Academic literature on the topic 'Estimador por máxima verossimilhança'

Neste trabalho, objetivou-se comparar três estimadores do coeficiente de endogamia, F, em uma população diplóide com dois alelos, utilizando-se dados de frequências alélicas em amostras de indíviduos, com diferentes tamanhos obtidas em populações simuladas, por meio do software SAS. Foi avaliado o estimador de F, obtido pela análise de variância de frequências alélicas, o estimador considerando o método dos momentos e o estimador pelo método da máxima verossimilhança. Os resultados encontrados para a média e variância os estimadores, a partir de 1000 estimativas de F, calculadas para cada tamanho de amostra, mostraram que os três estimadores são tendenciosos. Entretanto, de maneira geral, observou-se que o estimador considerando a análise de variância foi menos tendencioso e apresentou menor variância, quando o coeficiente de endogamia da população foi alto. Para tamanho de amostra superior a 50, os três estimadores tiveram comportamento semelhante, independente da frequência alélica e da endogamia da população.

Considere um modelo de confiabilidade descrito por uma regressão Weibull cujos parâmetros são estimadores pelo método da máxima verossimilhança. Eles serão utilizados para estimar outras quantidades como tempo médio de falha e quantis que por sua vez desempenham uma função importante numa análise de confiabilidade. O objetivo deste estudo é apresentar melhorias nos estimadores do tempo médio de falha e quantis uma vez que seus estimadores de máxima verossimilhança são viciados principalmente quanto envolve um tamanho de amostra reduzida. O procedimento de reamostragem Bootstrap é proposto para corrigir estes vícios. Através de um estudo de simulação é possível quantificar o vício uma vez que sua determinação analítica é um tanto complicada. Um exemplo ilustra o procedimento proposto.

O objetivo do trabalho foi comparar, por meio de simulação, as estimativas de componentes de variância produzidas pelos métodos ANOVA (análise da variância), ML (máxima verossimilhança), REML (máxima verossimilhança restrita) e MIVQUE(0) (estimador quadrático não viesado de variância mínima), no delineamento de blocos aumentados com tratamentos adicionais (progênies) de uma ou mais procedências (cruzamentos). Os resultados indicaram superioridade relativa do método MIVQUE(0). O método ANOVA, embora não tendencioso, apresentou as estimativas de menor precisão. Os métodos de máxima verossimilhança, sobretudo ML, tenderam a subestimar a variância do erro experimental (<img SRC="http:/img/fbpe/pab/v36n9/6475s2.gif">) e a superestimar as variâncias genotípicas (<img SRC="http:/img/fbpe/pab/v36n9/6475s1.gif">), em especial nos experimentos de menor tamanho (n<120 observações). Quando as progênies vieram de um só cruzamento, REML praticamente perdeu estes vícios nos experimentos maiores e com razões <img SRC="http:/img/fbpe/pab/v36n9/6475s2.gif">/<img SRC="http:/img/fbpe/pab/v36n9/6475s1.gif">>0,5. Contudo, o método produziu as piores estimativas de variâncias genotípicas quando as progênies vieram de diferentes cruzamentos e os experimentos foram pequenos.

Registros de sobrevivência do nascimento ao desmame de 3846 crias de ovinos da raça Santa Inês foram analisados por modelos de reprodutor linear e não linear (modelo de limiar), para estimar componentes de variância e herdabilidade. Os modelos usados para sobrevivência, analisada como característica da cria, incluíram os efeitos fixos de sexo, da combinação tipo de nascimento-criação da cria e da idade da ovelha ao parto, efeito da covariável peso da cria ao nascer e efeitos aleatórios de reprodutor, da classe rebanho-ano-estação e do resíduo. Componentes de variância para o modelo linear foram estimados pelo método da máxima verossimilhança restrita (REML) e para o modelo não linear por uma aproximação da máxima verossimilhança marginal (MML), pelo programa CMMAT2. O coeficiente de herdabilidade (h²) estimado pelo modelo de limiar foi de 0,29, e pelo modelo linear, 0,14. A correlação de ordem de Spearman entre as capacidades de transmissão dos reprodutores, com base nos dois modelos foi de 0,96. As estimativas de h² obtidas indicam a possibilidade de se obter, por seleção, ganho genético para sobrevivência.

O presente estudo buscou estimar o comércio potencial do Brasil com o continente asiático no período de 2000 a 2014, utilizando uma amostra de 75 países. Para evitar problemas observados em estudos prévios, estimou-se a equação gravitacional por meio do estimador de Pseudo Máxima Verossimilhança de Poisson (PPML, na sigla inglesa), calculando-se o intervalo de confi ança dos coefi cientes com o método Delta. O modelo baseou-se em dados em painel com dois conjuntos de efeitos fi xos. Em termos absolutos, haveria um potencial de expansão do comércio brasileiro com os países asiáticos selecionados de US$ 5645 milhões, o equivalente a 7.6% do comércio médio anual observado no período 2000-2014.

Inferências sobre comparações de matrizes de covariâncias em populações normais dependentes são usualmente obtidas considerando testes assintóticos baseados na maximização de funções de verossimilhanças. Entretanto, se o número de populações e/ou de variáveis consideradas é excessivo pode-se ter problemas na convergência dos métodos numéricos utilizados para obtenção dos estimadores de máxima verossimilhança. Face a esse problema, objetivou-se, neste trabalho, ilustrar por meio de um conjunto de dados reais, a aplicação de um teste para comparar matrizes de covariâncias de populações correlacionadas, usando uma estatística baseada na razão de variâncias generalizadas, cuja distribuição empírica foi obtida por meio da técnica bootstrap.

No presente trabalho foi realizada uma avaliação numérica do desempenho do método iterativo BFGS, usando a Estimação de Máxima Verossimilhança para os parâmetros da distribuição de Weibull biparamétrica sem censura. Para se obterem os resultados numéricos, implementamos o código computacional na linguagem de programação Ox, utilizando a função MaxBFS disponível na linguagem, simulação Monte Carlo e rotinas estatísticas disponíveis na biblioteca da própria linguagem. O código utilizado encontra-se disponível no Apêndice 6. Os resultados numéricos apontam que a linguagem Ox é eficiente para problemas de maximização, além de validarem a aproximação assintótica normal para as distribuições marginais dos estimadores de Máxima Verossimilhança dos parâmetros da Weibull sem a presença de censura.

No presente trabalho foi realizada uma avaliação numérica do desempenho do método iterativo BFGS, usando a Estimação de Máxima Verossimilhança para os parâmetros da distribuição de Weibull biparamétrica sem censura. Para se obterem os resultados numéricos, implementamos o código computacional na linguagem de programação Ox, utilizando a função MaxBFS disponível na linguagem, simulação Monte Carlo e rotinas estatísticas disponíveis na biblioteca da própria linguagem. O código utilizado encontra-se disponível no Apêndice 6. Os resultados numéricos apontam que a linguagem Ox é eficiente para problemas de maximização, além de validarem a aproximação assintótica normal para as distribuições marginais dos estimadores de Máxima Verossimilhança dos parâmetros da Weibull sem a presença de censura.

O melhoramento animal é uma ciência preditiva que tem na variabilidade genética do rebanho a sua base e na seleção uma importante ferramenta de ação, cuja eficiência é ponderada pela herdabilidade das características de importância econômica, que é um parâmetro específico de cada rebanho. Por ser bom indicador das consequências do manejo genético nos sistemas de produção, a herdabilidade recebeu atenção da pesquisa e contribuição da evolução de recursos computacionais e de métodos estatísticos para a estimação de seus componentes de variância, resultando em estimativas com maior precisão, inicialmente pelo método de mínimos quadrados, em seguida por máxima verossimilhança e estatísticas bayesianas. O rebanho Nelore do Brasil passou por essas etapas no seu processo de melhoramento genético, que tem sido norteado pela seleção em características de crescimento (pesos em idades padrão) como fenótipos de interesse econômico, que apresentam herdabilidade de moderada a alta magnitude. A herdabilidade tem sido estimada por diversos procedimentos, mas a estimação de componentes de variância por máxima verossimilhança restrita (REML) tem sido preferida. No entanto, limitações como a demanda computacional e a grande quantidade de dados tem favorecido o uso da Inferência Bayesiana. Partindo dessas premissas, o objetivo com esta revisão é abordar a herdabilidade das características de crescimento em bovinos da raça Nelore estimada pelos métodos de Máxima verossimilhança restrita e Inferência Bayesiana.

Objetivou-se descrever o máximo potencial de deposição de nitrogênio e estimar a ingestão de metionina+cistina pela técnica do balanço de nitrogênio e abate comparativo. Foram realizados ensaios no período de 14 a 28, 56 a 70 e 98 a 112 dias de idade, utilizando 168 frangas Dekalb White, distribuídas em sete tratamentos e oito repetições. Os tratamentos consistiram de níveis de proteína na dieta, variando de 75 a 435 g kg-1 de matéria seca, em que a metionina+cistina foi o primeiro aminoácido limitante. As variáveis coletadas pelo abate comparativo foram nitrogênio ingerido e depositado e, nos ensaios de balanço de nitrogênio, coletaram-se ingestão e excreção de nitrogênio. Por meio da relação exponencial entre ingestão e deposição de nitrogênio, determinou-se a máxima deposição de nitrogênio. As técnicas foram comparadas pelo teste da razão de máxima verossimilhança. As técnicas descrevem de forma diferente o máximo potencial de deposição pela ave, mas são similares na estimativa da exigência de metionina+cistina. Com base em 60% do máximo potencial, as ingestões de metionina+cistina digestível foram estimadas em 163, 243 e 343 mg dia-1 para os período de 14 a 28, 56 a 70 e 98 a 112 dias de idade, respectivamente.

Orientador: Evandro Conforti
Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação
Made available in DSpace on 2018-08-23T23:28:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ribeiro_AntonioMarceloOliveira_D.pdf: 6175407 bytes, checksum: 03c529ed2452256d1369e23e047687ec (MD5) Previous issue date: 2013
Resumo: Os efeitos provocados pelo ambiente de propagação sobre o sinal transmitido, assim como as condições impostas pela mobilidade do receptor, afetam diretamente a qualidade de serviço em sistemas de comunicação sem fios. Portanto, é necessário compreender e analisar os efeitos de degradação que o canal terá sobre um dado sistema de comunicação de dados e, dessa forma, avaliar a necessidade de medidas para mitigar os eventuais efeitos prejudiciais do canal. Neste trabalho, apresenta-se uma caracterização estatística do canal de rádio móvel, a partir de medições em campo nas bandas de 1800, 2500 e 3500 MHz, através de uma técnica simples de aquisição da envoltória do sinal. Em particular, são calculadas, para a envoltória, funções de distribuição de probabilidade, taxas de cruzamentos, duração de desvanecimento e sua distribuição, funções de correlação espacial e em frequência, tempo de coerência e largura de banda de coerência. Realiza-se, igualmente, uma análise comparativa destes resultados com os seguintes modelos estatísticos: Rayleigh, Nakagami, Rice, Weibull, Hoyt (Nakagami-q) e ?-?. Além disso, é dada ênfase à estimação de parâmetros dos modelos de canal de rádio, através de dois métodos: momentos (MoM) e máxima verossimilhança (ML). Neste contexto, obtém-se expressões para a variância e o intervalo de confiança, assintóticos, de estimadores ML, baseadas na informação de Fisher que uma amostra aleatória contém a respeito do parâmetro a ser estimado. De forma geral, foi observado um bom ajuste entre as medidas em campo e correspondentes curvas teóricas, para estatísticas de primeira e segunda ordem da envoltória. As medições em campo deste trabalho mostraram que os estimadores ML agruparam mais as curvas teóricas, em torno da curva experimental, quando comparados aos estimadores MoM. Adicionalmente, a matriz de covariância dos estimadores ML para ? e ?, obtida a partir das medições em campo, mostrou que a variância do estimador de ? é, pelo menos, dez vezes maior que aquela do estimador de ?. Igualmente, valores medidos de correlação espacial apresentaram bom ajuste aos modelos teóricos, em termos de uma tendência geral de variação. Em particular, curvas de distribuição cumulativa do tempo de coerência, , para medidas em campo em 3500MHz, mostraram que é maior que 1,7 ms, para 90% do tempo, quando o receptor se move a 30 km/h. Por fim, medidas em campo da largura de banda de coerência, em 1800MHz, revelaram que um valor de ?f < 60 kHz irá garantir um nível de correlação da envoltória maior que 0,9, para 90% do tempo
Abstract: The propagation environment effects on the transmitted signal as well as the conditions imposed by the receiver mobility directly affect the quality of service (QoS) in wireless communication systems. Therefore, it is necessary to understand and analyze the degradation effects inflicted by the channel on a given data communication system, in order to evaluate the measures to mitigate these deleterious effects. In this thesis, we present a statistical characterization of the mobile radio channel based on field measurements performed over the 1800, 2500, and 3500 MHz bands, using a simple technique for acquiring the signal envelope. In particular, envelope statistics for probability distribution functions were calculated, as well as the crossing rates, duration of fading and its distribution, spatial and frequency correlation functions, coherence time, and coherence bandwidth. A comparative analysis of these results was also carried out against the following statistical models: Rayleigh, Nakagami, Rice, Weibull, Hoyt (Nakagami-q), and ?-?. Also, emphasis is given to the parameter estimation of radio channel models using two methods: moments (MoM) and maximum likelihood (ML). In this context, expressions for the asymptotic variance and confidence interval of ML estimators were obtained, based on the Fisher information a random sample contains over the parameter to be estimated. In general, there was a good fit between the field measurements and corresponding theoretical curves for envelope statistics of first and second order. Field measurements of this work have shown that ML estimators grouped more the theoretical curves around the experimental one, when compared to MoM estimators. Additionally, the covariance matrix of ML estimators for ? and ?, obtained from field measurements, showed that the variance of ? estimator is at least ten times greater than the one of ? estimator. Moreover, measured values of spatial correlation showed a good .t to the theoretical models, in terms of a general tendency of variation. Particularly, cumulative distribution curves of the coherence time , for field measurements at 3500MHz, showed that is greater than 1,7 ms for 90% of time when the receiver is moving at 30 km/h. Finally, 1800- MHz field measurements of coherence bandwidth revealed that a value of ?f < 60 kHz will ensure a level of envelope correlation greater than 0.9 for 90% of time
Doutorado
Telecomunicações e Telemática
Doutor em Engenharia Elétrica

Esta dissertação compreende um estudo da eficiência de estimadores dos parâmetros no modelo funcional com erro nas variáveis, com repetições para contornar o problema de falta de identificação. Nela, discute-se os procedimentos baseados nos métodos de máxima verossimilhança e escore corrigido. As estimativas obtidas pelos dois métodos levam a resultados similares.
This work is concerned with a study on the efficiency of parameter estimates in the functional linear relashionship with constant variances. Where the lack of identification is resolved of by considering replications. Estimation is dealt with by using maximum likelihood and the corrected score approach. Comparisons between the approaches are illustrated by using simulated data.

Made available in DSpace on 2014-06-12T18:05:26Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo7248_1.pdf: 566296 bytes, checksum: 37d95568b4c6888f124819f5ec1a9f09 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2004
Os estimadores de máxima verossimilhança são, em geral, viesados para o verdadeiro valor do parâmetro. Normalmente, o viés é desprezado com base na alegação de que ele é desprezível comparado aos erros padrão das estimativas. Em uma amostra de tamanho n, o viés em geral é de ordem O(n¡1), enquanto que o desvio padrão ée de ordem O(n¡1=2). Apesar do viés não constituir um problema sério se o tamanho da amostra for razoavelmente grande, em amostras onde o tamanho não é suficientemente grande o viés pode ser significativo. Dada a grande importância do estimador de máxima verossimilhança, muitas técnicas foram desenvolvidas para corrigir o viés destes estimadores em pequenas amostras. O objetivo desta dissertação é apresentar algumas técnicas que concentram na remoção do viés de segunda ordem para estimadores de máxima verossimilhança na família exponencial biparamétrica, o que pode ser feito tanto de forma analítica como númerica. Apresentaremos três procedimentos para correção do viés de segunda ordem das estimativas de máxima verossimilhança. O primeiro procedimento é baseado na expressão do viés de segunda ordem obtida por Cox e Snell (1968), onde o estimador corrigido será dado pela diferença entre o estimador de máxima verossimilhança e o viés de segunda ordem calculado usando o estimador original. Uma segunda metodologia utilizada para corrigir o estimador de máxima verossimilhança foi introduzida por Firth (1993). Este método consiste na modificação da funçao escore com o objetivo de remover o termo de ordem n¡1 do viés do estimador de máxima verossimilhança. Um terceiro procedimento para a correção do viés de segunda ordem do estimador de máxima verossimilhança é baseado na estimaçãso númerica do viés através de um esquema de reamostragem bootstrap, onde o viés é estimado como a diferença entre o valor médio das estimativas de máxima verossimilhança nas réplicas de bootstrap e a estimativa original. Derivamos a expressão do viés dos estimadores de máxima verossimilhança para a formula de Cox e Snell (1968). Comprovamos a similaridade entre os métodos corretivo e preventivo, que demonstraram desempenho superior na redução do viés e do erro quadrático médio em comparação aos estimadores originais e bootstrap

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, 2014.
Submitted by Ana Cristina Barbosa da Silva (annabds@hotmail.com) on 2014-10-15T18:25:39Z No. of bitstreams: 1 2014_EderSilvadeBrito.pdf: 659743 bytes, checksum: 60c4eb78da3ed0c5ec861b8dfe0e37b7 (MD5)
Approved for entry into archive by Guimaraes Jacqueline(jacqueline.guimaraes@bce.unb.br) on 2014-10-17T13:44:08Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2014_EderSilvadeBrito.pdf: 659743 bytes, checksum: 60c4eb78da3ed0c5ec861b8dfe0e37b7 (MD5)
Made available in DSpace on 2014-10-17T13:44:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2014_EderSilvadeBrito.pdf: 659743 bytes, checksum: 60c4eb78da3ed0c5ec861b8dfe0e37b7 (MD5)
Neste trabalho, estudamos métodos inferenciais baseados em amostras na presença de censura tipo II progressiva. Primeiramente, apresentamos três modelos envolvendo as distribuições: de Valor Extremo, por Ding e Yu (2012), Exponencial Generalizada, por Ismail (2012), e Lognormal de Três Parâmetros, por Basak et al. (2009). Num segundo momento, baseados no estudo de Lin e Balakrishnan (2011), investigamos as propriedades de consistência e normalidade assintótica de estimadores de máxima verossimilhança para modelos sob esquema de censura tipo-II progressiva. ______________________________________________________________________________ ABSTRACT
In this work, we study inferential methods based on samples in the presence of progressively Type-II censoring. First, we present three models involving distributions: Extreme-Value, by Ding and Yu (2012), Generalized Exponential, by Ismail (2012), and Three-Parameter Lognormal, by Basak et al. (2009). Secondly, based on the study of Lin and Balakrishnan (2011), we investigated the properties of consistency and asymptotic normalityof maximum likelihood estimators for models under a progressive Type-II censoring scheme.

Made available in DSpace on 2016-06-02T20:06:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 4180.pdf: 1039417 bytes, checksum: d09a61a4895fb47d1c2456468800fc2f (MD5) Previous issue date: 2012-02-29
Financiadora de Estudos e Projetos
In this work we consider a new estimator proposed by Ferrari & Yang (2010), called the maximum Lq-likelihood estimator (MLqE), to estimate the parameters of the measurement error models, in particular, the structural model. The new estimator extends the classical maximum likelihood estimator (MLE) and its based on the minimization, by means of the Kullback-Leibler (KL) divergence, of the discrepancy between a distribuiton in a family and one that modifies the true distribution by the degree of distortion q. Depending on the choice of q, the transformed distribution can diminish or emphasize the role of extreme observations, unlike the ML method that equally weights each observation. For small and moderate sample sizes, the MLqE can trade bias for precision, causing a reduction of the mean square error (MSE). The structural model has the characteristic of non-identifiability. For this reason, we must make assumptions on the parameters to overcome the non-identifiability. We perform a analytical study and a simulation study to compare MLqE and MLE. To gauge performance of the estimators, we compute measures of overall performance, bias, standard deviation, standard error, MSE, probability of coverage and length of confidence intervals.
Neste trabalho utilizaremos um novo estimador proposto por Ferrari & Yang (2010), denominado de estimador de máxima Lq-verossimilhança (EMLqV), na estimação dos parâmetros de modelos com erros de medição estruturais normais. O novo estimador é uma generalização do estimador de máxima verossimilhança (EMV) usual e sua construção baseia-se na comparação, utilizando divergência de Kullback-Leibler (KL), entre duas distribuições, a distribuição inalterada e a distribuição modificada pelo grau de distorção da função de verossimilhança (q). Conforme a escolha para q, a distribuição modificada poderá atenuar ou exaltar o papel das observações extremas, diferentemente do EMV usual que atribui os mesmos pesos a todas as observações. Na comparação entre as duas distribuições pela divergência de KL é inserida certa quantidade de viés no estimador resultante, que é controlada pelo parâmetro q. O aumento do viés do estimador MLqV pode ser compensado com a redução de sua variância, pela escolha apropriada de q. O modelo estrutural possui a característica de ser inidentificável. Para torná-lo identificável faremos suposições sobre os parâmetros do modelo, analisando cinco casos de identificabilidade do modelo. A comparação entre os métodos MLqV e MV na estimação dos parâmetros do modelo será baseada em resultados analíticos e em simulações, sendo calculadas medidas de desempenho global, viés, desvio padrão (DP), erro padrão estimado (EP), erro quadrático médio (EQM), probabilidade de cobertura e amplitude dos intervalos de confiança.

Made available in DSpace on 2014-06-12T18:04:16Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo7196_1.pdf: 885392 bytes, checksum: 325e20dd41a398f7039176b090949f2c (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2006
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
Neste trabalho de discutida a estimação de proporções em populações finitas assistida por modelos. A teoria envolvendo estimadores de regressão linear generalizados de revista, sob uma abordagem proposta de estimadores assistidos por modelos da família exponencial. O trabalho de Tillé (1998), que deriva o estimador de regressão via probabilidades condicionais de inclusão na amostra, de revisto juntamente com o de Lehtonen e Veijanen (1998) que propõem o estimador de regressão generalizado logístico (LGREG), num contexto de amostra aleatória simples. A aplicação dos estimadores LGREG num cenário de amostragem estratificada de discutida e formas para estimadores LGREG separado e combinado são propostas. As propriedades dos estimadores propostos são investigadas através de um estudo de simulação Monte Carlo, envolvendo os planos de amostragem aleatória simples, de Bernoulli e estratificado

Submitted by Johnny Rodrigues (johnnyrodrigues@ufcg.edu.br) on 2018-07-27T16:10:22Z No. of bitstreams: 1 FABIANA UCHÔA BARROS - DISSERTAÇÃO PPGMAT 2011..pdf: 444205 bytes, checksum: dd1ada684703bcb400e631c5f044668b (MD5)
Made available in DSpace on 2018-07-27T16:10:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 FABIANA UCHÔA BARROS - DISSERTAÇÃO PPGMAT 2011..pdf: 444205 bytes, checksum: dd1ada684703bcb400e631c5f044668b (MD5) Previous issue date: 2011-12
Capes
Com base na expressão de Pace e Salvan (1997 pág. 30), obtivemos a matriz de covariâncias de segunda ordem dos estimadores de máxima verossimilhança corrigidos pelo viés de ordem n−1 em modelos lineares generalizados, considerando o parâmetro de dispersão desconhecido, porém o mesmo para todas as observações. A partir dessa matriz, realizamos modi cações no teste de Wald. Os resultados obtidos foram avaliados através de estudos de simulação de Monte Carlo.
Based on the expression of Pace and Salvan (1997 pág. 30), we obtained the second order covariance matrix of the of the maximum likelihood estimators corrected for bias of order n−1in generalized linear models, considering that the dispersion parameter is the same although unknown for all observations. From this matrix, we made modi cations to the Wald test. The results were evaluated through simulation studies of Monte Carlo.

Submitted by isabela.moljf@hotmail.com (isabela.moljf@hotmail.com) on 2016-08-12T11:54:08Z No. of bitstreams: 1 thiagocampospaschoalin.pdf: 3743029 bytes, checksum: f4b20678855edee77ec6c63903785d60 (MD5)
Rejected by Adriana Oliveira (adriana.oliveira@ufjf.edu.br), reason: Isabela, verifique que no resumo há algumas palavras unidas. on 2016-08-15T13:06:32Z (GMT)
Submitted by isabela.moljf@hotmail.com (isabela.moljf@hotmail.com) on 2016-08-15T13:57:16Z No. of bitstreams: 1 thiagocampospaschoalin.pdf: 3743029 bytes, checksum: f4b20678855edee77ec6c63903785d60 (MD5)
Rejected by Adriana Oliveira (adriana.oliveira@ufjf.edu.br), reason: separar palavras no resumo e palavras-chave on 2016-08-16T11:34:37Z (GMT)
Submitted by isabela.moljf@hotmail.com (isabela.moljf@hotmail.com) on 2016-12-19T13:07:02Z No. of bitstreams: 1 thiagocampospaschoalin.pdf: 3743029 bytes, checksum: f4b20678855edee77ec6c63903785d60 (MD5)
Rejected by Adriana Oliveira (adriana.oliveira@ufjf.edu.br), reason: Consertar palavras unidas no resumo on 2017-02-03T12:27:10Z (GMT)
Submitted by isabela.moljf@hotmail.com (isabela.moljf@hotmail.com) on 2017-02-03T12:51:52Z No. of bitstreams: 1 thiagocampospaschoalin.pdf: 3743029 bytes, checksum: f4b20678855edee77ec6c63903785d60 (MD5)
Approved for entry into archive by Adriana Oliveira (adriana.oliveira@ufjf.edu.br) on 2017-02-03T12:54:15Z (GMT) No. of bitstreams: 1 thiagocampospaschoalin.pdf: 3743029 bytes, checksum: f4b20678855edee77ec6c63903785d60 (MD5)
Made available in DSpace on 2017-02-03T12:54:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 thiagocampospaschoalin.pdf: 3743029 bytes, checksum: f4b20678855edee77ec6c63903785d60 (MD5) Previous issue date: 2016-03-15
Esta dissertação apresenta técnicas de processamento de sinais a fim de realizar a Estimação da energia, utilizando calorimetria de altas energias. O CERN, um dos mais importantes centros de pesquisa de física de partículas, possui o acelerador de partículas LHC, onde está inserido o ATLAS. O TileCal, importante calorímetro integrante do ATLAS, possui diversos canais de leitura, operando com altas taxas de eventos. A reconstrução da energia das partículas que interagem com este calorímetro é realizada através da estimação da amplitude do sinal gerado nos canais do mesmo. Por este motivo, a modelagem correta do ruído é importante para se desenvolver técnicas de estimação eficientes. Com o aumento da luminosidade (número de partículas que incidem no detector por unidade de tempo) no TileCal, altera-se o modelo do ruído, o que faz com que as técnicas de estimação utilizadas anteriormente apresentem uma queda de desempenho. Com a modelagem deste novo ruído como sendo uma Distribuição Lognormal, torna possível o desenvolvimento de uma nova técnica de estimação utilizando Estimadores de Máxima Verossimilhança (do inglês Maximum Likelihood Estimator MLE), aprimorando a estimação dos parâmetros e levando à uma reconstrução da energia do sinal de forma mais correta. Uma nova forma de análise da qualidade da estimação é também apresentada, se mostrando bastante eficiente e útil em ambientes de alta luminosidade. A comparação entre o método utilizado pelo CERN e o novo método desenvolvido mostrou que a solução proposta é superior em desempenho, sendo adequado o seu uso no novo cenário de alta luminosidade no qual o TileCal estará sujeito a partir de 2018.
This paper presents signal processing techniques that performs signal detection and energy estimation using calorimetry high energies. The CERN, one of the most important physics particles research center, has the LHC, that contains the ATLAS. The TileCal, important device of the ATLAS calorimeter, is the component that involves a lot of parallel channels working, involving high event rates. The reconstruction of the signal energy that interact with this calorimeter is performed through estimation of the amplitude of signal generated by this calorimter. So, accurate noise modeling is important to develop efficient estimation techniques. With high brightness in TileCal, the noise model modifies, which leads a performance drop of estimation techniques used previously. Modelling this new noise as a lognormal distribution allows the development of a new estimation technique using the MLE (Maximum Like lihood Estimation), improving parameter sestimation and leading to a more accurately reconstruction of the signal energy. A new method to analise the estimation quality is presented, wich is very effective and useful in high brightness enviroment conditions. The comparison between the method used by CERN and the new method developed revealed that the proposed solution is superior and is suitable to use in this kind of ambient that TileCal will be working from 2018.

Orientador: Nancy Lopes Garcia
Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica
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Resumo: O objetivo desta dissertação é estudar estimação de máxima verossimilhança para processos de nascimento puro espacial para dois diferentes tipos de amostragem: a) quando há observação permanente em um intervalo [0, T]; b) quando o processo é observado após um tempo T fixo. No caso b) não se conhece o tempo de nascimento dos pontos, somente sua localização (dados faltantes). A função de verossimilhança pode ser escrita para o processo de nascimento puro não homogêneo em um conjunto compacto através do método da projeção descrito por Garcia and Kurtz (2008), como projeção da função de verossimilhança. A verossimilhança projetada pode ser interpretada como uma esperança e métodos de Monte Carlo podem ser utilizados para estimar os parâmetros. Resultados sobre convergência quase-certa e em distribuição são obtidos para a aproximação do estimador de máxima verossimilhança. Estudos de simulação mostram que as aproximações são adequadas.
Abstract: The goal of this work is to study the maximum likelihood estimation of a spatial pure birth process under two different sampling schemes: a) permanent observation in a fixed time interval [0, T]; b) observation of the process only after a fixed time T. Under scheme b) we don't know the birth times, we have a problem of missing variables. We can write the likelihood function for the nonhomogeneous pure birth process on a compact set through the method of projection described by Garcia and Kurtz (2008), as the projection of the likelihood function. The fact that the projected likelihood can be interpreted as an expectation suggests that Monte Carlo methods can be used to compute estimators. Results of convergence almost surely and in distribution are obtained for the aproximants to the maximum likelihood estimator. Simulation studies show that the approximants are appropriate.
Mestrado
Inferencia em Processos Estocasticos
Mestre em Estatística

Submitted by Etelvina Domingos (etelvina.domingos@ufpe.br) on 2015-03-12T18:30:37Z No. of bitstreams: 2 TESE Juliana Freitas Pires.pdf: 2036830 bytes, checksum: 9cf767526859054ed6878742b0a6047f (MD5) license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5)
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Nesta tese, tratamos de refinamentos de inferências para as distribuições gaussiana inversa triparamétrica, Pareto generalizada e Lomax. Duas linhas de pesquisa são abordadas. A primeira, referente ao Capítulo 2, trata da derivação de expressões analíticas para os vieses dos estimadores de máxima verossimilhança dos parâmetros da distribuição gaussiana inversa triparamétrica, possibilitando a obtenção de estimadores corrigidos, que, em princípio, são mais precisos que os não corrigidos. Estimadores com vieses corrigidos por bootstrap são também considerados. Adicionalmente, apresentamos diferentes tipos de intervalos de confiança. A segunda linha de pesquisa, referente aos Capítulos 3 e 4, aborda a derivação de ajustes para a função de verossimilhança perfilada das distribuições Pareto generalizada e Lomax, respectivamente, com o objetivo de melhorar a qualidade das inferências (estimadores de máxima verossimilhança e testes de hipóteses) acerca do parâmetro de forma dessas distribuições, considerando os demais parâmetros como parâmetros de perturbação. Adicionalmente, consideramos o teste da razão de verossimilhanças bootstrap. Os desempenhos dos estimadores e testes de hipóteses baseados nos refinamentos propostos foram avaliados numericamente e comparados às suas contrapartidas usuais através de estudos de simulação de Monte Carlo. Por fim, a utilidade dos refinamentos foi ilustrada através de aplicações a conjuntos de dados reais.