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Dissertations / Theses on the topic 'Chaines de Markov'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2021
Last updated: 8 February 2025

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1

Sudyko, Elena. "Dollarisation finançière en Russie." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2018. http://www.theses.fr/2018SACLE032.

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Abstract:
Le travail développe un modèle de portfolio à propos de la dollarisation financière (FD), et l'estime pour la Russie. La contribution de ce travail sera de construire le premier modèle théorique de variance moyenne asymétrique d'aplatissement sur la dollarisation financière et de le valider empiriquement. Le travail se fonde sur des recherches antérieures qui ont trouvé que l'ajout de moments plus élevés, comme l'asymétrie et l'aplatissement, à la variance minimale du portfolio(MVP) permettant une meilleure modélisation des choix de portfolio et de développe un model comme celui-ci pour la FD.
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Nunzi, Francois. "Autour de quelques chaines de Markov combinatoires." Thesis, Sorbonne Paris Cité, 2016. http://www.theses.fr/2016USPCC270/document.

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Abstract:
On s'intéresse à deux classes de chaînes de Markov combinatoires. On commence avec les chaînes de Markov de Jonglage, inspirées du modèle de jonglage introduit par Warrington, pour lesquelles on définit des généralisations multivariées des modèles existants. On en calcule les mesures stationnaires et les facteurs de normalisation que l'on exprime par des formules explicites. On s'intéresse également au cas limite où la hauteur maximale à laquelle le jongleur peut lancer ses balles tend vers l'infini. On propose alors une reformulation de la chaîne de Markov en termes de partitions d'entiers, c
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3

Aspandiiarov, Sanjar. "Quelques proprietes des chaines de markov et du mouvement brownien." Paris 6, 1994. http://www.theses.fr/1994PA066304.

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Abstract:
Cette these se compose de trois parties qui traitent de divers aspects de la theorie des chaines de markov et du mouvement brownien. Dans la premiere partie nous etablissons un theoreme de convergence, faisant apparaitre le mouvement brownien avec reflexion oblique dans un quart de plan comme limite en loi de chaines de markov reflechies, convenablement changees d'echelle en temps et en espace. Dans la deuxieme partie nous trouvons des conditions necessaires et suffisantes pour l'existence de moments d'ordre p pour les temps d'atteinte de parties compactes du cone par les chaines de markov def
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Giordana, Nathalie. "Segmentation non supervisee d'images multi-spectrales par chaines de markov cachees." Compiègne, 1996. http://www.theses.fr/1996COMP981S.

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Abstract:
Cette these est consacree a la segmentation non supervisee d'images multi-spectrales par chaines de markov cachees et plus particulierement a l'etude de l'etape d'estimation. L'objet de ce travail est de concevoir des methodes permettant d'estimer des melanges de lois generalises. Ces methodes d'estimation fondees sur l'algorithme ice permettent de detecter parmi un ensemble de lois, celles qui sont le plus fideles a la realite et d'estimer les parametres correspondant a chacune des lois detectees. Les etudes comparatives des differentes methodes mises au point avec les methodes classiques em
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VALLET, ROBERT. "Applications de l'identification des chaines de markov cachees aux communications numeriques." Paris, ENST, 1991. http://www.theses.fr/1991ENST0032.

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Abstract:
L'objectif de cette these est d'appliquer la modelisation par des modeles de markov caches aux systemes de transmission numeriques. L'algorithme de viterbi determine la suite de symboles de probabilite a posteriori maximale. L'algorithme forward-backward evalue la probabilite a posteriori de chaque symbole d'information. Il peut etre considere comme un algorithme de viterbi a entree et sortie ponderees. L'algorithme de baum-welch utilise ces probabilites a posteriori pour estimer sans sequence d'apprentissage les parametres d'un canal de transmission lineaire ou non lineaire. On a montre les r
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6

LADELLI, LUCIA. "Theoremes limites pour les chaines de markov : application aux algorithmes stochastiques." Paris 6, 1989. http://www.theses.fr/1989PA066283.

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Abstract:
Cette these se compose de quatre articles et d'une note aux comptes rendus de l'academie des sciences concernant d'une part l'etude du comportement d'une classe d'algorithmes stochastiques, d'autre part un theoreme central limite pour des processus stochastiques markoviens intervenant dans certains problemes de statistique. En ce qui concerne les algorithmes, l'interet est centre sur les algorithmes adaptatifs a dynamique markovienne et les resultats obtenus se situent dans la lignee des travaux effectues par a. Benveniste, m. Metivier et p. Priouret. En ce qui concerne le comportement asympto
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BENMILOUD, BTISSAM. "Chaines de markov cachees et segmentation non supervisee de sequences d'images." Paris 7, 1994. http://www.theses.fr/1994PA077120.

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Abstract:
Cette these est consacree a la segmentation non supervisee des sequences d'images dans le cadre des modelisations par chaines de markov cachees. Nous mettons l'accent sur la phase d'estimation des parametres, prealable a la phase de segmentation. Nous proposons plusieurs algorithmes originaux d'estimation des parametres obtenus a partir des methodes iterative conditional estimation et stochastic estimation maximisation. Nous montrons leur competitivite vis a vis de l'algorithme estimation maximisation, le plus frequemment utilise pour l'identification des chaines de markov cachees dans differe
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Lezaud, Pascal. "Etude quantitative des chaines de markov par perturbation de leur noyau." Toulouse 3, 1998. https://hal-enac.archives-ouvertes.fr/tel-01084797.

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Abstract:
Dans cette these, nous utilisons la theorie des perturbations des operateurs lineaires pour etudier les processus markoviens. Une telle demarche a permis a d. Gillman (1993) d'etablir une borne de chernoff pour des moyennes empiriques construites a partir d'une chaine de markov a espace d'etats fini. En approfondissant cette demarche, a partir des outils presentes dans le livre de t. Kato perturbation theory for linear operators , nous etendons la borne de chernoff aux processus markoviens d'espace d'etats quelconque qui presentent un trou spectral. Nous obtenons egalement une borne de berry-e
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Meziane, Abdelouafi. "Quelques resultats nouveaux sur les mesures stationnaires de chaines de markov denombrables." Toulouse 3, 1987. http://www.theses.fr/1987TOU30252.

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Abstract:
Le probleme de trouver une mesure stationnaire explicite d'une chaine de markov (et en particulier d'une librairie) reste souvent sans solution. Dans la premiere partie de cette these, on met en evidence, grace a une interpretation geometrique de la recurrence positive des librairies mixtes, une mesure stationnaire pour toute une classe de librairies a police aleatoire; dans la deuxieme partie, on introduit des chaines liees aux librairies, mais plus simples, dont on donne, outre la mesure stationnaire, un certain nombre de proprietes generales. Enfin, on donne une expression nouvelle, a l'aid
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El, maalouf Joseph. "Méthodes de Monte Carlo stratifiées pour la simulation des chaines de Markov." Thesis, Université Grenoble Alpes (ComUE), 2016. http://www.theses.fr/2016GREAM089.

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Abstract:
Les méthodes de Monte Carlo sont des méthodes probabilistes qui utilisent des ordinateurs pour résoudre de nombreux problèmes de la science à l’aide de nombres aléatoires. Leur principal inconvénient est leur convergence lente. La mise au point de techniques permettant d’accélérer la convergence est un domaine de recherche très actif. C’est l’objectif principal des méthodes déterministes quasi-Monte Carlo qui remplacent les points pseudo-aléatoires de simulation par des points quasi-aléatoires ayant une excellente répartition uniforme. Ces méthodes ne fournissent pas d’intervalles de confiance
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NASRO-ALLAH, ABDELAZIZ. "Simulation de chaines de markov et techniques de reduction de la variance." Rennes 1, 1991. http://www.theses.fr/1991REN10025.

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Abstract:
Les besoins en systemes informatiques tolerant les pannes augmentent de plus en plus. En raison de la complexite et de la raideur des chaines de markov modelisant ces systemes, l'evaluation quantitative des mesures de performance par une simulation du type monte carlo standard demande un temps generalement prohibitif. Des methodes, dites de reduction de la variance, permettent d'inflechir ce probleme et de lui donner des reponses relativement satisfaisantes. Le but de cette these est de contribuer a la reduction du temps de simulation des modeles markoviens raides et/ou complexes. Dans un prem
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Cottrell, Marie. "Modélisation de réseaux de neurones par des chaines de Markov et autres applications." Paris 11, 1988. http://www.theses.fr/1988PA112232.

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Abstract:
La première partie de la thèse consiste en un article publié (IEEE Trans. Aut. Control Vol. AC 28, n° 9, 1983), avec J. C. Fort et G. Malgouyres, qui propose deux méthodes d'évaluation du temps de sortie d'un bassin d'attraction pour une chaine de Markov ce temps étant extrêmement grand, on utilise pour cela un changement de probabilité exponentiel tant pour une méthode de simulation rapide que pour une approximation diffusion non standard. La deuxième partie comprend deux articles publiés avec J. C. Fort (Annales de l'IHP Probabilités et Statistiques vol. 23, n°1, 1987) et Biological Cybernet
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Yahiaoui, Meriem. "Modèles statistiques avancés pour la segmentation non supervisée des images dégradées de l'iris." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2017. http://www.theses.fr/2017SACLL006/document.

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Abstract:
L'iris est considérée comme une des modalités les plus robustes et les plus performantes en biométrie à cause de ses faibles taux d'erreurs. Ces performances ont été observées dans des situations contrôlées, qui imposent des contraintes lors de l'acquisition pour l'obtention d'images de bonne qualité. Relâcher ces contraintes, au moins partiellement, implique des dégradations de la qualité des images acquises et par conséquent une réduction des performances de ces systèmes. Une des principales solutions proposées dans la littérature pour remédier à ces limites est d'améliorer l'étape de segmen
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BONHOURE, FRANCOIS. "Solution numerique de chaines de markov particulieres pour l'etude des systemes a evenements discrets." Paris 6, 1990. http://www.theses.fr/1990PA066414.

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Abstract:
Le travail presente dans cette these concerne l'analyse de systemes a evenements discrets (sed) a l'aide des chaines de markov a temps continu (cmtc). La premiere partie etudie quelques aspects de methodes numeriques exactes couramment utilisees pour la resolution de chaines de markov. Dans la deuxieme partie, nous nous interessons a des cmtc dont le graphe associe est periodique. Nous montrons que pour une large classe de methodes numeriques, il est possible de tirer partie de cette propriete afin de reduire la complexite de calcul et la place memoire requise pour l'obtention de la solution s
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Moreaux, Patrice. "Structuration des chaines de Markov des réseaux de Petri stochastiques : décomposition tensorielle et agrégation." Paris 9, 1996. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=1996PA090041.

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Abstract:
Cette thèse se situe dans le cadre des méthodes exactes d'évaluation de performances des systèmes à nombre fini d'états évoluant en temps continu. La complexité croissante de ces systèmes exige le développement de méthodes de résolution adaptées du modèle markovien sous-jacent. Dans une première partie, nous établissons une nouvelle méthode, qui, pour la première fois, combine l'agrégation markovienne et la décomposition tensorielle qui ont, chacune, montre leur efficacité : à partir du modèle Réseau de Petri Stochastique Bien Formé, qui fournit la composante agrégation, nous exhibons des cond
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Dubarry, Blandine. "Comportement asymptotique des systèmes de fonctions itérées et applications aux chaines de Markov d'ordre variable." Thesis, Rennes 1, 2017. http://www.theses.fr/2017REN1S114/document.

Full text
Abstract:
L'objet de cette thèse est l'étude du comportement asymptotique des systèmes de fonctions itérées (IFS). Dans un premier chapitre, nous présenterons les notions liées à l'étude de tels systèmes et nous rappellerons différentes applications possibles des IFS telles que les marches aléatoires sur des graphes ou des pavages apériodiques, les systèmes dynamiques aléatoires, la classification de protéines ou encore les mesures quantiques répétées. Nous nous attarderons sur deux autres applications : les chaînes de Markov d'ordre infini et d'ordre variable. Nous donnerons aussi les principaux résult
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Ango, Nze Patrick. "Critères d'ergodicité de modèles markoviens : estimation non paramétrique sous des hypothèses de dépendance faible." Paris 9, 1994. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=1994PA090037.

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Abstract:
Ce travail de thèse se compose de deux parties principales. La première partie est dévolue à l'étude de propriétés d'ergodicité de modèles à représentation markovienne. On utilise pour cela des résultats qui énoncent l'ergodicité de chaines de Markov irréductibles apériodiques à espaces d'états généraux, sous forme de conditions de type Foster-Lyapounov. On décrit, pour des modèles autorégressif, RCA, ARCH, des critères assurant la convergence vers la loi stationnaire, à une vitesse géométrique ou arithmétique. Des propriétés statistiques intéressantes en découlent. Ainsi, la loi initiale du p
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Brouard, Thierry. "Algorithmes hybrides d'apprentissage de chaines de Markov cachées : conception et applications à la reconnaissance des formes." Tours, 1999. http://www.theses.fr/1999TOUR4002.

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Abstract:
La problématique de ce travail repose sur la qualité de modélisation de données (appelées observations) faite par des chaines de Markov cachées (CMC). Notre objectif est alors de proposer des algorithmes permettant d'améliorer cette qualité. Le critère retenu pour quantifier la qualité de la modélisation est la probabilité que la CMC génère des observations données. La résolution de ce problème fait appel à des techniques d'hybridation. Les outils employés conjointement aux CMC dans ce travail sont les algorithmes génétiques. Nous les utilisons ici pour répondre à une double attente. Premièrem
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DUFOUR, SANDRA. "Inference dynamique de chaines de markov cachees appliquee a la reconnaissance multilocuteur en milieu bruite." Rennes 1, 1998. http://www.theses.fr/1998REN10055.

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Abstract:
La reconnaissance de parole connait aujourd'hui un essor formidable. Les modeles de markov caches ont prouve leur efficacite, cependant les diverses evolutions de ces modeles peuvent apporter beaucoup en prenant mieux en compte la nature meme du signal de parole. Le telephone de voiture est largement utilise pour acceder a des services, mais cet acces peut se reveler dangereux. Dialoguer avec un systeme par des appuis successifs sur des touches tout en conduisant necessite une concentration supplementaire de la part de l'utilisateur. Un systeme de reconnaissance vocale permettrait donc d'ameli
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SAMSON, PAUL-MARIE. "Inegalites de concentration de la mesure pour des chaines de markov et des processus -melangeants." Toulouse 3, 1998. http://www.theses.fr/1998TOU30073.

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Abstract:
La these se divise en deux parties. Dans le premier chapitre, nous rappelons les differents resultats de concentration connus jusqu'a ce jour, en particulier sur les espaces produits. Ce chapitre presente trois approches differentes du phenomene de concentration. La premiere approche geometrique, liee au travaux de m. Talagrand, donne des inegalites de concentration sur les ensembles. A la suite de m. Talagrand, k. Marton, a. Dembo et o. Zeitouni ont developpe une methode basee sur des inegalites d'information de type pinsker sur les mesures. Enfin m. Ledoux, s. G. Bobkov et f. Gotze approchen
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ABDALLAH, HAISCAM. "Construction d'un logiciel de calcul des elements transitoires de chaines de markov a temps continu." Rennes 1, 1989. http://www.theses.fr/1989REN10055.

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Abstract:
Developpement d'une methode et construction d'un logiciel permettant l'evaluation quantitative des mesures de la surete de fonctionnement des systemes informatiques. La methode proposee realise un calcul precis et rapide des elements transitoires. Des bornes relatives aux differentes erreurs sont mises en evidence. Plus precisement, elles concernent le probleme de precision relatif a la troncature et celui des erreurs d'arrondi. Des valeurs critiques, a partir desquelles les resultats avec un chiffre decimal significatif ne sont plus garantis, sont definies. Cette definition a permis le calcul
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Rancurel, Thierry. "Modélisation des erreurs et capacité d'un canal avec évanouissement à l'aide de chaines de Markov." Toulouse, INPT, 2001. http://www.theses.fr/2001INPT049H.

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Abstract:
Avec l'importance croissante des réseaux sans fils (UMTS, boucle locale radio, réseaux locaux radio,. . . ) la modélisation et l'utilisation optimale des canaux deviennent primordiaux. L'objet de cette thèse est la modélisation et le calcul de la capacité des canaux mobiles. Le premier chapitre présente les problèmes inhérents aux transmissions mobiles : propagation multitrajet et présentation de modèles à base de modèles de Markov cachés pour les modéliser. Le deuxième chapitre présente une optimisation des modèles de Markov cachés utilisés dans le passé lorsque l'on exploite une connaissance
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Nuel, Grégory. "Grandes deviations et chaines de markov pour l'etude des occurrences de mots dans les sequences biologiques." Evry-Val d'Essonne, 2001. http://www.theses.fr/2001EVRY0006.

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Abstract:
On peut assimiler l'information contenue dans l'adn d'un organisme a une longue sequence ecrite dans un alphabet a quatre lettres : a, c, g et t. Certains mots ou motifs que l'on trouve dans ces sequences interviennent directement dans des mecanismes biologiques. Du fait de la pression de la selection, il est naturel de relier le caractere exceptionnels de ces mots a leurs frequences d'apparition. On utilise l'outil statistique des grandes deviations pour mesurer la significativite du comptage d'un mot ou d'un motif dans un texte suppose aleatoire et genere selon une chaine de markov d'un ordr
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MAILLARD, GREGORY. "Chaines a liaisons completes et mesures de Gibbs unidimensionnelles." Phd thesis, Université de Rouen, 2003. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00005285.

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Abstract:
On introduit un formalisme de mecanique statistique pour l'etude des processus stochastiques discrets (chaines) pour lesquels on prouve : (i) des proprietes generales de chaines extremales, incluant la trivialite de la tribu queue, les correlations a courtes portees, la realisation via des limites a volumes infinis et l'ergodicite, (ii) deux nouvelles conditions pour l'unicite de la chaine coherante, (iii) des resultats de perte de memoire et des proprietes de melange pour des chaines sous le regime de Dobrushin. On considere des systemes a alphabet fini, pouvant avoir une grammaire. On etabli
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Yahiaoui, Meriem. "Modèles statistiques avancés pour la segmentation non supervisée des images dégradées de l'iris." Electronic Thesis or Diss., Université Paris-Saclay (ComUE), 2017. http://www.theses.fr/2017SACLL006.

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Abstract:
L'iris est considérée comme une des modalités les plus robustes et les plus performantes en biométrie à cause de ses faibles taux d'erreurs. Ces performances ont été observées dans des situations contrôlées, qui imposent des contraintes lors de l'acquisition pour l'obtention d'images de bonne qualité. Relâcher ces contraintes, au moins partiellement, implique des dégradations de la qualité des images acquises et par conséquent une réduction des performances de ces systèmes. Une des principales solutions proposées dans la littérature pour remédier à ces limites est d'améliorer l'étape de segmen
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Guillotin-Plantard, Nadine. "Marche aleatoire dynamique dans une scene aleatoire. Problemes lies a l'inhomogeneite spatiale de certaines chaines de markov." Rennes 1, 1997. http://www.theses.fr/1997REN10107.

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Abstract:
L'objectif de cette these est d'etudier quelques problemes lies a l'inhomogeneite dans le temps ou l'espace d'une chaine de markov. Dans un premier temps, nous generalisons le probleme des marches aleatoires standards dans des scenes aleatoires au cas ou la marche est dynamique, au sens ou elle se deplace sur ses plus proches voisins sur z avec une probabilite d'aller a droite (respectivement a gauche) au temps i egale a f(#i#x) (respectivement 1 - f(#i#x)), f etant definie sur t#d a valeurs dans 0,1, # la rotation sur t#d d'angle. Sous certaines hypotheses sur la fonction f et sur l'approxima
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El, Ayoubi Salah Eddine. "Contrôle d'admission pour garantir la qualité de service dans les réseaux mobiles de troisième génération." Paris 6, 2004. http://www.theses.fr/2004PA066107.

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Andral, Charly. "Quelques contributions aux méthodes de Monte Carlo en statistique." Electronic Thesis or Diss., Université Paris sciences et lettres, 2024. http://www.theses.fr/2024UPSLD049.

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Abstract:
Les méthodes de Monte Carlo sont largement utilisées en statistique pour estimer des quantités qui ne peuvent pas être calculées analytiquement. Dans cette thèse, nous étudions diverses approches pour améliorer l'efficacité des méthodes de Monte Carlo et établir des liens entre différentes techniques.Dans la première partie, nous relions les méthodes de Monte Carlo par chaînes de Markov avec l'échantillonnage par rejet et l'échantillonnage préférentiel pour proposer un nouvel algorithme, l'Importance Markov Chain. Pour cet algorithme, nous fournissons une analyse théorique de ses propriétés de
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Karelović, Bruno. "Quantitative analysis of stochastic systems : priority games and populations of Markov chains." Thesis, Sorbonne Paris Cité, 2017. http://www.theses.fr/2017USPCC165/document.

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Abstract:
Cette thèse examine certaines questions quantitatives dans le cadre de deux modèles stochastiques différents. Il est divisé en deux parties : la première partie examine une nouvelle classe de jeux stochastiques avec une fonction de paiement particulière que nous appelons « de priorité ». Cette classe de jeux contient comme sous-classes propre les jeux de parité, largement étudiés en informatique, et les jeux de limsup et liminf, étudiés dans la théorie des jeux. La deuxième partie de la thèse examine certaines questions naturelles mais complexes sur les distributions, étudiées dans le cadre pl
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Combescure, Christophe. "Évaluation de nouvelles techniques diagnostiques en présence d'un gold standard imparfait et méta-analyses." Montpellier 1, 2003. http://www.theses.fr/2003MON1T016.

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Abstract:
L'objectif des meta-analyses est de synthetiser les resultats provenant de plusieurs etudes. Dans le cadre de l'evaluation de techniques diagnostiques, une telle synthese est representee par une courbe sroc (summary receiver operating characteristic). Nous presentons une revue des methodes d'estimation des courbes sroc et nous les etendons aux donnees appariees. Etant donnee l'evolution technologique, de nouveaux tests diagnostiques peuvent etre meilleurs que les tests de reference actuels (gold standard). La methodologie statistique classique est incapable de traiter cette problematique car e
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Khebbab, Mohamed. "Contribution à l'étude du CND par Courants de Foucault de matériaux hétérogènes faiblement conducteurs à base d'éléments finis." Thesis, Nantes, 2016. http://www.theses.fr/2016NANT4056/document.

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Abstract:
Le travail de cette thèse consiste en l’investigation de techniques de caractérisation et de contrôle électromagnétique de pièces en matériaux composites, en particulier les composites unidirectionnels à fibres de carbone (CFRP : Carbon Fibers Reinforced Polymer). Deux modèles sont alors développés. Le premier modèle qui est destiné à la caractérisation de la conductivité électrique transverse du CFRP est basé sur la percolation par réseau de résistances. Les grandeurs physiques de ce réseau sont établies à partir d’approches stochastiques (chaînes de Markov). Outre la prédiction de la conduct
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Poly, Guillaume. "Formes de Dirichlet et applications en théorie ergodique des chaînes de Markov." Phd thesis, Université Paris-Est, 2011. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00690724.

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Abstract:
En utilisant le calcul de Malliavin et la théorie des formes de Dirichlet à travers la propriété de densité de l'énergie image, nous menons une étude de la régularité des mesures invariantes. Les cas discret et continu sont traités. Nous en déduisons des vitesses de convergence à l'équilibre, grace à un renforcement "quantitatif" de la propriété de densité de l'énergie image, qui permet d'établir des convergences en variation totale de mesures. De nombreuses conséquences sont déduites de cette propriété, comme le caractère Rajchman des variables non dégénérées au sens de l'opérateur carré du c
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Duchemin, Quentin. "Growth dynamics of large networks using hidden Markov chains." Thesis, Université Gustave Eiffel, 2022. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03749513.

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Abstract:
La première partie de cette thèse vise à introduire de nouveaux modèles de graphes aléatoires rendant compte de l'évolution temporelle des réseaux. Plus précisément, nous nous concentrons sur des modèles de croissance où à chaque instant un nouveau noeud s'ajoute au graphe existant. Nous attribuons à ce nouvel entrant des propriétés qui caractérisent son pouvoir de connectivité au reste du réseau et celles-ci dépendent uniquement du noeud précédemment introduit. Nos modèles de graphes aléatoires sont donc régis par une dynamique markovienne latente caractérisant la séquence de noeuds du graphe
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Mathieu, Eve. "Modélisations multi-états, markoviennes et semi-markoviennes : application à l'évolution de l'état de santé des patients atteints du virus du SIDA." Montpellier 1, 2005. http://www.theses.fr/2005MON1T008.

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Abstract:
L'objectif de cette these est d'analyser l'evolution de l'etat de sante des patients seropositifs, au travers d'un modele mathematique approprie, exploitable, utile et interpretable en pratique. Dans cette optique, les modeles multi-etats semblent appropries, puisqu'ils permettent de decrire la dynamique d'un processus d'interet a long terme et gerent l'etat de sante comme variable aleatoire. Dans ce rapport, les modeles markoviens a temps continu pour lesquels le passe du processus est resume dans le dernier etat visite, sont consideres. Ces modeles, dits sans memoire, peuvent etre etendus au
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Pham, Thi Da Cam. "Théorèmes limite pour un processus de Galton-Watson multi-type en environnement aléatoire indépendant." Thesis, Tours, 2018. http://www.theses.fr/2018TOUR4005/document.

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Abstract:
La théorie des processus de branchement multi-type en environnement i.i.d. est considérablement moins développée que dans le cas univarié, et les questions fondamentales ne sont pas résolues en totalité à ce jour. Les réponses exigent une compréhension profonde du comportement des produits des matrices i.i.d. à coefficients positifs. Sous des hypothèses assez générales et lorsque les fonctions génératrices de probabilité des lois de reproduction sont “linéaire fractionnaires”, nous montrons que la probabilité de survie à l’instant n du processus de branchement multi-type en environnement aléat
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Boher, Jean-Marie. "Processus ponctuels et modèles markoviens : exemple d'application à une pathologie." Montpellier 1, 2001. http://www.theses.fr/2001MON1T019.

Full text
Abstract:
La synthese bibliographique rappelle les notions fondamentales de la theorie generale des processus. Est aborde le probleme des donnees incompletes et les limites de l'approche par les processus de comptage lorsque le schema des observations est informatif. Dans ce contexte, les faiblesses des methodes de calcul des estimateurs de maximum de vraisemblance generalisee (estimateurs auto-consistants, algorithme e-m) sont soulignees et des methodes alternatives de recherche d'un optimum par contraintes actives sont proposees. Le detail de ces methodes est illustre par l'exemple des processus marko
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Enfroy, Aurélien. "Contributions à la conception, l'étude et la mise en œuvre de méthodes de Monte Carlo par chaîne de Markov appliquées à l'inférence bayésienne." Electronic Thesis or Diss., Institut polytechnique de Paris, 2022. http://www.theses.fr/2022IPPAS012.

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Abstract:
Cette thèse s'intéresse à l'analyse et la conception de méthodes de Monte Carlo par chaine de Markov (MCMC) utilisées dans l'échantillonnage en grande dimension. Elle est constituée de trois parties.La première introduit une nouvelle classe de chaînes de Markov et méthodes MCMC. Celles-ci permettent d'améliorer des méthodes MCMC à l'aide d'échantillons visant une restriction de la loi cible originale sur un domaine choisi par l'utilisateur. Cette procédure donne naissance à une nouvelle chaîne qui tire au mieux parti des propriétés de convergences des deux processus qui lui sont sous-jacents.
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Coq, Guilhelm. "Utilisation d'approches probabilistes basées sur les critères entropiques pour la recherche d'information sur supports multimédia." Poitiers, 2008. http://theses.edel.univ-poitiers.fr/theses/2008/Coq-Guilhelm/2008-Coq-Guilhelm-These.pdf.

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Abstract:
Les problèmes de sélection de modèles se posent couramment dans un grand nombre de domaines applicatifs tels que la compression de données ou le traitement du signal et de l’image. Un des outils les plus utilisés pour résoudre ces problèmes se présente sous la forme d’une quantité réelle à minimiser appelée critère d’information ou critère entropique pénalisé. La principale motivation de ce travail de thèse est de justifier l’utilisation d’un tel critère face à un problème de sélection de modèles typiquement issu d’un contexte de traitement du signal. La justification attendue se doit, elle, d
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Landelle, Benoît. "Etude statistique du problème de la trajectographie passive." Paris 11, 2009. http://www.theses.fr/2009PA112057.

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Abstract:
Cette thèse présente une étude statistique du problème de la trajectographie passive. On s’intéresse dans une première partie à la question de l’observabilité pour des trajectoires paramétriques puis paramétriques par morceaux et ensuite des trajectoires à vitesse constante. La deuxième partie est consacrée à l’estimation : on présente les propriétés de l’estimateur du maximum de vraisemblance pour des trajectoires paramétriques et paramétriques par morceaux. On expose également le caractère non robuste de cette estimation en dépit de propriétés asymptotiques satisfaisantes. On s’intéresse alo
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Ben, Arfa Nejla. "Changements structurels et dynamiques spatiales des exploitations laitières." Phd thesis, AgroParisTech, 2011. http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-01057230.

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Abstract:
La dynamique d'ajustement structurel dans le secteur laitier en France est l'une des plus fortes de tous les secteurs agricoles avec des rythmes particulièrement élevés de disparition des exploitations et de croissance de la taille moyenne par exploitation. Cette dynamique est hétérogène dans l'espace, les régions les plus touchées sont celles où la densité laitière est faible à l'origine, celles qui résistent sont celles où la densité est élevée et où un tissu industriel est bien développé. Ces mouvements ont eu lieu malgré une politique agricole qui a cherché, au travers de multiples instrum
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Huet, Fabrice. "Objets mobiles : conception d'un middleware et évaluation de la communication." Phd thesis, Université de Nice Sophia-Antipolis, 2002. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00505420.

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Abstract:
Cette thèse a pour sujet la mobilité faible des applications et en particulier la communication entre entités mobiles. Nous nous sommes tout d'abord intéressés aux relations existant entre le paradigme des objets actifs et celui des applications mobiles. De nombreux protocoles pour assurer les communications entre objets mobiles ont été décrits dans la littérature mais leurs performances n'ont jamais été étudiées formellement. Nous avons isolé des propriétés permettant de les classer en trois familles~: la poste restante, la recherche et le routage. Après avoir choisi deux protocoles utilisés
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Chevallier, Thierry. "Intérêt médico-économique et stratégie d'utilisation d'un outil de pré-screening (OSIRIS®) dans le dépistage de l'ostéoporose chez les femmes ménopausées." Montpellier 1, 2002. http://www.theses.fr/2002MON1T015.

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Abstract:
La femme menopausee est particulierement exposee au risque de l'osteoporose qui est responsable en france, chaque annee de 135000 fractures representant un cout annuel de 4 milliards de francs. La densitometrie osseuse (dmo) est le meilleur indicateur de risque de survenue d'une fracture liee a l'osteoporose. A chaque reduction de 10 a 15% de la dmo, correspond un doublement du risque fracturaire, et dans l'osteoporose postmenopausique, le lien entre la baisse de la dmo et le risque de fracture a ete parfaitement demontre. Le depistage des femmes menopausees osteoporotiques en vue de leur fair
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Desmond-Le, Quéméner Elie. "A la recherche du dernier ancêtre commun aux eucaryotes : l'apport de la phylogénomique." Paris 7, 2009. http://www.theses.fr/2009PA077229.

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Abstract:
Ce travail de thèse porte sur l'analyse de l'évolution des systèmes cellulaires eucaryotes. Aujourd'hui la disponibilité de nombreux génomes complets eucaryotes ouvre, en effet, la possibilité d'aborder leur évolution par des méthodes in silico de phylogénomique. Le but de cette thèse est de clarifier plusieurs étapes capitales de l'origine et de l'évolution ancienne des eucaryotes. Pour ce faire j'ai analysé l'évolution de trois systèmes clés. L'analyse du ribosome mitochondrial permet d'éclairer l'origine et l'histoire de la mitochondrie. Elle apporte de précieuses informations sur la nature
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Faraud, Gabriel. "Sur certains processus aléatoires en milieu aléatoire." Phd thesis, Université Paris-Nord - Paris XIII, 2010. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00566478.

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Abstract:
Cette thèse a pour objet l'étude de processus aléatoires en milieu aléatoire. Ce type de processus a été introduit pour la première fois en 1965 par A.A. Chernov, et a depuis fait l'objet de nombreuses recherches. Parallèlement au modèle élémentaire unidimensionnel ́etudié par A.A. Chernov, de nombreuses tentatives ont ́eté faites récemment afin d'appliquer le même type d'approche dans des contextes différents. Nous nous focalisons particulièrement sur deux exemples. Tout d'abord nous étudions le cas de la marche aléatoire en milieu aléatoire sur les arbres, pour laquelle nous étendons un crit
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Mirabeau, Olivier. "Recherche de nouvelles hormones peptidiques codées par le génome humain." Phd thesis, Université Montpellier II - Sciences et Techniques du Languedoc, 2008. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00340710.

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Abstract:
Cette thèse porte sur la découverte de gènes humains non caractérisés codant pour des précurseurs à hormones peptidiques. Les hormones peptidiques (PH) ont un rôle important dans la plupart des processus physiologiques du corps humain. Ce sont de petites protéines sécrétées générées après clivage de précurseurs plus larges codés par le génome. Dans la première partie de la thèse, l'on introduit des algorithmes, basés sur les chaînes de Markov cachées (HMM), qui vont nous permettent de modéliser les séquences protéiques des précurseurs à hormones peptidiques. On montre que l'on peut dégager des
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Guibourg, Denis. "Théorèmes de renouvellement pour des fonctionnelles additives associées à des chaînes de Markov fortement ergodiques." Phd thesis, Université Rennes 1, 2011. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00583175.

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Abstract:
L'objectif de cette thèse s?inscrit dans une perspective d?extension des théorèmes de renouvellement du cas indépendant au cas de fonctionnelles additives markoviennes. Cette thèse prolonge les travaux de Yves Guivarc'h en dimension 1 et de Martine Babillot en dimension supérieure. Comme dans ces travaux, la chaîne de Markov qui génère la fonctionnelle additive est supposée fortement ergodique. Les preuves s?appuient sur la méthode spectrale de Nagaev-Guivarc'h, qui met en jeu des techniques de transformée de Fourier et de théorie de perturbation d'opérateurs. L'analyse de Fourier (Chapitre 2)
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Vernet, Elodie Edith. "Modèles de mélange et de Markov caché non-paramétriques : propriétés asymptotiques de la loi a posteriori et efficacité." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2016. http://www.theses.fr/2016SACLS418/document.

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Abstract:
Les modèles latents sont très utilisés en pratique, comme en génomique, économétrie, reconnaissance de parole... Comme la modélisation paramétrique des densités d’émission, c’est-à-dire les lois d’une observation sachant l’état latent, peut conduire à de mauvais résultats en pratique, un récent intérêt pour les modèles latents non paramétriques est apparu dans les applications. Or ces modèles ont peu été étudiés en théorie. Dans cette thèse je me suis intéressée aux propriétés asymptotiques des estimateurs (dans le cas fréquentiste) et de la loi a posteriori (dans le cadre Bayésien) dans deux
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Racoceanu, Daniel. "Contribution a la modelisation et a l'analyse des chaines de markov a echelles de temps et echelles de ponderations multiples. Application a la gestion d'un systeme hydro-energetique." Besançon, 1997. http://www.theses.fr/1997BESA2001.

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Abstract:
Les travaux presentes dans ce memoire constituent une contribution a la simplification des systemes stochastiques representes par des chaines de markov irreductibles ergodiques de grande dimension. L'equation fondamentale d'un tel systeme presente une structure similaire a celle de l'equation d'etat d'un systeme dynamique discret. Ceci nous a permis d'adapter les techniques de perturbations singulieres pour simplifier les chaines de markov de grande dimension. La resolution de la chaine de markov initiale est ainsi ramenee a la resolution de sa partie lente qui conserve les caracteristiques pr
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Saint, Pierre Philippe. "Modèles multi-états de type Markovien et application à l'asthme." Phd thesis, Université Montpellier I, 2005. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00010146.

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Abstract:
Dans de nombreux domaines, décrire l'évolution des phénomènes dans le temps est d'un intérêt capital, en particulier pour aborder les problématiques de la prédiction et de la recherche de facteurs causaux. En épidémiologie, on dispose de données de cohorte qui renseignent sur un groupe de patients suivis dans le temps. Les modèles multi-états de type Markovien proposent un outil intéressant qui permet d'étudier l'évolution d'un patient à travers les différents stades d'une maladie. Dans ce manuscrit, nous rappelons tout d'abord la méthodologie relative au modèle de Markov homogène. Ce modèle e
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Sadek, Amr Fouad. "Estimation des processus markoviens avec application en fiabilité." Compiègne, 2003. http://www.theses.fr/2003COMP1466.

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Abstract:
Les processus de Markov sont des outils puissants pour étudier la fiabilité des systèmes réparables. Le présent travail porte sur l'estimation non-paramétrique des grandeurs de la fiabilité dans des modèles markoviens en temps discret et continu. Nous définissons des estimateurs de la fiabilité, disponibilité, etc. Les propriétés asymptotiques des différents estimateurs sont étudiées: convergence uniforme forte et normalité. La construction des intervalles de confiance de ces grandeurs est également donnée. Des simulations numériques confirment les avantages de ces résultats par rapport aux es
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