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Dissertations / Theses on the topic 'Distributions stables'
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Wang, Min. "Generalized stable distributions and free stable distributions." Thesis, Lille 1, 2019. http://www.theses.fr/2019LIL1I032/document.
Full textAbstract:
Cette thèse porte sur les lois stables réelles au sens large et comprend deux parties indépendantes. La première partie concerne les lois stables généralisées introduites par Schneider dans un contexte physique et étudiées ensuite par Pakes. Elles sont définies par une équation différentielle fractionnaire dont on caractérise ici l'existence et l'unicité des solutions densité à l'aide de deux paramètres positifs, l'un de stabilité et l'autre de biais. On montre ensuite diverses identités en loi pour les variables aléatoires sous-jacentes. On étudie le comportement asymptotique précis de la densité aux deux extrémités du support. Dans certains cas, on donne des représentations exactes de ces densités comme fonctions de Fox. Enfin, on résout entièrement les questions ouvertes autour de l'infinie divisibilité des lois stables généralisées. La seconde partie, plus longue, porte sur l'analyse classique des lois alpha-stables libres réelles. Introduites par Bercovici et Pata, ces lois ont ensuite étudiées par Biane, Demni et Hasebe-Kuznetsov sous divers points de vue. Nous montrons qu'elles sont classiquement infiniment divisibles pour alpha inférieur ou égal à 1 et qu'elles appartiennent à la classe de Thorin étendue pour alpha inférieur ou égal à 3/4. La mesure de Lévy est calculée explicitement pour alpha = 1 et ce calcul entraîne que les lois 1-stables libres n'appartiennent pas à la classe de Thorin, sauf dans le cas de la loi de Cauchy avec dérive. Dans le cas symétrique, nous montrons que les densités alpha-stables libres ne sont pas infiniment divisibles quand alpha supérieur à 1. Dans le cas de signe constant nous montrons que les densités stables libres ont une courbe en baleine, autrement dit que leurs dérivées successives ne s'annulent qu'une seule fois sur leurs supports, ce qui constitue un raffinement de l'unimodalité et fait écho à la courbe en cloche des densités stables classiques récemment montrée rigoureusement. Nous établissons enfin plusieurs propriétés précises des densités stables libres spectralement de signe constant, parmi lesquelles une analyse détaillée de la variable aléatoire de Kanter, des expansions asymptotiques complètes en zéro, ainsi que plusieurs propriétés intrinsèques des courbes en baleine. Nous montrons enfin une nouvelle identité en loi pour l'algèbre Beta-Gamma, diverses propriétés d'ordre stochastique et nous étudions le problème classique de Van Dantzig pour la loi semi-circulaire généraliséeThis thesis deals with real stable laws in the broad sense and consists of two independent parts. The first part concerns the generalized stable laws introduced by Schneider in a physical context and then studied by Pakes. They are defined by a fractional differential equation, whose existence and uniqueness of the density solutions is here characterized via two positive parameters, a stability parameter and a bias parameter. We then show various identities in law for the underlying random variables. The precise asymptotic behaviour of the density at both ends of the support is investigated. In some cases, exact representations as Fox functions of these densities are given. Finally, we solve entirely the open questions on the infinite divisibility of the generalized stable laws. The second and longer part deals with the classical analysis of the free alpha-stable laws. Introduced by Bercovici and Pata, these laws were then studied by Biane, Demni and Hasebe-Kuznetsov, from various points of view. We show that they are classically infinitely divisible for alpha less than or equal to 1 and that they belong to the extended Thorin class extended for alpha less than or equal to 3/4. The Lévy measure is explicitly computed for alpha = 1, showing that free 1-stable distributions are not in the Thorin class except in the drifted Cauchy case. In the symmetric case we show that the free alpha-stable densities are not infinitely divisible when alpha larger than 1. In the one-sided case we prove, refining unimodality, that the densities are whale-shaped, that is their successive derivatives vanish exactly once on their support. This echoes the bell shape property of the classical stable densities recently rigorously shown. We also derive several fine properties of spectrally one-sided free stable densities, including a detailed analysis of the Kanter random variable, complete asymptotic expansions at zero, and several intrinsic features of whale-shaped functions. Finally, we display a new identity in law for the Beta-Gamma algebra, various stochastic order properties, and we study the classical Van Danzig problem for the generalized semi-circular law
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Ben, Maad Hassen. "Optimisation des stratégies de décodage des codes LDPC dans les environnements impulsifs : application aux réseaux de capteurs et ad hoc." Thesis, Reims, 2011. http://www.theses.fr/2011REIMS023/document.
Full textAbstract:
L’objectif de cette thèse est d’étudier le comportement des codes LDPC dans un environnement où l’interférence générée par un réseau n’est pas de nature gaussienne mais présente un caractère impulsif. Un premier constat rapide montre que sans précaution, les performances de ces codes se dégradent très significativement. Nous étudions tout d’abord les différentes solutions possibles pour modéliser les bruits impulsifs. Dans le cas des interférences d’accès multiples qui apparaissent dans les réseaux ad hoc et les réseaux de capteurs, il nous semble approprié de choisir les distributions alpha-stables. Généralisation de la gaussienne, stables par convolution, elles peuvent être validées théoriquement dans plusieurs situations.Nous déterminons alors la capacité de l’environnement α-stable et montrons par une approche asymptotique que les codes LDPC dans cet environnement sont bons mais qu’une simple opération linéaire à l’entrée du décodeur ne permet pas d’obtenir de bonnes performances. Nous avons donc proposé différentes façons de calculer la vraisemblance en entrée du décodeur. L’approche optimale est très complexe à mettre en oeuvre. Nous avons étudié plusieurs approches différentes et en particulier le clipping dont nous avons cherché les paramètres optimauxThe goal of this PhD is to study the performance of LDPC codes in an environment where interference, generated by the network, has not a Gaussian nature but presents an impulsive behavior.A rapid study shows that, if we do not take care, the codes’ performance significantly degrades.In a first step, we study different approaches for impulsive noise modeling. In the case of multiple access interference that disturb communications in ad hoc or sensor networks, the choice of alpha-stable distributions is appropriate. They generalize Gaussian distributions, are stable by convolution and can be theoretically justified in several contexts.We then determine the capacity if the α-stable environment and show using an asymptotic method that LDPC codes in such an environment are efficient but that a simple linear operation on the received samples at the decoder input does not allow to obtain the expected good performance. Consequently we propose several methods to obtain the likelihood ratio necessary at the decoder input. The optimal solution is highly complex to implement. We have studied several other approaches and especially the clipping for which we proposed several approaches to determine the optimal parameters
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Liu, Shuyan. "Lois stables et processus ponctuels : liens et estimation des paramètres." Phd thesis, Université des Sciences et Technologie de Lille - Lille I, 2009. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00463817.
Full textAbstract:
L'objectif de cette thèse est d'étendre une méthode d'estimation des paramètres d'une loi stable dans Rd aux lois à queue régulière dans un cône arbitraire. La méthode d'échantillonnage par paquets est modifiée afin d'optimiser la vitesse de convergence des estimateurs. Un nouvel estimateur de la masse totale de mesure spectrale est proposé. Des résultats sur les statistiques d'ordre des lois à queue régulière dans un cône et la loi des grands nombres pour le schéma triangulaire sont établis. La consistance et la normalité asymptotique des estimateurs sont démontrées. La performance des estimateurs est étudiée par simulation. On compare ces estimateurs avec quelques estimateurs connus. Les tableaux de performance sont fournis. La méthode de noyau est utilisée pour estimer la densité d'une mesure spectrale absolument continue d'une loi à queue régulière. On prouve la consistance de l'estimateur dans notre cas particulier. Pour augmenter le nombre de points utilisés dans l'échantillon, on propose une méthode d'estimation utilisant les permutations aléatoires de l'échantillon. La variation régulière a la propriété d'être préservée par plusieurs opérations et transformations. On considère trois sortes de transformations. Des conditions suffisantes pour cette préservation sont proposées et quelques contre-exemples sont présentés. Les modèles de lois stables et de lois à queue lourde sont très utilisés dans plusieurs domaines d'application. On considère deux jeux de données réelles : les cours des 30 valeurs de l'indice DJIA et les perturbations planétaires des comètes du nuage de Oort. En appliquant la méthode d'estimation présentée on obtient des descriptions statistiques de ces données.
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Eyi-Minko, Frédéric. "Propriétés des processus max-stables : théorèmes limites, lois conditionnelles et mélange fort." Thesis, Poitiers, 2013. http://www.theses.fr/2013POIT2282/document.
Full textAbstract:
Le thème de cette thèse est la théorie spatiale des valeurs extrêmes, et les objets principalement étudiés sont les processus max-stables à trajectoires continues. Nous commençons par déterminer la convergence des maximums de processus stochastiques indépendants, en utilisant la convergence de mesures empiriques vers des processus ponctuels de Poisson. Ensuite, nous déterminons les lois conditionnelles des processus max infiniment divisibles (max-i.d). La représentation des processus max-i.d par des processus ponctuels de Poisson permet l'introduction de notions telles que les fonctions extrémales et le hitting scénario qui permettent d'aboutir au résultat. Les processus max-stables étant des processus max-i.d, nous proposons un algorithme de simulation conditionnelle pour les champs max-stables puis nous l'utilisons pour des applications avec des données de précipitations autour de Zurich et de températures en Suisse. Nous trouvons aussi, une majoration du coefficient de β-mélange entre les restrictions d'un processus max-i.d sur deux sous-ensembles fermés et disjoints d'un espace métrique localement compact. Cette majoration permet d'obtenir de nouveaux critères pour le théorème de la limite central des processus stationnaires mélangeant. Enfin, nous terminons en démontrant qu'un processus stationnaire max-stable vérifiant la propriété de Markov est, quitte à renverser le temps, un processus max-autorégressif d’ordre 1The theme of this thesis is spatial extreme value theory and we focus on continuous max-stable processes. We begin with the convergence of the maximum of independent stochastic processes, by using the convergence of empirical measures to Poisson point processes. After that, we determine the regular conditional distributions of max infinitely divisible (max-i.d) processes. The representation of max-i.d. processes by Poisson point processes allows us to introduce the notions of extremal functions and hitting scenario. Our result relies on these new notions. Max-stable processes are max-i.d. processes, so we give an algorithm for conditional sampling and give an application to extreme precipitations around Zurich and extreme temperatures in Switzerland. We also find a upper bound for the β-mixing coefficient between the restrictions of a max-i.d. process on two disjoint closed subsets of a locally compact metric space. This entails a central limit theorem for stationary max-i.d processes. Finally, we prove that the class of stationary maxstable processes with the Markov property is equal, up to time reversal, to the class of stationary max-autoregressive processes of order 1
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Jaoua, Nouha. "Estimation Bayésienne non Paramétrique de Systèmes Dynamiques en Présence de Bruits Alpha-Stables." Phd thesis, Ecole Centrale de Lille, 2013. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00929691.
Full textAbstract:
Dans un nombre croissant d'applications, les perturbations rencontrées s'éloignent fortement des modèles classiques qui les modélisent par une gaussienne ou un mélange de gaussiennes. C'est en particulier le cas des bruits impulsifs que nous rencontrons dans plusieurs domaines, notamment celui des télécommunications. Dans ce cas, une modélisation mieux adaptée peut reposer sur les distributions alpha-stables. C'est dans ce cadre que s'inscrit le travail de cette thèse dont l'objectif est de concevoir de nouvelles méthodes robustes pour l'estimation conjointe état-bruit dans des environnements impulsifs. L'inférence est réalisée dans un cadre bayésien en utilisant les méthodes de Monte Carlo séquentielles. Dans un premier temps, cette problématique a été abordée dans le contexte des systèmes de transmission OFDM en supposant que les distorsions du canal sont modélisées par des distributions alpha-stables symétriques. Un algorithme de Monte Carlo séquentiel a été proposé pour l'estimation conjointe des symboles OFDM émis et des paramètres du bruit $\alpha$-stable. Ensuite, cette problématique a été abordée dans un cadre applicatif plus large, celui des systèmes non linéaires. Une approche bayésienne non paramétrique fondée sur la modélisation du bruit alpha-stable par des mélanges de processus de Dirichlet a été proposée. Des filtres particulaires basés sur des densités d'importance efficaces sont développés pour l'estimation conjointe du signal et des densités de probabilité des bruits
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Fries, Sébastien. "Anticipative alpha-stable linear processes for time series analysis : conditional dynamics and estimation." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2018. http://www.theses.fr/2018SACLG005/document.
Full textAbstract:
Dans le contexte des séries temporelles linéaires, on étudie les processus strictement stationnaires dits anticipatifs dépendant potentiellement de tous les termes d'une suite d'erreurs alpha-stables indépendantes et identiquement distribuées.On considère en premier lieu les processus autoregressifs (AR) et l'on montre que des moments conditionnels d'ordres plus élevés que les moments marginaux existent dès lors que le polynôme caractéristique admet au moins une racine à l'intérieur du cercle unité.Des formules fermées sont obtenues pour les moments d'ordre un et deux dans des cas particuliers.On montre que la méthode des moindres carrés permet d'estimer une représentation all-pass causale du processus dont la validité peut être vérifiée par un test de type portmanteau, et l'on propose une méthode fondée sur des propriétés d'extreme clustering pour retrouver la représentation AR originale.L'AR(1) stable anticipatif est étudié en détails dans le cadre des vecteurs stables bivariés et des formes fonctionnelles pour les quatre premiers moments conditionnels sont obtenues pour toute paramétrisation admissible.Lors des évènements extrêmes, il est montré que ces moments deviennent équivalents à ceux d'une distribution de Bernoulli chargeant deux évolutions futures opposées: accroissement exponentiel ou retour aux valeurs centrales.Des résultats parallèles sont obtenus pour l'analogue de l'AR(1) en temps continu, le processus d'Ornstein-Uhlenbeck stable anticipatif.Pour des moyennes mobiles alpha-stables infinies, la distribution conditionnelle des chemins futurs sachant la trajectoire passée est obtenue lors des évènements extrêmes par le biais d'une nouvelle représentation des vecteurs stables multivariés sur des cylindres unités relatifs à des semi-normes.Contrairement aux normes, ce type de représentation donne lieu à une propriété de variations régulières des queues de distribution utilisable dans un contexte de prévision, mais tout vecteur stable n'admet pas une telle représentation. Une caractérisation est donnée et l'on montre qu'un chemin fini de moyenne mobile alpha-stable sera représentable pourvu que le processus soit "suffisamment anticipatif".L'approche s'étend aux processus résultant de la combinaison linéaire de moyennes mobiles alpha-stables, et la distribution conditionnelle des chemins futurs s'interprète naturellement en termes de reconnaissance de formesIn the framework of linear time series analysis, we study a class of so-called anticipative strictly stationary processes potentially depending on all the terms of an independent and identically distributed alpha-stable errors sequence.Focusing first on autoregressive (AR) processes, it is shown that higher order conditional moments than marginal ones exist provided the characteristic polynomials admits at least one root inside the unit circle. The forms of the first and second order moments are obtained in special cases.The least squares method is shown to provide a consistent estimator of an all-pass causal representation of the process, the validity of which can be tested by a portmanteau-type test. A method based on extreme residuals clustering is proposed to determine the original AR representation.The anticipative stable AR(1) is studied in details in the framework of bivariate alpha-stable random vectors and the functional forms of its first four conditional moments are obtained under any admissible parameterisation.It is shown that during extreme events, these moments become equivalent to those of a two-point distribution charging two polarly-opposite future paths: exponential growth or collapse.Parallel results are obtained for the continuous time counterpart of the AR(1), the anticipative stable Ornstein-Uhlenbeck process.For infinite alpha-stable moving averages, the conditional distribution of future paths given the observed past trajectory during extreme events is derived on the basis of a new representation of stable random vectors on unit cylinders relative to semi-norms.Contrary to the case of norms, such representation yield a multivariate regularly varying tails property appropriate for prediction purposes, but not all stable vectors admit such a representation.A characterisation is provided and it is shown that finite length paths of a stable moving average admit such representation provided the process is "anticipative enough".Processes resulting from the linear combination of stable moving averages are encompassed, and the conditional distribution has a natural interpretation in terms of pattern identification
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Béranger, Boris. "Modélisation de la structure de dépendance d'extrêmes multivariés et spatiaux." Thesis, Paris 6, 2016. http://www.theses.fr/2016PA066004/document.
Full textAbstract:
La prédiction de futurs évènements extrêmes est d’un grand intérêt dans de nombreux domaines tels que l’environnement ou la gestion des risques. Alors que la théorie des valeurs extrêmes univariées est bien connue, la complexité s’accroît lorsque l’on s’intéresse au comportement joint d’extrêmes de plusieurs variables. Un intérêt particulier est porté aux évènements de nature spatiale, définissant le cadre d’un nombre infini de dimensions. Sous l’hypothèse que ces évènements soient marginalement extrêmes, nous focalisons sur la structure de dépendance qui les lie. Dans un premier temps, nous faisons une revue des modèles paramétriques de dépendance dans le cadre multivarié et présentons différentes méthodes d’estimation. Les processus maxstables permettent l’extension au contexte spatial. Nous dérivons la loi en dimension finie du célèbre modèle de Brown- Resnick, permettant de faire de l’inférence par des méthodes de vraisemblance ou de vraisemblance composée. Nous utilisons ensuite des lois asymétriques afin de définir la représentation spectrale d’un modèle plus large : le modèle Extremal Skew-t, généralisant la plupart des modèles présents dans la littérature. Ce modèle a l’agréable propriété d’être asymétrique et non-stationnaire, deux notions présentées par les évènements environnementaux spatiaux. Ce dernier permet un large spectre de structures de dépendance. Les indicateurs de dépendance sont obtenus en utilisant la loi en dimension finie.Enfin, nous présentons une méthode d’estimation non-paramétrique par noyau pour les queues de distributions et l’appliquons à la sélection de modèles. Nous illustrons notre méthode à partir de l’exemple de modèles climatiquesProjection of future extreme events is a major issue in a large number of areas including the environment and risk management. Although univariate extreme value theory is well understood, there is an increase in complexity when trying to understand the joint extreme behavior between two or more variables. Particular interest is given to events that are spatial by nature and which define the context of infinite dimensions. Under the assumption that events correspond marginally to univariate extremes, the main focus is then on the dependence structure that links them. First, we provide a review of parametric dependence models in the multivariate framework and illustrate different estimation strategies. The spatial extension of multivariate extremes is introduced through max-stable processes. We derive the finite-dimensional distribution of the widely used Brown-Resnick model which permits inference via full and composite likelihood methods. We then use Skew-symmetric distributions to develop a spectral representation of a wider max-stable model: the extremal Skew-t model from which most models available in the literature can be recovered. This model has the nice advantages of exhibiting skewness and nonstationarity, two properties often held by environmental spatial events. The latter enables a larger spectrum of dependence structures. Indicators of extremal dependence can be calculated using its finite-dimensional distribution. Finally, we introduce a kernel based non-parametric estimation procedure for univariate and multivariate tail density and apply it for model selection. Our method is illustrated by the example of selection of physical climate models
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Finke, Jorge. "Stable emergent ideal free distributions." Columbus, Ohio : Ohio State University, 2007. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc%5Fnum=osu1172757689.
Full text
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Pivato, Marcus. "Analytical methods for multivariate stable probability distributions." Thesis, National Library of Canada = Bibliothèque nationale du Canada, 2001. http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk3/ftp05/NQ63698.pdf.
Full text
10
Jama, Siphamandla. "An alternative model for multivariate stable distributions." Master's thesis, University of Cape Town, 2009. http://hdl.handle.net/11427/8959.
Full textAbstract:
Includes bibliographical references (leaves 52-55).As the title, "An Alternative Model for Multivariate Stable Distributions", depicts, this thesis draws from the methodology of [J36] and derives an alternative to the sub-Gaussian alpha-stable distribution as another model for multivariate stable data without using the spectral measure as a dependence structure. From our investigation, firstly, we echo that the assumption of "Gaussianity" must be rejected, as a model for, particularly, high frequency financial data based on evidence from the Johannesburg Stock Exchange (JSE). Secondly, the introduced technique adequately models bivariate return data far better than the Gaussian model. We argue that unlike the sub-Gaussian stable and the model involving a spectral measure this technique is not subject to estimation of a joint index of stability, as such it may remain a superior alternative in empirical stable distribution theory. Thirdly, we confirm that the Gaussian Value-at-Risk and Conditional Value-at-Risk measures are more optimistic and misleading while their stable counterparts are more informative and reasonable. Fourthly, our results confirm that stable distributions are more appropriate for portfolio optimization than the Gaussian framework.
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Sabre, Rachid. "Estimation non paramétrique dans les processus symétriques stables." Rouen, 1993. http://www.theses.fr/1993ROUES046.
Full textAbstract:
Nous considérons un processus complexe strictement stationnaire symétrique stable à temps discret. Dans la première partie, nous estimons la densité spectrale de ce processus en utilisant un noyau introduit par Hosoya. Dans la seconde partie, nous supposons que cette densité spectrale est le mélange d'une mesure absolument continue et d'une partie discrète comportant un nombre fini d'atomes. A l'aide des noyaux polynomiaux de Jackson et de la méthode du double noyau, nous estimons la densité de la partie continue ainsi que les masses ponctuelles. La troisième partie concerne les processus complexes symétriques stables bidimensionnels (champs aléatoires) à temps discrets. On envisage un cas général en supposant que la mesure spectrale de ce processus est la somme d'une mesure absolument continue, d'une mesure discrète d'ordre fini et d'un nombre fini de mesures continues sur diverses droites. Nous estimons la densité de la mesure absolument continue et les densités des mesures continues sur les droites. Dans la quatrième partie, à partir des observations discrètes, nous estimons la densité spectrale d'un processus complexe symétrique stable strictement stationnaire à temps continu
12
Finkelstein, Gary Steele. "A stochastic asset-liability model using stable distributions." Master's thesis, University of Cape Town, 1997. http://hdl.handle.net/11427/21338.
Full textAbstract:
Bibliography: pages 100-108.The salient feature under examination in this thesis is the assumption that the error terms, ZD(t) and Zy(t), are normally distributed. This assumption is common to most of the stochastic asset models that are in widespread use within the actuarial profession. An example is the well known Wilkie model (Wilkie (1984, 1995)).
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Shi, Peipei. "ESTIMATION AND APPROXIMATION OF TEMPERED STABLE DISTRIBUTION." Cleveland, Ohio : Case Western Reserve University, 2010. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=case1268515957.
Full textAbstract:
Thesis (Doctor of Philosophy)--Case Western Reserve University, 2010Department of Statistics Title from PDF (viewed on 2010-05-25) Includes abstract Includes bibliographical references and appendices Available online via the OhioLINK ETD Center
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Ratier, Guillaume. "Les mariages stables : graphes et programmation linéaire." Paris 1, 1995. http://www.theses.fr/1995PA010008.
Full text
15
Kawai, Reiichiro. "Contributions to Infinite Divisibility for Financial Modeling." Diss., Georgia Institute of Technology, 2004. http://hdl.handle.net/1853/4888.
Full textAbstract:
Infinitely divisible distributions and processes have been the object of extensive research not only from the theoretical point of view but also for practical use, for example, in queueing theory
or mathematical finance. In this thesis, we will study some of their subclasses with a view towards financial modeling. As generalizations of stable distributions, we study the tempered stable distributions and introduce the new classes of layered stable distributions as well as the mixed stable distributions, along with the corresponding Levy processes. As a further generalization of infinitely divisible processes, fractional tempered stable motions are defined. These theoretical studies will be complemented by some more practical
ones, such as the simulation of sample paths, parameter estimations, financial portfolio hedging, and solving stochastic differential equations.
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d'Estampes, Ludovic. "Traitement statistique des processus alpha-stables: mesures de dépendance et identification des ar stables. Test séquentiels tronqués." Phd thesis, Institut National Polytechnique de Toulouse - INPT, 2003. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00005216.
Full textAbstract:
Dans ce travail, nous étudions de manière approfondie les lois $\al$-stables (lois à variance infinie). Dans le premier chapitre, nous rappelons les différentes propriétés des lois $\al$-stables univariées (stabilité, calcul des moments, simulation). Nous introduisons ensuite les lois symétriques $\al$-stables (\SaS) multivariées. Après avoir parlé de la mesure spectrale et de son intérêt pour caractériser l'indépendance, nous nous concentrons sur les mesures de dépendance. Constatant que le coefficient de covariation, largement utilisé actuellement, admet certaines limites, nous construisons dans le deuxième chapitre une nouvelle mesure de dépendance, appelée coefficient de covariation symétrique. Ce dernier nous permet, entre autres, de découvrir quelques spécificités des vecteurs \SaS. En effet, contrairement aux vecteurs gaussiens, on peut obtenir pour certains vecteurs \SaS\ à la fois une dépendance positive et une dépendance négative. Après avoir conclu le chapitre par l'étude de la loi asymptotique de l'estimateur du coefficient de covariation, nous abordons, dans le troisième chapitre, les processus autorégressifs à innovations stables. Nous présentons les différentes méthodes d'identification de l'ordre d'un processus AR: autocorrélation partielle (Brockwell et Davis) et statistiques quadratiques asymptotiquement invariantes basées sur les rangs (Garel et Hallin). De nombreuses simulations, effectuées en Matlab et Fortran, nous permettent de comparer ces méthodes et de constater l'importance du rôle joué par les statistiques de rang dans ce domaine. Pour finir, un problème de test séquentiel, développé dans le cadre d'un contrat industriel, nous permet d'introduire la notion de niveau de confiance après décision.
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Chainais, Pierre. "Cascades log-infiniment divisibles et analyse multiresolution. Application à l'étude des intermittences en turbulence." Phd thesis, Ecole normale supérieure de lyon - ENS LYON, 2001. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00001584.
Full textAbstract:
Les cascades log-infiniment divisibles fournissent un cadre général à l'étude de la propriété d' invariance d'échelle. Nous introduisons ces objets en décrivant l'évolution historique des différents modèles proposés pour décrire le phénomène d'intermittence statistique en turbulence. Nous nous appliquons alors à préciser une définition formelle des cascades log-infiniment divisibles. Nous remplaçons aussi les accroissements, usuels en turbulence, par les coefficients d'une transformée en ondelettes associée à une analyse multirésolution, outil dédié à l'analyse temps-échelle. Une réflexion approfondie sur la signification du formalisme nous amène à démontrer sa flexibilité pour la modélisation, ainsi que sa richesse en lien avec les cascades multiplicatives, les processus de Markov, l'équation de Langevin, l'équation de Fokker-Planck...Grâce à l'étude des cascades log-Poisson composées, nous proposons une vision originale du phénomène d'intermittence statistique. Ensuite, des estimateurs des exposants de lois d'échelle (éventuellement relatives) sont étudiés en insistant sur la correction du biais et la détermination d'intervalles de confiance. Nous les appliquons à des données de télétrafic informatique. Nous expliquons pourquoi une procédure usuelle d'estimation du spectre multifractal appliquée aux mouvements linéaires stables fractionnaires risque de mener à une méprise. Enfin, le lien entre intermittence statistique et intermittence spatio-temporelle (structures cohérentes) en turbulence est étudié à partir de l'enregistrement de signaux de vitesse et de pression conjointement en espace et en temps dans un écoulement turbulent. De fortes dépressions associées à des tourbillons filamentaires sont détectées. Une analyse statistique des coefficients d'ondelette de la vitesse conditionnée à ces événements nous permet de décrire l'influence de ces structures cohérentes à différents nombres de Reynolds.
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Yang, Guangyuan. "The Energy Goodness-of-fit Test for Univariate Stable Distributions." Bowling Green State University / OhioLINK, 2012. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=bgsu1339476355.
Full text
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Maddox, Wesley J. "Dependency Measures and Copulas for Multivariate Infinitely Divisible Distributions." Case Western Reserve University School of Graduate Studies / OhioLINK, 2017. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=case1493912655994132.
Full text
20
Gilmour, Iain. "The distribution of carbon stable isotopes within sedimentary organic matter." Thesis, University of Cambridge, 1985. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.373660.
Full text
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Assaf, Ata A. "Fractional integration, stable distributions and long-memory models of foreign exchange rates." Thesis, National Library of Canada = Bibliothèque nationale du Canada, 1999. http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk1/tape7/PQDD_0022/NQ50104.pdf.
Full text
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Magness, Simon Lee. "Distributions and stable isotope characteristics of maleimides (1-H-pyrrole-2,5-diones)." Thesis, University of Bristol, 2001. http://hdl.handle.net/1983/c048b2c8-5524-4e7d-ac52-d473a31b78fb.
Full text
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Brcic, Ramon Francis. "Some aspects of signal processing in heavy tailed noise." Curtin University of Technology, Australian Telecommunications Research Institute, 2002. http://espace.library.curtin.edu.au:80/R/?func=dbin-jump-full&object_id=14244.
Full textAbstract:
This thesis addresses some problems that arise in signal processing when the noise is impulsive and follows a heavy tailed distribution. After reviewing several of the more well known heavy- tailed distributions the common problem of which of these hest models the observations is considered. To this end, a test is proposed for the symmetric alpha stable distribution. The test threshold is found using both asymptotic theory and parametric bootstrap resampling. In doing so, some modifications are proposed for Koutrouvelis' estimator of the symmetric alpha stable distributions parameters that improve performance. In electrical systems impulsive noise is generated externally to the receiver while thermal Gaussian noise is generated internally by the receiver electronics, the resultant noise is an additive combination of these two independent sources. A characteristic function domain estimator for the parameters of the resultant distribution is developed for the case when the impulsive noise is modeled by a symmetric alpha stable distribution. Having concentrated on validation and parameter estimation for the noise model, some problems in signal detection and estimation are considered. Detection of the number of sources impinging on an array is an important first. step in many array processing problems for which the development of optimal methods can be complicated even in the Gaussian case. Here, a multiple hypothesis test for the equality of the eigenvalues of the sample array covariance is proposed.The nonparametric bootstrap is used to estimate the distributions of the test statistics removing the assumption of Gaussianity and offering improved performance for heavy tailed observations. Finally, some robust estimators are proposed for estimating parametric signals in additive noise. These are based on M-estimators but implicitly incorporate an estimate of the noise distribution. enabling the estimator to adapt to the unknown noise distribution. Two estimators are developed, one uses a nonparametric kernel density estimator while the other models the score function of the noise distribution with a linear combination of basis functions.
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Percy, Edward Richard Jr. "Corrected LM goodness-of-fit tests with applicaton to stock returns." The Ohio State University, 2006. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=osu1134416514.
Full text
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Polaski, Zachary. "Dynamic asset allocation using option implied distributions in an exponentially tempered stable Lévy market." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2018. http://hdl.handle.net/10400.5/16038.
Full textAbstract:
Mestrado em Mathematical FinanceEste artigo explora o problema do portfólio ideal usando distribuições implícitas na opção quando o processo de preço subjacente é assumido como sendo conduzido por um processo exponencial de Levy. Em particular, a aplicação é levada a cabo usando um processo de difusão de salto Estável Exponencialmente Temperado como o componente martingale do preço das acções de log, e as preferências do investidor são assumidas sujeitas a uma função de utilidade CRRA. Densidades de um mês neutras ao risco são extraídas dos preços das opções usando um método de precificação por transformação e são subsequentemente transformadas na densidade ajustada ao risco ou no mundo real por meio de um modelo preservando a entropia mínima que mantém a parametrização do processo Levy. Um resultado de controle otimizado estocástico é então usado para construir um portfólio que consiste em um ativo de risco e sem risco, que é reequilibrado mensalmente. Descobriu-se que os portfólios formados usando as expectativas implícitas na opção sob a hipótese de mercado Levy, que são flexíveis o suficiente para capturar os momentos mais altos da distribuição implícita, são muito mais robustos aos riscos de cauda esquerda e oferecem melhorias estatisticamente significativas ao desempenho ajustado ao risco quando a aversão ao risco do investidor é baixa, porém isso diminui à medida que aumenta a aversão ao risco.
This paper explores the optimal portfolio problem using option-implied distributions when the underlying price process is assumed to be driven by an exponential Levy process. In particular, the application is carried out using an Exponentially Tempered Stable jump-diffusion process as the martingale component of the log stock price, and the investor's preferences are assumed subject to a CRRA utility function. One month risk-neutral densities are extracted from option prices by using a transform pricing method and are subsequently transformed to the risk-adjusted, or real-world density via a model preserving minimal entropy transform which importantly maintains the parameterization of the Levy process. A stochastic optimal control result is then used to construct a portfolio consisting of a risky and risk-free asset which is rebalanced on a monthly basis. It is found that the portfolios formed using option-implied expectations under the Levy market assumption, which are flexible enough to capture the higher moments of the implied distribution, are far more robust to left-tail market risks and offer statistically significant improvements to risk-adjusted performance when investor risk aversion is low, however this diminishes as risk aversion increases.
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
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Walter, Christian. "Les structures du hasard en économie : efficience des marchés, lois stables et processus fractals." Paris, Institut d'études politiques, 1994. http://www.theses.fr/1994IEPP0043.
Full textAbstract:
L'objet de ce travail est de montrer que les anomalies constatées dans la mesure de l'efficience des marchés, n'impliquent pas nécessairement le rejet de l'hypothèse d'efficience, mais seulement la nécessité de l'abandon de la forme réduite de ce concept à l'efficience en moyenne-variance, ou mv-efficience. Ces anomalies disparaissent dès lors que l'on change le cadre probabiliste utilisé, en levant la restriction gaussienne. On fait alors apparaitre, pour la théorie financière et ses applications, l'intérêt de l'utilisation d'une classe de processus stochastiques très généraux : les processus autosimilaires stables fractals. L'utilisation de ces processus permet de faire disparaitre, en les incorporant dans un modèle plus général, les anomalies observées par rapport à la mv-efficience : l'efficience est alors généralisée aux cas non gaussiens. Cette généralisation fournit une nouvelle approche, et donc une nouvelle compréhension, du risque des actifs financiers, et du comportement des marches. De nouvelles possibilités d'application apparaissent alors. 1) la limitation du concept d'efficience à l'efficience en moyenne-variance, ou mv-efficience, fait apparaitre, lors des mesures effectuées sur les marchés, des anomalies de rentabilitéThe aim of this thesis is to show that the so-called anomalies observed in the measurement of efficiency, are not implying that there is a violation of the efficient market hypothesis. There are only implying that it is necessary to abandon the restriction of the efficiency concept, which is the mean-variance form (mv-efficiency). If the probabilist framework is modified, by outpassing the gaussian limitation, these anomalies are disappearing. Hence, it is possible to exhibit, for the financial theory and its applications, the advantage of using a large class of very general stochastic processes : the self-similar-stationnary increments-stable-fractals processes (h-sssi processes). The use of these processes allows to make the anomalies irrelevant regarding the new framework : the mv-efficiency anomalies are no more anomalies in a context of non gaussian efficiency. Hence, the efficient market hypothesis (actually the mv-efficiency) is generalized to all non gaussian cases. This generalization gives a new approach, and therefore a new understanding, of the nature of the risk of assets. The behavior of stock market prices is better explained. Hence, new possibilities of applications are emerging
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Reschenhofer, Erhard, and Michael A. Hauser. "Tests of the Efficient Markets Hypothesis." Austrian Statistical Society, 1997. http://epub.wu.ac.at/6613/1/541%2DArticle_Text%2D1535%2D1%2D10%2D20160403.pdf.
Full textAbstract:
This paper surveys various statistical methods that have been proposed for the examination of the efficiency of financial markets and proposes a novel procedure for testing the predictability of a time series. For illustration, this procedure is applied to Austrian stock return series.
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Nguyen, Thanh Huy. "Heavy-tailed nature of stochastic gradient descent in deep learning : theoretical and empirical analysis." Electronic Thesis or Diss., Institut polytechnique de Paris, 2021. http://www.theses.fr/2021IPPAT003.
Full textAbstract:
Dans cette thèse, nous nous intéressons à l'algorithme du gradient stochastique (SGD). Plus précisément, nous effectuons une analyse théorique et empirique du comportement du bruit de gradient stochastique (GN), qui est défini comme la différence entre le gradient réel et le gradient stochastique, dans les réseaux de neurones profonds. Sur la base de ces résultats, nous apportons une perspective alternative aux approches existantes pour étudier SGD. Le GN dans SGD est souvent considéré comme gaussien pour des raisons mathématiques. Cette hypothèse permet d'étudier SGD comme une équation différentielle stochastique (SDE) pilotée par un mouvement brownien. Nous soutenons que l'hypothèse de la gaussianité pourrait ne pas tenir dans les contextes d'apprentissage profond et donc rendre inappropriées les analyses basées sur le mouvement brownien. Inspiré de phénomènes naturels non gaussiens, nous considérons le GN dans un contexte plus général qui suggère que le GN est mieux approché par un vecteur aléatoire à "queue lourde" alpha-stable. En conséquence, nous proposons d'analyser SGD comme une discrétisation d'une SDE pilotée par un mouvement Lévy. Premièrement, pour justifier l'hypothèse alpha-stable, nous menons des expériences sur des scénarios communs d'apprentissage en profondeur et montrons que dans tous les contextes, le GN est hautement non gaussien et présente des queues lourdes. Deuxièmement, sous l'hypothèse du GN à queue lourde, nous fournissons une analyse non asymptotique pour que la dynamique en temps discret SGD converge vers le minimum global en termes de sous-optimalité. Enfin, nous étudions la nature de métastabilité de la SDE pilotée par le mouvement de Lévy qui peut ensuite être exploitée pour clarifier le comportement de SGD, notamment en termes de "préférence de larges minima". Plus précisément, nous fournissons une analyse théorique formelle où nous dérivons des conditions explicites pour la taille de pas de sorte que le comportement de métastabilité de SGD, considéré comme une SDE en temps discret, est similaire à sa limite de temps continu. Nos résultats ouvrent une perspective différente et éclairent davantage l'idée selon laquelle SGD préfère les minima largesIn this thesis, we are concerned with the Stochastic Gradient Descent (SGD) algorithm. Specifically, we perform theoretical and empirical analysis of the behavior of the stochastic gradient noise (GN), which is defined as the difference between the true gradient and the stochastic gradient, in deep neural networks. Based on these results, we bring an alternative perspective to the existing approaches for investigating SGD. The GN in SGD is often considered to be Gaussian for mathematical convenience. This assumption enables SGD to be studied as a stochastic differential equation (SDE) driven by a Brownian motion. We argue that the Gaussianity assumption might fail to hold in deep learning settings and hence render the Brownian motion-based analyses inappropriate. Inspired by non-Gaussian natural phenomena, we consider the GN in a more general context that suggests that the GN is better approximated by a "heavy-tailed" alpha-stable random vector. Accordingly, we propose to analyze SGD as a discretization of an SDE driven by a Lévy motion. Firstly, to justify the alpha-stable assumption, we conduct experiments on common deep learning scenarios and show that in all settings, the GN is highly non-Gaussian and exhibits heavy-tails. Secondly, under the heavy-tailed GN assumption, we provide a non-asymptotic analysis for the discrete-time dynamics SGD to converge to the global minimum in terms of suboptimality. Finally, we investigate the metastability nature of the SDE driven by Lévy motion that can then be exploited for clarifying the behavior of SGD, especially in terms of `preferring wide minima'. More precisely, we provide formal theoretical analysis where we derive explicit conditions for the step-size such that the metastability behavior of SGD, viewed as a discrete-time SDE, is similar to its continuous-time limit. We show that the behaviors of the two systems are indeed similar for small step-sizes and we describe how the error depends on the algorithm and problem parameters. We illustrate our metastability results with simulations on a synthetic model and neural networks. Our results open up a different perspective and shed more light on the view that SGD prefers wide minima
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Lockheart, Matthew James. "Isotope compositions and distributions of individual compounds as indicators for environmental conditions : comparisons between contemporary and Clarkia fossil leaves." Thesis, University of Bristol, 1997. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.389098.
Full text
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Edwards, Jeffrey L. "Comparative analysis of Poisson and alpha-stable distributions on frequency of operational risk loss events." Thesis, University of Phoenix, 2016. http://pqdtopen.proquest.com/#viewpdf?dispub=10108197.
Full textAbstract:
Operational risk events have translated into billions of dollars of losses for financial and insurance institutions. A recent example of an operational risk event was the $7.2 billion trading loss of a capital markets trader, which caused the near collapse of Societe Generale Bank in 2008. The purpose of this quantitative descriptive comparative study is to aid in the decision-making process of allocating capital by examining the underlying probability models. The objective of the study was to compare the Poisson distribution to the alpha-stable probability distribution as a basis for allocating capital for the required capital reserves as mandated by Basel II. The study compares the degree for which the frequency distribution of operational risk loss events adheres to the Poisson distribution and the alpha-stable probability distributions. Using the Operational Riskdata eXchange Association (ORX) operational risk loss events dataset, the analysis within the study included goodness-of-fit tests. The intention of the goodness-of-fit hypothesis test is to identify how well data adhered to probability distributions or compare observed activities to expected activities. The ORX data includes loss figures from European, North American, and Asian financial institutions. The major results of study reveal that the ORX loss events frequencies do not adhere to the Poisson distribution. In making such a conclusion, the study supports the idea that the Poisson distribution is used incorrectly as a foundational model for frequency within operational risk
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Mathieu, Fabien. "Autour du pair-à-pair : distribution de contenus, réseaux à préférences acycliques." Habilitation à diriger des recherches, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2009. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00667414.
Full textAbstract:
D'un millénaire à l'autre, le pair-à-pair a émergé comme un nouveau paradigme informatique. Plus précisément, des nouveaux enjeux sociaux et économiques, ayant trait en particulier à la distribution de contenus, sont venus raviver d'anciennes problématiques liées aux systèmes décentralisés, leur donnant de nouvelles justifications et de nouveaux éclairages. Dans ce mémoire, je propose tout d'abord de donner des bases pour comprendre et aborder les problématiques pair-à-pair. Après un bref survol des travaux auxquels je me suis intéressé dans le but d'améliorer la distribution de contenu, je me tourne vers un sujet plus théorique : les réseaux à préférences acycliques, lesquels sont un moyen élégant pour modéliser des systèmes pair-à-pair non-structurés ou hybrides. Issus de la théorie des mariages stables, leur principale caractéristique est une capacité auto-stabilisante. Deux questions fondamentales se posent alors, auxquelles je donne un début de réponse : à quelle vitesse un réseau à préférences acycliques se stabilise-t-il, et vers quel état converge-t-il ?
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Noble, Laine. "Evolution of Dispersal in Patchy Habitats." The Ohio State University, 2015. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=osu1448878039.
Full text
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Boyer, Patrick. "Contribution à l'étude de la dispersion des polluants dans les basses couches de l'atmostphère en situations stables et par vent faible." Aix-Marseille 2, 1995. http://www.theses.fr/1995AIX22102.
Full textAbstract:
Cette etude s'interesse aux proprietes locales (quelques kilometres au maximum) du processus de dispersion dans les basses couches de l'atmosphere pendant les periodes a forte stabilite thermique et a vent faible. Caracterisees par un ecoulement fortement instationnaire et inhomogene, ces situations n'ont toujours pas de theorie a meme de les representer. Cinq tracages atmospheriques experimentaux par sf#6 ont ete realises dans ces conditions. Il s'agissait de caracteriser les differentes situations rencontrees et de tester un modele gaussien de dispersion atmospherique en cours de developpement a l'ipsn. Bien que l'analyse des donnees meteorologiques ait ete entravee par l'imprecision des mesures, elle a tout de meme permis de caracteriser les differents tracages et de confirmer l'invalidite, pour ce type de condition, des hypotheses de base de l'approche par similitude de monin-obukhov. L'accroissement de la stabilite atmospherique renforce l'impact d'un rejet en augmentant les concentrations dans le champ proche de la source (<500 m). A des distances plus eloignees (> 1000 m) cette influence tendrait a disparaitre. Une evaluation globale des densites spectrales des composantes de vitesse confirme que l'ecoulement est domine par de grandes structures horizontales et que les plus petites structures disparaissent quand la stabilite augmente. Le processus de diffusion turbulente a petite echelle, qui est preponderant aux faibles temps de transfert, est alors fortement attenue, et les concentrations aux courtes distances augmentent. Les plus grandes structures horizontales sont moins affectees et les concentrations a des distances plus importantes sont moins sensibles au renforcement de la stabilite. Le modele donne de bons resultats en terme d'impact global. Cependant, l'etude montre que la vitesse de transfert doit etre evaluee a la hauteur des points de prelevement sinon l'hypothese du modele selon laquelle la vitesse moyenne de l'ecoulement est invariante sur la verticale peut entrainer d'importantes erreurs sur l'estimation du transport du panache et des temps d'exposition
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Cornea, Adriana. "Bootstrap raffiné pour les lois stables parétiennes avec applications aux rendements des actifs financiers." Aix-Marseille 2, 2008. http://www.theses.fr/2008AIX24023.
Full textAbstract:
La suprématie des distributions stables parétiennes par rapport à la distribution Gaussienne est d'or et déjà considérée comme un fait stylisé dans la pratique et la théorie financière. Il est devenu évident que l'inférence asymptotique pour les rendements espérés des actifs financiers n'est pas toujours fiable et que le bootstrap non paramétrique peut être utilisé comme alternative. Cependant, différentes études ont mis en évidence l'invalidité du bootstrap non paramétrique pour les variables aléatoires telles que les rendements espérés issues des distributions stables parétiennes. La raison pour laquelle le bootstrap non paramétrique n'est pas valide est liée au fait que les rendements sont influencés par le risque des opportunités d'investissement, risque qui est supérieur sur un marché stable parétien que sur un marché financier gouverné par la loi Gaussienne. La solution la plus connue pour pallier à cette difficulté est le bootstrap non paramétrique avec une taille d'échantillon bootstrap inférieure à la taille de l'échantillon d'origine. Néanmoins, cette dernière technique bootstrap est moins fiable que le bootstrap non paramétrique. C'est pourquoi dans cette thèse, une nouvelle méthode bootstrap est introduite, le bootstrap raffiné, qui permet de supprimer les inconvénients du bootstrap non paramétrique et du bootstrap ayant une taille d'échantillon inférieure à la taille de l'échantillon d'origine. Enfin, le comportement du bootstrap raffiné est étudié à l'aide de simulations et sa performance est illustrée à travers les rendements des fonds de couverture et les sauts de rendements du marché à long terme basé sur l'indice S&P500The supremacy of the stable Paretian distributions over the Gaussian distributions is by now a stylized fact in the financial theory and pratice. It is well known that the asymptotic inference about the expected returns is not always reliable and the nonparametric bootstrap can be used as an alternative. However, several studies have emphazide the fact that the nonparametric bootstrap is invalid foe the stable Paretian distributions. The reason is that the expected returns are highly influenced by the risk of the investement opportunities, risk which is always greater in stable Paretian financial market than in a Gaussian market. The widely accepted solution to the nonparametric bootstrap failure is the m out of n bootstrap. But, in this thesis it is shown that the m out of n bootstrap can also fail to provide valid inference results in small sample and can perform worse. Than the nonparametric bootstrap. In addition, in this dissertation a refined bootstrap method that overcomes the drawbacks of both of the nonparametric bootstrap and the m out of m bootstrap, is introduced. Then, the behavior of the refined boostrap is investigated through a simulation study. Finally, its performance is illustrated using returns of hedge funds and jumps of the futures S&P500 index
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Krause, Dirk Verfasser], and Svetlozar T. [Akademischer Betreuer] [Račev. "Portfolio Analysis with Multivariate Normal Tempered Stable Processes and Distributions / Dirk Krause. Betreuer: S. T. Rachev." Karlsruhe : KIT-Bibliothek, 2011. http://d-nb.info/1025887433/34.
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Connelly, Abram. "Numerical evidence for phase transitions of NP-complete problems for instances drawn from Lévy-stable distributions." Thesis, University of St Andrews, 2011. http://hdl.handle.net/10023/2533.
Full textAbstract:
Random NP-Complete problems have come under study as an important tool used in the analysis of optimization algorithms and help in our understanding of how to properly address issues of computational intractability. In this thesis, the Number Partition Problem and the Hamiltonian Cycle Problem are taken as representative NP-Complete classes. Numerical evidence is presented for a phase transition in the probability of solution when a modified Lévy-Stable distribution is used in instance creation for each. Numerical evidence is presented that show hard random instances exist near the critical threshold for the Hamiltonian Cycle problem. A choice of order parameter for the Number Partition Problem’s phase transition is also given. Finding Hamiltonian Cycles in Erdös-Rényi random graphs is well known to have almost sure polynomial time algorithms, even near the critical threshold. To the author’s knowledge, the graph ensemble presented is the first candidate, without specific graph structure built in, to generate graphs whose Hamiltonicity is intrinsically hard to determine. Random graphs are chosen via their degree sequence generated from a discretized form of Lévy-Stable distributions. Graphs chosen from this distribution still show a phase transition and appear to have a pickup in search cost for the algorithms considered. Search cost is highly dependent on the particular algorithm used and the graph ensemble is presented only as a potential graph ensemble to generate intrinsically hard graphs that are difficult to test for Hamiltonicity. Number Partition Problem instances are created by choosing each element in the list from a modified Lévy-Stable distribution. The Number Partition Problem has no known good approximation algorithms and so only numerical evidence to show the phase transition is provided without considerable focus on pickup in search cost for the solvers used. The failure of current approximation algorithms and potential candidate approximation algorithms are discussed.
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Rieley, Gareth. "Molecular and isotropic studies of natural environments : distributions and stable carbon isotopic compositions of individual lipids." Thesis, University of Bristol, 1993. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.385652.
Full text
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Krause, Dirk [Verfasser], and Svetlozar T. [Akademischer Betreuer] Račev. "Portfolio Analysis with Multivariate Normal Tempered Stable Processes and Distributions / Dirk Krause. Betreuer: S. T. Rachev." Karlsruhe : KIT-Bibliothek, 2011. http://d-nb.info/1025887433/34.
Full text
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Höchstötter, Markus. "The pareto stable distribution as a hypothesis for returns of stocks listed in the DAX /." Hamburg : Kovač, 2006. http://www.verlagdrkovac.de/3-8300-2491-6.htm.
Full text
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Bolot, Maximilien. "Approche théorique de la distribution des isotopologues stables de l'eau dans l'atmosphère tropicale, de l'échelle convective aux grandes échelles." Paris 6, 2013. http://www.theses.fr/2013PA066527.
Full textAbstract:
L’objectif de cette thèse est d’établir les grands principes de la distribution des isotopologues stables de l’eau en atmosphère convective et d’explorer en retour le potentiel des mesures isotopiques pour l’étude de la convection profonde. Dans un premier temps, on revisite le traitement des effets isotopiques de l’eau dans les updrafts convectifs, en insistant sur les effets hors équilibres induits par la sursaturation et la présence d’une zone mixte où coexistent glace et eau surfondue. On montre que ces effets peuvent mener à des variations significatives de l’excès en deutérium de la vapeur en altitude. On montre aussi que des mesures combinées des rapports isotopiques à la base du nuage et en altitude sur une gamme restreinte de niveaux de détraînement permettent d’estimer la sursaturation et le contenu en eau surfondue à l’intérieur du nuage. Dans un deuxième temps, on s’intéresse à la distribution des rapports isotopiques à l’intérieur des cristaux de glace en fonction de leur historique de croissance et de nucléation. En s’appuyant sur les résultats de la campagne TC4, on montre comment les processus de croissance diffusive et d’agrégation peuvent être caractérisés à partir de leur signature respective sur la distribution isotopique des cristaux. Pour finir, on cherche à établir dans quelle mesure respective la convection humide et la circulation de grande échelle contrôlent les rapports isotopiques et leurs variations dans la troposphère tropicale. On conclut sur la possibilité d’utiliser les isotopologues de l’eau pour obtenir des informations sur l’entraînement convectif et le recyclage de l’humidité dans les zones convectives des tropiquesThe goal of this thesis is to establish the principles of water stable isotopologues distribution in convecting atmospheres and, in turn, to explore the potential of isotopic measurements for the study of deep convection. First, we revisit the treatment of water isotopic effects in convective updrafts, with a special focus on the out-of-equilibrium conditions arising from supersaturation and the presence of a mixed-phase layer, where liquid water and ice coexist. We show that these effects can lead to significant shifts in the deuterium excess of vapour at high altitude. We also show that combined measurement of isotopic ratios at cloud base and over restricted altitude regions at cloud top could be used to estimate supersaturation and supercooled liquid water. Then, we study the distribution of isotopic ratios inside ice crystals and relate this distribution to the nucleation and growth history of crystals. Using measurements from the TC4 campaign, we show how diffusive growth and aggregation processes have a distinct signature in terms of crystal isotopic composition and can be characterised accordingly. Finally, we seek to determine the relative importance of moist convection and large-scale circulation in controlling isotopic ratios and their variations in the tropical troposphere. We conclude on the feasibility of using water isotopologues to gain information on convective entrainment and on the recycling of moisture in actively convecting areas of the tropics
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Jönsson, Anders. "An evaluation of the distributions of polychlorinated biphenyls and organic matter in coastal sediments." Doctoral thesis, Stockholm University, Department of Geology and Geochemistry, 2004. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-125.
Full textAbstract:
The objective of this thesis is to improve the understanding of what processes and mechanism affects the distribution of polychlorinated biphenyls (PCBs) and organic carbon in coastal sediments. Because of the strong association of hydrophobic organic contaminants (HOCs) such as PCBs with organic matter in the aquatic environment, these two entities are naturally linked. The coastal environment is the most complex and dynamic part of the ocean when it comes to both cycling of organic matter and HOCs. This environment is characterised by the largest fluxes and most diverse sources of both entities. A wide array of methods was used to study these processes throughout this thesis. In the field sites in the Stockholm archipelago of the Baltic proper, bottom sediments and settling particulate matter were retrieved using sediment coring devices and sediment traps from morphometrically and seismically well-characterized locations. In the laboratory, the samples have been analysed for PCBs, stable carbon isotope ratios, carbon-nitrogen atom ratios as well as standard sediment properties. From the fieldwork in the Stockholm Archipelago and the following laboratory work it was concluded that the inner Stockholm archipelago has a low (≈ 4%) trapping efficiency for freshwater-derived organic carbon. The corollary is a large potential for long-range waterborne transport of OC and OC-associated nutrients and hydrophobic organic pollutants from urban Stockholm to more pristine offshore Baltic Sea ecosystems.
Theoretical work has been carried out using Geographical Information Systems (GIS) and statistical methods on a database of 4214 individual sediment samples, each with reported individual PCB congener concentrations. From this work it was concluded that the continental shelf sediments are key global inventories and ultimate sinks of PCBs. Depending on congener, 10-80% of the cumulative historical emissions to the environment are accounted for in continental shelf sediments. Further it was concluded that the many infamous and highly contaminated surface sediments of urban harbours and estuaries of contaminated rivers cannot be of importance as a secondary source to sustain the concentrations observed in remote sediments. Of the global shelf PCB inventory < 1% are in sediments near population centres while ≥ 90% is in remote areas (> 10 km from any dwellings). The remote sub-basin of the North Atlantic Ocean contains approximately half of the global shelf sediment inventory for most of the PCBs studied.
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Borisevič, Jelena. "Apie geometriškai stabiliuosius maksimumo skirstinius." Master's thesis, Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2004. http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2004~D_20040603_162439-78402.
Full text
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Oh, Chang Seok. "Estimation of time varying term premia of U.S. Treasury Securities : using a starch model with stable distributions /." Connect to resource, 1994. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view.cgi?acc%5Fnum=osu1262974907.
Full text
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Nishikawa, Yoshitaka. "Stable Iodine Distribution Among Children After the 2011 Fukushima Nuclear Disaster in Japan: An Observational Study." Kyoto University, 2020. http://hdl.handle.net/2433/253173.
Full text
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Eley, Yvette. "Environmental and biochemical controls on the molecular distribution and stable isotope composition of leaf wax biomarkers." Thesis, University of East Anglia, 2014. https://ueaeprints.uea.ac.uk/52165/.
Full textAbstract:
Leaf wax n-alkyl lipids are increasingly used as proxies in palaeoclimate studies. Palaeovegetation assemblages are reconstructed from their molecular distribution patterns, while their δ13C and δ2H signals are thought to reflect plant-environment interactions and palaeohydrological shifts, respectively. Such applications depend, however, upon these compounds faithfully recording environmental conditions. To explore the influence of environmental, physical and biochemical controls on n-alkane composition, leaf waxes from seven UK saltmarsh plants were analysed over two growing seasons. Linked analysis of sedimentary n-alkanes enabled further investigation of leaf wax biomarker integration into saltmarsh sediments. The molecular distribution and concentration of n-alkanes from the saltmarsh plants varied significantly. Bulk and n-alkane δ13C recorded different seasonal shifts, with a range of up to 13‰ in the offset between bulk and n-alkane 13C/12C values. This indicated that post-photosynthetic 13C/12C fractionation may be an important additional control on n-alkane δ13C signals. n-Alkane δ2H also varied among the sampled species by >100‰, and could not be explained by physical processes controlling the movement of water inside/outside and within leaves. Comparison with the 2H/1H of chloroplast-synthesised compounds (fatty acids, phytol) suggested these differences instead reflected the varied biochemical mechanisms operating in the chloroplast and cytosol. Sedimentary biomarker analysis further highlighted that small/moderate vegetation change could drive shifts of ~40‰ in sedimentary nalkane 2H/1H, while using globally averaged “typical” values to correct for fractionation between source water and n-alkane 2H/1H may not be representative of a specific geographical location. Results demonstrate: (i) the importance of biochemical mechanisms in controlling the molecular and isotopic composition of n-alkyl lipids; and (ii) the need to further constrain the influence of vegetation change on the isotope composition of sedimentary n-alkanes. Future research should address these areas in other biomes and depositional environments, to ensure accurate interpretation of modern and ancient leaf wax lipid data.
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Lemke, Tatjana [Verfasser]. "Poisson Series Approaches to Bayesian Monte Carlo Inference for Skewed α-Stable Distributions and Stochastic Processes / Tatjana Lemke." München : Verlag Dr. Hut, 2014. http://d-nb.info/104936306X/34.
Full text
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Fiche, Anthony. "Distributions alpha-stable pour la caractérisation de phénomènes aléatoires observés par des capteurs placés dans un environnement maritime." Phd thesis, Université de Bretagne occidentale - Brest, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00835073.
Full textAbstract:
Le travail réalisé dans le cadre de cette thèse a pour but de caractériser des signaux aléatoires, rencontrés dans le domaine aérien et sous-marin, en s'appuyant sur une approche statistique. En traitement du signal, l'analyse statistique a longtemps été fondée sous l'hypothèse de Gaussianité des données. Cependant, ce modèle n'est plus valide dès lors que la densité de probabilité des données se caractérise par des phénomènes de queues lourdes et d'asymétrie. Une famille de lois est particulièrement adaptée pour représenter de tels phénomènes : les distributions α-stables. Dans un premier temps, les distributions α-stables ont été présentées et utilisées pour estimer des données synthétiques et réelles, issues d'un sondeur monofaisceau, dans une stratégie de classification de fonds marins. La classification est réalisée à partir de la théorie des fonctions de croyance, permettant ainsi de prendre en compte l'imprécision et l'incertitude liées aux données et à l'estimation de celles-ci. Les résultats obtenus ont été comparés à un classifieur Bayésien. Dans un second temps, dans le contexte de la surveillance maritime, une approche statistique à partir des distributions α-stables a été réalisée afin de caractériser les échos indésirables réfléchis par la surface maritime, appelés aussi fouillis de mer, où la surface est observée en configuration bistatique. La surface maritime a d'abord été générée à partir du spectre d'Elfouhaily puis la Surface Équivalente Radar (SER) de celle-ci a été déterminée à partir de l'Optique Physique (OP). Les distributions de Weibull et ont été utilisées et comparées au modèle α-stable. La validité de chaque modèle a été étudiée à partir d'un test de Kolmogorov-Smirnov.
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Wood, Suzannah. "Understanding the Formation of Kinetically Stable Compounds and the Development of Thin Film Pair Distribution Function Analysis." Thesis, University of Oregon, 2017. http://hdl.handle.net/1794/22645.
Full textAbstract:
Navigating the synthesis landscape poses many challenges when developing novel solid state materials. Advancements in both synthesis and characterization are necessary to facilitate the targeting of specific materials. This dissertation discusses the formation of chalcogenide heterostructures and their properties in the first part and the development of thin film pair distribution function analysis (tfPDF) in the second part.
The heterostructures were formed by the self-assembly of designed precursors deposited by physical vapor deposition in a modulated elemental reactants approach, which provides the control and predictability to synthesis. Specifically, a series of (BiSe)1+δ(TiSe2)n, where n = 2,3,&4, were synthesized to explore the extent of charge transfer from the BiSe to TiSe2 layers. To further explore the role Bi plays in charge donation, a family of structurally similar compounds, (BixSn1-xSe)1+TiSe2 , where 0≥x≥1, were synthesized and characterized. Electrical measurements show doping efficiency decreases as x increases, correlated with the structural distortion and the formation of periodic antiphase boundaries containing Bi-Bi pairs. The first heterostructures composed of three unique structural types were synthesized and Bi2Se3 layer thickness was used to tune electrical properties and further explore charge transfer. To better understand the potential energy landscape on which these kinetically stable compounds exist, two investigations were undertaken. The first was a study of the formation and subsequent decomposition of [(BiSe)1+δ]n(TiSe2)n compounds, where n= 2&3, the second an investigation of precursor structure for thermodynamically stable FeSb2 and kinetically stable FeSb3.
The second section describes the development of thin film pair distribution function analysis, a technique in which total scattering data for pair distribution function (PDF) analysis is obtained from thin films, suitable for local structure analysis. This study illustrates how analysis of the local structure in amorphous precursor films can help to understand the crystallization processes of metastable phases and enables a range of new local structure studies of thin films. tfPDF was then demonstrated on In-Ga-O film materials and compared to traditional powder PDF analysis. This highlights differences between the products, and the utility of tfPDF to determined structural features of amorphous materials.
This dissertation includes previously published and unpublished co-authored materials.10000-01-01
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Grice, Kliti. "Distributions and stable carbon isotopic compositions of individual biological markers from the Permian Kupferschiefer (Lower Rhine Basin, N.W. Germany)." Thesis, University of Bristol, 1995. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.283943.
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Shah, Mumtaz Muhammad. "Hydrothermal dolomites in the plateform carbonates (early albian) of the Ranero zone (NW Spain) : Distribution, petrography, geochemistry and their genesis." Thesis, Saint-Etienne, EMSE, 2011. http://www.theses.fr/2011EMSE0627/document.
Full textAbstract:
Ce mémoire décrit les corps dolomitiques des zones de Ranero et El Moro (vallée de la Karantza, zone Cantabrique, NO de l’Espagne) et précise les variations temporelles et latérales de leurs attributs pétrographiques et géochimiques. Les corps dolomitiques sont portés par les calcaires Albiens, déposés sur la marge du bassin Basque-Cantabrique en période d’intense subsidence. Les dolomies sont formées par replacement et par cémentation, et précédées et suivies par divers types de ciment calcitique. L’étude pétrographique, minéralogique et géochimique (XRD, ICP, XRF, isotopes stables et Sr) est conduite le long de sections transverses sur les corps dolomitiques et permet de comparer les caractéristiques de plusieurs stades de circulations hydrothermales. Deux épisodes contrastés de dolomitisation sont identifiés. Les dolomies précoces sont ferreuses, très localement associées à une minéralisation de type MVT, appauvries en δ18O (de -14 à -10‰ V-PDB) et remplacent largement les calcaires massifs en générant des zebras. Les dolomies tardives sont non-ferreuses, plus sévèrement appauvries en δ18O (-19 to -15‰ V-PDB), et ne semblent pas remplacer le calcaire mais, au contraire, les dolomies précoces. Toutes ces dolomies sont pratiquement stœchiométriques (49.76 à 51.59 mole% CaCO3). Leurs inclusions fluides ont piégé des saumures de haute température (Th de 120 à 200°C). Leur contenu en Sr, radiogénique, suggère que les fluides responsables de la dolomitisation ont préalablement circulé à travers des roches silicoclastiques. La texture comme les propriétés pétrophysiques des dolomies sont largement affectées par les déformations cataclastiques et un épisode tardif de dédolomitisation (météorique).Le premier épisode de dolomitisation résulte probablement de l’expulsion des fluides issus de la compaction du bassin adjacent et de leur migration le long des fractures affectant la marge de la plateforme carbonatée Albienne. Ces fluides précoces étaient riches en Mg, Fe et peut-être légèrement acides pour pouvoir remplacer les calcaires. Les fluides responsables du deuxième épisode de dolomitisation sont pauvres en Fe, paraissent plus chauds et en relation avec une anomalie thermiqueThis study documents the temporal and lateral variation in petrographic and geochemical signatures of fault-related dolomite bodies in the Ranero and El-Moro areas (Karrantza valley, Cantabrian mountains; NW Spain). These dolomite bodies are hosted in Albian carbonates, which were deposited at the margin of the Basque-Cantabrian Basin during an intense rift-related subsidence. Fluid circulations generated replacive and cementing dolomites, paragenetically predated and followed by various calcite cements. Petrography, mineralogical and geochemical systematics (XRD, ICP, XRF, stable and Sr isotopes) along sections cutting the dolostone bodies document successive hydrothermal stages. Two contrasting dolomite formation events are evidenced. Early dolomites are ferroan, locally associated with MVT mineralisation, δ18O depleted (-14 to -10‰ V-PDB) and mostly replace limestone producing abundant zebra lithotypes. Later dolomites are non-ferroan, severely δ18O depleted (-19 to -15‰ V-PDB), and do not replace limestones but rather previous dolomites. Dolomites are generally stoichiometric (49.76 to 51.59 M% CaCO3). Fluid inclusions record high temperature brines (Th 120 to 200°C). Sr isotope data suggest that the dolomitising fluids interacted upstream with siliciclastic lithologies. The dolomite fabric and its petrophysical properties are variably altered through cataclastic deformation and late (meteoric) dedolomitisation.The first episode of pervasive ferroan dolomitisation probably resulted from compactional dewatering of basinal fluids from the nearby Basque trough and hydrodynamic fluid flow along the fractures in the Albian carbonate platform. These early fluids must have been Mg, Fe-rich and slightly acidic (limestone-replacive). The second episode of very hot and localized dolomitisation may be related to a thermal anomaly and/or convective flow of Fe-poor fluids