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Dissertations / Theses on the topic 'Copules (Statistique mathématique)'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2021
Last updated: 2 March 2023

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1

L'Moudden, Aziz. "Une généralisation de la copule de Khoudraji : copules engendrées par des fonctions complètement monotones." Master's thesis, Université Laval, 2011. http://hdl.handle.net/20.500.11794/22659.

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Abstract:
La copule de Abdelhaq Khoudraji permet de décrire complètement le lien de dépendance qui unit deux variables aléatoires continues. Ce mémoire présente une nouvelle copule basée sur les copules de Khoudraji mais avec plus de propriétés. On a étendu les copules de Khoudraji à des cas multidimen-sionnels tout en proposant quelques exemples. Des simulations ont été introduites dans le but de mieux visualiser ces nouvelles classes de copules. Finalement, des applications ont été réalisées afin de mettre en oeuvre les nouvelles copules trouvées.
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Romdhani, Héla. "Mesures d'association pour des modèles de copules multidimensionnelles." Doctoral thesis, Université Laval, 2013. http://hdl.handle.net/20.500.11794/24916.

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Abstract:
Dans cette thèse nous nous intéressons à la mesure de dépendance sous des modèles de copules. Nous y traitons trois problèmes : la mesure d’association dans le cas bidimensionnel en présence de seuils de détection, la mesure d’association pour des données en grappes et la mesure d’association pour des données hiérarchiques. Le premier problème, indépendant des deux autres, concerne la mesure d’association entre deux variables sujettes à une censure à gauche fixe due à l’existence de seuils de détection. Nous définissons une version conditionnelle du tau de Kendall permettant de mesurer l’assoc
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Khadraoui, Lobna. "Sélection de copules archimédiennes dans un modèle semi-paramétrique." Master's thesis, Université Laval, 2018. http://hdl.handle.net/20.500.11794/30251.

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Abstract:
Ce travail considère un modèle linéaire semi-paramétrique dont les erreurs sont modélisées par une copule choisie parmi la famille archimédienne ou bien la copule normale. La modélisation des erreurs par une copule apporte une flexibilité et permet de caractériser la structure de dépendance d’une manière simple et efficace. La simplicité réside dans le fait qu’un seul paramètre α contrôle le degré de dépendance présent dans les données. L’efficacité réside dans le fait que ce modèle semi-paramétrique permet de lever des hypothèses standards souvent rencontrées en statistique appliquée à savoir la n
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4

Desbois-Bédard, Laurence. "Génération de données synthétiques pour des variables continues : étude de différentes méthodes utilisant les copules." Master's thesis, Université Laval, 2017. http://hdl.handle.net/20.500.11794/27748.

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Abstract:
L’intérêt des agences statistiques à permettre l’accès aux microdonnées d’enquête est grandissant. À cette fin, plusieurs méthodes permettant de publier les microdonnées tout en protégeant la confidentialité des répondants ont été proposées ; ce mémoire se penche sur l’une d’entre-elles : la génération de données synthétiques. Deux approches sont présentées, GADP et C-GADP, et une nouvelle est proposée. La méthode GADP suppose que les variables des données originales et synthétiques sont de loi normale, alors que la méthode C-GADP suppose qu’elles sont jointes par une copule normale. La nouvel
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Ben, Ghorbal Noomen. "Étude de certaines mesures d'association multivariées et d'un test de dépendance extrémale fondés sur les rangs." Thesis, Université Laval, 2010. http://www.theses.ulaval.ca/2010/27602/27602.pdf.

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6

Bourdeau-Brien, Michaël. "Les copules en finance : analyse qualitative et quantitative de l'expansion de cette théorie." Master's thesis, Université Laval, 2007. http://hdl.handle.net/20.500.11794/19266.

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7

Tounkara, Fode. "Modèles de copules Archimédiennes pour données de Bernoulli corrélées." Doctoral thesis, Université Laval, 2015. http://hdl.handle.net/20.500.11794/26528.

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Abstract:
Cette thèse introduit et explore une nouvelle classe de modèles probabilistes pour des données de Bernoulli échangeables en forme de grappe. Dans ces modèles, la probabilité conditionnelle de succès est une fonction de la probabilité marginale de succès et d’un effet aléatoire positif spécifique à chaque grappe. La distribution de l’effet aléatoire contient un paramètre d’association qui est estimé pour donner une mesure de la force de la dépendance résiduelle ignorée par les marges. Nous montrons que la transformée de Laplace de l’effet aléatoire est liée au générateur des modèles de copules
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Monwanou, Mondji Herbert. "Estimation du paramètre d'une copule archimedienne en présence de censure dépendante." Master's thesis, Université Laval, 2016. http://hdl.handle.net/20.500.11794/26856.

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Abstract:
Les méthodes classiques d’analyse de survie notamment la méthode non paramétrique de Kaplan et Meier (1958) supposent l’indépendance entre les variables d’intérêt et de censure. Mais, cette hypothèse d’indépendance n’étant pas toujours soutenable, plusieurs auteurs ont élaboré des méthodes pour prendre en compte la dépendance. La plupart de ces méthodes émettent des hypothèses sur cette dépendance. Dans ce mémoire, nous avons proposé une méthode d’estimation de la dépendance en présence de censure dépendante qui utilise le copula-graphic estimator pour les copules archimédiennes (Rivest etWell
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Marri, Fouad. "Évaluation des mesures de ruine dans le cadre de modèles avancés de risque." Thesis, Université Laval, 2009. http://www.theses.ulaval.ca/2009/26001/26001.pdf.

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10

Veilleux, Dery. "Modèles de dépendance avec copule Archimédienne : fondements basés sur la construction par mélange, méthodes de calcul et applications." Master's thesis, Université Laval, 2018. http://hdl.handle.net/20.500.11794/33039.

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Abstract:
Le domaine de l’assurance est basé sur la loi des grands nombres, un théorème stipulant que les caractéristiques statistiques d’un échantillon aléatoire suffisamment grand convergent vers les caractéristiques de la population complète. Les compagnies d’assurance se basent sur ce principe afin d’évaluer le risque associé aux évènements assurés. Cependant, l’introduction d’une relation de dépendance entre les éléments de l’échantillon aléatoire peut changer drastiquement le profil de risque d’un échantillon par rapport à la population entière. Il est donc crucial de considérer l’effet de la dépe
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Toupin, Marie-Hélène. "La copule khi-carré et son utilisation en statistique spatiale et pour la modélisation de données multidimensionnelles." Doctoral thesis, Université Laval, 2017. http://hdl.handle.net/20.500.11794/27977.

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Abstract:
Cette thèse étudie les propriétés des copules appartenant à la famille khi-carré. Il s’agit d’une généralisation des copules normales multidimensionnelles obtenue en élevant au carré les composantes d’un vecteur de variables aléatoires normales. Ces copules sont indicées par une matrice de corrélation et par un paramètre de forme. Cette thèse montre comment cette famille de copules peut être utilisée pour faire de l’interpolation spatiale et pour modéliser des données multidimensionnelles. Dans un premier temps, l’utilité de cette classe de structures de dépendance est démontrée par le biais d
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Abdallah, Anas. "Modèles de dépendance hiérarchique pour l'évaluation des passifs et la tarification en actuariat." Doctoral thesis, Université Laval, 2016. http://hdl.handle.net/20.500.11794/27001.

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Abstract:
Dans cette thèse on s’intéresse à la modélisation de la dépendance entre les risques en assurance non-vie, plus particulièrement dans le cadre des méthodes de provisionnement et en tarification. On expose le contexte actuel et les enjeux liés à la modélisation de la dépendance et l’importance d’une telle approche avec l’avènement des nouvelles normes et exigences des organismes réglementaires quant à la solvabilité des compagnies d’assurances générales. Récemment, Shi et Frees (2011) suggère d’incorporer la dépendance entre deux lignes d’affaires à travers une copule bivariée qui capture la dé
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Beaudoin, David. "Estimation de la dépendance et choix de modèles pour des données bivariées sujettes à censure et à troncation." Thesis, Université Laval, 2007. http://www.theses.ulaval.ca/2007/24621/24621.pdf.

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Mtalai, Itre. "Modélisation de la dépendance à l'aide des mélanges communs et applications en actuariat." Doctoral thesis, Université Laval, 2018. http://hdl.handle.net/20.500.11794/32983.

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Abstract:
Tableau d'honneur de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, 2018-2019<br>La modélisation de la dépendance entre les risques pour un portefeuille d’une assurance ou d’une entité financière est devenue de plus en plus importante pour la solvabilité des institutions financières et l’examen de solvabilité dynamique et l’analyse financière dynamique des compagnies d’assurance. L’hypothèse d’indépendance entre les risques est parfois réaliste et facilite l’évaluation, l’agrégation et l’allocation des risques. Cependant, dans la majorité des cas, les risques individuels sont influencés
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Binois, Mickaël. "Uncertainty quantification on pareto fronts and high-dimensional strategies in bayesian optimization, with applications in multi-objective automotive design." Thesis, Saint-Etienne, EMSE, 2015. http://www.theses.fr/2015EMSE0805/document.

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Abstract:
Cette thèse traite de l’optimisation multiobjectif de fonctions coûteuses, aboutissant à laconstruction d’un front de Pareto représentant l’ensemble des compromis optimaux. En conception automobile, le budget d’évaluations est fortement limité par les temps de simulation numérique des phénomènes physiques considérés. Dans ce contexte, il est courant d’avoir recours à des « métamodèles » (ou modèles de modèles) des simulateurs numériques, en se basant notamment sur des processus gaussiens. Ils permettent d’ajouter séquentiellement des observations en conciliant recherche locale et exploration.
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Chicheportiche, Rémy. "Dépendances non linéaires en finance." Phd thesis, Ecole Centrale Paris, 2013. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01003349.

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Abstract:
La thèse est composée de trois parties. La partie I introduit les outils mathématiques et statistiques appropriés pour l'étude des dépendances, ainsi que des tests statistiques d'adéquation pour des distributions de probabilité empiriques. Je propose deux extensions des tests usuels lorsque de la dépendance est présente dans les données, et lorsque la distribution des observations a des queues larges. Le contenu financier de la thèse commence à la partie II. J'y présente mes travaux concernant les dépendances transversales entre les séries chronologiques de rendements journaliers d'actions, c'
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Gribkova, Svetlana. "Contributions à l'inférence statistique en présence de censure multivariée." Thesis, Paris 6, 2014. http://www.theses.fr/2014PA066178/document.

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Abstract:
L'objectif de cette thèse est d'explorer plusieurs approches pour l'étude des données censurées multivariées, à savoir l'estimation non paramétrique de la fonction de répartition jointe, la modélisation de dépendance par les modèles de copules et l'étude exploratoire par des méthodes de clustering. Le Chapitre 1 introduit le contexte général de cette thèse ainsi que ses contributions. Le Chapitre 2 est consacré à l'estimation de la distribution jointe des deux variables censurées dans le cadre d'un modèle de durée simplifié où la différence entre deux variables de censure est observée. Un nouv
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Faugeras, Olivier Paul. "Contributions à la prévision statistique." Paris 6, 2008. http://www.theses.fr/2008PA066436.

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Chatelain, Simon. "Modélisation de la dépendance entre pré-extrêmes." Thesis, Lyon, 2019. http://www.theses.fr/2019LYSE1267.

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Abstract:
Le comportement extrême joint entre variables aléatoires revêt un intérêt particulier dans de nombreuses applications des sciences de l’environnement, de la finance, de l’assurance ou encore de la gestion du risque. Par exemple, ce comportement joue un rôle central dans l’évaluation des risques de catastrophes naturelles. Une erreur de spécification de la dépendance entre des variables aléatoires peut engendrer une sous-estimation dangereuse du risque, en particulier au niveau extrême. Le premier objectif de cette thèse est de développer des techniques d’inférence pour les copules Archimax. Ce
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Ben, Abdallah Nadia. "Modeling sea-level rise uncertainties for coastal defence adaptation using belief functions." Thesis, Compiègne, 2014. http://www.theses.fr/2014COMP1616.

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Abstract:
L’adaptation côtière est un impératif pour faire face à l’élévation du niveau marin,conséquence directe du réchauffement climatique. Cependant, la mise en place d’actions et de stratégies est souvent entravée par la présence de diverses et importantes incertitudes lors de l’estimation des aléas et risques futurs. Ces incertitudes peuvent être dues à une connaissance limitée (de l’élévation du niveau marin futur par exemple) ou à la variabilité naturelle de certaines variables (les conditions de mer extrêmes). La prise en compte des incertitudes dans la chaîne d’évaluation des risques est essen
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Albardan, Mahmoud. "Combinaison robuste à la dépendance entre classifieurs dans un contexte d’apprentissage décentralisé." Thesis, Lille 1, 2018. http://www.theses.fr/2018LIL1I050/document.

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Abstract:
L’apprentissage automatique est un domaine en forte croissance à la fois dans le nombre de méthodes employées mais aussi dans le nombre de base de données mises à disposition des utilisateurs. La classification, qui est une tâche qui peut être abordée par l’apprentissage artificiel, est ainsi affectée par ce changement. La présence d’un grand nombre d’algorithmes de classification incite alors à créer des systèmes globaux −basés sur des comités de classifieurs− dont le but est de donner des solutions plus efficaces pour les problèmes de classification complexes. Pour cette raison, on traite da
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Benoumechiara, Nazih. "Traitement de la dépendance en analyse de sensibilité pour la fiabilité industrielle." Thesis, Sorbonne université, 2019. http://www.theses.fr/2019SORUS047.

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Abstract:
Les études de fiabilité des structures ont recours à des approches probabilistes permettant de quantifier le risque qu'un événement accidentel se produise. La dépendance entre les variables aléatoires d'entrée d'un modèle peut avoir un impact significatif sur les résultats de l'étude de sureté. Cette thèse apporte une contribution au traitement de la dépendance en fiabilité des structures. Les deux principaux thèmes traités dans ce document sont, d'une part, l'analyse de sensibilité pour variables dépendantes lorsque la dépendance est connue et, d'autre part, l'évaluation d'un risque de fiabil
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Iacopini, Matteo. "Essays on econometric modelling of temporal networks." Thesis, Paris 1, 2018. http://www.theses.fr/2018PA01E058/document.

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Abstract:
La théorie des graphes a longtemps été étudiée en mathématiques et en probabilité en tant qu’outil pour décrire la dépendance entre les nœuds. Cependant, ce n’est que récemment qu’elle a été mise en œuvre sur des données, donnant naissance à l’analyse statistique des réseaux réels.La topologie des réseaux économiques et financiers est remarquablement complexe: elle n’est généralement pas observée, et elle nécessite ainsi des procédures inférentielles adéquates pour son estimation, d’ailleurs non seulement les nœuds, mais la structure de la dépendance elle-même évolue dans le temps. Des outils
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Pougaza, Doriano-Boris. "Utilisation de la notion de copule en tomographie." Phd thesis, Université Paris Sud - Paris XI, 2011. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00684637.

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Abstract:
Cette thèse porte sur le lien entre la tomographie et la notion de copule. La tomographie à rayons X consiste à (re)construire la structure cachée d'un objet (une densité de matière, la distribution d'une quantité physique, ou une densité de loi conjointe) à partir de certaines données obtenues ou mesurées de l'objet (les projections, les radiographies, les densités marginales). Le lien entre les mesures et l'objet se modélise mathématiquement par la Transformée à Rayons X ou la Transformée de Radon. Par exemple, dans les problèmes d'imagerie en géométrie parallèle, lorsqu'on a seulement deux
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Le, Faou Yohann. "Contributions à la modélisation des données de durée en présence de censure : application à l'étude des résiliations de contrats d'assurance santé." Thesis, Sorbonne université, 2019. http://www.theses.fr/2019SORUS527.

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Abstract:
Dans cette thèse, nous nous intéressons aux modèles de durée dans le contexte de la modélisation des durées de résiliation de contrats d’assurance santé. Identifié dès le 17ème siècle et les études de Graunt J. (1662) sur la mortalité, le biais induit par la censure des données de durée observées dans ce contexte doit être corrigé par les modèles statistiques utilisés. À travers la problématique de la mesure de la dépendance entre deux durées successives, et la problématique de la prédiction de la durée de résiliation d’un contrat d'assurance, nous étudions les propriétés théoriques et pratiqu
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Aleiyouka, Mohalilou. "Sur la dépendance des queues de distributions." Thesis, Normandie, 2018. http://www.theses.fr/2018NORMLH28/document.

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Abstract:
Pour modéliser de la dépendance entre plusieurs variables peut s'appuyer soit sur la corrélation entre les variables, soit sur d'autres mesures, qui déterminent la dépendance des queues de distributions.Dans cette thèse, nous nous intéressons à la dépendance des queues de distributions, en présentant quelques propriétés et résultats.Dans un premier temps, nous obtenons le coefficient de dépendance de queue pour la loi hyperbolique généralisée selon les différentes valeurs de paramètres de cette loi.Ensuite, nous exposons des propriétés et résultats du coefficient de dépendance extrémale dans l
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Bargès, Mathieu. "Modèles de dépendance dans la théorie du risque." Phd thesis, Université Claude Bernard - Lyon I, 2010. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00736207.

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Abstract:
Initialement, la théorie du risque supposait l'indépendance entre les différentes variables aléatoires et autres paramètres intervenant dans la modélisation actuarielle. De nos jours, cette hypothèse d'indépendance est souvent relâchée afin de tenir compte de possibles interactions entre les différents éléments des modèles. Dans cette thèse, nous proposons d'introduire des modèles de dépendance pour différents aspects de la théorie du risque. Dans un premier temps, nous suggérons l'emploi des copules comme structure de dépendance. Nous abordons tout d'abord un problème d'allocation de capital
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Deschatre, Thomas. "Dependence modeling between continuous time stochastic processes : an application to electricity markets modeling and risk management." Thesis, Paris Sciences et Lettres (ComUE), 2017. http://www.theses.fr/2017PSLED034/document.

Full text
Abstract:
Cette thèse traite de problèmes de dépendance entre processus stochastiques en temps continu. Ces résultats sont appliqués à la modélisation et à la gestion des risques des marchés de l'électricité.Dans une première partie, de nouvelles copules sont établies pour modéliser la dépendance entre deux mouvements Browniens et contrôler la distribution de leur différence. On montre que la classe des copules admissibles pour les Browniens contient des copules asymétriques. Avec ces copules, la fonction de survie de la différence des deux Browniens est plus élevée dans sa partie positive qu'avec une d
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Bouvier, Pierre. "Application des copules à la finance de marché." Thèse, 2010. http://www.archipel.uqam.ca/2765/1/D1897.pdf.

Full text
Abstract:
L'objectif de la thèse est de montrer l'importance et l'utilité de la théorie mathématique que les copules apportent à la finance de marché. La motivation première de ces applications réside dans le fait que les comportements des rendements conjoints des marchés financiers s'éloignent de la normalité. Ainsi les méthodes statistiques traditionnelles, reposant sur cette hypothèse, ne peuvent pas être appliquées à la finance de marché. Dans cc document, avec l'aide des copules nous apportons un éclairage nouveau sur les comportements conjoints et des mesures de corrélations entre les marchés. Le
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