Academic literature on the topic 'Assurance de consommation incomplète'

Résumé L’étude du partage optimal des risques dans une économie, soit au niveau agrégé, soit au niveau d’un village, a été profondément renouvelée par les résultats des articles empiriques rejetant pour la plupart les théories existantes. Le rejet de l’hypothèse de revenu permanent et de l’assurance complète a conduit à modéliser les imperfections des marchés afin d’élaborer des théories compatibles avec les profils de consommation observés et le degré de partage de risque obtenu. Dans cette revue de littérature, nous exposons ces théories économiques de partage de risque en consommation et les mécanismes « informels » d’assurance en fonction de la complétude des marchés. Les diverses sources d’imperfections peuvent provenir de problèmes d’asymétries d’information ou de limites à l’engagement. Nous présentons aussi les différentes méthodes employées pour tester ces diverses théories parmi les études empiriques récentes les plus significatives.

Pendant deux années, des mesures et analyses d'eau ont été faites mensuellement sur une station de la Garonne et sur trois bras morts différant par leur communication avec le fleuve. La variabilité spatio-temporelle a été dressée à partir de 14 variables physico-chimiques susceptibles d'influer les équilibres chimiques de l'eau et la vie aquatique. Les données ont fait l'objet d'une Analyse en Composantes principales précédée par une analyse de variance entre saisons et entre stations de mesures afin de déterminer l'importance des hétérogénéités spatiale et temporelle des données. L'eau du fleuve est soumise à un cycle climatique annuel de température et de débit. De brèves fortes eaux de printemps alternent avec de longues périodes de débits stables et inférieurs aux moyennes établies sur plusieurs décennies. Par rapport aux charges de sulfates et de chlorures prises comme référence du drainage du bassin versant, les flux de nitrates ont un pic accentué au printemps, résultant des activités agricoles. Les phosphates présentent aussi un accroissement automnal qui pourrait traduire un cycle annuel de minéralisation-déminéralisation. Les matières organiques s'élèvent en rapport au taux de chlorophylle a. L'eau de Garonne est de bonne qualité et conforme à la typologie habituelle, hormis des taux déclassants d'ammoniaque provenant de l'agglomération toulousaine et dont l'autoépuration est souvent incomplète. Par rapport à la Garonne, les trois bras morts sont caractérisés par un cycle thermique accentué en été. Mise en évidence par l'ACP, la minéralisation des eaux de ces trois bras morts évolue selon un cycle saisonnier parallèlement aux fluctuations de débit de la Garonne. Elle indique un gradient de minéralisation croissante de l'hiver au printemps. La qualité de l'eau lors des fortes eaux printanières est homogénéisée et imposée par le fleuve. En phases de faibles débits, la qualité de l'eau évolue parallèlement à celle de la Garonne (concentrations des substances) pour un bras mort ventilé par une communication amont et aval. En revanche, les deux bras morts en simple communication aval présentent un retard à la concentration de l'eau d'autant plus évident que la communication est étroite. Les substances fertilisantes (nitrates, phosphates, ...) augmentant de l'amont vers l'aval dans ces deux derniers bras morts, sont en été en concentration inférieure par rapport au fleuve, en raison : 1) du remplissage printanier par des eaux diluées, puis du retard estival à l’équilibrage par simple communication aval et 2) de la consommation par les organismes végétaux aquatiques. L'élude des différences spatio-temporelles met ainsi en évidence un gradient saisonnier de minéralisation, un gradient aval-amont de productivité et un gradient aval-amont de réchauffement estival. La productivité apparaît donc liée au réchauffement estival plutôt qu'à la minéralisation ou aux teneurs en substances fertilisantes.

Thèse (Ph.D.) -- Université de Montréal, 2004.
"Thèse présentée à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Philosophiae Doctor (Ph.D.) en sciences économiques" Version électronique également disponible sur Internet.

L'objet de cette thèse est de fournir une étude des effets des mécanismes de lutte contre les comportements criminels appliqués à des problèmes d'anti sélection sur les marchés de l'assurance et du crédit. La première partie de cette thèse analyse le problème de l'antisélection sur le marché de l'assurance. Les assurés disposent d'informations sur le risque à assurer qui sont inconnues des assureurs. Ceux-ci peuvent, après la réalisation du risque, réaliser un audit coûteux mais parfait du type de chaque assuré. Dans le premier chapitre, nous présentons un modèle de marché d'assurance concurrentiel. La vérifiabilité du type des assurés permettent aux assureurs d'exiger des déclarations de risque aux assurés et imposer des sanctions en cas de fraude. L'utilisation de l'audit et des sanctions permet d'augmenter la couverture du risque des assurés à faible risque. Dans le second chapitre, nous considérons un marché d'assurance monopolistique. Nous supposons que les assurés peuvent voter sur les niveaux de pénalité que l'assureur peut infliger à un fraudeur. Nous étudions les effets de ces votes sur les contrats d'équilibre. Nous montrons que la sanction votée (qui maximise l'utilité des assurés les plus risqués) peut être plus pénalisante que la nullité du contrat. Dans la seconde partie formée du troisième chapitre, nous présentons un modèle d'antisélection sur un marché concurrentiel du crédit. Nous considérons l'introduction de sanctions sociales dans les contrats de dette lorsque les emprunteurs ne peuvent fournir de garantie. Nous étudions les effets de ces sanctions au travers de deux types de contrats de prêts : les contrats de prêts individuels et les contrats de prêts liant plusieurs entrepreneurs. Nous montrons que la présence de sanctions sociales permet la discrimination des projets en fonction de leur qualité lorsque les entrepreneurs ne se connaissent pas. Nous obtenons que les contrats de prêts groupes peuvent dominer les contrats de prêts individuels.

Dans cette thèse, j’examine l’effet de l’incertitude sur les comportements de consommation dans les modèles de cycle de vie. Bien qu’on ait fait le constat depuis les années 1980 que l’incertitude peut modifier de manière substantielle les prédictions des modèles de cycle de vie, certains des mécanismes en jeu sont encore mal connus. Dans le chapitre 1, j’étudie les conséquences de la présence d’incertitude sur la croissance de la consommation, et je montre qu’elles mettent en cause la croyance existante selon laquelle la consommation obéirait une marche aléatoire dans les modèles de cycle de vie standards. En effet, l’incertitude pousse les ménages prudents (c'est-à-dire qui ont une utilité marginale convexe) à réallouer une partie de leur consommation présente vers le future, qui est incertain, et donc à choisir un niveau de consommation présent inférieur à leur niveau de consommation future espérée. Cela implique que des variables autres que la consommation présente améliorent la prédiction de la consommation future, car elles permettent de prédire la différence de précaution entre consommation présente et consommation future. Dans le chapitre 2, je considère l’impact de l’incertitude sur le niveau de consommation des ménages, comment il varie selon leur revenu et leur richesse, et donc comment leur consommation répond à des chocs de revenus. Puisque la présence d’incertitude induit les ménages à allouer une part plus grande de leurs ressources aux périodes futures, ils épargnent davantage à la période présente. Je mets en évidence le fait que cette épargne supplémentaire, baptisée épargne de précaution, varie de manière décroissante et concave avec la part transitoire du revenu et avec la richesse, mais de manière croissante et convexe avec la part permanent du revenu. Dans le chapitre 3, je tire les conséquences de ces résultats pour la mesure empirique de la réponse de la consommation à des chocs de revenu. Je m’appuie sur les résultats des chapitres 1 et 2 pour montrer que, dans les modèles de cycle de vie standards, la croissance de la consommation est négativement corrélée aux réalisations des chocs transitoires passés, à cause du comportement de précaution. Une telle corrélation induirait un biais dans une méthode fréquemment utilisée pour estimer la réponse de la consommation à des chocs de revenu transitoires, développée par Blundell, Pistaferri and Preston (2008). En effet, leur méthode attribuerait aux chocs transitoires présents les variations de la consommation expliquées par les chocs passés, prédisant ainsi une réponse trop faible aux chocs transitoires. Je généralise cette méthode pour prendre en compte l’influence possible des chocs passés sur la croissance de la consommation. Avec cet estimateur plus flexible, j’obtiens que la réponse de la consommation à des chocs transitoires est statistiquement significative et que sa magnitude concorde avec les études sur la réponse de la consommation à des baisses d’impôts transitoires
In this dissertation, I examine the impact of uncertainty on consumption decisions, known as precautionary saving, a life-cycle model.In the first chapter, I generalize and correct previous findings comparing consumption and its response to variations in assets and permanent income in the presence and in the absence of uncertainty. I establish that, in a multiperiod life-cycle model, under some conditions on the marginal utility function that are verified by standard preferences, the presence of uncertainty increases saving. The variations in this additional saving makes consumption more responsive to variations in assets, concave in assets, less responsive to variations in permanent income, and concave in permanent income.In the second chapter, I draw the implications of these results for existing expressions of consumption. Precautionary saving implies a departure from random walk representations of consumption. It remains inadequate when considering approximation of the life-cycle model around small income shocks or small variance parameters.In the third chapter, I build on these results to explain the discrepancies between two methods used for the estimation of the consumption response to transitory income shocks. Indeed, the presence of precautionary behavior induces a correlation between consumption growth and the realization of past shocks. Some of the existing estimation methods neglect this correlation, so that, in the presence of precautionary behavior, the variations caused by past shocks are attributed to consumption's response current transitory shocks, causing an estimation bias. A number of other mechanisms can induce a correlation with past shocks, such as liquidity constraints or habit persistence, generating a similar bias. I develop a generalized version of these estimators that takes into account the possibility of a correlation between consumption growth and past shocks. The results that I obtain is consistent with the findings derived from other methods

L'objectif de cette thèse est d'étudier empiriquement les effets des variables inobservables ou inobservées par l'assureur sur la sinistralité. Elle porte un intérêt particulier aux effets des comportements à risque des conducteurs. La prise en compte de ces comportements dans la modélisation de la sinsitralité pourrait avoir des effets significatifs. Pour ce faire, nous avons réalisé une enquête par questionnaire auprès de conducteurs de la région parisienne avec pour but d'avoir une meilleure connaissance des comportements des conducteurs au volant. A l'aide de cette enquête nous disposons de données individuelles sur les comportements des conducteurs et de données observables par l'assureur. Afin de cerner les effets de ces comportements sur le risque routier, nous avons utilisé des modèles économétriques simples (modèle de Poisson, binominal négatif et Logit) et des modèles à équations simultanées (bivarié et trivarié). Ce travail montre que l'effet des comportements à risque des conducteurs ne doit pas être négligé dans la modélisation de la sinistralité. La modélisation multivariée de la sinistralité montre que les caractéristiques qui expliquent la sinistralité et les comportements à risque des conducteurs sont corrélées. Dans ce cas, l'estimation autonome de l'équation de la sinistralité peut comporter un biais d'endogénéité. Les caractéristiques individuelles qui expliquent ces comportements expliquent aussi positivement la probabilité de sinistralité.

L'objectif principal de notre étude est d'évaluer rigoureusement les impacts de l'assurance sociale maladie philippine sur la consommation des soins de santé par la population rurale à faible revenu. Notre démarche méthodologique s'est basée sur deux méthodes économétriques, à savoir l'appariement (le matching) et la technique d'évaluation par discontinuité. Les unités locales de gouvernement ainsi que le gouvernement central philippin ont dépensé 14 millions de dollars américains en 2003, selon le rapport annuel de 2004 du ministère de la santé, pour sponsoriser les indigents philippins afin qu'ils puissent bénéficier de la couverture médicale. Mais les résultats obtenus par la présente étude montrent que les ménages indigents participants n'ont fréquenté les centres de santé que pour avoir des accouchements assistés par des professionnels de la santé alors que les autres types de soins n'ont pas attiré cette frange de la population. Cela montre bien que la gratuité des soins de santé est nécessaire pour que les indigents puissent se soigner en cas de maladie mais pas suffisante. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Assurance sociale maladie, Évaluation d'impacts, Appariement, Évaluation par discontinuité, Consommation des soins de santé et population à faible revenu.