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Dissertations / Theses on the topic 'Incertezze'
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1
Russo, Paolo. "Le Incertezze della tragédie lyrique Zoroastre di Cahusac-Rameau /." Bologna : [P. Russo], 1985. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb350778023.
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2
Vecchiato, Stefano <1990>. "Incertezze esiodee. Commento a una selezione di frammenti incertae sedis." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2016. http://hdl.handle.net/10579/7908.
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3
Zanelli, Roberto. "Auto elettriche: tra incertezze e sviluppo, alla ricerca della mobilità sostenibile." Master's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2012. http://amslaurea.unibo.it/3382/.
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4
Dardari, Luca. "Modellazione muscoloscheletrica subject-specific: applicazione a casi clinici e analisi delle incertezze." Bachelor's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2016. http://amslaurea.unibo.it/11660/.
Full textAbstract:
Lo sviluppo sistematico di modelli subject-specific computerizzati per l’analisi di trattamenti personalizzati è attualmente una realtà. Infatti di recente sono state sviluppate molte tecnologie per la creazione di modelli virtuali ad elementi finiti, che ricreano accuratamente le geometrie specifiche del soggetto e tutte le proprietà fondamentali per ricreare le capacità motorie, basandosi su analisi d’immagine quantitative.
Tuttavia, per determinare le forze agenti sul sistema, necessitiamo di una intera analisi di cammino, solitamente in combinazione con uno studio di simulazione di dinamica inversa. In questo elaborato, mi propongo di illustrare i procedimenti per creare un modello subject-specific partendo da dati di imaging (da tomografie computerizzate) di un paziente reale affetto da displasia congenita dell’anca, e gli strumenti che ci permettono di effettuare le simulazioni del modello, al fine di ottenere informazioni quantitative circa le grandezze che governano la dinamica del cammino del paziente.
Il corpi rigidi del modello scheletrico saranno costruiti mediante la tecnica della segmentazione 3D, e verranno utilizzati per costruire un sistema articolato dotato di attuatori muscolo-tendinei e giunti articolari a due o tre gradi di libertà. Per conseguire questo obiettivo si farà uso del software, “NMSBuilder”, per poi inserirlo in un programma di simulazione di dinamica del movimento, “OpenSim”, che ci permetterà di calcolare forze muscolari, forze di contatto e momenti articolari del modello.
Questi risultati saranno di fondamentale importanza per studiare riabilitazioni ad hoc per pazienti affetti da DCA che devono essere sottoposti ad artroprotesi totale.
Lo scopo di questo studio sarà anche quello di analizzare la sensibilità delle previsioni dei modelli specifici durante la deambulazione tenendo conto delle incertezze nell'identificazione delle posizioni dei body-landmarks, della massima tensione muscolare e della geometria muscolo-tendinea.
5
Gammarota, Antonio <1966>. "Informatica forense e processo penale: la prova digitale tra innovazione normativa e incertezze giurisprudenziali." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2016. http://amsdottorato.unibo.it/7723/1/Gammarota_Antonio_tesi.pdf.
Full textAbstract:
Il lavoro muove dalle fasi dello sviluppo dell'Informatica forense in Italia, prosegue attraverso una sistematizzazione della disciplina, per poi passare all'analisi delle questioni tecniche e della rilevanza giuridica costituenti il presupposto di fatto comune alle fattispecie giuridiche oggetto di studio.
La ricerca non verte solo su una disamina dei temi di Informatica forense e di quelli interdisciplinari con il diritto penale, processuale informatico e informatico-forense, ma soprattutto, muovendo dalle norme della Convenzione di Budapest e dalla L. 48/2008 di Ratifica, il lavoro affronta le questioni di Informatica forense più ardue e ancora poco esplorate dalla dottrina al fine di isolarli e svilupparli con innovativa originalità.
In tale analisi, gli elementi innovativi del lavoro sono molteplici, vari e concernono:
• le puntualizzazioni della terminologia giuridica dell'Informatica forense sulle quali il candidato spesso si sofferma dando prova di quanto ancora oggi sia spesso usata impropriamente
• il fondamento scientifico-ontologico della definizione di dato digitale, ritenuto chiave di volta dell'intera disciplina;
• la natura fisica e giuridica dei dati digitali oggetto di investigazioni e indagini e la loro dimensione materiale-immateriale, che condizionano l'esegesi e la prassi della disciplina;
• la natura ripetibile e/o irripetibile degli atti di indagine aventi ad oggetto dati digitali, ritenuta una delle più gravi idiosincrasie sistemiche della disciplina;
• la prova documentale digitale ed il rapporto tra documento digitale originale, originario e copia, nell'ambito del processo penale;
• la ricaduta di tali argomenti ancora trascurati dalla dottrina processualpenalistica nella più recente giurisprudenza di merito e di legittimità.The work moves from the stages of Forensic Informatics development in Italy, continues through a systematization of the discipline, then moves on to the analysis of the technical issues and legal significance constituting the assumption of fact common to the legal topics being investigated. The research not only focuses on an examination of the forensic IT issues and of those interdisciplinary with Criminal Law, Procedural Digital Law and computer forensics, but especially deals with difficult themes of Forensic Informatics and issues little explored by the legal literature in order to isolate and develop them with innovative originality, moving from the rules of the Budapest Convention and Law 48/2008 of its Ratification in Italian acts. In this analysis, the innovative elements of the work are many, varied and relate to: • clarifications of the legal terminology of Forensic Informatics over which the candidate often dwells, demonstrating even today what is often misused; • scientific-ontological definition of the digital data, considered key to the whole Forensic Informatics foundation; • the physical and legal nature of digital data, object of investigations and surveys and their material-immaterial dimension, affecting the exegesis and the practice of the legal doctrines; • repeatable and /or unrepeatable nature of the acts of investigation involving digital data, considered one of the most serious systemic idiosyncrasies of the discipline; • digital documentary evidence and the relationship between the original, primary and copied digital documents, in the criminal process; • consequences of such reasoning, still neglected by Criminal Processual Law, in the most recent jurisprudence of merit and legitimacy.
6
Gammarota, Antonio <1966>. "Informatica forense e processo penale: la prova digitale tra innovazione normativa e incertezze giurisprudenziali." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2016. http://amsdottorato.unibo.it/7723/.
Full textAbstract:
Il lavoro muove dalle fasi dello sviluppo dell'Informatica forense in Italia, prosegue attraverso una sistematizzazione della disciplina, per poi passare all'analisi delle questioni tecniche e della rilevanza giuridica costituenti il presupposto di fatto comune alle fattispecie giuridiche oggetto di studio.
La ricerca non verte solo su una disamina dei temi di Informatica forense e di quelli interdisciplinari con il diritto penale, processuale informatico e informatico-forense, ma soprattutto, muovendo dalle norme della Convenzione di Budapest e dalla L. 48/2008 di Ratifica, il lavoro affronta le questioni di Informatica forense più ardue e ancora poco esplorate dalla dottrina al fine di isolarli e svilupparli con innovativa originalità.
In tale analisi, gli elementi innovativi del lavoro sono molteplici, vari e concernono:
• le puntualizzazioni della terminologia giuridica dell'Informatica forense sulle quali il candidato spesso si sofferma dando prova di quanto ancora oggi sia spesso usata impropriamente
• il fondamento scientifico-ontologico della definizione di dato digitale, ritenuto chiave di volta dell'intera disciplina;
• la natura fisica e giuridica dei dati digitali oggetto di investigazioni e indagini e la loro dimensione materiale-immateriale, che condizionano l'esegesi e la prassi della disciplina;
• la natura ripetibile e/o irripetibile degli atti di indagine aventi ad oggetto dati digitali, ritenuta una delle più gravi idiosincrasie sistemiche della disciplina;
• la prova documentale digitale ed il rapporto tra documento digitale originale, originario e copia, nell'ambito del processo penale;
• la ricaduta di tali argomenti ancora trascurati dalla dottrina processualpenalistica nella più recente giurisprudenza di merito e di legittimità.The work moves from the stages of Forensic Informatics development in Italy, continues through a systematization of the discipline, then moves on to the analysis of the technical issues and legal significance constituting the assumption of fact common to the legal topics being investigated. The research not only focuses on an examination of the forensic IT issues and of those interdisciplinary with Criminal Law, Procedural Digital Law and computer forensics, but especially deals with difficult themes of Forensic Informatics and issues little explored by the legal literature in order to isolate and develop them with innovative originality, moving from the rules of the Budapest Convention and Law 48/2008 of its Ratification in Italian acts. In this analysis, the innovative elements of the work are many, varied and relate to: • clarifications of the legal terminology of Forensic Informatics over which the candidate often dwells, demonstrating even today what is often misused; • scientific-ontological definition of the digital data, considered key to the whole Forensic Informatics foundation; • the physical and legal nature of digital data, object of investigations and surveys and their material-immaterial dimension, affecting the exegesis and the practice of the legal doctrines; • repeatable and /or unrepeatable nature of the acts of investigation involving digital data, considered one of the most serious systemic idiosyncrasies of the discipline; • digital documentary evidence and the relationship between the original, primary and copied digital documents, in the criminal process; • consequences of such reasoning, still neglected by Criminal Processual Law, in the most recent jurisprudence of merit and legitimacy.
7
Morbidelli, Filippo. "Sviluppo e validazione di un algoritmo per la conversione delle incertezze delle effemeridi dell'asteroide Didymos." Bachelor's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2021. http://amslaurea.unibo.it/24316/.
Full textAbstract:
Per determinare lo stato di un satellite ad ogni istante è necessario un propagatore orbitale, cioè un algoritmo che, partendo da condizioni iniziali note, calcola la traiettoria di un corpo in un intervallo di tempo arbitrario. L’orbita ottenuta è tuttavia soggetta ad errori numerici (errori di propagazione) ed incertezze. Queste ultime derivano da condizioni iniziali non precise, in quanto ricavate da osservazioni, soggette ad errori di misurazione, o ipotesi sui parametri dell’orbita e del corpo. Per questo motivo è importante utilizzare il propagatore anche per verificare l’evoluzione di tali incertezze nel tempo tramite un processo noto come analisi della covarianza. Questo processo permette di valutare l’entità dell’incertezza calcolandone la variazione rispetto allo stato iniziale a cui è generata e la rispondenza ai requisiti di missione.
Lo scopo della tesi è l’incremento di precisione del propagatore orbitale esistente e lo sviluppo di strumenti per il supporto della missione LICIACube (Light Italian Cubesat for Imaging of Asteroids). In particolare, saranno implementati effetti secondari nel modello di propagazione ed uno strumento per la propagazione e conversione della rappresentazione di incertezze delle effemeridi. Questo permetterà la valutazione della precisione dell’orbita di Didymos e di LICIACube, dal suo rilascio fino al flyby. Per l’esportazione della traiettoria calcolata viene presentata una funzione che, tramite interpolazione, rappresenti l’orbita generata utilizzando un limitato spazio di memoria.
8
Catallo, Luciano. "PROGETTAZIONE PRESTAZIONALE NEI SISTEMI COMPLESSI: FIDATEZZA STRUTTURALE." Doctoral thesis, La Sapienza, 2005. http://hdl.handle.net/11573/916976.
Full text
9
Barni, Margherita. "Valutazione delle incertezze derivanti dall'impiego di diversi modelli costitutivi per la valutazione della risposta sismica di telai in c.a." Master's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2017.
Find full textAbstract:
L’obiettivo di questa tesi è quello di valutare quanto incida, nei risultati di un’analisi sismica, l’incertezza data dalla scelta del legame costitutivo. Si studia quanto sia importante la scelta di un legame costitutivo, per la descrizione delle cerniere plastiche di travi e pilastri, ai fini di una maggiore precisione nella risposta della struttura.
In letteratura si riscontano molti studi che analizzano l’incertezza derivante dalla forma dell’accelerogramma applicato, detta “record to record variability”; alcuni valutano l’incertezza data dalla scelta degli elementi finiti utilizzati per la modellazione della struttura; altri indagano l’incertezza legata alla stima dei parametri che definiscono i modelli costitutivi.
Risulta quindi mancare uno studio che determini l’incertezza legata al legame costitutivo: definita una struttura e scelto un set di accelerogrammi, si effettua un’analisi incrementale dinamica andando a cambiare, per ogni analisi, il legame costitutivo. La scelta di quali legami costitutivi non lineari andare ad utilizzare è frutto di prove ed indagini sperimentali.
I risultati ottenuti in termini di curve IDA vengono rielaborati statisticamente per ricavare tramite un’analisi di varianza, Anova, una risposta sulla valutazione dell’incertezza legata al legame costitutivo.
In particolare, viene effettuato un confronto tra la deviazione standard, che deriva dall’incertezza nella scelta del legame costitutivo, e quella dovuta all’incertezza insita nell’accelerogramma, ovvero l’incertezza “record to record variability”, per capire quanto incida una rispetto all’altra.
I valori che si utilizzano per il confronto tra le due deviazioni standard sono quelli corrispondenti allo stato limite di collasso, allo stato limite di danno severo e di danno limitato, che vengono assunti, rispettivamente, in corrispondenza di un interstory drift del 5%, del 3% e dell’ 1%, sia in termini di PGA che PSA.
10
Popolizio, Stefano. "Valutazione delle incertezze sulla risposta sismica di telai in CA al variare di Modello Costitutivo e Modalità di Collasso." Master's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2017. http://amslaurea.unibo.it/14496/.
Full textAbstract:
L’obiettivo della tesi è di valutare, nei risultati di un’analisi sismica, l'incidenza dell’incertezza data dalla scelta del legame costitutivo in tre differenti modalità di collasso. Si studia quanto sia importante la scelta di un legame costitutivo, per la descrizione delle cerniere plastiche, ai fini di una maggiore precisione nella risposta della struttura. Per cui, una volta definita la struttura e scelto un set di accelerogrammi, si effettua un’analisi incrementale dinamica andando a cambiare, per ogni analisi, il legame costitutivo. Questo procedimento è stato ripetuto per le tre modalità di collasso definite. La scelta di quali legami costitutivi non lineari andare ad utilizzare è frutto di prove ed indagini sperimentali. I risultati ottenuti dall'analisi, in termini di curve IDA, sono stati rielaborati statisticamente per ricavare sia le curve di fragilità, per valutare la probabilità che l’edificio stesso raggiunga un particolare stato limite definito, e sia una risposta sulla valutazione dell’incertezza legata al legame costitutivo, tramite un’analisi di varianza detta Anova. In particolare gli stati limite utilizzati sono: stato limite di collasso (5% I.D.), stato limite di salvaguardia della vita umana (3% I.D.) e stato limite di danno limitato (1% I.D.). Dopodiché sono state confrontate le varianze derivate dall'incertezza nella scelta dell'input sismico e l'incertezza nella scelta del legame costitutivo, per capire quale sia l'incidenza di una rispetto all'altra.
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Comini, Federica. "Uncertainties analysis of Digital Volume Correlation measurements for synchrotron-based tomographic images of bone." Master's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2018. http://amslaurea.unibo.it/15558/.
Full textAbstract:
La valutazione dell'eterogeneità delle deformazioni all'interno del tessuto osseo è importante per stabilire l'effetto delle patologie e degli interventi che riguardano il sistema scheletrico, così come per validare modelli computazionali. La Digital Volume Correlation (DVC) ha dimostrato essere una tecnica potente per misurare il campo di spostamento e deformazione all'interno dell’osso. Recenti studi hanno mostrato come la micro tomografia computerizzata a radiazione di sincrotrone (SR-microCT) può migliorare l'accuratezza della DVC. Tuttavia, in quei lavori, solamente test su scansioni ripetute (zero-strain) o spostamenti virtuali sono stati utilizzati per quantificare le incertezze della DVC, portando ad una potenziale sottostima degli errori. In questo studio, per la prima volta, le incertezze di un approccio DVC globale sono state valutate su immagini ripetute e virtualmente deformate per tenere conto sia del rumore dell'immagine che della deformazione applicata. A partire da scansioni SR-microCT di provini di osso corticale bovino, con una risoluzione nominale di 1.6 μm, sono stati simulati diversi livelli e direzioni di deformazione. Successivamente, con un software di registrazione dell’Università di Sheffield (Sheffield Image Registration Toolkit, ShIRT), combinato con un pacchetto software ad elementi finiti, sono stati calcolati i campi di deformazione. La quantificazione e la distribuzione degli errori è stata effettuata per ogni componente di deformazione. I risultati provenienti da questo lavoro di tesi hanno permesso di integrare gli studi precedenti e di ampliare le conoscenze sull'utilizzo di questa tecnica. Rimangono da testare campi di deformazione più eterogenei, come per esempio quelli provenienti da modelli agli elementi finiti, per completare la valutazione delle incertezze associate alle misure della DVC.
12
Brito, Júnior Ademir Alves de. "Transformada da incerteza puramente numérica para a avaliação de incertezas." Universidade Federal de Goiás, 2016. http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/6420.
Full textAbstract:
Submitted by Erika Demachki (erikademachki@gmail.com) on 2016-10-17T20:30:31Z
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Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES
In this work, a numerical version of Unscented Transform was developed. In the developed approach, any probability distributions can be mapped by means of linear or non-linear functions, thus allowing fast acquisition of the probability distributions of the outputs/ simulation model responses, or more specifically, the evaluation of the uncertainty model. For practical purposes of distribution mapping, the computational cost is considerably lower than that demanded by the Monte Carlo method, which is based on a massive random sampling, thus presenting high computational cost. The application in Biomechanics problems shows the efficiency of the proposed method.
Neste trabalho, foi desenvolvida uma versão numérica da Transformada da Incerteza (expressão utilizada para denominar a Unscented Transform). Na abordagem elaborada, quaisquer distribuições de probabilidade podem ser mapeadas por meio de funções lineares ou não-lineares, permitindo assim a obtenção ágil das distribuições de probabilidade das saídas/respostas do modelo de simulação ou, mais especificamente, do modelo de avaliação de incertezas. Para propósitos práticos de mapeamento de distribuições, o custo computacional se mostra consideravelmente menor que aquele demandado pelo método de Monte Carlo, o qual é baseado em amostragem aleatória massiva, apresentando assim alto custo computacional. A aplicação em problemas de Biomecânica como a avaliação mecânica do osso humano e avaliação de incertezas da marcha humana por meio da dinâmica inversa, mostra a eficiência do método proposto em vista de outros métodos conhecidos como o de Monte Carlo.
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Brito, Junior Ademir Alves de. "Transformada da incerteza puramente numérica para a avaliação de incertezas." Universidade Federal de Goiás, 2016. http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/7684.
Full textAbstract:
Submitted by JÚLIO HEBER SILVA (julioheber@yahoo.com.br) on 2017-08-17T17:45:38Z
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Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES
In this work, a numerical version of Unscented Transform was developed. In the developed approach, any probability distributions can be mapped by means of linear or non-linear functions, thus allowing fast acquisition of the probability distributions of the outputs/ simulation model responses, or more specifically, the evaluation of the uncertainty model. For practical purposes of distribution mapping, the computational cost is considerably lower than that demanded by the Monte Carlo method, which is based on a massive random sampling, thus presenting high computational cost. The application in Biomechanics problems shows the efficiency of the proposed method.
Neste trabalho, foi desenvolvida uma versão numérica da Transformada da Incerteza (expressão utilizada para denominar a Unscented Transform). Na abordagem elaborada, quaisquer distribuições de probabilidade podem ser mapeadas por meio de funções lineares ou não-lineares, permitindo assim a obtenção ágil das distribuições de probabilidade das saídas/respostas do modelo de simulação ou, mais especificamente, do modelo de avaliação de incertezas. Para propósitos práticos de mapeamento de distribuições, o custo computacional se mostra consideravelmente menor que aquele demandado pelo método de Monte Carlo, o qual é baseado em amostragem aleatória massiva, apresentando assim alto custo computacional. A aplicação em problemas de Biomecânica como a avaliação mecânica do osso humano e avaliação de incertezas da marcha humana por meio da dinâmica inversa, mostra a eficiência do método proposto em vista de outros métodos conhecidos como o de Monte Carlo.
14
Voltan, Serena <1995>. "Beni culturali e Incertezza – definire l’indefinibile." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2019. http://hdl.handle.net/10579/15478.
Full textAbstract:
L’ambito di studio a cui si fa comunemente riferimento come ad “Arte, Cultura e Industrie Culturali e Creative” è intrinsecamente legato ad una dimensione di indeterminatezza che appare alternativamente come un limite insormontabile o una variabile trascurabile per un’indagine soddisfacente del settore.
Questo lavoro non si pone l’obiettivo di fornire soluzioni al problema dell’indeterminatezza, quanto piuttosto quello di fondere diversi punti di vista per comporre un quadro più flessibile attraverso l’indagine del concetto di asimmetria informativa e di quello di esternalità applicati ai beni culturali. Si mette in atto un processo apparentemente ossimorico di definizione di una materia che definibile non è, ma con il fine di permettere l’indagine del settore in modo maggiormente consapevole delle variabili che ne influenzano il funzionamento.
Ci si pone quindi in una prospettiva intermedia, all’interno di una cornice che non rifiuta le conclusioni portate dagli studi basati sulla perfetta razionalità e informazione del soggetto agente, ma che ne limita la portata in quanto modelli, strumenti per analizzare una realtà che si svolge con variabili molto più complesse e permeate di soggettività, le quali non sono tuttavia nemmeno ascrivibili ad una completa entropia.
15
Ayala, Patryck de Araújo. "Direito e incerteza." Florianópolis, SC, 2002. http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/83388.
Full textAbstract:
Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas. Programa de Pós-Graduação em Direito.Made available in DSpace on 2012-10-19T23:32:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 192384.pdf: 11437477 bytes, checksum: a5efb2c59b777568c46c2c027022c274 (MD5)
16
Barros, Sofia Andreia Morais. "Modelos de duopólio com incertezas." Master's thesis, Porto : Universidade do Porto, Faculdade de Ciências, Departamento de Matemática Pura, 2006. http://hdl.handle.net/10216/64094.
Full text
17
Costa, Júnior Edson Alves da. "Propagação de incertezas em eletromagnetismo." reponame:Repositório Institucional da UnB, 2009. http://repositorio.unb.br/handle/10482/4041.
Full textAbstract:
Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica, 2009.Submitted by Allan Wanick Motta (allan_wanick@hotmail.com) on 2010-03-12T18:41:32Z No. of bitstreams: 1 2009_EdsonAlvesdaCostaJunior.pdf: 589785 bytes, checksum: aef23f91b7453067b64c3f94c1f8d155 (MD5)
Approved for entry into archive by Lucila Saraiva(lucilasaraiva1@gmail.com) on 2010-04-02T01:07:23Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2009_EdsonAlvesdaCostaJunior.pdf: 589785 bytes, checksum: aef23f91b7453067b64c3f94c1f8d155 (MD5)
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Este trabalho tem como objetivo o estudo da propagação de incertezas em eletromagnetismo. Entretanto, os resultados e conceitos apresentados aqui são aplicáveis em outros problemas de ordem prática que envolvam erros de medição, variáveis aleatórias e incertezas diversas. Após a introdução, são apresentados os conceitos elementares de probabilidade que fornecem o embasamento teórico do trabalho. Em seguida, o problema de se calcular a esperança de uma variável aleatória é abordado em duas frentes: através do uso de aproximações polinomiais de funções e através do paralelo com o problema de quadraturas. Por fim, são estudados os métodos para a determinação da função de densidade de probabilidade e proposto um método numérico para tal. _________________________________________________________________________________ ABSTRACT
The goal of this work is study the uncertaint’s propagation problem in electromagnetism, but the developed results and concepts can be applied in general pratical problems involving measure errors, random variables and several others uncertaints. Following the introduction we will begin with the basic concepts of probability theory, the foundation of this work. After it we will take the estimation of expected value by two routes: using Taylor’s series and using Gaussian quadrature. Finally, we will study methods to find the probability density function of a random variable and propose a numeric approach to this problem.
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Barros, Sofia Andreia Morais. "Modelos de duopólio com incertezas." Dissertação, Porto : Universidade do Porto, Faculdade de Ciências, Departamento de Matemática Pura, 2006. http://catalogo.up.pt/F?func=find-b&local_base=FCB01&find_code=SYS&request=000090411.
Full text
19
Franco, Fábio de Oliveira. "Jogos markovianos alternados sob incerteza." Universidade de São Paulo, 2012. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-19022013-093705/.
Full textAbstract:
Um Jogo Markoviano Alternado (Alternating Markov Game - AMG) é uma extensão de um Processo de Decisão Markoviano (Markov Decision Process - MDP) para ambientes multiagentes. O modelo AMG é utilizado na tomada de decisão sequencial de n agentes quando são conhecidas as probabilidades de transição das ações a serem tomadas por cada agente. Nesse trabalho estamos interessados em AMGs com probabilidades de transição de estados imprecisas, por exemplo, quando elas são dadas na forma de intervalos de probabilidades. Apresentamos um novo modelo de AMG, que chamamos de Jogo Markoviano Alternado com Probabilidades Imprecisas (Alternate Markov Game with Imprecise Probabilities - AMGIP) que permite que as imprecisões nas probabilidades de transições de estados sejam dadas na forma de parâmetros sujeitos a restrições lineares que estende trabalhos anteriores em que a imprecisão é dada por intervalos de probabilidades (AMG-INTERVAL). Dizemos que a imprecisão representa escolhas da Natureza. A imprecisão desses modelos implica no valor do jogo ser dado por uma função intervalar. Existem diversas formas de calcular a solução do jogo, que depende do comportamento da Natureza e dos critérios de preferência dos jogadores diante das escolhas da Natureza. Assim, neste trabalho discutimos diversas soluções para o AMG-IP e AMG-INTERVAL. Também como resultado do estudo das relações existentes entre os MDPs e os AMGs, propomos um novo modelo chamado de AMG-ST (Alternating Markov Game with Set-valued Transition), capaz de modelar a incerteza do modelo MDP-ST (Markovian Decision Process with Set-valued Transition) como um jogo entre o agente e a Natureza, isto é, um jogo em que a Natureza faz o papel de um dos jogadores.An Alternating Markov Game (AMG) is an extension of a Markov Decision Process (MDP) for multiagent environments. This model is used on sequencial decision making for n agents when we know the state transition probabilities of actions being taken by each agent. In this work we are interested in AMGs with imprecise probabilities on state transition function, for example, when they are given by probabilities intervals. We present a new AMG model, which we call Alternating Markov Game with Imprecise Probabilities (AMG-IP) that allows imprecision on state transition probabilities given by parameters subject to linear constraints that extend previous works which the imprecision is given by probabilities intervals (AMG-INTERVAL). We say that the imprecision represents the Nature choices. The imprecision of these models implies the game value is given by interval function. There are several ways to calculate the solution of the game, that depend on the behavior of the Nature and the preference criteria of the players on the choices of Nature. Therefore, in this work we discuss various solutions to AMG-IP and AMG-INTERVAL. Also from our study on the relationship among the MDPs and AMGs, we propose a new model called Alternating Markov Game with Set-valued Transition (AMG-ST), that can be used to model the uncertainty of an MDP-ST (Markovian Decision Process with Set-valued Transition) as a result of the match between the agent and the Nature, i.e., a game where the Nature is seen as one of the players.
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Herrmann, Ricardo Guimaraes. "Planejamento hierárquico sob incerteza Knightiana." Universidade de São Paulo, 2008. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-06082008-171546/.
Full textAbstract:
Esta dissertação tem como objetivo estudar a combinação de duas técnicas de planejamento em inteligência artificial: planejamento hierárquico e planejamento sob incerteza Knightiana. Cada uma delas possui vantagens distintas, mas que podem ser combinadas, permitindo um ganho de eficiência para o planejamento sob incerteza e maior robustez a planos gerados por planejadores hierárquicos. Primeiramente, estudamos um meio de efetuar uma transformação, de modo sistemático, que permite habilitar algoritmos de planejamento determinístico com busca progressiva no espaço de estados a tratar problemas com ações não-determinísticas, sem considerar a distribuição de probabilidades de efeitos das ações (incerteza Knightiana). Em seguida, esta transformação é aplicada a um algoritmo de planejamento hierárquico que efetua decomposição a partir das tarefas sem predecessoras, de modo progressivo. O planejador obtido é competitivo com planejadores que representam o estado-da-arte em planejamento sob incerteza, devido à informação adicional que pode ser fornecida ao planejador, na forma de métodos de decomposição de tarefas.This dissertation\'s objective is to study the combination of two artificial intelligence planning techniques, namely: hierarchical planning and planning under Knightian uncertainty. Each one of these has distinct advantages, but they can be combined, allowing the planning under uncertainty a performance gain and giving the hierarchical planning the ability to produce more robust plans. First, we study a way of performing a transformation, in a sistematic way, that enables forward-chaining deterministic planning algorithms to deal with non-deterministic actions, that doesn\'t take into account the probability distribution of actions\' effects (Knightian uncertainty). Afterwards, this transformation is applied to a hierarchical planning algorithm that progressively performs decomposition starting from tasks without predecessors. The obtained planner is competitive with state-of-the-art non-deterministic planners, thanks to the additional information that can be given to the planner, in the form of task decomposition methods.
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Auletta, Giuseppe. "Incertezza scientifica e principio di precauzione nella giurisprudenza civile." Doctoral thesis, Università di Catania, 2013. http://hdl.handle.net/10761/1465.
Full textAbstract:
Il presente lavoro tratta dell'uso della scienza nel contesto del processo.
Dopo un prima parte epistemologica, incentrata sull'epistemologia critica e sugli studi sociali sulla scienza, si sono impiegati gli strumenti teorici acquisiti per esaminare alcune sentenze del giudice civile italiano, onde valutare lo "stato dell'arte" nel rapporto tra tecnoscienze e processo.
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Salim, Paulo Henrique Adib Dantas. "Ensaios econômicos sobre riscos e incertezas." Universidade Federal de Sergipe, 2017. https://ri.ufs.br/handle/riufs/4491.
Full textAbstract:
Faced with uncertainties about the future conditions of macroeconomic equilibrium and
microeconomic fundamentals, the main objective of this dissertation is to explore the
advantages of applying the Financial Options Theory in the economic evaluation of
capital projects and to analyze the real behavioral effects in the firms' decisions. The
specific objectives are: Analyze the historical and scientific formation of the concept of
risk and uncertainty; discuss how man cares about risk; and, to approach the various forms
of risk measurement, up to the present times where there is a predominance of quantitative
methods, giving emphasis to the Black-Scholes and Binomial models for options
princing. The work consists of three essays: one historical, one mathematical-theoretical
and the other applied-mathematical. Answering the question of what are the behavioral
effects in the firm's decisions after using one of the options as a project analysis
methodology, this dissertation presents a formal attempt to combine the study of
traditional finance with firm theory and corporate strategies to compose a detailed
narrative of risk management that goes beyond the field of hedge, competitive advantage
(essential aspect of the strategy study) and neoclassical pure (and isolated) premises for
Firm Theory. The third essay presents the most innovative part of the dissertation as an
attempt to gather analisis and insights from different functional areas into a more
comprehensive picture of the economic theory of risks and uncertainties.Frente às incertezas acerca das condições futuras do equilíbrio macroeconômico e dos fundamentos microeconômicos, o objetivo geral desta dissertação é explorar as vantagens da aplicação da Teoria das Opções Financeiras na avaliação econômica de projetos de capital e analisar os reais efeitos comportamentais nas decisões das firmas. Desdobramse como objetivos específicos: analisar a formação histórica e científica do conceito de risco e incerteza; discutir como o homem se preocupa com o risco e, por fim, abordar as diversas formas de mensuração do risco, até os tempos atuais onde há o predomínio dos métodos quantitativos, dando ênfases aos modelos de Black-Scholes e Binomial para precificação de opções. O trabalho é composto por três ensaios: um histórico, um teóricomatemático e o outro aplicado-matemático. Ao responder a pergunta de quais são os efeitos comportamentais nas decisões da firma após o uso de uma das opções como metodologia de análise de projetos, o ensaio principal (terceiro) apresenta uma tentativa formal de combinar o estudo das finanças tradicionais, com a teoria da firma e as estratégias corporativas para compor uma narrativa detalhada da gestão de riscos, que ultrapassa o domínio do hedge (foco das finanças), das vantagens competitivas (um aspecto essencial do estudo de estratégia) e das premissas puras (e isoladas) neoclássicas para Teoria da Firma. O terceiro ensaio apresenta a parte mais inovadora da dissertação, uma tentativa de reunir análises e insights de diferentes áreas funcionais em uma imagem mais abrangente da teoria econômica dos riscos e das incertezas.
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Santos, Lucas Rodrigues dos. "Monitoração in vivo - análise de incertezas." Universidade de São Paulo, 2012. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85131/tde-24102012-081752/.
Full textAbstract:
Este trabalho teve como objetivos estabelecer os protocolos para o cálculo de incertezas de medição e a interpretação dos resultados de monitoração do Laboratório de Monitoração In Vivo (LMIV). Especificamente, o trabalho visou quantificar a contribuição dos fatores de influência para o cálculo de incertezas, e estabelecer a incerteza nas medidas. Foram utilizados dois detectores cintiladores de iodeto de sódio ativados com tálio (NaI:Tl) que possuem dimensões de 8x4\" (detector de corpo inteiro) e 3x3\" (detector de tireóide), um analisador multicanal EG&G Ortec, modelo 920E, e um microcomputador onde os espectros são adquiridos, analisados e armazenados com o auxílio do programa Renascence32, Ortec. As medições foram realizadas utilizando-se o objeto simulador antropomórfico do Alderson Research Labs. O radionuclídeo de interesse adotado para este estudo foi o 137Cs. Foram estudadas as influências dos fatores operador, geometria de medição, condições ambientais, flutuações eletrônicas com o tempo e baixa atividade. A análise das incertezas resultou em uma incerteza combinada relativa de 15,7% para o sistema 8x4\" e 9,8% para o sistema 3x3\". Estes valores foram obtidos seguindo os princípios recomendados no Guia para Expressão da Incerteza de Medição (GUM) da Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM).This work aimed to quantify the contribution of influence factors for the calculation of uncertainties and establish the uncertainties in the measurements of the In Vivo Monitoring Laboratory (LMIV). The materials used were used: two scintillator detectors of sodium iodine activated with thallium (NaI:Tl), with the dimension of 8x4\" (whole body detector) and 3x3\" (thyroid detector), an EG&G Ortec, model 920E multichannel analyzer and a microcomputer, where the spectra are acquired, analyzed and stored, with the support of Ortecs software, Renascence32. The measurements were carried out using the anthropomorphic simulating object from Alderson Research Labs. The targeted radionuclide adopted for this study was 137Cs. The influence factors were operator, measurement geometry, environmental conditions and Electronic fluctuations over time. The analysis of the uncertainties resulted in a relative combined uncertainty of 15.7% for the 8x4\" system and 9.8% for the 3x3\" system. These values were obtained following the Guide for Expression of Uncertainty in the Measurement, (GUM) of Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM).
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SANTOS, LUCAS R. dos. "Monitoração in vivo - análise de incertezas." reponame:Repositório Institucional do IPEN, 2012. http://repositorio.ipen.br:8080/xmlui/handle/123456789/10101.
Full textAbstract:
Made available in DSpace on 2014-10-09T12:34:47Z (GMT). No. of bitstreams: 0Made available in DSpace on 2014-10-09T14:03:29Z (GMT). No. of bitstreams: 0
Dissertação (Mestrado)
IPEN/D
Instituto de Pesquisas Energeticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP
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Gracio, Maria Claudia Cabrini. "Logicas moduladas e raciocinio sob incerteza." [s.n.], 1999. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/281056.
Full textAbstract:
Orientador: Walter Alexandre CarnielliTese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciencias Humanas
Made available in DSpace on 2018-07-27T00:20:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Gracio_MariaClaudiaCabrini_D.pdf: 5288226 bytes, checksum: 9167acf60882f6defde6670ad61fb1e8 (MD5) Previous issue date: 1999
Resumo: Este trabalho introduz uma ampla família de extensões monotônicas da lógica de primeira ordem, denominada lógicas moduladas, construída estendendo a lógica clássica por meio de quantificadores generalizados, chamados quantificadores modulados. Tais quantificadores representam várias formas de raciocínio indutivo. Alguns resultados gerais em teoria de modelos para esta família são também obtidos. Particularmente, propõem-se três sistemas lógicos monotônicos, os quais formalizam conjuntos indutivos de crenças em bases de conhecimento, gerados por argumentos indutivos das formas "a maioria", "muitos" e "para uma 'boa' parte". A noção de "maioria" é capturada por meio de um -quantificador modulado, semanticamente interpretado pelos números cardinais dos conjuntos de evidências. É mostrado que este sistema, embora seja correto, não é completo com relação ao modelo definido. A fim de capturar a noção de "muitos" e "para uma 'boa' parte" novos quantificadores modulados são introduzidos, semanticamente interpretados, respectivamente, pelas noções de família fechada superiormente e topologia reduzida. Demonstra-se que ambos os sistemas são extensões conservativas da lógica clássica que preservam importantes propriedades, como correção e completude. O trabalho também discute outras perspectivas e inclui alguns problemas em aberto e questões
Abstract: This work introduces a large family of monotonic extensions of first order logic denominated modulated logics, constructed by extending classical logic through generalized quantifiers called modulated quantifiers. Such quantifiers represent various forms of inductive reasoning. Some general results in model theory for this family are also obtained. Particularly, it proposes three monotonic logical systems, which formalize inductive sets of beliefs in knowledge bases generated by inductive arguments of the form "most", "many" and "for a 'good' number of. The notion af "most" is captured by means of a modulated quantifier semantically interpreted by cardinal numbers in sets of evidences. It is proven that this system, although sound, is not complete if checked against the intended model. In order to capture the notion of "many" and "for a 'good' number of new modulated quantifiers are introduced, semantically interpreted, respectively, by the notions of upperly closed family and reduced topology. It proves that both systems are conservative extensions of classical logic preserving important properties, like soundness and completeness. The work also discusses further perspectives and includes several open problems and questions
Doutorado
Doutor em Filosofia
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Leal, Ulcilea Alves Severino [UNESP]. "Incerteza intervalar em otimização e controle." Universidade Estadual Paulista (UNESP), 2015. http://hdl.handle.net/11449/127927.
Full textAbstract:
Made available in DSpace on 2015-09-17T15:26:34Z (GMT). No. of bitstreams: 0
Previous issue date: 2015-06-03. Added 1 bitstream(s) on 2015-09-17T15:45:28Z : No. of bitstreams: 1
000844439_20160603.pdf: 161080 bytes, checksum: d7d39d8a2fef26e303204b62d5bc98d1 (MD5) Bitstreams deleted on 2016-06-06T12:04:22Z: 000844439_20160603.pdf,. Added 1 bitstream(s) on 2016-06-06T12:05:01Z : No. of bitstreams: 1
000844439.pdf: 1156327 bytes, checksum: 3c3754fe83a55643d8786b3c8c53b002 (MD5)Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
O propósito desta pesquisa consiste no estudo de incerteza do tipo intervalar em problemas de otimização e controle. Para os problemas de otimização de valor intervalar foi exposto o processo de determinação das soluções, foram determinadas as condições necessárias e apresentadas as condições suficientes utilizando a diferenciabilidade extremal, para três diferentes conceitos de solução. O problema de controle ótimo de valor intervalar foi formulado e as condições de otimalidade, necessárias e suficientes, foram demonstradas, utilizando os conceitos de diferenciabilidade extremal e generalizada de Hukuhara, sob determinadas hipóteses de convexidade, para três diferentes conceitos de solução. Somando-se a isto, esses resultados foram aplicados no problema de controle de plantas daninhas, com função lucro de valor intervalar, descrevendo-se os cenários, pessimista e otimista, da lucratividade na produção de milho. Por outro lado, o arcabouço teórico da análise intervalar, segundo a aritmética intervalar restrita single level, foi desenvolvido considerando tanto as funções de valor intervalar quanto as funções intervalares. Para a integral e derivada single level de funções de valor intervalar foi proposto o teorema fundamental do cálculo e, além disso, esses conceitos foram aplicados na determinação de solução dos problemas de valor inicial intervalar. Neste âmbito, obteve-se o teorema de existência e da unicidade. Uma formulação para os problemas de controle ótimo totalmente intervalar foi apresentada e derivou-se as condições de otimalidade para o problema em questão, utilizando a diferenciabilidade −single level e as hipóteses de convexidade das funções intervalares envolvidas no problema
The purpose of this research is to look at interval uncertainty in optimization problems and control. We present a process to determine the solutions of interval-valued optimization problems. Using extremal differentiability, we demonstrate the necessary conditions and present the sufficient conditions for three different concepts of solutions. In this study, we formulated the problem of interval-valued optimal control and demonstrated the optimality of necessary and sufficient conditions using extremal differentiability and generalized Hukuhara differentiability under assumptions of convexity. Furthermore, we applied these results in the area of weed management and control with an intervalvalued objective function in order to describe the best and worst-case scenarios for crop profitability in corn. The results for the interval analysis theory were found according to single-level constraint interval arithmetic for both the interval-valued functions and the interval functions. We defined the concept of single-level integral and derivative for interval-valued functions and obtained the fundamental theorem of calculus for the interval context. Using this concept, we then analyzed interval ordinary differential equations and obtained the existence and uniqueness theorem of the solution. Considering that the interval functions developed were −single-level differentiable, we formulated the interval optimal control problem and demonstrated the necessary and sufficient optimality conditions under assumptions of convexity for the problem in question
FAPESP: 2012/00189− 3.
CAPES: 11153/13− 0
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Leal, Ulcilea Alves Severino. "Incerteza intervalar em otimização e controle /." São José do Rio Preto, 2015. http://hdl.handle.net/11449/127927.
Full textAbstract:
Orientador: Geraldo Nunes SilvaCoorientador: Weldon A. Lodwick
Banca: Yurilev Chalco-Cano
Banca: Valeriano A. de Oliveira
Banca: Elizabeth Wegner Karas
Banca: Claudio Aguinaldo Buzzi
Resumo: O propósito desta pesquisa consiste no estudo de incerteza do tipo intervalar em problemas de otimização e controle. Para os problemas de otimização de valor intervalar foi exposto o processo de determinação das soluções, foram determinadas as condições necessárias e apresentadas as condições suficientes utilizando a diferenciabilidade extremal, para três diferentes conceitos de solução. O problema de controle ótimo de valor intervalar foi formulado e as condições de otimalidade, necessárias e suficientes, foram demonstradas, utilizando os conceitos de diferenciabilidade extremal e generalizada de Hukuhara, sob determinadas hipóteses de convexidade, para três diferentes conceitos de solução. Somando-se a isto, esses resultados foram aplicados no problema de controle de plantas daninhas, com função lucro de valor intervalar, descrevendo-se os cenários, pessimista e otimista, da lucratividade na produção de milho. Por outro lado, o arcabouço teórico da análise intervalar, segundo a aritmética intervalar restrita single level, foi desenvolvido considerando tanto as funções de valor intervalar quanto as funções intervalares. Para a integral e derivada single level de funções de valor intervalar foi proposto o teorema fundamental do cálculo e, além disso, esses conceitos foram aplicados na determinação de solução dos problemas de valor inicial intervalar. Neste âmbito, obteve-se o teorema de existência e da unicidade. Uma formulação para os problemas de controle ótimo totalmente intervalar foi apresentada e derivou-se as condições de otimalidade para o problema em questão, utilizando a diferenciabilidade −single level e as hipóteses de convexidade das funções intervalares envolvidas no problema
Abstract: The purpose of this research is to look at interval uncertainty in optimization problems and control. We present a process to determine the solutions of interval-valued optimization problems. Using extremal differentiability, we demonstrate the necessary conditions and present the sufficient conditions for three different concepts of solutions. In this study, we formulated the problem of interval-valued optimal control and demonstrated the optimality of necessary and sufficient conditions using extremal differentiability and generalized Hukuhara differentiability under assumptions of convexity. Furthermore, we applied these results in the area of weed management and control with an intervalvalued objective function in order to describe the best and worst-case scenarios for crop profitability in corn. The results for the interval analysis theory were found according to single-level constraint interval arithmetic for both the interval-valued functions and the interval functions. We defined the concept of single-level integral and derivative for interval-valued functions and obtained the fundamental theorem of calculus for the interval context. Using this concept, we then analyzed interval ordinary differential equations and obtained the existence and uniqueness theorem of the solution. Considering that the interval functions developed were −single-level differentiable, we formulated the interval optimal control problem and demonstrated the necessary and sufficient optimality conditions under assumptions of convexity for the problem in question
Doutor
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Borges, Clairmont. "Serviços para auxiliar decisão mediante incerteza." reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, 2005. http://hdl.handle.net/10183/4951.
Full textAbstract:
O objetivo deste trabalho é apresentar um modelo eficiente de representação de conhecimento que é construído a partir de relações de causa e efeito entre percepções e ações. Assume-se que é possível perceber o ambiente, é necessário fazer decisões mediante incerteza, é possível perceber a realimentação (feedback) referente ao sucesso ou fracasso das ações escolhidas, e é possível aprender com a experiência. Nós descrevemos uma arquitetura que integra o processo de percepção do ambiente, detecção de contexto, tomada de decisão e aprendizagem, visando obter a sinergia necessária para lidar com as dificuldades relacionadas. Além da descrição da arquitetura, é apresentada de forma sucinta uma metodologia chamada Computação Contextual, composta por duas fases principais: Definição e Operação. A fase de Definição envolve o projeto e modelagem de: i) Os subespaços de conhecimento conceitual e canônico; e ii) As regras de crescimento dinâmico. A fase de Operação complementa (isto é, estende e adapta) as definições iniciais através da aprendizagem feita pela interação com o ambiente.
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Santos, Nelson Seixas dos. "O oligopólio diferenciado sob incerteza Knightiana." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2001. http://hdl.handle.net/10438/221.
Full text
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Biderman, Ciro. "Incerteza e informação nos modelos econômicos." reponame:Repositório Institucional do FGV, 1996. http://hdl.handle.net/10438/5404.
Full textAbstract:
Made available in DSpace on 2010-04-20T20:18:27Z (GMT). No. of bitstreams: 0
Previous issue date: 1996-04-12T00:00:00ZDiscute-se como a assimetria de informações afeta os modelos de precificação de ativos e algumas das consequências para os testes de eficiência. No primeiro capítulo são apresentados dois modelos que partiram da hipótese que os agentes possuem informação completa sobre as variáveis econômicas: o CAPM e o Black-Scholes. No segundo capítulo procura-se verificar até que ponto é possível modelar a economia dadas estas imperfeições. Partindo de uma variação de AkerIoff (1970), mostra-se que quando uma parte de posse de uma informação superior transaciona com outra, ocorre uma falha de mercado, a seleção adversa, podendo até gerar o colapso do mercado. O segundo modelo analisado, Bray (1989), mostra como as informações privilegiadas são incorporadas ao preço e o último modelo, Kyle (1985), analisa como a presença de um agente com informação privilegiada afeta a liquidez do mercado. O terceiro capítulo faz um teste para a eficiência do mercado de câmbio brasileiro. Apesar de não se poder negar a presença de co integração entre as séries, não se pode aceitar a hipótese de eficiência semi-forte, ou seja, a hipótese de que o mercado futuro seria um estimador não viesado para o mercado à vista, o que pode ser interpretado como indicação de informação incompleta ou imperfeita.
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Cosma, Stefano. "Incertezza, commitment e rapporto banca-impresa: il ruolo della fiducia." Doctoral thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 1998. http://hdl.handle.net/10579/547.
Full text
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Hernandes, Fabio. "Algoritmos para problemas de grafos com incertezas." [s.n.], 2007. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/260595.
Full textAbstract:
Orientadores: Akebo Yamakami, Marcia Tomie TakahashiTese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica e de Computação
Made available in DSpace on 2018-08-08T13:05:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Hernandes_Fabio_D.pdf: 995506 bytes, checksum: c4a27a827d2ca5ec109571ba03e4e094 (MD5) Previous issue date: 2007
Resumo: A teoria de grafos é uma importante área da programação matemática, tendo um importante papel em áreas tais como engenharia e pesquisa operacional. Em particular, ela fornece ferramentas para tratar problemas de redes (tais como: alocação, caminho mÃnimo, fluxo máximo, etc.), que têm aplicações em diversas subáreas da engenharia (por exemplo: telecomunicações, transporte, manufatura, etc.). Estas aplicações podem, entretanto, possuir incertezas em seus parâmetros ou em sua estrutura. Baseado nisto, este trabalho trata de algumas importantes aplicações de problemas em grafos com incertezas em seus parâmetros ou estruturas e propõe algoritmos para encontrar suas soluções. As aplicações estudadas são: problemas de caminho mÃnimo, problemas de fluxo máximo, problemas de fluxo de custo mÃnimo e problemas de coloração de grafos. As incertezas são modeladas por meio da teoria dos conjuntos fuzzy, que tem sido aplicada com sucesso em problemas com incertezas e imprecisões
Abstract: The graph theory is an important area of mathematical programming, it has an important role in fields such as engineering and operational research. In particular, it provides the tools to tackle network problems (e.g. allocation, shortest path, maximum flow, etc), which have applications in several sub areas of engineering (e.g. telecommunications, transportation, manufacturing, etc). These applications can, however, possess uncertainties in their parameters or in their structure. Based on that, this work addresses some important applications of graph problems with uncertainties in their structure or parameters and proposes algorithms to find the solution to them. The applications studied are: shortest path problems, maximum flow problems, minimum cost flow problems and graph coloring problems. The uncertainties are modeled by means of the fuzzy sets theory, which has been successfully applied to problems with uncertainties and vagueness
Doutorado
Automação
Doutor em Engenharia Elétrica
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Mazzola, Homero Jorge. "Incertezas, bifurcações e dilemas na jornada humana." Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. https://tede2.pucsp.br/handle/handle/20589.
Full textAbstract:
Submitted by Filipe dos Santos (fsantos@pucsp.br) on 2017-11-09T11:21:25Z
No. of bitstreams: 1
Homero Jorge Mazzola.pdf: 6715257 bytes, checksum: 0ca8ade2e27bf06bea8cc8e5da6d6b4d (MD5)Made available in DSpace on 2017-11-09T11:21:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Homero Jorge Mazzola.pdf: 6715257 bytes, checksum: 0ca8ade2e27bf06bea8cc8e5da6d6b4d (MD5) Previous issue date: 2017-11-27
To build a sustainable future is humanity's great mission in a world characterized by deep social inequalities and environmental changes. Saint-Exupéry said: "The future is not a place where we are going, but a place we are creating. The path to it is not found but built and the act of doing so transforms both the creator and his destiny". Man has the competence to begin its construction, however, must transform himself to make it happen. The purpose of this thesis, elaborated in the form of an essay, is to explore possibilities to build this auspicious future, committed to future generations without under valuating the forces that defend the continuity of our way of life. Three fundamental questions ground this work: where do we come from, what are we and where are we going to, that are structured in three human journeys: past, present and future. In the first we find the lessons and learnings of the evolution process, essential for understanding the present and planning the future. The second journey depicts both the human capacity to transform the planet, adapting it to its needs and desires, as the resistance of those who stand against the continuity of the capitalist world system and defy humanity to metamorphose into a meta system rich in possibilities or to sink in a generalized insignificance. On the last journey, the future, it is approached a vision of the complexity of the world and the human psychic nature, which feed discussions about the individual and collective transformations that must occur to generate a desired future. Man has before him uncertainties, bifurcations and dilemmas, which can result in catastrophe or well-being. The social and climatic deterioration, perverse by itself, can also be good, taking the humanity off passivity, leading it to an overall transformation. A plausible path is a new civilizing context grounded in holistic and ecological educational reform, and structured through a truly global society: the World-Society. There is a great challenge ahead. What will happen, however, only the future will show
Construir um futuro sustentável é a grande missão da humanidade em um mundo assinalado por desigualdades sociais enraizadas e mudanças ambientais profundas. Saint-Exupéry disse: “O futuro não é um lugar para onde estamos indo, mas um lugar que estamos criando. O caminho para ele não é encontrado, mas construído e o ato de fazê-lo transforma tanto o realizador quando o destino”. O homem tem competência para iniciar sua construção, mas deverá se transformar para concretizá-lo. Com esta tese, elaborada na forma de um ensaio, exploram-se possibilidades para se construir esse futuro auspicioso, comprometido com as gerações futuras, sem desprezar as forças que defendem a continuidade do nosso modo de vida. Três questões fundamentais a embasam: de onde viemos, quem somos e para onde vamos, que na tese são abordadas na forma de jornadas humanas: passada, presente e futura. Da primeira extraem-se as lições e aprendizados da história evolutiva, imprescindíveis para se compreender o presente e planejar o futuro. A segunda jornada retrata tanto as profundas transformações que o homem produziu no planeta, adequando-o às suas necessidades e desejos, como as reações dos se posicionam contra a continuidade do sistema mundo capitalista e convidam a humanidade a metamorfosear-se em um metassistema rico em possibilidades ou sucumbir no abismo da insignificância generalizada. Na última jornada, a futura, são abordados conhecimentos sobre a complexidade do mundo e sobre a natureza psíquica humana, que alimentam discussões sobre as transformações individuais e coletivas que devem ocorrer para que se possa engendrar um futuro desejado. O homem tem diante de si incertezas, bifurcações e dilemas, que podem conduzi-lo à catástrofe ou ao bem-estar. A deterioração social e climática, perversa por si, pode ser também um bem e tirar a humanidade da passividade, conduzindo a uma mudança abrangente. Um caminho plausível é um novo contexto civilizatório embasado em uma reforma educacional holística e ecológica, e estruturado através de uma sociedade realmente global: uma Sociedade-Mundo. Há um grande desafio à frente. O que acontecerá, entretanto, só o futuro dirá
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Silva, Gustavo Assis da. "Otimização topológica de estruturas contínuas considerando incertezas." Universidade do Estado de Santa Catarina, 2016. http://tede.udesc.br/handle/handle/2071.
Full textAbstract:
Made available in DSpace on 2016-12-12T20:25:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Gustavo Assis da Silva.pdf: 2694304 bytes, checksum: 361de063d220eeeebb77985807d4fc22 (MD5)
Previous issue date: 2016-02-22Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
This work addresses the use of the topology optimization of continuum structures under uncertainties in material properties associated to stiffness. The perturbation approach is used to perform the uncertainties quantification and the midpoint method is used for the random field discretization, where a decorrelation technique is used to reduce the computational effort. The finite element method is used for the domain discretization and the SIMP approach is used as material parameterization. Two problems are analyzed: the compliance minimization with volume constraint and the volume minimization with local stress constraints. The first problem is solved by using a optimality criteria method and the second problem by using the augmented Lagrangian method with a gradient based minimization method proposed in this work. The qp approach is used to avoid the singularity phenomenon in the problem with local stress constraints. Although this approach can be used considering uncertainty in any material property associated to stiffness ,the examples in this work show uncertainty only in Young s modulus. Different correlation lengths are considered to verify its influence in the optimum topologies. It is shown that the optimum topology, in both problems analyzed, becomes more distinct from the deterministic topology when the correlation length is reduced.
Este trabalho aborda o uso da otimização topológica de estruturas contínuas sob incertezas nas propriedades do material associadas à rigidez. O método de perturbação é utilizado para a quantificação de incertezas e o método do ponto médio é utilizado para a discretização do campo aleatório, onde uma abordagem de desacoplamento é utilizada para reduzir o custo computacional. O método dos elementos finitos é utilizado para a discretização do domínio e o modelo SIMP é utilizado na parametrização material. Dois problemas são analisados: o problema de minimização de flexibilidade com restrição de volume e o problema de minimização de volume com restrição local de tensão. O primeiro problema é solucionado utilizando-se um método de critério de ótimo e o segundo problema utilizando-se o método do Lagrangiano aumentado juntamente com um método de minimização baseado em gradiente proposto neste trabalho. Considerando-se o problema com restrição local de tensão, utilizou-se a relaxação qp para evitar o fenômeno de singularidade. Embora esta abordagem possa ser utilizada considerando-se incerteza em qualquer propriedade do material associada à rigidez, os exemplos ilustrados no trabalho apresentam incerteza apenas no módulo de elasticidade. Diferentes tamanhos de correlação são considerados de forma a verificar a sua influência na topologia ótima. Verifica-se que a topologia obtida, em ambos os problemas apresentados, torna-se mais distinta da topologia determinística com a redução do tamanho de correlação.
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Job, Renata Corrêa. "Ver através : da pintura e outras incertezas." reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, 2011. http://hdl.handle.net/10183/31464.
Full textAbstract:
A pintura como geradora da reflexão sobre as imagens produzidas: da sutileza e da dúvida. Partindo do suporte, tomar o material como determinante de uma visualidade delicada, de vazios, escorridos, vapores e condensações. Imagens que resistem em se mostrar, propostas tímidas, como pontuação de delicadeza em um cotidiano saturado de imagens. O corpo como medida: da ação artística e da fluidez que dela resulta.Painting as a reflection on generating images produced: the subtlety and doubt. Starting from the support, taking the material as determinant of a visual delicate, empty, drained, vapors and condensations. Images that resist showing off, timid proposals, as score of delicacy on a daily saturated images. The body as measure: from the artistic action and fluidity that it brings.
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Neves, Vera Mendes da Costa. "Educação a distância no tempo das incertezas." Florianópolis, SC, 2002. http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/84437.
Full textAbstract:
Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção.Made available in DSpace on 2012-10-20T09:19:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 194552.pdf: 2820797 bytes, checksum: 1f8992c7b008b1ace8e979def9883293 (MD5)
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Souza, Marcelo Cardoso Mesquita de. "Quantificação das incertezas na avaliação de projetos." Florianópolis, SC, 2004. http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/87817.
Full textAbstract:
Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção.Made available in DSpace on 2012-10-22T02:21:20Z (GMT). No. of bitstreams: 0
O trabalho desenvolvido teve como objetivos - principal e geral - avaliar a pertinência da informação gerada através de Simulação de Monte Carlo, na quantificação das incertezas quanto ao comportamento de variáveis do fluxo de caixa projetado. Teve, ainda, como objetivo específico, avaliar, através de estudo de caso, o modelo implantado na Agência de Fomento do Estado da Bahia - DESENBAHIA, no ano 2000, para avaliação de risco de projeto, o qual utiliza a Simulação de Monte Carlo. Buscou-se identificar se o modelo apresenta resultados consistentes e se agrega qualidade na informação, gerada pelo processo de análise, para tomada de decisão de investimento. A avaliação do modelo ocorreu através da análise de uma amostra composta por 57 operações realizadas durante o período 2000/2002. Embora não tenha sido possível chegar a uma conclusão enfática sobre o modelo - isso se deve às limitações no processo de pesquisa, tais como o reduzido tamanho da amostra e a impossibilidade de avaliar os casos indeferidos -, apresentam-se algumas conclusões relevantes para o desenvolvimento futuro e para a aplicabilidade do método.
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Nunes, Danielle Montenegro Salamone. "Incerteza política : uma análise do impacto da incerteza política nacional e internacional no mercado de capitais brasileiro." reponame:Repositório Institucional da UnB, 2017. http://repositorio.unb.br/handle/10482/24430.
Full textAbstract:
Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Programa de Pós-Graduação em Administração, 2017.Submitted by Raquel Almeida (raquel.df13@gmail.com) on 2017-07-31T14:33:23Z No. of bitstreams: 1 2017_DanielleMontenegroSalamoneNunes.pdf: 3675386 bytes, checksum: dacb71083d9ad349940a070696800c65 (MD5)
Approved for entry into archive by Raquel Viana (raquelviana@bce.unb.br) on 2017-09-06T23:40:36Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2017_DanielleMontenegroSalamoneNunes.pdf: 3675386 bytes, checksum: dacb71083d9ad349940a070696800c65 (MD5)
Made available in DSpace on 2017-09-06T23:40:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2017_DanielleMontenegroSalamoneNunes.pdf: 3675386 bytes, checksum: dacb71083d9ad349940a070696800c65 (MD5) Previous issue date: 2017-09-06
De um modo geral, os governos nacionais, através de suas políticas, modificam o ambiente onde as empresas operam. Nesse sentido, as informações relacionadas às escolhas do governo quanto as políticas econômicas, bem como a incerteza gerada no processo de escolha, podem influenciar o mercado de ações. Diante dessa possibilidade, a presente tese teve por objetivo analisar os impactos da incerteza política nacional e internacional no mercado acionário brasileiro. Inicialmente foi construída uma proxy de incerteza sobre a política econômica para o período compreendido entre abril de 1985 e dezembro de 2015 a partir da frequência de notícias divulgadas na imprensa sobre o tema. Em seguida, foi analisada a relação entre a proxy de incerteza política construída e o mercado de ações brasileiro, tendo sido considerado o período de julho de 1994, após implantação do Real, e dezembro de 2015, tendo-se utilizado modelos de regressão. Por fim, utilizou-se o modelo GVAR para analisar a resposta do índice de preços de ações brasileiro a choques no índice de incerteza política de outros países como Alemanha, Canadá, China, Coréia do Sul, Estados Unidos da América, França e Japão. Os resultados da pesquisa apontam para um comportamento contracíclico do índice de incerteza política, ou seja, o índice tende a aumentar em situações econômicas desfavoráveis. Quanto aos impactos desse índice no mercado de ações brasileiro, existem evidências de uma relação negativa entre o índice de incerteza política nacional e o retorno de mercado de ações brasileiro e uma relação positiva entre aquele e a volatilidade do mercado. Além disso, os resultados evidenciam que o impacto da incerteza política no mercado de ações tende a ser menor quando a situação econômica é ruim, indicando a prevalência do efeito “put protection” no mercado brasileiro. Embora os resultados corroborem a hipótese subjacente de que a incerteza política nacional influencia o mercado de ações brasileiro, as evidências obtidas não permitiram confirmar a hipótese de que a incerteza política impacta positivamente o prêmio de risco do mercado e a correlação entre os retornos das ações no mercado. No que tange à análise das reações do índice de preços de ações brasileiro à choques no índice de incerteza política de outros países, os resultados corroboram a hipótese de que a incerteza política originada em outros países impacta o mercado de ações brasileiro, divergindo a resposta observada dependendo da origem do choque. De maneira geral, os resultados evidenciam que o mercado de ações brasileiro sofre influência tanto da incerteza política doméstica quando da incerteza política originada em outros países, representando um avanço importante no conhecimento dos efeitos da incerteza política no mercado de ações do País.
By and large, national governments change, through their policies, the environment in which companies operate. Therefore, information related to the government's choices regarding economic policies, as well as uncertainty generated in the process of choice, can affect the stock market. Given this possibility, this thesis aimed to analyze the impacts of national and international political uncertainty on the Brazilian stock market. Initially, a proxy of uncertainty about economic policy was built for the period from April 1985 to December 2015 based on the frequency of news reported in the press on the subject. Afterward, the relationship between the constructed political uncertainty proxy and the Brazilian stock market was analyzed, considering the period of July 1994, after the implementation of the Real, and December 2015, using regression models. Finally, the GVAR model was used to analyze the response of the Brazilian stock index to shocks in the political uncertainty index of other countries such as Germany, Canada, China, South Korea, the United States of America, France, and Japan. The empirical results point to a countercyclical behavior of the political uncertainty index, i.e., the index tends to increase in unfavorable economic situations. When it comes to the impacts of the index on the Brazilian stock market, there is evidence of a negative relationship between the index of national political uncertainty and the return on the Brazilian stock market, and a positive relationship with market volatility. Besides, the results have shown that the impact of political uncertainty on the stock market tends to be lower when the economic situation is poor, indicating the prevalence of a "put protection effect" in the Brazilian market. Although the results corroborate the underlying assumption that the domestic political uncertainty influences the Brazilian stock market, the results could not confirm the hypothesis that political uncertainty affects positively the market risk premium and the correlation between market share returns. Regarding the analysis of the reactions of the Brazilian stock price index to shocks in the political uncertainty index in other countries, the results corroborate the hypothesis that the political uncertainty originated abroad impacts the Brazilian stock market, the observed response diverging according to the origin of the shock. In general, the results show that the Brazilian stock market is influenced both by the domestic political uncertainty and by the political uncertainty originating in other countries, which is an important advance in the knowledge concerning the effects of political uncertainty in the Brazilian stock market.
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MARINHO, Marcelo Luiz Monteiro. "Uncertainty management in software projects." Universidade Federal de Pernambuco, 2015. https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/15977.
Full textAbstract:
Submitted by Fabio Sobreira Campos da Costa (fabio.sobreira@ufpe.br) on 2016-03-15T15:42:08Z
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Uncertanty Management in Software Projects - Marcelo Marinho.pdf: 6691446 bytes, checksum: c11ad7bca6e24d387867ffea22b8e5ed (MD5)Made available in DSpace on 2016-03-15T15:42:08Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) Uncertanty Management in Software Projects - Marcelo Marinho.pdf: 6691446 bytes, checksum: c11ad7bca6e24d387867ffea22b8e5ed (MD5) Previous issue date: 2015-11-11
Various projects types are proposed with different objectives; it is necessary to manage strategically, according to organizational goals. Successful projects increase sales, reduce costs, improve quality, customer satisfaction, the work environment; among other benefits. An increasing number of companies use project management as a key strategy for maintaining competitiveness, increasing the value possibility to their business. However, many projects with all the ingredients for success fail. One reason for this is related to failure in assessing the uncertainties by executives, managers and project team. In a typical software development environment it is not different. Thus, the aim of this work is to propose an approach to manage uncertainties in software projects to contribute to their better performance and influence their success. The research method used in this work is based on the principles of Evidence-Based Software Engineering. During the guide conception stage an exploratory literature research on managing uncertainty in software projects and a systematic literature review on the state of the art theme in a more structured way along with an action research conducted in a software development project were conducted. In addition, semi-structured interviews with software industry experts and researchers in the field were carried out in order to obtain improvement to the approach. In the evaluation phase a focus group was conducted to evaluate the proposed approach. The results showed that an exploratory literature review helped to characterize the difference between risk and uncertainty and mapped the uncertainty sources. The systematic literature review found 5 ways to manage uncertainties in projects; 18 practices for project management focusing on reducing uncertainties; a confirmation of the uncertainty sources mapped in primary studies and the relationship between uncertainty and innovative projects was assessed. In the action research there was an application of techniques and strategies in projects and investigation on whether those contributed to uncertainty; in semi-structured interviews the addition of the practical point of view for the approach was evaluated and added. Finally, the focus group was performed to assess the elaborated approach. The results of this research contribute to software project management by defining an approach to uncertainty management, as well as describing strategies and guidelines for team members.
Vários tipos de projetos são propostos, com diferentes objetivos, em que é preciso gerenciálos estrategicamente de acordo com metas organizacionais. Projetos bem sucedidos aumentam as vendas, reduzem os custos, melhoram a qualidade, a satisfação do cliente, o ambiente de trabalho, entre outros benefícios. Assim, um número crescente de empresas utilizam o gerenciamento de projetos como uma estratégia fundamental para manter a competitividade, aumentando a possibilidade de valor aos seus negócios. No entanto, muitos projetos com todos os ingredientes para o sucesso, falham. Um dos motivos porque isso acontece relaciona-se com a não avaliação das incertezas pelos executivos, gerentes e equipe do projeto. Em um ambiente de desenvolvimento de software típico não é diferente. Baseado nisso, o objetivo geral deste trabalho é propor uma abordagem para gerenciar as incertezas em projetos de software, contribuindo assim para um melhor desempenho dos projetos de software e influenciando no seu sucesso. O método de pesquisa adotado neste trabalho está fundamentado nos princípios da Engenharia de Software baseado em evidências. Foi realizada uma pesquisa exploratória da literatura sobre gerenciamento das incertezas em projetos de software. Em seguida, de forma mais estruturada, foi realizada uma revisão sistemática da literatura sobre o estado da arte do tema juntamente com uma pesquisa-ação, conduzida em um projeto de desenvolvimento de software. Além disso, entrevistas semi-estruturadas foram realizadas com especialistas da indústria de software e pesquisadores na área a fim de avaliar as evidências encontradas e adicionar insumos para a abordagem. Na fase de avaliação foi realizado um grupo focal com especialistas que avaliaram a abordagem proposta. Os resultados da revisão da literatura exploratória serviu para caracterizar a diferença entre riscos e incertezas e foram mapeadas as fontes de incertezas. Da revisão sistemática da literatura encontramos 5 formas de gerenciar as incertezas nos projetos e 18 práticas para o gerenciamento de projetos focando na redução das incertezas. Foi realizada uma confirmação das fontes de incertezas mapeadas nos estudos primários e avaliada a relação entre incertezas e projetos inovadores. Na pesquisa-ação pôde-se aplicar técnicas e estratégias em projetos e investigar se essas contribuíram para gestão da incerteza. Nas entrevistas semiestruturadas foi avaliado e adicionado o ponto de vista prático para a abordagem. Finalmente, um grupo focal foi realizado para avaliar a abordagem elaborada. Os resultados desta pesquisa contribuem para a gestão de projetos de software por definir uma abordagem para o gerenciamento de incerteza, bem como descrevendo as estratégias e orientações para os membros da equipe.
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Miraglia, Monica. "Stima dell'incertezza nell'analisi di ciclo di vita (LCA): applicazione della norma UNI ad un caso studio." Master's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2019. http://amslaurea.unibo.it/18062/.
Full textAbstract:
L’obiettivo di questo lavoro di tesi è l’analisi dell’applicabilità della norma UNI 11698:2017 intitolata “Stima, dichiarazione e utilizzo dell’incertezza dei risultati di una Valutazione di Ciclo di Vita”. La norma si è resa necessaria per rispondere ad esigenze di comunicazione con il pubblico e per fornire un supporto durante la comparazione di prodotti con simili prestazioni ambientali. Il caso studio prescelto per l’applicazione della norma riguarda l’analisi del ciclo di vita di un processo di produzione di piastrelle ceramiche. Attraverso tale analisi si sono ottenuti i dati sui quali calcolare l’incertezza come previsto dalla norma UNI. Uno studio LCA necessita di una significativa mole di dati di inventario sia primari, ossia forniti direttamente dall’azienda, sia secondari, ossia ottenibili da apposite banche dati. Grazie ad un continuo confronto con l’ente UNI, che ha permesso di superare i molteplici problemi riscontrati durante l’applicazione della norma, è stato possibile calcolare l’incertezza da associare ai risultati ottenuti per le quattro categorie di impatto scelte: riscaldamento globale, eutrofizzazione, acidificazione e distruzione di ozono stratosferico. Lo studio condotto ha permesso di valutare le principali criticità della norma, evidenziando una serie di problemi. I problemi maggiori sono sorti sulla scelta del percorso più idoneo da seguire. Sono, infatti, stati seguiti solamente due tra i quattro percorsi proposti: uno per i dati primari e uno per i secondari, gli altri due non sono risultati applicabili. Anche tramite l’utilizzo di questi ultimi sono sorte numerose difficoltà. Il presente lavoro, comunque, ha proposto soluzioni ai problemi riscontrati in parte già presentate all’ente UNI tramite documento tecnico realizzato in collaborazione con thinkstep.
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Gusella, Sara <1990>. "L'"Incertezza" del Diritto Tributario. Analisi del problema e relative soluzioni." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2014. http://hdl.handle.net/10579/5334.
Full textAbstract:
parte1: Censire tutti i casi, nell’ ordinamento tributario Italiano, in cui si palesa una sorta di incertezza nell’applicazione della norma. A tal proposito la ricerca sarà effettuata in rete e presso la Biblioteca di Ca’ Bottacin a Venezia (eventualmente analizzare un caso pratico in sede di stage presso un dottore Commercialista, qualora fosse possibile). Si cercherà di trovare casi di incertezza della norma tributaria e del diritto in determinate fattispecie, dividerli per classi, (catalogarli ad esempio sotto le voci di Redditi d’impresa, Iva, imposte di registro etc) e analizzarli.
- PARTE 2: capire come l’incertezza del diritto incida sul piano del tributo, nell’oggettività del fatto, quindi appurato che tale fenomeno esiste ed influisce sull’affidamento e la buona fede del contribuente, obiettivo dell’elaborato sarà quello di capire quali riflessi ci sono, dove conduce tale incertezza: porta alla buona fede del contribuente e quindi ad escludere le sanzioni se non anche il tributo stesso? Ci sono dei casi in cui l’incertezza del diritto arrivi addirittura ad escludere la pretesa tributaria che sarebbe indisponibile? Ed infine si può attribuire allo Stato una responsabilità al riguardo? Con riguardo a quest’ultimo quesito si cercherà di tradurre la certezza in un canone che l’organo politico dovrebbe rispettare nell’emanare le norme, posto che ci sia una presa di responsabilità dello stesso organo legislativo nei confronti del contribuente per eventuali danni che lo stesso possa ricevere.
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Calmon, Andre du Pin. "Variação do controle como fonte de incerteza." [s.n.], 2009. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/259270.
Full textAbstract:
Orientador: João Bosco Ribeiro do ValDissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica e de Computação
Made available in DSpace on 2018-08-14T00:07:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Calmon_AndreduPin_M.pdf: 862345 bytes, checksum: 122780715dca28ac7fa3199aa0586e7c (MD5) Previous issue date: 2009
Resumo: Este trabalho apresenta a caracterização teórica e a estratégia de controle para sistemas estocásticos em tempo discreto onde a variação da ação de controle aumenta a incerteza sobre o estado (sistemas VCAI). Este tipo de sistema possui várias aplicações práticas, como em problemas de política monetária, medicina e, de forma geral, em problemas onde um modelo dinâmico completo do sistema é complexo demais para ser conhecido. Utilizando ferramentas da análise de funções não suaves, mostra-se para um sistema VCAI multidimensional que a convexidade é uma invariante da função valor da Programação Dinâmica quando o custo por estágio é convexo. Esta estratégia indica a existência de uma região no espaço de estados onde a ação ótima de controle é de não variação (denominada região de não-variação), estando de acordo com a natureza cautelosa do controle de sistemas subdeterminados. Adicionalmente, estudou-se algoritmos para a obtenção da política ótima de controle para sistemas VCAI, com ênfase no caso mono-entrada avaliado através de uma função custo quadrática. Finalmente, os resultados obtidos foram aplicados no problema da condução da política monetária pelo Banco Central.
Abstract: This dissertation presents a theoretical framework and the control strategy for discrete-time stochastic systems for which the control variations increase state uncertainty (CVIU systems). This type of system model can be useful in many practical situations, such as in monetary policy problems, medicine and biology, and, in general, in problems for which a complete dynamic model is too complex to be feasible. The optimal control strategy for a multidimensional CVIU system associated with a convex cost functional is devised using dynamic programming and tools from nonsmooth analysis. Furthermore, this strategy points to a region in the state space in which the optimal action is of no variation (the region of no variation), as expected from the cautionary nature of controlling underdetermined systems. Numerical strategies for obtaining the optimal policy in CVIU systems were developed, with focus on the single-input input case evaluated through a quadratic cost functional. These results are illustrated through a numerical example in economics.
Mestrado
Automação
Mestre em Engenharia Elétrica
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Tessarolo, Geiziane. "Incerteza nos modelos de distribuição de espécies." Universidade Federal de Goiás, 2014. http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/3615.
Full textAbstract:
Submitted by Cássia Santos (cassia.bcufg@gmail.com) on 2014-11-11T12:06:48Z
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Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES
Aim Species Distribution Models (SDM) can be used to predict the location of unknown populations from known species occurrences. It follows that how the data used to calibrate the models are collected can have a great impact on prediction success. We evaluated the influence of different survey designs and their interaction with the modelling technique on SDM performance. Location Iberian Peninsula Methods We examine how data recorded using seven alternative survey designs (random, systematic, environmentally stratified by class and environmentally stratified using p-median, biased due to accessibility, biased by human density aggregation and biased towards protected areas) could affect SDM predictions generated with nine modelling techniques (BIOCLIM, Gower distance, Mahalanobis distance, Euclidean distance, GLM, MaxEnt, ENFA and Random Forest). We also study how sample size, species’ characteristics and modelling technique affected SDM predictive ability, using six evaluation metrics. Results Survey design has a small effect on prediction success. Characteristics of species’ ranges rank highest among the factors affecting SDM results: the species with lower relative occurrence area (ROA) are predicted better. Model predictions are also improved when sample size is large. Main conclusions The species modelled – particularly the extent of its distribution – are the largest source of influence over SDM results. The environmental coverage of the surveys is more important than the spatial structure of the calibration data. Therefore, climatic biases in the data should be identified to avoid erroneous conclusions about the geographic patterns of species distributions.
Aim Species Distribution Models (SDM) can be used to predict the location of unknown populations from known species occurrences. It follows that how the data used to calibrate the models are collected can have a great impact on prediction success. We evaluated the influence of different survey designs and their interaction with the modelling technique on SDM performance. Location Iberian Peninsula Methods We examine how data recorded using seven alternative survey designs (random, systematic, environmentally stratified by class and environmentally stratified using p-median, biased due to accessibility, biased by human density aggregation and biased towards protected areas) could affect SDM predictions generated with nine modelling techniques (BIOCLIM, Gower distance, Mahalanobis distance, Euclidean distance, GLM, MaxEnt, ENFA and Random Forest). We also study how sample size, species’ characteristics and modelling technique affected SDM predictive ability, using six evaluation metrics. Results Survey design has a small effect on prediction success. Characteristics of species’ ranges rank highest among the factors affecting SDM results: the species with lower relative occurrence area (ROA) are predicted better. Model predictions are also improved when sample size is large. Main conclusions The species modelled – particularly the extent of its distribution – are the largest source of influence over SDM results. The environmental coverage of the surveys is more important than the spatial structure of the calibration data. Therefore, climatic biases in the data should be identified to avoid erroneous conclusions about the geographic patterns of species distributions.
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Moraes, Fábio Cristiano de. "Blaise Pascal: a ciência diante da incerteza." Universidade de São Paulo, 2011. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8133/tde-09092011-132804/.
Full textAbstract:
Est-ce qu´on peut trouver une science, similaire à la cartésienne, chez Pascal? Nous essaierons de présenter dans la suitequelques raisons pour lesquelles la conception de connaissance imaginée par Descartes n\'est pas possible dans la philosophie de Pascal. La première de ces raisons est que, contrairement à Pascal, la possibilité d\'une science chez Descartes repose sur l\'idée qu´ il y a une communicabilité entre les trois entités de la métaphysique - Dieu, l\'homme et le monde. Pour cette raison, pour le cogito il est possible de connaître Dieu, à travers l\'idée de l\'infini, et le monde, à travers la Mathesis Universalis. Pascal n´est pas d´accord avec cette idée, parce qu´il pense qu´entre Dieu, l´homme et le monde il y a une distance indépassable. La discussion des trois ordres que nous apporterons dans le texte révèlera comment l\'ordre des esprits et l\'ordre des corps sont hétérogènes. L\'impossibilité de connaître l\'ordre des corps (physique) uniquement à traversla raison, nous propose dede reconnaître une dimension fondamentale pour notre texte: l\'idée d\'incertitude. L\'incertitude apparaît dans la pensée de Pascal dès que nous reconnaissons, à travers la critique du cartésianisme, combien nous sommes éloignés de n´importe quelle fondation de la connaissance. Sans bases solides pour la connaissance, Pascal nous offre les règles des partis et sa façon de faire la physique, en partant de l\'expérience, comme des solutions rationnelles pour l´impasse que nous impose la réalité de l\'incertitudeÉ possível encontrar uma ciência, nos moldes da ciência cartesiana, na filosofia de Blaise Pascal? Buscaremos no texto apresentar algumas razões pelas quais seja inviável, na filosofia de Pascal, um conhecimento tal como imaginado por Descartes. A primeira destas razões é que, ao contrário de Pascal, a possibilidade de uma ciência em Descartes repousa sobre ideia de que entre os três entes da metafísica Deus, o homem e o mundo há uma comunicabilidade. Por esta razão, para o cogito é possível conhecer a Deus, pela ideia de infinito, e o mundo, através da Mathesis Universalis. Pascal não compartilha desta ideia, pois entre Deus, o homem, e o mundo, segundo o filósofo, há uma distância intransponível. A discussão das três ordens que traremos no texto nos revelará o quanto a ordem do espírito é heterogênea à ordem dos corpos. A impossibilidade de conhecermos a ordem dos corpos (física) unicamente através da razão lança-nos a reconhecer uma dimensão fundamental em nosso texto: a ideia de incerteza. A incerteza aparece no pensamento de Pascal na medida em que reconhecemos, através da crítica ao cartesianismo, o quão distantes estamos de qualquer fundamentação para o conhecimento. Sem fundamentos sólidos para o conhecimento, Pascal nos propõe as Regras dos Partidos e sua maneira de fazer física, partindo da experiência, como saídas racionais para o impasse que nos coloca a realidade da incerteza.
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Trevizan, Felipe Werndl. "Um modelo unificado para planejamento sob incerteza." Universidade de São Paulo, 2006. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-15022010-161012/.
Full textAbstract:
Dois modelos principais de planejamento em inteligência artificial são os usados, respectivamente, em planejamento probabilístico (MDPs e suas generalizações) e em planejamento não-determinístico (baseado em model checking). Nessa dissertação será: (1) exibido que planejamento probabilístico e não-determinístico são extremos de um rico contínuo de problemas capaz de lidar simultaneamente com risco e incerteza (Knightiana); (2) obtido um modelo para unificar esses dois tipos de problemas usando MDPs imprecisos; (3) derivado uma versão simplificada do princípio ótimo de Bellman para esse novo modelo; (4) exibido como adaptar e analisar algoritmos do estado-da-arte, como (L)RTDP e LDFS, nesse modelo unificado. Também será discutido exemplos e relações entre modelos já propostos para planejamento sob incerteza e o modelo proposto.Two noteworthy models of planning in AI are probabilistic planning (based on MDPs and its generalizations) and nondeterministic planning (mainly based on model checking). In this dissertation we: (1) show that probabilistic and nondeterministic planning are extremes of a rich continuum of problems that deal simultaneously with risk and (Knightian) uncertainty; (2) obtain a unifying model for these problems using imprecise MDPs; (3) derive a simplified Bellman\'s principle of optimality for our model; and (4) show how to adapt and analyze state-of-art algorithms such as (L)RTDP and LDFS in this unifying setup. We discuss examples and connections to various proposals for planning under (general) uncertainty.
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Silva, Thyago de Oliveira da. "Quantificação da incerteza volumétrica na modelagem geológica." Universidade de São Paulo, 2016. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/44/44137/tde-27032017-151706/.
Full textAbstract:
Gerenciar riscos é fundamental para que investimentos estejam protegidos de quaisquer fatores que possam modificar um cenário idealizado. Imprevistos não podem ser controlados, mas seus impactos podem ser minimizados se forem tomadas medidas de planejamento considerando diversos cenários da realidade. A indústria mineral se encaixa neste paradigma, pois diversas de suas áreas são estocásticas, desde flutuações econômicas e políticas até fenômenos relativos ao clima e à geologia. Uma destas características de difícil previsão é o volume das mineralizações em um depósito. Um cenário ideal é aquele em que é conhecido o valor esperado da variável de interesse, bem como sua dispersão, com mínimo e máximo definidos. Isto pode ser obtido a partir da combinação dos resultados de estimativa, que resultam em um valor esperado, aliados ao resultado das simulações, em que pode ser obtida a variância entre todos os cenários equiprováveis. Este trabalho propõe uma técnica para quantificar a incerteza dos volumes na modelagem geológica de domínios mineralizados em dois modelos geológicos, interpolado e interpretado, através da transferência da variância obtida nos resultados da simulação, e desta forma criar uma ferramenta de gerenciamento de risco e planejamento a partir dos resultados de incerteza. Para isto foram utilizados os dados de descrição geológica de 168 testemunhos de sondagem de um depósito de cobre, localizado no norte da Bahia. Os resultados mostraram a possibilidade em se utilizar os dados de variância da simulação para quantificar a incerteza em cada domínio do depósito. A partir do volume esperado em determinado modelo, e com os valores da variância da simulação, foi possível identificar uma gama de possibilidades volumétricas. Adicionalmente, a probabilidade de que cada bloco faça parte de um domínio foi calculada, e os volumes dos domínios foram parametrizados para auxiliar na avaliação da incerteza.Managing risks is essential for investments being safe from any factors that may modify an idealized scenario. Unpredictabilities cannot be controlled, but their impacts can be minimized if planning measures are taken considering various scenarios of reality. The mining industry fits this paradigm, since several of its fields are stochastic, from economic and political fluctuations to phenomena related to climate and geology. One of these characteristics, which are difficult to predict, is the volume of mineralization at the deposit. An ideal scenario is the one in which both the expected value and its dispersion are known, with defined minimum and maximum. This can be achieved with the combination of results from estimates and simulations, the first providing the expected value and the last providing the variance of the variable. This research proposes a technique to quantify the volumetric uncertainty in geological modeling of mineralized domains on two geological models, interpreted and interpolated, by transferring the variance obtained in the simulation results, thus creating a risk and planning management tool from the uncertainty results. For that, we used a geological logging from a database set with 168 drillholes of a copper deposit located north of Bahia state, Brazil. The results showed that it is possible to use the variance from simulation to quantify the uncertainty in each deposit domain. Using the expected volume value in a specific model with the variance values of the simulations, it were able to identify a range of possibilities for the volumetric content of each domain. In addition, the probability of each block being a domain was calculated, resulting in a volume parametrization by probability that can assist in the uncertainty analysis.
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Amaral, Amaury de Souza. "Avaliação de empresas em condição de incerteza." Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2008. https://tede2.pucsp.br/handle/handle/1692.
Full textAbstract:
Made available in DSpace on 2016-04-25T18:40:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1
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Previous issue date: 2008-05-26In this work, one presents different enterprise valuation models and approaches, like the discounted free cash flow, the EVA model and all the way up to more recent option pricing theory of applied equity capital valuation. This last theory (options pricing theory) is believed to be the best theory that better qualifies the value of an enterprise. It is based on the premises that the enterprise value can be based on the debt market value and the equity capital where the accumulated amounts can be negotiated. This project presents models developed by Arzac (2005) about enterprise valuation in continuous -time formulation, regarding the revenue as an underlying asset of the option theory, where a hedged portfolio is built (with the same logic as the Black-Scholes model). The revenue presents stochastic behavior, represented by a brownian motion, providing reasonable representation of the revenues behavior. Furthermore, the best moment to enter in a firm is evaluated, establishing the revenue value that makes safe realize an investment. After that, the enterprise value is determined in that case that the possibility to enter and exit the firm is considered when the revenue is not satisfactory. The possibility of re-entering the firm is also possible. At last, is presented the enterprise valuation with expansion possibility through new investments. Thus, a new approach to valuation of companies in uncertainty conditions is proposed, based on risk minimization theory of Bouchaud & Potters (2003), in that the revenue trajectory will directly influence the enterprise entry options. The study, that uses Arzac's mathematical approach (continuous-time formulation, building of riskless portfolio, etc.), proposes a less intuitive risk measurement based on recent past behavior, transforming the random process of the revenue (risk asset) in a process based on future tendencies of revenue in a probabilistic way and trajectory dependents
Este trabalho apresenta as diversas formas de avaliação de empresas em diferentes abordagens, dentre elas os modelos baseados em fluxos de caixa livre descontados, modelos baseados no EVA até chegar a teorias mais recentes como a teoria de precificação de opções aplicadas à avaliação de patrimônio líquido. Acredita-se ser esta última teoria a que mais se aproxima e melhor quantifica o valor de uma entidade. Parte-se da premissa de que o valor da empresa pode ser obtido pelo valor de mercado da dívida e do patrimônio líquido que acumuladamente podem ser negociados. O trabalho também apresenta modelos desenvolvidos por Arzac (2005), que versam sobre avaliação de empreendimentos com formulação em tempo contínuo, em que a receita é tratada como o ativo subjacente da teoria das opções que possibilita a construção de uma carteira replicante (com a mesma lógica do modelo de Black-Scholes). A receita apresenta um comportamento aleatório representado por um movimento browniano, que fornece uma representação razoável do comportamento da receita. Além disso, é avaliado o melhor momento de entrada em um negócio, estabelecendo-se qual o valor da receita a partir da qual é seguro a realização do investimento. Em seguida, é determinado o valor da entidade considerando-se a possibilidade de entrar em um neg´ocio e sair dele, caso o desempenho da receita não seja satisfatório, incluindo-se ainda a possibilidade de re-entrada. E finalmente a avaliação de empresas com possibilidade de expansão através de novos investimentos. Dessa forma, é proposta uma nova abordagem de avaliação de empreendimentos em condições de incerteza, inspirada nas teorias de minimização de risco propostas por Bouchaud e Potters (2003), em que as avalções das trajetórias das receitas irão influenciar diretamente as opções de entrada em um empreendimento. O estudo, que utiliza a abordagem matemática de Arzac (formulação em tempo contínuo, construção de carteiras replicantes, etc.), propõe uma medida de risco menos intuitiva baseada no comportamento do passado recente, transformando o processo aleatório do valor da receita da empresa (ativo de risco) em um processo que se baseie em tendências futuras de valores desta receita de forma probabilística e dependentes de uma trajetória
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Zelaya, Rody Alberto Zelaya. "Avaliação de contratos de energia sob incerteza." Florianópolis, SC, 2004. http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/87043.
Full textAbstract:
Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica.Made available in DSpace on 2012-10-21T13:48:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 199748.pdf: 12415155 bytes, checksum: 71d373a655bb85ec7f39e8664c4082bf (MD5)
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Boff, Hugo Pedro. "Competição oligopolística em ambiente de incerteza knightiana." reponame:Repositório Institucional do FGV, 1995. http://hdl.handle.net/10438/77.
Full textAbstract:
Made available in DSpace on 2008-05-13T13:16:12Z (GMT). No. of bitstreams: 0
Previous issue date: 1995-12-22Este artigo aplica rn.n teori,ma de existência de equilibrios de Nash sob incerteza (Dow & Werlang, 1~4) a um problema clássico da Teoria da Competição Oligopolística. Particularmente, mostra como se pode mapear todos os equilibrios de Cournot (que incluem as soluções de monopólio e de bloqueio total da produção) unicamente em função da aversão à incerteza dos produtores. Os efeitos das variações destes parâmetros sobre as produções de equilibrio são estudados. Também, as soluções de Cournot sob incerteza são comparadas com a solução do monopolio standard. Particularmente, mostra-se: que existe um nível de incerteza tal que toda aversão à incerteza (do mercado) superior à este nível, induz os agentes a produzir, agregadamente, quantidades menores que as de monopolio. Enfim, as soluções de equilibrio são particularizadas explícitamente nos casos da Demanda Linear e do Duopolio de Cournot
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Gaya, Paulo Roberto de Oliveira. "Incerteza e dívida pública prefixada no Brasil." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2006. http://hdl.handle.net/10438/3524.
Full textAbstract:
Made available in DSpace on 2009-11-18T18:56:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1
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Previous issue date: 2006This study analyses the bids¿ dispersion in fixed income government securities auctions issued by the National Treasury of Brazil. We try to estimate the bids¿ variance based on factors that may forecast its movement. We hope to help the security issuer by offering more data before the auction. The basic idea is to relate the market uncertainty with the primary auction of government securities. Results indicates the importance of uncertainty on the bidding decisions. It shows also the need for a liquid secondary market to the selling of long-term fixed income securities.
Neste trabalho, buscamos analisar a dispersão das propostas em leilões de títulos públicos prefixados do Tesouro Nacional do Brasil. Tentamos estimar a variância das propostas baseados em fatores que possam prenunciar sua movimentação, como taxa de juros e mercado secundário de títulos. Nossa análise pretende ser uma fonte de informações para o ofertante de títulos, auxiliando-o na condução do leilão. Faremos um estudo sobre a influência da incerteza no mercado sobre a emissão primária de dívida pública. O trabalho evidencia o impacto que a incerteza, representada pela dispersão das propostas dos leilões, tem nas decisões de aquisição de títulos públicos prefixados pelas instituições. Evidencia também a importância da liquidez do mercado secundário para a demanda de papéis prefixados mais longos.