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Academic literature on the topic 'Liquidation optimale de portefeuille'

Author: Grafiati
Published: 25 May 2024
Last updated: 31 July 2025

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Journal articles on the topic "Liquidation optimale de portefeuille"

1

Briys, Eric. "Demande d’assurance, décisions de consommation et de portefeuille : une analyse en temps continu." L'Actualité économique 63, no. 2-3 (2009): 200–212. http://dx.doi.org/10.7202/601418ar.

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Abstract:
Résumé Cet article examine la demande optimale d’assurance dommage en temps continu. Les décisions d’assurance, de portefeuille et de consommation sont analysées conjointement dans un cadre à la Merton (1969, 1971). Des solutions explicites sont dérivées dans le cas d’une fonction d’utilité isoélastique. Il apparaît que les propriétés de la demande optimale d’assurance sont bien plus complexes que ne le laissent supposer certaines récentes contributions.
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2

Brunette, Marielle, Arnaud Dragicevic, Jonathan Lenglet, and Alexandra Niedzwiedz. "‪Vers une composition optimale de la forêt française‪." Économie rurale 359, no. 3 (2017): 27–49. https://doi.org/10.3917/ecru.359.0027.

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Abstract:
L’objectif de cette étude est d’appliquer la théorie de la sélection de portefeuille à la diversité en essences des forêts françaises. Les titres financiers sont ainsi remplacés par les essences forestières. Le portefeuille optimal est celui qui minimise le risque, tout en maintenant la productivité actuelle. L’étude est menée par département et sur 11 essences : épicéa commun (Picea abies), sapin pectiné (Abies alba), pin sylvestre (Pinus sylvestris), pin maritime (Pinus pinaster), mélèze d’Europe (Larix decidua), douglas (Pseudotruga menziesii), chêne pédonculé (Quercus robur), chêne sessile
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3

Galanti, Sébastien. "Cryptoactifs et portefeuille optimal." Revue française d'économie Vol XXXVIII, no. 4 (2024): 47–63. http://dx.doi.org/10.3917/rfe.238.0047.

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Abstract:
Cet article applique la théorie financière standard au choix d’intégrer ou non les cryptoactifs au sein d’un portefeuille d’actifs financiers. On s’intéresse à la pondération optimale des actifs au sein d’un portefeuille composé de trois indices : actions, obligations et cryptoactifs. Le mérite de la théorie standard est de montrer que des actifs dominés en termes de rapport risque/rentabilité peuvent tout de même intégrer un portefeuille optimal en raison de leur faible covariance avec les autres titres. On trouve que les portefeuilles efficients, sur la période 2015-2023, devraient intégrer
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4

D'Hondt, Catherine, and Rudy De Winne. "Numéro 131 - mars 2017." Regards économiques, October 12, 2018. http://dx.doi.org/10.14428/regardseco.v1i0.15293.

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Abstract:
On peut lire dans le dernier rapport annuel de la Banque nationale de Belgique que, en dépit de l’environnement de taux d’intérêt bas (voire négatifs), les ménages belges continuent de donner la préférence à l’épargne sous la forme d’actifs liquides comme les comptes d’épargne, ou d’actifs à long terme mais peu risqués comme les produits d’assurance avec capital garanti. Ce comportement est difficile à comprendre au regard de la théorie financière classique qui considère l’individu comme un agent économique rationnel cherchant notamment à maximiser sa richesse tout en limitant son risque. C’es
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5

D'Hondt, Catherine, and Rudy De Winne. "Numéro 131 - mars 2017." Regards économiques, October 12, 2018. http://dx.doi.org/10.14428/regardseco2017.03.02.

Full text
Abstract:
On peut lire dans le dernier rapport annuel de la Banque nationale de Belgique que, en dépit de l’environnement de taux d’intérêt bas (voire négatifs), les ménages belges continuent de donner la préférence à l’épargne sous la forme d’actifs liquides comme les comptes d’épargne, ou d’actifs à long terme mais peu risqués comme les produits d’assurance avec capital garanti. Ce comportement est difficile à comprendre au regard de la théorie financière classique qui considère l’individu comme un agent économique rationnel cherchant notamment à maximiser sa richesse tout en limitant son risque. C’es
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6

BELAHSEN, Mohamed, and Sara HALOUI. "Efficience des marchés boursiers : Émergence du paradigme comportemental." International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics, September 29, 2024. https://doi.org/10.5281/zenodo.13856910.

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Abstract:
<strong>R&eacute;sum&eacute;</strong> Le pr&eacute;sent article vise d'appr&eacute;cier l&rsquo;&eacute;mergence de la finance comportementale tout en mettant en cause, en premier lieu, l&rsquo;hypoth&egrave;se de l&rsquo;efficience des march&eacute;s boursiers (HEM) qui est consid&eacute;r&eacute;e comme la pierre angulaire de la finance moderne depuis un certain temps. En effet, l&rsquo;HEM suppose, th&eacute;oriquement, qu&rsquo;un march&eacute; est dit efficient si le prix des instruments financiers refl&egrave;te exactement toute l'information disponible relatif aux actifs financiers, ce
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Dissertations / Theses on the topic "Liquidation optimale de portefeuille"

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Nizard, David. "Programmation mathématique non convexe non linéaire en variables entières : un exemple d'application au problème de l'écoulement de larges blocs d'actifs." Electronic Thesis or Diss., université Paris-Saclay, 2023. http://www.theses.fr/2023UPASG015.

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Abstract:
La programmation mathématique fournit un cadre pour l'étude et la résolution des problèmes d'optimisation contraints ou non. Elle constitue une branche active des mathématiques appliquées, depuis la deuxième moitié du XXème siècle.L'objet de cette thèse est la résolution d'un programme mathématique non convexe non linéaire en variables entières, sous contrainte linéaire d'égalité. Le problème proposé, bien qu'abordé dans cette étude uniquement pour le cas déterministe, trouve son origine en finance, sous le nom d'écoulement de larges blocs d'actifs, ou de liquidation optimale de portefeuille.
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2

Espinosa, Gilles-Edouard. "Méthodes de Contrôle Stochastique pour la Gestion Optimale de Portefeuille." Phd thesis, Ecole Polytechnique X, 2010. http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00512703.

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Abstract:
Cette thèse présente trois sujets de recherche indépendants, le dernier étant décliné sous forme de deux problèmes distincts. Ces différents sujets ont en commun d'appliquer des méthodes de contrôle stochastique à des problèmes de gestion optimale de portefeuille. Dans une première partie, nous nous intéressons à un modèle de gestion d'actifs prenant en compte des taxes sur les plus-values. Dans une seconde partie, nous étudions un problème de détection du maximum d'un processus de retour à la moyenne. Dans les troisième et quatrième parties, nous regardons un problème d'investissement optimal
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3

Kaffel, Rania. "Essais sur les mesures de performance et d'allocation optimale de fonds : application en gestion alternative." Cergy-Pontoise, 2009. http://www.theses.fr/2009CERG0465.

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Abstract:
L’objet de cette thèse est de fournir des solutions à des problèmes d’estimation statistique et de gestion optimale des fonds hedge. Ces problèmes sont de différentes natures : optimisation opérationnelle, segmentation, dépendances et autres. La première partie théorique examine le problème de la maximisation du ratio Oméga et expose la forme optimale du paiement du portefeuille en présence de mélange de lois gaussiennes. La deuxième partie est empirique. Elle est consacrée à l’analyse de différents portefeuilles optimaux de fonds hedge obtenus à l’aide de quatre critères de sélection : Sharpe
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El, Khalloufi Hamza. "Liquidité de Marché : de l'interaction avec la politique monétaire à l'impact sur l'allocation optimale de portefeuille." Thesis, Paris 1, 2020. http://www.theses.fr/2020PA01E039.

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Abstract:
L'objet de ce travail est de comprendre, d'une part, les interactions entre la liquidité du marché des actions et la politique monétaire et, d'autre part, d'étudier l'impact de la liquidité de marché sur l'allocation optimale du portefeuille. Dans le premier chapitre, nous examinons les interrelations entre la liquidité du marché des actions et la politique monétaire. Nos résultats montrent que cette dernière n'a pas d'impact sur la liquidité du marché pendant toute la période. Cette dernière influence significativement l'incertitude de la politique monétaire. En outre, nous avons constaté que
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Trabelsi, Nader. "Options-allocation optimale de richesse et coûts de transaction : analyse de performance d'une stratégie de réplique d'une allocation standard d'actifs." Nice, 2008. http://www.theses.fr/2008NICE0017.

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Abstract:
L'objectif principal de ce présent travail est la mise en évidence de l'apport des options à l'optimisation de la richesse des investisseurs et à l'efficacité globale du système financier. En présence de coûts de transaction et pour des taux de rendement d'actifs volatils, l'investissement dynamique apparaît onéreux ou à défaut, sous-estimé. Le recours à une stratégie Buy and Hold permet de pallier les conséquences de ces coûts, mais accroît la perte en capital. Dans ce travail, nous montrons que l'introduction d'options améliore et stabilise les revenus, de certaines politiques et notamment,
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6

Graewe, Paulwin. "Optimal liquidation problems and HJB equations with singular terminal condition." Doctoral thesis, Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, 2017. http://dx.doi.org/10.18452/17776.

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Abstract:
Gegenstand dieser Arbeit sind stochastische Kontrollprobleme im Kontext von optimaler Portfolioliquidierung in illiquiden Märkten. Dabei betrachten wir sowohl Markovsche sowie nicht-Markovsche Preiseinflussfunktionale und berücksichtigen den Handel sowohl im Primärmarkt als auch in Dark Pools. Besonderes Merkmal von Liquidierungsproblemen ist die durch die Liquidierungsbedingung induzierte singuläre Endbedingung an die Wertfunktion. Der Standardansatz für linear-quadratische Probleme reduziert die HJB-Gleichungen für die Wertfunktion - je nach Zustandsdynamik - auf (ein System) partielle(r)
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Kratz, Peter. "Optimal liquidation in dark pools in discrete and continuous time." Doctoral thesis, Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II, 2011. http://dx.doi.org/10.18452/16367.

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Abstract:
Wir studieren optimale Handelsstrategien für einen risikoaversen Investor, der bis zu einem Zeitpunkt T ein Portfolio aufzulösen hat. Dieser kann auf einem traditionellen Markt (dem "Primärmarkt") handeln, wodurch er den Preis beeinflusst, und gleichzeitig Aufträge in einem Dark Pool erteilen. Dort ist die Liquidität nicht öffentlich bekannt, und es findet keine Preisfindung statt: Aufträge werden zum Preis des Primärmarkts abgewickelt. Deshalb haben sie keinen Preiseinfluss, die Ausführung ist aber unsicher; es muss zwischen den Preiseinflusskosten am Primärmarkt und den indirekten Kosten dur
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Dieye, Abdoulaye Ndiaye. "Asset Return Determinants : risk Factors, Asymmetry and Horizon consideration." Thesis, Lyon, 2019. http://www.theses.fr/2019LYSE2070.

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Abstract:
Les déterminants du rendement des actifs demeurent un sujet de recherche actif dans la littérature financière. Cette thèse s’intéresse au rôle de certains facteurs de risque, de l’asymétrie de la distribution des rendements et de l’horizon d’investissement comme déterminants des rendements d’actifs. Nous démontrons d’abord que l’effet de taille peut être considéré comme étant partiellement le fait de certains secteurs industriels jugés statistiquement pertinents pour expliquer spécifiquement la performance des portefeuilles constitués d’entreprises de petites (grandes) tailles puis nous en étu
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Talfi, Mohamed. "Organisation des systèmes de retraite et modélisation des fonds de pension." Phd thesis, Université Claude Bernard - Lyon I, 2007. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00325943.

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Abstract:
Des nombreux aspects des fonds de pension, nous nous intéressons ici à leur modélisation et à l'organisation des systèmes de retraites dans le monde. Dans une première partie, nous présentons les différentes organisations de systèmes de retraites et la modélisation des fonds de pension en général suivie de la modélisation dynamique discrète avec la modélisation statique comme cas particulier de la discrète. Ainsi, nous constatons que les différents systèmes de retraites sont caractérisés par une grande diversité, mais restent néanmoins regroupés sous trois grands groupes qui se croisent souven
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10

"Optimal asset allocation for institutional investors/Allocation optimale de portefeuille pour des investisseurs institutionnels." Université catholique de Louvain, 2003. http://edoc.bib.ucl.ac.be:81/ETD-db/collection/available/BelnUcetd-05262003-123752/.

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