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Academic literature on the topic 'Derivativos (Finanças) - Modelos econométricos'

Author: Grafiati

Published: 4 June 2021

Last updated: 16 February 2022

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Journal articles on the topic "Derivativos (Finanças) - Modelos econométricos"

1

Rabelo Junior, Tarcísio Saraiva, and Ricardo Hirata Ikeda. "Mercados eficientes e arbitragem: um estudo sob o enfoque das finanças comportamentais." Revista Contabilidade & Finanças 15, no. 34 (2004): 97–107. http://dx.doi.org/10.1590/s1519-70772004000100007.

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Abstract:

A Hipótese dos Mercados Eficientes (HME) tem se mostrado uma das mais influentes teorias no campo das finanças, sendo base para inúmeros modelos de precificação de ativos, com aplicações que vão desde modelos tradicionais utilizados em Finanças Corporativas até avançadas teorias utilizadas na identificação do preço "justo" de derivativos financeiros. Um dos pilares da HME é a possibilidade da arbitragem como mecanismo de correção de possíveis desvios que o mercado possa sofrer de sua forma eficiente.Pela teoria clássica dos mercados eficientes, mesmo em um ambiente caracterizado pela presença

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2

Coelho, Leandro dos Santos, André Alves Portela Santos, and Newton Carneiro Affonso da Costa Jr. "Podemos prever a taxa de cambio brasileira? Evidência empírica utilizando inteligência computacional e modelos econométricos." Gestão & Produção 15, no. 3 (2008): 635–47. http://dx.doi.org/10.1590/s0104-530x2008000300016.

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Abstract:

As abordagens de inteligência computacional, tais como sistemas nebulosos e redes neurais artificiais, têm-se gradualmente estabelecido como ferramentas robustas para a tarefa de aproximação de sistemas não-lineares complexos e previsão de séries temporais. Em aplicações envolvendo a área de Finanças, evidências empíricas anteriores indicam que modelos de inteligência computacional são mais precisos, dada sua maior capacidade em capturar não-linearidades e outros fatos estilizados presentes em séries financeiras. Nesse sentido, este artigo investiga a hipótese de que os modelos matemáticos de

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3

Sacardo, Luiz Felipe, and Michele Ribeiro Ramos. "Ferramenta para Análise e Gestão de Custos da Atividade Cafeeira em Pequenas e Médias Propriedades Rurais." Revista de Ciências Gerenciais 24, no. 40 (2021): 86–92. http://dx.doi.org/10.17921/1415-6571.2020v24n40p86-92.

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Abstract:

ResumoO Agronegócio é responsável por cerca de ¼ das riquezas geradas anualmente no Brasil. Dentro deste universo a cultura cafeeira é responsável por cerca de 10% do volume total das exportações deste setor. A viabilidade da produção cafeeira em qualquer escala depende fortemente da agregação de qualidade no produto final, eficiência nos processos e o controle dos custos da atividade. Os pequenos e médios cafeicultores, de maneira geral, ainda carecem de uma estrutura administrativa que lhes permita conhecer e gerencia adequadamente suas finanças, apesar de existir uma consciência da necessid

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Dissertations / Theses on the topic "Derivativos (Finanças) - Modelos econométricos"

1

Luccas, Aurélio Ubirajara de. "Modelos de precificação de opções com saltos: análise econométrica do modelo de Kou no mercado acionário brasileiro." Universidade de São Paulo, 2007. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-18102007-095122/.

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Abstract:

Esta dissertação revisa a literatura acadêmica existente sobre a teoria de opções utilizando os modelos de precificação com saltos. Os conceitos foram equalizados, a nomenclatura foi padronizada, sendo gerado um material de referência sobre o assunto. O pressuposto de lognormalidade com volatilidade constante não é aceito pelo mercado financeiro. É freqüente, no meio acadêmico, a busca de modelos que reproduzam os fenômenos observados de leptocurtose ou assimetria dos log-retornos financeiros e que possuam a mesma robustez e facilidade para manipulação analítica do consagrado modelo de Black-S

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2

Maya, Livio Cuzzi. "A systematic component of the jump-risk premium in an AJD model." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2015. http://hdl.handle.net/10438/13664.

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Abstract:

Submitted by Livio Cuzzi Maya (liviomaya@gmail.com) on 2015-04-14T14:31:39Z No. of bitstreams: 1 dis_ref.pdf: 631490 bytes, checksum: d730ea4e26e9e8795547f24ea6da9284 (MD5)<br>Approved for entry into archive by BRUNA BARROS (bruna.barros@fgv.br) on 2015-04-17T14:05:44Z (GMT) No. of bitstreams: 1 dis_ref.pdf: 631490 bytes, checksum: d730ea4e26e9e8795547f24ea6da9284 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2015-05-04T12:20:07Z (GMT) No. of bitstreams: 1 dis_ref.pdf: 631490 bytes, checksum: d730ea4e26e9e8795547f24ea6da9284 (MD5)<br>Made available in DS

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3

Gabrielli, Marcio Fernandes. "Emissão de dívida corporativa no exterior: um experimento quase-natural no Brasil." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2018. http://hdl.handle.net/10438/24237.

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Abstract:

Submitted by Marcio Gabrielli (marcio.gabrielli@fgv.br) on 2018-07-04T02:39:03Z No. of bitstreams: 1 Tese_MFG_final_ecadernação.pdf: 2878379 bytes, checksum: 28ebd84c3ad4ad62d72a2e31828c8dc3 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Debora Nunes Ferreira (debora.nunes@fgv.br) on 2018-07-10T17:35:41Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tese_MFG_final_ecadernação.pdf: 2878379 bytes, checksum: 28ebd84c3ad4ad62d72a2e31828c8dc3 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Suzane Guimarães (suzane.guimaraes@fgv.br) on 2018-07-10T17:42:11Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tese_MFG_final_ecadernação.pdf: 287837

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4

Gutierrez, Enrique Carrasco. "Ensaios em macroeconometria e finanças." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2008. http://hdl.handle.net/10438/2719.

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Abstract:

Submitted by Daniella Santos (daniella.santos@fgv.br) on 2009-08-07T12:53:14Z No. of bitstreams: 1 Tese_Carlos_Henrique_Carrasco_Gutierrez_Maio2009.pdf: 854282 bytes, checksum: 7a5eb6282f2eabe1622ea4560c1d585f (MD5)<br>Approved for entry into archive by Antoanne Pontes(antoanne.pontes@fgv.br) on 2009-08-07T17:43:55Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tese_Carlos_Henrique_Carrasco_Gutierrez_Maio2009.pdf: 854282 bytes, checksum: 7a5eb6282f2eabe1622ea4560c1d585f (MD5)<br>Made available in DSpace on 2009-08-07T17:43:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tese_Carlos_Henrique_Carrasco_Gutierrez_Maio2009.pdf:

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5

Aguirre, Guilherme Kupper Pacheco de. "Modelos dinâmicos de hedging: um estudo sobre a volatilidade." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2012. http://hdl.handle.net/10438/9278.

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Abstract:

Submitted by Guilherme Aguirre (guilherme.aguirre@gvmail.br) on 2012-02-13T23:29:47Z No. of bitstreams: 1 dissertação_aguirre.pdf: 5150553 bytes, checksum: 0ebcd628c0be9ae000f25b63ad88d6fd (MD5)<br>Approved for entry into archive by Gisele Isaura Hannickel (gisele.hannickel@fgv.br) on 2012-02-14T11:26:40Z (GMT) No. of bitstreams: 1 dissertação_aguirre.pdf: 5150553 bytes, checksum: 0ebcd628c0be9ae000f25b63ad88d6fd (MD5)<br>Made available in DSpace on 2012-02-14T12:18:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 dissertação_aguirre.pdf: 5150553 bytes, checksum: 0ebcd628c0be9ae000f25b63ad88d6fd (MD5)

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6

Fukui, Pedro. "Detecção de valores aberrantes em modelos de volatilidade estocastica." [s.n.], 2000. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/305859.

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Abstract:

Orientador: Luiz Koodi Hotta<br>Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação cientifica<br>Made available in DSpace on 2018-07-27T03:24:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Fukui_Pedro_M.pdf: 2415142 bytes, checksum: a466180329b9e8a150daeba721b0c8e8 (MD5) Previous issue date: 2000<br>Resumo: O principal objetivo deste trabalho é propor uma metodologia para detecção e estimação de valores aberrantes em modelos de volatilidade estocástica, sejam aqueles com efeito local ou quebras estruturais do modelo. Os estudos realizados no desenv

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7

Doornik, Bernardus Ferdinandus Nazar Van. "Modelagem econométrico-financeira de uma empresa baseada em vetores auto-regressivos : uma aplicação à Petrobrás S.A." reponame:Repositório Institucional da UnB, 2007. http://repositorio.unb.br/handle/10482/3149.

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Abstract:

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação, 2007.<br>Submitted by Fernanda Weschenfelder (nandaweschenfelder@gmail.com) on 2010-01-12T17:27:08Z No. of bitstreams: 1 2007_BernardusFerdinandusNazarVanDoornik.PDF: 1562329 bytes, checksum: d39da1f14afc32fd7cf200702eae23a6 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Daniel Ribeiro(daniel@bce.unb.br) on 2010-01-12T22:30:41Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2007_BernardusFerdinandusNazarVanDoornik.PDF: 1562329 bytes, checksum: d39da1f14afc32fd7cf200702eae23

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8

Motta, Anderson Carlos Oliveira. "Modelos de espaço de estado não-gaussianos e o modelo de volatilidade estocastica." [s.n.], 2001. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/305865.

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Abstract:

Orientador : Luiz Koodi Hotta<br>Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica<br>Made available in DSpace on 2018-07-27T17:03:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Motta_AndersonCarlosOliveira_M.pdf: 5714270 bytes, checksum: e015aa9e0b2439ae0942f959728eeeb8 (MD5) Previous issue date: 2001<br>Resumo: o objetivo deste trabalho é apresentar alguns métodos de estimação de modelos que podem ser vistos como um modelo dinâmico e na forma de espaço de estados. São consideradas as abordagens clássica e bayesiana, e aplicado ao mode

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9

Guimarães, Pedro Henrique Engel. "Uma resenha sobre modelos de apreçamento de derivativos." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2012. http://hdl.handle.net/10438/10298.

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Abstract:

Submitted by Pedro Guimarães (pedroengel@hotmail.com) on 2012-10-03T00:30:05Z No. of bitstreams: 1 Dissertação.pdf: 709819 bytes, checksum: 11a410ca7be737e1b89ed81a75cd3a0d (MD5)<br>Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2012-12-20T16:42:02Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação.pdf: 709819 bytes, checksum: 11a410ca7be737e1b89ed81a75cd3a0d (MD5)<br>Made available in DSpace on 2012-12-20T16:42:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação.pdf: 709819 bytes, checksum: 11a410ca7be737e1b89ed81a75cd3a0d (MD5) Previous issue date: 2012-06-29<br>I present here

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10

Gonçalves, Jorge Roberto Coelho. "O seguro garantia no contexto da nova realidade da construção naval brasileira." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2007. http://hdl.handle.net/10438/292.

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Abstract:

Made available in DSpace on 2008-05-13T13:47:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2237.pdf: 849806 bytes, checksum: 195675fe770fa23cac81b3671af67b86 (MD5) Previous issue date: 2007-05-30<br>The world shipbuilding industry experiences a time of outstanding growth, which is driven by the growing trade among nations, in a world of ever growing globalization. The same occurs in Brazil. This paper’s main goal is to propose a methodology for the objective calculation of the value to be guaranteed to the client by the shipbuilding industry, in order to create the right economic incentives to the playe

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