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Dissertations / Theses on the topic 'Grande déviations'

Author: Grafiati

Published: 4 June 2021

Last updated: 1 February 2022

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1

Husson, Jonathan. "Grandes déviations et convergence du spectre de matrices aléatoires." Thesis, Lyon, 2019. http://www.theses.fr/2019LYSEN067.

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Abstract:

L'un des principaux objets d'étude de la théorie des matrices aléatoires est le spectre de matrices dont les coefficients sont des variables aléatoires et dont la dimension est grande. Dans cette thèse, on s'intéresse à deux questions concernant le spectre de matrices aléatoires : les grandes déviations de la plus grande valeur propre et la convergence de la mesure empirique. En dehors des cas où les coefficients sont à distributions gaussiennes ou à queues lourdes, peu de principes de grandes déviations sont connus en théorie des matrices aléatoires, tant pour la mesure empirique que pour la

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2

Féral, Delphine. "Grandes déviations et fluctuations des valeurs propres maximales de matrices aléatoires." Toulouse 3, 2006. http://www.theses.fr/2006TOU30249.

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Abstract:

Cette thèse s'inscrit dans le cadre de la théorie des matrices aléatoires. La première partie est consacrée à des modèles dits gaz de Coulomb. Nous obtenons notamment un principe de grandes déviations pour la mesure spectrale de gaz de Coulomb discrets qui sont les analogues discrets des modèles plus classiques de gaz de Coulomb continus rencontrés en théorie des matrices aléatoires. Nous considérons aussi le modèle particulier des matrices aléatoires dites du GIG (ou modèle Gaussien Inverse Généralisé). Dans la seconde partie, nous établissons l'universalité des fluctuations de la plus grande

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3

Lei, Liangzhen. "Grande déviations pour les estimateurs à noyau de la densité et étude pour l'estimateur de décrément aléatoire." Clermont-Ferrand 2, 2005. http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/06/19/50/PDF/mathesefr.pdf.

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Abstract:

Cette thèse est consacrée à l'étude de deux thèmes : les grandes déviations pour les estimateurs à noyau de la densité f*n des processus stochastiques stationnaires et l'estimateur de décrément aléatoire (EDA) pour des processus gaussiens stationnaires. Le premier thème est la partie principale de cette thèse, constituée des quatre premier chapitres. Dans le chapitre 1, on établit le w*-PGD (principes de grandes déviation) de f*n et une inégalité de concentration dans le cas i. I. D. On démontre dans le chapitre 2 la convergence exponentielle de f*n dans L1(Rd) et une inégalité de concentratio

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4

Peez, Matti. "Recherche de déviations au Modèle Standard dans les processus de grande énergie transverse sur le collisionneur électron-proton HERA." Phd thesis, Université de la Méditerranée - Aix-Marseille II, 2003. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00004412.

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Abstract:

Cette thèse présente une étude exhaustive des différentes topologies d'événements à grande énergie transverse observés sur le collisionneur électron-proton HERA. L'ensemble des données accumulées par l'expérience Hl entre 1994 et 2000 ont été utilisées, ce qui représente une luminosité intégrée de 118.3 pb-1.<br> Nous avons tout d'abord participé au développement d'un nouvel environnement d'analyse orientée objet, en nous concentrant particulièrement sur la reconstruction des hadrons et des jets hadroniques. Cet environnement, qui est devenu l'outil d'analyse standard de Hl de la phase II de H

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5

Lorang, Gérard. "Trois exemples d'étude de processus stochastiques : 1) un théorème de Schilder pour des fonctionnelles browniennes non régulières : 2) étude d'une fonctionnelle liée au pont de Bessel : 3) régularité Besov des trajectoires du processus intégral de Skorohod." Nancy 1, 1994. http://www.theses.fr/1994NAN10055.

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Abstract:

Dans la première partie, on établit un équivalent exact d'une fonctionnelle du mouvement brownien qui n'est pas régulière. Plus précisément, on étudie une distance holdérienne entre le brownien b et une fonction fixée f. Dans la deuxième partie, on donne des estimations d'une fonctionnelle liée au pont de Bessel. Ce résultat permet d'étudier le comportement asymptotique du noyau de transition d'une classe de semi-groupes de type hyperbolique. Dans la troisième partie, on montre que, sous des hypothèses de régularité convenables sur l'intégrant, le processus intégral de Skorohod possède la même

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6

Daw, Ibrahima. "Principe de grandes déviations pour la famille des mesures invariantes associées à des processus de diffusion en dimension infinie." Rouen, 1998. http://www.theses.fr/1998ROUES039.

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Abstract:

Dans les deux premiers chapitres de cette thèse, nous étudions dans un premier temps le comportement asymptotique lorsque l'intervalle d'observation devient infiniment grand d'une famille de processus de diffusions à valeurs dans un espace de Hilbert séparable h, solutions des équations différentielles stochastiques suivantes : (e g) dX g t = a(X g t) + f(X g t)dt + e(X g t)dw(t) x g 0 = X , h. Nous prouvons, grâce à un théorème de C. Sunyach, pour chaque valeur du paramètre , l'existence et l'unicité d'une mesure invariante correspondant à la solution x g considérée. Cette méthode nous a four

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7

Djellout, Hacène. "Grandes déviations et déviations modérées de processus stochastiques." Clermont-Ferrand 2, 2000. http://www.theses.fr/2000CLF22237.

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Abstract:

Cette thèse est consacrée à l'étude des grandes déviations et des déviations modérées de divers processus stochastiques issus de la statistique, regroupés en trois parties. La première partie est motivée par les mathématiques financières. On étudie les déviations grandes et modérées pour les estimateurs du processus de variation quadratique d'un processus de diffusion des deux points de vue de la statistique : paramètrique et non paramètique Des résultats de déviations exactes sont aussi obtenus. On utilise des outils puissants d'analyse stochastique, des inégalités isopérimètriques et divers

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8

Samegni, Kepgnou Brice. "Grandes déviations de systèmes stochastiques modélisant des épidémies." Thesis, Aix-Marseille, 2017. http://www.theses.fr/2017AIXM0209.

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Abstract:

Le but de cette thèse est de développer la théorie de Freidlin-Wentzell pour des modèles des épidémies, afin de prédire le temps mis par les perturbations aléatoires pour éteindre une situation endémique "stable". Tout d'abord nous proposons une nouvelle démonstration plus courte par rapport à celle établit récemment (sous une hypothèse un peu différente, mais satisfaite dans tous les exemples de modèles de maladie infectieuses que nous avons à l'esprit) par Kratz et Pardoux (2017) sur le principe de grandes déviations pour les modèles des épidémies. Ensuite nous établissons un principe de gra

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9

Léonard, Christian. "Quelques problèmes de grandes déviations." Paris 11, 1991. http://www.theses.fr/1991PA112036.

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Abstract:

Nous degageons des outils generaux dans le cadre du dual d'un espace norme. On obtient ainsi de nouvelles preuves des theoremes de cramer, de schilder et de sanov. Cette approche est employee lors de l'etude des grandes deviations d'equations differentielles perturbees par de petites diffusions a sauts a la wentzell-freidlin. Nous obtenons des principes de grandes deviations pour des systemes de particules hors d'equilibre en interaction faible. On generalise les resultats existant sur le modele d'ising avec interaction a longue portee et on obtient la majoration des grandes deviations pour le

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10

Joutard, Cyrille. "Grandes déviations en statistique asymptotique." Toulouse 3, 2004. http://www.theses.fr/2004TOU30071.

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Abstract:

Dans cette thèse, nous étudions quelques problèmes de grandes déviations en statistique asymptotique. Dans une première partie, nous nous intéressons à des estimateurs non paramétriques. Des résultats de grandes déviations avaient été obtenus pour l'estimateur de Parzen-Rosenblatt de la densité et pour l'estimateur de Nadaraya-Watson de la régression. Nous complétons ces travaux en prouvant des principes de grandes déviations pour ces deux estimateurs sous des hypothèses plus générales. Puis nous donnons des résultats de grandes déviations précises. Dans une seconde partie, nous établissons un

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11

Chafai, Djalil. "Sur les inégalités de Sobolev logarithmiques en théorie de l'information et pour des systèmes de spins conservatifs en mécanique statistique." Phd thesis, Université Paul Sabatier - Toulouse III, 2002. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00001382.

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Abstract:

1°) Utilisation d'inégalités fonctionnelles de Bobkov pour l'établissement de principes de grandes déviations quasi-gaussiens. <br /><br />2°) Etude de l'inégalité de Sobolev logarithmique en théorie de l'information. <br /><br />3°) Etablissement d'inégalités de Poincaré et de Sobolev logarithmiques pour certaines dynamiques de Kawasaki et Glauber pour un modèle à spins continus en mécanique statistique.

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12

Rivoire, Olivier. "Phases vitreuses, optimisation et grandes déviations." Phd thesis, Université Paris Sud - Paris XI, 2005. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00009956.

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Abstract:

Les problèmes d'optimisation combinatoires définis sur graphes aléatoires sont au coeur de la théorie de la complexité algorithmique. Ils sont également étroitement liés à une formulation champ moyen, dite approximation de Bethe, de modèles sur réseau de verres de spins et verres structuraux. Cette thèse s'appuie sur ce parallèle pour appliquer à des problèmes d'optimisation une approche issue de la physique statistique des systèmes désordonnés, la méthode de la cavité. Etant donné un ensemble d'entrées (instances) d'un problème d'optimisation, cette méthode permet de déterminer les propriétés

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13

Dumaz, Laure. "Processus auto-interagissants et grandes déviations." Phd thesis, Université Paris Sud - Paris XI, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00772274.

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Abstract:

Cette thèse porte sur divers aspects de lois et de processus non-gaussiens qui partagent des propriétés de changement d'échelle où intervient l'exposant 2/3. Les deux principaux objets probabilistes que nous allons présenter sont : 1) La loi de Tracy-Widom : C'est la loi limite de la plus grande valeur propre de matrices aléatoires appartenant aux beta-ensembles lorsque leur dimension tend vers l'infini. Dans un travail en commun avec Balint Virag, nous avons établi le comportement asymptotique de la queue droite de cette loi pour tout beta strictement positif, en utilisant des outils d'analys

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Hardy, Adrien. "Problèmes d'équilibre vectoriels et grandes déviations." Toulouse 3, 2013. http://thesesups.ups-tlse.fr/2210/.

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Abstract:

Dans cette thèse on s'intéresse à la convergence et aux grandes déviations de la mesure empirique associée à certains processus ponctuels déterminantaux. Le point commun entre ces processus ponctuels est que leur polynôme caractéristique moyen est un polynôme orthogonal multiple, une généralisation des polynômes orthogonaux usuels. L'exemple le plus simple est fourni par un gaz de Coulomb bidimensionnel dans un potentiel confinant à température inverse bêta = 2; son polynôme caractéristique moyen est alors un polynôme orthogonal. Il a été prouvé, même dans le cas plus général où bêta > 0, q

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15

Najim, Jamal. "Grandes déviations pour certaines mesures empiriques." Paris 10, 2001. http://www.theses.fr/2001PA100188.

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Abstract:

La problématique dans laquelle s'inscrit cette thèse est celle des grandes déviations (GD) en dimension infinie (mesures empiriques) lorsque les variables aléatoires (indépendantes et identiquement distribuées) qui interviennet n'ont pas tous leurs moments exponentiels. Deux difficultés peuvent survenir dans ces cas-là : la technique classique de changement de probabilité exponentielle (et ses généralisations-Gärtner, Ellis, Baldi) ne s'applique pas toujours, et un terme singulier (à le Lynch-Sethuramamn) s'ajoute à la fonction de taux habituelle. Notre travail a consité à étudier la probabili

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16

Théret, Marie. "Grandes déviations pour le flux maximal en percolation de premier passage." Paris 11, 2009. http://www.theses.fr/2009PA112070.

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Abstract:

Le sujet de cette thèse est l'étude du flux maximal en percolation de premier passage dans le graphe Zd pour d ≥ 2. Dans les trois premières parties de la thèse nous nous intéressons au flux maximal Φ entre le sommet et la base d'un cylindre et au flux maximal τ entre le bord du demi-cylindre supérieur et le bord du demi-cylindre inférieur. Une loi des grands nombres est connue pour τ quand les dimensions du cylindre tendent vers l'infini, et elle se généralise facilement à Φ dans le cas des cylindres très plats. Concernant Φ dans des cylindres droits, une loi des grands nombres beaucoup plus

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Tailleur, Julien. "Grandes déviations, physique statistique et systèmes dynamiques." Phd thesis, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2007. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00325956.

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Abstract:

La théorie des grandes déviations traite des comportements asymptotiques d'évènements rares. C'est le langage moderne de la physique statistique d'équilibre, qui semble offrir un cadre naturel pour une extension hors équilibre. Nous présentons dans cette thèse plusieurs applications, analytiques et numériques, de cette théorie dans différents contextes. D'abord, nous montrons comment localiser numériquement des trajectoires de chaoticité atypique de systèmes dynamiques complexes. Nous étendons ensuite l'algorithme présenté à une classe de systèmes et d'observables plus large. La deuxième parti

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Samoura, Yacouba. "Estimation de la volatilité pour des processus de diffusion : grandes déviations et déviations modérées." Thesis, Clermont-Ferrand 2, 2016. http://www.theses.fr/2016CLF22769/document.

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Abstract:

Cette thèse est consacrée à l’étude de théorèmes limites : grandes déviations et déviations modérées pour des estimateurs liés à des modèles financiers. Dans une première partie, nous nous sommes intéressés à l’étude des déviations grandes et modérées des estimateurs de la covariation et de la (co)volatilité réalisée issus des fonctionnelles associées à deux processus de diffusion couplés de manière synchronisée. Les techniques utilisées dans ces travaux sont basées d’une part sur celles utilisées dans Djellout-Guillin-Wu et sur la sous additivité et sur la notion d’approximation exponentielle

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Faure, Mathieu. "Grandes déviations autonormalisées pour des chaînes de Markov." Phd thesis, Université de Marne la Vallée, 2002. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00572835.

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Abstract:

L'objectif de cette thèse est l'obtention de principes de grandes déviations autonormalisés, essentiellement pour des modèles markoviens. L'autonormalisation permet d'affaiblir les hypothèses requises pour assurer l'existence d'un Principe de grandes déviations portant par exemple sur les moyennes empiriques d'une suite de variables aléatoires. La démarche suivie est la recherche d'un principe de grandes déviations partiel pour certains couples de variables aléatoires à partir d'un principe de grandes déviations vague et d'une propriété de tension exponentielle partielle. Des techniques de tra

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Berrahou, Noureddine. "Quelques résultats de grandes déviations en estimation fonctionnelle." Paris 6, 2006. http://www.theses.fr/2006PA066597.

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Abstract:

Cette thèse traite des problèmes de grandes déviations - résultats de type Chernoff et principes de grandes déviations - en estimation fonctionnelle non paramétrique et de quelques applications. Nous étudions les déviations ponctuelles, uniformes et en norme L1, par rapport à la densité sous-jacente, de l’estimateur de la densité par la méthode des delta-suites. La comparaison des performances de divers méthode d’estimation en évaluant les taux d’erreurs associés a été donnée en application. Nous traitons, par la suite, de l’efficacité au sens de Bahadur de quelques tests de symétrie construit

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Nguyen, Thu Lam Khanh-Dang. "Problèmes de grandes déviations dans les systèmes dynamiques." Paris 6, 2013. http://www.theses.fr/2013PA066146.

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Abstract:

Cette thèse s'intéresse aux grandes déviations dans les systèmes dynamiques, par une approche à cheval sur les idées et méthodes issues de la physique statistique d'une part et celles issues de l'étude des systèmes dynamiques d'autre part. Nous développons dans une première partie l'idée que les grandes déviations dans les systèmes dynamiques chaotiques sont génériquement associées à des trajectoires ordonnées. Dans un premier temps, nous minimisons une observable dans une dynamique chaotique, la transformation du boulanger, et bien que les trajectoires sont pour la quasi-totalité d'entre elle

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Xiao, Hui. "Grandes déviations pour les produits de matrices aléatoires." Thesis, Lorient, 2020. http://www.theses.fr/2020LORIS559.

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Abstract:

L'objet de cette thèse est d'étudier les asymptotiques précises de grandes déviations et de déviations modérées pour les produits de matrices aléatoires indépendantes et identiquement distribuées. Dans la première partie, nous établissons des asymptotiques exactes de types Bahadur-Rao et Petrov pour les probabilités de grandes déviations pour le cocycle de la norme, «dollard»\log|G_nx|»dollard», où «dollard»G_n=g_n\ldots g_1»dollard» est le produit des matrices aléatoires «dollard»g_i»dollard», de type «dollard»d \times d»dollard», indépendantes et identiquement distribuées, «dollard»x»dollard

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Truong, Thi Kim Tien. "Grandes déviations précises pour des statistiques de test." Thesis, Orléans, 2018. http://www.theses.fr/2018ORLE2057/document.

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Abstract:

Cette thèse concerne l’étude de grandes déviations précises pour deux statistiques de test:le coefficient de corrélation empirique de Pearson et la statistique de Moran.Les deux premiers chapitres sont consacrés à des rappels sur les grandes déviations précises et sur la méthode de Laplace qui seront utilisés par la suite. Par la suite, nous étudions les grandes déviations précises pour des coefficients de Pearson empiriques qui sont définis par:$r_n=\sum_{i=1}^n(X_i-\bar X_n)(Y_i-\bar Y_n)/\sqrt{\sum_{i=1}(X_i-\bar X_n)^2 \sum_{i=1}(Y_i-\bar Y_n)^2}$ ou, quand les espérances sont connues, $\t

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Ould, Maouloud Sidi Mohamed. "Quelques aspects fonctionnels et non fonctionnels des grandes déviations et des déviations modérées en estimation non-paramétrique." Phd thesis, Université de Reims - Champagne Ardenne, 2007. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00266890.

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Abstract:

Cette thèse traite quelques aspects fonctionnels et non fonctionnels des grandes déviations et des déviations modérées en estimation fonctionnelle. Nous avons introduit dans la première partie un processus qui nous a permis de traiter de façon unifiée l'estimation de la fonction de densité et de la fonction de régression en utilisant plusieurs méthodes d'estimation. Plus explicitement, des principes de grandes déviations fonctionnels et non fonctionnels et des résultats de type Chernoff ponctuels et uniformes ont été obtenus. Dans un premier lieu nous avons établi un principe fonctionnel de gr

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Laffargue, Tanguy. "Grandes déviations d'exposants de Lyapunov dans les systèmes étendus." Sorbonne Paris Cité, 2015. http://www.theses.fr/2015USPCC084.

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Abstract:

Les exposants de Lyapunov sont une observable naturelle pour quantifier la chaoticité d'une trajectoire. Ils peuvent donc être utilisés pour distinguer des régimes dynamiques différents, ce qui peut permettre l'étude de phénomènes tels que l'apparition de la turbulence, qui correspond à l'émergence de trajectoires chaotiques dans un écoulement auparavant régulier, ou la transition vitreuse, qui peut être vue comme le passage d'une dynamique diffusive à un régime gelé. L'objet de cette thèse est d'appliquer le formalisme thermodynamique de Sinai, Ruelle et Bowen, qui transpose dans l'espace des

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La, Fortelle Arnaud de. "Contribution à la théorie des grandes déviations et applications." Marne-la-Vallée, ENPC, 2000. http://www.theses.fr/2000ENPC0018.

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Abstract:

La théorie des grandes déviations a pour objet l'étude asymptotique d'événements rares. Cette thèse développe la technique dite de changement de mesure et ses relations avec l'entropie. Après une présentation des techniques de base, on expose différents aspects du changement de mesure, quelques propriétés de l'entropie et les résultats attenants (PGD faibles. . . ) pour les variables i. I. D. Et les chaînes de Markov (en temps discret ou continu). On montre comment certains objets ou concepts naturels apparaissent - générateurs empiriques, fonctions de Ruelle-Lanford, etc. On s'aperçoit alors

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Portal, Frédéric. "Statistique asymptotique des processus mélangeants." Paris 11, 1986. http://www.theses.fr/1986PA112280.

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Abstract:

Nous étudions les propriétés asymptotiques des processus mélangeants. Nous montrons des inégalités de moments pour des variables mélangeantes, nous démontrons aussi un principe d'invariance faible avec vitesse dans le cas de fonctions de répartitions empiriques, nous travaillons aussi sur des mesures empiriques indexées par des espaces de Sobolev et obtenons des vitesses de convergence sur le principe d'invariance faible lié. L'essentiel des applications statistiques concerne l'estimation non paramétrique. On démontre la normalité asymptotique de la déviation quadratique d'estimateurs non para

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Enaud, Camille. "Processus d'exclusion asymétrique : effet du désordre, grandes déviations et fluctuations." Phd thesis, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2005. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00010955.

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Abstract:

Cette thèse regroupe une série de travaux concernant le processus d'exclusion asymétrique en contact avec deux réservoirs.<br />Dans une première partie, nous montrons par des simulations numériques que la position de la transition de phase du premier ordre dans le processus d'exclusion totalement asymétrique devient dépendante de l'échantillon considéré lorsque l'on ajoute un désordre gelé lié aux sites sur les taux de saut des particules. Ces résultats numériques sont comparés aux prédictions du champ moyen.<br />Dans une seconde partie, nous étudions les propriétés macroscopiques du profil

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Tangarife, Tomás. "Théorie cinétique et grandes déviations en dynamique des fluides géophysiques." Thesis, Lyon, École normale supérieure, 2015. http://www.theses.fr/2015ENSL1037/document.

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Abstract:

Cette thèse porte sur la dynamique des grandes échelles des écoulements géophysiques turbulents, en particulier sur leur organisation en écoulements parallèles orientés dans la direction est-ouest (jets zonaux). Ces structures ont la particularité d'évoluer sur des périodes beaucoup plus longues que la turbulence qui les entoure. D'autre part, on observe dans certains cas, sur ces échelles de temps longues, des transitions brutales entre différentes configurations des jets zonaux (multistabilité). L'approche proposée dans cette thèse consiste à moyenner l'effet des degrés de liberté turbulents

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Augeri, Fanny. "Principes de grandes déviations pour des modèles de matrices aléatoires." Thesis, Toulouse 3, 2017. http://www.theses.fr/2017TOU30075/document.

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Abstract:

Cette thèse s'inscrit dans le domaine des matrices aléatoires et des techniques de grandes déviations. On s'attachera dans un premier temps à donner des inégalités de déviations pour différentes fonctionnelles du spectre qui reflètent leurs comportement de grandes déviations, pour des matrices de Wigner vérifiant une propriété de concentration indexée par un paramètre alpha ∈ (0,2]. Nous présenterons ensuite le principe de grandes déviations obtenu pour la plus grande valeur propre des matrices de Wigner sans queues Gaussiennes, dans la lignée du travail de Bordenave et Caputo, puis l'étude de

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Brunaud, Marc. "Grandes déviations, fluctuations et renormalisations critiques de diffusions en interaction." Paris 11, 1989. http://www.theses.fr/1989PA112323.

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Abstract:

In the present work, we are interested in the asymptotic behavior of a system of mean-field interacting diffusions in the large number particle limit. These are governed by a system of stochastic differential equations, whose solution is markovian and converges in the large number limit towards the non-linear Mc Kean-Vlasov process. We particularly study the empirical distributions of the trajectories associated with these processes. We use and adapt a Laplace method, which is well suited to the more general context of Gibbs measures on general Polish space; we deduce the propagation of chaos

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Kouegou, Kamen Boris. "Grandes déviations dans des modèles de biologie et des épidémies." Thesis, Aix-Marseille, 2019. http://www.theses.fr/2019AIXM0619.

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Abstract:

Nous nous intéressons au principe de grandes déviations pour des processus markoviens à sauts purs. Nous démontrons par une nouvelle approche la borne inférieure du principe de grandes déviations et réécrivons la borne supérieure bien qu'étant déjà standard. Nous appliquons ces résultat de grandes déviations à un modèle de transmission de la malaria en zone endémique et estimons le temps de sortie du bassin d’attraction d'un équilibre endémique. De nouveau nous appliquons cette approche pour obtenir un principe de grandes déviations pour un modèle en biologie de l’évolution qui décrit l’effet

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Ma, Yutao. "Grandes déviations et concentration convexe en temps continu et discret." La Rochelle, 2007. http://www.theses.fr/2007LAROS181.

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Abstract:

Cette thèse est constituée de trois parties: principes de grandes déviations, inégalités de concentration convexe et inégalités fonctionnelles. Dans la première partie, nous obtenons un principe de grandes déviations par rapport à la topologie Tau pour les suites échangeables et un principe de déviations modérées pour les fonctionnelles additives Lipschitziennes des processus de Markov. Dans la deuxième partie nous généralisons formule d'Ito aux martingales progressives et rétrogrades. Par conséquent, nous obtenons des inégalités de concentration convexe pour des intégrales dirigées par des me

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Couronné, Olivier. "Sur les grands clusters en percolation." Phd thesis, Université Paris Sud - Paris XI, 2004. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00007948.

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Abstract:

Cette thèse est consacrée à l'étude des grands clusters en percolation et se compose de quatre articles distincts. Les différents modèles étudiés sont la percolation Bernoulli, la percolation FK et la percolation orientée. Les idées clés sont la renormalisation, les grandes déviations, les inégalités FKG et BK, les proprietés de mélange. Nous prouvons un principe de grandes déviations pour les clusters en régime sous-critique de la percolation Bernoulli. Nous utilisons l'inégalité FKG pour démontrer la borne inférieure du PGD. La borne supérieure est obtenue à l'aide de l'inégalité BK combinée

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Laurent, Clément. "Grandes déviations pour les temps locaux d'auto-intersections de marches aléatoires." Phd thesis, Université de Provence - Aix-Marseille I, 2011. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00645783.

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Abstract:

Dans cette thèse on s'intéresse au temps local d'auto-intersections de marches aléatoires. Cette quantité est définie comme la norme-$p$ à la puissance $p$ du temps local de la marche. Elle regarde dans quelle mesure la trajectoire de la marche aléatoire s'intersecte. Le temps local d'auto-intersections est lié à différents modèles physiques comme les modèles de polymères ou les problèmes d'écoulements de flux en milieux stratifiés mais aussi au modèle mathématiques des marches aléatoires en paysages aléatoires. Nous nous sommes pour notre part intéressés en particulier aux grandes déviations

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Carbon, Michel. "Inégalites de grandes déviations dans les processus. : Applications à l'estimation fonctionnelle." Paris 6, 1988. http://www.theses.fr/1988PA066118.

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Abstract:

La première partie de cette thèse est un essai d'unification en estimation fonctionnelle dans le cadre des processus. On y définit une classe générale F de paramètres à valeurs dans un espace de Hilbert, dont les coefficients de Fourier sont des espérances. Des estimateurs de ces paramètres sont construits. Une étude de leur comportement asymptotique est fournie, ainsi que des vitesses de convergence, sous des hypothèses de mélangeance du processus. De nombreux exemples sont détaillés dans le chapitre 3. Dans la 2ème partie, nous établissons deux inégalités de type Bernstein (une en temps disc

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Zani, Marguerite. "Grandes déviations pour des fonctionnelles issues de la statistique des processus." Paris 11, 2000. http://www.theses.fr/2000PA112009.

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Abstract:

Nous etudions le comportement en grandes deviations de variables aleatoires (v. A. ) construites a partir de l'observation d'un processus sur un intervalle de temps que l'on fait tendre vers l'infini. Nous montrons d'abord des principes de grandes deviations (pgd) pour des formes quadratiques de processus gaussiens : periodogrammes localises (resp. Integres) en temps et integres en frequences, ainsi que le rapport de vraisemblance, associes a des processus localement stationnaires ; variations quadratiques de bruits blancs filtres discretises ; analogue du peridogramme en temps continu (proces

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Ibrahim, Jean-Paul. "Grandes déviations pour des modèles de percolation dirigée et des matrices aléatoires." Phd thesis, Université Paul Sabatier - Toulouse III, 2010. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00577242.

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Abstract:

Durant cette thèse, on a étudié essentiellement deux modèles aléatoires qui, malgré leur différence apparente, cachent un intérêt commun et mettent en évidence des phénomènes mathématiques et physiques communs. Le modèle de percolation de dernier passage dans le plan (last-passage directed percolation model ou LPP) est un modèle de percolation orientée bidimensionnel. Il fait partie d'une vaste liste de modèles de croissance et sert à modéliser des phénomènes dans des domaines variés. Dans la première partie de cette thèse, on s'est intéressé essentiellement aux propriétés de grandes déviation

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Landim, Claudio. "Comportement hydrodynamique et grandes déviations de processus à une infinité de particules." Paris 7, 1990. http://www.theses.fr/1990PA077242.

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Abstract:

Cette these est divisee en 2 chapitres. Dans le premier, on considere un systeme de particules attractif sur les entiers a d dimensions. Nous obtenons le comportement hydrodynamique de ces processus partant d'une configuration particuliere. Dans le deuxieme chapitre, nous prouvons un principe de grandes deviations pour le temps d'occupation d'un site dans le processus d'exclusion simple symetrique en dimension superieure a deux. En dimension deux, nous obtenons la decroissance asymptotique des probabilites

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Ferré, Grégoire. "Théorie des grandes déviations en physique statistique : quelques aspects théoriques et numériques." Thesis, Paris Est, 2019. http://www.theses.fr/2019PESC1035.

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Abstract:

Cette thèse s’intéresse à différents problèmes de grandes déviations en rapport avec la physique statistique, qu’elle aborde sous l’angle théorique aussi bien que numérique. La première partie concerne l’étude de grandes déviations en temps long pour les processus de diffusion. Tout d’abord, de nouveaux résultats d’ergodicité sont montrés pour les dynamiques de Feynman-Kac, en temps discret et en temps continu. Ceci conduit à de nouveaux résultats fins (au sens de la topologie considérée) sur les grandes déviations de mesures empiriques de processus de diffusion. Divers aspects numériques sont

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Trashorras, José. "Étude des propriétés de grandes déviations de différents modèles de champ moyen." Paris 7, 2001. http://www.theses.fr/2001PA077153.

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Gautier, Éric. "Grandes déviations pour les équations de Schrödinger non linéaires stochastiques et applications." Rennes 1, 2005. https://pastel.archives-ouvertes.fr/tel-00011274.

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Abstract:

L'objectif de cette thèse est la réalisation du système de monitoring cardiaque intelligent IP-Calicot, capable grâce à un module de pilotage d'algorithmes de modifier dynamiquement sa chaîne de traitement afin d'obtenir un diagnostic médical fiable même en milieu bruité. Le système extrait d'un électrocardiogramme (ECG) les informations servant à diagnostiquer une arythmie cardiaque. Le contexte courant, constitué du bruit de ligne et du diagnostic médical, permet un pilotage à trois niveaux par sélection des algorithmes de traitement du signal, des éléments à extraire de l'ECG, le décrivant

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Filhol, Fabien. "Micromiroirs piézoélectriques et micromiroirs électrostatiques pour les grandes déviations de faisceaux lumineux." Université Joseph Fourier (Grenoble), 2004. http://www.theses.fr/2004GRE10178.

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Abstract:

Les scanners optiques sont très utilisés dans des applications telles que l'affichage, la microscopie confocale, les capteurs, ou les réseaux optiques. Les micromiroirs ont la capacité de répondre aux besoins en termes de résolution, de vitesse, de taille, de consommation et de coût. Nous proposons une modélisation optique et mécanique des micromiroirs mobiles sur un axe en torsion, ainsi qu'une discussion sur leur optimisation pour l'obtention de définitions élevées. Une utilisation pour l'affichage d'image requiert un balayage sur deux axes du faisceau lumineux. Pour cela, nous avons choisi

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Fabre, Jean-Pierre. "Suites mélangeantes de mesures aléatoires : estimation fonctionnelle et inégalités de grande déviation." Montpellier 2, 1998. http://www.theses.fr/1998MON20098.

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Abstract:

Ce travail examine diverses proprietes des suites melangeantes de mesures aleatoires et leur application a l'estimation fonctionnelle. Apres un premier chapitre introductif, le deuxieme chapitre est consacre aux inegalites de grande deviation sous hypothese de melange, dont il rappelle certains theoremes fondamentaux et enonce quelques resultats. Les chapitres 3 et 4 traitent de la convergence d'une suite strictement stationnaire et fortement melangeante d'estimateurs a noyau de la derivee de radon-nikodym de la mesure moyenne d'un processus ponctuel par rapport a un autre, ainsi que de la vit

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Lelarge, Marc. "Evenements rares dans les réseaux." Palaiseau, Ecole polytechnique, 2005. http://www.theses.fr/2005EPXX0018.

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Pudlo, Pierre. "Estimations précises de grandes déviations et applications à la statistique des séquences biologiques." Phd thesis, Université Claude Bernard - Lyon I, 2004. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00008517.

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Abstract:

Pour obtenir des listes de mots de fréquences exceptionnelles par rapport à un modèle aléatoire, par exemple dans un contexte de biologie moléculaire, il faut quantifier la qualité de la prédiction des fréquences d'une famille de mots. Nous étudions les probabilités de grandes déviations du processus vectoriel de comptage d'une famille de mots dans des modèles de Markov et des modèles de Markov cachés. Pour démontrer ces résultats, nous établissont un développement du type Edgeworth sur les fonctionnelles additives d'une chaîne de Markov finie. Nous utilisons les théorèmes obtenus pour produir

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Ibrahim, Jean-Paul. "Grandes déviations pour des modèles de percolation dirigée & pour des matrices aléatoires." Toulouse 3, 2010. http://thesesups.ups-tlse.fr/1250/.

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Abstract:

Durant cette thèse, on a étudié essentiellement deux modèles aléatoires qui, malgré leur différence apparente, cachent un intérêt commun et mettent en évidence des phénomènes mathématiques et physiques communs. Le modèle de percolation de dernier passage dans le plan (last-passage directed percolation model ou LPP) est un modèle de percolation orientée bidimensionnel. Il fait partie d'une vaste liste de modèles de croissance et sert à modéliser des phénomènes dans des domaines variés. Dans la première partie de cette thèse, on s'est intéressé essentiellement aux propriétés de grandes déviation

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Laredo, Catherine. "Dynamique de populations dans l'asymptotique des grandes déviations : statistiques de diffusions partiellement observées." Paris 11, 1987. http://www.theses.fr/1987PA112060.

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Abstract:

Cette thèse comporte trois parties. Dans la première partie, nous étudions des processus de branchement spatiaux dans le cadre asymptotique des grandes déviations. Nous obtenons d'abord une généralisation du paramètre de Malthus, puis nous montrons la continuité presque partout d'un opérateur monotone décrivant le comportement asymptotique d'un processus de branchement spatial inhomogène. Enfin, pour des populations où la reproduction est contrôlée, nous comparons les modélisations déterministe (équation de réaction-diffusion) et stochastique (processus de branchement contrôlé) à l'aide de sim

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Chetrite, Raphaël. "Grandes déviations et relations de fluctuation dans certains modèles de systèmes hors d'équilibre." Lyon, École normale supérieure (sciences), 2008. http://www.theses.fr/2008ENSL0489.

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Benois, Olivier. "Temps d'occupation et grandes déviations pour des systèmes à une infinité de particules." Rouen, 1994. http://www.theses.fr/1994ROUE5005.

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Abstract:

La thèse est consacrée à l'étude des grandes déviations pour des fonctionnelles locales et globales de certains systèmes à une infinité de particules. Le premier chapitre concerne les temps d'occupation pour un système de marches aléatoires indépendantes sur le réseau constitué par les entiers relatifs. Comme pour le processus d'exclusion simple symétrique (Landim, 1992), les déviations du temps d'occupation d'un site sont liées aux déviations du champ de densité. La fonctionnelle d'action obtenue de cette manière s'exprime sous forme variationnelle. En se ramenant à un problème d'équations au

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