Log in

Relevant bibliographies by topics / Kreditderivate / Dissertations / Theses

To see the other types of publications on this topic, follow the link: Kreditderivate.

Dissertations / Theses on the topic 'Kreditderivate'

Author: Grafiati

Published: 4 June 2021

Last updated: 2 February 2022

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 29 dissertations / theses for your research on the topic 'Kreditderivate.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse dissertations / theses on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

Gysi, Davide. "Kreditderivate und Realwirtschaft." St. Gallen, 2007. http://www.biblio.unisg.ch/org/biblio/edoc.nsf/wwwDisplayIdentifier/01650548003/$FILE/01650548003.pdf.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Berg, Stefan. "Kreditderivate im deutschen Privatrecht /." Frankfurt, M. ; Berlin Bern Bruxelles New York, NY Oxford Wien : Lang, 2008. http://d-nb.info/990412121/04.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

Kuehne, Ivan. "Kreditderivate Entwicklungen und Risiken /." St. Gallen, 2006. http://www.biblio.unisg.ch/org/biblio/edoc.nsf/wwwDisplayIdentifier/01651876002/$FILE/01651876002.pdf.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

Kässbohrer, Thomas. "Kreditderivate : Konstruktion, Bewertung und Nutzung /." [S.l. : s.n.], 1998. http://www.bsz-bw.de/cgi-bin/xvms.cgi?SWB6674142.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

Wald, Matthias. "Kreditderivate und ein modernes Kreditportfoliomanagement." [S.l. : s.n.], 2003. http://www.bsz-bw.de/cgi-bin/xvms.cgi?SWB10605046.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

6

Trafkowski, Uwe. "Kreditderivate und Versicherungsderivate als Risikotransferverträge /." Frankfurt am MainBerlin ; Bern ; Wien [u. a.] : Lang, 2009. http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=017038121&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

7

Trafkowski, Uwe. "Kreditderivate und Versicherungsderivate als Risikotransferverträge." Frankfurt, M. Berlin Bern Bruxelles New York, NY Oxford Wien Lang, 2007. http://d-nb.info/991314735/04.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

8

Baumgartner, Beat. "Kreditderivate Anwendungsbeispiele - Rechtliche Qualifikation - Aufsichtsrechtliche Behandlung /." St. Gallen, 2005. http://www.biblio.unisg.ch/org/biblio/edoc.nsf/wwwDisplayIdentifier/01648518002/$FILE/01648518002.pdf.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

9

Sievers, Maren. "Kreditderivate Gestaltungsmöglichkeiten, bankenaufsichtsrechtliche Behandlung und der Handel mittelständischer Kreditrisiken." Baden-Baden Nomos, 2009. http://d-nb.info/995018146/04.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

10

Struffert, Ralf. "Asset Backed Securities-Transaktionen und Kreditderivate nach IFRS und HGB /." Wiesbaden : Dt. Univ.-Verl, 2006. http://swbplus.bsz-bw.de/bsz259072036inh.pdf.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

11

Weber, Michael. "Bewertung und Eigenkapitalunterlegung von Kreditderivaten : risikoadäquate Konzepte zur Preisbestimmung und für bankenaufsichtsrechtliche Regelungen /." Wiesbaden : Dt. Univ.-Verl, 2002. http://www.gbv.de/dms/zbw/342127152.pdf.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

12

Salcic, Zlatko. "Avtal om kreditderivat." Doctoral thesis, Stockholm : Universitetsservice). Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 2006. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-6650.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

13

Müller, Monika. "Risikominimierendes Hedging von Kreditderivaten /." Hamburg : Kovač, 2008. http://d-nb.info/990562166/04.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

14

Karlsson, Robert, and Marcus Berglund. "Är Sverige redo för kreditderivat? : Vilka faktorer kan påverka användandet av kreditderivat i Sverige?" Thesis, KTH, Fastigheter och byggande, 2011. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-40140.

Full text

Abstract:

Kreditderivat är ett finansiellt instrument som upplevt en explosiv utveckling på stora finansiella marknader som exempelvis de i USA och England. Dock har denna massiva utveckling, relativt sett, uteblivit på den svenska finansmarknaden. Denna kandidatuppsats syftar till att undersöka vilka faktorer som påverkar användandet av kreditderivat i Sverige. Både positiva och negativa faktorer avhandlas på ett objektivt sätt med relevanta källor av olika slag. Fokus ligger på grundformen av kreditderivat, Credit Default Swaps. Genom grundläggande forskningsarbete avgränsar vi uppsatsen till sex stycken faktorer som vi tror kommer att påverka kreditderivats utveckling i Sverige. Dessa är: EMU-inträde, Värdepapperisering, Central Clearing Counterparty (CCP), Säkerställda Obligationer, Basel III och Företagsobligationer. Vi analyserar dessa faktorer och drar slutsatser hur och om varje faktor kommer påverka användandet av kreditderivat i Sverige. Angående effekten av ett eventuellt EMU-inträde för Sveriges del anser vi redan vara överspelad på grund av att större svenska aktörer redan handlar till stor del i valutan Euro. Vidare har värdepapperisering varit en tillväxtfaktor historiskt, bl.a. i USA, men i spåren av den finansiella krisen kommer inte värdepapperis ering få samma tillväxteffekt på kreditderivat som den tidigare haft. En annan potentiell tillväxtfaktor kan vara användandet av en CCP men den spelar förmodligen roll i ett senare skede i den svenska marknadens utveckling. Vidare så kräver säkerställda obligationer mer forskning, vår utredning pekar på ett antal scenarion där de kan påverka utvecklingen antingen positivt eller negativt. Slutsatsen är att Sverige är redo för kreditderivat och att de två viktigaste tillväxtfaktorerna är: Ett ökat användande av företagsobligationer i kombination med införandet av Basel III lagstiftningen för finansiella institut. Vi tror med hänsyn till de två sistnämnda faktorerna, och till viss del CCP-faktorn, att användandet av kreditderivat kommer att öka i Sverige i framtiden.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

15

Leim, Frida. "I krisens spår : tuffare reglering av kreditderivat." Thesis, University of Gävle, Department of Business Administration and Economics, 2009. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-4574.

Full text

Abstract:

<p><p><p>Syfte: Syftet med denna uppsats är att utifrån en empirisk studie beskriva och belysa vilka regelverk som reglerar kreditderivat på den svenska finansmarknaden. I studien ingår även att undersöka vilken nytta regleringen av kreditderivat fyller, samt vilken roll instrumentet har spelat i dagens finanskris. Studien syftar slutligen även till att undersöka om, och hur, nuvarande reglering av kreditderivat kommer att förändras till följd av dagens finanskris.</p><p>Metod: Jag har i denna undersökning valt att använda mig utav den kvalitativa forskningsmetoden, i enlighet med att ett mindre område har studerats för att mer djupgående undersöka och problematisera detta. Vidare har den abduktiva metoden använts för att gripa an till mina forskningsfrågor.</p><p>Teori: I den teoretiska referensram som ligger till grund för detta arbete har jag valt att presentera och redogöra för finansmarknaden och handel med finansiella instrument, samt det finansiella instrumentet kreditderivat. En överskådlig redogörelse gör jag även för hur nuvarande regleringen ser ut för kreditderivat, samt presenterar den ekonomiska teorin som syftar till att förklara varför regleringar upprättas och tillhandahålls i samhället.</p><p>Empiri: Jag har genomfört tre stycken kvalitativa intervjuer, varav den ena med en representant från Finansinspektionen och de två övriga med representanter från de svenska storbankerna SEB och Handelsbanken.</p><p>Slutsatser: Ett resultat som denna studie erhållit är att en förändring av regelverket gällande kreditderivat kommer att ske till följd av finanskrisen. Ett arbete har redan inletts gällande denna fråga, och den reglering som kommer att implementeras är central motpartsclearing. Utifrån min undersökning framgår även att samtliga respondenter anser att kreditderivat som finansiellt instrument har spelat en avgörande roll i fråga om finanskrisens uppkomst. Dock finns det skilda åsikter gällande i hur stor utsträckning instrumentet har åsamkat skada och på vilket sätt. Regleringen av kreditderivat kan beskrivas utgöras av en ramlagstiftning, delvis på grund av instrumentets expansiva utveckling som ej möjliggör detaljregleringar. Vilket får till följd att utrymme finns för aktörers idérikedom gällande utvecklingen av dessa instrument. Genom Finansinspektionens olika föreskrifter tillsammans med det speciella tillstånd som myndigheten ger ut, regleras kreditderivat. Även genom de regelsamlingar som FAR ger ut årligen inom värdepappersområdet skapas normer som blir branschpraxis gällande kreditderivat. </p></p></p>

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

16

Rehm, Florian Christoph. "Kreditrisikomodelle : Bewertung von Kreditderivaten und Portofoliomodellen zur Kreditrisikomessung /." Berlin : Dissertation.de, 2002. http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=009973653&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

17

Senft, Claudia. "Basel II und die nationale Entwicklung von Kreditderivaten /." Lohmar [u.a.] : Eul, 2004. http://www.gbv.de/dms/zbw/461928973.pdf.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

18

Seemann, Harald. "Applications of credit derivatives : opportunities and risks involved in credit derivatives /." Hamburg : Diplomica Verl, 2008. http://d-nb.info/988193566/04.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

19

Gehrmann, Volker. "Gesamtrisikosteuerung - der Beitrag von Kreditderivaten zur Risikooptimierung von Banken Anwendungsfelder, Risiken, aufsichtsrechtliche Restriktionen, Gesamtbanksteuerung." Hamburg Kovač, 2008. http://d-nb.info/992492009/04.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

20

Schmidt-Wenzel, Marion [Verfasser]. "Die Regulierung von Kreditderivaten : Sovereign Credit Default Swaps als Gegenstand nationaler und europäischer Rechtsetzung / Marion Schmidt-Wenzel." Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, 2017. http://d-nb.info/116048676X/34.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

21

Harasta, Balazs. "The determinants of the price of credit risk : an empirical analysis of the CDS, bond and equity markets /." Table on contents, 2008. http://aleph.unisg.ch/hsgscan/hm00231731.pdf.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

22

Freiermuth, Martin. "Credit derivatives and financial intermediation /." [S.l.] : [s.n.], 2000. http://aleph.unisg.ch/hsgscan/hm00130178.pdf.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

23

Althaus, Thomas. "Der Einsatz von Kreditderivaten in der Schweiz Gegenwärtige Situation und mögliche Entwicklungen aus der Sicht der national tätigen Bankengruppen /." St. Gallen, 2006. http://www.biblio.unisg.ch/org/biblio/edoc.nsf/wwwDisplayIdentifier/03605359001/$FILE/03605359001.pdf.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

24

Meyer, Stephanie-Laurence. "Die Verbriefung von KMU-Kreditrisiken Status Quo und Entwicklungstendenzen /." St. Gallen, 2006. http://www.biblio.unisg.ch/org/biblio/edoc.nsf/wwwDisplayIdentifier/01652536001/$FILE/01652536001.pdf.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

25

Henn, Jacqueline. "Bewertung von Kreditrisiken : empirische Untersuchungen am Schweizer Kapitalmarkt /." [S.l.] : [s.n.], 2001. http://aleph.unisg.ch/hsgscan/hm00151346.pdf.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

26

Frey, Rüdiger, and Lars Rösler. "Contagion Effects and Collateralized Credit Value Adjustments for Credit Default Swaps." WU Vienna University of Economics and Business, 2013. http://epub.wu.ac.at/3770/1/preprint_freyroesler.pdf.

Full text

Abstract:

The paper is concerned with counterparty credit risk management for credit default swaps in the presence of default contagion. In particular, we study the impact of default contagion on credit value adjustments such as the BCCVA (Bilateral Collateralized Credit Value Adjustment) of Brigo et al. 2012 and on the performance of various collateralization strategies. We use the incomplete-information model of Frey and Schmidt (2012) as vehicle for our analysis. We find that taking contagion effects into account is important for the effectiveness of the strategy and we derive refined collateralization strategies to account for contagion effects. (authors' abstract)<br>Series: Research Report Series / Department of Statistics and Mathematics

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

27

Wang, Qian. "Modeling of contagion effects and their influence to the pricing and hedging of basket credit derivatives /." Lohmar [u.a.] : Eul, 2006. http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?id=2790901&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

28

Wald, Matthias [Verfasser]. "Kreditderivate und ein modernes Kreditportfoliomanagement : Innovationspotential und Anwendungsbarrieren / vorgelegt von Matthias Wald." 2003. http://d-nb.info/967391482/34.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

29

Henn, Marc. "Valuation of credit risky contingent claims /." 1997. http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=007632304&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!