Dissertations / Theses: 'Linhas temporais'

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Oliveira, Regis Levino de. "Modelo para geração de linhas temporais contextuais em investigações digitais." reponame:Repositório Institucional da UnB, 2016. http://repositorio.unb.br/handle/10482/23433.

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Abstract:

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica, 2016.
Submitted by Fernanda Percia França (fernandafranca@bce.unb.br) on 2017-05-02T15:58:16Z No. of bitstreams: 1 2016_RegisLevinodeOliveira.pdf: 2685432 bytes, checksum: f9200b42b69730261b2d1114b3efa607 (MD5)
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Para a elucidação de casos em que o uso de equipamentos digitais está presente, os peritos necessitam realizar a reconstrução dos eventos ocorrida no tempo. Assim, o processo de análise de linhas temporais é uma técnica bastante empregada em exames periciais em ambientes computacionais. No entanto, a maioria dos estudos em linhas temporais concentra-se nos desafios da extração de registros temporais e na normalização desses dados, tratando dos problemas advindos da aquisição de diversas fontes, com menos ênfase em como visualizar e analisar um grande volume desses dados. Este trabalho propõe um modelo para gerar linhas temporais contextualizadas, onde cada rótulo temporal é associado a outras quatro dimensões: local, pessoa, assunto e evento. Um algoritmo de clusterização é então utilizado para gerar linhas temporais com dados similares, que são mais fáceis de visualizar e interpretar. Algoritmos de agrupamento facilitam o descobrimento de novos conhecimentos a partir dos dados analisados. Após obter as linhas temporais contextuais, o perito analisa os dados em conjunto com a linha temporal única, sem contextos, que contém todos os registros temporais extraídos das diversas fontes coletadas, observando os registros que, antes do processo de contextualização, eram mais difíceis de serem observados. Nos resultados obtidos, por meio do estudo de caso, foram obtidas linhas temporais cujos registros apresentam semelhança contextual entre si, reduzindo a interferência de outros registros não relacionados. No experimento proposto, pode-se identificar com mais facilidade os suspeitos com maior interação e os momentos de maior atividade relacionados às condutas investigadas.
For the elucidation of cases where the use of digital equipment is present, the experts need to perform the reconstruction of the events occurred in time. Thus, the process of analysis of timelines is a technique widely used in expert examinations in computational environments. However, most timeline studies focus on the challenges of extracting temporal records and normalizing these data, addressing the problems of acquiring multiple sources, with less emphasis on how to view and analyze a large volume of such data. This work proposes a model to generate contextualized time lines, where each time label is associated with four other dimensions: location, person, subject and event. A clustering algorithm is then used to generate timelines with similar data, which are easier to visualize and interpret. Grouping algorithms facilitate the discovery of new knowledge from the analyzed data. After obtaining the contextual timelines, the expert analyzes the data in conjunction with the single timeline, without contexts, which contains all the temporal records extracted from the various sources collected, observing the records that, prior to the contextualization process, were more difficult to be observed. In the obtained results, through the case study, temporal lines were obtained whose registers present contextual similarity among themselves, reducing the interference of other unrelated records. In the proposed experiment, it is possible to identify more easily the suspects with greater interaction and the moments of greater activity related to the conducts investigated.

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OLIVEIRA, Gabrielle Bezerra. "Análise de padrões temporais da dinâmica do vento associadas ao ambiente de formação das linhas de instabilidade amazônica." Universidade Federal de Campina Grande, 2017. http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/1757.

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Abstract:

Submitted by Emanuel Varela Cardoso (emanuel.varela@ufcg.edu.br) on 2018-09-19T20:06:03Z No. of bitstreams: 1 GABRIELLE BEZERRA OLIVEIRA – DISSERTAÇÃO (PPGMet) 2017.pdf: 2219344 bytes, checksum: b1c40baaf11a5f1e293aa66cdc9139b9 (MD5)
Made available in DSpace on 2018-09-19T20:06:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 GABRIELLE BEZERRA OLIVEIRA – DISSERTAÇÃO (PPGMet) 2017.pdf: 2219344 bytes, checksum: b1c40baaf11a5f1e293aa66cdc9139b9 (MD5) Previous issue date: 2017-02-24
CNPq
O enfoque deste trabalho é contribuir para a compreensão dos mecanismos responsáveis pela formação das Linhas de Instabilidade Tropicais da Amazônia. Analisou-se 3 anos de dados de reanálises investigando as características dinâmicas dos perfis verticais do vento zonal e meridional a partir da média do período e das médias trimestrais dos dias com e sem a formação de LI. Mostrou-se que o JBN é uma característica intrínseca do ambiente amazônico, entretanto nos dias com a formação de LI esse jato é mais intenso e profundo. Os trimestres março-abril-maio e junho-julho-agosto não apresentam um JBN bem definido, principalmente em relação à sua profundidade. Destaca-se ainda que o cisalhamento vertical do vento é mais intenso nos dias com a formação de LI. Já o maior cisalhamento direcional da componente meridional do vento é visto nos perfis dos dias sem LI. Para auxiliar o entendimento da variabilidade temporal dos perfis verticais do vento foi aplicada a técnica de Análise Fatorial em Componentes Principais com o intuito de investigar a existência de padrões atmosféricos associados à ocorrência de LI. As três primeiras componentes principais da componente zonal do vento explicaram aproximadamente 89% da variância total dos dados, enquanto que os 93% da variância total da componente meridional foi explicado pelas cinco primeiras componentes principais. A análise dos padrões temporais associados a cada fator sugere que os trimestres DJF e SON são influenciados pela variação sazonal da ZCIT e os trimestres MAM e JJA pela ASAS e DOL.
The aim of this work is to contribute to the understanding the mechanisms responsible for the formation of Amazon Tropical Squall Lines (ASL). 3 years of reanalysis data were analyzed investigating the dynamic characteristics of vertical profiles of the zonal and meridional wind from the a average of period and quarterly of the days with and without the ASL formation. It has been shown that low level jet (LLJ) is an intrinsic characteristic of Amazonian environment, however in the days with the formation of SL this LLJ is more intense and deep. The quarters March-April-May and June-July-August do not present a well defined LLJ, mainly in relation their depth. It was also pointed out that vertical shear of wind is more intense on days with ASL formation. However, the greatest directional shear of meridional component wind is seen in the profiles of days without ASL. To aid the understanding of temporal variability of vertical profiles wind were applied the method Principal Components Fatorial Analysis in order to investigate the existence of atmospheric patterns associated with the occurrence of ASL. The first three Principal Components of the zonal wind component explained approximately 89% of the total variance of the data, while the 89% of the total variance of the meridional wind component were explained by the first five principal components. The analysis of the time patterns associated with each factor suggests that the DJF and SON quarters are influenced by the seasonal variation of the ITCZ and the quarters MAM and JJA by South Atlantic Subtropical High (SASH) and Easterly Wave Disturbances (EWD).

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Dájer, Maria Eugenia. "Padrões visuais de sinais de voz aravés de técnica de análise não linear." Universidade de São Paulo, 2006. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/82/82131/tde-16052006-095323/.

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Abstract:

A voz tem sido objeto de estudos em diferentes áreas da ciência. Nas últimas duas décadas os pesquisadores demonstraram a presença do caos na produção de voz. O objetivo deste trabalho é estabelecer padrões visuais de sinais de voz humana através da técnica não linear de reconstrução de espaço de fase e associá-los com suas correspondentes análises auditivo perceptiva e acústica. Foram analisados sinais de voz humana de sujeitos de ambos os gêneros, na faixa etária de 19 a 39 anos. Foram gravadas as vogais sustentadas /a/, /e/ e /i/ do português do Brasil, com uma taxa de amostragem de 22.050 Hz. Os sinais foram analisados a fim de obter medidas acústicas (Jitter, Shimmer e Coeficiente de Excesso). Foi utilizada a técnica de reconstrução de espaço de fase para descrever as características de dinâmica não linear dos sinais de voz, e para análise perceptivo auditiva foi utilizada a escala RASAT. Os resultados demonstram que métodos de dinâmica não linear como a reconstrução do espaço de fase, parece ser uma técnica apropriada para análise de sinais de voz, incorporando os componentes caótico e determinístico da voz humana. É sugerido que análise da dinâmica não linear não substitui as técnicas existentes, embora possa aperfeiçoar e complementar os métodos de análise disponíveis para os profissionais da saúde, como fonoaudiólogos e otorrinolaringólogos
Human voice has been the focus of study for different areas of science. Researches in the last two decades have demonstrated the existence of chaos in human voice production. The purpose of this work is to use nonlinear dynamics techniques in the analysis of normal voices from healthy subjects and correlate them to traditional acoustic parameters as well as perceptual analysis. Human voice signals from healthy subjects, both male and female, ranging in age from 19 to 39 years old were analyzed. Sustained vowel sounds /a/, /e/ and /i/, from brazilian Portuguese were recorded at a sampling rate of 22,050 Hz and analyzed in order to obtain acoustic measures (Jitter, Shimmer and coefficient of excess EX). The phase space reconstruction technique was used to describe the nonlinear dynamic characteristics of voice signal samples. The results show, that non-linear dynamical method as phase space reconstruction seems to be a suitable technique for voice signals analysis, due to the chaotic component of the human voice. It is suggested, that non-linear dynamic analysis does not replace existing techniques instead, it may improve and complement the recent voice analysis methods available for health professionals, speech therapist and clinician

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Miranda, Carla da Fonseca. "Modelação linear de séries temporais na presença de outliers." Dissertação, Universidade do Porto. Reitoria, 2001. http://hdl.handle.net/10216/10001.

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Abstract:

Dissertação de Mestrado em Estatística apresentada à Faculdade de Ciências da Universidade do Porto
Na análise de séries temporais, encontram-se frequentemente outliers e mudanças estruturais, que podem estar associadas a acontecimentos inesperados ou incontroláveis como por exemplo, greves, guerras, mudanças políticas, ou podem dever-se simplesmente a erros de medição ou de registo de observações.Estas observações podem comprometer os procedimentos usuais de modelação linear de uma série temporal, nomeadamente podem induzir a uma identificação incorrecta de um modelo ARIMA e a uma estimação enviezada dos parâmetros do modelo. O objectivo principal deste trabalho é apresentar alguns procedimentos de modelação linear de uma série temporal na presença de outliers e de mudanças estruturais. A abordagem usualmente adoptada neste tipo de procedimentos consiste na identificação da localização e dos tipos de outliers ou mudanças estruturais e na utilização de modelos de intervenção de Box e Tiao (1975) para acomodar os seus efeitos. Esta aproximação requere iterações entre etapas de detecção, utilizando estatísticas de razão de verosimilhanças para localizar e identificar os outliers e as mudanças estruturais de acordo com o seu tipo, e de estimação de um modelo gerador destas perturbações, para acomodar os seus efeitos. Os outliers usualmente considerados são os outliers do tipo aditivo (AO) e os outliers do tipo inovador (IO) e as mudanças estruturais são as alterações de nível permanentes e transitórias (LC) e (TC). Uma abordagem alternativa ao uso de estatísticas de razão de verosimilhanças paradetectar outliers e alterações de nível, consiste na utilização de estatísticas que se baseiam na exclusão de uma ou de um grupo de observações para medir as consequentes alterações nas estimativas dos parâmetros do modelo. Esta aproximação permite detectar observações influentes que podem ser outliers. Neste sentido, também serão apresentados neste trabalho diagnósticos indicadores de observações e de outliers influentes.

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Miranda, Carla da Fonseca. "Modelação linear de séries temporais na presença de outliers." Master's thesis, Universidade do Porto. Reitoria, 2001. http://hdl.handle.net/10216/10001.

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Abstract:

Dissertação de Mestrado em Estatística apresentada à Faculdade de Ciências da Universidade do Porto
Na análise de séries temporais, encontram-se frequentemente outliers e mudanças estruturais, que podem estar associadas a acontecimentos inesperados ou incontroláveis como por exemplo, greves, guerras, mudanças políticas, ou podem dever-se simplesmente a erros de medição ou de registo de observações.Estas observações podem comprometer os procedimentos usuais de modelação linear de uma série temporal, nomeadamente podem induzir a uma identificação incorrecta de um modelo ARIMA e a uma estimação enviezada dos parâmetros do modelo. O objectivo principal deste trabalho é apresentar alguns procedimentos de modelação linear de uma série temporal na presença de outliers e de mudanças estruturais. A abordagem usualmente adoptada neste tipo de procedimentos consiste na identificação da localização e dos tipos de outliers ou mudanças estruturais e na utilização de modelos de intervenção de Box e Tiao (1975) para acomodar os seus efeitos. Esta aproximação requere iterações entre etapas de detecção, utilizando estatísticas de razão de verosimilhanças para localizar e identificar os outliers e as mudanças estruturais de acordo com o seu tipo, e de estimação de um modelo gerador destas perturbações, para acomodar os seus efeitos. Os outliers usualmente considerados são os outliers do tipo aditivo (AO) e os outliers do tipo inovador (IO) e as mudanças estruturais são as alterações de nível permanentes e transitórias (LC) e (TC). Uma abordagem alternativa ao uso de estatísticas de razão de verosimilhanças paradetectar outliers e alterações de nível, consiste na utilização de estatísticas que se baseiam na exclusão de uma ou de um grupo de observações para medir as consequentes alterações nas estimativas dos parâmetros do modelo. Esta aproximação permite detectar observações influentes que podem ser outliers. Neste sentido, também serão apresentados neste trabalho diagnósticos indicadores de observações e de outliers influentes.

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Randell, David. "Bayes linear variance learning for mixed linear temporal models." Thesis, Durham University, 2012. http://etheses.dur.ac.uk/3646/.

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Abstract:

Modelling of complex corroding industrial systems is ritical to effective inspection and maintenance for ssurance of system integrity. Wall thickness and corrosion rate are modelled for multiple dependent corroding omponents, given observations of minimum wall thickness per component. At each inspection, partial observations of the system are considered. A Bayes Linear approach is adopted simplifying parameter estimation and avoiding often unrealistic distributional assumptions. Key system variances are modelled, making exchangeability assumptions to facilitate analysis for sparse inspection time-series. A utility based criterion is used to assess quality of inspection design and aid decision making. The model is applied to inspection data from pipework networks on a full-scale offshore platform.

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Lopes, Elsa Rosa Arantes. "Análise não linear de séries temporais e aplicações à Psicologia." Master's thesis, Universidade de Évora, 2009. http://hdl.handle.net/10174/20031.

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Abstract:

Nesta dissertação estudámos as séries temporais que representam a complexa dinâmica do comportamento. Demos especial atenção às técnicas de dinâmica não linear. As técnicas fornecem-nos uma quantidade de índices quantitativos que servem para descrever as propriedades dinâmicas do sistema. Estes índices têm sido intensivamente usados nos últimos anos em aplicações práticas em Psicologia. Estudámos alguns conceitos básicos de dinâmica não linear, as características dos sistemas caóticos e algumas grandezas que caracterizam os sistemas dinâmicos, que incluem a dimensão fractal, que indica a complexidade de informação contida na série temporal, os expoentes de Lyapunov, que indicam a taxa com que pontos arbitrariamente próximos no espaço de fases da representação do espaço dinâmico, divergem ao longo do tempo, ou a entropia aproximada, que mede o grau de imprevisibilidade de uma série temporal. Esta informação pode então ser usada para compreender, e possivelmente prever, o comportamento. ABSTRACT: ln this thesis we studied the time series that represent the complex dynamic behavior. We focused on techniques of nonlinear dynamics. The techniques provide us a number of quantitative indices used to describe the dynamic properties of the system. These indices have been extensively used in recent years in practical applications in psychology. We studied some basic concepts of nonlinear dynamics, the characteristics of chaotic systems and some quantities that characterize the dynamic systems, including fractal dimension, indicating the complexity of information in the series, the Lyapunov exponents, which indicate the rate at that arbitrarily dose points in phase space representation of a dynamic, vary over time, or the approximate entropy, which measures the degree of unpredictability of a series. This information can then be used to understand and possibly predict the behavior.

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Machado, Telmo Nuno. "Modelação de séries temporais – métodos lineares e não lineares." Master's thesis, Instituto Politécnico de Bragança, Escola Superior de Tecnologia e de Gestão, 2009. http://hdl.handle.net/10198/2102.

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Abstract:

O principal objectivo do presente trabalho assenta no estudo comparativo entre o modelo baseado na regressão linear e o modelo baseado na tecnologia de redes neuronais artificiais (RNA). A metodologia de regressão linear consiste na aplicação de um modelo univariado sobre a evolução de cada mês individualmente, ao longo do intervalo de tempo definido pela série estudada. Para o modelo de RNA foi estudada a inclusão de variáveis auxiliares. Neste trabalho foi ainda desenvolvido uma interface gráfica para utilização destes modelos de previsão para utilizadores não especialistas. A inclusão destas duas metodologias de natureza diferente, tem como finalidade, perceber a respectiva potencialidade aplicada às características peculiares que as séries de turismo evidenciam, tais como, a sazonalidade e a tendência. Recorreu-se para o efeito a séries mensais da procura turística: “Dormidas Mensais Registadas nos Estabelecimentos Hoteleiros - NDH” para Portugal, Região Norte e Região Centro, definidas no período compreendido entre Janeiro de 1990 e Dezembro de 2008. Foi também incluída neste estudo a série turística homóloga, referente ao Reino Unido. Esta série apresenta características ligeiramente diferentes das séries turísticas nacionais. Os modelos desenvolvidos apresentaram qualidades estatísticas e de ajustamento de precisão elevada, pelo que se procedeu à sua utilização para efeitos previsionais. Neste contexto, efectuou-se uma comparação dos resultados previstos com os reais, para os anos de 2007 e 2008, em relação à série NDH – Portugal, apresentando, para o período em análise, um Erro Percentual Absoluto Médio (EPAM) de 4,8% e 4,2%, respectivamente para o método de regressão linear (RL) e Redes Neuronais Artificiais. Em séries cujo comportamento se verificou mais irregular, como a NDH – Região Centro, as RNA superaram a regressão linear apresentando um EPAM de 8,2%, duas vezes inferior ao conseguido com os métodos lineares. A inclusão de variáveis auxiliares, nomeadamente indicadores macroeconómicos e do estado do tempo, à entrada da rede neuronal, também foi estudada, apresentando alguns resultados positivos. A título de exemplo, o Índice de Preços no Consumidor (IPC), reduziu o EPAM relativo à série, NDHP-RC, em cerca de 15%. The main purpose of this paper is the comparative study of the linear regression model to the neural network model. The linear regression method is the appliance of an univaried model on every month for the studied time-period. Using such different nature methodologies helps assessing each one's potential on the specificities of the tourism demand series, such as theirs seasonality and tendency. So, monthly data series for the tourism demand were used: “Monthly Guest Nights in the Hotels of Portugal (NDH) - North and Center Regions” for the time-period from January 1990 to December 2008 and also the United Kingdom data for the very same time-period. The latter presents a different pattern of data. Since the developed models presented high statistical accuracy and fitting capabilities they were used for forecasting. We compared forecasted NDH data to the real data for the years 2007 and 2008 so as to measure its prediction capability. The linear regression model got a Mean Absolute Percent Error of 4,8% and the neural network model got a Mean Absolute Percent Error of 4,2%. In series, such as that of the NDH- Center Region, in which data shows more variability, the neural network model scored a Mean Absolute Percent Error of 8,2%, outperforming the linear regression model by two. Extra auxiliary input variables to the neural network, such as macroeconomic and weather condition data were also used showing some good results. Just to give an example, using the NDH data series for the Center Region, the Consumer Price Index was able to reduce 15% the Mean Absolute Percent Error.

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Milhorança, Igor André. "Modelos paramétricos para séries temporais de contagem." Universidade de São Paulo, 2014. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-07072014-195809/.

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Abstract:

Diversas situações práticas exigem a análise de series temporais de contagem, que podem apresentar tendência, sazonalidade e efeitos de variáveis explicativas. A motivação do nosso trabalho é a análise de internações diárias por doenças respiratórias para pessoas com mais que 65 anos residentes no município de São Paulo. O efeito de variáveis climáticas e concentrações de poluentes foram incluídos nos modelos e foram usadas as funções seno e cosseno com periodicidade de um ano para explicar o padrão sazonal e obter os efeitos das variáveis climáticas e poluentes controlando essa sazonalidade. Outro aspecto a ser considerado é a inclusão da população nas análises de modo que a interpretação dos efeitos seja para as taxas diárias de internações. Diferentes modelos paramétricos foram propostos para as internações. O mais simples é o modelo de regressão linear para o logaritmo das taxas. Foram ajustados os modelos lineares generalizados (MLG) para as internações com função de ligação logaritmo e com a população como offset, por este modelo permitir o uso das distribuições Poisson e Binomial Negativa, usadas para dados de contagem. Devido à heteroscedasticidade extra, foram propostos modelos GAMLSS incluindo variáveis para explicar o desvio padrão. Foram ajustados modelos ARMA e GARMA, por incluírem uma estrutura de correlação serial. O objetivo desse trabalho é comparar as estimativas, os erros padrões, a cobertura dos intervalos de confiança e o erro quadrático médio para o valor predito segundo os vários modelos e a escolha do modelo mais apropriado, que depende da completa análise de resíduos, geralmente omitida na literatura. O modelo GARMA com distribuição Binomial Negativa apresentou melhor ajuste, pois os erros parecem seguir a distribuição proposta e tem baixa autocorrelação, além de ter tido uma boa cobertura pelo intervalo de confiança e um baixo erro quadrático médio. Também foi analisado o efeito da autocorrelação dos dados nas estimativas nos vários modelos baseado em dados simulados.
Many practical situations require the analysis of time series of counts, which may present trend, seasonality and effects of covariates. The motivation of this work is the analysis of daily hospital admissions for respiratory diseases in people over 65 living in the city of São Paulo. The effect of climatic variables and concentrations of pollutants were included in the models and the sine and cosine functions with annual period were included to explain the seasonal pattern and obtain the effects of pollutants and climatic variables partially controlled by this seasonality. Another aspect to be considered is the inclusion of the population in the analys es in order to interpret the effects based on daily hospitalization rates . Different parametric models have been proposed for hospitalizations. The simplest is the linear regression model for the logarithm of the hospitalization rate. The generalized linear models (GLM) were adjusted for daily admissions with logarithmic link function and the population as offset to consider the Poisson and Negative Binomial distributions for counting data. Due to the extra heteroscedasticity, GAMLSS models were proposed including variables to explain the standard error. Moreover, the ARMA and GARMA models were fitted to include the serial correlation structure. The aim of this work is to compare estimates, standard errors, coverage of confidence intervals and mean squared error of predicted value for the various models and choose the most appropriate model, which depends on a complete analysis of residuals, usually omitted in the literature. The GARMA model with Negative Binomial distribution was the best fit since the errors seem to follow the proposed distribution and they have small values of autocorrelation. Besides, this model had low mean squared error and a good coverage of confidence interval. The effect of autocorrelation of data in the estimates was also analyzed in the setting of several models based on simulated data.

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Mazzarotto, Marco André. "Análise não-linear de séries temporais univariadas: modelagem, previsão e caos." Florianópolis, SC, 1996. http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/76946.

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Abstract:

Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção
Made available in DSpace on 2012-10-16T23:21:32Z (GMT). No. of bitstreams: 0Bitstream added on 2016-01-08T21:17:37Z : No. of bitstreams: 1 182479.pdf: 2973416 bytes, checksum: 41ab8e1638af878b07002be2ca207b1b (MD5)

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Garside, Linda Michelle. "Bayesian analysis of linear spatio-temporal models." Thesis, University of Newcastle Upon Tyne, 2004. http://hdl.handle.net/10443/562.

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Abstract:

Spatio-temporal models provide a mechanism for analysing data that occurs naturally in space and time such as pollution levels, functional magnetic resonance imaging data and temperature data. These models aim to capture the important features of the space time structure that can be overlooked by examining the spatial and temporal features separately. In this thesis a dynamic linear model (DLM) is used to describe a lattice Markov spatio-temporal system with Markov chain Monte Carlo (MCMC) techniques used to obtain estimates for the model parameters from the marginal posterior distributions. This thesis is concerned with the modelling of the latent structure of a Bayesian spatio-temporal model with a view to improving parameter inference, smoothing and prediction. The equilibrium distribution of a time stationary system will be examined, paying particular attention to edge effects and the effect of grid coarsening. In order to develop an effective MCMC algorithm the latent process is integrated out of the model. These techniques are illustrated using both simulated data and North Atlantic ocean temperature data.

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Tanabe, Makoto. "Timed Petri Nets and Temporal Linear Logic." 京都大学 (Kyoto University), 1999. http://hdl.handle.net/2433/181934.

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JÃnior, JosÃ Maria Pires de Menezes. "Redes neurais dinÃmicas para prediÃÃo e modelagem nÃo-linear de sÃries temporais." Universidade Federal do CearÃ, 2006. http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2090.

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Abstract:

Neste trabalho, redes neurais dinÃmicas sÃo avaliadas como modelos nÃo-lineares eficientes para prediÃÃo de sÃries temporais complexas. Entre as arquiteturas avaliadas estÃo as redes FTDNN, Elman e NARX. A capacidade preditiva destas redes sÃo testadas em tarefas de prediÃÃo de um-passo-adiante e mÃltiplos-passos-adiante. Para este fim, sÃo usadas as seguintes sÃries temporais: sÃrie laser caÃtico, sÃrie caÃtica Mackey-Glass, alÃm de sÃries de trÃfego de rede de computadores com caracterÃsticas auto-similares. O uso da rede NARX em prediÃÃo de sÃries temporais Ã uma contribuiÃÃo desta dissertaÃÃo. Esta rede possui uma arquitetura neural recorrente usada originalmente para identificaÃÃo entrada-saÃda de sistemas nÃo-lineares. A entrada da rede NARX Ã formada por duas janelas deslizantes (sliding time window), uma que desliza sobre o sinal de entrada e outra que desliza sobre sinal de saÃda. Quando aplicada para prediÃÃo caÃtica de sÃries temporais, a rede NARX Ã projetada geralmente como um modelo autoregressivo nÃolinear (NAR), eliminando a janela de atraso da saÃda. Neste trabalho, Ã proposta uma estratÃgia simples, porÃm eficiente, para permitir que a rede NARX explore inteiramente as janelas de tempo da entrada e da saÃda, a fim de melhorar sua capacidade preditiva. Os resultados obtidos mostram que a abordagem proposta tem desempenho superior ao desempenho apresentado por preditores baseados nas redes FTDNN e Elman.

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Sandmann, Humberto Rodrigo. "Predição não-linear de séries temporais usando sistemas de arquitetura neuro-fuzzy." Universidade de São Paulo, 2006. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3141/tde-01042009-095125/.

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Abstract:

Esta dissertação tem como objetivo a aplicação de sistemas com arquitetura neuro-fuzzy na predição de funções que geram séries temporais. A arquitetura pesquisada é a Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS). Esta arquitetura se trata de um Fuzzy Inference Systems (FIS) im- plementado sob o paradigma das redes neurais artificiais. Ao fazer o uso da tecnologia de redes neurais artificiais, o ANFIS possui a capacidade de apren- dizagem dos dados do ambiente no qual está inserido. Da mesma forma, por implementar um FIS, o ANFIS agrega também a competência de processamento linguístico. Logo, o ANFIS pode ser categorizado como um sistema híbrido. Ao longo dos capítulos estão expostos alguns conceitos e fundamentos da Teoria Fuzzy, assim como das redes neurais artificiais e sistemas híbridos. Ao final do trabalho são realizadas algumas discussões, análises e conclusões, as quais permitem a possibilidade de futuras aplicações e extensão deste.
This master dissertation has as main objetive applies systems of neuro-fuzzy architecture for functions prediction in serie times. The architecture carried out is the Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS). This architecture is a kind of Fuzzy Inference Systems (FIS) implemen- tation under a paradigm of arti¯cial neural networks. Making use of technology of arti¯cial neural networks, the ANFIS has the capacity of learning with environ- ment data that inserted on. As the same, the ANFIS had been implemented to be a FIS. Then it can process simbolic variables. So, an ANFIS can be described like a hibrid system. All over the chapters are showed some concepts and fundaments of Fuzzy theory, arti¯cial neural networks and hidrid systems. The purpose of the tests the ANFIS, it were been made from a logistic function and a Mackey-Glass function. This tests were against with an estimation function made by MLP net. At the end of the work are some discussions, analyses and conclusions that allows futures possibilites of applications and extensions of this work.

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Menezes, Júnior José Maria Pires de. "Redes neurais dinâmicas para predição e modelagem não-linear de séries temporais." reponame:Repositório Institucional da UFC, 2006. http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/16090.

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Abstract:

MENEZES JÚNIOR, J. M. P. Redes neurais dinâmicas para predição e modelagem não-linear de séries temporais. 2006. 116 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Teleinformática) – Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2006.
Submitted by Marlene Sousa (mmarlene@ufc.br) on 2016-04-04T16:59:05Z No. of bitstreams: 1 2006_dis_jmpmenezesjúnior.pdf: 4137709 bytes, checksum: cdcbd51b8b430a0192d1be9541a4195b (MD5)
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In this work, dynamic neural networks are evaluated as non-linear models for efficient prediction of complex time series. Among the evaluated architectures are the FTDNN networks, Elman and NARX. The predictive power of these networks are tested in prediction task a step ahead and multiple-steps-forward. To this end, the following time series are used: Series Laser chaotic Mackey-Glass chaotic series, and network traffic series of computers with self similar characteristics. The use of NARX network prediction time series is a contribution of this thesis. This network has a recurrent neural architecture originally used to identify input-output nonlinear systems. The input NARX network is formed by two sliding windows (sliding window time), one slipping over the other input signal and which slides on the output signal. When applied to chaotic time series prediction, the NARX network is usually designed as an autoregressive nonlinear model (NAR), eliminating the output delay window. In this paper, we propose a simple strategy, but effective to allow the network NARX fully explore the input time slots and output in order to improve its predictive ability. The results show that the proposed approach outperforms the performance presented by predictors based on FTDNN and Elman networks.
Neste trabalho, redes neurais dinâmicas são avaliadas como modelos não-lineares eficientes para predição de séries temporais complexas. Entre as arquiteturas avaliadas estão as redes FTDNN, Elman e NARX. A capacidade preditiva destas redes são testadas em tarefas de predição de um-passo-adiante e múltiplos-passos-adiante. Para este fim, são usadas as seguintes séries temporais: série laser caótico, série caótica Mackey-Glass, além de séries de tráfego de rede de computadores com características auto-similares. O uso da rede NARX em predição de séries temporais é uma contribuição desta dissertação. Esta rede possui uma arquitetura neural recorrente usada originalmente para identificação entrada-saída de sistemas não-lineares. A entrada da rede NARX é formada por duas janelas deslizantes (sliding time window), uma que desliza sobre o sinal de entrada e outra que desliza sobre sinal de saída. Quando aplicada para predição caótica de séries temporais, a rede NARX é projetada geralmente como um modelo autoregressivo nãolinear (NAR), eliminando a janela de atraso da saída. Neste trabalho, é proposta uma estratégia simples, porém eficiente, para permitir que a rede NARX explore inteiramente as janelas de tempo da entrada e da saída, a fim de melhorar sua capacidade preditiva. Os resultados obtidos mostram que a abordagem proposta tem desempenho superior ao desempenho apresentado por preditores baseados nas redes FTDNN e Elman.

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Semedo, Arlindo Tavares. "Roteamento de veículos sem e com janelas temporais." Master's thesis, Universidade de Aveiro, 2013. http://hdl.handle.net/10773/12035.

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Abstract:

Mestrado em Matemática e Aplicações
Neste trabalho abordamos o Problema de Roteamento de Veículos (PRV) e o Problema de Roteamento de Veículos com Janelas Temporais (PRVJT). O PRV, bem como a sua extensão PRVJT, são problemas combinatórios pertencentes à classe de problemas NP-Difíceis. Para ambos os problemas, apresentamos dois grupos de formulações em Programação Linear Inteira Mista: um grupo de formulações em que cada rota é associada a um veículo específico e outro grupo de formulações em que são determinadas as rotas sem as associar aos veículos. Usamos as formulações apresentadas para obter resultados computacionais para vários exemplos. Os exemplos que usamos têm 4, 7, 13 , 20, 25, 40, 50, 75 e 100 clientes, 1 depósito e até 27 veículos. Os resultados computacionais permitem-nos comparar, para estes exemplos, os valores da relaxação linear e os valores da melhor solução admissível encontrada. Esses resultados computacionais foram obtidos com as formulações usando o software Xpress.
We consider the Vehicle Routing Problem (VRP) and the Vehicle Routing Problem with Time Windows (VRPTW). The VRP and its extension VRPTW are combinatorial problems belonging to the class of NP-Hard problems. For both problems we present two groups of mixed integer linear programming formulations, a group of formulations where each route is associated with a particular vehicle and another group of formulations where the route is determined without being associated with the vehicles. We use the formulations presented to obtain computational results for several examples. The examples have 4, 7, 13, 20, 25, 40, 50, 75 and 100 clients, 1 depot and at maximum 27 vehicles. The computational results allow us to compare the linear relaxation values and the values of the best feasible solution obtained. The computational results were obtained using the formulations with the software Xpress.

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Pereira, Jhonata da Silva, and 92-99124-1515. "Um modelo dinâmico para séries temporais contínuas com massa em zero." Universidade Federal do Amazonas, 2017. http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/5900.

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Abstract:

Submitted by Divisão de Documentação/BC Biblioteca Central (ddbc@ufam.edu.br) on 2017-09-15T13:04:07Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação - Jhonata S. Pereira.pdf: 1330884 bytes, checksum: 5c3f022fb575b398978d304cf0c97352 (MD5)
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Made available in DSpace on 2017-09-15T13:04:24Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação - Jhonata S. Pereira.pdf: 1330884 bytes, checksum: 5c3f022fb575b398978d304cf0c97352 (MD5) Previous issue date: 2017-03-22
CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
We present in this dissertation a model for continuous time series in which the observed values are nonnegative but have a proportion of zeros (mass in zero). The model is based on the theory of Dynamic Linear Model (DLM) and Dynamic Generalized Linear Model (DGLM) Which allows us to make inferences of the parameters in a recursive way through the Kalman filter. To evaluate the proposed model was developed a simulation study and applications in time series of pluviometric precipitation.
Apresentamos nesta dissertação um modelo para séries temporais contínuas em que os valores observados são não negativos, mas tem uma proporção de zeros (massa em zero). O modelo é baseado na teoria do Modelo Linear Dinâmico (MLD) e Modelo Linear Generalizado Dinâmico (MLGD) que nos permite fazer inferências dos parâmetros de forma recursiva através do filtro de Kalman. Para avaliar o modelo proposto foi desenvolvido um estudo de simulação e aplicações em séries temporais de precipitação pluviométrica.

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Jorge, Ana Maria Nabais. "Sobre a Definição de Outlier no Domínio Específico dos Modelos Lineares e Séries Temporais." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 1999. http://hdl.handle.net/10400.5/4017.

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Abstract:

Mestrado em Matemática Aplicada à Economia e Gestão
0 que são outliers e o que é o problema outlier? O principal objectivo desta dissertação é fazer o ponto da situação sobre o conceito outlier e como este é tratado no domínio específico dos modelos lineares e das séries temporais, para além de tentar saber como é que os mais modernos pacotes estatísticos tratam o tema. Assim, o nosso trabalho encontra-se dividido em seis capítulos. No primeiro capítulo, são enunciados os objectivos da presente dissertação e as suas motivações. No segundo capítulo, faz-se um apanhado de como o conceito outlier é definido pelos principais autores da especialidade assim como uma breve resenha histórica à evolução do tratamento dado a estas observações, desde Bernoulli até aos dias de hoje. O terceiro capítulo é dedicado à teoria geral de outliers, destacando-se os principais modelos e testes de discordância assim como alguns métodos de acomodação. O quarto capítulo é dedicado à análise do conceito outlier no âmbito dos modelos lineares. São referidos métodos de detecção, assim como alternativas robustas à estimação de mínimos quadrados. São ainda analisados vários pacotes estatísticos. O objectivo do quinto capítulo consiste no estudo de outliers em séries temporais. Serão classificados vários tipos de outliers. Será descrito e exem¬plificado um procedimento iterativo de detecção e estimação dos parâmetros da série proposto por Chang, Tiao e Chen (1988). Finalmente, no sexto capítulo extraem-se algumas conclusões sobre o tema.
What is an outlier and what's the outlier problem? The main purpose of this dissertation is to make the state of art about outlier's definition and how this subject is taking care in specific domain of linear models and time series besides trying to find out how statistical software treat the subject. So this dissertation is divided in six chapters. In the first chapter there is an explanation about the objectives of this dissertation, as well the motivations and importance of the subject. In the second chapter, there a review of how the major authors define the outlier concept as well as a brief historical reference to evolution of the treatment given to this observations since Bernoulli until now. The third chapter focus some aspects of the general theory of outliers, specially discordancy models and tests as well some accomodation proce¬dures. The fourth chapter regards the analysis of outlier's concept in the domain of linear models. It will be referenced some outlier's detection methods and some alternatives to least squares. They will be analysed several statistical packages. The objective of the fifth chapter is to study outliers in time series. Several types of outliers will be classified. It will be explain and illustrad a iterative procedure for outlier detection and parameter estimation develop by Chang, Tiao and Chen (1988). Finally, in the sixth chapter, some conclusions are draw.

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Silva, Guilherme Santos. "Um modelo linear com abafador de tendência dinâmico para previsão Bayesiana de séries temporais." Universidade Federal do Amazonas, 2014. http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/4787.

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Abstract:

Submitted by Lúcia Brandão (lucia.elaine@live.com) on 2015-12-14T17:15:41Z No. of bitstreams: 1 Dissertação - Guilherme Santos Silva.pdf: 2184631 bytes, checksum: 98bc9e6ccd68fcfcf8ec74c49558e41a (MD5)
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Made available in DSpace on 2016-01-20T18:19:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação - Guilherme Santos Silva.pdf: 2184631 bytes, checksum: 98bc9e6ccd68fcfcf8ec74c49558e41a (MD5) Previous issue date: 2014-04-25
CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
We investigated the performance of a dynamic linear model where the trend damping parameter has a time course given by a normal probability distribution. The objective is to determine if the inclusion of a dynamic evolution of the damping parameter improves the predictive performance of the model compared to existing polynomial models, in particular additive trend model Damped Holt. To evaluate this new proposal, we developed a simulation study and application on data from international competition M3, analyzing the performance of the model. They were simulated order polynomial series with two different observational values for variance and variance of the states of progress. The study results suggest that the proposed model can get a marginal predictive gain over existing polynomial models in much of the parameter space. With data from international competition M3, several series with different characteristics were analyzed. The predictive function K steps forward was evaluated after a period of adjustment of the model to the data. For the estimation of the parameters of existing models, we used the technique of multiprocess class I and to estimate the parameters of the new model was employed to minimize the measurement error SMAPE. The new model has all the evolution of the states in analytical way and any type of simulation is required for parameter estimation. The limitation for the new model emerges as the study parameter related to zero slope. In this case the model is considered inappropriate and further studies are needed to work around this problem.
Investigamos a performance de um modelo linear dinâmico onde o parâmetro de amortecimento da tendência possui uma evolução temporal dada por uma distribuição de probabilidade normal. O objetivo é determinar se a inclusão de uma dinâmica na evolução do parâmetro de amortecimento melhora a performance preditiva do modelo em relação aos modelos polinomiais existentes, em particular o modelo de tendência aditiva Damped Holt. Para avaliar esta nova proposta, foi desenvolvido um estudo de simulação e de aplicações em dados da competição internacional M3, analisando a performance do modelo. Foram simuladas séries polinomiais de ordem dois com diferentes valores para a variância observacional e variância de evolução dos estados. Os resultados do estudo sugerem que o novo modelo proposto consegue obter um ganho preditivo marginal em relação aos modelos polinomiais existentes em boa parte do espaço paramétrico. Com os dados da competição internacional M3, várias séries com diferentes características foram analisadas. A função preditiva K passos a frente foi avaliada após um período de ajuste do modelo aos dados. Para a estimação dos parâmetros dos modelos já existentes, foi empregada a técnica de multiprocesso classe I e para a estimação dos parâmetros do novo modelo foi empregada a minimização da medida de erro SMAPE. O novo modelo tem toda a evolução dos estados em forma analítica e nenhum tipo de simulação é necessária para a estimação dos parâmetros. A limitação para o novo modelo surge quanto o parâmetro de estudo referente a inclinação de zero. Neste caso o modelo é considerado inapropriado e novos estudos são necessários para contornar este problema.

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Moradi, Mohammad Mehdi. "Spatial and spatio-temporal point patterns on linear networks." Doctoral thesis, Universitat Jaume I, 2018. http://hdl.handle.net/10803/664140.

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Abstract:

A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor in Information Management, specialization in Geographic Information Systems
The last decade witnessed an extraordinary increase in interest in the analysis of network related data and trajectories. This pervasive interest is partly caused by a strongly expanded availability of such datasets. In the spatial statistics field, there are numerous real examples such as the locations of traffic accidents and geo-coded locations of crimes in the streets of cities that need to restrict the support of the underlying process over such linear networks to set and define a more realistic scenario. Examples of trajectories are the path taken by moving objects such as taxis, human beings, animals, etc. Intensity estimation on a network of lines, such as a road network, seems to be a surprisingly complicated task. Several techniques published in the literature, in geography and computer science, have turned out to be erroneous. We propose several adaptive and non-adaptive intensity estimators, based on kernel smoothing and Voronoi tessellation. Theoretical properties such as bias, variance, asymptotics, bandwidth selection, variance estimation, relative risk estimation, and adaptive smoothing are discussed. Moreover, their statistical performance is studied through simulation studies and is compared with existing methods. Adding the temporal component, we also consider spatio-temporal point patterns with spatial locations restricted to a linear network. We present a nonparametric kernel-based intensity estimator and develop second-order characteristics of spatio-temporal point processes on linear networks such as K-function and pair correlation function to analyse the type of interaction between points. In terms of trajectories, we introduce the R package trajectories that contains different classes and methods to handle, summarise and analyse trajectory data. Simulation and model fitting, intensity estimation, distance analysis, movement smoothing, Chi maps and second-order summary statistics are discussed. Moreover, we analyse different real datasets such as a crime data from Chicago (US), anti-social behaviour in Castell´on (Spain), traffic accidents in Medell´ın (Colombia), traffic accidents in Western Australia, motor vehicle traffic accidents in an area of Houston (US), locations of pine saplings in a Finnish forest, traffic accidents in Eastbourne (UK) and one week taxi movements in Beijing (China).

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Oh, Sang Min. "Switching linear dynamic systems with higher-order temporal structure." Diss., Atlanta, Ga. : Georgia Institute of Technology, 2009. http://hdl.handle.net/1853/29698.

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Abstract:

Thesis (Ph.D)--Computing, Georgia Institute of Technology, 2010.
Committee Chair: Dellaert, Frank; Committee Co-Chair: Rehg, James; Committee Member: Bobick, Aaron; Committee Member: Essa, Irfan; Committee Member: Smyth, Padhraic. Part of the SMARTech Electronic Thesis and Dissertation Collection.

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Castro, Maria Cristina Felippetto de. "Predição não-linear de series temporais usando redes neurais RBF por decomposição em componentes principais." [s.n.], 2001. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/260700.

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Abstract:

Orientador : Dalton Soares Arantes
Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica e de Computação
Made available in DSpace on 2018-07-28T02:23:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Castro_MariaCristinaFelippettode_D.pdf: 7036136 bytes, checksum: ac2626550f2acae380f0cad07f5982ee (MD5) Previous issue date: 2001
Resumo: Esta tese apresenta uma nova técnica de predição não-linear de séries temporais através de redes neurais artificiais do tipo Radial Basis Function, com atribuição dos centros Gaussianos das funções de base radial por decomposição do espaço de dados em sub-espaços. A decomposição em sub-espaços - ou decomposição em componentes principais - é baseada na Transformada Karhunen-Loeve. A predição obtida através da parametrização da rede neural via decomposição em sub-espaços resulta em um menor erro de predição e requer o conhecimento de um menor número de amostras prévias do que as técnicas de predição convencionais. Adicionalmente é apresentada uma possível solução para o problema de adaptar dinamicamente a arquitetura da rede neural às nãoestacionariedades presentes em muitas séries temporais
Abstract: This thesis proposes a new technique for non-linear time series forecasting based upon Radial Basis Function Neural Networks and the Karhunen-Loeve Transform. A significant performance improvement is obtained with the novel technique in comparison with usual prediction methods. By obtaining the neural network centers from the data set sub-spaces - or data set principal components - the new method yields lower prediction error and requires less previous known samples than the usual technique that applies the own training set vectors to the centers. Additionally we present a possible solution to the problem of dynamically adapting the neural network architecture to the time-varying series statistics
Doutorado
Doutor em Engenharia Elétrica

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Pellegrini, Joseph Charles. "Neural network emulation of temporal second order linear difference equations." Thesis, Massachusetts Institute of Technology, 1991. http://hdl.handle.net/1721.1/42505.

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Drollinger, Nadine. "Developing a System for Robust Planning using Linear Temporal Logic." Thesis, KTH, Reglerteknik, 2018. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-231846.

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Abstract:

Human robot-collaborative search missions have gotten more and more attention in recent years.Especially in scenarios where the robot first scouts the scene before sending in human agents. Thissaves time and avoids unnecessary risks for the human agents. One possible configuration of such arescue team is, a human operator instructing a unmanned aerial vehicle (UAV) via speech-commandshow to traverse through an environment to investigate areas of interest. A first step to address thisproblem is presented in this master thesis by developing a framework for mapping temporal logicinstructions to physical motion of a UAV.The fact that natural language has a strong resemblance to the logic formalism of Linear-TemporalLogic (LTL) is exploited. Constraints expressed as an LTL-formula are imposed on a provided labeledmap of the environment. An LTL-to-cost-map converter including a standard input-skeleton is developed.Respective cost maps are obtained and a satisfaction-measure of fulfilling these constraints ispresented. The input-skeleton and the map-converter are then combined with a cost-map-based pathplanning algorithm in order to obtain solution sets. A clarification request is created such that theoperator can choose which solution set should be executed. The proposed framework is successivelyvalidated, first by MATLAB-experiments to ensure the validity of the cost-map-creation followed bysimulation experiments in ROS incorporating the entire framework. Finally, a real-world experimentis performed at the SML to validate the proposed framework.
Human-robot-collaborative search missions har f°att ¨okad uppm¨arksamhet de senaste°aren. Framf¨orallt i scenarion d¨ar roboten f¨orst utforskar milj¨on innan m¨anskliga agenter intr¨ader, vilket spararb°ade tid och undviker on¨odiga risker f¨or de m¨anskliga agenterna. En m¨ojlig konfiguration f¨or ettr¨addningsteam ¨ar d°a en m¨ansklig operator instruerar en UAV via tal-teknologi hur den ska navigeragenom en milj¨o f¨or att unders¨oka omr°aden av intresse. Den h¨ar uppsatsen ¨amnar att unders¨okadetta problem genom att utveckla ett ramverk f¨or kopplingen mellan temporal-logiska instruktionentill fysiska r¨orelsem¨onster f¨or en UAV. Faktumet att naturligt spr°ak har en stark samh¨orighetmellan logisk formalist av Linj¨ar Temporal Logik (LTL) ¨ar exploaterat. Constraints uttryckta somen LTL-formula tillf¨ors p°a en tillhandah°allen klassificerad karta av omgivningen. I denna rapportpresenteras en LTL-cost-to-map-¨overs¨attning som inkluderar ett standardiserat input-skelett. Vidarepresenteras kostnadskartor med tillfredst¨allelse-m°att som uppfyller dessa krav. Input-skelettet ochmap-konverteraren kombineras sedan med en cost-map-baserad path planning algoritm f¨or att erh°allal¨osningsset. En klarifikationsf¨orfr°agan ¨ar skapad s°a att operatorn kan v¨alja vilket l¨osningsset som skaexekveras. Det f¨oreslagna ramverket ¨ar successivt validerat, inledningsvis med MATLAB-experimentf¨or valideringen av cost-map-kreationen f¨oljt av simuleringsexperiment i ROS som inkorporerar helaramverket. Slutligen utf¨ors ett real-time experiment vid SML f¨or att validera det f¨oreslagna ramverket.

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Ferreira, Iris Sofia Dourado. "Modelação de taxas de resgate em seguros de vida." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2016. http://hdl.handle.net/10400.5/11874.

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Abstract:

Mestrado em Ciências Actuariais
Nesta tese, estudamos a modelação de taxas de resgate em Seguros de Capitalização com garantia de capital e distribuição de participação de resultados ao fim do ano. Actualmente, este tópico assume particular relevância devido ao contexto em que as Seguradoras Europeias se inserem no âmbito do projecto Solvência II. Neste contexto, consideramos uma Seguradora com sede em Portugal que tem em carteira três produtos com as características mencionadas e que usamos como caso de estudo. A análise destes produtos tem um duplo benefício: por um lado, o interesse académico de estudar a adequação de vários métodos de previsão em dados reais e, por outro lado, o interesse comercial da Seguradora na melhoria das suas ferramentas de previsão. De entre os vários modelos de previsão disponíveis, escolhemos usar Modelos Lineares com variável de resposta transformada, erros aditivos e variância constante aplicados a Séries Temporais. Apresentamos os melhores modelos encontrados para a previsão da taxa de resgate nestes produtos e desenvolvemos uma ferramenta para a modelação automática das taxas de resgate.
In this thesis, we study the modeling of lapse rates in Life Insurance Products with Guaranteed Capital and Annual Profit Sharing. Currently, this topic is particularly relevant because of the context in which European Insurance Companies are, with the implementation of Solvency II. In this setting, we consider a Portugal-based company that commercializes three products with these characteristics, which we use as a case study. Studying these products has a twofold benefit. In one hand, the academic interest of studying the suitability of several predictive methods with real life data and, in the other hand, the commercial interest of the Company in improving its predicting tools. Among several available prediction models, we chose to use Linear Models with a transformation on the response variable, additive errors and constant variance applied to Time Series. We present the best results found for predicting lapse rates in these products and we develop a tool for future automatic modeling of lapse rates.

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Borges, Cristiano Amâncio Vieira. "Modelos lineares generalizadas para series temporais com memoria longa." [s.n.], 2010. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/306149.

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Abstract:

Orientador: Mauricio Enrique Zevallos Herencia
Dissertação (mestrado) - Universidade Estadadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica
Made available in DSpace on 2018-08-15T13:14:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Borges_CristianoAmancioVieira_M.pdf: 2172730 bytes, checksum: 3a0a212a114d920caf7bafe3f7a04868 (MD5) Previous issue date: 2010
Resumo: A modelagem de séries temporais não gaussianas é um tema de alta relevância na análise de séries temporais. Utilizando-se de estimação por verossimilhança parcial, Kedem e Fokianos (2002) estenderam sistematicamente a metodologia dos Modelos Lineares Generalizados (MLG) para séries temporais em que tanto a série de interesse quanto as covariáveis são estocasticamente dependentes. Entretanto, a análise estatística de séries com memória longa (ML), seja na resposta ou nas covariáveis, não é discutida em detalhes. O primeiro objetivo desta dissertação é investigar, através de simulações, as propriedades dos estimadores de máxima verossimilhança parcial dos coeficientes do MLG quando utilizado para séries temporais com ML. O segundo objetivo consiste em um estudo sobre a qualidade das previsões obtidas para vários modelos ajustados a dados de séries com ML, utilizando a metodologia proposta por Kedem e Fokianos (2002). Os modelos considerados nesta dissertação são modelos para séries de contagens, séries binárias e séries categóricas ordinais. Finalmente, as metodologias são ilustradas através de aplicações em conjuntos de dados reais de finanças e de poluição do ar.
Abstract: Non-gaussian time series modeling is a high relevance issue of time series analysis. Kedem and Fokianos (2002) have used partial likelihood estimation to extend the Generalized Linear Models (GLM) methodology systematically to time series where the response and covariate data are both stochastically dependent. However, statistical analysis of time series with long memory (LM), whether in the response or in the covariates, is not discussed in detail. The first purpose of this paper is to investigate, via simulations, the properties of the partial maximum likelihood estimators of the GLM coefficients as used for modeling LM time series. As a second purpose, we have assessed the quality of the forecasts obtained from several adjusted models (using the methodology proposed by Kedem and Fokianos (2002)) as applied to data with LM series. The models we have chosen for our work include count series, binary series, and categorical ordinal time series models. Finally, the methodologies are illustrated with applications to financial and air pollution real data.
Mestrado
Series Temporais
Mestre em Estatística

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Zhang, Zetian. "Motion-Planning and Control of Autonomous Vehicles to Satisfy Linear Temporal Logic Specifications." Digital WPI, 2018. https://digitalcommons.wpi.edu/etd-dissertations/493.

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Abstract:

Motion-planning is an essential component of autonomous aerial and terrestrial vehicles. The canonical Motion-planning problem, which is widely studied in the literature, is of planning point-to-point motion while avoiding obstacles. However, the desired degree of vehicular autonomy has steadily risen, and has consequently led to motion-planning problems where a vehicle is required to accomplish a high-level intelligent task, rather than simply move between two points. One way of specifying such intelligent tasks is via linear temporal logic (LTL) formulae. LTL is a formal logic system that includes temporal operators such as always, eventually, and until besides the usual logical operators. For autonomous vehicles, LTL formulae can concisely express tasks such as persistent surveillance, safety requirements, and temporal orders of visits to multiple locations. Recent control theoretic literature has discussed the generation of reference trajectories and/or the synthesis of feedback control laws to enable a vehicle to move in manners that satisfy LTL specifications. A crucial step in such synthesis is the generation of a so-called discrete abstraction of a vehicle kinematic/dynamic model. Typical techniques of generating a discrete abstraction require strong assumptions on controllability and/or linearity. This dissertation discusses fast motion-planning and control techniques to satisfy LTL specifications for vehicle models with nonholonomic kinematic constraints, which do not satisfy the aforesaid assumptions. The main contributions of this dissertation are as follows. First, we present a new technique for constructing discrete abstractions of a Dubins vehicle model (namely, a vehicle that moves forward at a constant speed with a minimum turning radius). This technique relies on the so-called method of lifted graphs and precomputed reachable set calculations. Using this technique, we provide an algorithm to generate vehicle reference trajectories satisfying LTL specifications without requiring complete controllability in the presence of workspace constraints, and without requiring linearity or linearization of the vehicle model. Second, we present a technique for centralized motion-planning for a team of vehicles to collaboratively satisfy a common LTL specification. This technique is also based on the method of lifted graphs. Third, we present an incremental version of the proposed motion-planning techniques, which has an “anytime" property. This property means that a feasible solution is computed quickly, and the iterative updates are made to this solution with a guarantee of convergence to an optimal solution. This version is suited for real-time implementation, where a hard bound on the computation time is imposed. Finally, we present a randomized sampling-based technique for generating reference trajectories that satisfy given LTL specifications. This technique is an alternative to the aforesaid technique based on lifted graphs. We illustrate the proposed techniques using numerical simulation examples. We demonstrate the superiority of the proposed techniques in comparison to the existing literature in terms of computational time and memory requirements.

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Lenhardt, Rastislav. "Two variable and linear temporal logic in model checking and games." Thesis, University of Oxford, 2013. http://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:b4de8937-4a4a-4281-92e7-aa4e93283250.

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Abstract:

Model checking linear-time properties expressed in first-order logic has non-elementary complexity, and thus various restricted logical languages are employed. In the first part of this dissertation we consider two such restricted specification logics on words: linear temporal logic (LTL) and two-variable first-order logic (FO2). LTL is more expressive but FO2 can be more succinct, and hence it is not clear which should be easier to verify. We take a comprehensive look at the issue, giving a comparison of verification problems for FO2, LTL, and various sublogics thereof across a wide range of models. In particular, we look at unary temporal logic (UTL), a subset of LTL that is expressively equivalent to FO2. We give three logic-to-automata translations which can be used to give upper bounds for FO2 and UTL and various sublogics. We apply these to get new bounds for model checking both non-deterministic systems (hierarchical and recursive state machines, games) and for probabilistic systems (Markov chains, recursive Markov chains, and Markov decision processes). Our results give a unified approach to understanding the behaviour of FO2, LTL, and their sublogics. We further consider the problem of computing maximal probabilities for interval Markov chains (and recursive interval Markov chains, stochastic context-free grammars) to satisfy LTL specifications. Using again our automata constructions we describe an expectation-maximisation algorithm to solve this problem in practice. Our algorithm can be seen as a variant of the classical Baum-Welch algorithm on hidden Markov models. We also introduce a publicly available on-line tool Tulip to perform such analysis. Finally, we investigate the extension of our techniques from words to trees. We show that the parallel between the complexity of FO2 satisfiability on general and on restricted structures breaks down as we move from words to trees, since trees allow one to encode alternating exponential time computation.

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Esteves, Luciana Slomp. "Variabilidade espaço-temporal dos deslocamentos da linha de costa no Rio Grande do Sul." reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, 2004. http://hdl.handle.net/10183/4128.

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Abstract:

O comportamento antagônico dos deslocamentos anuais da linha de costa coincide com os eventos de ENSO. Foi observado também que a linha de costa tende a retornar a sua forma e posição anteriores, sazonalmente no litoral sul, anualmente no litoral médio e a cada 19 meses no litoral norte. A variabilidade espacial na resposta da linha de costa às mudanças sazonais e interanuais deve-se a uma combinação de fatores, incluindo granulometria, orientação da linha de costa e transporte sedimentar ao longo da costa. A análise regional da costa do RS permitiu classificá-la em quatro classes de manejo: (1) áreas de manejo crítico, ocorrem em 177 km ou 29% da costa do RS e consistem basicamente nas áreas urbanizadas, concentradas principalmente no litoral norte, (2) áreas prioritárias, ocorrem em 198 km ao longo do litoral médio, ocupando 32% da costa do RS, (3) áreas latentes ocorrem em 65 km ou 10% da costa, localizados no litoral sul entre o Hermenegildo e o Albardão e (4) áreas naturais, ao longo de 178 km ou 29% da costa gaúcha, encontradas no litoral central e sul.

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Cruz, Luís Manuel Monteiro de Sousa. "Aplicação de técnicas de classificação em séries temporais." Master's thesis, Universidade de Aveiro, 2015. http://hdl.handle.net/10773/15900.

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Abstract:

Mestrado em Engenharia Física
Hoje, há um interesse crescente pela aprendizagem de uma segunda língua, quer seja por razões profissionais ou pessoais. Esta é uma tendência que se vai afirmando num mundo cada vez mais interconectado. Por outro lado, a democratização das tecnologias computacionais torna possível pensar em desenvolver novas técnicas de ensino de línguas mais automatizadas e personalizadas. Esta dissertação teve como objetivo estudar e implementar um conjunto de técnicas de processamento de sinal e de classificação de séries temporais úteis para o desenvolvimento de metodologias do ensino oral com feedback automático. São apresentados resultados preliminares sobre a prestação destas técnicas, e avaliada a viabilidade deste tipo de abordagem.
Today, there is a growing interest in learning a second language , either for professional or personal reasons. This is a trend that tends to hold in a increasingly interconnected world. On the other hand , the democratization of computer technologys makes it possible to think about developing new more automated and personalized language teaching techniques. This work aimed to study and implement a set of useful signal processing and time series classification techniques to develop methodologies of oral teaching with automatic feedback. Preliminary results on the provision of these techniques are shown, and assessed the feasibility of this approach.

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Nakahodo, Mauricio. "Composição dos gastos e tributação versus crescimento econômico no Brasil : uma análise linear e não-linear através de dados em painel e séries temporais." reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, 2007. http://hdl.handle.net/10183/12584.

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Abstract:

Na economia brasileira, a combinação de tributação e gastos correntes elevados é apontada como um dos principais obstáculos ao maior crescimento econômico do país. Para sair deste ciclo pernicioso, o governo precisa reduzir o seu nível de gastos para, deste modo, abrir espaço à diminuição da carga tributária. A redução de gastos parece ser uma tarefa difícil de ser implementada em curto prazo no país, dependendo de reformas como a da Previdência, porém um tema que vem ganhando terreno nos últimos anos refere-se à qualidade dos gastos públicos e da tributação, e em última instância, os impactos dos componentes fiscais sobre o crescimento no Brasil. O objetivo principal deste trabalho de dissertação é analisar a relação linear e nãolinear entre os componentes de gastos do governo e o crescimento econômico. Para isso, foram utilizadas as metodologias de estimação por mínimos quadrados aplicada a dados em painel e o modelo de defasagens distribuídas com termo auto-regressivo (modelo ARDL). Neste último modelo, incluem-se a carga tributária e a taxa de investimento. Na especificação linear dos modelos de dados em painel e ARDL encontra-se o consenso de que as parcelas de gastos em educação e transportes são favoráveis ao crescimento da economia. De acordo com o modelo de dados em painel, a atual parcela de gastos correntes é prejudicial ao crescimento da economia. Por outro lado, a atual parcela de gastos de capital encontra-se abaixo do ponto de máximo, implicando que o aumento dos gastos de capital gera efeitos positivos sobre o crescimento. Esta mesma conclusão é encontrada no modelo ARDL para a taxa de investimento. Já o patamar atual da carga tributária encontra-se substancialmente acima dos pontos de máximo calculados no modelo ARDL, indicando a necessidade de sua redução.
In the brazilian economy, the combination of high tax burden and current expenditures is pointed out as one of the main obstacles to the higher economic growth of the country. To get out of this pernicious cycle, the government needs to reduce his level of expenditures to open scope for a reduction of the tax burden. The reduction of expenditures seems to be a difficulty task to be implemented, in the short term, in Brazil, depending on structural reforms as, for example, the Social Security Reform, however, a subject that is becoming more relevant in the last years refers to the quality of public expenditures and taxation, and we could say, the impact of fiscal components on brazilian growth. The main objective of this text is to analyze the linear and non-linear relationship among the components of government expenditures and the economic growth. In this sense, we use the minimum square method applied to panel data, and the Autoregressive distributed lag model (ARDL). In the linear specification of the panel data and ARDL models we reach the consensus that expenditures on education and transport are favorable to economic growth. According to the panel data model, the composition of current expenditures is harmful to economic growth. On the other hand, the composition of capital expenditures is below the maximum point, implying that the increase of capital expenditures has positive effects on economic growth. We get to the same conclusion on the ARDL model regarding the investment rate. At last, but not least, the current level of the tax burden is substantially above the maximum points calculated in the ARDL model, indicating the necessity of its reduction.

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Turalska, Malgorzata A. "Temporal Properties Of Dynamic Processes On Complex Networks." Thesis, University of North Texas, 2011. https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc103403/.

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Abstract:

Many social, biological and technological systems can be viewed as complex networks with a large number of interacting components. However despite recent advancements in network theory, a satisfactory description of dynamic processes arising in such cooperative systems is a subject of ongoing research. In this dissertation the emergence of dynamical complexity in networks of interacting stochastic oscillators is investigated. In particular I demonstrate that networks of two and three state stochastic oscillators present a second-order phase transition with respect to the strength of coupling between individual units. I show that at the critical point fluctuations of the global order parameter are characterized by an inverse-power law distribution and I assess their renewal properties. Additionally, I study the effect that different types of perturbation have on dynamical properties of the model. I discuss the relevance of those observations for the transmission of information between complex systems.

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Soares, Dânia. "Avaliação espácio-temporal do uso do território por ungulados domésticos no parque natural do Douro Internacional." Master's thesis, Instituto Politécnico de Bragança, Escola Superior Agrária, 2012. http://hdl.handle.net/10198/8067.

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Abstract:

A presente dissertação surge no âmbito de um projeto de implementação de Medidas Compensatórias decorrentes do processo de Avaliação e Pós-avaliação de Impacte Ambiental de três linhas da Rede Elétrica Nacional, que atravessam parte do Parque Natural do Douro Internacional (PNDI), sítio de relevante interesse faunístico (área importante para as aves (IBA). A tese enquadra-se numa das medidas compensatórias do referido projeto, direcionada à promoção de pastoreio extensivo, com o objetivo de compensar o potencial impacte das linhas na Gralha-de-bico-vermelho (Pyrrhocorax pyrrhocorax). O pastoreio, em especial o de percurso, tem um papel fundamental na criação de ambientes favoráveis para a conservação desta espécie. Esta medida, prossupõe duas atividades essenciais: a avaliação espácio-temporal da utilização do território pela pastorícia extensiva através da monitorização dos percursos realizados por rebanhos existentes na área de estudo e avaliação da disponibilidade alimentar para a Gralha-de-bico-vermelho, através da monitorização de invertebrados do solo. Através do acompanhamento mensal dos percursos dos rebanhos de 3 pastores (Setembro 2011 a Agosto 2012) foi possível verificar que dois dos pastores acompanhados fazem um pastoreio mais tradicional, realizando percursos longos e ajustados à duração do dia e aos recursos naturais disponíveis em cada altura. Por outro lado, um dos pastores já faz pouco pastoreio de percurso, levando apenas o rebanho a alimentar-se a algumas culturas que realiza, apenas numa das partes do dia. Nas monitorizações dos invertebrados verificou-se que as Ordens mais abundantes dizem respeito aos Hymenopteras, Coleópteras, Collembolas, Hemipteras e Artrópodas, evidenciando a existência de alimento disponível para a espécie-alvo deste estudo a Gralha-de-bico-vermelho. Tendo em conta que se pretende promover o pastoreio de percurso nas áreas importantes para a gralha-de-bico-vermelho, propõe-se a realização de sementeiras nessas áreas, e que as mesmas sejam disponibilizadas para os pastores, no sentido de aumentar o tempo despendido pelos rebanhos nas áreas importantes para a melhoria do habitat da Gralha- de-bico-vermelho.
The present dissertation was integrated in a Compensatory Project that was set by the Environmental Impact Assessment of three power lines of the Portuguese National Electric Network company (REN, S.A.) that crosses the “Douro Internacional Natural Park (PNDI), a site of high interest in terms of fauna (Important bird area (IBA)). This thesis is included in one of the compensatory measures of the referred project, which aimed the promotion of extensive grazing, in order to compensate the impact of those power lines on the Red-Billed Chough (Pyrrhocorax pyrrhocorax). Grazing, especially rough grazing plays an important role in the promotion of favorable habitat for this species. This measure proposes two essential activities: the spatio-temporal evaluation of territory usage, by monitoring the routes of rough grazing herds within the study area and the evaluation of the food availability for the Red-Billed Chough, by monitoring invertebrates in the soil. The herds of 3 shepherds were accompaned monthly, from September 2011 to August 2012. It was possible to determine that two shepherds use traditional rough grazing with long and daytime adjusted routes relying on the available resources of each time of the year. The other shepherd doesn’t use rough grazing, rather taking the animals once a day to feed on his cultivated crops. Invertebrate monitoring showed that the most abundant orders are the Hymenoptera, Coleoptera, Collembola, Hemiptera and Artrópodas, pointing out that there is food available for the target species of the study area Gralha-de-bico-vermelho. Given that the rough grazing should be promoted in important areas for the Red-Billed Chough, sowings should be carried out in those areas, and they should be available for the shepherds in order to increase the time that herds spend on those areas and therefore improving the Red-Billed Chough’s habitat.
Bio3, Estudos e Projetos em Biologia e Valorização de Recursos Naturais, Lda., Aveiro

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Suda, Martin [Verfasser], and Christoph [Akademischer Betreuer] Weidenbach. "Resolution-based methods for linear temporal reasoning / Martin Suda. Betreuer: Christoph Weidenbach." Saarbrücken : Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek, 2015. http://d-nb.info/1078261164/34.

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Lars, Lindemann. "Robust Model Predictive Control of Linear Systems under Signal Temporal Logic specifications." Thesis, KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), 2016. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-187710.

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Abstract:

Correct-by-construction control systems that fulfill formal specifications are an active research area, especially for motion and task planning of multi-agent systems. Recent methods suffer from state explosion problems which make them inconvenient to use in practice. The framework proposed in this thesis can be seen as an alternative approach by avoiding automata representation and state explosion problems, going back to more classical continuous control theory. This thesis presents a unifying framework consisting of Signal Temporal Logic and a Model Predictive Controller to robustly control linear systems in space and time. A new robustness signal for Signal Temporal Logic, called Average Space Robustness, is introduced and directly incorporated into the cost function of a Model Predictive Controller. Consequently, this methodology not only satisfies temporal logic formulas, but also satisfies them as much as possible. The convex optimization problem encapsulated in this framework can be solved as a linear programming problem. Stability of this open loop approach is analyzed by considering boundedness notions. A wide range of system specifications can be expressed while naturally including robustness against disturbances and model uncertainties. Direct robustness combined with low computation times make this methodology an interesting area for future research within motion and task planning.
Reglersystem av typen korrekt-genom-konstruktion som uppfyller formella specifikationer är ett aktivt forskningsområde, framförallt inom rörelse och uppdrags-planering för robotik med flera agenter. Tidigare metoder inom området lider av kraftig tillstånds tillväxt problem vilket gör dem olämpliga för en rad tillämpningar. Styrsystemsmetoden som presenteras i denna uppsats är en variation på tidigare lösningar genom att undvika automata-representationen och istället använda mer klassisk reglerteknik med kontinuerliga tillstånd. Därmed undviks även problematiken kring kraftig tillstånds tillväxt. Vår metod består av Signal Temporal Logic och Model Predictive Control för att på ett robust vis styra ett linjärt system både spatialt och temporalt. En ny robusthets signal för Signal Temporal Logic, Average Space Robustness, introduceras och nyttjas i kost-funktionen för Model Predictive Control. Därmed så uppfyller inte enbart denna metod temporal logical utan enar modellerna i största mån möjligt. Det konvexa optimeringsproblem som denna metod utmynnar i kan lösas som ett linjärt programmerings problem. Stabiliteten av denna styrning med öppen återkoppling kan analyseras genom att betrakta begreppet bundenhet. Väldigt olika systemspecifikationer kan uttryckas vid bibehållen robusthet mot störningar och model-osäkerhet. Metodiskt implicerad robusthet sammanvägt med låg beräkningskomplexitet gör detta tillvägagångssätt till ett intressant område för framtida forskning inom rörelse och uppdrags-planering.

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Palà, Schönwälder Pere. "Análisis y Optimización de Circuitos Autónomos Mediante Técnicas Temporales Discretas." Doctoral thesis, Universitat Politècnica de Catalunya, 1994. http://hdl.handle.net/10803/6928.

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Abstract:

En esta tesis, las ecuaciones de equilibrio de circuitos no lineales autónomos se plantean discretizando el circuito mediante transformaciones de plano S a plano Z.

Tras imponer la periodicidad de las variables resulta una formulación matricial no lineal, planteada íntegramente en el dominio temporal. Se descubre la relación de las ecuaciones así planteadas con las que resultan aplicando el método de balance armónico. Asimismo, se desarrollan expresiones analíticas para el cálculo de las derivadas parciales de las ecuaciones respecto a las muestras de las variables, respecto al periodo de oscilación y respecto a los elementos de circuito, mediante las cuales se construye en método eficaz para el análisis y la optimización de circuitos no lineales autónomos. Por otro lado, para la resolución del sistema de ecuaciones no lineales resultante con independencia de la estimación inicial, se implementan distintos métodos globalmente convergentes, entre los que figura un algoritmo basado en la difusión simulada.

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Nozaki, Ricardo. "Análise de séries temporais com comportamento não linear obtidas por um sensor de um microscópio de força atômica." Universidade de São Paulo, 2016. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18149/tde-21112017-165415/.

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Abstract:

O estudo das não linearidades das séries temporais da microviga de um microscópio de força atômica tem sido essencial para o desenvolvimento e aperfeiçoamento deste equipamento de ampliação de imagens. Não linearidades podem aparecer com frequência nos experimentos, afetando significativamente a resposta prevista de forma que estas instabilidades se concretizam em imagens ruins. Esta tese apresenta resultados obtidos através de uma abordagem experimental e teórica. Buscou-se aperfeiçoar modelos clássicos de osciladores do microscópio de força atômica melhorando seu comportamento caótico através da observação dos resultados dos experimentos. A identificação de sistemas é feita pelo método de espaço de estados. Outra abordagem de séries temporais obtidas através de um microscópio de força atômica torna possível a reconstrução de espaço de estados, utilizando-se de técnicas como informação mútua, falsos vizinhos e defasagem de tempo. Analisa-se também o comportamento caótico das séries temporais usando o teste 0-1 e escala indexada em quatro experimentos que resultam em um mapa que relaciona a altura que a microviga vibra com o coeficiente do teste 0-1 e com a escala indexada.
The study of time series nonlinearities of the cantilever\'s atomic force microscope has been essential to the development and improvement of this image magnification equipment. Nonlinearities may appear frequently in the experiments, significantly affecting expected response in a way that these instabilities generate bad images. This thesis presents results obtained through an experimental and theoretical approach accordingly. We attempted to improve the classical models of oscillators atomic force microscope improving its chaotic behavior by observing the results of the experiments. The system identification is made by method space state. Another approach to time series obtained through an atomic force microscope makes it possible to reconstruct space phase, using techniques such as mutual information and false neighbors delay. It is analyzed chaotic behavior time series by using the 0-1 test and scale index in four experiments resulting in a map that relates the height of cantilever deflections with the 0-1 test coefficient and the indexed scale.

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Guo, Meng. "Hybrid Control of Multi-robot Systems under Complex Temporal Tasks." Doctoral thesis, KTH, Reglerteknik, 2015. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-177639.

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Abstract:

Autonomous robots like household service robots, self-driving cars and dronesare emerging as important parts of our daily lives in the near future. They need tocomprehend and fulfill complex tasks specified by the users with minimal humanintervention. Also they should be able to handle un-modeled changes and contingentevents in the workspace. More importantly, they shall communicate and collaboratewith each other in an efficient and correct manner. In this thesis, we address theseissues by focusing on the distributed and hybrid control of multi-robot systemsunder complex individual tasks. We start from the nominal case where a single dynamical robot is deployed in astatic and fully-known workspace. Its local tasks are specified as Linear TemporalLogic (LTL) formulas containing the desired motion. We provide an automatedframework as the nominal solution to construct the hybrid controller that drives therobot such that its resulting trajectory satisfies the given task. Then we expand theproblem by considering a team of networked dynamical robots, where each robot hasa locally-specified individual task also as LTL formulas. In particular, we analyzefour different aspects as described below. When the workspace is only partially known to each robot, the nominal solutionmight be inadequate. Thus we first propose an algorithm for initial plan synthesis tohandle partially infeasible tasks that contain hard and soft constraints. We designan on-line scheme for each robot to verify and improve its local plan during runtime, utilizing its sensory measurements and communications with other robots. Itis ensured that the hard constraints for safety are always fulfilled while the softconstraints for performance are improved gradually. Secondly, we introduce a new approach to construct a full model of both robotmotion and actions. Based on this model, we can specify much broader robotic tasksand it is used to model inter-robot collaborative actions, which are essential for manymulti-robot applications to improve system capability, efficiency and robustness.Accordingly, we devise a distributed strategy where the robots coordinate theirmotion and action plans to fulfill the desired collaboration by their local tasks. Thirdly, continuous relative-motion constraints among the robots, such as collision avoidance and connectivity maintenance, are closely related to the stability,safety and integrity of multi-robot systems. We propose two different hybrid controlapproaches to guarantee the satisfaction of all local tasks and the relative-motionconstraints at all time: the first one is based on potential fields and nonlinear controltechnique; the second uses Embedded Graph Grammars (EGGs) as the main tool. At last, we take into account two common cooperative robotic tasks, namelyservice and formation tasks. These tasks are requested and exchanged among therobots during run time. The proposed hybrid control scheme ensures that the real-time plan execution incorporates not only local tasks of each robot but also thecontingent service and formation tasks it receives. Some of the theoretical results of the thesis have been implemented and demonstrated on various robotic platforms.
Denna avhandling fokuserar på distribuerad och hybridstyrning av multi-robot-system för komplexa, lokala och tidsberoende uppgifter. Dessa uppgifter specificerasav logiska formler rörande robotens rörelser och andra ageranden. Avhandlingenbehandlar ett tvärvetenskapligt område som integrerar reglering av nätverkaderobotsystem och planering baserad på formella metoder. Ett ramverk för hybridstyrning av flera dynamiska robotar med lokalt specificerade uppgifter presenteras.Fyra huvudscenarier betraktas: (1) robot-planering med motstridiga arbetsuppgifterinom ett delvis okänt arbetsområde; (2) beroende uppgifter för en grupp heterogenaoch samverkande robotar; (3) relativa rörelsebegränsningar hos varje robot; samt(4) robotar med uppgifter som begärs och bekräftas under körning. Numeriskasimuleringar och experiment visas för att validera de teoretiska resultaten.

QC 20151204

EU STREP RECONFIG: FP7-ICT-2011-9-600825
Swedish Research Council (VR)

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Santana, Júnior Ewaldo éder Carvalho. "EXTRAÇÃO CEGA DE SINAIS COM ESTRUTURAS TEMPORAIS UTILIZANDO ESPAÇOS DE HILBERT REPRODUZIDOS POR KERNEIS." Universidade Federal do Maranhão, 2012. http://tedebc.ufma.br:8080/jspui/handle/tede/476.

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Abstract:

Made available in DSpace on 2016-08-17T14:53:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao Ewaldo.pdf: 1169300 bytes, checksum: fc5d4b9840bbafe39d03cd1221da615e (MD5) Previous issue date: 2012-02-10
This work derives and evaluates a nonlinear method for Blind Source Extraction (BSE) in a Reproducing Kernel Hilbert Space (RKHS) framework. For extracting the desired signal from a mixture a priori information about the autocorrelation function of that signal translated in a linear transformation of the Gram matrix of the nonlinearly transformed data to the Hilbert space. Our method proved to be more robust than methods presented in the literature of BSE with respect to ambiguities in the available a priori information of the signal to be extracted. The approach here introduced can also be seen as a generalization of Kernel Principal Component Analysis to analyze autocorrelation matrices at specific time lags. Henceforth, the method here presented is a kernelization of Dependent Component Analysis, it will be called Kernel Dependent Component Analysis (KDCA). Also in this dissertation it will be show a Information-Theoretic Learning perspective of the analysis, this will study the transformations in the extracted signals probability density functions while linear operations calculated in the RKHS.
Esta dissertação deriva e avalia um novo método nãolinear para Extração Cega de Sinais através de operações algébricas em um Espaço de Hilbert Reproduzido por Kernel (RKHS, do inglês Reproducing Kernel Hilbert Space). O processo de extração de sinais desejados de misturas é realizado utilizando-se informação sobre a estrutura temporal deste sinal desejado. No presente trabalho, esta informação temporal será utilizada para realizar uma transformação linear na matriz de Gram das misturas transformadas para o espaço de Hilbert. Aqui, mostrarse- á também que o método proposto é mais robusto, com relação a ambigüidades sobre a informação temporal do sinal desejado, que aqueles previamente apresentados na literatura para realizar a mesma operação de extração. A abordagem estudada a seguir pode ser vista como uma generalização da Análise de Componentes Principais utilizando Kerneis para analisar matriz de autocorrelação dos dados para um atraso específico. Sendo também uma kernelização da Análise de Componentes Dependentes, o método aqui desenvolvido é denominado Análise de Componentes Dependentes utilizando Kerneis (KDCA, do inglês Kernel Dependent Component Analysis). Também será abordada nesta dissertação, a perspectiva da Aprendizagem de Máquina utilizando Teoria da Informação do novo método apresentado, mostrando assim, que transformações são realizadas na função densidade de probabilidade do sinal extraído enquanto que operação lineares são calculadas no RKHS.

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De, Oliveira Steven. "Finding constancy in linear routines." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2018. http://www.theses.fr/2018SACLS207/document.

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Abstract:

La criticité des programmes dépasse constamment de nouvelles frontières car ils sont de plus en plus utilisés dans la prise de décision (voitures autonomes, robots chirurgiens, etc.). Le besoin de développer des programmes sûrs et de vérifier les programmes existants émerge donc naturellement.Pour prouver formellement la correction d'un programme, il faut faire face aux défis de la mise à l'échelle et de la décidabilité. Programmes composés de millions de lignes de code, complexité de l'algorithme, concurrence, et même de simples expressions polynomiales font partis des problèmes que la vérification formelle doit savoir gérer. Pour y arriver, les méthodes formelles travaillent sur des abstractions des états des programmes étudiés afin d'analyser des approximations de leur comportement. L'analyse des boucles est un axe entier de la vérification formelle car elles sont encore aujourd'hui peu comprises. Bien que certaines d'entre elles peuvent facilement être traitées, il existe des exemples apparemment très simples mais dont le comportement n'a encore aujourd'hui pas été résolu (par exemple, on ne sait toujours pas pourquoi la suite de Syracuse, simple boucle linéaire, converge toujours vers 1).L'approche la plus commune pour gérer les boucles est l'utilisation d'invariants de boucle, c'est à dire de relations sur les variables manipulées par une boucle qui sont vraies à chaque fois que la boucle recommence. En général, les invariants utilisent les mêmes expressions que celles utilisées dans la boucle : si elle manipule explicitement la mémoire par exemple, on s'attend à utiliser des invariants portant sur la mémoire. Cependant, il existe des boucles contenant uniquement des affectations linéaires qui n'admettent pas d'invariants linéaires, mais polynomiaux.Les boucles linéaires sont elles plus expressives que ce qu'il paraîtrait ?Cette thèse présente de nouvelles propriétés sur les boucles linéaires et polynomiales. Il est déjà connu que les boucles linéaires sont polynomialement expressives, au sens ou si plusieurs variables évoluent linéairement dans une boucle, alors n'importe quel monôme de ces variables évolue linéairement. La première contribution de cette thèse est la caractérisation d'une sous classe de boucles polynomiales exactement aussi expressives que des boucles linéaires, au sens où il existe une boucle linéaire avec le même comportement. Ensuite, deux nouvelles méthodes de génération d'invariants sont présentées.La première méthode est basée sur l'interprétation abstraite et s'intéresse aux filtres linéaires convergents. Ces filtres jouent un rôle important dans de nombreux systèmes embarqués (dans l'avionique par exemple) et requièrent l'utilisation de flottants, un type de valeurs qui peut mener à des erreurs d'imprécision s'ils sont mal utilisés. Aussi, la présence d'affectations aléatoires dans ces filtres rend leur analyse encore plus complexe.La seconde méthode traite d'une approche différente basée sur la génération d'invariants pour n'importe quel type de boucles linéaires. Elle part d'un nouveau théorème présenté dans cette thèse qui caractérise les invariants comme étant les vecteurs propres de la transformation linéaire traitée. Cette méthode est généralisée pour prendre en compte les conditions, les boucles imbriquées et le non déterminisme dans les affectations.La génération d'invariants n'est pas un but en soi, mais un moyen. Cette thèse s'intéresse au genre de problèmes que peut résoudre les invariants générés par la seconde méthode. Le premier problème traité est problème de l'orbite (Kannan-Lipton Orbit problem), dont il est possible de générer des certificats de non accessibilité en utilisant les vecteurs propres de la transformation considerée. En outre, les vecteurs propres sont mis à l'épreuve en pratique par leur utilisation dans le model-checker CaFE basé sur la verification de propriétés temporelles sur des programmes C
The criticality of programs constantly reaches new boundaries as they are relied on to take decisions in place of the user (autonomous cars, robot surgeon, etc.). This raised the need to develop safe programs and to verify the already existing ones.Anyone willing to formally prove the soundness of a program faces the two challenges of scalability and undecidability. Million of lines of code, complexity of the algorithm, concurrency, and even simple polynomial expressions are part of the issues formal verification have to deal with. In order to succeed, formal methods rely on state abstraction to analyze approximations of the behavior of the analyzed program.The analysis of loops is a full axis of formal verification, as this construction is still today not well understood. Though some of them can be easily handled when they perform simple operations, there still exist some seemingly basic loops whose behavior has not been solved yet (the Syracuse sequence for example is suspected to be undecidable).The most common approach for the treatment of loops is the use of loop invariants, i.e. relations on variables that are true at the beginning of the loop and after every step. In general, invariants are expected to use the same set of expressions used in the loop: if a loop manipulates the memory on a structure for example, invariants will naturally use expressions involving memory operations. However, there exist loops containing only linear instructions that admit only polynomial invariants (for example, the sum on integers $sumlimits_{i=0}^n i$ can be computed by a linear loop and is a degree 2 polynomial in n), hence using expressions that are syntacticallyabsent of the loop. Is the previous remark wrong then ?This thesis presents new insights on loops containing linear and polynomial instructions. It is already known that linear loops are polynomially expressive, in the sense that if a variable evolves linearly, then any monomial of this variable evolves linearly. The first contribution of this thesis is the extraction of a class of polynomial loops that is exactly as expressive as linear loops, in the sense that there exist a linear loop with the exact same behavior. Then, two new methods for generating invariants are presented.The first method is based on abstract interpretation and is focused on a specific kind of linear loops called linear filters. Linear filters play a role in many embedded systems (plane sensors for example) and require the use of floating point operations, that may be imprecise and lead to errors if they are badly handled. Also, the presence of non deterministic assignments makes their analysis even more complex.The second method treats of a more generic subject by finding a complete set of linear invariants of linear loops that is easily computable. This technique is based on the linear algebra concept of eigenspace. It is extended to deal with conditions, nested loops and non determinism in assignments.Generating invariants is an interesting topic, but it is not an end in itself, it must serve a purpose. This thesis investigates the expressivity of invariantsgenerated by the second method by generating counter examples for the Kannan-Lipton Orbit problem.It also presents the tool PILAT implementing this technique and compares its efficiency technique with other state-of-the-art invariant synthesizers. The effective usefulness of the invariants generated by PILAT is demonstrated by using the tool in concert with CaFE, a model-checker for C programs based on temporal logics

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Roberts, Gareth James. "Monitoring land cover dynamics using linear kernel-driven BRDF model parameter temporal trajectories." Thesis, University College London (University of London), 2003. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.407145.

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Ludwig, Michel. "Resolution-based methods for linear-time temporal logics : with applications to formal verification." Thesis, University of Liverpool, 2010. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.533985.

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Alain, Martin. "A compact video representation format based on spatio-temporal linear embedding and epitome." Thesis, Rennes 1, 2016. http://www.theses.fr/2016REN1S001/document.

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Abstract:

L'efficacité des services de compression vidéo est de nos jours un enjeu essentiel, et est appelé à le devenir d'autant plus dans le futur, comme l'indique la croissance constante du trafic vidéo et la production de nouveaux formats tels que la vidéo à haute résolution, à gamme de couleur ou dynamique étendues, ou encore à fréquence d'images augmentée. Le standard MPEG HEVC est aujourd'hui un des schémas de compression les plus efficaces, toutefois, il devient nécessaire de proposer de nouvelles méthodes originales pour faire face aux nouveaux besoins de compression. En effet, les principes de bases des codecs modernes ont été conçu il y a plus de 30 ans : la réduction des redondances spatiales et temporelles du signal en utilisant des outils de prédiction, l'utilisation d'une transformée afin de diminuer d'avantage les corrélations du signal, une quantification afin de réduire l'information non perceptible, et enfin un codage entropique pour prendre en compte les redondances statistiques du signal. Dans cette thèse, nous explorons de nouvelles méthodes ayant pour but d'exploiter d'avantage les redondances du signal vidéo, notamment à travers des techniques multi-patchs. Dans un premier temps, nous présentons des méthodes multi-patchs basées LLE pour améliorer la prédiction Inter, qui sont ensuite combinées pour la prédiction Intra et Inter. Nous montrons leur efficacité comparé à H.264. La seconde contribution de cette thèse est un schéma d'amélioration en dehors de la boucle de codage, basé sur des méthodes de débruitage avec épitome. Des épitomes de bonne qualité sont transmis au décodeur en plus de la vidéo encodée, et nous pouvons alors utiliser coté décodeur des méthodes de débruitage multi-patchs qui s'appuient sur les patchs de bonne qualité contenu dans les épitomes, afin d'améliorer la qualité de la vidéo décodée. Nous montrons que le schéma est efficace en comparaison de SHVC. Enfin, nous proposons un autre schéma d'amélioration en dehors de la boucle de codage, qui s'appuie sur un partitionnement des patchs symétrique à l'encodeur et au décodeur. Coté encodeur, on peut alors apprendre des projections linéaires pour chaque partition entre les patchs codés/décodés et les patchs sources. Les projections linéaires sont alors envoyés au décodeur et appliquées aux patchs décodés afin d'en améliorer la qualité. Le schéma proposé est efficace comparé à HEVC, et prometteur pour des schémas scalables comme SHVC
Efficient video compression is nowadays a critical issue, and is expected to be more and more crucial in the future, with the ever increasing video traffic and the production of new digital video formats with high resolution, wide color gamut, high dynamic range, or high frame rate. The MPEG standard HEVC is currently one of the most efficient video compression scheme, however, addressing the future needs calls for novel and disruptive methods. In fact, the main principles of modern video compression standards rely on concepts designed more than 30 years ago: the reduction of spatial and temporal redundancies, through prediction tools, the use of a transform to further reduce the inner correlations of the signal, followed by quantization to remove non-perceptive information, and entropy coding to remove the remaining statistical redundancies. In this thesis, we explore novel methods which aims at further exploiting the natural redundancies occurring in video signals, notably through the use of multi-patches techniques. First, we introduce LLE-based multi-patches methods in order to improve Inter prediction, which are then combined for both Intra and Inter predictions, and are proven efficient over H.264. We then propose epitome-based de-noising methods to improve the performances of existing codecs in a out-of-the-loop scheme. High quality epitomes are transmitted to the decoder in addition to the coded sequence, and we can then use at the decoder side multi-patches de-noising methods relying on the high quality patches from the epitomes, in order to improve the quality of the decoded sequence. This scheme is shown efficient compared to SHVC. Finally, we proposed another out-of-the-loop scheme relying on a symmetric clustering of the patches performed at both encoder and decoder sides. At the encoder side, linear mappings are learned for each cluster between the coded/decoded patches and the corresponding source patches. The linear mappings are then sent to the decoder and applied to the decoded patches in order to improve the quality of the decoded sequence. The proposed scheme improves the performances of HEVC, and is shown promising for scalable schemes such as SHVC

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Silva, Rosiney Desidério da. "Estudo numérico e experimental da dinâmica não-linear de um giroscópio." Universidade Estadual do Oeste do Parana, 2012. http://tede.unioeste.br:8080/tede/handle/tede/1090.

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Abstract:

Made available in DSpace on 2017-07-10T17:11:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Texto completo - Rosiney.pdf: 7631119 bytes, checksum: 43c0461bb49060121b74d945a88d53d4 (MD5) Previous issue date: 2012-11-26
The present work proposes a study of the dynamics of a gyroscope using simulated data of an analytical model by comparing with experimental data. Classical mechanical modeling approaches are used to identify the equilibrium points, stability and verification of the regions where the motion equations of the gyroscope can present regular or chaotic behavior. The Lyapunov exponents are identified through the standard method, Eckmann-Ruelle Method, Wolf method with time series and the 0-1 test. The results achieved illustrate the main advantages and drawbacks of each method and allow to observe qualitatively and quantitatively information about the motion of the gyroscope used.
Este trabalho propõe um estudo da dinâmica de um giroscópio usando dados de simulação de um modelo analítico comparando com dados experimentais. Verifica-se a modelagem usando mecânica clássica, estudo de pontos de equilíbrio, estabilidade e verificação de regiões onde o movimento do giroscópio pode ficar regular ou caótico. Os expoentes de Lyapunov são identificados usando o método padrão, método de Eckmann-Ruelle, método deWolf com séries temporais e o teste 0-1. Os resultados alcançados nesta dissertação permitiram comparar as principais vantagens e desvantagens de cada um dos métodos e extrair informações qualitativas e quantitativas sobre o movimento do giroscópio em estudo.

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Dittrich, Regina, Brian Francis, and Walter Katzenbeisser. "Temporal dependence in longitudinal paired comparisons." Department of Statistics and Mathematics, WU Vienna University of Economics and Business, 2008. http://epub.wu.ac.at/1452/1/document.pdf.

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Abstract:

This paper develops a new approach to the analysis of longitudinal paired comparison data, where comparisons of the same objects by the same judges are made on more than one occasion. As an alternative to other recent approaches to such data, which are based on Kalman filter- ing, our approach treats the problem as one of multivariate multinomial data, allowing dependence terms between comparisons over time to be incorporated. The resulting model can be fitted as a Poisson log-linear model and has parallels with the quadratic binary exponential distribution of Cox. An example from the British Household Panel Survey illustrates the approach. (author´s abstract)
Series: Research Report Series / Department of Statistics and Mathematics

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JHAVER, RISHI. "DISCOVERY OF LINEAR TRAJECTORIES IN GEOGRAPHICALLY DISTRIBUTED DATASETS." University of Cincinnati / OhioLINK, 2003. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ucin1069437745.

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Sisman, Yilmaz Nuran Arzu. "A Temporal Neuro-fuzzy Approach For Time Series Analysis." Phd thesis, METU, 2003. http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/570366/index.pdf.

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Abstract:

The subject of this thesis is to develop a temporal neuro-fuzzy system for fore- casting the future behavior of a multivariate time series data. The system has two components combined by means of a system interface. First, a rule extraction method is designed which is named Fuzzy MAR (Multivari- ate Auto-regression). The method produces the temporal relationships between each of the variables and past values of all variables in the multivariate time series system in the form of fuzzy rules. These rules may constitute the rule-base in a fuzzy expert system. Second, a temporal neuro-fuzzy system which is named ANFIS unfolded in - time is designed in order to make the use of fuzzy rules, to provide an environment that keeps temporal relationships between the variables and to forecast the future behavior of data. The rule base of ANFIS unfolded in time contains temporal TSK(Takagi-Sugeno-Kang) fuzzy rules. In the training phase, Back-propagation learning algorithm is used. The system takes the multivariate data and the num- ber of lags needed which are the output of Fuzzy MAR in order to describe a variable and predicts the future behavior. Computer simulations are performed by using synthetic and real multivariate data and a benchmark problem (Gas Furnace Data) used in comparing neuro- fuzzy systems. The tests are performed in order to show how the system efficiently model and forecast the multivariate temporal data. Experimental results show that the proposed model achieves online learning and prediction on temporal data. The results are compared by other neuro-fuzzy systems, specifically ANFIS.

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Takakura, Isabela Thomaz. "Variabilidade da freqüência cardíaca no domínio do caos como preditora de morbimortalidade em pacientes submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio." Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, 2007. http://bdtd.famerp.br/handle/tede/26.

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Abstract:

Made available in DSpace on 2016-01-26T12:51:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 isabelathomaztakakura_dissert.pdf: 1870282 bytes, checksum: 871ee642969bbc10aeb356aeefd91988 (MD5) Previous issue date: 2007-05-10
Recent studies have shown that low heart rate variability (HRV) is a clear indication of an increased risk for severe ventricular arrhytmia and sudden cardiac. However, the traditional techniques of data analysis in time and frequency domain are often not sufficient to characterize the complex dynamics of heart beat generation. Hence, different attempts have been reported to apply the concept of nonlinear dynamics (chaos domain) to this problem as the methods Detrended Fluctuation Analysis (DFA), Autocorrelation (Tau), Hurst Exponent (HE), Lyapunov Exponent (LE), Poincaré Plot (SD1 e SD2). Objective: We speculated that patients with decreased chaotic behavior in the preoperative period would tend to present higher morbidity and mortality in the length of postoperative stay. Methods: Seventy-two non-selected patients (mean age 58.4±10.2 years) with coronary artery disease and elective coronary artery bypass graft surgery (CABG) indication, were studied. We had their HRV with Polar Advanced S810 and analyzed with the above chaos, time and frequency domain variables. The occurrences of relevant events during the length of postoperative stay as neurological, infectious and renal complications, severe arrhytmias or death were compared. The Fisher s Test was used to compare the occurrence of events. We described Sensibility, Specificity, Positive Predictive Value, Positive Likelihood Ratio and ODDS Ratio (CI 95%). Results: In comparison of groups death versus no death (Scenario 1) of the Lyapunov Exponent, for example, the ODDS Ratio was 11.5 (CI 95% 1.261 to 104.92, P=0.0171). The Scenario 3 (2 or more events versus 0 to 1 event) xxiv showed the Odds Ratio 12.414 (CI 95% 1.515 to 101.72, P=0.0048). Conclusions: The patients with decreased HRV evaluated from some nonlinear dynamic analysis methods before CABG surgery present higher morbidity and mortality in the length of postoperative stay.
Estudos recentes têm mostrado que a baixa variabilidade da freqüência cardíaca (VFC) é um claro indicador de maior risco para arritmia ventricular grave e morte súbita. Contudo, as técnicas tradicionais de análises de dados no domínio do tempo e da freqüência nem sempre são suficientes para caracterizar a dinâmica complexa da geração do batimento cardíaco. Conseqüentemente, diferentes tentativas têm sido feitas para aplicar o conceito de dinâmica não-linear (domínio do caos) para este problema, como os métodos não-lineares: Análise de Flutuações Depurada de Tendências (DFA), Autocorrelação (Tau), Expoente de Hurst (HE), Expoente de Lyapunov (LE), Desvio-padrão da perpendicular à linha de identidade no gráfico de Poincaré (SD1e SD2). Objetivo: Assim, o objetivo deste trabalho foi demonstrar se a redução do comportamento caótico (avaliado por métodos de dinâmica nãolinear) no período pré-operatório à revascularização do miocárdio acarretaria maior morbidade e mortalidade no período pós-operatório, durante a internação. Método: No presente estudo, 72 pacientes não-selecionados (média de idade de 58,4±10,2 anos) com doença arterial coronária e indicação eletiva de cirurgia foram incluídos e sua VFC foi captada pelo Polar Advanced S810 por meio da análise dos intervalos RR. A VFC foi analisada por variáveis do domínio do tempo (SDNN, RMSSD), do domínio da freqüência (LF nu, HF nu, a relação LF/HF) e do domínio do caos, citadas acima. A ocorrência de eventos relevantes durante o pós-operatório foi avaliada, como complicações neurológicas, infecciosas e renais, arritmias graves ou morte. O Teste Exato de xxii Fisher foi usado para comparar a ocorrência de eventos. Também foram registrados a Sensibilidade, Especificidade, Valor Preditivo Positivo, Valor Preditivo Negativo, Likelihood Ratio Positivo e ODDS Ratio com 95% de Intervalo de Confiança para a ocorrência de eventos. Um valor de P ≤ 0.05 foi considerado significante. Resultados: De acordo com medidas feitas pelo Expoente de Lyapunov, por exemplo, o Cenário 1 (comparando grupo de pacientes que faleceram no pós-operatório hospitalar com o grupo dos que não faleceram) evidenciou Odds Ratio de 11,5 (IC 95% 1,261 a 104,92) com valor de P de 0,0171 e o Cenário 3 (2 ou mais eventos contra 0 a 1 evento) evidenciou Odds Ratio de 12,414 (IC 95% 1,515 a 101,72) com valor de P de 0,0048. Conclusão: A avaliação da VFC por métodos de dinâmica não-linear em pacientes no período pré-operatório da cirurgia de revascularização do miocárdico, mostrou tratar-se de ferramenta promissora como preditora de maior morbidade e mortalidade durante o período de pós-operatório hospitalar.

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Tun, Yarzar. "Nonmodal Analysis of Temporal Transverse Shear Instabilities in Shallow Flows." Thesis, Université d'Ottawa / University of Ottawa, 2017. http://hdl.handle.net/10393/36886.

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Abstract:

Shallow flows are those whose width is significantly larger than their depth. In these types of flows, two dimensional coherent structures can be generated and can influence the flow greatly by the lateral transfer of mass and momentum. The development of coherent structures as a result of flow instabilities has been a topic of interest for environmental fluid mechanics for decades. Studies on the use of linear modal stability analysis is commonly found in literature. However, the relatively recent development in the field of hydrodynamic stability suggests that the traditional linear modal stability analysis does not describe the behaviour of the perturbations in finite time. The discrepancy between asymptotic behaviour and finite time behaviour is particularly large in shear driven flows and it is most likely to be the case for shallow flows. This study aims to provide a better understanding of finite time growth of perturbation energy in shallow flows. The three cases of shallow flows evaluated are the mixing layer, jet and wake. The critical cases are obtained through the linear modal analysis and nonmodal analysis was conducted to show the transient behaviour in finite time for what is so-called marginally stable. Finally, the thesis concludes by generalizing the finite time energy growth in the S-k space.

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Goodfellow, Marc. "Spatio-temporal modelling and analysis of epileptiform EEG." Thesis, University of Manchester, 2011. https://www.research.manchester.ac.uk/portal/en/theses/spatiotemporal-modelling-and-analysis-of-epileptiform-eeg(0f76259a-1a58-44a9-b08b-1402c9b49896).html.

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Abstract:

In this thesis we investigate the mechanisms underlying the generation of abnormal EEG rhythms in epilepsy, which is a crucial step towards better treatment of this disorder in the future. To this end, macroscopic scale mathematical models of the interactions between neuronal populations are examined. In particular, the role of interactions between neural masses that are spatially distributed in cortical networks are explored. In addition, two other important aspects of the modelling process are addressed, namely the conversion of macroscopic model variables into EEG output and the comparison of multivariate, spatio-temporal data. For the latter, we adopt a vectorisation of the correlation matrix of windowed data and subsequent comparison of data by vector distance measures. Our modelling studies indicate that excitatory connectivity between neural masses facilitates self-organised dynamics. In particular, we report for the first time the production of complex rhythmic transients and the generation of intermittent periods of 'abnormal' rhythmic activity in two different models of epileptogenic tissue. These models therefore provide novel accounts of the spontaneous, intermittent transition between normal and pathological rhythms in primarily generalised epilepsies and the evocation of complex, self-terminating, spatio-temporal dynamics by brief stimulation in focal epilepsies. Two key properties of these models are excitability at the macroscopic level and the presence of spatial heterogeneities. The identification of neural mass excitability as an important processes in spatially extended brain networks is a step towards uncovering the multi-scale nature of the pathological mechanisms of epilepsy. A direct consequence of this work is therefore that novel experimental investigations are proposed, which in itself is a validation of our modelling approach. In addition, new considerations regarding the nature of dynamical systems as applied to problems of transitions between rhythmic states are proposed and will prompt future investigations of complex transients in spatio-temporal excitable systems.

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Dissertations / Theses on the topic 'Linhas temporais'

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