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Dissertations / Theses on the topic 'ESTIMATES OF CONVERGENCE'

Author: Grafiati
Published: 26 October 2023

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1

Beckmann, Matthias [Verfasser], and Armin [Akademischer Betreuer] Iske. "Error Estimates and Convergence Rates for Filtered Back Projection Reconstructions / Matthias Beckmann ; Betreuer: Armin Iske." Hamburg : Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, 2018. http://d-nb.info/1161530479/34.

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Beckmann, Matthias Verfasser], and Armin [Akademischer Betreuer] [Iske. "Error Estimates and Convergence Rates for Filtered Back Projection Reconstructions / Matthias Beckmann ; Betreuer: Armin Iske." Hamburg : Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, 2018. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:18-91742.

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3

Verbitsky, Anton [Verfasser], and W. [Akademischer Betreuer] Reichel. "Positive Solutions for the Discrete Nonlinear Schrödinger Equation: A Priori Estimates and Convergence / Anton Verbitsky. Betreuer: W. Reichel." Karlsruhe : KIT-Bibliothek, 2014. http://d-nb.info/1061069214/34.

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4

Schroeder, Gregory C. "Estimates for the rate of convergence of finite element approximations of the solution of a time-dependent variational inequality." Master's thesis, University of Cape Town, 1993. http://hdl.handle.net/11427/17404.

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Abstract:
Bibliography: pages 93-101.<br>The main aim of this thesis is to analyse two types of general finite element approximations to the solution of a time-dependent variational inequality. The two types of approximations considered are the following: 1. Semi-discrete approximations, in which only the spatial domain is discretised by finite elements; 2. fully discrete approximations, in which the spatial domain is again discretised by finite elements and, in addition, the time domain is discretised and the time-derivatives appearing in the variational inequality are approximated by backward differen
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5

Braun, Alina [Verfasser], Michael [Akademischer Betreuer] Kohler, and Volker [Akademischer Betreuer] Betz. "In Theory and Practice - On the Rate of Convergence of Implementable Neural Network Regression Estimates / Alina Braun ; Michael Kohler, Volker Betz." Darmstadt : Universitäts- und Landesbibliothek, 2021. http://d-nb.info/1238783104/34.

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6

Miraglio, Pietro. "Estimates and rigidity for stable solutions to some nonlinear elliptic problems." Doctoral thesis, Universitat Politècnica de Catalunya, 2020. http://hdl.handle.net/10803/668832.

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Abstract:
My thesis deals with the study of elliptic PDE. It is divided into two parts, the first one concerning a nonlinear equation involving the p-Laplacian, and the second one focused on a nonlocal problem. In the first part, we study the regularity of stable solutions to a nonlinear equation involving the p-Laplacian in a bounded domain. This is the nonlinear version of the widely studied semilinear equation involving the classical Laplacian. Stable solutions to semilinear equations have been very recently proved to be bounded, and therefore smooth, up to dimension n=9 by Cabré, Figalli, Ros-Oto
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7

MIRAGLIO, PIETRO. "ESTIMATES AND RIGIDITY FOR STABLE SOLUTIONS TO SOME NONLINEAR ELLIPTIC PROBLEMS." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2020. http://hdl.handle.net/2434/704717.

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Abstract:
Questa tesi è incentrata sullo studio di equazioni differenziali alle derivate parziali di tipo ellittico. La prima parte della tesi riguarda la regolarità delle soluzioni stabili per un'equazione nonlineare con il p-Laplaciano, in un dominio limitato dello spazio Euclideo. La tecnica è basata sull'uso di disuguaglianze di tipo Hardy-Sobolev su ipersuperfici, del quale viene approfondito lo studio. Nella seconda parte viene preso in esame un problema nonlocale di tipo Dirichlet-Neumann. Studiamo la simmetria unidimensionale di alcune sottoclassi di soluzioni stabili, ottenendo risultati in dim
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8

Courtès, Clémentine. "Analyse numérique de systèmes hyperboliques-dispersifs." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2017. http://www.theses.fr/2017SACLS467/document.

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Abstract:
Le but de cette thèse est d’étudier certaines équations aux dérivées partielles hyperboliques-dispersives. Une part importante est consacrée à l’analyse numérique et plus particulièrement à la convergence de schémas aux différences finies pour l’équation de Korteweg-de Vries et les systèmes abcd de Boussinesq. L’étude numérique suit les étapes classiques de consistance et de stabilité. Nous transposons au niveau discret la propriété de stabilité fort-faible des lois de conservations hyperboliques. Nous déterminons l’ordre de convergence des schémas et le quantifions en fonction de la régularit
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9

Bazan, Rodolfo S. Cermeno. "Evaluating convergence with median-unbiased estimators in panel data." The Ohio State University, 1997. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=osu1277906836.

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10

Pieczynski, Wojciech. "Sur diverses applications de la décantation des lois de probabilité dans la théorie générale de l'estimation statistique." Paris 6, 1986. http://www.theses.fr/1986PA066064.

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Abstract:
On cherche à construire des estimateurs convergents dans le cas des V. A. Non nécessairement indépendantes et équidistribuées. La méthode de la décantation est particulièrement adaptée car elle permet la construction explicite de tels estimateurs et donne des renseignements sur leur vitesse de convergence.
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11

Reichelt, Sina. "Two-scale homogenization of systems of nonlinear parabolic equations." Doctoral thesis, Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, 2015. http://dx.doi.org/10.18452/17385.

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Abstract:
Ziel dieser Arbeit ist es zwei verschiedene Klassen von Systemen nichtlinearer parabolischer Gleichungen zu homogenisieren, und zwar Reaktions-Diffusions-Systeme mit verschiedenen Diffusionslängenskalen und Gleichungen vom Typ Cahn-Hilliard. Wir betrachten parabolische Gleichungen mit periodischen Koeffizienten, wobei die Periode dem Verhältnis der charakteristischen mikroskopischen zu der makroskopische Längenskala entspricht. Unser Ziel ist es, effektive Gleichungen rigoros herzuleiten, um die betrachteten Systeme besser zu verstehen und den Simulationsaufwand zu minimieren. Wir suchen a
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12

Lombard, Christophe. "Estimateurs de la densité basés sur des partitions : Convergence et normalité asymptotique." Montpellier 2, 1998. http://www.theses.fr/1998MON20154.

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Abstract:
Ce travail est consacre a differents aspects du comportement asymptotique d'estimateurs de la densite de probabilite bases sur des partitions. Dans le chapitre 1 nous passons en revue, dans les cas univarie et multivarie, une liste d'estimateurs issus de l'histogramme. Le chapitre 2 etudie l'erreur moyenne quadratique integree des estimateurs precedents. Nous en deduisons le parametre de lissage optimal et l'erreur asymptotiquement optimale. Une hierarchie peut etre ainsi etablie. Dans ce chapitre, l'erreur absolue moyenne integree est aussi abordee et traitee pour certains estimateurs. Dans l
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13

DelVecchio, Micah. "The Use of Conditional Convergence Between Economies to Estimate Steady State Incomes Within Economies." Thesis, Colorado State University, 2014. http://pqdtopen.proquest.com/#viewpdf?dispub=3635596.

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Abstract:
<p> This dissertation introduces a panel data method to estimate country-specific steady state levels of output in an augmented Solow growth model. The use of panel data permits the estimation of a country-specific effect which can explain the surprising result that many developing economies are above their steady states. These empirical results also confirm that the augmented Solow model can explain the present cross-country income <i> divergence</i> of developed and developing economies. Another application finds evidence that the post-Soviet economies began their transition toward markets w
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Shikongo, Albert. "Numerical Treatment of Non-Linear singular pertubation problems." Thesis, Online access, 2007. http://etd.uwc.ac.za/usrfiles/modules/etd/docs/etd_gen8Srv25Nme4_3831_1257936459.pdf.

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Houfaidi, Souad. "Robustesse et comportement asymptotique d'estimateurs des paramètres d'une série chronologique : (AR(P) et ARMA(P, Q))." Nancy 1, 1986. http://www.theses.fr/1986NAN10065.

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Abstract:
Nous définissons quelques estimateurs des paramètres d'un processus AR(P) (chapitre I), puis d'un processus ARMA(P,Q) (chapitre II). Nous étudions d'une part leurs robustesses et d'autre part leurs comportements asymptotiques (convergence presque sûre et normalité asymptotique). Nous donnons comme application (chapitre III), l'identification d'une série chronologique et recherche du M-estimateur associé
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16

Henkouche, Meriem. "Estimateurs du maximum de vraisemblance dans des processus autorégressifs non-linéaires." Toulouse 3, 1989. http://www.theses.fr/1989TOU30216.

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Abstract:
Cette these est constituee de quatre parties: la premiere est consacree aux proprietes d'ergodicite du processus autoregressif non lineaire. Dans la deuxieme partie on etudie la consistance, la normalite asymptotique de la suite des estimateurs du maximum de vraisemblance; les resultats se deduisent en eprouvant la methode d'ibragimov. On y etablit une inegalite de grande deviation. Dans la troisieme partie on s'interesse au theoreme central limite pour des variables aleatoires harris recurrentes pour lesquelles la condition de cramer n'est pas satisfaite; on demontre que le reste de convergen
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17

Moon, Kyoung-Sook. "Convergence rates of adaptive algorithms for deterministic and stochastic differential equations." Licentiate thesis, KTH, Numerical Analysis and Computer Science, NADA, 2001. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-1382.

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18

Navarro, Fabien. "Estimateurs adaptatifs avec parcimonie structurée." Caen, 2013. http://www.theses.fr/2013CAEN2046.

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Abstract:
Cette thèse présente de nouvelles procédures statistiques dans un cadre non-paramétrique et étudie à la fois leurs propriétés théoriques et empiriques. Nos travaux portent sur deux sujets différents qui ont pour point commun l'observation indirecte du paramètre fonctionnel inconnu. La première partie est consacrée à une procédure d'estimation de type seuillage par blocs pour le modèle de bruit blanc gaussien. Nous nous intéressons à l'estimation adaptative d'un signal f et des ses dérivées à partir de n versions floutées et bruitées de ce signal et prouvons que notre estimateur atteint une vit
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19

Hamdoune, Saïd. "Étude des problèmes d'estimation de certains modèles ARMA évolutifs." Nancy 1, 1995. http://www.theses.fr/1995NAN10052.

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Abstract:
Le travail porte sur l'étude des processus solutions d'un modèle autorégressif moyenne-mobile (ARMA) à coefficients dépendant du temps appelés encore ARMA évolutifs. On commence d'abord par préciser les conditions d'inversibilité et de causalité basées sur les fonctions de Green et par donner une caractérisation de ces modèles par des déterminants de Hankel, généralisant ainsi les résultats sur les modèles ARMA à coefficients constants. Ensuite, on s'intéresse au problème d'estimation des coefficients d'une classe particulière de modèles ARMA évolutifs où les coefficients sont des fonctions co
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Wei, Tianwen. "Analyse de la convergence de l'algorithme FastICA : échantillon de taille finie et infinie." Thesis, Lille 1, 2013. http://www.theses.fr/2013LIL10030/document.

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Abstract:
L'algorithme FastICA est l'un des algorithmes les plus populaires dans le domaine de l'analyse en composantes indépendantes (ICA). Il existe deux versions de FastICA: Celle qui correspond au cas où l'échantillon est de taille infinie, et celle qui traite de la situation concrète, où seul un échantillon de taille finie est disponible. Dans cette thèse, nous avons fait une étude détaillée des vitesses de convergence de l'algorithme FastICA dans le cas où la taille de l'échantillon est finie ou infinie, et nous avons établi cinq critères pour le choix des fonctions de non-linéarité. Dans les troi
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Seck, Cheikh Tidiane. "Estimation non-paramétrique et convergence faible des mesures de pauvreté." Phd thesis, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2011. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00825389.

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Abstract:
Cette thèse introduit tout d'abord une formule générale qui englobe toutes les mesures de pauvreté uni-dimensionnelles basées sur le revenu. Nous proposons ensuite deux types d'estimateurs non-paramétriques (à noyau et de type "plug-in") pour cet indice général de pauvreté, tout en étudiant leurs propriétés asymptotiques. Notre méthodologie, basée essentiellement sur la théorie moderne du processus empirique indexé des fonctions, offre un cadre global et rigoureux qui permet d'étudier, avec la même approche, le comportement asymptotique de tous les indices de pauvreté encore disponibles jusqu'
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Schoenig, Gregory Neumann. "Contributions to Robust Adaptive Signal Processing with Application to Space-Time Adaptive Radar." Diss., Virginia Tech, 2007. http://hdl.handle.net/10919/26972.

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Abstract:
Classical adaptive signal processors typically utilize assumptions in their derivation. The presence of adequate Gaussian and independent and identically distributed (i.i.d.) input data are central among such assumptions. However, classical processors have a tendency to suffer a degradation in performance when assumptions like these are violated. Worse yet, such degradation is not guaranteed to be proportional to the level of deviation from the assumptions. This dissertation proposes new signal processing algorithms based on aspects of modern robustness theory, including methods to enabl
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Freise, Fritjof [Verfasser], and Rainer [Akademischer Betreuer] Schwabe. "On convergence of the maximum likelihood estimator in adaptive designs / Fritjof Freise. Betreuer: Rainer Schwabe." Magdeburg : Universitätsbibliothek, 2016. http://d-nb.info/1098306937/34.

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Benaid, Brahim. "Convergence en loi d'intégrales stochastiques et estimateurs des moindres carrés de certains modèles statistiques instables." Toulouse, INSA, 2001. http://www.theses.fr/2001ISAT0030.

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Abstract:
La motivation de cette thèse est d'étudier les lois asymptotiques des estimateurs des moindres carrés des paramètres de certains modèles linéaires instables plus généraux que les AR considérés par Chan Wei (1988) et ARMA par Truong-Van et Larramendy (1996). Comme les statistiques définissant ces estimateurs peuvent être considérés comme des intégrales stochastiques discrètes, nous avons commence "par mettre en place un outil d'étude asymptotique" : L'étude de la convergence en loi de certaines intégrales stochastiques discrètes, d'une part en nous inspirant des résultats de Kurtz et Protter (1
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Benhmida, Saïd. "Robustesse et comportement asymptotique d'un TRA-estimateur des coefficients d'un processus ARMA (p,q)." Nancy 1, 1995. http://www.theses.fr/1995NAN10035.

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Abstract:
Le but essentiel de ce travail est de définir et étudier un estimateur robuste des coefficients d'un modèle moyenne mobile, d'ordre q entier supérieur ou égal a un. Nous commençons par établir la définition d'un estimateur (basé sur les autocovariances des résidus tronqué) pour les coefficients d'un modèle moyenne mobile d'ordre q et ses liens avec d'autres estimateurs. Après avoir introduit la notion de robustesse dans le cadre des séries chronologiques, nous étudions la robustesse de cet estimateur, ou nous montrons que sa fonction d'influence est bornée. Nous nous intéressons aussi au compo
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Varachaud, Pascal. "Etude asymptotique des estimateurs de type moindres carrés pour des processus ARMA instables-stables." Pau, 1997. http://www.theses.fr/1997PAUU3024.

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Abstract:
L'utilisation de modèles ARMA (autoregressifs moyenne mobile) pour représenter et analyser des séries chronologiques à temps discret est devenue courante depuis les travaux de Box et Jenkins (1976). Dans cette thèse, nous présentons un certain nombre de résultats sur des estimateurs paramétriques construits à partir de modèles ARMA en nous focalisant sur les processus instables. Le premier chapitre présente les propriétés de convergence en loi des estimateurs de type moindres carrés S-décalés des paramètres autorégressifs d'un processus ARMA instable dont les ordres sont connus. Une étude rapi
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Hamon, Abdellatif. "Estimation d'une densité de probabilité multidimensionnelle par dualité." Rouen, 2000. http://www.theses.fr/2000ROUES055.

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Abstract:
Nous étudions dans cette thèse l'estimation d'une fonction de densité d'une loi de probabilité multidimensionnelle à partir d'un certain nombre de moments issue de cette loi. Nous considérons ces moments comme une information sur la loi inconnue. Nous introduisons une nouvelle fonction d'information de type Kullback, afin d'utiliser la méthode du maximum d'entropie pour construire un estimateur convergent uniformément vers la loi inconnue lorsque le nombre de moments augmente. Nous utilisons les techniques de dualité de Fenchel-Young pour démontrer dans un premier temps la convergence uniforme
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Yahaya, Mohamed. "Extension au cadre spatial de l'estimation non paramétrique par noyaux récursifs." Thesis, Lille 3, 2016. http://www.theses.fr/2016LIL30066/document.

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Abstract:
Dans cette thèse, nous nous intéressons aux méthodes dites récursives qui permettent une mise à jour des estimations séquentielles de données spatiales ou spatio-temporelles et qui ne nécessitent pas un stockage permanent de toutes les données. Traiter et analyser des flux des données, Data Stream, de façon effective et efficace constitue un défi actif en statistique. En effet, dans beaucoup de domaines d'applications, des décisions doivent être prises à un temps donné à la réception d'une certaine quantité de données et mises à jour une fois de nouvelles données disponibles à une autre date.
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Cattaneo, Paolo. "Développement d'une méthodologie de modélisation multiphysique de type best-estimate d'un coeur de REP en évolution." Thesis, Université Grenoble Alpes, 2020. http://www.theses.fr/2020GRALI037.

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Abstract:
Cette thèse vise à améliorer la modélisation des Réacteurs à Eau Pressurisée (REPs). Les réacteurs nucléaires en général peuvent être considérés comme des systèmes multiphysiques, leur modélisation nécessite la prise en compte des phénomènes de neutronique, thermohydraulique, évolution isotopique et physique du combustible. Plus en détail, ces travaux concernent le développement d’un schéma de calcul d’évolution de type multiphysique avec maillage raffiné (échelle cellule du combustible) et son optimisation numérique. La démarche classique est basée sur l’utilisation de solveurs spécialisés su
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Shao, Yuanyuan. "Beiträge zur Regularisierung inverser Probleme und zur bedingten Stabilität bei partiellen Differentialgleichungen." Doctoral thesis, Universitätsbibliothek Chemnitz, 2013. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:ch1-qucosa-102801.

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Abstract:
Wir betrachten die lineare inverse Probleme mit gestörter rechter Seite und gestörtem Operator in Hilberträumen, die inkorrekt sind. Um die Auswirkung der Inkorrektheit zu verringen, müssen spezielle Lösungsmethode angewendet werden, hier nutzen wir die sogenannte Tikhonov Regularisierungsmethode. Die Regularisierungsparameter wählen wir aus das verallgemeinerte Defektprinzip. Eine typische numerische Methode zur Lösen der nichtlinearen äquivalenten Defektgleichung ist Newtonverfahren. Wir schreiben einen Algorithmus, die global und monoton konvergent für beliebige Startwerte garantiert. Um
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Lenain, Jean-François. "Comportement asymptotique des estimateurs à noyau de la densité, avec des données discrétisées, pour des suites et des chanmps aléatoires dépendants et non-stationnaires." Limoges, 1999. http://www.theses.fr/1999LIMO0034.

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Abstract:
Nous etudions dans cette these le comportement des estimateurs a noyau de la densite lorsque dependance, non-stationnarite et discretisation sont presentes conjointement. Pour cela, nous generalisons aux champs aleatoires fortement melangeants une notion de non-stationnarite locale, sous la forme d'une condition de convergence en norme de variation totale (nvt) du processus non-stationnaire vers un processus limite stationnaire, en fonction de la distance spatiale. Parallelement, discretisation et non-stationnarite sont traitees simultanement sous la forme d'une distance en nvt entre le proces
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Messaci, Fatiha. "Estimation de la densité spectrale d'un processus en temps continu par échantillonage poissonnien." Rouen, 1986. http://www.theses.fr/1986ROUES036.

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Abstract:
Ce travail est consacré à l'estimation de la densité spectrale d'un processus réel, par échantillonnage poissonnien. Après l'étude théorique, le calcul des estimateurs a été effectué sur des données simulées d'un processus de Gauss Markov, puis d'un processus gaussien non markovien
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Weideman, Craig Ivan. "Linking satellite and point micrometeorological data to estimate : distributed evapotranspiration modelling based on MODIS LAI, Penman-Monteith and functional convergence theory." Thesis, Rhodes University, 2014. http://hdl.handle.net/10962/d1012078.

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Abstract:
Recent advances in satellite sensor technology and micrometeorological instrumentation for water flux measurement, coupled with the expansion of automatic weather station networks that provide routine measurements of near-surface climate variables, present new opportunities for combining satellite and ground-based instrumentation to obtain distributed estimates of vegetation water use over wide areas in South Africa. In this study, a novel approach is tested, which uses satellite leaf area index (LAI) data retrieved by the Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) to inform the FAO
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Ferfache, Anouar Abdeldjaoued. "Les M-estimateurs semiparamétriques et leurs applications pour les problèmes de ruptures." Thesis, Compiègne, 2021. http://www.theses.fr/2021COMP2643.

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Abstract:
Dans cette thèse, nous nous intéressons principalement aux modèles semiparamétriques qui ont reçu beaucoup d’intérêt par leur excellente utilité scientifique et leur complexité théorique intrigante. Dans la première partie, nous considérons le problème de l’estimation d’un paramètre dans un espace θ de Banach, en maximisant une fonction critère qui dépend d’un paramètre de nuisance inconnu h, éventuellement de dimension infinie. Nous montrons que le bootstrap m out of n, dans ce cadre général, est consistant sous des conditions similaires à celles requises pour la convergence faible des M-esti
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Vieilleville, François de. "Analyse des parties linéaires des objets discrets et estimateurs de caractéristiques géométriques." Bordeaux 1, 2007. http://www.theses.fr/2007BOR13405.

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Abstract:
Cette thèse s'inscrit dans le cadre de la géométrie discrète et étudie plus particulièrement le comportement des parties linéaires sur les discrétisés de formes euclidiennes en dimension deux. Pour analyser précisément ce comportement nous utiliserons de façon complémentaire l'approche issue de la géométrie arithmétique et une description combinatoire des mots de Christoffel basée sur les fractions continues. Nous montrerons ainsi de nombreux liens entre la convexité (des formes euclidiennes et des formes discrètes) et une classe de parties linéaires : les segments maximaux. Sur un polygone co
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Angeletti, Florian. "Sommes et extrêmes en physique statistique et traitement du signal : ruptures de convergences, effets de taille finie et représentation matricielle." Phd thesis, Ecole normale supérieure de lyon - ENS LYON, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00779703.

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Abstract:
Cette thèse s'est développée à l'interface entre physique statistique et traitement statistique du signal, afin d'allier les perspectives de ces deux disciplines sur les problèmes de sommes et maxima de variables aléatoires. Nous avons exploré trois axes d'études qui mènent à s'éloigner des conditions classiques (i.i.d.) : l'importance des événements rares, le couplage avec la taille du système, et la corrélation. Combinés, ces trois axes mènent à des situations dans lesquelles les théorèmes de convergence classiques sont mis en défaut.Pour mieux comprendre l'effet du couplage avec la taille d
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Fall, Fama. "Sur l'estimation de la densité des quantiles." Paris 6, 2005. http://www.theses.fr/2005PA066051.

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El, Heda Khadijetou. "Choix optimal du paramètre de lissage dans l'estimation non paramétrique de la fonction de densité pour des processus stationnaires à temps continu." Thesis, Littoral, 2018. http://www.theses.fr/2018DUNK0484/document.

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Abstract:
Les travaux de cette thèse portent sur le choix du paramètre de lissage dans le problème de l'estimation non paramétrique de la fonction de densité associée à des processus stationnaires ergodiques à temps continus. La précision de cette estimation dépend du choix de ce paramètre. La motivation essentielle est de construire une procédure de sélection automatique de la fenêtre et d'établir des propriétés asymptotiques de cette dernière en considérant un cadre de dépendance des données assez général qui puisse être facilement utilisé en pratique. Cette contribution se compose de trois parties. L
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Bringmann, Philipp. "Adaptive least-squares finite element method with optimal convergence rates." Doctoral thesis, Humboldt-Universität zu Berlin, 2021. http://dx.doi.org/10.18452/22350.

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Abstract:
Die Least-Squares Finite-Elemente-Methoden (LSFEMn) basieren auf der Minimierung des Least-Squares-Funktionals, das aus quadrierten Normen der Residuen eines Systems von partiellen Differentialgleichungen erster Ordnung besteht. Dieses Funktional liefert einen a posteriori Fehlerschätzer und ermöglicht die adaptive Verfeinerung des zugrundeliegenden Netzes. Aus zwei Gründen versagen die gängigen Methoden zum Beweis optimaler Konvergenzraten, wie sie in Carstensen, Feischl, Page und Praetorius (Comp. Math. Appl., 67(6), 2014) zusammengefasst werden. Erstens scheinen fehlende Vorfaktoren proport
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Didi, Sultana. "Quelques propriétés asymptotiques en estimation non paramétrique de fonctionnelles de processus stationnaires en temps continu." Thesis, Paris 6, 2014. http://www.theses.fr/2014PA066191/document.

Full text
Abstract:
Les travaux de cette thèse portent sur les problèmes d’estimation non paramétrique des fonctions de densité, de régression et du mode conditionnel associés à des processus stationnaires à temps continu. La motivation essentielle est d’établir des propriétés asymptotiques tout en considérant un cadre de dépendance des données assez général qui puisse être facilement utilisé en pratique. Cette contribution se compose de quatre parties. La première partie est consacrée à l’état de l’art relatif à la problématique qui situe bien notre contribution dans la littérature. Dans le deuxième partie, nous
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Baba, Harra M'hammed. "Estimation de densités spectrales d'ordre élevé." Rouen, 1996. http://www.theses.fr/1996ROUES023.

Full text
Abstract:
Dans cette thèse nous construisons des estimateurs de la densité spectrale du cumulant, pour un processus strictement homogène et centré, l'espace des temps étant l'espace multidimensionnel, euclidien réel ou l'espace multidimensionnel des nombres p-adiques. Dans cette construction nous avons utilisé la méthode de lissage de la trajectoire et un déplacement dans le temps ou la méthode de fenêtres spectrales. Sous certaines conditions de régularité, les estimateurs proposés sont asymptotiquement sans biais et convergents. Les procédures d'estimation exposées peuvent trouver des applications dan
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Autin, Florent. "Point de vue maxiset en estimation non paramétrique." Phd thesis, Université Paris-Diderot - Paris VII, 2004. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00008542.

Full text
Abstract:
Dans le cadre d'une analyse par ondelettes, nous étudions les propriétés statistiques de diverses classes de procédures. Plus précisément, nous cherchons à déterminer les espaces maximaux (maxisets) sur lesquels ces procédures atteignent une vitesse de convergence donnée. L'approche maxiset nous permet alors de donner une explication théorique à certains phénomènes observés en pratique et non expliqués par l'approche minimax. Nous montrons en effet que les estimateurs de seuillage aléatoire sont plus performants que ceux de seuillage déterministe. Ensuite, nous prouvons que les procédures de s
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Tadj, Amel. "Sur les modèles non paramétriques conditionnels en statistique fonctionnelle." Toulouse 3, 2011. http://thesesups.ups-tlse.fr/1219/.

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Abstract:
La problématique abordée dans cette thèse est l'estimation non paramétrique des modèles conditionnels à variable explicative fonctionnelle en traitant deux cas : le cas où la variable réponse est réelle et le cas d'une variable réponse fonctionnelle. On établit la convergence uniforme presque complète d'estimateurs non paramétriques pour certains modèles conditionnels. Dans un premier temps, nous considérons une suite d'observation si. I. D. Et nous construisons des estimateurs par la méthode du noyau pour la fonction de régression généralisée, la fonction de répartition conditionnelle, la den
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Rabus, Hella. "On the quasi-optimal convergence of adaptive nonconforming finite element methods in three examples." Doctoral thesis, Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II, 2014. http://dx.doi.org/10.18452/16970.

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Abstract:
Eine Vielzahl von Anwendungen in der numerischen Simulation der Strömungsdynamik und der Festkörpermechanik begründen die Entwicklung von zuverlässigen und effizienten Algorithmen für nicht-standard Methoden der Finite-Elemente-Methode (FEM). Um Freiheitsgrade zu sparen, wird in jedem Durchlauf des adaptiven Algorithmus lediglich ein Teil der Gebiete verfeinert. Einige Gebiete bleiben daher möglicherweise verhältnismäßig grob. Die Analyse der Konvergenz und vor allem die der Optimalität benötigt daher über die a priori Fehleranalyse hinausgehende Argumente. Etablierte adaptive Algorithmen
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Chebana, Fateh. "Estimation et tests par des méthodes fonctionnelles : applications aux M-estimateurs et aux tests de Bickel-Rosenblatt." Paris 6, 2003. http://www.theses.fr/2003PA066517.

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Geraldo, Issa Cherif. "On the consistency of some constrained maximum likelihood estimator used in crash data modelling." Thesis, Lille 1, 2015. http://www.theses.fr/2015LIL10184/document.

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Abstract:
L'ensemble des méthodes statistiques utilisées dans la modélisation de données nécessite la recherche de solutions optimales locales mais aussi l’estimation de la précision (écart-type) liée à ces solutions. Ces méthodes consistent à optimiser, par approximations itératives, la fonction de vraisemblance ou une version approchée. Classiquement, on utilise des versions adaptées de la méthode de Newton-Raphson ou des scores de Fisher. Du fait qu'elles nécessitent des inversions matricielles, ces méthodes peuvent être complexes à mettre en œuvre numériquement en grandes dimensions ou lorsque les m
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Khardani, Salah. "Prévision non paramétrique dans les modèles de censure via l'estimation du mode conditionnel." Littoral, 2010. http://www.theses.fr/2010DUNK0277.

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Abstract:
Dans ce travail, nous étudions quelques aspects de l’estimation fonctionnelle pour des données incomplètes (censurées). Plus précisément, nous nous intéressons à la fonction mode et à la fonction mode conditionnel pour lesquelles nous construisons des estimateurs et étudions le comportement asymptotique. Les estimateurs proposés se positionnent comme alternatives à la prévision par la fonction de régression. Dans un premier travail, nous considérons une suite de v. A. {T_i , i [supérieur ou =]1} indépendante et identiquement distribuée (iid), de densité f , censurée à droite par une suite aléa
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Attouch, Mohammed Kadi. "Estimation robuste de la fonction de régression pour des variables fonctionnelles." Littoral, 2009. http://www.theses.fr/2009DUNK0227.

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Abstract:
La régression robuste est une analyse de régression possédant la capacité d'être relativement insensible aux larges déviations dues à certaines observations aberrantes. Dans ce cadre, on se propose dans cette thèse d'étudier l'estimation robuste de la fonction de régression, dans le cas où les observations sont à la fois indépendantes, fortement mélangeantes et la co-variable est fonctionnelle. Dans un premier temps, on considère une suite d'observations indépendantes identiquement distribuées. Dans ce contexte, nous établissons la normalité asymptotique d'une famille d'estimateurs robuste de
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Lachaud, Jacques-Olivier. "Espaces non-euclidiens et analyse d'image : modèles déformables riemanniens et discrets, topologie et géométrie discrète." Habilitation à diriger des recherches, Université Sciences et Technologies - Bordeaux I, 2006. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00396332.

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Abstract:
Les travaux présentés dans ce mémoire d'habilitation correspondent à des recherches effectuées depuis mon arrivée à Bordeaux en septembre 1999. J'ai choisi d'y présenter celles qui ont trait aux approches non-euclidiennes pour l'analyse d'image, la clé de voûte en étant la segmentation par modèle déformable. D'autres travaux plus amonts comme la topologie des espaces subdivisés et les invariants topologiques ou plus avals comme la reconstruction de colonne vertébrale en imagerie radiographique ne seront qu'évoqués. Ce choix, s'il peut sembler restrictif par rapport à une synthèse exhaustive de
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Ouadah, Sarah. "Lois limites fonctionnelles pour le processus empirique et applications." Phd thesis, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00766805.

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Abstract:
Nous nous intéressons dans cette thèse à l'estimation non paramétrique de la densité à partir d'un échantillon aléatoire. Nous établissons des propriétés limites d'estimateurs de densité en les déduisant de lois limites fonctionnelles pour le processus empirique local, qui sont démontrées dans un contexte général. L'exposé de thèse, comprenant deux parties, est construit de la manière suivante. La première partie porte sur des lois limites fonctionnelles locales. Elles sont établies pour trois ensembles de suites de fonctions aléatoires, construites à partir: du processus empirique uniforme, d
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