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Academic literature on the topic 'L'estimateur maximum de vraisemblance'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2021
Last updated: 1 February 2022

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Journal articles on the topic "L'estimateur maximum de vraisemblance"

1

Sambou, S. "Comparaison par simulation de Monte-Carlo des propriétés de deux estimateurs du paramètre d'échelle de la loi exponentielle : méthode du maximum de vraisemblance (MV) et méthode des moindres carrés (MC)." Revue des sciences de l'eau 17, no. 1 (2005): 23–47. http://dx.doi.org/10.7202/705521ar.

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Abstract:
La loi exponentielle est très répandue en hydrologie : elle est faiblement paramétrée, de mise en œuvre aisée. Deux méthodes sont fréquemment utilisées pour estimer son paramètre : la méthode du maximum de vraisemblance et la méthode des moments, qui fournissent la même estimation. A côté de ces deux méthodes, il y a celle des moindres carrés qui est très rarement utilisée pour cette loi. Dans cet article, nous comparons le comportement asymptotique de l'estimateur de la méthode des moindres carrés avec celui de la méthode du maximum de vraisemblance en partant d'une loi exponentielle à un seu
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2

Boussama, Farid. "Normalité asymptotique de l'estimateur du pseudo-maximum de vraisemblance d'un modèle GARCH." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics 331, no. 1 (2000): 81–84. http://dx.doi.org/10.1016/s0764-4442(00)01593-7.

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3

Blondin, David. "Vitesse de convergence presque sûre de l'estimateur à noyau du maximum de vraisemblance local." Comptes Rendus Mathematique 342, no. 3 (2006): 207–10. http://dx.doi.org/10.1016/j.crma.2005.12.011.

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4

Douc, Randal, and Catherine Matias. "Propriétés asymptotiques de l'estimateur de maximum de vraisemblance pour des modèles de Markov cachés généraux." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics 330, no. 2 (2000): 135–38. http://dx.doi.org/10.1016/s0764-4442(00)00138-5.

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5

Trognon. "Les méthodes du pseudo-maximum de vraisemblance." Annales d'Économie et de Statistique, no. 8 (1987): 117. http://dx.doi.org/10.2307/20075673.

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6

Adlouni, Salaheddine El, and Taha B. M. J. Ouarda. "Comparaison des méthodes d’estimation des paramètres du modèle GEV non stationnaire." Revue des sciences de l'eau 21, no. 1 (2008): 35–50. http://dx.doi.org/10.7202/017929ar.

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Abstract:
Résumé L’analyse fréquentielle des événements extrêmes est un des outils privilégiés pour l’estimation des débits de crue et de leurs périodes de retour. En analyse fréquentielle, les observations doivent être indépendantes et identiquement distribuées (iid). Ces hypothèses ne sont pas souvent respectées et les paramètres de la loi à ajuster sont fonction du temps ou de covariables. Le modèle GEV non stationnaire permet de tenir compte de cette dépendance. L’objectif du présent travail est de comparer la méthode du maximum de vraisemblance pour l’estimation des quantiles à la méthode du maximu
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7

Ciuperca, Gabriela. "Sur le test de maximum de vraisemblance pour le mélange de populations." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics 328, no. 4 (1999): 351–56. http://dx.doi.org/10.1016/s0764-4442(99)80224-9.

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8

Cadet. "Une unification des tests du maximum de vraisemblance de la loi normale multidimensionnelle." Annales d'Économie et de Statistique, no. 24 (1991): 89. http://dx.doi.org/10.2307/20075844.

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9

Bourlange and Doz. "Pseudo-maximum de vraisemblance: Expériences de simulations dans le cadre d'un modèle de Poisson." Annales d'Économie et de Statistique, no. 10 (1988): 139. http://dx.doi.org/10.2307/20075699.

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10

Rodriguez-Poo, Juan, Stefan Sperlich, and Philippe Vieu. "Normalité asymptotique d'estimateurs de maximum de vraisemblance pour modèles non-paramétriques de régression multidimensionnelle." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics 333, no. 1 (2001): 61–64. http://dx.doi.org/10.1016/s0764-4442(01)02010-9.

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More sources

Dissertations / Theses on the topic "L'estimateur maximum de vraisemblance"

1

Douc, Randal. "Problèmes statistiques pour des modèles à variables latentes : propriétés asymptotiques de l'estimateur du maximum de vraisemblance." Palaiseau, Ecole polytechnique, 2001. http://www.theses.fr/2001EPXXO001.

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Abstract:
Un modèle autorégressif à régime markovien est un processus à temps discret à deux composantes x n, y n évoluant de la façon suivante : x n est une chaine de Markov homogène et y n suit une loi conditionnelle dépendante non seulement de x n mais aussi de y n 1, , y n 8. Le processus x n, usuellement appelé régime n'est pas observé et l'inférence doit être menée à partir du processus observable y n. Ces modèles incluent en particulier les modèles de chaines de Markov cachées utilisés en reconnaissance de la parole, économétrie, neuro-physiologie ou analyse des séries temporelles. Dans ce travai
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2

Khanji, Basem. "Recherche de nouvelle physique dans le canal B0s --> J/psi phi auprès de l'expérience LHCb." Phd thesis, Université de la Méditerranée - Aix-Marseille II, 2011. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00631168.

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Abstract:
Recherche de nouvelle physique dans le canal B0s --> J/psi phi auprès de l'expérience LHCb: Dans le Modèle Standard, la différence de phase apparaissant dans la désintégration B0s --> J/psi phi est prèdite avec une grande précision. Cette observable est une sonde pour mettre en évidence de la Nouvelle Physique car l'oscillation B0s -B0sbar s'effectue via un diagramme en boucles sensible à la nouvelles particules. Nous avons développé une sélection simplifiée pour les données de 2010. Elle évite tous biais sur la distribution en temps propre afin de réduire l'incertitude systématique. De plus,
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Khanji, Basem. "Recherche de nouvelle physique dans le canal B⁰ → J/ψφ auprès de l’expérience LHCb". Thesis, Aix-Marseille 2, 2011. http://www.theses.fr/2011AIX22064.

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Abstract:
Dans le Modèle Standard, la différence de phase apparaissant dans la désintégration B0s --> J/psi phi est prèdite avec une grande précision. Cette observable est une sonde pour mettre en évidence de la Nouvelle Physique car l’oscillation B0s -B0sbar s’effectue via un diagramme en boucles sensible à la nouvelles particules. Nous avons développé une sélection simplifiée pour les données de 2010. Elle évite tous biais sur la distribution en temps propre afin de réduire l’incertitude systématique. De plus, nous contrôlons les performances d’étiquetage pour les événements B0s --> J/psi phi en
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4

Keribin, Christine. "Tests de modeles par maximum de vraisemblance." Evry-Val d'Essonne, 1999. http://www.theses.fr/1999EVRY0006.

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Abstract:
L'ordre d'un modele parametrique est, grossierement, le nombre de parametres necessaires pour definir le modele. Lorsque cet ordre n'est pas connu, l'estimateur du maximum de vraisemblance va surestimer l'ordre, pour s'ajuster le mieux aux donnees. Mais un modele sur-parametre ne donnera pas de bons resultats de prediction. Ainsi, il est interessant d'etudier des estimateurs et des tests de l'ordre. Nous etudions des tests de rapport de vraisemblance dans le cadre de trois modeles : le modele a observations independantes et identiquement distribuees (i. I. D. ) identifiable, meme quand l'ordre
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5

Perreau, Sylvie. "Application des méthodes de maximum de vraisemblance à l'égalisation autodidacte /." Paris : École nationale supérieure des télécommunications, 1998. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37007407j.

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6

Berrim, Selma. "Tomoscintigraphie par ouverture codée, reconstruction par le maximum de vraisemblance." Paris 13, 1998. http://www.theses.fr/1998PA132033.

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Abstract:
Le collimateur est necessaire a la formation des images, en tomographie par emission monophotonique. L'idee de base des systemes a ouverture codee est de conserver la bonne resolution spatiale du collimateur a stenope unique. La localisation des sources en profondeur se fait par l'augmentation du nombre de stenopes. L'acquisition des donnees de projections s'effectue alors au moyen d'un masque de codage remplacant le collimateur standard a trous paralleles. L'obtention de coupes tomographiques representant l'objet, necessite un decodage de l'image brute d'acquisition. Les donnees de projection
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7

KUHN, Estelle. "Estimation par maximum de vraisemblance dans des problèmes inverses non linéaires." Phd thesis, Université Paris Sud - Paris XI, 2003. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00008316.

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Abstract:
Cette thèse est consacrée à l'estimation par maximum de vraisemblance dans des problèmes inverses. Nous considérons des modèles statistiques à données manquantes, dans un cadre paramétrique au cours des trois premiers chapitres. Le Chapitre 1 présente une variante de l'algorithme EM (Expectation Maximization) qui combine une approximation stochastique à une méthode de Monte Carlo par chaînes de Markov : les données manquantes sont simulées selon une probabilité de transition bien choisie. Nous prouvons la convergence presque sûre de la suite générée par l'algorithme vers un maximum local de la
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8

Khelifi, Bruno. "Recherche de sources gamma par une méthode de Maximum de Vraisemblance :." Phd thesis, Université de Caen, 2002. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00002393.

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Abstract:
L'actuelle génération de détecteurs de rayons gamma au TeV a permis d'étudier les sources les plus brillantes (Noyaux Actifs de Galaxies et restes de supernovae). Afin de détecter des objets moins lumineux, nous proposons des techniques d'observation et d'analyse améliorant la sensibilité des détecteurs que nous avons appliqués sur le détecteur CAT (Cerenkov Array at Themis). Le développement d'un maximum de vraisemblance a permis de doubler notre sensibilité sur la nébuleuse du Crabe près du transit. Cet outil permet désormais de rechercher des sources de position inconnue sans perte de sensi
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9

Henkouche, Meriem. "Estimateurs du maximum de vraisemblance dans des processus autorégressifs non-linéaires." Toulouse 3, 1989. http://www.theses.fr/1989TOU30216.

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Abstract:
Cette these est constituee de quatre parties: la premiere est consacree aux proprietes d'ergodicite du processus autoregressif non lineaire. Dans la deuxieme partie on etudie la consistance, la normalite asymptotique de la suite des estimateurs du maximum de vraisemblance; les resultats se deduisent en eprouvant la methode d'ibragimov. On y etablit une inegalite de grande deviation. Dans la troisieme partie on s'interesse au theoreme central limite pour des variables aleatoires harris recurrentes pour lesquelles la condition de cramer n'est pas satisfaite; on demontre que le reste de convergen
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10

Kuhn, Estelle. "Estimation par maximum de vraisemblance dans des problèmes inverses non linéaires." Paris 11, 2003. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00008316.

Full text
Abstract:
Cette thèse est consacrée à l'estimation par maximum de vraisemblance dans des problèmes inverses. Nous considérons des modèles statistiques à données manquantes, dans un cadre paramétrique au cours des trois premiers chapitres. Le Chapitre 1 présente une variante de l'algorithme EM (Expectation Maximization) qui combine une approximation stochastique à une méthode de Monte Carlo par chaînes de Markov : les données manquantes sont simulées selon une probabilité de transition bien choisie. Nous prouvons la convergence presque sûre de la suite générée par l'algorithme vers un maximum local de la
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