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Dissertations / Theses

Academic literature on the topic 'Grandes déviations – Mathématiques'

Author: Grafiati

Published: 4 June 2021

Last updated: 5 February 2022

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Dissertations / Theses on the topic "Grandes déviations – Mathématiques"

1

Djellout, Hacène. "Grandes déviations et déviations modérées de processus stochastiques." Clermont-Ferrand 2, 2000. http://www.theses.fr/2000CLF22237.

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Abstract:

Cette thèse est consacrée à l'étude des grandes déviations et des déviations modérées de divers processus stochastiques issus de la statistique, regroupés en trois parties. La première partie est motivée par les mathématiques financières. On étudie les déviations grandes et modérées pour les estimateurs du processus de variation quadratique d'un processus de diffusion des deux points de vue de la statistique : paramètrique et non paramètique Des résultats de déviations exactes sont aussi obtenus. On utilise des outils puissants d'analyse stochastique, des inégalités isopérimètriques et divers

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2

Najim, Jamal. "Grandes déviations pour certaines mesures empiriques." Paris 10, 2001. http://www.theses.fr/2001PA100188.

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Abstract:

La problématique dans laquelle s'inscrit cette thèse est celle des grandes déviations (GD) en dimension infinie (mesures empiriques) lorsque les variables aléatoires (indépendantes et identiquement distribuées) qui interviennet n'ont pas tous leurs moments exponentiels. Deux difficultés peuvent survenir dans ces cas-là : la technique classique de changement de probabilité exponentielle (et ses généralisations-Gärtner, Ellis, Baldi) ne s'applique pas toujours, et un terme singulier (à le Lynch-Sethuramamn) s'ajoute à la fonction de taux habituelle. Notre travail a consité à étudier la probabili

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3

Dumaz, Laure. "Processus auto-interagissants et grandes déviations." Phd thesis, Université Paris Sud - Paris XI, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00772274.

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Abstract:

Cette thèse porte sur divers aspects de lois et de processus non-gaussiens qui partagent des propriétés de changement d'échelle où intervient l'exposant 2/3. Les deux principaux objets probabilistes que nous allons présenter sont : 1) La loi de Tracy-Widom : C'est la loi limite de la plus grande valeur propre de matrices aléatoires appartenant aux beta-ensembles lorsque leur dimension tend vers l'infini. Dans un travail en commun avec Balint Virag, nous avons établi le comportement asymptotique de la queue droite de cette loi pour tout beta strictement positif, en utilisant des outils d'analys

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4

Ma, Yutao. "Grandes déviations et concentration convexe en temps continu et discret." La Rochelle, 2007. http://www.theses.fr/2007LAROS181.

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Abstract:

Cette thèse est constituée de trois parties: principes de grandes déviations, inégalités de concentration convexe et inégalités fonctionnelles. Dans la première partie, nous obtenons un principe de grandes déviations par rapport à la topologie Tau pour les suites échangeables et un principe de déviations modérées pour les fonctionnelles additives Lipschitziennes des processus de Markov. Dans la deuxième partie nous généralisons formule d'Ito aux martingales progressives et rétrogrades. Par conséquent, nous obtenons des inégalités de concentration convexe pour des intégrales dirigées par des me

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5

Carbon, Michel. "Inégalites de grandes déviations dans les processus. : Applications à l'estimation fonctionnelle." Paris 6, 1988. http://www.theses.fr/1988PA066118.

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Abstract:

La première partie de cette thèse est un essai d'unification en estimation fonctionnelle dans le cadre des processus. On y définit une classe générale F de paramètres à valeurs dans un espace de Hilbert, dont les coefficients de Fourier sont des espérances. Des estimateurs de ces paramètres sont construits. Une étude de leur comportement asymptotique est fournie, ainsi que des vitesses de convergence, sous des hypothèses de mélangeance du processus. De nombreux exemples sont détaillés dans le chapitre 3. Dans la 2ème partie, nous établissons deux inégalités de type Bernstein (une en temps disc

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6

Samegni, Kepgnou Brice. "Grandes déviations de systèmes stochastiques modélisant des épidémies." Thesis, Aix-Marseille, 2017. http://www.theses.fr/2017AIXM0209.

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Abstract:

Le but de cette thèse est de développer la théorie de Freidlin-Wentzell pour des modèles des épidémies, afin de prédire le temps mis par les perturbations aléatoires pour éteindre une situation endémique "stable". Tout d'abord nous proposons une nouvelle démonstration plus courte par rapport à celle établit récemment (sous une hypothèse un peu différente, mais satisfaite dans tous les exemples de modèles de maladie infectieuses que nous avons à l'esprit) par Kratz et Pardoux (2017) sur le principe de grandes déviations pour les modèles des épidémies. Ensuite nous établissons un principe de gra

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7

Xiao, Hui. "Grandes déviations pour les produits de matrices aléatoires." Thesis, Lorient, 2020. http://www.theses.fr/2020LORIS559.

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Abstract:

L'objet de cette thèse est d'étudier les asymptotiques précises de grandes déviations et de déviations modérées pour les produits de matrices aléatoires indépendantes et identiquement distribuées. Dans la première partie, nous établissons des asymptotiques exactes de types Bahadur-Rao et Petrov pour les probabilités de grandes déviations pour le cocycle de la norme, «dollard»\log|G_nx|»dollard», où «dollard»G_n=g_n\ldots g_1»dollard» est le produit des matrices aléatoires «dollard»g_i»dollard», de type «dollard»d \times d»dollard», indépendantes et identiquement distribuées, «dollard»x»dollard

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8

Lelarge, Marc. "Evenements rares dans les réseaux." Palaiseau, Ecole polytechnique, 2005. http://www.theses.fr/2005EPXX0018.

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9

Benois, Olivier. "Temps d'occupation et grandes déviations pour des systèmes à une infinité de particules." Rouen, 1994. http://www.theses.fr/1994ROUE5005.

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Abstract:

La thèse est consacrée à l'étude des grandes déviations pour des fonctionnelles locales et globales de certains systèmes à une infinité de particules. Le premier chapitre concerne les temps d'occupation pour un système de marches aléatoires indépendantes sur le réseau constitué par les entiers relatifs. Comme pour le processus d'exclusion simple symétrique (Landim, 1992), les déviations du temps d'occupation d'un site sont liées aux déviations du champ de densité. La fonctionnelle d'action obtenue de cette manière s'exprime sous forme variationnelle. En se ramenant à un problème d'équations au

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10

Augeri, Fanny. "Principes de grandes déviations pour des modèles de matrices aléatoires." Thesis, Toulouse 3, 2017. http://www.theses.fr/2017TOU30075/document.

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Abstract:

Cette thèse s'inscrit dans le domaine des matrices aléatoires et des techniques de grandes déviations. On s'attachera dans un premier temps à donner des inégalités de déviations pour différentes fonctionnelles du spectre qui reflètent leurs comportement de grandes déviations, pour des matrices de Wigner vérifiant une propriété de concentration indexée par un paramètre alpha ∈ (0,2]. Nous présenterons ensuite le principe de grandes déviations obtenu pour la plus grande valeur propre des matrices de Wigner sans queues Gaussiennes, dans la lignée du travail de Bordenave et Caputo, puis l'étude de

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