Relevant bibliographies by topics / Copules paramétriques / Dissertations / Theses
To see the other types of publications on this topic, follow the link: Copules paramétriques.

Dissertations / Theses on the topic 'Copules paramétriques'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2021
Last updated: 14 February 2022

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 15 dissertations / theses for your research on the topic 'Copules paramétriques.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse dissertations / theses on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

Fontaine, Charles. "Utilisation de copules paramétriques en présence de données observationnelles : cadre théorique et modélisations." Thesis, Montpellier, 2016. http://www.theses.fr/2016MONTT009/document.

Full text
Abstract:
Les études observationnelles (non-randomisées) sont principalement constituées de données ayant des particularités qui sont en fait contraignantes dans un cadre statistique classique. En effet, dans ce type d'études, les données sont rarement continues, complètes et indépendantes du bras thérapeutique dans lequel les observations se situent. Cette thèse aborde l'utilisation d'un outil statistique paramétrique fondé sur la dépendance entre les données à travers plusieurs scénarios liés aux études observationnelles. En effet, grâce au théorème de Sklar (1959), les copules paramétriques sont deve
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Camirand, Lemyre Félix. "Sur des estimateurs et des tests non-paramétriques pour des distributions et copules conditionnelles." Thèse, Université de Sherbrooke, 2016. http://hdl.handle.net/11143/9517.

Full text
Abstract:
Pour modéliser un vecteur aléatoire en présence d'une co-variable, on peut d'abord faire appel à la fonction de répartition conditionnelle. En effet, cette dernière contient toute l'information ayant trait au comportement du vecteur étant donné une valeur prise par la co-variable. Il peut aussi être commode de séparer l'étude du comportement conjoint du vecteur de celle du comportement individuel de chacune de ses composantes. Pour ce faire, on utilise la copule conditionnelle, qui caractérise complètement la dépendance conditionnelle régissant les différentes associations entre les variables.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Kadi, Nabil. "Estimation non-paramétrique de la distribution et densité de copules." Mémoire, Université de Sherbrooke, 2014. http://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/135.

Full text
Abstract:
Les copules représentent un outil innovant pour modéliser la structure de dépendance de plusieurs variables aléatoires. Introduites par Sklar [1959] pour résoudre un problème de probabilité énoncé par Maurice Fréchet, les copules deviennent essentielles à l'appréhension de nombreux domaines d'application tels que l'hydrologie (Salvadori, De Michele, Kottegoda, et Rosso [2007]), les sciences actuarielles (Frees et Valdez [1998]), ou la finance (Cherubini, Vecchiato, et Luciano [2004]; Mc-Neil, Frey, et Embrechts [2005]). Le grand intérêt est qu'elles fournissent des expressions relativement
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Khadraoui, Lobna. "Sélection de copules archimédiennes dans un modèle semi-paramétrique." Master's thesis, Université Laval, 2018. http://hdl.handle.net/20.500.11794/30251.

Full text
Abstract:
Ce travail considère un modèle linéaire semi-paramétrique dont les erreurs sont modélisées par une copule choisie parmi la famille archimédienne ou bien la copule normale. La modélisation des erreurs par une copule apporte une flexibilité et permet de caractériser la structure de dépendance d’une manière simple et efficace. La simplicité réside dans le fait qu’un seul paramètre α contrôle le degré de dépendance présent dans les données. L’efficacité réside dans le fait que ce modèle semi-paramétrique permet de lever des hypothèses standards souvent rencontrées en statistique appliquée à savoir la n
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Rohmer, Tom. "Deux tests de détection de rupture dans la copule d'observations multivariées." Thèse, Université de Sherbrooke, 2014. http://hdl.handle.net/11143/5933.

Full text
Abstract:
Résumé : Il est bien connu que les lois marginales d'un vecteur aléatoire ne suffisent pas à caractériser sa distribution. Lorsque les lois marginales du vecteur aléatoire sont continues, le théorème de Sklar garantit l'existence et l'unicité d'une fonction appelée copule, caractérisant la dépendance entre les composantes du vecteur. La loi du vecteur aléatoire est parfaitement définie par la donnée des lois marginales et de la copule. Dans ce travail de thèse, nous proposons deux tests non paramétriques de détection de ruptures dans la distribution d’observations multivariées, particulièremen
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Fischer, Richard. "Modélisation de la dépendance pour des statistiques d'ordre et estimation non-paramétrique." Thesis, Paris Est, 2016. http://www.theses.fr/2016PESC1039/document.

Full text
Abstract:
Dans cette thèse, on considère la modélisation de la loi jointe des statistiques d'ordre, c.à.d. des vecteurs aléatoires avec des composantes ordonnées presque sûrement. La première partie est dédiée à la modélisation probabiliste des statistiques d'ordre d'entropie maximale à marginales fixées. Les marginales étant fixées, la caractérisation de la loi jointe revient à considérer la copule associée. Dans le Chapitre 2, on présente un résultat auxiliaire sur les copules d'entropie maximale à diagonale fixée. Une condition nécessaire et suffisante est donnée pour l'existence d'une telle copule,
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Fortier, Steven. "Estimation du biais de la copule conditionnelle pour un test d'indépendance conditionnelle." Mémoire, Université de Sherbrooke, 2015. http://hdl.handle.net/11143/7518.

Full text
Abstract:
Ce mémoire traite principalement de deux thèmes : l'estimation de la dérivée de la fonction de répartition conditionnelle et la construction d'un test d'indépendance basé sur la copule conditionnelle utilisant notre estimateur. Dans le premier chapitre, on fait une brève introduction aux méthodes d'estimation non paramétriques de la fonction de répartition conditionnelle et de la copule conditionnelle. Par la suite, on présente un estimateur de la dérivée de la fonction de répartition conditionnelle nous permettant d'estimer le biais du processus de copule conditionnelle présenté dans le Chapi
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Belalia, Mohamed. "Estimation et inférence non paramétriques basées sur les polynômes de Bernstein." Thèse, Université de Sherbrooke, 2016. http://hdl.handle.net/11143/8558.

Full text
Abstract:
Dans la première partie de cette thèse, nous avons proposé des tests non paramétriques d'indépendance entre des variables aléatoires continues. Les tests proposés sont basés sur la fonction de copule empirique de Bernstein et la fonction de densité de copule de Bernstein. La deuxième partie, nous avons abordé le problème de l’estimation non paramétrique de la fonction de densité de probabilité conditionnelle et la fonction de répartition conditionnelle basée sur une représentation polynomiale de Bernstein. Les estimateurs proposés ont été utilisés pour estimer la fonction de régression et la f
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Faugeras, Olivier P. "Contributions à la prévision statistique." Phd thesis, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2008. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00370418.

Full text
Abstract:
Dans une première partie, on s'intéresse à la prévision d'une valeur future, non observée, d'un processus stochastique dont la loi est indexée par un paramètre inconnu, à partir des données passées de sa trajectoire. Plus précisément, on montre sur un modèle additif de régression comment on peut découpler, par un dispositif de séparation temporelle, le problème d'estimation du paramètre inconnu de celui du calcul du prédicteur probabiliste, pour obtenir un prédicteur statistique dont on étudie les propriétés de convergence asymptotiques.<br>Dans une seconde partie, on cherche à prédire, au sen
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Faugeras, Olivier Paul. "Contributions à la prévision statistique." Paris 6, 2008. http://www.theses.fr/2008PA066436.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
11

Ayari, Samia. "Nonparametric estimation of the dependence function for multivariate extreme value distributions." Thesis, Aix-Marseille, 2016. http://www.theses.fr/2016AIXM4078.

Full text
Abstract:
Dans cette thèse, nous abordons l'estimation non paramétrique de la fonction de dépendance des distributions multivariées à valeurs extrêmes. Dans une première partie, on adopte l’hypothèse classique stipulant que les variables aléatoires sont indépendantes et identiquement distribuées (i.i.d). Plusieurs estimateurs non paramétriques sont comparés pour une fonction de dépendance trivariée de type logistique dans deux différents cas. Dans le premier cas, on suppose que les fonctions marginales sont des distributions généralisées à valeurs extrêmes. La distribution marginale est remplacée par la
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
12

Bonhomme, Stéphane. "Inégalité, mobilité et hétérogénéité sur le marché du travail : Contribution Empiriques et Méthodiques." Phd thesis, Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, 2006. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00163065.

Full text
Abstract:
Ce travail rassemble quatre essais consacrés à l'étude de l'hétérogénéité et des dynamiques individuelles sur le marché du travail. Le premier chapitre met en évidence le lien entre mobilité (inertie) et le degré de persistance des inégalités. Nous employons une méthode statistique simple et originale pour étudier les trajectoires individuelles de salaires, et l'appliquons à des données françaises couvrant la période 1990-2002. Nous trouvons que la récession du début des années 1990 a été associée à une augmentation des inégalités longitudinales.<br />Dans le deuxième chapitre nous étudions l'
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
13

Deschatre, Thomas. "Dependence modeling between continuous time stochastic processes : an application to electricity markets modeling and risk management." Thesis, Paris Sciences et Lettres (ComUE), 2017. http://www.theses.fr/2017PSLED034/document.

Full text
Abstract:
Cette thèse traite de problèmes de dépendance entre processus stochastiques en temps continu. Ces résultats sont appliqués à la modélisation et à la gestion des risques des marchés de l'électricité.Dans une première partie, de nouvelles copules sont établies pour modéliser la dépendance entre deux mouvements Browniens et contrôler la distribution de leur différence. On montre que la classe des copules admissibles pour les Browniens contient des copules asymétriques. Avec ces copules, la fonction de survie de la différence des deux Browniens est plus élevée dans sa partie positive qu'avec une d
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
14

Guillotte, Simon. "Estimation bayésienne nonparamétrique de copules." Thèse, 2008. http://hdl.handle.net/1866/6538.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
15

Cissé, Mamadou Lamine. "De nouveaux estimateurs semi-paramétriques de l'indice de dépendance extrême de queue." Thèse, 2020. http://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/9410/1/eprint9410.pdf.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography