Dissertations / Theses: 'Asymétrie dans la volatilité'

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Mannaï, Samir. "De la microstructure en général et de la liquidité en particulier : théories et études empiriques sur le MONEP." Paris 9, 1994. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=1994PA090043.

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Abstract:

Cette thèse a pour objectif d'étudier empiriquement la liquidité du MONEP. Cela revient essentiellement à étudier la fourchette de prix acheteur vendeur, le volume de transaction et la volatilité et examiner leur comportement inter temporel. La fourchette de prix sur les options augmente avec la volatilité de l'option, la moneyness, le Eta, le Gamma et le Vega. Parmi les théories expliquant la formation de la fourchette de prix. La théorie des coûts d'asymétrie d'information est testée et rejetée. Ce résultat démystifie les marchés d'options en démontrant que les croyances selon lesquelles ces marchés sont dominés par des investisseurs informes sont sans fondement. L'absence d'un effet "jour" de la liquidité et l'existence seulement d'un effet "11 heures-midi" du volume de transaction sur le MONEP implique le rejet des théories actuelles expliquant et prévoyant le comportement de la liquidité sur les marchés financiers. La volatilité implicite des options sur CAC 40 surclasse nettement la volatilité GARCH dans la prévision de la volatilité subséquente. Ce résultat justifie la création d'un indice de volatilité (VPX) à partir de la volatilité implicite des options CAC 40, mesurant les anticipations du marché de la volatilité future. Des contrats à terme et des contrats d'options, négociés respectivement sur le MATIF et sur le MONEP dont le sous-jacent est l'indice de volatilité VPX, permettent de gérer efficacement la volatilité sur le MONEP et d'augmenter sa liquidité
The objective of this dissertation is to investigate the liquidity of the MONEP, which encompasses studying the bid-ask spread, transaction volume, and volatility, as well as their interday and intraday variations. The bid-ask spread on options increases with its volatility, moneyness, Eta, Gamma, and Vega. The theory of adverse information is tested and rejected; there is no evidence of the information effect on the MONEP, which is therefore not dominated by insiders. There is no interday effect on the MONEP, and the only intraday effect detected, is for the transaction volume, which occurs between 11:oo a. M. And noon. The implied volatility of options on the CAC 40 index is a better estimator than the GARCH volatility with respect to estimation of realized volatility. As a result, the implied volatility can be used to create an index of volatility on the MONEP, coded VPX. This index can then be chosen as the underlying of new instruments such as futures and options on futures. These tools can help market makers and traders hedge against the risk of volatility as well as improve the market liquidity

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Clément-Guillotin, Corentin. "Genre et sexe dans le domaine sportif : d'une asymétrie sociale à une asymétrie cognitive." Paris 11, 2010. http://www.theses.fr/2010PA113003.

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Abstract:

Cette thèse vise à mettre en évidence des mécanismes socio-cognitifs qui permettraient d'expliquer «pourquoi le talon aiguille n'aiguille pas le talon du sport». Elle interroge également la validité d'une telle question. Au regard de l'augmentation massive de la pratique sportive féminine de ces 30 dernières années, le sport pourrait ne plus être ce domaine traditionnellement dépeint comm masculin. Onze études comprenant une validation de questionnaire (étude 1) ont été menées afin d'examiner l'influence des catégories de genre et de sexe sur les jugements sociaux et les liens cognitifs tissés actuellement entre ces catégories et le domaine du sport. Ces études suivent le raisonnement de Lorenzi-Cioldi (1988) selon lequel à une asymétrie sociale dans les rapports entre le féminin et le masculin correspondrait une asymétrie cognitive. Les liens cognitifs «privilégiés entre le contexte du sport et les catégories de genre et de sexe sont confirmés dans les études 9, 10 et 11. Les études 6 et 7 montrent en particulier que le sexe masculin est saillant dans ce contexte et qu'il devient accessible dans le système cognitif de l'individu (i. E. , schéma de genre). Cette asymétrie cognitive permet d'expliquer pourquoi les études 2, 3 et 6 révèlent la présence du stéréotype à l'avantage du sexe masculin dans les jugements d'enseignants d'EPS. Ces asymétries se retrouvent également au niveau des catégories de genre. Ces études se basent essentiellement sur des approches théoriques qui postulent une ambivalence dans les jugements des individus (Biernat, 2003) et sur l'utilisation de méthodes indirectes (i. E. , échelles de réponse objectives, paradigmes d'amorçage et d'IAT, temp de réponse)
This thesis aims at showing some socio-cognitive mechanisms which would explain « why the spike heel does not guide the heel in sport ». It also addresses the validity of such issue. With regard to an important increase in female sports participation in the last thirty years, sport may not be a traditional masculine domain anymore. Eleven studies including a validation of questionnaire (Study 1) examined the influence of gender and sex categories on social judgements and current cognitive links between these categories and sport. According to Lorenzi-Cioldi (1988), to a social asymmetry in female and male relations would match a cognitive asymmetry. "Privileged" cognitive links between sport context and gender and sex categories are confirmed (Studies 9, 10 and 11). Studies 6 and 7 show in particular that masculine sex is salient in this context and becomes highly accessible in individual's cognitive system (i. E. , gender schema). This cognitive asymmetry permits to explain why studies 2, 3 and 6 show the emergence of stereotype in favour of men in PE teachers' judgments. These asymmetries also appear in gender categories. The sport-masculinity association seems integrated in gender schema (Studies 7 and 8) and being learned (Studies 4 and 5). This gendered cognitive asymmetry allows to understand why a masculine profile is considered as providing more chance to succeed in PE for pupils who endorse it (Studies 2 and 3) and why one perceives oneself more masculine when imagining being a successful athlete (Study 7). These studies are essentially based on theoretical approaches arguing ambivalence in individuals' judgments (e. G. , shifting standards model; Biemat, 2003) and using indirect methods (i. E. , using objective scales, priming and IAT paradigms, collecting response latencies)

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Silvestre, Stephan. "Asymétries, volatilité et déterminants des prix sur les marchés des matières premières énergétiques." Thesis, Paris 10, 2016. http://www.theses.fr/2016PA100192/document.

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Abstract:

Les variations des prix du pétrole et des carburants représentent depuis les années 1970 un sujet d'étude majeur pour les économistes, notamment en raison de leur impact sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Dans les années 1990, des économistes ont mis en évidence et modélisé un effet d'asymétrie dans la transmission du prix du pétrole, ensuite approfondi grâce à des modèles économétriques plus sophistiqués.Cependant, le rôle de la volatilité est encore imparfaitement décrit et des questions demeurent ouvertes. Comment les agents économiques modifient-ils leurs comportements en périodes d'incertitude accrue? Les facteurs de transmission des prix sont-ils affectés ? Quelles différences existe-t-il entre l'amont et l'aval de la chaîne de valeur? Ces questions sont traitées dans trois études, qui ont fait ou vont faire l'objet de publications dans des revues internationales.Dans sa globalité, cette thèse montre l'importance du rôle des changements de régime dans la transmission des prix sur les marchés de l'énergie. Nos résultats nous auront aussi permis de confirmer ou d' infirmer certaines hypothèses de la littérature, comme la présence d' asymétries sur le marché français des carburants, leur disparition sur le marché aval sous l'effet de la concurrence et du renforcement des contrôles publics, l'effet de la volatilité des prix sur les asymétries ou encore celui de la production américaine de gaz de schiste sur la consommation de gaz naturel. Ces résultats empiriques présentent un intérêt académique pour les économistes, mais aussi opérationnel pour les autorités de régulation des marchés et les pouvoirs publics dans le cadre de la transition énergétique
Changes in oil and fuel prices since the 1970s represent a major subject of study for economists, particularly because of tbeir impact on consumer purchasing power. In the 1990s, economists have ideotified and modeled an asymmetric effect in the transmission oil prices, which they deepened through more sophisticated econometric models. However, the role ofvolatility is still imperfectly de.scribed and questions remain open. How do economic agents change their behavior in times of increased uncertainty? Are transmission factors of prices affected? What differences are there between the upstream and downstream in the value chaio? These issues are addressed in three studies, which have been or will be the subject of publications in internatiooaJ journals. As a whole, this thesis shows the importance of the role of regime changes in the transmission of prices on energy markets. Our results also aUowed us to confirm or deny some assomptions ofliterature, such as the preseoce of asymmetries in the French fuel market, their disappearance in the downstream market as a result of competition and strengthening of public control, the effect of price volatility on asymmetries or that of the US production of sbale gas on the oatural gasconsumption. Tbese empirical results are of academic interest to ecooomists, but also operational for market regulators and governments in the management of the energy transition

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Chuffart, Thomas. "Problèmes de choix de modèles dans la volatilité conditionnelle." Thesis, Aix-Marseille, 2016. http://www.theses.fr/2016AIXM2022.

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Abstract:

Cette thèse de doctorat composée de trois chapitres contribue au développement de la problématique sur la sélection de modèle de volatilité de type GARCH. Le premier chapitre propose une étude de simulation sur la sélection de modèles dans le cadre spécifique des modèles à changement de régimes. On propose des expériences de simulation permettant de mettre en évidence l'inefficacité des critères de sélection usuels dans des cas particuliers, ce qui peut conduire à des erreurs de spécification lors du choix de modèle. Le deuxième chapitre propose un test du multiplicateur de Lagrange de mauvaise spécification dans les modèles GARCH univariés. L'hypothèse nulle admet que le processus générateur des données est un modèle GARCH linéaire tandis que sous l'hypothèse alternative il correspond à une forme fonctionnelle inconnue qui est linéarisée à l’aide d’un développement de Taylor. On illustre le test dans une application empirique sur les taux de change. Le dernier chapitre étudie l'impact du prix du pétrole sur les spreads de Credit Default Swaps souverains de deux pays exportateurs de pétrole: le Vénézuela et la Russie. Utilisant des données récentes, nous trouvons que les rendements du prix du pétrole impactent les spread de CDS souverains du Vénézuela directement alors que cela passe par le canal du taux de change pour la Russie. Ce chapitre emploie des méthodes statistiques avancées, notamment l'utilisation de modèles à changement de régimes Markoviens. Finalement, l'appendice propose le manuel de la toolbox MSGtool (Matlab) qui propose une collection de fonctions pour l'étude des modèles à changement de régimes Markoviens. La toolbox est très user-friendly
This Ph.D. thesis composed by three chapters contributes to the development of model selection in GARCH-type models.The first chapter investigates whether the most common selection criteria lead to choose the right specification in a regime switching framework. We propose simulation experiments which reveal the inefficiency of some selection criteria in particular cases which lead to misspecification. Depending on the Data Generating Process used in the experiments, great care is needed when choosing a criterion.In the second chapter, a misspecication test for GARCH-type models is presented. We propose a Lagrange Multiplier type test based on a Taylor expansion to distinguish between (G)ARCH models and unknown nonlinear GARCH-type models. This test can be seen as a general misspecication test. We investigate the size and the power of this test through Monte Carlo experiments. We show the usefulness of our test with an illustrative empirical example based on daily exchange rate returns.In the third chapter, we study the impact of oil price returns on sovereign Credit Default Swaps (CDS) spreads for two major oil producers, Russia and Venezuela. Using daily spreads from 2008 to 2015, we find that crude oil price returns are a critical determinant of Venezuela CDS spreads changes, but does not explain significantly Russian CDS spreads. Indeed, oil prices seem to impact Russian CDS spreads through the exchange rates canal. Finally, we propose as an appendix the manual of the MSGtool, a MATLAB toolbox, which provides a collection of functions for the simulation and estimation of a large variety of Markov Switching GARCH (MSG) models

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Le, Dreff Gwénaëlle. "Biais de positivité et asymétrie positive-négative dans le jugement." Rennes 2, 1994. http://www.theses.fr/1994REN20036.

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Abstract:

La thèse étudie le "biais de positivité" qui rend le jugement d'une personne sur une autre plutôt favorable a la personne jugée. Ce concept est utilisé par les instituteurs, par les évaluateurs, les professionnels du travail social. Les expériences sont effectuées surtout chez les enfants (cm1-5e) et montrent l'existence d'une influence de la société sur le degré de positivité d'un jugement
This doctoral dissertation deals with the positive bias which tends to incline somebody else in a rather favourable light this concept is taken into consideration by teachers, people concerned with assessing and social workers. The experiments are carried out mainly with children-aged 9 to 12- and reveal a definite influence of society on the level of positivity of a judgment

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Ruchaud, François. "Sexe, genre et jugement social dans le domaine des activités physiques et sportives : d’une asymétrie sociale à une asymétrie motrice." Thesis, Paris 10, 2015. http://www.theses.fr/2015PA100041.

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Abstract:

En dépit d’un discours social égalitariste, la pratique d’une activité professionnelle, de loisir, ou sportive contraire aux stéréotypes de genre entraîne toujours de la désapprobation de la part d’autrui (Schmalz, Kerstetter, & Anderson, 2008). L’objectif de ce travail doctoral est de mettre en évidence que nos jugements sur le genre et sur le sexe des personnes sont davantage influencés par la hiérarchie sociale qui existe entre les sexes, que par le contexte. Cette thèse avance, dans une première partie, qu’à une asymétrie sociale correspond une asymétrie cognitive quant aux jugements émis à propos du genre des personnes. Pour les hommes, seule la dimension « féminine » varie selon le type d’activité pratiquée, alors que pour les femmes, le changement est constaté sur les deux dimensions : masculine et féminine. Le même constat peut être fait lors de tâches liées à la catégorisation de sexe. En allant plus loin, à l’aide d’une mesure en temps réelle (Mouse-Tracking, Freeman & Ambady, 2010), nous mettons en évidence dans une deuxième partie une asymétrie motrice dans le processus de catégorisation qui serait le reflet de l’asymétrie cognitive constatée précédemment. Ce résultat renforce l’idée que l’homme peut être considéré comme le groupe dominant : les jugements le concernant ne dépendent pas du contexte, alors qu’à l’inverse, nous observons que les jugements sur les femmes (i.e., le groupe dominé) sont davantage influencés par le contexte. Pour finir, nous explorons l’hypothèse que l’influence de la hiérarchie sociale serait marquée au niveau fonctionnel. En conclusion, ce travail doctoral soutient l’idée que nos jugements sur les hommes et les femmes ne sont pas seulement influencés par le contexte, mais aussi par la position sociale des individus
Despite efforts toward equality, the participation in a professional activity, recreational or sport contrary to gender stereotypes always involves of disapproval from others (Schmalz, Kerstetter, & Anderson, 2008). The objective of this doctoral work is to show that our judgments on gender and on sex of people are more influenced by the social hierarchy between the sexes, as by the context. This thesis advances, in a first part, that to a social asymmetry corresponds a cognitive asymmetry on the judgements related to the gender of the people. For men, only the dimension « feminine » varies according to the type of activity performed, while for women, the change is found on two dimensions: masculine and feminine. The same observation can be made in a sex categorization task. With measures in real-time (MouseTracker, Freeman & Ambady, 2010), in the second part, we show a motor asymmetry in the process of categorization that would reflect cognitive asymmetry observed previously. This result reinforces the idea that the man can be considered as the dominant group: its judgment do not depend on the context, while in contrast, we observe that judgments on women (i.e., the dominated group) are more influenced by the context. Finally, we explore the hypothesis that the influence of the social hierarchy would be marked at the functional level. In conclusion, this doctoral work supports the idea that our judgments on men and women are not only influenced by the context, but also by the social position of individuals

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Kyrtsou, Catherine. "Hétérogénéité et chaos stochastique dans les marchés boursiers." Montpellier 1, 2002. http://www.theses.fr/2002MON10003.

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Abstract:

Dans le cadre des marchés financiers les hypothèses de rationalité parfaite et de l'homogénéité des agents ne peuvent pas être vérifiées. Les marchés se caractérisent par une grande diversité d'investisseurs possédant une rationalité limité : même s'ils disposent de toute l'information possible, ils sont dans l'incapacité de l'exploiter complètement. L'existence d'un certain nombre d'anomalies (prévisibilité des rentabilités, fluctuation de la volatilité, leptokurticité) a conduit à mieux comprendre les problèmes rencontrés par l'hypothèse d'efficience. Deux types de réponses ont été données, pour essayer de rendre compte de ces anomalies : il s'agit des approches stochastique et chaotique déterministe. Les limites et les insuffisances de ces modèles nous ont amenés à envisager l'approche du chaos stochastique. Afin d'appréhender l'hétérogénéité dans les marchés boursiers, nous utilisons le processus chaotique stochastique MACKEY-GLASS-GARCH, qui prend en considération la dynamique à la fois dans la moyenne et dans la variance conditionnelles. Ce type de modélisation constitue l'objet de cette thèse : identifier la source de la volatilité excessive des cours, afin de mieux comprendre les ajustements des marchés boursiers. Nous montrons que cette volatilité est le résultat des interactions entre agents hétérogènes, qui amplifient le bruit exogène (news) incorporés dans les cours boursiers.

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Yousfi, Ouidad. "Asymétrie d'information dans le financement des rachats LBO : une approche contractuelle." Paris 10, 2009. http://www.theses.fr/2009PA100009.

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Abstract:

L'objet de cette thèse est d'étudier la structure financière des montages LBO et son impact sur les incitations à l'effort en présence d'une asymétrie informationnelle. Le premier chapitre présente un aperçu statistique sur les marchés LBO américain, européen et français. Nous exposons les facteurs et les sources de risque dans ces montages. Le deuxième chapitre présente une revue de la littérature sur l'effet de levier. Cette littérature laisse entrevoir que la dette permet de réduire les divergences d'intérêts entre les actionnaires et les dirigeants ainsi qu'entre les actionnaires et les créanciers, de profiter des économies d'impôts, d'améliorer la performance de la cible et de signaler sa qualité en présence d'asymétrie d'information sur le marché. Toutefois, elle peut aussi induire des transferts de richesse. Le troisième chapitre propose un modèle statique de double aléa moral. La présence de la banque induit les deux agents à fournir des efforts optimaux sous la condition des paiements bancaires décroissants des revenus. En considérant des paiements bancaires non décroissant le modèle explique qu'en absence d'imposition fiscale, les incitations à l'effort de l'entrepreneur et du fonds LBO ne dépendent pas de la structure financière du capital. Nous montrons que la déduction des intérêts de la dette crée un supplément de revenu de succès à partager entre les deux agents, ce qui les incite à augmenter d'effort. Dans le quatrième chapitre, nous étudions une extension à un cadre dynamique du modèle précédent où le fonds LBO peut abandonner 1 projet de l'entrepreneur. En cas de sortie prématurée, il doit payer des indemnités. La menace d'abandon incite les deux agents à augmenter leurs efforts. Quand le montant des indemnités est exogène, leur répartition dépend de la qualité du projet concurrent: si ce dernier n'est pas très rentable, elles sont partagées entre l'entrepreneur et la banque. Dans le cas contraire, elles sont versées en totalité à l'entrepreneur. Quand le montant des indemnités est endogène, les deux agent fournissent des efforts plus importants, seul l'entrepreneur est dédommagé
This work provides a theory of the LBO finance; we study the relationship between the financial capital structure and the efforts' incentives when there is an information asymmetry. The first chapter describes the progress of the LBC acquisitions in the American, the European, and the French markets. We prescrit the factors explaining the LBO "wave' and the risks in these acquisitions. The second chapter provides a survey of the financial literature on the LBO debt. This literature shows that the debt has positive effects on the new company. It reduces agency costs, bas tex saving advantages increases the company performance and solves asymmetric information problems. But, it may be advantageous only fo the new shareholders of the acquired company because it induces just money's transfer. The gains corne from the creatiol of monopoly power. In chapter 3, we consider a double sided moral hazard model with three agents: the entrepreneur, th LBO fund and the bank. Without taxes, whether the project is financed with a mixture of debt and equity or solely wit equity, the entrepreneur and the LBO fund provide the saure levels of efforts. The debt has no impacts on the agentt inventives. We conclude that the excessive use of debt is explained by the tex advantages: the debt's interests are deduce from the amount of tex which creates additional revenue of success to be shared between the two partners. This revenu leads them to provide high efforts. The chapter 4 prescrits a dynamic agency model in which the LBO fund van write o the entrepreneur's project This decision depends on the legal environment, basically on the compensation cost, and on tl characteristics of the company's market. When all agents contrebute financially to the project, the threat of write-o induces the entrepreneur and the LBO fund to provide high but non-optimal efforts. When the compensation cost is fixed by the legislature, the optimal sharing ride depends on the quality of the competitive buyout : if this project is not ve profitable, it is shared between the bank and the entrepreneur. Otherwise, the whole compensation is pledged to the entrepreneur which boosts her inventives to provide high effort in the first period. When this cost is endogenous, the entrepreneur captures the entire amount of compensation

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Malongo, Elouaï Hassan. "Couverture du risque de volatilité et de corrélation dans un portefeuille." Thesis, Paris 9, 2014. http://www.theses.fr/2014PA090005.

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Abstract:

Ce travail est centré sur la modélisation des dynamiques de volatilités et de corrélations entre rendements d'actifs financiers. Après une présentation de la littérature relative aux modèles Garch univariés et multivariés, l'auteur établit des résultats d'existence et d'unicité pour les solutions stationnaires des modèles de corrélations dynamiques de type DCC (Engle, 2002). Il étend ensuite cette classe de modèles en incluant les volatilités instantanées et des probabilités de changement de régime dans la dynamique des corrélations. Les nouveaux modèles sont évalués empiriquement sur un portefeuille d'indices MSCI. Des tests formels montrent que certaines de ces nouvelles spécifications améliorent le pouvoir prédictif de la matrice de covariance des rendements et s'avèreraient utiles en gestion de portefeuille. Enfin, se focalisant désormais sur le risque de volatilité, l'auteur montre que des stratégies de couvertures des principaux indices actions Européen à partir d'indices de volatilité implicite (VIX, VSTOXX) sont pertinentes et permettent à la fois de couvrir et réduire le risque action d'un portefeuille
This work focuses on modeling the dynamics of volatilities and correlations between financial assets returns. After a literature review of univariate and multivariate GARCH-type models, the author establishes results for the existence and uniqueness of stationary solutions of dynamic correlations models (DCC model, Engle 2002). He then extends this class of models including instantaneous volatility and probability of regime changes in the dynamics of correlations. The new models are empirically evaluated on a MSCI portfolio. Formal tests have shown that some of these new specifications improve predictive power of the returns covariance matrix that would be useful in portfolio management. Finally, focusing now on the volatility risk, the author shows that hedging strategies of main European equity indices based on implied volatility indices (VIX, VSTOXX) are relevant and allow to both hedge and reduce the equity risk of a portfolio

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Perret, Gaële. "Etude de l' asymétrie cyclone-anticyclone dans les sillages de grande échelle." Phd thesis, Paris 6, 2005. http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00002367.

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Guillotel-Nothmann, Christophe. "Asymétrie conditionnelle et asymétrie spontanée des progressions harmoniques. Le rôle des dissonances dans la cristallisation de la syntaxe harmonique tonale, c. 1530-1745." Thesis, Paris 4, 2013. http://www.theses.fr/2013PA040191/document.

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Abstract:

La théorie des vecteurs harmoniques a mis en évidence l’asymétrie des progressions harmoniques comme l’une des caractéristiques saillantes du langage harmonique tonal. Cette étude fournit des éléments d’explication à ce phénomène en déterminant d’un point de vue théorique et empirique l'évolution des rapports entre les contraintes contrapuntiques – notamment le traitement des dissonances – et l’asymétrie des progressions. La lecture des traités allemands de la période 1548-1745 cerne le phénomène de la dissonance dans sa dimension technique et rhétorique, établit des liens avec les théories de la cadence et de la triade, et aborde les principes sémiologiques, cognitifs, esthétiques et philosophiques qui sous-tendent l'origine de l'asymétrie. Afin de cerner l'évolution des rapports de corrélation et de causalité entre asymétrie des progressions et dissonances d'un point de vue empirique, l'étude procède à l’analyse contrapuntique et harmonique d’un corpus de madrigaux de la période 1530-1638. Ces analyses statistiques, assistées par ordinateur, examinent d'un point de vue synchronique et diachronique les liens entre l'asymétrie totale et l'asymétrie associée aux dissonances, explorent les rapports entre sémantique et syntaxe verbale et musicale, et s'interrogent sur les liens entre l'asymétrie des progressions et les autres caractéristiques de la syntaxe harmonique, notamment le rythme harmonique, la morphologie des accords et les phénomènes de polarisation
The theory of harmonic vectors identifies the asymmetry of root progressions as one of the most outstanding characteristics of tonal harmonic language. This study aims at explaining this phenomenon by defining, from a theoretical and empirical point of view, the evolution of the relationship between contrapuntal constraints – including the treatment of dissonance – and the asymmetry of root progressions. The reading of German treaties from 1548 to 1745 helps to consider the phenomenon of dissonance in its technical and rhetorical aspects, establishes links with the theories of cadence and triad, and investigates the semiotic, cognitive, aesthetic and philosophical principles that underlie the origin of asymmetry. In order to determine the evolution of correlation and causality between the asymmetry of root progressions and the treatment of the dissonance from an empirical point of view, this study will exploit the analysis of the counterpoint and harmony of a corpus of madrigals from 1530-1638. This computer-assisted statistical analysis aims at examining, form a synchronic and diachronic point of view, the links between the overall asymmetry and the asymmetry associated with dissonances. It explores the relationship between verbal and musical semantics and syntax and investigates the bonds between the asymmetry of root progressions and other characteristics of the harmonic syntax, including harmonic rhythm, morphology of chords and phenomena of polarization

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Lemarinier, Pierre. "Fiabilité et traitement de la volatilité dans les systèmes de calcul global." Paris 11, 2006. http://www.theses.fr/2006PA112258.

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Abstract:

Les systèmes de calcul agrègent de plus en plus de processeurs et sont par conséquent plus fréquemment affectés par des pannes franches. Les applications de calcul à passage de messages sont en grande partie développées selon la norme MPI. De nombreux travaux sur la tolérance aux pannes automatique et transparente pour les applications ont été menés au sein des librairies MPI. Tous ces travaux sont basés sur des techniques de points de reprise, coordonnés ou non coordonnés. Néanmoins aucune comparaison entre les différents protocoles n'a été réalisée en terme de coût et d'impact sur les performances des applications. Nous proposons dans cette étude la première comparaison entre ces différents protocoles. Dans un premier temps, nous décrivons dans un modèle commun un protocole à enregistrement de message pessimiste distant, un protocole à enregistrement de messages pessimiste sur l'émetteur, un protocole à enregistrement de messages causal ainsi que deux protocoles à points de reprise coordonnés : un protocole non bloquant et un protocole bloquant. La deuxième partie de cette thèse décrit les implémentations des quatre premiers protocoles dans la librairie MPICH et l'implémentation du dernier protocole dans la librairie MPICH2. Nous résumons les résultats des expériences menées sur les protocoles à enregistrement de messages pessimistes puis nous exposons en détail les résultats des mesures de performances réalisées sur les implémentations des protocoles causal et à points de reprise coordonnés à l'aide de micro benchmarks et d'applications numériques, pour différentes plateformes de calcul
The distributed computing systems gather more and more processors and are thus subjected to higher failure frequencies. The message passing applications are now generally written using the MPI interface. Numbers of automatic and transparent fault tolerant protocols for message passing libraries have been proposed and implemented. All these protocols rely on checkpoint/restart mechanisms, coordinated or not. However, no comparison of these protocols have been presented yet, in term of cost on the initial performance of MPI applications. We expose in this paper the first comparison between the different kind of fault tolerant protocols. The first part describes in a common model five protocols: a distant pessimistic message logging protocol, a sender based pessimistic message logging protocol, a causal message logging protocol, a non blocking coordinated checkpoint protocol and finally a blocking coordinated checkpoint protocol. The second part of this thesis presents the implementation of the fourth first protocols in the MPICH library and the fifth protocol in the MPICH2 library. Then we sum up the experiment results we obtained for the pessimistic protocols implementation and detail the performance measurements of the causal implementation and the coordinated checkpoint implementations, using micro benchmarks and NAS applications on different computing systems

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Houle, Jonathan. "Différences bilatérales dans les forces manuelles avec l'âge et leurs bases neurophysiologiques : une étude par stimulation magnétique transcrânienne (SMT)." Thesis, Université d'Ottawa / University of Ottawa, 2017. http://hdl.handle.net/10393/36877.

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Abstract:

Dans ce projet de thèse, nous nous sommes intéressés aux mécanismes soustendant la production de forces manuelles dans le contexte du vieillissement chez l’humain. Plus particulièrement, nous avons étudié un phénomène bien documenté relié à la production de force lors d’effort bilatéraux, soit le déficit de force bilatéral (DBL) où la force totale produite pendant des contractions bilatérales est inférieure à la somme des forces produites lors de contractions unilatérales. Ce projet visait donc à mieux cerner le phénomène de DBL en plus d’examiner la présence d’asymétries dans les forces manuelles avec l’âge. Le projet avait également pour but de mieux comprendre les bases neurophysiologiques sous-tendant le DBL et les asymétries dans les forces en lien notamment avec des mesures d’excitabilité et d’inhibition dérivées de la stimulation magnétique transcrânienne (SMT). Deux groupes de participants adultes fortement droitiers, jeunes (n=12 ;4 femmes) et aînés (n=11, 5 femmes) ont été recrutés pour l’étude. Les forces manuelles ont été mesurées par dynamométrie en condition isométrique de pince digitale et de préhension à la fois lors de conditions unilatérales et bilatérales. Diverses mesures dérivées de la SMT (seuil moteur, période silence contra- et ipsilatérale) ont été ensuite effectuées en ciblant le cortex moteur sur chacun des hémisphères. Des indices de latéralité pour caractériser les différences bilatérales ont été calculés tant pour les mesures de forces que les mesures de SMT. Dans la condition unilatérale, la comparaison des indices de latéralité calculées pour les forces (pince et préhension) a montré que les aînés présentaient le même degré d’asymétrie que les jeunes. Lors d’efforts bilatéraux, l’indice bilatéral reflétant le DBL était plus prononcé chez les jeunes (-6 ± 2.2%) que les aînés (-3.2 ± 1.7%), mais cette différence n’était pas statistiquement significative. Pour les mesures de SMT, la comparaison des indices de latéralité n’a pas démontré de différences significatives entre les deux groupes tant pour les mesures d’excitabilité que les mesures d’inhibition transcalleuse. Certaines différences inter-hémisphériques ont été détectées par contre en comparant les mesures brutes (p. ex : potentiels évoqués moteurs facilités). Enfin, des corrélations ont montré que l’indice de latéralité de la pince digitale était relié à l’indice calculée pour la durée de l’inhibition transcalleuse (DIT), de sorte qu’une plus grande asymétrie en faveur de la main droite était associée à un asymétrie de la DIT en faveur du cortex moteur gauche. Quant au DBL, aucune corrélation ne s’est avérée significative avec les indices de latéralité calculés pour les mesures dérivées de la SMT. Par contre, une analyse secondaire incluant seulement les sujets jeunes montrait une corrélation inverse entre le niveau du DBL et le degré de latéralité dans la taille des PEMs facilités, de sorte que les sujets montrant un DBL plus prononcé montraient aussi une plus grande asymétrie corticale de l’excitabilité en faveur du cortex moteur gauche. Une telle relation n’a pas été trouvée chez les aînés. Dans l’ensemble, ces données indiquent qu’avec l’âge il n’existe pas une plus grande asymétrie des forces manuelles lors d’efforts unilatéraux, ni de réduction marquée dans le DBL lors d’efforts bilatéraux. Il ne semble pas exister non plus de plus grandes asymétries avec l’âge dans la plupart des mesures d’excitabilité et d’inhibition transcalleuse. Nos données confirment aussi que le degré d’asymétrie dans la force de la pince est corrélé avec le degré d’asymétrie dans l’inhibition transcalleuse chez nos sujets fortement droitiers. Finalement, concernant le DBL, il semble qu’une plus grande asymétrie de l’excitabilité corticale à gauche, tel que mesuré par la taille des PEMs, soit associée à un déficit plus important lors d’efforts bilatéraux, du moins chez les sujets jeunes.

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Paris, Jonathan. "Mouvances des bases partisanes dans le système partisan québécois." Mémoire, Université de Sherbrooke, 2016. http://hdl.handle.net/11143/8830.

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Abstract:

Le mode de scrutin au Québec favorise le bipartisme, laissant généralement peu de place aux tiers partis. Or, en ce début de 21e siècle, ces partis occupent une place de plus en plus importante dans l’arène politique. Même que l’Assemblée nationale, le symbole du pouvoir québécois, reconnait désormais officiellement un troisième groupe parlementaire, soit le deuxième groupe d’opposition. Ainsi, le système partisan québécois est en pleine mutation, du moins en apparence. Ce mémoire s’intéresse à cet accroissement de l’espace occupé par les tiers partis au Québec. Il a pour objectif d’établir s’il existe des mouvements dans le système partisan actuel qui entrainent une diminution de la loyauté envers les deux grands partis traditionnels, soit le PLQ et le PQ. Il s’attarde plus particulièrement au concept de volatilité électorale, qui consiste à la variation du choix individuel des électeurs vis-à-vis de l’offre en matière de partis politiques. L’approche proposée consiste en trois étapes distinctes. D’abord, une étude historique et comparative de la volatilité électorale collective depuis 1867. Ensuite, l’examen de la volatilité au niveau individuel. Et enfin, l’étude des trajectoires de vote dans sa dimension microsociologique. L’analyse historique atteste qu’il existe trois grands cycles, ou périodes, qui caractérisent le système partisan québécois depuis sa genèse. Les périodes de grande volatilité coïncident avec la fin et/ou le début d’un cycle. Ainsi, chaque cycle est ponctué d’une courte période de bouleversement, et il est soutenu que la volatilité électorale est plus prononcée depuis 1970. La prémisse de base est également confirmée : la part occupée par les tiers partis dans la sous-période 2007-2014 a quelque chose de particulier. Bien que la période actuelle soit marquée par une succession de scrutins où l’on observe une grande volatilité électorale, il n’en demeure pas moins que plus de deux électeurs sur trois sont encore fidèles à leur parti. Les tiers partis d’aujourd’hui, à l’opposé des deux grands partis, comptent sur une part minime d’électeurs indéfectibles. Ils pigent ainsi dans un bassin d’électeurs qui changent continuellement d’opinion. Enfin, de toutes les caractéristiques sociodémographiques, l’âge est actuellement celle qui définit le mieux le comportement des électeurs stables et mouvants.

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Guillotel-Nothmann, Christophe [Verfasser]. "Asymétrie conditionnelle et asymétrie spontanée des progressions harmoniques : Le rôle des dissonances dans la cristallisation de la syntaxe harmonique tonale, c. 1530-1745 / Christophe Guillotel-Nothmann." Norderstedt : PubliQation, 2017. http://d-nb.info/1143276698/34.

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Samdani, Taufique. "L' asymétrie d'information et de conflits d'intérêts dans l'introduction des actions en bourse (IPO)." Paris 1, 2010. http://www.theses.fr/2010PA010063.

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Abstract:

Cette thèse en économie financière, sous la forme de trois articles, concerne l'information asymétrique et la théorie de l'agence. Cette recherche consiste à enquêter la sousévaluation du prix de l'introduction en bourse (IPO) en fonction des pratiques de la fixation du prix et de l'attribution de ces actions aux États-Unis, en Europe et en Inde.

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Mondelus, Rose-Myriam. "La santé dans l'octroi de crédit aux PME : entre asymétrie informationnelle et déviances mensongères." Thesis, Montpellier, 2016. http://www.theses.fr/2016MONTD065.

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Abstract:

La santé est une dimension importante dans les différentes interactions entre les banques, les compagnies d’assurance et les dirigeants des PME. Si le but affiché de sociétés bancaires et assurantielles en administrant le questionnaire de santé est de diminuer les risques de défaut de paiement, le but pour les chefs d'entreprise est de trouver le financement nécessaire pour la survie de leurs entreprises. L'enjeu pour chacun des acteurs est important et conduit à des déviances mensongères. L’opportunisme, responsable des comportements déviants adoptés par les parties prenantes trouve sa genèse dans l’anti sélection un des effets de l’asymétrie d’information. La triangulation déviante et asymétrique faite entre les dirigeants de PME, les banques et les compagnies d'assurance sur la santé physique est un facteur important dans la gestion du risque. Cette recherche a pour but de montrer que la sélection opérée sur la santé des dirigeants dans le cadre de l’octroi de crédit crée des effets pervers. L’incomplétude des contrats étant difficilement vérifiables, chacune des parties concernées cherchent à maximiser son profit en faisant appel à plusieurs formes de tricheries. La survie des PME étant étroitement liée à leur financement, il apparaît donc intéressant de mettre en lumière la nature des mensonges existants entre ces organisations au travers des théories de la déviance et de l’asymétrie d’information
Health is an important dimension in the different interactions between banks, insurance companies and SMES leaders. If the purpose displayed by the banking and insurance corporations by administering the questionnaire of health is to decrease the risks of non-payment, the heads of business aim is to find the necessary financing for the survival of their businesses. The challenge for each of the actors is important and leads deviances. The opportunism, in charge of deviant behavior adopted by stakeholders finds its genesis in the anti selection one of the effects of the asymmetry of information. The deviant and asymmetric triangulation made between the leaders of SME, banks and insurance companies on the health is a factor mattering in the management of the risk. This research aims at showing that the selection operated on the health of the leaders within the framework of the granting of credit creates pernicious effects. The incompleteness of the contracts being hardly verifiable, each of the concerned parties tries to maximize its profit by using several forms of cheating. The survival of SMES being closely linked to their financing, it appears, therefore interesting to highlight the nature of the existing lies between these organizations through the theories of deviance and the asymmetry of information

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Myrgorodska, Iuliia. "Rupture de symétrie chirale : asymétrie et origine des molécules chirales impliquées dans l’évolution prébiotique." Thesis, Université Côte d'Azur (ComUE), 2016. http://www.theses.fr/2016AZUR4057/document.

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Abstract:

Depuis la découverte de la chiralité moléculaire par Pasteur il y a plus de 150 ans, l'origine de l'homochiralité de la vie reste un mystère non résolu et troublant, qui remonte probablement à l'origine de la vie elle-même. Cette énigme a récemment été recensée dans Nature comme étant l’une des cinq plus grandes énigmes non résolues par la science.Aujourd'hui il existe deux façons d’aborder le problème de l'origine de l'asymétrie moléculaire impliquant des scénarios soit déterministes soit aléatoires. Ces derniers étant basés sur la résolution spontanée des énantiomères, et sont donc impossible à tester. En revanche, les théories déterministes peuvent être confrontées à l’expérience afin notamment de valider la reproductibilité de leur influence chirale.Le présent manuscrit est une synthèse bibliographique et expérimentale mettant en évidence les interactions de la LPC avec des molécules chirales dans le cadre de l’origine de l’homochiralité de la vie. Ces travaux ont pour but de mieux comprendre les propriétés chiroptiques de molécules chirales ainsi que de déterminer les espèces chirales susceptibles d'être présentes dans la glace cométaire
Since the Pasteur’s discovery of chirality more than 150 years ago, the origin of homochirality remains to be an unresolved mystery, which is probably linked to the origin of life-itself. This puzzle was named by the journal Nature as one of the five biggest unresolved puzzles in modern science.Today there exist two ways to address the question of the origin of molecular homochirality. It implies either deterministic or chance scenario. The latest is based on the spontaneous resolution of enantiomers by phase transition, and in consequence, it cannot be tested. On the other hand, deterministic theories can be subjected to experimental confirmation, since if there was, in fact, a chiral influence that imposed its chirality this should in principle be reproducible.The presented manuscript is a synthesis of bibliographic research and experimental studies that focus on the interaction of CPL with chiral molecules which are put in the context of the origin of homochirality of life. This work is aiming to advance our understanding of chiroptical properties of chiral molecules as well as to determine chiral species susceptible to be present in cometary ice

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Salvati, Jean. "Les énigmes dans les modèles d'évaluation basés sur la consommation : analyse et solutions." Paris 9, 1995. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=1995PA090004.

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Abstract:

Cette thèse s'intéresse à trois énigmes dans l'évaluation des actifs basée sur la consommation : les énigmes de la prime de risque et du taux sans risque de Mehra et Prescott, et l'énigme de la volatilité excessive. Le chapitre 1 présente le modèle de référence avec des marchés complets et des préférences séparables. Le chapitre 2 passe en revue la littérature sur l'inaptitude de ce modèle à expliquer les moments estimés d'ordre un et deux des rentabilités pour une aversion relative au risque raisonnable. Le chapitre 3 étudie l'impact des habitudes de consommation sur les prédictions d'un modèle avec un agent représentatif. Le modèle avec habitudes de consommation peut expliquer les moyennes des rentabilités pour une aversion relative au risque de douze environ, mais il est incapable d'expliquer leurs écarts-types. Le chapitre 4 présente trois modèles avec une incomplétude du système de marché due à des chocs non-diversifiables sur les salaires. Ces modèles n'apportent pas de solution aux énigmes. Le chapitre 5 propose un modèle avec des marchés incomplets, des contraintes d'endettement et une participation incomplète aux transactions sur le marché boursier (qui est justifiée par des coûts fixes d'information et d'éducation). Pour des contraintes d'endettement suffisamment strictes, ce modèle peut expliquer les moyennes et les écarts-types des rentabilités pour un coefficient d'aversion relative au risque égal à 2. 5
This thesis adresses three puzzles in dynamic consumption-based asset pricing theory : mehra and prescott's equity premium and risk-free rate puzzles, and the excess volatility puzzle. Chapter 1 reviews traditional consumption-based asset pricing models with complete markets and time-separable preferences. Chapter 2 reviews the evidence on these models' inability to match the estimated first and second moments of asset returns for a reasonable value of the coefficient of relative risk aversion. Chapter 3 studies the impact of consumption habit persistence on a representative-agent model's predictions. The habit persistence model matches the estimated average asset returns for a coefficient of relative risk aversion close to twelve, but is unable to match the asset returns' standard deviations. Chapter 4 reviews three models with market incompleteness due to uninsurable shocks on labor income. These models fail to provide a solution to the puzzles. Chapter 5 introduces a model with incomplete markets, borrowing constraints, and incomplete participation in the stock market (caused by fixed information education costs). For sufficiently strict borrowing constraints, the model is able to match the estimated first and second moments of asset returns for a coefficient of relative risk aversion equal to 2

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Sridi, Abir. "Méthodes Monte Carlo et modélisation du smile de volatilité dans un cadre multi-dimensionnel." Paris 1, 2012. http://www.theses.fr/2012PA010069.

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Abstract:

Cette thèse comprend deux parties qui traitent la problématique du smile de volatilité qui apparaît en finance lors de l'évaluation des produits optionnels. Dans la première partie, nous nous intéressons â l'évaluation, via les techniques Monte Carlo, des swaptions Bermudas dans un cadre BGM avec volatilité déterministe et stochastique. Afin de calculer le prix de ce produit, nous testons et comparons plusieurs schémas de discrétisation. L'évaluation d'une swaption Bermuda nécessite de résoudre un problème de temps d'arrêt optimal discret qui est résolu en procédant à une récurrence rétrograde où à chaque étape on compare la valeur intrinsèque à l'espérance des flux futurs conditionnellement à l’information disponible. Longstaff et Schwartz ont proposé une méthode qui consiste à approcher l’espérance conditionnelle par sa projection sur une famille de fonctions. Une des difficultés de l'algorithme est le choix de la base car ce choix est déterminant quant à la qualité de l'estimation. Dans notre travail, nous choisissons d'approcher l'espérance conditionnelle par une famille de fonctions issue de la théorie des réseaux de neurones monocoucbe appelée base de fonctions logistiques. Afin de tester la robustesse de cette base, nous, la comparons aux bases de fonctions de Laguerre et de Legendre en évaluant une Bermuda dans un cadre BGM à volatilité déterministe et stochastique. Dans la deuxième partie, nous nous intéressons à la modélisation du smile via un mélange de dynamiques D. Brigo et F. Mercurio ont développé un modèle unidimensionnel à volatilité locale paramétrique qui présente l'avantage d'avoir une dynamique ainsi qu'une densité explicites des sous-jacents. Dans le cadre de notre recherche, nous nous consacrons à étendre ce modèle au cas multidimensionnel. Afin de montrer la performance du modèle résultant, que nous nommons Multi Variate Mixture Dynamics (MYMD), nous le comparons à une approche classique en termes d'évaluation des options sur panier. Nous prouvons que le modèle MYMD est une projection markovienne d'un modèle â volatilité incertaine. Nous étudions aussi la structure de dépendance du modèle MVMD et nous la comparons à celle de l'approche classique. Pour ce faire, nous utilisons des coefficients de corrélation non linéaires et non paramétriques tels que le taux de Kendall ou encore le rho de Spearman.

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Do, Thi Huong Giang. "La volatilité des flux de capitaux dans les pays émergents : phénomène de sudden stop." Nice, 2009. http://www.theses.fr/2009NICE0015.

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Abstract:

Les années quatre-vingt-dix ont été marquées par une succession de crises de sudden stops des flux de capitaux dans les pays émergents dont la libéralisation des mouvements de capitaux était rapide. Le sudden stop est un effondrement massif, inattendu et généralisé des flux de capitaux. Ce phénomène présente un certain nombre de caractéristiques qui les prêtent particulièrement bien à une étude sous forme de jeu de coordination en information incomplète. Ce travail de recherche étudie l’impact de l’incertitude fondamentale sur la possibilité de crises de sudden stops dans un pays émergent. A cette fin, nous proposons une analyse théorique en envisageant un essai de modélisation du phénomène sous forme de jeux globaux en information privée. L’idée principale est que diverses informations publiques peuvent être reçues par les joueurs, ce qui peut conduire à des appréciations différentes. L’unicité de l’équilibre provient de la croyance d’ordre supérieur à la structure d’information, de l’existence des stratégies dominantes, et de l’existence d’un seuil signal au dessus duquel les investisseurs n’investissent pas et en dessous duquel ils investissent. Le modèle prédit que la probabilité d’un sudden stop croît avec l’augmentation de l’incertitude fondamentale. Nous évaluons empiriquement la pertinence de ce résultat par une application des modèles Probit et Logit en contrôlant plusieurs autres variables macroéconomiques. Enfin, nous présentent des propositions de politique économique en vue de diminuer le risque du sudden stop dans les pays émergentes et d’atténuer leurs conséquences
@The nineteen-nineties have witnessed a number of sudden stop crises in emerging countries that have liberalized capital flows fast. The sudden stop is a large, unexpected, and widespread collapse in capital flow. This phenomenon can be considered as incomplete information coordination games. This work studies the impact of uncertainty about the fundamentals on the probability of a sudden stop in an emerging country. We propose a theoretical analysis owing to a global game model with private information about the fundamentals. The main idea is that diverse public informational signals can be taken into account differently by player and are likely to lead to different appreciation. Equilibrium uniqueness comes from beliefs of higher order about informational structure, existence of dominant strategies, and existence of a unique threshold signal, below which everyone invests and above which no one does. The model predicts that the probability of a sudden stop increase with an increase in the uncertainty about the fundamentals. We empirically evaluate this result owing to Probit and Logit estimations using a large set of control variables. Finally, we discuss some of the policies that could reduce the incidence of sudden stops, or make the sudden stops problem less severe

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Rimbault, Cécile. "Etude de la violation directe de CP dans la désintégration du méson B en mésons vecteurs incluant le mélange rho zero-omega dans le cadre de l'expérience LHCb." Clermont-Ferrand 2, 2004. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00006159.

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Abstract:

L'effet du mélange rho0_omega dans l'observation directe de CP dans la désintégration du méson B en mésons vecteurs constitue l'une des études principales de ce travail. Dans une première partie nous calculons les amplitudes de désintégration de canaux B en Vrho0 (omega) à partir de leur modélisation en utilisant pour cela le formalisme d'hélicité. A partir de ces amplitudes nous pouvons prédire les rapports d'embranchement et les asymétries auxquels on s'attend, compte tenu des différents facteurs de forme et paramètres ajustables introduits. Ce travail a mis en évidence que la violation directe de CP se manifeste à la fois au niveau des rapports d'embranchement, des distributions angulaires et du spectre de masse du rho0 _omega. La prédominance de la polarisation longitudinale mise en avant dans cette thèse est appuyée par les données expérimentales des expériences Babar et Belle. Les phases fortes ont ensuite été déduites en fonction de la masse de la résonance rho0_omega ainsi que le rapport des amplitudes Penguin et Tree. Dans une seconde partie nous introduisons l'étude précédemment décrite dans le cadre de l'expérience LHCb,consacrée à l'étude de la beauté et de la violation de CP, qui débutera en 2007. L'analyse de la réponse simulée du détecteur à l'un des canaux modélisés, le canal B0 en K*rho0(omega) a été réalisée dans le but d'estimer l'intérêt de ce canal pour une telle expérience. Il s'est avéré que l'effet du mélange rho _omega dans ce canal n'est a priori pas observable à court terme dans LHCb. En revanche, le canal rho+rho0(omega), dont le rapport d'embranchement prédit dans ce travail est confirmé par Babar et Belle, semble être un terrain d'investigation prometteur pour l'observation d'une asymétrie différentielle

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Blanchard, Jean-Baptiste. "Asymétrie de charge et mesures angulaires des bosons W dans l'expérience ATLAS auprès du LHC." Phd thesis, Université Paris Sud - Paris XI, 2011. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00635049.

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Abstract:

Le LHC est un collisionneur de protons, situé 100 mètres sous la frontière franco-suisse, conçu pour fonctionner à sqrt(s) = 14 TeV. Les premières collisions à sqrt(s) = 7 TeV ont eu lieu au début de l'année 2010, ouvrant la chasse aux nouvelles particules telles le boson de Higgs, les partenaires supersymétriques... Ces premières données ont permis aussi de faire des mesures de précisions afin de vérifier le fonctionnement du détecteur et de contraindre certains paramètre du Modèle Standard. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette thèse. Le travail présenté dans ce manuscrit s'articule en deux parties distinctes dont le but est de contraindre d'éventuels biais et sources d'erreurs systématiques pour permettre une première mesure précise de la masse du boson W au LHC. D'un point de vue technique, une analyse consistant à étudier les variations de température de l'argon liquide, dans lequel sont immergés les calorimètres a été menée afin de comprendre leur origine et de limiter leur contribution à l'incertitude sur l'échelle d'énergie des électrons. D'autre part, le travail a été focalisé sur les effets de polarisation, en développant et proposant trois mesures originales : la quantification de leur influence sur la détermination directe de MW au LHC, les mesures de fractions d'hélicité dans les données 2010 et une mesure de l'asymétrie de charge permettant de découpler les effets de PDFs des effets de polarisation, appliquée aux données 2010.

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Brezovski, Mathieu. "Inférence bayésienne des modèles à sauts dans la volatilité du sous-jacent des options négociables." Université Louis Pasteur (Strasbourg) (1971-2008), 2005. https://publication-theses.unistra.fr/public/theses_doctorat/2005/BREZOVSKI_Mathieu_2005.pdf.

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Abstract:

Depuis les travaux fondateurs de Black et Scholes (1973) la gamme des spécifications envisageables pour modéliser l'évolution d'un sous-jacent s'est considérablement enrichie et continue de croître. Ces développements sont motivés par la nécessité de prendre en compte les phénomènes régissant la dynamique du support afin de fournir des prix d'options théoriques toujours plus en adéquation avec ceux observés. Cette thèse est consacrée à l'étude d'une nouvelle classe de modèles d'évaluation de prix d'options comportant des sauts dans la volatilité du sous-jacent. Une place prépondérante est accordée à l'estimation de ce type de modèle. Les deux premiers chapitres de la thèse nous permettent de donner les éléments essentiels servant de base à la partie originale de notre travail. Nous présentons ainsi les principaux résultats et faiblesses des modèles d'évaluation standard (Black et Scholes, modèles à volatilité stochastique et modèles à sauts), puis, nous décrivons les différentes procédures d'estimation existantes en mettant l'accent sur l'approche Bayésienne. Dans le troisième chapitre, nous partons d'une spécification largement répandue dans la littérature financière pour proposer un nouveau modèle prenant en compte l'existence de sauts dans le processus de volatilité. Après avoir discuté sa risque-neutralisation et déduit une formule d'évaluation, nous illustrons l'impact des sauts sur la surface de volatilité. Dans le quatrième chapitre nous décrivons une méthode originale d'estimation Bayésienne fondée sur l'observation d'un indice de volatilité du marché français, permettant de déterminer les paramètres risque-neutres de ce modèle. Enfin, dans le dernier chapitre, nous exposons notre modèle le plus abouti qui comporte des sauts dans le support et la volatilité
Since the seminal contributions of Black and Scholes (1973) the range of the possible specifications to model the evolution of an underlying asset has considerably increased and continues to grow. These developments are justified by the need for taking into account the phenomena governing the dynamics of the underlying asset in order to provide theoretical option prices always more in adequacy with those observed. This thesis is devoted to the study of a new class of option pricing models with jumps in the volatility process. A significant place is granted to the estimation of this kind of models. The first two chapters of the thesis enable us to review the essential elements that are used as a basis for the original part of our work. We thus expose the principal results and weaknesses of standard option pricing models (Black and Scholes, stochastic volatility models and jump models), then, we describe the various existing estimation methods with a specific emphasis on the Bayesian approach. In the third chapter, we start from a widespread specification in the financial literature to propose a new model taking into account the existence of discontinuities in volatility process. After having discussed its risk-neutralization and having deduced a pricing formula, we illustrate the impact of jumps on the implied volatility surface. In the fourth chapter we describe an original Bayesian method of estimation based on the observation of the French volatility index, which allows to determine the risk-neutrals parameters of this model. Finally, in the fifth chapter, we expose an extended model where both asset returns and volatility follow jump diffusion processes

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Mouallim, Isam. "Evaluation de la volatilité et de la corrélation dans la gestion du risque de marché." Thesis, Montpellier 1, 2011. http://www.theses.fr/2011MON10007.

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Abstract:

La présente thèse s'est inscrite dans une perspective d'améliorer les outils de mesure du risque de marché en proposant des solutions capables de reproduire certaines caractéristiques empiriques d'évolution des marchés financiers. A travers une étude empirique sur des données réelles, nous montrons que la réalité des marchés financiers possède certaines caractéristiques empiriques connues et résumées sous le nom "faits stylisés", qui rendent les mesures usuelles du risque de marché incapables de reproduire ces caractéristiques. Nous proposons des nouvelles méthodes de mesure de la Value-at-Risk (VaR), en fonction de la volatilité passée et des corrélations existant entre les actifs composant un portefeuille, dans le cadre de deux grandes approches de mesure du risque : une approche de mesure du risque global (ou risque univarié) et une approche de mesure du risque multiple (ou risque multivarié), tout en testant leur qualité prédictive au moyen des procédures de backtesting. Les résultats obtenus montrent une grande capacité des différentes mesures utilisées à capturer les faits stylisés caractérisant l'évolution des marchés financiers étudiés avec une nette surperformance des méthodes de mesure de la VaR estimées dans le cadre du risque multivarié par rapport à celles du risque univarié
This thesis has object to improve the methods for estimating market risk by offering solutions capable to replicate some empirical properties of asset returns. Through an empirical study on real data, we show that the reality of financial markets has some empirical characteristics known and summarized as "stylized facts" that render the conventional market risk measurement unable to reproduce. We propose a Value-at-Risk (VaR) measures, based on modeling portfolio volatility and correlations between assets classes, using two risk measurement approaches: an univariate risk measurement approach and multivariate risk measurement approach, and testing their quality predictive using backtesting procedures. The results obtained show a great ability of different used risk measurement to capture the stylized facts characterizing financial markets, with a clear outperformance of the multivariate VaR measures than the univariate VaR measures

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Peng, Qidi. "Inférence statistique pour des processus multifractionnaires cachés dans un cadre de modèles à volatilité stochastique." Thesis, Lille 1, 2011. http://www.theses.fr/2011LIL10049/document.

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Abstract:

L’exemple paradigmatique d’un processus stochastique multifractionnaire est le mouvement brownien multifractionnaire (mbm). Ce processus gaussien de nature fractale admet des trajectoires continues nulle part dérivables et étend de façon naturelle le célèbre mouvement brownien fractionnaire (mbf). Le mbf a été introduit depuis longtemps par Kolmogorov et il a ensuite été « popularisé » par Mandelbrot ; dans plusieurs travaux remarquables, ce dernier auteur a notamment insisté sur la grande importance de ce modèle dans divers domaines applicatifs. Le mbm, quant à lui, a été introduit, depuis plus de quinze ans, par Benassi, Jaffard, Lévy Véhel, Peltier et Roux. Grossièrement parlant, il est obtenu en remplaçant le paramètre constant de Hurst du mbf, par une fonction H(t) qui dépend de façon régulière du temps t. Ainsi, contrairement au mbf, les accroissements du mbm sont non stationnaires et la rugosité locale de ses trajectoires (mesurée habituellement par l’exposant de Hölder ponctuel) peut évoluer significativement au cours du temps ; en fait, à chaque instant t, l’exposant de Hölder ponctuel du mbm vaut H(t). Notons quecette dernière propriété, rend ce processus plus flexible que le mbf ; grâce à elle, le mbm est maintenant devenu un modèle utile en traitement du signal et de l’image ainsi que dans d’autres domaines tels que la finance. Depuis plus d’une décennie, plusieurs auteurs se sont intéressés à des problèmes d’inférence statistique liés au mbm et à d’autres processus/champs multifractionnaires ; leurs motivations comportent à la fois des aspects applicatifs et théoriques. Parmi les plus importants, figure le problème de l’estimation de H(t), l’exposant de Hölder ponctuel en un instant arbitraire t. Dans ce type de problématique, la méthode des variations quadratiques généralisées, initialement introduite par Istas et Lang dans un cadre de processus à accroissements stationnaires, joue souvent un rôle crucial. Cette méthode permet de construire des estimateurs asymptotiquement normaux à partir de moyennes quadratiques d’accroissements généralisés d’un processus observé sur une grille. A notre connaissance, dans la littérature statistique qui concerne le mbm, jusqu’à présent, il a été supposé que, l’observation sur une grille des valeurs exactes de ce processus est disponible ; cependant une telle hypothèse ne semble pas toujours réaliste. L’objectif principal de la thèse est d’étudierdes problèmes d’inférence statistique liés au mbm, lorsque seulement une version corrompue de ce dernier est observable sur une grille régulière.Cette version corrompue est donnée par une classe de modèles à volatilité stochastique dont la définition s’inspire de certains travaux antérieurs de Gloter et Hoffmann ; signalons enfin que la formule d’Itô permet de ramener ce cadre statistique au cadre classique : « signal+bruit »
The paradigmatic example of a multifractional stochastic process is multifractional Brownian motion (mBm). This fractal Gaussian process with continuous nowhere differentiable trajectories is a natural extension of the well-known fractional Brownian motion (fBm). FBm was introduced a longtime ago by Kolmogorov and later it has been made « popular» by Mandelbrot; in several outstanding works, the latter author has emphasized the fact that this model is of a great importance in various applied areas. Regarding mBm, it was introduced, more than fifteen years ago, by Benassi, Jaffard, Lévy Véhel, Peltier and Roux. Roughly speaking, it is obtained by replacing the constant Hurst parameter of fBm by a smooth function H(t) which depends on the time variable t. Therefore, in contrast with fBm, theincrements of mBm are non stationary and the local roughness of its trajectories (usually measured through the pointwise Hölder exponent) is allowed to significantly evolve over time; in fact, at each time t, the pointwise Hölder exponent of mBm is equal to H(t). It is worth noticing that the latter property makes this process more flexible than fBm; thanks to it, mBm has now become a useful model in the area of signal and image processing, aswell as in other areas such as finance. Since at least one decade, several authors have been interested in statistical inference problems connected with mBm and other multifractional processes/fields; their motivations have both applied and theoretical aspects. Among those problems, an important one is the estimation of H(t), the pointwise Hölder exponent at an arbitrary time t. In the solutions of such issues, the generalized quadratic variation method, which was first introduced by Istas and Lang in a setting of stationary increments processes, usually plays a crucial role. This method allows to construct asymptotically normal estimators starting from quadratic means of generalized increments of a process observed on a grid. So far, to our knowledge, in the statistical literature concerning mBm, it has been assumed that, the observation of the true values of this process on a grid, is available; yet, such an assumption does not always seem to be realistic. The main goal of the thesis is to study statistical inference problems related to mBm, when only a corrupted version of it, can be observed on a regular grid. This corrupted version is given by a class of stochastic volatility models whose definition is inspired by some Gloter and Hoffmann’s earlier works; last, notice that thanks to Itô formula this statistical setting can be viewed as the classical setting: « signal+noise »

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Cailloux, Jacques. "Flux de capitaux, réversibilité et crises financières dans les pays émergents." Paris 1, 1999. http://www.theses.fr/1999PA010043.

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Abstract:

La fin des années 80 et le début des années 90 sont considérées comme les années du retour au financement international des pays émergents. Cette période s'est accompagnée d'une modification profonde de la nature des flux : les flux privés atteignent aujourd'hui des montants annuels moyens cinq fois supérieurs à l'aide internationale, et leur réversibilité peut s'avérer être couteuse pour les pays d'accueil. Nous analysons les tendances sous-jacentes à cet accroissement des flux. Nous présentons une analyse détaillée des différents flux d'investissements étrangers en attachant une attention toute particulière aux investisseurs institutionnels des pays développes. Nous proposons une modélisation du comportement d'investisseurs rationnels dans un environnement d'information imparfaite. Nous montrons que le type d'information et la fréquence de publication de celle-ci peuvent expliquer des retournements soudains et de grande ampleur. Une analyse empirique du comportement des différents flux est ensuite menée au travers d'analyses des moyennes et des écarts-types et d'une visualisation de fonctions à réponses impulsionnelles à partir de modèles à auto-regression vectorielle. Dans une seconde partie, nous étudions l'impact de la réversibilité potentielle et soudaine des flux de capitaux sur les économies d'accueil via leur système financier. Pour ce faire, nous développons un modèle intertemporel avec intermédiation financière et prise en compte des flux de capitaux étrangers et de leur volatilité. Finalement, nous terminons par une analyse détaillée de la crise qui a frappé les pays d'asie du sud est en 1997, et tentons d'en dégager les caractéristiques et les mécanismes. Nous rappelons également, à titre de comparaison, la crise du peso mexicain de 1994, et essayons de dégager, en nous placant sous l'angle adopté tout au long de ce travail, ce qui rapproche et ce qui distingue ces deux crises financières.

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Cadot, Julien. "Asymétrie d'information dans la relation banque-entreprise : proposition d'un modèle adaptatif : le cas de l'installation en viticulture." Montpellier 2, 2008. http://www.theses.fr/2008MON20110.

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Grimaud, Agnès. "Modélisation stochastique et estimation de la dispersion du pollen de maïs.Estimation dans des modèles à volatilité stochastique." Phd thesis, Université Paris-Diderot - Paris VII, 2005. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00011584.

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Abstract:

La première partie de cette thèse est consacrée à l'étude de la dispersion du pollen de maïs. Le grain de pollen est vu comme une particule soumise à un champ de forces et sa trajectoire est modélisée à l'aide de différents processus de diffusion. Lorsque deux champs sont contigüs (milieu homogène), différentes fonctions de dispersion individuelles paramétriques sont alors obtenues, différentes hypothèses étant faites sur des temps d'atteinte de processus stochastiques. A partir d'expériences, les paramètres sont alors estimés en considérant un modèle de régression non linéaire. Le choix du modèle le mieux adapté se fait à l'aide d'un critère de type Akaïke et de méthodes graphiques. Par ailleurs ces modèles permettent d'effectuer des prédictions. Les résultats sont alors appliqués lorsque deux champs sont séparés par une autre culture (milieu hétérogène), afin d'étudier l'effet d'une discontinuité sur la dispersion.
Dans la seconde partie, on s'intéresse à des modèles à volatilité stochastique «mean-reverting», souvent utilisés en économie. Le processus observé est fonction d'une diffusion non observable dont on souhaite estimer les paramètres. Une méthode d'estimation à deux pas basée sur la structure ARMA(1,1) du processus est proposée, en utilisant un estimateur de moments et un contraste de Whittle. Des simulations sont réalisées afin de comparer cette méthode avec d'autres méthodes existantes. Ensuite un paramètre dit «leverage» est ajouté et un modèle discrétisé est étudié. Un critère auxiliaire est proposé pour estimer les paramètres à l'aide d'une méthode d'inférence indirecte. Enfin des simulations sont réalisées pour évaluer leurs performances.

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Henon, Sandrine. "Évaluation et couverture de produits dérivés dans les marchés imparfaits : un modèle de taux avec volatilité stochastique." Marne-la-Vallée, 2005. http://www.theses.fr/2005MARN0242.

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Picconi, Fabio. "Gestion de la persistance et de la volatilité dans le système de fichiers pair-à-pair Pastis." Paris 6, 2006. http://www.theses.fr/2006PA066627.

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Abstract:

Les Tables de Hachage Distribuées (Distributed Hash Tables, ou DHT, en anglais) permettent la construction de services de stockage persistant, hautement disponible, et passant à l’échelle. Cependant, leur interface put/get s’avère assez limitée : la granularité des accès se fait au niveau fichier, il existe un seul espace d’adressage plat, et la cohérence des répliques doit souvent être gérée par l’application. En revanche, un système de fichiers pair-à-pair fournit une interface plus riche et de haut niveau, tout en garantissant la compatibilité avec les applications existantes. Dans la première partie de cette thèse nous présentons Pastis, un nouveau système de fichiers pair-à-pair reposant sur la DHT PAST. Contrairement aux systèmes précédents, Pastis est complètement décentralisé et supporte un très grand nombre d’utilisateurs en lecture-écriture. D’autre part, il permet aux utilisateurs de choisir entre deux modèles de cohérence en fonction des besoins de l’application. Enfin, Pastis garantit l'authenticité et l'intégrité des données au travers de mécanismes standard de cryptographie. Notre évaluation expérimentale montre que Pastis a des performances comparables ou supérieures à celles des systèmes précédents. Dans la seconde partie nous présentons une étude sur la pérennité des données dans les systèmes de stockage pair-à-pair. Des travaux récents ont proposé d’estimer la probabilité de perte d’une donnée en utilisant un modèle basé sur des chaînes de Markov. Or, les paramètres du modèle proposées jusqu’à maintenant produisent des résultats très différents par rapport à ceux mesurés par la simulation. Nous présentons une nouvelle expression qui permet d’obtenir ces paramètres avec plus de précision, ce qui se traduit par une estimation plus réaliste de la probabilité de perte des données du système.

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Grimaud, Agnès. "Modélisation et estimation de la dispersion du pollen de maïs : estimation dans des modèles à volatilité stochastique." Paris 7, 2005. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00011584.

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Kozanoglu, Mehmet Deniz. "Banque centrale et politique monétaire dans les pays en développement." Thesis, Saint-Etienne, 2014. http://www.theses.fr/2014STETT115.

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Abstract:

L’objectif principal de la présente thèse est d’analyser les conceptions de la politique monétaire et les cadres monétaires dans les pays en développement. Nous analysons trois aspects du cadre de la politique monétaire : le degré d'indépendance de la banque centrale, la gestion de la politique monétaire et le régime de taux de change. Ce travail comporte des analyses quantitatives et empiriques ainsi que des études de cas détaillées de trois pays du Moyen-Orient. Les analyses empiriques renvoient à trois domaines majeurs que sont : l'existence du phénomène de la peur du flottement et la relation entre la volatilité des taux de change et la volatilité macroéconomique ; le degré d'indépendance de la politique monétaire dans les pays en développement dans le contexte de leur intégration accrue au système économique mondial ; enfin, le degré d'indépendance de la banque centrale et la façon dont il influence la peur du flottement et l'indépendance de la politique monétaire. Les résultats démontrent que l'indépendance de la banque centrale est responsable de l'augmentation de l'indépendance de la politique monétaire nationale vis-à-vis des taux d'intérêt mondiaux et que celle-ci contribue à réduire la peur du flottement dans les pays en développement. Les conclusions des études de cas suggèrent que l'indépendance de la banque centrale est cruciale pour assurer la stabilité des changes et des prix. Toutefois, les pays en développement ne devraient pas se focaliser uniquement et pendant de longues périodes sur la stabilité des changes au détriment d'autres facteurs. On a constaté en effet les avantages découlant d'une gestion efficace et prudente du régime de taux de change
The main objective of this thesis is to analyse monetary policy designs and monetary frameworks in developing countries. The thesis studies three features of the monetary policy framework: the level of central bank independence, the conduct of monetary policy and exchange rate regime. This study conducts quantitative empirical analyses as well as detailed case studies of three Middle East countries.The above mentioned quantitative analyses cover the following three domains: firstly the existence of the phenomenon of fear of floating and the relationship between exchange rate volatility and macroeconomic volatility, secondly the level of monetary policy independence in developing countries in the context of increasing integration of these countries into the global economic system and lastly the level of central bank independence as well as the way in which it influences both the phenomenon of fear of floating and monetary independence. The findings show that the central bank independence contributes to the increase of national monetary policy independence from the world interest rates and reduces the fear of floating in developing countries, at least to a certain extent. The main conclusions drawn from the case studies put forward that central bank independence is vital in the process of attaining both price stability and exchange rate stability. Nevertheless, developing countries should not aim only at exchange rate stability and they should avoid neglecting other factors for long periods. As a matter of fact, the findings emphasize the advantages of an effective and prudent exchange rate regime management

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Cottet, Patrice. "Critères de segmentation marketing et volatilité de la demande finale dans le cadre des biens de grande consommation." Paris 4, 1991. http://www.theses.fr/1991PA040307.

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Valero, Vanessa. "Incitations et engagements dans les partenariats Public-Privé." Thesis, Montpellier 1, 2011. http://www.theses.fr/2011MON10027.

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Abstract:

Cette thèse propose d'étudier le rôle du secteur privé dans la fourniture des biens et services publics dans le cadre du récent contrat de Partenariat Public-Privé (PPP). Le premier chapitre de cette thèse a pour but de comparer l'efficacité du PPP à sa forme plus ancienne, le contrat de Délégation de Service Public (DSP). Le PPP permet au gouvernement de déléguer à un opérateur privé à la fois la construction d'une infrastructure publique et son exploitation. Cela revient à lui confier de plus grandes responsabilités comparées à ce qu'elles sont dans la DSP et lui confère également une dimension de long terme. L'efficacité du PPP devient alors dépendante des engagements pris par le gouvernement à l'étape de construction, qui peuvent ne pas être honorés à celle d'exploitation. A l'inverse, le contrat de DSP ne souffre pas de cet éventuel opportunisme du fait que les deux tâches relatives à la fourniture de services publics sont réalisées par deux firmes différentes. Nous montrons dans ce chapitre que l'efficacité du PPP est endommagée par l'opportunisme du gouvernement, mais pas suffisamment pour recommander la DSP. Nous concluons que, contrairement à l'opinion générale, l'engagement du gouvernement n'est pas un facteur clés du succès du contrat PPP. Le deuxième chapitre contribue au débat sur l'efficacité de la fourniture du service de l'eau par le secteur privé. Pour cela, nous menons une étude empirique en France, pays pionnier en matière de gestion privée de l'eau. Dans ce chapitre, nous évaluons l'impact du choix de gestion de l'eau sur les prix de l'eau, en prenant soin de corriger le biais de sélection dont souffre cette évaluation. Pour cela, nous estimons un modèle d'effet de traitement à l'aide d'un modèle à variable latente empruntant ainsi la méthodologie de Carpentier et al. (2006). L'effet moyen de la délégation et celui sur une municipalité ayant choisie la gestion privée de l'eau sont examinés. Contrairement aux études empiriques précédentes, nous montrons qu'il n'y a pas de différences significatives de prix de l'eau selon le mode de gestion de l'eau choisi. Le troisième chapitre examine la fourniture de biens publics lorsque ces derniers sont soumis à un risque d'interruption. Afin de pallier ce risque, une autorité publique peut adopter une politique de dédoublement des sources approvisionnement. Au lieu de confier toute la fourniture d'un bien public à une seule et même source, elle peut la confier à deux distinctes. De cette manière, si l'une est interrompue, l'autre peut prendre le relais. Dédoubler les sources approvisionnement permet d'assurer la continuité du bien public mais engendre des coûts, une source plus coûteuse pouvant prendre le relais. C'est ainsi que l'autorité publique fait face à un dilemme entre confier l'approvisionnement du bien public à une ou deux sources. Dans ce chapitre, nous étudions tout d'abord le choix d'approvisionnement avant de nous intéresser au partage respectif de la fourniture du bien public entre les deux sources en cas de dédoublement. Nous analysons également le choix de l'autorité publique en matière d'approvisionnement lorsqu'elle est susceptible d'être influencée par des groupes d'intérêt
This thesis investigates three questions related to the role of private sector involvement in the provision of public goods or services. The State withdrawal from such provision has led to the use of partnerships between the public and the private sectors. They take place through a variety of contracts from the traditional form of public procurement to the modern form, Public-Private Partnership (PPP). The first chapter analyzes the contracting out of public services through Public-Private Partnerships (PPP) subject to government opportunism. The construction of a public infrastructure and its operation are carried out by a private sector firm. Due to bundling of these two tasks, the PPP efficiency is affected by government's commitment power, contrarily to the traditional procurement, in which the two tasks are contracted out separately. We find that the PPP cost efficiency is damaged by the government opportunism but not sufficiently to recommend the use of TP contract. PPP contract should still be preferred by the government. We conclude that, contrarily to the widespread view, government commitment is not the key factor determining the success of PPP. The second chapter offers an empirical study to contribute to the debate over the efficiency of private provision of water services, looking at the main policy lessons that can be drawn from recent French experience. The purpose of this paper is to accurately evaluate the impact of private management on water prices after taking into account the selection bias. To do so, we use a treatment effect approach in a latent variable framework following the Carpentier et al. (2006) methodology. Two specific treatment parameters are reexamined: the Average Treatment Effect (ATE) and the effect of Treatment on the Treated (ATT). Contrary to the previous empirical findings, we show that private management does not have a significant impact on water prices. The third chapter examines the provision of a public good subject to a risk of disruption in a dynamic setting. To hedge against this risk, a public authority may use a dual sourcing policy. Instead of awarding the entire production to one firm (sole sourcing), he may split production among two firms (dual sourcing). If the production of one firm is disrupted, the other firm may take over. However, ensuring the continuity of production increases the procurement cost since a less efficient firm may be awarded part of the production. The public authority thus faces a trade-off when deciding upon the procurement policy. We first examine the optimal choice between sole and dual sourcing. Then, we determine the optimal share of production awarded to each firm in case of dual sourcing. We also consider how asymmetry of information on the secondary firm's efficiency affects the optimal procurement policy since an informational rent is given up to this firm. Finally, we extend our model to consider the influence of lobbying on the public authority's choice of procurement policy

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Sterpone, Fabio. "Le transfert d'électron dans le Centre Réactionnel de Rb. Sphaeroides : asymétrie fonctionnelle et mutations étudiées par simulation de Dynamique moléculaire." Paris 6, 2004. http://www.theses.fr/2004PA066310.

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Necsulea, Anamaria. "Etude des patrons d'évolution asymétrique dans les séquences d'ADN." Phd thesis, Université Claude Bernard - Lyon I, 2008. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00305419.

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Abstract:

Cette thèse étudie l'effet de deux processus cellulaires essentiels, la réplication et la transcription, sur la composition en nucléotides des séquences d'ADN. Ces mécanismes ont un fonctionnement asymétrique par rapport aux deux brins d'ADN, et ils ont comme conséquence une composition asymétrique dans les séquences.
Nous avons étudié la co-orientation entre réplication et transcription chez les procaryotes. Nous proposons une méthode pour l'étude des biais de composition qui découple ces deux sources d'asymétrie. Nous montrons que les biais associés à la réplication sont très variables, même entre espèces proches.

Nous avons ensuite analysé le patron de substitution dans les régions transcrites et autour des origines de réplication du génome humain, et notamment l'effet du contexte 5'-3'. Les biais de voisinage sont similaires pour l'asymétrie associée à la réplication et à la transcription. La variation des taux de substitutions en fonction du patron d'expression des gènes suggère qu'un biais de réparation asymétrique et contexte-dépendant pourrait être en jeu.

Enfin, nous avons proposé une méthode de calcul du patron de substitution dans des séquences à composition biaisée: les microsatellites. Nous avons démontré que les microsatellites transcrits sont sujets au mêmes processus asymétriques que les régions non-répétées.

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Chirtes, Pelea Alina. "Aspects culturels dans la traduction du conte merveilleux : roumain<=>français." Thesis, Artois, 2010. http://www.theses.fr/2010ARTO0002.

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Abstract:

L’objectif de notre thèse est d’étudier l’influence que le contexte extérieur (historique, politique, culturel) peut avoir sur les décisions textuelles des traducteurs dans le cas particulier de la traduction de contes merveilleux du roumain en français et du français en roumain. Cette recherche, qui s’inscrit dans le cadre général de la sociologie de la traduction, part du constat d’une asymétrie fondamentale entre les deux cultures et langues considérées. D’un côté le français occupe une position centrale dans le champ culturel et littéraire mondial et a constitué pendant longtemps une source de modèles pour l’espace roumain ; d’autre côté, le roumain , doué d’une littérature nationale plus jeune, est en position périphérique sur le plan international. Au fil des chapitres, cette asymétrie, ayant des racines historiques et des conséquences visibles sur le volume des échanges dans un sens et dans l’autre, s’avère plus profonde. Elle se manifeste au niveau des acceptions et des connotations qu’acquiert le genre des contes dans les deux cultures, des horizons d’attentes des lecteurs des stratégies éditoriales et des publics visées par les traductions. Notre étude d’un corpus de traductions directes montre que ces rapports inégaux marquent aussi les décisions des traducteurs quant à la transposition des désignateurs culturels et de toute une série d’éléments stylistiques. Dans les traductions du roumain, il y a tendance à l’étrangéisation, tandis que les traductions du français penchent en général vers une attitude acclimatante. Les raisons en sont liées aux différents volets de l’asymétrie entre les deux cultures
The scope of this research is to examine the bearing of the historical, political and cultural context on the textual choices translators of fairy tales make, specifically the choices made by romanian-french, french-romanian translatiors. The research aligns itself with the general framework of the sociology of translation and is premised on the assumption the cultures under consideration find themselves in an essentially asymmetrica relation. French on the one hand enjoys a privileged literary and cultural status worldwide, having long acted as a source of continuous inspiration for Romanian culture. Romanian culture on the other hand, with a younger national literature, occupies a marginal position in the international arena. Along our research, this asymmetrical relation, rooted as it is in historical factors, and impacting significantly on cultural exchange, has proved to be even more profound. The asymmetry manifests itself at the level of the differing acceptations and connotations the fairy tale genre acquires in the two cultures, the readers horizon of expectations, the editorial strategies and the audience targeted by translations. The corpus we peruse illustrates the influence of these disparities on the choices made by translators as regards cultural designations as well as stylistic elements. Thus, while in the rendition of tales from Romanian, we note a tendency toward foreignisation, translations from French evidence for the larger part an assimilate, adoptive practice. It is our contention that the reasons for this lie in the different valences informing the asymmetry at work between the two cultures

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Majidi, Elmehdi. "Finance islamique et croissance économique : quelles interactions dans les pays MENA." Thesis, Pau, 2016. http://www.theses.fr/2016PAUU2001/document.

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Abstract:

L’objectif de cette thèse est de répondre à trois questions de recherche, peu explorées dans la littérature. Le but de notre premier essai est d’examiner la relation entre le développement financier islamique et la croissance économique, en utilisant un échantillon de 15 pays sur une période allant de 2000 vers 2009. Les résultats de l’estimation du modèle à effet fixe, variable instrumentale et GMM en différence montrent que le développement financier islamique a un impact positif sur la croissance économique. Les résultats du modèle semi-paramétrique prouvent que l’impact du développement financier islamique sur la croissance économique puisse être non linéaire. Notre deuxième essai s’intéresse à étudier l’effet de la crise des subprimes de 2007-2008 sur les banques islamiques portant sur 70 banques, réparties entre 43 banques classiques et 27 banques islamiques pendant la période 2005-2009. Les résultats prouvent qu’il n’y a pas de différence significative en termes d’effet de la crise sur la solidité des banques islamiques et conventionnelles. Dans notre troisième essai, nous nous s’intéressons à analyser la volatilité des indices boursiers islamiques par rapport à leurs consorts conventionnels. Cinq indices islamiques ont fait l’objet de cette étude ainsi que leurs consorts conventionnels. L’étude couvre la période : 2/02/2009-12/02/2014. Les résultats du test de Granger détectent différentes relations causales. Ainsi, Les résultats du modèle Garch montrent que quatre parmi les cinq indices islamiques sont moins volatiles que leurs consorts conventionnels tandis qu’un seul indice islamique est plus volatile que son consort conventionnel
This dissertation contains three essays on different issues on mergers and acquisitions, left unexplored or unresolved by the existing literature. The first study examine the relationship between Islamic finance development and economic growth in a panel of 15 MENA and Sout-est-asia countries over the 2000-2009 period, using a variety of econometric methods and four standard measures of Islamic financial development. The study identifies two sets of findings. First, fixed effects estimation, panel-data-instrument variables regressions and GMM-difference estimator reveal that the relationship between Islamic financial development and economic growth is positive. The semiparametric panel model shows that there is evidence of nonlinearity in the data. The second study, assess empirically the effect of the 2007-2008 subprime financial crisis on Islamic banks using a sample of 27 Islamic banks and 43 conventional banks during the period from 2005 to 2009. Using the Z-score as indicator of bank stability the results of our regression analysis show that there is no difference in terms of the effect of the financial crisis on the soundness of Islamic bank and their conventional counterparts. The third study aims to examine the volatility of Islamic stock index compared to their conventional counterparts. Five major Islamic stock indexes have been the subject of our third study as well as their conventional counterparts. Covering a time period from 12/02/2009 to 12/02/2014. The application of Granger causality tests detected different causalities during the period, between the returns series under study. Employing Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedastic (GARCH), our results indicate that, four among five Islamic stock indexes were less volatile than their conventional counterparts. But, one Islamic index are more volatile than their conventional counterpart

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Coutton, Didier. "Le Marketing de l'offre actionnariale dans un objectif de création de valeur économique : le cas des sociétés du CAC 40." Paris, CNAM, 2006. http://www.theses.fr/2006CNAM0530.

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Abstract:

En acceptant pour postulat que les marchés financiers ne sont pas pleinement efficients, et que le but ultime du dirigeant est de créer de la valeur èconomique, le développement et la pratique d'un marketing de l'offre actionnariale sont envisageables. Cette discipline - le marketing de l'actionnaire- est à la fois un marketing des services et un marketing relationnel. Il entend fidéliser l'actionnaire et éviter la volatilité du cours de titre par deux processus : (1) la captatation de l'investisseur fidèle par une offre actionnariale adaptée et (2) la fidélisation de l'actionnaire. Les travaux de recherche s'intéressent exclusivement au processus de captation dans une perspective managériale. Ils établissent la relation entre le marketing mix de l'offre actionnariale et la création de valeur économique
Assuming financial markets are not totally efficient and shareholder value is the ultimate objective of a listed company, designing a marketing offer dedicated to shareholders can be justified. This marketing, targeting shareholders, hence its appelation "Marketing for Shareholders", is a services and relationship marketing intended to build up a loyal shareholder base and to avoid share price volatility thanks to : (1)a marketing mix designed to attract loyal investors and (2) retention strategies implemented to keep shareholders loyal. The doctoral dissertation is devoted to the attraction process from a managerial perspective. It establishes the relation between the marketing mix variables and the shareholder value

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Rimbault, Cécile. "Etude de la violation directe de CP dans la désintégration du méson B en mésons vecteurs incluant le mélange $\rho^0-\omega$ dans le cadre de l'expérience LHCb." Phd thesis, Université Blaise Pascal - Clermont-Ferrand II, 2004. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00006159.

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Abstract:

L'effet du mélange \rho^0 - \omega dans l'observation de la violation directe de CP dans la désintégration du méson B en mésons vecteurs constitue l'une des études principales de ce travail. Dans une première partie nous calculons les amplitudes de désintégrations de canaux B -> V \rho^0 (\omega) à partir de leur modélisation en utilisant pour cela le formalisme d'hélicité. A partir de ces amplitudes nous pouvons prédire les rapports d'embranchement et les asymétries auxquels on s'attend, compte tenu des différents facteurs de forme et paramètres ajustables introduits. Ce travail a mis en évidence que la violation directe de CP se manifeste à la fois au niveau des rapports d'embranchement, des distributions angulaires et du spectre de masse du \rho^0 - \omega. La prédominance de la polarisation longitudinale mise en avant dans cette thèse est appuyée par les données expérimentales des expériences Babar et Belle. Les phases fortes ont ensuite été déduites en fonction de la masse de la résonance \rho^0 - \omega ainsi que le rapport des amplitudes Penguin et Tree.
Dans une seconde partie, nous introduisons l'étude précédemment décrite dans le cadre de l'expérience LHCb, consacrée à l'étude de la beauté et de la violation de CP, qui débutera en 2007. L'analyse de la réponse simulée du détecteur à l'un des canaux modélisés, le canal B0 -> K*0 \rho^0 (\omega) a été réalisée dans le but d'estimer l'intér.et de ce canal pour une telle expérience. Il s'est avéré que l'effet du mélange \rho^0 - \omega dans ce canal n'est a priori pas observable à court terme dans LHCb. En revanche, le canal \rho+ \rho^0 (\omega), dont le rapport d'embranchement prédit dans ce travail est confirmé par Babar et Belle, semble .etre un terrain d'investigation prometteur pour l'observation d'une asymétrie différentielle.

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Chougule, Anil Mahaveer. "Rôle des régulateurs de l'actine dans la mise en place de l'asymétrie gauche-droite chez la Drosophile : la formine DAAM est essentielle pour l’asymétrie gauche-droite." Electronic Thesis or Diss., Université Côte d'Azur (ComUE), 2019. http://www.theses.fr/2019AZUR4007.

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Abstract:

Quoiqu’apparemment symétriques vus de l’extérieur, la plupart des animaux montrent des asymétries droite-gauche (DG) au niveau de leurs organes internes. L’asymétrie des organes viscéraux est contrôlée par des voies de signalisation dont la dérégulation entraine des désordres congénitaux sévères. L’asymétrie DG chez les vertébrés et les invertébrés est régulée par différents éléments du cytosquelette : les vertébrés utilisent les microtubules et des cils motiles, alors que les invertébrés, dont la Drosophile, emploient le cytosquelette d’actine. Quoique le cytosquelette d’actine soit considéré comme important pour l’asymétrie DG, à ce jour, les régulateurs de l’actine impliqués dans ce processus n’ont pas été identifiés. Chez la Drosophile, l’asymétrie dextrale est déterminée par un seul gène, codant pour la myosine conservée Myosin1D (Myo1D), découverte par l’équipe de S. Noselli. myo1Dest un gène situs inversus et déterminant DG unique. La perte de fonction de myo1Dentraine une inversion totale de l’asymétrie DG, aboutissant à un phénotype sinistral. Les bases génétiques du développement sinistral sont inconnues. Des études chez le zebrafish et le xénope ont montré que l’orthologue de myo1D contrôle aussi l’asymétrie chez les vertébrés, la fonction de myo1D étant ainsi conservée évolutivement. Des travaux récents du laboratoire ont montré que myo1D est non seulement nécessaire mais aussi suffisant pour induire l’asymétrie DG de novo à toutes les échelles biologiques. Cette activité nait d’une interaction chirale entre Myo1D et l’actine filamenteuse, comme montré in vitro dans un modèle non cellulaire. Afin de définir le mécanisme d’action de Myo1D in vivo, il est donc essentiel de comprendre le rôle de l’actine et de ses régulateurs dans l’asymétrie DG. Dans ce but, j’ai réalisé un crible RNAi afin de tester le rôle du cytosquelette dans les voies dextrale et sinistrale. Mon travail a permis d’identifier le gène DAAM, codant pour un nucléateur d’actine de la famille des formines, comme un facteur essentiel pour l’asymétrie DG chez la Drosophile. Des mouches mutantes pour DAAM deviennent symétriques. De façon intéressante, j’ai pu montrer que DAAM est nécessaire aux deux voies dextrale et sinistrale. L’analyse génétique révèle que le développement dextral requiert un réseau de F-actine assemblé par l’activité coordonnée des formines Diaphanous et DAAM. De plus, DAAM est requis pour l’asymétrie DG de novo, suggérant que le réseau d’actine assemblé par DAAM est essentiel à la chiralité induite par Myo1D. La surexpression de DAAM amplifie la chiralité induite par Myo1D, suggérant que DAAM est un facteur limitant pour l’asymétrie DG. Les résultats montrent aussi que DAAM interagit avec l’homologue Drosophile de la Profiline, Chickadee (Chic), et que la réduction de l’activité de chic mime celle de DAAM. Par ailleurs, le crible a permis de mettre en évidence le rôle de nouveaux facteurs de régulation de l’actine dans l’asymétrie DG, à savoir fli, Lg(2)l, Tec29, Dizzy, βPS mys, rheaetRap1, agissant dans un réseau régulant l’asymétrie. Dans leur ensemble, ces résultats originaux montrent le rôle fondamental de l’actine et de la formine DAAM dans le contrôle de l’asymétrie DG, révélant ainsi de nouveaux mécanismes de régulation contrôlant l’asymétrie chez les animaux
Besides their external bilateral symmetry, most of the animals display left-right (LR) asymmetry of their internal organs. The asymmetric shapes and positions of the visceral organs are regulated by LR asymmetry signaling pathways and their disturbance results in severe congenital disorders. LR patterning in vertebrates and in invertebrates is regulated by different cytoskeletal elements: vertebrates employ microtubules and cilia, while in invertebrates, including Drosophila, the actin cytoskeleton has a prominent role. The actin system has long been proposed to play important role in animal LR asymmetry. To date, the proteins that are directly involved in the regulation of actin dynamics in establishing LR asymmetry have not been identified. In Drosophila, dextral anatomical handedness is determined by a single gene, the conserved type 1D myosin (Myo1D), discovered by the Noselli laboratory. myo1D is a unique situs inversus gene and a key LR determinant. Loss of myo1D function leads to a totally inverted LR organ asymmetry in flies (Sinistral). The genetic and developmental basis of sinistral asymmetry is unknown. Studies in zebrafish and Xenopus have shown that the myo1D orthologs control LR asymmetry indicating its evolutionarily conserved function in LR patterning in Drosophila and vertebrates. Further recent work by the Noselli laboratory has discovered that Myo1D is not only necessary for establishing LR asymmetry in Drosophila but also sufficient to generate de novo LR asymmetries at multiscale levels. This de novo asymmetry is assumed to result from a chiral interaction of Myo1D and actin filaments based on noncell-based assays. Defining this mechanism in vivo is critical to understanding the role of actin and its regulators as a reinforcing link between Myo1D and the actin cytoskeleton in animal LR asymmetry. To characterize the role of actin cytoskeleton in LR asymmetric development, I performed an RNA interference-based genetic screen down-regulating the functions of cytoskeletal genes in both Dextral and Sinistral genetic backgrounds. My study identifies the main actin nucleator formin DAAM as an essential component for LR asymmetry determination in Drosophila. Flies lacking DAAM show symmetrical morphogenesis of LR organs indicating the loss of LR asymmetry. Notably, DAAM is required for both dextral and sinistral development in Drosophila. In addition, genetic analysis revealed that dextral development requires the F-actin network constructed by coordinated activities of the formins Diaphanous and DAAM. Moreover, DAAM is also required for de novo formation of LR asymmetry, suggesting that the DAAM nucleated F-actin network acts as an essential structural component required for chirality determination involving Myo1D activity. DAAM overexpression enhances these asymmetries further adding an extra chiral twist, reflecting that a pool of DAAM decorated actin filaments acts as limiting factor for organ looping in LR asymmetry. In this setting, DAAM molecularly interacts with the Drosophila homolog of Profilin, chickadee (chic) and silencing chic mimics the DAAM loss-of-function phenotype. I also uncovered roles for a subset of actin regulators fli, Lg(2)l, Tec29, Dizzy, βPS mys, rhea and Rap1 in LR asymmetry, indicating they functionally act in the same actin regulatory pathway. Altogether, these original findings clearly demonstrated the fundamental role of actin and its regulation by formins in LR asymmetry and provide insight into the molecular basis underlying animal asymmetry

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Konczykowski, Piotr. "Etude de l’asymétrie de spin du faisceau dans l’électroproduction de photons auprès du spectromètre CLAS au Jefferson Lab et développement de détecteurs Micromegas pour le futur spectromètre CLAS12." Paris 11, 2010. http://www.theses.fr/2010PA112374.

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Abstract:

Le formalisme des distributions généralisées de partons (GPD) permet d'unifier différentes visions de la structure du nucléon. En effet, ces distributions font la corrélation entre la position transverse des quarks accessibles via les facteurs de forme et les fractions d'impulsion longitudinale contenues dans les fonctions de distribution de parton. L'extraction de ces distributions représente un des objectifs majeurs de la physique hadronique. La réaction la plus simple permettant d'accéder aux GPD est la diffusion Compton profondément virtuelle (DVCS) qui consiste en l'électroproduction de photon sur un nucléon. La première partie de la thèse a porté sur le calcul des asymétries de spin du faisceau de la réaction DVCS dans l'expérience e1-dvcs auprès du spectromètre CLAS. Les résultats obtenus devraient imposer d'importantes contraintes sur les modèles de GPD. La deuxième partie de la thèse concerne le développement de détecteur Micromegas pour le futur spectromètre CLAS12. Les détecteurs Micromegas font partie d'une nouvelle génération de détecteur gazeux à micropistes : les MSGC. En 2015 l'accélérateur du Jefferson Lab sera amélioré, augmentant l'énergie du faisceau d'électrons de 6 à 12 GeV. Dans le Hall B, le spectromètre actuel sera modifié pour devenir CLAS12. Des Micromegas seront utilisés comme trajectographe dans le nouveau détecteur central. La mise au point d'un dispositif expérimental pour étudier leur comportement avec les champs magnétique et électrique est expliqué dans cette thèse. Des tests menés à Saclay puis au Jefferson Lab sous un champ allant jusqu'à 4. 5T ont démontré que les Micromegas peuvent fonctionner à d'aussi hauts champs magnétiques
The Generalized Parton Distribution (GPD) formalism unifies different visions of the nucleon structure. Indeed, these distributions make the correlation between the quark's transversal positions accessible by Form Factors and longitudinal momentum fractions contained in parton distribution functions. The extraction of these distributions represents one of the major objectives of hadronic physics. The easiest way to access to GPD is by the Deeply Virtual Compton Scattering (DVCS) reaction which consists of nucleon photon electro-production. The first part of this thesis concerned the calculation of DVCS beam spin asymmetries in e1-dvcs experiment beside CLAS spectrometer. The obtained results should impose important constraints on the GPD models. The second part of the thesis concerned the development of Micromegas detector for the future spectrometer CLAS12. Micromegas detector is a part of a new generation of micro-strip gaseous chambers (MSGC). In 2015 Jefferson Lab's accelerator will be upgraded, increasing the energy of the electron beam from 6 to 12 GeV. The Hall B spectrometer will be upgraded to CLAS12. Some Micromegas will be used for tracking in the new central detector. The experimental disposal for studying their behavior with magnetic and electric fields is explained in this thesis. Some tests made in Saclay and in Jefferson Lab with a magnetic field up to 4. 5T show that Micromegas can work in such high fields

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Ksaier, Ahmed. "Crise de change : essai de modélisation prévisionnelle dans les cas de la crises asiatique de 1997." Nice, 2011. http://www.theses.fr/2011NICE0013.

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Abstract:

La crise financière asiatique déclenchée en 1997 se distingue des crises précédentes par son intensité et son étendue. Ses impacts dévastateurs ont non seulement affecté l’Asie mais aussi le reste du monde sous l’effet de contagion. A partir de l’expérience de la crise asiatique de 1997, l'objectif de ce travail consiste à prévoir l'occurrence d'une crise de change à partir d’un certain nombre d’indicateurs d’alerte. Nous ouvrons notre travail par un premier chapitre qui expose l’évolution de la littérature théorique afférente aux problèmes des crises de change. Le deuxième chapitre est consacré au développement d’une méthodologie économétrique, laquelle basée sur la modélisation logit, permettra d’évaluer la capacité prévisionnelle des indicateurs retenus et d’identifier les variables les plus contributives à l’augmentation de la probabilité d’occurrence d’une crise de change. Au cours du troisième chapitre, nous avons cherché à appréhender la dynamique de certaines variables financières qui traduisent les paniques et autres instabilités sur le marché financier. Afin d’affiner la modélisation de la dynamique complexe qui gouverne les rentabilités journalières de ces séries financières, nous nous sommes intéressés aux processus à mémoire longue. L’objectif étant de tendre vers la meilleure modélisation possible afin de mieux anticiper les variations des rentabilités futures ainsi que leur volatilité, souvent associée à une mesure de risque financier et ainsi minimiser le risque d’occurrence d’une crise financière. Enfin, à la lumière de la crise asiatique de 1997, nous montrons dans le quatrième chapitre que les crises de change exercent des effets négatifs et néfastes sur la croissance économique et l’investissement direct étranger
The Asian financial crisis triggered in 1997 differs from previous crises by both its intensity and scope. Its unprecedented devastating impacts have affected not only whole Asia but also the rest of the world through its contagion effect. From the experience of the Asian crisis of 1997, the objective of this work is to predict the occurrence of a currency crisis from a set of warning indicators. We open our work by a first chapter, which outlines the theoretical literature’s evolution relating to problems of currency crises. The second chapter is devoted to the development of econometric methodology, which is based on logit model. Indeed, it is used to evaluate the predictive ability of the indicators and identify the most contributory variables to the increased probability of currency crisis’ occurrence. In the third chapter, we sought to understand the dynamics of certain variables that reflect financial panics and other financial market instabilities. To refine the modeling of the complex dynamics that governs the daily returns of these financial series, we focus our attention on long memory process. The objective is to strive for the best possible model in order to improve changes anticipation in future returns and volatility, which is often associated to a measure of financial risk, and thereby minimize the risk of occurrence of a financial crisis. Finally, in light of the Asian crisis of 1997, the fourth chapter shows that currency crises have negative effects on economic growth and foreign direct investment

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Chapelain, Antoine. "Mesure de l’asymétrie de charge des paires de quarks top-antitop dans les états finals dileptoniques auprès des détecteurs D0 et ATLAS." Paris 7, 2014. http://www.theses.fr/2014PA077128.

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Abstract:

Le monde de l'infiniment petit est le domaine d'étude de la physique des particules. Cette physique s'attache à décrire de façon cohérente la nature et le comportement des particules élémentaires qui constituent la matière. Les accélérateurs (collisionneurs) de particules per-mettent de repousser toujours plus avant les connaissances dans ce domaine en produisant des particules, inobservables autrement, par le biais de collisions à très haute énergie. Le travail présenté dans cette thèse s'inscrit dans cet axe de recherche et s'intéresse à l'étude du quark top qui est la dernière brique de matière découverte et la plus lourde particule élémentaire connue. La propriété étudiée, l'asymétrie de charge des paires de quark top-antitop, a suscité un vif intérêt par le passé (2011) au sein de la communauté du fait de mesures réalisées auprès du collisionneur Tevatron. Ces mesures ont dévoilées des déviations importantes par rapport aux prédictions réalisées dans le cadre du modèle standard de la physique des particules. De nouvelles mesures de l'asymétrie de charge réalisées au Tevatron (auprès du détecteur D0) et au LHC (auprès du détecteur ATLAS) sont présentées dans cette thèse
Particle physics aims to give a coherent description of the nature and the behavior of elementary particles of matter. Particle accelerators (colliders) allow pushing back our knowledge in this domain producing particles that cannot be observed by other means. This thesis work contributes to this research field and focuses on the study of the top quark which is the latest brick of matter discovered and the heaviest known elementary particle. The property of the top quark studied here, the charge asymmetry of the top quark-antiquark pairs, has driven a lot of attention in 2011 because of measurements released by Tevatron experiments. These measurements showed deviations with the predictions made in the framework of the standard model of particle physics. New measurements of the charge asymmetry performed at the Tevatron (with the DO detector) and at the LHC (with the ATLAS detector) are presented in this thesis

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Leroy, François. "Etude Méthodologique et Structurale du Développement Cérébral en IRM : Application aux Aires du Langage dans une Population de Nourrissons." Phd thesis, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2011. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00633171.

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Abstract:

Les nouveau-nés reconnaissent leur langue maternelle à la naissance et sont meilleurs que leur maman pour percevoir les sons de toutes les langues existantes dans le monde. Comment la structure du cerveau peut-elle favoriser le développement de telles facultés ? Au cours de cette thèse, j'ai étudié l'anatomie des aires corticales du langage afin de mieux comprendre l'émergence du langage au début de la vie. L'anatomie a été décrite dans une population de nourrissons, à partir d'une séquence d'images IRM. En m'aidant de l'expertise des équipes de recherche de Neurospin, j'ai mis en place plusieurs outils méthodologiques : D'une part, nous avons proposé une nouvelle méthode de segmentation du cortex pour faire face au faible contraste des images dans les premiers mois de vie. Cette méthode s'appuie sur plusieurs propriétés des tissus dans l'image, sans faire appel à un atlas. Elle consiste à déformer deux surfaces, initialisées de part et d'autre du cortex, afin qu'elles convergent sur l'interface séparant la matière grise et la substance blanche. Nous obtenons de très bons résultats pour les cerveaux des nouveau-nés (coefficient de Dice = 0,89). D'autre part, nous avons défini un indice de maturation à partir des intensités du signal du cortex. La démarche a été validée en mesurant une forte corrélation de cet indice avec l'âge des nourrissons dans toutes les régions observées (R2=0,88). Selon l'hypothèse la plus vraisemblable, les variations de cet indice sont dues à une baisse du contenu en eau du cortex relative à la prolifération des membranes. Dans les images IRM, nous avons tracé manuellement les sillons du cortex dans les régions du langage. Puis, nous avons mesuré leurs asymétries et les indices de maturation du cortex proche de ces sillons. Nous observons une organisation précoce des aires du langage, proche de celle observée dans le cerveau adulte. Plus précisément : D'une part, nous rapportons une asymétrie de profondeur du sillon temporal supérieur, encore peu connue ; la plus grande profondeur de ce sillon à droite se maintiendrait tout au long du développement, tandis que la faible profondeur à gauche reflèterait l'initiation d'une structure plus compartimentée le long du sillon. Nous confirmons également les asymétries du planum temporale et du gyrus de Heschl, ainsi qu'un déplacement ventral et en arrière des régions temporales postérieures gauches. Ces asymétries seraient associées à une connectivité plus dense dans ces régions à gauche et à des différences interhémisphériques dans le traitement des stimuli auditifs, particulièrement la parole. D'autre part, notre indice de maturation a révélé une avance relative de l'aire de Broca au sein des régions préfrontales, souvent jugées immatures à cet âge. Nous observons aussi la présence d'une décroissance du degré de maturation suivant un axe dorso-ventral dans le lobe temporal, cohérente avec l'organisation hiérarchique des traitements du langage. Enfin, les indices de maturation dans l'aire de Broca et dans la région postérieure du sillon temporal supérieur étaient corrélés avec un autre indice de développement (anisotropie fractionnelle) dans le faisceau arqué. Cette corrélation suggère la formation précoce d'une voie dorsale du langage entre l'aire de Broca et les régions temporo-pariétales. Enfin, nous discutons des origines et des influences génétiques sur cette organisation, en suggérant l'existence de modules innés spécifiques au langage. Les résultats de cette thèse posent de nouvelles questions : si l'asymétrie du sillon temporal supérieur reflète une structure plus segmentée dans l'hémisphère gauche, quels sont les effets de ces compartiments sur les processus du langage ? Par ailleurs, quel rôle jouerait la voie dorsale que nous avons observée dans la latéralisation du langage ?

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Berdjane, Belkacem. "Consommation et investissement optimaux dans des marchés financiers à coefficients aléatoires." Rouen, 2012. http://www.theses.fr/2012ROUES029.

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Abstract:

On considère le problème de consommation et d’investissement optimaux dans les marchés de Black-Scholes à coefficients aléatoires. Les paramètres du marché dépendent d’un processus de diffusion. On suppose un agent prenant des décisions basées sur la maximisation d’utilité de consommation et de richesse à l’échéance. La fonction d’utilité choisie est de type CRRA (Constant Relative Risk Aversion). L’approche dynamique du problème nous mène à la résolution de l’équation d’Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB), qui s’avère dans notre cas une EDP fortement non-linéaire de second ordre. A l’aide de la représentation probabiliste de Feynman-Kac on démontre l’unicité et la régularité de la solution de l’équation d’HJB, et on construit par l’algorithme du point fixe, une suite convergente vers cette solution. On étudie la vitesse de convergence des suites approximantes à la fois de cette solution et du portefeuille de l’investisseur. On montre dans notre cas, que les suites convergent à vitesse plus rapide que n’importe quel raison géométrique. La vitesse de convergence est sur- géométrique. On applique nos résultats à un exemple de marchés financiers à volatilités stochastiques. On considère le même problème de consommation et d’investissement optimaux et on considère le marché de Black-Scholes à volatilité stochastique. Le taux de dérive de l’actif risqué est considéré inconnu. De plus, la volatilité est une fonction aléatoire d’un processus de type Ornstein Uhlenbeck, de drift également inconnu, qui représente le facteur économique influenant le marché. On utilise l’approche dynamique de Bellman pour résoudre le problème et donner une stratégie de consommation et d’investissement optimale, dans le cas où les paramètres sont connus. La solution et la stratégie optimale dépendent du coefficient de drift du facteur économique. Pour estimer le drift d’un processus de type Ornstein Uhlenbeck, on observe le processus dans un intervalle [0, T0] pour T0 > 0 fixé, et on utilise les méthodes séquentielles pour construire l’estimateur par une procédure de troncature. Par ailleurs, on considère le problème de consommation et d’investissement optimaux dans l’intervalle fini [T0, T] sous les paramètres estimés. On montre que la stratégie calculée à travers cette procédure séquentielle est δ-optimale
We consider an optimal investment and consumption problem for a Black-Scholes financial market with stochastic coefficients driven by a diffusion process. We assume that an agent makes consumption and investment decisions based on a constant relative risk aversion (CRRA) utility functions. The dynamical programming approach leads to an investigation of the Hamilton Jacobi Bellman (HJB) equation which is a highly non linear partial differential equation (PDE) of the second order. By using the Feynman-Kac representation we prove uniqueness and smoothness of the solution. Moreover, we study the optimal convergence rate of the iterative numerical schemes for both the value function and the optimal portfolio. We show, that in this case, the optimal convergence rate is super geometrical, i. E. Is more rapid than any geometrical one. We apply our results to a stochastic volatility financial market. We consider the same consumption and investment problem but we consider a Black-Scholes financial market with stochastic volatility and unknown stock appreciation rate. The volatility parameter is driven by an external economic factor modeled as a diffusion process, of Ornstein-Uhlenbeck type with unknown drift. We use the dynamical programming approach and find an optimal financial strategy which depends on the drift parameter. To estimate the drift coefficient we observe the economic factor Y in the interval [0, T0] with fixed T0 > 0, and use a fixed-accuracy sequential estimation. Moreover, we consider the optimal consumption and investment problem on the finite interval [T0, T] under the estimated parameter. We show that the expected absolute deviation of the objective function from the optimal one, is less than some fixed positive small parameter δ, i. E. The strategy calculated through the sequential procedure is δ-optimal

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Bengueddach, Hakim. "Etude des protéines VFL3 et OFD1 dans le mécanisme d'ancrage des corps basaux chez la paramécie." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2016. http://www.theses.fr/2016SACLS556/document.

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Abstract:

Les cils sont des organites conservés au cours de l’évolution émanant de corps basaux et qui, motiles ou non, jouent des rôles essentiels dans de nombreux processus physiologiques. Leur formation est conditionnée par le positionnement et l’ancrage correct des corps basaux à la surface cellulaire. Chez la paramécie, trois protéines conservées, FOR20, Centrine 2 et Centrine 3 recrutées séquentiellement jouent un rôle dans ce processus d’ancrage. J’ai réalisé l’analyse fonctionnelle de deux autres protéines évolutivement conservées OFD1 et VFL3 susceptibles d’être impliquées dans cet ancrage. L’analyse d’OFD1 a été également dictée par le fait que sa fonction dans l’assemblage des cils motiles demeurait peu étudiée. Dans l’espèce Paramecium tetraurelia, qui a subi au moins trois duplications globales de son génome au cours de l’évolution, un seul gène code la protéine OFD1 tandis que deux familles VFL3-A et VFL3-B coexistent. La déplétion des protéines de la famille VFL3-B n’ayant pas produit d’effet je n’ai pas pu leur attribuer une fonction mais une de ses isoformes se localise au niveau des corps basaux. Bien qu’OFD1 et les protéines VFL3-A soient impliquées dans le positionnement et l’ancrage des corps basaux, les mécanismes dans lesquels elles interviennent sont différents. Pour OFD1 les défauts d’ancrage étaient associés à des anomalies de formation de la partie distale des corps basaux, ce qui est en accord avec la fonction connue de cette protéine dans l’assemblage des appendices distaux des corps basaux des cils primaires. Elle se localise au niveau de la zone de transition entre les doublets de microtubules et la membrane ciliaire. Les recrutements d’OFD1 et FOR20 au sein des corps basaux sont interdépendants alors qu’il n’y a pas de relation entre le recrutement d’OFD1 et celui de la Centrine 2. Ces observations démontrent une conservation fonctionnelle de la protéine OFD1 dans les mécanismes d’ancrage des cils motiles et précisent ses relations avec FOR20 et Centrine 2. Outre les défauts d’ancrage, la déplétion des deux isoformes VFL3-A induit une distribution anarchique des racines striées qui constituent des marqueurs de leur polarité rotationnelle. Ceci suggère que ces protéines sont impliquées dans l’établissement de cette polarité. Cette polarité étant indispensable au positionnement correct des différents appendices qui guident le mouvement des corps basaux néoformés vers la surface cellulaire, son altération pourrait expliquer les défauts d’ancrage observés. Une isoforme de VFL3-A se localise transitoirement à l’extrémité proximale des corps basaux pères à un stade précoce de leur duplication entre la racine striée et les microtubules auxquels elles sont associées. Cette protéine pourrait donc constituer un facteur extrinsèque contrôlant la polarité du corps basal. L’ensemble de ces résultats souligne la complexité du mécanisme d’ancrage des corps basaux chez cet organisme qui est conditionné non seulement par un assemblage correct de leur extrémité distale mais également par celui de ses structures associées en partie proximale
Cilia are evolutionary conserved organelles developing from basal bodies and which play essential roles in many physiological processes. Their development depends upon a correct anchoring of basal bodies at the cell surface. In Paramecium, three conserved proteins, FOR20, Centrin 2 and Centrin 3, sequentially recruited are required for the anchoring process. I analyzed the function of two others conserved proteins, OFD1 and VFL3, likely involved in the anchoring process. In particular, the role of OFD1 in motile cilia biogenesis had not been really studied yet. In P. tetraurelia, which has undergone at least three global genome duplications, a single gene encodes OFD1, while two families VFL3-A and VFL3-B coexist. Depletion of the VFL3-B proteins produced no effect, but VFL3-3 was localized at the basal bodies. Although OFD1 and the VFL3-A proteins are both involved in the positioning and anchoring of the basal bodies, they participate in different mechanisms. Concerning OFD1, the anchoring defects reflected defects in basal body distal part assembly, in agreement with its known role in the assembly of the distal appendages of primary cilia. It localizes in the transition zone, between the microtubule doublets and the ciliary membrane. The recruitment of OFD1 and FOR20 to the basal bodies is interdependent, while OFD1 and Centrin2 were not. These observations demonstrate the conserved role of OFD1 in the anchoring mechanisms in motile cilia and clarify its relations with FOR20 and Centrin 2. In addition to the anchoring defects, depletion of the two VFL3-A isoforms causes an anarchic distribution of the striated rootlets which mark the rotational polarity of basal bodies. This suggests that these proteins are involved in the establishment of this polarity, required for the correct positioning of the different appendages which guide the neoformed basal bodies towards the cell surface. One isoform of VFL3-A is transiently localizes at the proximal tip of the mother basal body, at an early stage of its assembly, between the striated rootlet and the microtubules to which they are associated. VFL3-1 might then be an extrinsic polarity factor for the basal body. Altogether, these results underscore the complexity of the anchoring process which requires not only the correct assembly of the distal part but also of the proximal appendages in Paramecium

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Doublet, Philippe. "Hadrons dans un calorimètre électromagnétique silicium-tungstène hautement granulaire - Production du quark top à l'International Linear Collider." Phd thesis, Université Paris Sud - Paris XI, 2011. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00657967.

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Abstract:

L'International Linear Collider (ILC) est un projet de futur collisionneur électron positron opérant à une énergie nominale dans le centre de masse de 500 GeV. Il fera des mesures de précision, par exemple d'un boson de Higgs léger qui pourrait être bientôt découvert au Large Hadron Collider. Les détecteurs de l'ILC prévus à cet effet seront composés de calorimètres à haute granularité.Cette thèse présente l'étude de la réponse d'un calorimètre électromagnétique silicium tungstène hautement granulaire (ECAL SiW) ainsi que l'étude de la production du quark top à l'ILC.Le prototype d'un ECAL SiW développé par la collaboration CALICE a été testé sous faisceaux de particules chargées au FNAL en Mai et Juillet 2008. Après avoir sélectionné des pions chargés négativement et entrant dans le ECAL, sa haute granularité est mise à profit pour introduire une classification en quatre types d'événements, afin de décrire des interactions hadroniques.Des modèles de dimensions supplémentaires expliquent l'anomalie AFBb du LEP par une modification des couplages des quarks de troisième génération au boson Z. Ces effets motivent l'étude de la désintégration semileptonique des paires de quarks top, effectuée ici au moyen d'une simulation complète du détecteur ILD proposé pour l'ILC à une énergie dans le centre de masse de 500GeV pour une luminosité intégrée L = 500 fb-1. Les performances de ce détecteur permettent d'atteindre des efficacités de sélection de plus de 70% avec une pureté meilleure que 95%. Cela se traduit par une précision relative d'environ 1% sur l'asymétrie gauche-droite de la production du quark top ALR ainsi que sur l'asymétrie avant-arrière du quark top AFBt dans le cas où les électrons sont polarisés à 80% et pas les positrons. Les incertitudes relatives sur les couplages gauche et droit du quark top au boson Z peuvent aller jusqu'à 0.9% et 1.5%.

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Suchocka-Chainay, Hanna. "Asymétrie entre les catégories naturelles et les artefacts dans les tâches de dénomination et de reconnaissance visuelle : la pathologie Alzheimer et le fonctionnement normal." Lyon 1, 1998. http://www.theses.fr/1998LYO1T077.

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Dissertations / Theses on the topic 'Asymétrie dans la volatilité'

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