Academic literature on the topic 'Distributions à queues lourdes'
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Journal articles on the topic "Distributions à queues lourdes"
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Tahiananirina, RAZAFINDRALAMBO Hasina, RAZAFIMANDIMBY Honoré, RAMAHAZOSOA Irrish Parker, RABEHARISOA Jean Marc, and RATIARISON Adolphe Andriamanga. "Estimations Des Quantiles Extrêmes Des Précipitations Convectives Avec Les Distributions des Valeurs Extrêmes Généralisées : Cas Des Plaines De La Basse Betsiboka." International Journal of Progressive Sciences and Technologies 40, no. 1 (2023): 308. http://dx.doi.org/10.52155/ijpsat.v40.1.5578.
Full textAbstract:
Résumé - L’objectif de cette étude est d’estimer la fréquence de retour des précipitations convectives extrêmes dans les plaines de la basse Betsiboka, Madagascar. L’approche méthodologique consiste à trouver les distributions statistiques des pluies convectives journalières maximales annuelles de 1959 à 2021 en les ajustant avec des distributions des valeurs extrêmes généralisées. Les paramètres des distributions des valeurs extrêmes généralisées ont été estimés par la méthode des moments pondérés. Les résultats obtenus montrent que l’ajustement des données étudiées avec les distributions des valeurs extrêmes généralisées sont adéquats. En outre, les maximas annuels suivent des distributions à queues lourdes. Les pluies convectives extrêmes sont imprévisibles et engendrent des crues et inondations qui pourront avoir des conséquences économiques et sociales graves dans cette zone. L’estimation de la récurrence de ces évènements météorologiques extrêmes est donc d’un grand intérêt.
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Chaudhry, Mohan L., Indra, and Vijay Rajan. "Analytically Simple and Computationally Efficient Solution to Geo/G/1 and Geo/G/1/N Queues Involving Heavy-tailed Distributions for Service Times." Calcutta Statistical Association Bulletin 70, no. 1 (2018): 74–85. http://dx.doi.org/10.1177/0008068318770566.
Full textAbstract:
The previous studies pertaining to the queues Geo/G/1 and Geo/G/1/N involve light-tailed distributions for service time. However, due to applications of heavy-tailed distributions in computer science and financial engineering, these distributions are used for service time. This article provides a simple and computationally efficient solution to the queues Geo/G/1 and Geo/G/1/N involving heavy-tailed distributions for service times.
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Szczotka, Władysław. "Stationary representation of queues. I." Advances in Applied Probability 18, no. 3 (1986): 815–48. http://dx.doi.org/10.2307/1427189.
Full textAbstract:
The paper deals with the asymptotic behaviour of queues for which the generic sequence is not necessarily stationary but is asymptotically stationary in some sense. The latter property is defined by an appropriate type of convergence of probability distributions of the sequences to the distribution of a stationary sequence We consider six types of convergence of to The main result is as follows: if the sequence of the distributions converges in one of six ways then the sequence of distributions of the sequences converges in the same way, independently of initial conditions. Furthermore the limiting distribution is the same as the limiting distribution obtained by the weak convergence of the distributions Here wk and w∗k denote the waiting time of the kth unit in the queue generated by (v, u) and (v0, u0) respectively.
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Szczotka, Władysław. "Stationary representation of queues. I." Advances in Applied Probability 18, no. 03 (1986): 815–48. http://dx.doi.org/10.1017/s0001867800016086.
Full textAbstract:
The paper deals with the asymptotic behaviour of queues for which the generic sequence is not necessarily stationary but is asymptotically stationary in some sense. The latter property is defined by an appropriate type of convergence of probability distributions of the sequences to the distribution of a stationary sequence We consider six types of convergence of to The main result is as follows: if the sequence of the distributions converges in one of six ways then the sequence of distributions of the sequences converges in the same way, independently of initial conditions. Furthermore the limiting distribution is the same as the limiting distribution obtained by the weak convergence of the distributions Here wk and w∗ k denote the waiting time of the kth unit in the queue generated by ( v, u ) and ( v 0, u 0) respectively.
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Karpelevitch, F. I., and A. Ya Kreinin. "Joint distributions in Poissonian tandem queues." Queueing Systems 12, no. 3-4 (1992): 273–86. http://dx.doi.org/10.1007/bf01158803.
Full text
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Taylor, Nicholas B., and Benjamin G. Heydecker. "Estimating probability distributions of dynamic queues." Transportation Planning and Technology 38, no. 1 (2014): 3–27. http://dx.doi.org/10.1080/03081060.2014.976987.
Full text
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Wang, P. Patrick, and Vicky F. Locker. "Steady-State Distributions Of Parallel Queues." INFOR: Information Systems and Operational Research 39, no. 1 (2001): 89–106. http://dx.doi.org/10.1080/03155986.2001.11732428.
Full text
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Miyazawa, Masakiyo, and Ronald W. Wolff. "Symmetric queues with batch departures and their networks." Advances in Applied Probability 28, no. 1 (1996): 308–26. http://dx.doi.org/10.2307/1427923.
Full textAbstract:
Batch departures arise in various applications of queues. In particular, such models have been studied recently in connection with production systems. For the most part, however, these models assume Poisson arrivals and exponential service times; little is known about them under more general settings. We consider how their stationary queue length distributions are affected by the distributions of interarrival times, service times and departing batch sizes of customers. Since this is not an easy problem even for single departure models, we first concentrate on single-node queues with a symmetric service discipline, which is known to have nice properties. We start with pre-emptive LIFO, a special case of the symmetric service discipline, and then consider symmetric queues with Poisson arrivals. Stability conditions and stationary queue length distributions are obtained for them, and several stochastic order relations are considered. For the symmetric queues and Poisson arrivals, we also discuss their network. Stability conditions and the stationary joint queue length distribution are obtained for this network.
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Miyazawa, Masakiyo, and Ronald W. Wolff. "Symmetric queues with batch departures and their networks." Advances in Applied Probability 28, no. 01 (1996): 308–26. http://dx.doi.org/10.1017/s0001867800027385.
Full textAbstract:
Batch departures arise in various applications of queues. In particular, such models have been studied recently in connection with production systems. For the most part, however, these models assume Poisson arrivals and exponential service times; little is known about them under more general settings. We consider how their stationary queue length distributions are affected by the distributions of interarrival times, service times and departing batch sizes of customers. Since this is not an easy problem even for single departure models, we first concentrate on single-node queues with a symmetric service discipline, which is known to have nice properties. We start with pre-emptive LIFO, a special case of the symmetric service discipline, and then consider symmetric queues with Poisson arrivals. Stability conditions and stationary queue length distributions are obtained for them, and several stochastic order relations are considered. For the symmetric queues and Poisson arrivals, we also discuss their network. Stability conditions and the stationary joint queue length distribution are obtained for this network.
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Hunter, Jeffrey J. "Filtering of Markov renewal queues, IV: Flow processes in feedback queues." Advances in Applied Probability 17, no. 2 (1985): 386–407. http://dx.doi.org/10.2307/1427147.
Full textAbstract:
This paper is a continuation of the study of a class of queueing systems where the queue-length process embedded at basic transition points, which consist of ‘arrivals’, ‘departures’ and ‘feedbacks’, is a Markov renewal process (MRP). The filtering procedure of Çinlar (1969) was used in [12] to show that the queue length process embedded separately at ‘arrivals’, ‘departures’, ‘feedbacks’, ‘inputs’ (arrivals and feedbacks), ‘outputs’ (departures and feedbacks) and ‘external’ transitions (arrivals and departures) are also MRP. In this paper expressions for the elements of each Markov renewal kernel are derived, and thence expressions for the distribution of the times between transitions, under stationary conditions, are found for each of the above flow processes. In particular, it is shown that the inter-event distributions for the arrival process and the departure process are the same, with an equivalent result holding for inputs and outputs. Further, expressions for the stationary joint distributions of successive intervals between events in each flow process are derived and interconnections, using the concept of reversed Markov renewal processes, are explored. Conditions under which any of the flow processes are renewal processes or, more particularly, Poisson processes are also investigated. Special cases including, in particular, the M/M/1/N and M/M/1 model with instantaneous Bernoulli feedback, are examined.
Dissertations / Theses on the topic "Distributions à queues lourdes"
1
Rivoire, Manon. "Risk measures in finance, Backtesting, Sensitivity and Robustness." Electronic Thesis or Diss., Institut polytechnique de Paris, 2024. http://www.theses.fr/2024IPPAX042.
Full textAbstract:
Dans le Chapitre 1, nous étudions deux transformations temporelles : la translation et le changement d'échelle de temps ainsi que les propriétés associées, la stationnarité et l'auto-similarité. Nous prouvons d'abord les propriétés de stationnarité et d'auto-similarité des processus dans le cadre très général des espaces de Hilbert puis dans le cadre plus spécifique de l'espace de Hilbert Gaussien où les propriétés sont prouvées en distribution (au sens faible) et en un sens trajectoriel (au sens strict). Des exemples de tels processus comme le mouvement Brownien et mouvement Brownien fractionnaire (fBm) sont fournis, dans les cadres univariés et multivariés (mfBm). Dans le Chapitre 2, nous décrivons les trajectoires de prix en utilisant des mouvements Browniens géométriques fractionnaires. Cela permet d'ajouter des corrélations entre les rendements logarithmiques pour exprimer la dépendance à long terme. Les rendements logarithmiques sont alors décrits par des processus Gaussiens auto-similaires à accroissements stationnaires et corrélés, les fBm's et mfBm's. Dans ce cadre, les mesures de risque basées sur la distribution des pertes sont alors prédites avec précision en tenant compte de la dépendance à long terme. Nous considérons de la mesure de risque la plus couramment utilisée par les régulateurs, la Valeur-à-Risque (VaR). Nous introduisons un modèle qui fournit une approximation Gaussienne de la VaR pour un portefeuille d'actifs sous dynamiques fractionnaires (mfBm). Nous fournissons une quantification de l'erreur d'approximation et nous effectuons un rétrotest sur des données simulées et de marché. Dans le Chapitre 3, nous proposons de modéliser la distribution des pertes avec une distribution à queue lourde qui prend mieux en compte les événements extrêmes, appelée la distribution de Pareto qui présente des propriétés intéressantes de changement d'échelle et de stabilité par conditionnement. Nous remplaçons la VaR par l'Expected-Shortfall (ES), plus sensible au risque de queue. Nous proposons des méthodes robustes non-asymptotiques pour estimer l'ES dans des distributions à queues lourdes telles que les Médianes-des-Moyennes, les Moyennes-Élaguées, et l'estimateur de Lee-Valiant que nous comparons à l'estimateur de moyenne empirique (asymptotique). Nous étudions leur biais et leur taux de convergence<br>In Chapter 1, we focus on two time transformations: the time-translation and the time-scaling and on the related properties called the stationarity and the self-similarity. We prove the stationarity and self-similarity properties of the processes first in a the very general framework of the Hilbert spaces; then in a the more specific framework of the the Gaussian Hilbert space where the properties are proved in distribution (weak sense) and in a trajectory sense (strict sense). We also provide examples of such processes called standard Brownian motion and fractional Brownian motion (fBm), in the univariate and multivariate frameworks (mfBm). In Chapter 2, we propose to describe price trajectories using fractional geometric Brownian motions. This allows adding correlations between logarithmic returns to express long-range dependency. Logarithmic returns are then described using self-similar Gaussian processes with stationary and correlated increments, the fBm's and mfBm's. In this framework, risk measures that are based on the loss distribution, can then be accurately predicted taking into account the long-range dependency. We focus on predicting the most commonly used risk measure by regulators, called Value-at-Risk (VaR). We introduce a model that provides a Gaussian approximation of Value-at-Risk (VaR) for the assets portfolio under fractional dynamics (mfBm). We provide a quantification of the error of approximation and we carry out backtesting experiments on simulated and market data. In Chapter 3, we propose to model the loss distribution with a heavy-tailed distribution that better takes into account the extreme events, called the Pareto distribution that presents interesting properties of scaling and stability by conditioning and to replace VaR by Expected-Shortfall which is more sensitive to the tail risk. The objective is to explore non-asymptotic robust methods for estimating ES in heavy-tailed distributions such that the Median-of-Means, the Trimmed-Means, and the Lee-Valiant estimators that we compare to the empirical mean estimator (asymptotic). We study their bias and their convergence rate
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Aleiyouka, Mohalilou. "Sur la dépendance des queues de distributions." Thesis, Normandie, 2018. http://www.theses.fr/2018NORMLH28/document.
Full textAbstract:
Pour modéliser de la dépendance entre plusieurs variables peut s'appuyer soit sur la corrélation entre les variables, soit sur d'autres mesures, qui déterminent la dépendance des queues de distributions.Dans cette thèse, nous nous intéressons à la dépendance des queues de distributions, en présentant quelques propriétés et résultats.Dans un premier temps, nous obtenons le coefficient de dépendance de queue pour la loi hyperbolique généralisée selon les différentes valeurs de paramètres de cette loi.Ensuite, nous exposons des propriétés et résultats du coefficient de dépendance extrémale dans le cas où les variables aléatoires suivent une loi de Fréchet unitaire.Finalement, nous présentons un des systèmes de gestion de bases de données temps réel (SGBDTR). Le but étant de proposer des modèles probabilistes pour étudier le comportement des transactions temps réel, afin d'optimiser ses performances<br>The modeling of the dependence between several variables can focus either on the positive or negative correlation between the variables, or on other more effective ways, which determine the tails dependence of distributions.In this thesis, we are interested in the tail dependence of distributions, by presenting some properties and results. Firstly, we obtain the limit tail dependence coefficient for the generalized hyperbolic law according to different parameter values of this law. Then, we exhibit some properties and results of die extremal dependence coefficient in the case where the random variables follow a unitary Fréchet law.Finally, we present a Real Time Database ManagementSystems (RDBMS). The goal is to propose probabilistic models to study thebehavior of real-time transactions, in order to optimize its performance
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Joly, Emilien. "Estimation robuste pour des distributions à queue lourde." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2015. http://www.theses.fr/2015SACLS216/document.
Full textAbstract:
Nous nous intéressons à estimer la moyenne d'une variable aléatoire de loi à queue lourde. Nous adoptons une approche plus robuste que la moyenne empirique classique communément utilisée. L'objectif est de développer des inégalités de concentration de type sous-gaussien sur l'erreur d'estimation. En d'autres termes, nous cherchons à garantir une forte concentration sous une hypothèse plus faible que la bornitude : une variance finie. Deux estimateurs de la moyenne pour une loi à support réel sont invoqués et leurs résultats de concentration sont rappelés. Plusieurs adaptations en dimension supérieure sont envisagées. L'utilisation appropriée de ces estimateurs nous permet d'introduire une nouvelle technique de minimisation du risque empirique pour des variables aléatoires à queue lourde. Quelques applications de cette technique sont développées. Nous appuyons ces résultats sur des simulations sur des jeux de données simulées. Dans un troisième temps, nous étudions un problème d'estimation multivarié dans le cadre des U-statistiques où les estimateurs précédents offrent, là aussi, une généralisation naturelle d'estimateurs présents dans la littérature<br>In this thesis, we are interested in estimating the mean of heavy-tailed random variables. We focus on a robust estimation of the mean approach as an alternative to the classical empirical mean estimation. The goal is to develop sub-Gaussian concentration inequalities for the estimating error. In other words, we seek strong concentration results usually obtained for bounded random variables, in the context where the bounded condition is replaced by a finite variance condition. Two existing estimators of the mean of a real-valued random variable are invoked and their concentration results are recalled. Several new higher dimension adaptations are discussed. Using those estimators, we introduce a new version of empirical risk minimization for heavy-tailed random variables. Some applications are developed. These results are illustrated by simulations on artificial data samples. Lastly, we study the multivariate case in the U-statistics context. A natural generalization of existing estimators is offered, once again, by previous estimators
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Worms, Rym. "Vitesses de convergence pour l'approximation des queues de distributions." Université de Marne-la-Vallée, 2000. http://www.theses.fr/2000MARN0091.
Full textAbstract:
L'objet de cette thèse est l'obtention de vitesses de convergence pour l'approximation de Pareto Généralisée de la loi des excès. Dans le premier chapitre, nous déterminons la vitesse de convergence uniforme de la loi des excès, convenablement normalisée, vers sa loi de Pareto Généralisée limite sous des hypothèses dites de premier et de second ordre impliquant en particulier que la loi dont on considère les excès appartient à l'un des trois domaines d'attractions pour la loi du maximum. Dans le second chapitre, nous étudions la vitesse de convergence vers 0 de l'erreur relative d'approximation d'un quantile extrême par le quantile de la loi de Pareto Généralisée limite, pour des lois appartenant au domaine d'attraction de Fréchet ou de Gumbel et dont le support est non-borne supérieurement. Nous donnons des conditions suffisantes sur le rapport entre l'ordre du quantile considéré et le seuil au-delà duquel sont pris les excès permettant une convergence vers 0 de cette erreur relative. Dans le troisième chapitre, nous donnons des conditions qui assurent l'existence d'une approximation pénultième pour la loi des excès, c'est-à-dire une suite de lois de Pareto Généralisées qui approxime mieux la loi des excès que la loi limite évoquée dans le premier chapitre. Nous étudions alors la vitesse de convergence uniforme de la loi des excès normalisée vers sa limite pénultième<br>The aim of this thesis is to provide some rates of convergence for the Generalized Pareto approximation of the excesses. In the first chapter, we determine the rate of uniform convergence of the distribution of the excesses, suitably normalized, towards its Generalized Pareto limit, using first and second order conditions that ensure that the distribution we consider lies in one of the three maximum domains of attraction. The second chapter is devoted to the study of the relative approximation error of a high quatile by the quantile of the Generalized Pareto limit, for distributions in the Fréchet or the Gumbel maximum domain of attraction, with infinite end-point. We provide sufficient conditions on the order of the considered quantile and the threshold that we use to define the excesses, in order to ensure that this relative error tends to 0. In the third chapter, we provide conditions for a penultimate approximation of the excesses to exist. In other words, we look for a sequence of Generalised Pareto Distributions that approximate the excesses better than the ultimate one. We study the uniform rate of convergence of the distribution of the excesses towards its penultimate approximation
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Brahimi, Mammar. "Approximating multi-server queues with inhomgeneous arrival rates and continuous service time distributions." Thesis, Lancaster University, 1990. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.254028.
Full text
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Chang, Emmanuel. "QCD sur réseaux et les propriétés des mésons lourd-légers : les distributions radiales dans les mésons lourd-légers et le mélange Bº-B̄º dans la limite statique." Paris 7, 2009. http://www.theses.fr/2009PA077204.
Full textAbstract:
La phénoménologie des mesons lourds-légers est étudiée à l'aide de simulations de QCD sur reseau. Le présent travail est particulièrement centre sur la dynamique du quark léger dans des systèmes lourds-légers lorsque le quark lourd est infiniment massif. La différence de masse entre l'état fondamental et les états excites est étudiée grâce a des données reseau "unquenched" possédant SN__f=2S quarks légers dynamiques. Une très haute précision des résultats sur reseau pour les couplages d'un pion mous est obtenue en améliorant plusieurs aspects des précédents calculs sur reseau de ces couplages. De plus, ce travail propose une nouvelle méthode permettant de déterminer pour la première fois l'émission d'un pion au cours'de la transition entre l'état fondamental et le premier état excite d'un meson lourd-léger. Ces couplages constituent des ingrédients nécessaires pour la description des mesons lourds-légers a l'aide d'une théorie effective connue sous le nom de Théorie Chirale des Perturbations pour les Mesons Lourds. Ils sont aussi essentiels pour l'extrapolation chirale des résultats obtenus sur reseau en matière de phénoménologie de la physique du SBS. Nous portons un soin particulier a l'amélioration de la méthode employée pour calculer le propagateur du quark lourd statique sur reseau en utilisant les techniques de mise en bloc hyper-cubique (HYP). Nous procédons ensuite a une étude détaillée des éléments de matrice hadronique de tous les operateurs S\Delta B=2S a quatre quarks conservant la parité qui entrent dans la description théorique de l'amplitude du mélange SB~0S-S\bar B~0S dans le Modèle Standard ainsi que dans ses extensions supersymetriques. C'est la première étude de ce genre avec des lignes de Wilson avec mise en bloc HYP, avec un bénéfice supplémentaire : le mélange spurieux d'operateurs calcules sur reseau est nettement réduit par rapport aux travaux antérieurs sur le sujet. La renormalisation et le matching de la Théorie Effective de Quark Lourd sur reseau et de la QCD dans le continu est effectue en utilisant la théorie de perturbations boostee. Nous fournissons également une brève discussion de l'impact de nos résultats sur la phenomenolgie du meson SBS<br>Phenomenology of the heavy-light mesons is investigated by using QCD simulations on the lattice. The work is particularly focused on the light quark dynamics in the heavy-light Systems when the heavy quark is infinitely heavy. The mass splitting between the excited and the lowest lying states has been studied with the unquenched lattice data containing SN__f=2S dynamical light quarks. A very high accuracy of the lattice results for the coupling to the pions is achieved through several improvements over previous lattice computations of these couplings. Moreover, the present study provides a new method which allows for the first lattice determination of the pion emission in the transition between the first excited and the lowest lying heavy-light meson. These couplings are necessary ingredients for the description of heavy-light mesons by an effective theory known as the Heavy Meson Chiral Perturbation Theory. They are also essential in the chiral extrapolations of the lattice results for the quantities which are relevant to the SBS-physics phenomenology. Special attention is devoted to the improvement of the technique of Computing the static heavy quark propagator on the lattice by using the hyper-cubic blocking techniques (HYP). We then make a detailed study of the matrix elements of ail parity conserving four-quark S\Delta B=2S operators which enter the theoretical description of the SB~0S-S\bar B~0S mixing amplitude in the Standard Model, and in its supersymmetric extensions. This is the first such study with HYP-blocked Wilson lines, which provides us with an extra benefit: the spurious mixing of operators computed on the lattice is much smaller with respect to what has been done in the past. Renormalization and matching of Heavy Quark Effective Theory on the lattice to the continuum QCD is made by using boosted perturbation theory. A short discussion of impact of our results on the SBS-physics phenomenology is provided too
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Lekina, Alexandre. "Estimation non-paramétrique des quantiles extrêmes conditionnels." Phd thesis, Grenoble, 2010. http://www.theses.fr/2010GRENM065.
Full textAbstract:
L'objectif de ce travail est de proposer de nouveaux estimateurs de quantiles extrêmes dans le cadre conditionnel c'est-à-dire dans la situation où la variable d'intérêt Y, supposée aléatoire et réelle, est mesurée simultanément avec une covariable X. Pour ce faire, nous nous intéressons à l'étude des valeurs extrêmes d'un échantillon d'observations indépendantes dont la loi conditionnelle de Y en un point x de la covariable X est à « queue lourde ». Selon la nature de la covariable, nous considérons deux situations. Primo, lorsque la covariable est déterministe et de dimension finie ou infi- nie (i. E covariable fonctionnelle), nous proposons d'estimer les quantiles extrêmes par la méthode dite de la « fenêtre mobile ». La loi limite des estimateurs ainsi construits est ensuite donnée en fonction de la vitesse de convergence de l'ordre du quantile vers un. Secundo, lorsque la covariable est aléatoire et de dimension finie, nous montrons que sous certaines conditions, il est possible d'estimer les quantiles extrêmes conditionnels au moyen d'un estimateur à « noyau » de la fonction de survie conditionnelle. Ce résultat nous permet d'introduire deux versions lisses de l'estimateur de l'indice de queue conditionnel indispensable lorsque l'on veut extrapoler. Nous établissons la loi asymptotique de ces estimateurs. Par ailleurs, nous considérons le cas sans covariable (non conditionnel) lorsque la fonction de répartition est à « queue lourde ». Nous proposons et étudions un nouvel estimateur des quantiles extrêmes. Afin d'apprécier le comportement de nos nouveaux outils statistiques, des résultats sur simulation ainsi que sur des données réelles sont présentés<br>The main goal of this thesis is to propose new estimators of extreme quantiles in the conditional case, that is to say in the situation where the variable of interest Y, supposed to be random and real, is recorded simultaneously with some covariate information X. To this aim, we focus on the case where the conditional distribution of Y given X = x is “heavy-tailed”. Two situations are considered. First, when the covariate is deterministic and finite-dimensional or infinite-dimensional (i. E functional covariate), we propose to estimate the extreme quantiles by the “moving window approach“. The asymptotic distribution of the proposed estimators is given in the case where the quantile is in the range of data or near and even beyond the sample. Next, when the covariate is random and finite-dimensional, we show that under some conditions, it is possible to estimate these extreme quantiles using a kernel estimator of the conditional survival function. As a consequence, this result allows us to introduce two smooth versions of the conditional tail index estimator necessary to extrapolate. Asymptotic distributions of these estimators are established. Furthermore, we also considered the case without covariate. When the underlying, the cumulative distribution function is “heavy-tailed”. A new unconditional extreme quantile estimator is introduced and studied. To assess the behavior of all our new statistical tools, numerical experiments on simulated data are provided and illustrations on real datasets are presented
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Lekina, Alexandre. "Estimation non-paramétrique des quantiles extrêmes conditionnels." Phd thesis, Université de Grenoble, 2010. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00529476.
Full textAbstract:
L'objectif de ce travail est de proposer de nouveaux estimateurs de quantiles extrêmes dans le cadre conditionnel c'est-à-dire dans la situation où la variable d'intérêt Y, supposée aléatoire et réelle, est mesurée simultanément avec une covariable X. Pour ce faire, nous nous intéressons à l'étude des valeurs extrêmes d'un échantillon d'observations indépendantes dont la loi conditionnelle de Y en un point x de la covariable X est à " queue lourde ". Selon la nature de la covariable, nous considérons deux situations. Primo, lorsque la covariable est déterministe et de dimension finie ou infinie (i.e covariable fonctionnelle), nous proposons d'estimer les quantiles extrêmes par la méthode dite de la " fenêtre mobile ". La loi limite des estimateurs ainsi construits est ensuite donnée en fonction de la vitesse de convergence de l'ordre du quantile vers un. Secundo, lorsque la covariable est aléatoire et de dimension finie, nous montrons que sous certaines conditions, il est possible d'estimer les quantiles extrêmes conditionnels au moyen d'un estimateur à " noyau " de la fonction de survie conditionnelle. Ce résultat nous permet d'introduire deux versions lisses de l'estimateur de l'indice de queue conditionnel indispensable lorsque l'on veut extrapoler. Nous établissons la loi asymptotique de ces estimateurs. Par ailleurs, nous considérons le cas sans covariable (non conditionnel) lorsque la fonction de répartition est à " queue lourde ". Nous proposons et étudions un nouvel estimateur des quantiles extrêmes. Afin d'apprécier le comportement de nos nouveaux outils statistiques, des résultats sur simulation ainsi que sur des données réelles sont présentés.
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Methni, Jonathan El. "Contributions à l'estimation de quantiles extrêmes. Applications à des données environnementales." Thesis, Grenoble, 2013. http://www.theses.fr/2013GRENM035/document.
Full textAbstract:
Cette thèse s'inscrit dans le contexte de la statistique des valeurs extrêmes. Elle y apporte deux contributions principales. Dans la littérature récente en statistique des valeurs extrêmes, un modèle de queues de distributions a été introduit afin d'englober aussi bien les lois de type Pareto que les lois à queue de type Weibull. Les deux principaux types de décroissance de la fonction de survie sont ainsi modélisés. Un estimateur des quantiles extrêmes a été déduit de ce modèle mais il dépend de deux paramètres inconnus, le rendant inutile dans des situations pratiques. La première contribution de cette thèse est de proposer des estimateurs de ces paramètres. Insérer nos estimateurs dans l'estimateur des quantiles extrêmes précédent permet alors d'estimer des quantiles extrêmes pour des lois de type Pareto aussi bien que pour des lois à queue de type Weibull d'une façon unifiée. Les lois asymptotiques de nos trois nouveaux estimateurs sont établies et leur efficacité est illustrée sur des données simulées et sur un jeu de données réelles de débits de la rivière Nidd se situant dans le Yorkshire en Angleterre. La seconde contribution de cette thèse consiste à introduire et estimer une nouvelle mesure de risque appelé Conditional Tail Moment. Elle est définie comme le moment d'ordre a>0 de la loi des pertes au-delà du quantile d'ordre p appartenant à ]0,1[ de la fonction de survie. Estimer le Conditional Tail Moment permet d'estimer toutes les mesures de risque basées sur les moments conditionnels telles que la Value-at-Risk, la Conditional Tail Expectation, la Conditional Value-at-Risk, la Conditional Tail Variance ou la Conditional Tail Skewness. Ici, on s'intéresse à l'estimation de ces mesures de risque dans le cas de pertes extrêmes c'est-à-dire lorsque p tend vers 0 lorsque la taille de l'échantillon augmente. On suppose également que la loi des pertes est à queue lourde et qu'elle dépend d'une covariable. Les estimateurs proposés combinent des méthodes d'estimation non-paramétrique à noyau avec des méthodes issues de la statistique des valeurs extrêmes. Le comportement asymptotique de nos estimateurs est établi et illustré aussi bien sur des données simulées que sur des données réelles de pluviométrie provenant de la région Cévennes-Vivarais<br>This thesis can be viewed within the context of extreme value statistics. It provides two main contributions to this subject area. In the recent literature on extreme value statistics, a model on tail distributions which encompasses Pareto-type distributions as well as Weibull tail-distributions has been introduced. The two main types of decreasing of the survival function are thus modeled. An estimator of extreme quantiles has been deduced from this model, but it depends on two unknown parameters, making it useless in practical situations. The first contribution of this thesis is to propose estimators of these parameters. Plugging our estimators in the previous extreme quantiles estimator allows us to estimate extreme quantiles from Pareto-type and Weibull tail-distributions in an unified way. The asymptotic distributions of our three new estimators are established and their efficiency is illustrated on a simulation study and on a real data set of exceedances of the Nidd river in the Yorkshire (England). The second contribution of this thesis is the introduction and the estimation of a new risk measure, the so-called Conditional Tail Moment. It is defined as the moment of order a>0 of the loss distribution above the quantile of order p in (0,1) of the survival function. Estimating the Conditional Tail Moment permits to estimate all risk measures based on conditional moments such as the Value-at-Risk, the Conditional Tail Expectation, the Conditional Value-at-Risk, the Conditional Tail Variance or the Conditional Tail Skewness. Here, we focus on the estimation of these risk measures in case of extreme losses i.e. when p converges to 0 when the size of the sample increases. It is moreover assumed that the loss distribution is heavy-tailed and depends on a covariate. The estimation method thus combines nonparametric kernel methods with extreme-value statistics. The asymptotic distribution of the estimators is established and their finite sample behavior is illustrated both on simulated data and on a real data set of daily rainfalls in the Cévennes-Vivarais region (France)
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Loiseau, Patrick. "Contributions à l'analyse des lois d'échelles et de la qualité de service dans les réseaux : aspects expérimentaux et théoriques." Phd thesis, Ecole normale supérieure de lyon - ENS LYON, 2009. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00533073.
Full textAbstract:
Dans le contexte actuel d'expansion rapide de l'Internet, la compréhension profonde des propriétés statistiques du trafic réseau est essentielle pour que les fournisseurs d'accès puisse offrir la meilleure "Qualité de Service" possible aux utilisateurs. Une avancée majeure dans cette direction a été la découverte en 1993 de l'auto-similarité du trafic, suivie en 1997 par le modèle ON/OFF qui interprète cette propriété par les tailles de fichiers à queue lourde. Bien qu'ils soient d'un grand intérêt, de tels modèles mathématiques s'appuient nécessairement sur des hypothèses simplificatrices qui peuvent en limiter l'applicabilité en situation réelle, en particulier du fait de la complexité du protocole TCP. Dans cette thèse, nous utilisons une approche hybride, basée sur la combinaison de traces de trafic réelles, d'expériences contrôlées et de modèles théoriques, pour aborder certaines questions ouvertes sur le trafic réseau et la Qualité de Service. Nos expériences utilisent une plate-forme contrôlable à grande échelle et un système performant de capture du trafic. Nous abordons dans un premier temps des questions liées au trafic agrégé : nous étendons les modèles existants de longue mémoire et nous proposons un estimateur du paramètre de queue lourde sous échantillonnage. Nous étudions ensuite empiriquement l'impact de la longue mémoire et des queues lourdes sur la Qualité de Service. Nous nous tournons enfin vers le trafic d'une seule source TCP et montrons, à l'aide d'un principe de grandes déviations, qu'il peut être finement caractérisé par une structure multifractale reliée au mécanisme de contrôle AIMD, et naturellement reproduite par des modèles markoviens.
Books on the topic "Distributions à queues lourdes"
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Adlouni, Salaheddine El. Caractérisation des distributions à queue lourde pour l'analyse des crues. INRS-ETE, 2007.
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Liu, Yunan. Many-Server Queues with Time-Varying Arrivals, Customer Abandonment, and non-Exponential Distributions. [publisher not identified], 2011.
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Probability and Distributions: With Approximation Studies on Queues. South Asian Publishers Pvt. Ltd., 2002.
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King, Russell Edward. Sojourn distributions for particular customers in networks of queues. 1986.
Find full textBook chapters on the topic "Distributions à queues lourdes"
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Grottke, Michael, Varsha Apte, Kishor S. Trivedi, and Steve Woolet. "Response Time Distributions in Networks of Queues." In International Series in Operations Research & Management Science. Springer US, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-6472-4_14.
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Shortle, John, Donald Gross, Martin J. Fischer, and Denise M. B. Masi. "Numerical Methods for Analyzing Queues with Heavy-Tailed Distributions." In Operations Research/Computer Science Interfaces Series. Springer US, 2003. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4757-3762-2_10.
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Schassberger, R. "Exact Results on Response Time Distributions in Networks of Queues." In Messung, Modellierung und Bewertung von Rechensystemen. Springer Berlin Heidelberg, 1985. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-87472-7_9.
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Braband, Jens. "Waiting time distributions for processor sharing queues with state-dependent arrival and service rates." In Computer Performance Evaluation Modelling Techniques and Tools. Springer Berlin Heidelberg, 1994. http://dx.doi.org/10.1007/3-540-58021-2_6.
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5
Braband, Jens, and Rolf Schaßberger. "Random Quantum Allocation: A new approach to waiting time distributions for M/M/N processor sharing queues." In Messung, Modellierung und Bewertung von Rechen- und Kommunikationssystemen. Springer Berlin Heidelberg, 1993. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-78495-8_11.
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D. KOUVATSOS, Demetres, and Ismail A. MAGEED. "Formalismes de maximum d’entropie non extensive et inférence inductive d’une file d’attente M/G/1 stable à queues lourdes." In Théorie des files d’attente 2. ISTE Group, 2021. http://dx.doi.org/10.51926/iste.9004.ch5.
Full textAbstract:
Les méthodes d’inférence inductives maximales de Rényi et de Tsallis sont utilisées pour caractériser de nouvelles probabilités d’état pour une file d’attente M/G/1 stable avec des queues lourdes et des interactions à longue portée de l’ordre q (0.5 q < 1). Ces probabilités s’affichent exactement lorsque les temps de service suivent deux nouvelles familles distinctes de distributions exponentielles généralisées (EG). Une exploration plus poussée de cette méthodologie analytique peut avoir un impact significatif sur l’étude des systèmes de file d’attente complexes.
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Grimmett, Geoffrey R., and David R. Stirzaker. "Queues." In Probability and Random Processes. Oxford University PressOxford, 2001. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780198572237.003.0011.
Full textAbstract:
Abstract A queue may be specified by its arrival process and its queueing and service disciplines. Queues with exponentially distributed interarrival and service times are the easiest to study, since such processes are Markov chains. Imbedded Markov chains allow an analysis when either the interarrival or the service times are exponentially distributed. The general case may be studied using the theory of random walks via Lindley’s equation. Open and closed networks of Markovian queues may be studied via their stationary distributions.
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"Joint and Conditional Distributions." In Probability, Markov Chains, Queues, and Simulation. Princeton University Press, 2009. http://dx.doi.org/10.2307/j.ctvcm4gtc.7.
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"Chapter 4. Joint and Conditional Distributions." In Probability, Markov Chains, Queues, and Simulation. Princeton University Press, 2009. http://dx.doi.org/10.1515/9781400832811-005.
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MEDHI, J. "Queues with General Arrival Time and Service-Time Distributions." In Stochastic Models in Queueing Theory. Elsevier, 2003. http://dx.doi.org/10.1016/b978-012487462-6/50007-2.
Full textConference papers on the topic "Distributions à queues lourdes"
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Ciucu, Florin, Felix Poloczek, and Amr Rizk. "Queue and Loss Distributions in Finite-Buffer Queues." In SIGMETRICS '19: ACM SIGMETRICS / International Conference on Measurement and Modeling of Computer Systems. ACM, 2019. http://dx.doi.org/10.1145/3309697.3331496.
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Harrison, P. G., and H. Zatschler. "Sojourn time distributions in modulated G-queues with batch processing." In First International Conference on the Quantitative Evaluation of Systems, 2004. QEST 2004. Proceedings. IEEE, 2004. http://dx.doi.org/10.1109/qest.2004.1348023.
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Snyder, Patricia M., and William J. Stewart. "An approximate numerical solution for multiclass preemptive priority queues with general service time distributions." In the 1985 ACM SIGMETRICS conference. ACM Press, 1985. http://dx.doi.org/10.1145/317795.317820.
Full text
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Konovalov, Mikhail, and Rostislav Razumchik. "Minimizing Mean Response Time In Batch-Arrival Non-Observable Systems With Single-Server FIFO Queues Operating In Parallel." In 35th ECMS International Conference on Modelling and Simulation. ECMS, 2021. http://dx.doi.org/10.7148/2021-0272.
Full textAbstract:
Consideration is given to a dispatching system, where jobs, arriving in batches, cannot be stored and thus must be immediately routed to single-server FIFO queues operating in parallel. The dispatcher can memorize its routing decisions but at any time instant does not have any system's state information. The only information available is the batch/job size and inter-arrival time distributions, and the servers' service rates. Under these conditions, one is interested in the routing policies which minimize the job's long-run mean response time. The single-parameter routing policy is being proposed which, according to the numerical experiments, outperforms best routing rules known by now for non-observable dispatching systems: probabilistic and deterministic. Both the batch-wise and job-wise assignments are studied. Extension to systems with unreliable servers is also addressed.