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Relevant bibliographies by topics / Binomialmodell

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Academic literature on the topic 'Binomialmodell'

Author: Grafiati

Published: 4 June 2021

Last updated: 7 February 2022

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Journal articles on the topic "Binomialmodell"

1

Michelsen, Uwe A., and Manuel Cordes. "Ein praktikables Verfahren zur Bestimmung der Wissensquote und der Ratequote bei Mehrfachwahlaufgaben mit Bestantwort." Diagnostica 51, no. 3 (July 2005): 156–66. http://dx.doi.org/10.1026/0012-1924.51.3.156.

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Abstract:

Zusammenfassung. Bei der Auswertung von Tests mit Mehrfachwahlaufgaben ist von Interesse, wie viele der vorgegebenen Fragen durch Wissen beantwortet werden; diese Größe wird auch Wissensquote genannt. Hierzu hat Garcia-Peréz 1987 ein Schätzverfahren - das sog. “Finite-State-Model“ - beschrieben, das nachfolgend mit einem Binomialmodell verglichen wird, wobei die Schätzung durch das Maximum-Likelihood-Verfahren erfolgt. Es zeigt sich, dass die Schätzung nach Garcia-Peréz Werte ergibt, die deutlich weniger von den simulierten Wissensraten abweichen. Um Personen, die mit der Auswertung von Tests befasst sind, das Schätzen der Wissens- und Ratequote der Probanden zu erleichtern, wird dieses Verfahren so aufbereitet, dass die gewünschten Schätzwerte einer Tabelle entnommen bzw. an einer Grafik abgelesen werden können.

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2

Prayag, Girish, Marta Disegna, and Johan Bruwer. "DO SATISFIED CELLAR DOOR VISITORS WANT TO REVISIT? LINKING PAST KNOWLEDGE AND CONSUMPTION BEHAVIORS TO SATISFACTION AND INTENTION TO RETURN." Tourism Analysis, 2021. http://dx.doi.org/10.3727/108354221x16079839951475.

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Abstract:

This study evaluates the main determinants of wine tourists’ intention to revisit the winerycellar door. The proposed tourist behavior model suggests that past wine-related knowledgeand behaviors as well as motivation affect satisfaction with the cellar door visit. The modelsuggests that actual behavior at the cellar door (number of bottles bought and amount ofmoney spent) is dependent on the previously mentioned factors. A survey of wine tourists inthe Barossa Valley, Australia, led to 676 useable questionnaires. The results of a binarylogistic model show that only monthly household expenditure on wine consumption and themotive of tasting wine predict satisfaction with the cellar door visit. A negative binomialmodel shows that the probability to buy more bottles at the winery increases if the visitor isfrom Australia, satisfied with the visit, has tasted wine at the cellar door, is younger, spends more on monthly household consumption of wine, and was primarily visiting to buy wine.However, intention to revisit is predicted only by satisfaction, awareness of the winery beforethe visit, motives of buying and tasting wine, and some socio-demographic characteristics.Implications for the management of visitor behavior and the cellar door experience are alsodiscussed.

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Dissertations / Theses on the topic "Binomialmodell"

1

Kröner, Henriette Verfasser], and Ralf [Akademischer Betreuer] [Korn. "Portfoliooptimierung im Binomialmodell / Henriette Kröner. Betreuer: Ralf Korn." Kaiserslautern : Technische Universität Kaiserslautern, 2014. http://d-nb.info/1055941622/34.

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2

Kröner, Henriette [Verfasser], and Ralf [Akademischer Betreuer] Korn. "Portfoliooptimierung im Binomialmodell / Henriette Kröner. Betreuer: Ralf Korn." Kaiserslautern : Technische Universität Kaiserslautern, 2014. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-38498.

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3

Wehrmann, Dirk C. "Strategien zur Absicherung ungewisser Verpflichtungen mit Transaktionskosten im Binomialmodell /." Karlsruhe : VVW, 1998. http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=008314604&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA.

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4

Ilzig, Katrin, Hans-Jörg Starkloff, and Ralf Wunderlich. "Konvergenzbeschleunigung für Binomialmethoden zur Bewertung von Barriereoptionen." Universitätsbibliothek Chemnitz, 2004. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:swb:ch1-200401227.

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Abstract:

Für die Bewertung zahlreicher Barriereoptionen stehen keine analytischen Preisformeln zur Verfügung. Ein mögliches Näherungsverfahren, welches für die Bepreisung eingesetzt werden kann, ist das Binomialmodell. Dieser Artikel analysiert die bei der binomialen Bewertung von Barriereoptionen auftretende Sägezahnkonvergenz. Es werden vier Verfahren mit verbesserten Konvergenzverhalten beschrieben. Dabei stellt sich heraus, daß durch alle betrachteten Verfahren eine deutliche Konvergenzbeschleunigung erreicht werden kann. Numerische Beispiele illustrieren die vorgestellten Verfahren.

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5

Edvardsson, Emma. "Optionsprissättning och monotona förhållanden i Binomialmodellen." Thesis, Uppsala universitet, Tillämpad matematik och statistik, 2020. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-419486.

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6

Näther, Maria. "Hedging auf illiquiden binomialen Märkten." 2013. https://ul.qucosa.de/id/qucosa%3A16467.

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Abstract:

Neben Wertpapieren sind heutzutage auch Optionen von entscheidender Bedeutung. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist das Finden einer Strategie zur Absicherung des Verkaufes einer Option auf einem illiquiden binomialen Markt und die Bestimmung der dadurch entstehenden Superreplikationskosten. Es werden Barriere-, Europäische und Amerikanische Optionen betrachtet. Wir zeigen, dass das Verfahren der diskreten dynamischen Optimierung auf das Problem der Bestimmung der Superreplikationskosten übertragber ist. Auf dieser Grundlage wird ein Algorithmus entwickelt, mit dessen Hilfe sich die Superreplikationskosten auf einem Markt mit mehreren Zeitschritten bestimmen lassen. Ebenfalls werden die Auswirkungen von Transaktionskosten auf das Problem untersucht.

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Book chapters on the topic "Binomialmodell"

1

Sandmann, Klaus. "Binomialmodell für Aktienoptionen." In Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte, 161–99. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2001. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-06881-6_5.

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2

Sandmann, Klaus. "Binomialmodell für Aktienoptionen." In Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte, 157–92. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1999. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-06882-3_5.

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3

Neumann, Marco. "Risikomessung im Binomialmodell." In Optionsbewertung und Risikomessung mit impliziten Binomialbäumen, 71–78. Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag, 1999. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-663-10957-0_5.

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4

Sandmann, Klaus. "Binomialmodell för Aktienoptionen." In Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte, 199–235. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-03301-8_5.

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5

Franke, Jürgen, Wolfgang Härdle, and Christian Hafner. "Das Binomialmodell für europäische Optionen." In Einführung in die Statistik der Finanzmärkte, 99–109. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2001. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-97127-3_7.

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6

Franke, Jürgen, Wolfgang Härdle, and Christian Hafner. "Das Binomialmodell für europäische Optionen." In Einführung in die Statistik der Finanzmärkte, 97–107. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2004. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-17049-2_7.

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7

Korn, Ralf, and Bernd Luderer. "Es braucht stets deren zwei. Optionsbewertung im Binomialmodell." In Mathe, Märkte und Millionen, 153–62. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-23717-2_43.

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8

Hausmann, Wilfried, Kathrin Diener, and Joachim Käsler. "Binomialmodelle." In Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection, 151–80. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag, 2002. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-80223-1_6.

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9

Falk, Michael, Johannes Hain, Frank Marohn, Hans Fischer, and René Michel. "Schätzen in Binomialmodellen." In Statistik in Theorie und Praxis, 31–78. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-55253-3_2.

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10

Sandmann, Klaus. "Anwendung des Binomialmodells auf Barrier Optionen und verwandte Vertragsformen." In Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte, 201–47. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2001. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-06881-6_6.

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