Log in

Relevant bibliographies by topics / Applications financières / Dissertations / Theses

To see the other types of publications on this topic, follow the link: Applications financières.

Dissertations / Theses on the topic 'Applications financières'

Author: Grafiati

Published: 27 July 2024

Last updated: 31 July 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 50 dissertations / theses for your research on the topic 'Applications financières.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse dissertations / theses on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

Leblanc, Jean-Philippe. "Distribution hyperbolique généralisée et applications financières." Mémoire, Université de Sherbrooke, 2003. http://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/2360.

Full text

Abstract:

Dans ce mémoire nous présentons la distribution hyperbolique généralisée ainsi que quatre de ses sous-classes. La portée de l'analyse de cette distribution peu connue est définie à l'aide des limites de ces paramètres et des distributions qui en découlent. Le second chapitre regroupe la théorie nécessaire aux applications du troisième chapitre. Les applications financières développées dans ce mémoire sont des généralisations de la valeur à risque, de la structure des taux d'intérêts, de la volatilité stochastique et de l'évaluation du prix des options par intégration numérique et par approxima

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Coviello, Rosanna. "Calcul stochastique via régularisation et applications financières." Phd thesis, Université Paris-Nord - Paris XIII, 2006. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00121525.

Full text

Abstract:

Dans la première partie de cette thèse nous appliquons le calcul via régularisation à l'étude d'un marché où le processus des prix d'un actif risqué n'est pas une semimartingale mais simplement à variation quadratique finie. Cette condition est réalisée lorsque le prix de l'actif est admis dans la classe A de toutes les stratégies admissibles, et devient réaliste si la condition de non-arbitrage sur l'ensemble de toutes les stratégies simples prévisibles n'est pas plausible. Cette situation est vérifiée, par exemple, lorsque l'agent est un initié ou si A est restreinte.<br />Nous fournissons d

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

Coviello, Rosanna. "Calcul stochastique via régularisation et applications financières." Phd thesis, Paris 13, 2006. http://www.theses.fr/2006PA132027.

Full text

Abstract:

Dans la première partie de cette thèse nous appliquons le calcul via régularisation à l'étude d'un marché où le processus des prix d'un actif risqué n'est pas une semimartingale mais simplement à variation quadratique finie. Cette condition est réalisée lorsque le prix de l'actif est admis dans la classe A de toutes les stratégies admissibles, et devient réaliste si la condition de non-arbitrage sur l'ensemble de toutes les stratégies simples prévisibles n'est pas plausible. Cette situation est vérifiée, par exemple, lorsque l'agent est un initié ou si A est restreinte.<br />Nous fournissons d

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

Olteanu, Madalina. "Modèles à changements de régime : applications aux données financières." Phd thesis, Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, 2006. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00133132.

Full text

Abstract:

Cette thèse s'organise autour du but suivant : comment trouver un bon modèle pour les séries temporelles qui subissent des changements de comportement? L'application qui a motivé cette question est la caractérisation des crises financières à l'aide d'un indice des chocs de marché inspiré de la géophysique et de modèles hybrides à changements de régime intégrant des perceptrons multi-couches. Les résultats obtenus sur les données fournissent une séparation intéressante entre deux états relatifsà deux comportements différents du marché, mais des questions sur la sélection de modèles et le choix

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

Lacoste, Vincent. "Statistiques des diffusions et applications probabilistes aux mathématiques financières." Paris 9, 1994. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=1994PA090006.

Full text

Abstract:

Ce mémoire se décompose en deux parties indépendantes. La première partie traite des statistiques des diffusions et étudie plus particulièrement l'erreur quadratique intégrée des estimateurs à noyau du terme de variance. Le terme de variance est supposé être une fonction déterministe inconnue du processus de diffusion. Un théorème de convergence asymptotique de l'erreur quadratique est démontré, ainsi qu'un théorème central limite. La fenêtre optimale d'observation est déterminée en fonction du paramètre de discrétisation du processus observé. La seconde partie regroupe plusieurs travaux appli

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

6

Royer, Julien. "Processus ARCH d'ordre infini, Bêtas dynamiques et applications financières." Electronic Thesis or Diss., Institut polytechnique de Paris, 2022. http://www.theses.fr/2022IPPAG012.

Full text

Abstract:

La modélisation des séries temporelles financières est rendue difficile par la présence de faits stylisés. Ces propriétés statistiques empiriques rendent nécessaires l'utilisation de modèles non-linéaires hétéroscédastiques. Les modèles ARCH d'ordre infini ont été introduits afin de permettre une modélisation plus fine de ces faits stylisés, et en particulier le phénomène de forte persistance des chocs de volatilités. Nous présentons de nouvelles extensions à ces modèles flexibles et étudions leur inférence. En premier lieu, nous considérons un modèle ARCH d'ordre infini asymétrique. Nous démo

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

7

Choukroun, Sébastien. "Equations différentielles stochastiques rétrogrades et contrôle stochastique et applications aux mathématiques financières." Sorbonne Paris Cité, 2015. https://theses.hal.science/tel-01168589.

Full text

Abstract:

Cette thèse est constituée de deux parties pouvant être lues indépendamment. Dans la première partie de la thèse, trois utilisations des équations différentielles stochastiques rétrogrades sont présentées. Le premier chapitre est une application de ces équations au problème de couverture moyenne-variance dans un marché incomplet où des défauts multiples peuvent survenir. Nous faisons une hypothèse de densité conditionnelle sur les temps de défaut. Nous décomposons ensuite la fonction valeur en une suite de fonctions valeur entre deux défauts consécutifs et nous prouvons la forme quadratique de

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

8

Porte, Vincent. "Applications de la comonotonie en finance." Paris 9, 2005. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=2005PA090017.

Full text

Abstract:

Cette thèse porte sur les applications de la comonotonie en finance. Dans le premier chapitre, nous utilisons cette notion pour caractériser les richesses aléatoires efficientes, solutions d'un problème de maximisation d'espérance d'utilité sous contrainte budgétaire, pour des marchés avec frictions. Nous déduisons une mesure d'inefficience, ne reposant sur aucune utilité particulière. Appliquant ces résultats, nous étudions notamment l'efficience dans le cadre des modèles de diffusion. Dans le deuxième chapitre, nous étudions l'efficience dans des modèles avec coûts de transaction. Considéran

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

9

Nguyen-Ngoc, Laurent. "Autour des processus de Lévy et quelques applications à des problèmes de mathématiques financières." Paris 6, 2003. http://www.theses.fr/2003PA066239.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

10

Kornprobst, Antoine. "Financial crisis forecasts and applications to systematic trading strategies." Thesis, Paris 1, 2017. http://www.theses.fr/2017PA01E067/document.

Full text

Abstract:

Cette thèse, constituée de trois papiers de recherche, est organisée autour de la construction d’indicateurs de crises financières dont les signaux sont ensuite utilisés pour l’élaboration de stratégies de trading algorithmique. Le premier papier traite de l’établissement d’un cadre de travail permettant la construction des indicateurs de crises financière. Le pouvoir de prédiction de nos indicateurs est ensuite démontré en utilisant l’un d’eux pour construire une stratégie de type protective-put active qui est capable de faire mieux en termes de performances qu’une stratégie passive ou, la pl

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

11

Morlais, Marie-Amélie. "Equations différentielles stochastiques rétrogrades à croissance quadratique et applications." Phd thesis, Université Rennes 1, 2007. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00179388.

Full text

Abstract:

Dans cette thèse, l'étude menée consiste à établir de nouveaux résultats théoriques concernant des problèmes d'existence et d'unicité pour des Equations Différentielles Stochastiques Rétrogrades (EDSR) à croissance quadratique : ceci a pour but de permettre la résolution d'un problème de Mathématiques Financières, à savoir la maximisation de l'utilité (exponentielle) d'un portefeuille sous contraintes. Généralisant des résultats déjà connus en filtration brownienne pour les EDSR quadratiques, ce travail permet ainsi d'apporter des réponses au problème financier dans des contextes plus généraux

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

12

Bavouzet, Marie-Pierre. "Minoration de densité pour les diffusions à sauts : calcul de Malliavin pour processus de sauts purs, applications à la finance." Paris 9, 2006. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=2006PA090041.

Full text

Abstract:

Cette thèse donne deux applications du calcul de Malliavin pour les processus de sauts. Dans la première partie, nous traitons la minoration de la densité des diffusions à sauts dont la partie continue est dirigée par un mouvement Brownien. Pour cela, nous utilisons une formule d'intégration par parties conditionnelle basée sur le mouvement Brownien uniquement. Nous traitons ensuite le calcul d'options financières dont le prix du sous-jacent est un processus à sauts pur. Dans la deuxième partie, nous développons un calcul abstrait du type Malliavin basé sur des variables aléatoires non indépen

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

13

Morlais, Marie-Amélie. "Équations différentielles stochastiques rétrogrades à croissance quadratique et applications." Rennes 1, 2007. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00179388.

Full text

Abstract:

Dans cette thèse, l’étude menée consiste à établir de nouveaux résultats théoriques concernant des problèmes d’existence et d’unicité pour des Equations Différentielles Stochastiques Rétrogrades (EDSR) à croissance quadratique. Ceci a notamment pour but de permettre la résolution d’un problème de mathématiques financières, à savoir la maximisation de l’utilité exponentielle d’un portefeuille sous contraintes. Généralisant des résultats déjà connus en filtration brownienne pour les EDSR quadratiques, ce travail permet ainsi d’apporter des réponses au problème financier dans des contextes plus g

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

14

Ciuca, Marian. "Estimation non-paramétrique sous contraintes. Applications en finance stochastique." Aix-Marseille 1, 2003. http://www.theses.fr/2003AIX11018.

Full text

Abstract:

Les mathématiques financières peuvent requerir, par rapport à la formule de Black-Scholes, l'estimation non-paramétrique uni-latérale de la fonction de volatilité: l'estimateur doit être toujours plus grand ou égal à la fonction estimée. Dans la première partie nous construisons des estimateurs par ondelettes, linéaires et non-linéaires, du coefficient de diffusion d'un processus de diffusion, et calculons leur vitesses de convergences dans un contexte minimax, et respectivement, adaptatif, lorsque la fonction estimée appartient à des classes de régularité de Besov, en utilisant la norme unifo

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

15

Attaoui, Sami. "Modèles de "marché" de taux d'intéret : extensions et applications aux caps et swaptions." Paris 1, 2006. http://www.theses.fr/2006PA010058.

Full text

Abstract:

Cette thèse étudie différentes extensions des modèles de marché des taux d'intérêt Libor et Swap et ce en analysant leurs performances quant à la valorisation et/ou la couverture des caps et des swaptions. De plus, nous précisons la mise en oeuvre et le calibrage des différents modèles obtenus. Par ailleurs, nous valorisons certains produits quantos. Pour ce faire, nous dérivons la dynamique du taux forward Libor étranger sous la mesure forward domestique en utilisant le taux de change spot. Cette approche aboutit à une dynamique impliquant différentes matrices de covariance. Enfin, nous dével

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

16

Lim, Thomas. "Quelques applications du contrôle stochastique aux risques de défaut et de liquidité." Paris 7, 2010. http://www.theses.fr/2010PA077084.

Full text

Abstract:

Cette thèse se compose de trois parties indépendantes portant sur l'application du contrôle stochastique à la finance. Dans la première partie, nous étudions le problème de maximisation de la fonction d'utilité dans un marché incomplet avec défauts et information totale/partielle. Nous utilisons le principe de la programmation dynamique pour pouvoir caractériser la fonction valeur solution du problème. Ensuite, nous utilisons cette caractérisation pour en déduire une EDSR dont la fonction valeur est solution. Nous donnons également une approximation de cette fonction valeur. Dans la seconde pa

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

17

Lehmann, Michel. "Programme de médicalisation des systèmes d'information : historique, développements, applications médicales et financières à un service de pneumologie." Montpellier 1, 1991. http://www.theses.fr/1991MON11152.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

18

Robert, Christian Yann. "Analyse des queues de distribution et des valeurs extrêmes en finance : applications aux séries financières haute fréquence." Paris 7, 2002. http://www.theses.fr/2002PA077164.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

19

Romo, Romero Ricardo. "Filtration enlargement with applications to finance." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2016. http://www.theses.fr/2016SACLE012/document.

Full text

Abstract:

Cette thèse se compose de quatre parties indépendantes. Le fil conducteur de celle-ci est le grossissement de filtration. Dans la première partie, nous présentons des résultats classiques de grossissement de filtration en temps discret. Nous étudions quelques exemples dans le cadre du grossissement initial de filtration. Dans le cadre du grossissement progressif nous donnons des conditions pour obtenir la propriété d'immersion des martingales. Nous donnons également diverses caractérisations des pseudo temps d'arrêt et nous énonçons des propriétés pour les temps honnêtes.Dans la deuxième parti

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

20

Mhamdi, Samir. "La concurrence entre les places financières, vers une nouvelle géographie des activités financières et de nouveaux centres émergents : applications des Modèles multicritères d'Aide à la décision : ACP, logique floue et MCO." Nice, 2008. http://www.theses.fr/2008NICE0032.

Full text

Abstract:

Qu’entend-on par centre financier ? Quels rôles joue-il sur le plan national et international ? Comment analyser la concurrence entre les places financières ? Quels sont, dans ce contexte, les stratégies adoptées ? Quels sont les déterminants de la localisation des activités financières internationales ? Cette étude se propose de répondre à ces interrogations en procédant par une étude théorique profonde suivie par une étude empirique afin d’éclairer les notions théoriques. Diverses questions sont traitées : la concurrence entre places financières et les stratégies diverses adoptées par les ma

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

21

Njoh, Samuel. "Valorisation et couverture en marché incomplet : applications aux options sur prix spot électricité." Marne-la-Vallée, 2003. http://www.theses.fr/2003MARN0164.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

22

Charpe, Matthieu. "Institutions économiques et diversité des formes de fragilité financière : théories et applications aux cas japonais et sud-américain." Paris, EHESS, 2008. http://www.theses.fr/2008EHES0133.

Full text

Abstract:

Depuis la fin des années 60. , les crises financières sont réapparues de manière persistante, pour ne pas dire régulière et peu d'économies ont été épargnées. Les exemples récents de crise financière, notamment dans des pays ayant une structure financière complexe comme le Japon et les Etats-Unis, nous rappellent que le secteur bancaire est au coeur des crises financières. Deux propositions émergent de la littérature sur les crises financières. Premièrement, il n'y a pas de crise financière sans crédit. Deuxièmement, l'ampleur des crises dépend de la résilience du secteur bancaire. L'issue des

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

23

Pomponio, Fabrizio. "Etude empirique, modélisation et applications des trades à limites multiples dans les carnets d'ordre." Phd thesis, Ecole Centrale Paris, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00879857.

Full text

Abstract:

Cette thèse étudie certains évènements particuliers des carnets d'ordre - les "trades traversants". Dans le premier chapitre, on définit les trades traversants comme étant ceux qui consomment la liquidité présente dans le carnet d'ordres sur plusieurs limites, sans laisser le temps à la meilleure limite de se remplir par l'arrivée de nouveaux ordres limites. On étudie leurs propriétés empiriques en fournissant des statistiques de liquidité, de volume, de distribution de leurs temps d'arrivées, de clustering et de relaxation du spread. Leur impact de marché est supérieur à celui des trades clas

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

24

Bompis, Romain. "Stochastic expansion for the diffusion processes and applications to option pricing." Palaiseau, Ecole polytechnique, 2013. http://pastel.archives-ouvertes.fr/docs/00/95/15/10/PDF/ThesisRomainBompis.pdf.

Full text

Abstract:

Cette thèse est consacrée à l'approximation de l'espérance d'une fonctionnelle (pouvant dépendre de toute la trajectoire) appliquée à un processus de diffusion (pouvant être multidimensionnel). La motivation de ce travail vient des mathématiques financières où la valorisation d'options se réduit au calcul de telles espérances. La rapidité des calculs de prix et des procédures de calibration est une contrainte opérationnelle très forte et nous apportons des outils temps-réel (ou du moins plus compétitifs que les simulations de Monte Carlo dans le cas multidimensionnel) afin de combler ces besoi

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

25

Bavouzet, Marie-Pierre. "Minoration de densité pour les diffusions à sauts.Calcul de Malliavin pour processus de sauts purs, applications à la finance." Phd thesis, Université Paris Dauphine - Paris IX, 2006. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00144486.

Full text

Abstract:

Cette thèse donne deux applications du calcul de Malliavin pour les processus de sauts.<br />Dans la première partie, nous traitons la minoration de la densité des diffusions à sauts dont la partie continue est dirigée par un mouvement Brownien. Pour cela, nous utilisons une formule d'intégration par parties conditionnelle basée sur le mouvement Brownien uniquement.<br />Nous traitons ensuite le calcul d'options financières dont le prix du sous-jacent est un processus à sauts pur.<br />Dans la deuxième partie, nous développons un calcul abstrait du type Malliavin basé sur des variables aléatoi

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

26

Matulewicz, Gustaw. "Statistical inference of Ornstein-Uhlenbeck processes : generation of stochastic graphs, sparsity, applications in finance." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2017. http://www.theses.fr/2017SACLX066/document.

Full text

Abstract:

Le sujet de cette thèse est l'inférence statistique de processus d'Ornstein-Uhlenbeck multi-dimensionnels. Dans une première partie, nous introduisons un modèle de graphes stochastiques définis comme observations binaires de trajectoires. Nous montrons alors qu'il est possible de déduire la dynamique de la trajectoire sous-jacente à partir des observations binaires. Pour ceci, nous construisons des statistiques à partir du graphe et montrons de nouvelles propriétés de convergence dans le cadre d'une observation en temps long et en haute fréquence. Nous analysons aussi les propriétés des graphe

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

27

Armenti, Yannick. "XVA analysis, risk measures and applications to centrally cleared trading." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2017. http://www.theses.fr/2017SACLE021/document.

Full text

Abstract:

Cette thèse traite de diverses problématiques ayant trait à la gestion du collatéral dans le contexte du trading centralisé au travers des chambres de compensation. Préliminairement, nous présentons les notions de coûts de capital et coût de financement pour une banque, en les replaçant dans un cadre Black–Scholes élémentaire où le payoff d’un call standard tient lieu d’exposition au défaut d’une contrepartie. On suppose que la banque ne couvre qu’imparfaitement ce call et doit faire face à un coût de financement supérieur au taux sans risque, d’où des corrections de pricing de type FVA et KVA

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

28

Goulet, Clément. "Signal extractions with applications in finance." Thesis, Paris 1, 2017. http://www.theses.fr/2017PA01E066.

Full text

Abstract:

Le sujet principal de cette thèse est de proposer de nouvelles méthodes d'extractions de signaux avec applications en finance. Par signaux, nous entendons soit un signal sur lequel repose une stratégie d'investissement; soit un signal perturbé par un bruit, que nous souhaitons retrouver. Ainsi, la première partie de la thèse étudie la contagion en volatilité historique autours des annonces de résultats des entreprises du Nasdaq. Nous trouvons qu'autours de l'annonce, l'entreprise reportant ses résultats, génère une contagion persistante en volatilité à l’encontre des entreprises appartenant au

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

29

Bertrand, Astrid. "Misplaced trust in AI : the explanation paradox and the human-centric path. A characterisation of the cognitive challenges to appropriately trust algorithmic decisions and applications in the financial sector." Electronic Thesis or Diss., Institut polytechnique de Paris, 2024. http://www.theses.fr/2024IPPAT012.

Full text

Abstract:

L'IA devenant de plus en plus présente dans nos vies, nous sommes soucieux de comprendrele fonctionnement de ces structures opaques. Pour répondre à cette demande, le domaine de la recherche en explicabilité (XAI) s'est considérablement développé au cours des dernières années. Cependant, peu de travaux ont étudié le besoin en explicabilité des régulateurs ou des consommateurs à la lumière d'exigences légales en matière d'explications. Cette thèse s'attache à comprendre le rôle des explications pour permettre la conformité réglementaire des systèmes améliorés par l'IA dans des applications fina

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

30

Hajji, Kaouther. "Accélération de la méthode de Monte Carlo pour des processus de diffusions et applications en Finance." Thesis, Paris 13, 2014. http://www.theses.fr/2014PA132054/document.

Full text

Abstract:

Dans cette thèse, on s’intéresse à la combinaison des méthodes de réduction de variance et de réduction de la complexité de la méthode Monte Carlo. Dans une première partie de cette thèse, nous considérons un modèle de diffusion continu pour lequel on construit un algorithme adaptatif en appliquant l’importance sampling à la méthode de Romberg Statistique Nous démontrons un théorème central limite de type Lindeberg Feller pour cet algorithme. Dans ce même cadre et dans le même esprit, on applique l’importance sampling à la méthode de Multilevel Monte Carlo et on démontre également un théorème

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

31

Rahouli, Sami El. "Modélisation financière avec des processus de Volterra et applications aux options, aux taux d'intérêt et aux risques de crédit." Electronic Thesis or Diss., Université de Lorraine, 2014. http://www.theses.fr/2014LORR0042.

Full text

Abstract:

Ce travail étudie des modèles financiers pour les prix d'options, les taux d'intérêts et le risque de crédit, avec des processus stochastiques à mémoire et comportant des discontinuités. Ces modèles sont formulés en termes du mouvement Brownien fractionnaire, du processus de Lévy fractionnaire ou filtré (et doublement stochastique) et de leurs approximations par des semimartingales. Leur calcul stochastique est traité au sens de Malliavin, et des formules d'Itô sont déduites. Nous caractérisons les probabilités risque neutre en termes de ces processus pour des modèles d'évaluation d'options de

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

32

Moussa, Yaya. "L'audit de gestion : Application aux sociétés financières." Paris 9, 1990. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=1990PA090029.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

33

Rahouli, Sami El. "Modélisation financière avec des processus de Volterra et applications aux options, aux taux d'intérêt et aux risques de crédit." Thesis, Université de Lorraine, 2014. http://www.theses.fr/2014LORR0042/document.

Full text

Abstract:

Ce travail étudie des modèles financiers pour les prix d'options, les taux d'intérêts et le risque de crédit, avec des processus stochastiques à mémoire et comportant des discontinuités. Ces modèles sont formulés en termes du mouvement Brownien fractionnaire, du processus de Lévy fractionnaire ou filtré (et doublement stochastique) et de leurs approximations par des semimartingales. Leur calcul stochastique est traité au sens de Malliavin, et des formules d'Itô sont déduites. Nous caractérisons les probabilités risque neutre en termes de ces processus pour des modèles d'évaluation d'options de

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

34

Wei, Xiaoli. "Control of McKean-Vlasov systems and applications." Thesis, Sorbonne Paris Cité, 2018. https://theses.md.univ-paris-diderot.fr/WEI_Xiaoli_2_complete_20181127.pdf.

Full text

Abstract:

Cette thèse étudie le contrôle optimal de la dynamique de type McKean-Vlasov et ses applications en mathématiques financières. La thèse contient deux parties. Dans la première partie, nous développons la méthode de la programmation dynamique pour résoudre les problèmes de contrôle stochastique de type McKean-Vlasov. En utilisant les contrôles admissibles appropriés, nous pouvons reformuler la fonction valeur en fonction de la loi (resp. la loi conditionnelle) du processus comme seule variable d’état et obtenir la propriété du flot de la loi (resp. la loi conditionnelle) du processus, qui perme

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

35

Lalaharison, Hanjarivo. "Processus de Lévy et leurs applications en finance : analyse, méthodologie et estimation." Thesis, Paris 1, 2013. http://www.theses.fr/2013PA010020.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

36

Hu, Peng. "Méthodes particulaires et applications en finance." Thesis, Bordeaux 1, 2012. http://www.theses.fr/2012BOR14530/document.

Full text

Abstract:

Cette thèse est consacrée à l’analyse de ces modèles particulaires pour les mathématiques financières.Le manuscrit est organisé en quatre chapitres. Chacun peut être lu séparément.Le premier chapitre présente le travail de thèse de manière globale, définit les objectifs et résume les principales contributions. Le deuxième chapitre constitue une introduction générale à la théorie des méthodes particulaire, et propose un aperçu de ses applications aux mathématiques financières. Nous passons en revue les techniques et les résultats principaux sur les systèmes de particules en interaction, et nous

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

37

Dang, Tran Dong. "Intelligence financière et statistique zipfienne : deux outils au service de la prise de position des marchés financiers. Application au cas des entreprises vietnamiennes non financières." Thesis, Toulon, 2015. http://www.theses.fr/2015TOUL0003/document.

Full text

Abstract:

Dans un contexte économique mondialisé, les prises de position d’achat et/ou de vente sur les marchés financiers obéissent à des logiques qui échappent parfois à la rationalité (bulle spéculative…). Les prévisionnistes et les analystes financiers mobilisent une boite à outil statistique pour connaître les tendances futures à partir de l’étude des tendances passées. Cette boite à outils repose sur l’hypothèse de normalité des lois statistiques sous jacentes ce qui autorise des logiques d’inférence statistique, de test, de corrélation... On a pu observer par le passé que les résultats de ces pro

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

38

Dang, Tran Dong. "Intelligence financière et statistique zipfienne : deux outils au service de la prise de position des marchés financiers. Application au cas des entreprises vietnamiennes non financières." Electronic Thesis or Diss., Toulon, 2015. http://bu.univ-tln.fr/userfiles/file/intranet/travuniv/theses/information_communication/2015/2015_Dang_Tran_Dong.pdf.

Full text

Abstract:

Dans un contexte économique mondialisé, les prises de position d’achat et/ou de vente sur les marchés financiers obéissent à des logiques qui échappent parfois à la rationalité (bulle spéculative…). Les prévisionnistes et les analystes financiers mobilisent une boite à outil statistique pour connaître les tendances futures à partir de l’étude des tendances passées. Cette boite à outils repose sur l’hypothèse de normalité des lois statistiques sous jacentes ce qui autorise des logiques d’inférence statistique, de test, de corrélation... On a pu observer par le passé que les résultats de ces pro

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

39

Scotti, Simone. "Applications of the error theory using Dirichlet forms." Phd thesis, Université Paris-Est, 2008. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00349241.

Full text

Abstract:

This thesis is devoted to the study of the applications of the error theory using Dirichlet forms. Our work is split into three parts. The first one deals with the models described by stochastic differential equations. After a short technical chapter, an innovative model for order books is proposed. We assume that the bid-ask spread is not an imperfection, but an intrinsic property of exchange markets instead. The uncertainty is carried by the Brownian motion guiding the asset. We find that spread evolutions can be evaluated using closed formulae and we estimate the impact of the underlying un

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

40

Bompis, Romain. "Développement stochastique pour les processus de diffusion et applications à la valorisation d'options." Phd thesis, Ecole Polytechnique X, 2013. http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00921808.

Full text

Abstract:

Cette thèse est consacrée à l'approximation de l'espérance d'une fonctionnelle (pouvant dépendre de toute la trajectoire) appliquée à un processus de diffusion (pouvant être multidimensionnel). La motivation de ce travail vient des mathématiques financières où la valorisation d'options se réduit au calcul de telles espérances. La rapidité des calculs de prix et des procédures de calibration est une contrainte opérationnelle très forte et nous apportons des outils temps-réel (ou du moins plus compétitifs que les simulations de Monte Carlo dans le cas multidimensionnel) afin de combler ces besoi

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

41

Jottreau, Benoît. "Financial models and price formation : applications to sport betting." Thesis, Paris Est, 2009. http://www.theses.fr/2009PEST1031.

Full text

Abstract:

Cette thèse est composée de quatre chapitres. Le premier chapitre traite de l'évaluation de produits financiers dans un modèle comportant un saut pour l'actif risque. Ce saut représente la faillite de l'entreprise correspondante. On étudie alors l'évaluation des prix d'options par indifférence d'utilité dans un cadre d'utilité exponentielle. Par des techniques de programmation dynamique on montre que le prix d'un Bond est solution d'une équation différentielle et le prix d'options dépendantes de l'actif est solution d'une équation aux dérives partielles d'Hamilton-Jacobi-Bellman. Le saut dans

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

42

Naamane, Adil. "Indicateurs d'alerte des crises financières : construction et application aux économies émergentes." Pau, 2007. http://www.theses.fr/2007PAUU2013.

Full text

Abstract:

Dans cette étude doctorale, notre but était de construire une batterie d’indicateurs qui soit efficace pour prévoir l’arrivée d’une crise financière. Nous nous sommes basés pour le choix des variables à tester sur, d’un côté, plusieurs études théoriques et pratiques qui nous ont semblé importantes et qui ont marqué la littérature économique concernant les crises financières et d’un autre côté, sur une analyse des principales crises qui ont touché les économies émergentes. Nous avons réalisé plusieurs tests sur les variables jugées importantes en utilisant différentes méthodes. Notre intérêt s’

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

43

Cai, Jiatu. "Méthodes asymptotiques en contrôle stochastique et applications à la finance." Sorbonne Paris Cité, 2016. http://www.theses.fr/2016USPCC338.

Full text

Abstract:

Dans cette thèse, nous étudions plusieurs problèmes de mathématiques financières liés à la présence d’imperfections sur les marchés. Notre approche principale pour leur résolution est l’utilisation d’un cadre asymptotique pertinent dans lequel nous parvenons à obtenir des solutions approchées explicites pour les problèmes de contrôle associés. Dans la première partie de cette thèse, nous nous intéressons à l’évaluation et la couverture des options européennes. Nous considérons tout d’abord la problématique de l’optimisation des dates de rebalancement d’une couverture à temps discret en présenc

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

44

Bou, Kheir Roy. "Application des arbres décisionnels en grappes pour prédire la performance des institutions microfinancières." Thesis, Reims, 2013. http://www.theses.fr/2013REIME001/document.

Full text

Abstract:

Les performances financières et sociales sont des caractéristiques institutionnelles importantes qui permettent aux pauvres et aux ‘quasi-pauvres' d'avoir accès aux crédits dans des conditions favorables, et aboutissent en même temps à un fonctionnement durable et aux mécanismes efficaces de gouvernances dans les institutions micro financières (IMFs). Dans ce contexte, cette étude a été menée afin de déterminer les variables financières/sociales/gouvernables qui peuvent influer les indicateurs de performance financière et sociale des IMFs à l'échelle mondiale; et de développer pour la première

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

45

Prosper-Stroppa, Annabel. "Analyse financière des actifs non reproductibles : application aux marchés immobiliers." Orléans, 2001. http://www.theses.fr/2001ORLE0504.

Full text

Abstract:

La question centrale de cette recherche concerne la spécificité que semblent présenter les mécanismes de formation des prix des actifs non reproductibles (actifs immobiliers et fonciers) au regard des placements alternatifs que constituent les actions et obligations. Cette préoccupation nous est dictée par le constat d'une absence de l'immobilier dans le corps de la théorie économique, malgré le poids de tels actifs dans nos économies. Nous justifions dans un chapitre préliminaire, en faisant appel notamment aux apports des analyses walrasienne et marshallienne, que les actifs immobiliers et f

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

46

Golou, Emmanuel. "Les conditions de la mobilisation de l'épargne dans les pays en voie de développement : application au Bénin." Paris 9, 1988. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=1988PA090053.

Full text

Abstract:

Si le recours à l'épargne en vue d'assurer un financement sain du développement s'est imposé ces dernières années, les voies et moyens pour la mobiliser ne sont pas toujours evidents. Cette thèse vise à analyser certains facteurs susceptibles de la promouvoir dans les pays en développement en général et au Bénin en particulier. La démarche a d'abord été d'identifier les caractéristiques du système monétaire et financier béninois avant de passer en revue certains facteurs dont les principaux sont le taux d'intérêt la fiscalité, les institutions et instruments financiers, puis le désengagement d

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

47

Manghini, Laurence. "Spécification des structures financières et croissance : application aux pays du Club de Visegrad." Nice, 2002. http://www.theses.fr/2002NICE0050.

Full text

Abstract:

Depuis la chute du Mur de Berlin en 1989, les Pays d'Europe Centrale et Orientale doivent gérer le passage à l'économie de marché. Le processus de transition renvoie à des aspects purement économiques (les restructurations), mais aussi à des aspects politiques (changement des équipes au pouvoir), idéologiques (rétablissement de la propriété privée et des libertés individuelles), ou géographiques (fin du COMECON et réorientation des échanges vers l'Europe de l'Ouest). Le changement a été "systémique" : il a concerné le système productif, le système bancaire, mais aussi les systèmes de retraites

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

48

Thomas, Alban. "L'économétrie des variances conditionnelles : application des processus Arch à la modélisation financière." Toulouse 1, 1989. http://www.theses.fr/1989TOU10032.

Full text

Abstract:

Les processus de variances conditionnelles Arch sont présentes en détail dans le but d appliquer la méthodologie de Engle 1982 à l’évaluation financière. Les tests et les problèmes causés par l hétéroscédasticité sont évoques afin de motiver l’introduction des modèles arch comme une spécification paramétrique simple de l’hétéroscédasticité. Une première application à la modélisation financière consiste en une estimation et un test d’un modèle capm dans lequel les variances covariances des rendements de 140 actifs français sont rendues variables. On montre que les résultats de l’estimation sont

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

49

Ziadi, Azza. "L'économie politique de la globalisation financière : application au cas de la Tunisie." Versailles-St Quentin en Yvelines, 2012. http://www.theses.fr/2012VERS024S.

Full text

Abstract:

Ce travail de recherche s'est ainsi employé à confronter les enseignements de l'économie politique internationale à l'épreuve de la réalité tunisienne. Il s'est fixé l'objectif d'ébaucher, à partir de l'expérience tunisienne, les effets réels et financiers de la globalisation financière sur l'économie tunisienne. L'économie politique de la globalisation financière repose sur une analyse des interrelations entre les dynamiques des marchés et celles des agents économiques publics et privés qui se sont développées à partir de la fin des années 1970. Une telle analyse permettrait de retracer les p

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

50

Lerdon-Ferrada, Juan-Ricardo. "Une Application des systèmes-experts au diagnostic financier des élevages bovins laitiers." Toulouse 1, 1987. http://www.theses.fr/1987TOU10037.

Full text

Abstract:

L'objectif fondamental du système expert Arfin (l'art de l'analyse financière), qui se présente comme un complément de la comptabilité budgétaire ou contrôle budgétaire permanent, est de mettre a la disposition du chef d'entreprise, en permanence, un diagnostic financier qui dicte les points dangereux a surveiller et a corriger dans les plus bref délais, ainsi que les points forts sur lesquels il peut s'appuyer pour préparer des plans d'actions (stratégie) efficaces. Arfin apporte plus qu'une technique; il donne aussi une manière d'agir dans l'entreprise pour devenir performante<br>The princip

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!