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Dissertations / Theses on the topic 'Econometría - Modelos matemáticos'

Author: Grafiati

Published: 4 June 2021

Last updated: 6 February 2022

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1

Llanos, Marcos Abraham Eugenio. "Modelo económico multivariado - regresional para evaluar rendimiento productivo ambiental en valle del río Cañete (economía de los recursos naturales: un análisis teórico - empírico." Master's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1999. https://hdl.handle.net/20.500.12672/6289.

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Abstract:

El documento digital no refiere asesor<br>Desarrolla un modelo económico utilizando las técnicas de análisis mutivariado y del análisis regresional para evaluar la adaptabilidad y el rendimiento productivo ambiental en cultivos del valle del río de Cañete, Perú. Evalúa la asignación eficiente de recursos naturales ambientales en cultivos para un ecoagrosistema particular. Analiza el efecto de estos recursos sobre el rendimiento productivo (Kg/Ha) en cultivos permanentes y rotativos, tradicionales y no tradicionales, mediante un índice o ratio ecoagronómico que tabula diferentes variables ambie

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2

López, Gwynn Joaquín Antonio. "Análisis y evaluación del impacto de la reducción de la tasa máxima convencional en las tiendas de retail." Tesis, Universidad de Chile, 2016. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/139896.

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Abstract:

Ingeniero Civil Industrial<br>Con el fin de modificar la regulación del máximo interés cobrable en operaciones de crédito en Chile, por parte de instituciones financieras bancarias y no bancarias, entra en vigencia el 13 de diciembre de 2013 la Ley N° 20.715 sobre Protección a los Deudores de Crédito en Dinero , que tiene entre sus objetivos, reducir las tasas de interés máximas aplicables a operaciones de crédito de bajo monto, y a usuarios caracterizados como vulnerables a ser objeto de posibles cobros abusivos. El objetivo de esta memoria, es dar a conocer un análisis del impacto y los e

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3

Kim, Hye Kyung. "Asimetría de información en el mercado hipotecario chileno: una evaluación empírica." Tesis, Universidad de Chile, 2009. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/113620.

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Abstract:

Tesis para optar al grado de Magíster en Finanzas<br>No disponible a texto completo<br>Este artículo estudia la presencia de asimetrías de información en el mercado hipote- cario chileno. Nuestros resultados rechazan la hipótesis de la simetría de información y evidencian la presencia de riesgo moral.

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4

Carbajal, Orihuela Sandy Giulianna. "Comparación de dos métodos de regresión al modelar los gastos mensuales brutos, en presencia de valores atípicos, de los hogares de la sierra central del Perú – 2013." Bachelor's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2016. https://hdl.handle.net/20.500.12672/7603.

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Abstract:

Publicación a texto completo no autorizada por el autor<br>El documento digital no refiere asesor<br>Se comparan los resultados de ajuste al aplicar dos métodos de regresión múltiple, el método de máxima verosimilitud y el método robusto, cuyo objetivo es conocer cuál de los dos tienen mejores resultados al aplicarlos al modelo de regresión que explica los gastos mensuales de los peruanos de la sierra central, en presencia de observaciones atípicas e incumpliendo el supuesto de la normalidad de los residuos. Se realiza un análisis exploratorio previo de los datos para las diferentes variables

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5

McRostie, Bustamante Felipe. "Estado de la pobreza crónica en Chile." Tesis, Universidad de Chile, 2016. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/144080.

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Abstract:

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE Magíster en Economía<br>Este trabajo estudia la prevalencia de la pobreza crónica y transitoria en Chile entre los años 2006 y 2009, a partir de la última Encuesta Panel Casen disponible. Usando la nueva medida de pobreza por ingresos, se comparan dos indicadores de pobreza crónica. En el primero se considera que una persona es crónicamente pobre si permanece durante todos los períodos bajo la línea de pobreza (9,4% de la población), mientras que en el segundo, si tiene un ingreso promedio bajo la línea (25,4%). Adicionalmente, se estudian los determinantes de

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6

Hu, Yanxi. "Construcción de modelos econométricos para la estimación de estados financieros de microempresas del sector agrícola." Tesis, Universidad de Chile, 2015. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/140538.

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Abstract:

Ingeniera Civil Industrial<br>Para BancoEstado Microempresas (BEME), el monto de las colocaciones en el sector microempresa ha crecido más de 40% en los últimos cinco años. Debido a lo anterior, es importante mejorar el proceso de la otorgación de los créditos, respondiendo de forma más rápida las solicitudes. La Tecnología de Evaluación de Riesgo (TER) es una herramienta que evalúa a los clientes de BEME que solicitan créditos. Actualmente, para la mayoría de los clientes, este proceso consiste en visitas a terreno y entrevistas por parte de los ejecutivos, con la finalidad de corroborar la

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7

González, Herrera Luis, and Gajardo Samuel Lascar. "Efectos del clima escolar sobre la deserción en Chile : un estudio de dimensión longitudonal en bases a datos SIMCE." Tesis, Universidad de Chile, 2017. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/143910.

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Abstract:

Seminario para optar al título de Ingeniero Comercial, Mención Economía.<br>Este es el primer estudio econométrico para Chile que examina la relación entre deserción escolar y el clima escolar en educación secundaria. Se utilizan datos de las bases de rendimiento del MINEDUC del año 2011 y 2012, y datos de las bases SIMCE de los años 2007 y 2011, permitiendo generar un indicador del clima escolar percibido por alumnos y profesores. A través de un modelo logit se explota la dimensión longitudinal de los datos. Se encuentra una relación positiva y significativa entre la probabilidad de dese

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8

Chiquete, Josefa Ukalango dos Santos. "Da matemática aos modelos econométricos: Aplicação ao ensino superior Angolano." Master's thesis, Universidade Portucalense, 2014. http://hdl.handle.net/11328/1251.

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Abstract:

Dissertação de Mestrado em Finanças.<br>Com a paz efetiva no país surge uma grande necessidade de se encontrar pessoas capazes de gerir uma empresa contribuindo para o desenvolvimento económico do país. Para que haja uma correspondência positiva neste sentido, é necessário que haja pessoas formadas no campo da gestão económica e financeira. O crescente número de instituições superiores no país faz com que estas adequem os cursos a lecionar às necessidades reais do território. A fim de se saber o que se tem ensinado aos estudantes neste campo foi feita esta pesquisa que tem como fo

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9

Granço, Gabriel. "Comércio intra-industrial brasileiro: análise dos determinantes através da equação gravitacional." Universidade de São Paulo, 2011. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-28062011-092438/.

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Abstract:

Este trabalho teve por objetivo determinar a influência das características dos países e indústrias no comércio intra-industrial brasileiro de produtos manufaturados, considerando fluxos de quantidades comercializadas ao ano, para o período de 2002 a 2006, através de estimativas de uma equação gravitacional adaptada à análise dessa forma de comércio. As variáveis explicativas são relacionadas ao tamanho de mercado, representado pela proxy LPIBij, diferenças entre as rendas per capita dos países, representadas pela proxy LdPIBpcij, e tarifas aduaneiras aplicadas pelos países importadores, LTari

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10

Silva, Fernando Augusto Boeira Sabino da. "Additive nonparametric regression estimation via back tting and marginal integration under common bandwidth selection criterion : small sample performance." reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, 2006. http://hdl.handle.net/10183/109669.

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Abstract:

In this paper, we conducted a Monte Carlo investigation to reveal some charac- teristics of nite sample distributions of the backtting (B) and Marginal Integration (MI) estimators for an additive bivariate regression. We are particularly interested in providing some evidence on how the di¤erent methods for the selection of bandwidth, such as the plug-in method, inuence the nite sample properties of the MI and B estimators. We are particularly concerned with the performance of these estimators when bandwidth selection is done based in data driven methods, since in this case the aymptotics p

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11

Soberón, Vélez Alexandra Pilar. "Modelos de coeficientes variables de datos de panel : estimación directa semi-paramétrica y su aplicación en la modelización del comportamiento de los individuos. Panel data varying coefficient models : direct semi-parametric estimation and its application in modeling the individuals behavior." Doctoral thesis, Universidad de Cantabria, 2014. http://hdl.handle.net/10803/321830.

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Abstract:

En esta tesis doctoral se presentan nuevas técnicas para estimar modelos de coeficientes variables de datos de panel donde los efectos individuales están arbitrariamente correlacionados con las variables explicativas de un modo desconocido. Para evitar el problema de dependencia estadística entre la heterogeneidad no observada y las covariables, se recurre a transformaciones estándar de datos de panel. Sin embargo, estas transformaciones proporcionan un modelo de regresión que puede ser considerado como una función aditiva con la misma forma funcional pero evaluada en distintos períodos de tie

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12

Casalecchi, Alessandro Ribeiro de Carvalho. "Essays in econometric theory." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2017. http://hdl.handle.net/10438/18421.

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Abstract:

Submitted by Alessandro Ribeiro de Carvalho Casalecchi (alercc@gmail.com) on 2017-07-03T21:17:55Z No. of bitstreams: 1 Tese_Alessandro_Casalecchi.pdf: 2174297 bytes, checksum: 27298549cf220c58b7eb52f7323446d7 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br) on 2017-07-04T11:10:20Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tese_Alessandro_Casalecchi.pdf: 2174297 bytes, checksum: 27298549cf220c58b7eb52f7323446d7 (MD5)<br>Made available in DSpace on 2017-07-05T13:46:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tese_Alessandro_Casalecchi.pdf: 2174297 bytes, checksum: 2729854

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13

Biderman, Ciro. "Incerteza e informação nos modelos econômicos." reponame:Repositório Institucional do FGV, 1996. http://hdl.handle.net/10438/5404.

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Abstract:

Made available in DSpace on 2010-04-20T20:18:27Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 1996-04-12T00:00:00Z<br>Discute-se como a assimetria de informações afeta os modelos de precificação de ativos e algumas das consequências para os testes de eficiência. No primeiro capítulo são apresentados dois modelos que partiram da hipótese que os agentes possuem informação completa sobre as variáveis econômicas: o CAPM e o Black-Scholes. No segundo capítulo procura-se verificar até que ponto é possível modelar a economia dadas estas imperfeições. Partindo de uma variação de AkerIoff (1970)

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Moreira, Cícero José Matuella. "Identificação de modelos lineares para dinâmica de elastomassas MEMS utilizando critérios da modelagem caixa preta." reponame:Repositório Institucional da UNIJUI, 2014. http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/2158.

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Abstract:

Os MEMS (MicroElectroMechanical Systems) fazem parte de uma tecnologia que vem conquistando o mercado mundial. Seu desempenho, confiabilidade e economia de energia são suas principais características. O interesse comercial nesta tecnologia movimenta bilhões de dólares ao ano. Esta crescente demanda de MEMS exige que cada dispositivo seja testado, garantindo a qualidade de todos os dispositivos que vão para o mercado. Porém o custo dos testes é elevado, podendo chegar a 50% do custo dependendo da complexidade da estrutura. Os sensores MEMS, principalmente os de ação inercial, necessitam diverso

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Álvarez, Ruano Enrique José. "Effect of time and type of measurement on objective performance trends: a longitudinal analysis of new salespeople." Doctoral thesis, Universitat de Barcelona, 2015. http://hdl.handle.net/10803/386480.

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Abstract:

The measurement of sales force performance is an issue of the upmost importance. Research in this area has primarily focused on cross-sectional studies establishing a link between various types of predictors and sales performance at a specific moment in time, despite the well accepted idea that performance is dynamic over time. Moreover, the most frequent way to measure performance has been through subjective measures. Yet, little is actually known empirically about trends (growth trajectories) of objective performance over time and their determinants. The empirical research study presented

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Pesantez, Narvaez Jessica Estefania. "Risk Analytics in Econometrics." Doctoral thesis, Universitat de Barcelona, 2021. http://hdl.handle.net/10803/671864.

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Abstract:

This thesis addresses the framework of risk analytics as a compendium of four main pillars: (i) big data, (ii) intensive programming, (iii) advanced analytics and machine learning, and (iv) risk analysis. Under the latter mainstay, this PhD dissertation reviews potential hazards known as “extreme events” that could negatively impact the wellbeing of people, profitability of firms, or the economic stability of a country, but which also have been underestimated or incorrectly treated by traditional modelling techniques. The objective of this thesis is to develop econometric and machine learning

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Naslavsky, Flávia Lobo. "Aplicação da metodologia de preços hedônicos ao mercado brasileiro de vinhos." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2010. http://hdl.handle.net/10438/4322.

Full text

Abstract:

Made available in DSpace on 2010-04-20T21:00:33Z (GMT). No. of bitstreams: 4 Flavia Lobo Naslavsky - Turma 2006.pdf.jpg: 2522 bytes, checksum: 45aa1671294a8605427b6b076354d87f (MD5) Flavia Lobo Naslavsky - Turma 2006.pdf.txt: 154811 bytes, checksum: 71773ec041ce57f54f22fde91c22469c (MD5) license.txt: 4712 bytes, checksum: 4dea6f7333914d9740702a2deb2db217 (MD5) Flavia Lobo Naslavsky - Turma 2006.pdf: 2339224 bytes, checksum: 6bd328dda9754332daaaa46e472fca1f (MD5) Previous issue date: 2010-02-04T00:00:00Z<br>Tendo em vista a completa transformação do mercado de vinhos no Brasil ocorrida n

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Grahl, Paulo Gustavo de Sampaio. "Essays on Spatial Econometrics." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2012. http://hdl.handle.net/10438/11268.

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Abstract:

Submitted by Paulo Gustavo Grahl (pgrahl@fgvmail.br) on 2013-10-18T05:32:44Z No. of bitstreams: 1 DoutoradoPG_final.pdf: 23501670 bytes, checksum: 55b15051b9acc69ac74e639efe776fae (MD5)<br>Approved for entry into archive by ÁUREA CORRÊA DA FONSECA CORRÊA DA FONSECA (aurea.fonseca@fgv.br) on 2013-10-28T18:22:53Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DoutoradoPG_final.pdf: 23501670 bytes, checksum: 55b15051b9acc69ac74e639efe776fae (MD5)<br>Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2013-10-29T18:24:15Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DoutoradoPG_final.pdf: 23501670 bytes, check

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Martins, Raquel Ramos. "Modelos de Notação de Risco de Crédito – Rating de Empresas." Master's thesis, 2018. http://hdl.handle.net/10451/36833.

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Abstract:

Tese de mestrado, Matemática Financeira, Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, 2018<br>In the sequence of the main economic crises in the financial sector over the pastfew years, there has been a bigger intervention by supervisory authorities aimed atrisk prevention and mitigation, as well as credit risk.Therefore, with the emergence of increasingly demanding regulations, namely theBasel agreements that condition the quality and amount of credit risk that CreditInstitutions can be exposed through the establishment of standard limits, arose theneed to build and implement more rigorous/

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Rebelo, Efigénio. "A gauss-Newton regression approach to tests of nonnested hypotheses in some nonlinear econometric models." Doctoral thesis, 1997. http://hdl.handle.net/10400.1/6880.

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Abstract:

Dissertação de doutoramento, Economia, Unidade de Ciências Económicas e Empresariais, Universidade do Algarve, 1997<br>The purpose of this work is to investigate nonnested tests for competing univariate dynamic linear models with autoregressive disturbances (of order p), where the motivation for Instrumental Variable estimation is mainly due to the recognised presence of current endogenous explanatory variables, either in one or in both models.

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Martins, Vítor Manuel Ferreira. "Expected shortfall: algumas abordagens de implementação em séries financeiras." Master's thesis, 2015. http://hdl.handle.net/10451/23025.

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Abstract:

Tese de mestrado, Matemática Financeira, Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, 2015<br>Nos últimos anos, os mercados financeiros têm apresentado comportamentos que se têm traduzido em perdas avultadas em especial para as instituições financeiras. Nesse sentido, os orgãos reguladores têm fomentado a implementação de metodologias de prevenção e gestão de risco. Ao nível das métricas mais populares para medir o risco encontram-se atualmente o value-at-risk (VaR), contudo tem-se mostrado que como medida de risco não é coerente. Alternativamente, tem vindo a ser proposto o Expected Shortfa

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