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Dissertations / Theses on the topic 'Grandes déviations – Mathématiques'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2021
Last updated: 5 February 2022

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1

Djellout, Hacène. "Grandes déviations et déviations modérées de processus stochastiques." Clermont-Ferrand 2, 2000. http://www.theses.fr/2000CLF22237.

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Abstract:
Cette thèse est consacrée à l'étude des grandes déviations et des déviations modérées de divers processus stochastiques issus de la statistique, regroupés en trois parties. La première partie est motivée par les mathématiques financières. On étudie les déviations grandes et modérées pour les estimateurs du processus de variation quadratique d'un processus de diffusion des deux points de vue de la statistique : paramètrique et non paramètique Des résultats de déviations exactes sont aussi obtenus. On utilise des outils puissants d'analyse stochastique, des inégalités isopérimètriques et divers
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Najim, Jamal. "Grandes déviations pour certaines mesures empiriques." Paris 10, 2001. http://www.theses.fr/2001PA100188.

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Abstract:
La problématique dans laquelle s'inscrit cette thèse est celle des grandes déviations (GD) en dimension infinie (mesures empiriques) lorsque les variables aléatoires (indépendantes et identiquement distribuées) qui interviennet n'ont pas tous leurs moments exponentiels. Deux difficultés peuvent survenir dans ces cas-là : la technique classique de changement de probabilité exponentielle (et ses généralisations-Gärtner, Ellis, Baldi) ne s'applique pas toujours, et un terme singulier (à le Lynch-Sethuramamn) s'ajoute à la fonction de taux habituelle. Notre travail a consité à étudier la probabili
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3

Dumaz, Laure. "Processus auto-interagissants et grandes déviations." Phd thesis, Université Paris Sud - Paris XI, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00772274.

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Abstract:
Cette thèse porte sur divers aspects de lois et de processus non-gaussiens qui partagent des propriétés de changement d'échelle où intervient l'exposant 2/3. Les deux principaux objets probabilistes que nous allons présenter sont : 1) La loi de Tracy-Widom : C'est la loi limite de la plus grande valeur propre de matrices aléatoires appartenant aux beta-ensembles lorsque leur dimension tend vers l'infini. Dans un travail en commun avec Balint Virag, nous avons établi le comportement asymptotique de la queue droite de cette loi pour tout beta strictement positif, en utilisant des outils d'analys
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4

Ma, Yutao. "Grandes déviations et concentration convexe en temps continu et discret." La Rochelle, 2007. http://www.theses.fr/2007LAROS181.

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Abstract:
Cette thèse est constituée de trois parties: principes de grandes déviations, inégalités de concentration convexe et inégalités fonctionnelles. Dans la première partie, nous obtenons un principe de grandes déviations par rapport à la topologie Tau pour les suites échangeables et un principe de déviations modérées pour les fonctionnelles additives Lipschitziennes des processus de Markov. Dans la deuxième partie nous généralisons formule d'Ito aux martingales progressives et rétrogrades. Par conséquent, nous obtenons des inégalités de concentration convexe pour des intégrales dirigées par des me
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Carbon, Michel. "Inégalites de grandes déviations dans les processus. : Applications à l'estimation fonctionnelle." Paris 6, 1988. http://www.theses.fr/1988PA066118.

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Abstract:
La première partie de cette thèse est un essai d'unification en estimation fonctionnelle dans le cadre des processus. On y définit une classe générale F de paramètres à valeurs dans un espace de Hilbert, dont les coefficients de Fourier sont des espérances. Des estimateurs de ces paramètres sont construits. Une étude de leur comportement asymptotique est fournie, ainsi que des vitesses de convergence, sous des hypothèses de mélangeance du processus. De nombreux exemples sont détaillés dans le chapitre 3. Dans la 2ème partie, nous établissons deux inégalités de type Bernstein (une en temps disc
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Samegni, Kepgnou Brice. "Grandes déviations de systèmes stochastiques modélisant des épidémies." Thesis, Aix-Marseille, 2017. http://www.theses.fr/2017AIXM0209.

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Abstract:
Le but de cette thèse est de développer la théorie de Freidlin-Wentzell pour des modèles des épidémies, afin de prédire le temps mis par les perturbations aléatoires pour éteindre une situation endémique "stable". Tout d'abord nous proposons une nouvelle démonstration plus courte par rapport à celle établit récemment (sous une hypothèse un peu différente, mais satisfaite dans tous les exemples de modèles de maladie infectieuses que nous avons à l'esprit) par Kratz et Pardoux (2017) sur le principe de grandes déviations pour les modèles des épidémies. Ensuite nous établissons un principe de gra
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Xiao, Hui. "Grandes déviations pour les produits de matrices aléatoires." Thesis, Lorient, 2020. http://www.theses.fr/2020LORIS559.

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Abstract:
L'objet de cette thèse est d'étudier les asymptotiques précises de grandes déviations et de déviations modérées pour les produits de matrices aléatoires indépendantes et identiquement distribuées. Dans la première partie, nous établissons des asymptotiques exactes de types Bahadur-Rao et Petrov pour les probabilités de grandes déviations pour le cocycle de la norme, «dollard»\log|G_nx|»dollard», où «dollard»G_n=g_n\ldots g_1»dollard» est le produit des matrices aléatoires «dollard»g_i»dollard», de type «dollard»d \times d»dollard», indépendantes et identiquement distribuées, «dollard»x»dollard
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Lelarge, Marc. "Evenements rares dans les réseaux." Palaiseau, Ecole polytechnique, 2005. http://www.theses.fr/2005EPXX0018.

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Benois, Olivier. "Temps d'occupation et grandes déviations pour des systèmes à une infinité de particules." Rouen, 1994. http://www.theses.fr/1994ROUE5005.

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Abstract:
La thèse est consacrée à l'étude des grandes déviations pour des fonctionnelles locales et globales de certains systèmes à une infinité de particules. Le premier chapitre concerne les temps d'occupation pour un système de marches aléatoires indépendantes sur le réseau constitué par les entiers relatifs. Comme pour le processus d'exclusion simple symétrique (Landim, 1992), les déviations du temps d'occupation d'un site sont liées aux déviations du champ de densité. La fonctionnelle d'action obtenue de cette manière s'exprime sous forme variationnelle. En se ramenant à un problème d'équations au
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Augeri, Fanny. "Principes de grandes déviations pour des modèles de matrices aléatoires." Thesis, Toulouse 3, 2017. http://www.theses.fr/2017TOU30075/document.

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Abstract:
Cette thèse s'inscrit dans le domaine des matrices aléatoires et des techniques de grandes déviations. On s'attachera dans un premier temps à donner des inégalités de déviations pour différentes fonctionnelles du spectre qui reflètent leurs comportement de grandes déviations, pour des matrices de Wigner vérifiant une propriété de concentration indexée par un paramètre alpha ∈ (0,2]. Nous présenterons ensuite le principe de grandes déviations obtenu pour la plus grande valeur propre des matrices de Wigner sans queues Gaussiennes, dans la lignée du travail de Bordenave et Caputo, puis l'étude de
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Laurent, Clément. "Grandes déviations pour les temps locaux d'auto-intersections de marches aléatoires." Phd thesis, Université de Provence - Aix-Marseille I, 2011. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00645783.

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Abstract:
Dans cette thèse on s'intéresse au temps local d'auto-intersections de marches aléatoires. Cette quantité est définie comme la norme-$p$ à la puissance $p$ du temps local de la marche. Elle regarde dans quelle mesure la trajectoire de la marche aléatoire s'intersecte. Le temps local d'auto-intersections est lié à différents modèles physiques comme les modèles de polymères ou les problèmes d'écoulements de flux en milieux stratifiés mais aussi au modèle mathématiques des marches aléatoires en paysages aléatoires. Nous nous sommes pour notre part intéressés en particulier aux grandes déviations
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Féral, Delphine. "Grandes déviations et fluctuations des valeurs propres maximales de matrices aléatoires." Toulouse 3, 2006. http://www.theses.fr/2006TOU30249.

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Abstract:
Cette thèse s'inscrit dans le cadre de la théorie des matrices aléatoires. La première partie est consacrée à des modèles dits gaz de Coulomb. Nous obtenons notamment un principe de grandes déviations pour la mesure spectrale de gaz de Coulomb discrets qui sont les analogues discrets des modèles plus classiques de gaz de Coulomb continus rencontrés en théorie des matrices aléatoires. Nous considérons aussi le modèle particulier des matrices aléatoires dites du GIG (ou modèle Gaussien Inverse Généralisé). Dans la seconde partie, nous établissons l'universalité des fluctuations de la plus grande
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Lozada-Chang, Li-Vang. "Asymptotics of Random moment vectors and empirical variance matrices : applications." Toulouse 3, 2004. http://www.theses.fr/2004TOU30278.

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Mignot, Pascal. "Une méthode d'estimation du spectre multifractal : application à l'analyse d'image." Reims, 1998. http://www.theses.fr/1998REIMS038.

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Abstract:
L'analyse multifractale est un outil utilise en analyse des signaux et des images mais qui apparait egalement en physique. Nous nous interessons ici au probleme de l'estimation du spectre multifractal dit de grandes deviations. Ce spectre peu connu a des proprietes interessantes qui permettent notamment une analyse plus fine que celle obtenue a partir du spectre dit de legendre. On montre qu'un estimateur convergent de ce spectre peut etre obtenu en adaptant au cadre multifractal la methode d'estimation des densites dite du double noyau. Ce nouvel outil d'estimation est ensuite applique a l'an
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Rabeherimanana, Toussaint Joseph. "Petites perturbations de systèmes dynamiques et algèbre de Lie nilpotentes." Paris 7, 1992. http://www.theses.fr/1992PA077163.

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Abstract:
Dans la première partie de cette thèse, nous étudions un problème de grandes déviations associe au comportement asymptotique d'un processus de diffusion perturbé. Sous la condition de nilpotence de l'algèbre de Lie, nous démontrons un principe de grandes déviations qui rend compte de la vitesse de convergence sur un espace approprié, valable même lorsque la diffusion limite est non dégénérée, généralisant un résultat de Doss et Stroock. Dans la seconde partie, nous étudions un problème de grandes déviations en théorie du filtrage non linéaire. Nous démontrons sous la condition de nilpotence de
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Chazottes, Jean-René (19. "Entropie relative, dynamique symbolique et turbulence/ Jean-René Chazottes." Aix-Marseille 1, 1999. http://www.theses.fr/1999AIX11028.

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Abstract:
Nous definissons l'entropie relative dans le cadre des systemes dynamiques, en particulier en dynamique symbolique. Nous l'utilisons ensuite pour selectionner une mesure de gibbs a partir d'une seule orbite. Puis nous montrons comment elle intervient dans les grandes deviations de la mesure empirique et des moyennes temporelles des observables, par rapport a une g-mesure quelconque. Nous etablissons ensuite une formule simple reliant l'entropie relative a l'entropie et aux dimensions. L'entropie relative apparait egalement comme une correction a l'entropie lorsque l'on calcule le temps d'atten
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Fan, Xiequan. "Inégalités de concentration pour les sommes de variables aléatoires indépendantes et les martingales." Lorient, 2013. http://www.theses.fr/2013LORIS295.

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Abstract:
La thèse comporte une introduction rédigé en français et cinq chapitres principaux. Dans le chapitre 1, dans l'esprit de Hoeffding (1963), nous amélioré l'inégalité de Bennett en ajoutant un facteur de taux de décroissance exponentielle. Dans l'esprit de Talagrand (1995), nous avons ajouté un facteur manquant avec un taux de décroissance polynomiale. Dans le chapitre 2, certaines expressions explicites pour les constantes de l'inégalité de Talagrand sont obtenues. Dans la première partie du chapitre 3, nous développons une nouvelle méthode pour obtenir des inégalités exponentielles de concentr
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Rainero, Sophie. "Sur les propriétés des solutions d'équations différentielles stochastiques rétrogrades à horizon aléatoire ou déterministe. Principes de grandes déviations et applications à des problèmes de perturbations singulières pour des équations aux dérivées partielles non linéaires." Paris 9, 2006. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=2006PA090008.

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Abstract:
Nous montrons des principes de grandes déviations pour des solutions d'équations différentielles stochastiques progressives rétrogrades à horizon déterministe, et nous donnons une application de ces résultats à la théorie de la gestion du risque de crédit. Nous étudions également l'existence, l'unicité et la stabilité des solutions d'équations différentielles stochastiques rétrogrades à horizon aléatoire sous de nouvelles hypothèses. Nous établissons des principes de grandes déviations pour les solutions de telles équations, construites à partir d'une famille de processus de Markov dont le coe
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Cottrell, Marie. "Modélisation de réseaux de neurones par des chaines de Markov et autres applications." Paris 11, 1988. http://www.theses.fr/1988PA112232.

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Abstract:
La première partie de la thèse consiste en un article publié (IEEE Trans. Aut. Control Vol. AC 28, n° 9, 1983), avec J. C. Fort et G. Malgouyres, qui propose deux méthodes d'évaluation du temps de sortie d'un bassin d'attraction pour une chaine de Markov ce temps étant extrêmement grand, on utilise pour cela un changement de probabilité exponentiel tant pour une méthode de simulation rapide que pour une approximation diffusion non standard. La deuxième partie comprend deux articles publiés avec J. C. Fort (Annales de l'IHP Probabilités et Statistiques vol. 23, n°1, 1987) et Biological Cybernet
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Nguyen, Gia Bao. "Marche aléatoire auto-évitante en auto-interaction." Phd thesis, Université de Nantes, 2013. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00876122.

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Abstract:
Dans cette thèse nous étudions le phénomène d'effondrement de différents modèles d'homopolymères. Nous étudions une marche aléatoire partiellement dirigée en dimension 1+1, auto-évitante et en auto-interaction, connue sous l'acronyme anglais IPDSAW. Il est établi que le modèle IPDSAW a une transition de phase d'effondrement en un paramètre critique $\beta_c$. Pour étudier la fonction de partition de ce modèle, nous développons une nouvelle méthode qui nous permet d'en déduire une formule variationnelle pour son énergie libre. Cette formule variationnelle peut être utilisée pour prouver l'exist
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Poquet, Christophe. "MODÈLES STOCHASTIQUES INTERAGISSANTS : SYNCHRONISATION ET RÉDUCTION À UN SYSTÈME DE PHASES." Phd thesis, Université Paris-Diderot - Paris VII, 2013. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00966053.

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Abstract:
Le sujet de cette thèse est l'étude du rôle du bruit dans les systèmes interagissants, avec en vue des applications dans les systèmes biologiques. Cette étude est basée sur le modèle de Kuramoto, qui est un modèle d'oscillateurs uni-dimensionnels interagissants admettant une transition de phase de synchronisation, ainsi que sur certaines de ses généralisations. Une première partie (réalisée en collaboration avec G. Giacomin, K. Pakdaman et X. Pellegrin) est consacrée au modèle des "Active Rotators", une généralisation du modèle de Kuramoto, dans lequel chaque oscillateur a une dynamique propre
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Sert, Cagri. "Joint Spectrum and Large Deviation Principles for Random Products of Matrices." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2016. http://www.theses.fr/2016SACLS500/document.

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Abstract:
Après une introduction générale et la présentation d'un exemple explicite dans le chapitre 1, nous exposons certains outils et techniques généraux dans le chapitre 2.- dans le chapitre 3, nous démontrons l'existence d'un principe de grandes déviations (PGD) pour les composantes de Cartan le long des marches aléatoires sur les groupes linéaires semi -simples G. L'hypothèse principale porte sur le support S de la mesure de la probabilité en question et demande que S engendre un semi-groupe Zariski dense. - Dans le chapitre 4, nous introduisons un objet limite (une partie de la chambre de Weyl) q
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Boistard, Hélène. "Eficacia asintotica tests relacionados con el estadística de Wasserstein." Toulouse 3, 2007. http://www.theses.fr/2007TOU30155.

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Abstract:
Le test d'ajustement basé sur la distance de Wasserstein est un test bien adapté aux familles de localisation et changement d'échelle. La distribution asymptotique sous hypothèse nulle est connue depuis les travaux de del Barrio et al. (1999, 2000). Le thème de cette thèse est l'étude de la puissance asymptotique de ce test et de tests apparentés, grâce à divers critères d'efficacité. Après une introduction qui fait l'objet du premier chapitre et présente le problème et les outils utilisés, le second chapitre est consacré à l'établissement de résultats asymptotiques pour les intégrales multipl
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Fabre, Jean-Pierre. "Suites mélangeantes de mesures aléatoires : estimation fonctionnelle et inégalités de grande déviation." Montpellier 2, 1998. http://www.theses.fr/1998MON20098.

Full text
Abstract:
Ce travail examine diverses proprietes des suites melangeantes de mesures aleatoires et leur application a l'estimation fonctionnelle. Apres un premier chapitre introductif, le deuxieme chapitre est consacre aux inegalites de grande deviation sous hypothese de melange, dont il rappelle certains theoremes fondamentaux et enonce quelques resultats. Les chapitres 3 et 4 traitent de la convergence d'une suite strictement stationnaire et fortement melangeante d'estimateurs a noyau de la derivee de radon-nikodym de la mesure moyenne d'un processus ponctuel par rapport a un autre, ainsi que de la vit
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Petit, Pierre. "Sur la théorie de Cramér et sa généralisation aux champs asymptotiquement découplés." Paris 11, 2010. http://www.theses.fr/2010PA112171.

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Abstract:
La présente thèse s'inscrit dans une suite de travaux sur la théorie fondamentale des grandes déviations. Cramér (1938) a montré que les moyennes empiriques d'une suite de variables aléatoires réelles indépendantes et de même loi vérifient un principe de grandes déviations (PGD). Et Chernoff (1952) a identifié l'entropie du PGD et l'opposée de la fonction convexe-conjuguée de la pression (s=-p*). Donsker et Varadhan (1966) ont proposé un cadre généralisant l'obtention du PGD, d'où découle l'égalité s=-p*. Leur formalisme a été approfondi dans les ouvrages classiques d'Azencott (1980), de Acost
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Fazli, Khosrow. "Tests d'hypothèses asymptotiquement optimaux pour les processus de Poisson non homogènes." Le Mans, 2006. http://cyberdoc.univ-lemans.fr/theses/2006/2006LEMA1025.pdf.

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Abstract:
L'objet principal de cette thèse consiste à construire des tests d'hypothèses asymptotiquement optimaux pour les processus de Poisson non homogènes lorsque dans la fonction d'intensité il y a un paramètre fini dimensionnel inconnu. Nous avons présenté le test le plus puissant pour deux hypothèses simples dans le cas général en tenant compte des contributions des parties singulières. Afin de faciliter le calcul des paramètres de ce test nous nous tournons vers l'approche asymptotique en utilisant un théorème centrale limite. À l'aide du développement d'Edgeworth nous avons présenté un test dont
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Du, Roy de Chaumaray Marie. "Estimation statistique des paramètres pour les processus de Cox-Ingersoll-Ross et de Heston." Thesis, Bordeaux, 2016. http://www.theses.fr/2016BORD0299/document.

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Abstract:
Les processus de Cox-Ingersoll-Ross et de Heston jouent un rôle prépondérant dans la modélisation mathématique des cours d’actifs financiers ou des taux d’intérêts. Dans cette thèse, on s’intéresse à l’estimation de leurs paramètres à partir de l’observation en temps continu d’une de leurs trajectoires. Dans un premier temps, on se place dans le cas où le processus CIR est géométriquement ergodique et ne s’annule pas. On établit alors un principe de grandes déviationspour l’estimateur du maximum de vraisemblance du couple des paramètres de dimension et de dérive d’un processus CIR. On établit
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Champagnat, Nicolas. "Étude mathématique de modèles stochastiques d'évolution issus de la théorie écologique des dynamiques adaptatives." Phd thesis, Université de Nanterre - Paris X, 2004. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00091929.

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Abstract:
Cette thèse porte sur l'étude probabiliste de modèles écologiques appartenant à la récente théorie des "dynamiques adaptatives". Après avoir précisé et généralisé le cadre et l'heuristique biologique de ces modèles, nous obtenons une justification microscopique d'un modèle d'évolution par sauts à partir d'un système de particules en interaction à valeurs mesure, décrivant la dynamique de la population à l'échelle individuelle. Il s'agit d'un résultat de séparation d'échelles de temps lié à deux asymptotiques : mutations rares et grande population. Ensuite, nous retrouvons une équation différen
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Gorny, Matthias. "Un modèle d'Ising Curie-Weiss de criticalité auto-organisée." Thesis, Paris 11, 2015. http://www.theses.fr/2015PA112074/document.

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Abstract:
Dans leur célèbre article de 1987, les physiciens Per Bak, Chao Tang et Kurt Wiesenfeld ont montré que certains systèmes complexes, composés d'un nombre important d'éléments en interaction dynamique, évoluent vers un état critique, sans intervention extérieure. Ce phénomène, appelé criticalité auto-organisée, peut être observé empiriquement ou simulé par ordinateur pour de nombreux modèles. Cependant leur analyse mathématique est très ardue. Même des modèles dont la définition est apparemment simple, comme les modèles décrivant la dynamique d'un tas de sable, ne sont pas bien compris mathémati
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Caron, Virgile. "Un théorème limite conditionnel : applications à l'inférence conditionnelle et aux méthodes d'Importance Sampling." Phd thesis, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00763369.

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Abstract:
Cette thèse présente une approximation fine de la densité de longues sous-suites d'une marche aléatoire conditionnée par la valeur de son extrémité, ou par une moyenne d'une fonction de ses incréments, lorsque sa taille tend vers l'infini. Dans le domaine d'un conditionnement de type grande déviation, ce résultat généralise le principe conditionnel de Gibbs au sens où il décrit les sous suites de la marche aléatoire, et non son comportement marginal. Une approximation est aussi obtenue lorsque l'événement conditionnant énonce que la valeur terminale de la marche aléatoire appartient à un ensem
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Miqueu, Éric. "Étude asymptotique des processus de branchement sur-critiques en environnement aléatoire." Thesis, Lorient, 2016. http://www.theses.fr/2016LORIS426/document.

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Abstract:
L’objet de cette thèse concerne l’étude asymptotique des processus de branchement sur-critiques en environnement aléatoire, qui sont une généralisation du processus de Galton-Watson, avec une loi de reproduction choisie aléatoirement et de manière i.i.d. suivant les générations. Dans le cas de non extinction, nous démontrons une succession de résultats asymptotiques plus fins que ceux établis dans des travaux antérieurs. Le chapitre 1 est consacré à l’étude de l’écart relatif entre le processus (Zn) normalisé et la loi normale. Nous établissons une borne de type Berry-Esseen ainsi qu’un dévelo
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Ouzina, Mostafa. "Théorème du support en théorie du filtrage non-linéaire." Rouen, 1998. http://www.theses.fr/1998ROUES029.

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Abstract:
La thèse comporte essentiellement quatre parties. Dans la première partie, la preuve simple de A. Millet et Marta-Sanz-Sole du théorème du support de Stroock-Varadhan dans le cas indépendant du temps est étendue au cas dépendant du temps. Dans la seconde partie, soit (x#t) la solution de l'équation différentielle stochastique x#t = x + #r#i# #=# #1#t#0#i(x#s)dw#i#s + #l#j# #=# #1#t#0$$#j(x#s)odw$$#j#s + #t#0b(x#s)ds nous considérons cette solution comme fonction de w a valeurs dans l'espace l#p des fonctions de w$$ a valeurs dans l'espace des fonctions continues. Le résultat concernant le théo
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Persechino, Roberto. "Le modèle GREM jumelé à un champ magnétique aléatoire." Thèse, 2018. http://hdl.handle.net/1866/21150.

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Persechino, Roberto. "Distribution asymptotique du nombre de diviseurs premiers distincts inférieurs ou égaux à m." Thèse, 2011. http://hdl.handle.net/1866/5263.

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Abstract:
Le sujet principal de ce mémoire est l'étude de la distribution asymptotique de la fonction f_m qui compte le nombre de diviseurs premiers distincts parmi les nombres premiers $p_1,...,p_m$. Au premier chapitre, nous présentons les sept résultats qui seront démontrés au chapitre 4. Parmi ceux-ci figurent l'analogue du théorème d'Erdos-Kac et un résultat sur les grandes déviations. Au second chapitre, nous définissons les espaces de probabilités qui serviront à calculer les probabilités asymptotiques des événements considérés, et éventuellement à calculer les densités qui leur correspondent.
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Ouimet, Frédéric. "Extremes of log-correlated random fields and the Riemann zeta function, and some asymptotic results for various estimators in statistics." Thèse, 2019. http://hdl.handle.net/1866/22667.

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