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Academic literature on the topic 'Estimateur maximum de vraisemblance'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2021
Last updated: 5 February 2022

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Journal articles on the topic "Estimateur maximum de vraisemblance"

1

Aknouche, Abdelhakim, and Sara Bendjeddou. "Estimateur du quasi-maximum de vraisemblance géométrique d'une classe générale de modèles de séries chronologiques à valeurs entières." Comptes Rendus Mathematique 355, no. 1 (2017): 99–104. http://dx.doi.org/10.1016/j.crma.2016.11.006.

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2

Sambou, S. "Comparaison par simulation de Monte-Carlo des propriétés de deux estimateurs du paramètre d'échelle de la loi exponentielle : méthode du maximum de vraisemblance (MV) et méthode des moindres carrés (MC)." Revue des sciences de l'eau 17, no. 1 (2005): 23–47. http://dx.doi.org/10.7202/705521ar.

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Abstract:
La loi exponentielle est très répandue en hydrologie : elle est faiblement paramétrée, de mise en œuvre aisée. Deux méthodes sont fréquemment utilisées pour estimer son paramètre : la méthode du maximum de vraisemblance et la méthode des moments, qui fournissent la même estimation. A côté de ces deux méthodes, il y a celle des moindres carrés qui est très rarement utilisée pour cette loi. Dans cet article, nous comparons le comportement asymptotique de l'estimateur de la méthode des moindres carrés avec celui de la méthode du maximum de vraisemblance en partant d'une loi exponentielle à un seu
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3

Gouriéroux, Christian, and Alain Monfort. "Modèles de comptage semi-paramétriques." Contributions économétriques 73, no. 1-2-3 (2009): 525–50. http://dx.doi.org/10.7202/602238ar.

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Abstract:
RÉSUMÉDans cet article nous définissons une nouvelle classe de modèles pour les variables endogènes entières : les modèles additifs log-différenciés en probabilité (ALDP). Cette classe a des analogies avec les modèles semi-paramétriques de hasard proportionnel pour les modèles de durées et a des interprétations intéressantes en terme de coûts (ou de bénéfices). Les propriétés asymptotiques des estimateurs du maximum de vraisemblance pour ces modèles sont étudiées et comparées à celles des estimateurs de l’analyse discriminante. On propose également des estimateurs adaptés au cas d’échantillons
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Trognon. "Les méthodes du pseudo-maximum de vraisemblance." Annales d'Économie et de Statistique, no. 8 (1987): 117. http://dx.doi.org/10.2307/20075673.

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5

Adlouni, Salaheddine El, and Taha B. M. J. Ouarda. "Comparaison des méthodes d’estimation des paramètres du modèle GEV non stationnaire." Revue des sciences de l'eau 21, no. 1 (2008): 35–50. http://dx.doi.org/10.7202/017929ar.

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Abstract:
Résumé L’analyse fréquentielle des événements extrêmes est un des outils privilégiés pour l’estimation des débits de crue et de leurs périodes de retour. En analyse fréquentielle, les observations doivent être indépendantes et identiquement distribuées (iid). Ces hypothèses ne sont pas souvent respectées et les paramètres de la loi à ajuster sont fonction du temps ou de covariables. Le modèle GEV non stationnaire permet de tenir compte de cette dépendance. L’objectif du présent travail est de comparer la méthode du maximum de vraisemblance pour l’estimation des quantiles à la méthode du maximu
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6

Ciuperca, Gabriela. "Sur le test de maximum de vraisemblance pour le mélange de populations." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics 328, no. 4 (1999): 351–56. http://dx.doi.org/10.1016/s0764-4442(99)80224-9.

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7

Boussama, Farid. "Normalité asymptotique de l'estimateur du pseudo-maximum de vraisemblance d'un modèle GARCH." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics 331, no. 1 (2000): 81–84. http://dx.doi.org/10.1016/s0764-4442(00)01593-7.

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8

Cadet. "Une unification des tests du maximum de vraisemblance de la loi normale multidimensionnelle." Annales d'Économie et de Statistique, no. 24 (1991): 89. http://dx.doi.org/10.2307/20075844.

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9

Bourlange and Doz. "Pseudo-maximum de vraisemblance: Expériences de simulations dans le cadre d'un modèle de Poisson." Annales d'Économie et de Statistique, no. 10 (1988): 139. http://dx.doi.org/10.2307/20075699.

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10

Rodriguez-Poo, Juan, Stefan Sperlich, and Philippe Vieu. "Normalité asymptotique d'estimateurs de maximum de vraisemblance pour modèles non-paramétriques de régression multidimensionnelle." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics 333, no. 1 (2001): 61–64. http://dx.doi.org/10.1016/s0764-4442(01)02010-9.

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Dissertations / Theses on the topic "Estimateur maximum de vraisemblance"

1

Detais, Amélie. "Maximum de vraisemblance et moindre carrés pénalisés dans des modèles de durée de vie censurées." Toulouse 3, 2008. http://thesesups.ups-tlse.fr/820/.

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Abstract:
L'analyse de durées de vie censurées est utilisée dans des domaines d'application variés et différentes possibilités ont été proposées pour la modélisation de telles données. Nous nous intéressons dans cette thèse à deux types de modélisation différents, le modèle de Cox stratifié avec indicateurs de strates aléatoirement manquants et le modèle de régression linéaire censuré à droite. Nous proposons des méthodes d'estimation des paramètres et établissons les propriétés asymptotiques des estimateurs obtenus dans chacun de ces modèles. Dans un premier temps, nous considérons une généralisation d
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2

Henkouche, Meriem. "Estimateurs du maximum de vraisemblance dans des processus autorégressifs non-linéaires." Toulouse 3, 1989. http://www.theses.fr/1989TOU30216.

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Abstract:
Cette these est constituee de quatre parties: la premiere est consacree aux proprietes d'ergodicite du processus autoregressif non lineaire. Dans la deuxieme partie on etudie la consistance, la normalite asymptotique de la suite des estimateurs du maximum de vraisemblance; les resultats se deduisent en eprouvant la methode d'ibragimov. On y etablit une inegalite de grande deviation. Dans la troisieme partie on s'interesse au theoreme central limite pour des variables aleatoires harris recurrentes pour lesquelles la condition de cramer n'est pas satisfaite; on demontre que le reste de convergen
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3

Pieczynski, Wojciech. "Sur diverses applications de la décantation des lois de probabilité dans la théorie générale de l'estimation statistique." Paris 6, 1986. http://www.theses.fr/1986PA066064.

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Abstract:
On cherche à construire des estimateurs convergents dans le cas des V. A. Non nécessairement indépendantes et équidistribuées. La méthode de la décantation est particulièrement adaptée car elle permet la construction explicite de tels estimateurs et donne des renseignements sur leur vitesse de convergence.
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4

Top, Alioune. "Estimation paramétriques et tests d'hypothèses pour des modèles avec plusieurs ruptures d'un processus de poisson." Thesis, Le Mans, 2016. http://www.theses.fr/2016LEMA1014/document.

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Abstract:
Ce travail est consacré aux problèmes d’estimation paramétriques, aux tests d’hypothèses et aux tests d’ajustement pour les processus de Poisson non homogènes.Tout d’abord on a étudié deux modèles ayant chacun deux sauts localisés par un paramètre inconnu. Pour le premier modèle la somme des sauts est positive. Tandis que le second a un changement de régime et constant par morceaux. La somme de ses deux sauts est nulle. Ainsi pour chacun de ces modèles nous avons étudié les propriétés asymptotiques de l’estimateur bayésien (EB) et celui du maximum de vraisemblance(EMV). Nous avons montré la co
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5

Fallaha, Mouna. "Contribution à l'étude asymptotique des estimateurs du maximum de la pseudo-vraisemblance conditionnelle des paramètres de champs de Markov." Pau, 2001. http://www.theses.fr/2001PAUU3018.

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Abstract:
Nous nous intéressons à l'étude des estimateurs du maximum de la pseudo-vraisemblance conditionnelle de paramètres de champs de Gibbs markoviens. Le premier chapitre est consacre à une présentation de champs de Gibbs et de Markov. Puis nous donnons quelques méthodes d'estimations des paramètres de ces champs, ainsi que quelques méthodes de reconstruction d'image à partir des observations données. Dans le chapitre 2, nous présentons une revue d'une part sur les théorèmes de la limite centrale des champs aléatoires sur un réseau et d'autre part sur les propriétés asymptotiques des estimateurs de
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6

Cai, Chunhao. "Analyse statistique de quelques modèles de processus de type fractionnaire." Thesis, Le Mans, 2014. http://www.theses.fr/2014LEMA1030/document.

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Abstract:
Cette thèse porte sur l’analyse statistique de quelques modèles de processus stochastiques gouvernés par des bruits de type fractionnaire, en temps discret ou continu.Dans le Chapitre 1, nous étudions le problème d’estimation par maximum de vraisemblance (EMV) des paramètres d’un processus autorégressif d’ordre p (AR(p)) dirigé par un bruit gaussien stationnaire, qui peut être à longue mémoire commele bruit gaussien fractionnaire. Nous donnons une formule explicite pour l’EMV et nous analysons ses propriétés asymptotiques. En fait, dans notre modèle la fonction de covariance du bruit est suppo
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7

Rey, Clément. "Étude et modélisation des équations différentielles stochastiques." Thesis, Paris Est, 2015. http://www.theses.fr/2015PESC1177/document.

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Abstract:
Durant les dernières décennies, l'essor des moyens technologiques et particulièrement informatiques a permis l'émergence de la mise en œuvre de méthodes numériques pour l'approximation d'Equations Différentielles Stochastiques (EDS) ainsi que pour l'estimation de leurs paramètres. Cette thèse aborde ces deux aspects et s'intéresse plus spécifiquement à l'efficacité de ces méthodes. La première partie sera consacrée à l'approximation d'EDS par schéma numérique tandis que la deuxième partie traite l'estimation de paramètres. Dans un premier temps, nous étudions des schémas d'approximation pour l
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Du, Roy de Chaumaray Marie. "Estimation statistique des paramètres pour les processus de Cox-Ingersoll-Ross et de Heston." Thesis, Bordeaux, 2016. http://www.theses.fr/2016BORD0299/document.

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Abstract:
Les processus de Cox-Ingersoll-Ross et de Heston jouent un rôle prépondérant dans la modélisation mathématique des cours d’actifs financiers ou des taux d’intérêts. Dans cette thèse, on s’intéresse à l’estimation de leurs paramètres à partir de l’observation en temps continu d’une de leurs trajectoires. Dans un premier temps, on se place dans le cas où le processus CIR est géométriquement ergodique et ne s’annule pas. On établit alors un principe de grandes déviationspour l’estimateur du maximum de vraisemblance du couple des paramètres de dimension et de dérive d’un processus CIR. On établit
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Zaïdi, Abdelhamid. "Séparation aveugle d'un mélange instantané de sources autorégressives gaussiennes par la méthode du maximum de vraissemblance exact." Université Joseph Fourier (Grenoble), 2000. http://www.theses.fr/2000GRE10233.

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Abstract:
Cette these est consacree a l'etude du probleme de la separation aveugle d'un melange instantane de sources gaussiennes autoregressives, sans bruit additif, par la methode du maximum de vraisemblance exact. La maximisation de la vraisemblance est decomposee, par relaxation, en deux sous-problemes d'optimisation, egalement traites par des techniques de relaxation. Le premier consiste en l'estimation de la matrice de separation a structure autoregressive des sources fixee. Le second est d'estimer cette structure lorsque la matrice de separation est fixee. Le premier probleme est equivalent a la
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10

Abeida, Habti. "Imagerie d'antenne pour signaux non circulaires : bornes de performance et algorithmes." Paris 6, 2006. http://www.theses.fr/2006PA066330.

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Abstract:
La conception et l'étude des performances statistiques d'algorithmes du second ordre de type sous espace dans le cas de sources complexes non circulaires affectées par un bruit additif blanc uniforme gaussien complexe circulaire. * le calcul d'expressions analytiques interprétables de la borne de Cramer Rao stochastique du paramètre de DOA seul de signaux gaussiens complexes non circulaires sous différents modèles de corrélations spatiales de bruits gaussiens complexes circulaires. * le calcul d'expressions analytiques interprétables de la borne de Cramer Rao stochastique du paramètre de DOA s
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