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Dissertations / Theses on the topic 'Copules (mathématiques)'

Author: Grafiati
Published: 7 July 2024
Last updated: 31 July 2025

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Lmoudden, Aziz. "Une généralisation de la copule de Khoudraji. Copules engendrées par des fonctions complètement monotones." Thesis, Université Laval, 2011. http://www.theses.ulaval.ca/2011/28122/28122.pdf.

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Romdhani, Hela. "Mesures d'association pour des modèles de copules multidimensionnelles." Thesis, Université Laval, 2013. http://www.theses.ulaval.ca/2013/29875/29875.pdf.

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Abstract:
Dans cette thèse nous nous intéressons à la mesure de dépendance sous des modèles de copules. Nous y traitons trois problèmes : la mesure d’association dans le cas bidimensionnel en présence de seuils de détection, la mesure d’association pour des données en grappes et la mesure d’association pour des données hiérarchiques. Le premier problème, indépendant des deux autres, concerne la mesure d’association entre deux variables sujettes à une censure à gauche fixe due à l’existence de seuils de détection. Nous définissons une version conditionnelle du tau de Kendall permettant de mesurer l’assoc
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Totouom, Tangho Daniel. "Copules dynamiques : applications en finance & en économie." Paris, ENMP, 2007. https://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00003260.

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Abstract:
Les dérivés de crédit ont connu en quelques années un développement fulgurant en finance : les volumes de transactions ont augmenté exponentiellement, de nouveaux produits ont été créés. La récente crise du sub-prime a mis en évidence l’insuffisance des modèles actuels. Le but de cette thèse est de créer de nouveaux modèles mathématiques qui prennent en compte la dynamique de dépendance (« tail dependence ») des marchés. Après une revue de la littérature et des modèles existants, nous nous focalisons sur la modélisation de la « corrélation » (ou plus exactement la dynamique de la structure de
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4

Verhoijsen, Alex. "Inférence rapide pour des modèles de copules à un facteur en grande dimension et méthodes de détection de rupture multivariées avec applications aux données de marchés financiers." Electronic Thesis or Diss., Pau, 2024. https://theses.hal.science/tel-04687746.

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Abstract:
Les modèles à base de copules sont souvent utilisés pour modéliser la dépendance entre variables lorsque la dimension des données est faible. Lorsque la dimension augmente, de nombreux problèmes pratiques apparaissent malheureusement. Dans le cas où les données sont des séries temporelles, il est en plus nécessaire de tester leur stationnarité préalablement à toute modélisation, ce qui nécessite des méthodes adéquates capables de détecter des écarts à la stationnarité.Nous commençons ce document par une introduction aux outils mathématiques nécessaires à la compréhension des modèles à base de
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Bourdeau-Brien, Michaël. "Les copules en finance : analyse qualitative et quantitative de l'expansion de cette théorie." Master's thesis, Université Laval, 2007. http://hdl.handle.net/20.500.11794/19266.

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6

Desbois-Bédard, Laurence. "Génération de données synthétiques pour des variables continues : étude de différentes méthodes utilisant les copules." Master's thesis, Université Laval, 2017. http://hdl.handle.net/20.500.11794/27748.

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Abstract:
L’intérêt des agences statistiques à permettre l’accès aux microdonnées d’enquête est grandissant. À cette fin, plusieurs méthodes permettant de publier les microdonnées tout en protégeant la confidentialité des répondants ont été proposées ; ce mémoire se penche sur l’une d’entre-elles : la génération de données synthétiques. Deux approches sont présentées, GADP et C-GADP, et une nouvelle est proposée. La méthode GADP suppose que les variables des données originales et synthétiques sont de loi normale, alors que la méthode C-GADP suppose qu’elles sont jointes par une copule normale. La nouvel
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7

Ben, Ghorbal Noomen. "Étude de certaines mesures d'association multivariées et d'un test de dépendance extrémale fondés sur les rangs." Thesis, Université Laval, 2010. http://www.theses.ulaval.ca/2010/27602/27602.pdf.

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Marri, Fouad. "Évaluation des mesures de ruine dans le cadre de modèles avancés de risque." Thesis, Université Laval, 2009. http://www.theses.ulaval.ca/2009/26001/26001.pdf.

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9

Cuberos, Andres. "Modélisation de la dépendance et estimation du risque agrégé." Thesis, Lyon 1, 2015. http://www.theses.fr/2015LYO10321/document.

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Abstract:
Cette thèse porte sur l'étude de la modélisation et estimation de la dépendance des portefeuilles de risques et l'estimation du risque agrégé. Dans le Chapitre 2, nous proposons une nouvelle méthode pour estimer les quantiles de haut niveau pour une somme de risques. Elle est basée sur l'estimation du rapport entre la VaR de la somme et la VaR du maximum des risques. Nous utilisons des résultats sur les fonctions à variation régulière. Nous comparons l'efficacité de notre méthode avec quelques estimations basées sur la théorie des valeurs extrêmes, sur plusieurs modèles. Notre méthode donne de
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Chicheportiche, Rémy. "Dépendances non linéaires en finance." Phd thesis, Ecole Centrale Paris, 2013. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01003349.

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Abstract:
La thèse est composée de trois parties. La partie I introduit les outils mathématiques et statistiques appropriés pour l'étude des dépendances, ainsi que des tests statistiques d'adéquation pour des distributions de probabilité empiriques. Je propose deux extensions des tests usuels lorsque de la dépendance est présente dans les données, et lorsque la distribution des observations a des queues larges. Le contenu financier de la thèse commence à la partie II. J'y présente mes travaux concernant les dépendances transversales entre les séries chronologiques de rendements journaliers d'actions, c'
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Veilleux, Dery. "Modèles de dépendance avec copule Archimédienne : fondements basés sur la construction par mélange, méthodes de calcul et applications." Master's thesis, Université Laval, 2018. http://hdl.handle.net/20.500.11794/33039.

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Abstract:
Le domaine de l’assurance est basé sur la loi des grands nombres, un théorème stipulant que les caractéristiques statistiques d’un échantillon aléatoire suffisamment grand convergent vers les caractéristiques de la population complète. Les compagnies d’assurance se basent sur ce principe afin d’évaluer le risque associé aux évènements assurés. Cependant, l’introduction d’une relation de dépendance entre les éléments de l’échantillon aléatoire peut changer drastiquement le profil de risque d’un échantillon par rapport à la population entière. Il est donc crucial de considérer l’effet de la dépe
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Toupin, Marie-Hélène. "La copule khi-carré et son utilisation en statistique spatiale et pour la modélisation de données multidimensionnelles." Doctoral thesis, Université Laval, 2017. http://hdl.handle.net/20.500.11794/27977.

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Abstract:
Cette thèse étudie les propriétés des copules appartenant à la famille khi-carré. Il s’agit d’une généralisation des copules normales multidimensionnelles obtenue en élevant au carré les composantes d’un vecteur de variables aléatoires normales. Ces copules sont indicées par une matrice de corrélation et par un paramètre de forme. Cette thèse montre comment cette famille de copules peut être utilisée pour faire de l’interpolation spatiale et pour modéliser des données multidimensionnelles. Dans un premier temps, l’utilité de cette classe de structures de dépendance est démontrée par le biais d
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Chatelain, Simon. "Modélisation de la dépendance entre pré-extrêmes." Thesis, Lyon, 2019. http://www.theses.fr/2019LYSE1267.

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Abstract:
Le comportement extrême joint entre variables aléatoires revêt un intérêt particulier dans de nombreuses applications des sciences de l’environnement, de la finance, de l’assurance ou encore de la gestion du risque. Par exemple, ce comportement joue un rôle central dans l’évaluation des risques de catastrophes naturelles. Une erreur de spécification de la dépendance entre des variables aléatoires peut engendrer une sous-estimation dangereuse du risque, en particulier au niveau extrême. Le premier objectif de cette thèse est de développer des techniques d’inférence pour les copules Archimax. Ce
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Beaudoin, David. "Estimation de la dépendance et choix de modèles pour des données bivariées sujettes à censure et à troncation." Thesis, Université Laval, 2007. http://www.theses.ulaval.ca/2007/24621/24621.pdf.

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Mtalai, Itre. "Modélisation de la dépendance à l'aide des mélanges communs et applications en actuariat." Doctoral thesis, Université Laval, 2018. http://hdl.handle.net/20.500.11794/32983.

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Abstract:
Tableau d'honneur de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, 2018-2019<br>La modélisation de la dépendance entre les risques pour un portefeuille d’une assurance ou d’une entité financière est devenue de plus en plus importante pour la solvabilité des institutions financières et l’examen de solvabilité dynamique et l’analyse financière dynamique des compagnies d’assurance. L’hypothèse d’indépendance entre les risques est parfois réaliste et facilite l’évaluation, l’agrégation et l’allocation des risques. Cependant, dans la majorité des cas, les risques individuels sont influencés
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Albardan, Mahmoud. "Combinaison robuste à la dépendance entre classifieurs dans un contexte d’apprentissage décentralisé." Thesis, Lille 1, 2018. http://www.theses.fr/2018LIL1I050/document.

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Abstract:
L’apprentissage automatique est un domaine en forte croissance à la fois dans le nombre de méthodes employées mais aussi dans le nombre de base de données mises à disposition des utilisateurs. La classification, qui est une tâche qui peut être abordée par l’apprentissage artificiel, est ainsi affectée par ce changement. La présence d’un grand nombre d’algorithmes de classification incite alors à créer des systèmes globaux −basés sur des comités de classifieurs− dont le but est de donner des solutions plus efficaces pour les problèmes de classification complexes. Pour cette raison, on traite da
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Houdard, Clément. "Analyse de solutions pour limiter l'érosion externe du talus arrière d'une digue en terre soumise à la houle : une approche basée sur la théorie des copules et l’analyse de sensibilité globale." Electronic Thesis or Diss., Université Gustave Eiffel, 2023. http://www.theses.fr/2023UEFL2070.

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Abstract:
Ce projet présente un cadre d'analyse complet pour une digue en terre située en Camargue, en France, qui est régulièrement soumise à l'érosion sur la pente côté terre. L'objectif est d'améliorer la résilience de la digue en fournissant un modèle fiable de fréquence des dommages. Le système développé combine la théorie des copules, la propagation empirique des vagues et les équations de débordement, ainsi qu'une analyse de sensibilité globale pour fournir la période de retour des dommages par érosion sur une digue donnée et des recommandations pour le renforcement de la digue et l'amélioration
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Depire, Alexandre. "Modélisation Markovienne – Modèles de régression de copules et valeurs extrêmes – Application aux systèmes d’aide à la conduite." Reims, 2008. http://theses.univ-reims.fr/exl-doc/GED00000749.pdf.

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Abstract:
Cette thèse s'organise en deux grandes parties. La première partie porte sur le système d'aide à la conduite ACC. Nous étudions les stratégies de conduite et confirmons une hypothèse de F. Saad dans le premier chapitre. Le second chapitre aborde les automates cellulaires. Le troisième chapitre propose la validation d'une hypothèse dans le domaine de la psychologie de la conduite par l'utilisation de la modélisation markovienne. Le dernier chapitre porte sur la modélisation markovienne avec exogènes. Nous comparons avec une modélisation classique. Un cadre théorique est présente. L'étude d'outi
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Fontaine, Charles. "Utilisation de copules paramétriques en présence de données observationnelles : cadre théorique et modélisations." Thesis, Montpellier, 2016. http://www.theses.fr/2016MONTT009/document.

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Abstract:
Les études observationnelles (non-randomisées) sont principalement constituées de données ayant des particularités qui sont en fait contraignantes dans un cadre statistique classique. En effet, dans ce type d'études, les données sont rarement continues, complètes et indépendantes du bras thérapeutique dans lequel les observations se situent. Cette thèse aborde l'utilisation d'un outil statistique paramétrique fondé sur la dépendance entre les données à travers plusieurs scénarios liés aux études observationnelles. En effet, grâce au théorème de Sklar (1959), les copules paramétriques sont deve
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L'Moudden, Aziz. "Une généralisation de la copule de Khoudraji : copules engendrées par des fonctions complètement monotones." Master's thesis, Université Laval, 2011. http://hdl.handle.net/20.500.11794/22659.

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Abstract:
La copule de Abdelhaq Khoudraji permet de décrire complètement le lien de dépendance qui unit deux variables aléatoires continues. Ce mémoire présente une nouvelle copule basée sur les copules de Khoudraji mais avec plus de propriétés. On a étendu les copules de Khoudraji à des cas multidimen-sionnels tout en proposant quelques exemples. Des simulations ont été introduites dans le but de mieux visualiser ces nouvelles classes de copules. Finalement, des applications ont été réalisées afin de mettre en oeuvre les nouvelles copules trouvées.
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Sloma, Przemyslaw. "Contribution to the weak convergence of empirical copula process : contribution to the stochastic claims reserving in general insurance." Thesis, Paris 6, 2014. http://www.theses.fr/2014PA066563/document.

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Abstract:
Dans la première partie de la thèse, nous nous intéressons à la convergence faible du processus empirique pondéré des copules. Nous fournissons la condition suffisante pour que cette convergence ait lieu vers un processus Gaussien limite. Nos résultats sont obtenus dans un espace de Banach L^p. Nous donnons des applications statistiques de ces résultats aux tests d'adéquation (tests of goodness of fit) pour les copules. Une attention spéciale est portée aux tests basées sur des statistiques de type Cramér-von Mises.Dans un second temps, nous étudions le problème de provisionnement stochastique
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Bonacina, Francesco. "Advanced Statistical Approaches for the Global Analysis of Influenza Virus Circulation." Electronic Thesis or Diss., Sorbonne université, 2024. http://www.theses.fr/2024SORUS213.

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Abstract:
De multiples types et sous-types de virus de la grippe co-circulent dans le monde, avec une dynamique caractérisée par des épidémies annuelles et des changements exceptionnels dus à des événements épidémiologiques majeurs. Cette thèse développe des outils statistiques pour étudier certains aspects clés de cette dynamique ponctuée, pro-posant des approches non conventionnelles en épidémiologie. Les analyses sont basées sur les données de FluNet, un jeu de données fourni par l'Organisation mondiale de la santé qui comprend des comptages hebdomadaires d'échantillons de grippe provenant de plus de
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Benoumechiara, Nazih. "Traitement de la dépendance en analyse de sensibilité pour la fiabilité industrielle." Thesis, Sorbonne université, 2019. http://www.theses.fr/2019SORUS047.

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Abstract:
Les études de fiabilité des structures ont recours à des approches probabilistes permettant de quantifier le risque qu'un événement accidentel se produise. La dépendance entre les variables aléatoires d'entrée d'un modèle peut avoir un impact significatif sur les résultats de l'étude de sureté. Cette thèse apporte une contribution au traitement de la dépendance en fiabilité des structures. Les deux principaux thèmes traités dans ce document sont, d'une part, l'analyse de sensibilité pour variables dépendantes lorsque la dépendance est connue et, d'autre part, l'évaluation d'un risque de fiabil
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Derennes, Pierre. "Mesures de sensibilité de Borgonovo : estimation des indices d'ordre un et supérieur, et application à l'analyse de fiabilité." Thesis, Toulouse 3, 2019. http://www.theses.fr/2019TOU30039.

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Abstract:
Dans de nombreuses disciplines, un système complexe est modélisé par une fonction boîte noire dont le but est de simuler le comportement du système réel. Le système est donc représenté par un modèle entrée-sortie, i.e, une relation entre la sortie Y (ce que l'on observe sur le système) et un ensemble de paramètres extérieurs Xi (représentant typiquement des variables physiques). Ces paramètres sont usuellement supposés aléatoires pour prendre en compte les incertitudes phénoménologiques inhérentes au système. L'analyse de sensibilité globale joue alors un rôle majeur dans la gestion de ces inc
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Aleiyouka, Mohalilou. "Sur la dépendance des queues de distributions." Thesis, Normandie, 2018. http://www.theses.fr/2018NORMLH28/document.

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Abstract:
Pour modéliser de la dépendance entre plusieurs variables peut s'appuyer soit sur la corrélation entre les variables, soit sur d'autres mesures, qui déterminent la dépendance des queues de distributions.Dans cette thèse, nous nous intéressons à la dépendance des queues de distributions, en présentant quelques propriétés et résultats.Dans un premier temps, nous obtenons le coefficient de dépendance de queue pour la loi hyperbolique généralisée selon les différentes valeurs de paramètres de cette loi.Ensuite, nous exposons des propriétés et résultats du coefficient de dépendance extrémale dans l
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Sarazin, Marianne. "Elaboration d'un score de vieillissement : propositions théoriques." Phd thesis, Université Jean Monnet - Saint-Etienne, 2013. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00994941.

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Abstract:
Le vieillissement fait actuellement l'objet de toutes les attentions, constituant en effet un problème de santé publique majeur. Sa description reste cependant complexe en raison des intrications à la fois individuelles et collectives de sa conceptualisation et d'une dimension subjective forte. Les professionnels de santé sont de plus en plus obligés d'intégrer cette donnée dans leur réflexion et de proposer des protocoles de prise en charge adaptés. Le vieillissement est une évolution inéluctable du corps dont la quantification est établie par l'âge dépendant du temps dit " chronologique ". C
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Romdhani, Héla. "Mesures d'association pour des modèles de copules multidimensionnelles." Doctoral thesis, Université Laval, 2013. http://hdl.handle.net/20.500.11794/24916.

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Abstract:
Dans cette thèse nous nous intéressons à la mesure de dépendance sous des modèles de copules. Nous y traitons trois problèmes : la mesure d’association dans le cas bidimensionnel en présence de seuils de détection, la mesure d’association pour des données en grappes et la mesure d’association pour des données hiérarchiques. Le premier problème, indépendant des deux autres, concerne la mesure d’association entre deux variables sujettes à une censure à gauche fixe due à l’existence de seuils de détection. Nous définissons une version conditionnelle du tau de Kendall permettant de mesurer l’assoc
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Tounkara, Fode. "Modèles de copules Archimédiennes pour données de Bernoulli corrélées." Doctoral thesis, Université Laval, 2015. http://hdl.handle.net/20.500.11794/26528.

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Abstract:
Cette thèse introduit et explore une nouvelle classe de modèles probabilistes pour des données de Bernoulli échangeables en forme de grappe. Dans ces modèles, la probabilité conditionnelle de succès est une fonction de la probabilité marginale de succès et d’un effet aléatoire positif spécifique à chaque grappe. La distribution de l’effet aléatoire contient un paramètre d’association qui est estimé pour donner une mesure de la force de la dépendance résiduelle ignorée par les marges. Nous montrons que la transformée de Laplace de l’effet aléatoire est liée au générateur des modèles de copules
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Bargès, Mathieu. "Modèles de dépendance dans la théorie du risque." Phd thesis, Université Claude Bernard - Lyon I, 2010. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00736207.

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Abstract:
Initialement, la théorie du risque supposait l'indépendance entre les différentes variables aléatoires et autres paramètres intervenant dans la modélisation actuarielle. De nos jours, cette hypothèse d'indépendance est souvent relâchée afin de tenir compte de possibles interactions entre les différents éléments des modèles. Dans cette thèse, nous proposons d'introduire des modèles de dépendance pour différents aspects de la théorie du risque. Dans un premier temps, nous suggérons l'emploi des copules comme structure de dépendance. Nous abordons tout d'abord un problème d'allocation de capital
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Khadraoui, Lobna. "Sélection de copules archimédiennes dans un modèle semi-paramétrique." Master's thesis, Université Laval, 2018. http://hdl.handle.net/20.500.11794/30251.

Full text
Abstract:
Ce travail considère un modèle linéaire semi-paramétrique dont les erreurs sont modélisées par une copule choisie parmi la famille archimédienne ou bien la copule normale. La modélisation des erreurs par une copule apporte une flexibilité et permet de caractériser la structure de dépendance d’une manière simple et efficace. La simplicité réside dans le fait qu’un seul paramètre α contrôle le degré de dépendance présent dans les données. L’efficacité réside dans le fait que ce modèle semi-paramétrique permet de lever des hypothèses standards souvent rencontrées en statistique appliquée à savoir la n
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Monwanou, Mondji Herbert. "Estimation du paramètre d'une copule archimedienne en présence de censure dépendante." Master's thesis, Université Laval, 2016. http://hdl.handle.net/20.500.11794/26856.

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Abstract:
Les méthodes classiques d’analyse de survie notamment la méthode non paramétrique de Kaplan et Meier (1958) supposent l’indépendance entre les variables d’intérêt et de censure. Mais, cette hypothèse d’indépendance n’étant pas toujours soutenable, plusieurs auteurs ont élaboré des méthodes pour prendre en compte la dépendance. La plupart de ces méthodes émettent des hypothèses sur cette dépendance. Dans ce mémoire, nous avons proposé une méthode d’estimation de la dépendance en présence de censure dépendante qui utilise le copula-graphic estimator pour les copules archimédiennes (Rivest etWell
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Malinowski, Roman. "Uncertainty characterisation in stereophotogrammetry using satellite images." Electronic Thesis or Diss., Compiègne, 2024. http://www.theses.fr/2024COMP2842.

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Abstract:
Actuellement, les Modèles Numériques de Surface (MNS) sont nécessaires pour de nombreuses applications, telles que la gestion des ressources en eau, le suivi de la biomasse, l’évaluation des dommages causés par les catastrophes naturelles ou la planification urbaine. Les MNS peuvent principalement être produits par interférométrie Radar, photogrammétrie ou en utilisant des instruments LiDAR. Dans ce contexte, le CNES et Airbus préparent le lancement de la constellation de satellites CO3D afin d’assurer la production massive de MNS à haute résolution par photogrammétrie. Fournie avec le MNS, un
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Binois, Mickaël. "Uncertainty quantification on pareto fronts and high-dimensional strategies in bayesian optimization, with applications in multi-objective automotive design." Thesis, Saint-Etienne, EMSE, 2015. http://www.theses.fr/2015EMSE0805/document.

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Abstract:
Cette thèse traite de l’optimisation multiobjectif de fonctions coûteuses, aboutissant à laconstruction d’un front de Pareto représentant l’ensemble des compromis optimaux. En conception automobile, le budget d’évaluations est fortement limité par les temps de simulation numérique des phénomènes physiques considérés. Dans ce contexte, il est courant d’avoir recours à des « métamodèles » (ou modèles de modèles) des simulateurs numériques, en se basant notamment sur des processus gaussiens. Ils permettent d’ajouter séquentiellement des observations en conciliant recherche locale et exploration.
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Abdallah, Anas. "Modèles de dépendance hiérarchique pour l'évaluation des passifs et la tarification en actuariat." Doctoral thesis, Université Laval, 2016. http://hdl.handle.net/20.500.11794/27001.

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Abstract:
Dans cette thèse on s’intéresse à la modélisation de la dépendance entre les risques en assurance non-vie, plus particulièrement dans le cadre des méthodes de provisionnement et en tarification. On expose le contexte actuel et les enjeux liés à la modélisation de la dépendance et l’importance d’une telle approche avec l’avènement des nouvelles normes et exigences des organismes réglementaires quant à la solvabilité des compagnies d’assurances générales. Récemment, Shi et Frees (2011) suggère d’incorporer la dépendance entre deux lignes d’affaires à travers une copule bivariée qui capture la dé
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Derien, Anthony. "Solvabilité 2 : une réelle avancée ?" Phd thesis, Université Claude Bernard - Lyon I, 2010. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00733700.

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Abstract:
Les futures normes de solvabilité pour l'industrie de l'assurance, Solvabilité 2, ont pour buts d'améliorer la gestion des risques au travers de l'identification de différentes classes et modules de risque, et en autorisant les compagnies à utiliser des modèles internes pour estimer leur capital réglementaire. La formule standard définit ce capital comme étant égal à une VaR à 99.5% sur un horizon d'un an pour chaque module de risque. Puis, à chaque niveau de consolidation intermédiaire, les différentes VaR sont agrégées au travers d'une matrice de corrélation. Plusieurs problèmes apparaissent
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Pougaza, Doriano-Boris. "Utilisation de la notion de copule en tomographie." Phd thesis, Université Paris Sud - Paris XI, 2011. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00684637.

Full text
Abstract:
Cette thèse porte sur le lien entre la tomographie et la notion de copule. La tomographie à rayons X consiste à (re)construire la structure cachée d'un objet (une densité de matière, la distribution d'une quantité physique, ou une densité de loi conjointe) à partir de certaines données obtenues ou mesurées de l'objet (les projections, les radiographies, les densités marginales). Le lien entre les mesures et l'objet se modélise mathématiquement par la Transformée à Rayons X ou la Transformée de Radon. Par exemple, dans les problèmes d'imagerie en géométrie parallèle, lorsqu'on a seulement deux
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Gribkova, Svetlana. "Contributions à l'inférence statistique en présence de censure multivariée." Thesis, Paris 6, 2014. http://www.theses.fr/2014PA066178/document.

Full text
Abstract:
L'objectif de cette thèse est d'explorer plusieurs approches pour l'étude des données censurées multivariées, à savoir l'estimation non paramétrique de la fonction de répartition jointe, la modélisation de dépendance par les modèles de copules et l'étude exploratoire par des méthodes de clustering. Le Chapitre 1 introduit le contexte général de cette thèse ainsi que ses contributions. Le Chapitre 2 est consacré à l'estimation de la distribution jointe des deux variables censurées dans le cadre d'un modèle de durée simplifié où la différence entre deux variables de censure est observée. Un nouv
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Ben, Hadj Fredj Mejdi. "Les déterminants macro-économiques et financiers de l'efficience bancaire de pays émergents : cas de la Tunisie." Thesis, Tours, 2016. http://www.theses.fr/2016TOUR1005.

Full text
Abstract:
Notre objectif de ce travail est d’étudier l’efficience du marché financier tunisien avant et après la révolution de Jasmin de 2011 et de déterminer les facteurs macroéconomiques et financiers qui influencent le score d’efficience de ce marché. Notre méthodologie consiste à utiliser dans un premier temps le modèle GARCH multivarié pour estimer le coefficient de corrélation entre les rendements du marché et ceux des différentes banques et le coefficient Béta. Comme ce modèle suppose des résidus qui suivent la loi normale multivariée qui est une hypothèse non vérifiée dans la pratique, nous allo
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Le, Faou Yohann. "Contributions à la modélisation des données de durée en présence de censure : application à l'étude des résiliations de contrats d'assurance santé." Thesis, Sorbonne université, 2019. http://www.theses.fr/2019SORUS527.

Full text
Abstract:
Dans cette thèse, nous nous intéressons aux modèles de durée dans le contexte de la modélisation des durées de résiliation de contrats d’assurance santé. Identifié dès le 17ème siècle et les études de Graunt J. (1662) sur la mortalité, le biais induit par la censure des données de durée observées dans ce contexte doit être corrigé par les modèles statistiques utilisés. À travers la problématique de la mesure de la dépendance entre deux durées successives, et la problématique de la prédiction de la durée de résiliation d’un contrat d'assurance, nous étudions les propriétés théoriques et pratiqu
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Faugeras, Olivier Paul. "Contributions à la prévision statistique." Paris 6, 2008. http://www.theses.fr/2008PA066436.

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Ben, Abdallah Nadia. "Modeling sea-level rise uncertainties for coastal defence adaptation using belief functions." Thesis, Compiègne, 2014. http://www.theses.fr/2014COMP1616.

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Abstract:
L’adaptation côtière est un impératif pour faire face à l’élévation du niveau marin,conséquence directe du réchauffement climatique. Cependant, la mise en place d’actions et de stratégies est souvent entravée par la présence de diverses et importantes incertitudes lors de l’estimation des aléas et risques futurs. Ces incertitudes peuvent être dues à une connaissance limitée (de l’élévation du niveau marin futur par exemple) ou à la variabilité naturelle de certaines variables (les conditions de mer extrêmes). La prise en compte des incertitudes dans la chaîne d’évaluation des risques est essen
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Deschatre, Thomas. "Dependence modeling between continuous time stochastic processes : an application to electricity markets modeling and risk management." Thesis, Paris Sciences et Lettres (ComUE), 2017. http://www.theses.fr/2017PSLED034/document.

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Abstract:
Cette thèse traite de problèmes de dépendance entre processus stochastiques en temps continu. Ces résultats sont appliqués à la modélisation et à la gestion des risques des marchés de l'électricité.Dans une première partie, de nouvelles copules sont établies pour modéliser la dépendance entre deux mouvements Browniens et contrôler la distribution de leur différence. On montre que la classe des copules admissibles pour les Browniens contient des copules asymétriques. Avec ces copules, la fonction de survie de la différence des deux Browniens est plus élevée dans sa partie positive qu'avec une d
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Zheng, Ce. "Impulsive and dependent interference in IoT networks." Thesis, Lille 1, 2020. http://www.theses.fr/2020LIL1I064.

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Abstract:
Le nombre de dispositifs dans l’Internet des objets (IoT) communiquant sans fil est en rapide augmentation et devrait continuer à croître dans les années à venir. Pour soutenir cette connectivité massive, un certain nombre de nouvelles technologies, collectivement connu sous le nom de Low Power Wide Area Network (LPWAN), ont été développées. Le nombre de transmission des objets dans les LPWANs est limitée par les contraintes de duty cycle qui fixe la proportion de temps d’occupation d’une ressource radio. Pour des réseaux sans fil coexistant dans une même zone géographique et utilisant les mêm
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Iacopini, Matteo. "Essays on econometric modelling of temporal networks." Thesis, Paris 1, 2018. http://www.theses.fr/2018PA01E058/document.

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Abstract:
La théorie des graphes a longtemps été étudiée en mathématiques et en probabilité en tant qu’outil pour décrire la dépendance entre les nœuds. Cependant, ce n’est que récemment qu’elle a été mise en œuvre sur des données, donnant naissance à l’analyse statistique des réseaux réels.La topologie des réseaux économiques et financiers est remarquablement complexe: elle n’est généralement pas observée, et elle nécessite ainsi des procédures inférentielles adéquates pour son estimation, d’ailleurs non seulement les nœuds, mais la structure de la dépendance elle-même évolue dans le temps. Des outils
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Dubecq, Simon. "Stress-Test Exercises and the Pricing of Very Long-Term Bonds." Phd thesis, Université Paris Dauphine - Paris IX, 2013. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00871760.

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Abstract:
In the first part of this thesis, we introduce a new methodology for stress-test exercises. Our approach allows to consider richer stress-test exercises, which assess the impact of a modification of the whole distribution of asset prices' factors, rather than focusing as the common practices on a single realization of these factors, and take into account the potential reaction to the shock of the portfolio manager. The second part of the thesis is devoted to the pricing of bonds with very long-term time-to-maturity (more than ten years). Modeling the volatility of very long-term rates is a cha
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Ajavon, Ayi. "Sur les prolongements de sous-copules." Thèse, 2015. http://hdl.handle.net/1866/11969.

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Abstract:
L’objet du travail est d’étudier les prolongements de sous-copules. Un cas important de l’utilisation de tels prolongements est l’estimation non paramétrique d’une copule par le lissage d’une sous-copule (la copule empirique). Lorsque l’estimateur obtenu est une copule, cet estimateur est un prolongement de la souscopule. La thèse présente au chapitre 2 la construction et la convergence uniforme d’un estimateur bona fide d’une copule ou d’une densité de copule. Cet estimateur est un prolongement de type copule empirique basé sur le lissage par le produit tensoriel de fonctions de répart
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Pham, David. "Densités de copules archimédiennes hiérarchiques." Thèse, 2012. http://hdl.handle.net/1866/8529.

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Abstract:
Les copulas archimédiennes hiérarchiques ont récemment gagné en intérêt puisqu’elles généralisent la famille de copules archimédiennes, car elles introduisent une asymétrie partielle. Des algorithmes d’échantillonnages et des méthodes ont largement été développés pour de telles copules. Néanmoins, concernant l’estimation par maximum de vraisemblance et les tests d’adéquations, il est important d’avoir à disposition la densité de ces variables aléatoires. Ce travail remplie ce manque. Après une courte introduction aux copules et aux copules archimédiennes hiérarchiques, une équation générale su
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Ndoye, Babacar. "Étude de la puissance de tests de symétrie radiale pour copules multidimensionnelles sous de la dépendance de type Fisher." Thèse, 2020. http://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/9423/1/eprint9423.pdf.

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Simard, Clarence. "Modélisation du carnet d'ordres limites et prévision de séries temporelles." Thèse, 2014. http://hdl.handle.net/1866/11670.

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Abstract:
Le contenu de cette thèse est divisé de la façon suivante. Après un premier chapitre d’introduction, le Chapitre 2 est consacré à introduire aussi simplement que possible certaines des théories qui seront utilisées dans les deux premiers articles. Dans un premier temps, nous discuterons des points importants pour la construction de l’intégrale stochastique par rapport aux semimartingales avec paramètre spatial. Ensuite, nous décrirons les principaux résultats de la théorie de l’évaluation en monde neutre au risque et, finalement, nous donnerons une brève description d’une méthode d’opti
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Bouvier, Pierre. "Application des copules à la finance de marché." Thèse, 2010. http://www.archipel.uqam.ca/2765/1/D1897.pdf.

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Abstract:
L'objectif de la thèse est de montrer l'importance et l'utilité de la théorie mathématique que les copules apportent à la finance de marché. La motivation première de ces applications réside dans le fait que les comportements des rendements conjoints des marchés financiers s'éloignent de la normalité. Ainsi les méthodes statistiques traditionnelles, reposant sur cette hypothèse, ne peuvent pas être appliquées à la finance de marché. Dans cc document, avec l'aide des copules nous apportons un éclairage nouveau sur les comportements conjoints et des mesures de corrélations entre les marchés. Le
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