Dissertations / Theses on the topic 'Distribución de probabilidades'

La distribución de Birnbaum-Saunders se ha utilizado para modelar datos unimodales positivamente asimétricos, pero las propuestas que buscan mixturar estas distribuciones para modelar datos multimodales fallan. La clase de mixtura de escala normal (MEN) es usada para modelar datos simétricos. En este trabajo, se propone un nuevo modelo estadístico usando una mixtura finita (MF) de la distribución Birnbaum-Saunders basada en la distribución de mixtura de escala normal, de tal manera que los datos multimodales, con asimetría positiva sean modelados con más flexibilidad. Específicamente, en la literatura actual los trabajos existentes que están relacionados, se han limitado a considerar mixtura de 2 distribuciones. La propuesta permite modelar escenarios multimodales considerando 2 o más componentes de mixtura de distribuciones, que es una extensión de los trabajos realizados por Balakrishnan y otros. (2009), Balakrishnan y otros. (2011) y Benites y otros. (2017). Los par´ametros del modelo de mixtura finita propuesto se estimarán mediante el método de máxima verosimilitud que se basa en un algoritmo de maximización condicional de la esperanza (un tipo de algoritmo EM). También serán desarrollados estudios de simulación y aplicaciones con datos reales. Finalmente, la metodología será incorporada en el paquete en R, bssn y las rutinas de R de las simulaciones estarán disponibles en el GitHub.
Tesis

Tesis (DCI)--FCEFN-UNC, 2014
Trata de la imágen binaria. El enfoque de su estudio está centrado en las texturas que esta puede presentar la cual está determinada por la disposición local relativa entre sus valores y directamente relacionada con la interacción presente entre sus pixeles.

Trata de obtener la distribución asintótica de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) en regresiones de series temporales con variables explicativas que siguen procesos estocásticos strong-mixing y tendencia. De modo que puedan ser usados para hallar relaciones causales válidas entre las variables y poder así dar respuestas válidas a los problemas de interés que tengan los investigadores en los diversos campos de investigación que hacen uso intensivo de series temporales.
Tesis

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Optimizar la distribución de las posiciones dentro de los almacenes, de manera que los productos con mayor demanda se ubiquen cerca a la entrada del almacén. Uno de los mayores problemas en el proceso productivo de estructuras metálicas es el tiempo que demoran en buscar los materiales necesarios en el almacén El entorno es la Empresa JDM Ingenieros S.A.C., donde la gerencia tiene actualmente la responsabilidad del manejo del almacén. Las posiciones del almacén no cuentan con una organización, los trabajadores suelen dejar los materiales en lugares con espacio. Para mejorar estas condiciones se ha elaborado un modelo matemático de optimización, dicho planteamiento está basado en la Programación Lineal Entera utilizando el software de IBM ILOG CPLEX Optimización Studio.
Trabajo de suficiencia profesional

El concepto de dependencia aparece por todas partes en nuestra tierra y sus habitantes de manera profunda. Son innumerables los ejemplos de fenómenos interdependientes en la naturaleza, así como en aspectos médicos, sociales, políticos, económicos, entre otros. Más aún, la dependencia es obviamente no determinística, sino de naturaleza estocástica. Es por lo anterior que resulta sorprendente que conceptos y medidas de dependencia no hayan recibido suficiente atención en la literatura estadística. Al menos hasta 1966, cuando el trabajo pionero de E.L. Lehmann probó el lema de Hoeffding. Desde entonces, se han publicado algunas generalizaciones de este. Nosotros hemos obtenido una generalización multivariante para funciones de variación acotada que agrupa a las planteadas anteriormente, al establecer la relación entre los planteamiento presentados por Quesada-Molina (1992) y Cuadras (2002b) y extendiendo este último al caso multivariante. Uno de los conceptos importante en la interpretación estadística esta relacionada con la dimensión. Es por eso que hemos definido la dimensionalidad geométrica de una distribución conjunta H en función del cardinal del conjunto de correlaciones canónicas de H, si H se puede representar mediante una expansión diagonal. La dimensionalidad geométrica ha sido obtenida para algunas de las familias de cópulas más conocidas. Para determinar la dimensionalidad de algunas de las copulas, se utilizaron métodos numéricos. De acuerdo con la dimensionalidad, hemos clasificado a las cópulas en cuatro grupos: las de dimensión cero, finita, numerable o continua. En la mayoría de las cópulas se encontro que poseen dimensión numerable. Con el uso de dos funciones que satisfacen ciertas condiciones de regularidad, se ha obtenido una extensión generalizada para la cópula Gumbel-Barnett, a la que hemos deducido sus principales propiedades y medidas de dependencia para algunas funciones en particular. La cópula FGM es una de las cópulas con más aplicabilidad en campos como el análisis financiero, y a la que se le han obtenido un gran número de generalizaciones para el caso simétrico. Nosotros hemos obtenido dos nuevas generalizaciones. La primera fue obtenida al adicionar dos distribuciones auxiliares y la segunda generalización es para el caso asimétrico. En está última caben algunas de las generalizaciones existentes. Para ambos casos se han deducido los rangos admisibles de los parámetros de asociación, las principales propiedades y las medidas de dependencia. Demostramos que si se conocen las funciones canónicas de una función de distribución, es posible aproximarla a otra función de distribución a través de combinaciones lineales de las funciones canónicas. Como ejemplo, consideramos la cópula FGM en dos dimensiones, en el sentido geométrico, debido a que se conocen sus funciones canónicas, y hemos comprobado numéricamente que su aproximación a otras cópulas con dimensión numerable es aceptablemente bueno.
Contributions to Dependence and Dimensionality in copulas The concept of dependency is everywhere in our land and its inhabitants in a profound way. There are countless examples of interdependent phenomena in nature, or related to medical, social, political and economic aspects. Moreover, dependence is obviously non deterministic, but stochastic in nature. For this reason, it is surprising that concepts and measures of dependence have not been paid enough attention in the statistical literature; at least until 1966 when the pioneering work of E.L. Lehmann proved Hoeffding’s lemma, some generalizations of this have been released since then. We have obtained a multivariate generalization for functions of bounded variation that groups the above mentioned generalizations, by ascertaining the relation between the approaches presented by Quesada-Molina (1992) and Cuadras (2002b) and extending the latter to the multivariate case. One of the important concepts in statistical interpretation deals with dimensionality, which is why we have defined the geometric dimensionality of a joint distribution H as a function of the cardinal of the set of canonical correlations of H, if H can be represented by a diagonal expansion. The geometrical dimensionality has been obtained for some of the best known families of copulas. To determine the dimensionality of some copulas, numerical methods were used. According to the dimensionality, we have classified the copulas into four groups: the zero-, finite-, countable- or continuous-dimensional. Most of the copulas were found to possess countable dimension. With the use of two functions that satisfy certain regularity conditions, we have obtained a generalized extension of the Gumbel-Barnett copula, for which we have derived its main properties and measures of dependence, particularly for some functions. The FGM copula is one of the copulas with more applicability in fields such as financial analysis, and for which a large number of generalizations for the symmetric case have been obtained. We have obtained two new generalizations: the first was obtained by adding two auxiliary distributions and the second generalization is to the asymmetric case, in the latter some existing generalizations do fit. For both cases, the allowable ranges of association parameters, as well as the main properties and dependence measures have been deducted. We show that if the canonical functions of a distribution function are known, it is possible to approximate it to another distribution function through linear combinations of canonical functions. As an example, consider the two-dimensional FGM copula, in the geometric sense, because their canonical functions are known and we have numerically found that their approximation to other copulas with countable dimension is acceptably good.

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Distribuir los proyectos de inversión pública ubicada por funciones, correspondientes a la municipalidad de Mariscal Nieto, en el portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hacia los ejes de desarrollo sostenible (propuesto) para la provincia de Mariscal Nieto en el periodo 2007 al 2016, y con una propuesta de mejora a través de un modelo lineal para la sostenibilidad. En la actualidad solo existe la distribución de proyectos por funciones en el MEF, más no por ejes de desarrollo sostenible: ambiental, cultural, social, económica e institucional; es decir no existe una visión concreta de desarrollo sostenible. Ello ha motivado a proponer una forma de distribuir los proyectos públicos con el uso de la base de datos sobre proyectos en el portal de “Transparencia Económica” del MEF para el logro del desarrollo sostenible de la provincia. El proceso se inicia con la selección de proyectos en el periodo mencionado correspondientes a la municipalidad de Mariscal Nieto del portal de transparencia del MEF; posterior distribución en los ejes de desarrollo sostenible propuestos para su análisis de resultados; y finaliza, con una propuesta de mejora sobre los resultados obtenidos con el fin de mejorarlo para la sostenibilidad. Todo ello con el fin de responder a través de las hipótesis a las cuestiones planteadas, y la materialización de los objetivos trazados para el estudio.
Trabajo de suficiencia profesional

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Emplea la teoría y aplicación del método de análisis discriminante y del modelo de regresión logística, para trabajar con los datos de la Compañía Hair, Anderson y Tatham (HATCO), donde se explican los motivos por los que algunas empresas recurren a ella con más intensidad que otras, además de contar con una mejor comprensión del comportamiento de los clientes. Presenta los resultados obtenidos durante la aplicación del modelo de regresión logística, asimismo se compararon los resultados obtenidos con el método de análisis discriminante, bajo el enfoque predictivo y/o explicativo a fin de poder determinar el mejor modelo. Evidencia que el modelo de regresión logística es mejor en comparación con el método de análisis discriminante.
Trabajo de suficiencia profesional

El teorema de equidistribución de Bilu establece que, dada una sucesión estricta de puntos en el toro algebraico N-dimensional cuya altura de Weil tiende a cero, las órbitas de Galois de los puntos se equidistribuyen con respecto a la medida de Haar de probabilidad del policírculo unidad. Para el caso unidimensional, versiones cuantitativas de este resultado fueron obtenidas independientemente por Petsche y por Favre y Rivera-Letelier. Se presenta en esta tesis una versión cuantitativa del resultado de Bilu para el caso de dimensión cualquiera. Dado un punto en el toro algebraico de dimensión N de altura de Weil menor que 1, se proporciona una cota para la integral de una determinada función test en P1(C)N con respecto a la medida signada definida como la diferencia de la medida discreta de probabilidad asociada a la órbita de Galois del punto y la medida de probabilidad soportada en el policírculo unidad, donde coincide con la medida de Haar normalizada. Esta cota está dada en términos de una constante que depende únicamente de la función test, de la altura de Weil del punto, y de una noción que generaliza a dimensión superior el grado de un número algebraico. Para la demostración de este resultado se utiliza el análisis de Fourier para la descomposición del problema y, a través de proyecciones, se reduce al caso unidimensional donde aplicamos la versión cuantitativa de Favre y Rivera-Letelier.
El teorema d’equidistribució de Bilu estableix que, donat una successió de punts en el tor algebraic N-dimensional amb altura de Weil que tendeix cap a zero, les òrbites de Galois dels punts es equidistribueixen respecte de la mesura de Haar de probabilitat del policercle unitat. Per al cas unidimensional, versions quantitatives d’aquest resultat van ser obtingudes independentment per Petsche, i per Favre I Rivera-Letelier. Es presenta en aquesta tesi una versió quantitativa del resultat de Bilu per al cas de dimensió qualsevol. Donat un punt en el tor algebraic de dimensió N d’altura de Weil més petita que 1, es proporciona una fita per a l’integral d’una determinada funció test en P1(C)N respecte de la mesura signada definida com la diferència de la mesura discreta de probabilitat associada a l’òrbita de Galois del punt i la mesura de probabilitat suportada en el policercle unitat, on coincideix amb la mesura de Haar normalitzada. Aquesta fita ve donada en termes d’una constant que depèn únicament de la funció test, de l’altura de Weil del punt, i d’una noció que generalitza a dimensió superior el grau d’un nombre algebraic. Per a la demostració d’aquest resultat s’utilitza l’anàlisi de Fourier per la descomposició del problema i, mitjançant projeccions, es redueix al cas unidimensional on apliquem la versió quantitativa de Favre i Rivera-Letelier.

La presente tesis es acerca de deducir propiedades asintóticas acerca de la distribución uniforme sobre la intersección de una esfera y un simplex en Rn cuando la dimensión del espacio euclideano tiende a infinito. Claramente, para que tal intersección sea no vacía es necesario que los tamaños de la esfera y el simplex, que también haremos crecer al infinito, sean configurados de modo adecuado (esto es discutido con detalle en el Lema 2.1). El resultado importante de este trabajo es que, de acuerdo a la \razón asintótica" entre los tamaños de la esfera y el simplex, la distribución uniforme sobre la intersección de ellos se comportaría de modos absolutamente distintos. Para dar una idea aproximada del resultado que conseguiremos podemos explicarlo del siguiente modo: Si n es muy grande y (X1; : : : ;Xn) es un punto elegido uniformemente sobre la intersección de una esfera (euclideana) de radio (raíz de nb) y un simplex de radio n (respecto a la norma de la suma) en Rn entonces (i) Para 1 < b < 2 el tamaño de cada componente jXj j es de orden menor o igual a (raíz de log(n) (en particular, no existe una componente notablemente mayor que las demás). (ii) Para b > 2, existe una componente del vector cuyo tamaño es de orden raíz de n) mientras que el tamaño del resto de componentes es de orden estrictamente menor. Los enunciados precisos de estas afirmaciones son los Teoremas 2.3 y 2.4 de la Sección 2.2. Estos teoremas incluyen también el resultado de lo que sucede en el valor crítico b = 2.
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Este trabajo compara tres distribuciones skew-t. En particular, las propuestas por Branco y Dey (2001) y Azzalini y Capitanio (2003), Fernández y Steel (1998), y Jones y Faddy (2003). Se analiza la relación entre los parámetros y el nivel de asimetría a través de la medida de Patil et al. (2014). Se propone una nueva parametrización de la distribución skew-t de Jones y Faddy (2003) que modela mejor la asimetría. Las distribuciones son ajustadas a datos reales basados en el retorno logarítmico de la tasa de cambio de PEN a USD.
Tesis

Rolf Nevanlinna, matemático finlandés (1895-1980), fue reconocido por sus trabajos en el campo de las funciones de variable compleja. Su trabajo más significativo estuvo relacionado con la teoría de la distribución de los valores de las funciones meromorfas, donde probó los dos teoremas que llevan su nombre, con importantes consecuencias en dicha teoría. Es conocido que la resolución de ciertos problemas teóricos y prácticos dependen a veces del comportamiento de las raíces de la ecuación f(z) = a; donde f(z) es una función entera o meromorfa y a es un valor complejo. Por ende es de vital importancia investigar el número n(r; f = a) de las raíces de la ecuación anterior y su distribución en el disco DR, cada raíz será contada de acuerdo a su multiplicidad. En el último siglo, el famoso matemático E. Picard obtuvo un resultado importante: toda función entera no constante f(z) toma cada valor complejo infinitas veces, con la posible excepción de un valor. Después, E. Borel introdujo el concepto de orden de una función entera y otros matemáticos profundizaron el teorema de Picard, como el teorema grande de Picard y el teorema de Picard-Borel. Estos resultados tenían limitaciones importantes, por ejemplo trataban solamente el caso de funciones enteras, es decir no consideraban funciones meromorfas y por otro lado se imponía la restricción de que fueran funciones de orden finito. La teoría de distribución de valores tiene significativas aplicaciones, por ejemplo a las ecuaciones diferenciales complejas. Finalmente indicamos que a lo largo del tiempo se han desarrollado métodos diferentes para demostrar los resultados de Nevanlinna, pero en este trabajo se ha seguido los resultados originales en muchos casos de esta teoría.
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Los modelos de Teoría de Respuesta al Item (TRI) para datos binarios multivariados, permiten estimar una medida latente (de habilidad) a partir de información observada, que puede ser respuestas dicotómicas (de éxito y fracaso) a un conjunto de ítems de una determinada prueba. Uno de los supuestos críticos en los modelos TRI es la independencia condicional de los ítems, que permite el cálculo directo de la verosimilitud del modelo. En muchas situaciones de evaluación este supuesto no se cumple, como es el caso de pruebas de comprensión de textos, en la que se presenta un texto y luego varias preguntas relacionadas con ese texto. Este tipo de estructuras son denominadas como testlets. Bradlow et al. (1999) desarrollaron una parametrización adicional para recoger el efecto de esta dependencia. A partir de este trabajo se presenta el modelo Testlet logístico y se propone el modelo Testlet logístico de exponente positivo (2LPET), que es una extensión del modelo LPE propuesto por Samejima (1999) y Bazan y Bolfarine (2010) y considera enlaces asimétricos. Se desarrollaron varios estudios de simulación en los que se muestra que cuando se tiene testlets, los modelos Testlet recuperan mejor los parámetros respecto a los modelos TRI. Finalmente se realizó una aplicación con datos del Ministerio de Educación, específicamente con los resultados de la prueba de comprensión de textos de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) dirigido a estudiantes de segundo grado de primaria, en un conjunto de escuelas de Lima metropolitana. De los resultados obtenidos se concluye que los modelos TRI sobreestiman la medida de habilidad respecto a los modelos Testlets y además la información de la prueba es mejor distribuida por el modelo propuesto.
Tesis

El análisis sistemático del riesgo de inundación es cada vez más una necesidad y una exigencia en las legislaciones de los países desarrollados. Desde 2006 lo es para todos los países de la Unión Europea. Los procedimientos para ello, se basan en el análisis hidráulico para el caudal máximo correspondiente a un período de retorno dado. La obtención de este caudal de pico está claramente establecida para cuencas no reguladas. Sin embargo, si existe un embalse aguas arriba y, sobre todo, si dicho embalse tiene una capacidad significativa, el riesgo se ve ampliamente modificado. En efecto, un embalse modifica de diversos modos el riesgo de crecida. En primer lugar, el riesgo se modifica a través del embalse vacío en el momento de iniciarse el evento. Este volumen es, en sí mismo, una variable aleatoria y puede ser muy grande, como sucede en los hiperembalses o en embalses dedicados al regadío que suelen estar muy vacíos al inicio de la temporada de lluvias. Por otro lado, las características hidráulicas del aliviadero, la geometría del vaso por encima del labio de vertido y la existencia o no de compuertas y su estrategia de gestión, modifican el caudal de pico a través de la laminación producida sobre el hidrograma. Para analizar el efecto que produce un embalse es imprescindible no sólo conocer las características estadísticas del control de pico, sino también otros atributos del hidrograma y, sobre todo, su volumen. Caudal de pico y volumen de crecida son sin embargo dos variables aleatorias que poseen una función de distribución conjunta bivariada. En este trabajo se presenta una metodología para el análisis del riesgo aguas abajo de una presa, y del propio riesgo de sobrevertido de dicha obra hidráulica. Es por ello que se debe encontrar una metodología multivariada. Hasta la fecha los distintos intentos de tratar esta problemática se han estrellado porque las funciones de distribución bi-trivariadas son muy complejas de abordar matemáticamente, por lo que se deben realizar una serie simplificaciones que a veces son difícilmente justiciables. Por todo lo anterior se pretende usar en esta tesis, el uso de cópulas matemáticas, que a pesar de su dificultar alivian la problemática anterior sin tener que recurrir a tales simplificaciones.
Aranda Domingo, JÁ. (2014). ESTIMACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE SOBREVERTIDO Y CAUDALES MÁXIMOS AGUAS ABAJO DE PRESAS DE EMBALSE. EFECTO DEL GRADO DE LLENADO INICIAL [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/36537
TESIS

El presente trabajo estudia el comportamiento del tipo de cambio nominal y real entre el peso de México y el dólar estadounidense durante el periodo 1995-2016 partir de metodologías estadísticas paramétricas y no paramétricas, las cuales emplean información correspondiente a datos históricos de dichas variables durante el periodo a analizar. Cabe mencionar que se trata de un estudio completamente estadístico, por lo que no se hace una revisión de los modelos macroeconómicos de determinación del tipo de cambio. Por otra parte, es importante destacar que en los diversos estudios estadísticos que modelan el comportamiento del tipo de cambio se ha propuesto el empleo de una gran variedad de modelos probabilísticos, tales como la distribución de Pareto, la t de Student, la Normal, Exponencial, Gama y Uniforme, entre otras (Friedman and Vandersteel 1982, Boothe and Glassman 1987, Tucker and Scout 1987, Tucker and Pond 1988). Esta investigación se integra por cinco capítulos. El capítulo uno describe una serie de estudios y metodologías que se utilizan en el análisis del comportamiento del tipo de cambio a nivel mundial y en específico para la economía mexicana. Se destaca que existen diferentes estudios que comprenden desde análisis de series de tiempo hasta enfoques teóricos que buscan abarcar diferentes perspectivas disponibles de 6 estudio para el análisis tanto del tipo de cambio nominal como del tipo de cambio real. En el capítulo dos se expone la relevancia de la teoría de los valores extremos en la modelación de desastres tanto naturales como económicos y financieros. Así mismo se describen los modelos de probabilidad que con mayor frecuencia se han empleado para explicar variables con elevados grados de volatilidad, principalmente se exponen los casos de la distribución de Valor Extremo Generalizada, la Gumbel, la Fréchet y Pareto Generalizada. El capítulo tres describe brevemente algunas pruebas de bondad de ajuste que tienen como objetivo principal la validación del supuesto distribucional de valor extremo a partir de los datos de las variaciones mensuales del tipo de cambio nominal y real. Las tres pruebas que se exponen son la Chi-Cuadrada, Kolmogorov – Smirnov y Anderson – Darling; se presenta su metodología así como una breve explicación intuitiva del propósito de cada una de estas. En el capítulo cuatro se analizan las estadísticas básicas de las fluctuaciones del tipo de cambio nominal y real de México durante el periodo 1995-2016. Se destacan aquellos periodos donde el tipo de cambio se incrementó de forma considerable y el entorno económico que los acompaño. Adicionalmente, se hace un comparativo entre los diferentes sexenios que integran el periodo mencionado. Este capítulo tiene la finalidad de considerar la discusión de los principales resultados de la modelación estadística del TCN y TCR. En el capítulo cinco se aplica la metodología de las pruebas de bondad de ajuste descritas en el capítulo tres sobre los datos de las variaciones del tipo de cambio nominal y real de México durante 1995-2016. El objetivo de este capítulo consiste en validar estadísticamente el modelo probabilístico más adecuado para describir el comportamiento de las series del tipo de cambio en estudio, para esto se emplea el software estadístico Easyfit, el cual se encuentra disponible en internet y que permite de manera sencilla y rápida realizar el ajuste de un conjunto de observaciones muestrales a una gran diversidad de distribuciones probabilísticas 7 de variable aleatoria continua. En este caso las distribuciones de interés se concretaron en las distribuciones de Valor Extremo Generalizado, Gumbel, Fretcher y Pareto Generalizada. Finalmente se presentan las conclusiones donde se comentan los principales resultados de las series del tipo de cambio de México durante el

Los modelos de larga duración son una extensión de los modelos de supervivencia tradicional y nos permiten modelar una proporción de la población que no llegan a experimentar un evento de interés, incluso después de un largo periodo de seguimiento. En este trabajo se presenta y deduce la distribución de larga duración Weibull-Geométrica y su proceso de estimación e inferencia. Se desarrolló un estudio de simulación con el un de evaluar el desempeño de las estimaciones y determinar si se recuperan los parámetros. Asimismo el modelo fue aplicado a una muestra de clientes que adquirieron y activaron una tarjeta de crédito entre enero a diciembre del año 2015 y donde el principal objetivo del análisis era entender el comportamiento del tiempo hasta la cancelación de la tarjeta de crédito del cliente. Comparamos al modelo de larga duración Weibull-Geométrica con otros modelos de larga duración, Exponencial-Geométrica y Weibull. Los resultados indican que nuestro modelo muestra un mejor ajuste en los datos.
Tesis

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Cuando se estudia el análisis de supervivencia generalmente lo hacemos para eventos que ocurren por única vez para cual es muy útil el estimador de Klapan Meier para estimar la función de supervivencia. Sin embargo, cuando tenemos el caso de eventos que ocurren varias veces para un mismo individuo u objeto necesitamos otros estimadores para la función de supervivencia, es ahí donde nacen nuevos conceptos para el análisis de supervivencia como por ejemplo, interocurrencia, tiempos correlacionados, modelos de fragilidad, etc. Para realizar inferencia en este tipo de estudio, debe tener cuidado con los tiempos de interocurrencia ya que muchas veces estos tiempos no son independientes, si no tenemos en cuenta este hecho, se pueden obtenerse estimadores sesgados e ineficientes. En el caso de independencia, podemos usar el Estimador General Limite de Producto (GPLE), por otra parte para modelos con tiempos correlacionados debemos utilizar otros estimadores como Wang-Chang (WC) y modelos de Gamma de Fragilidad (FRMLE). El objetivo que se persigue en este trabajo de investigación, es estimar la función de supervivencia a través de los estimadores no paramétricos para eventos que ocurren más de una vez. La aplicación de los estimadores en la base de datos de Complejo Migratorio Motor (CMM) que fue elaborado por Aalen y Husebye en 1991 y que actualmente se encuentra en la consola de R Project, en dicho base de datos se aplica los estimadores de Wang-Chang y Peña-Strawderman-Hollander de modo independiente, los resultados de ambas estimaciones son muy similares por lo que el método de análisis no afecta en los resultados siempre y cuando los tiempos de interocurrencias son independientes, en el caso de datos con tiempos correlacionados es recomendable sólo utilizar el estimador de Wang-Chang.

El Dengue es en la actualidad una de las enfermedades transmitidas por vectores de mayor prevalencia en el continente Sudamericano. En Argentina, se presenta en forma de brotes esporádicos desde 1998, con casos autóctonos en diversas provincias entre ellas, Jujuy. Es un arbovirus de la familia de los Flaviviridae el agente causal de la enfermedad. Este se transmite al hombre (agente susceptible), a través del mosquito Ae. aegypti, uno de los principales vectores en el continente sudamericano. El mosquito posee hábitos domésticos. Una de las formas de prevención es a partir de la combinación entre una activa vigilancia epidemiológica y la prevención/control estratégica del vector. En este sentido, esta tesis tiene por objetivo analizar y explicar la variabilidad geográfica de los patrones de distribución de Dengue en la provincia de Jujuy, teniendo presente el brote de 2009. Se realizó un análisis de correlación entre los casos. Con un p-valor de 0.05, el índice de Moran's mostró que los casos responden a patrones de agregación espacial. El test de Knox reveló la existencia de un patrón de distribución de clusters espaciotemporales distintos del azar. Se modeló a nivel provincial, la favorabilidad ambiental para el desarrollo del vector, usando MaxEnt. El modelo con las variables ambientales empleadas tuvo un buen ajuste (AUC = 0.994). Se reveló que la variable "Precipitación acumulada" es una de las que más aporta al modelo. El modelado no jerárquico Arbol de decisión arrojó un mapa de riesgo de distribución que se ajusta al modelo real de distribución de los casos humanos del brote. Se concluye que la utilización de las herramientas geoespaciales empleadas en este trabajo, permitieron hacer un análisis concreto sobre las variables que influyen mas en los modelos. Se puede observar perfectamente las áreas de mayor riesgo de transmisión del virus del dengue, tanto a nivel de provincia como de localidad, a fin de priorizar en estos lugares, las estrategias de prevención y control del vector. Los resultados expuestos son de gran importancia para la toma de decisiones en salud p ublica. Generando el primer antecedente de metodología alternativa para abordar eventos trasmitidos por vectores en la provincia de Jujuy.