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Academic literature on the topic 'Indices de precios accionarios'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2021
Last updated: 12 February 2022

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Journal articles on the topic "Indices de precios accionarios"

1

Donoso, Vania, and Fernando Lopez. "Escándalos Corporativos en Chile: Impacto en los precios accionarios de las empresas involucradas." Gestión y Tendencias 1, no. 2 (2016): 2–6. http://dx.doi.org/10.11565/gesten.v2i1.10.

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Abstract:
En los últimos años, un grupo de empresas chilenas han protagonizado una serie de escándalos corporativos. Este estudio cuantifica el impacto de estos eventos en los precios accionarios de cinco empresas emblemáticas. Los resultados sugieren que a cuatro semanas del evento, el caso “La Polar” produjo una caída bursátil de 68,4%; los casos “Colusión de Papel Higiénico” (CMPC) y “Cascadas” (Soquimich) produjeron caídas bursátiles de 13,8% y 16,2% respectivamente; mientras que en los casos “Caval” (Banco de Chile) y “Colusión de Pollos” (Cencosud), sus precios accionarios no cayeron de manera sig
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Fuentes S. M., Rodrigo, Jorge Gregoire C., and Salvador Zurita L. "Factores macroeconómicos en rendimientos accionarios chilenos." El Trimestre Económico 73, no. 289 (2017): 125. http://dx.doi.org/10.20430/ete.v73i289.555.

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Abstract:
El presente artículo se enmarca en la teoría de precios por arbitraje (TPA) (Ross, 1976a) de la vertiente de variables macroeconómicas, que tiene la ventaja (en comparación con el análisis factorial) de permitir la interpretación económica de los factores y los premios por riesgo factoriales. Similar a Burmeister y McElroy (1988), consideramos cuatro factores macroeconómicos medidos y un factor no observado; la presencia de factores no observados es una generalización del trabajo previo de Chen, Roll y Ross (1986). Partiendo del modelo de factores, la TPA impone restricciones, las que son comp
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Barrera Herrera, Jorge. "En El Perú se Pueden Modelar y Predecir los Rendimientos Accionarios?" Pensamiento Crítico 7 (September 8, 2014): 157. http://dx.doi.org/10.15381/pc.v7i0.9043.

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Abstract:
Las redes neuronales artificiales (RNA) se han convertido en un importante instrumento para modelar y predecir los rendimientos accionarios y por ende para evaluar la eficiencia del mercado de capitales (HEM). Debido a que son modelos que incorporan variables no lineales (característica de la mayoría de las series económicas y financieras) funcionan mejor que los modelos estadísticos tradicionales, como las regresiones lineales o modelos Box-Jenkins (Camino Aleatorio). Es este artículo se dan algunos alcances sobre investigaciones de verificación de las hipótesis de eficiencia de los mercados
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Rodríguez Benavides, Domingo. "Contagio entre las bolsas de Estados Unidos y las de América latina: el caso de la crisis financiera de 2008." Contaduría y Administración 65, no. 2 (2018): 163. http://dx.doi.org/10.22201/fca.24488410e.2018.1628.

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Abstract:
<p>En este trabajo empleamos la prueba de contagio financiero sugerida por Hatemi y Hacker (2005) con el fin de probar la hipotesis de contagio en los principales mercados accionarios de America Latina por parte de los mercados accionarios de Estados Unidos en la crisis del <em>subprime</em>. Dicha prueba se basa en el método de remuestro con <em>bootstrap,</em> el cual se considera robusto a la ausencia de normalidad y de una creciente volatilidad (heterocedasticidad), caracteristicas inherentes a los mercados financieros particularmente en periodos de crisis. Lo
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5

Román de la Sancha, Luis Ignacio, Federico Hernández Álvarez, and Gabriel Rodríguez García. "Co-movimientos entre los Índices Accionarios y los Ciclos Económicos de Estados Unidos y México." Revista Mexicana de Economía y Finanzas 14, no. 4 (2019): 693–714. http://dx.doi.org/10.21919/remef.v14i4.352.

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Abstract:
El objetivo de este trabajo es identificar los co-movimientos entre los índices accionarios Dow Jones (DJ) de los Estados Unidos (EU) y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de México; así también con los ciclos económicos de ambos países. Para explicar esta relación se propone una metodología que comprende conceptos y modelos utilizados en el estudio de ciclos económicos, en particular: tendencia, ciclo, puntos de giro, conformidad y sincronía. Los resultados muestran que las tendencias del índice DJ y el indicador de la economía mexicana (SICCA) muestran una alta conformidad. Por otra pa
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6

de Jesús Gutiérrez, Raúl, Christian Bucio Pacheco, and Lidia Carvajal Gutiérrez. "Razones de Cobertura con Futuros de los Indices Accionarios de Brasil y México." Investigación Administrativa 50-2 (June 1, 2021): 1–23. http://dx.doi.org/10.35426/iav50n128.06.

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Abstract:
El objetivo del trabajo es introducir el modelo VAR bayesiano para estimar las razones dinámicas de cobertura de mínima varianza. El método evalúa la efectividad de las estrategias de cobertura utilizando datos de los mercados accionarios y futuros de Brasil y México. Los hallazgos muestran que el modelo VAR bayesiano presenta el mejor desempeño fuera de la muestra para minimizar la varianza del portafolio de cobertura en la mayoría de los horizontes de tiempo. La originalidad del trabajo se atribuye a que el modelo VAR bayesiano no ha sido aplicado en el diseño de estrategias de cobertura en
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Sandoval Alamos, Eduardo, Arturo Z. Vásquez-Parraga, and Rocío Sabat Arriagada. "Integración de los Mercados Accionarios de Chile, Colombia y Perú en el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA)." Innovar 25, no. 1Spe (2015): 71–84. http://dx.doi.org/10.15446/innovar.v25n1spe.53195.

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Abstract:
El objetivo de este artículo es evaluar y comparar el grado de integración de los mercados accionarios de Chile, Colombia y Perú, antes y después de la implementación del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). Para este fin se utiliza una versión condicional del CAPM internacional que asume PRSM (precios por riesgo sistemático mundial) constantes versus dos especificaciones alternativas. La primera especificación extiende el modelo base al incorporar variables de segmentación junto al riesgo específico de cada mercado. La segunda extiende la anterior incluyendo los factores documentados por
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Améstica Rivas, Luis, Danilo Alexis Campos Fuentes, and Edinson Edgardo Cornejo Saavedra. "Anuncio de fusiones y adquisiciones y su efecto en los retornos accionarios: Chile, 2010-2014." Cuadernos de Administración 30, no. 54 (2018): 39. http://dx.doi.org/10.11144/javeriana.cao30-54.afae.

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Abstract:
<p>Este estudio analiza 61 anuncios de fusiones y adquisiciones (F&A) –realizados entre 2010 y 2014 por 30 firmas chilenas– y sus efectos sobre los precios accionarios; y busca retornos anormales en los días previos, que podrían relacionarse con el uso de información privilegiada y un problema de insider. Mediante un estudio de eventos se estiman los retornos anormales promedio (AR) ocurridos antes y después del anuncio de F&A. En las adquisiciones, en el día previo el AR es positivo (0,60%-0,89%) y significativo; y el retorno anormal promedio acumulado entre los seis día
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Rodríguez Benavides, Domingo, Miguel Ángel Martínez García, and Luis Fernando Hoyos Reyes. "Incertidumbre del precio internacional del petróleo y rendimientos accionarios en México a través de un SVAR-MGARCH." Contaduría y Administración 64, no. 3 (2019): 119. http://dx.doi.org/10.22201/fca.24488410e.2019.2340.

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Abstract:
<p>En este trabajo examinamos el impacto de la incertidumbre del precio del petróleo en los rendimientos del mercado accionario de México. Con tal fin estimamos un SVAR-MGARCH en media con datos mensuales de los rendimientos del precio internacional del petróleo y del índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, ambos en términos reales de enero de 1975 a septiembre de 2018. Los resultados revelan que la incertidumbre del precio internacional del petróleo no tiene un impacto inmediato en los rendimientos del mercado accionario. No obstante, los resultados muestran la
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Valverde, Jenny, and Francisco Caicedo. "CÁLCULO DE LAS BETAS DEL CAPITAL ASSET PRICING MODEL COMO INDICADOR DE RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS VINCULADAS A LA BOLSA DE VALORES DE ECUADOR." Universidad Ciencia y Tecnología 24, no. 107 (2020): 79–87. http://dx.doi.org/10.47460/uct.v24i107.417.

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Abstract:
El riesgo al invertir en títulos-valeres pertenecientes al mercado de capitales no solo depende de los resultados de los emisores, sino, del entorno económico. Bajo este contexto, el objetivo del estudio fue calcular las betas mediante la aplicación del Capital Asset Princing Model (CAPM), para conocer la influencia rentable de las empresas vinculadas a la Bolsa de Valores de Ecuador. La muestra fue de 35 empresas tenedoras de acciones durante el periodo 2014-2019. Lainvestigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, mediante un alcance correlacional entre las variables riesgo sistemáti
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Dissertations / Theses on the topic "Indices de precios accionarios"

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Farías, Toro Víctor Salvador. "Periodicidad intrasemana en índices accionarios latinoamericanos." Tesis, Universidad de Chile, 2009. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/107867.

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Abstract:
Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento<br>Tesis para optar al grado de Magíster en Finanzas<br>Este trabajo analiza la existencia de periodicidades en los retornos de ocho índices accionarios latinoamericanos: Bovespa, IBC, IGBC, IGBVL, IGPA, IPSA, IPyC y Merval por medio de dos técnicas. La primera es la de estimación de modelos de regresión lineal de los retornos contra un set de variables dummies, una por cada día de la semana. La varianza sigue un modelo GARCH(2,2), de forma de tomar en cuenta la desviación de los supuestos clásicos en el comportamiento de retornos ac
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Herrera, Salvo Carolina, and Pearcy Andrés Warner. "Precios de commodities y su impacto en índices accionarios." Tesis, Universidad de Chile, 2002. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/111911.

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Abstract:
Seminario para optar al grado de Ingeniero Comercial<br>Los mercados mundiales continuamente están recibiendo flujos de información relacionados con variaciones de oferta, demanda y niveles de inventario de los distintos commodities que pertenecen al sistema económico. En una economía competitiva, estas variaciones se traducen en movimientos de precios continuos e impredecibles debido a que en equilibrio, estos precios se determinan al igualarse los niveles de oferta y de demanda. Por lo tanto, es de gran importancia analizar y comprender el comportamiento estocástico de los precios de commodi
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Pardo, Pavez Marco Antonio, and Sepúlveda Cristian Mauricio Sandoval. "Aplicación del modelo bietapico a la predicción de signo del índice accionario IPSA." Tesis, Universidad de Chile, 2006. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/142362.

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Abstract:
Tesis para optar al Título Profesional de Ingeniero Comercial, Mención: Economía<br>El objetivo de este trabajo es introducir un modelo de Biétapico o de Corrección por el Error que permitiera predecir el cambio de signo semanal del principal índice accionario chileno, IPSA. Para este modelo se consideró una muestra de 312 datos e incorporamos datos del Dow Jones, Nikkei, Bovespa, Merval, IPC y otros como el tipo de cambio. Se opto por un modelo de Corrección por el Error debido a su sencillez en la estimación e intuición que el modelo por si mismo conlleva. Además, el modelo posee atractivas
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Araya, González Katerina. "Reacción de precios accionarios ante un anuncio de cambio en dividendos." Tesis, Universidad de Chile, 2006. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/112078.

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Abstract:
Tesis para optar al grado de Magíster en Finanzas<br>No disponible a texto completo<br>Los dividendos son utilidades que se pagan a los accionistas como retribución a su inversión. Idealmente, la política de dividendos debe diseñarse tomando en cuenta dos objetivos básicos: maximizar el valor de la empresa y proporcionar suficiente financiamiento. Ambos objetivos están interrelacionados y deben lograrse sujetos a aspectos legales, contractuales, internos, de crecimiento, intereses de accionistas y bonistas y a factores de mercado que determinan las alternativas de la política. Muchas teorías
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Fernández, Ch Joaquín. "No linealidad y correlaciones en los índices accionarios latinoamericanos: Ante shocks de origen doméstico y externo." Tesis, Universidad de Chile, 2012. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/107882.

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Abstract:
Autor no envía autorización para el acceso completo de su documento<br>Tesis para optar al grado de Magíster en Finanzas<br>Este trabajo tiene por objetivo central desarrollar un diagnostico que le permita a las economías latinoamericanas adoptar medidas en busca de ser mas resilentes a los shocks financieros de origen local, como externo. Para ello, se realizara una revisión sobre los temas de no-linealidad y contagio, permitiendo determinar el comportamiento de las economías, y de sus _índices accionarios, frente a los shocks. Esto permitirá determinar los patrones que siguen las economías y
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Concha, Alarcón Danilo, and Leiva Manuel Videla. "Sociedades anónimas acogidas al Artículo 10° transitorio de la Ley de Opas y su efecto en los precios accionarios." Tesis, Universidad de Chile, 2003. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/108197.

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Abstract:
Seminario para optar al título de Ingeniero Comercial<br>El objetivo de la presente investigación es determinar si aquellas empresas que manifestaron su voluntad de acogerse al artículo 10° transitorio de dicha ley (y las que no) entregaron de alguna manera información al mercado con esa decisión. De esta forma, a través del estudio de las variaciones de los precios de las acciones de aquellas empresas, queremos determinar si tuvieron retornos anormales dentro del período que rodeo a aquel anuncio.
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Cervelló, Royo Roberto Elías. "Evolución del mercado inmobiliario en centros urbanos. Efectos de la política de intervención pública." Doctoral thesis, Universitat Politècnica de València, 2008. http://hdl.handle.net/10251/3342.

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Abstract:
Las políticas urbanísticas de los gobiernos locales se han centrado en los últimos años en la regeneración urbana y rehabilitación de los edificios existentes en zonas urbanas degradadas especialmente las próximas a los distritos comerciales y de negocios. No sólo con el objeto de mejorar el entorno urbano, sino también de satisfacer la demanda de viviendas en las ciudades que se encuentran en crecimiento. En esta investigación hemos examinado el efecto que el desarrollo de un proyecto de regeneración urbana tiene en el mercado de la vivienda de las zonas de intervención. Hemos establecido ín
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Books on the topic "Indices de precios accionarios"

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Eiseley, Alonso de Ojeda. Indices de precios en España en el período 1913-1987. Banco de España, Servicio de Estudios, 1988.

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Instituto Nacional de Estadística y Censos (Argentina), ed. Sistema de indices de precios mayoristas: Base 1993. República Argentina, Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, Secretaría de Programación Económica, Instituto Nacional de Estadística y Censos, 1996.

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3

Instituto Nacional de Estadística y Censos (Argentina), ed. Indices de precios y cantidades del comercio exterior: Base 1993. República Argentina, Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, Secretaría de Programación Económica, Instituto Nacional de Estadística y Censos, 1996.

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