Academic literature on the topic 'Comércio exterior - Modelos matemáticos'

Fazemos uma releitura dos estudos empíricos sobre empresas multinacionais (EMNs) e comércio exterior no Brasil a partir dos modelos teóricos e empíricos de comércio internacional com firmas multinacionais. Percebe-se que aqueles estudos não examinam como características econômicas do país (Brasil) condicionaram a emergência e tipo das EMNs e, assim, seus respectivos impactos sobre comércio exterior. Conseguem isolar, nas análises de impacto comercial, evidências dos serviços tecnológicos das estrangeiras, relativamente às domésticas do mesmo setor, mas não examinam se essas firmas se concentraram ou não em atividades com vantagens comparativas no país, o que seria crucial para determinar seu impacto comercial comparativo.

Neste trabalho o objetivo foi gerar e testar modelos matemáticos para a estimativa da evapotranspiração máxima para a cultura do pimentão, com variáveis meteorológicas medidas no exterior de estufa, na primavera, em Santa Maria, RS. Dois experimentos foram conduzidos, um no ano de 2005 e outro em 2006, visando à geração e aos testes dos modelos, respectivamente. A evapotranspiração foi medida em três lisímetros de drenagem e um lisímetro de balança. Foram feitas medições semanais da altura de plantas, do número de folhas e da área foliar. Os valores diários das variáveis meteorológicas externas foram obtidos na Estação Meteorológica Principal de Santa Maria, concluindo-se ser possível estimar, com precisão aceitável e em nível diário, a evapotranspiração máxima da cultura do pimentão em estufa, na primavera, com modelos matemáticos que utilizam variáveis medidas no exterior da estufa. O déficit de saturação do ar médio diário, a radiação solar global, o saldo de radiação e a evapotranspiração de referência medidos no exterior da estufa, foram as variáveis que apresentaram os melhores resultados na estimativa da evapotranspiração máxima da cultura do pimentão na primavera em estufa plástica.

Expõe-se o pensamento do governo brasileiro e a política de comércio exterior entre 1930 e os dias presentes. Três constatações da diplomacia brasileira condicionaram o processo decisório: as doutrinas não presidem à prática das grandes potências, um país emergente dispõe de escasso poder nos foros multilaterais, experiências liberais radicais não produzem os efeitos apregoados por seus doutrinários. A política de comércio exterior evitou por essa razão obedecer a grandes princípios e modelos, orientando-se por crescente realismo. Foi historicamente concebida como instrumento de reforço à economia e ao mercado internos e evoluiu com base numa estratégia contraditória que protegia o mercado interno e reivindicava a abertura do mercado global. Cedeu nos anos noventa à tendência da globalização, não sem estender a introspecção para o mercado regional ampliado, o Mercosul.

Na literatura econômica há um consenso entre as diversas teorias de que a participação das categorias de produtos no comércio internacional é o reflexo da estrutura produtiva de uma determinada economia. No entanto, as observações empíricas têm demonstrado a ausência de resultados conclusivos sobre esta relação entre estrutura produtiva e comércio internacional. Neste sentido, o objetivo deste artigo é analisar empiricamente a relação entre o comércio exterior e o crescimento da economia brasileira no período de 2000 a 2017. A metodologia consiste em modelos de séries temporais – Vetor Autorregressivo (VAR) e de Correção de Erros (VECM) – para verificar a resposta do saldo da balança comercial e do Produto Interno Bruto (PIB) aos choques nestas mesmas variáveis. O resultado indica que o PIB responde mais que proporcionalmente aos choques dos bens semifaturados do que dos demais produtos no curto prazo, e, no longo prazo, os impactos dos bens de capital tornam-se significativos.

Ocorre no Brasil um forte crescimento do comércio exterior na área de granéis, como minério de ferro e agrícolas que são exportados pelos portos. Assim, metodologias que auxiliem o planejamento da operação dos portos são importantes. Este artigo propõe um modelo matemático aplicado a um porto de granel que difere dos demais por três itens: 1) berços operam mais de um tipo de carga e com taxas de operação diferentes para cada um, 2) certas cargas não são operadas em todos os berços, 3) o tempo de operação é dependente do berço e da carga. O modelo proposto elabora a sequência de atendimento dos navios em cada berço e foi implementado no CPLEX 12.6. Como soluções ótimas são difíceis de serem alcançadas, é proposta também uma meta-heurística Simulated Annealing (SA). Para avaliação do modelo e do SA, foram realizados testes com dados reais do Complexo Portuário de Tubarão.

Este estudo objetivou identificar a percepção dos acadêmicos dos cursos de Administração e Comércio Exterior da Unesc, diante das suas competências e habilidades frente àquelas requeridas pela Indústria 4.0. Caracterizou-se como uma pesquisa quantitativa, descritiva, de cunho bibliográfico e de campo. A população foi composta por 203 acadêmicos, com a participação efetiva de 80 que responderam um questionário. Optou-se pela frequência simples com vínculo a literatura. Os acadêmicos concordam com o fato de que a quarta revolução criará uma produção mais precisa e personalizável, e também uma nova demanda de profissionais, mas discordam do fato de que os modelos atuais de educação e capacitação precisam de atualização. Os impactos na profissão do Administrador são conhecidos pelos acadêmicos, e os mesmos sabem quais profissões serão as mais afetadas. Por fim, percebe-se que os acadêmicos possuem em parte nos seus perfis, as competências e habilidades necessárias à Indústria 4.0.

Resumo:Este trabalho analisa a integração espacial dos mercados exportadores de mel natural no Brasil, levando-se em consideração a presença de custos de transação, uma vez que tais custos podem gerar assimetrias nos relacionamentos de preços entre os mercados analisados. Para atender a este objetivo, utilizou-se o método analítico de cointegração com threshold por meio da estimação dos modelos TAR e M-TAR. Os dados foram obtidos no Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior no período de janeiro de 2002 a julho de 2011. Os resultados indicam a presença de assimetrias na transmissão do preço estabelecido no mercado central, representada pelo Rio Grande do Sul, e os demais estados considerados. Ademais, choques negativos e de baixa magnitude foram excluídos, diferente dos choques positivos. Portanto, conclui-se que os custos de transação influenciam a interação espacial entre os mercados.

O objetivo deste trabalho consistiu no exame da relação entre variações cambiais e os preços de exportação brasileiros do minério de ferro, relação definida como o pass-through da taxa de câmbio, tendo como referência o período de janeiro de 2000 a abril de 2019. Para tanto, estimaram-se dois modelos: em dólar e em euro. Os dados foram coletados nos sites do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, Instituto de Economia Aplicada – IPEA e no MARKET INDEX. Neste sentido, usaram-se os instrumentais de séries temporais, especialmente do Modelo Vetor de Correção de Erros. Os resultados encontrados forneceram indicações de que o grau de pass-through da taxa de câmbio para os preços de exportação do minério de ferro ocorreu de forma incompleta, com os coeficientes para dólar e euro de, respectivamente, 0,84 e 0,77, representando que depreciações da taxa de câmbio não se traduzem em ganhos significativos de competitividade, uma vez que reduzem parcialmente os preços de exportação.

Resumo O objetivo deste trabalho é analisar a penetração de empresas argentinas da indústria de transformação a mercados externos com diferentes graus de desenvolvimento. Para isto, utiliza-se a base de dados ENDEI, onde constam informações de emprego e atividades de inovação através de uma amostra estratificada (setor e tamanho) de 3.691 firmas, constituindo a base de dados de comércio exterior da Aduana Argentina. Dois modelos são estimados: um modelo probit ordenado, em que a ordenação se associa ao número e complexidade dos mercados nos quais as empresas atuam e um modelo de diversificação da exportação, considerando a distribuição de Poisson para o número de produtos exportados. Os resultados apontam que empresas que exportam para mercados de maior complexidade ou têm uma pauta exportadora mais diversificada, em termo de produtos, apresentam produção mais intensiva em tecnologia e em trabalho qualificado, participam ativamente de redes de cooperação com instituições públicas e privadas e importam insumos e novas tecnologias de outros países.

Este trabalho analisa a composição da pauta brasileira de exportações e importações e estima as elasticidades-renda da demanda por exportações e importações nos diferentes setores da indústria de transformação. Procura-se responder quais são os setores exportadores e importadores da indústria de transformação que possuem as maiores elasticidades-renda da demanda e que, portanto, deveriam ser estimulados para levarem a uma mudança positiva na estrutura produtiva do país, no sentido de aumentar o crescimento econômico. O trabalho apresenta alguns aspectos teóricos dos modelos de crescimento com restrição de balanço de pagamentos, discute a abordagem estruturalista associados às características setoriais que influem sobre o processo de desenvolvimento e estima e analisa as elasticidades-renda da demanda para os setores exportadores e importadores da indústria de transformação, individualmente e agregados por intensidade tecnológica. As conclusões da pesquisa são as de que a elasticidade-renda da demanda dos produtos exportados pela indústria intensiva em engenharia, ciência e conhecimento é maior que as elasticidades dos demais ramos da indústria de transformação. O mesmo ocorre em relação às importações. Esse resultado sugere, à luz das teorias estruturalista e de crescimento com restrição de balanço de pagamentos, que uma pauta de exportações concentrada em produtos com maior conteúdo tecnológico pode implicar crescimento mais elevadas que uma pauta na qual predominam commodities, como é o caso no Brasil.

Made available in DSpace on 2017-07-10T18:33:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Geisiane Michelle da Silva.pdf: 3135139 bytes, checksum: 688c1dbb2e24b451eb5e78690ab0a5c3 (MD5) Previous issue date: 2014-02-19
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
The aim of this study was to analyze the impact of the 2008 financial crisis on Paraná´s exports through Gravity Model. The Gravity Equation estimated used as the dependent variable the exports of Paraná and as independent variables the Gross Domestic Product (GDP) and population of the state, GDP and population of importers countries of products from Paraná, the distance in kilometers between the state´s capital and the capital of the importer country, commodities prices in the international market, the area of importers countries and the dummies crisis, China, NAFTA, European Union and MERCOSUR. The Equation was estimated using panel data models by Pooled, Fixed Effects and Random Effects. The tests of Chow, Hausman and Breusch-Pagan LM indicated that the best model to be analyzed is the Random Effects. The tests of Breusch -Pagan and Wooldridge indicated, respectively, the presence of heteroscedasticity and autocorrelation. Thus, the Random Effects model was estimated with heteroscedasticity correction, with correction for autocorrelation and both fixes. According to the Equation estimated by the Random Effects model with heteroscedasticity and autocorrelation correction, the variables GDP and population of Paraná, GDP and population of importers countries and commodities prices were statistically significant and their coefficients showed, with the exception of the Paraná´s GDP, a positive relationship with the Paraná´s exports. The variables distance and area of importers countries were statistically insignificant and their coefficients showed an inverse relationship with exports of Paraná. The dummies China, NAFTA, European Union and MERCOSUR were statistically insignificant. Their coefficients showed a positive relationship between the Paraná´s exports and China and MERCOSUR and negative with NAFTA and the European Union. The dummy crisis was statistically significant, indicating that reduction in demand caused by the global financial crisis led to a reduction of 11,68% in Paraná´s exports. However, between 2008 and 2009, the Paraná´s exports fell by 26,3%. Thus, the occurrence of crisis partially explained the drop in exports of Paraná between 2008 and 2009. This can be explained by non-tariff barriers imposed by countries in response to the financial crisis.
O objetivo deste estudo foi analisar o impacto da crise financeira de 2008 nas exportações do Paraná através do Modelo Gravitacional. A Equação Gravitacional estimada utilizou como variável dependente as exportações do Paraná e como variáveis independentes o Produto Interno Bruto (PIB) e a população do estado, o PIB e a população dos países importadores de produtos paranaenses, a distância em quilômetros entre a capital do estado e a capital do país importador, o preço das commodities no mercado internacional, a área dos países importadores e as dummies crise, China, NAFTA, União Europeia e MERCOSUL. A Equação foi estimada por meio de dados em painel pelos modelos Pooled, de Efeitos Fixos e de Efeitos Aleatórios. Os testes de Chow, Hausman e LM de Breusch-Pagan indicaram que o melhor modelo a ser analisado é o de Efeitos Aleatórios. Os testes de Breusch-Pagan e de Wooldridge indicaram, respectivamente, a presença de heterocedasticidade e de autocorrelação. Assim, o modelo de Efeitos Aleatórios foi estimado com correção de heterocedasticidade, com correção de autocorrelação e com ambas as correções. De acordo com a Equação estimada pelo modelo de Efeitos Aleatórios com correção de heterocedasticidade e autocorrelação, as variáveis PIB e população paranaense, PIB e população dos países importadores e preço das commodities foram estatisticamente significativas e seus coeficientes indicaram, com exceção do PIB do Paraná, relação positiva com as exportações paranaenses. As variáveis distância e área dos países importadores foram estatisticamente insignificantes e seus coeficientes mostraram uma relação inversa com as exportações do Paraná. As dummies China, NAFTA, União Europeia e MERCOSUL foram estatisticamente insignificantes. Seus coeficientes indicaram relação positiva entre as exportações paranaenses e a China e o MERCOSUL e negativa com o NAFTA e a União Europeia. A dummy crise foi estatisticamente significativa, indicando que redução da demanda global ocasionada pela crise financeira acarretou redução de 11,68% nas exportações paranaenses. Entretanto, entre 2008 e 2009, as exportações paranaenses apresentaram queda de 26,3%. Assim, a ocorrência da crise explicou parcialmente a queda das exportações do Paraná entre 2008 e 2009. Isto pode ser justificado pelas barreiras não tarifárias impostas pelos países em resposta à crise financeira.

Submitted by Ana Lúcia de Souza Leão Bianca (ana.leaobianca@gmail.com) on 2016-03-14T18:06:30Z No. of bitstreams: 1 Macroeconomia da Composição do Comércio Exterior.pdf: 1440967 bytes, checksum: 60cc4e0e83d12c0f1ff26bcdfe08abb0 (MD5)
Approved for entry into archive by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br) on 2016-03-18T11:53:19Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Macroeconomia da Composição do Comércio Exterior.pdf: 1440967 bytes, checksum: 60cc4e0e83d12c0f1ff26bcdfe08abb0 (MD5)
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The global financial crisis occurred in 2008, it is widely discussed within the idiosyncrasies caused by external shocks, including the liquidity shocks and terms of trade. In this paper, we analyze the characteristics of the composition of Brazilian foreign trade and its effects on the domestic macro economy through a DSGE model for Brazil. For this, it sought to calibrate this model and analyze the impact of liquidity shocks and terms of trade in the main macroeconomic variables. The model results suggest that financial crises can generate substantial effects on emerging economies such as in Brazil, and the dynamics of these effects will it also depend on the composition of the trade balance of the country.
A crise financeira mundial, ocorrida em 2008, é amplamente discutida no âmbito das idiossincrasias causadas por choques externos, dentre eles os choques de liquidez e dos termos de troca. No presente trabalho, analisamos as particularidades da composição do comércio exterior brasileiro e seus efeitos sobre a macroeconomia doméstica, através de um modelo DSGE para o Brasil. Para tanto, buscou-se calibrar este modelo e analisar os impactos dos choques de liquidez e dos termos de troca nas principais variáveis macroeconômicas. Os resultados do modelo sugerem que crises financeiras podem gerar efeitos substanciais em economias emergentes, como no caso brasileiro, e a dinâmica desses efeitos dependerá também da composição da balança comercial do país.

O objetivo da presente pesquisa é estimar equações de exportação que expliquem o comércio internacional do açúcar brasileiro, com a finalidade de identificar as principais determinantes do desempenho exportador dessa commodity. Os modelos são estimados a partir de dados trimestrais para o período entre o quarto trimestre de 1995 e o quarto trimestre de 2003. A metodologia adotada é a análise de Auto-Regressão Vetorial, sendo consideradas as propriedades de integração e co-integração das séries utilizadas. Os testes de raiz unitária de Dickey-Fuller são utilizados para determinar a ordem de integração das séries, e o procedimento de Johansen para testar co-integração e propiciar as estimativas do(s) termo(s) de correção de erro. São ajustados modelos diferenciados por tipo de açúcar: branco e bruto. Uma vez que a produção doméstica de açúcar bruto se destina exclusivamente ao mercado externo e a Rússia é o principal destino para esse produto, ajustou-se um modelo reduzido baseado na definição das curvas de oferta e demanda de exportação, incluindo a renda da Rússia como a variável deslocadora da demanda externa por esse produto. Da mesma forma, dado que os países Árabes e africanos são os principais demandantes do açúcar branco, incluiu-se a renda desses países na função de demanda por exportações dessa commodity. No caso do açúcar branco, o modelo de exportação foi definido de forma a considerar as condições internas, uma vez que esse produto é também consumido no mercado doméstico Os sinais da matriz de coeficientes de relações contemporâneas no modelo estimado para o açúcar bruto apresentam sinais consistentes. O resultado da decomposição da variância do erro de previsão mostra que as variáveis de mercado externo, renda da Rússia e taxa de câmbio, são as que explicam a maior parte das variações no quantum exportado de açúcar bruto. Os sinais dos coeficientes da matriz de relações contemporâneas do modelo de vendas externas para o açúcar branco também apresentam-se todos de acordo com o esperado, com exceção da variável renda do Brasil. Esse resultado deve estar relacionado à proxy utilizada, o PIB, que pode estar captando a forte influência das exportações sobre o crescimento da economia brasileira nos últimos anos. Como esperado, as variáveis de mercado interno, renda do Brasil e preço doméstico, explicam a maior parte das variações no quantum exportado de açúcar branco. A despeito do número reduzido de observações disponíveis para o ajustamento dos modelos propostos, considerado uma limitação do presente trabalho, o objetivo principal, identificar os impactos de importantes condicionantes do desempenho exportador do açúcar brasileiro, foi alcançado
The aim of the present research is to estimate equations of exports which explain the Brazilian sugar international trade, with the purpose of identifying the main determinant of the exporting performance of this commodity. These analyses are carried out from quarter data for the period between the fourth quarter of 1995 and the forth quarter of 2003. The applied methodology is the analysis of vectorial Auto-regressions, being considered the integration and co-integration properties of the used series. Dickey-Fuller unity root tests are used to determine the series integration order, and Johansen procedure to test co-integration and to estimate error correction term. Specific models differed by sugar type are adjusted: raw and refined sugar. Due to the fact that the domestic production of raw sugar is directed exclusively to external markets and Russia is the main destination for this product, a reduced model for raw sugar exports based on supply and demand curves for exports was adjusted, including Russian income as the dislocating variable of the external demand for this product. In the same way, due to de fact that the Arabian and African countries are the main purchaser of the Brazilian refined sugar, their income was included in the function of demand for exports. Regarding the refined sugar, the exports model was adjusted in a way to consider the internal conditions, because this product is also consumed in the internal market. The coefficient matrix|signals of contemporary relations in the model for the raw sugar presented consistent signals The decomposition result of the forecast error variance shows that the external market variable, Russian income and exchange rate, are the ones which explains most of the variations in the exported quantum of raw sugar. The matrix coefficient signals of contemporary relations of the external sales model for the refined sugar are also shown according to what was expected, except for the Brazilian income variable. This result must be related to the proxy used, the Brazilian GDP, which may be receiving strong influences from the exports on the growth of the Brazilian economy in the last years. As expected, the internal market variables, Brazilian income and internal price, explain most of the variations in the exported quantum of refined sugar. In the spite of the reduced number of available observations to the proposed model adjustment, considered as limitation to this study, the main goal, to identify the impacts of important variables on the Brazilian sugar exporting performance, was reached

Este trabalho teve por objetivo determinar a influência das características dos países e indústrias no comércio intra-industrial brasileiro de produtos manufaturados, considerando fluxos de quantidades comercializadas ao ano, para o período de 2002 a 2006, através de estimativas de uma equação gravitacional adaptada à análise dessa forma de comércio. As variáveis explicativas são relacionadas ao tamanho de mercado, representado pela proxy LPIBij, diferenças entre as rendas per capita dos países, representadas pela proxy LdPIBpcij, e tarifas aduaneiras aplicadas pelos países importadores, LTarifas. Tais variáveis foram utilizadas para analisar o comércio intraindustrial e seus componentes horizontal e vertical. A fundamentação teórica para proceder à segmentação do comércio intra-industrial brasileiro, segundo tais características, foi derivada de trabalhos conduzidos por Falvey (1981), Helpman e Krugman, (1985) e Greenaway, et al. (1995). A mensuração do Índice de Grubel-Lloyd e a posterior separação dos componentes do CII utilizando valor unitário indicam uma composição do comércio intra-industrial brasileiro com forte predomínio do componente CII Vertical Inferior.Os resultados da estimação das equações gravitacionais, com a utilização dos dados em painel e a utilização de Poisson Pseudo-Maximum-Likelihood comprovou ser a mais adequada para a estimativa econométrica.Para o comércio intraindustrial total, os resultados indicaram que o tamanho de mercado, tem um efeito positivo sobre o fluxo de exportação dos produtos brasileiros com comércio intraindustrial (0,517), porém, as diferenças entre as rendas per capita dos países (-0,183) e tarifas aduaneiras dos países importadores (-0,356), são negativamente relacionados. Os resultados para o comércio intra-industrial vertical e horizontal apresentam os mesmos sinais que o CII total, com alteração na magnitude.
This study aimed to determine the influence of characteristics for countries and industries in intra-industry trade (IIT) of Brazilian manufactured products, considering the annual trade flows for the period 2002 to 2006 and using a gravity equation adapted to analysis this form of trade . The explanatory variables are related to market size, represented by proxy LPIBij, differences between per capita incomes of countries represented by proxy LdPIBpcij, and tariffs imposed by importing countries, represented by proxy LTarifas. These variables were used to analyze the intra-industry trade and its horizontal and vertical components. The theoretical basis to make the segmentation of intra-industry in Brazil, according to such characteristics, was derived from studies conducted by Falvey (1981), Helpman and Krugman (1985) and Greenaway et al.(1995). The measurement of the Grubel-Lloyd index and the subsequent separation of components from IIT using unit value indicates that the brazilian intra-industry trade has a strong predominance of IIT Vertical Low quality. The results of the estimation of the gravitational equations with the use of panel data and the use of Poisson Pseudo- Maximum-Likelihood proved to be the most suitable for econometric estimation. The results for intra-industry total indicated that the market size, has a positive effect on the flow of exports of Brazilian products with intra-industry trade (0,517), however, the differences between per capita incomes (-0,183) of countries and tariffs in importing countries (-0,356) have a negative relation. The results for vertical and horizontal intraindustry trade have the same signals than intra-industry total but they differ in magnitude.

Relying on the Export Base Theory, which says that expansion of exports has a multiplier effect on the activities of domestic non-exporting, impacting the tertiary sector of the local economy by creating demand for services and increasing income levels and employment of the population, this dissertation seeks to characterize the trade in Sergipe and show criteria that can support strategies to promote exports. Therefore, initially characterized the importance of foreign trade to economic growth and the factors relevant to its expansion. To this end, it approaches the theoretical aspects related to the Theory of Export Base and the Economic Base, and characterized by analysis of patterns of international trade, what are the main determinants of exports at the firm. Next, in order to extract lessons, includes examples of countries that have adopted an export-oriented model as a strategy for economic growth and achieved success, highlighting the case of Italy, South Korea and Mexico. In addition, we carried out a characterization of the main actions and instruments that, in general, have been developed in Brazil, considering the increasing export activity. Finally, it is a specific analysis for the State of Sergipe, which is divided into two main parts. The first part takes place a characterization of the economy, pointing out which are the major economic sectors and what the main features of its foreign trade, especially those related to exports. In the second part, suggestions are based on the theory of comparative advantage, the products of Sergipe with higher export potential. The results indicate that a total of 99 items exported by Sergipe in 2007, 35 have no export potential, 8 are dynamic and, 56 have export potential.
Fundamentando-se na Teoria da Base Exportadora, a qual preconiza que a expansão das exportações exerce um efeito multiplicador sobre as atividades do mercado interno não exportador, impactando no setor terciário da economia local por meio da criação de demanda por serviços e, por conta disso, incrementando os níveis de renda e de emprego da população, esta dissertação procura caracterizar o comércio exterior em Sergipe e apresentar critérios que possam subsidiar estratégias de promoção de exportações. Para tanto, caracteriza-se inicialmente a importância das vendas externas para o crescimento econômico e quais os fatores relevantes para sua expansão. Com este intuito, abordam-se no referencial teórico os aspectos referentes à Teoria da Base Exportadora e da Base Econômica, além de assinalar, através da análise dos modelos de comércio internacional, quais seriam os principais determinantes para as exportações, ao nível da firma. Na seqüência, com o objetivo de se extrair lições, apresentam-se exemplos de países que adotaram um modelo voltado para exportação como estratégia de crescimento econômico e que obtiveram êxito, destacando-se o caso da Itália, da Coréia do Sul e do México. Além disso, realiza-se uma caracterização das principais ações e instrumentos que, no âmbito geral, vêm sendo desenvolvidas no Brasil, tendo em vista o incremento da atividade exportadora. Por fim, faz-se uma análise específica para o Estado de Sergipe, sendo esta dividida em duas partes principais. Na primeira realizase uma caracterização econômica do Estado apontando quais são os seus principais setores econômicos e quais as principais características do seu comércio exterior, sobretudo, àquelas relacionadas às exportações. Na segunda parte, apontam-se, com base na Teoria das Vantagens Comparativas, quais os produtos de Sergipe que apresentam maior potencial exportador. Os resultados indicam que, de um total de 99 itens exportados por Sergipe em 2007, 35 não apresentam potencial exportador, 8 são dinâmicos e, 56 apresentam potencial exportador.

Os recentes superávits comerciais da economia brasileira transformaram a percepção de elevada fragilidade das contas externas do país que se verificou nas duas últimas décadas e meia. Diante desta nova realidade, parece pertinente avaliarmos quais foram os determinantes deste saldo comercial a partir dos elementos tradicionais da literatura, como a taxa de câmbio, os preços externos e a renda doméstica e mundial. Com este propósito, foram estimadas equações de longo prazo para as exportações e importações brasileiras para que se pudesse avaliar as elasticidades do comércio de bens e serviços não fatores do país. A metodologia utilizada foi a de cointegração proposta por Johansen (1988) e Johansen e Juselius (1990). A estimação das elasticidades se dividiu em dois períodos: 1980-1998 e 1980-2005. Com tal divisão pretendemos capturar os efeitos da mudança do regime cambial de 1999 sobre as contas externas. Além disso, foram realizados uma série de testes recursivos para se checar a estabilidade, quebras e a robustez da cointegração destas variáveis. Os resultados obtidos foram satisfatórios para as elasticidades, condizentes com trabalhos anteriores, mas agregaram a informação da elasticidade para o conjunto de bens e serviços não fatores e não apenas de bens. Além disso, foram identificadas uma série de quebras no período de estimação, em geral associadas a períodos críticos de mudanças de política econômica. Finalmente, foi possível identificar que após a flutuação cambial houve um aumento da elasticidade renda externa das exportações e uma redução da elasticidade-câmbio de exportações e importações. O trabalho conclui sugerindo que os elevados saldos comerciais são resultantes de uma particular combinação de preços externos favoráveis, câmbio real depreciado e renda mundial elevada, além de alguma mudança estrutural associada à maior resposta das exportações à renda mundial, provavelmente por conta do resgate das vantagens comparativas brasileiras na esteira da mudança do regime cambial em 1999.
The recent Brazilian trade surpluses changed the perception about the fragility of the external accounts of the Brazilian economy that lasted for the last two and a half decades. In the face of this new reality it seem reasonable to evaluate which were the determinants of this trade surplus, taking into account the traditional variables of the external accounts literature, like the currency, the external prices, the domestic and foreign output. With this purpose we estimated long run equations for exports and imports for evaluating the external trade of goods and services elasticities. The methodology applied was that proposed by Johansen (1988) and Johansen and Juselius (1990) that take for the account of cointegration methods. The estimation was divided into two periods: 1980-1998 and 1980-2005. With such a division, we intend to capture the effects of the change in the Brazilian foreign exchange regime introduced in 1999 over the external accounts. Further, we tested these models recursively to check for stability, breaks and cointegration power. The results were satisfactory in terms of the elasticities, in line with previous jobs on this field, but we add the information on the aggregated goods and services elasticities, usually estimated only for the goods markets. Further we identified many brakes over the estimation sample, generally associated with macroeconomic policy changes. Finally it was possible to identify that after the floating of the Brazilian currency the external income elasticity of the exports jumped to a higher level and the currency elasticities of both exports and imports showed some reduction. We conclude by saying that the huge trade surpluses recently observed are the result of a particular combination of external favorable prices, a depreciated real exchange and a high level of world income growth, as far as some structural change associated with the bigger responsiveness of the exports to the world growth, probably due to the resurge in the Brazilian external comparative advantages in the face of the currency flotation of 1999.

Orientador: Paulo de Barros Correia
Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Mecânica
Made available in DSpace on 2018-08-27T01:59:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Silva_ElisaBastos_D.pdf: 2776184 bytes, checksum: 20b2252b72c7204d062893f8dcb3d304 (MD5) Previous issue date: 2015
Resumo: Leilões de novos empreendimentos de energia envolvem o compromisso de construí-los e o direito de explorá-los por meio de contratos de outorga. O leiloeiro, cujo objetivo é minimizar o pagamento pela energia contratada, buscando a redução de seu preço para os consumidores finais, fornece o direito de outorga da usina para o vencedor. O licitante é um investidor, e.g., uma empresa de geração que procura maximizar seu benefício com a venda de energia proveniente do empreendimento. Quando a natureza desses empreendimentos é complementar, torna-se possível proporcionar maiores benefícios aos licitantes, e maior eficiência ao leilão, caso sejam negociados em conjunto. Atualmente, o projeto de leilão instituído é composto por uma abordagem híbrida, sequencial e simultânea, que não permite a extração das sinergias entre empreendimentos. Esta tese examina duas metodologias híbridas de leilões reversos, considerando-se o ponto de vista do leiloeiro. O primeiro modelo, centralizado, é composto por duas fases: uma simultânea de lance aberto e outra combinatória de lance fechado. A fase simultânea incentiva a revelação do preço da energia, enquanto a fase combinatória oferece oportunidade aos licitantes de submeterem ofertas mais agressivas através de pacotes de empreendimentos complementares. O modelo centralizado é formulado como um problema de otimização inteiro e combinatório. A função-objetivo consiste em minimizar o pagamento, isso é, energia multiplicada pelo preço (lance) para todas as usinas. A estratégia de solução identifica os vencedores, resolvendo um problema de set-packing restrito. A segunda metodologia utiliza uma abordagem, também, em duas fases. A primeira é um projeto simultâneo de lance aberto, e a segunda fase um projeto combinatório descentralizado. Nesse modelo, a dificuldade do problema aumenta progressivamente à medida que os pacotes são ofertados. A dificuldade da alocação é distribuída entre os licitantes e, por isso, o leiloeiro não necessita resolver um problema de otimização. As metodologias propostas são aplicadas aos leilões de energia nova para o setor elétrico brasileiro. Os resultados mostram que a utilização de ambas as metodologias resolvem o problema de alocação com um tempo computacional aceitável
Abstract: Auctions for new power plants involve a commitment of constructing and the right of exploring them through power sales contracts. The auctioneer -- whose objective is to minimize the payment for the contracted energy, seeking to reduce prices for consumers -- provides the power plant's right for the winner. The bidder is an investor, for example, a generation company, which aims to maximize benefits of energy sales. When the power plant's nature is complementary, it is possible to provide more benefits to bidders and greater efficiency to the auction if these plants were traded together. Currently, the instituted auction design consists of a hybrid approach -- sequential and simultaneous -- which does not allow the extraction of synergies among plants. This thesis examines two hybrid methods of reverse auctions from the auctioneer's view point. The first model, centralized, consists of two phases: a simultaneous open bid and a combinatorial sealed bid. The simultaneous phase encourages the energy prices revelation. The combinatorial phase allows aggressive bidders to acquire bundles of complementary plants. The centralized model is formulated as an integer and combinatorial optimization problem. The objective function consists of minimizing the payment, that is, energy multiplied by the price (bid) for all plants. The solution strategy identifies the winners solving a restricted set-packing problem. The second method also uses a two phase approach. The first phase is a simultaneous open bid design and the second phase is a decentralized combinatorial design. In this model, the problem difficulty increases gradually. The allocation difficulty is distributed among the bidders; therefore, the auctioneer does not need to solve an optimization problem. The proposed methodologies are applied to new energy auctions on Brazilian electrical energy sector. The results show the use of both methods solving the problem of allocation with an acceptable computational time
Doutorado
Planejamento de Sistemas Energeticos
Doutora em Planejamento de Sistemas Energéticos

Made available in DSpace on 2016-06-02T19:33:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PEREIRA_Tainara_2013.pdf: 1316115 bytes, checksum: e27f367a9554f43f23c9d5278c584514 (MD5) Previous issue date: 2014-05-28
Universidade Federal de Minas Gerais
The aim of this study is to assess the potential effects of technical measures belong to the WTO TBT agreement on exports of Brazilian pulp and paper industry. The choice of this segment was due to the same consist of a major component of national export agenda, being susceptible to external regulations. For this, we employed a gravity model comprising Brazil and its importers who reported at least one technical measure within the analysis period 1997-2012. The econometric model, whose inference occurs through the Tobit method further comprises the GDP of the countries involved in trade , foreign tariffs for products affected, bilateral distances and the official languages of each of the trading partners considered. Through descriptive and statistical analyzes we found that greater attention is given to papers and supplies intended for toilet use and the information content present in these seems to be a decisive factor in purchasing their partners. The effect of technical measures on the segment revealed that some of the measures imposed are associated with lower export volumes, thus suggesting greater trade between the same restriction as notifications to the production processes on the product, as well as measures involving compliance which can influence the cost structure of exporting in an effort to adapt its products. Thus, it is expected that the results found to contribute to greater understanding of the effect of technical measures on the pulp and paper industry, as well as the behavior of these requirements over others products of agribusiness.
O objetivo desse estudo é verificar os potenciais efeitos das medidas da OMC sobre as exportações do setor de papel e celulose brasileiro. A escolha desse segmento se deu em virtude do mesmo consistir em um importante componente da pauta exportadora nacional, sendo suscetível a regulações externas. Para isso, foi empregado um modelo gravitacional compreendendo o Brasil e seus importadores que notificaram pelo menos uma medida técnica dentro do período analisado, 1997 a 2012. O modelo econométrico, cuja inferência se dá por meio do método Tobit, inclui ainda o PIB dos países envolvidos nas trocas comerciais, as tarifas externas aplicadas aos produtos afetados, as distâncias bilaterais e os idiomas oficiais de cada um dos parceiros comerciais considerados. Por meio das análises descritivas e estatísticas foi possível verificar que uma maior atenção é dada a papéis e insumos destinados ao uso higiênico e que o conteúdo informacional presente nestes parece não constituir fator decisivo na compra de seus demandantes. O efeito das medidas técnicas sobre o segmento revelaram que as algumas das medidas impostas estão associadas a volumes menores de exportação, sugerindo assim uma maior restrição comercial quanto às mesmas, como notificações destinadas aos processos produtivos, sobre o produto, bem como medidas que envolvem conformidade, as quais podem influenciar na estrutura de custos das exportadoras, no esforço de adequação de seus produtos. Assim, é esperado que os resultados encontrados contribuam para um maior entendimento a respeito dos efeitos das medidas técnicas sobre o segmento de papel e celulose, como também o comportamento dessas exigências sobre outros produtos do agronegócio.

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This paper aims to understand the economic effect for Brazil and its ability to join Global Value Chains (GVC) when implementing the actions proposed in the Bali package, which intend to increase port efficiency (Trade Facilitations Agreement – TFA). Using a Computable General Equilibrium Model (CGE model from GTAP), it was estimated that the actions would bring economic benefits worldwide, including to Brazil. In addition, the agreement would increase the competitiveness across the globe, which in turn would result in a rise of economic integration of regions in GVC, measured by the vertical specialization metric VS and VS1. The major effects to Brazil would come from VS1 metric, mainly because of the increase of manufacturing activities which focus on primary factors such as skilled labor and capital.
Este estudo pretende entender os efeitos que a implementação das ações propostas no acordo de facilitação do comércio de Bali produziriam no desenvolvimento econômico do Brasil e na sua inserção em cadeias globais de valor. Utilizando um modelo de equilíbrio geral computável, foi simulado a implementação do acordo e conclui-se que o mesmo traria benefícios econômicos para todas as regiões estudadas, incluindo o Brasil. Ao mesmo tempo, o acordo aumentaria a competividade global entre as regiões, produzindo uma maior integração econômica mensurada por meio do aumento das métricas de especialização vertical VS e VS1. Os maiores efeitos ao Brasil ocorrem pelo aumento da métrica VS1, direcionados pelo setor de manufatura com foco em trabalho especializado e capital.

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The main objective of this paper is to analyze the effects that the exchange brasilian policy has promoted in the F.O.B. exportation of bauxite, primary aluminium, iron ore and kaolin. For so, it is developed an econometric model, Nerlove Partial Adjustment model, trying to evalvate the patterns of reaction of the exportations at short and long terms. The used data are quarterly and cover the period of 1990 through 2003. The regressions were estimated through the Ordinary Minimum Squares (OMS) method. The variables elected as explanatory ones were the Brazilian effective real rate of exchange, the world revenue, the production capacity of the Brazilian industry, the gross internal product of the Brazilian industry and a dummy variable (which captures the influence of Kandirs law). The results of such regressions have shown that: exportations are relatively sensible to the growth of the Brazilian and worlds economics; and, the Brazilian effective real rate of exchange (proxy of the exchange policy) has produced important effects in the evolution of exportations of Parás oremetallurgical sector.
O principal objetivo da dissertação é analisar os efeitos que a política cambial brasileira promoveu nas exportações F.O.B. de bauxita, alumínio primário, minério de ferro e caulim. Para tal, é desenvolvido um modelo econométrico, Modelo de ajustamento parcial de Nerlove, procurando avaliar os padrões de reação das exportações no curto e longo prazos. Os dados utilizados são trimestrais e cobrem o período de 1990 a 2003. As regressões foram estimadas através do método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). As variáveis elegidas como explicativas foram a taxa de câmbio real efetiva brasileira, a renda mundial, a capacidade produtiva da indústria brasileira, o produto interno bruto da indústria brasileira e uma variável dummy (que capta a influência da lei Kandir). Os resultados das regressões mostram que: as exportações são relativamente sensíveis ao crescimento da economia brasileira e mundial; e, a taxa de câmbio real efetiva brasileira (proxy da política cambial) produziu efeitos importantes na evolução das exportações do setor mínero-metalúrgico paraense.