Relevant bibliographies by topics / Crédit – Gestion du risque

Contents

  1. Journal articles
  2. Dissertations / Theses
  3. Books
  4. Book chapters
  5. Conference papers
  6. Reports

Academic literature on the topic 'Crédit – Gestion du risque'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2021
Last updated: 30 January 2023

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Journal articles on the topic "Crédit – Gestion du risque"

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MORISHO, Georges, and GEDEON MUSHABAH. "GESTION DU RISQUE DE CHANGE DANS UNE INSTITUTION FINANCIERE, CAS DE LA RAWBANK DE 2011 A 2020." IJRDO - Journal of Business Management 8, no. 2 (February 26, 2022): 10–20. http://dx.doi.org/10.53555/bm.v8i2.4837.

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Abstract:
Dans le contexte d'une économie internationale caractérisée par le flottement des devises et des fluctuations de grandes ampleurs des cours des monnaies, la gestion du risque de change est une nécessité. La démarche méthodologique adoptée par la présente étude a consisté en une démarche empirique visant à dégager les risques de change à l’Actif tout comme au Passif, notre recherche s’est appuyée sur la méthode extra comptable et l’approche analytique. Ces deux méthodes ont été appuyées par la technique documentaire combinée aux outils statistiques pour le traitement des données. Au terme de cette recherche, nous avons constaté que ; la situation des dettes qu’a la RAWBANK dans le circuit bancaire, est la somme des comptes à vue banques locales c’est-à-dire les dettes contractées dans le circuit interbancaire, des opérations avec la clientèle et les autres ressources permanentes. Ces dettes ont constitué une part importante dans la détermination du risque de change au Passif. Chaque fois qu’une banque contracte une dette, toute fluctuation du taux de change impacte positivement ou négativement sur son passif. Dans la détermination de la position de change, la RAWBANK est dans une position de change déficitaire car le risque de change à l’Actif bien que positif, ne couvre pas le risque de change au Passif ce qui nécessite une constitution d’une part importante des provisions et revoir sa politique de crédit afin de faire face aux fluctuations du taux de change.
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Jaillard, Pierre. "Le coût du crédit aux entreprises : une gestion plus rationnelle du risque." Economie et statistique 268, no. 1 (1993): 77–86. http://dx.doi.org/10.3406/estat.1993.5811.

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Omar, Rezazi. "La Gestion des Risques du Crédit par la Méthode Scoring." مجلة الاقتصاد و التنمية البشرية, no. 15 (December 2016): 37–54. http://dx.doi.org/10.12816/0042727.

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Pony, Lucas. "La Gestion du Risque de Micro-crédit: La Nécessité du Diagnostic Financier: Cas de la PME MIGEG Microfinance S.A." European Scientific Journal, ESJ 13, no. 19 (July 31, 2017): 292. http://dx.doi.org/10.19044/esj.2017.v13n19p292.

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Abstract:
The reduction of the losses related to credit outstanding payment is very necessary in the micro finance institutions in general, and the SME of micro finance MIGEG* S.A in particular. Here, we carried out a study concerning the management of micro credits risk which result to losses due to non-refund. The method that was proposed in this study is that of the financial diagnosis which operates in two phases. The first phase involves the use of the data collected during the interview to analyze the morality of the customer (Phase 1), while the second phase involves the use of the financial and accounting quantitative data to analyze the financial health of the customer (Phase 2).The diagnosis method considered is that of Dupont which allows us to considerably reduce the percentage of credits outstanding payment. Consequently, it also helps to improve the company’s funds. The proposed method will help the managers to detect the risks of application for credit. The bank will thus grant only the credit bonds related to the highest refunds. This, however, will further lead to the following results: For MIGEG S.A to be viable, it must insist on the ratio of the assets. This refers to the sales of the credits to promote refunds without risk. On the other hand, MIGEG S.A will insist on the ratio of the financial lever, debt and assets, in order to promote the prefinancing of the risk credits. Therefore, it will help to avoid credits related to the guarantees such as the land certificate, inheritance etc.
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Cordier, Jean, Pascal Jacquinot, and Dominique Plihon. "La gestion des risques par les établissements de crédit : essais de modélisation macro-économique." Économie & prévision 112, no. 1 (1994): 127–38. http://dx.doi.org/10.3406/ecop.1994.5656.

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Paranque, Bernard, Dorothée Rivaud-Danset, and Robert Salais. "Évaluation de la performance et maîtrise du risque des entreprises industrielles françaises." Revue internationale P.M.E. 10, no. 3-4 (February 16, 2012): 11–38. http://dx.doi.org/10.7202/1009028ar.

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Abstract:
Pour un prêteur, l’appréciation qualitative des actifs d’une entreprise est une étape cruciale dans la prise de décision d’accorder ou non du financement. L’objet de cet article est de montrer que la difficulté de l’évaluation, source de rationnement des capitaux, vient de la diversité croissante des produits, des marchés et, par voie de conséquence, des actifs requis. Les méthodes généralement mobilisées ne nous permettent pas d’appréhender cette pluralité des situations économiques et financières. Les travaux empiriques menés reposent sur une classification ascendante hiérarchique réalisée sur un échantillon de PME françaises pour lesquelles on dispose d’informations quantitatives et qualitatives. Nous montrons qu’il y a plusieurs manières d’être rentable pour une entreprise, sans qu’il existe pour autant de critères autorisant à les hiérarchiser a priori. Les classes d’entreprises s’opposent par le marché auquel s’adresse le produit (générique ou dédié) et par /’organisation (actifs spécifiques ou standard). En revanche, la structure du capital et la rentabilité diffèrent peu d’une classe d’entreprises à l’autre. L’homogénéité obsen/ée au passif traduirait la difficulté des prêteurs à identifier les entreprises selon leur qualité, c’est-à-dire leur capacité à mettre en œuvre un « système d’action » que nous définissons comme un choix de produits et d’organisation qui soit cohérent et donc rentable. L 'article conclut à la nécessité d’une lecture de la performance qui reconnaisse cette diversité des systèmes d’action et valorise la cohérence de l’entreprise tant à l’interne qu’avec son environnement. Cette approche permet d’améliorer les capacités de prévision, et donc de gestion, du risque de crédit.
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GARDES, Nathalie. "Risque d’opportunisme de la banque : le rôle de compétence relationnelle du dirigeant d’entreprise dans l’accompagnement financier." Revue Française de Gestion Industrielle 34, no. 2 (June 1, 2015): 47–65. http://dx.doi.org/10.53102/2015.34.02.611.

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Abstract:
Dans une situation de crise économique et financière, nous avons souhaité démontrer en quoi l’engagement et le mode de gestion de la relation financière par le dirigeant de PME favorise l’accompagnement financier de l’entreprise. Cette recherche s’inscrit dans une approche relationnelle de l’échange. Nous examinons comment les relations interentreprises informelles et la multibancarité affectent le pouvoir de négociation de la PME à l’égard de sa banque. À travers une étude quantitative, ce travail permet d’identifier le rôle et l’origine du pouvoir de négociation de la PME dans sa relation financement. Celui-ci est en mesure de faciliter son accompagnement financier en créant une valeur relationnelle : la confiance. Cette recherche n’établit pas de lien entre la multibancarité et le pouvoir de négociation. Ce n’est pas tant le nombre de banques mais le mode de gestion de sa relation avec son banquier principal qui est déterminant dans la construction d’une capacité de négociation. Nous pointons ici les bénéfices pour le client bancaire de s’investir dans une gestion relationnelle de leur relation bancaire.
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Direr, Alexis. "Crédit interentreprises et risque de système." Recherches économiques de Louvain 68, no. 3 (2002): 371. http://dx.doi.org/10.3917/rel.683.0371.

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Chateau, Jean-Pierre D. "Contribution à la réglementation de Bâle-3 : de la consistance interne du continuum du crédit commercial en marquant à la « valeur de modèle » le risque de crédit des engagements de crédit." Articles 87, no. 4 (October 2, 2012): 445–79. http://dx.doi.org/10.7202/1012567ar.

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Abstract:
Dans le cadre de Bâle-2, l’étude vise à calculer pour les banques canadiennes la charge en capital afférente aux engagements de crédit hors bilan qui s’avère consistante avec celle des prêts au comptant au bilan. Cette consistance s’obtient en sélectionnant le risque de crédit des engagements (par similitude avec celui des prêts commerciaux) au lieu de la durée initiale des engagements (comme prescrit par Bâle-2) comme déterminant principal du calcul. Pour y arriver, nous proposons la « valeur de ou au modèle » comme approche avancée fondée sur les notations internes (NI) : dans celle-ci, le risque de crédit est appréhendé par une option de vente (put) basée sur une distribution de Johnson à quatre paramètres de la « valeur d’endettement à terme » (ce terme désignant la valeur de modèle de l’engagement). Ensuite, lors du calcul de la « juste » charge en capital d’un engagement, le risque « réel » de crédit, évalué comme put à terme de Johnson, est combiné avec la proportion de tirage de la ligne de crédit. Cette charge étant très modérée, l’approche « valeur de modèle » constitue une approche NI avancée « efficiente » puisqu’elle réduit la charge en capital par rapport à celle obtenue par l’approche Bâle-2 simplifiée ou même par rapport à celles obtenues par d’autres procédures NI avancées propres aux banques. Enfin, la valeur au modèle permet de déterminer la charge en capital additionnelle induite par une baisse de la cote de crédit d’un emprunteur. Cette application pratique s’appuie sur la correspondance entre valeurs d’endettement et cotes de crédit d’agences de notation externes ainsi que sur l’existence d’une matrice de probabilités de transition entre notations de crédit en début et fin de période.
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Amici, J. M. "Gestion du risque hémorragique." Annales de Dermatologie et de Vénéréologie - FMC 1, no. 6 (September 2021): 360–69. http://dx.doi.org/10.1016/j.fander.2021.03.002.

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Dissertations / Theses on the topic "Crédit – Gestion du risque"

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Loulid, Hanane. "Analyse comportementale du risque de crédit : cas du Crédit Immobilier Général." Thesis, Paris Est, 2010. http://www.theses.fr/2010PEST3014.

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Abstract:
Cette thèse a pour objet l'évaluation du risque de crédit par une approche comportementale dans un contexte d'information asymétrique et de rationalité limitée. Nous cherchons à travers cette analyse, à concilier les « experts métiers » et les statisticiens, en intégrant le comportement humain dans la conception des outils quantitatifs d'évaluation du risque de crédit, en vue d'optimisation de la gestion de ce risque.L'évaluation du risque de crédit est basée sur des modèles et techniques statistiques de plus en plus avancées. Nous citons à titre d'exemple les modèles du Crédit Metrics et JP Morgan, le modèle KMV et le modèle Crédit Portfolio de Mekinsey ou encore les modèles de scoring introduits pour évaluer la qualité du risque des emprunteurs. Plusieurs travaux soulignent l'intérêt de ces modèles quantitatifs. En effet, Scot FRAME et al, ont montré que le recours aux modèles de scoring contribue effectivement à réduire le coût d'information dans les grandes banques américaines. Les résultats de ces modèles dépendent de la réalisation des facteurs de risque spécifiques à chaque emprunteur et de facteurs de risque systémique. Cependant, la crise financière actuelle a mis en lumière la défaillance de ces modèles, aussi bien les modèles théoriques de notation que les modèles opérationnels utilisés par les praticiens, dans l'évaluation du risque de crédit. Toutes ces constructions n'ont pas su intégrer parfaitement l'ensemble de l'information et traiter la complexité d'interactions entre les variables déterminant le risque car elles sont basées sur des techniques purement statistiques qui ne savent représenter que des relations linéaires entre le risque de défaut et les variables qui en sont à l'origine sans prendre en compte le comportement du gestionnaire du risque crédit, dans l'optimisation de sa gestion. Etant données les limites de l'approche quantitative, nous avons convergé vers une approche comportementale qui concilie les techniques statistiques et le comportement humain basée sur la prise en compte et la validation collective des règles de décision émergeant des discussions et confrontations. Cette approche comportementale qui prend en compte la rationalité des décideurs à travers un modèle expert nous permettra d'une part de construire un cadre d'analyse normatif permettant d'identifier et d'évaluer le risque de crédit et d'autre part intégrer ces règles dans les systèmes de décisions opérationnels.Notre recherche a un intérêt multiple. Elle apporte un éclairage théorique sur l'optimisation de la décision des banques, dans un contexte d'incertitude, à travers un modèle portant à la fois sur le caractère quantitatif des modèles d'évaluation du risque de crédit et le comportement humain. L'évaluation du risque de crédit à travers notre approche permettra également de déterminer le montant de capital économique nécessaire à la couverture du risque de crédit. Ainsi, elle permettra aux banques de mettre en place une allocation optimale des fonds propres et une tarification adéquate des crédits basée sur une évaluation précise du risque de crédit. Ce qui porte un grand intérêt aux banques et aux clients aussi
This thesis focuses on the assessment of credit risk with a behavioral approach in a context of asymmetric information and bounded rationality. We seek through this analysis, to reconcile the "business experts" and statisticians, incorporating human behavior into the design of tools for quantitative assessment of credit risk in order to optimize the management of this risk.The assessment of credit risk is based on models and statistical techniques more advanced. We cite as examples of models JP Morgan Credit Metrics, model and KMV's Portfolio Credit Model Mekinsey or scoring models introduced to assess the quality of the risk of borrowers. Several studies underline the importance of these quantitative models. Indeed, Scot FRAME and AL showed that the use of scoring models is effective in reducing the cost of information in large U.S. banks. The results of these models depend on the realization of the risk factors specific to each borrower and systemic risk factors. However, the current financial crisis has highlighted the failure of these models, both theoretical models that rating business models used by practitioners in assessing credit risk. All these constructions have not been able to integrate fully all the information and treat the complexity of interactions between variables determining the risk because they are based on purely statisti cal techniques who can represent the linear relationships between risk default and the variables that are at the origin without taking into account the behavior of credit risk manager, in optimizing its management.Given the limitations of the quantitative approach, we have converged on a behavioural approach that combines statistical techniques and human behaviour based on consideration and validation of collective decision rules emerging from the discussions and confrontations. This behavioural approach that takes into account the rationality of decision makers through an expert model we will firstly build a normative framework for analysis to identify and assess credit risk and also integrate these rules systems in operational decisions.Our research has a substantial multiple. It sheds light on the theoretical optimization of the decision of the banks in a context of uncertainty through a model bearing both on the quantitative assessment models of credit risk and human behavior. The assessment of credit risk through our approach will also determine the amount of capital necessary to cover credit risk. Thus, it will allow banks to establish an optimal allocation of capital and adequate pricing of loans based on an accurate assessment of credit risk. This brings great interest to banks and customers too
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Jiao, Ying. "Risque de crédit : modélisation et simulation numérique." Phd thesis, Ecole Polytechnique X, 2006. http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00002180.

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Abstract:
Cette thèse est motivée par les problèmes induits par la corrélation des défauts dans les produits dérivés de crédit. La thèse contient deux parties. La première est consacrée à analyser théoriquement les défauts successifs. On propose une nouvelle approche, basée sur la densité des probabilités conditionnelles de survie, pour traiter ce qui se passe après le premier défaut en déterminant les compensateurs des défauts successifs et en calculant les espérances conditionnelles par rapport à la filtration du marché. Dans la deuxième partie, on présente une méthode d'approximation pour calculer les prix des CDOs en utilisant la méthode de Stein et la transformation de zéro biais. On obtient un terme correcteur explicite pour l'approximation gausienne et on estime la vitesse de convergence. Les tests numériques montrent l'efficacité de cette méthode par rapport aux méthodes classiques. On établit aussi des résultats similaires pour l'approximation poisonnienne en appuyant sur des variantes discrètes de la méthode. Enfin, pour les fonctions plus régulières, on propose des correcteurs d'ordres supérieurs.
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Diab, Maalouf Rubeiz Christiane. "Le risque du crédit au Liban : une évaluation empirique." Thesis, Nancy 2, 2007. http://www.theses.fr/2007NAN20003.

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Abstract:
Le risque de crédit présent dans tous les contrats financiers constitue la principale source de pertes pour les banques et les institutions financières au Liban. Le secteur bancaire libanais connaît en matière de crédit une évolution sans précédent conséquence de trois mutations principales : Un rôle sans cesse croissant des marchés financiers dans le système financier international; l'émergence au sein des banques de nouvelles techniques quantitatives de management des risques de crédit; une réglementation bancaire en cours de changement
The Credit Risk which existed in all financial contracts constitutes the principal resource of loss for the banks and financial institutions in Lebanon. During the last years, the measure and the risk management have grown an importance in the banking industry, causing a development of new tools especially for the Corporate. The banking authorities, who are realizing this evolution, have decided to reform the regulation of the Capital Adequacy. Thus, the reform of Basle II proposes new allocation of assets based on better evaluation of risk. Basle II incites the banks to be provided by performing internal system of scoring of all their customers (Retail and Corporate).For this purpose, the Lebanese banking sector has shown, in matters of credit, an unprecedented evolution, consequence of three principal changes:a growing role of financial market in the international financial system; an emergence in the middle of banks of new quantitative techniques of Management of Credit Risk; a banking regulation in progress of change.This thesis have for objective to present all the different risk, take stock of their management in the midst of Lebanese banks and to provide a lighting on the new track of development viewed for these banks in order to come from the high risk
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Nguyen, Ha Thu. "Credit Scoring et ses applications dans la gestion du risque du crédit." Thesis, Paris 10, 2016. http://www.theses.fr/2016PA100057.

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Abstract:
Alors que les modèles de credit scoring sont largement utilisés depuis plus de cinquante ans et sont considérés comme un outil indispensable dans la prise de décision dans d'innombrables institutions financières du monde entier, la littérature et les empiriques disponibles sur ce sujet restent encore très limitées. Notre objectif est de combler cette lacune en présentant une analyse approfondie sur les modèles de credit scoring et le processus de prise de décision d’octroi de crédit, avec diverses applications sur des données réelles et extensives provenant de différents pays. Notre thèse comporte trois chapitres. Chapitre 1 commence par présenter le processus de développement d’un modèle de credit scoring, et fournit une application sur des données réelles d'une banque de détail basée en France. Visant à donner de nouvelles perspectives sur les pays émergents, Chapitre 2 analyse le marché du crédit à la consommation en Chine et enquête sur l'utilisation des modèles de credit scoring dans un tel marché prometteur. Chapitre 3 va plus loin que la littérature méthodologique précédente et se concentre sur les différentes techniques d'inférence des refusés qui peuvent corriger le biais de sélection lors de la construction d'un modèle de crédit scoring basé uniquement sur les dossiers acceptés. Ces chapitres présentent les différents aspects du crédit scoring, pour lesquels les principales problématiques de credit scoring seront traitées
While credit scoring has been broadly used for more than fifty years and continued to be a great support on decision-making in countless businesses around the world, the amount of literature, especially empirical studies, available on this subject is still limited. Our aim in this thesis is to fill this gap by providing a profound analysis on credit scoring and credit decision processes, with various applications using real and extensive sets of data coming from different countries. The thesis is organized in three chapters. Chapter 1 starts by presenting the credit scoring development process, and provides an application to real data from a France-based retail bank. Aiming at providing new insights regarding emerging countries, Chapter 2 analyzes the Chinese consumer lending market and investigates the use of credit scoring in such a promising market. Chapter 3 goes further than the previous methodological literature and focuses on reject inference techniques which can be a way to address the bias when developing a credit-scoring model based solely on accepted applicants. These chapters provide a round tour on credit scoring, after which major issues in credit scoring are treated
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Wamba, Henri. "La gestion du risque bancaire en matiere d'accord de crédit aux entreprises." Rennes 1, 1989. http://www.theses.fr/1989REN11008.

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Abstract:
Le banquier dispensateur de credit aux entreprises court en permanence un risque de ne pas etre rembourse a la date convenue, ou meme de ne l'etre que partiellement. La multiplicite des facteurs quantitatifs et la nature des facteurs qualitatifs internes et externes a l'entreprise, temoignent de la difficulte a trouver une methode simple ou plutot un modele fiable a l'usage des banques. Ainsi, en nous inspirant d'une part de la theorie financiere et, d'autre part d'une etude empirique dans le milieu bancaire, selon qu'il s'agissait de la prise de risque bancaire (premiere partie) ou de la couverture de ce meme risque (deuxieme partie), nous avons dans le cadre de notre travail propose un modele explicatif du comportement du banquier en matiere de decision de pret
The banker lending money to firms runs a permanent risk of not having the loan repaid as scheduled, or of receiving only partial repayment. The multiplicity of quantitative factors and the nature of qualitative factors both internal and external to the firm show the difficulty banks are having in finding a simple method or rather a viable model of bank risk management. Thus, after review of the financial theory and an impirical study we made in banks on bank risk taking (part i) and the coverage of this risk (part 2), we have proposed in our work an explnatory model of the banker's behaviour when he is faced with the decision whether to give loan or not
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Petey, Joël. "Mesure et contrôle du risque de crédit et performance de la gestion des risques dans les banques." Université Robert Schuman (Strasbourg) (1971-2008), 2000. http://www.theses.fr/2000STR30019.

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Abstract:
La thèse porte sur la mesure et le contrôle du risque de crédit et la performance de gestion des risques des banques. La première partie de la thèse porte sur le développement, l'évaluation et les applications d'un modèle de Value at Risk spécifique au risque des crédits aux PME. Le chapitre 1 présente les principaux modèles de risque de crédit existants dont on déduit les options méthodologiques pour la modélisation du risque de crédit des PME. Le chapitre 2 étudie la stabilité des matrices de transition construites a partir d'historiques de notations. On en conclut à la nécessité de segmenter la population d'emprunteurs et d'intégrer la variance des taux de défaillance dans la modélisation. Le chapitre 3 présente la construction des fonctions de densité des pertes dont sont dérivé s des niveaux de Value at Risk pour un large portefeuille de PME françaises. Le chapitre 4 présente des tests d'évaluation des modèles de risque de crédit reposant sur une procédure de bootstrap. Finalement, le chapitre 5 présente une procédure d'allocation des fonds propres et ses applications en matière de tarification du crédit et de réglementation des fonds propres. La deuxième partie de la thèse présente une mesure de la performance globale de gestion des risques d'un échantillon de banques françaises. L'évaluation de la performance s'opère par la construction d'une frontière rendement -risque du secteur bancaire dont sont déduits des scores d'efficience par la méthode DEA. Les scores sont construits à partir d'indicateurs de risque et de rentabilité obtenus a partir d'une fonction de dépense déduite du système presque idéal de demande AIDS (chapitre 6). Le chapitre 7 rassemble plusieurs modèles explicatifs des scores d'efficience. En particulier, on teste l'existence de relations entre taille et efficience, ainsi qu'entre capitalisation, risque et efficience
The dissertation deals with measure and control of credit risk and the risk management performance of banks. The first part of the dissertation presents the construction, the evaluation and applications of a Value at Risk model of SME credit risk. Chapter 1 presents the most commonly used credit risk models in the financial industry trom which are derived methodological conclusions for the modelling of SME credit risk. Chapter 2 studies the stability of transition matrices computed from ratings records. The observed instability of rating transitions leads to introduce a segmentation of the borrowers population and to account for the variance of default rates in the credit risk model. Chapter 3 presents the construction of the loss density functions trom which are derived Value at Risk leve!s for a large trench SME portfolio. Chapter 4 evaluates different specifications of the credit risk model grounding on a bootstrap procedure. Finally, chapter 5 outlines a capital allocation scheme applicated to credit pricing and regulatory capital allocation. The second part of the dissertation presents a risk management performance measure applied to a sample of french banks. The evaluation of the performance of risk management at the bank's level is operated by the construction of a risk retum frontier of the financial sector trom which are derived non parametric DEA efficiency scores. The scores are obtained by combining risk and retum indicators estimated trom a an expense function using the Almost Ideal Demand System (chapter 6). Chapter 7 gathers explanatory models of the efficiency scores. We in particular test the relationships between size and efficiency on the one hand, and between capitalization, risk and efficiency on the other hand
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Venard, Nicolas. "Réglementation prudentielle et gestion des risques bancaires : application aux banques francaises." Orléans, 1993. http://www.theses.fr/1993ORLE0502.

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Abstract:
Les banques gèrent simultanément des actifs illiquides et des dépôts liquides. Cela les rend vulnérables aux paniques bancaires et conduit à la mise en place d'une assurance-dépôts qui les encourage à prendre des risques non mesures. Cet alea de moralité est à l’ origine de la réglementation de la structure financière des intermédiaires. L’application de normes prudentielles nécessairement standardisées à un ensemble de banques hétérogènes va alors impacter le coût du capital bancaire sans forcement réduire le risque systémique encouru par l'économie toute entière. On analyse alors le système français de réglementation afin de savoir s’il permet un lien étroit entre les risques pris et la capitalisation des établissements
The economic function of banks is to transform illiquid assets into liquid deposits. This activity exposes them to panics and bank runs. In order to minimize financial instability, public authorities created deposit-insurance and tried to resolve the problem of moral hazard (due to the existence of alender of last ressort) by regulating bank's financial structure. However, standardised prudential ratios, when imposed to an heterogene ousgroup of intermediaries (with a wide range of activities) donot insure of the stability of the banking system, even though they have an impact on the cost of capital. We analyse french prudential ratios in order to calculate the economic impact of a particular of regulation
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Dao, Thi Thanh Binh. "Approche structurelle du risque de crédit avec des processus mixtes diffusion-sauts." Paris 9, 2005. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=2005PA090006.

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Abstract:
Cette thèse traite, en trois essais, de la modélisation de la valeur des actifs de l'entreprise par des processus mixtes diffusion-sauts au sein de l'approche structurelle du risque de crédit avec barrière de défaut endogène. Le premier est consacré à la modélisation de dette payant un coupon perpétuel avec deux processus de diffusion à sauts de loi exponentielle double et uniforme. Le deuxième modélise une structure de dette roll-over perpétuel de coupon et principal, avec un processus diffusion-sauts de loi exponentielle double. Le troisième essai traite de dette zéro-coupon et introduit un temps d'arrêt spécial dû à un saut négatif significatif qui est une mesure simplifiée de l'impact d'une mauvaise nouvelle importante. Nous obtenons des spreads de crédit proches des valeurs observées et montrons l'existence d'une structure financière optimale qui prend en compte le taux d'intérêt, le taux d'imposition, les risques de l'entreprise, les coûts de défaut et l'amplitude des sauts
This thesis proposes three essays in the modelling of the firm's asset value as a jump diffusion process within the structural approach of credit risk with endogenous default barrier. The first deals with the modelling of a perpetual coupon debt structure using two different jump diffusion processes: double exponential and uniform. The second essay models a debt structure of perpetual roll-over of coupon and principal, where the firm's asset value follows a double exponential jump diffusion process. The third essay develops a structural model with zero-coupon debt structure, and takes into account a stopping time marked by a significant downward jump following important bad news of the firm. In our three essays, we obtain a level of credit spreads closer to the market data and confirm the existence of an optimal capital structure, which takes into account the risk-free rate, the firm risk, the tax rate, the default costs and the jump sizes
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Gauthier, Claire. "Trois essais empiriques sur le risque de crédit : Modèles intensité, modèle multifactoriel, valeurs extrêmes." Nice, 2002. http://www.theses.fr/2002NICE0061.

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Abstract:
Le risque de crédit se matérialise par le possible défaut d'une contrepartie, et par l'évolution du spread consécutive à une détérioration perçue par le marché de la qualité de crédit de l'émission. Dans le premier chapitre de cette thèse, un modèle de type " intensité ", c'est-à-dire considérant la faillite comme un événement imprévisible a été mis en œuvre. Le deuxième chapitre présente un modèle multifactoriel des spreads de crédit, basé sur une large gamme de variables explicatives, et utilisant l'économétrie des données de panel pour reconstituer des spreads théoriques fournissant ainsi un outil d'analyse et de prévision des spreads de crédit. Le troisième chapitre met en évidence la non normalité de la distribution des rendements continus associés aux spreads de crédit, et caractérise la distribution de ces derniers à l'aide des distributions des valeurs extrêmes généralisées
Credit risk materializes by a firm default, and by the spread movements following a decrease of an issuer's credit quality. In the first chapter of this thesis, an intensity model considering default as an unpredictable event is implemented. The second chapter presents a multifactor models for credit spreads, based on a wide range of explanatory variables, and using panel data econometry to build theoretical credit spreads. This model is a good tool to analyse and forecast credit spreads. The third chapter underlines the non normality of credit spreads distributions, and characterize their distribution using extreme value theory
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Boumediene, Aniss. "Gestion de risque de crédit, risque de solvabilité et excès de liquidité dans les banques islamiques : une solution." Paris 1, 2013. http://www.theses.fr/2013PA010023.

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Abstract:
Le risque comme perçu par les banques conventionnelles (BCs) est différent pour les banques islamiques (BIs). Cette assertion a été empiriquement démontrée par le premier article sur la stabilité des BIs pendant la crise des subprimes, crise qui représente le point culminant des risques majeurs subis par les banques (quatre articles représentent la majeure partie de cette thèse). Ainsi, une étude sur la gestion des risques de crédit, de solvabilité et de liquidité a été conduite, en tenant compte des particularités des BIs. Il est souvent présumé (théoriquement) que le risque de crédit est plus élevé pour les BIs. Le deuxième article, après avoir identifié le risque de crédit pour chaque outil de financement utilisé par les BIs et les moyens conformes à la Shari'ah pour le gérer, prouve empiriquement que le risque de crédit est inférieur pour les BIs; en utilisant pour cela l'analyse des créances contingentes et la formule de calcul du prix des options. BCBS a répondu à la crise des subprimes en réformant les exigences de capital réglementaire (connu sous le nom de Bâle III). Les idiosyncrasies des BIs n'ont pas été prises en compte dans la préparation de cette réforme. Le troisième article tente de concilier entre les spécificités des BIs et les exigences de Bâle Ill. Une étude de cas démontre que les BIs sont déjà prêtes à se conformer aux tampons et ratios de liquidité. Elles sont également déjà préparées, pour la composition du capital réglementaire, du passage d'un mix d'instruments basés sur des capitaux propres et de la dette à des instruments basés sur des capitaux propres seulement. Les BIs, en raison de leur taux de croissance élevé, détiennent des liquidités en excès. Cette liquidité n'est pas gérée adéquatement en raison du manque d'outils conformes à la Shari'ah. Par ailleurs, les plus grands emprunteurs dans les pays musulmans ont été laissés de côté sans répondre à leurs besoins de financement. Le quatrième article démontre que la structure de la Sudan Financial Services Company est le lien le plus adéquat entre le déficit budgétaire du gouvernement et la gestion de la liquidité des Bls; si les caractéristiques identifiées par l'étude de l'IFSB (2008) sont intégrées. Plus loin dans l'article, la volatilité des Sukuk souverains est évaluée, représentant un benchmark pour le marché secondaire des titres utilisés dans le marché monétaire islamique.
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Books on the topic "Crédit – Gestion du risque"

1

Goutelle, Luc-Jean. Le crédit-management: Gestion du risque-clients. Paris: Masson, 1990.

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2

Bankruptcy, credit risk, and high yield junk bonds. Malden, Mass: Blackwell Publishers, 2002.

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3

André, Tiomo, ed. Risque de crédit: Une approche avancée. Paris: Economica, 2007.

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4

Gourieroux, Christian. Risque de crédit: Une approche avancée. Paris: Economica, 2007.

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5

Marteau, Didier. La gestion du risque climatique. Paris: Economica, 2004.

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6

Zopounidis, Constantin. La gestion du capital-risque. Paris: Economica, 1990.

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7

Ducret, Jacqueline. Gestion du risque de change. Onnaing [France]: E-theque, 2002.

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8

Hassid, Olivier. La gestion des risques. 2nd ed. Paris: Dunod, 2008.

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9

Un monde sans crédit?: Réflexions autour du crédit à la consommation. Paris: Eyrolles-Éd. d'Organisation, 2010.

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10

Emard, Gérard. Gestion du risque de taux d'intérêt. Paris: Presses universitaires de France, 1989.

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Book chapters on the topic "Crédit – Gestion du risque"

1

Combalbert, Grégory. "Règlement des conflits, gestion du risque et clercs paroissiaux: l'affermage des dîmes (Normandie, XIIe-XIIIe siècles)." In La dîme, l’Église et la société féodale, 335–68. Turnhout: Brepols Publishers, 2012. http://dx.doi.org/10.1484/m.cem-eb.1.101117.

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2

"LE RISQUE DE CRÉDIT." In Traité de gestion bancaire, 233–61. Presses de l'Université du Québec, 1999. http://dx.doi.org/10.2307/j.ctv18phfvt.14.

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3

"LE RISQUE DE CRÉDIT." In Finance computationnelle et gestion des risques, 569–98. Presses de l'Université du Québec, 2006. http://dx.doi.org/10.2307/j.ctv18ph6c6.21.

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4

Bellalah, Mondher. "Chapitre 17. Les options plafonnées, les produits hybrides et les produits dérivés de crédit." In Gestion des risques de taux d'intérêt et de change, 447–55. De Boeck Supérieur, 2005. http://dx.doi.org/10.3917/dbu.bella.2005.01.0447.

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5

"Mesures de risque." In Gestion actif-passif, 33–68. Presses de l'Université Laval, 2022. http://dx.doi.org/10.2307/j.ctv2qnx5x7.8.

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6

"Bibliographie." In Le risque de crédit, 309–18. Dunod, 2010. http://dx.doi.org/10.3917/dunod.deser.2010.01.0309.

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7

"2 Risque de crédit et marché du crédit." In Mathématiques des marchés financiers, 23–44. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0866-3-004.

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8

"2 Risque de crédit et marché du crédit." In Mathématiques des marchés financiers, 23–44. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0866-3.c004.

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9

Sproat, Chris. "Évaluation et Gestion du Risque." In L'essentiel de la médecine générale pour le chirurgien–dentiste, 1–6. Elsevier, 2009. http://dx.doi.org/10.1016/b978-2-294-70560-1.50001-8.

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10

Aubert, Jean-Marc, and Dominique Polton. "23. La gestion du risque." In Traité d'économie et de gestion de la santé, 231–39. Presses de Sciences Po, 2009. http://dx.doi.org/10.3917/scpo.bras.2009.01.231.

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Conference papers on the topic "Crédit – Gestion du risque"

1

Auffret, Gérard A. "Evolution des climats et gestion du risque." In Journées Nationales Génie Côtier - Génie Civil. Editions Paralia, 2002. http://dx.doi.org/10.5150/jngcgc.2002.s02-a.

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2

Ferrer, L., C. Curt, A. Arnaud, and J.-M. Tacnet. "Gestion du risque torrentiel : quelles données pour quels acteurs ?" In Congrès Lambda Mu 19 de Maîtrise des Risques et Sûreté de Fonctionnement, Dijon, 21-23 Octobre 2014. IMdR, 2015. http://dx.doi.org/10.4267/2042/56110.

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3

Hauret, Daniel, Régis Mollard, and Marion Wolff. "De la gestion du risque fatigue à la prise de décision collaborative." In the 2012 Conference. New York, New York, USA: ACM Press, 2012. http://dx.doi.org/10.1145/2652574.2653408.

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4

Faure, Denis, and Samir Akel. "Gestion des actifs - méthode d’optimisation des investissements selon une approche coût/risque." In Congrès Lambda Mu 20 de Maîtrise des Risques et de Sûreté de Fonctionnement, 11-13 Octobre 2016, Saint Malo, France. IMdR, 2016. http://dx.doi.org/10.4267/2042/61726.

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5

GOELDNER-GIANELLA, Lydie, Delphine GRANCHER, Nuray KARANCI, Nilay DOGULU, Utku KANOGLU, Stefano TINTI, Filippo ZANIBONI, Franck LAVIGNE, and Daniel BRUNSTEIN. "Le risque de tsunami dans quelques pays méditerranéens (France, Italie, Espagne et Turquie): connaissance de l'aléa, perception et gestion du risque." In Conférence Méditerranéenne Côtière et Maritime - Coastal and Maritime Mediterranean Conference. Editions Paralia, 2015. http://dx.doi.org/10.5150/cmcm.2015.041.

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6

Ambil, L. "Les HRO, quel apport pour la gestion du risque bancaire ? Le cas de « l’affaire Kerviel »." In Congrès Lambda Mu 19 de Maîtrise des Risques et Sûreté de Fonctionnement, Dijon, 21-23 Octobre 2014. IMdR, 2015. http://dx.doi.org/10.4267/2042/56215.

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7

Bouhoute, M., K. El Harti, and W. El Wady. "Gestion des dysplasies osseuses florides symptomatiques : série de cas et revue de littérature." In 66ème Congrès de la SFCO. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/sfco/20206603019.

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Abstract:
Introduction : Les dysplasies osseuses sont définis (WHO histological classification of odontogenic tumours 2005) comme des processus idiopathiques localisés au niveau de la région périapicale des dents, caractérisées par le remplacement de l’os normal par un tissu fibreux avec un os métaplasique. Ces conditions regroupent différentes formes cliniques : dysplasie osseuse périapicale, localisée au niveau des apex des dents antérieures, dysplasie osseuse focale, localisée aux dents postérieures, dysplasie osseuse floride (DOF) touchant 2 à 4 quadrants et cemontome gigantoforme familial, présent chez le jeune avec une symptomatologie très marquée. La découverte de ces lésions est souvent fortuite au niveau de radiographie panoramique avec des images radioclaires, mixtes ou radio-opaques, de différentes tailles. Cependant, une symptomatologie infectieuse peut être associée à ces lésions. Observations : Les quatre cas cliniques reportés représentent différentes situations pouvant révéler la dysplasie osseuse floride. Le premier cas clinique d’une patiente âgée de 56ans avec une petite dénudation osseuse de 3mm au niveau du quadrant3 avec une tuméfaction endobuccale douloureuse comblant le vestibule. La lésion est fréquemment traumatisée par une PAT mandibulaire. Le deuxième cas clinique d’une patiente de 50ans avec une tuméfaction exobuccale gauche avec une peau de recouvrement d’aspect normal, légèrement sensible à la palpation et faisant suite à l’ extraction de la 36 datant de 2 mois, le 3ème et 4ème cas cliniques sont de deux femmes de 50 et 70ans, se présentant avec des fistules cutanées accompagnées de tuméfactions exobuccales gauches. Discussion : Pour les 4 cas cliniques, le diagnostic de dysplasie osseuse floride compliquée d’une infection est posé suite à une investigation clinique et radiologique minutieuse, leurs gestion est chirurgicale avec une bonne évolution dans le temps. La littérature objective que la symptomatologie de la DOF reste rare et lorsqu’elle existe, elle se manifeste le plus souvent par une tuméfaction endobuccale, accompagnée d’une douleur comme pour le premier cas clinique ; les recherches considèrent que l’infection est secondaire à l’exposition des masses pathologiques après résorption des corticales alvéolaires chez le sujet édenté ou après extraction de dents proches des lésions chez le denté. Le 2ème cas clinique peut porter appui à ces résultats, vu que l’infection secondaire peut être rattachée à l’extraction de la 36. La diminution de la vascularisation au niveau des sites atteints expose le patient à un risque élevé de diffusion de l’infection se manifestant par une ostéomyélite voire une cellulite si la prise en charge est retardée ou non adéquate comme objectivé pour les 3ème et 4ème cas cliniques, avec une ostéomyélite accompagnée d’une extériorisation de l’infection sous forme de fistule cutanée. Conclusion : Une attention particulière devra être apportée à la prise en charge chirurgicale qui risque d’exposer plus de tissu vasculaire et entrainer des complications. La prise en charge adoptée dans ces cas cliniques répond à celle recommandée par la littérature avec exérèse des tissus responsables de l’infection, accompagnée d’un débridement des sites d’ostéomyélite avec une abstention et surveillance pour les sites asymptomatiques.
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8

BISCARA, Laurie, Christian SALVATERRA, Jérémy ROSETTO, Sandrine LE JEUNE, Héloïse MICHAUD, Léo SEYFRIED, Audrey PASQUET, and Christophe VRIGNAUD. "Production de MNT topo-bathymétriques pour l’amélioration de la gestion du risque de submersion marine : cas du PAPI Saint-Malo." In Journées Nationales Génie Côtier - Génie Civil. Editions Paralia, 2020. http://dx.doi.org/10.5150/jngcgc.2020.081.

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9

DUMAS, Pascal, Sylvain LENDRE, Matthieu LE DUFF, and Michel ALLENBACH. "Cartographie du risque de submersion lié à l'élévation du niveau de la mer sur l'atoll d'Ouvéa (Nouvelle-Calédonie) : vers un outil de gestion de la zone côtière." In Journées Nationales Génie Côtier - Génie Civil. Editions Paralia, 2018. http://dx.doi.org/10.5150/jngcgc.2018.090.

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10

SEYFRIED, Léo, Héloïse MICHAUD, Audrey PASQUET, Fabien LECKLER, Laurie BISCARA, and Christophe VRIGNAUD. "Acquisitions, traitements et analyses de données de courants, vagues et hauteur d’eau, pour l’amélioration de la gestion du risque de submersion marine : cas du PAPI Saint-Malo." In Journées Nationales Génie Côtier - Génie Civil. Editions Paralia, 2020. http://dx.doi.org/10.5150/jngcgc.2020.017.

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Reports on the topic "Crédit – Gestion du risque"

1

Pozzana, Tony. Attitude face au risque & Assurance d'entreprise. Fondation pour une culture de sécurité industrielle, March 2015. http://dx.doi.org/10.57071/587ryp.

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Abstract:
Les entreprises ayant des activités industrielles à risque d’accident majeur mettent en place différentes dispositions pour traiter les risques liés à leurs installations. L’une des techniques de traitement du risque est l’assurance, qui permet à un exploitant de transférer une partie de la composante financière des pertes éventuelles à un assureur, ou un groupe d’assureurs. En contrepartie du paiement d’une prime d’assurance, les assureurs garantissent que les victimes éventuels des sinistres seront compensées et facilitent un traitement rapide des dossiers de demande d’indémnisation. Malgré l’importance du rôle de l’assurance d’entreprise dans la gestion des risques industriels, cette activité reste relativement peu connue. Dans ce document, l’auteur cherche à décrypter le rôle de l’assurance dans le management des risques, en nous présentant les différents intervenants (risk manager, assureur, réassureur, courtier, expert d’assurance, ingénieur préventionniste), les types de contrats qui peuvent être souscrits, et la typologie de garanties disponibles sur le marché de l’assurance.
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2

de Marcellis-Warin, Nathalie, and Geneviève Dufour. Analyse des événements indésirables liés à la prestation des soins de santé : Démarche structurée et grille d'analyse. CIRANO, June 2003. http://dx.doi.org/10.54932/hytf7762.

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Abstract:
Le présent rapport va définir les bases d'un cadre normatif servant à évaluer et à colliger les divers incidents et accidents liés à la prestation des soins dans les centres hospitaliers. Notre objectif est d'une part, d'aider à structurer au sein des établissements l'analyse approfondie des accidents et incidents liés à la prestation des soins tout en gardant une flexibilité pour les hôpitaux qui utilisent déjà d'autres outils et d'autre part, de standardiser l'identification des événements indésirables et l'analyse des causes, des facteurs de contexte et de la gestion des situations à risque pour permettre une remontée de certaines informations au niveau local puis national. Nous allons proposer une démarche structurée pour mener les analyses approfondies et présenter un outil d'analyse (appelé « Grille d'analyse CIRANO », qui s'appuie sur un modèle utilisé dans l'industrie nucléaire validé par de nombreuses études) qui permet d'identifier les vulnérabilités du système de soins dans son ensemble. La Grille d'analyse CIRANO peut servir de base commune aux établissements et permettre une standardisation « minimum » des registres locaux. En effet, il peut être utilisé comme outil d'analyse s'il est intégré dans la démarche proposée ou comme rapport d'analyse pour reporter l'ensemble des résultats de l'analyse dans le cas où d'autres outils d'analyse seraient utilisés. Une étude est en cours pour adapter la démarche et la Grille d'analyse aux autres types d'établissements (CLSC, CHSLD,?).
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