Relevant bibliographies by topics / Efficient functioning of financial markets / Dissertations / Theses
To see the other types of publications on this topic, follow the link: Efficient functioning of financial markets.

Dissertations / Theses on the topic 'Efficient functioning of financial markets'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2025
Last updated: 1 August 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 27 dissertations / theses for your research on the topic 'Efficient functioning of financial markets.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse dissertations / theses on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

Harris, Richard D. F. "Some tests of the efficient markets hypothesis panel data." Thesis, University of Exeter, 1996. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.361410.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

GABRIELI, SILVIA. "Three essays on the unsecured euro money market and its functioning during the 2007-2008 financial crisis." Doctoral thesis, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", 2010. http://hdl.handle.net/2108/207780.

Full text
Abstract:
La mia tesi di dottorato consiste di tre articoli empirici sul mercato interbancario europeo non collateralizzato e il suo funzionamento durante la crisi finanziaria del 2007-2008. Il primo articolo, intitolato “Il funzionamento del mercato interbancario europeo durante la crisi finanziaria del 2007-2008”1 fornisce un’analisi dettagliata del funzionamento del mercato interbancario europeo dei prestiti non collateralizzati con scadenza overnight (O/N) durante la crisi finanziaria del 2007-2008, studiando le serie storiche dei tassi di interesse, del turnover del mercato, e dei costi di indebit
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Marashdeh, Hazem Ali. "Financial integration of the MENA emerging stock markets." Access electronically, 2006. http://www.library.uow.edu.au/adt-NWU/public/adt-NWU20061025.155946/index.html.

Full text
Abstract:
Thesis (Ph.D.)--University of Wollongong, 2006.<br>Typescript. "Middle East and North Africa (MENA) region, namely, Egypt, Turkey, Jordan and Morocco." -- Abstract. Includes bibliographical references: leaf 247-261.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Sherman, John. "The Efficient Market Hypothesis, the Financial Instability Hypothesis, and Speculative Bubbles." Thesis, Boston College, 2014. http://hdl.handle.net/2345/3887.

Full text
Abstract:
Thesis advisor: Harold Petersen<br>According to the Efficient Market Hypothesis (EMH), speculative bubbles do not exist and are impossible. We disagree. If prices are the only observable component of an asset’s value, and they themselves are an aggregated consensus of perceived value, then what about the Efficient Market Hypothesis (EMH) is testable? Rather than assume that prices always reflect value (i.e. perfect market efficiency), we maintain that markets are efficient to the extent that one can be confident that tomorrow’s prices will not diverge dramatically or arbitrarily from today’s p
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Castro, Miguel Arantes Barbosa Faria e. "Noise traders, rational traders, and the rest: A new approach to efficient financial markets." Master's thesis, NSBE - UNL, 2011. http://hdl.handle.net/10362/11842.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Netzén, Örn André. "The Efficiency of Financial Markets Part II : A Stochastic Oscillator Approach." Thesis, Umeå universitet, Företagsekonomi, 2019. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-170753.

Full text
Abstract:
Over a long period of time, researchers have investigated the efficiency of financial markets. The widely accepted theory of the subject is the Efficient Market Hypothesis, which states that prices of financial assets are set efficiently. A common way to test this hypothesis is to analyze the returns generated by technical trading rules which uses historical prices in an attempt to predict future price development. This is also what this study aims to do. Using adjusted daily closing prices ranging over 2007 to 2019 for 5120 stocks listed on the U.S stock market, this study tests a momentum tr
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Varli, Rickard. "The (in)efficiency of Financial Markets : Applying the Relative Strength Strategy on the Swedish Large cap Exchange." Thesis, Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, 2021. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-54684.

Full text
Abstract:
This paper examines the efficiency of the Swedish stock market, specifically the Large cap list of the Stockholm stock exchange. This is achieved by implementing the relative strength method of investing during the decade of 2010-2020 and evaluate the results in contrast to the Efficient Market Hypothesis. The relative strength method applied in this paper is the similar strategy that Jagadeesh &amp; Titman (1993) utilized. In short, the strategy is based on buying the historically best performing stocks whilst selling short the previous worst performers. Additionally, the risks associated wit
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Zylstra, Andrew. "Transposing the 'real effects of financial markets' perspective onto the marketingfinance interface." Thesis, Paris 1, 2019. https://ecm.univ-paris1.fr/nuxeo/site/esupversions/cc1fc8b2-1794-477f-baba-9be8bf7d855a.

Full text
Abstract:
Afin d’approfondir les connaissances sur la relation entre le marketing et le marché des actions, cette thèse questionne l’éventualité selon laquelle la perspective des « effets réels des marchés financiers » (P. Bond et al., 2012) est adaptée à la fusion des deux courants de l’interface marketing-finance. Les quatre études de cette thèse font la démonstration suivante : les flux d’informations transmis par les cours des actions sont bidirectionnels entre les investissements marketing et les marchés secondaires. Les deux premières études (chapitres 3 et 4) montrent de façon empirique l’impact
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Hou, Xiaofang, and Weirui Xu. "The Impact of Overseas Stock Markets on Chinese Stock Markets at the Background of Financial Crises : From the Perspective of Price Index." Thesis, Umeå universitet, Företagsekonomi, 2013. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-82853.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Lespagnol, Vivien. "Information diffusion in financial markets : an agent-based approach to test the fundamental value discovery in different market structures." Thesis, Aix-Marseille, 2016. http://www.theses.fr/2016AIXM2012/document.

Full text
Abstract:
L’objectif des travaux présentés dans cette thèse est d’étudier la diffusion de l’information dans les marchés financiers. Considérant comme établi que les individus sont hétérogènes et à rationalité limitée, nous avons fondé nos travaux sur une catégorie de modèles computationnels dans le but de simuler les actions et les interactions des agents autonomes. Cette catégorie est communément nommée modélisation agent (ABM).Plus concrètement, cette recherche se concentre sur le rôle de l’hétérogénéité des agents dans la diffusion et l’utilisation de l’information. À cet
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
11

Ayotte, Mathieu. "Income taxation, financial innovation, investment and corporate capital structure decisions in efficient, incomplete and imperfect capital markets : a study of US publicly-traded debt-equity hybrid securities." Thesis, University of Cambridge, 2000. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.621563.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
12

Пластун, Олексій Леонідович, Алексей Леонидович Пластун та Oleksii Leonidovych Plastun. "Чи є у страха на фінансових ринках пам’ять". Thesis, Сумський державний університет, 2018. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71954.

Full text
Abstract:
Аналіз щоденних та щомісячних рядів для індексу VIX (найбільш часто використовувана кількісна міра ринкового страху) показав, що ринковий страх не дотримується випадкового блукання. Як правило, він демонструє антиперсистентність, але в кризові періоди його персистентність зростає, що також свідчить про ефект натовпу. Факт, що довгострокові властивості ринкового страху є нестабільними та змінюються з часом є важливим відкриттям, яке може призвести до кращого розуміння поведінки фінансових ринків. Результати нашого аналізу представляють інтерес як для вчених, так і для практиків. Вони можуть б
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
13

Boer, William, and Gustaf Bylund. "Credit Rating Impact on Information Environment : A study on the informational impact of credit ratings in financial markets using equity analysts’ performance as proxy." Thesis, Linnéuniversitetet, Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO), 2016. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-55148.

Full text
Abstract:
Title: Credit Rating Impact on Information Environment – A study on the informational impact of credit ratings in financial markets using equity analysts’ performance as proxy. Introduction: The credit rating agencies provide risk assessment for a massive amount of financial assets around the world. These risk assessments are in turn used by numerous different market participants. The general idea behind this industry is that the credit ratings provide additional information or alternatively increase the quality of information in financial markets. Recent studies (most of which is written afte
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
14

Макаренко, Інна Олександрівна, Инна Александровна Макаренко та Inna Oleksandrivna Makarenko. "Гіпотеза ефективного ринку та похідні фінансові інструменти у контексті світової фінансової кризи". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63619.

Full text
Abstract:
Під впливом світової фінансової кризи, що продемонструвала накопичення критичного рівня системного ризику, в умовах недооцінки моральних ризиків учасниками ринку похідних фінансових інструментів (ПФІ), їх високої спекулятивної активності, спотворенні самого механізму хеджування ризику та асиметричності інформації змінюються уявлення про концептуальні засади функціонування цього ринку.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
15

Пластун, Олексій Леонідович, Алексей Леонидович Пластун та Oleksii Leonidovych Plastun. "Частотний аналіз надреакцій фондового ринку як індикатор кризових явищ". Thesis, Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72300.

Full text
Abstract:
Економічні системи здатні реагувати на події та зміни в умовах максимально оперативно та генерувати інформацію щодо цих змін в режимі реального часу. При чому доступ до цієї інформації не є ускладненим. Тобто з’являється принципова можливість уникнути часового розриву, а, отже, радикально підвищити якість рішень. Мова йдеться про фондовий ринок та інформацію у вигляді цін та їх динаміки на ньому. Незважаючи на значне різноманіття сигналів з боку фондового ринку, пошук нових їх форм та видів продовжується. Дане дослідження присвячене саме цьому. Базова ідея полягає в дослідженні аномальних ціно
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
16

Пластун, Олексій Леонідович, Алексей Леонидович Пластун та Oleksii Leonidovych Plastun. "Ефект дня тижня на ринку криптовалют". Thesis, Національна металургійна академія України, 2018. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71956.

Full text
Abstract:
В даному дослідженні розглядався ефект дня тижня на ринку криптовалют. В якості об’єкту дослідження виступила криптовалюта BitCoin. Використовуючи метод імітації дій трейдера, було показано, що торгова стратегія на основі цієї аномалії є вигідною для всієї вибірки (2013-2017 рр.): вона генерує чистий прибуток з ймовірністю 60%, і ці результати відрізняються від випадкових. Однак у випадку окремих років досягаються протилежні результати, що свідчить на користь того, що немає доказів того, що ринок криптовалюти є неефективним.<br>В данном исследовании рассматривался эффект дня недели на рынке кр
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
17

Landström, Joachim. "The theory of Homo comperiens, the firm’s market price, and the implication for a firm’s profitability." Doctoral thesis, Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen, 2007. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-8268.

Full text
Abstract:
This thesis proposes a theory of inefficient markets that uses limited rational choice as a central trait and I call it the theory of Homo comperiens. The theory limits the alternatives and states that the subjects are aware of and only allow them to have rational preference relations on the limited action set and state set, i.e. limited rationality is introduced. With limited rational choice, I drive a wedge between the market price and the intrinsic value and thus create an arbitrage market. In the theory, the subjects are allowed to gain knowledge about something that they previously were u
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
18

Rakovčík, Jakub. "Vybrané metody predikce vývoje mezinárodních finančních trhů na základě historických dat." Master's thesis, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2009. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-76789.

Full text
Abstract:
First chapter describes International Financial Markets. Second chapter describes market fundamental analysis. Third chapter describes market technical analysis and efficient market hypothesis testing. Fourth chapter discusses market psychological analysis. Fifth chapter encompasses other theoretical background to be used in application. Sixth chapter deals with application of fundamental and technical analysis on a tennis betting market having found parallels between the sports betting markets and financial markets.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
19

Rezaee, Amir. "Le marché des obligations privées à la bourse de Paris au 19ème siècle : performance et efficience d'un marché obligataire." Thesis, Orléans, 2010. http://www.theses.fr/2010ORLE0505/document.

Full text
Abstract:
L’objet de cette thèse est d’analyser d’un point de vue financier la cotation et le comportement des obligations privées à la Bourse de Paris à partir de 1838 jusqu’à l’éclatement de la Première Guerre mondiale. Cette étude est divisée en deux parties : La première relate la création et l’évolution des émissions obligataires (marché primaire) durant le 19ème siècle. On s’intéresse aux grands émetteurs qui ont su se servir le mieux des obligations et les raisons de leur succès. Dans cette partie seront également traitées les caractéristiques techniques et les innovations financières des émissio
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
20

Rezaee, Amir. "Le marché des obligations privées à la bourse de Paris au 19ème siècle : performance et efficience d'un marché obligataire." Electronic Thesis or Diss., Orléans, 2010. http://www.theses.fr/2010ORLE0505.

Full text
Abstract:
L’objet de cette thèse est d’analyser d’un point de vue financier la cotation et le comportement des obligations privées à la Bourse de Paris à partir de 1838 jusqu’à l’éclatement de la Première Guerre mondiale. Cette étude est divisée en deux parties : La première relate la création et l’évolution des émissions obligataires (marché primaire) durant le 19ème siècle. On s’intéresse aux grands émetteurs qui ont su se servir le mieux des obligations et les raisons de leur succès. Dans cette partie seront également traitées les caractéristiques techniques et les innovations financières des émissio
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
21

Plá, María Marcos. "Evaluación del comportamiento de carteras con gestión automatizada comparada con los rendimientos de carteras aleatorias y fondos de inversión." Doctoral thesis, Universitat Politècnica de València, 2014. http://hdl.handle.net/10251/38987.

Full text
Abstract:
Este trabajo se plantea la cuestión que millones de inversores se han planteado en algún momento: ¿cuál es la mejor opción para sus ahorros, fondos de inversión, inversión aleatoria o estrategias de análisis técnico? Para este propósito se describen en primer lugar las normas que regulan a las instituciones de inversión colectiva (IIC) en España, distinguiendo entre los diferentes tipos de fondos en cuanto a su forma legal. A continuación se repasan las teorías sobre eficiencia en los mercados financieros. Estas teorías se enlazan con los estilos de gestión; gestión pasiva para aquellos ortod
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
22

(9811184), Galina Korotkikh. "A computational approach in dealing with uncertainty of financial markets." Thesis, 2002. https://figshare.com/articles/thesis/A_computational_approach_in_dealing_with_uncertainty_of_financial_markets/21723323.

Full text
Abstract:
<p>Financial markets play a very important role in our life. During last decades a substantial progress has been made in their understanding. A main result of these developments is the change from random walk models to models that view the financial market as a complex dynamical system. Recently, it is discovered that financial markets have non-random modes.</p> <p>Non-random modes are significant in dealing with uncertainty of financial markets. However, understanding of non-random modes is limited and there is no fundamental theory about them in general. Currently, intensive investigations a
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
23

Klenk, Jascha Camilo. "Behavioral economics: the impact of news on investor sentiment in financial markets." Master's thesis, 2016. http://hdl.handle.net/10362/18639.

Full text
Abstract:
This thesis analyses the extent of irrational human behaviour in the financial world, and the implications that these behaviours have on prices in financial markets as a whole. Because this research covers various fields, from general economic theory, over human cognition and group decision making to power of the media, we start out by explaining the link between these areas, by integrating individual and collective cognition into economic theory. Doing so, we show how an individual’s cognition is influenced by its peers and the surrounding, leading to group decision-making, a process i
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
24

Branco, João Belo. "How credit rating agencies influence the stock markets: Event study." Master's thesis, 2012. http://hdl.handle.net/10071/6389.

Full text
Abstract:
This study attempts to find whether rating agencies still have an impact on the stock market after the subprime crisis of 2008. I examine the abnormal returns surrounding the rating changes and outlooks, on the firms present in Standard & Poor’s 500 stock Index. The analysis goes partially along with previous literature. Initial rating opinions (outlooks) have much more impact than credit ratings, being clear a dominance of downside information significance over the upside one. Also in line with previous findings, Moody’s is the rating agency with the biggest impact on the American stock mar
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
25

Hladík, Jan. "Inherentní nestabilita finančních trhů." Master's thesis, 2016. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-352721.

Full text
Abstract:
The main aim of this presented diploma thesis is to help build a systematic understanding of the political and social foundations of global financial markets, their operations and impacts on the global power affairs. The thesis highlights the dynamic complexity of the post financial crisis state of the World with its itra- and inter-social features. It instrumentaly uses critique of a free market agenda and neo-classical economy which contrasts the Efficient Markets Hypothesis with Hyman Minsky's Financial Instability Hypothesis (FIH), taking into account the dynamic complexity of financial ma
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
26

Mateus, António Miguel Dias. "News sentiment e os investimentos em marketing." Master's thesis, 2018. http://hdl.handle.net/10071/17766.

Full text
Abstract:
O presente trabalho estuda a relação entre investimentos e a perceção que a empresa gera no mercado, neste último caso medida por news sentiment. É analisada a relação entre investimentos em publicidade de 299 instituições financeiras da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) nos últimos cinco anos (2013-2017) e o news sentiment. Esta relação é económica e estatisticamente significativa, relevando que os investimentos em publicidade são uma função crescente da perceção que os consumidores e o público em geral formam sobre as instituições financeiras.O estudo inovador
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
27

Borromeo, John. "Stock Market Anomalies for Companies Listed on the National Stock Exchange of Australia." Thesis, 2018. https://vuir.vu.edu.au/38627/.

Full text
Abstract:
Purpose – Many theoretical financial theories attempt to explain the behaviour of stocks and the structure of their returns, namely the Portfolio Theory, the Capital Asset Pricing Model (CAPM), the Efficient Market Hypothesis (EMH), and Behavioural Finance. These theories, however, have provided incomplete and contradictory explanations regarding stock market anomalies. The aim of this research is to analyse the theory of anomalies and develop a comprehensive theoretical model based on the extant financial theories to develop an improved explanation about stock market anomalies. The pri
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
You might also be interested in the bibliographies on the topic 'Efficient functioning of financial markets' for other source types:
Journal articles Books
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography