Relevant bibliographies by topics / Fondos Mutuos De Renta Variable / Journal articles

To see the other types of publications on this topic, follow the link: Fondos Mutuos De Renta Variable.

Journal articles on the topic 'Fondos Mutuos De Renta Variable'

Author: Grafiati

Published: 4 June 2021

Last updated: 3 February 2022

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 15 journal articles for your research on the topic 'Fondos Mutuos De Renta Variable.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

Ferruz, Luis, José Luis Sarto, and Luis Vicente. "Convergencia estratégica en la industria española de fondos de inversión." El Trimestre Económico 75, no. 300 (June 22, 2017): 1043. http://dx.doi.org/10.20430/ete.v75i300.428.

Full text

Abstract:

Por medio de la medida de Lakonishok et al. (1992), el artículo aporta evidencia empírica de la convergencia en la asignación estratégica de activos realizada por los fondos españoles de renta variable nacional desde julio de 1997 a junio de 2002. Dicho fenómeno es detectado con mayor intensidad al considerar variaciones estratégicas de mayor relevancia.El estudio también pone de manifiesto una convergencia estratégica intertemporal realmente fuerte entre los fondos gestionados por las entidades financieras españolas más grandes, poniendo de manifiesto que el tamaño de la sociedad gestora es un mecanismo significativo a la hora de explicar dicho fenómeno.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Alda García, Mercedes, Ruth Vicente Reñé, and Luis Ferruz Agudo. "Relación flujos-desempeño en fondos de pensiones y fondos de inversión de España." Innovar 25, no. 57 (July 1, 2015): 93–106. http://dx.doi.org/10.15446/innovar.v25n57.50353.

Full text

Abstract:

El objetivo de este estudio es analizar si los inversionistas de fondos de pensiones y de fondos de inversión consideran el desempeño alcanzado por el fondo de la misma manera al tomar sus decisiones de inversión. Concretamente, a lo largo de este trabajo comparamos diferentes medidas de desempeño, y analizamos la relación existente entre flujos y desempeño, desde una visión comparada entre fondos de pensiones y fondos de inversión españoles de renta variable global, desde enero de 1999 hasta diciembre de 2013. adicionalmente, se estudia si los resultados cambian según el tamaño del fondo y su posición respecto al mercado.Los resultados muestran que, aunque el desempeño de los fondos de inversión es algo superior, ambos tipos de inversionistas consideran el desempeño alca&nzado por el fondo para tomar sus decisiones de inversión. Asimismo, se observan ciertas diferencias por tamaño, especialmente en los fondos pequeños. Por último, los inversionistas de pensiones penalizan que el fondo se aleje del índice de referencia, mientras que los de inversión recompensan los buenos resultados, independientemente del resultado respecto al mercado.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Barbosa, Alexandro, and José Luís Sarto Marzal. "Aplicación de las medidas clásicas de performance en los fondos de inversión brasileños de renta variables." Revista Contabilidade & Finanças 18, no. 44 (August 2007): 86–104. http://dx.doi.org/10.1590/s1519-70772007000200008.

Full text

Abstract:

En este estudio realizamos una aplicación de las medidas clásicas de performance de carteras y sus respectivas alternativas de coherencia absoluta con los datos de las rentabilidades mensuales de los fondos de inversión brasileños de renta variable en el período comprendido entre julio/2003 a julio/2005. Con el objetivo de desarrollar este estudio utilizamos el análisis multivariante para clasificar los fondos conforme sus caracteristicas de volatilidad así como identificar el conjunto de fondos con mayores variaciones. Para el análisis econométrico-financiero utilizamos las aportaciones de Sharpe, Treynor y Jensen y sus respectivas medidas de coherencia absoluta adaptadas por Ferruz y Sarto. Por último, realizamos un estudio empírico, demostrando que, en términos estadísticos, los rangos de clasificaciones de los distintos índices clásicos de performance son notoriamente similares, mientras que los rangos establecidos por las alternativas de coherencia absoluta para las tres medidas clásicas de performance generaron similitudes menos importantes.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Knebel Baggio, Daniel, Luis Ferruz Agudo, and Isabel Marco Sanjuán. "¿Es el desempeño de los fondos de inversión de Brasil un indicador de movimiento futuro de su patrimonio?" El Trimestre Económico 77, no. 306 (July 3, 2017): 445–71. http://dx.doi.org/10.20430/ete.v77i306.470.

Full text

Abstract:

El objetivo de este estudio es analizar la relación entre el desempeño y el aumento del patrimonio de los fondos de inversión de renta variable de Brasil. Para realizarlo, se han considerado 459 fondos, (321 del IBOVESPA y 138 del IBX), durante un amplio horizonte temporal (de enero de 1997 a diciembre de 2006), cuyo comportamiento ha sido comparado por medio de sus resultados anuales, semestrales y trimestrales. Los fondos se han clasificado como ganadores o perdedores a través de la mediana de las rentabilidades y del crecimiento porcentual neto de su patrimonio, para des- arrollar el estudio en dos fases. Inicialmente se contrasta la persistencia del desempeño y enseguida la relación entre el desempeño y el crecimiento patrimonial. A partir de la metodología paramétrica de las tablas de contingencia se evidencia la persistencia en el desempeño y la relación entre éste y los movimientos futuros de capital.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Romero Cerna, José Salvador. "CARTERA DEL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES (SPP) PERUANO 1993-2017: UNA REVISIÓN GENERAL." Quipukamayoc 27, no. 53 (April 16, 2019): 65–71. http://dx.doi.org/10.15381/quipu.v27i53.15987.

Full text

Abstract:

Objetivo: El artículo aporta al debate de las políticas públicas diversos planteamientos sobre el rol del SPP y su reforma, resaltando la importancia de los fondos del SPP en el sistema financiero peruano y se analiza la composición general o estructura relativa de la cartera de inversiones del SPP durante el período 1993-2017, usando dos clasificaciones: (1) inversiones locales (renta fija y renta variable)y en el exterior, e (2) inversiones locales en el gobierno, sector financiero y sector real. Método: El enfoque de la investigación es descriptivo. Se ha utilizado las estadísticas del SPP que publica la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de fin de período. Resultados: Se han identificado dos etapas durante el período analizado, asociadas al nivel de actividad económica (ciclo económico y crisis financieras) y a las reformas y modificaciones normativas (inversiones elegibles y límites de inversión) efectuadas por los organismos reguladores del gobierno. Conclusiones: Los resultados sugieren que la oferta de fondos del SPP al sistema financiero peruano ha significado una redistribución del ahorro a las alternativas de inversión (ahorro) del SPP reguladas por el gobierno, y que se ha canalizado de manera preferente al segmento corporativo, primero a través del sector bancario y luego a través del mercado de valores, y al gobierno.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Agudo, Luis Ferruz, and Luis Alfonso Vicente Gimeno. "Eficiencia en la Gestión: ¿Pueden nuestros fondos de inversión en renta variable batir al Ibex-35?" Spanish Journal of Finance and Accounting / Revista Española de Financiación y Contabilidad 35, no. 128 (January 2006): 11–29. http://dx.doi.org/10.1080/02102412.2006.10779571.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Ysás, S. B. "El Riesgo y las Estrategias en la Evaluación de los Fondos de Inversión de Renta Variable." Revista Organizações em Contexto 2, no. 4 (December 31, 2006): 28–49. http://dx.doi.org/10.15603/1982-8756/roc.v2n4p28-49.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Bazán Ramírez, Wilfredo. "Modelación del promedio mensual de los valores cuota por AFP y fondo tipo 2 con la metodología Box y Jenkins o ARIMA." Industrial Data 24, no. 1 (August 6, 2021): 243–76. http://dx.doi.org/10.15381/idata.v24i1.18930.

Full text

Abstract:

Las crisis económicas y financieras en el mundo son recurrentes por la presentación de diversos patrones. Estas crisis han afectado las rentabilidades del sistema privado de pensiones del Perú, sin respuestas efectivas por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Con la metodología Box y Jenkins o modelo autorregresivo integrado de promedio móvil (ARIMA) se describe y pronostica, por cada AFP, el comportamiento de las rentabilidades del promedio mensual de los valores cuota diarios del fondo tipo 2, que inició en diciembre del 2005. Las inversiones de este fondo están distribuidas en 55% en renta fija y 45% en renta variable, con un perfil balanceado destinado a trabajadores entre 45 a 60 años. El tipo de dato de las rentabilidades del promedio mensual del fondo tipo 2 corresponde a series de tiempo estacionarias en sentido débil, pues los primeros momentos como la media, y la varianza y la autocovarianza son invariantes en el tiempo.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Palomino Selem, Carlos. "Tendencia y comportamiento del portafolio de inversiones de las administradoras de fondos de pensiones: el caso de las inversiones en el exterior." Pensamiento Crítico 21, no. 1 (November 2, 2016): 093. http://dx.doi.org/10.15381/pc.v21i1.12639.

Full text

Abstract:

El presente artículo tiene por objetivo analizar el desempeño de la renta variable de los portafolios de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), aplicando el modelo de microatribución de las denominadas inversiones en el exterior de las AFP. La mayor parte de estudios en Perú sobre el desempeño de la cartera de las AFP se han realizado empleando modelos que aplican el esquema de la frontera eficiente. Otro aspecto de importancia se refiere a la decisión de las AFP de elegir inversionistas especializados para administrar la cartera dirigida hacia el exterior, política con la cual fracasó en alcanzar el objetivo de rendimientos por encima de los retornos obtenidos por los índices de mercado de las regiones donde se negociaron en un periodo posterior a la crisis financiera del 2007-2008.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Lapeña, Román Ferrer, and Juan Carlos Matallín Sáez. "Exposición al Riesgo de Tipo de Interés de los Fondos de Inversión de Renta Variable: Evidencia en el caso Español." Spanish Journal of Finance and Accounting / Revista Española de Financiación y Contabilidad 33, no. 122 (January 2004): 637–68. http://dx.doi.org/10.1080/02102412.2004.10779528.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Marchena Segura, Carla, and Rebeca Marín Alvarado. "Propuesta de un Modelo Alternativo para Mejorar la Rentabilidad de los Fondos Captados por el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias de Costa Rica (A proposal for an alternate model to increase the profitability of supplementary pension)." TEC Empresarial 7, no. 1 (May 16, 2013): 9. http://dx.doi.org/10.18845/te.v7i1.1330.

Full text

Abstract:

El presente trabajo de investigación plantea unapropuesta de un modelo alternativo para mejorar larentabilidad de los fondos captados por el RégimenObligatorio de Pensiones Complementarias de CostaRica, a partir del modelo de Multifondos implementadoen Chile y Colombia, para un manejo más eficiente delas inversiones de los Fondos de Pensiones. El modelode Multifondos propuesto consiste en un conjuntode tres fondos de pensiones, los cuales se diferencianen cuanto a sus límites de inversión en renta variable.La ley y reglamentos en relación con el ROP, permitenadoptar el modelo Multifondos, ya que las modificacionesa realizar son a nivel de funcionamiento operativode la administración de las cuentas individuales y delas inversiones, para lo cual sería necesario modificarúnicamente el Reglamento. Los Multifondos puedenayudar a resolver las deficiencias del Régimen Obligatoriode Pensiones Complementarias vigente, principalmente enmateria de diversificación de los portafolios de inversión. ABSTRACTThis study proposes an alternate model to increasethe profitability of supplementary pension funds gatheredby the Costa Rican mandatory pension system based onthe multiple funds model applied in Chile and Colombia,for a better and efficient way to manage the investmentsof Pension Funds. The proposed multiple funds modelis comprised by three pension funds, differentiatedonly by their variable rate investing limits. The rulesand regulations of the Mandatory Pension System(MPS) allow the adoption of a multiple funds model,as the modifications to be done for the management ofindividual accounts and investments are at the operationallevel, requiring only a modification of the regulations.Multiple funds can help clear out current deficiencies ofthe Supplementary Pension Fund Mandatory System,mainly regarding investment portfolio diversification.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Fernandez, Pablo, Jose Maria Carabias, and Lucia de Miguel. "Equity Mutual Funds in Spain (Fondos de Inversión de Renta Variable Nacional 1991-2006)." SSRN Electronic Journal, 2007. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.985120.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Ayala, Alfonso. "Performance para los Fondos Mutuos de Renta Variable en el Mercado Peruano: 2008-2014 (Performance of Equity Funds in the Peruvian Markets: 2008-2014)." SSRN Electronic Journal, 2016. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2968661.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Yong, Alexis. "¿Vencen al mercado? El caso de los fondos mutuos de renta fija en el mercado peruano." Journal of Business 3, no. 2 (2011). http://dx.doi.org/10.21678/jb.2011.49.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Gregoire C., Jorge, and Herman Granzow C. Estudios de Administración 17, no. 1 (January 30, 2020): 1. http://dx.doi.org/10.5354/0719-0816.2010.56330.

Full text

Abstract:

Este trabajo se centra en los factores relevantes para el inversionista en fondos mutuos accionarios. Específicamente se focaliza en los flujos netos que ingresan a un fondo y su relación con factores de desempeño, costos y otros atributos. Se utiliza la metodología de Fama y MacBeth (1973), y se detecta fuerte sensibilidad de los flujos a los retornos pasados, y evidencia de un comportamiento asimétrico del inversionista frente a malos o buenos desempeños del fondo. La variable costos de administración del fondo es estadísticamente significativa, e importante para el inversionista. Otros resultados indican alguna evidencia sobre la relevancia del tamaño del fondo, y que si un fondo mutuo está relacionado a una filial bancaria no representa una ventaja sobre otros fondos en la industria.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!