Log in

Relevant bibliographies by topics / Itô calculus / Dissertations / Theses

To see the other types of publications on this topic, follow the link: Itô calculus.

Dissertations / Theses on the topic 'Itô calculus'

Author: Grafiati

Published: 4 June 2021

Last updated: 26 July 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 50 dissertations / theses for your research on the topic 'Itô calculus.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse dissertations / theses on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

Köpfer, Benedikt [Verfasser], and Ludger [Akademischer Betreuer] Rüschendorf. "Comparison of stochastic processes by Markov projection and functional Itô calculus." Freiburg : Universität, 2019. http://d-nb.info/1190560445/34.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Voloshchenko, Iryna [Verfasser], and Alexander [Akademischer Betreuer] Schied. "On pathwise functional Itô calculus and its applications to mathematical finance / Iryna Voloshchenko ; Betreuer: Alexander Schied." Mannheim : Universitätsbibliothek Mannheim, 2016. http://d-nb.info/1115145118/34.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

Arras, Benjamin. "Autour de quelques processus à accroissements stationnaires et autosimilaires." Thesis, Châtenay-Malabry, Ecole centrale de Paris, 2014. http://www.theses.fr/2014ECAP0060/document.

Full text

Abstract:

Dans ce travail de thèse, nous nous intéressons à certaines propriétés d'une classe de processus stochastiques à accroissements stationnaires et autosimilaires. Ces processus sont représentés par des intégrales multiples de Wiener-Itô. Dans le premier chapitre, nous étudions les propriétés géométriques des trajectoires de ce type de processus. En particulier, nous obtenons un développement en ondelettes presque-sûr. Celui-ci permet alors de trouver une borne supérieure pour le module de continuité uniforme, une borne supérieure pour le comportement asymptotique du processus et un résultat pres

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

Anagnostakis, Alexis. "Étude trajectorielle de diffusions singulières." Electronic Thesis or Diss., Université de Lorraine, 2022. http://www.theses.fr/2022LORR0164.

Full text

Abstract:

Le sujet principale de cette thèse est l'étude des processus de diffusions singuliers et en particulier des diffusions collantes. Introduites par Feller dans les années 50, les diffusions collantes sont apparues comme un cas particulier de conditions de bord dans la description analytique des diffusions générales. Leurs trajectoires passent un temps positif sur des points de l'espace d'états leur donnant l'apparence d'y coller. Quand de tels points se trouvent sur des bords atteignables de l'espace d'états on parle de réflexion collante. La première contribution est l'approximation du temps lo

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

Janečka, Adam. "Stochastické rovnice a numerické řešení modelu oceňování opcí." Master's thesis, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2012. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-195450.

Full text

Abstract:

In the present work, we study the topic of stochastic differential equations, their numerical solution and solution of models for pricing of options which follow from stochastic differential equations using the Itô calculus. We present several numerical methods for solving stochastic differential equations. These methods are then implemented in MATLAB and we investigate their properties, especially their convergence characteristics. Furthermore, we formulate two models for pricing of European call options. We solve these models using a variant of the spectral collocation method, again in MATLA

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

6

Walsh, Zuniga Alexander. "Calcul d'Itô étendu." Paris 6, 2011. http://www.theses.fr/2011PA066188.

Full text

Abstract:

Nos différents résultats consistent principalement à établir des extensions du calcul stochastique classique. Pour (X_t) processus de Markov, il s'agissait à l'origine de donner dans les quatre cas suivants, la décomposition explicite de F(X_t,t) en tant que processus de Dirichlet, sous des conditions minimum sur F fonction déterministe à valeurs réelles. Dans le premier cas, X est un processus de Lévy réel avec composante brownienne. Dans le deuxième cas X est un processus de Lévy symétrique sans composante brownienne mais admettant des temps locaux en tant que processus de Markov. Dans le tr

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

7

Ling, Paul David. "The Ito calculus : a vector integral approach." Thesis, University of Oxford, 1989. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.238210.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

8

Moshrefi-Torbati, Mohamed. "Fractional calculus and its applications to dynamic systems." Thesis, University of Southampton, 1995. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.296421.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

9

De, Marco Stefano. "On Probability Distributions of Diffusions and Financial Models with non-globally smooth coefficients." Doctoral thesis, Scuola Normale Superiore, 2011. http://hdl.handle.net/11384/85676.

Full text

Abstract:

In this Ph.D. dissertation we deal with the issue of the regularity and the estimation of probability laws for diffusions with non-globally smooth coefficients, with particular focus on financial models. The analysis of probability laws for the solutions of Stochastic Differential Equations (SDEs) driven by the Brownian motion is among the main applications of the Malliavin calculus on the Wiener space: typical issues involve the existence and smoothness of a density, and the study of the asymptotic behaviour of the distribution’s tails. The classical results in this area are stated ass

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

10

Sengul, Sevgi. "Discrete Fractional Calculus and Its Applications to Tumor Growth." TopSCHOLAR®, 2010. http://digitalcommons.wku.edu/theses/161.

Full text

Abstract:

Almost every theory of mathematics has its discrete counterpart that makes it conceptually easier to understand and practically easier to use in the modeling process of real world problems. For instance, one can take the "difference" of any function, from 1st order up to the n-th order with discrete calculus. However, it is also possible to extend this theory by means of discrete fractional calculus and make n- any real number such that the ½-th order difference is well defined. This thesis is comprised of five chapters that demonstrate some basic definitions and properties of discrete fractio

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

11

Liu, Weiru. "Extended incidence calculus and its comparison with related theories." Thesis, University of Edinburgh, 1995. http://hdl.handle.net/1842/28442.

Full text

Abstract:

This thesis presents a comprehensive study of incidence calculus, a probabilistic logic for reasoning under uncertainty which extends two-value propositional logic to a multiple-value logic. There are three main contributions in this thesis. First of all, the original incidence calculus is extended considerably in three aspects: (a) the original incidence calculus is generalised; (b) an efficient algorithm for incidence assignment based on generalised incidence calculus is developed; (c) a combination rule is proposed for the combination of both independent and some dependent pieces of evidenc

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

12

Bedford, Stephen James. "Calculus of variations and its application to liquid crystals." Thesis, University of Oxford, 2014. http://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:a2004679-5644-485c-bd35-544448f53f6a.

Full text

Abstract:

The thesis concerns the mathematical study of the calculus of variations and its application to liquid crystals. In the first chapter we examine vectorial problems in the calculus of variations with an additional pointwise constraint so that any admissible function <strong>n</strong> ε W<sup>1,1</sup>(ΩM), and M is a manifold of suitable regularity. We formulate necessary and sufficient conditions for any given state <strong>n</strong> to be a strong or weak local minimiser of I. This is achieved using a nearest point projection mapping in order to use the more classical results which apply in

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

13

McMahon, Chris. "Calculus of Variations on Time Scales and Its Applications to Economics." TopSCHOLAR®, 2008. http://digitalcommons.wku.edu/theses/370.

Full text

Abstract:

The goal of time scale research is to progress the development of a harmonized theory that is all encompassing of the more commonly known specialized forms. The main results of this paper is the presentation of the Ramsey model which can be written using both the A and V operators, and solved using the two separate theories of the calculus of variations on time scales. The next presentation will be of the solution of an adjustment model, for a specific form of a time scale, whose functional can only be optimized, using the existing theory, when written with the A operator. We will also develop

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

14

Karlsson, Olle. "Analysis and Algebraic Structures of q-Analysis and its Generalizations." Thesis, Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, 2020. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-48847.

Full text

Abstract:

In this thesis we explore the concept of q-calculus and its generalisation. We begin by defining q-combinatorics which uses a real number to define a new set of numbers and then use these numbers to get classic combinatoric elements. These results have use when we work on our algebra that are related with this specific real number. We then work out some results involving one of the operators in the algebra. This operator together with a similar operator produces some special differential equations that we explore. Then we go on to define integrals as the inverse operator to the one used for ou

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

15

Wu, Fang. "NABLA Fractional Calculus and Its Application in Analyzing Tumor Growth of Cancer." TopSCHOLAR®, 2012. http://digitalcommons.wku.edu/theses/1217.

Full text

Abstract:

This thesis consists of six chapters. In the first chapter, we review some basic definitions and concepts of fractional calculus. Then we introduce fractional difference equations involving the Riemann-Liouville operator of real number order between zero and one. In the second chapter, we apply the Brouwer fixed point and Contraction Mapping Theorems to prove that there exists a solution for up to the first order nabla fractional difference equation with an initial condition. In chapter three, we define a lower and an upper solution for up to the first order nabla fractional difference equatio

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

16

Mandler, Christian [Verfasser]. "Functional Ito-Calculus for Superprocesses and the Historical Martingale Representation / Christian Mandler." Gießen : Universitätsbibliothek, 2021. http://d-nb.info/1236385748/34.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

17

Kruk, Wojtczak Ida. "Intégrales de Paley-Wiener et calcul de Malliavin-Skorohod pour des processus gaussiens." Paris 13, 2010. http://scbd-sto.univ-paris13.fr/secure/edgalilee_th_2010_kruk_wojtczak.pdf.

Full text

Abstract:

Cette thèse développe un formalisme intrinsèque de calcul stochastique de type Malliavin-Skorohod pour un processus intégrateur gaussien X continu avec des considérations générales sur l’intégrale de Paley-Wiener du premier et du second ordre pour des processus continus en norme quadratique. Nous nous intéressons aussi bien au cas où la covariance de X est plus régulière que celle du mouvement brownien qu’au cas où elle plus singulière. Nous nous intéressons également aux connexions avec le calcul stochastique via régularisation et à sa notion de variation quadratique. Parmi les exemples trait

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

18

Ben, Ghorbal Anis. "Fondements algébriques des probabilités quantiques et calcul stochastique sur l'espace de Fock booléen." Nancy 1, 2001. http://www.theses.fr/2001NAN10009.

Full text

Abstract:

Ce mémoire est divisé en trois grandes parties. La première est consacrée essentiellement à l'étude des produits en probabilités quantiques. Nous donnons une classification complète à l'aide du produit universel défini par un ensemble d'axiomes canoniques dans les différentes catégories d'algèbres associatives. Ceci nous permet aussi de définir la notion d'indépendance stochastique non-commutative. En particulier nous démontrons que les seuls produits sont les produits tensoriel (classique), libre et booléen. La seconde partie est motivée directement par la première. Elle est consacrée à l'étu

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

19

Turski, Jacek. "Calculus of variations for discontinous fields and its applications to selected topics in continuum mechanics." Thesis, McGill University, 1986. http://digitool.Library.McGill.CA:80/R/?func=dbin-jump-full&object_id=72804.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

20

Valentin, Jérôme. "Extensions de la formule d'Itô par le calcul de Malliavin et application à un problème variationnel." Electronic Thesis or Diss., Paris, ENST, 2012. http://www.theses.fr/2012ENST0029.

Full text

Abstract:

Ce travail de thèse est consacré à l'extension de la formule d'Itô au cas de chemins à variations bornées à valeurs dans l'espace des distributions tempérées composés par des processus réguliers au sens de Malliavin. On s'attache en particulier à faire des hypothèses de régularité minimales, ce qui donne accès à un certain nombre d'applications de notre principal résultat, en particulier à l'étude d'un problème variationnel. Le premier chapitre est consacré à des rappels de calcul de Malliavin. Le deuxième donne des résultats sur la topologie sur la classe de Schwartz et l'espace des distribut

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

21

Nicaise, Florent. "Calcul stochastique anticipant pour des processus avec sauts." Clermont-Ferrand 2, 2001. http://www.theses.fr/2001CLF2A003.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

22

Madon, Maël. "Étude de comportements de sobriété dans les centres de calculs." Electronic Thesis or Diss., Université de Toulouse (2023-....), 2024. http://www.theses.fr/2024TLSES046.

Full text

Abstract:

L'industrie des technologies de l'information a une empreinte carbone croissante (2,1 à 3,9 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre en 2020), incompatible avec la décarbonation rapide nécessaire pour atténuer le changement climatique. Les centres de calculs y contribuent significativement en raison de leur consommation d'électricité : 1 % de la consommation mondiale en 2018. Pour réduire cette empreinte, les travaux de recherche se sont principalement concentrés sur des mesures d'efficacité énergétique et l'utilisation d'énergies renouvelables. Si ces travaux sont nécessaires, ils en

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

23

Zeineddine, Raghid. "Sur des nouvelles formules d'Itô en loi." Thesis, Université de Lorraine, 2014. http://www.theses.fr/2014LORR0179/document.

Full text

Abstract:

Le mouvement brownien fractionnaire en temps brownien Z est un processus qui sert de modèle à la diffusion d’un gaz le long d’une fissure. Dans cette thèse, réalisée sous la direction d'Ivan Nourdin, nous prouvons des formules de type Itô pour Z. Nos principaux outils sont le calcul de Malliavin, le calcul stochastique et l'utilisation de théorèmes limites. Une des spécificités des formules de changement de variables que nous avons obtenues est qu’elles ont lieu en loi, avec création d'un nouvel aléa. Ce mémoire est constitué d'un chapitre introductif, suivi de trois autres chapitres qui corre

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

24

Consiglio, Armando. "Time-fractional diffusion equation and its applications in physics." Bachelor's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2017. http://amslaurea.unibo.it/13704/.

Full text

Abstract:

In physics, process involving the phenomena of diffusion and wave propagation have great relevance; these physical process are governed, from a mathematical point of view, by differential equations of order 1 and 2 in time. By introducing a fractional derivatives of order $\alpha$ in time, with $0 < \alpha < 1$ or $1 <= \alpha <= 2$, we lead to process in mathematical physics which we may refer to as fractional phenomena; this is not merely a phenomenological procedure providing an additional fit parameter. The aim of this thesis is to provide a description of such phenomena adopting a mathe

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

25

Zeineddine, Raghid. "Sur des nouvelles formules d'Itô en loi." Electronic Thesis or Diss., Université de Lorraine, 2014. http://www.theses.fr/2014LORR0179.

Full text

Abstract:

Le mouvement brownien fractionnaire en temps brownien Z est un processus qui sert de modèle à la diffusion d’un gaz le long d’une fissure. Dans cette thèse, réalisée sous la direction d'Ivan Nourdin, nous prouvons des formules de type Itô pour Z. Nos principaux outils sont le calcul de Malliavin, le calcul stochastique et l'utilisation de théorèmes limites. Une des spécificités des formules de changement de variables que nous avons obtenues est qu’elles ont lieu en loi, avec création d'un nouvel aléa. Ce mémoire est constitué d'un chapitre introductif, suivi de trois autres chapitres qui corre

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

26

Knani, Habiba. "Backward stochastic differential equations driven by Gaussian Volterra processes." Electronic Thesis or Diss., Université de Lorraine, 2020. http://www.theses.fr/2020LORR0014.

Full text

Abstract:

Cette thèse porte sur les équations différentielles stochastiques rétrogrades (EDSR) dirigées par une classe de processus de Volterra qui contient le mouvement brownien multifractionnaire et le processus Ornstein-Uhlenbeck multifractionnaire. Dans la première partie, nous étudions la solution des EDSRs multidimensionnelles avec des générateurs linéaires. Par la formule d’Itô pour les processus de Volterra nous réduisons l’EDSR à une équation aux dérivées partielles (EDP) de second ordre linéaire avec la condition terminale. Sous une condition d’intégrabilité dans un voisinage du temps terminal

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

27

Reed, Samuel Douglas. "Student Personal Concept Definition of Limits and Its Impact on Further Learning of Mathematics." Bowling Green State University / OhioLINK, 2018. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=bgsu1519125988967977.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

28

Coviello, Rosanna. "Calcul stochastique via régularisation et applications financières." Phd thesis, Université Paris-Nord - Paris XIII, 2006. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00121525.

Full text

Abstract:

Dans la première partie de cette thèse nous appliquons le calcul via régularisation à l'étude d'un marché où le processus des prix d'un actif risqué n'est pas une semimartingale mais simplement à variation quadratique finie. Cette condition est réalisée lorsque le prix de l'actif est admis dans la classe A de toutes les stratégies admissibles, et devient réaliste si la condition de non-arbitrage sur l'ensemble de toutes les stratégies simples prévisibles n'est pas plausible. Cette situation est vérifiée, par exemple, lorsque l'agent est un initié ou si A est restreinte.<br />Nous fournissons d

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

29

Coviello, Rosanna. "Calcul stochastique via régularisation et applications financières." Phd thesis, Paris 13, 2006. http://www.theses.fr/2006PA132027.

Full text

Abstract:

Dans la première partie de cette thèse nous appliquons le calcul via régularisation à l'étude d'un marché où le processus des prix d'un actif risqué n'est pas une semimartingale mais simplement à variation quadratique finie. Cette condition est réalisée lorsque le prix de l'actif est admis dans la classe A de toutes les stratégies admissibles, et devient réaliste si la condition de non-arbitrage sur l'ensemble de toutes les stratégies simples prévisibles n'est pas plausible. Cette situation est vérifiée, par exemple, lorsque l'agent est un initié ou si A est restreinte.<br />Nous fournissons d

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

30

Morlanes, José Igor. "Some Extensions of Fractional Ornstein-Uhlenbeck Model : Arbitrage and Other Applications." Doctoral thesis, Stockholms universitet, Statistiska institutionen, 2017. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-147437.

Full text

Abstract:

This doctoral thesis endeavors to extend probability and statistical models using stochastic differential equations. The described models capture essential features from data that are not explained by classical diffusion models driven by Brownian motion. New results obtained by the author are presented in five articles. These are divided into two parts. The first part involves three articles on statistical inference and simulation of a family of processes related to fractional Brownian motion and Ornstein-Uhlenbeck process, the so-called fractional Ornstein-Uhlenbeck process of the second kind

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

31

Martins, Sandra Isabel Cardoso Gaspar. "An approach to teach Calculus/Mathematical Analysis (for engineering students) using computers and active learning – its conception, development of materials and evaluation." Doctoral thesis, Faculdade de Ciências e Tecnologia, 2013. http://hdl.handle.net/10362/9675.

Full text

Abstract:

Dissertação para obtenção do Grau de Doutor em Ciências da Educação<br>This thesis reports a new approach to the teaching of Mathematical Analysis 1/ Calculus (AM1) to students of engineering, applying results of research on the use of computers and active learning with the aim of enhancing understanding. The main goal of the new approach is to reduce the known problem of failure and superficial understanding in introductory college mathematics in Portugal (and other countries). This researcher created the approach named ActivMathComp where: - Students are active and collaborate with collea

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

32

Valentin, Jérôme. "Extensions de la formule d'Itô par le calcul de Malliavin et application à un problème variationnel." Thesis, Paris, ENST, 2012. http://www.theses.fr/2012ENST0029/document.

Full text

Abstract:

Ce travail de thèse est consacré à l'extension de la formule d'Itô au cas de chemins à variations bornées à valeurs dans l'espace des distributions tempérées composés par des processus réguliers au sens de Malliavin. On s'attache en particulier à faire des hypothèses de régularité minimales, ce qui donne accès à un certain nombre d'applications de notre principal résultat, en particulier à l'étude d'un problème variationnel. Le premier chapitre est consacré à des rappels de calcul de Malliavin. Le deuxième donne des résultats sur la topologie sur la classe de Schwartz et l'espace des distribut

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

33

Antunez, Fernando. "The Effectiveness of the National Board Certification as it Relates to the Advanced Placement Calculus AB Exam." Thesis, Florida Atlantic University, 2016. http://pqdtopen.proquest.com/#viewpdf?dispub=10154930.

Full text

Abstract:

<p> This study compared data related to National Board Certification (NBC) of mathematics teachers in a South Florida school district. Data included 1,162 student scores on the 2014 AP Calculus AB exam, student gender, student grade level, and eligibility for free or reduced price lunch (FRL) status. Teachers completed the Standards’ Beliefs Instrument (SBI) (Zollman & Mason, 1992) to determine alignment of their beliefs with the National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) standards. Interviews were conducted with five NBC mathematics teachers to understand how they incorporat

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

34

Assi, Jolnar Abdulkarim. "Knightian uncertainty modelling and its impact on option pricing : applications of fuzzy set theory, fuzzy measure theory and fuzzy differential calculus." Thesis, City University London, 2003. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.274460.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

35

Wu, Jianjia. "General schedulability bound analysis and its applications in real-time systems." Diss., Texas A&M University, 2003. http://hdl.handle.net/1969.1/5854.

Full text

Abstract:

Real-time system refers to the computing, communication, and information system with deadline requirements. To meet these deadline requirements, most systems use a mechanism known as the schedulability test which determines whether each of the admitted tasks can meet its deadline. A new task will not be admitted unless it passes the schedulability test. Schedulability tests can be either direct or indirect. The utilization based schedulability test is the most common schedulability test approach, in which a task can be admitted only if the total system utilization is lower than a pre-derived b

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

36

Amsheri, Somia Muftah Ahmed. "Fractional calculus operator and its applications to certain classes of analytic functions : a study on fractional derivative operator in analytic and multivalent functions." Thesis, University of Bradford, 2013. http://hdl.handle.net/10454/6320.

Full text

Abstract:

The main object of this thesis is to obtain numerous applications of fractional derivative operator concerning analytic and ρ-valent (or multivalent) functions in the open unit disk by introducing new classes and deriving new properties. Our finding will provide interesting new results and indicate extensions of a number of known results. In this thesis we investigate a wide class of problems. First, by making use of certain fractional derivative operator, we define various new classes of ρ-valent functions with negative coefficients in the open unit disk such as classes of ρ-valent starlike f

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

37

Amsheri, Somia M. A. "Fractional calculus operator and its applications to certain classes of analytic functions. A study on fractional derivative operator in analytic and multivalent functions." Thesis, University of Bradford, 2013. http://hdl.handle.net/10454/6320.

Full text

Abstract:

The main object of this thesis is to obtain numerous applications of fractional derivative operator concerning analytic and -valent (or multivalent) functions in the open unit disk by introducing new classes and deriving new properties. Our finding will provide interesting new results and indicate extensions of a number of known results. In this thesis we investigate a wide class of problems. First, by making use of certain fractional derivative operator, we define various new classes of -valent functions with negative coefficients in the open unit disk such as classes of -valent starlike func

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

38

Nourdin, Ivan. "Calcul stochastique généralisé et applications au mouvement brownien fractionnaire : Estimation non paramétrique de la volatilité et test d'adéquation." Phd thesis, Université Henri Poincaré - Nancy I, 2004. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00008600.

Full text

Abstract:

Dans la première partie de cette thèse, nous introduisons des intégrales d'ordre m et leur associons des formules d'Ito. Nous nous intéressons plus particulièrement au cas du mouvement brownien fractionnaire. Dans la seconde partie, nous étudions les approximations aux premier et second ordres des intégrales d'ordre m. Nous donnons des résultats de convergences presque-sure et en loi. Dans la troisième partie, nous nous intéressons aux équations différentielles dirigées par une fonction holdérienne. Nous donnons un résultat d'existence et d'unicité et étudions deux approximations de la solutio

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

39

Bastian, Ryan. "An Introduction to the Generalized Riemann Integral and Its Role in Undergraduate Mathematics Education." Ashland University Honors Theses / OhioLINK, 2017. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=auhonors1482504144122774.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

40

Bellingeri, Carlo. "Formules d'Itô pour l'équation de la chaleur stochastique à travers les théories des chemins rugueux et des structures de regularité." Thesis, Sorbonne université, 2019. http://www.theses.fr/2019SORUS028.

Full text

Abstract:

Dans cette thèse nous développons une théorie générale pour prouver l’existence de plusieurs formules de Itô sur l’équation de chaleur stochastique unidimensionnelle dirigée par un bruit blanc en espace-temps. Cela revient a définir de nouvelles notions d’intégrales stochastique sur u, la solution de cette EDPS et à obtenir pour toute fonction assez lisse f des nouvelles identités impliquant f(u) et des termes de correction non triviaux. Ces nouvelles relations sont obtenues en utilisant la théorie des structures de régularité et la théorie des chemins rugueux. Dans le premier chapitre nous ob

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

41

Smith, Ryan N. "Geometric Control Theory and its Application to Underwater Vehicles." Thesis, University of Hawaii at Manoa, 2008. https://eprints.qut.edu.au/40141/1/40141.pdf.

Full text

Abstract:

This dissertation is based on theoretical study and experiments which extend geometric control theory to practical applications within the field of ocean engineering. We present a method for path planning and control design for underwater vehicles by use of the architecture of differential geometry. In addition to the theoretical design of the trajectory and control strategy, we demonstrate the effectiveness of the method via the implementation onto a test-bed autonomous underwater vehicle. Bridging the gap between theory and application is the ultimate goal of control theory. Major develop

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

42

Jamal, Aygul. "A parallel iterative solver for large sparse linear systems enhanced with randomization and GPU accelerator, and its resilience to soft errors." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2017. http://www.theses.fr/2017SACLS269/document.

Full text

Abstract:

Dans cette thèse de doctorat, nous abordons trois défis auxquels sont confrontés les solveurs d'algèbres linéaires dans la perspective des futurs systèmes exascale: accélérer la convergence en utilisant des techniques innovantes au niveau algorithmique, en profitant des accélérateurs GPU (Graphics Processing Units) pour améliorer le calcul sur plusieurs systèmes, en évaluant l'impact des erreurs due à l'augmentation du parallélisme dans les superordinateurs. Nous nous intéressons à l'étude des méthodes permettant d'accélérer la convergence et le temps d'exécution des solveurs itératifs pour le

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

43

Paião, Ana Pedro Lemos. "Introduction to optimal control theory and its application to diabetes." Master's thesis, Universidade de Aveiro, 2015. http://hdl.handle.net/10773/16806.

Full text

Abstract:

Mestrado em Matemática e Aplicações<br>O Cálculo das Variações e o Controlo Ótimo são dois ramos da Matemática que estão muito interligados entre si e também com outras áreas. Como exemplo, podemos citar a Geometria, a Física, a Mecânica, a Economia, a Biologia, bem como a Medicina. Nesta tese estudamos vários tipos de problemas variacionais e de Controlo Ótimo, estabelecendo a ligação entre alguns destes. Fazemos uma breve introdução sobre a Diabetes Mellitus, uma vez que estudamos um modelo matemático que traduz a interação entre a glicose e a insulina no sangue por forma a otimizar o

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

44

Ashu, Tom A. Ashu. "Non-Smooth SDEs and Hyperbolic Lattice SPDEs Expansions via the Quadratic Covariation Differentiation Theory and Applications." Kent State University / OhioLINK, 2017. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=kent1500334062680747.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

45

Elassam, Abdelkarim. "Learning-based vanishing point detection and its application to large-baseline image registration." Electronic Thesis or Diss., Université de Lorraine, 2024. http://www.theses.fr/2024LORR0084.

Full text

Abstract:

Cette thèse étudie la détection des points de fuite et de la ligne d'horizon ainsi que leur application à des tâches de localisation visuelle en environnement urbain. La localisation visuelle est un problème fondamental de vision par ordinateur qui vise à déterminer la position et l'orientation d'une caméra dans un environnement en se basant uniquement sur des informations visuelles. En environnements urbains et manufacturés, les points de fuite sont des repères visuels qui apportent des informations importantes sur la structure de la scène et leur détection est donc importante pour les tâches

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

46

Sharrock, Rémi. "Gestion autonomique de performance, d'énergie et de qualité de service : Application aux réseaux filaires, réseaux de capteurs et grilles de calcul." Phd thesis, Toulouse, INPT, 2010. http://oatao.univ-toulouse.fr/11717/1/sharrock.pdf.

Full text

Abstract:

La motivation principale de cette thèse est de faire face à l'accroissement de la complexité des systèmes informatiques, qui, dans un futur proche ( de l'ordre de quelques années) risque fort d'être le principal frein à leur évolution et à leur développement. Aujourd'hui la tendance s'inverse et le coût de gestion humaine dépasse le coût des infrastructures matérielles et logicielles. De plus, l'administration manuelle de grands systèmes (applications distribuées, réseaux de capteurs, équipements réseaux) est non seulement lente mais aussi sujette à de nombreuses erreurs humaines. Un des domai

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

47

Othmane, Amine. "Contributions to numerical differentiation using orthogonal polynomials and its application to fault detection and parameter identification." Electronic Thesis or Diss., université Paris-Saclay, 2022. http://www.theses.fr/2022UPAST144.

Full text

Abstract:

La reconstruction de grandeurs non mesurées de systèmes dynamiques se résume souvent à la connaissance de dérivées d'ordres arbitraires mais fini des variables connues du système. L'approximation de ces dérivées à partir de mesures perturbées est néanmoins connu pour être un problème complexe. Toutefois, des algorithmes de différentiation numérique basés sur des polynômes orthogonaux et des séries de Fourier généralisées tronquées peuvent le simplifier considérablement. Ces dérivateurs sont en effet robustes aux bruits de mesure et peuvent contribuer à la résolution de problèmes complexes dans

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

48

Pigato, Paolo. "Tube Estimates for Hypoelliptic Diffusions and Scaling Properties of Stochastic Volatility Models." Doctoral thesis, Università degli studi di Padova, 2015. http://hdl.handle.net/11577/3424189.

Full text

Abstract:

In this thesis we address two problems. In the first part we consider hypoelliptic diffusions, under both strong and weak Hormander condition. We find Gaussian estimates for the density of the law of the solution at a fixed, short time. A main tool to prove these estimates is Malliavin Calculus, in particular some techniques recently developed to deal with degenerate problems. We then use these short-time estimates to show exponential two-sided bounds for the probability that the diffusion remains in a small tube around a deterministic path up to a given time. In our hypoelliptic framework, t

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

49

Maulen, Soto Rodrigo. "A dynamical system perspective οn stοchastic and iΙnertial methοds fοr optimizatiοn". Electronic Thesis or Diss., Normandie, 2024. http://www.theses.fr/2024NORMC220.

Full text

Abstract:

Motivé par l'omniprésence de l'optimisation dans de nombreux domaines de la science et de l'ingénierie, en particulier dans la science des données, ce manuscrit de thèse exploite le lien étroit entre les systèmes dynamiques dissipatifs à temps continu et les algorithmes d'optimisation pour fournir une analyse systématique du comportement global et local de plusieurs systèmes du premier et du second ordre, en se concentrant sur le cadre convexe, stochastique et en dimension infinie d'une part, et le cadre non convexe, déterministe et en dimension finie d'autre part. Pour les problèmes de minimi

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

50

Mercier, Michael. "Contribution to High Performance Computing and Big Data Infrastructure Convergence." Thesis, Université Grenoble Alpes (ComUE), 2019. http://www.theses.fr/2019GREAM031/document.

Full text

Abstract:

La quantité de données produites dans le monde scientifique comme dans le monde commercial, est en constante augmentation. Le domaine du traitement de donnée à large échelle, appelé “Big Data”, a été inventé pour traiter des données sur de larges infrastructures informatiques distribuées. Mais l’intégration de système Big Data sur des machines de calcul intensif pose de nombreux problèmes. En effet, les gestionnaires de ressources ainsi que les systèmes de fichier de super calculateurs ne sont pas penser pour ce type de travail. Le sujet de cette thèse est de trouver la meilleure approche pour

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!