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Academic literature on the topic 'Funções de resposta a impulso (IRF)'

Author: Grafiati
Published: 10 September 2021
Last updated: 29 July 2025

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Journal articles on the topic "Funções de resposta a impulso (IRF)"

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Texeira, Nuno, Rui Dias, and Pedro Pardal. "O mercado do ouro como porto seguro quando os mercados de ações apresentam níveis de risco acentuado: evidência nas crises da China e da pandemia da COVID-19." Revista de Gestão dos Países de Língua Portuguesa 21, no. 1 (2022): 27–42. http://dx.doi.org/10.12660/rgplp.v21n1.2022.82032.

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Abstract:
Este artigo tem como objetivo analisar se o mercado do ouro representa um porto seguro quando os principais mercados financeiros sofrem quebras significativas. Para tal, e efetuada uma análise sobre a integração e os comovimentos nos mercados de ações de Franca (CAC 40), Alemanha (DAX 30), Estados Unidos (Dow Jones), Reino Unido (FTSE 100), Itália (FTSE MIB), Hong Kong (Hang Seng), além do mercado do ouro (XAU), no período entre maio de 2015 e maio de 2020, o qual compreende dois subperíodos complexos: o crash na China (2015/2016) e o início da pandemia da COVID-19, em 2020. Na análise de inte
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Santana, Henrique Nogueira, Sabrina Amélia de Lima e. Silva, and Bruno Péreza Ferreira. "20 Anos de Real: uma análise da relação entre câmbio, inflação, taxa de juros e o Ibovespa." Revista Gestão & Tecnologia 18, no. 2 (2018): 44–69. http://dx.doi.org/10.20397/2177-6652/2018.v18i2.1224.

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Abstract:
Este artigo investigou a associação entre indicadores econômicos (taxas de juros, inflação e câmbio) com o mercado de ações brasileiro (Ibovespa) no período dos 20 anos do Plano Real (jul./1994 a jun./2014), o qual foi contemplado por diversas eleições presidenciais e as crises do México, Rússia e Argentina, além da crise do subprime, em 2008. Utilizou-se o modelo de Vetor Autorregressivo (VAR), com análise das Funções de Resposta a Impulso (IRF), Análise de Decomposição das Variâncias (VDC) e Modelo de Correção de Erro (VECM). Os resultados mostram que há causalidade entre as variáveis econôm
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Almeida, Karina Oliveira Belarmino, Weslem Rodrigues Faria, and Izak Carlos Silva. "INCERTEZA E DESEMPENHO ECONÔMICO DO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL NO BRASIL." Revista Econômica do Nordeste 51, no. 4 (2021): 121–36. http://dx.doi.org/10.61673/ren.2020.1104.

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Abstract:
Este trabalho teve o objetivo de analisar os efeitos da incerteza econômica sobre o desempenho do setor de construção civil brasileiro. Para medir a incerteza utilizou-se o Indicador de Incerteza Econômica – Brasil (IIE-Br), do Instituto Brasileiro de Economia. Valeu-se ainda de variáveis relacionadas à construção civil, sendo estas: Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) do setor; Índice de Emprego Formal (IEF); taxa de juros real ex post; e Índice Nacional da Construção Civil (INCC). Estimou-se um Modelo Vetorial de Correção de Erros (VEC) e analisou-se as funções de resposta ao impulso, bem
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Correia, Fernando Motta, and Gilberto da Silveira Barro Neto. "EFEITOS POLÍTICOS FISCAIS NO BRASIL: ESTRATÉGIA DE TRANSFORMAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE VARIÁVEIS." RDE - Revista de Desenvolvimento Econômico 1, no. 39 (2018): 164. http://dx.doi.org/10.21452/rde.v2i40.5651.

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Abstract:
Este trabalho buscou estimar os efeitos da política fiscal brasileira – receitas e despesas do governo – sobre o produto. A análise foi baseada em funções impulso-resposta derivadas de um modelo auto-regressivo estrutural, com três variáveis endógenas: ga
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Arruda, Elano Ferreira, Felipe De Sousa Bastos, and João Paulo Rios e. Silva. "Choques fiscais e salários reais: uma análise para os estados brasileiros." Economia Aplicada 22, no. 4 (2018): 151–76. http://dx.doi.org/10.11606/1980-5330/ea133068.

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Abstract:
Os efeitos da política fiscal sobre os salários reais, tanto em sua abordagem teórica quanto na empírica, não são consensuais. Este trabalho procura contribuir com a análise dos efeitos de choques fiscais sobre os salários reais para os estados brasileiros considerando as despesas orçamentárias, correntes e de investimento. Os resultados são extraídos das funções de impulso resposta, obtidas de modelos VAR em painel. As evidências apontam para o impacto positivo das despesas sobre PIB e salários reais. Esses resultados indicam que a síntese novo keynesiana parece explicar melhor a resposta do
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Nunes, Hulisson Fernando Sanches, Angel dos Santos Fachinelli Ferrarini, and Helis Cristina Zanuto Andrade Santos. "Variáveis macroeconômicas: influências no curto e longo prazo sobre o Ibovespa." Geosul 38, no. 87 (2023): 292–316. http://dx.doi.org/10.5007/2177-5230.2023.e76901.

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Abstract:
O trabalho tem por objetivo verificar a influência de determinadas variáveis econômicas sobre o índice Ibovespa, além de verificar as relações de curto e longo prazo no período pós implementação do Sistema de Metas Inflacionárias. O estudo utiliza o ferramental do Vetor de Correção de Erros (VEC) para analisar as relações de curto e longo prazo com a função Impulso-Resposta e a Decomposição da Variância. Na equação de longo prazo, a Taxa de Câmbio impactou positivamente o Ibov, enquanto que o IPCA o impactou negativamente. A partir das funções Impulso-Resposta, as variáveis IPCA e Selic aprese
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Bezerra, Jocildo Fernandes, Ricardo Chaves Lima, and Igor Ézio Maciel Silva. "A study on bank credit channel in Brazil: The approach of impulse response functions matching." Economia Aplicada 20, no. 2 (2016): 245. http://dx.doi.org/10.11606/1413-8050/ea137674.

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Abstract:
O presente estudo aborda a questão do canal de crédito bancário no Brasil considerando a sua operacionalidade e a identificação dos efeitos da oferta e da demanda de empréstimos. Para tanto,especifica-se um modelo estilizado que caracteriza o comportamento da oferta de crédito dos bancos,em um ambiente de incerteza quanto à política monetária futura. Em seguida, estimam-se funções impulso resposta empíricas, obtidas de um modelo VECM, e teóricas, originadas de um modelo DSGE. Usando-se a técnica de calibragem, obtêm-se os parâmetros que determinam a distância mínima (matching) entre os dois tipo
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Gomes, Carlos Eduardo, and Maria Helena Ambrosio Dias. "Investimento estrangeiro direto no Brasil: os efeitos da produtividade." Revista de Economia 44, no. 84 (2024): 610. http://dx.doi.org/10.5380/re.v44i84.67232.

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Abstract:
Este trabalho investiga os efeitos de choques de produtividade ocorridos sobre os fluxos de investimentos estrangeiros para a economia brasileira no período entre 1995 e 2015. A hipótese é que um país pode atrair investimentos por meio do aumento da produtividade doméstica. A análise empírica utiliza modelos SVAR (Vetores Auto-Regressivos Estruturais) com simulação de choques via funções de impulso-resposta e decomposição da variância. Os resultados indicam que o crescimento da produtividade brasileira é capaz de atrair fluxos de investimento estrangeiro direto para o Brasil, e que a depreciaç
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Alves, Renan Santos, Fabiana Fontes Rocha, and Sérgio Wulff Gobetti. "Multiplicadores Fiscais Dependentes do Ciclo Econômico: O que é possível dizer para o Brasil?" Estudos Econômicos (São Paulo) 49, no. 4 (2019): 635–60. http://dx.doi.org/10.1590/0101-41614941rfs.

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Abstract:
Resumo O objetivo deste artigo é investigar se os multiplicadores de gastos do governo diferem de acordo com o estado do ciclo de negócios para o período 1997: T1-2017: T2. Para tanto, é utilizado o Método de Projeção Local de Jordà para estimar as funções-resposta a impulso e os multiplicadores fiscais sob dois regimes diferentes: recessão e expansão. Contrariamente ao resultado mais comum encontrado na literatura, os multiplicadores são maiores nas expansões do que nas contrações, embora a diferença entre ambos não seja estatisticamente significante. Estes resultados são robustos, exceto qua
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Gabriel, Vítor Manuel de Sousa, and José Ramos Pires Manso. "Ligações e transmissão de volatilidade intradiária entre mercados bolsistas europeus no âmbito da crise financeira global." Nova Economia 25, no. 2 (2015): 291–310. http://dx.doi.org/10.1590/0103-6351/2055.

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Abstract:
Resumo: Neste estudo, são analisadas as ligações de curto prazo e os mecanismos de transmissão de volatilidade intradiária entre sete mercados europeus, concretamente dos mercados da Alemanha (DAX), da Espanha (IBEX 35), da França (CAC 40), da Grécia (ATG), da Irlanda (ISEQ), de Portugal (PSI 20) e do Reino Unido (FTSE 100), no período compreendido entre 24/1/2000 e 30/6/2011. A análise recorre a um vetor autorregressivo, ao conceito de causalidade de Granger e a funções de impulso-resposta, com o objetivo de perceber se a recente crise financeira global provocou alterações ao nível das ligaçõ
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Dissertations / Theses on the topic "Funções de resposta a impulso (IRF)"

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Venes, Nuno Miguel Simões. "Efeitos não keynesianos da política orçamental: evidência empírica para Portugal." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2003. http://hdl.handle.net/10400.5/2366.

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Abstract:
Mestrado em Economia Monetária e Financeira<br>A questão dos efeitos macroeconómicos da política orçamental tem gerado uma controvérsia sem fim entre as escolas de pensamento económico. Se por um lado, os keynesianos defendem a ocorrência de efeitos positivos e persistentes resultantes de políticas de carácter mais expansionista, os defensores da chamada «perspectiva alemã» advogam precisamente o contrário. De acordo com a visão não-keynesiana, uma política de consolidação gera efeitos expansionistas, assim como uma política dita expansionista provoca, em geral, contracções no PIB e na despesa
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Scussel, Oscar. "Identificação não-paramétrica de sistemas mecânicos usando filtros de Kautz." Universidade Estadual do Oeste do Parana, 2013. http://tede.unioeste.br:8080/tede/handle/tede/1066.

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Abstract:
Made available in DSpace on 2017-07-10T17:11:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTACAO OSCAR SCUSSEL.pdf: 4301786 bytes, checksum: 8a64e99e73bc5e4478b9e5077d78baed (MD5) Previous issue date: 2013-03-04<br>Impulse Response Functions (IRFs) are important in many engineering applications, mainly in structural dynamics and modal analysis involving experimental modal tests. These IRFs can be identified through several methods. Among these, the classical covariance method is one of the most used and it is based on the sum of convolution from the correlation functions between input and output si
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Moreira, Rafael Henrique Rodrigues. "Modelos multivariados com Markov Switching aplicados à política monetária brasileira." Universidade de São Paulo, 2006. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12140/tde-11072007-140949/.

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Abstract:
RESUMO No início de 1995 foi adotado no Brasil o Plano Real, tendo como um dos seus tripés de sustentação a busca pelo combate ao processo inflacionário crônico brasileiro que já se estendia por um longo período. Assim, a política monetária passou a ter um papel importante na determinação das variáveis macroeconômicas. Este trabalho busca analisar uma regra de política monetária que capte as variações ocorridas em todo o período do Plano Real, se estendendo até meados de 2005, bem como se deram as relações entre as variáveis econômicas neste período. A especificação proposta consiste na estima
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Janeiro, Eva Isabel Crisótomo. "Transmissão monetária: resultados da aplicação de modelos VAR a Portugal e Alemanha." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2004. http://hdl.handle.net/10400.5/2832.

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Abstract:
Mestrado em Economia Monetária e Financeira<br>Tendo em conta o enquadramento da Terceira Fase da UEM, este trabalho aborda a questão da transmissão da política monetária à economia real. São estimados modelos VAR que pretendem identificar os efeitos de choques de taxa de juro sobre o produto e preços de duas economias da UEM, Portugal e Alemanha, em dois contextos distintos, políticas monetárias independentes e política monetária única. Paralelamente, estuda-se a importância relativa dos vários canais de transmissão monetária para o efeito total registado (canais de taxa de juro, taxa de câmb
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Uzinski, Julio Cezar [UNESP]. "A state-space parameterization for perfect-reconstruction wavelet FIR filter banks with special orthonormal basis functions." Universidade Estadual Paulista (UNESP), 2016. http://hdl.handle.net/11449/146716.

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Abstract:
Submitted by JULIO CEZAR UZINSKI null (uzinski.jc@gmail.com) on 2016-12-15T21:43:22Z No. of bitstreams: 1 Uzinski JC.pdf: 2380247 bytes, checksum: 910b14a40501433136262e638e586b5f (MD5)<br>Approved for entry into archive by Felipe Augusto Arakaki (arakaki@reitoria.unesp.br) on 2016-12-20T16:20:21Z (GMT) No. of bitstreams: 1 uzinski_jc_dr_ilha.pdf: 2380247 bytes, checksum: 910b14a40501433136262e638e586b5f (MD5)<br>Made available in DSpace on 2016-12-20T16:20:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 uzinski_jc_dr_ilha.pdf: 2380247 bytes, checksum: 910b14a40501433136262e638e586b5f (MD5) Previous is
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Uzinski, Julio Cezar. "A state-space parameterization for perfect-reconstruction wavelet FIR filter banks with special orthonormal basis functions /." Ilha Solteira, 2016. http://hdl.handle.net/11449/146716.

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Abstract:
Orientador: Francisco Villarreal Alvarado<br>Resumo: Esta tese apresenta uma parametrização no espaço de estados para a transformada wavelet rápida. Esta parametrização é baseada em funções de base ortonormal e filtros de resposta finita ao impulso simultaneamente, uma vez que, a transformada rápida wavelet é um algoritmo que consiste em decompor sinais no domínio do tempo em sequências de coeficientes baseados numa base ortogonal de funções wavelet. Deste modo, vantagens apresentadas por ambas as propostas são incorporadas. Modelos de resposta finita ao impulso têm propriedades atrativas como
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Matela, Pedro Conde. "Análise às principais forças macroeconómicas que actuam sobre o PIB: abordagem através de modelos VAR." Master's thesis, 2009. http://hdl.handle.net/10071/4376.

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Abstract:
Na presente investigação, fazendo recurso à metodologia VAR, examinamos quais são as “principais forças macroeconómicas” que condicionam a evolução da actividade económica em Portugal e na Zona Euro. Para proceder à referida averiguação, seleccionámos um conjunto de variáveis que contempla não só aspectos utilizados com alguma frequência neste tipo de análise empírica, como as trocas e a finança mas também dimensões de carácter mais inovador como o investimento directo estrageiro, o financiamento interbancário, o sentimento económico e os mercados bolsistas. A nossa análise baseou-se es
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Faria, Ana Luísa da Silva. "Modelização da taxa de incumprimento das empresas portuguesas com base na evolução de variáveis macroeconómicas." Master's thesis, 2013. http://hdl.handle.net/1822/26147.

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Abstract:
Dissertação de mestrado em Economia Monetária, Bancária e Financeira<br>As recentes crises mundiais (a Crise do Subprime e da Dívida Soberana) conjugadas com alterações no paradigma legislativo (introdução dos Acordos de Capital de Basileia) conduziram a uma débil situação das instituições financeiras mundiais. Verificou-se um aumento vertiginoso dos níveis de incumprimento nos créditos concedidos e uma diminuição do volume de novos empréstimos (que passaram a estar dependentes de mais rigorosas avaliações ao nível dos riscos de crédito existentes). Face a isto, diversas instituições têm
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Pereira, Gonçalo Filipe Faustino. "Indicadores de confiança e a realidade económica e financeira." Master's thesis, 2010. http://hdl.handle.net/10071/6563.

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Abstract:
Classificação: C32; C51; E23<br>No presente estudo é feito o exame da relação existente entre os indicadores de confiança dos Consumidores e dos Empresários com a realidade Económica e Financeira observada em Portugal entre Janeiro de 1999 e Dezembro de 2009. Para representar a realidade económica foi utilizado o Produto Interno Bruto a Preços Constantes e, por sua vez, o índice PSI-20 foi utilizado como indicador representativo da realidade Financeira. Para proceder a esta averiguação foi utilizada uma metodologia de vectores auto regressivos (VAR). De entre as várias conclusões retiradas, é
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Soares, Rita Isabel Prior. "Assessing monetary policy in the euro area: a factor-augmented VAR approach." Master's thesis, 2010. http://hdl.handle.net/10400.5/13403.

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Abstract:
Mestrado em Economia Monetária e Financeira<br>Following the tenth anniversary of Stage III of the European Monetary Union, this study assesses the effects of monetary policy shocks in the euro area in I hc period during which there is a commnon monetary policy in Europe. l n order to overcome the omitted information problem of small-scale vector autoregression (VAR) models, we combine the VAR methodology with dynamic factor analysis, a recent time-series technique for the analysis of large data sets. Using the factor-augmented vector autoregressive (FAVAR) approach of
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Conference papers on the topic "Funções de resposta a impulso (IRF)"

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Correa, André Luiz, and Érika Capelato. "Regime de metas de inflação no Brasil: metodologia VAR e análise de funções impulso-resposta." In XXXV CNMAC - Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional. SBMAC, 2015. http://dx.doi.org/10.5540/03.2015.003.01.0146.

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