Academic literature on the topic 'Évaluation du risque – Modèles mathématiques'
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Évaluation du risque – Modèles mathématiques.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Journal articles on the topic "Évaluation du risque – Modèles mathématiques"
1
Rezvoy, N., and B. Dubray. "Probabilités de lésion des organes à risque : historique et principaux modèles mathématiques d’estimation." Cancer/Radiothérapie 14, no. 4-5 (2010): 241–45. http://dx.doi.org/10.1016/j.canrad.2010.04.003.
Full text
2
BOUAZZARA, Ahlem, Riad BAHA, and Fatiha BEKTACHE. "Évaluation du risque de défaillance de solvabilité des PME : une application du modèle de la régression logistique." Dirassat Journal Economic Issue 11, no. 2 (2020): 491–505. http://dx.doi.org/10.34118/djei.v11i2.724.
Full textAbstract:
La prévision du risque de crédit des PME a été largement abordée par la littérature financière et comptable. Plusieurs travaux de recherches ont permis d’aboutir à modèles et techniques de prédiction qui peuvent être adaptés à différents pays et secteurs d’activité.
 Dans cette étude, nous visons à évaluer le risque de défaut de solvabilité des PME en utilisant un modèle de la régression logistique, sur un échantillon de PME du secteur du bâtiment, travaux publiques et hydraulique (BTPH) privé algérien.
3
Massé, Raymond. "Évaluation critique de la recherche sur l’étiologie de la violence envers les enfants." Santé mentale au Québec 15, no. 2 (2006): 107–28. http://dx.doi.org/10.7202/031565ar.
Full textAbstract:
Résumé Cet article porte un regard critique sur les recherches relatives aux abus physiques et à la négligence envers les enfants. Sans passer par une revue systématique de la littérature, l'auteur identifie les divers déterminants de la violence mis en évidence par trois principaux modèles - les modèles psychologique, sociologique et écologique - fait un bilan de leurs apports et de leurs limites à la construction d'une étiologie de la violence. En soulignant le petit nombre de recherches fondées sur une cueillette de données originales, les carences méthodologiques et le peu de concordance dans la (définition des variables mesurées, l'article propose de prendre du recul par rapport aux facteurs de risque identifiés et plaide en faveur d'une analyse systémique des déterminants de là violence.
4
Roumieu, Françoise. "De la possibilité d’articuler les mathématiques et l’éthique." Revue des questions scientifiques 190, no. 3-4 (2019): 385–403. http://dx.doi.org/10.14428/qs.v190i3-4.70323.
Full textAbstract:
Les statistiques permettent des observations fines d’une population et les probabilités permettent de faire des prévisions sur l’avenir toujours incertain. Par ailleurs, la logique des propositions est un modèle de raisonnement parfait. Ces calculs mathématiques sont utilisés dans beaucoup de domaines qui intéressent la vie bonne des hommes, ou plutôt la vie la meilleure possible et, parfois, seulement la moins mauvaise possible. Mais l’amélioration de la vie humaine n’est pas parfaite, et l’imprévu est une réalité qui peut être tragique. Le mal résiste toujours et surprend. Une articulation entre ces deux disciplines que sont les mathématiques et l’éthique est donc à penser avec une mise en dialectique à déployer grâce à un medium à déterminer. Le medium choisi est le langage parlé, qui ne mène pourtant pas toujours à une intercompréhension satisfaisante. Le mal et les insuffisances du langage amènent à préciser un lieu pour l’articulation de ces deux disciplines. Le lieu choisi est le risque selon les points de vue mathématique et éthique. En effet, le risque lié à une situation d’incertitude est parfois mathématiquement calculable. En même temps, le risque est aussi une affaire d’espérance, une espérance de gain qui engage chacun dans le dynamisme de la vie. Ainsi, le jeu et le pari sont considérés comme des modèles possibles pour une discussion éthique entremêlant des points de vue différents.
 * * *
 Statistics allow for astute observations concerning a population, and for probabilities, which permit certain predictions regarding an ever-uncertain future. Moreover, the logic of propositions is a perfect reasoning model. These mathematical calculations are used in many spheres that concern the good life of humankind, or rather the best possible life and, sometimes, only the least undesirable option possible. But the improvement of human life is not perfect, and the unexpected is a reality that can be tragic. Bad persists and appears unexpectedly. A connection between these two disciplines, namely mathematics and ethics, is, therefore, to be considered within a dialectic setting and deployed through a defined medium. The chosen medium is the spoken language, which does not, however, always lead to a satisfactory intercomprehension. Evil and inadequacies of language make it necessary to specify a place for the correlation of these two disciplines. The chosen area is risk according to both mathematical and ethical standpoints. Indeed, the risk associated with an uncertain situation is sometimes mathematically calculable. At the same time, risk is also a matter of hope, an expectation of gain that engages everyone in the dynamism of life. Thus, gambling and betting are seen as possible models for an ethical discussion that intertwines different points of view.
5
Roggero, Pascal. "L’évaluation des systèmes éducatifs dans les pays de l’union européenne: d’une nécessité problématique à une pratique complexe souhaitable." EccoS – Revista Científica 4, no. 2 (2008): 13–30. http://dx.doi.org/10.5585/eccos.v4i2.305.
Full textAbstract:
Après avoir investi de nombreuses politiques publiques, la démarche d’évaluation atteint le monde de l’éducation. Ce processus, qui ne va pas sans difficulté, se généralise néanmoins dans l’ensemble des pays de l’Union Européenne. En combinant l’analyse des formes institutionnelles et des procédures mises en oeuvre d’une part et les représentations qui les fondent d’autre part, il est possible de définir trois grands modèles d’évaluation: les modèles anglais, français et finlandais. S’il apparaît légitime que les organisations et les systèmes éducatifs se dotent d’instruments de pilotage comme l’évaluation, il ne faut pas réduire la question à son seul niveau technique. L’évaluation est une question politique qui suppose une délibération collective et démocratique sur les missions de l’école, qui n’est généralement pas réalisée. Les groupes d’intérêts les plus puissants apparaissent donc souvent en mesure de peser sur ce débat. Une autre influence apparaît avec les comparaisons entre les systèmes éducatifs européens effectués par les organismes d’expertise internationaux. Il existe donc un risque de voir une évaluation technique internationale agir dans le sens d’une normalisation des systèmes éducatifs. Dans ces conditions, l’auto-évaluation, processus complexe par lequel une communauté éducative délibère sur ses finalités en liaison avec son environnement local et se donne les moyens de connaître, et donc de modifier son action, apparaît à la fois plus mobilisateur et plus en accord avec la diversité des systèmes sociaux.
6
Carrier, Gaby, Marie-Christine Saint-Jacques, Laurent Chabot, and Michel Thibault. "Les services intensifs : une nouvelle approche dans l’intervention auprès des familles à risque." Service social 41, no. 3 (2005): 41–75. http://dx.doi.org/10.7202/706584ar.
Full textAbstract:
L'augmentation du nombre de placements d'enfants et l'échec relatif de cette mesure dans le traitement des problèmes familiaux amènent les professionnels des services sociaux à réfléchir sur de nouvelles façons d'aider les familles à résoudre leurs difficultés tout en maintenant l'unité familiale intacte. Les services intensifs à la famille appartiennent à ce courant de renouveau. Le présent article décrit cette nouvelle forme d'intervention. Plus précisément, trois grands thèmes sont abordés. Le premier porte sur l'historique de ces programmes, leur philosophie et leurs principes, de même que sur les trois principaux modèles mis en oeuvre sous le vocable des services intensifs à la famille, soit les programmes Homebuilders, Familieset Family Treatment. Dans un second temps, l'efficacité des programmes de sauvegarde de la famille est examinée en apportant une attention particulière aux problèmes méthodologiques que soulève leur évaluation. L'article se termine par une présentation des conditions nécessaires à l'implantation de ces programmes dans les services sociaux québécois.
7
Georg, Y., C. Delay, A. Schwein, et al. "Apport des modèles mathématiques et des études biomécaniques dans la prédiction du risque de rupture des anévrismes de l’aorte abdominale." Journal des Maladies Vasculaires 40, no. 2 (2015): 104–5. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmv.2014.12.135.
Full text
8
Georg, Y., C. Delay, A. Schwein, et al. "Apport des modèles mathématiques et des études biomécaniques dans la prédiction du risque de rupture des anévrysmes de l’aorte abdominale." Journal des Maladies Vasculaires 41, no. 1 (2016): 63–68. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmv.2015.07.107.
Full text
9
Kwan, M. Y., K. P. Arbour-Nicitopoulos, E. Duku, and G. Faulkner. "Profils de multiples comportements à risque pour la santé des étudiants universitaires et leurs liens avec la santé mentale : utilisation de l’analyse des classes latentes." Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques au Canada 36, no. 8 (2016): 183–91. http://dx.doi.org/10.24095/hpcdp.36.8.03f.
Full textAbstract:
Introduction Les campus universitaires et collégiaux sont sans doute les derniers milieux au sein desquels il est possible d’aborder de façon globale la question de la santé d’une grande proportion de la population de jeunes adultes. Il est important que les promoteurs de la santé saisissent en quoi consistent les difficultés collectives auxquelles font face les étudiants et qu’ils comprennent mieux les modèles plus larges de comportements liés au mode de vie qui se manifestent au cours de cette période de la vie. L’objectif de notre étude a été de déterminer des catégories de comportements à risque pour la santé modifiables et d’étudier la relation entre ces catégories et divers paramètres relevant de la santé mentale au sein d’un vaste échantillon d’étudiants universitaires canadiens. Méthodologie Des étudiants de premier cycle (n = 837, âge moyen = 21 ans) de l’Université de Toronto ont répondu à l’enquête National College Health Assessment (NCHA) (évaluation nationale de la santé dans les collèges) qui comprend environ 300 éléments, dont des évaluations de l’état de santé, de la santé mentale et des comportements à risque pour la santé des étudiants. Nous avons réalisé une analyse des classes latentes pour relever des profils en fonction de huit comportements à risque pour la santé connus (consommation de marijuana, consommation d'autres drogues illégales, rapports sexuels à risque, tabagisme, excès occasionnel d’alcool, mauvaise alimentation, inactivité physique, manque de sommeil). Résultats Nous avons obtenu un modèle à trois catégories axé sur les profils de comportement des étudiants : étudiants « typiques », « à risque élevé » et « relativement en bonne santé ». Nos résultats ont par ailleurs montré que les étudiants à risque élevé ont déclaré souffrir d’un niveau de stress considérablement plus élevé que celui des étudiants typiques (χ2 [1671] = 7,26; p < 0,01). Conclusion Les étudiants les plus susceptibles d’adopter de multiples comportements à risque pour la santé ont fait état d’une moins bonne santé mentale, particulièrement en ce qui concerne le stress. Bien que l’on doive interpréter ces conclusions avec prudence en raison du taux de réponse de 28 %, celles-ci suggèrent néanmoins que l’on pourrait envisager des interventions ciblées auprès de groupes d’étudiants ayant des profils similaires de multiples comportements à risque pour la santé.
10
Loye, Nathalie. "Et si la validation était plus qu’une suite de procédures techniques ?" Mesure et évaluation en éducation 41, no. 1 (2019): 97–123. http://dx.doi.org/10.7202/1055898ar.
Full textAbstract:
En éducation, de nombreuses études portent sur la validation d’instruments de mesure, tels que des questionnaires ou des instruments d’évaluation. La revue Mesure et évaluation en éducation en publie d’ailleurs chaque année. Ces études peuvent être globalement classées en deux catégories : d’une part, celles dans lesquelles les procédures psychométriques, comme une analyse factorielle ou l’application d’un modèle de la théorie de réponses aux items (p. ex., le modèle de Rasch), constituent en elles-mêmes la démarche de validation ; d’autre part, celles dans lesquelles le recours à un panel d’experts pour concevoir l’instrument semble suffire à garantir sa validité. Cet article tente de montrer qu’il est nécessaire de faire reposer une démarche de validation sur un argumentaire basé sur des preuves de natures quantitative et qualitative, en proposant deux modèles qui, combinés, sont propres à guider la formulation des arguments pour soutenir la validation d’un instrument d’évaluation. L’idée est de contrer le fait que si l’on ne comprend pas ce qu’on essaie de montrer, le risque d’avoir des arguments peu utiles est grand.
Dissertations / Theses on the topic "Évaluation du risque – Modèles mathématiques"
1
Gueye, Dieng Khadidiatou. "Analyse du risque technique de la branche incapacité-invalidité." Lyon 1, 2000. http://www.theses.fr/2000LYO10254.
Full textAbstract:
L'incapacité et l'invalidité sont des risques couverts dans le cadre de la prévoyance complémentaire et des contrats Emprunteurs. La faiblesse des prestations des régimes de base et le développement des organismes de crédits à la consommation concourent à l'expansion du marché de l'incapacité et de l'invalidité. L'obligation de constituer des provisions suffisantes pour la couverture de ces risques, emmène l'organisme assureur à choisir entre l'utilisation d'une loi de maintien de référence (loi du BCAC par exemple) "rassurante" et d'une loi estimée sur le portefeuille de la compagnie qui risque de générer des erreurs d'échantillonnage à cause de la faiblesse des effectifs des sinistrés. L'estimation des lois de maintien présentent des difficultés qui nécessitent de s'interroger sur le choix de la méthodologie. Dans notre étude nous avons privilégié les méthodes paramétriques d'estimation qui présentent l'avantage de se contenter d'un nombre d'observations beaucoup moins important que les méthodes d'estimation non paramétriques avec une nouvelle approche qui consisteà modéliser la fonction espérance résiduelle. Nous avons par la suite modéliser l'influence de la variable exogène âge à l'entrée sur les lois de maintien. Le modèle paramétrique ainsi obtenu, intègre une variable exogène quantitative. Une extension du test du X2 aux données censurées à droite et tronquées à gauche a été proposée afin de pouvoir vérifier la validité des modèles paramétriques exposés.
2
Marri, Fouad. "Évaluation des mesures de ruine dans le cadre de modèles avancés de risque." Thesis, Université Laval, 2009. http://www.theses.ulaval.ca/2009/26001/26001.pdf.
Full text
3
Moutanabbir, Khouzeima. "Évaluation et allocation du risque dans le cadre de modèles avancés en actuariat." Thesis, Université Laval, 2013. http://www.theses.ulaval.ca/2013/29730/29730.pdf.
Full textAbstract:
Dans cette thèse, on s’intéresse à l’évaluation et l’allocation du risque dans le cadre de modèles avancés en actuariat. Dans le premier chapitre, on présente le contexte général de la thèse et on introduit les différents outils et modèles utilisés dans les autres chapitres. Dans le deuxième chapitre, on s’intéresse à un portefeuille d’assurance dont les composantes sont dépendantes. Ces composantes sont distribuées selon une loi mélange d’Erlang multivariée définie à l’aide de la copule Farlie-Gumbel-Morgenstern (FGM). On évalue le risque global de ce portefeuille ainsi que l’allocation du capital. En utilisant certaines propriétés de la copule FGM et la famille de distributions mélange d’Erlang, on obtient des formules explicites de la covariance entre les risques et de la Tail-Value-at-Risk du risque global. On détermine aussi la contribution de chacun des risques au risque global à l’aide de la régle d’allocation de capital basée sur la Tail-Value-at-Risk et celle basée sur la covariance. Dans le troisième chapitre, on évalue le risque pour un portefeuille sur plusieurs périodes en utilisant le modèle de Sparre Andersen. Pour cette fin, on étudie la distribution de la somme escomptée des ladder heights sur un horizon de temps fini ou infini. En particulier, on trouve une expression ferme des moments de cette distribution dans le cas du modèle classique Poisson-composé et le modèle de Sparre Andersen avec des montants de sinistres distribués selon une loi exponentielle. L’élaboration d’une expression exacte de ces moments nous permet d’approximer la distribution de la somme escomptée des ladder heights par une distribution mélange d’Erlang. Pour établir cette approximation, nous utilisons une méthode basée sur les moments. À l’aide de cette approximation, on calcule les mesures de risque VaR et TVaR associées à la somme escomptée des ladder heights. Dans le quatrième chapitre de cette thèse, on étudie la quantification des risques liés aux investissements. On élabore un modèle d’investissement qui est constitué de quatre modules dans le cas de deux économies : l’économie canadienne et l’économie américaine. On applique ce modèle dans le cadre de la quantification et l’allocation des risques. Pour cette fin, on génère des scénarios en utilisant notre modèle d’investissement puis on détermine une allocation du risque à l’aide de la règle d’allocation TVaR. Cette technique est très flexible ce qui nous permet de donner une quantification à la fois du risque d’investissement, risque d’inflation et le risque du taux de change.<br>In this thesis, we are interested in risk evaluation and risk allocation blems using advanced actuarial models. First, we investigate risk aggregation and capital allocation problems for a portfolio of possibly dependent risks whose multivariate distribution is defined with the Farlie-Gumbel-Morgenstern copula and with mixed Erlang distributions for the marginals. In such a context, we first show that the aggregate claim amount has a mixed Erlang distribution. Based on a top-down approach, closed-form expressions for the contribution of each risk are derived using the TVaR and covariance rules. These findings are illustrated with numerical examples. Then, we propose to investigate the distribution of the discounted sum of ascending ladder heights over finite- or infinite-time intervals within the Sparre Andersen risk model. In particular, the moments of the discounted sum of ascending ladder heights over a finite- and an infinite-time intervals are derived in both the classical compound Poisson risk model and the Sparre Andersen risk model with exponential claims. The application of a particular Gerber-Shiu functional is central to the derivation of these results, as is the mixed Erlang distributional assumption. Finally, we define VaR and TVaR risk measures in terms of the discounted sum of ascending ladder heights. We use a moment-matching method to approximate the distribution of the discounted sum of ascending ladder heights allowing the computation of the VaR and TVaR risk measures. In the last chapter, we present a stochastic investment model (SIM) for international investors. We assume that investors are allowed to hold assets in two different economies. This SIM includes four components: interest rates, stocks, inflation and exchange rate models. First, we give a full description of the model and we detail the parameter estimation. The model is estimated using a state-space formulation and an extended Kalman filter. Based on scenarios generated from this SIM, we study the risk allocation to different background risks: asset, inflation and exchange rate risks. The risk allocation is based on the TVaR-based rule.
4
Minca, Andreea Catalina. "Modélisation mathématique de la contagion de défaut." Paris 6, 2011. http://www.theses.fr/2011PA066362.
Full textAbstract:
Cette thèse porte sur la modélisation mathématique de la contagion de défaut. Un choc économique induit des pertes initiales, de là le défaut de quelques institutions est amplifié par des liens financiers complexes ce qui engendre alors des défauts à large échelle. Une première approche est donnée par les modèles à forme réduite. Les défauts ont lieu en fonction des instants d'arrivée d'un processus ponctuel marqué. On propose une approche rigoureuse de la calibration des modes “top down” pour les dérivés de crédit multi noms, en utilisant des méthodes de projection Markovienne et de contrôle d'intensité. Une deuxième approche est celle des modèles structurels de risque de défaut. On modélise spécifiquement les liens économiques qui mènent à la contagion, en représentant le système financier par un réseaux de contreparties. Les principaux types de contagion sont l'illiquidité et l'insolvabilité. En modélisant le réseau financier par un graphe aléatoire pondéré et orienté on obtient des résultats asymptotiques pour la magnitude de la contagion dans un grand réseau financier. On aboutit à une expression analytique pour la fraction finale de défauts en fonction des caractéristiques du réseau. Ces résultats donnent un critère de robustesse d'un grand réseau financier et peuvent s'appliquer dans le cadre des stress tests effectués par les régulateurs. Enfin, on étudie la taille et la dynamique des cascades d'illiquidité dans les marchés OTC et l'impact, en terme de risque systémique, dû à l'introduction d'une chambre de compensation pour les CDS<br>The subject of this thesis is the mathematical modeling of episodes of default contagion, by which an economic shock causing initial losses and defaults of a few institutions is amplified due to complex financial linkages, leading to large scale defaults. A first approach is represented by reduced form modeling by which defaults occur according to the arrival times of a marked point process. We propose a rigorous approach to the calibration of “top down” models for portfolio credit derivatives, using Markovian projection methods and intensity control. A second, more ambitious approach is that of structural models of default risk. Here, one models specifically the economical linkages leading to contagion, building on the representation of the financial system as a network of counterparties with interlinked balance sheets. The main types of financial distress that cause financial failure are illiquidity and insolvency. Using as underlying model for a financial network a random directed graph with prescribed degrees and weights, we derive asymptotic results for the magnitude of balance-sheet contagion in a large financial network. We give an analytical expression for the asymptotic fraction of defaults, in terms of network characteristics. These results, yielding a criterion for the resilience of a large financial network to the default of a small group of financial institutions may be applied in a stress testing framework by regulator who can efficiently contain contagion. Last, we study the magnitude and dynamics of illiquidity cascades in over-the-counter markets and assess the much-debated impact, in terms of systemic risk, of introducing a CDS clearinghouse
5
Mailhot, Mélina. "Mesures de risque et dépendance." Thesis, Université Laval, 2012. http://www.theses.ulaval.ca/2012/29656/29656.pdf.
Full textAbstract:
En théorie du risque, la tâche principale de l'actuaire consiste à gérer les risques
souscrits par l'entreprise afin qu'elle soit à tout moment en mesure de remplir ses obligations.
Les mesures de risque sont de précieux outils à cet effet. Dans cette thèse,
les mesures de risque et méthodes d'allocation de capital en fonction de la dépendance
entre les risques sont étudiées. Aussi, de nouvelles mesures de risque et méthodes
d'allocation de capital sont développées, dans le cadre de portefeuilles multivariés partiellement
agrégés avec dépendance entre les risques.
L'introduction présente une revue de la littérature ainsi que les concepts traités dans
cette thèse. Dans un second chapitre, l'allocation de capital basée sur la mesure Tail
Value-at-Risk (TVaR) pour un portefeuille de risques agrégés, suivant des distributions
composées multivariées avec sévérités continues est présentée. Le troisième chapitre
fait l'étude de la mesure Value-at-Risk (VaR) bivariée. Cette dernière est redéfinie, afin
de pouvoir étudier son comportement, en fonction de la dépendance entre les risques.
Plusieurs résultats sur les conditions de convexité et par rapport aux ordres de concordance
ainsi qu'aux bornes en fonction de cette mesure sont montrés. Une application
intéressante en assurance est aussi présentée. Les nouvelles mesures de risque TVaR
bivarié de quadrant inférieur et supérieur sont présentées dans le quatrième chapitre.
Ces mesures sont motivées, étudiées et appliquées pour des annuités liées à des actifs.
Le cinquième chapitre fait part de méthodes numériques efficaces pour calculer des
bornes inférieures et supérieures d'une fonction de répartition représentant une somme
de variables aléatoires. Cet algorithme permet aussi le calcul de bornes pour la VaR
d'une somme de variables aléatoires.
Une brève conclusion rappelle les apports de cette thèse et suggère quelques avenues
de recherche intéressantes en lien avec les sujets traités.<br>In risk theory, the main task of the actuary is to manage the risks underwritten by
the company so that, at any time, it will be able to fulfill its obligations. Risk measures
are valuable tools for this purpose. In this thesis, risk measures and capital allocation
methods based on the dependence between multivariate risks are studied. Also, new
measures of risk and capital allocation methods are developed within the framework of
multivariate portfolios with partially aggregated dependencies between risks.
The introduction presents a literature review and the concepts discussed in this
thesis. In the second chapter, the capital allocation based on the measure Tail Value-at-
Risk (TVaR) for a portfolio of risks following multivariate distributions with continuous
severities is presented. The third chapter is the study of the bivariate Value-at-Risk
(VaR). The latter is studied and illustrated, according to the dependence between risks.
Several results on the conditions of convexity and relative to concordance orders and
bounds of this metric are set. An interesting application in insurance is also presented.
The new bivariate lower and upper orthant TVaR are presented in chapter four. These
measures are motivated, studied and applied to Equity Indexed Annuities associated
with correlated assets. The fifth chapter presents a numerical algorithm in order to
calculate lower and upper bounds for sums of random variables. The method suggested
is concise and parsimonious. It also allows to compute bounds for the VaR for sums of
random variables.
A brief conclusion recalls the contributions of this thesis and suggests some interesting
research venues in connection with topics discussed in the previous chapters.
6
Nalpas, Nicolas. "L'énigme de la prime de risque : évaluation sur données françaises et tentative de solution." Paris 1, 2003. http://www.theses.fr/2003PA010014.
Full textAbstract:
Cette thèse comprend deux parties, chacune composée de deux chapitres. La première partie se présente comme une contribution à dominante empirique, cherchant à savoir s'il existe bien une énigme de la prime de risque dans les données françaises. Dans le premier chapitre, nous développons les étapes nécessaires à la construction du modèle d'évaluation d'actifs fondée sur la consommation (C-CAPM) qui servira de fil conducteur tout au long de cette thèse. Nous détaillons ses hypothèses et explorons les principales alternatives visant à généraliser la représentation traditionnelle additive et séparable des préférences. Nous montrons, dans le deuxième chapitre, la présence d'une énigme de la prime de risque sur les données françaises, et d'autre part, que les modifications traditionnelles des préférences ne permettent pas de les résoudre. Ceci nous conduit dans la seconde partie à explorer les contributions des nouvelles théories de la décision dans le risque et de leurs applications potentielles en finance. Cette partie se veut, principalement, une contribution théorique visant à proposer une solution aux deux premières énigmes du C-CAPM ; à savoir les énigmes de la prime de risque et du taux sans risque. Nous l'abordons sous l'angle d'une généralisation des préférences, en adoptant une modélisation non espérance d'utilité des préférences de l'agent représentatif. Nous montrons, à l'aide d'une axiomatique modélisant un comportement d'aversion pour la déception exposée au chapitre 3, que la prise en compte d'agents ayant un comportement vis-à-vis de la déception permet d'apporter une solution satisfaisante aux énigmes du C-CAPM.
7
Dorn, Jochen. "Évaluation, modélisation et couverture des produits structurés de crédit." Paris 1, 2008. http://www.theses.fr/2008PA010059.
Full textAbstract:
Ce travail de thèse initié en novembre 2005 au sein du laboratoire PRISM se place dans le cadre de la conduite du processus d'évaluation d'un nouveau type de classe d'actif financier : les dérivés de crédit. A la fin des années 90 et comme conséquence cie la réglementation Bâle, les institutions financières cherchaient des solutions pour transférer le risque de crédit en dehors de leur bilan afin de pouvoir se refinancer à moindre coût. En même temps les investisseurs recherchaient des produits financiers de plus en plus complexes dans le but d'améliorer le rendement. Ainsi la classe d'actifs des structures de crédit s'est imposée sur le marché. Il s'agit des dérivés qui conjuguent techniques de titrisation et caractéristiques optionnelles dans le but de répondre aux nouveaux besoins des institutions financières ainsi qu'aux exigences des investisseurs. L'auteur présente de différents montages de dérivés de crédit complexes et analyse des risques inhérents. Ensuite il propose des formules d'évaluation fermées dans les cas où ces dernières n'existaient pas auparavant. A noter que dans la plupart des cas les banques ont recours à des méthodes de simulation afin de déterminer les prix (une approche longue et peu adaptée aux besoins des salles de marché). Ensuite des approches de couverture sont proposées qui visent à maîtriser les positions concernant des produits financiers dont on ignorait les risques associés encore il y a peu de temps. Le première partie de la thèse est consacrée à la présentation du contexte économique et de marché. Or plus il fournit un résumé pédagogique des différents outils quantitatifs et des concepts scientifiques essentiels à la compréhension des dérivés de crédit. Ensuite l'auteur consacre respectivement une partie au Collateralized Oebt Obligations (COOs), aux options sur tranches de COOs, aux COO Squareds, aux Constant Proportion Collateralized Oebt Obligations (CPOOs), et au Foreign Exchange Collateralized Obligations (CFXOs). . Bien qu'initié il y a trois ans, ce travail gagne de l'importance dans le contexte actuel de la crise des "subprimes".
8
Allgeyer, Sébastien. "Modélisation de l'aléa tsunamis et des résonances côtières en France." Paris 7, 2012. http://www.theses.fr/2012PA077078.
Full textAbstract:
L'objectif de cette thèse est d'approfondir la connaissance de l'aléa tsunami et des résonances côtières en France. Dans une première partie, nous avons exposé les différents éléments de modélisation des résonances et des tsunamis dans l'approximation en ondes longues et de Boussinesq avec la technique des différences finies. Tous ces éléments ont été comparés et validés lors de benchmarks. Un code résolvant les équations de la dynamique des fluides dans l'approximation de Boussinesq a été développé et validé. La seconde partie a consisté en un ensemble d'applications. Dans un premier temps, nous avons étudié différents événements qui se sont produits dans l'océan Pacifique. Une étude détaillée du tsunami généré par le séisme de Maule (Mw8. 8 28 février 2010) est faite en champ proche (au niveau de la côte chilienne) comme en champ lointain (sur des bouées au large comme en Polynésie française). Une comparaison des différentes sources disponibles a été effectuée. Nous en avons conclu qu'une source unitaire peut être suffisante pour reproduire les données en champ lointain. En champ proche, nous nous sommes intéressés au phénomène de résonances à grandes échelles. En utilisant les données provenant de différents instruments (marégraphiques, inclinométriques), nous avons mis en évidence le piègeage d'ondes de tsunami entre la fosse de subduction et la côte chilienne. Du fait des nombreuses sources de tsunami possible montrant des effets variés dans les différentes baies de la Polynésie française, une étude détaillée des modes de résonance de l'archipel des Marquises a été effectuée contenant une discussion sur la dépendance azimutale entre la position de la source et l'excitation des différentes résonances. Pour terminer, une discussion sur l'aléa tsunami en France métropolitaine a été effectuée. Suite à l'événement récent de Boumerdès-Zemmouri (2003), le risque tsunami sur la côte méditerranéenne est connu. L'étude d'événements supplémentaires permet de mieux contraindre le risque. Moins connu, le risque tsunami sur la côte Atlantique française a été étudié par la recherche d'enregistrements passés, afin de valider les simulations numériques effectuées concernant des sources du XXe siècle. Ces modélisations permettent ainsi d'avoir une première analyse de l'impact de tsunamis générés dans la zone Gibraltar--Açores sur les côtes françaises<br>The objective of this thesis is to improve the knowledge of tsunamis, hazard and coastal resonance in France. In the first part, we outlined the theory of free oscillations and tsunami modeling using long wave and Boussinesq approximations in a fmite difference code. All these elements have been compared and validated during benchmarks. We developed a numerical code solving the hydrodynamic equations in the Boussinesq approximation. The second part is a set of applications in the Pacific Ocean and along the French coast. We studied different events produced in the Pacific Ocean. A detailed study of the tsunami generated by the Maule earthquake (Mw 8. 8 February 28, 2010) is made in both in the near (at the Chilean coast) and far field (on DART and in French Polynesia). We compare the tsunami generated by different seismological sources of this event. We fmd that a simple source can reproduce the near-field observations. Along the Chilean coast, we study the large scale free oscillation generated by this event. Using data coming from different types of instrument (tide gauge, inclinometer), we demonstrate that these oscillations are generated by trapping waves between the trench and the coast. Because of various effects generated by tsunamis in the bays of French Polynesia depending on the earthquake location, a detailed study on resonance modes of the Marquesas was made containing a discussion of the dependence of the resonance on the azimuthal position of the source. Finally, a discussion of the tsunami hazard in metropolitan France was made. Due to a recent event (Boumerdès-Zemmouri, 2003), the tsunami risk on the Mediterranean coast is real. The study of additional events allows us to constrain better the risk. Less known the tsunami risk on the French Atlantic coast was investigated by seeking past records of tsunamis. We validated the numerical simulations performed for the sources of the XXth century, leading to the first analysis of the impacts of tsunamis generated in the area Gibraltar—Azores on the French Atlantic coast
9
Sahal, Alexandre. "Le risque tsunami en France : contributions méthodologiques pour une évaluation intégrée par scénarios de risque." Phd thesis, Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, 2011. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00651617.
Full textAbstract:
Bien souvent segmentées, les approches visant à évaluer le risque tsunami se contentent tantôt d'évaluer l'aléa, tantôt d'estimer les enjeux et leurs vulnérabilités, ce bien souvent de manière disciplinaire. Les différents spécialistes des composantes du risque (géophysiciens, modélisateurs, géographes, économistes, sociologues, etc.) travaillent à des échelles différentes, parlent un langage qui leur est propre. Les opérationnels de la sécurité civile tentent tant bien que mal d'y puiser des solutions de gestion de crise. La démarche proposée dans cette thèse consiste à fédérer l'ensemble de ces composantes pour une évaluation intégrée du risque tsunami. Elle présente des méthodes relatives à l'évaluation : (1) de l'historique de l'aléa et sa modélisation selon différents scénarios probables, (2) des enjeux humains et structurelles suivant les dynamiques spatio-temporelles de la fréquentation humaine des lieux exposés à l'aléa (scénarios d'enjeux), et (3) des capacités de réponse des institutions en charge de la sécurité civile. La confrontation des scénarios d'enjeux et de gestion de crise aux scénarios d'aléas permet une évaluation des dommages potentiels dans des conjonctures spécifiques. La démarche, appliquée à trois sites exposés à forts enjeux, en métropole (Antibes) comme en Outre-mer (La Réunion et Mayotte), apporte ainsi une méthode d'évaluation complète du risque tsunami. Elle fournit aux opérationnels des outils et des solutions de gestion de crise (sélection de zones refuge, modélisation des temps d'évacuation etc.), et des recommandations pour limiter les impacts de futurs événements (préparation et information des populations). Elle fait le lien entre sciences dures, sciences sociales et gestionnaires du risque à travers une approche intégrée et appliquée de l'évaluation du risque.
10
Sahal, Alexandre. "Le risque tsunami en France : contributions méthodologiques pour une évaluation intégrée par scénarios de risque." Phd thesis, Paris 1, 2011. http://www.theses.fr/2011PA010654.
Full textAbstract:
Bien souvent segmentées, les approches visant à évaluer le risque tsunami se contentent tantôt d'évaluer l'aléa, tantôt d'estimer les enjeux et leurs vulnérabilités, ce bien souvent de manière disciplinaire. Les différents spécialistes des composantes du risque (géophysiciens, modélisateurs, géographes, économistes, sociologues, etc. ) travaillent à des échelles différentes, parlent un langage qui leur est propre. Les opérationnels de la sécurité civile tentent tant bien que mal d'y puiser des solutions de gestion de crise. La démarche proposée dans cette thèse consiste à fédérer l'ensemble de ces composantes pour une évaluation intégrée du risque tsunami. Elle présente des méthodes relatives à l'évaluation: de l'historique de l'aléa et sa modélisation selon différents scénarios probables, des enjeux humains et structurelles suivant les dynamiques spatio-temporelles de la fréquentation humaine des lieux exposés à l'aléa (scénarios d'enjeux), et des capacités de réponse des institutions en charge de la sécurité civile. La confrontation des scénarios d'enjeux et de gestion de crise aux scénarios d'aléas permet une évaluation des dommages potentiels dans des conjonctures spécifiques. La démarche, appliquée à trois sites exposés à forts enjeux, en métropole comme en Outremer, apporte ainsi une méthode d'évaluation complète du risque tsunami. Elle fournit aux opérationnels des outils et des solutions de gestion de crise et des recommandations pour limiter les impacts de futurs événements. Elle fait le lien entre sciences dures, sciences sociales et gestionnaires du risque à travers une approche intégrée et appliquée de l'évaluation du risque.
Books on the topic "Évaluation du risque – Modèles mathématiques"
1
Björklund, Niklas. Source or sink stands: Can stand parameters be used to predict mountain pine beetle brood production with enough precision to be useful for assigning treatment priorities? Pacific Forestry Centre, 2008.
Find full text
2
Robertson, C. Preliminary risk rating for mountain pine beetle infestation of lodgepole pine forests over large areas with ordinal regression modelling. Pacific Forestry Centre, 2009.
Find full text
4
Balkema, Guus. High Risk Scenarios and Extremes: A geometric approach. European Mathematical Society Publishing House, 2007.
Find full text
5
Runzer, K. Temporal composition and structure of post-beetle lodgepole pine stands: Regeneration, growth, economics and harvest implications. Pacific Forestry Centre, 2008.
Find full text
6
Rosiers, François Des. Composition du panier résidentiel et segmentation du marché: Le cas de Québec. Société canadienne d'hypothèques et de logement, 1992.
Find full text
9
Bouchaud, Jean-Philippe. Théorie des risques financiers: Portefeuilles, options et risques majeurs. Commissariat à l'énergie atomique, 1997.
Find full text
10
The project risk maturity model: Measuring and improving risk management capability. Gower, 2011.
Find full textBook chapters on the topic "Évaluation du risque – Modèles mathématiques"
1
SANAA, Moez, and Laurent GUILLIER. "Modèles dose-réponse pour les dangers microbiologiques." In Évaluation des risques microbiologiques. ISTE Group, 2023. http://dx.doi.org/10.51926/iste.9084.ch5.
Full textAbstract:
Ce chapitre s’inscrit dans la caractérisation du danger, une des quatre étapes de l’évaluation du risque. Il est totalement dédié aux modèles dose-réponse, c’est-à-dire aux modèles mathématiques reliant la quantité de microorganismes ingérés via la consommation d’un aliment (la dose) à la probabilité d'infection et de maladie de l’hôte (la réponse).