Dissertations / Theses on the topic 'Gestión del riesgo'

El tema de la denominada “administración de riesgos” o “gerencia de riesgos” no es algo nuevo, de alguna u otra forma las grandes empresas, fundamentalmente las financieras, a nivel mundial, han venido desarrollando planes, programas y proyectos que tienden a darle un manejo adecuado a los riesgos, con el fin de lograr de manera eficiente el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y estar preparados para enfrentar cualquier contingencia que se pueda presentar. En este marco, la gestión de riesgos implica establecer una infraestructura y cultura apropiadas, y aplicar un método lógico y sistemático para establecer el contexto. Esto es identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar los riesgos asociados con cualquier actividad, función o proceso, de manera que permita a las organizaciones minimizar pérdidas o maximizar la utilidad. Entre los principales riesgos que enfrentan las empresas por la propia naturaleza de su actividad están el riesgo crediticio, riesgo de liquidez, riesgo de mercado y los riesgos operativos. Por su propia naturaleza, los riesgos no se presentan de manera individual sino que se interrelacionan en la propia actividad de la organización. Así, por ejemplo, todos los riesgos inciden en el riesgo de liquidez, dado que se traducen finalmente en pérdidas monetarias. Por otro lado, se tiene al riesgo operativo, que está presente en todos los demás, dado que las actividades que realiza la organización son llevadas a cabo por personas, a través de procesos y sobre la base de sistemas informáticos. Dentro de este contexto, uno de los aspectos que normalmente quedan relegados, sea por la falta de una estructura orgánica o de una gestión de riesgos estructurada, es lo que se produce entre el riesgo operativo y el riesgo crediticio; el riesgo crediticio es el más importante dentro de una institución financiera y, de otro lado, el riesgo operativo que recientemente ha sido incorporado dentro de la gestión de riesgos. El objetivo de este trabajo es tratar de establecer la interrelación que existe entre el riesgo crediticio y el riesgo operativo de una institución financiera del ámbito público del Perú.

Evento realizado el miércoles 26 de abril de 9:00 a.m. a las 5:00 p.m. en el Auditorio de Campus Villa, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Lima, Perú.
En el marco del Día del Psicólogo, y en el contexto de las recientes emergencias vividas en nuestro país a raíz de los fenómenos naturales, la Facultad de Psicología de la UPC organizó el evento “El Rol del Psicólogo frente a situaciones de Emergencia” Este espacio busca propiciar la reflexión acerca del rol profesional que debemos asumir en situaciones como estas, así como generar propuestas como Psicólogos en formación.

Evento realizado el miércoles 26 de abril de 2017 en el Auditorio de Campus Villa, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Lima, Perú.
En el marco del Día del Psicólogo, y en el contexto de las recientes emergencias vividas en nuestro país a raíz de los fenómenos naturales, la Facultad de Psicología de la UPC organizó el evento “El Rol del Psicólogo frente a situaciones de Emergencia” Este espacio busca propiciar la reflexión acerca del rol profesional que debemos asumir en situaciones como estas, así como generar propuestas como Psicólogos en formación.

The development of this thesis was performed for the area of Quality GMD company. The purpose of this thesis was the creation of a system to make an assignment of controls to the main threats and could cause a negative impact on the company, as well as track the sameto persons responsible for implementing such measures. By raising the business problem, we evaluated the need for a tool to track risks, proposed a web solution to the problem identified. This solution arises because of the inefficient management of risks in the company GMD and the need to control them automatically. So we implemented a web application I evaluated the risks and then issue alerts to emails managers risk controls.

El presente estudio responde a una interrogante principal: ¿Qué estrategias de mejora en la preparación para la respuesta de la gestión reactiva del riesgo de desastres deben implementarse en el Ejército del Perú? Al definir aquellas estrategias, la investigación concluye que estas deben explotar la práctica generada en el terreno, y que se reconocen en los antecedentes, con el fin de mejorar la participación del EP en el SINAGERD. De otro lado, por su cobertura y disposición de recursos en zonas difíciles de nuestro país, el EP debe adoptar un modelo descentralizado de acción inmediata que opere dentro de cada unidad y con personas capaz de operar multifuncionalmente.

Esta tesis tiene como objetivo ser una guía para implementar el método estándar alternativo (ASA) en las entidades financieras que inician operaciones en el mercado peruano o se encuentran en proceso de obtener la licencia de funcionamiento por parte de la SBS, ya que en la actualidad el punto de partida a utilizar es el método del indicador básico (BIA) generando un gran margen al realizar el cálculo del capital por riesgo operacional

Publicación a texto completo no autorizada por el autor
Presenta lo relaciondo al as Licuado de Petróleo en el país, se expone que en los últimos años se ha incrementado el uso del Gas Licuado de Petróleo (GLP) como combustible, sustituyendo al kerosene, petróleo, carbón y leña, este incremento se debe a que el GLP es un combustible limpio de fácil manipuleo siempre y cuando se tengan presentes las normas de seguridad a fin de disminuir riesgos energéticos y costos. Inicialmente se describe las generalidades del GLP, se presenta el estudio energético del conjunto residencial Los Ángeles y el análisis de riesgo mediante el método probabilístico. Se ha elaborado un plan de contingencia para controlar posibles problemas y/o desastres y el Estudio de Riesgos mediante diversos escenarios donde se identifica y analiza los riesgos que pudieran presentarse durante la instalación de suministro de GLP y los gastos que demandaría un posible desastre. Aunque la probabilidad de ocurrencia sea menor o muy baja, el resultado del estudio es prevenir, ya que el costo del nivel de consecuencia supera los costos de prevención. Eso quiere decir que con un 2% probabilidad de ocurrencia, el costo de consecuencia llegaría a S/.30 000; por ende, es más factible para costos y riesgos realizar una prevención anual a fin de evitar sobrecostos. Se concluye que lo más importante de estos estudios radica en resaltar los riesgos mayores (incendio, explosión y quemaduras principalmente) que se pueden deber en mayor medida a falla de los componentes del tanque de GLP, desviaciones de las condiciones normales y errores humanos.
Tesis

El ordenamiento ecológico-territorial y la gestión de riesgos de un territorio, en México, presentan en la actualidad una carencia en las medidas de preparación, prevención y mitigación de los riesgos, puesto que no se encuentran adecuadamente coordinadas y arraigadas en el quehacer de los habitantes, de los tomadores de decisiones y de las instituciones encargadas de difundir las estrategias para la reducción de los mismos. La presente investigación, pretende ser una herramienta ante la toma de decisiones, para los gestores del riesgo en los gobiernos locales. Profundizando y elaborando variables e indicadores, con la finalidad de obtener un índice, que permita medir el grado de gestión con el que cuenta el territorio a estudiar y propiciar así una mayor resiliencia.
Universidad Autónoma del Estado de México

Los daños por terremotos en edificios y sistemas esenciales han motivado la definición de estándares de comportamiento de estas instalaciones, buscando reducir las pérdidas económicas y la pérdida de funcionalidad. Varias iniciativas nacionales y regionales han sugerido procedimientos para la evaluación del comportamiento y fragilidad de los edificios. Estos avances han dado soporte para la gestión de programas nacionales y regionales para la reducción de la vulnerabilidad de instalaciones esenciales, en los cuales se debe decidir entre ejecutar obras de reforzamiento o bien, renovar la infraestructura. En este trabajo se adoptan y presentan metodologías para evaluar la seguridad y riesgo sísmico, así como la factibilidad de las actividades de reducción de pérdidas, con el fin de priorizar el análisis detallado y orientar programas de reducción de la vulnerabilidad sísmica de edificios y sistemas esenciales. Estos procedimientos se aplican en diferentes casos de estudio, a escala local, regional, nacional y supranacional, realizando evaluaciones sobre centros educativos y centros de salud, entre otros edificios de importancia especial. Respecto a la evaluación de la seguridad sísmica de los edificios esenciales, se adopta un método simplificado basado en espectros de capacidad, propuesto en el proyecto RISK UE para evaluar su comportamiento y calificar su seguridad de acuerdo a los estándares sugeridos por el Comité VISION 2000. Para este análisis, los edificios se clasifican en tipologías estructurales para las cuales se conocen espectros de capacidad. Para estimar la acción sísmica (en roca firme), se adaptan espectros de amenaza uniforme a las formas espectrales del Eurocódigo 8. Para evaluar la acción sísmica en superficie, se emplean espectros de respuesta para diferentes tipos de suelo, de acuerdo a los resultados de estudios de mesozonación sísmica. A partir de la evaluación del comportamiento y daño esperado de los edificios, se presentan alternativas para evaluar las pérdidas económicas, índices de funcionalidad, así como estimaciones del tiempo de recuperación, que permiten identificar las instalaciones más críticas. Estos procedimientos se aplican a edificios esenciales de Cataluña (España), considerando periodos de retorno de 475 y 975 años. A escala local, esta metodología se aplica a los edificios esenciales ubicados en la Comarca de Val d’Arán. Este análisis permite evaluar su seguridad y priorizarlos según los daños esperados. De estos resultados se encuentra que cerca del 70% de los edificios son operacionales para periodos de retorno de 475 años. Para periodos de retorno de 975 años, son menos del 10% los edificios no cumplen con el nivel de comportamiento de seguridad de la vida. En cuanto a los daños esperados, el promedio de las instalaciones, para un periodo de retorno de 475 años, tienen un índice de pérdida económica del 25%. En cuanto a su funcionalidad, se observa que cerca del 50% tienen un índice de funcionalidad menor a 0.5. A escala regional, el mismo procedimiento se aplica para evaluar la seguridad de un conjunto de centros educativos de Cataluña, compuesto por instalaciones ubicadas en la Comarca de Val d’Aran, en la Provincia de Girona, así como edificios construidos con sistemas industrializados, la mayoría situados en la Provincia de Barcelona. Del total de centros analizados, para un periodo de retorno de 475 años, son menos del 5% las instalaciones que no cumplen con el nivel de comportamiento operacional. Para un periodo de retorno de 975 años, todos los centros educativos cumplen con el requisito de seguridad de la vida. El promedio de la pérdida económica de los centros de Girona se encuentra entre el 15% y el 20%. El promedio de la pérdida económica del conjunto de edificios industrializados es inferior al 5%. Para los centros educativos de de Val d’Aran, el promedio de la pérdida económica es del 25%. En forma similar, se desarrolla una evaluación de la seguridad de un conjunto de hospitales públicos de Cataluña. Para eventos de periodo de retorno de 475 años, cerca del 16% no cumplen el nivel de comportamiento operacional. Para eventos de periodo de retorno de 975 años, todos los hospitales cumplen con el requisito de seguridad de la vida. Además de la evaluación del comportamiento, se estiman índices de pérdida económica, de funcionalidad y se propone un Índice de Vulnerabilidad de Hospitales que incluye aspectos estructurales, no estructurales y de capacidad de respuesta a emergencias. Como complemento a la verificación de estándares de seguridad, en este trabajo se adoptan metodologías para la estimación de pérdidas esperadas ante un conjunto de eventos potencialmente dañinos, descritos por su magnitud y tasa de recurrencia. Dichos eventos se generan de acuerdo a la sismicidad de la zona de estudio. Para cada evento se evalúan las aceleraciones espectrales correspondientes al lugar donde se hallan las instalaciones empleando leyes de atenuación. Los edificios se clasifican en tipologías estructurales para las cuales se desarrollan curvas de vulnerabilidad. Dichas curvas relacionan la pérdida esperada y su desviación estándar con la aceleración espectral. Bajo este análisis es posible estimar la pérdida máxima probable para eventos de diferentes periodos de retorno, así como la pérdida anual esperada. Esta metodología se aplica a escala supranacional para evaluar relaciones de beneficio-costo de la reducción del riesgo sísmico en el área construida de centros educativos públicos de países de América Latina. Este análisis se centra en las pérdidas económicas y permite identificar los países en los cuales resulta viable la intervención estructural. Estos resultados se comparan con índices de progreso del sector educativo y de inversión pública en educación, con el fin de identificar los países en los cuales, los daños en la infraestructura escolar representan altos costos de oportunidad y pueden afectar el cumplimiento de los objetivos y metas en educación. Para la gestión de la seguridad de los edificios y sistemas esenciales, además de la estimación de las pérdidas económicas, es de interés evaluar las pérdidas asociadas a la interrupción del servicio durante terremotos, así como los impactos del desastre. Para el primer caso, se desarrolla un modelo para evaluar la respuesta de los hospitales durante eventos sísmicos. En este modelo se estiman el número de pacientes ingresados, en espera y no tratados oportunamente en un conjunto de hospitales. Este análisis se desarrolla para el conjunto de hospitales públicos de Cataluña para periodos de retorno de 475 y 975 años, así como para un conjunto de eventos generados de acuerdo a la peligrosidad sísmica de la región de estudio. De este análisis se encuentra que los hospitales con comportamiento crítico son aquellos ubicados en las zonas de mayor densidad de población y de mayor peligrosidad sísmica, en las cuales se espera que ocurran más heridos y que los hospitales puedan tener mayores daños. Para periodos de retorno de 475 años, el porcentaje de heridos no tratados oportunamente en el sistema puede llegar a ser del 8% y del 25% para periodos de retorno de 975 años. Para evaluar el impacto socioeconómico de los daños por terremotos en edificios esenciales, en este trabajo se adoptan metodologías para estimar los efectos sobre la población asociados a la reducción del funcionamiento de las instalaciones luego de eventos sísmicos. Estos procedimientos se aplican a un conjunto de hospitales públicos de Cataluña, con el fin de evaluar la reducción en la producción de salud, teniendo en cuenta diferentes escenarios de daños. La producción de salud se considera como el resultado de los servicios médicos ofrecidos con la infraestructura y recursos hospitalarios disponibles, los cuales influyen en la salud de la población. La producción de salud se mide en términos de la tasa de mortalidad (número de personas fallecidas anualmente por cada mil habitantes). De esta manera, una reducción en la producción de salud está relacionada con aumentos en la tasa de mortalidad. En el modelo adoptado, la producción de salud se relaciona con indicadores de los recursos sanitarios como el número de camas, personal médico y el diagnóstico de pacientes empleando nuevas tecnologías. De los resultados de este análisis se encuentra que, para escenarios de periodo de retorno de 475, la reducción en la producción de salud está relacionada con incrementos en la tasa de mortalidad de 0.84 muertos por cada mil habitantes. Dicho incremento es de de 1.14 para periodos de retorno de 975 años. Las metodologías propuestas y los resultados obtenidos son útiles para evaluar la importancia de la seguridad sísmica de los edificios y sistemas esenciales. Además de la verificación de los estándares de seguridad, los índices de pérdida económica, de funcionalidad, el análisis de respuesta ante emergencias y los impactos luego del desastre permiten identificar los beneficios de la reducción de la fragilidad de las instalaciones, dando soporte a programas de mitigación del riesgo.
In this thesis, several methods to evaluate the seismic safety and seismic risk of essential and special buildings and systems are developed and applied. Those procedures are applied to case studies. Concerning the safety analysis, the seismic action is defined by means of response spectra which are defined according to the spectral shapes proposed In Euro-code EC 08. The soils effects are taken into account using the results of a seismic mesozonation study; buildings are defined by means of their bilinear capacity spectra but they are grouped ac-cording to simplified structural typologies. The expected damage is then estimated by means of a capacity spec-trum based method. Finally, the buildings safety is evaluated comparing the expected damage grades and the levels of seismic performance proposed by the Vision 2000 Committee. In the proposed method expected economic losses, residual functionality and recovery time periods also can be estimated. The obtained results allow identifying the buildings with worse seismic performance and can be useful for prioritizing vulnerability and risk reduction measures. The seismic safety study has been applied at local and regional scales. At local scale the buildings of special importance in the municipalities of Val d¿Aran (Spain) has been analyzed; at regional scale the methods are applied to a set of schools and public hospitals of Catalonia (Spain). Moreover well-known methods for seismic risk assessment were used to estimate expected losses in essential facilities when they are exposed to a set of potential harmful seismic events, which are defined by their magnitudes and recurrence rates. Then stochastic techniques are used to generate a family of such events according to the seismicity of the region of interest. For each event and for each building, the spectral accelerations at the site of the building are estimated by using seismological models linking magnitudes and spectral amplitudes and attenuation laws. Then, for each building typology, curves relating the expected economic losses and the spectral acceleration are developed. The method also allows estimating the corresponding standard deviations. The method can be applied before and after of hypothetical measures for reducing the vulnerability and seismic risk. Therefore, on this basis it is possible to estimate annual average losses according to the seismic hazard of the studied region. This procedure has been applied, at national and supranational scale, to obtain appraisals of the benefit-cost ratios of seismic risk reduction actions in schools in countries of Latin America. An added value of this thesis comes from the methods for assessing also the expected indirect losses associated to the disruption of essential and special facilities during earthquakes, as well as those related to the socioeconomic impacts of the disaster. In this context, a model was developed that allows evaluating the whole performance of a hospital network during seismic events. The method is based on the assessment, for each event, of the numbers of inpatients, injured people in waiting list and injured people not receiving treatment opportunely. The method also allows obtaining quantitative estimates of the expected reduction in the assistance of the health of the population. The methods and techniques proposed and used in this thesis, as well as the results obtained in specific case stud-ies, are useful for evaluating the actual seismic safety of essential facilities. Besides, the verification of the levels of performance, the assessment of indices of economic losses and of residual functionality, the analysis of the response, capacity and resilience to face emergencies and the detailed study of the impacts of the disasters, allow identifying the benefits of activities oriented to the reduction of the seismic vulnerability and risk, even in low to moderate seismic hazard areas.

Los esfuerzos por lograr que las políticas nacionales se acerquen y respondan a la realidad de las comunidades que se ven afectadas por desastres, ha mantenido un enfoque centralista e institucional para fomentar acciones de Gestión del Riesgo de Desastres, que han estado orientadas por años a la preparación, la respuesta y rehabilitación, priorizando solo las condiciones de riesgo, pero no los procesos que la generan. En este contexto país, surge una iniciativa bajo el nombre de Grupos Impulsores de Gestión del Riesgo de Desastres (GRIDES) con la finalidad de incorporar las dinámicas locales en la política y prácticas en el nivel nacional, en los niveles regionales y locales, considerando ahora que los desastres NO son naturales y que el riesgo de desastres se genera y reduce en los niveles locales, los GRIDES empezaron un trabajo silencioso desde el 2004 y han acumulado buenas prácticas, propuestas y cambios en la forma como se concebían y ejecutaban las acciones de gestión del riesgo en el marco del desarrollo sostenible. Las experiencias de cuatro GRIDES permitieron identificar sus dinámicas como red social y los resultados de sus propuestas regionales en el marco de la política nacional de gestión del riesgo de desastres del SINAGERD1. La investigación busca dar a conocer los procesos participativos en la aplicación y generación de políticas de valor público para la gestión del riesgo de desastres en el Perú, y proponer basado en evidencias el nuevo rol de los GRIDES en el nuevo sistema nacional. Existe una relevancia para la gerencia social debido a que los GRIDES pueden ser instancias sociales que apoyen la mejor eficacia y eficiencia de los procesos de prevención y reducción del riesgo en el desarrollo sostenible. Se hace necesario mencionar que no se tienen estudios similares en el país, por lo que esta tesis si bien responde a una investigación social, es nueva en el tema de la gestión del riesgo de desastres bajo el nuevo marco legal peruano.
Tesis

Esta investigación rescata y contrasta, mediante una revisión literaria, las diversas estrategias empleadas por las empresas que no pertenecen al sistema financiero (empresas no financieras), para la gestión de sus riesgos operacionales provenientes de sus procesos internos, del personal, de la tecnología de la información, por eventos externos y relacionados con el ámbito legal. Asimismo, se expone la aplicación de diversos sistemas, prácticas y métodos que permiten la implementación y el desarrollo exitoso de las estrategias orientadas a la gestión del riesgo operacional. Finalmente, se presentan conclusiones basadas en el contraste y la importancia de las estrategias expuestas, así como recomendaciones para aplicar en estudios posteriores o en el contexto particular de una empresa.
Through a literary review, this research rescues and contrasts the various strategies used by companies that do not belong to the financial system (non-financial companies), for the management of their operational risks arising from their internal processes, personnel, information technology, by external events and related to the legal field. Likewise, the application of various systems, practices and methods that allow the successful implementation and development of strategies aimed at managing operational risk is exposed. Finally, conclusions are made based on the contrast and the importance of the exposed strategies, as well as recommendations for their application in subsequent studies or in the particular context of a company.
Trabajo de Suficiencia Profesional

Ingeniero Civil
Las empresas de ingeniería y construcción se ven expuestas a una serie de riesgos en los proyectos que desarrollan, como cambios al diseño, variaciones en los precios, huelgas de los trabajadores, eventos de la naturaleza, etc. Existe una serie de metodologías para gestionarlos, una organización que desea mejorar en la gestión del riesgo debe saber reconocer la condición en la que se encuentra, sus fortalezas y debilidades. Como respuesta a esto, surgen los modelos de madurez en gestión del riesgo, que en la bibliografía se reconocen una serie de ellos, que se clasificaron entre modelos descriptivos y diagnósticos; los primeros más bien conceptuales, mientras que los segundos permiten identificar claramente el nivel alcanzado. En este trabajo se consideró el uso combinado entre ambos tipos para la evaluación de una empresa de ingeniería y construcción, el primero para el análisis de las prácticas y procesos del sistema de gestión integrado y el segundo para la realización de entrevistas al personal involucrado. Dado a lo anterior, se observa que el modelo final, adaptado a las condiciones nacionales, presenta una serie de virtudes que lo vuelven una herramienta útil y valiosa para las empresas de ingeniería y construcción, como su sencilla aplicabilidad, alta coherencia interna y consistencia en los resultados con otros modelos. Con su implementación se pudo observar que las debilidades se relacionan con los recursos asignados y los procesos de gestión del riesgo; la fortaleza radica en la cultura de riesgos. Con este resultado se establecieron propuestas concretas para la mejora, tales como brindar herramientas para capacitar al personal, contar con asesoría externa para el análisis cuantitativo e incorporar las etapas de gestión del riesgo dentro de los procesos establecidos en el sistema de gestión integrado. Es importante destacar el aporte concreto que significa este trabajo, ya que en la bibliografía existente no se reconoce modelos tan amplio que involucren el proceso en su totalidad, es decir: El desarrollo de un modelo de madurez en gestión del riesgo, la implementación en un caso real y finalizando con la generación de recomendaciones para mejorar.

Introduction: Firefighters are workers who usually live with risks inherent with their profession. Objectives: To delve about the concept of perceived risk as a tool for managing occupational risk. Materials and methods: The model used for risk quantification was the psychometric paradigm. Thus, anonymous surveys were conducted at different fire stations. The questionnaire contained demographic questions, nine questions on various attributes of risk and a question about risk perception of the subject in general. Results: Statistical analysis showed two distinct groups in terms of their perception of risk. The first group is represented by members with a high perception of risk and the second one with low risk perception. Finally, it is showed that educational level was only a significant variable for perceived risk explaining. Conclusions: Results are discussed in terms of existing literature concluding that training workers is necessary to raise their perception of risk.
Introducción: El personal de emergencia convive habitualmente con riesgos inherentes a su profesión. Objetivos: Profundizar acerca del concepto del riesgo percibido como herramienta para gestionar el riesgo ocupacional. Materiales y métodos: El modelo utilizado para la cuantificación del riesgo ha sido el paradigma psicométrico. De esta forma, se realizaron encuestas anónimas en las diferentes estaciones de bomberos. El cuestionario contenía preguntas sociodemográficas, nueve preguntas acerca de distintos atributos del riesgo y una pregunta acerca de la percepción del riesgo en general del sujeto. Resultados: El análisis estadístico muestra dos grupos claramente diferenciados en cuanto a su percepción del riesgo, siendo uno de ellos caracterizado por tener sus integrantes una alta percepción del riesgo y el otro por tener una baja percepción del riesgo. Por último, se muestra que solamente el nivel educacional era una variable significativa en la explicación del riesgo percibido. Conclusiones: Los resultados son discutidos en función de la literatura existente concluyendo que se debe formar a los trabajadores para elevar su percepción del riesgo.

La reutilización de aguas residuales comporta una serie de beneficios pero también conlleva un riesgo asociado a nivel sanitario y medioambiental debido a los componentes que puedan estar presentes en el agua residual, como microorganismos patógenos y contaminantes químicos tóxicos. Este riesgo asociado se ha de controlar para poder reutilizar el agua de la manera más segura posible. En este trabajo se evaluó la efectividad de diferentes tecnologías de regeneración (infiltración-percolación, fisicoquímico, filtro de anillas, dióxido de cloro, ácido peracético y radiación ultravioleta) y se establecieron las líneas de tratamiento más adecuadas para cumplir con los criterios de calidad establecidos por el RD 1620/2007 sobre reutilización de aguas residuales. También se evaluó un sistema de reutilización utilizado para el riego de un parque, considerando la EDAR, la ERA, el sistema de almacenamiento y la red de distribución hasta el punto de uso final del agua regenerada. Se estableció el comportamiento de diferentes parámetros microbiológicos y fisicoquímicos en cada etapa y las variaciones de calidad del agua regenerada a su paso por el sistema. Se realizó una evaluación cuantitativa del riesgo microbiológico (QMRA) asociado al riego del parque con agua regenerada, utilizando los patógenos de referencia de la OMS (Campylobacter, rotavirus y Cryptosporidium), concluyendo que el nivel de riesgo cumple con el nivel aceptable establecido. También se evaluó la influencia del riego con agua regenerada en las matrices ambientales suelo y agua subterránea, concluyéndose que, en el espacio de tiempo evaluado, no se aprecia una variación de la calidad fisicoquímica de estas matrices debido al riego. Por último, se aplicó un protocolo de análisis de peligros y puntos de control críticos (APPCC) en el sistema de reutilización, tal y como recomienda la OMS para gestionar el riesgo asociado a la reutilización de aguas. La aplicación de este protocolo permitió identificar los puntos de control críticos del sistema, recomendar límites críticos para cada punto y establecer medidas correctoras para las posibles desviaciones de estos límites.
Wastewater reuse provides an additional source of water resources, but there is a health and environmental risk associated with the use of reclaimed water, due to the potential presence of pathogens and toxic chemicals. These risks have to be controlled in order to be able to use reclaimed water in a safety way. In this work, several reclamation technologies have been evaluated (infiltration-percolation, physicochemical, chlorine dioxide, peracetic acid and ultraviolet radiation) to establish treatment lines that comply with the quality criteria of the national regulation RD 1620/2007 on wastewater reuse. A reuse system for the irrigation of a green area was evaluated, including the WWTP, the RWTP, the storage system and the distribution system to the irrigation place. Several microbial organisms and physicochemical parameters were monitored in each component to evaluate the variations on the reclaimed water along the system. A quantitative microbiological risk assessment (QMRA) was performed, using a computer model, in order to evaluate the risk associated to the green area irrigation, considering the three pathogens recommended by the WHO (Campylobacter, rotavirus and Cryptosporidium), resulting on the risk level complying with the acceptable level established. The environmental matrixes soil and groundwater were evaluated to determine any variation in the physicochemical quality due to the irrigation with reclaimed water, concluding that, for the time period of the study, there is not a significant variation. A hazard analysis and critical control point protocol was applied to the reuse system evaluated, as recommended by the WHO for risk management in water reuse. This protocol allowed establishing the critical control points of the system, the critical limits for each point and the corrective measures in case of deviation from the operational parameters.

Memoria para optar al título de Geógrafo
El Volcán Llaima, por su pasado eruptivo, se perfila como uno de los volcanes más peligrosos a nivel nacional (SILVA, 2011), donde los efectos de sus erupciones recientes han dejado en evidencia el grado de preparación con el cual se actúa frente a estos eventos. Esta investigación estudia los avances que se han materializado respecto a la Gestión del Riesgo Volcánico (GRV), considerando lo acontecido en las erupciones de 1994 y 2007- 2009. Para ello, en primer lugar, se analiza los niveles de riesgo de la población, mediante el estudio de la Amenaza Volcánica, Vulnerabilidad y Exposición en cada evento. En segundo lugar, se examina la Gestión del Riesgo, mediante el análisis de actores y revisión de las medidas implementadas antes, durante y posterior a cada erupción. Los resultados obtenidos señalan que los niveles de riesgo se explican por el emplazamiento de la población en sectores de alta peligrosidad, condición que se acentúa con el aumento de la vulnerabilidad social, además de la falta de servicios, equipamiento y baja conectividad. Si bien el desarrollo de los estudios volcanológicos en el área de estudio muestra una clara evolución en la comprensión de esta amenaza, sigue primando el entendimiento del fenómeno físico por sobre la vulnerabilidad. Sobre la Gestión, el carácter centralista, reaccionario y poco inclusivo de ésta se hace evidente. Sin embargo, de los avances en la coordinación, las instituciones involucradas declaran avanzar por la senda de la Gestión del Riesgo”, realmente se han producido avances en la Gestión de la Emergencia.

Magíster en Gestión y Dirección de Empresas
Esta tesis tiene como objetivo principal, el desarrollo de un modelo avanzado de medición y valorización del riesgo operacional tecnológico para el Banco Crédito e Inversiones (en adelante BCI), basado en los requerimientos de capital planteados en el acuerdo internacional de Basilea II. Este modelo busca ajustar (disminuir) la provisión por riesgo operacional en un 20% de aquí a 3 años (5% el 1er año, 10% el 2do y 20% el 3er año), aumentar las utilidades, el valor de la empresa, potenciar el control interno y el Gobierno Corporativo de la organización. El modelo propuesto se divide en tres etapas; la primera consiste, en el desarrollo de un marco conceptual basado en las mejores prácticas recomendadas por el estándar internacional Cobit, a objeto de identificar y evaluar los controles asociados a los procesos tecnológicos considerados como claves y que pueden generar riesgos en este ámbito. En una segunda etapa, se establecen métricas idóneas y una metodología para medir cualitativamente el riesgo, la efectividad y cumplimiento de cada uno de los controles claves seleccionados, obteniéndose información valiosa para gestionar mejoras a dichos controles y de esta manera influir en la disminución continua de los niveles de riesgo tecnológico. En una tercera etapa, se desarrolla un modelo estadístico de evaluación cuantitativa del riesgo operacional tecnológico, tomando como base metodológica un modelo conceptual desarrollado por PricewaterhouseCoopers y la metodología Value At Risk (VaR), realizando la gestión de toda la información proveniente de las entradas definidas en la primera etapa del Modelo. De acuerdo a lo anterior, se establece una manera de integrar toda la información de riesgos generada, transformándose en un panel de luces de los principales riesgos asociados a los procesos tecnológicos, niveles de cumplimiento, efectividad de los controles y la valorización asociada a estos riesgos. Finalmente, se efectúa un ejercicio real de cálculo de provisiones utilizando el modelo avanzado de cálculo de Riesgo Operacional Tecnológico propuesto y se compara el resultado obtenido, con el resultado del cálculo efectuado por el Banco a finales del 2010, sin la aplicación de éste modelo, a objeto de comprobar si se cumplen los objetivos propuestos. En conclusión, se demuestra en parte la tesis propuesta, ya que la disminución del requerimiento de capital para los riesgos tecnológicos del Banco disminuyó en MM$328 (7,8%) para año 2011 (1er año), respecto de lo calculado en el ejercicio anterior durante el 2010, faltando el cálculo de los montos de provisión para el resto de los procesos y unidades de negocio cuyos riesgos operacionales también deben ser evaluados y que no eran parte del ámbito de este proyecto. De acuerdo al resultado obtenido, el ahorro en provisiones puede seguir aumentando si se logra mejorar el nivel de madurez de los controles, lo que permitiría disminuir aun más las pérdidas reales, mejorar la calificación del riesgo y su posterior valorización, lo que transforma a este modelo en una herramienta poderosa para la gestión de dichos conceptos y un apoyo importante al Gobierno Corporativo del Banco.

Todas las entidades que realizan transacciones económicas, venta de bienes y servicios, están expuestas al riesgo de crédito, sin embargo, existe un sector económico, el sector financiero, en donde el riesgo de crédito aparece como factor fundamental dentro de sus operaciones. Dentro de este sector se encuentran las entidades bancarias, dedicadas al otorgamiento de créditos, quienes tienen como principal problema, la gestión misma del riesgo de crédito que esto conlleva. Se han realizado diversos estudios del riesgo de crédito (Hsiao, Chang, Cianci & Huang, 2010; Apostolik, Donohue, & Went, 2011; Bodemer, 2017); asimismo se han elaborado modelos de medición del riesgo de crédito cada vez más complejos que colaboren a mitigar este riesgo. En este punto, los entes reguladores peruanos no están ajenos a esta realidad y confirman la necesidad de normar las prácticas en el riesgo de crédito, guiadas por una corriente internacional donde los organismos internacionales instan a las empresas financieras a llevar una adecuada gestión del riesgo. Por ello la presente tesis, buscando describir las buenas prácticas de gestión de riesgo de crédito, llevó a cabo una investigación cualitativa, se concretaron entrevistas a los principales funcionarios del área de riesgo, en donde se realizaron tabulaciones y se contrastó la información estadística de los Estados Financieros de las entidades, asimismo se contrastaron los resultados con evidencia pública obtenida por las memorias anuales, auditoras independientes y la literatura encontrada respecto al problema de investigación. Se logró describir aquellas buenas prácticas dentro del sector, evidenciando una congruencia entre todas las entidades bancarias estudiadas que buscan gestionar cada vez mejor sus créditos para obtener mejores resultados, encontrando así la relación existente entre las variables, buenas prácticas en la gestión del riesgo de crédito y rendimiento financiero.
Every entity that make economic transactions, sale of goods and services are exposed to credit risk, however, there is an economic sector, the finance sector, where the credit risk appears as a fundamental factor in their operations. Within this sector are banking entities dedicated to the granting of loans, which have as major problem the management of the credit risk that this entails. It has been applied diverse studies about the credit risk. Several studies have been applied about credit risk (Hsiao et al., 2010; Apostolik et al., 2011; Bodemer, 2017); likewise, more and more complex credit risk measurement models have been developed helping to mitigate this risk. At this point, Peruvian regulators are not unaware of this reality and confirm the need to regulate practices in credit risk, guided by an international current in which international organizations urge financial companies to carry out adequate risk management. Therefore, this thesis, seeking to describe good credit risk management practices, carried out a qualitative investigation, interviews were carried out with the main functionaries of the risk area, where tabulations are made and the statistical information of the financial statements of the entities is contrasted, also the results are contrasted with public evidence obtained from the annual reports, independent auditors and the literature found regarding the research problem. It was possible to describe those good practices within the sector, evidencing a congruence among all the banking entities studied that seek to manage their loans better and better to obtain excellent results, thus finding the relationship between the variables, good practices in the management of credit risk and financial performance.
Tesis

Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento hasta el 1/9/2020.
Magíster en Gestión y Dirección de Empresas
Las pérdidas por riesgo operacional en las instituciones financieras representan a toda pérdida por fallas derivadas de las personas, sistemas, procesos o factores externos, donde se incluye el riesgo legal y se excluye el riesgo estratégico y el de reputación. Esta definición si bien tiene más de una década, aún presenta diversas dificultades en su aplicación y gestión dentro de las instituciones tanto chilenas como extranjeras, siendo países como España en Europa y Colombia en Sudamérica los que llevan la delantera en este tema de alta complejidad. A través de un diagnóstico de la organización analizada, identificando principalmente las mayores brechas con respecto a las mejores prácticas de Basilea II, lo dispuesto por la Ley general de bancos y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, este trabajo, primero ejecuta la Matriz de Gestión y Solvencia y posteriormente propone un modelo de gestión de riesgo operacional y de una metodología para llevar los distintos ámbitos a procesos de estandarización de datos y procesos para ofrecer garantías frente a la exposición al riesgo operacional y aportar en la utilización del método avanzado del VaROp (AMA) que a través del modelo interno de cálculo, permite reducir en un porcentaje importante el cálculo realizado a través del método de Indicador Básico (BIA).

La gestión del riesgo no es un concepto nuevo en el mundo, pues siempre ha estado presente en la toma de decisiones; sin embargo, ha ido evolucionando y actualmente es una disciplina que utiliza metodologías diseñadas para permitir a los líderes de las organizaciones la toma de decisiones basadas en el conocimiento de los riesgos que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos propuestos. El Estado peruano, dentro de su proceso de modernización, considera que es necesario que las entidades públicas adopten la gestión del riesgo como un proceso obligatorio que permitirá la implementación del Sistema de Control Interno en el seno de sus organizaciones. El presente trabajo de investigación ha sido elaborado con la finalidad de proponer un diseño del marco de trabajo de la gestión del riesgo, acorde a las particularidades del Ejército del Perú, de modo que sirva para que se realice una exitosa implementación de la gestión de riesgos en la institución. El diseño del marco de trabajo para la gestión del riesgo requiere una comprensión de la organización y de su contexto, para lo cual se ha evaluado la situación actual de la gestión de riesgos en el Ejército del Perú, mediante la observación documental, encuesta a los responsables de los macroprocesos y entrevista a expertos, lo que nos ha permitido determinar que, a pesar que existen algunas dependencias que gestionan el riesgo, no se desarrolla de manera integral. La revisión del entorno externo, las experiencias en otros países y las metodologías de gestión del riesgo existentes en la actualidad nos ha permitido proponer la que se podría implementar en el Ejército del Perú con mejores resultados, teniendo en consideración su cultura organizacional. Finalmente, la propuesta de valor del presente trabajo se verá expresada en los beneficios que se generarán con la adopción e implementación del diseño del marco de trabajo de la gestión del riesgo, a través de una política, que contiene los lineamientos para realizar una adecuada implementación de este tipo de gestión en el Ejército del Perú.

Ingeniero Civil en Computación
Ingeniero Civil Industrial
Desde la crisis financiera del 2008, la administración del riesgo financiero adquiere una vital importancia para todos los administradores de inversiones a nivel global; entre los cuales se encuentran las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP's) de Chile, entidades encargadas de gestionar las inversiones con los ahorros de los trabajadores. A través de este trabajo se explica qué es un sistema de pensiones, y cuáles son las características del sistema de capitalización individual usado en Chile. En este escenario las AFP's juegan un rol primordial, al igual que el regulador de éstas; la Superintendencia de Pensiones (SP), la cual, luego de la adopción de la supervisión basada en riesgos, destaca la importancia del monitoreo a través de métricas, para la gestión del riesgo financiero de los fondos de pensiones por parte de las AFP's. También se revisan cuáles son las métricas de riesgo de mercado usadas en la industria. Para este riesgo en particular existen muchos tipos de indicadores que buscan cuantificarlo. En este trabajo se implementaron variantes del tracking error como del beta. Este último solo para el horizonte ex-post (pasado) y el primero tanto para un horizonte pasado como futuro (ex-ante). Por la relevancia de la medición de los riesgos financieros, es necesario que estas métricas estén disponibles de manera oportuna y confiable. Por ello, el principal objetivo de esta Memoria es el desarrollo de una aplicación Web. Que permite registrar y concentrar todos los datos, así como la lógica del negocio necesaria para el cálculo de las métricas de apoyo al proceso de toma de decisiones en la gestión de inversiones. Ahora bien, considerando que muchas de estas métricas son relativas, el sistema desarrollado busca dar apoyo en la inferencia de posiciones de los competidores. Transformándose en una herramienta para agilizar la gestión y coordinación de los analistas de inversiones. Como resultado de este trabajo, se destacan algunos importantes beneficios para el usuario, tales como un significativo ahorro de tiempo en el procesamiento de las métricas de riesgos ya existentes, la incorporación de nuevas métricas y el ahorro de tiempo en la recopilación de datos. Todo con el propósito de mejorar el proceso de toma de decisiones de inversiones. Otros elementos a destacar son: la valoración de la aplicación de tecnologías de la información en el ambiente de inversiones y el uso de una metodología de desarrollo de aplicaciones que ha permitido alcanzar y exceder los objetivos propuestos. Por último, es necesario destacar que la aplicación desarrollada aún posee potencial de evolución, ya sea a través de la incorporación y/o modificación de interfaces, métricas de riesgos, supuestos y consideraciones, opción que permitirá la generación de nuevas versiones de esta aplicación.

La presente investigación tiene como objetivo analizar la gestión del riesgo de desastres ante la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos en la ciudad de Chiclayo. Una ciudad expuesta a fenómenos naturales, que pueden desencadenar en eventuales desastres con cuantiosas pérdidas económicas materiales y humanas, ocasionando así un impacto negativo en el desarrollo sostenible de la ciudad. Por esa razón esta investigación se presenta como un estudio de caso, para el cual fue necesario revisar diversas fuentes secundarias, con un análisis de fuentes primarias, obtenidas a través de entrevistas semi estructuradas realizadas a 6 informantes claves en el manejo de los riesgos de desastres, en este caso a funcionarios y algunos expertos sobre el tema. Por consiguiente, se obtuvieron los siguientes resultados: a nivel local la gestión prospectiva se encuentra muy bien sustentada a través de los diferentes mecanismos legales, normativos e informativos, pero a pesar de ello, se puede percibir una notoria incongruencia en lo que se dice y se hace, esto debido a que no se ajusta a la realidad ni tampoco se obtiene los resultados esperados. A su vez, la gestión correctiva presenta un déficit enorme con respecto a la capacidad de gestión, cultura de prevención e inversión, permitiendo que se comentan los mismos errores que en épocas pasadas, y por último tenemos la gestión reactiva, la cual está mejor implementada esto se debe a que hasta hace poco se trabajaba la gestión del riesgo desde la perspectiva de Defensa Civil, además porque políticamente es más atractivo, de corto plazo y genera votos.

La propuesta del presente trabajo de investigación, que ha constituido un reto, podría aplicarse a todos los gobiernos locales, en sus esfuerzos por implementar controles para prevenir, detectar y sancionar el soborno de manera eficaz en el proceso de otorgar licencia de funcionamiento, lo que es clave para el establecimiento de un sistema que construya una cultura de integridad respaldada por mecanismos de rendición de cuentas como lo plantea la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Memoria para optar al título de Geógrafa
La catástrofe vivida en la región de Atacama, y las constantes tragedias experimentadas por nuestro país desde el terremoto del 27 de febrero de 2010, marcaron un hito en la historia de la planificación urbana, dando paso al cuestionamiento respecto a la forma en que se han llevado a cabo metodologías para construir una sociedad resiliente, que pueda sobreponerse ante las tragedias, o bien, disminuir la posibilidad de futuros eventos catastróficos. Es este mismo, el que podría convertirse en una oportunidad para transformarla, dejando de lado la esencia que la caracteriza y define, tal como la conocemos hasta el día de hoy. Es así como, en la presente memoria, se expone la situación de Copiapó, una localidad que ha sido afectada en el último tiempo por una serie de eventos desafortunados, por una catástrofe que arrasó con todo a su paso, destruyendo no solo parte importante de la ciudad, sino que también dañando el frágil tejido social existente. El aluvión experimentado en el norte de Chile, en marzo de 2015, evidenció el profundo desafío que significa para el poder público en la planificación, establecer métodos adecuados de gestión del riesgo, en una zona declarada en catástrofe por el evento hidrometeorológico ocurrido y la urgencia de desarrollar medidas resilientes, tanto en el planteamiento de la planificación urbana como en su reconstrucción. El enfoque de la presente memoria se fundamenta, en primer lugar, en el objetivo general de “Analizar el rol de los actores y la gestión de instrumentos de planificación territorial (IPT), respecto a las amenazas existentes en la ciudad de Copiapó, tendiente a proponer una metodología pertinente de gestión de riesgo de desastres”. Por otra parte, de modo específico, caracteriza la situación actual e histórica existente en torno a los eventos catastróficos ocurridos, analiza los instrumentos de planificación territorial vigentes, identifica el rol de los actores e instrumentos que inciden en la planificación y gestión del riesgo, enfocado en el cómo es socialmente construido. Para finalmente, conjugar estos factores, tendiente a generar una propuesta metodológica que fomente una planificación resiliente para la comunidad de Copiapó frente a las catástrofes socio-naturales Para dar cumplimiento a lo anterior, fue necesario establecer una delimitación teórico conceptual de los principales aspectos determinantes de la gestión del riesgo de desastres en la planificación urbana y en la reconstrucción post desastre en el país. En el contexto metodológico se validan los factores asociados a los riesgos y los requerimientos de la planificación urbana actual, la cual debe sustentarse en una gestión integral del riesgo de desastres, mediante la promoción de un enfoque estratégico y sistemático que reduzca la vulnerabilidad de los territorios ante las amenazas, para respaldar las decisiones de planificación y ordenación territorial de desastres socio-naturales, buscando fortalecer las comunidades para hacerlas resilientes.

Busca aplicar una metodología estructurada y ordenada de gestión del riesgo a los procesos críticos de una empresa de transferencia de fondos que permita que la organización reduzca pérdidas financieras futuras que afecten el logro de sus objetivos planteados. Para alcanzar los objetivos del estudio, se inició con la implementación de una metodología para la gestión del riesgo siguiendo las buenas prácticas de la ISO 31000. Para ello se estableció el proceso de gestión del riesgo que es el marco de trabajo que guiará las actividades que se deberán desarrollar para cumplir con las buenas prácticas que se recomiendan en cada una de las etapas.
Trabajo de suficiencia profesional

Un problema presente en las instituciones financieras en el Perú es el nivel de morosidad que año tras año se incrementa. Una de las posibles explicaciones es el manejo de riesgos con el que cada institución se enfrenta, variable que impacta de manera negativa y significativa en la estabilidad de la misma. En tal sentido, la presente investigación busca aportar con diversas propuestas de mejora a la gestión de riesgos, basados específicamente en el riesgo crediticio y operativo. El riesgo crediticio por ser el tipo de riesgo fundamental de rentabilidad (Chavarín, 2015) y el riesgo operativo, ya que al estudiar la misma variable Villegas y Restrepo (2013), comprobaron que la gestión de riesgo crediticio solo alcanza a modelar el comportamiento del cliente, y que es necesario el estudio de la gestión de riesgo operativo para un manejo integral de riesgos. Asimismo, este proyecto también incluyó el estudio de la gestión de la gobernabilidad presente en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Verónica, pues un gobierno corporativo débil reduce la capacidad que tiene la institución de identificar, monitorear y administrar los riesgos a los que se ve envuelto (Nivard, 2007); es decir, para un estudio aún más completo de riesgos, es importante incluir el estudio de la gobernabilidad que se maneja en la institución.
Tesis

Actualmente, las complejidades de la cadena de suministro imponen enormes desafíos en las organizaciones. Esto ha intensificado la necesidad y búsqueda constante de una gestión eficiente y resiliente. No obstante, los riesgos que la amenazan surgen de forma agresiva en cualquier localización de la cadena logística y su impacto podría no ser siempre superado favorablemente por las empresas (Mulyati, 2015). Asimismo, los gerentes del área de gestión de riesgos de la cadena de suministros deben gestionar muchos riesgos en sus entornos cada vez más competitivos, esto significaba amortiguar las incertidumbres y las probables disrupciones. La gestión de riesgos puede ser un enfoque eficaz para hacer frente a estas incertidumbres (David Simchi-Levi, 2015). El propósito de este documento es explorar el fenómeno de la gestión de riesgos, así como las posibles estrategias aplicadas ante la probabilidad de riesgo en la cadena de suministro. Por ello el desarrollo de esta investigación contribuirá a los aportes académicos obtenidos los últimos años, en concordancia al tema que se propone. Asimismo, tiene como uno de sus principales objetivos sumar y consolidar las diversas fuentes de investigación, los enfoques, estrategias y evidencias de gestión y tratamiento de riesgos dentro de la cadena de suministro. En tal sentido la información obtenida, posibilitará no solo ser utilizada por diversas organizaciones, sino también incrementar el panorama y perspectivas de mayor alcance de los gerentes de riesgo, de cara a una toma de decisión basada en la experiencia y resultado de otras organizaciones ubicadas alrededor del mundo.
Currently, the complexities of the supply chain impose enormous challenges on organizations. This has intensified the need and constant search for an efficient and resilient management. However, the risks that threaten it arise aggressively in any location in the logistics chain and its impact may not always be favorably overcome by companies (Mulyati, 2015). Likewise, managers of the risk management area of ​​the supply chain must manage many risks in their increasingly competitive environments, this meant cushioning uncertainties and probable disruptions. Risk management can be an effective approach to dealing with these uncertainties (David Simchi-Levi, 2015). The purpose of this document is to explore the phenomenon of risk management, as well as the possible strategies applied to the probability of risk in the supply chain. Therefore, the development of this research will contribute to the academic contributions obtained in recent years, in accordance with the proposed theme. It also has as one of its main objectives to add and consolidate the various sources of research, approaches, strategies and evidence of management and treatment of risks within the supply chain. In this sense, the information obtained will make it possible not only to be used by different organizations, but also to increase the outlook and perspectives of the risk managers, in order to make a decision based on the experience and results of other organizations located around of the world.
Trabajo de Suficiencia Profesional

Comencemos preguntando sobre algo que está presente en cada actividad de nuestra vida, incluso cuando dormimos o no estamos conscientes de nuestros actos: El Riesgo. ¿Qué es el Riesgo? Lo primero que se nos viene a la mente es la “incertidumbre” de que algo va pasar y nos pueda afectar. En efecto, el riesgo definido a manera general es una acción que tiene la posibilidad de impactarnos, no dejándonos lograr uno a más objetivos determinados. Hay muchas clases de riesgo, como los siguientes: riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo reputacional, riesgo de liquidez, riesgo legal, riesgo estratégico y riesgo operacional. En el sector financiero estos son los riesgos en los que se tiene especial cuidado, priorizando el establecer un sistema de gestión adecuado para controlarlos a un nivel aceptable para la organización, porque ese es el objetivo de un sistema de gestión del riesgo: Controlar el Riesgo. El riesgo es inherente en todas las actividades de cualquier tipo de empresa, el nivel de riesgo nunca es cero, pero si se gestiona, puede llegar a tener un nivel en el cual la organización pueda convivir con él.

Justifica porque posee valor estratégico, de aplicación metodológica, relevancia social, financiera y legal, metodología de trabajo que genera aspectos positivos en el cumplimiento en diversos aspectos, tanto internos como externos. Para realizar el análisis de los posibles riesgos de este sector, se ejecutó una encuesta de 10 preguntas validado por juicio de expertos. Una vez definida la metodología (soportado con estándares internacionales NTP ISO/IEC 31000 e ISO/IEC 27005) apoyado con herramientas informáticas como soporte a las actividades, para la eficiencia de este trabajo. Finalmente, se enlistan las conclusiones y recomendaciones que permita demostrar la actitud de las empresas de la gestión deficiente e identificar de forma apropiada los riesgos asociados a la Seguridad de la Información y como ello termina afectando a los procesos y en los objetivos propuestos por la empresa.
Tesis

Documenta el estudio sobre cómo la gestión del conocimiento influye en la gestión del riesgo de desastres en el Perú; analizando los problemas que limitan su implementación efectiva como parte de la actual gestión pública, para incrementar la eficiencia en las funciones de estimación, prevención y respuesta en la gestión del riesgo de desastres en el Perú, mediante la implementación de un modelo de gestión del conocimiento y lecciones aprendidas. El modelo propone una visión sistémica para gestionar, adquirir, analizar, almacenar y compartir conocimiento para resolver los problemas de la gestión del riesgo de desastres en el Perú; se identificó la factibilidad de incrementar su eficiencia, mediante un proceso deliberado para ubicar información relevante, analizarla, determinar recomendaciones y difundir lecciones aprendidas en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo sí mismo evalúa factores como la cultura organizacional, la estrategia e infraestructura que demandan desarrollarse para su adecuada implementación.

rendición de cuentas pública La presente investigación se centra en el estudio, teórico y práctico, de la metodología de gestión del riesgo aplicada a la gestión de documentos y cómo esta integración puede afectar en los procesos de rendición de cuentas pública. Se parte de tres ámbitos de estudio diferenciados. En primer lugar, la gestión documental, en segundo lugar, la gestión de riesgos y, en tercer lugar, la rendición de cuentas pública. Se estudian las relaciones entre estos ámbitos y, sobre todo, se exploran los beneficios que aportan entre sí y en conjunto. Se plantean tres hipótesis: una general y dos específicas. La hipótesis general plantea que la integración de la metodología de gestión del riesgo en la gestión de documentos puede contribuir, de manera indirecta, a mejorar los procesos de rendición de cuentas pública. De esta primera hipótesis general se derivan las dos específicas. La primera hipótesis específica plantea que la gestión documental puede mejorar a través de la integración de la metodología de gestión del riesgo. La segunda hipótesis específica plantea que la gestión de riesgos puede mejorar a través de la metodología archivística y de gestión documental. Observando la reciprocidad entre estas dos metodologías, se puede profundizar sobre la hipótesis general de esta investigación. El método de base empleado para la investigación es el método archivístico, que sirve como hilo conductor, y permite enlazar los distintos apartados entre sí. Se emplean también la metodología del estudio de caso y la del Focus Group. Estas metodologías permiten desarrollar los objetivos fijados para demostrar las hipótesis planteadas, a partir del acercamiento desde diversas perspectivas y ámbitos de estudio. Las principales aportaciones de la investigación ponen de manifiesto el reposicionamiento de la gestión documental en las organizaciones con la inclusión de la gestión de riesgos documentales, que necesitará de la adquisición de nuevas competencias y de capacitación por parte de los profesionales. Esta metodología contribuye al empoderamiento de la profesión así como a su afianzamiento en las organizaciones. Sin embargo no hay que olvidar que se trata de un primer paso para el desarrollo de nuevas investigaciones y para la profundización en la materia. Se anima a la comunidad a seguir en el futuro con esta filosofía de integración y crecimiento en positivo.
The following research focuses in the theoretical and practical study of the risk management methodology applied to records management, and how its integration can affect public accountability. It is based on three different fields of study. To begin, records management, then risk management and finally public accountability. The relationships between them is studied and most importantly, the exploration of benefits between each other and as a whole unit. Three hypothesis are established: one general and two specific. The general hypothesis sets up that the integration of the risk methodology and records management can provide, indirectly, the improvement of public accountability. From this broad hypothesis one can obtain the other two, more specific. The first specific hypothesis establishes that records management can improve integrating risk management methodology. The second specific hypothesis establishes that risk management can improve through archival methodology and records management. Observing the reciprocity between these two methodologies, a deeper knowledge about the general hypothesis can be achieved with this research. The archival method was used for the research as a guiding thread, and allows to connect the different chapters. Furthermore, two more methodologies are used, Case study and Focus group. These methods allow the development of the objectives set up to corroborate the established hypothesis from multiple perspectives and fields of study. The main contributions from the research are the repositioning of the records management within the organizations and the integration of risk management that will need the acquisition of new abilities and capacities by the professionals. This methodology contributes to the empowerment and security of professionals inside the organizations. However, this research is only the first step towards developing new investigations and deepening the subject. The community is encouraged to continue with the philosophy of integration and positive increase.

Ingeniera Civil
Desde el comienzo de la construcción de túneles urbanos en Santiago, en particular, desde el inicio de la ejecución de los del Metro de Santiago a partir de los años 90, la gestión del riesgo de personas, equipos y estructuras circundantes ha sido un factor de gran relevancia para todos los actores (Mandantes, Consultores, Inspecciones Técnicas de Obra, Contratistas y Subcontratistas). En la actualidad, se cuenta con un vasto aprendizaje en términos de estándares de seguridad en la construcción de túneles urbanos, logrado a lo largo de todos estos años de experiencia, sin embargo, dicho aprendizaje aún no se encuentra enteramente organizado y catalogado dentro de un concepto integral. Por lo anterior, este trabajo se propone documentar aprendizajes relevantes de los distintos actores involucrados en dichas obras respecto de los riesgos, con el objetivo de desarrollar un Plan de Manejo de Riesgo en la construcción de túneles urbanos (RMP: Risk Management Plan) donde se jerarquicen los principales factores de riesgo y que sirva de guía para futuros proyectos, recogiendo además los conceptos más importantes de las estrategias internacionales de mitigación de riesgos. Lo primero es tener claridad en las etapas de proyectos de túneles que son principalmente: planificación, exploración geotécnica, diseño y construcción, durante las cuales se deben distinguir y describir las variables que afectan al proyecto. Finalmente se plantea una propuesta de Plan de Manejo de Riesgo para la construcción de túneles urbanos.

El objetivo del presente trabajo es demostrar la utilidad del uso de instrumentos financieros derivadoss en pequeñas y medianas empresas que realizan actividad de comercio exterior, sector que representa una parte importante de la economía nacional y que actualmente casi no utiliza este tipo de instrumentos, principalmente por desconocimiento y/o debido al sentir de la mayoría de los empresarios que los consideran muy complejos y de vago aporte de beneficios a las empresas

En el presente trabajo de investigación se analiza las limitaciones que presentan las Empresas Prestadoras de Sesrvicios de Saneamiento (EPS) en el país para incorporar la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en sus procesos de desarrollo. Considerando los recurrentes eventos físicos que enfrenta nuestro país debido a la ubicación geográfica en la que se encuentra, y teniendo en cuenta además que en el contexto de una emergencia el recurso más indispensable y requerido por la población es el agua, el papel de la EPS resulta importante para gestionar el riesgo de desastres en su ámbito de prestación. Actualmente, se cuenta con un marco normativo e institucional en GRD y en el sector saneamiento; no obstante, los últimos eventos que han afectado al país han evidenciado que las EPS aún no se encuentran preparadas para respsonder adecuadamente frente a una emergencia producto de un evento físico, debido a la débil cultura de conocimiento, prevención y reducción del riesgo de desastres que presentan, lo cual se sustenta en limitaciones cognitivas, institucionales, financieras, regulatorias y normativas. Para verificar dichas limitaciones, se ha realizado una encuesta a 16 EPS de diversos grupos de clafisificación de la Superintendencia Nacional de Servicios de Senamiento (SUNASS), las cuales deben ser considerados por los actores involucrado en el aspecto normativo, de planificacion, de fiscalizacion, supervisión y regulación del sector saneamiento antes de elaborar lineamientos o exigencias a las EPS en materia de GRD, con la finalidad de lograr que el cumplimiento de las mismas por parte de las EPS se efectúe de acuerdo a la realidad de cada una de estas.
Tesis

Magíster en Gestión y Políticas Públicas
Chile, es un país que está permanentemente expuesto a riesgos de origen natural o antrópico, por lo que la gestión de riesgos se ha instaurado como una prioridad (ONEMI, 2014). La normativa chilena, en su decreto N° 156, define las etapas del ciclo de gestión de riesgos: Prevención, Mitigación, Preparación, Respuesta, Rehabilitación y Reconstrucción. El proceso de Rehabilitación consiste en la recuperación de los servicios básicos e inicio de la reparación del daño físico, social y económico. Este proceso se destaca por entregar beneficios según el tipo de evento natural y las necesidades de la población. El objetivo de este estudio es analizar los obstaculizadores y facilitadores del proceso de rehabilitación post desastre natural, con el propósito de optimizar el ciclo de gestión de riesgos en Chile. La investigación se realizó a partir de una investigación cualitativa de tipo descriptivo, mediante el análisis de documentos institucionales (leyes, decretos, resoluciones, etc.) y a través de entrevistas semi-estructuradas a los actores relevantes del proceso de rehabilitación, en particular para el caso del Terremoto y Maremoto de Coquimbo año 2015. Los resultados del estudio permiten detectar que el proceso de rehabilitación presenta una maduración en las instituciones relevantes, que les permite auto-estructurarse en torno a una forma de operar frente a los desastres y, además, cuenta con un importante recurso tecnológico que permite mejorar la toma de decisiones. A pesar de aquello, la institucionalidad que soporta el proceso de rehabilitación no es suficiente, ya que en ella no existen lineamientos específicos en relación a los tipos de soluciones que debería abarcar. Por otro lado, la falta de conocimientos técnicos y capacitaciones para los funcionarios de las instituciones regionales que se enfrentan a la emergencia provoca importantes falencias en los momentos iniciales del proceso. Además, no existen recursos financieros regulares y disponibles para mitigar los riesgos de emergencia ni para responder cuando esta ocurre. Disminuir los obstaculizadores que emergieron de este estudio, solo será posible mediante la implementación de políticas públicas que apunten en esta dirección y que consideren planes de capacitación, aumento de recursos basales del Estado para la gestión del riesgo y la construcción de un enfoque integral de la reducción de riesgo de desastres.

La seguridad de la información se ha convertido en un área importante, ya que las organizaciones diariamente administran activos de TI valiosos que dependen de proveedores críticos; tales como: bases de datos, servicios, aplicaciones, hardware, etc. Estos activos están sometidos a riesgos de una gran variedad, como: desastres naturales, ciberataques, fraudes, etc. que pueden afectar de forma crítica a la organización. Estudios realizados sobre organizaciones en Europa y EE. UU revelan que las Pymes se caracterizan por la falta de la dedicación necesaria a la seguridad de TI. Esto debido principalmente a que la seguridad de la información no forma parte de sus necesidades internas. En el Perú, las empresas no se encuentran preparadas para afrontar situaciones de riesgo, debido a que la mayoría de las organizaciones carecen de políticas de seguridad y sistemas de evaluación de riesgos. El presente proyecto plantea el desarrollo de un modelo de gestión de riesgos de seguridad de TI que tiene como objetivo incrementar el nivel de madurez y disminuir el nivel de riesgo en los procesos y activos de TI de las Pymes que dependen de proveedores críticos. Esto mediante una serie de controles y planes de seguridad basados en la metodología Magerit y estándares de seguridad como la ISO/IEC 27001:2013. Con esto, buscamos cubrir la principal necesidad identificada en las Pymes, la cual es reducir el nivel de impacto ocasionado por los riesgos que afectan los activos y procesos de TI soportados por terceros, y que además puedan contar con un adecuado plan de continuidad.
Information security has become an important area as organizations daily manage valuable IT assets that depend on critical providers; such as: databases, services, applications, hardware, etc. These assets are subject to risks of a wide variety, such as: natural disasters, cyberattacks, fraud, etc. that can critically affect the organization. Studies carried out on organizations in Europe and USA reveal that SMEs are characterized by the lack of dedication necessary to IT security. This is mainly because information security is not part of their internal needs. In Peru, companies are not prepared to face risk situations, since most organizations lack security policies and risk assessment systems. This project proposes the development of an IT security risk management model that aims to increase the level of maturity and decrease the level of risk in the IT processes and assets of SMEs that depend on critical providers. This through a series of controls and security plans based on the Magerit methodology and security standards such as ISO / IEC 27001: 2013. With this, we seek to cover the main need identified in SMEs, which is to reduce the level of impact caused by the risks that affect IT assets and processes supported by third parties, and that may also have an adequate continuity plan.
Tesis

Memoria (geógrafo)
El propósito de esta investigación es evaluar los niveles de Riesgo de las comunas de Quilicura y Renca, y de esta forma verificar la probabilidad de implementación de la nueva propuesta de modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS-100). Se analizan las amenazas naturales, las vulnerabilidades y el PRMS-100, incluyendo el análisis del Riesgo, vivienda social, áreas verdes, conectividad, expansión Urbana, déficit de suelo y densidad. Se determinó que el nivel de riesgo de la comuna de Quilicura es alto al igual que en Renca, producto de sus altos niveles de vulnerabilidad ambiental, económicos y sociales y a las recurrentes amenazas hidrometeorológicas y sísmicas. Se detectó una escasa organización comunal, participación ciudadana en las tomas de decisiones de la comuna y baja interacción entre la Municipalidad y la población. Además, los sistemas ambientales se muestran muy deteriorados, existiendo una pérdida constante de vegetación, desapareciendo casi en su totalidad en el área de estudio. Se elaboró una Propuesta de Gestión del Riesgo que consiste en cinco pasos: Diagnóstico del Territorio, Estimación del Riesgo, Prevención, Respuesta y Recuperación.

Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento hasta el 5/5/2021.
Magíster en Gestión y Dirección de Empresas
La propuesta que se presenta en este trabajo, se enfoca en un sistema de gestión para el tratamiento del riesgo operacional que permita a la Tesorería General de la República disminuir los eventos de pérdida que se generan a partir de fallos de sistemas informáticos, procedimientos y errores humanos. Se toma como referencia la metodología propuesta en el acuerdo de capital de Basilea II elaborado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, cuyo objetivo apunta a la disminución del impacto de los riesgos financieros que se desglosan a su vez en: riesgo de mercado, riesgo crediticio y riesgo operacional. Debido a que la TGR tiene varias líneas de negocio, se toma como referencia el proceso de Egresos Descentralizados que se lleva a cabo en todas las Tesorerías Provinciales y Regionales del país y concentra, en promedio del periodo analizado, aproximadamente un 10% de los montos pagados, donde la mayor parte de los recursos son distribuidos a través del módulo Otros Egresos . Del total de egresos, los pagos promedios efectuados en el período comprendido entre los años 2011 a 2014, alcanzó una cifra de MM$ 413.084,90 equivalentes al 6,3% de los fondos distribuidos y pagados a través del Módulo Otros Egresos . A partir de esta situación y de acuerdo a la opinión de funcionarios analistas expertos, éstos se refieren a los principales riesgos del negocio y estiman que alrededor del 1% de estas devoluciones podrían ser pagadas con error, es decir, MM$ 4,13. Además, para determinar la pérdida operacional, hace falta que la TGR registre la frecuencia y la severidad con la que ocurre, resultando complejo calcularla a través de metodologías AMA y/o de los modelos asociados según lo propuesto por Basilea II. En esta circunstancia, para lograr un mayor control y administración de los riesgos, se proponen las herramientas que facilitarán a la institución establecer líneas de acción para mejorar su gestión en el uso de los recursos públicos. Para registrar los eventos de pérdida, se propone el diseño de una Matriz de Pérdida compuesta por las líneas de negocio del proceso analizado y los 7 tipos de riesgos definidos por Basilea II para el riesgo operacional. Así es como esta matriz constituye una herramienta valiosa para calcular la provisión de recursos económicos que la institución debe tener a su disposición para resguardar el interés fiscal y responder a las necesidades de los ciudadanos. Por último se propone establecer una matriz de riesgo que permita administrar el riesgo operacional a través de un plan de tratamiento, definiendo para ambas herramientas la información que se requiere para una correcta gestión.

Magíster en Ingeniería de Negocios con Tecnologías de Información
Chile es considerado uno de los países más activos sísmicamente, debido a su ubicación en el cinturón de fuego del pacífico. Gran parte del territorio continental comprende la zona de subducción de la placa de Nazca y la placa Sudamericana. Éstas características geográficas y la actividad sísmica ligada generan una serie de consecuencias, produciendo desastres que impactan de forma negativa a la sociedad y ocasionan pérdidas. El 27 de febrero de 2010 ocurrió uno de los terremotos más devastadores de la historia. Debido a inexactitudes en el manejo de la respuesta durante la gestión de la catástrofe, se evidenció una baja coordinación de las instituciones y los sistemas de alerta nacionales, las cuales informaron que no habría riesgo de tsunami y, por error, provocaron cuantiosas pérdidas de vidas humanas y materiales. Dado que el fenómeno sismo tsunami no puede ser generado, el presente proyecto propone un proceso que es validado por una simulación retrospectiva con datos reales del terremoto de 27 de febrero de 2010 en un área de estudio determinada: Talcahuano. Se abarca el diseño de los procesos desde la captura de la información de un evento sísmico, hasta la gestión y entrega de una medida concreta de respuesta traducida en un mapa de evacuación georeferenciado on line que apoya la toma de decisiones y satisface la necesidad concreta de evacuación durante la emergencia para el cliente, que en este caso es la sociedad. El presente proyecto constituye una nueva perspectiva porque contempla los conceptos metodológicos del diseño de procesos de negocios e incorpora los conceptos y modelos de la ciencia geofísica para la generación de lógicas de actuación complejas en sus procesos clave. El objetivo principal del presente proyecto es la formalización de un modelo de negocio para la mejora del proceso de respuesta en la gestión de catástrofes, acotado a un fenómeno de tipo sismo tsunami. Esta formalización se propone en la organización que, de acuerdo a la institucionalidad vigente del estado de Chile, tiene la responsabilidad de la gestión de la respuesta: Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI). La metodología adoptada, es la propuesta por el MBE, a través de la cual se diseña toda la arquitectura y los procesos; abarca desde el diseño de la arquitectura empresarial de la ONEMI, hasta el diseño detallado de los diagramas de procesos en BPMN, donde se incorporan lógicas de actuación complejas basadas en modelos geofísicos avalados por estudios e investigaciones reconocidos por la comunidad científica internacional. Finalmente, a través de una evaluación económica social, se cuantifica el valor de una vida llegando a la conclusión de que la rentabilidad de la inversión del proyecto es mayor que la tasa actualizada o de rechazo, y en consecuencia el proyecto es viable siempre y cuando que a raíz de la implementación del mismo se salven cuatro o más vidas. Bajo este argumento, se hace hincapié que con un modelo de negocio, que contempla una alerta temprana y un adecuado mapa de evacuación donde se identifiquen las zonas seguras ante la amenaza de un tsunami, la posibilidad de salvar cientos de vidas, es fehaciente.

Aquesta tesi doctoral proposa tres models de risc per millorar la supervisió macroprudencial bancària. L'objectiu és crear una línia de defensa que permeti gestionar millor el risc sistèmic en el sistema financer internacional. Dos models permeten conèixer les interrelacions de risc entre les contrapartides financeres i la seva exposició al risc país. El tercer model és una simulació de Montecarlo per calcular la probabilitat d'impagament d'una entitat de contrapartida central (ECC).
Esta tesis doctoral propone tres modelos de riesgo para mejorar la supervisión macroprudencial bancaria. El objetivo es crear una línea de defensa que permita gestionar mejor el riesgo sistémico en el sistema financiero internacional. Dos modelos permiten conocer las interrelaciones de riesgo entre las contrapartidas financieras y su exposición al riesgo país. El tercer modelo es una simulación de Montercarlo para calcular la probabilidad de impago de una Entidad de Contrapartida Central (ECC).
This PhD Thesis proposes three risk models to improve macroprudential bank supervision. The objective is to create a line of defense to improve how to manage systemic risk in the international financial system. Two models allow to know the interrelations of risk between financial counterparts and their exposure to country risk. The third model is a Montercarlo simulation to calculate the probability of default of a Central Counterparty Entity(CCE).

El trabajo se centra en el estudio de metodologías estadísticas para la solución de problemas reales de las carteras de seguros no vida. Se describe a nivel teórico el Modelo Lineal Generalizado, que ya se aplica en la literatura actuarial en tarificación, credit scoring y cálculo de provisiones. Se describen teóricamente los modelos de regresión basados en distancias y se propone el Modelo Lineal Generalizado Basado en Distancias como una metodología alternativa para dar solución a los problemas expuestos. Para la obtención de resultados numéricos utilizando datos de carteras de seguros no vida se hace uso del software R y cabe destacar la librería dbstats, en la que se han implementado los modelos de regresión basados en distancias. Se definen coeficientes de influencia locales para el Modelo Lineal Generalizado Basado en Distancias que permiten medir la importancia relativa de cada variable observada en la siniestralidad esperada. Se definen coeficientes de influencia para predictores cuantitativos y para predictores cualitativos o binarios. Se construyen intervalos de confianza para los coeficientes de influencia basados en el percentil de la distribución bootstrap a partir de una adaptación del test de Wald. Se incluye una aplicación práctica con datos de seguro a terceros de automóviles de Suecia en el problema de tarificación para calcular los coeficientes de influencia y construir intervalos de confianza para contrastar su significación. Se estudia la aplicación del modelo de regresión logística basado en distancias en credit scoring para estimar las probabilidades de insolvencia de los nuevos clientes que soliciten un crédito. Para elegir el modelo de credit scoring se consideran dos criterios: las probabilidades de mala clasificación de los individuos y el coste de error. El objetivo es minimizar la probabilidad de mala clasificación de los nuevos individuos para evitar conceder un crédito a un mal riesgo de crédito o denegarlo a un buen riesgo de crédito y analizar los costes de dicha clasificación incorrecta. Se proponen distintas maneras de elegir el punto de corte adecuado para unos datos en el modelo de regresión logística basado en distancias. Se realiza una aplicación con datos de riesgo de crédito de una entidad financiera australiana y de una entidad financiera alemana y se comparan los resultados obtenidos con otras metodologías de credit scoring que han sido propuestas por diversos autores en el problema de riesgo de crédito. Se describen los principales métodos de cálculo de la provisión de siniestros pendientes en los seguros no vida, tanto deterministas como estocásticos. Se propone la aplicación del Modelo Lineal Generalizado Basado en Distancias para estimar los pagos futuros que deberá realizar la entidad aseguradora. Se deduce la formulación relativa al error de predicción cometido en los pagos futuros por años de calendario a partir de una expresión analítica y a partir de bootstrap. Por último, se definen diferentes formas de incluir márgenes de riesgo en el cálculo de provisiones teniendo en cuenta el contexto de la Directiva Europea Solvencia II. Se utilizan unos datos de importes de siniestros pagados durante diez años que han sido usados por diversos autores en sus aplicaciones prácticas dentro de la literatura actuarial y se estiman los pagos futuros que sirven de base para calcular la provisión incluyendo márgenes de riesgo con sentido estadístico.
The work focuses on the study of statistical methodologies for solving real problems of non-life insurance portfolios. The Generalized Linear Model, which is already applied in the actuarial literature on pricing, credit scoring and calculation of provisions, is described theoretically. The Distance Based Generalized Linear Model is proposed as an alternative methodology to solve the above problems. Local coefficients of influence are defined for the Distance Based Generalized Linear Model to measure the relative importance of each observed variable in the expected loss. They are defined coefficients of influence for quantitative predictors and coefficients of influence for qualitative or binary predictors. They are built confidence intervals for the coefficients of influence based on the percentile of the bootstrap distribution from an adaptation of the Wald test. It is included a practical application with data from car insurance of Sweden. It is studied the application of distance based logistic regression model to estimate the probabilities of insolvency of new customers requesting a credit. To choose the model of credit scoring the probability of misclassification of new individuals and the costs of such misclassification are minimized. Different ways to choose the right cut point for some data in the distance based logistic regression model are proposed. It is included an application of credit risk Australian and German data and the results obtained are compared with other credit scoring methodologies that have been proposed by various authors on the problem of credit risk. The main methods for calculating the provision for outstanding claims in non-life insurance are described. It is proposed the Distance Based Generalized Linear Model to estimate future payments to be made by the insurance company. It is deduced the prediction error committed in future payments for calendar years. Finally, different ways of including risk margins in the calculation of provisions taking into account the context of European Directive Solvency II are defined. Data about amounts of claims paid that have been used by various authors within the actuarial literature are used to estimate the future payments and to calculate the provision with risk margins.

Publicación a texto completo no autorizada por el autor
En la actualidad, las operaciones de las empresas del sistema financiero, particularmente de aquellas con procesos de alto volumen y/o diversidad de transacciones, conlleva la posibilidad de fallas o insuficiencias que pueden ocasionar pérdidas de eficacia operacional y recursos financieros. Es por ello la importancia de establecer una metodología y un sistema informático que contribuya a la mitigación y reducción de los riesgos operacionales críticos, buscando elevar el nivel de confiabilidad y disponibilidad de los procesos de negocio. En este contexto, la presente investigación tiene como finalidad elaborar una metodología que permita a una institución financiera realizar una adecuada gestión de riesgos asociados a la tecnología de la información, relacionados a fallas de seguridad de información y continuidad operativa de los sistemas informáticos. En ese sentido, se ha implementado una política en el Banco de la Nación, basada en las buenas prácticas establecidas por el comité de Basilea II y reglamentadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP’s, que establece procedimientos para la identificación, evaluación, monitoreo y control de riesgos operacionales, posibilitando la consolidación de eventos de pérdida por unidad de negocio de las posibles eventualidades o riesgos materializados presentados en los diferentes procesos que soporta la institución financiera.
Trabajo de suficiencia profesional

Los bancos tienen como principal actividad para generar ingresos a la creación de créditos; sin embargo, debido a la incertidumbre que enfrentan al realizar sus operaciones, se ven expuestos al riesgo de crédito. Lo anterior crea un impacto negativo en el desempeño y rentabilidad bancaria; de ahí la importancia de la gestión de riesgo de crédito para garantizar la solidez financiera de los bancos. La presente investigación busca determinar cómo la gestión del riesgo de crédito afecta a la rentabilidad de los bancos peruanos, debido a que en los últimos años se muestra que los principales indicadores de gestión de riesgo de crédito se están deteriorando. La estimación se realiza a través de una base de datos longitudinal y la aplicación de la metodología Datos de Panel de Efectos Fijos teniendo como variable endógena a la rentabilidad y como exógena a dos indicadores de gestión de riesgo de crédito: El ratio de la cartera morosa y el ratio de adecuación de capital. Los resultados obtenidos indican que una inadecuada gestión de riesgo de crédito de los bancos peruanos afecta negativa su rentabilidad, pero no los llevan hasta el punto de quebrar o generar grietas en el sistema bancario. Por último, un banco con mayor tamaño incrementa su rentabilidad, ya que invierte en mejores herramientas para mejorar su gestión de riesgo de crédito.
Banks have as their main activity to generate income to the creation of credits; however, due to the uncertainty they face when carrying out their operations, they are exposed to credit risk. This creates a negative impact on bank performance and profitability; hence the importance of credit risk management to guarantee the financial soundness of banks. This research seeks to determine how credit risk management affects the profitability of Peruvian banks, since in recent years it has been shown that the main indicators of credit risk management are deteriorating. The estimation will be made through a longitudinal database and the application of the Fixed Effects Panel Data methodology, taking profitability as endogenous variable and two credit risk management indicators as exogenous: the delinquent portfolio ratio. and the capital adequacy ratio. The results obtained indicate that an inadequate credit risk management of Peruvian banks negatively affects their profitability but does not lead them to the point of going bankrupt or generating cracks in the banking system. Finally, a larger bank increases its profitability, as it invests in better tools to improve its credit risk management.
Trabajo de investigación

El presente trabajo, consiste en cambiar el enfoque departamental por un enfoque basado en procesos para mejorar la gestión de los riesgos operativos en una entidad bancaria, el cual se desarrolla en ocho capítulos: Capítulo I–La Empresa, se describen aspectos generales de la entidad estudiada, El Banco de la Nación, el cual es una empresa derecho público, integrante del Sector Economía y Finanzas, que opera con autonomía económica, financiera y administrativa. Capítulo II-Planteamiento del Problema, se exponen las razones, justificaciones y objetivos de la selección del tema; en el cual se resalta la importancia de cambiar el enfoque departamental por un enfoque basado en procesos, el cual permitirá gestionar los riesgos operativos en el Banco teniendo como punto de partida la identificación de los macro procesos críticos para centrarse en los riesgos encontrados en el proceso. Capítulo III–Marco Normativo, se describen a las entidades supervisoras en la industria bancaria como: el Comité de Basilea y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (S.B.S). Así como los reglamentos normativos que se relacionan con la gestión del riesgo operacional, y la descripción de los tipos de riesgos según la Resolución SBS 037-2008. Capítulo IV-Marco Teórico, se exponen aspectos teóricos de la Gestión por Procesos y de la Gestión del Riesgo Operacional, describiendo en cada una de ellas, las herramientas y etapas a utilizar. Capítulo V–Situación Actual, se describen las acciones realizadas por la División Riesgos de Operaciones respecto a la Gestión del Riesgo Operacional; así como, las acciones realizadas por el Departamento de Planeamiento y Desarrollo en relación a la priorización de los Macro Procesos en el Banco. Capítulo VI-Propuesta de Mejora, se plantea la metodología propuesta para la mejora de la gestión del riesgo operacional en el Banco de la Nación, considerando como primera etapa, la gestión por procesos (basado en el 4to principio de la Gestión de la Calidad de la Norma ISO 9001:2008) para mejorar la identificación y gestión de los macro-procesos críticos de la organización; y como segunda etapa el uso de herramientas de la gestión del riesgo en proyectos de la Guía PMBOK (lluvia de ideas, diagrama de causa efecto, indicadores, etc). Capítulo VII-Aplicación de la Propuesta, se describen los pasos planteados en la propuesta de mejora aplicada al Macro Proceso de Colocaciones en el otorgamiento de Préstamos Multired, centrándose en el análisis del riesgo operativo: “Pérdida económica por otorgar créditos con inadecuada evaluación crediticia”. Capítulo VIII-Impacto de la Propuesta, se muestra los primeros resultados luego de aplicar la Gestión del Riesgo Operacional por Procesos en el Macro Proceso Colocaciones–Préstamos Multired (clásico: Convenio y Promocional), presentando indicadores de gestión referente a los reclamos dados en este servicio.
Trabajo de suficiencia profesional