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Dissertations / Theses on the topic 'Distributions stables'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2021
Last updated: 25 July 2025

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Wang, Min. "Generalized stable distributions and free stable distributions." Thesis, Lille 1, 2019. http://www.theses.fr/2019LIL1I032/document.

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Abstract:
Cette thèse porte sur les lois stables réelles au sens large et comprend deux parties indépendantes. La première partie concerne les lois stables généralisées introduites par Schneider dans un contexte physique et étudiées ensuite par Pakes. Elles sont définies par une équation différentielle fractionnaire dont on caractérise ici l'existence et l'unicité des solutions densité à l'aide de deux paramètres positifs, l'un de stabilité et l'autre de biais. On montre ensuite diverses identités en loi pour les variables aléatoires sous-jacentes. On étudie le comportement asymptotique précis de la den
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Ben, Maad Hassen. "Optimisation des stratégies de décodage des codes LDPC dans les environnements impulsifs : application aux réseaux de capteurs et ad hoc." Thesis, Reims, 2011. http://www.theses.fr/2011REIMS023/document.

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Abstract:
L’objectif de cette thèse est d’étudier le comportement des codes LDPC dans un environnement où l’interférence générée par un réseau n’est pas de nature gaussienne mais présente un caractère impulsif. Un premier constat rapide montre que sans précaution, les performances de ces codes se dégradent très significativement. Nous étudions tout d’abord les différentes solutions possibles pour modéliser les bruits impulsifs. Dans le cas des interférences d’accès multiples qui apparaissent dans les réseaux ad hoc et les réseaux de capteurs, il nous semble approprié de choisir les distributions alpha-s
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Liu, Shuyan. "Lois stables et processus ponctuels : liens et estimation des paramètres." Phd thesis, Université des Sciences et Technologie de Lille - Lille I, 2009. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00463817.

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Abstract:
L'objectif de cette thèse est d'étendre une méthode d'estimation des paramètres d'une loi stable dans Rd aux lois à queue régulière dans un cône arbitraire. La méthode d'échantillonnage par paquets est modifiée afin d'optimiser la vitesse de convergence des estimateurs. Un nouvel estimateur de la masse totale de mesure spectrale est proposé. Des résultats sur les statistiques d'ordre des lois à queue régulière dans un cône et la loi des grands nombres pour le schéma triangulaire sont établis. La consistance et la normalité asymptotique des estimateurs sont démontrées. La performance des estima
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Eyi-Minko, Frédéric. "Propriétés des processus max-stables : théorèmes limites, lois conditionnelles et mélange fort." Thesis, Poitiers, 2013. http://www.theses.fr/2013POIT2282/document.

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Abstract:
Le thème de cette thèse est la théorie spatiale des valeurs extrêmes, et les objets principalement étudiés sont les processus max-stables à trajectoires continues. Nous commençons par déterminer la convergence des maximums de processus stochastiques indépendants, en utilisant la convergence de mesures empiriques vers des processus ponctuels de Poisson. Ensuite, nous déterminons les lois conditionnelles des processus max infiniment divisibles (max-i.d). La représentation des processus max-i.d par des processus ponctuels de Poisson permet l'introduction de notions telles que les fonctions extrém
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Jaoua, Nouha. "Estimation Bayésienne non Paramétrique de Systèmes Dynamiques en Présence de Bruits Alpha-Stables." Phd thesis, Ecole Centrale de Lille, 2013. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00929691.

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Abstract:
Dans un nombre croissant d'applications, les perturbations rencontrées s'éloignent fortement des modèles classiques qui les modélisent par une gaussienne ou un mélange de gaussiennes. C'est en particulier le cas des bruits impulsifs que nous rencontrons dans plusieurs domaines, notamment celui des télécommunications. Dans ce cas, une modélisation mieux adaptée peut reposer sur les distributions alpha-stables. C'est dans ce cadre que s'inscrit le travail de cette thèse dont l'objectif est de concevoir de nouvelles méthodes robustes pour l'estimation conjointe état-bruit dans des environnements
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Fries, Sébastien. "Anticipative alpha-stable linear processes for time series analysis : conditional dynamics and estimation." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2018. http://www.theses.fr/2018SACLG005/document.

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Abstract:
Dans le contexte des séries temporelles linéaires, on étudie les processus strictement stationnaires dits anticipatifs dépendant potentiellement de tous les termes d'une suite d'erreurs alpha-stables indépendantes et identiquement distribuées.On considère en premier lieu les processus autoregressifs (AR) et l'on montre que des moments conditionnels d'ordres plus élevés que les moments marginaux existent dès lors que le polynôme caractéristique admet au moins une racine à l'intérieur du cercle unité.Des formules fermées sont obtenues pour les moments d'ordre un et deux dans des cas particuliers
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Béranger, Boris. "Modélisation de la structure de dépendance d'extrêmes multivariés et spatiaux." Thesis, Paris 6, 2016. http://www.theses.fr/2016PA066004/document.

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Abstract:
La prédiction de futurs évènements extrêmes est d’un grand intérêt dans de nombreux domaines tels que l’environnement ou la gestion des risques. Alors que la théorie des valeurs extrêmes univariées est bien connue, la complexité s’accroît lorsque l’on s’intéresse au comportement joint d’extrêmes de plusieurs variables. Un intérêt particulier est porté aux évènements de nature spatiale, définissant le cadre d’un nombre infini de dimensions. Sous l’hypothèse que ces évènements soient marginalement extrêmes, nous focalisons sur la structure de dépendance qui les lie. Dans un premier temps, nous f
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Jalal, Taher. "Contributions to non-parametric inference for Lévy processes with infinite jump activity." Electronic Thesis or Diss., université Paris-Saclay, 2025. http://www.theses.fr/2025UPASM010.

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Abstract:
Dans cette thèse, nous étudions les processus de Lévy à activité de saut infinie. Le théorème fondamental de Lévy-Itô fournit une décomposition de ces processus en trois composantes distinctes : un terme de diffusion correspondant à la partie Brownienne, un terme représentant les grands sauts et enfin un terme décrivant les petits sauts. Cette décomposition permet d'analyser séparément les différentes sources d'aléa qui interviennent dans l'évolution du processus. Dans cette thèse, nous nous sommes particulièrement intéressés à l'estimation, dans un cadre non-paramétrique, de la densité des ac
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Fries, Sébastien. "Anticipative alpha-stable linear processes for time series analysis : conditional dynamics and estimation." Electronic Thesis or Diss., Université Paris-Saclay (ComUE), 2018. http://www.theses.fr/2018SACLG005.

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Abstract:
Dans le contexte des séries temporelles linéaires, on étudie les processus strictement stationnaires dits anticipatifs dépendant potentiellement de tous les termes d'une suite d'erreurs alpha-stables indépendantes et identiquement distribuées.On considère en premier lieu les processus autoregressifs (AR) et l'on montre que des moments conditionnels d'ordres plus élevés que les moments marginaux existent dès lors que le polynôme caractéristique admet au moins une racine à l'intérieur du cercle unité.Des formules fermées sont obtenues pour les moments d'ordre un et deux dans des cas particuliers
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Finke, Jorge. "Stable emergent ideal free distributions." Columbus, Ohio : Ohio State University, 2007. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc%5Fnum=osu1172757689.

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Pivato, Marcus. "Analytical methods for multivariate stable probability distributions." Thesis, National Library of Canada = Bibliothèque nationale du Canada, 2001. http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk3/ftp05/NQ63698.pdf.

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Jama, Siphamandla. "An alternative model for multivariate stable distributions." Master's thesis, University of Cape Town, 2009. http://hdl.handle.net/11427/8959.

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Abstract:
Includes bibliographical references (leaves 52-55).<br>As the title, "An Alternative Model for Multivariate Stable Distributions", depicts, this thesis draws from the methodology of [J36] and derives an alternative to the sub-Gaussian alpha-stable distribution as another model for multivariate stable data without using the spectral measure as a dependence structure. From our investigation, firstly, we echo that the assumption of "Gaussianity" must be rejected, as a model for, particularly, high frequency financial data based on evidence from the Johannesburg Stock Exchange (JSE). Secondly, the
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Sabre, Rachid. "Estimation non paramétrique dans les processus symétriques stables." Rouen, 1993. http://www.theses.fr/1993ROUES046.

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Abstract:
Nous considérons un processus complexe strictement stationnaire symétrique stable à temps discret. Dans la première partie, nous estimons la densité spectrale de ce processus en utilisant un noyau introduit par Hosoya. Dans la seconde partie, nous supposons que cette densité spectrale est le mélange d'une mesure absolument continue et d'une partie discrète comportant un nombre fini d'atomes. A l'aide des noyaux polynomiaux de Jackson et de la méthode du double noyau, nous estimons la densité de la partie continue ainsi que les masses ponctuelles. La troisième partie concerne les processus comp
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Finkelstein, Gary Steele. "A stochastic asset-liability model using stable distributions." Master's thesis, University of Cape Town, 1997. http://hdl.handle.net/11427/21338.

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Abstract:
Bibliography: pages 100-108.<br>The salient feature under examination in this thesis is the assumption that the error terms, ZD(t) and Zy(t), are normally distributed. This assumption is common to most of the stochastic asset models that are in widespread use within the actuarial profession. An example is the well known Wilkie model (Wilkie (1984, 1995)).
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Shi, Peipei. "ESTIMATION AND APPROXIMATION OF TEMPERED STABLE DISTRIBUTION." Cleveland, Ohio : Case Western Reserve University, 2010. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=case1268515957.

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Abstract:
Thesis (Doctor of Philosophy)--Case Western Reserve University, 2010<br>Department of Statistics Title from PDF (viewed on 2010-05-25) Includes abstract Includes bibliographical references and appendices Available online via the OhioLINK ETD Center
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Ratier, Guillaume. "Les mariages stables : graphes et programmation linéaire." Paris 1, 1995. http://www.theses.fr/1995PA010008.

Full text
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Kawai, Reiichiro. "Contributions to Infinite Divisibility for Financial Modeling." Diss., Georgia Institute of Technology, 2004. http://hdl.handle.net/1853/4888.

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Abstract:
Infinitely divisible distributions and processes have been the object of extensive research not only from the theoretical point of view but also for practical use, for example, in queueing theory or mathematical finance. In this thesis, we will study some of their subclasses with a view towards financial modeling. As generalizations of stable distributions, we study the tempered stable distributions and introduce the new classes of layered stable distributions as well as the mixed stable distributions, along with the corresponding Levy processes. As a further generalization of infinitely di
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d'Estampes, Ludovic. "Traitement statistique des processus alpha-stables: mesures de dépendance et identification des ar stables. Test séquentiels tronqués." Phd thesis, Institut National Polytechnique de Toulouse - INPT, 2003. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00005216.

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Abstract:
Dans ce travail, nous étudions de manière approfondie les lois $\al$-stables (lois à variance infinie). Dans le premier chapitre, nous rappelons les différentes propriétés des lois $\al$-stables univariées (stabilité, calcul des moments, simulation). Nous introduisons ensuite les lois symétriques $\al$-stables (\SaS) multivariées. Après avoir parlé de la mesure spectrale et de son intérêt pour caractériser l'indépendance, nous nous concentrons sur les mesures de dépendance. Constatant que le coefficient de covariation, largement utilisé actuellement, admet certaines limites, nous construisons
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Chainais, Pierre. "Cascades log-infiniment divisibles et analyse multiresolution. Application à l'étude des intermittences en turbulence." Phd thesis, Ecole normale supérieure de lyon - ENS LYON, 2001. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00001584.

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Abstract:
Les cascades log-infiniment divisibles fournissent un cadre général à l'étude de la propriété d' invariance d'échelle. Nous introduisons ces objets en décrivant l'évolution historique des différents modèles proposés pour décrire le phénomène d'intermittence statistique en turbulence. Nous nous appliquons alors à préciser une définition formelle des cascades log-infiniment divisibles. Nous remplaçons aussi les accroissements, usuels en turbulence, par les coefficients d'une transformée en ondelettes associée à une analyse multirésolution, outil dédié à l'analyse temps-échelle. Une réflexion app
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Yang, Guangyuan. "The Energy Goodness-of-fit Test for Univariate Stable Distributions." Bowling Green State University / OhioLINK, 2012. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=bgsu1339476355.

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Maddox, Wesley J. "Dependency Measures and Copulas for Multivariate Infinitely Divisible Distributions." Case Western Reserve University School of Graduate Studies / OhioLINK, 2017. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=case1493912655994132.

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Brcic, Ramon. "Some aspects of signal processing in heavy tailed noise." Thesis, Curtin University, 2002. http://hdl.handle.net/20.500.11937/323.

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Abstract:
This thesis addresses some problems that arise in signal processing when the noise is impulsive and follows a heavy tailed distribution. After reviewing several of the more well known heavy- tailed distributions the common problem of which of these hest models the observations is considered. To this end, a test is proposed for the symmetric alpha stable distribution. The test threshold is found using both asymptotic theory and parametric bootstrap resampling. In doing so, some modifications are proposed for Koutrouvelis' estimator of the symmetric alpha stable distributions parameters that imp
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Gilmour, Iain. "The distribution of carbon stable isotopes within sedimentary organic matter." Thesis, University of Cambridge, 1985. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.373660.

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Assaf, Ata A. "Fractional integration, stable distributions and long-memory models of foreign exchange rates." Thesis, National Library of Canada = Bibliothèque nationale du Canada, 1999. http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk1/tape7/PQDD_0022/NQ50104.pdf.

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Magness, Simon Lee. "Distributions and stable isotope characteristics of maleimides (1-H-pyrrole-2,5-diones)." Thesis, University of Bristol, 2001. http://hdl.handle.net/1983/c048b2c8-5524-4e7d-ac52-d473a31b78fb.

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Brcic, Ramon Francis. "Some aspects of signal processing in heavy tailed noise." Curtin University of Technology, Australian Telecommunications Research Institute, 2002. http://espace.library.curtin.edu.au:80/R/?func=dbin-jump-full&object_id=14244.

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Abstract:
This thesis addresses some problems that arise in signal processing when the noise is impulsive and follows a heavy tailed distribution. After reviewing several of the more well known heavy- tailed distributions the common problem of which of these hest models the observations is considered. To this end, a test is proposed for the symmetric alpha stable distribution. The test threshold is found using both asymptotic theory and parametric bootstrap resampling. In doing so, some modifications are proposed for Koutrouvelis' estimator of the symmetric alpha stable distributions parameters that imp
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Percy, Edward Richard Jr. "Corrected LM goodness-of-fit tests with applicaton to stock returns." The Ohio State University, 2006. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=osu1134416514.

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Polaski, Zachary. "Dynamic asset allocation using option implied distributions in an exponentially tempered stable Lévy market." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2018. http://hdl.handle.net/10400.5/16038.

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Abstract:
Mestrado em Mathematical Finance<br>Este artigo explora o problema do portfólio ideal usando distribuições implícitas na opção quando o processo de preço subjacente é assumido como sendo conduzido por um processo exponencial de Levy. Em particular, a aplicação é levada a cabo usando um processo de difusão de salto Estável Exponencialmente Temperado como o componente martingale do preço das acções de log, e as preferências do investidor são assumidas sujeitas a uma função de utilidade CRRA. Densidades de um mês neutras ao risco são extraídas dos preços das opções usando um método de precificaçã
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Walter, Christian. "Les structures du hasard en économie : efficience des marchés, lois stables et processus fractals." Paris, Institut d'études politiques, 1994. http://www.theses.fr/1994IEPP0043.

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Abstract:
L'objet de ce travail est de montrer que les anomalies constatées dans la mesure de l'efficience des marchés, n'impliquent pas nécessairement le rejet de l'hypothèse d'efficience, mais seulement la nécessité de l'abandon de la forme réduite de ce concept à l'efficience en moyenne-variance, ou mv-efficience. Ces anomalies disparaissent dès lors que l'on change le cadre probabiliste utilisé, en levant la restriction gaussienne. On fait alors apparaitre, pour la théorie financière et ses applications, l'intérêt de l'utilisation d'une classe de processus stochastiques très généraux : les processus
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Reschenhofer, Erhard, and Michael A. Hauser. "Tests of the Efficient Markets Hypothesis." Austrian Statistical Society, 1997. http://epub.wu.ac.at/6613/1/541%2DArticle_Text%2D1535%2D1%2D10%2D20160403.pdf.

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Abstract:
This paper surveys various statistical methods that have been proposed for the examination of the efficiency of financial markets and proposes a novel procedure for testing the predictability of a time series. For illustration, this procedure is applied to Austrian stock return series.
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Nguyen, Thanh Huy. "Heavy-tailed nature of stochastic gradient descent in deep learning : theoretical and empirical analysis." Electronic Thesis or Diss., Institut polytechnique de Paris, 2021. http://www.theses.fr/2021IPPAT003.

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Abstract:
Dans cette thèse, nous nous intéressons à l'algorithme du gradient stochastique (SGD). Plus précisément, nous effectuons une analyse théorique et empirique du comportement du bruit de gradient stochastique (GN), qui est défini comme la différence entre le gradient réel et le gradient stochastique, dans les réseaux de neurones profonds. Sur la base de ces résultats, nous apportons une perspective alternative aux approches existantes pour étudier SGD. Le GN dans SGD est souvent considéré comme gaussien pour des raisons mathématiques. Cette hypothèse permet d'étudier SGD comme une équation différ
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Lockheart, Matthew James. "Isotope compositions and distributions of individual compounds as indicators for environmental conditions : comparisons between contemporary and Clarkia fossil leaves." Thesis, University of Bristol, 1997. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.389098.

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Edwards, Jeffrey L. "Comparative analysis of Poisson and alpha-stable distributions on frequency of operational risk loss events." Thesis, University of Phoenix, 2016. http://pqdtopen.proquest.com/#viewpdf?dispub=10108197.

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Abstract:
<p> Operational risk events have translated into billions of dollars of losses for financial and insurance institutions. A recent example of an operational risk event was the $7.2 billion trading loss of a capital markets trader, which caused the near collapse of Societe Generale Bank in 2008. The purpose of this quantitative descriptive comparative study is to aid in the decision-making process of allocating capital by examining the underlying probability models. The objective of the study was to compare the Poisson distribution to the alpha-stable probability distribution as a basis for allo
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Mathieu, Fabien. "Autour du pair-à-pair : distribution de contenus, réseaux à préférences acycliques." Habilitation à diriger des recherches, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2009. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00667414.

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Abstract:
D'un millénaire à l'autre, le pair-à-pair a émergé comme un nouveau paradigme informatique. Plus précisément, des nouveaux enjeux sociaux et économiques, ayant trait en particulier à la distribution de contenus, sont venus raviver d'anciennes problématiques liées aux systèmes décentralisés, leur donnant de nouvelles justifications et de nouveaux éclairages. Dans ce mémoire, je propose tout d'abord de donner des bases pour comprendre et aborder les problématiques pair-à-pair. Après un bref survol des travaux auxquels je me suis intéressé dans le but d'améliorer la distribution de contenu, je me
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RROJI, EDIT. "Risk attribution and semi-heavy tailed distributions." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2013. http://hdl.handle.net/10281/49833.

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Abstract:
In this thesis we discuss the problem of risk attribution in a multifactor context using nonparametric approaches but we also introduce a new distribution for modeling returns. The risk measures considered are homogeneous since we exploit the Euler rule. Particular attention is given to the problem of attributing risk to user defined factors since the existing literature is limited when compared to other research arguments but of practical relevance. We point out the problems encountered during the analysis and present some methodologies that can be useful in practice. Each chapter combines
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Noble, Laine. "Evolution of Dispersal in Patchy Habitats." The Ohio State University, 2015. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=osu1448878039.

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Boyer, Patrick. "Contribution à l'étude de la dispersion des polluants dans les basses couches de l'atmostphère en situations stables et par vent faible." Aix-Marseille 2, 1995. http://www.theses.fr/1995AIX22102.

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Abstract:
Cette etude s'interesse aux proprietes locales (quelques kilometres au maximum) du processus de dispersion dans les basses couches de l'atmosphere pendant les periodes a forte stabilite thermique et a vent faible. Caracterisees par un ecoulement fortement instationnaire et inhomogene, ces situations n'ont toujours pas de theorie a meme de les representer. Cinq tracages atmospheriques experimentaux par sf#6 ont ete realises dans ces conditions. Il s'agissait de caracteriser les differentes situations rencontrees et de tester un modele gaussien de dispersion atmospherique en cours de developpeme
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Cornea, Adriana. "Bootstrap raffiné pour les lois stables parétiennes avec applications aux rendements des actifs financiers." Aix-Marseille 2, 2008. http://www.theses.fr/2008AIX24023.

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Abstract:
La suprématie des distributions stables parétiennes par rapport à la distribution Gaussienne est d'or et déjà considérée comme un fait stylisé dans la pratique et la théorie financière. Il est devenu évident que l'inférence asymptotique pour les rendements espérés des actifs financiers n'est pas toujours fiable et que le bootstrap non paramétrique peut être utilisé comme alternative. Cependant, différentes études ont mis en évidence l'invalidité du bootstrap non paramétrique pour les variables aléatoires telles que les rendements espérés issues des distributions stables parétiennes. La raison
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Krause, Dirk Verfasser], and Svetlozar T. [Akademischer Betreuer] [Račev. "Portfolio Analysis with Multivariate Normal Tempered Stable Processes and Distributions / Dirk Krause. Betreuer: S. T. Rachev." Karlsruhe : KIT-Bibliothek, 2011. http://d-nb.info/1025887433/34.

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Connelly, Abram. "Numerical evidence for phase transitions of NP-complete problems for instances drawn from Lévy-stable distributions." Thesis, University of St Andrews, 2011. http://hdl.handle.net/10023/2533.

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Abstract:
Random NP-Complete problems have come under study as an important tool used in the analysis of optimization algorithms and help in our understanding of how to properly address issues of computational intractability. In this thesis, the Number Partition Problem and the Hamiltonian Cycle Problem are taken as representative NP-Complete classes. Numerical evidence is presented for a phase transition in the probability of solution when a modified Lévy-Stable distribution is used in instance creation for each. Numerical evidence is presented that show hard random instances exist near the critical t
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Rieley, Gareth. "Molecular and isotropic studies of natural environments : distributions and stable carbon isotopic compositions of individual lipids." Thesis, University of Bristol, 1993. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.385652.

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Krause, Dirk [Verfasser], and Svetlozar T. [Akademischer Betreuer] Račev. "Portfolio Analysis with Multivariate Normal Tempered Stable Processes and Distributions / Dirk Krause. Betreuer: S. T. Rachev." Karlsruhe : KIT-Bibliothek, 2011. http://d-nb.info/1025887433/34.

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Höchstötter, Markus. "The pareto stable distribution as a hypothesis for returns of stocks listed in the DAX /." Hamburg : Kovač, 2006. http://www.verlagdrkovac.de/3-8300-2491-6.htm.

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Bolot, Maximilien. "Approche théorique de la distribution des isotopologues stables de l'eau dans l'atmosphère tropicale, de l'échelle convective aux grandes échelles." Paris 6, 2013. http://www.theses.fr/2013PA066527.

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Abstract:
L’objectif de cette thèse est d’établir les grands principes de la distribution des isotopologues stables de l’eau en atmosphère convective et d’explorer en retour le potentiel des mesures isotopiques pour l’étude de la convection profonde. Dans un premier temps, on revisite le traitement des effets isotopiques de l’eau dans les updrafts convectifs, en insistant sur les effets hors équilibres induits par la sursaturation et la présence d’une zone mixte où coexistent glace et eau surfondue. On montre que ces effets peuvent mener à des variations significatives de l’excès en deutérium de la vape
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Jönsson, Anders. "An evaluation of the distributions of polychlorinated biphenyls and organic matter in coastal sediments." Doctoral thesis, Stockholm University, Department of Geology and Geochemistry, 2004. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-125.

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Abstract:
<p>The objective of this thesis is to improve the understanding of what processes and mechanism affects the distribution of polychlorinated biphenyls (PCBs) and organic carbon in coastal sediments. Because of the strong association of hydrophobic organic contaminants (HOCs) such as PCBs with organic matter in the aquatic environment, these two entities are naturally linked. The coastal environment is the most complex and dynamic part of the ocean when it comes to both cycling of organic matter and HOCs. This environment is characterised by the largest fluxes and most diverse sources of both en
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Borisevič, Jelena. "Apie geometriškai stabiliuosius maksimumo skirstinius." Master's thesis, Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2004. http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2004~D_20040603_162439-78402.

Full text
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Oh, Chang Seok. "Estimation of time varying term premia of U.S. Treasury Securities : using a starch model with stable distributions /." Connect to resource, 1994. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view.cgi?acc%5Fnum=osu1262974907.

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Eley, Yvette. "Environmental and biochemical controls on the molecular distribution and stable isotope composition of leaf wax biomarkers." Thesis, University of East Anglia, 2014. https://ueaeprints.uea.ac.uk/52165/.

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Abstract:
Leaf wax n-alkyl lipids are increasingly used as proxies in palaeoclimate studies. Palaeovegetation assemblages are reconstructed from their molecular distribution patterns, while their δ13C and δ2H signals are thought to reflect plant-environment interactions and palaeohydrological shifts, respectively. Such applications depend, however, upon these compounds faithfully recording environmental conditions. To explore the influence of environmental, physical and biochemical controls on n-alkane composition, leaf waxes from seven UK saltmarsh plants were analysed over two growing seasons. Linked
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Nishikawa, Yoshitaka. "Stable Iodine Distribution Among Children After the 2011 Fukushima Nuclear Disaster in Japan: An Observational Study." Kyoto University, 2020. http://hdl.handle.net/2433/253173.

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Lemke, Tatjana [Verfasser]. "Poisson Series Approaches to Bayesian Monte Carlo Inference for Skewed α-Stable Distributions and Stochastic Processes / Tatjana Lemke". München : Verlag Dr. Hut, 2014. http://d-nb.info/104936306X/34.

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