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Dissertations / Theses

Academic literature on the topic 'Itô, Intégrales d''

Author: Grafiati

Published: 4 June 2021

Last updated: 8 June 2024

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Dissertations / Theses on the topic "Itô, Intégrales d'"

1

Walsh, Zuniga Alexander. "Calcul d'Itô étendu." Paris 6, 2011. http://www.theses.fr/2011PA066188.

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Abstract:

Nos différents résultats consistent principalement à établir des extensions du calcul stochastique classique. Pour (X_t) processus de Markov, il s'agissait à l'origine de donner dans les quatre cas suivants, la décomposition explicite de F(X_t,t) en tant que processus de Dirichlet, sous des conditions minimum sur F fonction déterministe à valeurs réelles. Dans le premier cas, X est un processus de Lévy réel avec composante brownienne. Dans le deuxième cas X est un processus de Lévy symétrique sans composante brownienne mais admettant des temps locaux en tant que processus de Markov. Dans le tr

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2

Kruk, Wojtczak Ida. "Intégrales de Paley-Wiener et calcul de Malliavin-Skorohod pour des processus gaussiens." Paris 13, 2010. http://scbd-sto.univ-paris13.fr/secure/edgalilee_th_2010_kruk_wojtczak.pdf.

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Abstract:

Cette thèse développe un formalisme intrinsèque de calcul stochastique de type Malliavin-Skorohod pour un processus intégrateur gaussien X continu avec des considérations générales sur l’intégrale de Paley-Wiener du premier et du second ordre pour des processus continus en norme quadratique. Nous nous intéressons aussi bien au cas où la covariance de X est plus régulière que celle du mouvement brownien qu’au cas où elle plus singulière. Nous nous intéressons également aux connexions avec le calcul stochastique via régularisation et à sa notion de variation quadratique. Parmi les exemples trait

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3

Zintout, Rola. "Sur différents problèmes de convergence en loi dans l'espace de Wiener." Electronic Thesis or Diss., Université de Lorraine, 2015. http://www.theses.fr/2015LORR0124.

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Abstract:

La thèse porte sur l'approximation probabiliste dans un contexte fractionnaire, c'est-a-dire dans des modèles reliés d'une manière ou d'une autre au mouvement brownien fractionnaire. Le dénominateur commun de nos résultats est qu'ils proposent des conditions générales sous lesquelles une variable aléatoire de loi compliquée converge, en loi, vers une variable aléatoire de loi plus aisée. Et quand cela a été possible, nous avons aussi cherché à associer des vitesses de convergence. Les outils utilisés sont reliés a un domaine de recherche récent, appelé approche de Malliavin-Stein. En 2005, Nua

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4

Chateau, Olivier. "Quelques remarques sur les processus à accroissements indépendants et stationnaires." Paris 6, 1990. http://www.theses.fr/1990PA066077.

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Abstract:

Cette thèse comporte trois parties. Dans la première, on énonce quelques lemmes sur la loi des processus à accroissements independants et stationnaires et on donne une formule d'itō pour f(t, Xt) ou f est une fonction de deux variables, convexe dans sa deuxième variable, et Xt est une semi-martingale quelconque. Dans la seconde, on construit et on étudie les propriétés du processus de la subordination. Ce processus permet d'étudier les subordinateurs, non pas en fixant un subordinateur et en regardant ses trajectoires, mais en fixant un temps t et en regardant divers subordinateurs pris au tem

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5

Zintout, Rola. "Sur différents problèmes de convergence en loi dans l'espace de Wiener." Thesis, Université de Lorraine, 2015. http://www.theses.fr/2015LORR0124/document.

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Abstract:

La thèse porte sur l'approximation probabiliste dans un contexte fractionnaire, c'est-a-dire dans des modèles reliés d'une manière ou d'une autre au mouvement brownien fractionnaire. Le dénominateur commun de nos résultats est qu'ils proposent des conditions générales sous lesquelles une variable aléatoire de loi compliquée converge, en loi, vers une variable aléatoire de loi plus aisée. Et quand cela a été possible, nous avons aussi cherché à associer des vitesses de convergence. Les outils utilisés sont reliés a un domaine de recherche récent, appelé approche de Malliavin-Stein. En 2005, Nua

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6

Valentin, Jérôme. "Extensions de la formule d'Itô par le calcul de Malliavin et application à un problème variationnel." Electronic Thesis or Diss., Paris, ENST, 2012. http://www.theses.fr/2012ENST0029.

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Abstract:

Ce travail de thèse est consacré à l'extension de la formule d'Itô au cas de chemins à variations bornées à valeurs dans l'espace des distributions tempérées composés par des processus réguliers au sens de Malliavin. On s'attache en particulier à faire des hypothèses de régularité minimales, ce qui donne accès à un certain nombre d'applications de notre principal résultat, en particulier à l'étude d'un problème variationnel. Le premier chapitre est consacré à des rappels de calcul de Malliavin. Le deuxième donne des résultats sur la topologie sur la classe de Schwartz et l'espace des distribut

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7

Zeineddine, Raghid. "Sur des nouvelles formules d'Itô en loi." Electronic Thesis or Diss., Université de Lorraine, 2014. http://www.theses.fr/2014LORR0179.

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Abstract:

Le mouvement brownien fractionnaire en temps brownien Z est un processus qui sert de modèle à la diffusion d’un gaz le long d’une fissure. Dans cette thèse, réalisée sous la direction d'Ivan Nourdin, nous prouvons des formules de type Itô pour Z. Nos principaux outils sont le calcul de Malliavin, le calcul stochastique et l'utilisation de théorèmes limites. Une des spécificités des formules de changement de variables que nous avons obtenues est qu’elles ont lieu en loi, avec création d'un nouvel aléa. Ce mémoire est constitué d'un chapitre introductif, suivi de trois autres chapitres qui corre

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8

Nicaise, Florent. "Calcul stochastique anticipant pour des processus avec sauts." Clermont-Ferrand 2, 2001. http://www.theses.fr/2001CLF2A003.

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9

Ma, Yutao. "Grandes déviations et concentration convexe en temps continu et discret." La Rochelle, 2007. http://www.theses.fr/2007LAROS181.

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Abstract:

Cette thèse est constituée de trois parties: principes de grandes déviations, inégalités de concentration convexe et inégalités fonctionnelles. Dans la première partie, nous obtenons un principe de grandes déviations par rapport à la topologie Tau pour les suites échangeables et un principe de déviations modérées pour les fonctionnelles additives Lipschitziennes des processus de Markov. Dans la deuxième partie nous généralisons formule d'Ito aux martingales progressives et rétrogrades. Par conséquent, nous obtenons des inégalités de concentration convexe pour des intégrales dirigées par des me

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10

Valentin, Jérôme. "Extensions de la formule d'Itô par le calcul de Malliavin et application à un problème variationnel." Thesis, Paris, ENST, 2012. http://www.theses.fr/2012ENST0029/document.

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Abstract:

Ce travail de thèse est consacré à l'extension de la formule d'Itô au cas de chemins à variations bornées à valeurs dans l'espace des distributions tempérées composés par des processus réguliers au sens de Malliavin. On s'attache en particulier à faire des hypothèses de régularité minimales, ce qui donne accès à un certain nombre d'applications de notre principal résultat, en particulier à l'étude d'un problème variationnel. Le premier chapitre est consacré à des rappels de calcul de Malliavin. Le deuxième donne des résultats sur la topologie sur la classe de Schwartz et l'espace des distribut

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