Relevant bibliographies by topics / Derivativos (Finanças) - Modelos econométricos / Dissertations / Theses
To see the other types of publications on this topic, follow the link: Derivativos (Finanças) - Modelos econométricos.

Dissertations / Theses on the topic 'Derivativos (Finanças) - Modelos econométricos'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2021
Last updated: 16 February 2022

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 50 dissertations / theses for your research on the topic 'Derivativos (Finanças) - Modelos econométricos.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse dissertations / theses on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

Luccas, Aurélio Ubirajara de. "Modelos de precificação de opções com saltos: análise econométrica do modelo de Kou no mercado acionário brasileiro." Universidade de São Paulo, 2007. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-18102007-095122/.

Full text
Abstract:
Esta dissertação revisa a literatura acadêmica existente sobre a teoria de opções utilizando os modelos de precificação com saltos. Os conceitos foram equalizados, a nomenclatura foi padronizada, sendo gerado um material de referência sobre o assunto. O pressuposto de lognormalidade com volatilidade constante não é aceito pelo mercado financeiro. É freqüente, no meio acadêmico, a busca de modelos que reproduzam os fenômenos observados de leptocurtose ou assimetria dos log-retornos financeiros e que possuam a mesma robustez e facilidade para manipulação analítica do consagrado modelo de Black-S
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Maya, Livio Cuzzi. "A systematic component of the jump-risk premium in an AJD model." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2015. http://hdl.handle.net/10438/13664.

Full text
Abstract:
Submitted by Livio Cuzzi Maya (liviomaya@gmail.com) on 2015-04-14T14:31:39Z No. of bitstreams: 1 dis_ref.pdf: 631490 bytes, checksum: d730ea4e26e9e8795547f24ea6da9284 (MD5)<br>Approved for entry into archive by BRUNA BARROS (bruna.barros@fgv.br) on 2015-04-17T14:05:44Z (GMT) No. of bitstreams: 1 dis_ref.pdf: 631490 bytes, checksum: d730ea4e26e9e8795547f24ea6da9284 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2015-05-04T12:20:07Z (GMT) No. of bitstreams: 1 dis_ref.pdf: 631490 bytes, checksum: d730ea4e26e9e8795547f24ea6da9284 (MD5)<br>Made available in DS
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Gabrielli, Marcio Fernandes. "Emissão de dívida corporativa no exterior: um experimento quase-natural no Brasil." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2018. http://hdl.handle.net/10438/24237.

Full text
Abstract:
Submitted by Marcio Gabrielli (marcio.gabrielli@fgv.br) on 2018-07-04T02:39:03Z No. of bitstreams: 1 Tese_MFG_final_ecadernação.pdf: 2878379 bytes, checksum: 28ebd84c3ad4ad62d72a2e31828c8dc3 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Debora Nunes Ferreira (debora.nunes@fgv.br) on 2018-07-10T17:35:41Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tese_MFG_final_ecadernação.pdf: 2878379 bytes, checksum: 28ebd84c3ad4ad62d72a2e31828c8dc3 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Suzane Guimarães (suzane.guimaraes@fgv.br) on 2018-07-10T17:42:11Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tese_MFG_final_ecadernação.pdf: 287837
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Gutierrez, Enrique Carrasco. "Ensaios em macroeconometria e finanças." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2008. http://hdl.handle.net/10438/2719.

Full text
Abstract:
Submitted by Daniella Santos (daniella.santos@fgv.br) on 2009-08-07T12:53:14Z No. of bitstreams: 1 Tese_Carlos_Henrique_Carrasco_Gutierrez_Maio2009.pdf: 854282 bytes, checksum: 7a5eb6282f2eabe1622ea4560c1d585f (MD5)<br>Approved for entry into archive by Antoanne Pontes(antoanne.pontes@fgv.br) on 2009-08-07T17:43:55Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tese_Carlos_Henrique_Carrasco_Gutierrez_Maio2009.pdf: 854282 bytes, checksum: 7a5eb6282f2eabe1622ea4560c1d585f (MD5)<br>Made available in DSpace on 2009-08-07T17:43:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tese_Carlos_Henrique_Carrasco_Gutierrez_Maio2009.pdf:
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Aguirre, Guilherme Kupper Pacheco de. "Modelos dinâmicos de hedging: um estudo sobre a volatilidade." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2012. http://hdl.handle.net/10438/9278.

Full text
Abstract:
Submitted by Guilherme Aguirre (guilherme.aguirre@gvmail.br) on 2012-02-13T23:29:47Z No. of bitstreams: 1 dissertação_aguirre.pdf: 5150553 bytes, checksum: 0ebcd628c0be9ae000f25b63ad88d6fd (MD5)<br>Approved for entry into archive by Gisele Isaura Hannickel (gisele.hannickel@fgv.br) on 2012-02-14T11:26:40Z (GMT) No. of bitstreams: 1 dissertação_aguirre.pdf: 5150553 bytes, checksum: 0ebcd628c0be9ae000f25b63ad88d6fd (MD5)<br>Made available in DSpace on 2012-02-14T12:18:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 dissertação_aguirre.pdf: 5150553 bytes, checksum: 0ebcd628c0be9ae000f25b63ad88d6fd (MD5)
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Fukui, Pedro. "Detecção de valores aberrantes em modelos de volatilidade estocastica." [s.n.], 2000. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/305859.

Full text
Abstract:
Orientador: Luiz Koodi Hotta<br>Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação cientifica<br>Made available in DSpace on 2018-07-27T03:24:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Fukui_Pedro_M.pdf: 2415142 bytes, checksum: a466180329b9e8a150daeba721b0c8e8 (MD5) Previous issue date: 2000<br>Resumo: O principal objetivo deste trabalho é propor uma metodologia para detecção e estimação de valores aberrantes em modelos de volatilidade estocástica, sejam aqueles com efeito local ou quebras estruturais do modelo. Os estudos realizados no desenv
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Doornik, Bernardus Ferdinandus Nazar Van. "Modelagem econométrico-financeira de uma empresa baseada em vetores auto-regressivos : uma aplicação à Petrobrás S.A." reponame:Repositório Institucional da UnB, 2007. http://repositorio.unb.br/handle/10482/3149.

Full text
Abstract:
Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação, 2007.<br>Submitted by Fernanda Weschenfelder (nandaweschenfelder@gmail.com) on 2010-01-12T17:27:08Z No. of bitstreams: 1 2007_BernardusFerdinandusNazarVanDoornik.PDF: 1562329 bytes, checksum: d39da1f14afc32fd7cf200702eae23a6 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Daniel Ribeiro(daniel@bce.unb.br) on 2010-01-12T22:30:41Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2007_BernardusFerdinandusNazarVanDoornik.PDF: 1562329 bytes, checksum: d39da1f14afc32fd7cf200702eae23
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Motta, Anderson Carlos Oliveira. "Modelos de espaço de estado não-gaussianos e o modelo de volatilidade estocastica." [s.n.], 2001. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/305865.

Full text
Abstract:
Orientador : Luiz Koodi Hotta<br>Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica<br>Made available in DSpace on 2018-07-27T17:03:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Motta_AndersonCarlosOliveira_M.pdf: 5714270 bytes, checksum: e015aa9e0b2439ae0942f959728eeeb8 (MD5) Previous issue date: 2001<br>Resumo: o objetivo deste trabalho é apresentar alguns métodos de estimação de modelos que podem ser vistos como um modelo dinâmico e na forma de espaço de estados. São consideradas as abordagens clássica e bayesiana, e aplicado ao mode
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Guimarães, Pedro Henrique Engel. "Uma resenha sobre modelos de apreçamento de derivativos." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2012. http://hdl.handle.net/10438/10298.

Full text
Abstract:
Submitted by Pedro Guimarães (pedroengel@hotmail.com) on 2012-10-03T00:30:05Z No. of bitstreams: 1 Dissertação.pdf: 709819 bytes, checksum: 11a410ca7be737e1b89ed81a75cd3a0d (MD5)<br>Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2012-12-20T16:42:02Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação.pdf: 709819 bytes, checksum: 11a410ca7be737e1b89ed81a75cd3a0d (MD5)<br>Made available in DSpace on 2012-12-20T16:42:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação.pdf: 709819 bytes, checksum: 11a410ca7be737e1b89ed81a75cd3a0d (MD5) Previous issue date: 2012-06-29<br>I present here
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Gonçalves, Jorge Roberto Coelho. "O seguro garantia no contexto da nova realidade da construção naval brasileira." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2007. http://hdl.handle.net/10438/292.

Full text
Abstract:
Made available in DSpace on 2008-05-13T13:47:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2237.pdf: 849806 bytes, checksum: 195675fe770fa23cac81b3671af67b86 (MD5) Previous issue date: 2007-05-30<br>The world shipbuilding industry experiences a time of outstanding growth, which is driven by the growing trade among nations, in a world of ever growing globalization. The same occurs in Brazil. This paper’s main goal is to propose a methodology for the objective calculation of the value to be guaranteed to the client by the shipbuilding industry, in order to create the right economic incentives to the playe
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
11

Chicralla, Marcelo Rezende. "Antecipação do movimento do preço da commodity aço em contratos a preço firme no mercado de engenharia industrial no Brasil." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2006. http://hdl.handle.net/10438/294.

Full text
Abstract:
Made available in DSpace on 2008-05-13T13:47:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2115.pdf: 881535 bytes, checksum: 0942f90ba303cc6768a876ef8dce5aea (MD5) Previous issue date: 2006-06-20<br>In this thesis, some possibilities were shown for the anticipation of steel future price using econometric models. These models were defined in function of a behaviour analysis, in a long-term, among the series of price in Brazil vis-à-vis its related external prices. The verification of this behaviour of a long-term was done using cointegration test. As from the certification of the non-cointegration of the
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
12

Nepomuceno, Evandro Mota. "Gestão da dívida pública pré fixada no regime de metas de inflação brasileiro." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2005. http://hdl.handle.net/10438/318.

Full text
Abstract:
Made available in DSpace on 2008-05-13T13:48:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2050.pdf: 317552 bytes, checksum: 3d1d116bff2273018e16a61e5e8442db (MD5) Previous issue date: 2005-08-15<br>O Banco Central brasileiro tem como principal instrumento de política monetária a taxa de juros de curto prazo (SELIC), apesar de sabermos que a economia é mais afetada pelas taxas mais longas, pois são essas que demonstram mais precisamente o cenário prospectivo de prazo mais coerente com os investimentos. O trabalho tem como principal objetivo, analisar de que forma esta transmissão de política monetária e
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
13

Luz, Rafael Matas. "Modelo de projeção de demanda de diesel no Brasil: uma análise nacional e regional." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2015. http://hdl.handle.net/10438/14599.

Full text
Abstract:
Submitted by rafael matas luz (rafamluz@yahoo.com.br) on 2015-12-03T16:58:02Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao Rafael Matas Luz.pdf: 2596362 bytes, checksum: b1e26b15f0bb94889a7cfd5c40b56ef0 (MD5)<br>Approved for entry into archive by GILSON ROCHA MIRANDA (gilson.miranda@fgv.br) on 2015-12-09T12:13:27Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao Rafael Matas Luz.pdf: 2596362 bytes, checksum: b1e26b15f0bb94889a7cfd5c40b56ef0 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Maria Almeida (maria.socorro@fgv.br) on 2015-12-11T12:29:10Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao Rafael Matas Luz.pdf: 2596362
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
14

Siqueira, Marcio Soares. "Política monetária e inflação no Brasil: uma análise pela função de impulso resposta generalizada." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2007. http://hdl.handle.net/10438/298.

Full text
Abstract:
Made available in DSpace on 2008-05-13T13:47:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2273.pdf: 476614 bytes, checksum: 1f07f92847232a583bb30b950283d8ca (MD5) Previous issue date: 2007-05-31<br>As décadas mais recentes têm marcado a supremacia dos regimes econômicos que privilegiam as responsabilidades fiscal e monetária. De forma ainda mais destacada, o sistema de metas de inflação vem ganhando espaço, com a adesão de um número crescente de países. No Brasil, sua introdução em 1999 colocou a política monetária em grande evidência, alimentando um prolongado debate acerca dos méritos e desvantagens
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
15

Lund, Bruno Pereira. "Essays in macroeconomy and dynamic term-structure models." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2009. http://hdl.handle.net/10438/6856.

Full text
Abstract:
Submitted by Bruno Lund (lundbru@gmail.com) on 2010-06-25T02:09:36Z No. of bitstreams: 1 Thesis2.pdf: 1751409 bytes, checksum: 5887f31e14de759307693df32fcb7cb7 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Andrea Virginio Machado(andrea.machado@fgv.br) on 2010-06-25T11:24:02Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Thesis2.pdf: 1751409 bytes, checksum: 5887f31e14de759307693df32fcb7cb7 (MD5)<br>Made available in DSpace on 2010-06-29T11:51:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Thesis2.pdf: 1751409 bytes, checksum: 5887f31e14de759307693df32fcb7cb7 (MD5) Previous issue date: 2009-12-19<br>This thesis is compose
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
16

Semple, Philip Alexander. "Previsão da inadimplência bancária no Brasil através dos métodos FAVAR e FAVECM." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2013. http://hdl.handle.net/10438/10584.

Full text
Abstract:
Submitted by philip semple (philip.semple@gmail.com) on 2013-03-05T15:18:19Z No. of bitstreams: 1 Dissert_v2.pdf: 1128003 bytes, checksum: 0763467efee5097f1860a76603845b42 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br) on 2013-03-05T17:17:49Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissert_v2.pdf: 1128003 bytes, checksum: 0763467efee5097f1860a76603845b42 (MD5)<br>Made available in DSpace on 2013-03-05T17:32:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissert_v2.pdf: 1128003 bytes, checksum: 0763467efee5097f1860a76603845b42 (MD5) Previous issue date: 2013-02-04<br
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
17

Balbino, Christian Eduardo. "A política monetária sob o regime de metas de inflação: uma análise com Time Varying Structural VAR." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2010. http://hdl.handle.net/10438/4323.

Full text
Abstract:
Made available in DSpace on 2010-04-20T21:00:01Z (GMT). No. of bitstreams: 4 Christian Eduardo Balbino - Turma 2008.pdf.jpg: 2604 bytes, checksum: c8b78cb1710a6996d83fdaa7b519cac4 (MD5) Christian Eduardo Balbino - Turma 2008.pdf.txt: 88100 bytes, checksum: dc9332afcbc650f5878a07e3fc322250 (MD5) license.txt: 4712 bytes, checksum: 4dea6f7333914d9740702a2deb2db217 (MD5) Christian Eduardo Balbino - Turma 2008.pdf: 262057 bytes, checksum: cd20259bbb4657a51b3b4dff0f837026 (MD5) Previous issue date: 2010-02-09T00:00:00Z<br>O trabalho analisa a evolução da política monetária desde a implementaç
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
18

Bragança, Guilherme Lima. "Como investidores de alta renda alocam sua riqueza no Brasil? Uma análise empírica com dados de fundos de investimento." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2009. http://hdl.handle.net/10438/4150.

Full text
Abstract:
Submitted by Guilherme Bragança (guilherme.braganca@bnymellon.com.br) on 2009-12-16T17:43:53Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_Guilherme Lima Bragança.pdf: 298406 bytes, checksum: 068b151da0b1307c876da3401fd552e2 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Gisele Gammaro(gisele.gammaro@fgv.br) on 2009-12-22T13:33:19Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação_Guilherme Lima Bragança.pdf: 298406 bytes, checksum: 068b151da0b1307c876da3401fd552e2 (MD5)<br>Made available in DSpace on 2009-12-22T13:33:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação_Guilherme Lima Bragança.pdf: 298406 bytes, checksum: 0
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
19

Chaves, Rodrigo Vasconcelos. "Modelos alternativos de expectativas da taxa de cambio no brasil: uma avaliacao empirica." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2011. http://hdl.handle.net/10438/8445.

Full text
Abstract:
Submitted by Rodrigo Chaves (rovascha@hotmail.com) on 2011-06-13T15:00:34Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao-RodrigoChaves 2011.pdf: 297510 bytes, checksum: a830cc7aeb1a0c449053f3f68934cd9a (MD5)<br>Approved for entry into archive by Vitor Souza(vitor.souza@fgv.br) on 2011-06-13T15:10:45Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao-RodrigoChaves 2011.pdf: 297510 bytes, checksum: a830cc7aeb1a0c449053f3f68934cd9a (MD5)<br>Made available in DSpace on 2011-07-13T12:10:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao-RodrigoChaves 2011.pdf: 297510 bytes, checksum: a830cc7aeb1a0c449053f3f68934cd9a (MD5)
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
20

Araripe, Anderson Alencar de. "Prevendo inflação usando séries temporais e combinações de previsões." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2008. http://hdl.handle.net/10438/1761.

Full text
Abstract:
Submitted by Anderson Araripe (araripe@fgvmail.br) on 2008-10-09T19:35:43Z No. of bitstreams: 1 Dissertação MFEE Anderson Araripe.pdf: 459660 bytes, checksum: ea500a1c6052ec696eeecbdba2f80150 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Francisco Terra(francisco.terra@fgv.br) on 2008-10-10T13:07:38Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação MFEE Anderson Araripe.pdf: 459660 bytes, checksum: ea500a1c6052ec696eeecbdba2f80150 (MD5)<br>Made available in DSpace on 2008-10-10T13:07:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação MFEE Anderson Araripe.pdf: 459660 bytes, checksum: ea500a1c6052ec696eeecbdb
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
21

Mori, Renato Seiti. "Mensuração de risco de mercado com modelo Arma-Garch e distribuição T assimétrica." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2017. http://hdl.handle.net/10438/18818.

Full text
Abstract:
Submitted by RENATO MORI (rmori3@hotmail.com) on 2017-09-20T05:58:01Z No. of bitstreams: 1 dissertacao_VaRArmaGarchSkewt.pdf: 3267680 bytes, checksum: 6a8a935c128bb04a8a4f91fb592de3a8 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Thais Oliveira (thais.oliveira@fgv.br) on 2017-09-20T17:58:58Z (GMT) No. of bitstreams: 1 dissertacao_VaRArmaGarchSkewt.pdf: 3267680 bytes, checksum: 6a8a935c128bb04a8a4f91fb592de3a8 (MD5)<br>Made available in DSpace on 2017-09-21T13:36:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 dissertacao_VaRArmaGarchSkewt.pdf: 3267680 bytes, checksum: 6a8a935c128bb04a8a4f91fb592de3a8 (MD5)
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
22

Weiss, Maurício Andrade 1983. "Dinâmica dos fluxos financeiros para os países em desenvolvimento no contexto da globalização financeira." [s.n.], 2014. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/286432.

Full text
Abstract:
Orientador: Daniela Magalhães Prates<br>Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Economia<br>Made available in DSpace on 2018-08-25T03:18:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Weiss_MauricioAndrade_D.pdf: 3099937 bytes, checksum: f12ba1741353723f160b9105d03c2349 (MD5) Previous issue date: 2014<br>Resumo: Uma das características fundamentais da dinâmica das finanças internacionais no contexto de globalização financeira é a volatilidade dos fluxos de capitais. Essa volatilidade é decorrente da dominância da lógica financeira sobre a produtiva no capitalismo contemporâneo e
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
23

Costa, Marcelo Ferreira. "Os impactos do saneamento básico nos estados brasileiros sobre os indicadores dominantes de saúde." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2013. http://hdl.handle.net/10438/11210.

Full text
Abstract:
Submitted by Marcelo Ferreira da Costa (mfcostarj@gmail.com) on 2013-09-20T09:56:05Z No. of bitstreams: 1 Dissertação final de mestrado MFC.pdf: 3600019 bytes, checksum: 6ae55c4505465a446fee85b2fdbb4fcd (MD5)<br>Rejected by Vitor Souza (vitor.souza@fgv.br), reason: A sua dissertação não está de acordo com a ABNT, segue o link para elaboração de trabalhos acadêmicos criado pela BMHS/FGV: (http://virtualbib.fgv.br/site/bmhs/manuais. on 2013-09-20T13:44:15Z (GMT)<br>Submitted by Marcelo Ferreira da Costa (mfcostarj@gmail.com) on 2013-09-25T23:38:29Z No. of bitstreams: 1 Dissert_mestrado_MFC.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
24

Soto, Paula Andrea. "Arbitragem estatística no mercado brasileiro de ações: uma abordagem por VECM." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2016. http://hdl.handle.net/10438/16990.

Full text
Abstract:
Submitted by Paula Andrea Soto (paulaandreasoto@hotmail.com) on 2016-09-05T12:30:23Z No. of bitstreams: 1 Paula Andrea Soto Dissertacao.pdf: 4060630 bytes, checksum: a38f57b1ee13eb3c036f96d824c204fe (MD5)<br>Approved for entry into archive by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br) on 2016-09-05T18:26:52Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Paula Andrea Soto Dissertacao.pdf: 4060630 bytes, checksum: a38f57b1ee13eb3c036f96d824c204fe (MD5)<br>Made available in DSpace on 2016-09-05T18:28:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Paula Andrea Soto Dissertacao.pdf: 4060630 bytes, checksum: a38f57b1ee13eb
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
25

Mendes, Mauro Sergio dos Santos. "Avaliação dos impactos de movimentos inesperados nas variáveis macroeconômicas no retorno setorial." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2013. http://hdl.handle.net/10438/11211.

Full text
Abstract:
Submitted by Mauro Mendes (maurorjbr@gmail.com) on 2013-09-03T03:25:01Z No. of bitstreams: 1 TESE - MAURO MENDES.pdf: 437308 bytes, checksum: eef5b6f9e8edb11b57b922f9f150863c (MD5)<br>Approved for entry into archive by Vitor Souza (vitor.souza@fgv.br) on 2013-10-07T18:46:13Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TESE - MAURO MENDES.pdf: 437308 bytes, checksum: eef5b6f9e8edb11b57b922f9f150863c (MD5)<br>Made available in DSpace on 2013-10-09T13:48:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TESE - MAURO MENDES.pdf: 437308 bytes, checksum: eef5b6f9e8edb11b57b922f9f150863c (MD5) Previous issue date: 2013-05-24<b
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
26

Pérgola, Gabriel Campos. "Seguro contra risco de downside de uma carteira: uma proposta híbrida frequentista-Bayesiana com uso de derivativos." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2013. http://hdl.handle.net/10438/10468.

Full text
Abstract:
Submitted by Gabriel Campos Pérgola (gabrielpergola@gmail.com) on 2013-02-04T12:56:43Z No. of bitstreams: 1 DissertationGabrielPergola2013.pdf: 521205 bytes, checksum: 85369078a82b0d5cc02f8248961e9214 (MD5)<br>Rejected by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br), reason: Prezado Gabriel, Não recebemos os arquivo em PDF. Att. Suzi 3799-7876 on 2013-02-05T18:53:00Z (GMT)<br>Submitted by Gabriel Campos Pérgola (gabrielpergola@gmail.com) on 2013-02-05T19:00:17Z No. of bitstreams: 2 DissertationGabrielPergola2013.pdf: 521205 bytes, checksum: 85369078a82b0d5cc02f8248961e9214 (M
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
27

Weiss, Daniel. "A Integração dos mercados geográficos de produtos fosfatados." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2011. http://hdl.handle.net/10438/8473.

Full text
Abstract:
Submitted by Daniel Weiss (daniel.c.weiss@gmail.com) on 2011-05-20T21:33:53Z No. of bitstreams: 1 Tese Daniel C. Weiss.pdf: 237663 bytes, checksum: 9c82c1ae0042e122d0c1160949b4c965 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Vitor Souza(vitor.souza@fgv.br) on 2011-05-23T14:08:12Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tese Daniel C. Weiss.pdf: 237663 bytes, checksum: 9c82c1ae0042e122d0c1160949b4c965 (MD5)<br>Made available in DSpace on 2011-07-19T17:57:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tese Daniel C. Weiss.pdf: 237663 bytes, checksum: 9c82c1ae0042e122d0c1160949b4c965 (MD5) Previous issue date: 2011-
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
28

Kohn, Maximilian-Benedikt Herwarth Detlef. "Speculative bubbles and contagion: analysis of volatility’s clusters during the DotCom bubble based on the dynamic conditional correlation model." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2015. http://hdl.handle.net/10438/14193.

Full text
Abstract:
Submitted by Maximilian-Benedikt Koehn (mb@koehn.cc) on 2015-10-27T13:40:42Z No. of bitstreams: 1 MasterThesis_FGV_MBK-2.pdf: 1998443 bytes, checksum: f5b2dd679c9a165738dd916b469de18e (MD5)<br>Rejected by Ana Luiza Holme (ana.holme@fgv.br), reason: Maximilian, In second page, the date is incorrect, it should be 2015. Also the pages numeration in the thesis is incorrect, it should started at the first page of the thesis but the number only appear in the introdution. and it should be at the bottom of the pages. Ex: Introdution is page 10 so in the bottom of the page you see the numbe
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
29

Rochman, Ricardo Ratner. "Análise de métodos numéricos para precificação de opções." reponame:Repositório Institucional do FGV, 1998. http://hdl.handle.net/10438/4879.

Full text
Abstract:
Made available in DSpace on 2010-04-20T20:15:02Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 1998-03-19T00:00:00Z<br>Analisa e compara, sob as óticas de acurácia e custo, os principais métodos numéricos (simulação de Monte Carlo, métodos de diferenças finitas, e modelos baseados em lattice para precificação de opções financeiras, exóticas e reais. Aponta as situações onde cada método deve ser empregado, e apresenta os algoritmos necessários para implementação dos métodos numéricos na prática.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
30

Souza, Paulo Eduardo Cecilio Nasser. "Análise da transmissão de volatilidade dos mercados internacionais para o Brasil." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2012. http://hdl.handle.net/10438/9819.

Full text
Abstract:
Submitted by Paulo Eduardo Cecilio Nasser (paulocecilio@yahoo.com.br) on 2012-05-21T04:45:21Z No. of bitstreams: 1 Dissertação - Paulo Eduardo Cecilio Nasser.pdf: 581532 bytes, checksum: 9227786bfbb56d3d3dcd5193ad17be7b (MD5)<br>Approved for entry into archive by Gisele Isaura Hannickel (gisele.hannickel@fgv.br) on 2012-05-21T12:12:07Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação - Paulo Eduardo Cecilio Nasser.pdf: 581532 bytes, checksum: 9227786bfbb56d3d3dcd5193ad17be7b (MD5)<br>Made available in DSpace on 2012-05-21T12:31:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação - Paulo Eduardo Cecilio Nass
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
31

Caproni, Tiago Vieira. "Análise da volatilidade de preço do mercado da borracha natural." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2008. http://hdl.handle.net/10438/7909.

Full text
Abstract:
Submitted by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2011-04-13T20:34:52Z No. of bitstreams: 1 000406595.pdf: 4214562 bytes, checksum: 97e1015e8de098949fa59d19fbf2eae9 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Marcia Bacha(marcia.bacha@fgv.br) on 2011-04-13T20:35:01Z (GMT) No. of bitstreams: 1 000406595.pdf: 4214562 bytes, checksum: 97e1015e8de098949fa59d19fbf2eae9 (MD5)<br>Made available in DSpace on 2011-04-13T20:35:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 000406595.pdf: 4214562 bytes, checksum: 97e1015e8de098949fa59d19fbf2eae9 (MD5) Previous issue date: 2003-01-01<br>The core of this research
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
32

Pinto, André Luiz Mofato, Ricardo de Oliveira Cavalcanti, Maurício Canêdo Pinheiro, and Rodrigo Leandro de Moura. "O impacto dos gastos com publicidade nas vendas das firmas: avaliação empírica." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2013. http://hdl.handle.net/10438/11810.

Full text
Abstract:
Submitted by André Luiz Mofato Pinto (andremofato@yahoo.com.br) on 2013-11-22T22:02:18Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_André_Mofato.pdf: 699893 bytes, checksum: 089e487b592f974c16590b5754d35a3d (MD5)<br>Rejected by Vitor Souza (vitor.souza@fgv.br), reason: André, O arquivo não esta dentro dos padrões. A falta ficha catalográfica e a folha de assinatura na versão eletrônica (PDF). on 2013-12-03T12:49:34Z (GMT)<br>Submitted by André Luiz Mofato Pinto (andremofato@yahoo.com.br) on 2013-12-05T19:25:56Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_André_Mofato.pdf: 735715 bytes, checksum: 89bfe8
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
33

Vilar, Orlando Laercio de Souza Cavalcante. "Impacto da introdução de pagamentos de juros sobre capital próprio na estrutura de capital das empresas no Brasil." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2015. http://hdl.handle.net/10438/15067.

Full text
Abstract:
Submitted by Orlando Laércio de Souza Cavalcante Vilar (orlandovilar@gmail.com) on 2016-01-08T12:59:42Z No. of bitstreams: 1 Dissertação - Orlando Vilar 07 jan 2016_v5.pdf: 707346 bytes, checksum: 65a8488da2068fb61203197572d6ed19 (MD5)<br>Rejected by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br), reason: Orlando, boa tarde Por gentileza, realizar as alterações mencionadas abaixo para que possamos aceitar seu trabalho: CAPA: Seu nome deve estar um pouco acima do título (centralizado). O título deve estar em letra maiúscula na CAPA e CONTRACAPA. Em seguida realizar uma nova submissão d
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
34

Mendes, Daniel Lorenzo. "Especificação de um modelo para explicação e projeção de retornos do IBRX-100." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2015. http://hdl.handle.net/10438/14748.

Full text
Abstract:
Submitted by Daniel Mendes (danielmendes09@gmail.com) on 2015-12-11T13:13:12Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao final Daniel Lorenzo Mendes.pdf: 595820 bytes, checksum: ef1f86bcdf354637381b6f3bc2126b61 (MD5)<br>Approved for entry into archive by GILSON ROCHA MIRANDA (gilson.miranda@fgv.br) on 2015-12-14T11:47:12Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao final Daniel Lorenzo Mendes.pdf: 595820 bytes, checksum: ef1f86bcdf354637381b6f3bc2126b61 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2015-12-17T16:41:36Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao final Danie
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
35

Holloway, Pedro. "A filosofia value investing na gestão de fundos de investimentos brasileiros." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2012. http://hdl.handle.net/10438/9836.

Full text
Abstract:
Submitted by Pedro Holloway (pedro.holloway@gmail.com) on 2012-05-29T15:33:54Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_Pedro_Holloway.pdf: 1129845 bytes, checksum: 158b8f46af1d2ad92b0e77aedc5dfcf6 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Gisele Isaura Hannickel (gisele.hannickel@fgv.br) on 2012-05-29T15:54:37Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação_Pedro_Holloway.pdf: 1129845 bytes, checksum: 158b8f46af1d2ad92b0e77aedc5dfcf6 (MD5)<br>Made available in DSpace on 2012-05-29T15:57:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação_Pedro_Holloway.pdf: 1129845 bytes, checksum: 158b8f46af1d2ad92b0e77aedc5d
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
36

Nojima, Nelson Kazuo. "Precificação de derivativos de taxa de juros utilizando o modelo HJM multifatorial com estrutura de volatilidade não paramétrica." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2013. http://hdl.handle.net/10438/11106.

Full text
Abstract:
Submitted by Nelson Nojima (nelson.nojima@gmail.com) on 2013-09-09T22:05:53Z No. of bitstreams: 1 Dissert-NelsonNojima_v27a.pdf: 752789 bytes, checksum: 162111784a7b3f201faadac1a7a9417f (MD5)<br>Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br) on 2013-09-10T12:39:18Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissert-NelsonNojima_v27a.pdf: 752789 bytes, checksum: 162111784a7b3f201faadac1a7a9417f (MD5)<br>Made available in DSpace on 2013-09-10T12:56:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissert-NelsonNojima_v27a.pdf: 752789 bytes, checksum: 162111784a7b3f201faadac1a7a9417f (
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
37

Haddad, Michel Ferreira Cardia. "Contágio financeiro global: evidências de países do G20." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2012. http://hdl.handle.net/10438/10393.

Full text
Abstract:
Submitted by Michel Ferreira Cardia Haddad (michel1404@yahoo.com.br) on 2013-01-16T18:22:06Z No. of bitstreams: 1 Versão Final - Dissertação - Michel Haddad.pdf: 3234670 bytes, checksum: 87ebc92b5b29bcb72a2ee1b8b8e9c651 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Eliene Soares da Silva (eliene.silva@fgv.br) on 2013-01-16T18:23:04Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Versão Final - Dissertação - Michel Haddad.pdf: 3234670 bytes, checksum: 87ebc92b5b29bcb72a2ee1b8b8e9c651 (MD5)<br>Made available in DSpace on 2013-01-16T18:27:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Versão Final - Dissertação - Michel Haddad.p
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
38

Yang, Alice. "Cointegração entre séries de preços no mercado acionário brasileiro." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2011. http://hdl.handle.net/10438/8561.

Full text
Abstract:
Submitted by Alice Yang (yanglice@hotmail.com) on 2011-08-31T16:16:13Z No. of bitstreams: 1 Dissertação Versão Final - Alice Yang (Ago11).pdf: 213202 bytes, checksum: aafd91fefc95482e8137d9185fc59857 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Gisele Isaura Hannickel (gisele.hannickel@fgv.br) on 2011-08-31T19:16:56Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação Versão Final - Alice Yang (Ago11).pdf: 213202 bytes, checksum: aafd91fefc95482e8137d9185fc59857 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Gisele Isaura Hannickel (gisele.hannickel@fgv.br) on 2011-08-31T19:17:18Z (GMT) No. of bitstreams: 1
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
39

Martins, Julia Silveira. "Preços de imóveis residenciais novos no Rio de Janeiro: estimação através da metodologia de preços hedônicos." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2012. http://hdl.handle.net/10438/9934.

Full text
Abstract:
Submitted by Julia Silveira Martins (ju_smartins@yahoo.com.br) on 2012-08-13T23:17:04Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao Julia Martins - versão final.pdf: 667167 bytes, checksum: 34c399f7a9c52e0f61565237a5ade5c3 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Vitor Souza (vitor.souza@fgv.br) on 2012-08-14T12:41:57Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao Julia Martins - versão final.pdf: 667167 bytes, checksum: 34c399f7a9c52e0f61565237a5ade5c3 (MD5)<br>Made available in DSpace on 2012-08-15T13:22:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao Julia Martins - versão final.pdf: 667167 bytes, checksu
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
40

Penedo, Theo. "Modelo de Previsão de Preços de Frente Marítimo." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2008. http://hdl.handle.net/10438/2158.

Full text
Abstract:
Submitted by Vitor Souza (vitor.souza@fgv.br) on 2008-11-17T16:41:04Z No. of bitstreams: 1 Tese Theo V21.pdf: 556601 bytes, checksum: a9fbfbc22f9fc892ca538fe11c2b1ece (MD5)<br>Approved for entry into archive by Antoanne Pontes(antoanne.pontes@fgv.br) on 2008-11-18T11:46:22Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tese Theo V21.pdf: 556601 bytes, checksum: a9fbfbc22f9fc892ca538fe11c2b1ece (MD5)<br>Made available in DSpace on 2008-11-18T11:46:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tese Theo V21.pdf: 556601 bytes, checksum: a9fbfbc22f9fc892ca538fe11c2b1ece (MD5)<br>O frete marítimo tem sido um componente cada v
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
41

Lewin, Natasha Gaertner. "O fator comum associado à dinâmica de preços das commodities : a relação de cointegração e o fator dinâmico." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2013. http://hdl.handle.net/10438/11812.

Full text
Abstract:
Submitted by Natasha Lewin (natgaertner@hotmail.com) on 2014-05-21T13:47:19Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_Natasha_Gaertner.pdf: 1016109 bytes, checksum: 3be3ae578302aaf3f6975eea7891ef1a (MD5)<br>Approved for entry into archive by Vitor Souza (vitor.souza@fgv.br) on 2014-05-28T20:14:42Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação_Natasha_Gaertner.pdf: 1016109 bytes, checksum: 3be3ae578302aaf3f6975eea7891ef1a (MD5)<br>Made available in DSpace on 2014-06-02T20:29:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação_Natasha_Gaertner.pdf: 1016109 bytes, checksum: 3be3ae578302aaf3f6975eea7891ef1a (MD5)
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
42

Panariello, André. "Trading por arbitragem estatística." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2016. http://hdl.handle.net/10438/17026.

Full text
Abstract:
Submitted by André Panariello (andre.panariello@yahoo.com.br) on 2016-09-08T13:38:32Z No. of bitstreams: 1 DissAndre.pdf: 999529 bytes, checksum: 02ecf52c019411c80ce72b39268b2d33 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br) on 2016-09-08T16:51:12Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DissAndre.pdf: 999529 bytes, checksum: 02ecf52c019411c80ce72b39268b2d33 (MD5)<br>Made available in DSpace on 2016-09-08T16:53:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DissAndre.pdf: 999529 bytes, checksum: 02ecf52c019411c80ce72b39268b2d33 (MD5) Previous issue date: 2016-08-12<br
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
43

Lueska, Laszlo Cerveira. "Modelo HJM multifatorial com processo de difusão com jumps aplicado ao mercado brasileiro." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2016. http://hdl.handle.net/10438/16955.

Full text
Abstract:
Submitted by Laszlo Cerveira Lueska (laszlolueska@gmail.com) on 2016-08-30T14:41:54Z No. of bitstreams: 1 Laszlo_Lueska_v17.pdf: 8905674 bytes, checksum: d9f066c4099a2f1a605719d85eb2f44a (MD5)<br>Approved for entry into archive by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br) on 2016-08-30T21:28:01Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Laszlo_Lueska_v17.pdf: 8905674 bytes, checksum: d9f066c4099a2f1a605719d85eb2f44a (MD5)<br>Made available in DSpace on 2016-08-31T13:35:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Laszlo_Lueska_v17.pdf: 8905674 bytes, checksum: d9f066c4099a2f1a605719d85eb2f44a (MD5) Previous
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
44

Sbardella, Rafael Reboreda. "Um estudo sobre a inter-relação dos mercados de ações e títulos públicos sob a ótica da liquidez e volatilidade." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2013. http://hdl.handle.net/10438/10573.

Full text
Abstract:
Submitted by Rafael Reboreda Sbardella (kasd@ig.com.br) on 2013-03-01T00:27:23Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_RafaelReboredaSbardella_2013.pdf: 13504519 bytes, checksum: 8fa81c4df5f6826159fadad65819b06d (MD5)<br>Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br) on 2013-03-01T13:22:03Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação_RafaelReboredaSbardella_2013.pdf: 13504519 bytes, checksum: 8fa81c4df5f6826159fadad65819b06d (MD5)<br>Made available in DSpace on 2013-03-01T13:24:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação_RafaelReboredaSbardella_2013.pdf: 135045
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
45

Suzuki, Fernando Kenji. "Modelo HJM com jumps: o caso brasileiro." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2015. http://hdl.handle.net/10438/14021.

Full text
Abstract:
Submitted by Fernando Kenji Suzuki (fernandok.suzuki@gmail.com) on 2015-09-15T02:03:13Z No. of bitstreams: 1 main.pdf: 1014824 bytes, checksum: 78c5726b7429d94596849075c18716ec (MD5)<br>Rejected by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br), reason: Prezado Fernando, boa tarde Conforme Normas da ABNT, será necessário realizar os seguintes ajustes: Na CAPA: Seu nome deve estar um pouco acima, de uma maneira centralizada entre o nome da escola e o título do trabalho. CAPA e CONTRACAPA: Retirar a formatação Itálica da palavra Jumps. Em seguida realize uma nova submissão. Att.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
46

Nevares, Mario Maia. "Reservas internacionais ótimas de um país: um estudo do caso brasileiro." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2007. http://hdl.handle.net/10438/330.

Full text
Abstract:
Made available in DSpace on 2008-05-13T13:48:10Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2007-05-04<br>The objective of this paper is to analyze the foreign reserves accumulation among countries such Brazil that builds up international reserves to be protected from externai crises as well as to diminish such probability. We desire to analyze also the determination of optimal levei of reserves. We will approach brief historical of the literature of reserves holdings. In the study of Brazil, we will discuss the optimal levei of Brazilian international reserves using buffer stock mode
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
47

Lellis, Junior Luis Carlos. "O impacto da quantitative easing americano no preço dos ativos brasileiros." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2015. http://hdl.handle.net/10438/15119.

Full text
Abstract:
Submitted by Luis Lellis (luislellis@gmail.com) on 2015-12-16T08:26:29Z No. of bitstreams: 1 O IMPACTO DA POLÍTICA MONETÁRIA NÃO CONVENCIONAL AMERICANA SOBRE O PREÇO DOS ATIVOS FINANCEIROS BRASILEIROS.pdf: 932868 bytes, checksum: 3f85c3ea92ee9a2a52647220f067a572 (MD5)<br>Approved for entry into archive by GILSON ROCHA MIRANDA (gilson.miranda@fgv.br) on 2016-01-25T17:49:43Z (GMT) No. of bitstreams: 1 O IMPACTO DA POLÍTICA MONETÁRIA NÃO CONVENCIONAL AMERICANA SOBRE O PREÇO DOS ATIVOS FINANCEIROS BRASILEIROS.pdf: 932868 bytes, checksum: 3f85c3ea92ee9a2a52647220f067a572 (MD5)<br>Approve
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
48

Arruda, Filho Rubens Paes de. "Múltiplos e seus determinantes: um estudo para o mercado de ações brasileiro." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2015. http://hdl.handle.net/10438/13400.

Full text
Abstract:
Submitted by Rubens Paes de Arruda Filho (rp_arruda@yahoo.com.br) on 2015-02-23T14:27:31Z No. of bitstreams: 1 Dissertação Rubens - Revisão Final V6.pdf: 1648807 bytes, checksum: 3f8fbe044fc4f9934e477662e1d9b540 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br) on 2015-02-23T22:58:43Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação Rubens - Revisão Final V6.pdf: 1648807 bytes, checksum: 3f8fbe044fc4f9934e477662e1d9b540 (MD5)<br>Made available in DSpace on 2015-02-24T13:13:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação Rubens - Revisão Final V6.pdf: 1648807 by
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
49

Heilbrun, Daniel Montero. "Estratégias de hedge dinâmico: um estudo comparativo." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2017. http://hdl.handle.net/10438/18733.

Full text
Abstract:
Submitted by Daniel Montero Heilbrun (daniel_heilbrun@hotmail.com) on 2017-08-31T18:50:44Z No. of bitstreams: 1 mestrado_dmh.pdf: 1853781 bytes, checksum: 1f83154ac6e3fdda760d5d9d053c4e72 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Joana Martorini (joana.martorini@fgv.br) on 2017-08-31T18:54:10Z (GMT) No. of bitstreams: 1 mestrado_dmh.pdf: 1853781 bytes, checksum: 1f83154ac6e3fdda760d5d9d053c4e72 (MD5)<br>Made available in DSpace on 2017-09-01T12:18:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 mestrado_dmh.pdf: 1853781 bytes, checksum: 1f83154ac6e3fdda760d5d9d053c4e72 (MD5) Previous issue date: 2017
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
50

Machado, Guilherme Lelis Bernardo. "Custos de ajustamento e a dinâmica da estrutura de capital em empresas brasileiras." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2009. http://hdl.handle.net/10438/2689.

Full text
Abstract:
Submitted by Guilherme Machado (guilhermelelis@hotmail.com) on 2009-07-19T00:38:21Z No. of bitstreams: 1 Dissertaçao MFEE Guilherme Machado.pdf: 462723 bytes, checksum: 37f59af1f922d119bd5b61eb3adeb553 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Vitor Souza(vitor.souza@fgv.br) on 2009-07-20T14:10:37Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertaçao MFEE Guilherme Machado.pdf: 462723 bytes, checksum: 37f59af1f922d119bd5b61eb3adeb553 (MD5)<br>Made available in DSpace on 2009-07-20T14:11:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertaçao MFEE Guilherme Machado.pdf: 462723 bytes, checksum: 37f59af1f922d119
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography