Academic literature on the topic 'Bankų likvidumo rizika'

Banks are the main part of financial sector in each economy and strength of banking system becomes vital for ensuringfavourable economic stability and growth. Recent failure of two commercial banks in Lithuania showed that managershaven’t evaluated liquidity risk or haven’t dealt with it properly. The tasks of the paper are to investigate Lithuanian banksposition towards liquidity risk, analyse what kind of management tools banks use for ensuring favourable position towardsliquidity and to explore the liquidity influence to profitability in Lithuanian banking sector. The article examines liquidity andits management processes in Lithuanian banking sector. Description of liquidity importance is presented. Liquidity risk and itsmeasurement as well as the ways of managing the above mentioned risk is analysed in the article. In order to analyse the relationshipbetween liquidity risk and profitability of banks, analysis of scientific literature, research synthesis and generalizationshave been made. Išanalizuota likvidumo svarba ir jo įtaka Lietuvos bankų veiklai.Išnagrinėti ir pateikti likvidumo vadybos bei valdymo Lietuvosbankininkystės sektoriuje principai. Likvidumo svarbos analizėpateikta ir apibendrintai, remiantis istoriniais įvykiais bei mokslinėsliteratūros apžvalga. Išnagrinėtos skirtinguose šaltiniuosevartojamos likvidumo sąvokos. Pateikta likvidumo rizikos irjos valdymo būdų apžvalga, aprašyti likvidumo vertinimo komponentai.Iškeltos ir aprašytos hipotezės ryšiui tarp likvidumoir pelningumo nustatyti bei pateikta siūlymų tolesniam tyrimui.

Palūkanų normos kitimas šalies ekonomikai daro didelę įtaką ir yra svarbus kintamasis. Tai tarsi savaiminis kapitalo paskirstymo reguliatorius. Palūkanų normų kitimo mechanizmas yra sudėtingas: esant ūkio nuosmukiui kredito paklausa mažėja ir tai mažina kredito kainą, tačiau tuo metu išauga kredito rizika, o tai yra palūkanų normą didinantis veiksnys, gerėjant šalies ekonominei situacijai, pozityvia kryptimi kintant šalies makroekonominiams rodikliams, palūkanų normos gali kilti. Palūkanų normą veikiančius veiksnius galima suskirstyti į tris grupes: ekonominius, politinius ir socialinius. Siekiant sumažinti įtampą finansų sektoriuje, padidinti finansų sistemos likvidumą bei įgyvendinti skatinamąsias pinigų politikos priemones, ECB pagrindines palūkanų normas sumažino iki minimaliai žemos ribos. Neigiamų centrinio banko politikos palūkanų normų istorijoje jau yra keletas pavyzdžių (Šveicarija, Danija, Švedija, Vokietija), tačiau nėra pakankamai mokslinių diskusijų ir tyrimų, kurie įvertintų neigiamos palūkanų normos teorijos poveikį šalių finansiniam stabilumui.

Straipsnyje nagrinėjamos užsienio prekybos atsiskaitymus akredityvu nustatyti stabdančios priežastys ir priemonės, galinčios sumažinti šių priežasčių įtaką. Siekiant nustatyti šias priežastis, buvo atlikti Lietuvos įmonių, atsiskaitančių akredityvu, tyrimai. Šių tyrimų, Lietuvos bankų atsiskaitymų ir paslaugų duomenų analizė parodė, kad nors atsiskaitymai akredityvu lemia mažesnę prekybos ir paskolų negrąžinimo riziką, jų populiarumas tarp Lietuvos įmonių yra nedidelis, kadangi šie atsiskaitymai didina ūkio subjektų likvidumo riziką bei mažina prekybos operacijos pelningumą. Straipsnyje siūloma Lietuvos bankininkystės rinkoje diegti inovacijas, kurios suteiktų galimybę veiksmingiau spręsti šias problemas: racionalizuoti atsiskaitymų akredityvais banko mokesčius, atsiskaitant akredityvais, naudotis Lietuvoje dirbančių užsienio bankų skyrių akredityvų paslaugomis, išnaudoti akredityvo metodo teikiamas galimybes mažinti ūkio subjektų paskolų negrąžinimo riziką. Taip pat siūloma bankams teikti papildomas finansavimo paslaugas, kurios yra galimos Lietuvos eksportuotojams, atsiskaitantiems akredityvu, atidedant apmokėjimo terminą. Straipsnyje analizuojamos šių paslaugų principinės schemos ir ekonominis jų efektas.

Likvidumas yra grandis, siejanti banko pelningumą su banko saugumu – likvidumas padeda nustatyti optimalų saugumą, siekiant pageidaujamo pelningumo. Kasdienis kiekvieno banko rūpestis – turėti pakankamą likvidumą, t.y. suėjus terminui, sugebėti įvykdyti visus skolinius ir kitus sutartinius įsipareigojimus, nesvarbu, kokie jie būtų. Tokio sugebėjimo diskretumas vienodai pavojingas konkrečiam bankui ir visai bankų bei finansų rinkai.
The main purpose of this work is to describe liquidity risk of the bank, its parameters, the necessity of the management, obligation assets operation tendencies and opportunities. Object of the research – liquidity risk management in banking. The essence of liquidity management lies in the ability to decide on what level of liquidity is sufficient for the bank to meet its commitments and receive income simultaneously. The issue of liquidity is raised due to the specific nature of credit companies. They operate as mediates between the owners of material resources and debtors; the majority of bank assets do not belong directly to the bank. Therefore the processes of technological development and market globalization challenge the nature of bank liquidity management. The 1st part contains the main characteristics of liquidity and liquidity risk theory. The main liquidity management evaluation reach and managing of the bank are described in this chapter. The 2nd part research of the liquidity risk parameters and criterions. Liquidity indicators are described. The chapter enlarges on obligation assets functions and internals. The 3nd part is properly done liquidity risk analysis and the estimation of UAB Medicinos bankas, according to the system of indices of liquidity.

Magistro baigiamajame darbe išanalizuota ir įvertinta Lietuvos kredito įstaigų likvidumo rizikos vadybos tobulinimo galimybė. Pateikti siūlymai kaip patobulinti bankų aktyvų ir pasyvų valdymo sistemos efektyvumą. Pirmoje darbo dalyje teoriniu aspektu tiriamas bankų rizikos turinys, pateikiama bankų rizikos esmė bei klasifikavimo galimybės. Antroje dalyje nagrinėjamos aktyvų ir pasyvų strategijos, teorijos bei metodai. Trečioje dalyje analizuojamos ir vertinamos Lietuvos komercinių bankų veiklos bei likvidumo rizikos rodikliai, pokyčių tendencijos.
In Master‘ s Work is analysed and evaluated opportunity and effectiveness an of development liquidity of management in Lithuanian Banks of. There are provided to the possibilities to improve activity of bank. In the first part of this work we’ve provided conception of risk management and different risk classification models. In the second part of this work there are consideratios strategy, theories and methods of assets and liabilities. In the third part of work analyse and there is an evaluation at liquidity risk rates of Lithuanian commercial banks, also tendency of changes.

Esant sudėtingai ekonominei situacijai verslo rizikos įvertinimas ir valdymas tampa aktualia problema. Nestabilumas reikalauja nuolatinio dėmesio banko likvidumo vertinimui ir valdymui. Sudėtingėjant ekonominėms sąlygoms, likvidumo rizikos valdymas negali būti izoliuotas procesas. Magistro darbe išanalizuoti ir susisteminti Lietuvos ir užsienio autorių darbai likvidumo rizikos valdymo temomis. Apibendrinami esminiai likvidumo rizikos vertinimo ir valdymo metodai bei principai. Atlikta mokslinės literatūros analizė bei kiekybinis rezultatų vertinimas. Teorinėje ir praktinėje dalyse siekiama apibrėžti likvidumo riziką ir jos valdymo strategijas komerciniame banke, įvertinti likvidumo rizikos valdymą konkretaus banko pavyzdžiu. Atlikta „AS UniCredit Bank“ likvidumo rizikos analizė, vertinimas pagal nustatytus normatyvus bei testavimas nepalankiomis sąlygomis pagal tris galimus scenarijus. Mokslinės literatūros analizė bei kiekybinis rezultatų vertinimas iliustruotas lentelėmis ir paveikslais. Pasiūlytos likvidumo vertinimo ir valdymo metodų tobulinimo kryptys. Darbą sudaro 8 dalys. Darbo apimtis – 54 p. teksto be priedų, 3 iliustr., 15 lent., 38 bibliografiniai šaltiniai. Atskirai pridedami darbo priedai.
The business risk assessment and management is becoming important problem in a difficult economic situation. Instability requires constant attention to liquidity measurement and management. Due to Complexity of economic conditions, liquidity risk management process can not be isolated. Liquidity risk management topics of Lithuanian and foreign authors are analyzed and structured in Master’s work. The essential liquidity risk measurement and management methods and principles are summarized. An analysis of scientific literature and quantitative evaluation of the results is performed. The theoretical and practical parts define liquidity risk ant risk management strategies in a commercial bank, the liquidity risk management model for a particular bank is assessed. AS UniCredit Bank's liquidity risk analysis, assessment according to established standards and testing in adverse conditions, according to three scenarios was performed. The scientific literature analysis and quantitative evaluation of the results is illustrated by tables and pictures. Trends of The liquidity measurement and management of development are suggested. The work consists of 8 parts. Work size - 54 p. without appendixes, 3 pictures., 15 tables., 38 references. Appendixes included separately.

Esant sudėtingai pasaulinei ekonomikos situacijai ir abejojant finansinių institucijų patikimumu likvidumo rizikos įvertinimas ir valdymas tampa aktualia problema. Komercinio banko likvidumo rizikos valdymo metodika turi sujungti rizikos valdymą į vieną bendrą procesą ir suderinti saugumo, likvidumo ir pelningumo principus. Magistro darbe pateikti Lietuvos ir užsienio autorių teoriniai rizikos įvertinimo ir valdymo aspektai bei apibendrinti likvidumo rizikai įvertinti ir valdyti naudojami esminiai valdymo principai ir metodai,. Išsamiai atlikta AB DnB NORD banko likvidumo rizikos analizė, remiantis likvidumo rodiklių sistema, normatyviniais Lietuvos banko nustatytais dydžiais bei testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metodu, pasiūlytos banko likvidumo rizikos vertinimo ir valdymo metodikos tobulinimo galimybės. Tyrimo metodai: lyginamoji analizė, analitinis duomenų grupavimas, aprašomosios statistikos metodai, indukcijos, dedukcijos, analogijos bei asociacijos metodai. Atliekant teorinę ir praktinę analizę vertinama aktuali mokslinė, bei statistinė literatūra, naudojamas kiekybinis gautų rezultatų vertinimas, iliustruojama lentelėmis ir paveikslais.
Under the conditions of complex global economic situation and the uncertainty of reliability of financial institutions liquidity risk assessment and management is becoming an urgent problem. Commercial bank liquidity risk management methodology owns to combine risk management into a single process and comprise the principles of security, liquidity and profitability. Master's work summarizes the liquidity risk assessment and management principles and techniques, structures Lithuanian and foreign authors' theoretical risk assessment and management aspects in commercial banks. A detailed DnB NORD bank liquidity risk assessment and analysis, based on the liquidity indices system, normative values, established by the Bank of Lithuania, and stress testing method, has been accomplished and the improvement opportunities of bank's liquidity risk measurement and management techniques have been established. Research methods: comparative analysis, the analytical group data, descriptive statistical methods, induction, deduction, analogy and association methods. Carrying the theoretical and practical analysis the relevant scientific and statistical literature has been evaluated, quantitative assessment of the obtained results has been performed and illustrated by tables and images.

In the master’s work there are analyzed and systemized various Lithuanian and foreign theoretical and practical researches of risk measures and control researches; there are researched banking risk, importance of liquidity control in commercial banks; formed liquidity risk control of the problems in commercial banks and summarized used methods controlling and setting the liquidity risk. There is properly done liquidity risk analysis and the estimation of AB “Šiaulių bankas”, according to the system of indices of liquidity and testing method during inauspicious circumstances. In the constructive part of the master’s work, there are presented improving possibilities of estimation and control of liquidity risks of AB “Šiaulių bankas”. There was suggested the practicing of the liquidity risk control model, estimation of particular currency liquidity positions (gaps) using liquidity value method (VAR) and practicing variation / co-variation method; the supplement of new participants of the system of liquidity indices.

Darbo aktualumas. Šių dienų nestabili Lietuvos ekonominė padėtis, konkurencijos didėjimas, užsienio bankų skverbimasis į Lietuvos bankinę rinką verčia bankus atkreipti dėmesį ne tik į savo vystomos veiklos kokybę, bet ir spręsti uždavinius: kaip pritraukti pinigus, kad bankai galėtų užtikrinti likvidumą ir teikti paskolas klientams. Pastaroji 2007 m. krizė finansų rinkose taip pat reikalauja didesnio bankų dėmesio efektyviam banko likvidumo rizikos įvertinimui bei valdymui. ES, finansų specialistų bei mokslininkų dėmesys yra nukreiptas į naujus bankų lėšų pritraukimo būdus, siekiant užtikrinti likvidumui ir plėtoti tolimesnę veiklą. Darbo objektas – Sekiuritizacijos metodas Lietuvoje. Darbo tikslas – Nustatyti sekiuritizacijos metodo pritaikymo galimybes Lietuvos komerciniuose bankuose. Šiam tikslui pasiekti iškelti darbo uždaviniai: 1. Apibrėžus sekiuritizaciją, jos kūrimo procesą, nustatyti šio metodo naudą ir pranašumus, lyginant su klasikiniais bankų finansavimo šatiniais. 2. Atlikti sekiuritizacijos aplinkos analizę ES komercinių bankų ir finansų sistemos rodiklių pagrindu. 3. Atlikti LR teisės aktų ir VP rinkos tyrimus, išanalizuoti Lietuvos komercinių bankų finansinę padėtį, remiantis bankų likvidumo rodikliais ir pagrįsti sudaryto Sekiuritizacijos metodo pritaikymą Lietuvoje. Darbo struktūra. Darbą sudaro 3 pagrindinės dalys. Pirmojoje dalyje apžvelgiamas sekiuritizacijos metodas, principinė schema, parodanti kokiu būdu nelikvidus bankų turtas paverčiamas pinigais... [toliau žr. visą tekstą]
Work topicality. In these days, an unstable economic situation in Lithuania, increasing of competition, foreign banks' penetration in the Lithuanian banking market, forcing banks to pay attention not only to the activities developed in its quality, but also the challenges: how to raise money so the banks can provide liquidity and lending to customers. The crisis of 2007 in the financial market is also requiring for greater attention of banks for effective emphasis on banks' liquidity risk assessment and management. EU, financial professionals and researchers are focused in to new ways of raising banks assets to ensure liquidity and to develop further activities. Work object – Method of securitization in Lithuania. Work aim – Identify the opportunities to adapt the method of securitization in Lithuanian commercial banks. Work tasks to achieve this aim: 1. Define the securitization, its development process, determine the benefits and advantages of the method compared with the classical bank financing satin. 2. Make securitization environmental analysis of the EU's commercial banking and financial system based on indicators. 3. To make a research of RL legislation and securities market research, to analyze Lithuanian commercial banks 'financial position, based on banks' liquidity and justify the adaptation of the securitization method in Lithuania. Work structure. The work consists of three main parts. The first section gives an overview securitization method and of diagrams... [to full text]