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Dissertations / Theses on the topic 'ARIMA model30'

Author: Grafiati
Published: 11 September 2021
Last updated: 30 July 2025

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Muller, Daniela. "Estimação para os parâmetros de processos estocásticos estacionários com característica de longa dependência." reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, 1999. http://hdl.handle.net/10183/127017.

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Abstract:
Estudos recentes em séries temporais direcionam-se àquelas que apresentam característica de longa dependência, ou seja, séries temporais nas quais a dependência entre observações distantes não é desprezível. Neste trabalho, analisamos o modelo ARFIN!A(p, d,q ), para dE (0,0;0,5), que apresenta a. característica de longa dependência. Como estimativas para o grau de diferenciação d consideramos os estimadores obtidos através da função periodograma, da função periodograma suavizado e da função de máxima verossimilhança sugerida por Whittle, comparando a variância e o erro quadrático médio destes
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Ribeiro, Liliana Patrícia Teixeira. "Aplicação de modelos econométricos na previsão de preço de azeites." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2020. http://hdl.handle.net/10400.5/20862.

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Abstract:
Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão<br>O presente relatório tem por base as atividades desenvolvidas no estágio na empresa Gallo Worldwide, nomeadamente a análise das bases de dados da empresa de modo a efetuar a previsão do preço do azeite extra-virgem, azeite virgem e lampante. Uma vez que a modelação dos preços dos azeites é realizada através da modelação de séries temporais, existem diversos modelos que podem ser aplicados. Segundo a literatura científica analisada, a estimação das séries temporais utilizadas pode ser realizada através do modelo ARIMA, ARIMAX, GARCH e SUR. Neste se
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Cardoso, Neto Jose. "Agregação temporal de variavel fluxo em modelos Arima." [s.n.], 1990. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/305854.

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Abstract:
Orientador : Luiz Koodi Hotta<br>Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia da Computação<br>Made available in DSpace on 2018-07-14T02:03:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CardosoNeto_Jose_M.pdf: 1451231 bytes, checksum: 825d0beda95d7e2c6988f58b7c49500a (MD5) Previous issue date: 1990<br>Resumo: Não informado<br>Abstract: Not informed<br>Mestrado<br>Mestre em Estatística
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Логін, Вадим Вікторович. "Моделі для прогнозування характеристик трафіка цифрової реклами". Master's thesis, Київ, 2018. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/23748.

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Abstract:
Магістерська дисертація: 112 с., 48 рис., 40 табл., 3 додатки і 30 джерел. Об’єкт дослідження – трафік цифрової реклами у формі статистичних даних. Предмет дослідження – моделі та методи аналізу даних у формі часових рядів, методи прикладної статистики. Мета роботи – побудова моделей часових рядів для прогнозування найважливіших характеристик трафіка цифрової реклами. Методи дослідження – моделі часових рядів для прогнозування даних та порівняльний аналіз отриманих моделей. У даній роботі наведені результати побудови моделей часових рядів, що призначені для прогнозування найважливіши
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Abalos, Choque Melisa. "Modelo Arima con intervenciones." Universidad Mayor de San Andrés. Programa Cybertesis BOLIVIA, 2009. http://www.cybertesis.umsa.bo:8080/umsa/2009/abalos_cme/html/index-frames.html.

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Abstract:
El desarrollo de gran parte de los modelos y métodos estadísticos, específicamente relacionados con series temporales, ha ido ligado al deseo de estudiar aplicaciones específicas dentro de diversos ámbitos científicos. El presente trabajo también surgió con el objetivo de resolver diversos problemas que se plantean dentro del ámbito econométrico, aunque también puede ser usado en otros ámbitos, todos ellos ligados con un conjunto de datos históricos y con una aplicación muy concreta al estudio del “egreso de divisas” en Bolivia. Se han estudiado a profundidad los modelos para series temporales
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Almeida, Leonardo Lourenço de. "Aplicação de modelos preditivos para o setor alimentar : um estudo comparativo." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2020. http://hdl.handle.net/10400.5/20761.

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Abstract:
Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão<br>Na sociedade atual a inovação surge como um papel cada vez mais preponderante nas empresas. O presente relatório surge no âmbito de um estágio curricular desenvolvido numa empresa líder a nível mundial no comércio grossista de azeites, com o principal objetivo de encontrar um modelo capaz de prever os preços das suas mercadorias. Para tal, foram analisadas várias metodologias, fazendo uma junção entre modelos tradicionais e mais inovadores e recentes. Sendo por isso, analisados os modelos ARIMA; ARIMAX; VAR como modelos mais tradicionais, em contr
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Hatadani, Izabella Mendes. "Estimação de parametros em modelos ARFIMA." [s.n.], 2004. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/307482.

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Abstract:
Orientador: Aluisio de Souza Pinheiro<br>Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica<br>Made available in DSpace on 2018-08-04T01:50:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Hatadani_IzabellaMendes_M.pdf: 928963 bytes, checksum: 23ead94a9b643fb48d852b47082f0b41 (MD5) Previous issue date: 2004<br>Resumo: Recursos computacionais mais poderosos tem intensicado a cria»cao e utilizacao de metodologias de ajuste e predicao em situacoes em que nao se tem expectativa de observacoes cujo grau de dependencia decaia rapidamente ao long
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Cruz, Cristovam Colombo dos Santos. "AnÃlise de sÃries temporais para previsÃo mensal do icms: o caso do PiauÃ." Universidade Federal do CearÃ, 2007. http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1648.

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Abstract:
nÃo hÃ<br>Esta DissertaÃÃo trata de pesquisa sobre a anÃlise de sÃries temporais para previsÃo mensal do Imposto Sobre CirculaÃÃo e Mercadorias e PrestaÃÃo de ServiÃos â ICMS no estado do PiauÃ. Objetiva-se com essa pesquisa oferecer aos gestores do estado um modelo de previsÃo consistente e com bom poder preditivo, de forma a contribuir com a gestÃo financeira estadual. No trabalho, utilizaram-se os modelos ARIMA e FunÃÃo de TransferÃncia para realizar previsÃes, bem como o Modelo CombinaÃÃo de PrevisÃes. A dissertaÃÃo apresenta um diagnÃstico do ICMS no estado do Piauà e uma revisÃo da liter
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Santos, Alan Vasconcelos. "AnÃlise de modelos de sÃries temporais para a previsÃo mensal do imposto de renda." Universidade Federal do CearÃ, 2003. http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1463.

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Abstract:
Conselho Nacional de Desenvolvimento CientÃfico e TecnolÃgico<br>O presente trabalho objetiva realizar previsÃes mensais da sÃrie do imposto de renda para o perÃodo de 2002. A metodologia empregada para alcanÃar essa finalidade consiste na utilizaÃÃo da tÃcnica de combinaÃÃo de previsÃes. Especificamente, combinam-se os resultados de previsÃo advindos de trÃs mÃtodos diferentes: tÃcnica do alisamento exponencial, metodologia de Box-Jenkins (modelos ARIMA) e modelos vetoriais de correÃÃo de erro. Obtida a previsÃo final, compara-se este resultado com os valores reais observados da sÃrie do impo
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Putzulu, Matteo. "Modelli ARIMA implementati in ambiente Python applicati a serie temporali GNSS." Master's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2022. http://amslaurea.unibo.it/25884/.

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Abstract:
Nella presente tesi, si è discusso sul corretto trattamento dei dati di posizione, provenienti da una stazione permanente GPS in PPP, per studiarne l’andamento e successivamente elaborarne le previsioni per il futuro. E' stato utlizzato un approccio con la classe del Modelli ARIMA implementati su linguaggio Python.
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Diaz, Mario Ernesto Piscoya. "Estimação de modelos ARFIMA com quebra estrutural." Universidade Federal de Minas Gerais, 2006. http://hdl.handle.net/1843/RFFO-7HZGKU.

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Abstract:
Existem evidencias significativas que series macroeconomicas e financeiras mostram uma persistencia consideravel. Mais sera que esta persistencia deve ser modelada por um processo estocastico com raiz unitaria ou um processo estocastico estacionario de memoria longa. Neste trabalho, consideramos a estimacao do parâmetro d dos processos ARFIMA (0,d,0) que apresentam uma quebra estrutural no nivel e/ou variancia O metodo de estimacao utilizado foi o metodo semiparametrico proposto por Geweke -Porter Hudak (1983) e de maxima verossimilhanca. Um estudo simulado mostra as relacoes que existe entre
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Martinho, Carla Alexandra Lopes. "Modelos vectoriais ARMA : estudo e potencialidades." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 1997. http://hdl.handle.net/10400.5/21745.

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Abstract:
Mestrado em Matemática Aplicada à Economia e Gestão<br>Neste trabalho vai-se proceder ao estudo e à aplicação prática sobre sucessões cronológicas reais dos modelos vectoriais ARMA. Estes modelos generalizam os modelos univariados ARMA e os modelos multivariados de função transferência, tendo vantagem sobre estes últimos porque permitem a análise conjunta de sucessões cronológicas que apresentam efeito de feedback. E de esperar que a modelação conjunta de sucessões potencie a capacidade de as descrever, obtendo-se ganhos significativos em termos previsionais. Deste modo, procerder-se-á ao estu
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Teodoro, Valiana Alves. "Modelos de séries temporais para temperatura em painéis de cimento-madeira." Universidade de São Paulo, 2015. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11134/tde-07042015-102815/.

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Abstract:
Por meio do monitoramento da evolução da temperatura da mistura cimento-madeira, pode-se utilizar esta informação como uma série temporal. O objetivo deste estudo foi utilizar modelos de séries temporais para descrever as séries de temperatura do experimento constituído por diferentes espécies associadas a resíduos de Candeia na produção de painéis particulado e compara-las duas a duas para averiguar se foram geradas pelo mesmo processo estocástico. Inicialmente foi realizado um estudo para avaliar a estacionariedade das séries utilizando o correlograma e o teste da raiz unitária de Dickey-Ful
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Almeida, Silvana Gonçalves de. "ANÁLISE DO CUSTO DE MEDICAMENTOS QUIMIOTERÁPICOS, POR MEIO DE MODELOS ARIMA - ARCH." Universidade Federal de Santa Maria, 2011. http://repositorio.ufsm.br/handle/1/8196.

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Abstract:
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior<br>Today's medical treatments are becoming more expensive, in view of this plan and control costs are mechanisms that can ensure the survival of hospitals. The present study analyzed the cost of medications relevant financial, between January 2003 and November 2010, at University Hospital of Santa Maria. Since not all items have the same degree of importance, the drugs were classified by the ABC method which provided work with capecitabine and imatinib, the total cost of these drugs in 2010, representing about 18% compared to total ex
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Miquelluti, Daniel Lima. "Métodos alternativos de previsão de safras agrícolas." Universidade de São Paulo, 2015. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11134/tde-06042015-153838/.

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Abstract:
O setor agrícola é, historicamente, um dos pilares da economia brasileira, e apesar de ter sua importância diminuída com o desenvolvimento do setor industrial e de serviços ainda é responsável por dar dinamismo econômico ao país, bem como garantir a segurança alimentar, auxiliar no controle da inflação e na formação de reservas monetárias. Neste contexto as safras agrícolas exercem grande influência no comportamento do setor e equilíbrio no mercado agrícola. Foram desenvolvidas diversas metodologias de previsão de safra, sendo em sua maioria modelos de simulação de crescimento. Entretanto, rec
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Barrera, González Francisco Javier. "Determinación de óptimos de Rolling, en modelos Arimax." Tesis, Universidad de Chile, 2006. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/112089.

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Abstract:
Tesis para optar al grado de Magíster en Finanzas<br>No disponible a texto completo<br>Durante la presente Tesis comprenderemos como la importancia de predecir el Futuro es importante, pero es vital la exactitud y/o cercanía del pronóstico dado. Por medio del Modelo de Optimos de Rolling, nos daremos cuenta que cada vez requerimos de información correcta, actual y oportuna que definitivamente nos ayudará a tomar nuestra mejor decisión, no solo el las Finanzas, sino en todas nuestras actividades que requieran de un pronóstico. Seleccioné la empresa Wal-Mart por que de una manera personal, con
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Evangelista, Silma de Souza. "Bootstrap estacionario em modelos ARFIMA (p,d,q)." Universidade Federal de Minas Gerais, 2013. http://hdl.handle.net/1843/ICED-9CSH3N.

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Abstract:
This study aims to use the stationary bootstrap to make inference about the memory parameter, d, in ARFIMA models and verify its efficiency in the region of stationarity. The method consists of using the stationary bootstrap to resample a data set using the geometric and uniform distributions. The length of each block that composes the bootstrap series is obtained through the geometric distribution and the starting point of each block is generated by a uniform distribution. In this work, the estimation of the memory parameter of ARFIMA models is performed through semiparametric and maximum lik
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SILVA, Areli Mesquita da. "Estudo de modelos ARIMA com variáveis angulares para utilização na perfuração de poços petrolíferos." Universidade Federal de Campina Grande, 2007. http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/1184.

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Abstract:
Submitted by Johnny Rodrigues (johnnyrodrigues@ufcg.edu.br) on 2018-07-16T19:54:29Z No. of bitstreams: 1 ARELI MESQUITA DA SILVA - DISSERTAÇÃO PPGMAT 2007..pdf: 701919 bytes, checksum: 78ea7b65513f1fe6d83acdb4f3030b43 (MD5)<br>Made available in DSpace on 2018-07-16T19:54:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ARELI MESQUITA DA SILVA - DISSERTAÇÃO PPGMAT 2007..pdf: 701919 bytes, checksum: 78ea7b65513f1fe6d83acdb4f3030b43 (MD5) Previous issue date: 2007-07<br>Séries temporais envolvendo dados angulares aparecem nas mais diversas áreas do conhecimento. Por exemplo, na perfuração de um poço petrolífer
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Becker, Claudia. "Die Re-Analyse von Monitor-Schwellenwerten und die Entwicklung ARIMA-basierter Monitore für die exponentielle Glättung /." Aachen : Shaker, 2006. http://www.gbv.de/dms/zbw/51982640X.pdf.

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Fabris, Thiago Rocha. "A projeção dos lucros trimestrais para as companhias brasileiras através de modelos ARIMA." Florianópolis, SC, 2009. http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/92675.

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Abstract:
Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio-Econômico, Programa de Pós-Graduação em Economia, Florianópolis, 2009.<br>Made available in DSpace on 2012-10-24T11:04:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 266095.pdf: 627717 bytes, checksum: 86fa9f39c4971b1fdf99b307f68a5022 (MD5)<br>O estudo trata da aplicação da metodologia Box e Jenkins (1970) para a previsão das séries dos lucros em companhias de capital aberto no Brasil. Diversos autores como Watts (1975), Foster (1977), Griffin (1977) e Brown e Rozeff (1979) têm sugerido que os lucros trimestrais podem ser previstos
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Campos, Celso Vilela Chaves. "Previsão da arrecadação de receitas federais: aplicações de modelos de séries temporais para o estado de São Paulo." Universidade de São Paulo, 2009. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-12052009-150243/.

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Abstract:
O objetivo principal do presente trabalho é oferecer métodos alternativos de previsão da arrecadação tributária federal, baseados em metodologias de séries temporais, inclusive com a utilização de variáveis explicativas, que reflitam a influência do cenário macroeconômico na arrecadação tributária, com o intuito de melhorar a acurácia da previsão da arrecadação. Para tanto, foram aplicadas as metodologias de modelos dinâmicos univariados, multivariados, quais sejam, Função de Transferência, Auto-regressão Vetorial (VAR), VAR com correção de erro (VEC), Equações Simultâneas, e de modelos Estrut
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Almeida, Antonia Fabiana Marques. "AnÃlise Comparativa da AplicaÃÃo de Modelos para ImputaÃÃo do Volume MÃdio DiÃrio de SÃries HistÃricas de Volume de TrÃfego." Universidade Federal do CearÃ, 2010. http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=7012.

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Abstract:
CoordenaÃÃo de AperfeiÃoamento de Pessoal de NÃvel Superior<br>Para melhorias do sistema rodoviÃrio, tanto no que se refere à infra-estrutura quanto à operaÃÃo, à necessÃrio a realizaÃÃo de estudos e planejamento, buscando a melhor utilizaÃÃo dos recursos existentes. Para tanto, faz-se o uso de uma importante medida de trÃfego, o volume veicular. Os dados de trÃfego sÃo coletados por meio manuais ou eletrÃnicos, porÃm, ambos podem apresentar falhas e nÃo coletar os dados em sua totalidade. No caso dos equipamentos eletrÃnicos de contagem, a coleta contÃnua pode formar uma sÃrie histÃrica, que,
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Palandi, Victor Camillo. "Análise e projeção do ecommerce em Portugal." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2021. http://hdl.handle.net/10400.5/22752.

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Abstract:
Mestrado Bolonha em Métodos Quantitativos para a Decisão Económica e Empresarial<br>O consumo online é pauta relevante na sociedade desde o início dos anos 2000. Potencializado pela pandemia global, a importância estratégica deste canal para todos os agentes de mercado é indiscutível. O projeto de pesquisa tem como objetivo apresentar a realidade e evolução do e-commerce em Portugal, a partir da análise de um painel de domicílios, bem como prever a evolução de vendas do canal em 2021. São aplicadas metodologias de alisamento exponencial e modelos de previsão ARIMA de Box-Jenkins a uma base de
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naz, saima. "Forecasting daily maximum temperature of Umeå." Thesis, Umeå universitet, Institutionen för matematik och matematisk statistik, 2015. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-112404.

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Abstract:
The aim of this study is to get some approach which can help in improving the predictions of daily temperature of Umeå. Weather forecasts are available through various sources nowadays. There are various software and methods available for time series forecasting. Our aim is to investigate the daily maximum temperatures of Umeå, and compare the performance of some methods in forecasting these temperatures. Here we analyse the data of daily maximum temperatures and find the predictions for some local period using methods of autoregressive integrated moving average (ARIMA), exponential smoothing
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Філатова, Ганна Петрівна, Анна Петровна Филатова та Hanna Petrivna Filatova. "Прогнозування державного боргу з використанням ARIMA моделі". Thesis, ЦФЕНД, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84293.

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Abstract:
Державний борг як важливий фактор соціально-економічного розвитку держави виступає свого роду індикатором і критерієм ефективності провадження виваженої боргової політики держави, а його прогнозування займає одне з ключових місць в процесі забезпечення економічної безпеки держави. У сучасній статистичній теорії існує безліч різноманітних методів прогнозування економічної інформації. Значна їх частина стосується прогнозування часових рядів, без додаткової інформації, тобто без аналізу впливу інших факторів. Звичайно, такий аналіз є доволі неповним, але досить часто результати таких прогнозів є
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Tibulo, Cleiton. "MODELOS DE SÉRIES TEMPORAIS APLICADOS A DADOS DE UMIDADE RELATIVA DO AR." Universidade Federal de Santa Maria, 2014. http://repositorio.ufsm.br/handle/1/8334.

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Abstract:
Time series model have been used in many areas of knowledge and have become a current necessity for companies to survive in a globalized and competitive market, as well as climatic factors that have always been a concern because of the different ways they interfere in human life. In this context, this work aims to present a comparison among the performances by the following models of time series: ARIMA, ARMAX and Exponential Smoothing, adjusted to air relative humidity (UR) and also to verify the volatility present in the series through non-linear models ARCH/GARCH, adjusted to residues of the
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Lana, Gustavo de Carvalho. "Intervalos de previsão em modelos ARFIMA utilizando a metodologia Bootstrap." Universidade Federal de Minas Gerais, 2012. http://hdl.handle.net/1843/ICED-8TFHJ5.

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Abstract:
The traditional methods of building prediction intervals for time series assume that the model parameters are known and the errors are Gaussian. When such assumptions are not true, the prediction intervals possess a coverage different from the nominal one. This work proposes the use of the bootstrap methodology to build prediction intervals with coverage closer to the nominal. Two bootstrap intervals are used, the PRR interval and the EPB interval. The PRR interval is an adaptation for the ARFIMA model of the homonimous interval proposed by Pascual et al. (2004) for the ARIMA model. The EPB in
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Pellegrini, Tiago Ribeiro. "Uma avaliação de métodos de previsão aplicados à grandes quantidades de séries temporais univariadas." Universidade Federal de São Carlos, 2012. https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/4563.

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Abstract:
Made available in DSpace on 2016-06-02T20:06:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 4757.pdf: 552745 bytes, checksum: 4f9bf1ad04dfca4e80bbfdf36c909f6f (MD5) Previous issue date: 2012-12-06<br>Financiadora de Estudos e Projetos<br>Time series forecasting is probably one of the most primordial interests on economics and econometrics, and the literature on this subject is extremely vast. Due to technological growth in recent decades, large amounts of time series are daily collected; which, in a first moment, it requires forecasts according a fixed horizon; and on the second moment the forecasts must b
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Avancini, Gabriel Tambarussi. "Estudo da volatilidade da série de preços da soja por meio de modelos GARCH e modelos ARFIMA." Universidade de São Paulo, 2015. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11134/tde-22042015-174305/.

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Abstract:
O objetivo deste trabalho foi estudar o comportamento da volatilidade do preço da soja negociada em contratos futuros na BM&FBOVESPA (série SFI). O estudo foi realizado por meio da comparação entre duas abordagens: na primeira, foi utilizada a série de retornos absolutos da série em questão para representar a volatilidade da mesma, que se mostrou persistente ao longo do tempo, comprovando o fato de que a série possui o comportamento de memória longa. Por ter apresentado tal comportamento, fez-se necessária a utilização de modelos ARFIMA (\"Autorregressivos Fracionários Integrados de Médias Móv
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Reis, Daniel Leal de Paula Esteves dos. "Análise de desempenho de indicadores de volatilidade." Universidade Federal de Juiz de Fora, 2011. https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/2124.

Full text
Abstract:
Submitted by Renata Lopes (renatasil82@gmail.com) on 2016-07-18T14:26:58Z No. of bitstreams: 1 daniellealdepaulaestevesdosreis.pdf: 1239258 bytes, checksum: 75cc07cdf6eba15d62c43b78ac783fbc (MD5)<br>Approved for entry into archive by Adriana Oliveira (adriana.oliveira@ufjf.edu.br) on 2016-07-22T15:03:54Z (GMT) No. of bitstreams: 1 daniellealdepaulaestevesdosreis.pdf: 1239258 bytes, checksum: 75cc07cdf6eba15d62c43b78ac783fbc (MD5)<br>Made available in DSpace on 2016-07-22T15:03:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 daniellealdepaulaestevesdosreis.pdf: 1239258 bytes, checksum: 75cc07cdf6eba15d62c4
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Torres, Ilka Oliveira. "Identificação e estimação de modelos ARMA com inovações Alpha-estáveis." reponame:Repositório Institucional da UnB, 2016. http://repositorio.unb.br/handle/10482/21790.

Full text
Abstract:
Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatistica, 2016.<br>Submitted by Fernanda Percia França (fernandafranca@bce.unb.br) on 2016-09-22T18:13:08Z No. of bitstreams: 1 2016_IlkaOliveiraTorres.pdf: 1185569 bytes, checksum: c0267c26a448cd55df93941d654d88d1 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Raquel Viana(raquelviana@bce.unb.br) on 2016-11-21T14:15:31Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2016_IlkaOliveiraTorres.pdf: 1185569 bytes, checksum: c0267c26a448cd55df93941d654d88d1 (MD5)<br>Made available in DSpace on 2016-11-21T14:15:31Z (GMT). No
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Chmelík, Pavel. "Mají odkupy zbraní pozitivní vliv na míru kriminality?" Master's thesis, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2013. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-199725.

Full text
Abstract:
This paper analyzes effect of gun buyback that took place in Great Britain in years 1996 and 1997 on crime rate and compares the results with theoretical arguments and previous empirical findings. It contains analysis of three independent time series: crime rate in England and Wales, Scotland and Northern Ireland. Models of the time series are built using Box-Jenkins methodology. The models are tested for presence of a structural break using visual analysis, Chow test and Quandt-Andrews test. These tests are used as an evaluation criterion of the effect of buyback on crime rate. The result of
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Ireta, Sánchez Martín. "Determinación del óptimo de Rolling en modelos Arima multivariable : un estudio de ADR's mexicanas del sector comunicación." Tesis, Universidad de Chile, 2006. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/142087.

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Abstract:
Tesis para optar al grado de Magíster en Finanzas<br>Como cualquier nuevo inicio, ya sea por novedad o por necesidad, se dio un giro al nuevo esquema de hacer negocios en el mundo a través de la elaboración de pronósticos. Cambios radicales en la infraestructura administrativa y operativa de las organizaciones, además del desarrollo de tecnologías duras y suaves para sustentar nuevas estrategias de crecimiento fueron necesarios mediante diversos esquemas para la toma de decisiones. Muchos aseguraban el éxito de las empresas a través del uso de metodologías para pronosticar, pero no fue hasta
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RAMOS, Alexandre Soares. "Previsões de séries temporais combinando modelos ARMA e Redes Neurais Artificiais." Universidade Federal de Pernambuco, 2010. https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/27476.

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Abstract:
Submitted by Fernanda Rodrigues de Lima (fernanda.rlima@ufpe.br) on 2018-10-03T19:56:52Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) TESE Alexandre Soares Ramos.pdf: 2710588 bytes, checksum: 8be38cdcc1321d3316efb780e25a7d4b (MD5)<br>Approved for entry into archive by Alice Araujo (alice.caraujo@ufpe.br) on 2018-11-14T16:26:06Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) TESE Alexandre Soares Ramos.pdf: 2710588 bytes, checksum: 8be38cdcc1321d3316efb780e25a7d4b (MD5)<br>Made available i
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Batista, Adrian Sotero De Witt. "Metodos de estimação dos parametros dos modelos arma para analise espectral." [s.n.], 1992. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/260972.

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Abstract:
Orientador : Amauri Lopes<br>Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica<br>Made available in DSpace on 2018-07-14T04:54:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Batista_AdrianSoteroDeWitt_M.pdf: 6652324 bytes, checksum: abb61861ec37dda2d48b04c59e2ac400 (MD5) Previous issue date: 1992<br>Resumo: Este trabalho está direcionado ao estudo das técnicas de Análise Espectral com base no modelo ARMA, utilizando os métodos de estimação separada de seus parâmetros. São desenvolvidos os aspectos teóricos e práticos da análise de mínimos quadrados das Equações Mo
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Shimizu, Kenichi. "Bootstrapping stationary ARMA-GARCH models." Wiesbaden Vieweg + Teubner, 2009. http://d-nb.info/996781153/04.

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Souza, Francisca Mendonça. "ESTUDO DO CONSUMO E DO NÚMERO DE CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA DO RS POR MEIO DE COMPONENTES PRINCIPAIS E MODELOS DE PREVISÃO." Universidade Federal de Santa Maria, 2011. http://repositorio.ufsm.br/handle/1/8179.

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Abstract:
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior<br>The economic growth of the state of Rio Grande do Sul as well as the rest of the country is closely connected with the distribution and power generation. Thus for the state's energy system does not collapse (shortage / surplus) in steps of generation and supply, it is necessary to study the distribution of energy generated and the number of consumers. Therefore, the purpose of this study is to determine a reference variable by means of principal component analysis in order to analyze the overall behavior of consumption and consumer
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Hu, Zhejin. "Time Series Forecasting Model for Chinese Future Marketing Price of Copper and Aluminum." Digital Archive @ GSU, 2008. http://digitalarchive.gsu.edu/math_theses/60.

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Abstract:
This thesis presents a comparison for modeling and forecasting Chinese futures market of copper and aluminum with single time series and multivariate time series under linear restrictions. For single time series, data transformation for stationary purpose has been tested and performed before ARIMA model was built. For multivariate time series, co-integration rank test has been performed and included before VECM model was built. Based on selected models, the forecasting shows multivariate time series analysis has a better result than single time series, which indicates utilizing the relationshi
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Duarte, Felipe Machado. "Acurácia de previsões para vazão em redes: um comparativo entre ARIMA, GARCH e RNA." Universidade Federal de Pernambuco, 2014. https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/16238.

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Abstract:
Submitted by Fabio Sobreira Campos da Costa (fabio.sobreira@ufpe.br) on 2016-03-31T15:28:38Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) Felipe Machado Duarte.pdf: 1439236 bytes, checksum: 970d1a4b49da9d4541eb167aa39a82fa (MD5)<br>Made available in DSpace on 2016-03-31T15:28:39Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) Felipe Machado Duarte.pdf: 1439236 bytes, checksum: 970d1a4b49da9d4541eb167aa39a82fa (MD5) Previous issue date: 2014-08-29<br>Em consequência da evolução da internet
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Flores, João Henrique Ferreira. "Comparação de modelos MLP/RNA e modelos Box-Jenkins em séries temporais não lineares." reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, 2009. http://hdl.handle.net/10183/17150.

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Abstract:
A capacidade de prever resultados futuros, ao se analisar uma série de dados, é uma importante ferramenta para o planejamento de qualquer empresa ou indústria. Porém, a literatura oferece muitas opções de ferramentas e modelos estatísticos que permitem obter estas previsões. Cada qual com suas características e recomendações. Dentre estes modelos, destacam-se os modelos de Box e Jenkins, e os modelos de Redes Neurais Artificiais (RNA) - com destaque aos modelos de perceptron de múltiplas camadas (MLP). Estas duas diferentes abordagens são comparadas nesta dissertação com relação a sua capacida
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Luis, Santiago Maia André. "Extensão de técnicas clássicas para análise de séries temporais do tipo intervalo." Universidade Federal de Pernambuco, 2010. https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/1719.

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Abstract:
Made available in DSpace on 2014-06-12T15:52:00Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo3072_1.pdf: 2151220 bytes, checksum: b28a86f3cf1758147db2ac214690331d (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2010<br>Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico<br>Os dados simbólicos apresentam, em sua estrutura, formas interessantes para se transformar grandes bases de dados clássicos em novos conjuntos de dados de tamanho reduzido, facilitando a manipulação e proporcionando novas técnicas de análise dos mesmos. No entanto, mesm
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Dutra, Luciano Vieira. "Classificação de texturas usando modelos ARMA e distâncias da função de autocorrelação." Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 1989. http://urlib.net/sid.inpe.br/iris@1905/2005/07.28.01.55.

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Abstract:
Com o aumento da resolucao das imagens de satelite de recursos terrestres, a informacao de textura torna-se cada vez mais importante como auxilio na detecao e medidas dos objetos presentes nessas imagens. Neste trabalho e proposto um metodo para descrever e classificar texturas baseado em modelos autorregrassivos e de media movel (ARMA) bidimencionais. Esses modelo sao derivados de modelos unidimensionais estimados sobre series unidimensionais obtidas pela concatenacao de linhas ou colunas da imagem e filtradas pelos filtros derivados desses, gerando tantos canais quantos forem as classes de t
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Luongo, Vincenzo. "Modelli ARMA per l'identificazione del danno nell'ambito del monitoraggio di strutture civili." Master's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2022.

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Abstract:
L’obiettivo del lavoro svolto è stato quello di verificare se, nell’ambito del monitoraggio strutturale, i parametri calibrati da modelli matematici ARMA sono in grado di captare il danneggiamento strutturale di un telaio shear-type a due gradi di libertà, sollecitato alla base da un rumore bianco gaussiano, e di essere quindi utilizzati come indicatori del danno stesso. I metodi convenzionali si concentrano principalmente sulla stima diretta delle proprietà modali quali periodi, frequenze e deformate modali. Tuttavia, tali proprietà in molti casi non riescono a identificare un danno locale s
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Cheng, Teddy Man Lai. "Application of filtering theory for optimum strategies in stock market investment." Thesis, Queensland University of Technology, 1997.

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Strohe, Hans Gerhard. "Time series analysis : textbook for students of economics and business administration ; [part 2]." Universität Potsdam, 2004. http://stat.wiso.uni-potsdam.de/documents/zeitr/Time_Series_Analysis_Script2.pdf.

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Almeida, Antonia Fabiana Marques. "Análise comparativa da aplicação de modelos para imputação do volume médio diário de séries históricas de volume de tráfego." reponame:Repositório Institucional da UFC, 2010. http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/2109.

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Abstract:
ALMEIDA, A. F. M. Análise comparativa da aplicação de modelos para imputação do volume médio diário de séries históricas de volume de tráfego. 2010. 100 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Transportes) - Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2010.<br>Submitted by Marlene Sousa (mmarlene@ufc.br) on 2012-02-23T15:02:03Z No. of bitstreams: 1 2010_dis_afmalmeida.pdf: 1017311 bytes, checksum: b237d72410de031a5badf23203368e8b (MD5)<br>Approved for entry into archive by Marlene Sousa(mmarlene@ufc.br) on 2012-02-23T16:05:53Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2010_dis_afmalmeid
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Shakeri, Mohammad Taghi. "Statistical modelling of medical time series data : the dynamic sway magnetometry test." Thesis, University of Newcastle Upon Tyne, 2002. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.369783.

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Urra, Pérez Charlotte. "Modelos de distribución de la especie Eulidia yarrellii en relación con su competidor (Thaumastura cora), región de Arica y Parinacota." Tesis, Universidad de Chile, 2018. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/153025.

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Abstract:
Memoria para optar al título de Geógrafa<br>La acelerada extinción de especies a nivel mundial es una de las mayores preocupaciones en la agenda política internacional. En el caso de Chile, el hecho que un 71% de las especies evaluadas para el año 2016 se encuentre en categoría de amenaza, es una señal de alerta respecto a lo que está sucediendo en el país y con las especies endémicas en el territorio nacional. En esta investigación, el foco se centra en el picaflor de Arica, especie endémica categorizada como “En peligro de extinción”, y las posibles causas por las cuales su población ha dism
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Avventi, Enrico, Anders Lindquist, and Bo Wahlberg. "ARMA Identification of Graphical Models." KTH, Optimeringslära och systemteori, 2013. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-39065.

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Abstract:
Consider a Gaussian stationary stochastic vector process with the property that designated pairs of components are conditionally independent given the rest of the components. Such processes can be represented on a graph where the components are nodes and the lack of a connecting link between two nodes signifies conditional independence. This leads to a sparsity pattern in the inverse of the matrix-valued spectral density. Such graphical models find applications in speech, bioinformatics, image processing, econometrics and many other fields, where the problem to fit an autoregressive (AR) model
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Milani, Eder Angelo. "Modelos para séries temporais utilizando as distribuições normal generalizada e log-normal generalizada." Universidade Federal de São Carlos, 2016. https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/7943.

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Abstract:
Submitted by Izabel Franco (izabel-franco@ufscar.br) on 2016-10-06T18:14:46Z No. of bitstreams: 1 TeseEAMms.pdf: 1490434 bytes, checksum: e7a807666b453630ffb423774d2539b9 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Marina Freitas (marinapf@ufscar.br) on 2016-10-20T13:51:46Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TeseEAMms.pdf: 1490434 bytes, checksum: e7a807666b453630ffb423774d2539b9 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Marina Freitas (marinapf@ufscar.br) on 2016-10-20T13:51:52Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TeseEAMms.pdf: 1490434 bytes, checksum: e7a807666b453630ffb423774d2539b9 (MD5)<br>Made ava
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