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Dissertations / Theses on the topic 'Ergodicité'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2021
Last updated: 10 May 2025

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1

Suciu, Laurian. "Structures, ergodicité et applications des A-contractions." Lyon 1, 2006. http://www.theses.fr/2006LYO10212.

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Abstract:
Le sujet de cette thèse est l’étude des opérateurs linéaires et bornés T sur un espace de Hilbert H satisfaisant, par rapport à un opérateur positif A, l’inégalité T*AT≤A. Un tel T est appelé une A-contraction. Pour l’étude de l’ergodicité on introduit les concepts de A-contraction ergodique, abélienne ergodique et (quasi-) uniformément ergodique. On considère aussi le plus grand sous-espace invariant (réduisant) pour A et T sur lequel T*AT=A et on obtient les décompositions de Nagy-Foias et Wold de H (dans le cas régulier) et celles de type ergodique. Les applications concernent la structure
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Boussama, Farid. "Ergodicité, mélange et estimation dans les modèles GARCH." Paris 7, 1998. http://www.theses.fr/1998PA077020.

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Abstract:
Dans cette these, nous etablissons l'ergodicite geometrique, la recurrence harris et le -melange des modeles garch univaries, des modeles garch a correlations conditionnelles constantes et des modeles garch multivaries generaux, en etudiant une classe plus large de chaines de markov definies par des applications semi-polynomiales. Ensuite nous montrons que les estimateurs du pseudo-maximum de vraisemblance d'un processus garch(p,q) univarie sont consistants et asymptotiquement gaussiens et ce sans conditions prealables sur l'existence des moments du processus. Enfin, nous degageons quelques co
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3

Varvenne, Maylis. "Ergodicité des équations différentielles stochastiques fractionnaires et problèmes liés." Thesis, Toulouse 3, 2019. http://www.theses.fr/2019TOU30046.

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Abstract:
Dans cette thèse, nous nous intéressons à trois problèmes en lien avec l'ergodicité de dynamiques aléa-toires à mémoire (discrètes ou continues) et tout particulièrement des Équations Différentielles Stochas-tiques (EDS) dirigées par un mouvement brownien fractionnaire. Le premier chapitre porte sur l'étude du comportement en temps long pour une classe générale de dynamiques aléatoires discrètes dirigées par un processus gaussien stationnaire ergodique. En s'inspirant des travaux de Hairer (2005), Fontbona-Panloup (2017), Deya-Panloup-Tindel (2019) sur l'ergodicité des EDS fractionnaires, nous
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4

Senneret, Marc. "Chaos et ergodicité pour une famille de modèles de neurones." Paris 7, 2007. http://www.theses.fr/2007PA077078.

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Abstract:
Cette thèse porte sur l'analyse mathématique de modèles décrivant l'activité neuronale. Dans une première partie, un rappel des principaux résultats concernant la biologie des neurones est fait. Nous analysons ensuite les deux modèles principaux de neurone que sont le modèle de Hodgkin-Huxley et celui de FitzHugh-Nagumo. Par une méthode de section de Poincaré, nous créons un modèle plus simple, linéaire par morceaux, conservant les propriétés essentielles de l'excitabilité. La thèse se poursuit avec l'étude numérique et analytique complète de la dynamique de deux de ces modèles couplés. La sec
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5

Franchi, Guillaume. "Modélisation dynamique de données d’abondance en écologie." Electronic Thesis or Diss., Rennes, École Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information, 2024. https://genes.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=179081.

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Abstract:
Dans cette thèse, on s'intéresse à la modélisation de la dynamique des séries d'abondances en écologie, en particulier des processus d'abondance relative et d'absence-présence. Pour ce faire, on y développe des méthodes générales de construction de processus stationnaires et ergodiques à valeurs dans un espace compact, en particulier dans le simplexe et {0,1}^k, k ∈N^*. Une attention particulière est apportée à l'interprétation des paramètres de ces modèles.L'inférence statistique de ces paramètres est délicate de par la non-linéarité de ces modèles multivariées et de la non-convexité de la lo
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6

LOUIS, Pierre-Yves. "Automates Cellulaires Probabilistes : mesures stationnaires, mesures de Gibbs associées et ergodicité." Phd thesis, Université des Sciences et Technologie de Lille - Lille I, 2002. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00002203.

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Abstract:
Utilisés dans de nombreux domaines scientifiques, les Automates Cellulaires Probabilistes, usuellement abrégés en PCA, de l'anglais "Probabilistic Cellular Automata", constituent, au sein des dynamiques aléatoires à temps discret, une classe de systèmes infinis de particules, c'est à dire de processus stochastiques markoviens à valeurs dans un espace infini S^G où S désigne un ensemble fini et G est un graphe infini. On considère ici toujours le cas où G=Z^d. La particularité de ces dynamiques est l'évolution en parallèle, ou synchrone, de chacune des coordonnées ou composants élémentaires en
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Le, Masson Etienne. "Ergodicité et fonctions propres du laplacien sur les grands graphes réguliers." Phd thesis, Université Paris Sud - Paris XI, 2013. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00866843.

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Abstract:
Dans cette thèse, nous étudions les propriétés de concentration des fonctions propres du laplacien discret sur des graphes réguliers de degré fixé dont le nombre de sommets tend vers l'infini. Cette étude s'inspire de la théorie de l'ergodicité quantique sur les variétés. Par analogie avec cette dernière, nous développons un calcul pseudo-différentiel sur les arbres réguliers : nous définissons des classes de symboles et des opérateurs associés, et nous prouvons un certain nombre de propriétés de ces classes de symboles et opérateurs. Nous montrons notamment que les opérateurs sont bornés dans
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8

Marco, Jonathan. "Systèmes dynamiques en mesure infinie : ergodicité de cocycles : application au billard." Rennes 1, 2010. http://www.theses.fr/2010REN1S212.

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Abstract:
Les produits gauches, extensions de systèmes dynamiques par des cocycles, apparaissent naturellement dans l'étude des billards dans le plan dont les obstacles sont répartis périodiquement. Nous présentons trois aspects de l'étude des produits gauches. La première partie traite d'exemples spécifiques. Tout d'abord, à partir des travaux de W. Veech, de M. Guenais et F. Parreau, nous présentons l'étude d'une équation fonctionnelle de cohomologie liée à l'ergodicité de la transformation associée au billard torique ayant un segment comme obstacle. Le second exemple est celui de l'extension d'une ro
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Louis, Pierre-Yves. "Automates cellulaires probabilistes : mesures stationnaires, mesures de Gibbs associées et ergodicité." Lille 1, 2002. https://pepite-depot.univ-lille.fr/LIBRE/Th_Num/2002/50376-2002-12-5-6.pdf.

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Abstract:
Les Automates Cellulaires Probabilistes (PCA, de l'anglais Probabilistic Cellular Automata) constituent, au sein des dynamiques aléatoires à temps discret, une classe de processus stochastiques markoviens à valeurs dans un espace infini S exposant G où S désigne un ensemble fini et G est un graphe infini. Ici G=Z exposant d. La particularité de ces dynamiques est l'évolution en parallèle de chacune des coordonnées ou composants élémentaires en interaction. Nous nous intéressons à l'existence et à l'unicité des mesures stationnaires pour les dynamiques PCA non dégénérées dont le comportement lo
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Obata, Davi dos Anjos. "Ergodicité stable et mesures physiques pour des systèmes dynamiques faiblement hyperboliques." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2019. http://www.theses.fr/2019SACLS488/document.

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Abstract:
Dans cette thèse, nous étudions les sujets suivants :- la stabilité ergodique pour les systèmes conservatifs ;- la généricité de l'existence d'exposants positifs pour certains produits tordus avec fibres de dimension deux ;- rigidité des mesures $u$-Gibbs pour certains systèmes partiellement hyperboliques ;- la transitivité robuste.Nous donnons une preuve de la stabilité ergodique pour certains systèmes partiellement hyperboliques sans utiliser l'accessibilité. Ces systèmes ont été introduits par Pierre Berger et Pablo Carrasco, et ils ont les propriétés suivantes : ils possèdent une direction
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Bourdon, Marc. "Actions quasi-convexes d'un groupe hyperbolique : flot géodésique." Paris 11, 1993. http://www.theses.fr/1993PA112041.

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Abstract:
On étudie les actions isométriques quasi-convexes d'un groupe hyperbolique au sens de M. Gromov sur les espaces métriques simplement connexes à courbure strictement négative. A une telle action sont associés : un flot géodesique (qui généralise le flot géodésique habituel sur le fibre unitaire tangent à une variété riemannienne compacte). L'ensemble limite du groupe dans le bord de l'espace, muni d'une structure conforme canonique, sur lequel le groupe agit par transformations conformes. On étudie les liens entre ces deux systèmes. En utilisant le groupe, on construit une représentation symbol
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Sentissi, Oussama. "Brownian motion under external force field and anomalous diffusion." Thesis, Strasbourg, 2018. http://www.theses.fr/2018STRAF069/document.

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Abstract:
Le travail réalisé dans cette thèse porte sur l’étude du mouvement Brownien d’une suspension colloïdale sous champ de force optique faible et l’étude fondamentale des effets convectifs et de diffusion anormale. Nous avons construit un microscope à fond noir afin de suivre les particules et de reconstruire leurs trajectoires avec une résolution spatiale de 20 nm et une résolution temporelle de 8 ms. Ces trajectoires sont analysées statistiquement afin d’en extraire la contribution balistique induite par la force de pression de radiation appliquée par le laser d’illumination. En plus de l’effet
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Calard, Vincent. "APPROCHES STATISTIQUES - PROBABILISTES DU COMPORTEMENT MÉCANIQUE DES COMPOSITES À MATRICE CÉRAMIQUE." Phd thesis, Université Sciences et Technologies - Bordeaux I, 1998. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00003071.

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Abstract:
Des approches statistiques-probabilites du comportement mécanique des composites à matrice céramique, fondées sur la description des phénomènes stochastiques à l'origine de la fragmentation matricielle et de la rupture ultime, ont été développées. Elles ont été appliquées à des composites unidirectionnels et tissés de type SiC/SiC. Elles ont permis de calculer le comportement mécanique et la rupture en traction et en flexion. L'approche de la fragmentation matricielle repose sur l'analyse des populations de défauts qui provoquent cette fragmentation. Dans le cas des composites unidirectionnels
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Benigni, Lucas. "Dynamics of eigenvectors of random matrices and eigenvalues of nonlinear models of matrices." Thesis, Sorbonne Paris Cité, 2019. http://www.theses.fr/2019USPCC003/document.

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Abstract:
Cette thèse est constituée de deux parties indépendantes. La première partie concerne l'étude des vecteurs propres de matrices aléatoires de type Wigner. Dans un premier temps, nous étudions la distribution des vecteurs propres de matrices de Wigner déformées, elles consistent en une perturbation d'une matrice de Wigner par une matrice diagonale déterministe. Si les deux matrices sont du même ordre de grandeur, il a été prouvé que les vecteurs propres se délocalisent complètement et les valeurs propres rentrent dans la classe d'universalité de Wigner-Dyson-Mehta. Nous étudions ici une phase in
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Bouguet, Florian. "Étude quantitative de processus de Markov déterministes par morceaux issus de la modélisation." Thesis, Rennes 1, 2016. http://www.theses.fr/2016REN1S040/document.

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Abstract:
L'objet de cette thèse est d'étudier une certaine classe de processus de Markov, dits déterministes par morceaux, ayant de très nombreuses applications en modélisation. Plus précisément, nous nous intéresserons à leur comportement en temps long et à leur vitesse de convergence à l'équilibre lorsqu'ils admettent une mesure de probabilité stationnaire. L'un des axes principaux de ce manuscrit de thèse est l'obtention de bornes quantitatives fines sur cette vitesse, obtenues principalement à l'aide de méthodes de couplage. Le lien sera régulièrement fait avec d'autres domaines des mathématiques d
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Guégan, Dominique. "Modèles bilinéaires et polynomiaux de séries chronologiques : étude probabiliste et analyse statistique." Grenoble 1, 1988. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00330671.

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Abstract:
Cette thèse présente l'étude probabiliste et statistique approfondie des modèles bilinéaires à temps discret. On étudie ces modèles à partir de différentes approches (discrète, markovienne). On trouve tout d'abord une présentation globale des modèles non linéaires, la description des outils probabilistes utiles à l'étude des modèles non linéaires, ainsi qu'une présentation des modèles bilinéaires à partir de simulations permettant de mettre en évidence leurs principales caractéristiques trajectorielles. L'approche markovienne s'avère beaucoup plus puissante que l'approche directe. Nous démontr
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Fort, Gersende. "Contrôle explicite d'ergodicité de chaîne de Markov : applications à l'analyse de convergence de l'algorithme Monte-Carlo EM." Paris 6, 2001. http://www.theses.fr/2001PA066092.

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Boutonnet, Rémi. "Plusieurs aspects de rigidité des algèbres de von Neumann." Thesis, Lyon, École normale supérieure, 2014. http://www.theses.fr/2014ENSL0901/document.

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Abstract:
Dans cette thèse je m'intéresse à des propriétés de rigidité de certaines constructions d'algèbres de von Neumann. Ces constructions relient la théorie des groupes et la théorie ergodique au monde des algèbres d'opérateurs. Il est donc naturel de s'interroger sur la force de ce lien et sur la possibilité d'un enrichissement mutuel dans ces différents domaines. Le Chapitre II traite des actions Gaussiennes. Ce sont des actions de groupes discrets préservant une mesure de probabilité qui généralisent les actions de Bernoulli. Dans un premier temps, j'étudie les propriétés d'ergodicité de ces act
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Ould, Mohamed Abdallahi Lémine. "Estimation des paramètres d'un modèle d'activité neuronale et applications de la théorie du champ moyen." Université Joseph Fourier (Grenoble), 2001. http://www.theses.fr/2001GRE10075.

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Abstract:
Ce travail porte sur quelques applications de la théorie du champ moyen en statistique. Dans le chapitre 1 nous nous intéressons à la modélisation de l'activité neuronale. Nous introduisons un modèle qui décrit cette activité à l'aide d'une dynamique markovienne. Le modèle introduit s'inscrit dans le formalisme des systèmes de particules. L'approche utilisée provient de la mécanique statistique et s'inspire fortement de la théorie du champ moyen. Dans le chapitre 2, nous nous intéressons à l'estimation des paramètres du modèle à partir d'observations de l'état stationnaire. Nous proposons diff
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Fang, Yong. "Structures géométriques rigides et systèmes dynamiques hyperboliques." Phd thesis, Université Paris Sud - Paris XI, 2004. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00008734.

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Abstract:
dans cette thèse, je m'intéresse au problème de classification des flots d'Anosov de décomposition lisse. Sous certaines conditions géométriques supplémentaires, j'ai obtenu une serie de résultats de classification, et mon point de départ est une idée appellée ``aller et retour''. Une des corollaires de mes résultats de classification est la suivante: Soit \Phi le feuilletage orbital du flot géodésique d'une variété hyperbolique fermée de dimension au moins 3. Soit \Psi un autre feuilletage de dimension un. Si ces deux feuilletages sont C^1 conjugués, alors ils sont forcément C^\infty conjugué
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Riou-Durand, Lionel. "Theoretical contributions to Monte Carlo methods, and applications to Statistics." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2019. http://www.theses.fr/2019SACLG006/document.

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Abstract:
La première partie de cette thèse concerne l'inférence de modèles statistiques non normalisés. Nous étudions deux méthodes d'inférence basées sur de l'échantillonnage aléatoire : Monte-Carlo MLE (Geyer, 1994), et Noise Contrastive Estimation (Gutmann et Hyvarinen, 2010). Cette dernière méthode fut soutenue par une justification numérique d'une meilleure stabilité, mais aucun résultat théorique n'avait encore été prouvé. Nous prouvons que Noise Contrastive Estimation est plus robuste au choix de la distribution d'échantillonnage. Nous évaluons le gain de précision en fonction du budget computat
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Haress, El Mehdi. "Numerical approximation and long-time behaviour of some singular stochastic (partial) differential equations." Electronic Thesis or Diss., université Paris-Saclay, 2024. http://www.theses.fr/2024UPASM038.

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Abstract:
On explore l'approximation numérique et le comportement en temps long de certaines équations stochastiques dirigées par des termes de dérive dissipatifs et/ou distributionnels.Premièrement, les équations différentielles stochastiques (EDS) avec un mouvement brownien fractionnaire (mBf) et une dérive distributionnelle sont étudiées. La convergence d'un schéma d'Euler modéré est quantifiée. Des techniques similaires sont appliquées à l'équation de la chaleur stochastique (SHE) avec un bruit blanc spatio-temporel et un terme de réaction distributionnel, et les mêmes résultats sont obtenus pour un
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Didi, Sultana. "Quelques propriétés asymptotiques en estimation non paramétrique de fonctionnelles de processus stationnaires en temps continu." Thesis, Paris 6, 2014. http://www.theses.fr/2014PA066191/document.

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Abstract:
Les travaux de cette thèse portent sur les problèmes d’estimation non paramétrique des fonctions de densité, de régression et du mode conditionnel associés à des processus stationnaires à temps continu. La motivation essentielle est d’établir des propriétés asymptotiques tout en considérant un cadre de dépendance des données assez général qui puisse être facilement utilisé en pratique. Cette contribution se compose de quatre parties. La première partie est consacrée à l’état de l’art relatif à la problématique qui situe bien notre contribution dans la littérature. Dans le deuxième partie, nous
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Haddani, Mostafa. "Étude de modèles probabilistes de réseaux de télécommunication." Paris 6, 2001. http://www.theses.fr/2001PA066515.

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Pédèches, Laure. "Stochastic models for collective motions of populations." Thesis, Toulouse 3, 2017. http://www.theses.fr/2017TOU30083/document.

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Abstract:
Dans cette thèse, on s'intéresse à des systèmes stochastiques modélisant un des phénomènes biologiques les plus mystérieux, les mouvements collectifs de populations. Pour un groupe de N individus, vus comme des particules sans poids ni volume, on étudie deux types de comportements asymptotiques : d'un côté, en temps long, les propriétés d'ergodicité et de flocking, de l'autre, quand le nombre de particules N tend vers l'infini, les phénomènes de propagation du chaos. Le modèle, déterministe, de Cucker-Smale, un modèle cinétique de champ moyen pour une population sans structure hiérarchique, es
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Pask, David Alan. "Ergodicity of certain cylinder flows." Thesis, University of Warwick, 1989. http://wrap.warwick.ac.uk/101211/.

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Abstract:
In this thesis we study two types of cylinder flow, the first given by the irrational rotation, and the second arising from the von Neumann-Kakutani adding machine. We give classes of functions which define cocycles for these transformations, and determine their cohomological properties.
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Mavroyiannis, Diomides. "Choice and Innovation." Thesis, Paris Sciences et Lettres (ComUE), 2019. http://www.theses.fr/2019PSLED065.

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Abstract:
Nous considérons des situations dans lesquelles des agents ont le choix entre plusieurs projets. Nous montrons comment les hypothèses sur la structure de marché influencent le type de projet qui est retenu par les agents. Cette thèse se constitue de trois parties: 1) nous déduisons des conditions pour lesquelles des firmes choisissent de laisser les agents piraté leur biens (non-rivaux), 2) nous analysons l’optimalité de la décision de fusionner deux firmes lorsque l’une d’entre elles détient le droit de propriété sur un projet innovant et peu risqué, enfin 3) nous montrons comment les caracté
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Bonthonneau, Yannick. "Résonances du laplacien sur les variétés à pointes." Thesis, Paris 11, 2015. http://www.theses.fr/2015PA112141/document.

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Abstract:
Cette thèse à pour objet l’étude des résonances du laplacien sur les variétés à pointes. Ce sont des variétés dont les bouts sont des pointes hyperboliques réelles. Ces objets ont été introduits par Selberg pour les surfaces à pointes de courbure constante dans les années 50. Leur définition a ensuite été étendue en courbure variable par Lax et Phillips. Les résonances sont les poles d’une famille méromorphe de fonctions propres généralisées du laplacien. Elles sont associées au spectre continu du laplacien. Pour analyser ce spectre continu, plusieurs directions de recherche sont explorées ici
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Mokkadem, Abdelkader. "Critères de mélange pour des processus stationnaires : estimation sous des hypothèses de mélange : entropie des processus linéaires." Paris 11, 1987. http://www.theses.fr/1987PA112267.

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Abstract:
Cette thèse est constituée de trois parties. La première est consacrée aux propriétés d'ergodicité et de mélange de certains processus aléatoires autorégressifs non linéaires ou autorégressifs polynomiaux. On y établit des critères d'ergodicité géométrique et de régularité absolue géométrique. Les résultats s'appliquent aux processus ARMA et aux processus bilinéaires. Les techniques utilisées proviennent de la théorie des chaînes de Markov et de la géométrie algébrique et différentielle réelle. Dans la deuxième partie on étudie des estimateurs à noyau sous des hypothèses de mélange. On établit
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Kaimanovich, Vadim, Klaus Schmidt, and Klaus Schmidt@univie ac at. "Ergodicity of cocycles. 1: General Theory." ESI preprints, 2000. ftp://ftp.esi.ac.at/pub/Preprints/esi936.ps.

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Barkai, Eli. "Weak ergodicity breaking for anomalous diffusion." Universitätsbibliothek Leipzig, 2015. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa-179389.

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Barkai, Eli. "Weak ergodicity breaking for anomalous diffusion." Diffusion fundamentals 20 (2013) 4, S. 1, 2013. https://ul.qucosa.de/id/qucosa%3A13525.

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Van, Wyk Daniel Willem. "Unique ergodicity in C*-dynamical systems." Diss., University of Pretoria, 2013. http://hdl.handle.net/2263/40335.

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Abstract:
The aim of this dissertation is to investigate ergodic properties, in particular unique ergodicity, in a noncommutative setting, that is in C*-dynamical systems. Fairly recently Abadie and Dykema introduced a broader notion of unique ergodicity, namely relative unique ergodicity. Our main focus shall be to present their result for arbitrary abelian groups containing a F lner sequence, and thus generalizing the Z-action dealt with by Abadie and Dykema, and also to present examples of C*-dynamical systems that exhibit variations of these (uniquely) ergodic notions. Abadie and Dykema give
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Leguil, Martin. "Cocycle dynamics and problems of ergodicity." Thesis, Sorbonne Paris Cité, 2017. http://www.theses.fr/2017USPCC159/document.

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Abstract:
Le travail qui suit comporte quatre chapitres : le premier est centré autour de la propriété de mélange faible pour les échanges d'intervalles et flots de translation. On y présente des résultats obtenus avec Artur Avila qui renforcent des résultats précédents dus à Artur Avila et Giovanni Forni. Le deuxième chapitre est consacré à un travail en commun avec Zhiyuan Zhang et concerne les propriétés d'ergodicité et d'accessibilité stables pour des systèmes partiellement hyperboliques de dimension centrale au moins égale à deux. On montre que sous des hypothèses de cohérence dynamique, center bun
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El, Heda Khadijetou. "Choix optimal du paramètre de lissage dans l'estimation non paramétrique de la fonction de densité pour des processus stationnaires à temps continu." Thesis, Littoral, 2018. http://www.theses.fr/2018DUNK0484/document.

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Abstract:
Les travaux de cette thèse portent sur le choix du paramètre de lissage dans le problème de l'estimation non paramétrique de la fonction de densité associée à des processus stationnaires ergodiques à temps continus. La précision de cette estimation dépend du choix de ce paramètre. La motivation essentielle est de construire une procédure de sélection automatique de la fenêtre et d'établir des propriétés asymptotiques de cette dernière en considérant un cadre de dépendance des données assez général qui puisse être facilement utilisé en pratique. Cette contribution se compose de trois parties. L
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Sim, Tepmony. "Estimation du maximum de vraisemblance dans les modèles de Markov partiellement observés avec des applications aux séries temporelles de comptage." Thesis, Paris, ENST, 2016. http://www.theses.fr/2016ENST0020/document.

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Abstract:
L'estimation du maximum de vraisemblance est une méthode répandue pour l'identification d'un modèle paramétré de série temporelle à partir d'un échantillon d'observations. Dans le cadre de modèles bien spécifiés, il est primordial d'obtenir la consistance de l'estimateur, à savoir sa convergence vers le vrai paramètre lorsque la taille de l'échantillon d'observations tend vers l'infini. Pour beaucoup de modèles de séries temporelles, par exemple les modèles de Markov cachés ou « hidden Markov models »(HMM), la propriété de consistance « forte » peut cependant être dfficile à établir. On peut a
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Guyon, Julien. "Modélisation probabiliste en finance et en biologie - Théorèmes limites et applications." Phd thesis, Ecole des Ponts ParisTech, 2006. http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00001995.

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Abstract:
C'est le souci d'une modélisation mathématique à la fois précise et maniable qui constitue le dénominateur commun à ces travaux de thèse. Nous nous sommes en particulier intéressés à deux champs d'application des probabilités les marchés financiers et la biologie. Le premier chapitre détaille nos motivations. Il résume nos principaux résultats, les compare aux travaux existants et suggère des extensions possibles. Au deuxième chapitre, suite aux articles de Talay et Tubaro (1990) et Bally et Talay (1996), nous mesurons l'erreur que l'on commet lorsque l'on approche la loi de la solution d'une
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Ladjouze, Salim. "Problèmes d'estimation dans les séries temporelles stationnaires avec données manquantes." Phd thesis, Université Joseph Fourier (Grenoble ; 1971-2015), 1986. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00319946.

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Abstract:
Le problème des données manquantes a été abordé en introduisant les processus modulés en amplitude. Les propriétés de type ergodique (ergodicité au k-ième degré) sont étudiées dans le cadre des processus asymptotiquement stationnaires. Dans le domaine non paramétrique on étudie la consistance de deux estimateurs de la fonction de covariance et la variance asymptotique de l'un deux. On propose ensuite une méthode générale d'estimation de la fonction de densité spectrale du processus étudié. L'estimateur obtenu est étudié du point de vue biais et variance asymptotiques. Des méthodes d'estimation
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Feil, Florian, Sergej Naumov, Jens Michaelis, et al. "Single-particle and ensemble diffusivities – test of ergodicity." Universitätsbibliothek Leipzig, 2015. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa-183252.

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SCHNOOR, MIGUEL ADRIANO KOILLER. "ERGODICITY AND ROBUST TRANSITIVITY ON THE REAL LINE." PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO, 2007. http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=11519@1.

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Abstract:
COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DE ENSINO SUPERIOR<br>Em meados do século XIX, G. Boole mostrou que a transformação x -> x − 1/x, definida em R − {0}, preserva a medida de Lebesgue (Ble). Mais de um século depois, R. Adler e B.Weiss mostraram que essa aplicação, chamada de transformação de Boole, é, de fato, ergódica com respeito à medida de Lebesgue (Adl). Nesse trabalho, apresentaremos o conceito de sistemas alternantes, definido recentemente por S. Muñoz (Mun), que consiste numa grande classe de aplicações na reta que generaliza a transformação de Boole e que torna possível
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Feil, Florian, Sergej Naumov, Jens Michaelis, et al. "Single-particle and ensemble diffusivities – test of ergodicity." Diffusion fundamentals 20 (2013) 59, S. 1-2, 2013. https://ul.qucosa.de/id/qucosa%3A13636.

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Baglioni, Paolo. "Ergodicity and localization in Zn lattice Schwinger model." Master's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2020.

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In this work we analyze the lattice version of the Schwinger model, i.e. the quantum electrodynamics in 1 + 1 dimensions that describes the interactions between fermions via a U(1) gauge field. For discretizing the U(1) gauge field, we employ a recently developed approach that consists in replacing the U(1) group with the finite Zn group. In particular, we focus on the ergodic and localization properties of the Z2 and Z3 cases. We show that the fermionic degrees of freedom can be integrated out from the Hamiltonian by using Gauss law obtaining an effective model that depends only on the gaug
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Riou-Durand, Lionel. "Theoretical contributions to Monte Carlo methods, and applications to Statistics." Electronic Thesis or Diss., Université Paris-Saclay (ComUE), 2019. http://www.theses.fr/2019SACLG006.

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La première partie de cette thèse concerne l'inférence de modèles statistiques non normalisés. Nous étudions deux méthodes d'inférence basées sur de l'échantillonnage aléatoire : Monte-Carlo MLE (Geyer, 1994), et Noise Contrastive Estimation (Gutmann et Hyvarinen, 2010). Cette dernière méthode fut soutenue par une justification numérique d'une meilleure stabilité, mais aucun résultat théorique n'avait encore été prouvé. Nous prouvons que Noise Contrastive Estimation est plus robuste au choix de la distribution d'échantillonnage. Nous évaluons le gain de précision en fonction du budget computat
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Saubamea, Bruno. "Refroidissement laser subrecul au nanokelvin : mesure directe de la longueur de cohérence spatiale. Nouveaux tests des statistiques de Lévy." Phd thesis, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 1998. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00011778.

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Ce mémoire de thèse présente une nouvelle méthode de mesure de la température d'atomes ultra-froids à-partir de la fonction d'autocorrélation spatiale des paquets d'ondes atomiques. Nous déterminons ainsi la température d'atomes d'hélium 4 métastables refroidis par résonances noires sélectives en vitesse, une méthode qui refroidit les atomes en dessous de la température de recul liée à l'émission ou l'absorption d'un seul photon par un atome au repos. Un atome ainsi refroidi est préparé dans une superposition cohérente de deux paquets d'ondes d'impulsions moyennes opposées, initialement superp
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Boucher, Thomas Richard. "V-uniform ergodicity of threshold autoregressive nonlinear time series." Diss., Texas A&M University, 2003. http://hdl.handle.net/1969.1/292.

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We investigate conditions for the ergodicity of threshold autoregressive time series by embedding the time series in a general state Markov chain and apply a FosterLyapunov drift condition to demonstrate ergodicity of the Markov chain. We are particularly interested in demonstrating V uniform ergodicity where the test function V () is a function of a norm on the statespace. In this dissertation we provide conditions under which the general state space chain may be approximated by a simpler system, whether deterministic or stochastic, and provide conditions on the simpler system which imply V u
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Vestweber, Johanna [Verfasser]. "Geometric ergodicity of multivariate stochastic volatility models / Johanna Vestweber." Ulm : Universität Ulm, 2018. http://d-nb.info/1151938378/34.

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Park, Kihong. "Ergodicity and Mixing Rate of One-Dimensional Cellular Automata." Boston University Computer Science Department, 1996. https://hdl.handle.net/2144/1591.

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One-and two-dimensional cellular automata which are known to be fault-tolerant are very complex. On the other hand, only very simple cellular automata have actually been proven to lack fault-tolerance, i.e., to be mixing. The latter either have large noise probability ε or belong to the small family of two-state nearest-neighbor monotonic rules which includes local majority voting. For a certain simple automaton L called the soldiers rule, this problem has intrigued researchers for the last two decades since L is clearly more robust than local voting: in the absence of noise, L eliminates a
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Sadiki, Wafaa. "Estimation et validation a posteriori des statistiques d'erreur pour une assimilation à aire limitée." Toulouse 3, 2005. http://www.theses.fr/2005TOU30019.

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Abstract:
Les méthodes d'assimilation réalisent une combinaison entre une ébauche de l'état de l'atmosphère et des données d'observation. Il est nécessaire de fournir à l'algorithme assimilateur une estimation des erreurs affectant les différentes sources d'information. Nous nous intéressons surtout au schéma variationnel 3d dans le modèle à aire limitée ALADIN. L'objectif est d'étudier d'une part les propriétés des covariances d'erreur de prévision dans un modèle à aire limitée et, d'autre part, de tester dans un cadre de données d'observation réelles, des méthodes de réglage a posteriori des écarts-ty
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Sim, Tepmony. "Estimation du maximum de vraisemblance dans les modèles de Markov partiellement observés avec des applications aux séries temporelles de comptage." Electronic Thesis or Diss., Paris, ENST, 2016. http://www.theses.fr/2016ENST0020.

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L'estimation du maximum de vraisemblance est une méthode répandue pour l'identification d'un modèle paramétré de série temporelle à partir d'un échantillon d'observations. Dans le cadre de modèles bien spécifiés, il est primordial d'obtenir la consistance de l'estimateur, à savoir sa convergence vers le vrai paramètre lorsque la taille de l'échantillon d'observations tend vers l'infini. Pour beaucoup de modèles de séries temporelles, par exemple les modèles de Markov cachés ou « hidden Markov models »(HMM), la propriété de consistance « forte » peut cependant être dfficile à établir. On peut a
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Cloez, Bertrand. "Comportement asymptotique de processus avec sauts et applications pour des modèles avec branchement." Phd thesis, Université Paris-Est, 2013. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00862913.

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Abstract:
L'objectif de ce travail est d'étudier le comportement en temps long d'un modèle de particules avec une interaction de type branchement. Plus précisément, les particules se déplacent indépendamment suivant une dynamique markovienne jusqu'au temps de branchement, où elles donnent naissance à de nouvelles particules dont la position dépend de celle de leur mère et de son nombre d'enfants. Dans la première partie de ce mémoire nous omettons le branchement et nous étudions le comportement d'une seule lignée. Celle-ci est modélisée via un processus de Markov qui peut admettre des sauts, des parties
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