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Dissertations / Theses on the topic 'Cyberterrorisme – Évaluation du risque'
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Yermalovich, Pavel. "Risk estimation and prediction of cyber attacks." Doctoral thesis, Université Laval, 2021. http://hdl.handle.net/20.500.11794/67982.
Full textAbstract:
L’utilisation de l’information est étroitement liée à sa sécurité. Le fait d’exploiter des vulnérabilités permet à une tierce personne de compromettre la sécurité d’un système d’information. La modélisation des menaces aide à prévoir les attaques les plus probables visant une infrastructure donnée afin de mieux les contrer. Le projet de recherche proposé « Estimation des risques et prédiction des cyber-attaques » vise la combinaison de différentes techniques de prédiction de cyber-attaques pour mieux protéger un système informatique. Il est nécessaire de trouver les paramètres les plus informatifs, à savoir les marqueurs de prédiction d’attaque, pour créer des fonctions de probabilité d’attaque en fonction de temps. La prédiction d’une attaque est essentielle pour la prévention des risques potentiels. Par conséquent, la prévision des risques contribue beaucoup à l’optimisation de la planification budgétaire de la sécurité de l’information. Ce travail scientifique se concentre sur l’ontologie et les étapes d’une cyber-attaque, ainsi que les principaux représentants du côté attaquant et leur motivation. La réalisation de ce travail scientifique aidera à déterminer, en temps réel, le niveau de risque d’un système d’information afin de le reconfigurer et mieux le protéger. Pour établir le niveau de risque à un intervalle de temps sélectionné dans le futur, il faut effectuer une décomposition mathématique. Pour ce faire, nous devons sélectionner les paramètres du système d’information requis pour les prévisions et leurs données statistiques pour l’évaluation des risques. Néanmoins, le niveau de risque réel peut dépasser l’indicateur établi. N’oublions pas que, parfois, l’analyse des risques prend trop de temps et établit des valeurs de risques déjà dépassées. Dans la réalisation de ce travail scientifique, nous continuerons d’examiner la question de l’obtention de valeurs de risque en temps réel. Pour cela, nous introduirons la méthode automatisée d’analyse des risques, qui aidera à révéler la valeur du risque à tout moment. Cette méthode constitue la base pour prédire la probabilité d’une cyber-attaque ciblée. Le niveau de risque établi permettra d’optimiser le budget de sécurité de l’information et de le redistribuer pour renforcer les zones les plus vulnérables.<br>The use of information is inextricably linked with its security. The presence of vulnerabilities enables a third party to breach the security of information. Threat modelling helps to identify those infrastructure areas, which would be most likely exposed to attacks. This research project entitled “Risk estimation and prediction of cyber attacks” aims to combine different techniques for predicting cyber attacks to better protect a computer system. It is necessary to find the most informative parameters, namely the attack prediction markers, to create functions of probability of attack as a function of time. The prediction of an attack is essential for the prevention of potential risk. Therefore, risk forecasting contributes a lot to the optimization of the information security budget planing. This scientific work focuses on ontology and stages of a cyberattack, as well as the main representatives of the attacking side and their motivation. Carrying out this scientific work will help determine, in real time, the risk level of an information system in order to reconfigure and better protect it. To establish the risk level at a selected time interval in the future, one has to perform a mathematical decomposition. To do this, we need to select the required information system parameters for the predictions and their statistical data for risk assessment. Nevertheless, the actual risk level may exceed the established indicator. Let us not forget that sometimes, the risk analysis takes too much time and establishes already outdated risk values. In this scientific work, we will continue reviewing the issue of obtaining real-time risk values. For this, we will introduce the automated risk analysis method, which will help to reveal the risk value at any time point. This method forms the basis for predicting the probability of a targeted cyber attack. The established risk level will help to optimize the information security budget and redistribute it to strengthen the most vulnerable areas.
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Wang, Zhiyi. "évaluation du risque sismique par approches neuronales." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2018. http://www.theses.fr/2018SACLC089/document.
Full textAbstract:
L'étude probabiliste de sûreté (EPS) parasismique est l'une des méthodologies les plus utiliséespour évaluer et assurer la performance des infrastructures critiques, telles que les centrales nucléaires,sous excitations sismiques. La thèse discute sur les aspects suivants: (i) Construction de méta-modèlesavec les réseaux de neurones pour construire les relations entre les intensités sismiques et les paramètresde demande des structures, afin d'accélérer l'analyse de fragilité. L'incertitude liée à la substitution desmodèles des éléments finis par les réseaux de neurones est étudiée. (ii) Proposition d'une méthodologiebayésienne avec réseaux de neurones adaptatifs, afin de prendre en compte les différentes sourcesd'information, y compris les résultats des simulations numériques, les valeurs de référence fournies dansla littérature et les évaluations post-sismiques, dans le calcul de courbes de fragilité. (iii) Calcul des loisd'atténuation avec les réseaux de neurones. Les incertitudes épistémiques des paramètres d'entrée de loisd'atténuation, tels que la magnitude et la vitesse moyenne des ondes de cisaillement de trente mètres, sontprises en compte dans la méthodologie développée. (iv) Calcul du taux de défaillance annuel en combinantles résultats des analyses de fragilité et de l'aléa sismique. Les courbes de fragilité sont déterminées parle réseau de neurones adaptatif, tandis que les courbes d'aléa sont obtenues à partir des lois d'atténuationconstruites avec les réseaux de neurones. Les méthodologies proposées sont appliquées à plusieurs casindustriels, tels que le benchmark KARISMA et le modèle SMART<br>Seismic probabilistic risk assessment (SPRA) is one of the most widely used methodologiesto assess and to ensure the performance of critical infrastructures, such as nuclear power plants (NPPs),faced with earthquake events. SPRA adopts a probabilistic approach to estimate the frequency ofoccurrence of severe consequences of NPPs under seismic conditions. The thesis provides discussionson the following aspects: (i) Construction of meta-models with ANNs to build the relations betweenseismic IMs and engineering demand parameters of the structures, for the purpose of accelerating thefragility analysis. The uncertainty related to the substitution of FEMs models by ANNs is investigated.(ii) Proposal of a Bayesian-based framework with adaptive ANNs, to take into account different sourcesof information, including numerical simulation results, reference values provided in the literature anddamage data obtained from post-earthquake observations, in the fragility analysis. (iii) Computation ofGMPEs with ANNs. The epistemic uncertainties of the GMPE input parameters, such as the magnitudeand the averaged thirty-meter shear wave velocity, are taken into account in the developed methodology.(iv) Calculation of the annual failure rate by combining results from the fragility and hazard analyses.The fragility curves are determined by the adaptive ANN, whereas the hazard curves are obtained fromthe GMPEs calibrated with ANNs. The proposed methodologies are applied to various industrial casestudies, such as the KARISMA benchmark and the SMART model
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Fargetton, Xavier. "Embryotoxicité de l'albendazole : évaluation du risque chez l'homme." Lyon 1, 1985. http://www.theses.fr/1985LYO1W036.
Full text
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Diab, Maalouf Rubeiz Christiane. "Le risque du crédit au Liban : une évaluation empirique." Thesis, Nancy 2, 2007. http://www.theses.fr/2007NAN20003.
Full textAbstract:
Le risque de crédit présent dans tous les contrats financiers constitue la principale source de pertes pour les banques et les institutions financières au Liban. Le secteur bancaire libanais connaît en matière de crédit une évolution sans précédent conséquence de trois mutations principales : Un rôle sans cesse croissant des marchés financiers dans le système financier international; l'émergence au sein des banques de nouvelles techniques quantitatives de management des risques de crédit; une réglementation bancaire en cours de changement<br>The Credit Risk which existed in all financial contracts constitutes the principal resource of loss for the banks and financial institutions in Lebanon. During the last years, the measure and the risk management have grown an importance in the banking industry, causing a development of new tools especially for the Corporate. The banking authorities, who are realizing this evolution, have decided to reform the regulation of the Capital Adequacy. Thus, the reform of Basle II proposes new allocation of assets based on better evaluation of risk. Basle II incites the banks to be provided by performing internal system of scoring of all their customers (Retail and Corporate).For this purpose, the Lebanese banking sector has shown, in matters of credit, an unprecedented evolution, consequence of three principal changes:a growing role of financial market in the international financial system; an emergence in the middle of banks of new quantitative techniques of Management of Credit Risk; a banking regulation in progress of change.This thesis have for objective to present all the different risk, take stock of their management in the midst of Lebanese banks and to provide a lighting on the new track of development viewed for these banks in order to come from the high risk
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Bléhaut, Marianne. "Risque industriel, marché immobilier et évaluation des politiques publiques." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2016. http://www.theses.fr/2016SACLS203.
Full textAbstract:
Cette thèse relève de l’économie urbaine, de l’économie de l’environnement et de l’évaluation des politiques publiques. La première partie (chapitres 1 et 2) est une évaluation empirique de l’impact de la perception du risque industriel sur le marché du logement. Plus précisément, ces chapitres exploitent des méthodes quantitatives initialement élaborées pour l’évaluation des politiques publiques pour mesurer la réaction des marchés immobiliers locaux à deux changements dans la perception des risques industriels. Le chapitre 1 analyse ainsi les conséquences de l’accident d’AZF (Toulouse, 2001), et le chapitre 2 celles de la loi Bachelot (votée en 2003). Ces deux chapitres montrent que l’information additionnelle sur les risques industriels qui a découlé de ces deux événements s’est traduite par une baisse significative des prix immobiliers, de l’ordre de 2 % en moyenne. Cet effet prix suggère que les marchés à risque se trouvaient en situation d’information imparfaite avant ces événements. En outre, ces chocs ont modifié la composition socio-démographique des voisinages exposés au risque industriel. Cette première partie illustre des situations dans lesquelles il n'est pas possible de concevoir des expérimentations contrôlées. Il est donc important d'étudier les propriétés des estimateurs d’appariement sur score de propension, qui sont souvent considérés comme une alternative raisonnable. C'est l'objet de la seconde partie (chapitres 3 et 4) de cette thèse. Le chapitre 3 compare ainsi les performances de deux procédures d'estimation dans le cadre d’un programme d’accompagnement au retour à l’emploi. La première repose sur une expérimentation contrôlée, et la seconde sur un appariement sur score de propension. Dans ce cas, les méthodes d’appariement ne parviennent pas à reproduire les estimations issues de l’expérimentation. Le chapitre 4 propose donc une alternative aux méthodes classiques d’appariement, l'estimateur BEAST, et en illustre les propriétés à partir de simulations et d’études de cas<br>This thesis falls within the scope of urban economics, environmental economics and public policy evaluation. The first part (chapters 1 and 2) is an empirical evaluation of the impact of industrial risk perception on the housing market. More specifically, these chapters rely on quantitative methods originally designed for public policy evaluation to measure the reaction of local housing markets to two changes in industrial risk perception. Chapter 1 analyzes the consequences of the AZF accident (Toulouse, 2001), and chapter 2 the consequences of the Bachelot regulation (passed in 2003). Both chapters show that additional information on industrial risk translated into a significant housing price decrease of about 2% on average. This price effect is consistent with an initial imperfect information setting. In addition, there is some evidence of neighborhood composition changes following these changes. This first part builds on typical examples in which randomized experiments cannot be designed, which lead to questioning the properties of estimators based on propensity score estimation. This is the aim of the second part (chapters 3 and 4) of the thesis. Chapter 3 compares the performances of experimental and non-experimental estimators using the example of a job-search assistance programme. It shows that, in this particular case, matching methods cannot accurately replicate the experimental results. Chapter 4 proposes the BEAST estimator as an alternative to typical propensity score matching, and illustrates its properties on simulations and case studies
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Sahal, Alexandre. "Le risque tsunami en France : contributions méthodologiques pour une évaluation intégrée par scénarios de risque." Phd thesis, Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, 2011. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00651617.
Full textAbstract:
Bien souvent segmentées, les approches visant à évaluer le risque tsunami se contentent tantôt d'évaluer l'aléa, tantôt d'estimer les enjeux et leurs vulnérabilités, ce bien souvent de manière disciplinaire. Les différents spécialistes des composantes du risque (géophysiciens, modélisateurs, géographes, économistes, sociologues, etc.) travaillent à des échelles différentes, parlent un langage qui leur est propre. Les opérationnels de la sécurité civile tentent tant bien que mal d'y puiser des solutions de gestion de crise. La démarche proposée dans cette thèse consiste à fédérer l'ensemble de ces composantes pour une évaluation intégrée du risque tsunami. Elle présente des méthodes relatives à l'évaluation : (1) de l'historique de l'aléa et sa modélisation selon différents scénarios probables, (2) des enjeux humains et structurelles suivant les dynamiques spatio-temporelles de la fréquentation humaine des lieux exposés à l'aléa (scénarios d'enjeux), et (3) des capacités de réponse des institutions en charge de la sécurité civile. La confrontation des scénarios d'enjeux et de gestion de crise aux scénarios d'aléas permet une évaluation des dommages potentiels dans des conjonctures spécifiques. La démarche, appliquée à trois sites exposés à forts enjeux, en métropole (Antibes) comme en Outre-mer (La Réunion et Mayotte), apporte ainsi une méthode d'évaluation complète du risque tsunami. Elle fournit aux opérationnels des outils et des solutions de gestion de crise (sélection de zones refuge, modélisation des temps d'évacuation etc.), et des recommandations pour limiter les impacts de futurs événements (préparation et information des populations). Elle fait le lien entre sciences dures, sciences sociales et gestionnaires du risque à travers une approche intégrée et appliquée de l'évaluation du risque.
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Kacem, Manel. "Processus de risque : modélisation de la dépendance et évaluation du risque sous des contraintes de convexité." Thesis, Lyon 1, 2013. http://www.theses.fr/2013LYO10051/document.
Full textAbstract:
Ce travail de thèse porte principalement sur deux problématiques différentes mais qui ont pour point commun, la contribution à la modélisation et à la gestion du risque en actuariat. Dans le premier thème de recherche abordé dans cette thèse, on s'intéresse à la modélisation de la dépendance en assurance et en particulier, on propose une extension des modèles à facteurs communs qui sont utilisés en assurance. Dans le deuxième thème de recherche, on considère les distributions discrètes décroissantes et on s'intéresse à l'étude de l'effet de l'ajout de la contrainte de convexité sur les extrema convexes. Des applications en liaison avec la théorie de la ruine motivent notre intérêt pour ce sujet. Dans la première partie de la thèse, on considère un modèle de risque en temps discret dans lequel les variables aléatoires sont dépendantes mais conditionnellement indépendantes par rapport à un facteur commun. Dans ce cadre de dépendance on introduit un nouveau concept pour la modélisation de la dépendance temporelle entre les risques d'un portefeuille d'assurance. En effet, notre modélisation inclut des processus de mémoire non bornée. Plus précisément, le conditionnement se fait par rapport à un vecteur aléatoire de longueur variable au cours du temps. Sous des conditions de mélange du facteur et d'une structure de mélange conditionnel, nous avons obtenu des propriétés de mélanges pour les processus non conditionnels. Avec ces résultats on peut obtenir des propriétés asymptotiques intéressantes. On note que dans notre étude asymptotique c'est plutôt le temps qui tend vers l'infini que le nombre de risques. On donne des résultats asymptotiques pour le processus agrégé, ce qui permet de donner une approximation du risque d'une compagnie d'assurance lorsque le temps tend vers l'infini. La deuxième partie de la thèse porte sur l'effet de la contrainte de convexité sur les extrema convexes dans la classe des distributions discrètes dont les fonctions de masse de probabilité (f.m.p.) sont décroissantes sur un support fini. Les extrema convexes dans cette classe de distributions sont bien connus. Notre but est de souligner comment les contraintes de forme supplémentaires de type convexité modifient ces extrema. Deux cas sont considérés : la f.m.p. est globalement convexe sur N et la f.m.p. est convexe seulement à partir d'un point positif donné. Les extrema convexes correspondants sont calculés en utilisant de simples propriétés de croisement entre deux distributions. Plusieurs illustrations en théorie de la ruine sont présentées<br>In this thesis we focus on two different problems which have as common point the contribution to the modeling and to the risk management in insurance. In the first research theme, we are interested by the modeling of the dependence in insurance. In particular we propose an extension to model with common factor. In the second research theme we consider the class of nonincreasing discrete distributions and we are interested in studying the effect of additional constraint of convexity on the convex extrema. Some applications in ruin theory motivate our interest to this subject. The first part of this thesis is concerned with factor models for the modeling of the dependency in insurance. An interesting property of these models is that the random variables are conditionally independent with respect to a factor. We propose a new model in which the conditioning is with respect to the entire memory of the factor. In this case we give some mixing properties of risk process under conditions related to the mixing properties of the factor process and to the conditional mixing risk process. The law of the sum of random variables has a great interest in actuarial science. Therefore we give some conditions under which the law of the aggregated process converges to a normal distribution. In the second part of the thesis we consider the class of discrete distributions whose probability mass functions (p.m.f.) are nonincreasing on a finite support. Convex extrema in that class of distributions are well-known. Our purpose is to point out how additional shape constraints of convexity type modify these extrema. Two cases are considered : the p.m.f. is globally convex on N or it is convex only from a given positive point. The corresponding convex extrema are derived by using a simple crossing property between two distributions. Several applications to some ruin problems are presented for illustration
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Fortier, Catherine. "La vitamine D en hémodialyse : Évaluation du risque de chute." Thesis, Université Laval, 2012. http://www.theses.ulaval.ca/2012/29574/29574.pdf.
Full text
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Merhy, Chafic. "Les IDE face au risque politique d'expropriation : analyse et évaluation." Montpellier 1, 2006. http://www.theses.fr/2006MON10029.
Full textAbstract:
Remis au goût du jour avec les dénonciations de contrats en Asie, les expropriations en Indonésie, les incertitudes et les tensions politiques au lendemain des attentats du 11 septembre, les risques politiques semblent être de plus en plus de nature systémique. Notre travail s'intéresse d'une part, à l'interaction stratégique entre les Firmes Multinationales (FMN) et les Pays Hôtes (PH) en vue de dégager les stratégies d'équilibre et d'examiner les déterminants d'un risque politique particulier, celui d'expropriation et d'autre part à l'évaluation des risques politiques. Nous montrons qu'une aggravation des relations bilatérales inter pays accroît le profit de la firme locale et réduit leur surplus des consommateurs. L'impact sur le bien être global reste incertain. Par ailleurs, bien que la technologie infléchisse les incitations du PH à exproprier, nous montrons que la stratégie optimale de la FMN en présence du risque d'expropriation consiste à transférer une technologie inférieure à sa succursale. D'autre part, plus les liens économiques internationaux sont renforcés, plus le degré de collatéralisation des économies est élevé et moins les expropriations sont probables. Nous montrons également que même en absence de coûts irrécouvrables, la FMN reporte la date de son investissement. Enfin, nous caractérisons le processus de partage efficace et crédible de la rente associée à l'IDE entre le PH et la FMN. Bien que le pouvoir de négociation soit markovien, le processus d'allocation ne l'est pas. Notons qu'à une période donnée, le taux de taxe dépend non seulement du poids du joueur qui détient le pouvoir de décision à la période en question mais aussi de son poids dans les périodes antérieures, depuis qu'il dispose de ce pouvoir. En matière d'évaluation des risques politiques le recours aux copules nous permet de pallier les limites de la corrélation linéaire comme mesure de dépendance. Deux classes de modèles sont proposées: les modèles d'intensité ou approche risque/probabilité et les modèles d'indices ou approche risque/conséquence. Les risques multiples affectent la FMN selon une loi de composition définie par la structure organisationnelle de celle-ci. Notre approche permet également de mesurer les prix relatifs d'un risque par rapport à l'autre ce qui confère un degré de liberté supplémentaire en matière d'arbitrage des risques politiques.
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Ittah-Anahory, Tal. "Évaluation des risques de l'ISCI." Montpellier 1, 1998. http://www.theses.fr/1998MON11118.
Full text
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Kpanake, Lonzozou. "La perception des risques : trois études comparatives Europe versus Afrique." Toulouse 2, 2008. http://www.theses.fr/2008TOU20038.
Full textAbstract:
La thèse présente englobe trois études. La première a examiné l’impact des couvertures médiatiques sur la perception des risques sociétaux en comparant les estimations des risques des villageois Togolais (N = 304) n’ayant pas accès aux médias, avec celles des citadins Togolais (N = 341), ayant accès aux médias, et puis avec celles des Français (N = 795). La moyenne des estimations des risques observées chez les villageois Togolais (m = 25. 18) est inférieure à celle des citadins Togolais (m = 38. 90), et inférieure à celle des Français (m = 45. 61). Les associations linéaires observées entre les estimations des villageois Togolais et celles des citadins Togolais (0. 75), et celles des Français (0. 65) sont moins fortes que celles observées entre les citadins Togolais et les Français (0. 92). Une majoration de 15% de l’ensemble des estimations est attribuable à l’impact des médias, et explique 31% de la variance des estimations de risques. La deuxième étude a examiné les connaissances liées à l’hépatite C auprès de la population Togolaise en comparant les estimations aux assertions relatives à l’hépatite C entre les Togolais (N = 312), les Français (N = 722), et les Experts médicaux (N = 14). Les différences entre les estimations des Français et celles des Experts (22. 2%) sont légèrement inférieures aux différences entre Togolais et Experts (29. 3%), leurs associations linéaires sont très fortes (0. 91). La troisième étude a d’abord examiné les connaissances des risques associés à la dépigmentation de la peau auprès des personnes qui la pratique au Togo (N = 300). De très importantes sous-estimations des risques ont été observées. Les motifs qui sous-tendent la pratique de la dépigmentation ont ensuite été examinés, par l’approche de la Théorie du Renversement. Les huit styles fondamentaux de la théorie ont été observés, et quatre se sont révélés les plus dominants. La dépigmentation de la peau se pratique dans le but de paraître important, d’être séduisant, par désir d’une couleur de peau clair, et par effet de mode. La dépigmentation n’est pas l’expression d’une opposition à la culture africaine, ou à sa communauté, ni un acte de complaisance pour autrui. Elle est souvent associée à des projets professionnels<br>The present dissertation consists of three studies. The first assessed the impact of the media on people’s risk perception by comparing risk ratings obtained from Togolese villagers (N = 304) without access to the media with risk ratings obtained from Togolese city-dwellers (N = 341) with access to the media and risk ratings obtained from French participants (N = 795). The overall mean risk judgment observed among the Togolese villagers (m = 25. 18) was lower than the mean rating observed among the Togolese city-dwellers (m = 38. 90), and lower than the mean rating observed among the French (m = 45. 61). The linear association observed between the Togolese villagers’ ratings and the Togolese city-dweller ratings (0. 75) and the French ratings (0. 65) was less strong than that observed between Togolese city-dwellers and French (0. 92). The impact of the media on risk perception was estimated to an increase of about 15% of the overall mean ratings, and to about 31% of the variance of the mean ratings. The second study examined knowledge about hepatitis C infection among Togolese (N = 312), in relation to that of French people (N = 742), and medical experts (N = 14). Differences between French’s ratings and Experts’ ratings (22. 2%) were slightly lower than differences between Togolese’s ratings and those of experts (29. 3%). The linear associations observed between differences are very strong (0. 91). The third study examined first, the extent of Togolese users’ (N = 300) knowledge of the health risks associated with the regular use of bleaching agents. A massive underestimation of some of the main risks was discovered. Secondly, the motives underlying the practice of regular skin bleaching were examined, using Reversal Theory as the theoretical framework. The eight type of basic motives that are constitutive of this theory were evidenced. Four of them appeared as clearly dominant ones. Participants practiced skin bleaching on a regular basis mainly for appearing important persons, for looking attractive, because they enjoyed their light skin, and because skin bleaching was fashionable. They did not practice skin bleaching as a demonstration of opposition to African culture or to their relatives or as a demonstration of compliance with others’ wishes. They sometimes practiced skin bleaching for securing a job. Implications in terms of health risk taking are discussed
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Maréchal, Jean-Paul. "La gestion économique du risque environnemental majeur." Paris 1, 1990. http://www.theses.fr/1990PA010038.
Full textAbstract:
Les trente dernieres annees ayant vu le risque de pollution revetir toujours plus nettement les formes de l'accident technologique majeur et des micropollutions, l'objet de cette these est de determiner comment ce nouveau risque - baptise "risque environnemental majeur" - peut faire l'objet d'une gestion economique. Apres avoir montre que le risque environnemental majeur constitue un risque non probabilisable en raison d'une probabilite de survenance impossible a calculer et de consequences maximales reelles impossibles a prevoir, situation d'incertitude knightienne qui se double d'une remise en cause des notions de responsabilite et d'interet general, l'auteur propose une double gestion du risque environnemental majeur. Une "gestion en aval", tout d'abord, indexee sur l'"economie des conventions" et qui consiste en un mecanisme d'assurance a quatre tranches. Une "gestion en amont", ensuite, qui, prenant acte des limites de la theorie neo-classique en general et de la theorie de la decision en particulier, se confond avec l'elaboration d'une "economie de l'ouverture" dont l'instrument d'intervention est "la gestion normative sous contrainte"<br>The last thirty years have seen the risk of pollution increasingly take the form of major technological accidents and micropollutions. It is this new kind of risk that we call "major environmental risk". The aim of this thesis is to determine how this new risk can be submitted to economic management. After having demonstrated that the major environmental risk is a non-probabilisable risk due to an inmeasurable probability of occurrence and unpredictable real maximum consequences - a situation of uncertainty according to f. H. Knight's defini- tion - with the notions of responsibility liability and general interest being chal- lenged, the author proposes a double economic management of the major environmental risk. First, a "downstream management" based ont he "economy of conventions" consist- ing of a four level insurance system. Second, an "upstream management" which, given the limits of the neoclassical theory in general and the decision theory in particular, requires the conceptualiza- tion of an "open economy" whereby the means of intervention is the "normative manage- ment under constraint"
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Louargant, Christine. "Risque de change et valeur de l'entreprise." Grenoble 2, 2000. http://www.theses.fr/2000GRE2A003.
Full text
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Plot, Emmanuel. "Nature humaine et maîtrise des risques majeurs : Proposition d'une grille d'analyse et de management des établissements industriels." Paris 4, 2003. http://www.theses.fr/2003PA040023.
Full textAbstract:
Pour des raisons éthiques, mais aussi économiques, politiques et sociales, les managers ont le souci et le devoir de gérer des organisations pour maîtriser les risques majeurs que leurs industries font peser sur les hommes et leurs environnemnts. Malheureusement, les défaillances de ces organisations sont nombreuses. Les erreurs humaines( au sns large) sont considérées comme la cause dominante des accidents (Three Misle Island, Chernobyl, Seveso, Bhopal,. . . -AZF?-). Pour les aider, les inviter ou les contraindre à améliorer cette situation, des méthodes, des normes et des lois ont été élaborées ces vingt dernières années. Leur utilité est incontestable. Mais elles sont insuffisantes. Elles ne permettent pas de manager les ressorts de l'efficacité humaine. Elles s'appuient sur une vision étroite de l'homme et ses organisations. Modestement, cette recherche propose une solution à travers l'élaboration d'une nouvelle grille d'analyse et de management de la maîtrise des risques majeurs. L'hypothèse de départ porte sur une conception de la nature humaine empruntée à J. Baechler : "le règne humain est rédigé en un langage que l'on peut qualifier de stratégique, puisque ses deux termes de base sont le binôme problème/solution". Cette recherche montre en quoi le recours à cette hypothèse est nécessaire et comment l'ensemble de la grille d'analyse en découle. L'enjeu est de réussir à percer le code du langage des organisations de la maîtrise des risques majeurs. Si l'on réussit, on se donne les moyens de rendre intélligibles leurs histoires contingentes, et d'identifier les facteurs des bonnes et des mauvaises pratiques d'organisation, celles qui ne sont pas favorables à la genèse d'erreurs et celles qui le sont<br>For ethical, but also economic, political and social reasons, managers are interested in and responsible for managing major risk control organisations which their industry weigh upon people and their environments. Unfortunately, the deficiencies of these organisations are numerous. Human error (in its large sense) is considered the domninant cause of accidents (Three Misle Island, Chernobyl, Seveso, Bhopal,. . . -AZF?-). To help, invite or compel them to improve this situation, methods, norms and laws have been developed in the past twenty years. Their usefulness is indisputable. But they are insufficient. They do not the management of human efficiency. They are based upon a narrow vision of man and his organisations. Modestly, this research proposes a solution through the development of a new grid for analysing and managing the major risk control. The guiding hypothesis is founded upon a conception of human nature borrowed from J. Baechler : "the human realm is written in a language which we can qualify as strategic because the two basic terms are problem/solution". This research demonstrates the necessity of this hypothesis and how the entirety of the analytical grid lows from it. The challenge is to succeed in discovering the lingual code of major risk control organisations. If we succeed, we give ourselves the means of rendering intelligible their historical events, and of identifying factors of good and bad organisational practices, those which are not favorable to the origin of errors and those which are
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Feyler, Stéphanie. "Évaluation et surveillance des risques relatifs aux conglomérats financiers." Thesis, Poitiers, 2012. http://www.theses.fr/2012POIT4005/document.
Full textAbstract:
Les mutations structurelles au sein de l'industrie financière sont nombreuses, protéiformes et complexes. L'analyse de leurs conséquences, particulièrement en matière de stabilité financière, s'avère cruciale. Notre travail se concentre sur l'une de ces transformations, à savoir l'émergence et le développement de la conglomération financière, qui a pour singularité d'entremêler diversification et globalisation, et qui, à notre sens, a été relativement peu étudié. Notre objectif est donc de contribuer à combler cette insuffisance. Nous avons articulé notre réflexion autour de trois axes : l'appréhension pratique de la conglomération financière, ses implications en termes de risque, et ses incidences en matière de dispositif prudentiel, et plus particulièrement en termes d'architecture de surveillance. Nous proposons de pallier l'absence de données dédiées spécifiquement à ce mouvement en utilisant des données relatives aux opérations de fusions-acquisitions. Alors qu'il est impossible d'affirmer de manière univoque si ces groupes sont plus ou moins risqués que leurs homologues individuels et susceptibles d'exposer la sphère financière à des risques exacerbés et/ou nouveaux, nous explicitons les éléments à même d'engendrer un profil de risque plus élevé, soulignons l'importance d'adopter une perspective globale du niveau de risque encouru et démontrons l'incidence pernicieuse de la stratégie de diversification sur la probabilité de risque systémique. Enfin, nous montrons à l'aide d'un Probit Multinomial que la conglomération financière est un facteur explicatif aux cotés des facteurs traditionnellement mis en avant de l'unification des autorités nationales de surveillance<br>The arisen structural changes, and still current, within the financial industry are especially numerous, multiple and complex. The analysis of their consequences, particularly on financial stability, turns out crucial. Our work concentrates on one of these transformations, the emergence and the development of the financial conglomeration, which has for peculiarity to mix diversification and globalization, and which in our sense was rarely studied. Our objective is to contribute to fill this lack. We articulated our reflection around three axes: the practice apprehension of the financial conglomeration, its implications in terms on risk exposure, and its incidences in prudential plan, more particularly in terms on architecture of the financial supervision. We suggest mitigating the absence of data dedicated specifically to this movement by using data relative to the operations of mergers & acquisitions. While it seems impossible to assert in a unambiguous way if these groups are more or less risked that their counterparts individual and susceptible to expose the financial sphere to aggravated and\or new risks, we clarify elements to engender a higher risk profile, underline the importance to adopt a global perspective towards this level of incurred risk and demonstrate the pernicious incidence of the strategy of diversification on the probability of systematic risk. Finally, we show by means of a Probit Multinomial that the financial conglomeration is an explanatory factor in the highly-rated of factors traditionally advanced by the unification of the national authorities of supervision
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Elmsiyah, Cherif. "La solvabilité des conglomérats financiers : évaluation, modélisation et gestion du risque." Thesis, Orléans, 2009. http://www.theses.fr/2009ORLE0504.
Full textAbstract:
Au cœur du débat qui rassemble les différents opérateurs sur la question de solvabilité des conglomérats financiers, l’évaluation du capital nécessite, en parallèle de la réglementation, le développement des modèles internes capables de prendre en considération l’effet de diversification et de nouveaux risques engendrés par l’intégration des sociétés dans le conglomérat. Les banques et les sociétés d’assurance développent de plus en plus de modèles de capital économique utilisés à la fois pour la détermination des exigences en capital réglementaire et la gestion interne des risques et du capital. Avec la domination des conglomérats du système financier mondial, l’objectif peut être l’extension de ce type de modèles au niveau global des conglomérats. Les principaux défis pour la construction de ce type de modèles résident dans l’identification et la modélisation de tous les risques qui peuvent affecter la solvabilité des conglomérats et la corrélation entre ces risques. En plus des difficultés liées à l’évaluation des corrélations et des risques, les méthodes de mesure et de gestion au sein des conglomérats peuvent différer d’un secteur à un autre et d’une entité à une autre. L’objectif de cette thèse est d’identifier et d’analyser l’impact des différentes sources de diversification et facteurs de risques, dont ceux engendrés par l’exercice conjoint de l’activité bancaire et d’assurance, sur le niveau des risques et du capital des conglomérats<br>As part of the debate involving many operators on the question of the solvency of financial conglomerates, the assessment of capital needs -beside regulation- the development of internal models able to take into account the effect of diversification and new risks caused by the integration of companies in the conglomerate. Banks and insurance companies develop more and more models of economic capital which are used both for the determination of the demand of statutory capital as well as for managing internal risk and capital. With the influence of the conglomerates of the world financial system, the aim must be to extend the use of these models across conglomerates on a global level. The main challenges facing the construction of these models concern the identification and the modelling of all risks which could affect the solvency of the conglomerates and the correlation between these risks. In addition to the difficulties linked to the assessment of correlations and risks, the methods of measurement and management within the conglomerate could vary from one sector to another and from one entity to another. The purpose of this thesis is to identify and analyse the impact of different sources of diversification and factors of risk – i.e. which are caused by the joint exercise of bank and insurance activity- on the level of risks and the capital of conglomerates
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Chaussende, Claude. "Hépatectomies, évaluation technique et risque transfusionnel : à propos de 422 cas." Bordeaux 2, 1996. http://www.theses.fr/1996BOR23003.
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Ainou, Viou. "La gestion du risque de longévité et évaluation de produits dérivés." Thesis, Lyon 1, 2013. http://www.theses.fr/2013LYO10127.
Full textAbstract:
Nous proposons dans cette thèse, d'étudier le risque de longévité et son impact sur les assureurs et fournisseurs de plans de retraite. Dans la première partie, nous nous intéressons aux différents modèles de mortalité. Partant de cette revue de littérature, nous proposons une extension, par l'utilisation des processus de Lévy, du modèle dit CBD qui tiendra compte des effets de sauts dans la courbe de mortalité. Ce nouveau modèle servira, dans la deuxième partie de la thèse, de sous-jacent à l'évaluation de dérivés de longévité. Nous utilisons comme mesures d'évaluation les transformées dites de Wang et de Esscher que nous aurons au préalable défini et justifié comme étant des mesures martingales équivalentes à la mesure historique. Nous proposons enfin un nouveau contrat appelé « mortality collar » qui, de par sa définition, permet une couverture efficace contre le risque de longévité / mortalité, aussi bien pour un assureur que pour un fonds de pension. Nous apportons une analyse approfondie de cet outil de gestion du risque aussi bien dans son mécanisme, que dans son évaluation<br>This thesis discuss about the longevity / mortality risk and its impact on pension funds and insurers. In the first part, we consider and expose the different mortality models. The state of art done, we propose an extension, using the Lévy processes, of the well-known model CBD. The Lévy processes are considered to take in account of jumps in mortality curve. The new model will be used, in the second part of this thesis, as underlined index to value the longevity derivatives. We use the Wang and Esscher Transforms as martingales measure because of incompleteness of the longevity market. These two measures are, beforehand, defined and the ways they represent pricing measures are exposed. Finally, we propose a new contract “the mortality collar”, which is a hedging instrument against the longevity or mortality risk, as well as for insurer, but also for pension fund. We give a complete analysis of this new management tool regarding its mechanism and its pricing
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Nsas-Nsas, Déborah Rebecca Solange. "Évaluation du risque de crédit des PME manufacturières québécoises en croissance." Thèse, Université du Québec à Trois-Rivières, 2002. http://depot-e.uqtr.ca/4072/1/000102218.pdf.
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Berdier, Chantal. "Elaboration d'une méthodologie pour la prise en compte du risque dans le domaine des déchets urbains : le cas des déchets médicaux diffus dans le Grand Lyon." Lyon, INSA, 1997. http://www.theses.fr/1997ISAL0095.
Full textAbstract:
Depuis une vingtaine d'années, les problèmes liés aux déchets revêtent un intérêt majeur dans la société, car les déchets ne cessent de croitre en quantité et en nocivité. Si globalement l'élimination des déchets banals est relativement bien maitrisée, les effets induits sont loin de l'être pour la fraction à risque. C'est donc en termes de risques induits que nous analysons, dans le cadre de cette recherche le problème des déchets urbains. La notion de risque telle que nous l'entendons ici fait intervenir des éléments d'ordre technique et d'autres à caractère plus sociaux. Ces deux aspects sont à la base de la définition du concept de risque. Ainsi donc, après avoir identifié les déchets urbains et défini le concept de risque, nous proposons une méthode d'approche et d'évaluation du risque basée à la fois sur la dimension objective et celle qui est perçue par les usagers de l'espace urbain. Dans ce contexte, gérer le risque propre aux déchets urbains passe par la mise en place d'une politique globale de gestion des risques urbains faisant intervenir de multiples acteurs aux logiques antagonistes. L'expérimentation de la méthode sur une catégorie de déchets : les déchets médicaux diffus issus des professionnels de santé en exercice libéral dans le Grand Lyon nous permet d'annoncer deux résultats importants : le risque perçu est surestimé et les risques réels faibles. Dans ces conditions, gérer le risque revient à déclencher : - en amont un mécanisme de précaution, - en aval un mécanisme de réparation<br>For the last twenty years, the proble. Ms related to waste have taken on paramount interest in society as waste is increasing as well in quantity as in noxiousness. The destruction of ordinary waste is relatively well controlled whereas the induce effects are far from being under control as far as the risky part is concerned, therefore, the problem of urban waste will be analysed in the scope of this research, in terms of induce risks. The meaning of the notion of risk here, brings in technical elements together with social ones. These are two facets upon which the definition of. The concept of risk is based. So, after identifying urban waste and giving a definition of the concept of risk, we have adopted a method based both on objective dimension and on urban user perception in order to approach and evaluate risk. In this context, managing the risk specific to urban waste, goes through a global policy of controlling urban waste which includes numerous actor with apposed logics. Experimenting the method on a type of waste, scattered medical waste coming from liberal health practitioners in greater Lyon, makes two important results clear: perceived risks is over estimated and real risks are few. In such conditions, managing risk consists in starting - Upstream, precaution measures, - Downstream, repairing measures
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Buffet, Pierre-Emmanuel. "Évaluation du risque environnemental des nanoparticules métalliques : biodisponibilité et risque potentiel pour deux espèces clés des écosystèmes estuariens." Nantes, 2012. https://archive.bu.univ-nantes.fr/pollux/show/show?id=4222b036-2cc9-45e7-a146-038b3361bae3.
Full textAbstract:
L'avènement des nanotechnologies conduit à l'augmentation de la production de nanoparticules qui pourraient être libérées dans l'environnement. Les nanoparticules métalliques sont utilisées dans diverses applications commerciales (bactéricides, protection UV, imagerie médicale) et leur toxicité est une source de préoccupation. Le but de ce travail a été d'évaluer le devenir de nanoparticules métalliques (Ag, Au, CuO, Cd, ZnO) dans l'environnement marin ainsi que leurs effets sur deux invertébrés marins endobenthiques : le bivalve Scrobicularia plana et le ver Hediste diversicolor en utilisant un ensemble de biomarqueurs à différents niveaux d'organisation biologique (comportement, réponses biochimiques et génotoxicité). Les effets ont été évalués après l'exposition à différentes sources environnementales (eau, nourriture, sédiments indépendamment ou en combinaison dans des mésocosmes). Dans un certain nombre de cas, ce travail révèle un effet toxique des nanoparticules qui n’est pas dû au métal constitutif mais directement aux propriétés nanoparticulaires. Les résultats montrent que les biomarqueurs sont des outils prometteurs pour évaluer l'écotoxicité des nanoparticules et pourrait être utilisés pour améliorer l'évaluation des risques<br>The advent of nanotechnologies is leading to the increase production of nanoparticles which could be released in the environment. Metal nanoparticles are used in a variety of commercial applications (bactericides, UV protection, medical imaging) and their toxicity is a source of concern. The aim of this work was to evaluate the fate of metal-bearing nanoparticles (Ag, Au, CuO, Cd, ZnO) in the marine environment and their effects on two marine endobenthic species : the bivalve Scrobicularia plana and the worm Hediste diversicolor by using a set of biomarkers at different levels of biological organization (behaviour, biochemical responses and genotoxicity). Effects were evaluated after exposure to different environmental sources (water, food, sediment independently or combined in mesocosms). In a number of cases, our work revealed a toxic effect of nanoparticles which is not due to the constituent metal but directly to the nanoproperties. Results show that biomarkers are promising tools to evaluate the ecotoxicity of nanoparticles and could be used to improve risk assessment
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Gofti-Laroche, Leila. "Évaluation du risque microbiologique hydrique : validation épidémiologique des fonctions dose-réponse du risque viral et parasitaire : étude EMIRA." Université Joseph Fourier (Grenoble), 2001. http://www.theses.fr/2001GRE18001.
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Obertelli, Patrick. "Attitudes et conduites face aux risques : deux études en milieu technologique nucléaire et en milieu technologique classique." Paris 10, 1993. http://www.theses.fr/1993PA100084.
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La présente recherche porte sur les rapports aux risques de travailleurs en milieux industriels. La probématique est organisée autour de deux ensembles de questions: - En quoi ce que les personnes vivent organise ou perturbe leur rationalité par rapport aux risques ? En particulier, qu'en est-il des modes d'organisation de la pensée qui paraissent au premier abord inadaptés aux situations rencontrées? - Les natures des contextes organisationnels et technologiques influent-elles sur ces attitudes et conduites, et dans l'affirmative, de quelle façon? Y a-t-il des constantes observables indépendamment de ces contextes? Deux études ont été effectuées, l'une par questionnaire, l'autre par entretiens. Les résultats se structurent autour de quatre champs de conclusions majeurs. Ils soulignent: - L'existence de normes d'acceptation des risques construites au sein des groupes de travail. - La nécessité d'un équilibre psychoémotionnel des personnes face aux risques. Sont examinés, en particulier, les rapports des personnes à leur groupe de travail et à l'organisation. Sont également envisagés des phénomènes de distorsion dans la perception de la réalité. - L'existence de processus de polarisation de l'attention sous l'effet de la pression du temps. - Les spécificités du rapport au savoir en univers technologique complexe<br>The current research deals with the risks of workers in the industrial plants. This research is organised around two sets of questions: - How far can a person's experiences organise or disrupt his rationality in the face of risk? Particularly, what abotu the methods of organizing his thoughts which at first seem inappropriate to the situations he encounters? Does the nature of organisational and technological structures have an influence on these attitudes and conduct and if so, in what way? Are there any noticeable constants independant of these contexts? Two studies have been carried out, one by means of questionnaires, the other through interviews. The results are structured around four major conclusions. They emphasize: 1- The existence of certain norms of risk acceptance within work-teams. 2- The necessity of a psychoemotional balance in the face of risk. The relations of individuals to their work-team and their organisation are equally examined. The phenomena of the distorsion of the perception of reality are also considered. 3- The existence of the polarisation of mental focus under time pressures. 4- The characteristics of the relationship to knowledge in a sophisticated technological universe
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Grall-Bronnec, Marie. "Le jeu pathologique : facteurs de risque, évaluation, prise en charge thérapeutique : intérêt d'une évaluation clinique standardisée et répétée." Nantes, 2011. https://archive.bu.univ-nantes.fr/pollux/show/show?id=a517b371-ceba-45c5-909b-fb401837c543.
Full textAbstract:
Le jeu pathologique est une addiction comportementale encore peu étudiée en France. On estime pourtant que la prévalence sur la vie entière des problèmes liés à la pratique des jeux de hasard et d'argent varie entre 0. 3 et 7. 5% dans la population générale adulte. Une récente expertise collective, menée sous l'égide de l'INSERM, a recommandé que soient développés des travaux de recherche, en particulier des suivis de cohorte. Nous avons ainsi mis en place l'étude EVALJEU, qui consiste à évaluer sur le plan clinique de façon standardisée et répétée tous les joueurs à risque et pathologiques débutant des soins dans le service d'Addictologie du CHU de Nantes. Les objectifs sont de dégager les spécificités de nos patients, et de comprendre ce qui détermine l'évolution de leur trouble, en fonction de leurs caractéristiques initiales et des soins entrepris. Après une revue de littérature portant d'une part sur les facteurs de risque du jeu pathologique, d'autre part sur l'évaluation standardisée du trouble, enfin sur ses modalités de soin parmi les plus actuelles, nous démontrons l'intérêt d'EVALJEU. Elle a d'ors et déjà permis de mieux caractériser l'impulsivité des joueurs inclus. Nous avons aussi pu décrire les particularités des joueurs souffrant également du trouble déficit de l'attention/hyperactivité et isoler des facteurs de risque de présenter cette comorbidité. Par ailleurs, la validation préalable en langue française de deux questionnaires, qui participent à EVALJEU, a été réalisée. Ces résultats sont discutés au regard de la littérature internationale, et amènent à des perspectives en termes thérapeutiques, mais aussi de projets de recherche<br>Little studies have been still conducted about pathological gambling. Nevertheless, lifetime prevalence rates for at risk and pathological gambling in the general population are ranged from 0. 3 to 7. 5%. Collective expert's report (INSERM) advised to carry out research, in particular longitudinal studies. EVALJEU study was thus started. It consists in a standardized and repeated clinical assessment of all at-risk and pathological gamblers seeking treatment in the Addictions department of the University Hospital of Nantes. It aims to draw specificities of the patients and to understand what influence their evolution, according to their initial characteristics and the treatment that was undergone. After a review of the literature about risk factors of pathological gambling on the one hand, standardized assessment of this addictive disorder on the other hand, forms of treatment at the present time finally, the interest of EVALJEU was demonstrated. The impulsivity of our sample was already better characterized. Particularities of the at-risk and pathological gamblers having a previous history of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder were also described, and risk factors for this comorbidity were identified. Moreover, a French adaptation of two questionnaires, included in EVALJEU's assessment, was first done. The results are discussed in comparison with the international literature. Future prospects are considered, in terms of treatment, but also of research
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N'Gottet, Olivier. "Risque-pays et comportements allocatifs des banques." Aix-Marseille 2, 1994. http://www.theses.fr/1994AIX24014.
Full textAbstract:
Le risque-pays est un risque macro-économique du fait que le sort d'un prêt souverain ou privé sur un pays en développement est tributaire non seulement des disponibilités du pays en devises servant au remboursement, mais surtout, de la volonté du gouvernement à gérer au niveau interne des politiques économiques qui permettent de remplir des obligations de paiement aux créanciers étrangers. Le gouvernement du pays emprunteur est donc le seul à avoir une perception correcte de son risque. Il peut alors manipuler les informations dont il dispose, ce qui accroît l'incertitude au niveau des banques. L'analyse des comportements des banques s'intègre dans le cadre de l'asymétrie d'information. La méthode de l'audit relève d'un mécanisme incitatif d'acquisition et de traitement de l'information fondé sur la proximité. Elle considère le pays comme un ensemble de risques et permet de comprendre le fonctionnement de l'économie, les perspectives des politiques économiques à mettre en oeuvre par le gouvernement. C'est une méthode, inspirée des techniques du FMI, qui permet aux banques d'évaluer et de préparer un plan global d'intervention par anticipation de zones de risques et d'approche des principaux axes d'intervention. Nous offrons une tentative de validation par l'exemple du risque marocain<br>The country risk is a macro-economic one because the repayment of the loan depends not only on the availability in currencies of the borrowing country, but also on the willingness of the government of the country to follow economical policies to repay the loan. The government of the borrowing country is the only one to have a correct perception on the risks and may manipulate informations, which may increase the risks. The analysis of the methods to evaluate the country risk is placed in the context of asymmetric information for banks. The audit method we' propose, allows not only to evaluate the country risk, but also to verify and to control the information credibility. This method is an incitative mechanism of acquisition and treatment of information based an proximity. The country risk is considered as a whole, to understand how the economy works, the economical and, political prospects, on going or to be pollowed. It allows to evaluate and to prepare a global plan to anticipate risks zones and main axes of intervention. We illustrate the validation of the audit method with the example of Morocco
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Chauvin, Bruno. "Personnalité, croyances, et perception des risques." Nantes, 2005. http://www.theses.fr/2005NANT3034.
Full textAbstract:
L'objet de cette thèse a été d'examiner les relations entre deux types de variables individuelles – les croyances New Age et les facettes de personnalité – et le risque perçu. Dans cette optique, 795 participants ont estimé a) une large gamme d'items de risques tirés de l'étude de Bouyer & al (2001) et évalués au moyen du paradigme psychométrique (Slovic, Fischhoff & Lichtenstein, 1985a) ; b) l'éventail des croyances utilisé par Sjöberg & af Wahlberg (2002) ; et, c) un vaste ensemble d'items de personnalité tirés du modèle AB5C IPIP (Goldberg, 1999). Une solution à huit facteurs a été retenue pour caractériser la perception des risques: Risques individuels communs, Polluants, Production d'énergie, Sexe et addictions, Médicaments psychotropes, Armes, Activités d'extérieur et Soins médicaux. Les variables âge, sexe, et niveau scolaire se sont avérées être globalement peu explicatives de la variance du risque perçu (entre 3% et 5%). Les croyances New Age se sont révélées être positivement mais faiblement corrélées au risque perçu. Le facteur de risques que les croyances New Age ont le plus contribué à expliquer a été le facteur Production d'énergie (6% de variance du risque perçu). Du point de vue de la personnalité, cette étude a identifié les facettes clés de chacun des cinq grands facteurs de personnalité. Ces facettes sont les plus prédictives du risque perçu. Il s'agit des facettes Révélation de soi, Sensibilité-tendresse, Rationalité, Imperturbabilité, et Créativité. Ces facettes de personnalité semblent être des déterminants du risque perçu à prendre en compte pour approfondir la compréhension de la perception des risques des individus<br>The main purpose of this dissertation was to examine the relationship between two kinds of individual variables – New Age beliefs and personality facets – and risk perception. 795 respondents were asked to estimate a) a broad range of hazards reported by Bouyer & al (2001) and evaluated by means of psychometric paradigm (Slovic, Fischhoff & Lichtenstein, 1985a); b) an array of paranormal beliefs that were investigated by Sjöberg & af Wahlberg (2002); And, c) a whole set of personality items extracted from a methodological framework AB5C IPIP (Goldberg, 1999). A eight-factor solution was retained to depict risk perception: Common individual hazards, Pollutants, Energy production, Sex and addictions, Psychotropic drugs, Weapons, Outdoor activities and Medical care. Variables age, sex, and educational level were investigated. Only about 5% of the variance of perceived risk was accounted for by these demographic characteristics. New Age beliefs contributed positively but weakly to the prediction of perceived risk. Energy production was proved to be the most predicted risk factor by New Age beliefs (6% of the variance). Key personality facets pertaining to each of Big Five factors were identified. They were most predictive of risk perception. These facets were Self-disclosure, Tenderness, Rationality, Imperturbability, and Creativity. These facets are effective individual explanatory determinants of perceived risk and should be taken into account for understanding individual risk perception in depth
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Chorier, Julien. "Diagnostic et évaluation des risques incendie d’une construction et de sa mise en sécurité." Chambéry, 2007. http://www.theses.fr/2007CHAMS002.
Full textAbstract:
L' évaluation du « niveau de sécurité incendie » d'un bâtiment est nécessaire pour Ie mettre en conformité par rapport des exigences souhaitées, ou d'une rayon plus large, pour chercher à Ie rendre plus sûr, aussi bien pour une construction neuve que pour une réhabilitation. De telles méthodes, encore à développer et consolider, doivent bien sûr tenir compte des niveaux de référence réglementaires fixes en fonction de l'utilisation de l'ouvrage et profiter également des outils plus récents d'ingénierie de la sécurité incendie et d'analyse du risque. Nos travaux s'intègrent dans cette problématique en développant des moyens d'apporter une aide à la décision aux gestionnaires de patrimoine pour les aspects liés à l'incendie pour Ie maintien en l'état, la réparation, Ie renforcement ou la démolition. Dans notre méthodologie, la première étape consiste à réaliser un diagnostic de la sécurité incendie du bâtiment. L’objectif du diagnostic proposé est d'évaluer les dommages potentiels d'un feu aux personnes, aux biens, à la structure et à l'environnement. Des solutions d'amélioration sont alors proposées et évaluées pour satisfaire des objectifs de sécurité déclarés a priori en vue de mieux utiliser et repartir un budget de mise en sécurité du bâtiment. II s'agit également de disposer d'une démarche structurée pour communiquer de façon efficace avec les commissions de sécurité et les autres acteurs concernés. Notre méthode d'évaluation des risques incendie utilise des réseaux de Petri et des modèles simplifiés de calcul et d'évaluation des grandeurs physiques liées à l'incendie (température, hauteur libre de fumée). L' évaluation des dommages aux personnes et aux biens est effectuée par des simulations probabilistes à partir de sources de danger identifiées par des experts. Différentes actions d' amélioration de la sécurité peuvent ainsi être traitées et comparées en vue de retenir les plus efficaces<br>The fire safety level assessment for buildings is now necessary in order to be able to satisfy given requirements for new or refurbished buildings. One of the main missions of the Fire Safety Department of CSTB (Scientific and Technical Center for Building in France) is to help to the choice of methodologies and tools for evaluation and improvement of fire safety for existing buildings. Our study aims to develop the means to help building managers in fire risk diagnosis and decision making for the protection of buildings and their occupants (maintenance, repair, reinforcement, demolition). This work is integrated within the framework of the National ISI (Engineering of Fire protection) Project (PN ISI). We are members with the CSTB ( which supports this research, of PN ISI. The diagnosis proposes a fire risk evaluation of buildings with respect to the different possible damage: people, property, structure, and environment. Then, our methodology is able to provide a choice between various proposals for fire safety improvement, and to distribute a budget allocated to safety. Our study is carried out on various kinds of buildings, excluding industrial buildings where dangers are too specific. It should also provide a structured approach in order to obtain an efficient communication with safety commissions and other concerned players. Our fire risk assessment method for helping building inspectors or engineers to reach a given safety level in a building is based on the use of Petri nets and simplified evaluation models of physical parameters related to fire (temperature, height without smoke). Evaluation of injury to people and damage to the building is obtained through probabilistic simulations developed from danger events identified by experts. Various safety improvement actions can be simulated and compared in order to retain the most effective one. Specific examples are given and an analysis of the most important points to develop in the future is provided
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Gatfaoui, Hayette. "Évaluation et analyse du risque de défaut de paiement des actifs financiers." Paris 1, 2002. http://www.theses.fr/2002PA010025.
Full textAbstract:
A la lumière des directives du Comité de Bâle, le risque de défaut de paiement constitue un élément clé parmi les risques affectant tout actif financier. Les travaux présentés analysent certains aspects de l'évaluation du risque de défaut pour appréhender au mieux le prix de ce risque. Selon l'approche structurelle, nous considérons les actions et la dette émise par une entreprise comme des I actifs contingents optionnels sur la valeur de la firme. Supposant que toute action subit un risque de marché et un risque idiosyncratique, nous proposons une formule d'évaluation de call européen sur action paramétrée par la volatilité et le bêta du sous-jacent ainsi que la volatilité du facteur de risque de marché. La formule obtenue permet d'évaluer le prix des obligations risquées selon l'approche de Merton (1974). Ensuite, nous tentons de rendre compte de l'influence du cycle d'affaires sur le risque de défaut en analysant les spreads de crédit, déterminants de la situation financière des entreprises.
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Baroni, Michel. "Analyse du risque de l'immobilier physique : évaluation et application aux financements structurés." Paris 10, 2002. http://www.theses.fr/2002PA100009.
Full textAbstract:
L'objectif principal de la thèse est d'analyser les facteurs de risque présents dans l'investissement en immobilier physique. Cette analyse est effectuée à partir d'une base de données comprenant plus de 100000 transactions immobilières, principalement des logements situés en région parisienne sur la période 1973-1998. Les principaux facteurs du risque en capital sont identifiés au travers d'une analyse en composantes principales et d'une régression par les moindres carrés pondéres de type "stepwise". .<br>The aim of the thesis is to analyze the risk factors associated with real estate physical investment. A rich database of over 100000 transactions mainly for residential properties in the Paris area over the 1973-1998 period is explored. The main risk factors are identified using the Principal Component Analysis as well as a Stepwise WLS Regression Method. .
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Orou, Zime Hamed. "Une évaluation du risque d'innovation sur les rendements boursiers des entreprises américaines." Master's thesis, Université Laval, 2019. http://hdl.handle.net/20.500.11794/35199.
Full textAbstract:
L’objectif principal de ce mémoire est de mesurer le risque d’innovation sur le rendement des actifs des entreprises. Pour ce faire, nous utilisons trois mesures de l’innovation à savoir : dépense en R&D/Valeur comptable (RD/VC), dépense en R&D/Actif total (RD/AT), et l’élasticité R&D du revenu total (r). Grâce à ces trois mesures, nous construisons trois primes de risques d’innovation. Lorsque la prime d’innovation est associée au ratio RD/VC ou RD/AT, nos résultats indiquent que les entreprises sont non seulement exposées au risque d’innovation, mais aussi que leur sensibilité à ce risque est inversement proportionnelle à leur taille. En revanche, lorsque la prime d’innovation est associée à r, nous remarquons que nos coefficients sont très faibles et peu significatifs. Nous confirmons donc que les entreprises les plus innovantes sont celles qui investissent le plus en recherche et développement.<br>The principal objective pursued by this thesis is to measure the risk of innovation on the return on corporates assets. To do this, we use three measures of innovation, namely: R&D expenditure / Book value (RD/VC ), R&D / Total assets expense (RD/AT), and the elasticity R&D of the total income (r). Through these three measures, we build three innovation risk premiums. When the innovation premium is associated with the ratio RD/VC or RD/AT , our results indicate that firms are not only exposed to the risk of innovation, but also that their sensitivity to the risk of innovation is inversely proportional to their size. On the other hand, when the innovation premium is associated with r, we notice that our coefficients are very weak and insignificant. We therefore conclude that the most innovative companies are those that invest the most in research and development.
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Donguy, Arnaud. "Contribution de l'information géographique aux métiers de l'assurance pour la gestion des événements d'ampleur." Phd thesis, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00741931.
Full textAbstract:
L'usage de l'information géographique par une société d'assurance se révèle être un précieux atout dans un marché mature et perturbé par d'incessants événements d'ampleur. L'angle d'approche adopté vise à montrer que l'intérêt de son emploi se décline à tous les niveaux de la chaîne de valeur assurantielle (souscription, gestion de sinistre, cumul de risque, réassurance). Nous montrons que le recours à l'information géographique et à ses techniques associées ouvre de multiples voies de développement des métiers de l'assurance. La première vise à estimer le coût d'un événement extrême pour répondre aux exigences imposées par la législation (Solvabilité 2) et offrir des éléments de réflexion quant au dimensionnement des protections financières. La deuxième vise au renforcement de l'offre de protection contre les risques naturels, là où le régime CatNat trouve ses limites et n'intervient pas. Il s'agit de créer des produits d'assurance complémentaires et innovants agissant aux contours d'un système parfois flou et lacunaire. La troisième s'inscrit dans une perspective d'accompagnement des assurés en les informant des risques latents auxquels ils sont soumis, en leurs prodiguant des conseils en matière de prévention face à des risques bien souvent sous estimés et ne recevant généralement pas toute l'attention et de facto, la préparation qui leurs sont dues.
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Sebaaoui, Christine. "Spécificités et perspectives de la titrisation française : analyse des risques spécifiques, évaluation et motivations des acteurs." Lille 2, 1994. http://www.theses.fr/1994LIL20009.
Full textAbstract:
La titrisation française, inspirée de la sécuritisation américaine, permet aux banques de céder des créances de leur bilan et d'émettre en contrepartie des parts de fonds communs de créances. Des explications à la structure actuelle de la titrisation ont été recherchées en terme d'acteurs du marché. Le problème principal des investisseurs est d'évaluer les risques et d'estimer le prix de ces actifs : défaillance et remboursements anticipés sont les risques qui seront intégrés dans les modèles d'évaluation. Les banques doivent avoir une motivation à titriser, notamment pour le respect des ratios prudentiels (Ratio Cooke). La titrisation est donc également un instrument de gestion du bilan<br>The french "titrisation", derived from the american securitisation, is a way for banks to sell loans from the balance sheets and to issue, in return a new financial asset, the "fonds commun de creances". Explanations of the present structure of the french securitisation have been searched in terms of market's actors. On the one hand, the most inportant problem for investors is to value the risks and to estimate the price of these new assets : default and prepayment risks will be integrated in pricing models. On the other hand, banks must be motivated to securitise, especially to respect the capital adequacy requirements (cooke ratio). Securitisation is indeed an instrument for balance sheet management
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Smirnov, Andrei. "Risque de contrepartie, de marché et de système dans les relations interbancaires." Paris 1, 1997. http://www.theses.fr/1997PA010001.
Full textAbstract:
Les relations interbancaires sont l'élément central du système financier moderne, le mécanisme de réassurance et de coassurance des risques financiers pris par différents agents économiques et le domaine très particulier d'activité des banques. Les relations interbancaires sont porteuses des risques individuels (surtout des risques de contrepartie et de marche) qui peuvent en principe dans certaines conditions se transformer en risque systémique. La capacité de résistance du système financier et du secteur bancaire face à la crise systémique n'est pas constante et dépend de la perméabilité de l'infrastructure financière aux chocs provoqués par la réalisation des risques individuels et de la solidité des intervenants qui prennent ces risques. Aujourd'hui, malgré certaines imperfections, l'édifice de sécurité, incluant la discipline de marche et les actions des pouvoirs publics, joue un rôle crucial dans le maintien de la stabilité du secteur bancaire des pays développés et réduit très fortement la probabilité des chocs systémiques<br>The interbank relations are the central element of modern financial system, the mechanism of reinsurance and coinsurance of financial risks taken by different economic agents and the highly specific field of banking activity. The interbank relations bring about certain individuals risks (especially countreparty and market risks) that could regenerate under some circumstances into systemic risk. The capacity of resistance of financial system and banking sector to systemic crisis is not constant and depends upon the facility of diffusion of shocks provoked by the realisation of individuals risks in financial infrastructure and upon the solidity of market agents who take these risks. Today, regardless some imperfections, the security mechanism, including market discipline and public authorities' actions, plays crucial role in maintaining the stability of banking sector in developed countries and strongly reduces the probability of systemic shocks
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Chautru, Lionel. "Le management des risques : une question socio-cognitive. Une recherche finalisée à destination des "risk-managers". A partir d'une action de gestion des risques à la SNCF." Toulouse 1, 2008. http://www.theses.fr/2008TOU10010.
Full textAbstract:
La question des risques professionnels en entreprise a été et se trouve toujours au cœur de l’histoire du travail. Aujourd’hui, les évolutions accélérées que connaissent les entreprises ont donné à cette question une dimension qui dépasse la simple dimension gestionnaire. Les risques sont au cœur de nos modes de fonctionnement, de nos modes de management qu’ils soient liés au monde du travail, comme dans le sujet de ce travail, ou d’ordre financier, géopolitique, de santé publique… Les outils actuels de gestion des risques, comme les analyses a priori des risques professionnels doivent dans un contexte de mouvement et d’adaptation des organisations s’imprégner des savoirs implicites et ne pas courir après l’illusion d’un monde figé, stabilisé, assurant de façon « totale » sa sécurité. L’enjeu qui s’impose aux risk-managers réside donc dans leur propre apprentissage (par la pratique) des systèmes et modalités à mettre en œuvre pour favoriser le développement et le transfert des compétences nécessaires vers les collaborateurs de l’entreprise. Les modalités de mise en œuvre de ces systèmes doivent être adaptées aux modes d’acquisition et d’apprentissage de ce type de compétences, en tenant compte de surcroît du renouvellement continuel des connaissances. Cette recherche menée au sein d’une grande entreprise de transport, la SNCF, se veut une réflexion sur une question cruciale qui est souvent traitée de manière sommaire en utilisant un unique angle d’attaque, l’angle technico-normatif. Face aux limites de cette approche, notre entrée dans la question est de type socio-cognitif. Elle nous mène à poser le sujet de manière originale : repenser le transfert de compétence plus en terme de collaboration et de participation dans l’action qu’en terme de transmission organisée. Une question reste cependant ouverte dans notre conclusion : quelle doit être la contribution de la fonction RH dans ce champ ?<br>The question of professional risks in a company was and has always been at the core of the history of work. Nowadays, the accelerated evolution of companies has given this question a dimension that goes over that of management. Risks are at the heart of our modes of functioning, our modes of management, whether they are linked to the world of work, as the object of this paper is, or whether they are financial issues, geopolitical ones, of public health… In a context of moving and adapting organizations, the existing resources to manage risks, such as the a priori analysis of professional risks, must become thoroughly familiar with the implicit knowledge, and not run after the illusion of a frozen and rooted world, “entirely” guaranteeing its safety. Risk-managers are therefore faced with their own acquisition – from experience – of the systems and modalities to be carried out in order to encourage the development and transfer of the necessary skills towards the associates of the company. The modalities to implement these systems must be adapted to the modes of learning and acquisition of these types of skills, while also taking into account the permanent renewal of knowledge. This research, which has been carried out within the SNCF i. E. The French National Railway Society, claims to be a thought about a crucial issue which is often dealt with superficially, from a unique angle of attack – the technical-prescriptive one. Given the limits of that approach, we have chosen to deal with this question from a socio-cognitive point of view. The subject is therefore presented in a new light – reconsidering the transfer of skills more in terms of joint effort and participation in the action than in terms of organized transmission. A question yet remains open in our closing part – what must the contribution of the Human Resources Department be in such a context ?
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Gueye, Dieng Khadidiatou. "Analyse du risque technique de la branche incapacité-invalidité." Lyon 1, 2000. http://www.theses.fr/2000LYO10254.
Full textAbstract:
L'incapacité et l'invalidité sont des risques couverts dans le cadre de la prévoyance complémentaire et des contrats Emprunteurs. La faiblesse des prestations des régimes de base et le développement des organismes de crédits à la consommation concourent à l'expansion du marché de l'incapacité et de l'invalidité. L'obligation de constituer des provisions suffisantes pour la couverture de ces risques, emmène l'organisme assureur à choisir entre l'utilisation d'une loi de maintien de référence (loi du BCAC par exemple) "rassurante" et d'une loi estimée sur le portefeuille de la compagnie qui risque de générer des erreurs d'échantillonnage à cause de la faiblesse des effectifs des sinistrés. L'estimation des lois de maintien présentent des difficultés qui nécessitent de s'interroger sur le choix de la méthodologie. Dans notre étude nous avons privilégié les méthodes paramétriques d'estimation qui présentent l'avantage de se contenter d'un nombre d'observations beaucoup moins important que les méthodes d'estimation non paramétriques avec une nouvelle approche qui consisteà modéliser la fonction espérance résiduelle. Nous avons par la suite modéliser l'influence de la variable exogène âge à l'entrée sur les lois de maintien. Le modèle paramétrique ainsi obtenu, intègre une variable exogène quantitative. Une extension du test du X2 aux données censurées à droite et tronquées à gauche a été proposée afin de pouvoir vérifier la validité des modèles paramétriques exposés.
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Monsinjon, Sylvie. "Défaillances, paniques bancaires et risque de système." Rouen, 1998. http://www.theses.fr/1998ROUEL304.
Full textAbstract:
L'objet de cette thèse est de s'interroger sur les mécanismes de faillites et de paniques bancaires et plus généralement sur le risque de système. Historiquement, les chocs économiques sont devenus plus profonds ces quinze dernières années, et ont mis en évidence la vulnérabilité des institutions bancaires en tant qu'entreprise (la banque doit en effet concilier ses engagements dans l'"industrie" et sa mission de gestion des moyens de paiements). Dans ce contexte, la théorie économique s'est assez peu intéressée à ces phénomènes et à ses conséquences en terme de coûts (coûts privés et coûts sociaux pour les déposants, plus particulièrement). Avec la faillite bancaire, s'est posé plus généralement le problème du manque explicite de définition des droits de propriété dans la relation banque-déposant: la confiance étant souvent utilisée comme élément de substitution a ce manque. Parallèlement à ce concept de faillite bancaire, il nous est apparu important de raisonner sur un concept plus global de panique bancaire. La faillite et la panique bancaire sont deux phénomènes souvent confondus. L'examen des paniques bancaires a permis de révéler le caractère très épidémique de celles-ci bien qu'elles prennent appui sur des anticipations de type rationnelles. Notons que les phénomènes décrits restent des concepts de type microéconomiques, c'est la raison pour laquelle nous avons cherché à raisonner à un niveau plus macroéconomique. Le risque de système est davantage un problème lié aux effets à attendre sur la sphère économique et monétaire d'évènements plus microéconomiques, que sont les paniques et faillites. Le risque de système bien qu'il provienne de l'interaction de risques individuels, n'est pas l'agrégation de risques individuels indépendants: c'est un risque de transformation portant atteintes aux structures bancaires et financières. Notre principale contribution a été de montrer son caractère très subjectif (au sens de difficulté d'appréhension statistique). Il nous est apparu en effet, que sa mesure relevait d'un niveau plus ordinal que cardinal. Il faut noter que la difficulté à appréhender quantitativement ce risque ne doit pas pour autant en limiter les conséquences notamment dans les phénomènes de contagion dans la monnaie et les institutions. Intuitivement, nous avons abouti à la mesure du risque de système comme la différence entre un taux privé et
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Marlier, Grégory. "Peut-on prendre le risque de la capitalisation ?" Lille 1, 2007. https://pepite-depot.univ-lille.fr/LIBRE/Th_Num/2007/50374-2007-Marlier.pdf.
Full textAbstract:
L'objet de cette thèse est l'évaluation des risques de trajectoire, de liquidation et de longévité associés à la capitalisation. Après un premier chapitre procédant à une revue de la littérature, le chapitre 2, essentiellement historique, est consacré au calcul des taux de remplacement qu'aurait pu procurer la capitalisation de 1900 à 2003. Nous montrons que la réduction du risque apportée par la diversification est faible et très coûteuse (en termes de taux de remplacement). Le chapitre 3 est consacré à l'évaluation du risque de trajectoire - mesuré par la probabilité que le taux de remplacement tombe en dessous d'un certain seuil - par la méthode du Bootstrap paramétrique. Nous évaluons la probabilité d'atteindre ces taux de remplacement seuils, ainsi que le taux d'épargne requis pour les atteindre avec une probabilité donnée. Le taux de remplacement minimum imposé par la loi Fillon est hors d'atteinte avec la capitalisation et les taux de cotisations actuels. Les avantages du système multi-piliers sont assez limités. Le principal d'entre eux est la réduction des risques extrêmes. Nous montrons également que la probabilité de ne pas atteindre, avec la capitalisation, le taux de remplacement garanti par la répartition augmente avec la durée de cotisation. Dans le chapitre 4, nous comparons différentes stratégies de retraits programmés à une rente viagère. Une approche rendement/risque est retenue où le rendement correspond aux annuités espérées et legs éventuels et où le risque est mesuré par la probabilité de ne pas obtenir un certain niveau de pension. Nous mettons en évidence que ce risque peut être très élevé, quelle que soit la stratégie de prélèvement. Aucune stratégie alternative de distribution ne permet de compenser les risques liés à la phase d'accumulation du capital.
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Gaudreault, Valérie. "L'hypertension d'effort : Un continuum clinique? Du syndrome métabolique au diabète de type 2 en passant par l'athlète. Qu'en est-il de la réponse hémodynamique à l'effort, des anomalies métaboliques associées et de la modulation autonome cardiaque?" Thesis, Université Laval, 2013. http://www.theses.ulaval.ca/2013/29938/29938.pdf.
Full textAbstract:
L’obésité est un fléau dont la prévalence croît de manière impressionnante dans la société occidentale. Parallèlement, cette croissance de l’obésité est associée à une constellation d’anomalies métaboliques et hémodynamiques qui constituent toutes des facteurs de risque indépendants de maladies cardiovasculaires. Cette constellation d’anomalies métaboliques, centrée autour de l’obésité abdominale, se nomme syndrome métabolique et est caractérisée par une résistance à l’insuline, une dyslipidémie athérogène, une tension artérielle élevée et un état proinflammatoire et prothrombotique. Il est clair toutefois que les sujets souffrant du syndrome métabolique constituent une population très hétérogène dont le risque de mortalité cardiovasculaire est augmenté, mais hétérogène lui aussi. L’hypertension d’effort (HTE) est un phénomène rencontré lors des épreuves d’effort diagnostiques, dont la prévalence varie de 3 à 30 % dans les diverses populations étudiées. L’HTE est prédictive de la survenue ultérieure d’hypertension de repos et est associée à un risque de morbidité et de mortalité cardiovasculaire augmenté. Ce programme de recherche s’est d’abord intéressé à la prévalence de l’HTE chez les patients avec syndrome métabolique et sur les anomalies métaboliques et anthropométriques associées à l’HTE chez des patients avec syndrome métabolique. Ensuite, nous nous sommes penchés sur l’implication du système nerveux sympathique et de la résistance à l’insuline sur la réponse hémodynamique à l’effort chez des patients avec syndrome métabolique. Ensuite, nous avons évalué la réponse hémodynamique à l’effort chez les diabétiques. Nous avons évalué le rôle de divers paramètres anthropométriques et métaboliques sur la réponse hémodynamique à l’effort. Nous avons comparé la réponse hémodynamique à l’effort des patients avec syndrome métabolique et de patients diabétiques. Nous avons finalement étendu nos recherches auprès de marathoniens récréatifs. Nous avons évalué l’impact d’une course de 42 km sur la structure et la fonction cardiaque. Par ailleurs, nous avons étudié les déterminants du développement des atteintes de la structure et de la fonction cardiaque post marathon.
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Etienne, Julien. "L'impact de l'action publique sur les comportements privés : une approche de goal framing theory." Amiens, 2009. http://www.theses.fr/2009AMIE0051.
Full text
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Mailhot, Mélina. "Mesures de risque et dépendance." Thesis, Université Laval, 2012. http://www.theses.ulaval.ca/2012/29656/29656.pdf.
Full textAbstract:
En théorie du risque, la tâche principale de l'actuaire consiste à gérer les risques
souscrits par l'entreprise afin qu'elle soit à tout moment en mesure de remplir ses obligations.
Les mesures de risque sont de précieux outils à cet effet. Dans cette thèse,
les mesures de risque et méthodes d'allocation de capital en fonction de la dépendance
entre les risques sont étudiées. Aussi, de nouvelles mesures de risque et méthodes
d'allocation de capital sont développées, dans le cadre de portefeuilles multivariés partiellement
agrégés avec dépendance entre les risques.
L'introduction présente une revue de la littérature ainsi que les concepts traités dans
cette thèse. Dans un second chapitre, l'allocation de capital basée sur la mesure Tail
Value-at-Risk (TVaR) pour un portefeuille de risques agrégés, suivant des distributions
composées multivariées avec sévérités continues est présentée. Le troisième chapitre
fait l'étude de la mesure Value-at-Risk (VaR) bivariée. Cette dernière est redéfinie, afin
de pouvoir étudier son comportement, en fonction de la dépendance entre les risques.
Plusieurs résultats sur les conditions de convexité et par rapport aux ordres de concordance
ainsi qu'aux bornes en fonction de cette mesure sont montrés. Une application
intéressante en assurance est aussi présentée. Les nouvelles mesures de risque TVaR
bivarié de quadrant inférieur et supérieur sont présentées dans le quatrième chapitre.
Ces mesures sont motivées, étudiées et appliquées pour des annuités liées à des actifs.
Le cinquième chapitre fait part de méthodes numériques efficaces pour calculer des
bornes inférieures et supérieures d'une fonction de répartition représentant une somme
de variables aléatoires. Cet algorithme permet aussi le calcul de bornes pour la VaR
d'une somme de variables aléatoires.
Une brève conclusion rappelle les apports de cette thèse et suggère quelques avenues
de recherche intéressantes en lien avec les sujets traités.<br>In risk theory, the main task of the actuary is to manage the risks underwritten by
the company so that, at any time, it will be able to fulfill its obligations. Risk measures
are valuable tools for this purpose. In this thesis, risk measures and capital allocation
methods based on the dependence between multivariate risks are studied. Also, new
measures of risk and capital allocation methods are developed within the framework of
multivariate portfolios with partially aggregated dependencies between risks.
The introduction presents a literature review and the concepts discussed in this
thesis. In the second chapter, the capital allocation based on the measure Tail Value-at-
Risk (TVaR) for a portfolio of risks following multivariate distributions with continuous
severities is presented. The third chapter is the study of the bivariate Value-at-Risk
(VaR). The latter is studied and illustrated, according to the dependence between risks.
Several results on the conditions of convexity and relative to concordance orders and
bounds of this metric are set. An interesting application in insurance is also presented.
The new bivariate lower and upper orthant TVaR are presented in chapter four. These
measures are motivated, studied and applied to Equity Indexed Annuities associated
with correlated assets. The fifth chapter presents a numerical algorithm in order to
calculate lower and upper bounds for sums of random variables. The method suggested
is concise and parsimonious. It also allows to compute bounds for the VaR for sums of
random variables.
A brief conclusion recalls the contributions of this thesis and suggests some interesting
research venues in connection with topics discussed in the previous chapters.
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Stili, Djamel. "Risque de défaillance et contagion des risques d'entreprises." Paris 1, 2005. http://www.theses.fr/2005PA010073.
Full textAbstract:
Les travaux de la Banque de France sur le risque de crédit s'inscrivent dans le cadre de ses missions de surveillance prudentielle et de refinancement du système bancaire. Dans ce contexte, l'Observatoire des entreprises de la Banque de France mène, depuis une vingtaine d'années, des travaux sur la détection, la surveillance et la prévention des risques de défaillance des entreprises. Ces travaux ont permis d'élaborer un outil de détection précoce de défaillances d'entreprises : le score.
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Denis, Denys. "Développement et évaluation d'une stratégie d'observation de conditions à risque pour la manutention." Thesis, McGill University, 2001. http://digitool.Library.McGill.CA:80/R/?func=dbin-jump-full&object_id=36908.
Full textAbstract:
It is accepted that material handling is an activity presenting a high risk for injury, particularly to the back. In this study, an observation strategy has been developed and validated in order to evaluate the presence of these risky conditions while performing a handling task. Moreover, certain future utilisation conditions were specified.<br>Fifty-one observation variables were identified and an observation structure was elaborated from three data sources. These sources were: a literature review on observation grids, interviews with expert handlers and video sequences of a laboratory manual handling study where 10 inexperience subjects performed a total of 1500 container transfers. Observational data entry was recorded from a sample of these 174 sequences for which biomechanic measures were also done.<br>The results show that observations can be reliable and valid and that the diversity of observation objects can be important and extend beyond postural variables. The observations performed on an uninterrupted video sequence are the ones that present the most difficulties. The observers' experience does not seem to be an important factor in obtaining reliable results. On the other hand, the observation criteria, the training and the breakdown of variable classes are factors susceptible to influence reliability.<br>Many observation variables for balance had a significative impact on the biomechanical measure of balance, particularly when the object is taken and put down. This is the case with the number of foot supports, the weight distribution at the base of support and the position of the object, especially it's lateral deportation with respect to the body. The backward movement of the pelvis, which enables to compensate for the added external weight to the body, was significantly associated to balance. In general grouped variables, have more impact on the measure of balance than variables taken individually. Grouped variables are also less prone to variations when handling contexts are changed. For asymmetry, shoulder orientation with respect to the pelvis, back flexion, parallelism of the shoulders to the ground, and the position of the hands on the object handled all had a significative impact on the effort asymmetries when the object was taken from the plate-form. For the control and fluidity, a difficulty in finding a corresponding biomechanical measure or reliability problems did not enable us to verify whether our observations could have permitted to evaluate the risky conditions. (Abstract shortened by UMI.)
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Marri, Fouad. "Évaluation des mesures de ruine dans le cadre de modèles avancés de risque." Thesis, Université Laval, 2009. http://www.theses.ulaval.ca/2009/26001/26001.pdf.
Full text
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Moutanabbir, Khouzeima. "Évaluation et allocation du risque dans le cadre de modèles avancés en actuariat." Thesis, Université Laval, 2013. http://www.theses.ulaval.ca/2013/29730/29730.pdf.
Full textAbstract:
Dans cette thèse, on s’intéresse à l’évaluation et l’allocation du risque dans le cadre de modèles avancés en actuariat. Dans le premier chapitre, on présente le contexte général de la thèse et on introduit les différents outils et modèles utilisés dans les autres chapitres. Dans le deuxième chapitre, on s’intéresse à un portefeuille d’assurance dont les composantes sont dépendantes. Ces composantes sont distribuées selon une loi mélange d’Erlang multivariée définie à l’aide de la copule Farlie-Gumbel-Morgenstern (FGM). On évalue le risque global de ce portefeuille ainsi que l’allocation du capital. En utilisant certaines propriétés de la copule FGM et la famille de distributions mélange d’Erlang, on obtient des formules explicites de la covariance entre les risques et de la Tail-Value-at-Risk du risque global. On détermine aussi la contribution de chacun des risques au risque global à l’aide de la régle d’allocation de capital basée sur la Tail-Value-at-Risk et celle basée sur la covariance. Dans le troisième chapitre, on évalue le risque pour un portefeuille sur plusieurs périodes en utilisant le modèle de Sparre Andersen. Pour cette fin, on étudie la distribution de la somme escomptée des ladder heights sur un horizon de temps fini ou infini. En particulier, on trouve une expression ferme des moments de cette distribution dans le cas du modèle classique Poisson-composé et le modèle de Sparre Andersen avec des montants de sinistres distribués selon une loi exponentielle. L’élaboration d’une expression exacte de ces moments nous permet d’approximer la distribution de la somme escomptée des ladder heights par une distribution mélange d’Erlang. Pour établir cette approximation, nous utilisons une méthode basée sur les moments. À l’aide de cette approximation, on calcule les mesures de risque VaR et TVaR associées à la somme escomptée des ladder heights. Dans le quatrième chapitre de cette thèse, on étudie la quantification des risques liés aux investissements. On élabore un modèle d’investissement qui est constitué de quatre modules dans le cas de deux économies : l’économie canadienne et l’économie américaine. On applique ce modèle dans le cadre de la quantification et l’allocation des risques. Pour cette fin, on génère des scénarios en utilisant notre modèle d’investissement puis on détermine une allocation du risque à l’aide de la règle d’allocation TVaR. Cette technique est très flexible ce qui nous permet de donner une quantification à la fois du risque d’investissement, risque d’inflation et le risque du taux de change.<br>In this thesis, we are interested in risk evaluation and risk allocation blems using advanced actuarial models. First, we investigate risk aggregation and capital allocation problems for a portfolio of possibly dependent risks whose multivariate distribution is defined with the Farlie-Gumbel-Morgenstern copula and with mixed Erlang distributions for the marginals. In such a context, we first show that the aggregate claim amount has a mixed Erlang distribution. Based on a top-down approach, closed-form expressions for the contribution of each risk are derived using the TVaR and covariance rules. These findings are illustrated with numerical examples. Then, we propose to investigate the distribution of the discounted sum of ascending ladder heights over finite- or infinite-time intervals within the Sparre Andersen risk model. In particular, the moments of the discounted sum of ascending ladder heights over a finite- and an infinite-time intervals are derived in both the classical compound Poisson risk model and the Sparre Andersen risk model with exponential claims. The application of a particular Gerber-Shiu functional is central to the derivation of these results, as is the mixed Erlang distributional assumption. Finally, we define VaR and TVaR risk measures in terms of the discounted sum of ascending ladder heights. We use a moment-matching method to approximate the distribution of the discounted sum of ascending ladder heights allowing the computation of the VaR and TVaR risk measures. In the last chapter, we present a stochastic investment model (SIM) for international investors. We assume that investors are allowed to hold assets in two different economies. This SIM includes four components: interest rates, stocks, inflation and exchange rate models. First, we give a full description of the model and we detail the parameter estimation. The model is estimated using a state-space formulation and an extended Kalman filter. Based on scenarios generated from this SIM, we study the risk allocation to different background risks: asset, inflation and exchange rate risks. The risk allocation is based on the TVaR-based rule.
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Bonilla, Sierra Viviana. "De la photogrammétrie à la modélisation 3D : évaluation quantitative du risque d'éboulement rocheux." Thesis, Université Grenoble Alpes (ComUE), 2015. http://www.theses.fr/2015GREAI072/document.
Full textAbstract:
Les analyses structurale et mécanique des pentes rocheuses constituent des éléments clés pour l'évaluation de leur stabilité. L'utilisation complémentaire de la photogrammétrie et des modèles numériques qui couplent les réseaux discrets de discontinuités (DFN selon son sigle en anglais) avec la méthode des éléments discrets (DEM selon son sigle en anglais), présente une méthodologie qui peut être utilisée pour évaluer le comportement mécanique des configurations tridimensionnelles de terrain pour lesquelles l'existence de discontinuités non persistantes peut être supposée. La stabilité des masses rocheuses est généralement supposée être contrôlée par la résistance au cisaillement le long des plans de discontinuité. Si les discontinuités sont non persistantes, avec leur continuité interrompue par la présence de ponts rocheux (portions de roche intacte reliant la masse rocheuse au massif), leur résistance apparente augmente considérablement. Dans ce cas, la contribution des ponts rocheux localisés entre ces discontinuités doit être prise en compte dans l'analyse de stabilité. La déstabilisation progressive des massifs rocheux dans lesquels des discontinuités non persistantes sont présentes, peut être étudiée par des simulations numériques réalisées à l'aide de l'approche DEM. La roche intacte est représentée comme un assemblage de particules (ou éléments discrets) liées entre elles par des contacts dont les lois de comportement spécifiques peuvent être calibrées pour représenter correctement le comportement de la roche. L'intérêt de la méthode est qu'elle permet de simuler l'initiation de la rupture et sa propagation à l'intérieur de la matrice rocheuse du fait de la rupture des contacts cohésifs entre les particules. De plus, les discontinuités préexistantes peuvent être prises en compte explicitement dans le modèle en utilisant une loi de contact ad hoc qui assure un comportement mécanique représentatif des plans de discontinuité. Des analyses de stabilité ont été effectuées et ont mis en évidence le rôle des ponts rocheux dans la génération de nouvelles surfaces de rupture qui peuvent se développer à travers des mécanismes de rupture mixte en traction et en cisaillement. On peut considérer la formulation de Jennings comme l'une des premières méthodes d'analyse de la stabilité des pentes rocheuses qui évaluent la résistance au glissement comme une combinaison pondérée des résistances mécaniques des ponts rocheux et des plans de discontinuité. Sa validité a été discutée et systématiquement comparée aux résultats obtenus à partir de simulations numériques. Il a pu être montré que la formulation de Jennings perd sa validité dès que la rupture des ponts rocheux intervient majoritairement par des mécanismes de traction. Une formulation complémentaire a alors été proposée. En ce qui concerne l'étude de la stabilité des massifs rocheux sur site, il a été montré que l'association entre les données issues de la photogrammétrie en haute résolution et l'approche DFN-DEM peut être utilisée pour identifier des scénarios de rupture. L'analyse en retour de cas réels a montré que les surfaces de rupture peuvent être simulées comme le résultat de mécanismes combinant la fracturation des ponts rocheux et le glissement le long des discontinuités préexistantes. La rupture d'un dièdre qui a eu lieu dans une mine de charbon australienne, a été utilisée pour valider cette méthodologie. Des simulations numériques ont été réalisées pour déterminer les scénarios pour lesquels les surfaces de rupture simulées et celles repérées sur le terrain, peuvent être utilisés pour calibrer les paramètres de résistance du modèle numérique. Le travail présenté ici répond à un besoin plus général visant à améliorer la gestion des risques naturels et miniers liés aux masses rocheuses instables. La méthodologie proposée constitue une alternative robuste dédiée à renforcer la fiabilité des analyses de stabilité pour les pentes rocheuses fracturées à structure complexe<br>Structural and mechanical analyses of rock mass are key components for rock slope stability assessment. The complementary use of photogrammetric techniques and numerical models coupling discrete fracture networks (DFN) with the discrete element method (DEM) provides a methodology that can be applied to assess the mechanical behaviour of realistic three-dimensional (3D) configurations for which fracture persistence cannot be assumed. The stability of the rock mass is generally assumed to be controlled by the shear strength along discontinuity planes present within the slope. If the discontinuities are non–persistent with their continuity being interrupted by the presence of intact rock bridges, their apparent strength increases considerably. In this case, the contribution of the rock bridges located in-between these discontinuities have to be accounted for in the stability analysis. The progressive failure of rock slope involving non–persistent discontinuities can be numerically investigated based upon simulations performed using a DEM approach. The intact material is represented as an assembly of bonded particles interacting through dedicated contact laws that can be calibrated to properly represent the behaviour of the rock material. The advantage of the method is that it enables to simulate fracture initiation and propagation inside the rock matrix as a result of inter-particle bond breakage. In addition, pre–existing discontinuities can be explicitly included in the model by using a modified contact logic that ensures an explicit and constitutive mechanical behaviour of the discontinuity planes. Stability analyses were carried out with emphasis on the contribution of rock bridges failure through a mixed shear-tensile failure process, leading to the generation of new failure surfaces. Jennings' formulation being considered to be one of the first rock slope stability analysis that evaluates the resistance to sliding as a weighted combination of both, intact rock bridges and discontinuity planes strengths, its validity was discussed and systematically compared to results obtained from numerical simulations. We demonstrate that the validity of Jennings' formulation is limited as soon as tensile failure becomes predominant and an alternative formulation is proposed to assess the resulting equivalent strength. Regarding field slope stability, we show that the combination of high resolution photogrammetric data and DFN-DEM modelling can be used to identify valid model scenarios of unstable wedges and blocks daylighting at the surface of both natural and engineered rock slopes. Back analysis of a real case study confirmed that failure surfaces can be simulated as a result of both fracture propagation across rock bridges and sliding along pre-existing discontinuities. An identified wedge failure that occurred in an Australian coal mine was used to validate the methodology. Numerical simulations were undertaken to determine in what scenarios the measured and predicted failure surfaces can be used to calibrate strength parameters in the model. The work presented here is part of a more global need to improve natural and mining hazards management related to unstable rock masses. We believe that the proposed methodology can strengthen the basis for a more comprehensive stability analysis of complex fractured rock slopes
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Beigt, Noëlle. "Évaluation du risque de perforation du gant chirurgical au cours de l'acte opératoire." Bordeaux 2, 1989. http://www.theses.fr/1989BOR25001.
Full text
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Riedi, Géraldine. "Évaluation aux urgences des facteurs de risque pour la récidive suicidaire dans l'année." Toulouse 3, 2012. http://thesesups.ups-tlse.fr/1654/.
Full textAbstract:
Les facteurs de risque du suicide et des tentatives de suicide font l'objet de nombreuses études dans l'épidémiologie des comportements suicidaires. Cependant peu d'études se sont intéressées à la récidive des comportements suicidaires après une hospitalisation aux Urgences pour une tentative de suicide. Notre étude s'est attachée à déterminer les facteurs de risque associés à la récidive suicidaire dès le passage aux Urgences pour une tentative de suicide initiale, afin d'évaluer et d'orienter de façon optimale les patients après un geste suicidaire. Méthode : Etude prospective sur une année des récidives de tentatives de suicide portant sur 606 patients admis aux urgences pour intoxication médicamenteuse volontaire. L'évaluation, au lit du malade, s'est portée sur l'intensité du risque suicidaire par le questionnaire d'intentionnalité suicidaire de Beck (SIS); le niveau d'alexithymie par l'échelle d'alexithymie de Toronto à 20 items (TAS20); l'intensité de la dépression par l'inventaire abrégé de dépression de Beck (BDI); le niveau de désespoir par l'échelle de désespoir de Beck (H); le niveau de dépendance à l'alcool par le questionnaire (AUDIT) ; et d'autres troubles psychiatriques par le questionnaire " Mini International Neuropsychiatric Interview " (M. I. N. I). Pour chaque sujet inclus, les admissions aux Urgences pour conduite suicidaire, quelle que soit la modalité, ont été renseignées grâce à l'informatisation des données médicales durant l'année suivant la date d'inclusion, et ont permis de créer les variables " récidive " et " récidive multiple". Résultats : Parmi les 606 participants, 418 femmes (69%) et 188 hommes (31%), d'âge moyen 38 ans (SD= 13. 2), 140 (23,1%) ont été réadmis aux CHU pour un geste suicidaire dans l'année après l'évaluation et parmi eux, 61 (10. 1%) ont été réadmis plus d'une fois. Un traitement antipsychotiques ou anxiolytiques, le niveau de dépendance à l'alcool et le statut " célibataire " étaient des prédicteurs significatifs de la récidive à 1 an. Un traitement antipsychotiques ou anxiolytiques et le niveau de dépendance à l'alcool étaient des prédicteurs significatifs de multiples récidives. Conclusion : Il est important, dès le passage aux Urgences pour une tentative de suicide, d'évaluer de façon complète les facteurs pouvant influencer un nouveau passage à l'acte, afin d'orienter les patients vers des structures adaptées à leurs besoins<br>Background and objectives: Risk factors for suicide and deliberate self-harm are the subject of many studies in the epidemiology of suicidal behaviour. However few studies have focused on the recurrence of suicidal behaviours after hospitalization in the emergency department for a deliberate self-harm. The aim of this study is to identify specific risk factors for repeated deliberate self-harm among patients admitting following a deliberate self-harm by acute intoxication to assess and orient in an optimal way after patients' suicidal act. Methods: A prospective year study was conducted with 606 patients admitted to the Emergency Room as a result of self-poisoning. The assessment, in the emergencies, fell on the intensity of suicidal intent with the Beck Suicidal Intent Scale (SIS), the level of alexithymia with the Toronto Alexithymia Scale-20 (TAS 20), the intensity of depression with the The Beck Depression Inventory-13 (BDI), the level of hopelessness with the Beck Hopelessness Scale, the level of alcohol dependence with the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT), and other psychiatric disorders with the Mini International Neuropsychiatric Interview (M. I. N. I. ). For each subject included, emergency admissions for suicidal behaviour, regardless of the modality, were informed with the computerization of medical data in the year following the date of inclusion, and have created the variable "relapse" and" multiple recurrences ". Results: Among the 606 participants, 418 women (69%) and 188 men (31%), mean age 38 years (SD= 13. 2), 140 (23. 1%) readmitted in the year after the evaluation and 61 (10. 1%) were readmitted more than 2 times. Antipsychotic and anxiolytic treatment, addiction to alcohol and marital status "single" were significant independent predictors of recurrence at 1 year. Antipsychotic and anxiolytic treatment and addiction to alcohol were significant independent predictors multiple recurrence. Conclusion: Upon an initial ER admission as a result of self-poisoning, it is important to evaluate specific factors, such as alcohol abuse, that could subsequently lead to repeated deliberate self-harm. In view of improving the targeting and referral of patients towards structures that can best respond to their needs
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Pilaeva, Kristina. "Perception et évaluation du risque : espace cognitif et "pattern" décisionnel des capital-risqueurs." Thèse, Université du Québec à Trois-Rivières, 2009. http://depot-e.uqtr.ca/1858/1/030114608.pdf.
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Bernardi, Yanick. "Réglementation bancaire, évaluation des risques de marché et approche value at risk." Aix-Marseille 3, 2001. http://www.theses.fr/2001AIX32020.
Full textAbstract:
Suite à la reconnaissance des méthodes "Value at Risk", tant par les praticiens que par les autorités réglementaires, la thèse propose d'aborder la réglementation des risques de marché en s'attachant particulièrement à l'étude des questions suivantes : - Pourquoi et comment réglementer les risques pris par les banques sur les marchés financiers ? - Une contrainte de capital basée sur la VAR est-elle efficace, d'un point de vue théorique, pour limiter la prise de risque des institutions financières ? - Compte tenu des différentes solutions envisageables, existe-t-il une méthode classique d'évaluation de la VAR qui soit plus performante dans le contexte français ? Une large revue de littérature sur les fondements et la forme de la réglementation des risques de marché aboutit à la définition d'un modèle théorique visant à étudier l'influence d'une contrainte de capital sur le comportement des banques lors de la composition de leur portefeuille. .<br>Considering the acknowledgement of the "Value at Risk" methods, as well by the experts as well by the authorities, the thesis proposes to study the regulation of market risk focusing particularly on he following questions : -Why and how regulate banks risk takin on the financial markets ? - Is a capital constraint, based on "Value at Risk" approach, efficient, from a theoretical point of view, to limit the financial institutions risk taking ? - Considering the various possible solutions, is there a traditional Value at Risk evaluation method being more powerful in the French context ? A large review of literature on the "why" and "how" of the market risk regulation leads to the definition of a theoretical model analysing the influence of a capital constraint on banks behaviour about their portfolio composition. .
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Terraza, Virginie. "Modélisations de la value at risk : une évaluation de l'approche riskmetrics." Paris 2, 2002. http://www.theses.fr/2002PA020032.
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