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Dissertations / Theses on the topic 'Assurance – Mathématiques'

Author: Grafiati

Published: 4 June 2021

Last updated: 8 June 2024

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1

Sardet, Laure. "La modélisation des coûts d'assurance non-vie : application à la tarification d'extension de garantie." Paris 6, 2010. http://www.theses.fr/2010PA066520.

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Abstract:

Lorsque l'actuaire fixe le prix d'un produit, tel que l'extension de garantie, il s'intéresse à la distribution de la charge probable associée. Dans cette thèse, différentes modélisations du risque, et plus précisément du coût de sinistres sont proposées. Les modélisations développées sont adaptées à la présence d'hétérogénéité dans la distribution. A l'issue de ces modélisations, la prime de risque intégrant une marge de prudence est évaluée par un quantile de la distribution de charge obtenue. Dans un premier temps, une analyse de coûts à l'aide des mélanges de lois est proposée. Les mélange

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2

Farcas-Dragos, Simona Laura. "Tarification optimale en assurance vie." Orléans, 2008. http://www.theses.fr/2008ORLE0501.

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Abstract:

Le thème de la thèse fait référence aux assurances vie en général et à leur mode de tarification en particulier. La tarification représente la modalité de calcul de la prime d'un contrat d'assurance, avec la couverture actuarielle du risque et les frais de gestion du contrat. L'objectif de la tarification est représenté par la détermination des primes commerciales qui doivent permettre aux assureurs de couvrir les engagements et d'obtenir du profit. La tarification optimale fait référence non seulement au tarif optimal du point de vue mathématique mais aussi à d'autres aspects conditionnés du

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3

Vermette, Richard. "Modélisation de la dépendance entre les garanties applicables en assurance automobile." Thesis, Université Laval, 2011. http://www.theses.ulaval.ca/2011/28287/28287.pdf.

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Abstract:

Dans un portefeuille d’assurance automobile, différents types de réclamations peuvent survenir pour chaque police en vigueur. En cas de collision entre deux véhicules, l’assuré peut déposer une réclamation pour dommages corporels et matériels à luimême et à autrui. Traditionnellement, ces types de risques ont été considérés comme indépendants afin d’en faciliter la modélisation stochastique. Dans la pratique, on observe toutefois une dépendance entre les montants de ces réclamations dont il importe de tenir compte pour mieux quantifie

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4

Boucetta, Miloud. "Structure fiscale des contrats d'assurance vie individuels et stratégies de détention optimales." Orléans, 2008. http://www.theses.fr/2008ORLE0502.

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Abstract:

Afin d'alléger la part des dépenses liées à la couverture des risques futurs dans le produit intérieur brut et devant la baisse des taux de remplacement des régimes de retraite par répartition, les pouvoirs publics ont la volonté d'encourager l'offre concurrentielle en matière de couverture des risques sociaux. Dans le cadre du modèle de cycle de vie développé, mon travail cherche à approfondir le comportement optimal de détention d'un actif de couverture, l'assurance vie. Les résultats montrent que les impacts des variables de cycle de vie des souscripteurs, des caractéristiques techniques du

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5

Moreau, Ludovic. "Contribution au contrôle stochastique appliqué à la finance et à l'assurance." Paris 9, 2012. http://basepub.dauphine.fr/xmlui/handle/123456789/10711.

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Abstract:

Le but de cette thèse est d'apporter une contribution à la problématique de valorisation de produits dérivés en marchés incomplets. Nous considérons tout d'abord les cibles stochastiques introduites par Soner et Touzi (2002) avant de traiter le problème de sur-réplication, et récemment étendues afin de traiter des approches plus générales par Bouchard, Elie et Touzi (2009). Nous généralisons le travail de Bouchard et al à un cadre plus général où les diffusions sont sujettes à des sauts. Nous devons considérer dans ce cas des contrôles qui prennent la forme de fonctions non bornées, ce qui imp

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6

Sghairi, Makrem. "Maîtrise du risque en assurance-vie et réassurance non-vie." Paris 5, 2009. http://www.theses.fr/2009PA05S001.

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Abstract:

Dans cette thèse, nous avons proposé un modèle de tarification équitable d'un contrat d'assurance-vie mixte, contrat qui assure à la fois en cas de vie et en cas de décès, dans un marché incomplet avec une mortalité stochastique. Nous avons traité également le cas de plusieurs contrats, en proposant une optimisation du portefeuille d'investissement et une majoration de la probabilité de ruine pour un portefeuille d'assurés. Dans le cadre de la réassurance non-vie, deux méthodes ont été élaborées pour l'évaluation des réserves. Dans la première, nous utilisons un modèle sans les mesures de l'ex

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7

Gueye, Dieng Khadidiatou. "Analyse du risque technique de la branche incapacité-invalidité." Lyon 1, 2000. http://www.theses.fr/2000LYO10254.

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Abstract:

L'incapacité et l'invalidité sont des risques couverts dans le cadre de la prévoyance complémentaire et des contrats Emprunteurs. La faiblesse des prestations des régimes de base et le développement des organismes de crédits à la consommation concourent à l'expansion du marché de l'incapacité et de l'invalidité. L'obligation de constituer des provisions suffisantes pour la couverture de ces risques, emmène l'organisme assureur à choisir entre l'utilisation d'une loi de maintien de référence (loi du BCAC par exemple) "rassurante" et d'une loi estimée sur le portefeuille de la compagnie qui risq

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8

Albizzati, Marie-Odile. "Quelques aspects de la gestion des risques en assurance : une approche financiere et probabiliste." Reims, 1996. http://www.theses.fr/1996REIME001.

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Abstract:

L'objet de cette these est l'etude d'un nouveau risque apparu en assurance, risque lie aux comportements rationnels des souscripteurs en cas d'evolution de parametres economiques tels que les taux d'interet. Deux exemples fondamentaux sont examines : le risque de rachat anticipe sur les contrats d'assurance-vie et le risque de defaut en assurance des fonds communs de creances. La methodologie utilisee est une methodologie de calcul d'options en environnement aleatoire. Les parametres sous-jacents sont representes par des processus stochastiques et le comportement des souscripteurs est modelise

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9

Bernard, Carole. "Approche optionnelle de l'évaluation de garanties en assurance et en finance." Lyon 1, 2005. http://www.theses.fr/2005LYO10217.

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Abstract:

Cette thèse met en évidence l'intérêt d'une approche optionnelle de l'évaluation de garanties en finance et en assurance. La première partie concerne les options parisiennes dont les prix s'obtiennent par inversion de transformées de Laplace. Ces options, intéressantes pour un intervenant du marché, ont des applications en théorie des options réelles et en théorie du défaut. Nous en développons une nouvelle en économie bancaire en évaluant des garanties et modélisant des clauses réglementaires d'un système de coassurance des dépôts bancaires. La seconde partie est, quant à elle, consacrée à la

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10

Marri, Fouad. "Évaluation des mesures de ruine dans le cadre de modèles avancés de risque." Thesis, Université Laval, 2009. http://www.theses.ulaval.ca/2009/26001/26001.pdf.

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11

St-Jean, Alex. "Customer profitability forecasting using fair boosting : an application to the insurance industry." Master's thesis, Université Laval, 2021. http://hdl.handle.net/20.500.11794/68083.

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Abstract:

La prévision de la profitabilité du client, ainsi que la tarification, sont des pièces centrales dans le monde des sciences actuarielles. En utilisant des données sur les historiques des clients et en optimisant des modèles statistiques, les actuaires peuvent prévoir, dans une certaine mesure, le montant qu’un client réclamera durant une certaine période. Cependant, ces modèles utilisent souvent des données sensibles reliées au client qui sont considérées comme étant des facteurs de risque très importants dans la prédiction de pertes futures. Ceci est considéré comme étant légal dans plusieurs

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12

Ben, Hamouda Mehdi. "Présence de l'asymétrie informationnelle sur le marché de l'assurance automobile." Thesis, Université Laval, 2009. http://www.theses.ulaval.ca/2009/26478/26478.pdf.

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13

Turcotte, Roxane. "Analyse de l'impact de la dépendance sur l'évaluation individuelle des réserves en assurances IARD." Master's thesis, Université Laval, 2019. http://hdl.handle.net/20.500.11794/34603.

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Abstract:

Dans ce mémoire, il sera question de la modélisation de réserve en assurances générales. Puisqu’une base de données provenant de l’industrie a été utilisée dans le cadre de ce projet, une attention particulière a été portée à des considérations pratiques. Encore aujourd’hui, les modèles appliqués en pratique sont souvent des modèles simples qui sont utilisés à cause de leur commodité. Par contre, de plus en plus de données sont disponibles et la possibilité d’en tirer profit est de plus en plus grande grâce à l’augmentation de la capacité computationnelle. Les méthodes classiques de provisionn

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14

Le, Courtois Olivier. "Impact des évènements informatifs sur l'activité financière des entreprises." Lyon 1, 2003. http://www.theses.fr/2003LYO10197.

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Abstract:

Cette thèse présente une étude de l'impact créé par l'arrivée d'informations sur les politiques de gestion menées par les acteurs de marché et les dirigeants. Dans un premier temps sont exposées les diverses représentations attachées aux cours d'actions et présentant des ruptures ou sauts. Un nouveau modèle est proposé, construit à partir des seuils psychologiques des agents. L'évaluation des produits dérivés dans de tels cadres est alors développée et est une illustration de convergence entre la finance et l'assurance. Les questions de la structure financière et du risque de défaut de la firm

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15

Blais, Philippe. "Élaboration d'un modèle de trafic à partir de données massives de trajectoires automobiles en assurance." Master's thesis, Université Laval, 2021. http://hdl.handle.net/20.500.11794/69181.

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Abstract:

En assurance automobile, la prédiction du risque est un enjeu majeur. Pour faire les meilleures prédictions possibles, il est important d'utiliser les bonnes informations. Dans les récentes années, un nouveau modèle d'assurance a vu le jour, le Usage-Based-Insurance (UBI), qui a permis la mesure de nouvelles variables comme les freinages ou les accélérations, appelées évènements. Par ailleurs, l'arrivée du UBI a amené l'industrie à s'intéresser davantage à la compréhension des comportements routiers, ce qui s'est traduit par le besoin de contextualiser ces évènements pour arriver à mieux compr

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16

Zeitouny, Omar. "Etude d’une compagnie d’assurance dans un environnement incertain." Rouen, 2007. http://www.theses.fr/2007ROUES018.

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Abstract:

Nous considérons une compagnie d’assurance qui investit son capital dans un actif risqué dont le prix suit un mouvement brownien géométrique avec une dérive α et une volatilité ơ> 0. Supposons que le taux de prime soit une fonction aléatoire positive bornée. Nous étudions le comportement asymptotique de la probabilité de ruine pour le processus de risque de la compagnie quand le capital initial tend vers l’infini. Pour β :=2a/ơ2 -1 >0, nous obtenons une borne supérieure et une borne inférieure pour la probabilité de ruine si le moment d’ordre β de la distribution de montants des sinistre

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Blondel, Serge. "Un nouveau test des théories du choix risque : de la rationalité normative à la rationalité cognitive." Paris 1, 1997. http://www.theses.fr/1997PA010013.

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Abstract:

Longtemps les économistes ont prêté peu d'attention aux contradictions de l’Esperance d'utilité (EU), comme le paradoxe d'Allais (1953). À la suite des psychologues Kahneman et Tversky (1979), les résultats expérimentaux se sont accumulés, provoquant le développement de théories normatives généralisant l'EU. La théorie de la cohérence cognitive (TCC - Lévy-Garboua, 1995) se démarque de ces théories en intégrant le doute dans le processus de décision. Seule la TCC explique l'ensemble des paradoxes (Allais, vote, inversion des préférences). Une nouvelle méthode de simulation permet de tester les

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18

Larrivée-Hardy, Etienne. "Mesures de ruine sur un horizon infini pour des modèles de renouvellement composés avec dépendance." Master's thesis, Université Laval, 2015. http://hdl.handle.net/20.500.11794/26059.

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Abstract:

Tableau d'honneur de la Faculté des études supérieures et postdorales, 2015-2016<br>La théorie de la ruine est un des domaines des sciences actuarielles où la complexité mathématique est un facteur limitant les chercheurs. Dans ce mémoire, on s'intéresse donc à des méthodes numériques permettant d'approximer différentes quantités d'intérêt. Cependant, avant d'aborder le coeur du sujet, on fournit une revue de la littérature concernant la théorie de la ruine et on étudie certaines mesures de ruine en temps infini pour des modèles de risque où il y a dépendance entre les temps inter-sinistres et

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19

Jeleva, Meglena. "Les comportements d'assurance des agents : une approche par les modèles de décision non-additifs." Paris 1, 1997. http://www.theses.fr/1997PA010084.

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Abstract:

L'objectif de cette thèse est d'étudier les comportements d'assurance d'agents dont les préférences en univers incertain sont représentées par des modèles non-additifs qui généralisent le modèle d’espérance d'utilité et permettent de séparer l'attitude vis-à-vis de la richesse de celle vis-à-vis de l'incertitude. Cette représentation des préférences, ainsi que l'hypothèse que les agents ne connaissent pas de façon précise la distribution de probabilité de leurs pertes , rend la modélisation des comportements en assurance plus réaliste et permet une meilleure compréhension des choix observés su

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20

Dieltiens, Baptiste. "Contributions à la gestion des risques en assurance vie." Electronic Thesis or Diss., Lyon, 2021. http://www.theses.fr/2021LYSE1135.

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Abstract:

La gestion des risques est un enjeu majeur pour le pilotage d’une compagnie d’assurance. Les données toujours plus nombreuses, les modèles toujours plus sophistiqués et la puissance informatique croissante permettent aujourd’hui aux actuaires, risk managers et data scientists d’affiner la connaissance de leurs portefeuilles d’assurés et des risques sous-jacents. C’est dans ce contexte que se situe cette thèse, qui a pour objectif de contribuer à la compréhension et à la modélisation des risques biométriques et comportementaux en assurance vie, par le biais de trois chapitres introduits et cont

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21

Baradel, Nicolas. "Contrôle Stochastique Impulsionnel avec Incertitude en Finance et en Assurance." Thesis, Paris Sciences et Lettres (ComUE), 2018. http://www.theses.fr/2018PSLED078.

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Abstract:

Cette thèse se compose de trois chapitres qui portent sur des problématiques de contrôle impulsionnel. Dans le premier chapitre, nous introduisons un cadre général de contrôle impulsionnel avec incertitude. Sachant une loi a priori sur des paramètres inconnus, nous expliquons comment celle-ci doit évoluer et l'intégrons au problème de contrôle optimal. Nous caractérisons la solution à travers une équation parabolique quasivariationnelle qui se résout numériquement puis donnons des exemples d'application à la finance. Dans le deuxième chapitre, nous introduisons un problème de contrôle impulsio

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Nichil, Geoffrey. "Provisionnement en assurance non-vie pour des contrats à maturité longue et à prime unique : application à la réforme Solvabilité 2." Electronic Thesis or Diss., Université de Lorraine, 2014. http://www.theses.fr/2014LORR0200.

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Abstract:

Nous considérons le cas d’un assureur qui doit indemniser une banque à la suite de pertes liées à un défaut de remboursement de ses emprunteurs. Les modèles couramment utilisés sont collectifs et ne permettent pas de prendre en compte les comportements individuels des emprunteurs. Dans une première partie nous définissons un modèle pour étudier le montant des pertes liées à ces défauts de paiement (provision) pour une période donnée. La quantité clé de notre modèle est le montant d’un défaut. Pour un emprunteur j et une date de fin de prêt Tj , ce montant vaut max(Sj Tj -Rj Tj ; 0), où Sj Tj e

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Mtalai, Itre. "Modélisation de la dépendance à l'aide des mélanges communs et applications en actuariat." Doctoral thesis, Université Laval, 2018. http://hdl.handle.net/20.500.11794/32983.

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Abstract:

Tableau d'honneur de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, 2018-2019<br>La modélisation de la dépendance entre les risques pour un portefeuille d’une assurance ou d’une entité financière est devenue de plus en plus importante pour la solvabilité des institutions financières et l’examen de solvabilité dynamique et l’analyse financière dynamique des compagnies d’assurance. L’hypothèse d’indépendance entre les risques est parfois réaliste et facilite l’évaluation, l’agrégation et l’allocation des risques. Cependant, dans la majorité des cas, les risques individuels sont influencés

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Gning, Lucien Diégane. "Utilisation des mélanges de lois de Poisson et de lois binomiales négatives pour établir des tarifs a priori et a posteriori en assurance non-vie." Paris 6, 2011. http://www.theses.fr/2011PA066304.

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25

Alary, David. "Antisélection et sanction : application aux marchés du crédit et de l'assurance." Toulouse 1, 2000. http://www.theses.fr/2000TOU10047.

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Abstract:

L'objet de cette thèse est de fournir une étude des effets des mécanismes de lutte contre les comportements criminels appliqués à des problèmes d'anti sélection sur les marchés de l'assurance et du crédit. La première partie de cette thèse analyse le problème de l'antisélection sur le marché de l'assurance. Les assurés disposent d'informations sur le risque à assurer qui sont inconnues des assureurs. Ceux-ci peuvent, après la réalisation du risque, réaliser un audit coûteux mais parfait du type de chaque assuré. Dans le premier chapitre, nous présentons un modèle de marché d'assurance concurre

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Wang, Lihang. "L'évaluation et la structuration de variable annuities." Paris 9, 2012. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=2012PA090036.

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Abstract:

Dans cette thèse, nous étudions les variables annuities (VA) des produits avec garantie de prestations minimales (GMxB), un secteur à croissance rapide dans le domaine de l'assurance vie. Les produits GMxB ont attiré l'attention des praticiens et des universitaires à la fois en raison de leur longue échéance et des propriétés de conception complexes, et aussi à cause des comportements des assurés incertains, notamment en terme de taux d'échéance. Dans cette thèse, nous abordons le problème comme celui de l'évaluation d'une option de type Bermudienne pour l'assureur. Cette démarche d'évaluation

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Pras, Isabelle. "Modélisation de l'impact des variables économiques et financières sur les bilans des compagnies d'assurance-vie en France." Paris 9, 1998. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=1998PA090052.

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Abstract:

Le bilan des compagnies d'assurance-vie peut être assimile à un portefeuille de produits financiers dont la valeur dépend de l'évolution de variables économiques et financières. Dans un premier temps, il est démontré que les évolutions des valeurs des variables économiques (PIB, production industrielle,. . . ) et financières (actions et taux d'intérêt) sont liées par une relation d'équilibre à long terme. Dans un deuxième temps, les risques induits par l'évolution des variables financières sont analyses. Plus particulièrement, l'impact de l'évolution de la valeur des variables financières sur

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Ly, Antoine. "Algorithmes de machine learning en assurance : solvabilité, textmining, anonymisation et transparence." Thesis, Paris Est, 2019. http://www.theses.fr/2019PESC2030/document.

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Abstract:

En été 2013, le terme de "Big Data" fait son apparition et suscite un fort intérêt auprès des entreprises. Cette thèse étudie ainsi l'apport de ces méthodes aux sciences actuarielles. Elle aborde aussi bien les enjeux théoriques que pratiques sur des thématiques à fort potentiel comme l'textit{Optical Character Recognition} (OCR), l'analyse de texte, l'anonymisation des données ou encore l'interprétabilité des modèles. Commençant par l'application des méthodes du machine learning dans le calcul du capital économique, nous tentons ensuite de mieux illustrer la frontrière qui peut exister entre

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Tillier, Charles. "Processus et indicateurs de risque en assurance non-vie et sécurité alimentaire." Thesis, Paris 10, 2017. http://www.theses.fr/2017PA100192.

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Abstract:

L'analyse des risques est devenu un enjeu majeur dans notre société. Quels que soient les champs d'application dans lesquels une situation à risque peut survenir, les mathématiques et plus particulièrement les statistiques et les probabilités se révèlent être des outils essentiels. L'objet principal de cette thèse est de développer des indicateurs de risque pertinents et d'étudier les propriétés extrémales de processus intervenant dans deux domaines d'applications : en risque alimentaire et en assurance. La théorie du risque se situe entre l'analyse des valeurs extrêmes et la théorie des varia

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Govorun, Maria. "Pension and health insurance, phase-type modeling." Doctoral thesis, Universite Libre de Bruxelles, 2013. http://hdl.handle.net/2013/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/209447.

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Abstract:

Depuis longtemps les modèles de type phase sont utilisés dans plusieurs domaines scientifiques pour décrire des systèmes qui peuvent être caractérisés par différents états. Les modèles sont bien connus en théorie des files d’attentes, en économie et en assurance.<p><p>La thèse est focalisée sur différentes applications des modèles de type phase en assurance et montre leurs avantages. En particulier, le modèle de Lin et Liu en 2007 est intéressant, parce qu’il décrit le processus de vieillissement de l’organisme humain. La durée de vie d’un individu suit une loi de type phase et les états de ce

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Corlosquet-Habart, Marine. "Modélisation, impact et gestion du risque de pandémie de grippe en assurance prévoyance dans le cadre de solvabilité 2." Brest, 2010. http://www.theses.fr/2010BRES2019.

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Abstract:

La grippe aviaire H5N1 et la récente grippe A (H1N1) ont rappelé aux assureurs qu'ils pouvaient craindre l'occurence d'un risque de pandémie. L'objectif de cette thèse est de déterminer comment modéliser la propagation du virus de la grippe, quantifier ce risque dans le cadre de Solvabilité 2, et s'en couvrir. Une première partie se concentre sur le calcul du coût humain et financier d'une pandémie de grippe, et s'appuie sur la construction d'un modèle épidémiologique intégrant les spécificités de l'activité d'assurance. Une attention particulière est portée à la mise en \oe{}uvre pratique de

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Nichil, Geoffrey. "Provisionnement en assurance non-vie pour des contrats à maturité longue et à prime unique : application à la réforme Solvabilité 2." Thesis, Université de Lorraine, 2014. http://www.theses.fr/2014LORR0200/document.

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Abstract:

Nous considérons le cas d’un assureur qui doit indemniser une banque à la suite de pertes liées à un défaut de remboursement de ses emprunteurs. Les modèles couramment utilisés sont collectifs et ne permettent pas de prendre en compte les comportements individuels des emprunteurs. Dans une première partie nous définissons un modèle pour étudier le montant des pertes liées à ces défauts de paiement (provision) pour une période donnée. La quantité clé de notre modèle est le montant d’un défaut. Pour un emprunteur j et une date de fin de prêt Tj , ce montant vaut max(Sj Tj -Rj Tj ; 0), où Sj Tj e

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Mostoufi, Mina. "Eléments de théorie du risque en finance et assurance." Thesis, Paris 1, 2015. http://www.theses.fr/2015PA010044/document.

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Abstract:

Cette thèse traite de la théorie du risque en finance et en assurance. La mise en pratique du concept de comonotonie, la dépendance du risque au sens fort, est décrite pour identifier l’optimum de Pareto et les allocations individuellement rationnelles Pareto optimales, la tarification des options et la quantification des risques. De plus, il est démontré que l’aversion au risque monotone à gauche, un raffinement pertinent de l’aversion forte au risque, caractérise tout décideur à la Yaari, pour qui, l’assurance avec franchise est optimale. Le concept de comonotonie est introduit et discuté da

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Fakih, Houssam. "Développement et essais de modélisation du risque de crédit." Université Robert Schuman (Strasbourg) (1971-2008), 2002. http://www.theses.fr/2002STR30002.

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Abstract:

Dans les dernières années, des progrès énormes ont été faits dans l'art et la science de mesure et de gestion du risque de crédit. La raison essentielle de ce développement a résulté du mécontentement des approches traditionnelles de mesure du risque de crédit sous le modèle réglementaire en vigueur. Les nouveaux modèles du risque de crédit qui sont apparus par la suite cherchent à offrir des approches alternatives de "modèles internes" pour mesurer le risque de crédit d'un prêt ou d'un portefeuille de prêts. La thèse présente la motivation pour le développement récent des nouveaux modèles de

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Lesage, Laurent. "Data analysis for insurance : recommendation system based on a Multivariate Hawkes Process." Electronic Thesis or Diss., Université de Lorraine, 2022. http://www.theses.fr/2022LORR0048.

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Abstract:

L'objectif de la thèse est de construire un système de recommandation pour l'assurance. En observant le comportement et l'évolution d'un client dans le contexte assurantiel, les clients semblent modifier leur couverture d'assurance lorsqu'un événement important survient dans leur vie. Afin de prendre en compte l'influence des événements de la vie (par exemple, mariage, naissance, changement d'emploi) sur la sélection des garanties d'assurance auprès des clients, nous modélisons le système de recommandation avec un processus de Hawkes multivarié, qui comprend plusieurs fonctionnalités spécifiqu

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Bérubé, Valérie. "Modèles avancés en régression appliqués à la tarification IARD." Thesis, Université Laval, 2007. http://www.theses.ulaval.ca/2007/24329/24329.pdf.

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Macovschi, Stefan Eugen. "Aspects quantitatifs pour la gestion de position en finance de marché." Lyon 1, 2005. http://www.theses.fr/2005LYO10066.

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Abstract:

Les travaux de cette thèse développent des outils et des démarches pour la gestion de position, ceci principalement pour les options européennes et les actions. Dans le premier chapitre une généralisation de la formule de Black et Scholes au cas de pay-offs croissants autres que linéaires est démontrée. Puis des évaluations de pay-offs polynomiaux sont faites avec une décomposition en un portefeuille d'options puissances. Le second chapitre illustre avec des exemples réels diverses difficultés pratiques sur les marchés d'options. Deux stratégies d'expiration sont aussi étudiées statistiquement

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Mouti, Saad. "Le management du risque pour les compagnies d'assurance : une approche marchés financiers." Thesis, Paris 6, 2017. http://www.theses.fr/2017PA066744.

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Abstract:

Cette thèse traite plusieurs aspects des risques financiers liés aux contrats d’assurance vie. Elle étudie trois sujets distincts et est composée en six chapitres qui peuvent être lus indépendamment. Le comportement de l’assuré est un risque majeur pour les assureurs dans le cadre de produits d’assurance vie comme les annuités variables. Ainsi, nous nous penchons dans les premiers chapitres sur le comportement optimal pour deux classes de produits commercialisés. Nous traitons le cas du rachat total pour les « guaranteed minimum account benefits » (GMAB), et le retrait optimal dans le cadre de

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Milhaud, Xavier. "Mélanges de GLMs et nombre de composantes : application au risque de rachat en Assurance Vie." Thesis, Lyon 1, 2012. http://www.theses.fr/2012LYO10097/document.

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Abstract:

La question du rachat préoccupe les assureurs depuis longtemps notamment dans le contexte des contrats d'épargne en Assurance-Vie, pour lesquels des sommes colossales sont en jeu. L'émergence de la directive européenne Solvabilité II, qui préconise le développement de modèles internes (dont un module entier est dédié à la gestion des risques de comportement de rachat), vient renforcer la nécessité d'approfondir la connaissance et la compréhension de ce risque. C'est à ce titre que nous abordons dans cette thèse les problématiques de segmentation et de modélisation des rachats, avec pour object

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Pothon, Adrien. "Seismic loss modelling in insurance industry : towards a new model for better claims management." Thesis, Université Grenoble Alpes, 2020. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02862122.

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Abstract:

Plusieurs rapports scientifiques ont mis en évidence que, tant sur l’historique des pertes liées aux catastrophes naturelles, que sur le coût moyen attendu pour les années à venir, le risque sismique est celui pour lequel la perte non-assurée est la plus forte parmi l’ensemble des catastrophes naturelles. Dans ce contexte, le sujet retenu pour ma thèse est : « Modélisation du risque sismique en assurance : étude d’un nouveau modèle pour une meilleure gestion assurantielle ». Les travaux s’organisent en trois parties : 1° présentation des différents systèmes assurantiels contre le risque sismiq

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Brangier, Éric. "La modélisation de la cognition dans l'élaboration d'un système expert." Metz, 1991. http://docnum.univ-lorraine.fr/public/UPV-M/Theses/1991/Brangier.Eric.LMZ911.pdf.

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Abstract:

Cette thèse porte sur la modélisation de la cognition lors de l'élaboration d'un système expert d'aide à la décision dans le domaine de l'assurance-vie. La modélisation de la cognition y est vue comme la conception d'une architecture fonctionnelle des concepts et raisonnements de l'expert. Cette dernière consiste en un circuit "programmable" dans lequel les connaissances sont organisées de deux façons complémentaires. D'une part, les concepts sont groupes en catégories. Dans les catégories, qui recouvrent les thèmes de la médecine d'assurance, les concepts sont ranges en classes et en instance

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Saa, Ngouana Ange Yannick. "Évolution du risque et droit des assurances : étude selon les droits français et CIMA." Thesis, Paris 1, 2015. http://www.theses.fr/2015PA010268.

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Abstract:

Le traitement juridique de l’évolution du risque tend à pallier le déséquilibre né de l’influence du temps sur le contrat d’assurance. Les règles applicables aux relations entre les parties elles-mêmes s’y attèlent en priorité en recherchant le rééquilibrage du contrat d’assurance. Cet équilibre est restauré automatiquement, lorsque l’évolution atteint l’assiette ou la valeur du risque. La prime et l’indemnité sont directement ajustées par rapport au risque. En revanche, si l’évolution, à la hausse comme à la baisse, affecte l’ampleur du risque entendu comme la probabilité et/ou l’intensité de

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Maj, Mateusz. "Essays in risk management: conditional expectation with applications in finance and insurance." Doctoral thesis, Universite Libre de Bruxelles, 2012. http://hdl.handle.net/2013/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/209668.

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Abstract:

In this work we study two problems motivated by Risk Management: the optimal design of financial products from an investor's point of view and the calculation of bounds and approximations for sums involving non-independent random variables. The element that interconnects these two topics is the notion of conditioning, a fundamental concept in probability and statistics which appears to be a useful device in finance. In the first part of the dissertation, we analyse structured products that are now widespread in the banking and insurance industry. These products typically protect the investor a

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Meziou, Asma. "Décomposition Max-Plus des surmartingales et ordre convexe : Application aux options américaines et à l'assurance de portefeuille." Palaiseau, Ecole polytechnique, 2006. http://www.theses.fr/2006EPXX0051.

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Badran, Rabih. "Insurance portfolio's with dependent risks." Doctoral thesis, Universite Libre de Bruxelles, 2014. http://hdl.handle.net/2013/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/209547.

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Abstract:

Cette thèse traite de portefeuilles d’assurance avec risques dépendants en théorie du risque.<p>Le premier chapitre traite les modèles avec risques équicorrelés. Nous proposons une structure mathématique qui amène à une fonction génératrice de probabilités particulière (fgp) proposé par Tallis. Cette fgp implique des variables équicorrelées. Puis, nous étudions l’effet de ce type de dépendance sur des quantités d’intérêt dans la littérature actuarielle telle que la fonction de répartition de la somme des montants des sinistres, les primes stop-loss et les probabilités de ruine sur horizon fini

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Jeanningros, Hugo. "Conduire numériquement les conduites : économie comportementale, objets connectés et prévention dans l’assurance privée française." Thesis, Sorbonne université, 2020. http://www.theses.fr/2020SORUL115.

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Abstract:

La capacité de l’assurance à produire et distribuer les risques et les responsabilités s’appuie sur l’exploitation de multiples sources de données. La masse d’information produite à l’ère numérique peut être mobilisée pour reconfigurer les relations entre assureurs et assurés. L’assurance comportementale, basée sur la captation et la valorisation de traces laissées par les comportements quotidiens des assurés, en constitue un cas frappant et politiquement clivant, alors même que ces produits sont mal connus. Sur la base d’une enquête qualitative et du déploiement d’une sociologie économique de

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Biessy, Guillaume. "Semi-Markov modeling of the loss of autonomy among elderly people : application to long-term care insurance." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2016. http://www.theses.fr/2016SACLE048/document.

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Abstract:

Défi majeur aux sociétés modernes, la perte d’autonomie chez les personnes âgées, connue également sous le nom de dépendance se définit comme un état d’incapacité à effectuer seul tout ou partie des Actes de la Vie Quotidienne (AVQ). Elle apparaît dans la grande majorité des cas sous l’effet des pathologies chroniques liées au vieillissement. Devant les coûts importants liés à cet état, les assureurs privés ont développé une offre destinée à compléter l’aide publique. Pour quantifier le risque, un modèle multi-états est utilisé et se pose alors la question de l’estimation des probabilités de t

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Roumiguie, Antoine. "Développement et validation d’un indice de production des prairies basé sur l’utilisation de séries temporelles de données satellitaires : application à un produit d’assurance en France." Thesis, Toulouse, INPT, 2016. http://www.theses.fr/2016INPT0030/document.

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Abstract:

Une assurance indicielle est proposée en réponse à l'augmentation des sécheresses impactant les prairies. Elle se base sur un indice de production fourragère (IPF) obtenu à partir d'images satellitaires de moyenne résolution spatiale pour estimer l'impact de l'aléa dans une zone géographique définie. Le principal enjeu lié à la mise en place d'une telle assurance réside dans la bonne estimation des pertes subies. Les travaux de thèse s’articulent autour de deux objectifs : la validation de l'IPF et la proposition d'amélioration de cet indice. Un protocole de validation est construit pour limit

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Gathy, Maude. "On some damage processes in risk and epidemic theories." Doctoral thesis, Universite Libre de Bruxelles, 2010. http://hdl.handle.net/2013/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/210063.

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Abstract:

Cette thèse traite de processus de détérioration en théorie du risque et en biomathématique.<p><p>En théorie du risque, le processus de détérioration étudié est celui des sinistres supportés par une compagnie d'assurance.<p><p>Le premier chapitre examine la distribution de Markov-Polya comme loi possible pour modéliser le nombre de sinistres et établit certains liens avec la famille de lois de Katz/Panjer. Nous construisons la loi de Markov-Polya sur base d'un modèle de survenance des sinistres et nous montrons qu'elle satisfait une récurrence élégante. Celle-ci permet notamment de déduire un

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Mraoua, Mohammed. "Gestion du risque climatique par l'utilisation des produits dérivés d'assurance." Phd thesis, INSA de Rouen, 2013. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00845895.

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Abstract:

Cette thèse s'intéresse à la gestion du risque climatique par l'utilisation des produits dérivés climatiques. Les travaux réalisés dans le cadre de cette thèse sont une contribution aux aspects statistiques, économétriques et financiers de la modélisation et de l'évaluation des produits dérivés climatiques. Un intérêt particulier a été accordé au contexte marocain aussi bien au niveau du volet qualitatif que quantitatif. En plus des développements théoriques que nous avons apportés (tests statistiques pour vérifier l'impact du climat sur l'économie, amélioration d'un modèle de prévision de la

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