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Dissertations / Theses on the topic 'Estimation des valeurs initiales'

Author: Grafiati
Published: 18 January 2024

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Wang, Zhibo. "Estimations non-asymptotiques et robustes basées sur des fonctions modulatrices pour les systèmes d'ordre fractionnaire." Electronic Thesis or Diss., Bourges, INSA Centre Val de Loire, 2023. http://www.theses.fr/2023ISAB0003.

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Abstract:
Cette thèse développe la méthode des fonctions modulatrices pour des estimations non-asymptotiques et robustes pour des pseudo-états des systèmes nonlinéaires d'ordre fractionnaire, des systèmes linéaires d'ordre fractionnaire avec des accélérations en sortie, et des systèmes à retards d'ordre fractionnaire. Les estimateurs conçus sont fournis en termes de formules intégrales algébriques, ce qui assure une convergence non-asymptotique. Comme une caractéristique essentielle des algorithmes d'estimation conçus, les mesures de sorties bruitées ne sont impliquées que dans les termes intégraux, ce
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Toulemonde, Gwladys. "Estimation et tests en théorie des valeurs extrêmes." Phd thesis, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2008. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00348589.

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Abstract:
Cette thèse se décompose en trois parties distinctes auxquelles s'ajoute une introduction. Dans un premier temps, nous nous intéressons à un test lisse d'ajustement à la famille de Pareto. Pour cela, nous proposons une statistique de test motivée par la théorie de LeCam sur la normalité asymptotique locale (LAN). Nous en établissons le comportement asymptotique sous l'hypothèse que l'échantillon provient d'une distribution de Pareto et sous des alternatives locales, nous plaçant ainsi dans le cadre LAN. Des simulations sont présentées afin d'étudier le comportement de la statistique de test à
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Ayvazyan, Vigen. "Etude de champs de température séparables avec une double décomposition en valeurs singulières : quelques applications à la caractérisation des propriétés thermophysiques des matérieux et au contrôle non destructif." Thesis, Bordeaux 1, 2012. http://www.theses.fr/2012BOR14671/document.

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Abstract:
La thermographie infrarouge est une méthode largement employée pour la caractérisation des propriétés thermophysiques des matériaux. L’avènement des diodes laser pratiques, peu onéreuses et aux multiples caractéristiques, étendent les possibilités métrologiques des caméras infrarouges et mettent à disposition un ensemble de nouveaux outils puissants pour la caractérisation thermique et le contrôle non desturctif. Cependant, un lot de nouvelles difficultés doit être surmonté, comme le traitement d’une grande quantité de données bruitées et la faible sensibilité de ces données aux paramètres rec
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4

Makhoul-Karam, Noha. "Time-slicing, rescaling and ratio-based parallel time integration." Rennes 1, 2010. http://www.theses.fr/2010REN1S156.

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Abstract:
Dans cette thèse, nous proposons un schéma parallèle en temps, l'algorithme RaPTI, pour résoudre des problèmes à valeur initiale. Cet algorithme utilise une technique de calcul en tranches de temps avec redimensionnement, et certaines propriétés de similarité qui en découlent, pour générer la grille de temps grossière et fournir des prédictions au moyen d'une méthode de ratios. La procédure de correction se fait ensuite sur une grille de temps fine, et en parallèle. % les systèmes redimensionnés. Ceci conduit à des sauts sur la grille de temps grossière. Les prédictions sont alors corrigées et
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Lekina, Alexandre. "Estimation non-paramétrique des quantiles extrêmes conditionnels." Phd thesis, Université de Grenoble, 2010. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00529476.

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Abstract:
L'objectif de ce travail est de proposer de nouveaux estimateurs de quantiles extrêmes dans le cadre conditionnel c'est-à-dire dans la situation où la variable d'intérêt Y, supposée aléatoire et réelle, est mesurée simultanément avec une covariable X. Pour ce faire, nous nous intéressons à l'étude des valeurs extrêmes d'un échantillon d'observations indépendantes dont la loi conditionnelle de Y en un point x de la covariable X est à " queue lourde ". Selon la nature de la covariable, nous considérons deux situations. Primo, lorsque la covariable est déterministe et de dimension finie ou infini
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Rietsch, Théo. "Théorie des valeurs extrêmes et applications en environnement." Phd thesis, Université de Strasbourg, 2013. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00876217.

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Abstract:
Dans cette thèse nous apportons plusieurs contributions, à la fois théoriques et appliquées, à la théorie des valeurs extrêmes. Les deux premiers chapitres de cette thèse s'attachent à répondre à des questions cruciales en climatologie. La première question est de savoir si un changement dans le comportement des extrêmes de température peut être détecté entre le début du siècle et aujourd'hui. Pour cela nous proposons d'utiliser la divergence de Kullback Leibler, que nous adaptons au contexte des extrêmes. Des résultats théoriques et des simulations permettent de valider l'approche proposée, d
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Pham, Quang Khoai. "Estimation non paramétrique adaptative dans la théorie des valeurs extrêmes : application en environnement." Thesis, Lorient, 2015. http://www.theses.fr/2015LORIS361/document.

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Abstract:
L'objectif de cette thèse est de développer des méthodes statistiques basées sur la théorie des valeurs extrêmes pour estimer des probabilités d'évènements rares et des quantiles extrêmes conditionnelles. Nous considérons une suite de variables aléatoires indépendantes X_{t_1}$, $X_{t_2}$,...$,$X_{t_n}$ associées aux temps $0≤t_{1}&lt; … <br>The objective of this PhD thesis is to develop statistical methods based on the theory of extreme values to estimate the probabilities of rare events and conditional extreme quantiles. We consider independent random variables $X_{t_1},…,X_{t_n}$ associated
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Kachour, Maher. "Une nouvelle classe de modèles autorégressifs à valeurs entières." Rennes 1, 2009. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00442146.

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Abstract:
Dans certaines situations il devient nécessaire de traiter les séries chronologiques à valeurs entières. Au premier regard, l'analyse de telle série peut présenter quelques difficultés, notamment si l'analyse est basée sur quelques modèles stochastiques. Ces modèles doivent refléter la particularité entière de la série observée. De nombreuses tentatives ont été faites pour définir des modèles qui peuvent être utilisés pour décrire les séries chronologiques à valeurs entières. La plupart des modèles proposés sont basés sur l'opérateur d'amincissement et possèdent les mêmes propriétés que les mo
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Côte, Raphaël. "Construction et propriétés de solutions pour des équations dispersives focalisantes." Cergy-Pontoise, 2006. http://www.theses.fr/2006CERG0298.

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Abstract:
Dans cette thèse, nous étudions quelques propriétés de solutions d'équations aux dérivées partielles dispersives focalisantes. On étudie deux types d'équations. Dans un premier temps, nous étudions les équations de Korteweg-de Vries généralisées (gKdV). Étant donnée une solution de l'équation de Korteweg-de Vries linéaire, nous construisons une solution de (gKdV) qui se comporte ainsi pour des temps grands. Étant également donnés N solitons (ondes solitaires solutions de (gKdV)), nous construisons, dans les cas L2-critique et sous-critique, une solution de (gKdV) se comportant comme la somme d
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Albert, Clément. "Estimation des limites d'extrapolation par les lois de valeurs extrêmes. Application à des données environnementales." Thesis, Université Grenoble Alpes (ComUE), 2018. http://www.theses.fr/2018GREAM079/document.

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Abstract:
Cette thèse se place dans le cadre de la Statistique des valeurs extrêmes. Elle y apporte trois contributions principales. L'estimation des quantiles extrêmes se fait dans la littérature en deux étapes. La première étape consiste à utiliser une approximation des quantiles basée sur la théorie des valeurs extrêmes. La deuxième étape consiste à estimer les paramètres inconnus de l'approximation en question, et ce en utilisant les valeurs les plus grandes du jeu de données. Cette décomposition mène à deux erreurs de nature différente, la première étant une erreur systémique de modèle, dite d'appr
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Pan, Cihui. "Diffraction électromagnétique par des réseaux et des surfaces rugueuses aléatoires : mise en œuvre deméthodes hautement efficaces pour la résolution de systèmes aux valeurs propres et de problèmesaux conditions initiales." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2015. http://www.theses.fr/2015SACLV020/document.

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Abstract:
Dans cette thèse, nous étudions la diffraction électromagnétique par des réseau et surfaces rugueuse aléatoire. Le méthode C est une méthode exacte développée pour ce but. Il est basé sur équations de Maxwell sous forme covariante écrite dans un système de coordonnées non orthogonal. Le méthode C conduisent à résoudre le problème de valeur propre. Le champ diffusé est expansé comme une combinaison linéaire des solutions propres satisfaisant à la condition d’onde sortant.Nous nous concentrons sur l’aspect numérique de la méthode C, en essayant de développer une application efficace de cette mét
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TORKI, MOUNIR. "Valeurs propres de matrices symetriques : analyses de la sensibilite d'ordre superieur et formulations variationnelles pour leur estimation." Toulouse 3, 1999. http://www.theses.fr/1999TOU30175.

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Abstract:
La premiere partie de cette these est consacree a l'analyse de la sensibilite (du premier et) du second ordre des valeurs propres d'un operateur symetrique. Dans un premier temps, nous exploitons des resultats fins concernant la perturbation de sous-espaces invariants dus a stewart, afin d'etablir l'existence de deux types de derivees directionnelles secondes pour la m-ieme plus grande valeur propre m. La situation est differente du point de vue de l'epi-differentiabilite : on montre, en effet, que m est deux fois epi-derivable si et seulement si cette valeur propre se situe en debut d'un grou
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Mazo, Gildas. "Construction et estimation de copules en grande dimension." Thesis, Grenoble, 2014. http://www.theses.fr/2014GRENM058/document.

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Abstract:
Ces dernières décennies, nous avons assisté à l'émergence du concept de copule en modélisation statistique. Les copules permettent de faire une analyse séparée des marges et de la structure de dépendance induite par une distribution statistique. Cette séparation facilite l'incorporation de lois non gaussiennes, et en particulier la prise en compte des dépendances non linéaires entre les variables aléatoires. La finance et l'hydrologie sont deux exemples de sciences où les copules sont très utilisées. Cependant, bien qu'il existe beaucoup de familles de copules bivariées, le choix reste limité
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Collet, Jérôme. "Les Processus Longue Mémoire : Prévisions, Estimations et Valeurs Extrêmes." Reims, 2003. http://www.theses.fr/2003REIMS010.

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Abstract:
Ce travail concerne l'étude de processus Longue mémoire (LM dans la suite). Après avoir rappelé le concept de LM, nous présentons, Chapitre 1, les processus LM du type Gegenbauer. Des propriétés sont rappelées, ainsi que des méthodes d'estimations et de prévisions de séries au moyen de ces processus. Chapitre 2, nous nous intéressons aux processus LM non gaussiens. Une méthode permettant de construire ces processus est développée et utilisée ensuite en vue d'estimations et de prévisions de séries temporelles. Chapitre 3, nous étudions différents problèmes intervenant lors de la modélisation de
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Debbabi, Nehla. "Approche algébrique et théorie des valeurs extrêmes pour la détection de ruptures : Application aux signaux biomédicaux." Thesis, Reims, 2015. http://www.theses.fr/2015REIMS025/document.

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Abstract:
Ce travail développe des techniques non-supervisées de détection et de localisation en ligne de ruptures dans les signaux enregistrés dans un environnement bruité. Ces techniques reposent sur l'association d'une approche algébrique avec la TVE. L'approche algébrique permet d'appréhender aisément les ruptures en les caractérisant en termes de distributions de Dirac retardées et leurs dérivées dont la manipulation est facile via le calcul opérationnel. Cette caractérisation algébrique, permettant d'exprimer explicitement les instants d'occurrences des ruptures, est complétée par une interprétati
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Schorgen, Antoine. "Valeurs extrêmes : covariables et cadre bivarié." Phd thesis, Université de Strasbourg, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00814559.

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Abstract:
Cette thèse aborde deux sujets peu traités dans la littérature concernant le théorie des valeurs extrêmes : celui des observations en présence de covariables et celui des mesures de dépendance pour des paires d'observations. Dans la première partie de cette thèse, nous avons considéré le cas où la variable d'intérêt est observée simultanément avec une covariable, pouvant être fixe ou aléatoire. Dans ce contexte, l'indice de queue dépend de la covariable et nous avons proposé des estimateurs de ce paramètre dont nous avons étudié les propriétés asymptotiques. Leurs comportements à distance fini
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Dusson, Geneviève. "Estimation d'erreur pour des problèmes aux valeurs propres linéaires et non-linéaires issus du calcul de structure électronique." Thesis, Paris 6, 2017. http://www.theses.fr/2017PA066238/document.

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Abstract:
L'objectif de cette thèse est de fournir des bornes d'erreur pour des problèmes aux valeurs propres linéaires et non linéaires issus du calcul de structure électronique, en particulier celui de l'état fondamental avec la théorie de la fonctionnelle de la densité. Ces bornes d'erreur reposent principalement sur des estimations a posteriori. D'abord, nous étudions un phénomène de compensation d'erreur de discrétisation pour un problème linéaire aux valeurs propres, grâce à une analyse a priori de l'erreur sur l'énergie. Ensuite, nous présentons une analyse a posteriori pour le problème du laplac
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Usseglio-Carleve, Antoine. "Estimation de mesures de risque pour des distributions elliptiques conditionnées." Thesis, Lyon, 2018. http://www.theses.fr/2018LYSE1094/document.

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Abstract:
Cette thèse s'intéresse à l'estimation de certaines mesures de risque d'une variable aléatoire réelle Y en présence d'une covariable X. Pour cela, on va considérer que le vecteur (X,Y) suit une loi elliptique. Dans un premier temps, on va s'intéresser aux quantiles de Y sachant X=x. On va alors tester d'abord un modèle de régression quantile assez répandu dans la littérature, pour lequel on obtient des résultats théoriques que l'on discutera. Face aux limites d'un tel modèle, en particulier pour des niveaux de quantile dits extrêmes, on proposera une nouvelle approche plus adaptée. Des résulta
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De, Moliner Anne. "Estimation robuste de courbes de consommmation électrique moyennes par sondage pour de petits domaines en présence de valeurs manquantes." Thesis, Bourgogne Franche-Comté, 2017. http://www.theses.fr/2017UBFCK021/document.

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Abstract:
Dans cette thèse, nous nous intéressons à l'estimation robuste de courbes moyennes ou totales de consommation électrique par sondage en population finie, pour l'ensemble de la population ainsi que pour des petites sous-populations, en présence ou non de courbes partiellement inobservées.En effet, de nombreuses études réalisées dans le groupe EDF, que ce soit dans une optique commerciale ou de gestion du réseau de distribution par Enedis, se basent sur l'analyse de courbes de consommation électrique moyennes ou totales, pour différents groupes de clients partageant des caractéristiques communes
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Bouquiaux, Christel. "Semiparametric estimation for extreme values." Doctoral thesis, Universite Libre de Bruxelles, 2005. http://hdl.handle.net/2013/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/210910.

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Abstract:
Nous appliquons la théorie asymptotique des expériences statistiques à des problèmes liés aux valeurs extrêmes. Quatre modèles semi-paramétriques sont envisagés. Tout d'abord le modèle d'échantillonnage de fonction de répartition de type Pareto. L'index de Pareto est le paramètre d'intérêt tandis que la fonction à variation lente, qui intervient dans la décomposition de la fonction de survie, joue le rôle de nuisance. Nous considérons ensuite des observations i.i.d. de fonction de répartition de type Weibull. Le troisième modèle étudié est un modèle de régression. On considère des couples d'ob
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Ayari, Samia. "Nonparametric estimation of the dependence function for multivariate extreme value distributions." Thesis, Aix-Marseille, 2016. http://www.theses.fr/2016AIXM4078.

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Abstract:
Dans cette thèse, nous abordons l'estimation non paramétrique de la fonction de dépendance des distributions multivariées à valeurs extrêmes. Dans une première partie, on adopte l’hypothèse classique stipulant que les variables aléatoires sont indépendantes et identiquement distribuées (i.i.d). Plusieurs estimateurs non paramétriques sont comparés pour une fonction de dépendance trivariée de type logistique dans deux différents cas. Dans le premier cas, on suppose que les fonctions marginales sont des distributions généralisées à valeurs extrêmes. La distribution marginale est remplacée par la
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Dernis, Mathieu. "Modélisation et estimation des valeurs apportées au pays hôte pour aider à la décision dans l’élaboration des stratégies In-Country-Value." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2019. http://www.theses.fr/2019SACLC030/document.

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Abstract:
Ces travaux s’intéressent au choix des tratégies de création de valeur dans des pays pétroliers. Ils cherchent à offrir des outils à un décideur pour améliorer la compréhension du problème et procéder au choix de stratégies sous des contraintes de coûts. La thèse s’articule autour d’un processus d’aide à la décision adapté au contexte pétrolier et de trois questions de recherche : 1. Comment modéliser les valeurs durables apportées par des projets complexes dans un pays hôte ? 2. Comment outiller une entreprise d’une méthode d’estimation des valeurs créées localement en tenant compte des effet
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Ribatet, Mathieu. "Consolidation de l'information hydrologique disponible localement et régionalement pour l'estimation probabiliste du régime des crues." Phd thesis, Grenoble INPG, 2007. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00232772.

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Abstract:
Le praticien, lors de l'étape de prédétermination des débits de crue, est souvent confronté à un jeu de données restreint. Dans notre travail de recherche, nous avons proposé trois nouveaux modèles probabilistes spécialement conçus pour l'estimation des caractéristiques du régime des crues en contexte partiellement jaugé. Parmi ces modèles, deux d'entre eux sont des modèles dits régionaux, i.e. intégrant de l'information en provenance de stations ayant un comportement réputé similaire à celui du site étudié. Ces modèles, basés sur la théorie Bayésienne, ont montré une grande robustesse au degr
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Aubert, Yoann. "Estimation des valeurs extrêmes de débit par la méthode Shyreg : réflexions sur l'équifinalité dans la modélisation de la transformation pluie en débit." Paris 6, 2012. http://www.theses.fr/2012PA066002.

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Abstract:
La connaissance des débits de crue reste un axe de recherche important en hydrologie pour la conception des aménagements des cours d’eau, le dimensionnement des ouvrages de franchissement et la protection des zones urbaines. L’équipe de recherche en hydrologie du Cemagref d’Aix-en-Provence a réalisée le développement d’une approche par simulation de scénarios de crue, basée sur le couplage d’un générateur de chroniques de pluies horaires et d’un modèle de transformation de la pluie en débit. Cette approche, appliquée à l’échelle du kilomètre carré (simulation ponctuelle de chronique de pluies
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Dede, Sophie. "Théorèmes limites fonctionnels et estimation de la densité spectrale pour des suites stationnaires." Phd thesis, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2009. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00440850.

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Abstract:
L'objet de ma thèse est l'étude du comportement de certaines distances entre la mesure empirique d'un processus stationnaire et sa loi marginale (distance de type Cramér-Von Mises ou de type Wasserstein), dans le cas de variables aléatoires dépendantes au sens large, incluant par exemple, certains systèmes dynamiques. Nous établissons, dans un second chapitre, un principe de déviations modérées, sous des conditions projectives, pour une suite stationnaire de variables aléatoires bornées à valeurs dans un espace de Hilbert H, que ce soit pour un processus adapté ou non. Parmi les applications,
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Wintenberger, Olivier. "Contributions à la statistique des processus : estimation, prédiction et extrêmes." Habilitation à diriger des recherches, Université Paris Dauphine - Paris IX, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00757756.

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Abstract:
Ce mémoire d'habilitation traite de la statistique des processus à temps discret faiblement dépendants. Une première partie présente des résultats asymptotiques d'estimation pour les paramètres de modèles affines généraux. La méthode étudiée est la maximisation du critère de quasi-vraisemblance. Afin de traiter de possibles ruptures de stationnarité, nous pénalisons ce critère par le nombre de ruptures. Pour les modèles à volatilité comme le modèle EGARCH, cette procédure est instable et nous proposons de contraindre le critère au domaine dit d'inversibilité continue. Nous étudions le problème
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Hoayek, Anis. "Estimation des paramètres pour des modèles adaptés aux séries de records." Thesis, Montpellier, 2016. http://www.theses.fr/2016MONTT336/document.

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Abstract:
Dans une série chronologique, une observation est appelée record au temps «t» si sa valeur est supérieure à toutes les valeurs précédentes. Suivant l’augmentation de «t», considérons la suite des valeurs des records et la suite des indices d’occurrence des records. Les propriétés stochastiques des suites de valeurs des records ont été largement étudiées dans le cas où les observations sont des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées (iid). Il se trouve que beaucoup de ces propriétés sont universelles, c’est-à-dire tiennent pour n’importe quelle loi de probabilité commun
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Ribereau, Pierre. "Quelques contributions à la statistique théorique et appliquée." Paris 6, 2005. http://www.theses.fr/2005PA066164.

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Le, Bihan Nicolas. "Contributions au traitement des signaux à valeurs sur des structures algébriques non-commutatives." Habilitation à diriger des recherches, Université de Grenoble, 2011. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00606665.

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Abstract:
Les travaux présentés s'intéressent au traitement des signaux à valeurs sur des espaces non-commutatifs, en particulier sur le groupe des rotations et les quaternions. Principalement, ce sont les signaux et processus aléatoires qui sont au centre de nos préoccupations, et nous présentons quelques résultats illustrant leur intérêt en physique des ondes polarisées. Nous montrons par exemple comment les processus aléatoires sur le groupe des rotations permettent d'étudier la diffusion multiple des ondes dans les milieux aléatoires et l'apparition de la phase géométrique pour les ondes polarisées
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Blandin, Vassili. "Estimation de paramètres pour des processus autorégressifs à bifurcation." Phd thesis, Université Sciences et Technologies - Bordeaux I, 2013. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00842856.

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Abstract:
Les processus autorégressifs à bifurcation (BAR) ont été au centre de nombreux travaux de recherche ces dernières années. Ces processus, qui sont l'adaptation à un arbre binaire des processus autorégressifs, sont en effet d'intérêt en biologie puisque la structure de l'arbre binaire permet une analogie aisée avec la division cellulaire. L'objectif de cette thèse est l'estimation les paramètres de variantes de ces processus autorégressifs à bifurcation, à savoir les processus BAR à valeurs entières et les processus BAR à coefficients aléatoires. Dans un premier temps, nous nous intéressons aux
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Farhat, Ahmad. "Détection, localisation et estimation de défauts : application véhicule." Thesis, Université Grenoble Alpes (ComUE), 2016. http://www.theses.fr/2016GREAT056/document.

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Abstract:
Dans la nécessité de développer des véhicules sûrs, confortables, économiques et à faible impact environnemental, les voitures sont de plus en plus équipées d'organes qui emploient des capteurs, actionneurs et systèmes de commande automatiques.Or ces systèmes, critiques pour la sécurité et le confort des passagers, peuvent mal-fonctionner en présence d'une défaillance (défaut).Dans le cadre du diagnostic à bord, plusieurs approches à base de modèle sont développées dans ce travail afin de détecter, localiser et estimer un défaut capteur ou actionneur, et pour détecter la perte de stabilité du
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Godin, Alexandre. "Estimation sur des bases orthogonales des propriétés thermiques de matériaux hétérogènes à propriétés constantes par morceaux." Phd thesis, Université Sciences et Technologies - Bordeaux I, 2013. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00821884.

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Abstract:
Ce travail se propose de caractériser thermiquement des composites à microstructures complexes. Il s'agit de développer des méthodes d'estimation permettant d'identifier les propriétés thermiques des différentes phases en présence, ainsi que celles associées à leurs interfaces, à partir de mesures issues de la thermographie infrarouge. Cette estimation paramétrique nécessite la connaissance au préalable de la structure géométrique de l'échantillon. Le premier objectif concerne donc l'identification de la structure de l'échantillon testé par la discrimination des différentes phases et interface
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Liu, Shuyan. "Lois stables et processus ponctuels : liens et estimation des paramètres." Phd thesis, Université des Sciences et Technologie de Lille - Lille I, 2009. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00463817.

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Abstract:
L'objectif de cette thèse est d'étendre une méthode d'estimation des paramètres d'une loi stable dans Rd aux lois à queue régulière dans un cône arbitraire. La méthode d'échantillonnage par paquets est modifiée afin d'optimiser la vitesse de convergence des estimateurs. Un nouvel estimateur de la masse totale de mesure spectrale est proposé. Des résultats sur les statistiques d'ordre des lois à queue régulière dans un cône et la loi des grands nombres pour le schéma triangulaire sont établis. La consistance et la normalité asymptotique des estimateurs sont démontrées. La performance des estima
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Jbilou, Asma. "Équations hessiennes complexes sur des variétés kählériennes compactes." Nice, 2010. http://www.theses.fr/2010NICE4006.

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Abstract:
Sur une variété kählérienne compacte connexe de dimension 2m, ! étant la forme de Kähler, ­ une forme volume donnée dans [!]m et k un entier 1 &lt; k &lt; m, on cherche à résoudre de façon unique dans [!] l’équation ˜!k ^!m−k = ­ en utilisant une notion de k-positivité pour ˜! 2 [!] (les cas extrêmes sont résolus : k = m par Yau, k = 1 trivialement). Nous résolvons par la méthode de continuité l’équation hessienne d’ordre k complexe elliptique correspondante sous l’hypothèse que la variété est à courbure bisectionelle holomorphe non-négative, ici requise seulement pour établir un pincement a p
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Kouzayha, Salam. "Estimations géométriques de fonctionnelles spectrales pour le laplacien avec condition de Robin au bord." Electronic Thesis or Diss., Tours, 2019. http://www.theses.fr/2019TOUR4004.

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Abstract:
Le but de cette thèse est double : Donner des estimations pour les valeurs propres du laplacien sur un domaine borné d'une variété riemannienne avec la condition de Robin au bord. Nos premières estimations constituent une extension de la célèbre inégalité de Kröger sur les valeurs propres du laplacien euclidien avec condition de Neumann au bord, au cas plus gé- néral d'une variété riemannienne avec la condition de Robin au bord. De plus, ces estimations sont en accord avec la loi asymptotique de Weyl en ce qui concerne la dépendance en l'ordre de la valeur propre. Un deuxième type d'estimation
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Garrido, Myriam. "Modélisation des évènements rares et estimation des quantiles extrêmes , méthodes de sélection de modèles pour les queues de distribution." Phd thesis, Université Joseph Fourier (Grenoble), 2002. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00004666.

Full text
Abstract:
Cette thèse étudie la modélisation d'événements rares et l'estimation de quantiles extrêmes, à travers différents types de modèles et le choix de ces modèles. La théorie des valeurs extrêmes, et en particulier la méthode des excès (POT, Peaks Over Threshold), permettent une estimation non paramétrique, mais biaisée, des queues de distribution. Nous souhaitons donc utiliser des modèles paramétriques classiques. Cependant, ces modèles étant estimés et sélectionnés par des tests usuels à partir de l'échantillon complet, les résultats sont surtout influencés par les valeurs les plus probables de l
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Marushkevych, Dmytro. "Asymptotic study of covariance operator of fractional processes : analytic approach with applications." Thesis, Le Mans, 2019. http://www.theses.fr/2019LEMA1010/document.

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Abstract:
Les problèmes aux valeurs et fonctions propres surviennent fréquemment dans la théorie et dans les applications des processus stochastiques. Cependant quelques-uns seulement admettent une solution explicite; la résolution est alors généralement obtenue par la théorie généralisée de Sturm-Liouville pour les opérateurs différentiels. Les problèmes plus généraux ne peuvent pas être résolus sous une forme fermée et le sujet de cette thèse est l'analyse spectrale asymptotique des processus gaussiens fractionnaires et ses applications. Dans la première partie, nous développons une méthodologie pour
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Fries, Sébastien. "Anticipative alpha-stable linear processes for time series analysis : conditional dynamics and estimation." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2018. http://www.theses.fr/2018SACLG005/document.

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Abstract:
Dans le contexte des séries temporelles linéaires, on étudie les processus strictement stationnaires dits anticipatifs dépendant potentiellement de tous les termes d'une suite d'erreurs alpha-stables indépendantes et identiquement distribuées.On considère en premier lieu les processus autoregressifs (AR) et l'on montre que des moments conditionnels d'ordres plus élevés que les moments marginaux existent dès lors que le polynôme caractéristique admet au moins une racine à l'intérieur du cercle unité.Des formules fermées sont obtenues pour les moments d'ordre un et deux dans des cas particuliers
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Dejean-Viellard, Catherine. "Etude des techniques de régularisation en radiothérapie conformationnelle avec modulation d'intensité et évaluation quantitative des distributions de dose optimales." Toulouse 3, 2003. http://www.theses.fr/2003TOU30195.

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Roizman, Violeta. "Flexible clustering algorithms for heterogeneous datasets." Electronic Thesis or Diss., université Paris-Saclay, 2021. http://www.theses.fr/2021UPASG002.

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Abstract:
L'objectif de la segmentation de données ou clustering est de trouver des groupes homogènes en fonction d'une distance prédeterminée. Étant donnée sa nature non supervisée, le clustering peut être appliqué à tout type de données et peut s'affranchir de processus d'étiquetage (labels) qui peuvent s'avérer très coûteux. Parmi les algorithmes de clustering les plus populaires, celui basé sur le modèle de mélange gaussien (MMG) est particulièrement intéressant. En effet, cet algorithme est très intuitif et fonctionne très bien lorsque les groupes ont une forme elliptique.Cependant, le modèle MMG e
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Appert, Damien. "Conception et évaluation de techniques d'interaction non visuelle optimisées pour de la transmission d'information." Thesis, Toulouse 3, 2016. http://www.theses.fr/2016TOU30095/document.

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Abstract:
Dans des situations où la perception visuelle est fortement contrainte ou déficiente, il est nécessaire de rendre perceptible l'information dans une modalité non visuelle, tout en prenant en compte des capacités sensorielles et mnésiques humaines. Par exemple, un non-voyant, souhaitant prendre connaissance d'un itinéraire, devra le parcourir de façon non visuelle et le mémoriser. Cependant, outre l'aspect matériel, la mise en œuvre de solutions alternatives (non visuelles) demeure confrontée aux capacités cognitives de l'utilisateur (compréhension, mémorisation, intégration de plusieurs inform
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Passemier, Damien. "Inférence statistique dans un modèle à variances isolées de grande dimension." Phd thesis, Université Rennes 1, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00780492.

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Abstract:
Cette thèse s'intéresse à l'estimation statistique dans un modèle à variances isolées (modèle spike) de grande dimension. La théorie des matrices aléatoires permet de prendre en compte cette spécificité, puisque la plupart des résultats limites s'appliquent aux matrices dont la taille tend vers l'infini. Une part importante de ces résultats concerne la matrice de covariance empirique. Dans un premier temps, nous nous intéressons à l'estimation du nombre de facteurs/spikes. La différence de comportement des valeurs propres de la matrice de covariance empirique, selon que l'on considère celles c
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Ould, Aboubecrine Mohamed Mahmoud. "Sur l'estimation basée sur les records et la caractérisation des populations." Le Havre, 2011. http://www.theses.fr/2011LEHA0004.

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Abstract:
Dans la première partie de ce travail, nous considérons un nombre k-valeurs records d'une suite de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées de fonction de répartition F, notre but est de prédire les futures k-valeurs sous des hypothèses adéquates sur la queue de F. Dans la deuxième partie, nous considérons deux populations de tailles finies et étudions leurs caractérisations en utilisant la régression des statistiques d'ordre sur un tirage sans remise. Nous donnons également quelques résultats asymptotiques lorsque la taille de la population tend vers l'infini<br>In the
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Mahamat, Hisseine Saad. "Estimation de la volatilité des données financières à haute fréquence : une approche par le Modèle Score-GARCH." Thesis, Montpellier, 2017. http://www.theses.fr/2017MONTD023/document.

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Abstract:
Cette thèse a pour objectif principal d’estimer la volatilité des données financières à haute fréquence par le modèle Score-GARCH, dans le contexte de la crise financière récente (2007-2008). La contribution effective de notre thèse couvre trois axes majeurs. Premièrement, nous avons mis en évidence les faits stylisés observés empiriquement dans les données financières à haute fréquence, dans le cas de quatre actifs financiers de CAC40. Cette étude nous a permis d’analyser la dynamique et l’asymétrie des rendements des actifs financiers à haute fréquence. Deuxièmement, compte tenu des faits st
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Chautru, Emilie. "Statistiques multivariées pour l'analyse du risque alimentaire." Thesis, Paris, ENST, 2013. http://www.theses.fr/2013ENST0045/document.

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Abstract:
Véritable carrefour de problématiques économiques, biologiques, sociologiques, culturelles et sanitaires, l’alimentation suscite de nombreuses polémiques. Dans un contexte où les échanges mondiaux facilitent le transport de denrées alimentaires produites dans des conditions environnementales diverses, où la consommation de masse encourage les stratégies visant à réduire les coûts et maximiser le volume de production (OGM, pesticides, etc.) il devient nécessaire de quantifier les risques sanitaires que de tels procédés engendrent. Notre intérêt se place ici sur l’étude de l’exposition chronique
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Akkari, Nissrine. "Etude mathématique de la sensibilité POD (Proper orthogonal decomposition)." Phd thesis, Université de La Rochelle, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01066073.

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Abstract:
Dans cette thèse, nous nous sommes intéressés à l'étude mathématique de la sensibilité paramétrique de la méthode de réduction de modèles par projection connue sous le nom de POD pour Proper Orthogonal Decomposition. Dans beaucoup d'applications de la mécanique des fluides,la base de projection (base POD) calculée à un paramètre caractéristique fixe du problème de Navier-Stokes, est utilisée à la suite pour construire des modèles d'ordre réduit ROM-POD pour d'autres valeurs du paramètre caractéristique. Alors, la prédiction du comportement de ce ROM-POD vis-à-vis du problème initial est devenu
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Picard, Christophe. "ÉTUDE EXPÉRIMENTALE DE L'IDENTIFICATION DES SOURCES ACOUSTIQUES DANS LES JETS PAR L'ANALYSE DE LA FLUCTUATION DE PRESSION EN CHAMP PROCHE." Phd thesis, Université de Poitiers, 2001. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00133829.

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Abstract:
Cette étude est consacrée à la possibilité d'identification des sources acoustiques (les structures cohérentes en particulier) dans la zone de mélange de jets turbulents en utilisant la Décomposition Orthogonales aux Valeurs Propres (POD) appliquée aux fluctuations de pression en champ proche. Lors d'une première expérience, on mesure le champ de pression proche d'un jet transsonique et d'un jet supersonique. Dans les deux cas, les deux premiers modes POD, qui à eux seuls captent l'essentiel de l'organisation spatiale et spectrale, possèdent des comportements similaires à ceux observés dans le
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Charron, Jacques-Olivier. "La relation entre estimation de la valeur fondamentale des sociétés cotées et évolution de leur cours : une contribution basée sur des études de cas." Phd thesis, Conservatoire national des arts et metiers - CNAM, 2010. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00646347.

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Abstract:
L'efficience fondamentale, i.e. l'efficience comprise comme conformité de la valorisation par les marchés financiers à la valeur fondamentale des titres est en tant que telle peu testée. Notre recherche vise à renouveler ses modes de test en se basant sur une conception constructiviste de la valeur fondamentale. Ce renouvellement, axé sur l'adoption d'un point de vue d'investi, est mis en oeuvre sur 4 cas de sociétés cotées françaises sur une période de 3 ans. La première partie de la thèse est consacrée à l'identification des acteurs les plus légitimés de ce type d'expression publique. Elle m
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Jaunet, Vincent. "Etude d'un jet rectangulaire supersonique à nombre de Mach 1.45 vectorisé par actionneur fluidique." Phd thesis, Université de Poitiers, 2010. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00569333.

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Abstract:
La vectorisation de poussée par actionneurs fluidiques permet d'accroître la manoeuvrabilité des appareils tout en minimisant l'impact sur la masse de l'engin. La petite dimension de la section d'éjection d'une tuyère rectangulaire a été modifiée et équipée d'un actionneur pneumatique, dans l'objectif d'étudier la vectorisation en lacet du jet. Les performances en vectorisation du jet sont investiguées par l'intermédiaire de mesures par vélocimétrie par images de particules (PIV) ; les résultats d'une modélisation numérique RANS, associés aux visualisations expérimentales, permettent d'établir
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Jbilou, Asma. "Equations hessiennes complexes sur des variétés kählériennes compactes." Phd thesis, Université de Nice Sophia-Antipolis, 2010. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00463111.

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Abstract:
Sur une variété kählérienne compacte connexe de dimension 2m, ! étant la forme de Kähler, ­ une forme volume donnée dans [!]m et k un entier 1 < k < m, on cherche à résoudre de façon unique dans [!] l'équation ˜ !k ^!m−k = ­ en utilisant une notion de k-positivité pour ˜ ! 2 [!] (les cas extrêmes sont résolus : k = m par Yau, k = 1 trivialement). Nous résolvons par la méthode de continuité l'équation hessienne d'ordre k complexe elliptique correspondante sous l'hypothèse que la variété est à courbure bisectionelle holomorphe non-négative, ici requise seulement pour établir un pincement a prior
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