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Dissertations / Theses

Academic literature on the topic 'Hypothèse des marchés efficients'

Author: Grafiati

Published: 4 June 2021

Last updated: 16 February 2022

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Dissertations / Theses on the topic "Hypothèse des marchés efficients"

1

Caillet, Raphaël. "Hypothèse d'efficience informationnelle : marchés de matières premières versus marchés financiers." Grenoble 2, 2001. http://www.theses.fr/2001GRE21021.

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Abstract:

La thèse porte sur la définition de l'hypothèse d'efficience informationnelle appliquée aux marchés de matières premières et propose une méthodologie de test adapté. Après une revue des définitions et des tests appliqués aux marchés boursiers, la première partie met en évidence les spécificités des mécanismes d'ajustements des marchés de matières premières et les conséquences de ceux-ci sur le processus d'évolution des cours. La seconde partie propose une étude empirique sur les produits agricoles (cacao, café, sucre et blé) et minéraux (métaux du LME) en s'appuyant sur la définition de Jensen

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2

Moudio, Jean-Pierre. "Effet d'annonce et contrôle monétaire dans un cadre de marchés efficients : analyse du cas américain de 1976 à 1985." Paris 2, 1990. http://www.theses.fr/1991PA020055.

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Abstract:

Probleme pose : le choix de la procedure de controle monetaire la plus efficace lorsque l'economie est soumise a des pertubations monetaires chroniques (analyse effectuee sur les etats-unis entre 1976 et 1985 dans un cadre de marches efficients. Quatre procedures on ete testees : - controle des taux d'interet et comptabilisation decalee des reserves - controle des reserves empruntees et comptabilisation decalee - controle des reserves non empruntees et comptabilisation decalee - controle des reserves empruntees et comptabilisation quasi-instantanee. Nous arrivons a la conclusion que l'associat

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3

Baigneaux-Stachowiak, Christine. "Etude d'événements et efficience des marchés financiers : une analyse intraquotidienne du marché boursier français." Paris 10, 2004. http://www.theses.fr/2004PA100113.

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Abstract:

L'objet de cette thèse est d'analyser l'efficience informationnelle du marché boursier français. Le concept d'efficience revêt trois formes définies par Fama (1970) : faible, semi forte et forte. Nous nous attachons de façon approfondie aux deux premières formes de l'efficience. Notre étude empirique est menée sur des firmes issues de l'indice CAC40 et de l'indice MIDCAC pour la période janvier 1999 - décembre 2000. Nous choisissons de travailler sur des données de fréquence intraquotidienne afin d'établir l'analyse la plus fine possible en terme d'efficience. L'application de tests de corréla

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4

Senanedsch, Jérôme. "Efficience informationnelle des marchés : la performance de l'analyse technique." Paris 1, 2009. http://www.theses.fr/2009PA010042.

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Abstract:

L'hypothèse d'efficience informationnelle des marchés financiers est une théorie fondamentale des Sciences de Gestion. Nous proposons de tester cette théorie par l'étude de la performance de quatre méthodes choisies d'analyse technique: les moyennes mobiles, les chandeliers japonais, les chandeliers à volumes et la programmation génétique. Après une étude approfondie de la littérature de recherche relative à l'efficience de forme faible (prédictibilité des cours et des rentabilités) et des méthodes d'analyse technique, nous avons réalisé une étude empirique sur vingt actions du CAC40 pour la p

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5

Wesner, Nicolas. "Efficience, complexité et prévisibilité des marchés financiers." Paris 10, 2000. http://www.theses.fr/2000PA100090.

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Abstract:

Cette thèse se propose d'étudier la question de la prévisibilité des marchés financiers à partir d'une version moderne de l'analyse technique. La question est abordée sous l'angle de la théorie de l'efficience relative (Campbell et Lo (1997)). Dans cette optique, l'efficience est appréhendée comme une propritété circonstancielle et imparfaite. La première partie s'attache à montrer comment l'approche évolutionniste, qui est à la base de cette version moins atemporelle de l'efficience, intègre les visions keynésienne et orthodoxe du fonctionnement des marchés spéculatifs. La prévisibilité est p

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6

Aytaç, Beysül. "Efficience, mémoire longue et mimétisme sur les marchés boursiers émergents : cas du marché financier turc." Aix-Marseille 3, 2010. http://www.theses.fr/2010AIX32073.

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Abstract:

Depuis les années 1980, la dérèglementation et la libéralisation des marchés de capitaux ont été les catalyseurs d'une expansion considérable des opportunités de placements pour les investisseurs internationaux conduite essentiellement par les bourses émergentes d'Asie du Sud-Est, d'Amérique du Sud, d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Europe de l'Est. En tant que Bourse émergente, l'Istanbul Stock Exchange (ISE) s'est rapidement imposé comme une alternative attractive en termes d'investissements et de diversification de portefeuille pour les capitaux turcs et internationaux. Devenu pôle d'attracti

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7

Hyme, Pauline. "Efficience des marchés financiers et théorie économique : une approche historique." Paris 8, 2005. http://www.theses.fr/2005PA082858.

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Abstract:

La thèse porte sur les relations entre le concept d'efficience des marchés financiers et le développement de la théorie économique principalement au cours de la deuxième moitié du XXème siècle. On revient d'abord sur les origines et le développement de l'idée d'efficience des marchés financiers afin d'en éclairer les ambiguïtés conceptuelles. Deux conceptions distinctes de l'efficience y sont essentiellement dégagées : la première repose sur le concept de jeu équitable, tandis que la seconde est formulée dans les termes de la théorie de l'équilibre général et est associée à l'hypothèse d'antic

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8

Dostie, Claude Jr. "Le traitement des marchés financiers chez les politologues une revue critique de la littérature en ÉPI." Mémoire, Université de Sherbrooke, 2011. http://hdl.handle.net/11143/5675.

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Abstract:

L'ÉPI a, depuis ses débuts, prétendu faire le pont entre l'économie et le politique. Or, le domaine de la finance reste peu étudié en ÉPI. Quelques auteurs ont déjà remarqué ce phénomène mais personne ne l'a étudié systématiquement. Après cette revue de littérature, nous somme en mesure de confirmer cette négligence. De plus, nous tentons de comprendre la manière dont les politologues conceptualisent les marchés financiers en cherchant à savoir s'ils empruntent à la science économique ses conceptions sur les marchés efficients. Nous concluons que la négligence des marchés financiers dans la li

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9

Bucquet, Véronique. "Paradoxes, cindynique et crise financière : Bâle ii, juste valeur et efficience des marchés." Nice, 2010. http://www.theses.fr/2010NICE0037.

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Abstract:

Depuis plus de trente ans il existe une volonté internationale de normaliser les règles comptables et de sécuriser l’environnement bancaire et financier. L’IASB et le Comité de Bâle vont œuvrer en ce sens, dans un contexte parfois polémique, comme celui de la juste valeur. La crise financière de 2007-2008 va exacerber l’argumentaire des uns et des autres. Nous démontrerons que nous avons vécu dans le monde des paradoxes : tranquillité (Minsky 1992), crédibilité (Borio & Loewe 2002) et sécurité, aveuglés par un refoulement cindynique (Kervern 2008), qui nous a amené à pratiquer la politique

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10

Bakir, Khalid. "L'efficience des marchés financiers des pays émergents : l'exemple de la bourse de Casablanca." Orléans, 2002. http://www.theses.fr/2002ORLE0501.

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Abstract:

"La plupart des études concernant les marchés financiers des pays émergents ont été réalisées sur les marchés d'Asie, d'Amérique latine et de l'Europe de l'est. Peu d'études ont été consacrées aux marchés financiers africains. C'est la raison pour laquelle, cette thèse a pour objectif principal d'analyser l'efficience informationnelle d'une bourse de valeurs africaine émergente : la bourse de Casablanca. Dans une première partie, les différents facteurs qui ont contribué au développement du marché financier marocain, notamment les réformes concernant le système boursier, sont présentés. La sec

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