Relevant bibliographies by topics / Distribution de probabilité

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  1. Journal articles
  2. Dissertations / Theses
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  4. Book chapters
  5. Conference papers
  6. Reports

Academic literature on the topic 'Distribution de probabilité'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2021
Last updated: 8 February 2022

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Journal articles on the topic "Distribution de probabilité"

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Benjoudi, H., and P. Hubert. "À propos de la distribution statistique des cumuls pluviométriques annuels. Faut-il en finir avec la normalité?" Revue des sciences de l'eau 11, no. 4 (April 12, 2005): 617–30. http://dx.doi.org/10.7202/705324ar.

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Abstract:
Il est communément admis que la distribution statistique des précipitations cumulées annuelles suit une loi de Laplace-Gauss. Les écarts entre cette loi et les distributions empiriques sont cependant un fait d'expérience : au-delà d'une probabilité au non dépassement correspondant à une période de retour d'une vingtaine d'années et pour les valeurs les plus fortes de pluie, l'ajustement n'est plus acceptable. Ce décrochage par rapport à la loi normale est mieux mis en évidence par l'étude des longues séries pluviométriques, plus riches en événements extrêmes. Pour étudier le comportement statistique de ces derniers, il est fait appel à un formalisme multifractal qui permet de mettre en évidence que, contrairement à ce qui est généralement admis, la décroissance de la probabilité au dépassement est de nature hyperbolique plutôt qu'exponentielle. Les probabilités des événements catastrophiques sont donc plus importantes que l'on ne le croyait jusqu'ici, ce qui peut avoir des conséquences particulièrement importantes. Cette approche appliquée à un ensemble de séries pluviométriques de longue durée permet de cerner le paramètre caractérisant la décroissance de la probabilité au dépassement. Les résultats obtenus jusqu'ici laissent à penser que ce paramètre pourrait être universel.
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2

Dufresne, Par François. "Distributions stationnaires d'un système bonus–malus et probabilité de ruine." ASTIN Bulletin 18, no. 1 (April 1988): 31–46. http://dx.doi.org/10.2143/ast.18.1.2014958.

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Abstract:
AbstractIt is shown how the stationary distributions of a bonus–malus system can be computed recursively. It is further shown that there is an intrinsic relationship between such a stationary distribution and the probability of ruin in the risk-theoretical model. The recursive algorithm is applied to the Swiss bonus–malus system for automobile third-party liability and can be used to evaluate ruin probabilities.
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3

Lang, M., P. Rasmussen, G. Oberlin, and B. Bobée. "Échantillonnage par valeurs supérieures à un seuil : modélisation des occurrences par la méthode du renouvellement." Revue des sciences de l'eau 10, no. 3 (April 12, 2005): 279–320. http://dx.doi.org/10.7202/705281ar.

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Abstract:
L'échantillonnage par valeurs supérieures à un seuil consiste à retenir tous les événements d'une chronique, définis par l'existence d'un maximum local supérieur à un seuil critique. L'étude probabiliste est alors menée par calage de deux lois de probabilité, une sur le processus d'occurrence de ces événements (date des événements), une autre sur la marque des événements (valeur du maximum local), puis par recomposition de ces deux lois pour obtenir la loi de probabilité associée au maximum annuel. La théorie du renouvellement permet d'étudier le processus d'occurrence d'événements. Les propriétés générales de la loi le plus souvent utilisée, la loi de Poisson (stationnaire ou non), sont présentées, ainsi que des éléments nouveaux concernant la loi Binomiale et la loi Binomiale négative. Ces propriétés sont relatives à la distribution du nombre d'événements sur un intervalle de temps donné, et à la distribution de la durée de retour, définie comme l'intervalle de temps séparant deux occurrences successives d'événements. Les relations existant entre la loi de probabilité d'une variable et la période de retour de l'événement associé sont ensuite détaillées. Il s'agit d'un rappel de résultats lorsque la variable étudiée est obtenue par sélection d'un ou de plusieurs maximums par an, ou dans le cas d'un processus marqué de Poisson; et d'éléments nouveaux dans le cas d'un processus représenté par une loi Binomiale ou une loi Binomiale négative. Pour finir, on trouvera les correspondances entre les deux types d'échantillonnage précédents (par maximum annuel ou par valeurs supérieures à un seuil), en terme de période de retour, de distribution et de variance d'échantillonnage.
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Battail, Gérard. "Le décodage pondere en tant que procédé de réévaluation d’une distribution de probabilité." Annales des Télécommunications 42, no. 9-10 (September 1987): 499–509. http://dx.doi.org/10.1007/bf02994981.

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5

Rosbjerc, D., J. Corréa, and P. F. Rasmussen. "Justification des formules de probabilité empirique basées sur la médiane de la statistique d'ordre." Revue des sciences de l'eau 5, no. 4 (April 12, 2005): 529–40. http://dx.doi.org/10.7202/705145ar.

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Abstract:
Au cours de ces dernières années, beaucoup d'efforts ont été consacrés au développement de formules de probabilité empirique (FPE) non biaisées. En raison même de leur définition, les FPE non biaisées sont dépendantes de la distribution parente des échantillons considérés, et une formule doit donc être établie pour chaque distribution. Dans cette étude on passe en revue les différentes approches pour le développement des FPE, et on montre que la FPE basée sur la médiane des statistiques d'ordre peut constituer un compromis acceptable entre les FPE non biaisées (i.e. correspondant à la moyenne des statistiques d'ordre), et les FPE basées sur le mode des statistiques d'ordre. Contrairement à ces dernières, la FPE basée sur la médiane des statistiques d'ordre est indépendante de la distribution parente des échantillons, et peut donc être utilisée de façon standard. Par ailleurs, la FPE basée sur la médiane des statistiques d'ordre est moins biaisée que la FPE de Weibull, qui est également indépendante de la distribution parente des échantillons. Bien qu'il n'existe pas d'expression analytique exacte pour la FPE basée sur la médiane des statistiques d'ordre, BENARD et BOS-LEVENBACH en ont proposé une très bonne approximation, pm= (m - 0.3)/(n + 0.4). Cette formule est aussi connue sous le nom de formule de Chegodayev.
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Evans, Tom A. "The Impact of Representation Per Capita on the Distribution of Federal Spending and Income Taxes." Canadian Journal of Political Science 38, no. 2 (June 2005): 263–85. http://dx.doi.org/10.1017/s0008423905040631.

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Abstract:
Abstract.A vote-maximizing incumbent government is expected to adjust discretionary spending and taxation in ways that increase its probability for re-election. Unequal voters per electoral district in Canada distort this calculation in favour of small electoral districts. Using two measures of federal expenditures, and one of income taxes, between the years 1961–2000, empirical estimates indicate that greater representation per capita (lower relative electoral district populations) results in higher federal spending, and lower income taxes, per capita, even after controlling for income and unemployment.Résumé.Un gouvernement en place tentant de maximiser les votes en sa faveur est censé ajuster les dépenses discrétionnaires et les impôts de manière à augmenter la probabilité de sa réélection. L'inégalité du nombre d'électeurs des districts électoraux au Canada crée une distorsion en faveur des districts de petite taille. En utilisant deux mesures des dépenses fédérales et une mesure des impôts sur le revenu entre 1961 et 2000, nos résultats empiriques montrent qu'une plus forte représentation par habitant (plus petits districts électoraux) entraîne des dépenses fédérales plus importantes et des impôts sur le revenu moins élevés par personne, même en contrôlant pour le revenu et le taux de chômage.
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7

Hansen, C., and P. Fourcade. "La densité radiale de probabilité de présence : une description probabiliste de la distribution du centre des pressions lors du maintien de l’équilibre postural." Neurophysiologie Clinique/Clinical Neurophysiology 42, no. 6 (December 2012): 391. http://dx.doi.org/10.1016/j.neucli.2012.09.020.

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Picard, Philippe, and Claude Lefèvre. "Probabilité de ruine éventuelle dans un modèle de risque à temps discret." Journal of Applied Probability 40, no. 3 (September 2003): 543–56. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1059060887.

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Abstract:
We continue the study of the discrete-time risk model introduced by Picard et al. (2003). The cumulative loss process (St)t∊ℕ has independent and stationary increments, the increments per unit of time having nonnegative integer values with distribution {ai, i ∊ ℕ and mean ā. The premium receipt process (ck)k∊ℕ is deterministic, nonnegative and nonuniform; in addition, we assume it to be regular in order for there to exist a constant c > ā such that the deviation is bounded as the time t varies. We are interested in whether or not ruin occurs within a finite time. If T is the time of ruin, we obtain P(T = ∞) as the limit of P(T > t) as t → ∞, firstly in the particular case where c = 1/d for some positive d ∊ ℕ, and then in the general case for positive c under the condition that a0 > ½.
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Picard, Philippe, and Claude Lefèvre. "Probabilité de ruine éventuelle dans un modèle de risque à temps discret." Journal of Applied Probability 40, no. 03 (September 2003): 543–56. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200019550.

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Abstract:
We continue the study of the discrete-time risk model introduced by Picard et al. (2003). The cumulative loss process (S t ) t∊ℕ has independent and stationary increments, the increments per unit of time having nonnegative integer values with distribution {a i , i ∊ ℕ and mean ā. The premium receipt process (c k ) k∊ℕ is deterministic, nonnegative and nonuniform; in addition, we assume it to be regular in order for there to exist a constant c > ā such that the deviation is bounded as the time t varies. We are interested in whether or not ruin occurs within a finite time. If T is the time of ruin, we obtain P(T = ∞) as the limit of P(T > t) as t → ∞, firstly in the particular case where c = 1/d for some positive d ∊ ℕ, and then in the general case for positive c under the condition that a 0 > ½.
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Ferris, J. Stephen, and Marcel-Cristian Voia. "What Determines the Length of a Typical Canadian Parliamentary Government?" Canadian Journal of Political Science 42, no. 4 (December 2009): 881–910. http://dx.doi.org/10.1017/s0008423909990680.

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Abstract:
Abstract. In this paper we examine the length of political tenure in Canadian federally elected parliamentary governments since 1867. Using annual data on tenure length, we categorize the distribution of governing tenures in terms of a hazard function: the probability that an election will arise in each year, given that an election has not yet been called. Structuring the election call as an optimal stopping rule, we test whether that distribution responds predictably to characteristics of the political and/or economic environment. The results of using the continuous Cox and Gompertz models together with the discrete semi-parametric proportional hazard model suggest that governing parties in Canada do engage in election timing and that the only economic policy measure that is used consistently in conjunction with election timing is fiscal expenditure.Résumé. Dans cet ouvrage, nous examinons la durée d'un régime parlementaire canadien depuis la Confédération de 1867. Nous utilisons des données annuelles et nous représentons la distribution de durée de vie d'un gouvernement par une fonction de hazard, c'est-a-dire, la probabilité qu'une élection soit déclenchée durant une année spécifique étant donné qu'elle ne l'a pas encore été jusqu'à présent. Nous modélisons un déclenchement d'élection par une règle d'arrêt optimal el nous testons si la distribution dépend des caractéristiques de l'environnement politique et économique tel que prédit selon la théorie. Nous résultats basés les modèles de hazard proportionnel continu de type Cox et Gompertz et discret semi-paramétrique révèlent que les partis fédéraux au pouvoir au Canada choisissent le moment opportun pour déclencher une élection. De plus, les dépenses fiscales sont la seule variable de politique économique qui y soit systématiquement relié.
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Dissertations / Theses on the topic "Distribution de probabilité"

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Diop, Cheikh Abdoulahat. "La structure multimodale de la distribution de probabilité de la réflectivité radar des précipitations." Toulouse 3, 2012. http://thesesups.ups-tlse.fr/3089/.

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Abstract:
Un ensemble de données radar collectées sur divers sites du réseau américain de radars bande S, Nexrad (Next Generation Weather Radar), est utilisé pour analyser la fonction de distribution de probabilité (fdp) du facteur de réflectivité radar (Z) des précipitations, soit P(Z). Nous avons étudié et comparé divers types de systèmes précipitants : 1) orages grêlifères sur le site continental de Little Rock (Arkansas), 2) convection péninsulaire et côtière à Miami (Floride), 3) convection côtière et transition terre/mer à Brownsville (Texas) , 4) convection maritime tropicale à Hawaii, 5) convection maritime des latitudes moyennes à Eureka (Californie), 6) neige associée aux systèmes frontaux continentaux d'hiver à New York City (New York) et 7) neige à Middleton Island (Alaska), une zone maritime des hautes latitudes. On montre que chaque type de système précipitant a une signature spécifique au niveau de la forme de P(Z). La distribution P(Z) a une forme complexe. Nous montrons qu'il s'agit d'un mélange de plusieurs composantes gaussiennes, chacune étant attribuable à un type de précipitation. Avec l'algorithme EM (Expectation Maximisation) de Dempster et al. 1977, basé sur la méthode du maximum devraisemblance, on décompose la fdp des systèmes précipitants en quatre compo-santes : 1) le nuage et les précipitations de très faible intensité ou drizzle, 2) les précipitations stratiformes, 3) les précipitations convectives et 4) la grêle. Chaque composante est représentée par une gaussienne définie par sa moyenne, sa variance et la proportion de l'aire qu'elle occupe dans le mélange. On a mis en évidence l'absence de composante grêle dans les P(Z) des cas de systèmes convectifs maritimes et côtiers. Les chutes de neige correspondent à des distributions P(Z) plus régulières. La présence de plusieurs composantes dans P(Z) est liée à des différences dans la dynamique et la microphysique propres à chaque composante. Une combinaison linéaire des différentes composantes gaussiennes a permis d'obtenir un très bon ajustement de P(Z). Nous présentons ensuite une application des résultats de la décomposition de P(Z). Nous avons isolé chaque composante, et pour chacune d'elles, la distribution de réflectivité est convertie en une distribution d'intensité de précipitation (R), soit P(R) ayant comme paramètres µR et sR2 qui sont respectivement la moyenne et la variance. On montre, sur le le graphe (µR ,sR2), que chaque composante occupe une région spécifique, suggérant ainsi que les types de précipitation identifiés constituent des populations distinctes. Par exemple, la position des points représentatifs de la neige montre que cette dernière est statistiquement différente de la pluie. Le coefficient de variation de P(R), CVR = sR /µR est constant pour chaque type de précipitation. Ce résultat implique que la connaissance de CVR et la mesure de l'un des paramètres de P(R) permet de déterminer l'autre et de définir la distributionde l'intensité de précipitation pour chaque composante. L'influence des coefficients a et b de la relation Z = aRb sur P(R) a été également discutée
A set of radar data gathered over various sites of the US Nexrad (Next Generation Weather Radar) S band radar network is used to analyse the probability distribution function (pdf) of the radar reflectivity factor (Z) of precipitation, P(Z). Various storm types are studied and a comparison between them is made: 1) hailstorms at the continental site of Little Rock (Arkansas), 2) peninsular and coastal convection at Miami (Florida), 3) coastal convection and land/sea transition at Brownsville (Texas), 4) tropical maritime convection at Hawaii, 5) midlatitude maritime convection at Eureka (California), 6) snowstorms from winter frontal continental systems at New York City (New York), and 7) high latitude maritime snowstorms at Middleton Island (Alaska). Each storm type has a specific P(Z) signature with a complex shape. It is shown that P(Z) is a mixture of Gaussian components, each of them being attribuable to a precipitation type. Using the EM (Expectation Maximisation) algorithm of Dempster et al. 1977, based on the maximum likelihood method, four main components are categorized in hailstorms: 1) cloud and precipitation of very low intensity or drizzle, 2) stratiform precipitation, 3) convective precipitation, and 4) hail. Each component is described by the fraction of area occupied inside P(Z) and by the two Gaussian parameters, mean and variance. The absence of hail component in maritime and coastal storms is highlighted. For snowstorms, P(Z) has a more regular shape. The presence of several components in P(Z) is linked to some differences in the dynamics and microphysics of each precipitation type. The retrieval of the mixed distribution by a linear combination of the Gaussian components gives a very stisfactory P(Z) fitting. An application of the results of the split-up of P(Z) is then presented. Cloud, rain, and hail components have been isolated and each corresponding P(Z) is converted into a probability distribution of rain rate P(R) which parameters are µR and sR2 , respectively mean and variance. It is shown on the graph (µR ,sR2) that each precipitation type occupies a specific area. This suggests that the identified components are distinct. For example, the location of snowstorms representative points indicates that snow is statistically different from rain. The P(R) variation coefficient, CVR = sR/µR is constant for each precipitation type. This result implies that knowing CVR and measuring only one of the P(R) parameters enable to determine the other one and to define the rain rate probability distribution. The influence of the coefficients a and b of the relation Z = aRb on P(R) is also discussed
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Genitrini, Antoine. "Expressions booléennes aléatoires : probabilité, complexité et comparaison quantitative de logiques propositionnelles." Versailles-St Quentin en Yvelines, 2009. http://www.theses.fr/2009VERS0010.

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Abstract:
A travers ma thèse, j'étudie des systèmes propositionnels d'un point de vue probabilité/complexité. Je commence par deux distributions de probabilité sur les fonctions Booléennes, induites par des expressions Booléennes construites avec le connecteur Implication. On donne la structure de la plupart des expressions représentant une fonction donnée, quand le nombre de variables tend vers l'infini. On obtient ainsi l'équivalent asymptotique de la probabilité de la fonction, dépendant de sa complexité. Via la fonction Vrai, on compare quantitativement les logiques classique et intuitionniste de l'implication. Cette comparaison met en évidence certaines propriétés d'une classe d'expressions, qui se retrouvent dans le système propositionnel complet : on compare alors les deux logiques dans ce système. Enfin on étudie les expressions équilibrées des deux systèmes, de l'implication et des deux connecteurs Et et Ou. Dans les deux cas, on exhibe la distribution de probabilité sur les fonctions
In this thesis, I am interested in propositional systems from a probability/complexity point of view. I begin with two probability distributions on Boolean functions, induced by the Boolean expressions built with the Implication connective. I obtain the structure of most of the expressions representing a given function, when the number of variables tends to infinity. This gives the asymptotic equivalent of the probability of the function, depending on its complexity. Via the function True, we compare quantitatively the intuitionistic and classical logics of implication. This comparison highlights some properties of a class of expressions, that are found also in the full propositional system, and we can compare the two logics in this system. Finally we study balanced expressions in the two systems built on implication, or on the two connectors And and Or. In both cases, we exhibit the probability distribution of the functions
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Nehme, Bilal. "Techniques non-additives d'estimation de la densité de probabilité." Phd thesis, Université Montpellier II - Sciences et Techniques du Languedoc, 2010. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00576957.

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Abstract:
Dans cette thèse, nous proposons une nouvelle méthode d'estimation non-paramétrique de la densité de probabilité. Cette méthode d'estimation imprécise combine la théorie de distribution de Schwartz et la théorie de possibilité. La méthode d'estimation que nous proposons est une extension de la méthode d'estimation à noyau. Cette extension est basée sur une nouvelle méthode de représentation de la notion de voisinage sur laquelle s'appuie l'estimation à noyau. Cette représentation porte le nom de noyau maxitif. L'estimation produite est de nature intervalliste. Elle est une enveloppe convexe d'un ensemble d'estimation de Parzen-Rosenblatt obtenus avec un ensemble de noyaux contenus dans une famille particulière. Nous étudions un certain nombre des propriétés théoriques liées à cette nouvelle méthode d'estimation. Parmi ces propriétés, nous montrons un certain type de convergence de cet estimateur. Nous montrons aussi une aptitude particulière de ce type d'estimation à quantifier l'erreur d'estimation liée à l'aspect aléatoire de la distribution des observations. Nous proposons un certain nombre d'algorithmes de faible complexité permettant de programmer facilement les mathodes que nous proposons.
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Nouir, Zakaria. "Amélioration de la prédiction d'un simulateur des réseaux mobiles par apprentissage de distributions de probabilité." Paris 6, 2008. http://www.theses.fr/2008PA066081.

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Abstract:
Soumis à une forte concurrence, les opérateurs des réseaux mobiles sont amenés à s'engager sur la qualité de service offerte aux clients, devenue un enjeu majeur dans le choix de l'infrastructure et des services associés. Ces opérateurs ont recours à des simulations durant la phase de déploiement et d'optimisation du réseau. Ces simulations doivent être robustes afin de donner une idée fiable du comportement du réseau. Cette thèse a deux contributions principales. La première contribution propose une méthode de simulation bénéficiant des avantages évitant les inconvénients des approches existantes. La méthode proposée combine l'utilisation des modèles a priori et l'utilisation des informations \emph{a posteriori} afin de garantir une simulation robuste, semi-couplée, et applicable à toutes les configurations. Pour y parvenir, les modèles mathématiques sont utilisés pour calculer, dans une première approximation, des distributions des indicateurs de performance. Les distributions des indicateurs de performances simulées présentent, par rapport à celles mesurées, un biais dû aux différentes simplifications faites dans les modèles a priori. La relation entre les mesures et les simulations est apprise par un système d'apprentissage, de type réseau de neurones, et elle est utilisée pour corriger le biais existant. La seconde contribution de cette thèse est l'utilisation d'une technique de pré-traitement des données, en aval du réseau de neurones, pour remédier aux problèmes de complexité et d'apprentissage rencontrés pendant la phase d'apprentissage: les indicateurs de performances sont corrélés et les distributions utilisées doivent être des distributions muti-dimensionelles conjointes, ce qui augmente le nombre d'entrées/sorties du réseau de neurones. La technique de pré-traitement d'analyse en composantes indépendantes a permis d'utiliser des distributions indépendantes et de réduire la complexité de l'apprentissage. Le principal intérêt de la méthode proposée est la possibilité de généraliser le résultat de l'apprentissage à des nouvelles configurations pour lesquelles l'opérateur ne possède pas des mesures correspondantes. La capacité de généralisation du système d'apprentissage a été testée et une amélioration a été proposée pour garantir une généralisation acceptable. Il s'agit de contrôler la taille de l'espace d'apprentissage pour trouver un compromis entre la minimisation de l'erreur réelle et la minimisation de l'erreur empirique et un arbitrage entre la réduction du biais et la réduction de la variance de l'estimation. Ces compromis sont contrôlés par une classification de l'espace d'apprentissage en sous espaces dans lesquels les performances de généralisation du réseau des neurones sont meilleures.
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Philippe, Anne. "Contribution à la théorie des lois de référence et aux méthodes de Monte Carlo." Rouen, 1997. http://www.theses.fr/1997ROUES005.

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Abstract:
Cette thèse est composée de deux parties distinctes : la première relève de la statistique bayésienne et la seconde des méthodes de Monte Carlo. Nous étudions, dans la première partie, l'apport des lois non informatives de référence. Nous obtenons, via ces lois et les régions de confiance bayésiennes, une solution au classique problème de Fieller-Creasy posé par le modèle de calibration. Un deuxième problème est l'estimation de fonctions quadratiques d'une moyenne normale. Il conduit à de surprenantes complications dans les inférences bayésiennes et fréquentistes. Nous évaluons les propriétés de ces lois et plus particulièrement leurs propriétés de couverture pour ce modèle. La seconde partie de cette thèse est consacrée à l'estimation des intégrales par les méthodes de Monte Carlo. Nous introduisons un estimateur de Monte Carlo basé sur les propriétés des sommes de Riemann. Nous montrons que cet estimateur possède des propriétés de convergence supérieures aux approches classiques. Nous montrons que la méthode d'échantillonnage pondéré se généralise à notre estimateur et produit un estimateur optimal en terme de réduction de la variance. Nous généralisons notre estimateur aux méthodes de Monte Carlo par chaines de Markov. De plus, nous établissons un critère de contrôle de convergence des chaines de Markov issues des algorithmes de Monte Carlo par chaines de Markov. L'étape de simulation des variables aléatoires, qui apparait dans les méthodes de Monte Carlo, est abordée dans notre étude des lois gamma tronquées. Nous déterminons des algorithmes d'acceptation-rejet dominant les approches classiques. Nous avons illustré les différents résultats obtenus par de nombreuses simulations.
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Malki, Noureddine. "Contribution au diagnostic des Systèmes à Evénements Discrets par modèles temporels et distributions de probabilité." Thesis, Reims, 2013. http://www.theses.fr/2013REIMS016/document.

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Abstract:
Les travaux présentés dans ce mémoire de thèse représentent une contribution au problème de diagnostic des Systèmes à Evénements Discrets (SEDs). L'objectif de ce travail est dans un premier temps une proposition d'une démarche de diagnostic en exploitant l'aspect temporel caractérisant l'occurrence des événements. Pour cela, le système est modélisé par des graphes temporels appartenant au formalisme des automates temporisés. L'approche est conçue selon une architecture décentralisée afin d'éviter toute explosion combinatoire dans la construction des modèles. Elle a permis la détection et localisation des défauts abruptes survenant sur les équipements notamment en combinant des conditions d'autorisation d'événements et des fonctions de non-occurrence d'événements.Dans un second temps, les défauts graduels issus du process sont considérés. Pour cela, les contraintes temporelles exprimant les dates d'occurrence des événements dans les Templates et les Chroniques sont modélisées par des distributions de probabilités (DPs). Celles-ci sont utilisées afin de caractériser un fonctionnement normal, dégradé ou défaillant de chaque sous-système avec un certain degré de certitude. Cette identification du fonctionnement est représentée par la valeur d'un indicateur de dégradation
The work presented in this thesis represents a contribution to the problem of diagnosis in discrete event systems (DES). The objective of our work consists in a proposition for a diagnostic approach by exploiting the temporal aspect which characterizing the occurrence of events. For this, the system is modeled by temporal graphs belonging to the timed automata formwork. The approach is designed according to the decentralized architecture to avoid any combinatorial explosion in the construction of the models. It has allowed the detection and isolation of abrupt faults occurring on equipment by combining the enablement conditions of events and the Boolean functions for the non-occurrence of events.Secondly, gradual faults coming from the process its self are considerate. For this, time constraints expressing the dates of occurrence of events in the Templates and Chronicles are modeled by probability distributions (PDs). These are used to characterize normal, degraded or failed functioning of each subsystem with a degree of certainty. Identification of this functioning mode is represented by the value of a degradation indicator
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Baraquin, Isabelle. "Analyse et probabilité sur les groupes quantiques (localement) compacts et les groupes duaux." Thesis, Bourgogne Franche-Comté, 2019. http://www.theses.fr/2019UBFCD009.

Full text
Abstract:
Dans une première partie, nous introduisons les outils des mathématiques non commutatives que nous utiliserons dans notre étude des groupes quantiques finis et des groupes duaux. En particulier, nous présentons ces "groupes" et certaines de leurs propriétés.La seconde partie est dédiée à l'étude de certains groupes quantiques finis : celui de Kac-Paljutkin et la famille de Sekine. Pour chacun, nous étudions les propriétés (asymptotiques) de l'*-distribution des caractères irréductibles et la convergence de marches aléatoires définies à partir de combinaisons linéaires de caractères irréductibles. Nous commençons par examiner la théorie des représentations et de leurs puissances pour déterminer les caractères irréductibles. Ensuite, nous étudions l'*-distribution des traces de ces puissances, par rapport à l'état de Haar, en regardant les *-moments joints. Dans le cas de la famille de Sekine, nous déterminons la distribution asymptotique (lorsque la dimension de l'algèbre tend vers l'infini), en considérant la convergence des moments. L'étude des marches aléatoires débute en bornant la distance à l'état de Haar. Nous déterminons ensuite le comportement asymptotique et l'état limite s'il existe. Remarquons que les limites possibles sont les états idempotents centraux. Nous étudions aussi le phénomène de seuil dans le cadre des groupes quantiques de Sekine.Dans la troisième partie, nous étudions les groupes duaux au sens de Voiculescu. En particulier, nous nous intéressons aux propriétés asymptotiques de l'*-distribution des traces de certaines matrices, par rapport à la trace de Haar libre sur le groupe dual unitaire. Les matrices considérées sont les puissances de la matrice unitaire engendrant l'algèbre de Brown. Nous procédons en deux étapes : premièrement, nous calculons les *-moments joints, puis nous caractérisons la distribution grâce aux cumulants libres. Nous obtenons que ces traces sont asymptotiquement des variables aléatoires circulaires *-libres. Nous explorons aussi le groupe dual orthogonal, qui a un comportement similaire
In the first part, we introduce the tools of noncommutative mathematics that we will use in our study of finite quantum groups and dual groups. In particular, we present these "groups" and some of their properties.The second part is dedicated to the study of some finite quantum groups: the Kac-Paljutkin one and the family of Sekine. For each of these examples, we study (asymptotic) properties of the *-distribution of irreducible characters and convergence of random walks arising from linear combinations of irreducible characters. We first examine the representation theory to determine irreducible representations and their powers. Then we study the *-distribution of their trace with respect to the Haar state, by looking at the mixed *-moments. For the Sekine family we determine the asymptotic distribution (as the dimension of the algebra goes to infinity), by considering convergence of moments. For study of random walks, we bound the distance to the Haar state and determine the asymptotic behavior, i.e. the limit state if it exists. We note that the possible limits are any central idempotent state. We also look at cut-off phenomenon in the Sekine finite quantum groups.In the third part, we study dual groups in the sense of Voiculescu. In particular, we are interested in asymptotic properties of the *-distribution of traces of some matrices, with respect to the free Haar trace on the unitary dual group. The considered matrices are powers of the unitary matrix generating the Brown algebra. We proceed in two steps, first computing the mixed *-moments, then characterizing the distribution thanks to the free cumulants. We obtain that these traces are asymptotically *-free circular variables. We also explore the orthogonal dual group, which has a similar behavior
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8

Goffard, Pierre-Olivier. "Approximations polynomiales de densités de probabilité et applications en assurance." Thesis, Aix-Marseille, 2015. http://www.theses.fr/2015AIXM4026/document.

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Abstract:
Cette thèse a pour objet d'étude les méthodes numériques d'approximation de la densité de probabilité associée à des variables aléatoires admettant des distributions composées. Ces variables aléatoires sont couramment utilisées en actuariat pour modéliser le risque supporté par un portefeuille de contrats. En théorie de la ruine, la probabilité de ruine ultime dans le modèle de Poisson composé est égale à la fonction de survie d'une distribution géométrique composée. La méthode numérique proposée consiste en une projection orthogonale de la densité sur une base de polynômes orthogonaux. Ces polynômes sont orthogonaux par rapport à une mesure de probabilité de référence appartenant aux Familles Exponentielles Naturelles Quadratiques. La méthode d'approximation polynomiale est comparée à d'autres méthodes d'approximation de la densité basées sur les moments et la transformée de Laplace de la distribution. L'extension de la méthode en dimension supérieure à $1$ est présentée, ainsi que l'obtention d'un estimateur de la densité à partir de la formule d'approximation. Cette thèse comprend aussi la description d'une méthode d'agrégation adaptée aux portefeuilles de contrats d'assurance vie de type épargne individuelle. La procédure d'agrégation conduit à la construction de model points pour permettre l'évaluation des provisions best estimate dans des temps raisonnables et conformément à la directive européenne Solvabilité II
This PhD thesis studies numerical methods to approximate the probability density function of random variables governed by compound distributions. These random variables are useful in actuarial science to model the risk of a portfolio of contracts. In ruin theory, the probability of ultimate ruin within the compound Poisson ruin model is the survival function of a geometric compound distribution. The proposed method consists in a projection of the probability density function onto an orthogonal polynomial system. These polynomials are orthogonal with respect to a probability measure that belongs to Natural Exponential Families with Quadratic Variance Function. The polynomiam approximation is compared to other numerical methods that recover the probability density function from the knowledge of the moments or the Laplace transform of the distribution. The polynomial method is then extended in a multidimensional setting, along with the probability density estimator derived from the approximation formula. An aggregation procedure adapted to life insurance portfolios is also described. The method aims at building a portfolio of model points in order to compute the best estimate liabilities in a timely manner and in a way that is compliant with the European directive Solvency II
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9

Et, Tabii Mohamed. "Contributions aux descriptions optimales par modèles statistiques exponentiels." Rouen, 1997. http://www.theses.fr/1997ROUES028.

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Abstract:
Cette thèse est consacrée à l'amélioration de l'approximation d'une loi inconnue, par la méthode de la i-projection sous contraintes. L'amélioration consiste à minimiser une information de Kullback pour obtenir la i-projection. La i-projection est définie à l'aide d'une probabilité de référence et de fonctions qui constituent les contraintes. Le rôle de ces données pour améliorer l'approximation est explicite. Nous développons une méthodologie pour caractériser les contraintes, les meilleures tenant compte des propriétés plausibles de la densité de la loi inconnue. Elle consiste de plus à construire pour la méthode de la i-projection, une probabilité de référence, meilleure que celle de départ. Des applications numériques montrent la pertinence de la méthode.
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10

Petit, Jean-Claude. "Contribution à l'étude des statistiques non paramétriques : Existence et caractérisation d'évènements libres relativement à une famille de lois de probabilité et applications." Nancy 1, 1988. http://www.theses.fr/1988NAN10054.

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Abstract:
Cette thèse traite de l'existence d'éléments d'une tribu de type dénombrable libres vis-à-vis d'une famille dominée de lois de probabilité de type non paramétrique. Ces éléments sont caractérisés sous l'hypothèse de quasi-complétude de la sous-tribu exhaustive minimale. Dans une deuxième partie, une contribution à la réciproque du théorème de Basu est établie. Enfin, la théorie proposée, fondée sur la théorie des mesures vectorielles, permet une généralisation du lemme de Neymann et Pearson
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Books on the topic "Distribution de probabilité"

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Johnson, Norman Lloyd. Univariate discrete distributions. 2nd ed. New York: Wiley, 1992.

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2

W, Kemp Adrienne, and Kotz Samuel, eds. Univariate discrete distributions. 3rd ed. Hoboken, N.J: Wiley, 2005.

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3

Poisson, Siméon-Denis. Researches into the probabilities of judgements in criminal and civil cases: Recherches sur la probabilité des jugements en matière criminelle et en matière civile. Berlin: NG-Verlag (Viatcheslav Demidov Inhaber), 2013.

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4

Johnson, Norman Lloyd. Univariate discrete distributions: Norman L. Johnson, Adrienne W. Kemp, Samuel Kotz. 3rd ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2005.

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5

N, Logothetis, ed. Probability distributions. New York: Wiley, 1986.

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6

Callaway, Edgar H. Probability distributions. Reading, Mass: Addison-Wesley, 1993.

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7

Thomopoulos, Nick T. Probability Distributions. Cham: Springer International Publishing, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-76042-1.

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8

Centre canadien de la technologie des minéraux et de l'énergie. Nouvelle Méthode de Déconvolution Pour L'analyse des Spectres de Distribution de la Densité de Probabilité Obtenus Lors de Mesures D'interrogation Aux Rayons Gamma D'écoulements Multiphases. S.l: s.n, 1985.

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9

J, Dudewicz Edward, ed. Fitting statistical distributions: The Generalized Lambda Distribution and Generalized Bootstrap methods. Boca Raton: CRC Press, 2000.

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10

Patel, Jagdish K. Handbook of statistical distributions. Ann Arbor, Mich: University Microfilms International, 1992.

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Book chapters on the topic "Distribution de probabilité"

1

Russo, Riccardo. "Probability distributions and the binomial distribution." In Statistics for the Behavioural Sciences, 93–123. Second edition. | Abingdon, Oxon; New York, NY : Routledge, 2021.: Routledge, 2020. http://dx.doi.org/10.4324/9781315200415-ch05.

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2

Bryc, Wlodzimierz. "Probability tools." In The Normal Distribution, 5–21. New York, NY: Springer New York, 1995. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4612-2560-7_2.

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3

O’Hagan, Anthony. "Distribution theory." In Probability, 132–56. Dordrecht: Springer Netherlands, 1988. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-009-1211-3_6.

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4

Thomopoulos, Nick T. "Continuous Distributions." In Probability Distributions, 1–25. Cham: Springer International Publishing, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-76042-1_1.

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5

Thomopoulos, Nick T. "Bivariate Lognormal." In Probability Distributions, 149–58. Cham: Springer International Publishing, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-76042-1_10.

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6

Thomopoulos, Nick T. "Discrete Distributions." In Probability Distributions, 27–43. Cham: Springer International Publishing, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-76042-1_2.

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7

Thomopoulos, Nick T. "Standard Normal." In Probability Distributions, 45–55. Cham: Springer International Publishing, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-76042-1_3.

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8

Thomopoulos, Nick T. "Partial Expectation." In Probability Distributions, 57–66. Cham: Springer International Publishing, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-76042-1_4.

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9

Thomopoulos, Nick T. "Left Truncated Normal." In Probability Distributions, 67–84. Cham: Springer International Publishing, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-76042-1_5.

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10

Thomopoulos, Nick T. "Right Truncated Normal." In Probability Distributions, 85–97. Cham: Springer International Publishing, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-76042-1_6.

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Conference papers on the topic "Distribution de probabilité"

1

Nolan, John P. "Metrics for multivariate stable distributions." In Stability in Probability. Warsaw: Institute of Mathematics Polish Academy of Sciences, 2010. http://dx.doi.org/10.4064/bc90-0-6.

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2

Śniady, Piotr. "Limit distributions of many-particle spectra and q-deformed Gaussian variables." In Quantum Probability. Warsaw: Institute of Mathematics Polish Academy of Sciences, 2006. http://dx.doi.org/10.4064/bc73-0-32.

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3

Léandre, R. "Infinite Lebesgue Distribution on a Current Group as an Invariant Distribution." In FOUNDATIONS OF PROBABILITY AND PHYSICS - 4. AIP, 2007. http://dx.doi.org/10.1063/1.2713476.

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4

Szynal, Dominik. "Goodness-of-fit tests derived from characterizations of continuous distributions." In Stability in Probability. Warsaw: Institute of Mathematics Polish Academy of Sciences, 2010. http://dx.doi.org/10.4064/bc90-0-14.

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5

Korolev, Roman A., and Vladimir E. Bening. "On the power of an asymptotically optimal test for the case of Laplace distribution." In Stability in Probability. Warsaw: Institute of Mathematics Polish Academy of Sciences, 2010. http://dx.doi.org/10.4064/bc90-0-2.

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Krahl, S., S. Ohrem, and H. J. Haubrich. "Probability distributions of reliability indices of electrical distribution networks." In 20th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution (CIRED 2009). IET, 2009. http://dx.doi.org/10.1049/cp.2009.0714.

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7

Mazurkiewicz, G. "On the infinite divisibility of scale mixtures of symmetric α-stable distributions, α∈(0,1]." In Stability in Probability. Warsaw: Institute of Mathematics Polish Academy of Sciences, 2010. http://dx.doi.org/10.4064/bc90-0-5.

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8

Rieder, Sebastian, and Karl Svozil. "Probability Distributions and Gleason’s Theorem." In FOUNDATIONS OF PROBABILITY AND PHYSICS - 4. AIP, 2007. http://dx.doi.org/10.1063/1.2713462.

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9

Shimada, Yoshihito. "White noise distribution theory and its application." In Noncommutative Harmonic Analysis with Applications to Probability. Warsaw: Institute of Mathematics Polish Academy of Sciences, 2007. http://dx.doi.org/10.4064/bc78-0-21.

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10

Adenier, Guillaume, Masanori Ohya, Noboru Watanabe, Irina Basieva, and Andrei Yu Khrennikov. "Double blinding-attack on entanglement-based quantum key distribution protocols." In FOUNDATIONS OF PROBABILITY AND PHYSICS - 6. AIP, 2012. http://dx.doi.org/10.1063/1.3688946.

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Reports on the topic "Distribution de probabilité"

1

Maitland, Robert E. As Demand Probability Distribution Study. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, August 1986. http://dx.doi.org/10.21236/ada171921.

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2

Bacchus, Fahiem. On Probability Distribution Over Possible Worlds. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, March 1988. http://dx.doi.org/10.21236/ada250617.

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3

S. Kuzio. Probability Distribution for Flowing Interval Spacing. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), May 2001. http://dx.doi.org/10.2172/837138.

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4

S. Kuzio. Probability Distribution for Flowing Interval Spacing. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), September 2004. http://dx.doi.org/10.2172/838653.

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5

Aguilar-Arevalo, A., and et al. Using L/E Oscillation Probability Distributions. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), July 2014. http://dx.doi.org/10.2172/1156532.

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6

Handler, F. Probability distributions for weapon system effectiveness. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), March 1989. http://dx.doi.org/10.2172/6041629.

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7

Khoussi, Siham, Alan Heckert, Abdella Battou, and Saddek Bensalem. Neural Networks for Classifying Probability Distributions. National Institute of Standards and Technology, April 2021. http://dx.doi.org/10.6028/nist.tn.2152.

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8

Glaser, R. Monte Carlo simulation of scenario probability distributions. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), October 1996. http://dx.doi.org/10.2172/632934.

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9

Shanbhag, D. N., and S. Kotz. Some New Approaches to Multivariate Probability Distributions. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, December 1986. http://dx.doi.org/10.21236/ada186038.

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10

J. L. V. Lewandowski. Numerical Loading of a Maxwellian Probability Distribution Function. US: Princeton Plasma Physics Lab., NJ (US), March 2003. http://dx.doi.org/10.2172/813603.

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