Academic literature on the topic 'Asymétrie dans la volatilité'
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Journal articles on the topic "Asymétrie dans la volatilité"
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Revaz, Yves. "Une asymétrie dans les tourbillons cosmiques." GAIA - Ecological Perspectives for Science and Society 12, no. 4 (November 1, 2003): 282–86. http://dx.doi.org/10.14512/gaia.12.4.14.
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NABOUK, Mohamed. "Effet de la crise de Covid sur la persistance et l’asymétrie de la volatilité du marché boursier marocain." International Journal of Financial Accountability, Economics, Management, and Auditing (IJFAEMA) 3, no. 4 (July 26, 2021): 441–54. http://dx.doi.org/10.52502/ijfaema.v3i4.113.
Full textAbstract:
La volatilité a été toujours la matière première des activités du marché boursier dont il faut toujours appréhender, analyser et prévoir. Son évolution dépend à la fois des facteurs macro-économiques (inflation, taux de chômage, etc…) et des facteurs spécifiques (résultats des entreprises cotées). Mais parfois des événements improbables : par exemple crise des sub-primes 2008 ou récemment la pandémie de Covid créent des turbulences et des incertitudes et qui conduisent le niveau de la volatilité à des pics très élevés suite aux fluctuations des valorisations des actifs financiers cotés à la bourse. Cette pandémie, et qui a affecté l’ensemble des marchés mondiaux, n’a pas épargné la bourse des valeurs de Casablanca. L’objet de ce papier est d’une part d’analyser l’impact de cette pandémie sur le comportement de la volatilité et son degré de persistance malgré l’optimisme apporté par les nouveaux vaccins et d’autres de voir dans quelle mesure la crise a créé ou amplifié l’effet d’asymétrie suite aux chocs dus aux événements négatifs. Les conclusions de ce travail ont abouti d’une part à la confirmation de l’augmentation de la persistance de la volatilité pour l’ensemble du marché et d’autres part à l’apparition d’un effet d’asymétrie dans le comportement de la volatilité.
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Henry, Louis. "Recherches sur la volatilité dans les composés carbonés." Recueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas et de la Belgique 16, no. 7 (September 3, 2010): 218–25. http://dx.doi.org/10.1002/recl.18970160703.
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4
To, Minh Chau, and Benoît Marcil. "La transaction programmée et la volatilité." Articles 65, no. 2 (February 3, 2009): 248–62. http://dx.doi.org/10.7202/601491ar.
Full textAbstract:
RÉSUMÉ La transaction programmée, définie comme l’arbitrage entre les marchés au comptant et à terme, a été citée dans plusieurs études comme une cause de la récente augmentation de la volatilité des prix boursiers. La plupart des recherches montrent cependant que la relation entre l’existence de la transaction programmée et l’augmentation de la volatilité est circonstancielle, tout au plus, et recouvre des phénomènes économiques plus fondamentaux. La présente étude examine les similarités entre la volatilité des prix boursiers à la bourse de New York en 1987, celle à la même bourse en 1929 et celle de la bourse de Montréal en 1987. Ces trois situations dans l’espace et le temps représentent trois événements différents sous deux aspects : existence de la transaction programmée (à New York en 1987 seulement) et incidence d’autres facteurs que la transaction programmée (facteurs différents en 1929 seulement). Ils permettent ainsi de rejeter, par un test avec un minimum d’ambiguïté, l’hypothèse d’une relation entre la transaction programmée et l’augmentation de la volatilité. Les résultats de l’étude confirment ceux des études antérieures, dont celles de Roll (1988), Edwards (1988) et Wyss et DeAngelis (1987).
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Landes, Xavier. "La dimension numérique dans le concept de minorité : efficience et justice ethnoculturelle1." Les ateliers de l'éthique 6, no. 2 (February 29, 2012): 49–78. http://dx.doi.org/10.7202/1008031ar.
Full textAbstract:
L’article introduit au rôle de l’efficience dans la génération d’avantages ou de désavantages enregistrés par les minorités. L’objectif est de démontrer que l’efficience devrait jouer un rôle plus important dans le domaine de la justice ethnoculturelle. Pour ce faire, une brève présentation de la place du nombre dans la littérature sur le sujet est offerte, ce qui permet de saisir le fond de l’argument consistant à faire des déséquilibres numériques une source certaine des injustices subies par les minorités, notamment dans une perspective inspirée par l’égalitarisme de la chance. De ce point de vue, l’asymétrie numérique peut toutefois constituer une source d’avantages pour ces groupes. Dès lors, une telle asymétrie, qui est l’un des constituants de la définition de la minorité, prend une autre dimension. Plus que cette asymétrie, il apparaît que c’est l’efficience (la manière dont les groupes gèrent cette asymétrie) qui détermine les conditions et succès matériels des membres d’un groupe donné. Après une discussion des minorités efficientes et dominantes, l’article se conclut par la mise en lumière de quelques pistes de recherche rendues visibles par l’efficience et qui sont pertinentes pour la théorie de la justice en contexte multiculturel.
6
Elyakime, Bernard, and Patrice Loisel. "Asymétrie dans des enchères à prix de retrait secret." Revue économique 48, no. 4 (July 1997): 835. http://dx.doi.org/10.2307/3502702.
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7
Elyakime, Bernard, and Patrice Loisel. "Asymétrie dans des enchères à prix de retrait secret." Revue économique 48, no. 4 (1997): 835–51. http://dx.doi.org/10.3406/reco.1997.409918.
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8
Bensafta, Kamel Malik, and Gervasio Semedo. "De la transmission de la volatilité à la contagion entre marchés boursiers : l’éclairage d’un modèle VAR non linéaire avec bris structurels en variance." Articles 85, no. 1 (May 18, 2010): 13–76. http://dx.doi.org/10.7202/039734ar.
Full textAbstract:
Résumé Nous développons dans cet article une modélisation vectorielle autorégressive non linéaire pour l’étude des interdépendances entre les marchés boursiers. Parmi les innovations de ce travail, nous introduisons un bris structurel dans la matrice des variances-covariances conditionnelle d’un processus GARCH multivarié. Dans cet ordre d’idée, nous considérons une spécification BEKK de cette matrice augmentée avec des régresseurs de transmission des chocs de volatilité entre les marchés. L’objectif de cette modification est de répondre à plusieurs biais importants dans la mesure des volatilités et des corrélations entre les marchés : d’une part, le biais de surestimation de la persistance des chocs de volatilité; d’autre part, les biais d’hétéroscédasticité et de variables omises dans la mesure des corrélations. Nous considérons ici un échantillon de 11 marchés boursiers d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie avec des données hebdomadaires des indices les plus larges entre 1985 et 2006. Plusieurs résultats intéressants sont obtenus avec cette modélisation : la réduction de la persistance des chocs de volatilité; l’évidence d’une transmission des prix et des incertitudes du marché américain vers les marchés européens et asiatiques; l’existence de phénomène de transmission régionale en Europe et en Asie; mis à part le krach américain d’octobre 1987, toutes les crises ne sont pas systématiquement contagieuses. Au final, il n’est pas évident que la libéralisation financière isole les marchés des crises financières diverses, bien que l’intégration soit un vecteur d’efficience des marchés. Les crises et le phénomène de contagion en période de crise peuvent être considérés comme des processus de rééquilibrage des marchés qui doivent être encadrés, régulés et supervisés.
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Bolognini, Stefano. "Le bar dans le désert, symétrie et asymétrie dans le traitement d'adolescents difficiles." Adolescence 59, no. 1 (2007): 133. http://dx.doi.org/10.3917/ado.059.0133.
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10
Pedron, L., and M. Bubrovszky. "Asymétrie d’activité frontale de la bande alpha et dépression." European Psychiatry 30, S2 (November 2015): S120. http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpsy.2015.09.230.
Full textAbstract:
ContexteLa dépression est une maladie hétérogène, au niveau clinique et physiopathologique. La recherche de biomarqueurs des troubles affectifs apporterait une meilleure compréhension des mécanismes sous-jacents et améliorerait la prise en charge. L’asymétrie de l’activité frontale de la bande de fréquence alpha (frontal alpha asymmetry [FAA]) basale est une mesure psychophysiologique issue de l’analyse spectrale de la bande de fréquence alpha à partir d’électroencéphalogrammes. Elle serait une mesure stable de la motivation (d’approche avec une hyperactivité frontale gauche relative et de retrait avec une hyperactivité droite frontale relative) et des émotions. Elle témoignerait aussi de dispositions individuelles émotionnelles et comportementales, et d’une vulnérabilité psychopathologique à la dépression . Une hyperactivité frontale droite (ou une hypoactivité gauche) relative basale serait associée à la dépression, particulièrement au site frontal médian F3/F4 , malgré une certaine inconsistance de la littérature.MéthodeNous avons mesuré la FAA (calcul de la différence de puissance alpha entre 2 électrodes homologues) au site frontal médian F3/F4, dans un groupe de patients déprimés et un groupe contrôle. Nous attendions une différence significative entre ces 2 groupes, dans le sens d’une hypoactivité frontale gauche relative dans le groupe de patients.RésultatsNous avons retrouvé une différence significative de FAA entre les 2 groupes, au site F3/F4 mais avec un pattern d’asymétrie opposé à celui attendu (hyperactivité corticale frontale gauche relative dans le groupe de patients).ConclusionLe pattern d’asymétrie retrouvé est en faveur d’une augmentation de la motivation d’approche. Il est similaire au pattern d’asymétrie de patients souffrant de troubles bipolaires . Le pattern qui était attendu dans le groupe de patients déprimés signait une diminution de la motivation d’approche, et donc une baisse de la sensibilité à la récompense dans la dépression (anhédonie) .
Dissertations / Theses on the topic "Asymétrie dans la volatilité"
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Mannaï, Samir. "De la microstructure en général et de la liquidité en particulier : théories et études empiriques sur le MONEP." Paris 9, 1994. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=1994PA090043.
Full textAbstract:
Cette thèse a pour objectif d'étudier empiriquement la liquidité du MONEP. Cela revient essentiellement à étudier la fourchette de prix acheteur vendeur, le volume de transaction et la volatilité et examiner leur comportement inter temporel. La fourchette de prix sur les options augmente avec la volatilité de l'option, la moneyness, le Eta, le Gamma et le Vega. Parmi les théories expliquant la formation de la fourchette de prix. La théorie des coûts d'asymétrie d'information est testée et rejetée. Ce résultat démystifie les marchés d'options en démontrant que les croyances selon lesquelles ces marchés sont dominés par des investisseurs informes sont sans fondement. L'absence d'un effet "jour" de la liquidité et l'existence seulement d'un effet "11 heures-midi" du volume de transaction sur le MONEP implique le rejet des théories actuelles expliquant et prévoyant le comportement de la liquidité sur les marchés financiers. La volatilité implicite des options sur CAC 40 surclasse nettement la volatilité GARCH dans la prévision de la volatilité subséquente. Ce résultat justifie la création d'un indice de volatilité (VPX) à partir de la volatilité implicite des options CAC 40, mesurant les anticipations du marché de la volatilité future. Des contrats à terme et des contrats d'options, négociés respectivement sur le MATIF et sur le MONEP dont le sous-jacent est l'indice de volatilité VPX, permettent de gérer efficacement la volatilité sur le MONEP et d'augmenter sa liquiditéThe objective of this dissertation is to investigate the liquidity of the MONEP, which encompasses studying the bid-ask spread, transaction volume, and volatility, as well as their interday and intraday variations. The bid-ask spread on options increases with its volatility, moneyness, Eta, Gamma, and Vega. The theory of adverse information is tested and rejected; there is no evidence of the information effect on the MONEP, which is therefore not dominated by insiders. There is no interday effect on the MONEP, and the only intraday effect detected, is for the transaction volume, which occurs between 11:oo a. M. And noon. The implied volatility of options on the CAC 40 index is a better estimator than the GARCH volatility with respect to estimation of realized volatility. As a result, the implied volatility can be used to create an index of volatility on the MONEP, coded VPX. This index can then be chosen as the underlying of new instruments such as futures and options on futures. These tools can help market makers and traders hedge against the risk of volatility as well as improve the market liquidity
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Clément-Guillotin, Corentin. "Genre et sexe dans le domaine sportif : d'une asymétrie sociale à une asymétrie cognitive." Paris 11, 2010. http://www.theses.fr/2010PA113003.
Full textAbstract:
Cette thèse vise à mettre en évidence des mécanismes socio-cognitifs qui permettraient d'expliquer «pourquoi le talon aiguille n'aiguille pas le talon du sport». Elle interroge également la validité d'une telle question. Au regard de l'augmentation massive de la pratique sportive féminine de ces 30 dernières années, le sport pourrait ne plus être ce domaine traditionnellement dépeint comm masculin. Onze études comprenant une validation de questionnaire (étude 1) ont été menées afin d'examiner l'influence des catégories de genre et de sexe sur les jugements sociaux et les liens cognitifs tissés actuellement entre ces catégories et le domaine du sport. Ces études suivent le raisonnement de Lorenzi-Cioldi (1988) selon lequel à une asymétrie sociale dans les rapports entre le féminin et le masculin correspondrait une asymétrie cognitive. Les liens cognitifs «privilégiés entre le contexte du sport et les catégories de genre et de sexe sont confirmés dans les études 9, 10 et 11. Les études 6 et 7 montrent en particulier que le sexe masculin est saillant dans ce contexte et qu'il devient accessible dans le système cognitif de l'individu (i. E. , schéma de genre). Cette asymétrie cognitive permet d'expliquer pourquoi les études 2, 3 et 6 révèlent la présence du stéréotype à l'avantage du sexe masculin dans les jugements d'enseignants d'EPS. Ces asymétries se retrouvent également au niveau des catégories de genre. Ces études se basent essentiellement sur des approches théoriques qui postulent une ambivalence dans les jugements des individus (Biernat, 2003) et sur l'utilisation de méthodes indirectes (i. E. , échelles de réponse objectives, paradigmes d'amorçage et d'IAT, temp de réponse)This thesis aims at showing some socio-cognitive mechanisms which would explain « why the spike heel does not guide the heel in sport ». It also addresses the validity of such issue. With regard to an important increase in female sports participation in the last thirty years, sport may not be a traditional masculine domain anymore. Eleven studies including a validation of questionnaire (Study 1) examined the influence of gender and sex categories on social judgements and current cognitive links between these categories and sport. According to Lorenzi-Cioldi (1988), to a social asymmetry in female and male relations would match a cognitive asymmetry. "Privileged" cognitive links between sport context and gender and sex categories are confirmed (Studies 9, 10 and 11). Studies 6 and 7 show in particular that masculine sex is salient in this context and becomes highly accessible in individual's cognitive system (i. E. , gender schema). This cognitive asymmetry permits to explain why studies 2, 3 and 6 show the emergence of stereotype in favour of men in PE teachers' judgments. These asymmetries also appear in gender categories. The sport-masculinity association seems integrated in gender schema (Studies 7 and 8) and being learned (Studies 4 and 5). This gendered cognitive asymmetry allows to understand why a masculine profile is considered as providing more chance to succeed in PE for pupils who endorse it (Studies 2 and 3) and why one perceives oneself more masculine when imagining being a successful athlete (Study 7). These studies are essentially based on theoretical approaches arguing ambivalence in individuals' judgments (e. G. , shifting standards model; Biemat, 2003) and using indirect methods (i. E. , using objective scales, priming and IAT paradigms, collecting response latencies)
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Silvestre, Stephan. "Asymétries, volatilité et déterminants des prix sur les marchés des matières premières énergétiques." Thesis, Paris 10, 2016. http://www.theses.fr/2016PA100192/document.
Full textAbstract:
Les variations des prix du pétrole et des carburants représentent depuis les années 1970 un sujet d'étude majeur pour les économistes, notamment en raison de leur impact sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Dans les années 1990, des économistes ont mis en évidence et modélisé un effet d'asymétrie dans la transmission du prix du pétrole, ensuite approfondi grâce à des modèles économétriques plus sophistiqués.Cependant, le rôle de la volatilité est encore imparfaitement décrit et des questions demeurent ouvertes. Comment les agents économiques modifient-ils leurs comportements en périodes d'incertitude accrue? Les facteurs de transmission des prix sont-ils affectés ? Quelles différences existe-t-il entre l'amont et l'aval de la chaîne de valeur? Ces questions sont traitées dans trois études, qui ont fait ou vont faire l'objet de publications dans des revues internationales.Dans sa globalité, cette thèse montre l'importance du rôle des changements de régime dans la transmission des prix sur les marchés de l'énergie. Nos résultats nous auront aussi permis de confirmer ou d' infirmer certaines hypothèses de la littérature, comme la présence d' asymétries sur le marché français des carburants, leur disparition sur le marché aval sous l'effet de la concurrence et du renforcement des contrôles publics, l'effet de la volatilité des prix sur les asymétries ou encore celui de la production américaine de gaz de schiste sur la consommation de gaz naturel. Ces résultats empiriques présentent un intérêt académique pour les économistes, mais aussi opérationnel pour les autorités de régulation des marchés et les pouvoirs publics dans le cadre de la transition énergétiqueChanges in oil and fuel prices since the 1970s represent a major subject of study for economists, particularly because of tbeir impact on consumer purchasing power. In the 1990s, economists have ideotified and modeled an asymmetric effect in the transmission oil prices, which they deepened through more sophisticated econometric models. However, the role ofvolatility is still imperfectly de.scribed and questions remain open. How do economic agents change their behavior in times of increased uncertainty? Are transmission factors of prices affected? What differences are there between the upstream and downstream in the value chaio? These issues are addressed in three studies, which have been or will be the subject of publications in internatiooaJ journals. As a whole, this thesis shows the importance of the role of regime changes in the transmission of prices on energy markets. Our results also aUowed us to confirm or deny some assomptions ofliterature, such as the preseoce of asymmetries in the French fuel market, their disappearance in the downstream market as a result of competition and strengthening of public control, the effect of price volatility on asymmetries or that of the US production of sbale gas on the oatural gasconsumption. Tbese empirical results are of academic interest to ecooomists, but also operational for market regulators and governments in the management of the energy transition
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Chuffart, Thomas. "Problèmes de choix de modèles dans la volatilité conditionnelle." Thesis, Aix-Marseille, 2016. http://www.theses.fr/2016AIXM2022.
Full textAbstract:
Cette thèse de doctorat composée de trois chapitres contribue au développement de la problématique sur la sélection de modèle de volatilité de type GARCH. Le premier chapitre propose une étude de simulation sur la sélection de modèles dans le cadre spécifique des modèles à changement de régimes. On propose des expériences de simulation permettant de mettre en évidence l'inefficacité des critères de sélection usuels dans des cas particuliers, ce qui peut conduire à des erreurs de spécification lors du choix de modèle. Le deuxième chapitre propose un test du multiplicateur de Lagrange de mauvaise spécification dans les modèles GARCH univariés. L'hypothèse nulle admet que le processus générateur des données est un modèle GARCH linéaire tandis que sous l'hypothèse alternative il correspond à une forme fonctionnelle inconnue qui est linéarisée à l’aide d’un développement de Taylor. On illustre le test dans une application empirique sur les taux de change. Le dernier chapitre étudie l'impact du prix du pétrole sur les spreads de Credit Default Swaps souverains de deux pays exportateurs de pétrole: le Vénézuela et la Russie. Utilisant des données récentes, nous trouvons que les rendements du prix du pétrole impactent les spread de CDS souverains du Vénézuela directement alors que cela passe par le canal du taux de change pour la Russie. Ce chapitre emploie des méthodes statistiques avancées, notamment l'utilisation de modèles à changement de régimes Markoviens. Finalement, l'appendice propose le manuel de la toolbox MSGtool (Matlab) qui propose une collection de fonctions pour l'étude des modèles à changement de régimes Markoviens. La toolbox est très user-friendlyThis Ph.D. thesis composed by three chapters contributes to the development of model selection in GARCH-type models.The first chapter investigates whether the most common selection criteria lead to choose the right specification in a regime switching framework. We propose simulation experiments which reveal the inefficiency of some selection criteria in particular cases which lead to misspecification. Depending on the Data Generating Process used in the experiments, great care is needed when choosing a criterion.In the second chapter, a misspecication test for GARCH-type models is presented. We propose a Lagrange Multiplier type test based on a Taylor expansion to distinguish between (G)ARCH models and unknown nonlinear GARCH-type models. This test can be seen as a general misspecication test. We investigate the size and the power of this test through Monte Carlo experiments. We show the usefulness of our test with an illustrative empirical example based on daily exchange rate returns.In the third chapter, we study the impact of oil price returns on sovereign Credit Default Swaps (CDS) spreads for two major oil producers, Russia and Venezuela. Using daily spreads from 2008 to 2015, we find that crude oil price returns are a critical determinant of Venezuela CDS spreads changes, but does not explain significantly Russian CDS spreads. Indeed, oil prices seem to impact Russian CDS spreads through the exchange rates canal. Finally, we propose as an appendix the manual of the MSGtool, a MATLAB toolbox, which provides a collection of functions for the simulation and estimation of a large variety of Markov Switching GARCH (MSG) models
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Le, Dreff Gwénaëlle. "Biais de positivité et asymétrie positive-négative dans le jugement." Rennes 2, 1994. http://www.theses.fr/1994REN20036.
Full textAbstract:
La thèse étudie le "biais de positivité" qui rend le jugement d'une personne sur une autre plutôt favorable a la personne jugée. Ce concept est utilisé par les instituteurs, par les évaluateurs, les professionnels du travail social. Les expériences sont effectuées surtout chez les enfants (cm1-5e) et montrent l'existence d'une influence de la société sur le degré de positivité d'un jugementThis doctoral dissertation deals with the positive bias which tends to incline somebody else in a rather favourable light this concept is taken into consideration by teachers, people concerned with assessing and social workers. The experiments are carried out mainly with children-aged 9 to 12- and reveal a definite influence of society on the level of positivity of a judgment
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Ruchaud, François. "Sexe, genre et jugement social dans le domaine des activités physiques et sportives : d’une asymétrie sociale à une asymétrie motrice." Thesis, Paris 10, 2015. http://www.theses.fr/2015PA100041.
Full textAbstract:
En dépit d’un discours social égalitariste, la pratique d’une activité professionnelle, de loisir, ou sportive contraire aux stéréotypes de genre entraîne toujours de la désapprobation de la part d’autrui (Schmalz, Kerstetter, & Anderson, 2008). L’objectif de ce travail doctoral est de mettre en évidence que nos jugements sur le genre et sur le sexe des personnes sont davantage influencés par la hiérarchie sociale qui existe entre les sexes, que par le contexte. Cette thèse avance, dans une première partie, qu’à une asymétrie sociale correspond une asymétrie cognitive quant aux jugements émis à propos du genre des personnes. Pour les hommes, seule la dimension « féminine » varie selon le type d’activité pratiquée, alors que pour les femmes, le changement est constaté sur les deux dimensions : masculine et féminine. Le même constat peut être fait lors de tâches liées à la catégorisation de sexe. En allant plus loin, à l’aide d’une mesure en temps réelle (Mouse-Tracking, Freeman & Ambady, 2010), nous mettons en évidence dans une deuxième partie une asymétrie motrice dans le processus de catégorisation qui serait le reflet de l’asymétrie cognitive constatée précédemment. Ce résultat renforce l’idée que l’homme peut être considéré comme le groupe dominant : les jugements le concernant ne dépendent pas du contexte, alors qu’à l’inverse, nous observons que les jugements sur les femmes (i.e., le groupe dominé) sont davantage influencés par le contexte. Pour finir, nous explorons l’hypothèse que l’influence de la hiérarchie sociale serait marquée au niveau fonctionnel. En conclusion, ce travail doctoral soutient l’idée que nos jugements sur les hommes et les femmes ne sont pas seulement influencés par le contexte, mais aussi par la position sociale des individusDespite efforts toward equality, the participation in a professional activity, recreational or sport contrary to gender stereotypes always involves of disapproval from others (Schmalz, Kerstetter, & Anderson, 2008). The objective of this doctoral work is to show that our judgments on gender and on sex of people are more influenced by the social hierarchy between the sexes, as by the context. This thesis advances, in a first part, that to a social asymmetry corresponds a cognitive asymmetry on the judgements related to the gender of the people. For men, only the dimension « feminine » varies according to the type of activity performed, while for women, the change is found on two dimensions: masculine and feminine. The same observation can be made in a sex categorization task. With measures in real-time (MouseTracker, Freeman & Ambady, 2010), in the second part, we show a motor asymmetry in the process of categorization that would reflect cognitive asymmetry observed previously. This result reinforces the idea that the man can be considered as the dominant group: its judgment do not depend on the context, while in contrast, we observe that judgments on women (i.e., the dominated group) are more influenced by the context. Finally, we explore the hypothesis that the influence of the social hierarchy would be marked at the functional level. In conclusion, this doctoral work supports the idea that our judgments on men and women are not only influenced by the context, but also by the social position of individuals
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Kyrtsou, Catherine. "Hétérogénéité et chaos stochastique dans les marchés boursiers." Montpellier 1, 2002. http://www.theses.fr/2002MON10003.
Full textAbstract:
Dans le cadre des marchés financiers les hypothèses de rationalité parfaite et de l'homogénéité des agents ne peuvent pas être vérifiées. Les marchés se caractérisent par une grande diversité d'investisseurs possédant une rationalité limité : même s'ils disposent de toute l'information possible, ils sont dans l'incapacité de l'exploiter complètement. L'existence d'un certain nombre d'anomalies (prévisibilité des rentabilités, fluctuation de la volatilité, leptokurticité) a conduit à mieux comprendre les problèmes rencontrés par l'hypothèse d'efficience. Deux types de réponses ont été données, pour essayer de rendre compte de ces anomalies : il s'agit des approches stochastique et chaotique déterministe. Les limites et les insuffisances de ces modèles nous ont amenés à envisager l'approche du chaos stochastique. Afin d'appréhender l'hétérogénéité dans les marchés boursiers, nous utilisons le processus chaotique stochastique MACKEY-GLASS-GARCH, qui prend en considération la dynamique à la fois dans la moyenne et dans la variance conditionnelles. Ce type de modélisation constitue l'objet de cette thèse : identifier la source de la volatilité excessive des cours, afin de mieux comprendre les ajustements des marchés boursiers. Nous montrons que cette volatilité est le résultat des interactions entre agents hétérogènes, qui amplifient le bruit exogène (news) incorporés dans les cours boursiers.
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Yousfi, Ouidad. "Asymétrie d'information dans le financement des rachats LBO : une approche contractuelle." Paris 10, 2009. http://www.theses.fr/2009PA100009.
Full textAbstract:
L'objet de cette thèse est d'étudier la structure financière des montages LBO et son impact sur les incitations à l'effort en présence d'une asymétrie informationnelle. Le premier chapitre présente un aperçu statistique sur les marchés LBO américain, européen et français. Nous exposons les facteurs et les sources de risque dans ces montages. Le deuxième chapitre présente une revue de la littérature sur l'effet de levier. Cette littérature laisse entrevoir que la dette permet de réduire les divergences d'intérêts entre les actionnaires et les dirigeants ainsi qu'entre les actionnaires et les créanciers, de profiter des économies d'impôts, d'améliorer la performance de la cible et de signaler sa qualité en présence d'asymétrie d'information sur le marché. Toutefois, elle peut aussi induire des transferts de richesse. Le troisième chapitre propose un modèle statique de double aléa moral. La présence de la banque induit les deux agents à fournir des efforts optimaux sous la condition des paiements bancaires décroissants des revenus. En considérant des paiements bancaires non décroissant le modèle explique qu'en absence d'imposition fiscale, les incitations à l'effort de l'entrepreneur et du fonds LBO ne dépendent pas de la structure financière du capital. Nous montrons que la déduction des intérêts de la dette crée un supplément de revenu de succès à partager entre les deux agents, ce qui les incite à augmenter d'effort. Dans le quatrième chapitre, nous étudions une extension à un cadre dynamique du modèle précédent où le fonds LBO peut abandonner 1 projet de l'entrepreneur. En cas de sortie prématurée, il doit payer des indemnités. La menace d'abandon incite les deux agents à augmenter leurs efforts. Quand le montant des indemnités est exogène, leur répartition dépend de la qualité du projet concurrent: si ce dernier n'est pas très rentable, elles sont partagées entre l'entrepreneur et la banque. Dans le cas contraire, elles sont versées en totalité à l'entrepreneur. Quand le montant des indemnités est endogène, les deux agent fournissent des efforts plus importants, seul l'entrepreneur est dédommagéThis work provides a theory of the LBO finance; we study the relationship between the financial capital structure and the efforts' incentives when there is an information asymmetry. The first chapter describes the progress of the LBC acquisitions in the American, the European, and the French markets. We prescrit the factors explaining the LBO "wave' and the risks in these acquisitions. The second chapter provides a survey of the financial literature on the LBO debt. This literature shows that the debt has positive effects on the new company. It reduces agency costs, bas tex saving advantages increases the company performance and solves asymmetric information problems. But, it may be advantageous only fo the new shareholders of the acquired company because it induces just money's transfer. The gains corne from the creatiol of monopoly power. In chapter 3, we consider a double sided moral hazard model with three agents: the entrepreneur, th LBO fund and the bank. Without taxes, whether the project is financed with a mixture of debt and equity or solely wit equity, the entrepreneur and the LBO fund provide the saure levels of efforts. The debt has no impacts on the agentt inventives. We conclude that the excessive use of debt is explained by the tex advantages: the debt's interests are deduce from the amount of tex which creates additional revenue of success to be shared between the two partners. This revenu leads them to provide high efforts. The chapter 4 prescrits a dynamic agency model in which the LBO fund van write o the entrepreneur's project This decision depends on the legal environment, basically on the compensation cost, and on tl characteristics of the company's market. When all agents contrebute financially to the project, the threat of write-o induces the entrepreneur and the LBO fund to provide high but non-optimal efforts. When the compensation cost is fixed by the legislature, the optimal sharing ride depends on the quality of the competitive buyout : if this project is not ve profitable, it is shared between the bank and the entrepreneur. Otherwise, the whole compensation is pledged to the entrepreneur which boosts her inventives to provide high effort in the first period. When this cost is endogenous, the entrepreneur captures the entire amount of compensation
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Malongo, Elouaï Hassan. "Couverture du risque de volatilité et de corrélation dans un portefeuille." Thesis, Paris 9, 2014. http://www.theses.fr/2014PA090005.
Full textAbstract:
Ce travail est centré sur la modélisation des dynamiques de volatilités et de corrélations entre rendements d'actifs financiers. Après une présentation de la littérature relative aux modèles Garch univariés et multivariés, l'auteur établit des résultats d'existence et d'unicité pour les solutions stationnaires des modèles de corrélations dynamiques de type DCC (Engle, 2002). Il étend ensuite cette classe de modèles en incluant les volatilités instantanées et des probabilités de changement de régime dans la dynamique des corrélations. Les nouveaux modèles sont évalués empiriquement sur un portefeuille d'indices MSCI. Des tests formels montrent que certaines de ces nouvelles spécifications améliorent le pouvoir prédictif de la matrice de covariance des rendements et s'avèreraient utiles en gestion de portefeuille. Enfin, se focalisant désormais sur le risque de volatilité, l'auteur montre que des stratégies de couvertures des principaux indices actions Européen à partir d'indices de volatilité implicite (VIX, VSTOXX) sont pertinentes et permettent à la fois de couvrir et réduire le risque action d'un portefeuilleThis work focuses on modeling the dynamics of volatilities and correlations between financial assets returns. After a literature review of univariate and multivariate GARCH-type models, the author establishes results for the existence and uniqueness of stationary solutions of dynamic correlations models (DCC model, Engle 2002). He then extends this class of models including instantaneous volatility and probability of regime changes in the dynamics of correlations. The new models are empirically evaluated on a MSCI portfolio. Formal tests have shown that some of these new specifications improve predictive power of the returns covariance matrix that would be useful in portfolio management. Finally, focusing now on the volatility risk, the author shows that hedging strategies of main European equity indices based on implied volatility indices (VIX, VSTOXX) are relevant and allow to both hedge and reduce the equity risk of a portfolio
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Perret, Gaële. "Etude de l' asymétrie cyclone-anticyclone dans les sillages de grande échelle." Phd thesis, Paris 6, 2005. http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00002367.
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Hamdani, Daood. Business demographics, volatility and change in the service sector =: Démographie des entreprises, volatilité et changement dans le secteur des services. Ottawa, Ont: Statistics Canada = Statistique Canada, 1998.
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R, Baldwin John. Volatilité de l'emploi au niveau régional dans le secteur canadien de la fabrication: Les effets de la spécialisation et du commerce. Ottawa: Statistique Canada, Direction des études analytiques, 2002.
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Poloni, Bernard. "La citoyenneté dans l’entreprise: une asymétrie franco-allemande." In Krisen und Krisenbewusstsein in Deutschland und Frankreich in den 1960er Jahren, edited by Bernhard Gotto, Horst Möller, Jean Mondot, and Nicole Pelletier, 69–78. München: OLDENBOURG WISSENSCHAFTSVERLAG, 2012. http://dx.doi.org/10.1524/9783486716191.69.
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Cavanna, Thomas. "Chapitre 10. L’impact désastreux de la vulnérabilité croissante des États-Unis dans « l’arc de crise »." In De la volatilité comme paradigme, 163–79. CNRS Éditions, 2017. http://dx.doi.org/10.4000/books.editionscnrs.13414.
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GONG, Junji. "Asymétrie culturelle entre les termes de parenté chinois et français." In Distance entre langues, distance entre cultures, 33–44. Editions des archives contemporaines, 2021. http://dx.doi.org/10.17184/eac.3687.
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Dans le cadre de l’apprentissage d’une langue étrangère, une distance lexicale et conceptuelle présente une asymétrie culturelle entre les mots, ce qui accentue souvent la difficulté dans l’apprentissage. Il existe différents types d’asymétrie qui renvoient nécessairement à des modes de résolution didactique différents. Nous illustrerons notre propos par le biais des résultats issus de nos recherches sur l’enseignement des termes de parenté dans la langue chinoise.
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Oujdad, S., S. Zafad, H. El Attar, and I. Ben Yahya. "Histiocytose langerhansienne de l’adulte : à propos d’un cas." In 66ème Congrès de la SFCO. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/sfco/20206603013.
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L’histiocytose langerhansienne est une maladie rare causée par la prolifération et l’infiltration d’un ou plusieurs organes, par des cellules dendritiques de type Langerhans. Elle s’exprime par des manifestations cliniques extrêmement polymorphes et peut toucher l’os, la peau, l’hypophyse, les poumons, le système nerveux central, et plus rarement le foie et le système digestif. Elle a été initialement décrite chez les enfants. L’histiocytose langerhansienne de l’adulte présente une entité particulière tant par ses manifestations cliniques que par sa prise en charge. Le cas présenté est celui d’un patient âgé de 53ans, en bon état de santé apparent et non fumeur, qui s’est présenté à la consultation pour des lésions nécrotiques et douloureuses des muqueuses gingivales mandibulaires et maxillaires, associées à des mobilités dentaires sévères. L’examen exobuccal ne révélait aucune asymétrie faciale ni adénopathies. L’examen endobuccal confirmait la présence de lésions nécrotiques gingivales et une parodontite sévère au niveau mandibulaire antérieur et maxillaire postérieur. Le secteur maxillaire antérieur présentait un parodonte sain. L’examen radiologique panoramique et Cone Beam CT , révélaient des lyses osseuses moyennes à terminales s’étendant de la 44 à la 38 et au niveau des molaires maxillaires droites et gauches. Les dents antérieures ne présentaient quant à elles pas de lyse. Par ailleurs des images lacunaires à l’emporte pièce siégeaient au niveau du secteur mandibulaire édenté. Ces manifestations évoquaient un lymphome ou une manifestation orale d’une infection virale type VIH. L’examen biologique révélait une légère hyperleucocytose et une augmentation de la vitesse de sédimentation à la première heure. L’examen anatomopathologique des lésions muqueuses, a rapporté la présence d’éléments histiocytaires se regroupant en nodules, concluant en une histiocytose langerhasienne de l’adulte. Le bilan d’extension ne révélait aucune atteinte associée, concluant en une histiocytose localisée. L’étude moléculaire a montré la présence d’une mutation V600E du gène BRAF (Facchetti et al, European journal of pathology, 471(4); 2017). Ce dernier est situé sur le chromosome 7, et il est impliqué dans l’envoi des signaux qui déterminent la croissance cellulaire. L’évolution et le pronostic de cette maladie sont étroitement liés à l’âge et aux organes atteints. Les régressions spontanées ont été rapportées, et peuvent être induites par un curetage ou par une simple biopsie. (Goncalves et al, Biomedical research notes,9(19); 2016) Pour notre cas, les extractions des dents mobiles avec curetage des lésions ont permis une cicatrisation complète. La thérapeutique médicamenteuse peut comprendre une corticothérapie locale ou systémique, des bisphosphonates, voire même une radiothérapie. Par ailleurs la confirmation de la mutation BRAF permet d’oser un traitement spécifique par inhibition de l’enzyme produite par ce gène. (Martıénez et al, Revisita Odontologica Mexicana, 16(2 ); 2012)