Relevant bibliographies by topics / Filtro Hodrick-Prescott

Contents

  1. Journal articles
  2. Dissertations / Theses
  3. Books
  4. Book chapters
  5. Conference papers
  6. Reports

Academic literature on the topic 'Filtro Hodrick-Prescott'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2021
Last updated: 5 February 2022

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Journal articles on the topic "Filtro Hodrick-Prescott"

1

Franklin Sam, Oslund Rains. "Una estimación del producto potencial de Nicaragua, mediante el filtro de Hodrick - Prescott." REICE: Revista Electrónica de Investigación en Ciencias Económicas 6, no. 11 (2018): 21–33. http://dx.doi.org/10.5377/reice.v6i11.6146.

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Abstract:
Este trabajo presenta una estimación de la producción potencial y la brecha del producto de Nicaragua utilizando el filtro de Hodrick-Prescott (1980), con datos de los informes del Banco Central de Nicaragua, tomando como referencia los años 1980 a 2014. Los resultados de la estimación demuestran que el nivel de la producción está por encima del producto potencial lo que presiona los precios al alza.
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2

Franklin Sam, Oslund Rains. "Una estimación del producto potencial de Nicaragua, mediante el filtro de Hodrick - Prescott." Revista Universitaria del Caribe 24, no. 01 (2020): 61–67. http://dx.doi.org/10.5377/ruc.v24i01.9911.

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Abstract:
Se ha realizado una estimación de la producción potencial y la brecha del producto de Nicaragua utilizando el filtro de Hodrick-Prescott (1980), con datos de los informes del Banco Central de Nicaragua, tomando como referencia los años 1980-2014. Los resultados de la estimación demuestran que el nivel de la producción está por encima del producto potencial lo que presiona los precios al alza.
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3

Rabanal, Cristian. "Sincronización cíclica en los países de la ALADI." Estudios de Economía Aplicada 35, no. 2 (2019): 421. http://dx.doi.org/10.25115/eea.v35i2.2487.

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Abstract:
Este artículo investiga la existencia de un ciclo común para los países integrantes de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), en el período 1945-2015. Para ello, se considera un modelo factorial, a partir de los componentes cíclicos obtenidos a partir de los filtros de Hodrick-Prescott (HP) y de Baxter-King (BK). Los resultados muestran la existencia de un ciclo común sin Cuba cuando el filtro HP es utilizado, y sin Bolivia, Cuba y Panamá con el procedimiento de BK, aunque una alta correlación entre ambos es encontrada, al tiempo que exhibe una alta conformidad con las principales crisis que han afectado a la región. Por último, el análisis del componente común sugiere que las expansiones han sido más prolongadas que las recesiones, dando cuenta de la asimetría del mismo.
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4

Mendoza Cota, Jorge Eduardo. "El comportamiento de la industria manufacturera de México ante la recesión económica de EUA." Revista de Economía, Facultad de Economía, Universidad Autónoma de Yucatán 27, no. 75 (2010): 10. http://dx.doi.org/10.33937/reveco.2010.17.

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Abstract:
El artículo analiza el impacto de la recesión del sector manufacturero de EUA en la industria manufacturera al nivel de subsectores y de regiones de la economía mexicana. La metodología de análisis consiste en la utilización del filtro Hodrick-Prescott para obtener indicadores del componente cíclico de las industrias manufactureras y en pruebas de estacionariedad y de equilibrio de largo plazo de las series de las manufacturas de EUA y México. Los resultados muestran una relación procíclica y volátil de las manufacturas mexicanas con las de EUA en el largo plazo.
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5

Cayatopa Rivera, Luis Enrique. "Determinación del ciclo y la tendencia de los impuestos municipales en el Perú 2009-2016." Studium Veritatis 15, no. 21 (2017): 153–75. http://dx.doi.org/10.35626/sv.21.2017.6.

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Abstract:
Desde 2009 hasta 2016, los gobiernos locales han registrado ingresos superiores a los S/ 20,000’000,000, producto de la recaudación impositiva y conceptos conexos vinculados. Sin embargo, la investigación estadística de esta parte de las finanzas locales es escasa, dado que existe un sesgo mayoritario por el análisis del derecho tributario propiamente dicho. A razón de lo expuesto, este documento desarrollará el análisis de la serie recaudatoria de ingresos agregados del rubro impuestos municipales, a fin de determinar los componentes cíclico y tendencial mediante la utilización del filtro Hodrick-Prescott.
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6

Díaz González, Eliseo, and Mario Alberto Mendoza Sánchez. "La crisis y recuperación económica en los estados de la frontera norte. Un análisis de los ciclos económicos." Estudios Fronterizos 13, no. 25 (2012): 89–130. http://dx.doi.org/10.21670/ref.2012.25.a04.

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Abstract:
Este trabajo analiza la perspectiva de recuperación económica y el comovimiento de la economía regional y nacional con un enfoque de ciclos económicos en 1997–2010. Se estiman la descomposición de tendencia y ciclo de crecimiento en cada entidad con el filtro Hodrick–Prescott y un modelo autorregresivo, utilizando datos de empleo. Las evidencias revelan que Nuevo León tiene capacidad para regresar a su tendencia de crecimiento, pero Baja California y Chihuahua tienen menor posibilidad. Finalmente, la dinámica de corto plazo de estas economías muestra que el grado de sincronización con la economía nacional parece jugar a favor de la recuperación del crecimiento.
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7

Morales Rivas, Oliver David. "Determinación de la Orientación e Impulso Fiscal en Nicaragua para el Periodo 1994 - 2016." REICE: Revista Electrónica de Investigación en Ciencias Económicas 6, no. 11 (2018): 97–110. http://dx.doi.org/10.5377/reice.v6i11.6156.

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Abstract:
El artículo presenta la estimación de indicadores de Orientación Fiscal e Impulso Fiscal para Nicaragua. Para ello, se utilizó la metodología general propuesta por (Heller, 1986), para lograr este propósito y también se usó el Filtro Hodrick- Prescott para estimar el PIB Potencial y se utilizaron las estimaciones de ingreso y gasto estructurales cálculos por (Morales & Flores, 2017), los datos se obtuvieron del Anuario Estadístico del Banco Central de Nicaragua. La política fiscal se ha concentrado con una orientación expansiva y con un impulso fiscal principalmente procíclico, además se infiere que el resultado de la política fiscal obedece a un componente estructural de la actividad económica.
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8

Bejarano Copo, Holger Fabrizzio, Leobaldo Molero, John Campuzano, and Virgilio Salcedo. "Productividad de los factores, producto potencial y brecha del producto en Perú." ECONÓMICAS CUC 39, no. 1 (2018): 41–60. http://dx.doi.org/10.17981/econcuc.39.1.2018.03.

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Abstract:
El objetivo del artículo fue estimar la productividad de los factores, el producto potencial y la brecha del producto en el Perú, combinando el enfoque de Solow, una función Cobb-Douglas y el filtro Hodrick-Prescott. El estudio es explicativo. La elasticidad del producto fue usada para recoger las participaciones factoriales en el ingreso y para la contabilidad del crecimiento. Los resultados sugieren que la Cobb-Douglas es pertinente para representar el producto en Perú, la elasticidad producto-capital es cercana a los valores disponibles en otros períodos, y las estimaciones del PIB potencial y de la brecha son virtualmente idénticas en ambas metodologías.
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9

Morales Rivas, Oliver David, and Leonel Antonio Flores Mendez. "Estimación del Balance Fiscal Estructural en Nicaragua Para el Periodo 1994 - 2016." REICE: Revista Electrónica de Investigación en Ciencias Económicas 5, no. 10 (2018): 115–32. http://dx.doi.org/10.5377/reice.v5i10.5534.

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Abstract:
El artículo presenta la estimación de un indicador de balance fiscal estructural para Nicaragua. Para ello, se utilizó la metodología general propuesta por FMI, para lograr este propósito estimaron dos modelos econométricos, el primero para determinar la elasticidad de los ingresos tributarios y el segundo para la elasticidad gasto corriente con respecto al Producto Interno Bruto Nacional Real y también se usó el Filtro Hodrick- Prescott para estimar el PIB Potencial, los datos se obtuvieron del Anuario Estadístico del Banco Central de Nicaragua. El balance fiscal estructural estimado empíricamente tiene el mismo comportamiento que la brecha entre producto efectivo y el potencial, además se infiere que el resultado de la política fiscal obedece a un componente estructural de la actividad económica.
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Rojas, Daniel. "Balance fiscal estructural Costa Rica 1998 – 2014." Revista de Ciencias Económicas 35, no. 1 (2017): 39–55. http://dx.doi.org/10.15517/rce.v35i1.29096.

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Abstract:
En este artículo se desarrolla un balance fiscal estructural para la economía costarricense. Se propone utilizar un indicador alternativo ex-post de la política fiscal que contribuya a la formulación de una regla fiscal. Para este fin, se utilizó la metodología general del FMI con datos obtenidos del Ministerio de Hacienda de Costa Rica. Además, se desarrolló un modelo de MCO con el propósito de calcular las elasticidades de los ingresos tributarios y del gasto corriente con respecto a la producción nacional. El filtro Hodrick – Prescott fue utilizado para calcular el producto potencial. Se comprobó empíricamente que, para el caso costarricense, el balance fiscal estructural se comporta de la misma manera que la brecha entre el producto efectivo y el potencial.
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Dissertations / Theses on the topic "Filtro Hodrick-Prescott"

1

Pedroso, Paulo Segato [UNESP]. "Concentração de mercado e volatilidade de preços: uma análise de duas agroindústrias utilizando o filtro Hodrick-Prescott." Universidade Estadual Paulista (UNESP), 2016. http://hdl.handle.net/11449/136402.

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Abstract:
Submitted by PAULO SEGATO PEDROSO (paulopedroso_7@hotmail.com) on 2016-03-23T20:33:18Z No. of bitstreams: 1 Dissertação versão final.pdf: 2001669 bytes, checksum: 799d22523c253dcc3bd6985094d4bfd5 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Ana Paula Grisoto (grisotoana@reitoria.unesp.br) on 2016-03-24T18:30:26Z (GMT) No. of bitstreams: 1 pedroso_ps_me_arafcl.pdf: 2001669 bytes, checksum: 799d22523c253dcc3bd6985094d4bfd5 (MD5)<br>Made available in DSpace on 2016-03-24T18:30:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 pedroso_ps_me_arafcl.pdf: 2001669 bytes, checksum: 799d22523c253dcc3bd6985094d4bfd5 (MD5) Previous issue date: 2016-01-25<br>Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)<br>A agricultura sempre foi vista como um setor que opera sob normas, leis e teorias diferentes do setor industrial, mas essa diferença foi diminuindo à medida que esses dois setores passaram a se relacionar de forma mais direta acarretando no surgimento do complexo agroindustrial (CAI). Teorias sobre a formação de preço determinam que quanto maior a concentração do setor industrial, maior é o poder que esse setor tem de influenciar o preço, por meio das margens e dos custos. No caso brasileiro há evidências de indústrias mais concentradas, como a agroindústria de laranja, e indústrias menos concentradas, como a agroindústria do leite. Diante deste fato, surge o objetivo principal deste estudo: verificar empiricamente se os setores mais concentrados possuem maior influência no preço. Para alcançar esse objetivo, o presente trabalho contará com uma metodologia baseada no conceito de volatilidade das séries de preços, e com a utilização do filtro Hodrick-Prescott (HP) para separar a tendência de longo prazo da componente cíclica de curto prazo. A hipótese fundamental é de que um setor mais concentrado possui uma série de preço de curto prazo com menor volatilidade, devido a sua maior influência sobre o preço. Serão utilizadas séries de preços médios pagos ao produtor de laranja e do leite, do preço recebido pela agroindústria e dos valores de exportação, assim espera-se observar as possíveis diferenças nos dois casos.<br>Agriculture has always been seen as an sector that operates under rules, different laws and theories of the industrial sector, but this difference was decreasing as these two sectors began to relate more directly resulting in the emergence of the agroindustrial complex (CAI). Theories of price formation determine that the higher the concentration of industry, the greater the power that this sector has to influence the price, through the margins and costs. In Brazil there is evidence of more concentrated industries such as orange agribusiness, and less concentrated industries such as agribusiness milk. Given this fact, the aim of this study arises: empirically whether the most concentrated sectors have greater influence on price. To achieve this goal, this paper will include a methodology based on the concept of volatility of the price series, and using the Hodrick-Prescott (HP) filter to separate the long-term trend of short-term cyclical component. The fundamental assumption is that a more concentrated sector has a short-term price series with lower volatility, due to their greater influence on the price. Will be used series of average prices paid to orange producer and the milk price received by agribusiness and export values, so it is expected to observe the possible differences in the two cases.
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Pedroso, Paulo Segato. "Concentração de mercado e volatilidade de preços : uma análise de duas agroindústrias utilizando o filtro Hodrick-Prescott /." Araraquara, 2016. http://hdl.handle.net/11449/136402.

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Abstract:
Orientador: Sebastião Neto Ribeiro Guedes<br>Coorientador: Tatiana Massaroli de Melo<br>Banca: André Luiz Correa<br>Banca: Alexandre Nunes de Almeida<br>Resumo: A agricultura sempre foi vista como um setor que opera sob normas, leis e teorias diferentes do setor industrial, mas essa diferença foi diminuindo à medida que esses dois setores passaram a se relacionar de forma mais direta acarretando no surgimento do complexo agroindustrial (CAI). Teorias sobre a formação de preço determinam que quanto maior a concentração do setor industrial, maior é o poder que esse setor tem de influenciar o preço, por meio das margens e dos custos. No caso brasileiro há evidências de indústrias mais concentradas, como a agroindústria de laranja, e indústrias menos concentradas, como a agroindústria do leite. Diante deste fato, surge o objetivo principal deste estudo: verificar empiricamente se os setores mais concentrados possuem maior influência no preço. Para alcançar esse objetivo, o presente trabalho contará com uma metodologia baseada no conceito de volatilidade das séries de preços, e com a utilização do filtro Hodrick-Prescott (HP) para separar a tendência de longo prazo da componente cíclica de curto prazo. A hipótese fundamental é de que um setor mais concentrado possui uma série de preço de curto prazo com menor volatilidade, devido a sua maior influência sobre o preço. Serão utilizadas séries de preços médios pagos ao produtor de laranja e do leite, do preço recebido pela agroindústria e dos valores de exportação, assim espera-se observar as possíveis diferenças nos dois casos<br>Abstract: Agriculture has always been seen as an sector that operates under rules, different laws and theories of the industrial sector, but this difference was decreasing as these two sectors began to relate more directly resulting in the emergence of the agroindustrial complex (CAI). Theories of price formation determine that the higher the concentration of industry, the greater the power that this sector has to influence the price, through the margins and costs. In Brazil there is evidence of more concentrated industries such as orange agribusiness, and less concentrated industries such as agribusiness milk. Given this fact, the aim of this study arises: empirically whether the most concentrated sectors have greater influence on price. To achieve this goal, this paper will include a methodology based on the concept of volatility of the price series, and using the Hodrick-Prescott (HP) filter to separate the long-term trend of short-term cyclical component. The fundamental assumption is that a more concentrated sector has a short-term price series with lower volatility, due to their greater influence on the price. Will be used series of average prices paid to orange producer and the milk price received by agribusiness and export values, so it is expected to observe the possible differences in the two cases<br>Mestre
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Oliveira, Pedro Miguel Guerreiro de. "Indicadores coincidentes de actividade e ciclos económicos : teoria e evidência para portugal." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2002. http://hdl.handle.net/10400.5/611.

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Abstract:
Mestrado em Economia<br>Os indicadores compósitos de actividade económica são hoje uma forma simples e rapidamente implementável de obter uma indicação sobre a evolução de curto prazo das economias. No entanto, as metodologias de construção deste tipo de indicadores têm algumas fraquezas que nem sempre são convenientemente apresentadas e discutidas. O grande contributo que este trabalho pretende dar consiste na comparação das metodologias e das variáveis contidas nos indicadores coincidentes habitualmente cons¬truídos por algumas entidades em Portugal (bem como com outras metodologias não aplicadas ao caso português até hoje), tentando avançar explicações para as diferenças observadas. Dada a grande visibilidade e rápida disponibilização destes indicadores de ciclo, são muitas vezes confundidos com outras medidas de actividade económica, gerando-se alguma controvérsia perante resultados distintos, normalmente desprovida de sen¬tido. Este trabalho tem como objectivo adicional a clarificação desta situação, sendo avançadas sólidas fundamentações sobre as diferenças conceptuais entre as diversas medidas de actividade económica e sobre a inadequação de determinadas comparações habitualmente efectuadas. Para este propósito, são analisadas as mais importantes metodologias de extracção das componentes cíclicas das séries económicas e é efectu¬ada uma análise comparativa entre o Produto Interno Bruto, a sua componente cíclica e os indicadores coincidentes de actividade económica
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Angelis, Cristiano Trindade de. "Um estudo sobre os filtros Hodrick-Prescott e Baxter-King." Florianópolis, SC, 2004. http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/88148.

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Abstract:
Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio-Econômico. Programa de Pós-Graduação em Economia.<br>Made available in DSpace on 2012-10-22T06:02:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 202999.pdf: 591679 bytes, checksum: fa78095d95e41984fd493731eec6ec1f (MD5)<br>O que estamos fazendo quando filtramos dados econômicos? Esta pergunta me levou a tentar entender os dois procedimentos mais utilizados em filtragem linear. Para respondê-la eu faço uma resenha de literatura, buscando estudar, sintetizar e apresentar de maneira didática a Teoria de Filtragem utilizada em Macroeconomia a qual esta fundamentada na Análise Espectral. O filtro HP retém os componentes com flutuações menores do que 32 trimestres, enquanto o filtro BK retém os componentes intermediários com flutuações entre 6 e 32 trimestres. Ambos os filtros HP e BK geram resultados espúrios, uma vez que existe uma série de problemas relacionados ao processo de filtragem. Os filtros alteram a volatilidade, a persistência e o tipo de co-movimento da série do produto com cada série estudada.
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BERGROTH, JONAS. "Performance and risk analysis of the Hodrick-Prescott filter." Thesis, KTH, Matematik (Inst.), 2011. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-35101.

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Sakarya, Neslihan. "Essays in time series econometrics." The Ohio State University, 2017. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=osu149187075883834.

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Tráge, David. "Časově-frekvenční analýza hrubého domácího produktu ČR." Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2011. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-219095.

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Abstract:
The aim of this master's thesis is to get familier with problematic and concepts of econometrics (GDP, investment, usage and others). We see into used data mainly their characters and expectations and we discuss possibilities of frequention and time-frequention analysis of these data by Fourier and Wavelet transform. Data of quarter development of gross domestic product in Czech Republic, EU and USA will be analysed by the help of programm MATLAB. Data will be filtered by three ekonomic filters: Hodrick-Prescott, Baxter-King and Christiano-Fitzgerald filters. The aim is to find cyclic elements in developments of GDPs and to suggest an optimal type of analysis.
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Skok, Daniel. "Metody výpočtu potenciálního produktu." Master's thesis, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-359591.

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Abstract:
The purpose of this thesis is to describe selected methods for estimating potential output. In the first part, methods used for the estimation of potential output are described including the discussion of advantages and disadvantages of their application. Subsequently, the potential output from 1996 to 2016 is estimated based on three selected methods using the data of gross domestic product in the Czech Republic. The methods used are Hodrick-Prescott filter, Kalman filter and Cobb-Douglas production function. In the conclusion, results of those three methods are compared with each other and furthermore compared with results published by the Czech National Bank and the Mistry of Finance.
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Sess, Adiabouah Anna. "Contribution à l'analyse du cycle des économies de la zone franc CFA : Estimation du cycle à l'aide d'une version modifiée du filtre de Hodrick-Prescott." Paris 2, 2009. http://www.theses.fr/2009PA020062.

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Abstract:
Cette thèse propose une analyse du cycle dans l'UEMOA, afin de participer - d'une part, au développement d'études sur la synchronisation des cycles au sein de la zone Franc CFA, et - d'autre part, de recenser des faits stylisés de l'évolution de l'activité économique. Pour extraire les cycles, nous proposons une version modifiée du filtre d'Hodrick-Prescott, dont les propriétés sont évaluées à l’aide de nouveaux indicateurs de qualité. Les performances des filtres sont évaluées par simulation et dans un cadre empirique réel. Le filtre d'Hodrick-Prescott modifié apparaît comme une bonne alternative au filtre d'Hodrick-Prescott classique, tout en conservant un mode opératoire simple. Cette méthode peut être généralisée, en intégrant l'ordre du filtre, pour améliorer les propriétés spectrales du filtre. Une extension multivariée du filtre est aussi proposée pour extraire un cycle commun à un groupe de séries macroéconomiques. On propose donc un cadre méthodologique satisfaisant et homogène pour un début de réflexion sur l'impact des décisions économiques et politiques au sein de la zone Franc CFA. La nouvelle approche est appliquée aus séries du Produit intérieur brut des pays membres de l'UEMOA, sur la période 1970 à 2007. L'industrialisation, la coordination entre les politiques budgétaires et le commerce intra régional restent faibles. Mais, cette étude montre que les politiques économiques ont des effets positifs perceptibles : on note une synchronisation des cycles nationaux et une corrélation croissante avec le cycle commun depuis 1994.
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Kyncl, Jan. "Potenciální produkt. Ekonometrická aplikace v podmínkách ČR." Master's thesis, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2012. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-149831.

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Abstract:
I summarize different methods of potential output and output gap estimation including advantages and disadvantages in this thesis. I also applied two published models on real data for Czech Republic. Concerned models are Hodrick-Prescott filter and so called Production Approach. Both approaches are simultaneously used by ČNB. This thesis offers comparison between HP filter and production approach and comparison of Czech, Austrian and common EU-15 potential output and output gap. Potential output of Austria and EU-15 was obtained from OECD database. Comparison result refers to very similar progress of estimate obtained by univariate and multivariate method. It also shows different trend behavior of domestic economy against more developed EU countries, which is starting to be similar at the end of observed period.
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Books on the topic "Filtro Hodrick-Prescott"

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Indian Institute of Management, Ahmedabad., ed. Estimating output gap for the Indian economy: Comparing results from unobserved-components models and the Hodrick-Prescott filter. Indian Institute of Management, 2004.

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Book chapters on the topic "Filtro Hodrick-Prescott"

1

Kaiser, Regina, and Agustín Maravall. "Improving the Hodrick-Prescott Filter." In Measuring Business Cycles in Economic Time Series. Springer New York, 2001. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4613-0129-5_6.

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Kaiser, Regina, and Agustín Maravall. "Detrending and the Hodrick-Prescott Filter." In Measuring Business Cycles in Economic Time Series. Springer New York, 2001. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4613-0129-5_4.

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Kaiser, Regina, and Agustín Maravall. "Some Basic Limitations of the Hodrick-Prescott Filter." In Measuring Business Cycles in Economic Time Series. Springer New York, 2001. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4613-0129-5_5.

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Tödter, Karl-Heinz. "Exponential Smoothing as an Alternative to the Hodrick-Prescott Filter?" In Contributions to Modern Econometrics. Springer US, 2002. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4757-3602-1_15.

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"The Hodrick–Prescott filter." In How Economists Model the World into Numbers. Routledge, 2004. http://dx.doi.org/10.4324/9780203324073-14.

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"Appendix: The Hodrick-Prescott Filter." In Dynamic Economic Decision Making. John Wiley & Sons, Inc., 2011. http://dx.doi.org/10.1002/9781118273197.app1.

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Yakimova, Larisa. "Modeling the Impact of Crises on Evolution of Pension Systems." In Advances in Finance, Accounting, and Economics. IGI Global, 2018. http://dx.doi.org/10.4018/978-1-5225-3767-0.ch007.

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Abstract:
The purpose of this chapter is twofold: to assess the relationship of the nonlinear dynamics of pension systems and economic cycles, and to develop a descriptive evolutionary model of the stages of pension systems. Hodrick-Prescott filter is used to identify cycles in the pension and economic dynamics. The study proved empirically that the evolutionary dynamics of pension systems depends on the cyclicity of national and world economies. In addition, the bifurcation points associate with big Kondratiev cycles, and the fluctuations of the indicators of pension systems correlate with the medium-term Juglar cycles. The crisis starts pension reforms. The results of this study indicate that public pension spending growth is countercyclical and coincident indicator relative to the global business cycle in 13 countries from 21 of the OECD countries studied. The amount and volatility of public pension spending depends on the basic pension model and has higher values in Bismarck-model countries.
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"Investigating International Causal Linkages Between Latin European Stock Markets in Terms of Global Financial Crisis." In Emerging Research on Monetary Policy, Banking, and Financial Markets. IGI Global, 2019. http://dx.doi.org/10.4018/978-1-5225-9269-3.ch012.

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Abstract:
The main objective of this chapter is to investigate international causal linkages between selected Latin European stock markets, such as Romania, Spain, and Italy, in terms of global financial crises. Moreover, the structure of this book chapter includes both theoretical developments and new empirical findings. In recent past, the global phenomenon of increasing cointegration, co-movements and financial contagion patterns between developed and emerging stock markets have significantly influenced foreign investment behavior. The global financial crisis has seriously affected the international financial architecture and global economic stability due to unprecedented dynamic financial contractions. In addition, as strictly economic approach, Romanian labor migration is very high level in Italy and Spain. On the other hand, financial integration and the international causal linkages suggest a certain behavioral pattern between receiving societies. The financial econometrics approach includes various tools such as Unit Root Test, Hodrick-Prescott (HP) filter, Augmented Dickey-Fuller stationary test, BDS test and Granger causality test. The final results provide a comprehensive framework regarding international portfolio diversification, risk management and strategic investment decision making process.
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Cogley, Timothy, and James Nason. "Effects of the Hodrick-Prescott filter on trend and difference stationary time series Implications for business cycle research." In Real Business Cycles. Routledge, 1998. http://dx.doi.org/10.4324/9780203070710.ch33.

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Conference papers on the topic "Filtro Hodrick-Prescott"

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Abreu Fortunato, Danielle, Márcio Wladimir Santana, and Jader Bosco Gomes. "Filtro Hodrick-Prescott Aplicado à Análise de Sinais Elétricos com Distúrbios de Qualidade de Energia Elétrica." In ANAIS DO 14º SIMPóSIO BRASILEIRO DE AUTOMAçãO INTELIGENTE. Galoa, 2019. http://dx.doi.org/10.17648/sbai-2019-111218.

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Fortunato, Danielle, Márcio Santana, Jader Gomes, and Daniel Leite. "Modelagem Granular Neuro-Fuzzy Evolutiva para Classificação de Distúrbios em Sistemas de Distribuição de Potência." In Congresso Brasileiro de Automática - 2020. sbabra, 2020. http://dx.doi.org/10.48011/asba.v2i1.1666.

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Abstract:
Distúrbios de qualidade de energia elétrica ocorrem em várias partes de um sistema de potência e podem causar prejuízos financeiros a todos que estão a ele conectado. Portanto, é de fundamental importância a classificação automática destes distúrbios, com alto nível de acurácia e baixo custo computacional. São consideradas as redes neuro-fuzzy granulares evolutivas as quais são capazes de adaptar continuamente sua estrutura e atualizar seus parâmetros de acordo com um fluxo de dados. Devido ao seu processo de aprendizagem recursivo, as redes neuro-fuzzy evolutivas podem adaptar-se às não-estacionariedades que ocorrem em um sistema, evoluindo continuamente ao longo da vida. A rede neuro-fuzzy proposta é a eGNN (evolving Granular Neural Network). Na etapa de pré-processamento dos dados para extração de atributos é considerado o valor eficaz das tensões de fase e o filtro de Hodrick-Prescott. Este separa o sinal de entrada em componente de tendência e componente cíclica –suprimindo o ruído presente no sinal de tendência. A classificação de quatro distúrbios e da operação normal do sistema (problema de cinco classes) foi alcançada com acurácia média de 98%.
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Li, Ziqiang, and Gouhei Tanaka. "HP-ESN: Echo State Networks Combined with Hodrick-Prescott Filter for Nonlinear Time-Series Prediction." In 2020 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN). IEEE, 2020. http://dx.doi.org/10.1109/ijcnn48605.2020.9206771.

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Mitra, Aditya, and Lipo Wang. "Improving artificial neural network based stock forecasting using fourier de-noising and Hodrick-Prescott Filter." In 2015 10th International Conference on Information, Communications and Signal Processing (ICICS). IEEE, 2015. http://dx.doi.org/10.1109/icics.2015.7459920.

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Reports on the topic "Filtro Hodrick-Prescott"

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Melo-Velandia, Luis Fernando, and Alvaro J. Riascos. El producto potencial utilizando el filtro de Hodrick-Prescott con parámetro de suavización variable y ajustado por inflación: una aplicación para Colombia. Banco de la República, 1997. http://dx.doi.org/10.32468/be.83.

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Hamilton, James. Why You Should Never Use the Hodrick-Prescott Filter. National Bureau of Economic Research, 2017. http://dx.doi.org/10.3386/w23429.

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