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Dissertations / Theses on the topic 'Hypothèse des marchés efficients'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2021
Last updated: 16 February 2022

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1

Caillet, Raphaël. "Hypothèse d'efficience informationnelle : marchés de matières premières versus marchés financiers." Grenoble 2, 2001. http://www.theses.fr/2001GRE21021.

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Abstract:
La thèse porte sur la définition de l'hypothèse d'efficience informationnelle appliquée aux marchés de matières premières et propose une méthodologie de test adapté. Après une revue des définitions et des tests appliqués aux marchés boursiers, la première partie met en évidence les spécificités des mécanismes d'ajustements des marchés de matières premières et les conséquences de ceux-ci sur le processus d'évolution des cours. La seconde partie propose une étude empirique sur les produits agricoles (cacao, café, sucre et blé) et minéraux (métaux du LME) en s'appuyant sur la définition de Jensen
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Moudio, Jean-Pierre. "Effet d'annonce et contrôle monétaire dans un cadre de marchés efficients : analyse du cas américain de 1976 à 1985." Paris 2, 1990. http://www.theses.fr/1991PA020055.

Full text
Abstract:
Probleme pose : le choix de la procedure de controle monetaire la plus efficace lorsque l'economie est soumise a des pertubations monetaires chroniques (analyse effectuee sur les etats-unis entre 1976 et 1985 dans un cadre de marches efficients. Quatre procedures on ete testees : - controle des taux d'interet et comptabilisation decalee des reserves - controle des reserves empruntees et comptabilisation decalee - controle des reserves non empruntees et comptabilisation decalee - controle des reserves empruntees et comptabilisation quasi-instantanee. Nous arrivons a la conclusion que l'associat
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3

Baigneaux-Stachowiak, Christine. "Etude d'événements et efficience des marchés financiers : une analyse intraquotidienne du marché boursier français." Paris 10, 2004. http://www.theses.fr/2004PA100113.

Full text
Abstract:
L'objet de cette thèse est d'analyser l'efficience informationnelle du marché boursier français. Le concept d'efficience revêt trois formes définies par Fama (1970) : faible, semi forte et forte. Nous nous attachons de façon approfondie aux deux premières formes de l'efficience. Notre étude empirique est menée sur des firmes issues de l'indice CAC40 et de l'indice MIDCAC pour la période janvier 1999 - décembre 2000. Nous choisissons de travailler sur des données de fréquence intraquotidienne afin d'établir l'analyse la plus fine possible en terme d'efficience. L'application de tests de corréla
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4

Senanedsch, Jérôme. "Efficience informationnelle des marchés : la performance de l'analyse technique." Paris 1, 2009. http://www.theses.fr/2009PA010042.

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Abstract:
L'hypothèse d'efficience informationnelle des marchés financiers est une théorie fondamentale des Sciences de Gestion. Nous proposons de tester cette théorie par l'étude de la performance de quatre méthodes choisies d'analyse technique: les moyennes mobiles, les chandeliers japonais, les chandeliers à volumes et la programmation génétique. Après une étude approfondie de la littérature de recherche relative à l'efficience de forme faible (prédictibilité des cours et des rentabilités) et des méthodes d'analyse technique, nous avons réalisé une étude empirique sur vingt actions du CAC40 pour la p
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5

Wesner, Nicolas. "Efficience, complexité et prévisibilité des marchés financiers." Paris 10, 2000. http://www.theses.fr/2000PA100090.

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Abstract:
Cette thèse se propose d'étudier la question de la prévisibilité des marchés financiers à partir d'une version moderne de l'analyse technique. La question est abordée sous l'angle de la théorie de l'efficience relative (Campbell et Lo (1997)). Dans cette optique, l'efficience est appréhendée comme une propritété circonstancielle et imparfaite. La première partie s'attache à montrer comment l'approche évolutionniste, qui est à la base de cette version moins atemporelle de l'efficience, intègre les visions keynésienne et orthodoxe du fonctionnement des marchés spéculatifs. La prévisibilité est p
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6

Aytaç, Beysül. "Efficience, mémoire longue et mimétisme sur les marchés boursiers émergents : cas du marché financier turc." Aix-Marseille 3, 2010. http://www.theses.fr/2010AIX32073.

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Abstract:
Depuis les années 1980, la dérèglementation et la libéralisation des marchés de capitaux ont été les catalyseurs d'une expansion considérable des opportunités de placements pour les investisseurs internationaux conduite essentiellement par les bourses émergentes d'Asie du Sud-Est, d'Amérique du Sud, d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Europe de l'Est. En tant que Bourse émergente, l'Istanbul Stock Exchange (ISE) s'est rapidement imposé comme une alternative attractive en termes d'investissements et de diversification de portefeuille pour les capitaux turcs et internationaux. Devenu pôle d'attracti
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Hyme, Pauline. "Efficience des marchés financiers et théorie économique : une approche historique." Paris 8, 2005. http://www.theses.fr/2005PA082858.

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Abstract:
La thèse porte sur les relations entre le concept d'efficience des marchés financiers et le développement de la théorie économique principalement au cours de la deuxième moitié du XXème siècle. On revient d'abord sur les origines et le développement de l'idée d'efficience des marchés financiers afin d'en éclairer les ambiguïtés conceptuelles. Deux conceptions distinctes de l'efficience y sont essentiellement dégagées : la première repose sur le concept de jeu équitable, tandis que la seconde est formulée dans les termes de la théorie de l'équilibre général et est associée à l'hypothèse d'antic
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8

Dostie, Claude Jr. "Le traitement des marchés financiers chez les politologues une revue critique de la littérature en ÉPI." Mémoire, Université de Sherbrooke, 2011. http://hdl.handle.net/11143/5675.

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Abstract:
L'ÉPI a, depuis ses débuts, prétendu faire le pont entre l'économie et le politique. Or, le domaine de la finance reste peu étudié en ÉPI. Quelques auteurs ont déjà remarqué ce phénomène mais personne ne l'a étudié systématiquement. Après cette revue de littérature, nous somme en mesure de confirmer cette négligence. De plus, nous tentons de comprendre la manière dont les politologues conceptualisent les marchés financiers en cherchant à savoir s'ils empruntent à la science économique ses conceptions sur les marchés efficients. Nous concluons que la négligence des marchés financiers dans la li
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9

Bucquet, Véronique. "Paradoxes, cindynique et crise financière : Bâle ii, juste valeur et efficience des marchés." Nice, 2010. http://www.theses.fr/2010NICE0037.

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Abstract:
Depuis plus de trente ans il existe une volonté internationale de normaliser les règles comptables et de sécuriser l’environnement bancaire et financier. L’IASB et le Comité de Bâle vont œuvrer en ce sens, dans un contexte parfois polémique, comme celui de la juste valeur. La crise financière de 2007-2008 va exacerber l’argumentaire des uns et des autres. Nous démontrerons que nous avons vécu dans le monde des paradoxes : tranquillité (Minsky 1992), crédibilité (Borio & Loewe 2002) et sécurité, aveuglés par un refoulement cindynique (Kervern 2008), qui nous a amené à pratiquer la politique
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Bakir, Khalid. "L'efficience des marchés financiers des pays émergents : l'exemple de la bourse de Casablanca." Orléans, 2002. http://www.theses.fr/2002ORLE0501.

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Abstract:
"La plupart des études concernant les marchés financiers des pays émergents ont été réalisées sur les marchés d'Asie, d'Amérique latine et de l'Europe de l'est. Peu d'études ont été consacrées aux marchés financiers africains. C'est la raison pour laquelle, cette thèse a pour objectif principal d'analyser l'efficience informationnelle d'une bourse de valeurs africaine émergente : la bourse de Casablanca. Dans une première partie, les différents facteurs qui ont contribué au développement du marché financier marocain, notamment les réformes concernant le système boursier, sont présentés. La sec
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Mandou, Cyrille. "Les marchés financiers émergents d'Asie du Sud-Est : efficience et gestion quantitative, application d'une stratégie active de market timing." Bordeaux 4, 2000. http://www.theses.fr/2000BOR40044.

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Abstract:
Le développement des marchés financiers émergents d'Asie du sud-est constitue l'un des changements les plus marquants parmi ceux intervenus sur les marches de capitaux ces dernières années. De ce point de vue, il suscite de nombreuses interrogations d'ordre théorique, la question de leur efficience s'imposant comme la plus prégnante et la plus riche conceptuellement. Les phénomènes observés, dont ceux de la crise financière d'octobre 1997, semblent remettre en cause le paradigme dominant de l'efficience informationnelle en suggérant une certaine incompatibilité entre l'approche théorique et le
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Barraud, Christophe. "L'Efficience informationnelle du marché des paris sportifs : un parallèle avec les marchés boursiers." Phd thesis, Université Paris Dauphine - Paris IX, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00834768.

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Abstract:
Cette thèse a pour but de présenter le marché des paris sportifs plus précisément de montrer en quoi ce dernier constitue un cadre d'observations simplifié suffisamment proche des marchés boursiers pour tester la théorie de l'efficience informationnelle et aboutir à des conclusions unanimes concernant sa validité empirique. En premier lieu, nous concentrons notre attention sur la forme faible de l'efficience informationnelle et plus précisément sur une anomalie connue sous le nom du Favourite Longshot Bias, qui a été recensée aussi bien dans le cadre des paris sportifs que celui des marchés bo
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Walter, Christian. "Les structures du hasard en économie : efficience des marchés, lois stables et processus fractals." Paris, Institut d'études politiques, 1994. http://www.theses.fr/1994IEPP0043.

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Abstract:
L'objet de ce travail est de montrer que les anomalies constatées dans la mesure de l'efficience des marchés, n'impliquent pas nécessairement le rejet de l'hypothèse d'efficience, mais seulement la nécessité de l'abandon de la forme réduite de ce concept à l'efficience en moyenne-variance, ou mv-efficience. Ces anomalies disparaissent dès lors que l'on change le cadre probabiliste utilisé, en levant la restriction gaussienne. On fait alors apparaitre, pour la théorie financière et ses applications, l'intérêt de l'utilisation d'une classe de processus stochastiques très généraux : les processus
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Gaussel, Nicolas. "Problèmes choisis sur l'intégration et la transmission d'information par les marchés financiers." Paris 1, 2001. http://www.theses.fr/2001PA010016.

Full text
Abstract:
Le premier chapitre est consacré à l'étude d'un marché mal arbitré. Un marché viable avec des opportunités d'arbitrage est introduit grâce à une modification des préférences des agents. Dans ce cas, si les opportunités d'arbitrages ne sont pas du type "Cash-and-Carry" les prix restent martingales mais sous une mesure éventuellement négative. Les processus martingales sous cette mesure, dite signée, sont alors étudiés. L'objectif du deuxième chapitre est de proposer une mesure fine de l'incomplétude d'un marché. Ainsi, un marché financier est analysé comme un canal de communication. 4s objectif
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15

Desgranges, Gabriel. "Revelation d'information par les prix et connaissance commune de la rationalite." Paris, EHESS, 1999. http://www.theses.fr/1999EHESA027.

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Abstract:
Cette these etudie l'influence sur l'information revelee par les prix de l'aptitude des agents a coordonner leurs decisions. La coordination (ou son echec) resulte d'un apprentissage divinatoire consistant en l'elimination iteree des strategies dominees, c'est-a-dire en l'exploitation par chaque agent de la connaissance commune (tout le monde sait x, tout le monde sait que tout le monde sait jc, etc. ) de la rationalite de tous et de l'economie. Il s'agit donc dans une economie d'echanges a une periode, de l'application d'une hypothese de rationalite individuelle portee a sa limite. L'apprenti
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Duneufgermain, Caroline. "Finance comportementale versus théorie de l'efficience des marchés : l'importance du cadre théorique dans la gestion des fonds de pension." Amiens, 2012. http://www.theses.fr/2012AMIE0056.

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Abstract:
Notre thèse propose une tentative de couplage entre le cadre théorique offert par la Finance Comportementale et un type particulier d'investisseurs institutionnels, les fonds de pension. Grâce à une modélisation économétrique de la Théorie Comportementale du Portefeuille, elle donne un éclairage nouveau sur la possible utilisation de ce cadre théorique alternatif dans la gestion des fonds de pension, et plus particulièrement sur les processus de choix dans la construction de leur portefeuille d'actifs. Les résultats de notre étude empirique ont ainsi montré que la double contrainte imposée aux
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Ayed, Sabrine. "La Responsabilité Sociétale des Entreprises et l’Efficience des Marchés Financiers." Thesis, Université Côte d'Azur, 2020. http://www.theses.fr/2020COAZ0021.

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Abstract:
Cette thèse se compose de trois études empiriques (chapitre2, chapitre 3 et chapitre 4) qui examinent l’impact de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) sur l’efficience des marchés financiers. Notre objectif est de contribuer à la littérature portant sur les implications financières de la RSE à travers l’impact de cette dernière sur l’efficience des marchés financiers. Afin d’étudier cette relation, nous examinons en premier lieu l’impact de la RSE sur le mispricing. Ensuite, nous analysons la relation en profondeur en se focalisant sur la relation entre la RSE et les deux sources
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18

Hdia, Mouna. "La dynamique des marchés énergétiques : essais sur l’efficience informationnelle et la prime de risque." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2017. http://www.theses.fr/2017SACLE011/document.

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Abstract:
L’objet de cette thèse est d’étudier la dynamique des prix des matières premières, à travers l’étude du degré d’efficience de ces marchés et la dynamique de la prime de risque. A cette fin, ce travail de recherche a été autour de trois principaux chapitres : le premier étant d’ordre théorique tandis que les deux autres chapitres proposent deux essais empiriques. En particulier, le premier chapitre dresse le cadre conceptuel de cette étude, définit les concepts, rappelle les enjeux des stratégies de d’investissement et de diversification sur les marchés des matières premières. Il discute égalem
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Viaene, Alex. "L'efficience de la Bourse de Paris au 19ème siècle : une confrontation théorique face aux données empiriques des marchés à terme et à prime." Orléans, 2002. http://www.theses.fr/2002ORLE0504.

Full text
Abstract:
Cette thèse tente de démontrer l'efficience de la Bourse de Paris au 19ème siècle. Elle comporte plusieurs intérêts. Tout d'abord, elle établit la problématique que des travaux de recherche ne doivent pas ou tout du moins ne peuvent pas obligatoirement s'établir en fonction d'un contexte de développement de marchés boursiers sur tels ou tels aspects, tant sur le plan théorique, que pratique. Ensuite, elle montre la possibilité d'utiliser une base de données jusqu'alors inexploitées, construite à partir de documents d'archives de la Cote officielle des Agents de Change de la Bourse de Paris au
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Leroy, Michel. "Contribution à la construction d'une aide à la décision pour les investisseurs en actions : une approche agonistique et subjective de la valeur." Thesis, Nice, 2014. http://www.theses.fr/2014NICE0030/document.

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Abstract:
Un marché efficient permet de définir le prix d’un bien, pour des quantités échangées, qui reflète la valeur donnée par les acteurs économiques. Cette valeur est objective dans la théorie classique, ou intrinsèque. Or, la valeur intrinsèque apparaît parfois déconnectée d’une valeur sociale. Il y a donc un problème de définition de la valeur, qui s’exprime notamment sur les marchés financiers. S'agissant de titres financiers, cette valeur est ce qui est mesuré subjectivement au travers d'une échelle de valeur dont la norme est donnée par le leader du marché. Ce leader est reconnu comme le vainq
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Ma, Lin. "Structures et aléa en finance, une approche par la complexité algorithmique de l’information." Thesis, Lille 1, 2010. http://www.theses.fr/2010LIL12018/document.

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Abstract:
Cette thèse s’interroge sur les notions d’aléa et de régularité des variations boursières. Nous démontrons sur le plan théorique, la compatibilité des principales théories financières (cf. efficience informationnelle, finance comportementale et approche conventionnaliste) avec l'impossibilité de battre la stratégie «buy and hold». Cette impossibilité est confirmée par les études statistiques dans la mesure où les régularités identifiées dans les séries financières ne permettent pas de prédire le sens des variations futures. Les modèles économétriques disponibles à présent offrent souvent un «h
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Ma, Lin. "Structures et aléa en finance, une approche par la complexité algorithmique de l'information." Phd thesis, Université des Sciences et Technologie de Lille - Lille I, 2010. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00839386.

Full text
Abstract:
Cette thèse s'interroge sur les notions d'aléa et de régularité des variations boursières. Nous démontrons sur le plan théorique, la compatibilité des principales théories financières (cf. efficience informationnelle, finance comportementale et approche conventionnaliste) avec l'impossibilité de battre la stratégie "buy and hold". Cette impossibilité est confirmée par les études statistiques dans la mesure où les régularités identifiées dans les séries financières ne permettent pas de prédire le sens des variations futures. Les modèles économétriques disponibles à présent offrent souvent un "h
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Sranon, Carine. "De l'utilisation de l'information comptable par les analystes financiers français." Paris 9, 1998. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=1998PA090032.

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Abstract:
Selon la théorie des marchés efficients, l'utilisation d'informations publiques ne permet pas de détecter des titres sous ou surévalués par les marchés financiers. Nombre de recherches consacrées au travail des analystes financiers soulignent l'importance des documents comptables, qui sont de l'information publique. Or, la théorie des marchés efficients, malgré de sérieuses remises en cause, demeure l'un des paradigmes dominant la recherche financière et, dans le même temps, la profession d'analyste financier ne cesse de se développer en France comme à l'étranger. Notre recherche vise à éclair
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Atron, Ehui Evariste Simon. "L'impact de l'annonce de bénéfices sur le marché financier français." Paris 12, 2005. https://athena.u-pec.fr/primo-explore/search?query=any,exact,990002311520204611&vid=upec.

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Abstract:
Ce travail est dans la lignée des études sur le contenu informationnel des annonces de bénéfices mis en évidence par Ball et Brown (1968) et Beaver (1968). Ces travaux suggèrent un contenu informatif des annonces de bénéfices : les sociétés qui ont des bénéfices décevants voient leurs cours baisser anormalement et inversement pour les sociétés qui publient les meilleurs bénéfices. Cependant, il n'y a pas un consensus sur les explications des rentabilités anormales suite aux annonces des bénéfices. Cette recherche empirique examine le comportement des investisseurs et des prévisions des analyst
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Galy, Nadine. "L'impact de l'information sur le prix des titres." Toulouse 1, 2008. http://www.theses.fr/2008TOU10011.

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Abstract:
Cette thèse porte sur la révélation, la transmission et la perception d'information sur les cours boursiers. Elle traite principalement de l'impact de l'information publique rapportée par les média. Le premier chapitre est une revue de littérature présentant le cadre théorique de notre recherche. Nous effectuons, tout d'abord, un rappel de la théorie de l'efficience des marchés et de ses limites, et une présentation de la méthodologie des études d'événements. Ensuite, nous exposons une synthèse des travaux relatifs à l'impact de l'information sur les prix, en insistant plus particulièrement su
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Lilti, Jean-Jacques. "Efficience et stratégies d'assurance de portefeuille : application au marché des actions." Rennes 1, 1993. http://www.theses.fr/1993REN11012.

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Abstract:
Si la notion d'efficience permit une avancée considérable de la recherche financière, les déséquilibres récents atténuent la portée présumée du concept. L'étude économétrique réalisée ainsi que les simulations de plusieurs techniques d'assurance de portefeuille permettent de tester deux hypothèses pour expliquer ces anomalies. Soit la formulation de l'efficience est actuellement inadaptée (remise en cause de l'hypothèse de marché aléatoire), soit certaines méthodes d'assurance (la duplication) induisent une réelle inefficience.
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Wafta, Mohamad. "Les stratégies momentum et contraire sur le marché français." Grenoble 2, 2005. http://www.theses.fr/2005GRE21032.

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Abstract:
Cette recherche s'inscrit dans le courant de l'efficience des marchés financiers et permet de mettre en évidence sur le marché français deux anomalies: l'effet momentum et l'effet contraire. Les mouvements de prix des titres individuels sur une période de trois à douze mois permettent de prédire les mouvements futurs dans la même direction (effet momentum). Toutefois, sur une période de 36 mois, ces mouvements sont prédictibles dans la direction opposée (effet contraire). En exploitant ces anomalies, deux stratégies peuvent être profitables : les stratégies momentum et contraire. Le profit con
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Atron, Ehui Evariste Simon Grandin Pascal. "L'impact de l'annonce de bénéfices sur le marché financier français." Créteil : Université de Paris-Val-de-Marne, 2005. http://doxa.scd.univ-paris12.fr:80/theses/th0231152.pdf.

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Quidel, Stéphane. "Le passage aux normes IAS/IFRS : étude de la convergence entre valeur comptable et valeur de marché." Caen, 2011. http://www.theses.fr/2011CAEN0684.

Full text
Abstract:
La recherche traite de la convergence des référentiels comptables et plus particulièrement de la transition des normes françaises vers les normes IAS/IFRS. La question du rapprochement entre les valeurs patrimoniales et les valeurs de marché est au cœur de ce questionnement. L'objet essentiel du nouveau référentiel réside dans l'apport de nouvelles informations utiles à la prise de décision et à la prise de risque des investisseurs. Il s'agit donc d'étudier l'impact de ces normes du point de vue des actionnaires et des marchés et d'estimer en quoi cette information nouvelle est déterminante. L
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Hachem, Boutheina. "L'apprentissage de l'efficacité par un marché émergent : le cas de la Bourse de Beyrouth." Paris 2, 2005. http://www.theses.fr/2005PA020046.

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Abstract:
L'efficience des marchés financiers constitue le fondement de la théorie financière moderne, elle est devenue le concept central de la littérature financière au cours de ces trente dernières années. Il a été abondamment traité, et a donné naissance à tout un courant de recherches. Bien qu'ils soient communément appliqués sur la plupart des bourses des pays développées, peu d'études ont été réalisées sur les marchés financiers émergents. Les études réalisées sur ces marchés se sont intéressées principalement à ceux du Sud Est asiatique et à ceux d'Amérique latine. A notre connaissance, jusqu'à
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Alexandre, Hervé. "L'efficience bruitée : une analyse non linéaire du marché français des actions." Dijon, 1994. http://www.theses.fr/1994DIJOE001.

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Abstract:
"L'introduction récente, dans la littérature financière, d'agents aux comportements imparfaits permet une représentation des marchés d'actions plus proche de la réalité. Nous pensons surtout au concept de bruiteurs qui insiste sur l'impuissance de certains agents rationnels à posséder et utiliser toute l'information disponible et pertinente. Cette thèse consiste en une description de l'impact de ces agents sur les marchés financiers et la recherche d'outils adéquats pour mesurer les conséquences de leur présence sur l'efficience des marchés. La première vision théorique des marchés financiers
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Boucher, Christophe. "Mésalignements, rentabilités et volatilité sur le marché des actions." Paris 13, 2006. http://www.theses.fr/2006PA131027.

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Abstract:
L’objectif de cette thèse est d’analyser empiriquement les mésalignements sur le marché boursier américain et d’examiner leur impact sur la dynamique des cours, la volatilité et la conduite de la politique monétaire. Le premier chapitre montre que la prime de risque espérée à long terme est influencée par les transformations structurelles qui affectent l’économie et non plus seulement par le déroulement du cycle d’activité. Nous montrons dans le second chapitre que les déviations temporaires de la relation de long terme entre le ratio bénéfice-cours et l’inflation possèdent un pouvoir prédicti
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Rezaee, Amir. "Le marché des obligations privées à la bourse de Paris au 19ème siècle : performance et efficience d'un marché obligataire." Thesis, Orléans, 2010. http://www.theses.fr/2010ORLE0505/document.

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Abstract:
L’objet de cette thèse est d’analyser d’un point de vue financier la cotation et le comportement des obligations privées à la Bourse de Paris à partir de 1838 jusqu’à l’éclatement de la Première Guerre mondiale. Cette étude est divisée en deux parties : La première relate la création et l’évolution des émissions obligataires (marché primaire) durant le 19ème siècle. On s’intéresse aux grands émetteurs qui ont su se servir le mieux des obligations et les raisons de leur succès. Dans cette partie seront également traitées les caractéristiques techniques et les innovations financières des émissio
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Baupin, michel. "Coût historique, juste valeur et gouvernance de l'entreprise : une interprétaion par la théorie de la valeur compétence." Caen, 2011. https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01746008.

Full text
Abstract:
La pratique comptable internationale, stimulée par les consééquences de la suppression de la convertibilité or du dollar en 1971 et cautionnée par les nouvelles théories financières, favorise la prise de contrôle de l’économie réelle par la « finance » sur la base de l'endettement. Cette pratique, en s'appuyant sur la juste valeur, assimilée au prix instantané du marché, remet en cause la notion même du capital de la société. En effet, selon notre conception patrimoniale et « latine » de celui-ci, le capital est la pierre angulaire sur laquelle est bâti l'édifice que l'on appelle « société »,
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Pradat, Yannick. "Retraite et risque financier." Thesis, Paris Sciences et Lettres (ComUE), 2017. http://www.theses.fr/2017PSLED022/document.

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Abstract:
Le premier chapitre examine les caractéristiques statistiques à long terme des rendements financiers en France et aux USA. Les propriétés des différents actifs font apparaître qu’à long terme les actions procurent un risque sensiblement moins élevé. En outre, les propriétés de retour à la moyenne des actions justifient qu’elles soient utilisées dans une stratégie de cycle de vie comme « option par défaut » de plans d’épargne retraite. Le chapitre deux fournit une explication au débat sur l'hypothèse d’efficience des marchés. La cause du débat est souvent attribuée à la petite taille des échant
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Hoang, Thi hong Van. "Le marché parisien de l'or de 1941 à 2009 : histoire et finance." Thesis, Orléans, 2010. http://www.theses.fr/2010ORLE0503/document.

Full text
Abstract:
La loi monétaire de septembre 1939 interdit la détention, le commerce, l’importation et l’exportation de l’or enFrance. Un marché clandestin s’est alors créé en 1941 et fonctionne jusqu’en janvier 1948. La loi du 2 février1948 a rendu la liberté au commerce de l’or en France. Ainsi, un marché officiel de ce métal précieux est-ilouvert à la Bourse de Paris. Après 56 ans d’existence, il est fermé en juillet 2004. Depuis cette date, le marché del’or en France est un marché de gré à gré où le prix d’équilibre est déterminé par la Compagnie Parisienne deRéescompte. Malgré cette riche histoire, le m
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Belsuz, Autran. "Tests de l'efficience faible à partir des ondelettes de Haar." Thesis, La Réunion, 2017. http://www.theses.fr/2017LARE0061/document.

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Abstract:
Cette thèse proposée utilise les ondelettes de Haar à créer de nouveaux indicateurs techniques, d’en évaluer leurs performances afin de tester la validité de l’efficience faible des marchés financiers. L’approche choisie vise à mettre en œuvre les capacités des indicateurs techniques à capter la mémoire longue présente dans les indices boursiers américains et européens à travers l’estimation de la tendance par le processus de lissage. De plus, cette dernière est une composante importante dans les séries économiques et financières. En effet, elle a fait l’objet d’innombrables investigations tan
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Pham, Nguyen Dang Khoa. "L'efficience des marchés financiers face à la crise financière de 2007." Mémoire, 2012. http://www.archipel.uqam.ca/5316/1/M12705.pdf.

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Abstract:
La récente crise financière de 2007 a amené plusieurs questionnements sur la structure architecturale de la théorie financière; des critiques se sont mises à prendre cible la théorie de l'efficience des marchés financiers. Considérée comme la pire crise financière que le monde a connue depuis la Grande Dépression, la crise financière de 2007 a fourni des arguments de taille à ceux considérant la théorie de l'efficience comme dépassée. Le travail présent consiste à analyser la validité de la théorie de l'efficience des marchés à travers la crise financière de 2007. Le modèle d'un marché efficie
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