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Academic literature on the topic 'Covid-19 ; rendement boursier ; volatilité'

Author: Grafiati

Published: 4 June 2025

Last updated: 1 August 2025

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Journal articles on the topic "Covid-19 ; rendement boursier ; volatilité"

1

Nabil, SIFOUH, and BAYOUD Sara. "Covid-19: quel impact sur le rendement et la volatilité du marché marocain des actions cotées?" International Journal of Business and Technology Studies And Research 3, no. 1 (2021): 9 pages. https://doi.org/10.5281/zenodo.4699287.

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Abstract:

<em>L’objet de cette recherche est d’examiner si en période de confinement généralisé, le rendement boursier avait une relation avec l’évolution de la situation pandémique du Covid-19 au Maroc, et si la volatilité du rendement de l’indice de référence de la bourse des valeurs de Casablanca a été impactée par la crise sanitaire. Notre investigation comporte deux tests empiriques, dans le premier test, nous avons mené un test de causalité de Granger complété par

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2

Benbachir, Hajar, Mohammed El Massaadi, and Ouiame Benzizoun. "La volatilité du marché boursier marocain pendant la crise sanitaire COVID-19." International Journal of Research in Economics and Finance 1, no. 1 (2024): 13–24. https://doi.org/10.71420/ijref.v1i1.5.

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Abstract:

Les différentes mesures adoptées par les Organismes internationaux et nationaux dans le Monde entier en vue de contrecarrer les effets majeurs de l’épidémie de Covid-19 ont provoqué dans une grande échelle au déclenchement d’une crise économique et financière au niveau international ainsi qu’au niveau national. Ce papier visant l’étude et l’analyse de l’impact de cette fameuse crise pandémique (Crise sanitaire) sur le marché boursier marocain et montrer à quel point les décisions de confinement ont impacté négativement le rendement du marché boursier. Nous avons proposé une approche qui introd

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3

Hanene, EZZINE. "Impact de la pandémie COVID-19 sur la volatilité du marché boursier tunisien." International Journal of Business and Technology Studies and Research 6, no. 1 (2024): 9 pages. https://doi.org/10.5281/zenodo.11527410.

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Abstract:

<em>La propagation rapide de la pandémie COVID-19 a des impacts dramatiques sur les marchés financiers du monde entier, notamment sur la bourse tunisienne. Cette étude explique le comportement exceptionnel de la volatilité conditionnelle du rendement financier des indices Tunindex and Tunindex-20 avant et pendant la pandémie. Nous évaluons la volatilité condtionelle du rendement financier à partir des données quotidiennes sur la période allant du 02 Janvier 2017 au 31 Mars 2022. Plusieurs approches ont été prop

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4

Dalil, Yahya, Nabil Sifouh, and Taoufik Elhasnaoui. "Etude de la Validité du Modèle de Fama & French à Trois Facteurs en Contexte de Crise Sanitaire Liée à la Covid-19 : Cas du Marché Actions au Maroc." European Scientific Journal, ESJ 19, no. 13 (2023): 63. http://dx.doi.org/10.19044/esj.2023.v19n13p63.

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Abstract:

Le présent article entreprend de tester la validité du modèle de Fama & French à trois facteurs en contexte de crise sanitaire sur la bourse des valeurs de Casablanca, et cela à travers la sélection d’un panier des actions faisant la composition de l’indice MASI 20. L’étude s’étale de 2/1/2020 jusqu’au 31/12/2020. Le choix de la période s’explique par la forte volatilité qu’a connu le marché financier marocain pendant cette année (covid 19). D’après les résultats dénichés, il s’est avéré que le modèle à trois facteurs a montré une supériorité par rapport au modèle considérant uniquement le

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5

AMEZIANE, Karim, and Bouchra BENYACOUB. "La performance boursière islamique à l'ère de la crise de COVID19 : Etude empirique à l'aide du modèle GARCH." International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics 3, no. 2-2 (2022): 139–54. https://doi.org/10.5281/zenodo.6386944.

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Abstract:

L'investissement islamique (IS) ou investissement conforme à la charia (ICC) est un nouveau type d'investissement éthique apparu au XXe siècle comme option alternative pour les investisseurs ne désirant investir leurs fonds que dans les entreprises à activités respectant les directives édictées par leur religion islamique. Cependant, dans les recherches empiriques sur la croissance de ces actifs, la question de leur performance reste le point déterminant qui fait couler beaucoup d’encre. L’étude de la per

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6

ZEDDARI, Khadija, and BAKKOUCHI Mounir EL. "Les comptes comptables en normes IAS/IFRS face à la crise sanitaire : Cas du secteur bancaire marocain." October 30, 2021. https://doi.org/10.5281/zenodo.5628777.

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Abstract:

Après plus de 10 ans de la crise économique et financière, une crise sanitaire nommée Covid- 19 est arrivée mais cette fois ci le secteur financier n’est pas le déclencheur de crise comme celle des subprimes. Le secteur financier et en particulier le secteur bancaire est très sensible par son environnement et la notion de la juste valeur utilisée en normes IAS/IFRS pourra influencer les comptes comptables. Alors l’objectif de cet article est d’analyser l’impact de la crise sur le rendement des cours des banques cotées en bourse de Casablanca et de vérifier l’influ

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7

BENBACHIR, Hajar, and Ouiame BENZIZOUN. "Impact de la crise du covid-19 sur le secteur bancaire marocain." International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics, July 9, 2024. https://doi.org/10.5281/zenodo.12694670.

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Abstract:

<strong>Résumé  </strong> La crise sanitaire a gravement affecté la rentabilité des banques, tant durant la pandémie qu'après la diminution de ses effets immédiats. Les banques ont été confrontées à une augmentation des prêts non performants, une réduction des marges d'intérêt et une baisse générale de la confiance des investisseurs. Les mesures de confinement et la baisse de l'activité économique ont aggravé ces défis, limitant les opportunit&ea

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8

ANZIAN, Kouamé Marcel. "Analyse des Effets de la Crise de la COVID-19 sur la Persistance et l'Asymétrie de la Volatilité du Marché Boursier de Paris." May 27, 2022. https://doi.org/10.5281/zenodo.6587112.

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Abstract:

L’objet de cet article est d’analyser l’impact de la crise de la COVID-19 sur le phénomène de persistance et d’asymétrie de la volatilité du marché boursier de Paris. Pour se faire, nous avons scindé notre série en deux périodes avant (du 03/01/2017 au 23/10/2021) et pendant (du 24/01/2020 au 21/10/2021) la crise de la COVID-19 sur la base d’apparition du premier cas de COVID-19 en France (24 Janvier 2020). Par la suite, nous avons appliqué un modèle GARCH pour capter le phénomène

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