Relevant bibliographies by topics / Copules (mathématiques)

Contents

  1. Dissertations / Theses
  2. Books

Academic literature on the topic 'Copules (mathématiques)'

Author: Grafiati
Published: 7 July 2024
Last updated: 31 July 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Copules (mathématiques).'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Dissertations / Theses on the topic "Copules (mathématiques)"

1

Lmoudden, Aziz. "Une généralisation de la copule de Khoudraji. Copules engendrées par des fonctions complètement monotones." Thesis, Université Laval, 2011. http://www.theses.ulaval.ca/2011/28122/28122.pdf.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Romdhani, Hela. "Mesures d'association pour des modèles de copules multidimensionnelles." Thesis, Université Laval, 2013. http://www.theses.ulaval.ca/2013/29875/29875.pdf.

Full text
Abstract:
Dans cette thèse nous nous intéressons à la mesure de dépendance sous des modèles de copules. Nous y traitons trois problèmes : la mesure d’association dans le cas bidimensionnel en présence de seuils de détection, la mesure d’association pour des données en grappes et la mesure d’association pour des données hiérarchiques. Le premier problème, indépendant des deux autres, concerne la mesure d’association entre deux variables sujettes à une censure à gauche fixe due à l’existence de seuils de détection. Nous définissons une version conditionnelle du tau de Kendall permettant de mesurer l’assoc
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Totouom, Tangho Daniel. "Copules dynamiques : applications en finance & en économie." Paris, ENMP, 2007. https://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00003260.

Full text
Abstract:
Les dérivés de crédit ont connu en quelques années un développement fulgurant en finance : les volumes de transactions ont augmenté exponentiellement, de nouveaux produits ont été créés. La récente crise du sub-prime a mis en évidence l’insuffisance des modèles actuels. Le but de cette thèse est de créer de nouveaux modèles mathématiques qui prennent en compte la dynamique de dépendance (« tail dependence ») des marchés. Après une revue de la littérature et des modèles existants, nous nous focalisons sur la modélisation de la « corrélation » (ou plus exactement la dynamique de la structure de
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Verhoijsen, Alex. "Inférence rapide pour des modèles de copules à un facteur en grande dimension et méthodes de détection de rupture multivariées avec applications aux données de marchés financiers." Electronic Thesis or Diss., Pau, 2024. https://theses.hal.science/tel-04687746.

Full text
Abstract:
Les modèles à base de copules sont souvent utilisés pour modéliser la dépendance entre variables lorsque la dimension des données est faible. Lorsque la dimension augmente, de nombreux problèmes pratiques apparaissent malheureusement. Dans le cas où les données sont des séries temporelles, il est en plus nécessaire de tester leur stationnarité préalablement à toute modélisation, ce qui nécessite des méthodes adéquates capables de détecter des écarts à la stationnarité.Nous commençons ce document par une introduction aux outils mathématiques nécessaires à la compréhension des modèles à base de
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Bourdeau-Brien, Michaël. "Les copules en finance : analyse qualitative et quantitative de l'expansion de cette théorie." Master's thesis, Université Laval, 2007. http://hdl.handle.net/20.500.11794/19266.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Desbois-Bédard, Laurence. "Génération de données synthétiques pour des variables continues : étude de différentes méthodes utilisant les copules." Master's thesis, Université Laval, 2017. http://hdl.handle.net/20.500.11794/27748.

Full text
Abstract:
L’intérêt des agences statistiques à permettre l’accès aux microdonnées d’enquête est grandissant. À cette fin, plusieurs méthodes permettant de publier les microdonnées tout en protégeant la confidentialité des répondants ont été proposées ; ce mémoire se penche sur l’une d’entre-elles : la génération de données synthétiques. Deux approches sont présentées, GADP et C-GADP, et une nouvelle est proposée. La méthode GADP suppose que les variables des données originales et synthétiques sont de loi normale, alors que la méthode C-GADP suppose qu’elles sont jointes par une copule normale. La nouvel
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Ben, Ghorbal Noomen. "Étude de certaines mesures d'association multivariées et d'un test de dépendance extrémale fondés sur les rangs." Thesis, Université Laval, 2010. http://www.theses.ulaval.ca/2010/27602/27602.pdf.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Marri, Fouad. "Évaluation des mesures de ruine dans le cadre de modèles avancés de risque." Thesis, Université Laval, 2009. http://www.theses.ulaval.ca/2009/26001/26001.pdf.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Cuberos, Andres. "Modélisation de la dépendance et estimation du risque agrégé." Thesis, Lyon 1, 2015. http://www.theses.fr/2015LYO10321/document.

Full text
Abstract:
Cette thèse porte sur l'étude de la modélisation et estimation de la dépendance des portefeuilles de risques et l'estimation du risque agrégé. Dans le Chapitre 2, nous proposons une nouvelle méthode pour estimer les quantiles de haut niveau pour une somme de risques. Elle est basée sur l'estimation du rapport entre la VaR de la somme et la VaR du maximum des risques. Nous utilisons des résultats sur les fonctions à variation régulière. Nous comparons l'efficacité de notre méthode avec quelques estimations basées sur la théorie des valeurs extrêmes, sur plusieurs modèles. Notre méthode donne de
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Chicheportiche, Rémy. "Dépendances non linéaires en finance." Phd thesis, Ecole Centrale Paris, 2013. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01003349.

Full text
Abstract:
La thèse est composée de trois parties. La partie I introduit les outils mathématiques et statistiques appropriés pour l'étude des dépendances, ainsi que des tests statistiques d'adéquation pour des distributions de probabilité empiriques. Je propose deux extensions des tests usuels lorsque de la dépendance est présente dans les données, et lorsque la distribution des observations a des queues larges. Le contenu financier de la thèse commence à la partie II. J'y présente mes travaux concernant les dépendances transversales entre les séries chronologiques de rendements journaliers d'actions, c'
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Books on the topic "Copules (mathématiques)"

1

Andrea, Roncoroni, ed. Implementing models in quantitative finance: Methods and cases. Springer, 2008.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Copulas: Theory and Applications. CRC Press LLC, 2015.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Dependence Modeling with Copulas. Taylor & Francis Group, 2023.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Dependence modeling with copulas. CRC Press, Taylor & Francis Group, 2015.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Joe, Harry. Dependence Modeling with Copulas. Taylor & Francis Group, 2014.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Joe, Harry. Dependence Modeling with Copulas. Taylor & Francis Group, 2014.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Mulinacci, Prof Sabrina, Umberto Cherubini, Sabrina Mulinacci, Fabio Gobbi, and Silvia Romagnoli. Dynamic Copula Methods in Finance. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2011.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Cherubini, Umberto, Sabrina Mulinacci, Fabio Gobbi, and Silvia Romagnoli. Dynamic Copula Methods in Finance. Wiley & Sons, Limited, John, 2012.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Cherubini, Umberto, Sabrina Mulinacci, Fabio Gobbi, and Silvia Romagnoli. Dynamic Copula Methods in Finance. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2011.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Cherubini, Umberto, Sabrina Mulinacci, Fabio Gobbi, and Silvia Romagnoli. Dynamic Copula Methods in Finance. Wiley & Sons, Limited, John, 2011.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
You might also be interested in the extended bibliographies on the topic 'Copules (mathématiques)' for particular source types:
Dissertations / Theses
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography