To see the other types of publications on this topic, follow the link: Loan portfolio management.
Dissertations / Theses on the topic 'Loan portfolio management'
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the top 22 dissertations / theses for your research on the topic 'Loan portfolio management.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Browse dissertations / theses on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.
1
Mwembe, Yolam [Verfasser]. "Credit management and loan portfolio performance in Pride Microfinance Ltd / Yolam Mwembe." München : GRIN Verlag, 2019. http://d-nb.info/118803037X/34.
Full text
2
Brushammar, Tobias, and Erik Windelhed. "An Optimization-Based Approach to the Funding of a Loan Portfolio." Thesis, Linköping University, Department of Mathematics, 2004. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-2664.
Full textAbstract:
This thesis grew out of a problem encountered by a subsidiary of a Swedish multinational industrial corporation. This subsidiary is responsible for the corporation’s customer financing activities. In the thesis, we refer to these entities as the Division and the Corporation. The Division needed to find a new approach to finance its customer loan portfolio. Risk control and return maximization were important aspects of this need. The objective of this thesis is to devise and implement a method that allows the Division to make optimal funding decisions, given a certain risk limit.
We propose a funding approach based on stochastic programming. Our approach allows the Division’s portfolio manager to minimize the funding costs while hedging against market risk. We employ principal component analysis and Monte Carlo simulation to develop a multicurrency scenario generation model for interest and exchange rates. Market rate scenarios are used as input to three different optimization models. Each of the optimization models presents the optimal funding decision as positions in a unique set of financial instruments. By choosing between the optimization models, the portfolio manager can decide which financial instruments he wants to use to fund the loan portfolio.
To validate our models, we perform empirical tests on historical market data. Our results show that our optimization models have the potential to deliver sound and profitable funding decisions. In particular, we conclude that the utilization of one of our optimization models would have resulted in an increase in the Division’s net income over the past 3.5 years.
3
Sule, Friday Eneojo. "Effects of credit risk and portfolio loan management on profitability of microfinance banks in Lagos, Nigeria." Thesis, Stellenbosch : Stellenbosch University, 2012. http://hdl.handle.net/10019.1/97163.
Full textAbstract:
Thesis (MDF)--Stellenbosch University, 2012.The study was carried out to find out the effect of credit risk and portfolio loan management on profitability of microfinance Banks (MFBs) in Lagos, Nigeria. To achieve the objective of the study, an econometric model was developed. A sample size of 14 microfinance banks was randomly selected, comprising four national, five state and five unit microfinance banks respectively. Five year annual financial statements of these 14 selected microfinance banks were obtained for this analysis using panel data that produce 70 observations for the period 2006 to 2010 The result reveals that the current value of all independent variables follow an expected relationship with the profitability of microfinance banks. That is, the net interest margin, asset mix proxied by ratio of loan to total asset, and ratio of equity to total assets have a positive relationship with the profitability of microfinance banks (MFBs) in Lagos state, Nigeria. Asset quality (ratio of non-performing loan to total loan) and the interest earnings to total assets ratio have a negative relationship with profitability of microfinance banks. However, the result reveals that of the five immediate past value of these independent variables, only net interest margin and interest earnings to total assets ratio maintained expected relationship with the performance (profitability) of microfinance banks. From the hypothesis test, it was found that credit risk management has a significant effect on the profitability of microfinance banks in Lagos state, Nigeria The study is set against the background and realisation that many MFBs in Lagos seem to continue to seek growth and profit without much attention to addressing credit risk issues – a necessity for their survival on a sustainable basis. The results indicated that the credit evaluation process was positively and significantly related to the quality of the loan portfolio in MFBs. The study also found out that internal rather than external to the MFB’s are more likely to provide the main explanation for MFBs’ profitability. To enhance their profitability, loan products which seem to have various defects which make loans even more risky need to be reviewed. The defects include: long loan processing procedures, absence of training to clients on proper utilisation of loans, lack of mechanisms to assess the suitability and viability of the business proposal for which loans were applied, inappropriate mechanism for assessing character for loan applicants, absence of moratorium periods between taking of a loan and repayment of a first instalment as clients were requested to repay their first instalment within the first month. The study recommended that MFBs should have a broad outlook in its credit risk and portfolio management strategy and this calls for radical reforms within the MFB’s operations and policies as well as more aggressive approaches most especially before availing credit and in its loan recovery as it had a direct impact on profitability.
4
Гербич, Л. А. "Інфраструктура управління портфелем іпотечних кредитів банку." Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63913.
Full text
5
Lindgren, Jonathan. "Modeling credit risk for an SME loan portfolio: An Error Correction Model approach." Thesis, Umeå universitet, Institutionen för matematik och matematisk statistik, 2017. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-136176.
Full textAbstract:
Sedan den globala finanskrisen 2008 har flera stora regelverk införts för att säkerställa att banker hanterar risker på sunt sätt. Bland dessa regelverk är Basel II som infört kapitalkrav för kreditrisk som baseras på Sannolikhet för Fallissemang och Förlust Givet Fallissemang. Basel II Advanced Internal-Based Approach ger banker möjligheten att skatta dessa riskmått för enskilda portföljer och göra interna kreditriskvärderingar. I överensstämmelse med Advanced Internal-Based-rating undersöker denna uppsats användningen av en Error Correction Model för modellering av Sannolikhet för Fallissemang. En modell som visat sin styrka inom stresstestning. Vidare implementeras en funktion för Förlust Givet Fallissemang som binder samman Sannolikhet för Fallissemang och Förlust Givet Fallissemang med systematisk risk. Error Correction Modellen modellerar Sannolikhet för Fallissemang av en SME-portfölj från en av de "fyra stora" bankerna i Sverige. Modellen utvärderas och stresstestas med Europeiska Bankmyndighetens stresstestscenario 2016 och analyseras, med lovande resultat.Since the global financial crisis of 2008, several big regulations have been implemented to assure that banks follow sound risk management. Among these are the Basel II Accords that implement capital requirements for credit risk. The core measures of credit risk evaluation are the Probability of Default and Loss Given Default. The Basel II Advanced Internal-Based-Rating Approach allows banks to model these measures for individual portfolios and make their own evaluations. This thesis, in compliance with the Advanced Internal-Based-rating approach, evaluates the use of an Error Correction Model when modeling the Probability of Default. A model proven to be strong in stress testing. Furthermore, a Loss Given Default function is implemented that ties Probability of Default and Loss Given Default to systematic risk. The Error Correction Model is implemented on an SME portfolio from one of the "big four" banks in Sweden. The model is evaluated and stress tested with the European Banking Authority's 2016 stress test scenario and analyzed, with promising results.
6
Селезень, А. М. "Управління кредитним портфелем банківських установ в Україні." Thesis, Чернігів, 2021. http://ir.stu.cn.ua/123456789/25034.
Full textAbstract:
Селезень, А. М. Управління кредитним портфелем банківських установ в Україні : випускна кваліфікаційна робота : 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / А. М. Селезень ; керівник роботи О. В. Шишкіна ; НУ "Чернігівська політехніка", кафедра фінансів, банківської справи та страхування. – Чернігів, 2021. – 106 с.Зміст роботи: У першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто основи управління кредитним портфелем комерційного банку, класифікація кредитного портфелю, механізм і критерії формулювання кредитного портфелю, методи та прийоми якісної і кількісної оцінки кредитного портеля. У другому розділі здійснено дослідження якості кредитного портфеля та оцінка його впливу на фінансову стійкість двух банків - АТ «Альфа-Банк» та АТ «ПриватБанк», також розглянуто вплив якості кредитного портфеля на стабільність банків та виявленно основні недолікі і проблеми в механізмі управління кредитним портфелем. У третьому розділі було розглянуто шляхи вдосконалення якості кредитного портфелю, ризики впливу на кредитний портфель, та були запропоновані заходи, що дозволять мінімізувати ризики. Дослідження має прикладне значення, оскільки його результати можуть бути використані в діяльності АТ «Альфа – Банк» та АТ «ПриватБанк».
Content of work: The first section of the qualification work discusses the basics of loan portfolio management of a commercial bank, loan portfolio classification, mechanism and criteria for loan portfolio formation, methods and techniques of qualitative and quantitative assessment of the loan portfolio. The second section examines the quality of the loan portfolio and assesses its impact on the financial stability of two banks - JSC "Alfa-Bank" and JSC JSC "PrivatBank", also considers the impact of loan portfolio quality on the stability of banks and identified major weaknesses and problems in governance loan portfolio. The third section discusses ways to improve the quality of the loan portfolio, the risks of impact on the loan portfolio, and proposed measures to minimize risks. The study is of practical importance, as its results can be used in the activities of JSC "Alfa - Bank" and JSC "PrivatBank".
7
Соколова, В. О. "Розвиток науково-методичних підходів до оцінки ефективності управління кредитним портфелем банку." Master's thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2013. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49658.
Full textAbstract:
Мета дипломної роботи полягає у дослідженні науково-методичних
підходів до оцінки ефективності управління кредитним портфелем банку
Умовного банку.The aim of the work is to clarify the essence and types of credit portfolios of the banking institutions, identifying and систематизуванні methodological approaches to evaluation of the effectiveness of the Bank's credit portfolio management, research, organizational, and informational management instrumentation Bank's loan portfolio, a study of Bank's credit portfolio management, effectiveness, and management mechanism.
8
Серова, Т. В. "Управління кредитною діяльністю в банках України." Thesis, Одеський національний економічний університет, 2020. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12612.
Full textAbstract:
У роботі розглядаються теоретичні аспекти управління кредитною діяльністю в банківських установах України.
Надана оцінка, щодо управління кредитуванням в банківських установах України.
Запропоновано шляхи оптимізації управління кредитуванням у банківської діяльності.The subject of the study is the theoretical and methodological foundations of credit management of Ukrainian banks. The paper considers theoretical aspects of credit management in banking institutions of Ukraine. An assessment is provided on credit management in banking institutions of Ukraine. Ways to optimize credit management in banking are proposed.
9
Карпова, О. П., and O. P. Karpova. "Совершенствование методического инструментария для оценки эффективности кредитного менеджмента банка (на примере ПАО «СКБ-Банк») : магистерская диссертация." Master's thesis, б. и, 2020. http://hdl.handle.net/10995/86577.
Full textAbstract:
Master's thesis is devoted to evaluation and analysis of the effectiveness of credit management of a commercial bank. The purpose of research is to develop an instrumental and methodological approach that allows analyzing the quality of bank's credit management based on the indicators of asset valuation, profitability and competitiveness. The scientific novelty of research is a point-and-weight method that allows to formulate an expert opinion on the performance of bank's credit division and stability of its market position, which is an improved alternative to traditional approaches to evaluating the effectiveness of credit management in a commercial bank. The paper also presents recommendations for improving the credit policy aimed at improving the efficiency of banks and ensuring their financial stability in modern conditions.Магистерская диссертация посвящена вопросам оценки и анализа эффективности кредитного менеджмента коммерческого банка. Целью исследования является разработка инструментально-методического подхода, позволяющего производить анализ качества кредитного менеджмента банка на основе показателей оценки активов, доходности и конкурентоспособности. Научной новизной исследования является балльно-весовая методика, позволяющая сформулировать экспертное заключение по результативности работы кредитного подразделения банка и устойчивости его рыночной позиции, что является усовершенствованной альтернативой традиционным подходам оценки эффективности управления кредитованием в коммерческом банке. Также в работе представлены рекомендации по совершенствованию кредитной политики, направленные на повышение эффективности деятельности банков и обеспечение их финансовой устойчивости в современных условиях.
10
Соловей, І. В. "Управління індивідуальним кредитним ризиком в сучасних умовах." Master's thesis, Сумський державний університет, 2021. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87026.
Full textAbstract:
В роботі досліджено сутність, види та класифікацію індивідуального кредитного ризику банку; визначено фактори, які впливають на рівень кредитного ризику банку; сформовано систему управління кредитним ризиком банку; проаналізовано управління індивідуальним кредитним ризиком банку на прикладі АТ «Мегабанк» та розроблено пропозиції щодо вдосконалення процесу управління кредитним ризиком банку.
11
Никоненко, Анна Олексіївна. "Кредитна політика банку в ринкових умовах." Магістерська робота, Київський національний університет технологій та дизайну, 2021. https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19301.
Full textAbstract:
Дипломну магістерську роботу присвячено дослідженню кредитної політики КБ АТ "ПУМБ". Розглянуто теоретичні аспекти визначення сутності кредиту та кредитної політики, проведено аналіз структури та динаміки активів та пасивів підприємства, аналіз та оцінка фінансового стану підприємства, проаналізовано кредитний портфель підприємства та його структуру. Запропоновано шляхи оптимізації кредитної політики, збільшення кредитного портфелю установи, а також методи удосконалення кредитної політики в комерційному банку.The master's thesis is devoted to the study of financial results management of JSC "PUMB". Theoretical aspects of determining the essence of credit and credit policy were considered, the structure and dynamics of assets and liabilities of the enterprise were analyzed, analysis and assessment of the financial condition of the enterprise, the credit portfolio of the enterprise and its structure were analyzed. There are proposed ways to optimize the credit policy, increase the loan portfolio of the enterprise, as well as methods of improving the credit policy in a commercial bank.
Дипломная магистерская работа посвящена исследованию управления финансовыми результатами КБ АО "ПУМБ". Рассмотрены теоретические аспекты определения сущности кредита и кредитной политики, проведен анализ структуры и динамики активов и пассивов предприятия, анализ и оценка финансового состояния предприятия, проанализирован кредитный портфель предприятия и его структура. Предложены пути оптимизации кредитной политики, увеличения кредитного портфеля предприятия, а также методы усовершенствования кредитной политики в коммерческом банке.
12
Jiménez, Montesinos Jorge Alberto. "A credit risk management model for a portfolio of low-income consumer loans in Mexico." Thesis, Massachusetts Institute of Technology, 2014. http://hdl.handle.net/1721.1/90749.
Full textAbstract:
Thesis: S.M. in Management Studies, Massachusetts Institute of Technology, Sloan School of Management, 2014.Cataloged from PDF version of thesis.
Includes bibliographical references (pages 144-147).
Low-income consumer lending (LICL) in Latin America has experienced a boom in recent years. This has attracted the interest of a large number of financial players eager to capture a portion in this still under-banked segment. Despite this huge market potential, credit risk management in this segment is still mainly based on the subjective expertise of credit managers, with few exceptions making use of robust statistical techniques. The result of this subjective decision process is a sub-optimal concession of loans that leaves this strategic segment without adequate financing opportunities. In this work we develop a cutting-edge probability of default (PD) model specifically designed for the LICL segment. This research is one of the first academic works that explores the applicability of four cutting-edge quantitative methods with real operation data from one of the pioneers in the low-end credit segment in Mexico: Mimoni Group. The analysis was carried out on a sample of 2,000 loans including 741 defaults and 1,259 nondefaults, spanning the 2013 to 2014 time period. We run a total of 108 models utilizing Logistic regressions, CART models, Random Trees, and Clustering over training and out-of-sample data sets. Our results not only generated powerful models in terms of statistical accuracy in out-of-sample data sets, but also provided a detail list of robust PD predictors (at 95% levels) and their dynamics in explaining the default event for two Mexican low-income customer segments. Our results demonstrate the direct applicability that robust quantitative models have in improving and complementing the lending decision process in the growing LICL segment.
by Jorge Alberto Jiménez Montesinos.
S.M. in Management Studies
13
Hudgins, Sylvia Conway. "A theoretical and empirical analysis of the effects of deregulation in the 1980's on S&L asset portfolios." Diss., Virginia Polytechnic Institute and State University, 1987. http://hdl.handle.net/10919/87667.
Full textAbstract:
This dissertation is a theoretical and empirical investigation of the actual changes in Federal S&L asset portfolios following the deregulation of the 1980's which loosened the restrictions on the amount of non-housing related lending that Federal S&L's could undertake. In particular the study focuses on the effects of deregulation and the forces promoting and constraining the individual S&L's expansion into non-housing related assets.
The theoretical model provides a framework for the empirical examination of the deregulation in the DIDMCA of 1980 and Garn-St Germain Act of 1982. The theoretical model is an adaptation of the Mingo and Wolkowitz (1977) banking model. The peculiarities of the S&L industry are embodied through adaptations of the Mingo and Wolkowitz (1977) model which emphasize after-tax profit maximization (tax laws reward specialization in housing related assets), constrain diversification into non-housing related assets, and differentiate between mutual and stock associations.
Using the method of Lagrange multipliers, an expression is obtained for the effect of a change in after-tax profits for a relaxation of the constraint on diversification which becomes the focus of the analysis. By integrating the Lagrange multiplier with economic and regulatory controls, systems of regressions are developed which examine the changes in asset portfolio composition for Federal associations using balance sheet and income statement data between 1979 and 1983.
The findings and implications of the empirical analysis are summarized as follows:
1. The tax laws do not appear to have constrained the diversification.
2. Specialization effects with respect to housing related assets appear to have constrained the diversification into non-housing related assets.
3. Non-housing related assets and liquid assets appear to be substitutes.
4. Stock associations, on average, have expanded into non-housing related assets to a greater extent than mutual associations.
5. The changes in liability legislation appear to have restrained the diversification into non-housing related assets.
6. Large associations appear more able to acquire the expertise needed to diversify.
7. Profitability appears to be correlated with the expansion into "new products."Ph. D.
14
Кулеш, А. В. "Управління проблемними кредитами банку." Master's thesis, Сумський державний університет, 2019. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76829.
Full textAbstract:
В роботі досліджено проблему забезпечення необхідного рівня ефективності всіх компонентів механізму управління проблемними кредитами в банках, як в частині превентивної, так і реактивної складових. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що обґрунтовані в роботі теоретичні положення можуть бути використані банками України у процесі формування та реалізації стратегій попередження виникнення проблемних кредитів на основі визначення рівня проблемності позичальника з урахуванням впливу внутрішніх та зовнішніх факторівВ работе исследована проблема обеспечения необходимого уровня эффективности всех компонентов механизма управления проблемными кредитами в банках, как в части превентивной, так и реактивной составляющих.Практическое значение полученных результатов заключается в том, что обоснованные в работе теоретические положения могут быть использованы банками Украины в процессе формирования и реализации стратегий предупреждения возникновения проблемных кредитов на основе определения уровня проблемности заемщика с учетом влияния внутренних и внешних факторов
The problem of ensuring the required level of efficiency of all components of the problem credit management mechanism in banks, both in terms of preventive and reactive components, is investigated.The practical significance of the obtained results is that the theoretical grounded in the work can be used by the banks of Ukraine in the process of forming and implementing strategies for preventing the emergence of problem loans based on determining the level of difficulty of the borrower, taking into account the influence of internal and external factors.
15
Kennedy, David Alan. "The ideal asset/liability model for credit unions (with assets between $100 - $500 million)." CSUSB ScholarWorks, 2004. https://scholarworks.lib.csusb.edu/etd-project/2699.
Full textAbstract:
This project focused on developing the ideal Asset / Liability Model for credit unions with assets between one hundred million and five hundred million dollars. Ideally the model should be closely aligned with that of a successful credit union at the high end of this range. SELCO Community Credit Union of Eugene Oregon was used in creating the model.
16
Shao, Pei. "Loan markets, financing expectations and stock performance /." 2006. http://gateway.proquest.com/openurl?url_ver=Z39.88-2004&res_dat=xri:pqdiss&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft_dat=xri:pqdiss:NR29527.
Full textAbstract:
Thesis (Ph.D.)--York University, 2006. Graduate Programme in Business Administration.Typescript. Includes bibliographical references (leaves 179-188). Also available on the Internet. MODE OF ACCESS via web browser by entering the following URL: http://gateway.proquest.com/openurl?url_ver=Z39.88-2004&res_dat=xri:pqdiss&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft_dat=xri:pqdiss:NR29527
17
Шершенюк, Микола Миколайович. "Формування фінансової безпеки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на засадах ефективної кредитної політики." Магістерська робота, 2020. https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/3102.
Full textAbstract:
Шершенюк М. М. Формування фінансової безпеки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на засадах ефективної кредитної політики : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 073 "Менеджмент" / наук. керівник Л. А. Бехтер. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 107 с.UA : Кваліфікаційна робота: 107 с., 17 рис., 22 табл., 2 додатки, 65 джерел. Об’єктом дослідження є процеси управління кредитною діяльністю банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Метою кваліфікаційної роботи є узагальнення теоретичних, методичних та практичних засад кредитної політики банку з метою формування відповідного рівня фінансової безпеки. Завдання: дослідити сутність і зміст кредитної політики банку; розглянути механізм формування та реалізації кредитної політики банку; визначити основні методичні підходи до оцінки якості кредитного портфелю банку; здійснити оцінку фінансового стану банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; надати оцінку ефективності кредитної політики банку; удосконалити систему управління кредитним портфелем банку. Методи досліджень: системний, економіко-статистичний, графічний, табличний, порівняльний, логічний, нормативно-розрахунковий, аналізу, групування та графоаналітичний метод. Одержані результати та їх новизна: вдосконалено систему управління кредитним портфелем банку, яка передбачає планування обсягу окремих кредитних операцій та визначити найбільш оптимальну його структуру. Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що основні положення та пропозиції, доведено до рівня методичних та практичних розробок, які можуть бути використані банками при формуванні аналітичного забезпечення управління кредитним портфелем
EN : Qualifying work: 107 pp., 17 fig., 22 tab., 2 annex, 65 references. The object of the research is the processes of credit management of the bank of PLC CB «PRIVATBANK». The subject of the research is theoretical, methodical and practical bases of formation of effective system of management of credit policy of the bank in modern conditions. The purpose of the qualification work is to summarize the theoretical, methodological and practical principles of the bank's credit policy in order to form an appropriate level of financial security. Objective: To investigate the nature and content of the bank's credit policy; to consider the mechanism of formation and implementation of bank credit policy; to determine the main methodological approaches to assessing the quality of the bank's loan portfolio; to carry out an assessment of the financial condition of the bank of PLC CB «PRIVATBANK»; provide an assessment of the effectiveness of the bank's credit policy; improve the bank's credit portfolio management system. The following research methods are used in the work: systematic, economic-statistical, graphical, tabular, comparative (in the study of the specifics of managing the credit policy of the bank), logical, normative and calculated (in assessing the efficiency of PLC CB «PRIVATBANK»), methods of analysis, grouping and graphoanalytic method. The information base of qualification work is the property of economic theory, scientific works of domestic and foreign scientists in the field of banking, legislative and regulatory acts of Ukraine, periodicals and monographs, and the financial statements of PLC CB «PRIVATBANK». The results obtained and their novelty: the Bank's credit portfolio management system has been improved, which involves planning the volume of individual credit operations and determining the most optimal structure. The practical significance of the results obtained is that the main provisions and proposals are brought to the level of methodological and practical developments that can be used by banks in the formation of analytical support for credit portfolio management
18
Дюльгерогло, Т. З. "Управління кредитним портфелем комерційного банку (на прикладі ПАТ «Укрсоцбанк»)." Thesis, 2018. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7358.
Full textAbstract:
Кваліфікаційна робота магістра складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження –кредитний портфель ПАТ «Укрсоцбанк».
роботі розглядаються теоретичні аспекти управління кредитним портфелем комерційного банку.
Проаналізовано сучасні тенденції управління кредитним портфелем комерційними банками України.
Запропоновано шляхи удосконалення механізму управління кредитним портфелем.Квалификационная работа магистра состоит из трех разделов. Объект исследования –кредитный портфель ПАО «Укрсоцбанк». работе рассматриваются теоретические аспекты управления кредитным портфелем коммерческого банка. Проанализированы современные тенденции управления кредитным портфелем коммерческими банками Украины. Предложены пути совершенствования механизма управления кредитным портфелем.
Thesis consists of three chapters. Object of study is credit portfolio of PJSC "Ukrsotsbank". Diploma thesis deals with theoretical aspects of management of the credit portfolio of a commercial bank. The current trends of credit portfolio management by commercial banks of Ukraine are analyzed. The ways of improvement of the mechanism of management of a loan portfolio are offered.
19
Бай, Світлана Олегівна. "Тенденції розвитку ринку споживчого кредитування, як форми діяльності АТ КБ «ПРИВАТБАНК»." Магістерська робота, 2019. https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/2916.
Full textAbstract:
Бай С. О. Тенденції розвитку ринку споживчого кредитування, як форми діяльності АТ КБ «ПРИВАТБАНК» : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / наук. керівник І. О. Щебликіна. Запоріжжя : ЗНУ, 2019. 126 с.UA : Кваліфікаційна робота викладена на 126 сторінках друкованого тексту, містить 21 таблицю, 16 рисунків, 3 додатки, Перелік посилань включає 79 джерел, з них 5 іноземною мовою. Об’єктом дослідження є діяльність банків у сфері споживчого кредитування АТ КБ «ПриватБанк». Метою кваліфікаційної роботи магістра є узагальнення основних тенденцій ринку споживчого кредитування України, а також визначення основних проблем, що перешкоджають його розвитку. Завдання: розглянути та уточнити сутність та необхідності особливості споживчого кредиту й теоретичні аспекти споживання; розглянути процес споживчого кредитування в банківських установах; визначити місце споживчих кредитів в кредитному портфелі АТ КБ «ПриватБанк» та провести аналіз щодо управління кредитним ризиком та мінімізації його; надати пропозиції щодо розвитку споживчого кредиту в Україні. Методи досліджень: абстрактно-логічний; статистично-економічний; системний аналіз. Одержані результати та їх новизна: запропоновано методику «попереднього споживчого кредитування», яка базується на завчасному оформленні необхідної документації щодо видачі кредиту на товар/послугу та миттєвому задоволенню позову клієнта за допомогою ІТ-технологій. Практичне значення мають запропоновані рекомендації щодо розвитку споживчого кредитування АТ КБ «ПриватБанк».
EN : The work is presented on 126 pages of printed text, contains 21 tables, 16 figures, 3annex. The list of refernces includes 79 sources, 5 of them in foreign languages. The object of the research is the activity of banks in the sphere of consumer lending of JSC CB «PrivatBank». The purpose of the qualification work is to summarize the main trends of the consumer lending market of Ukraine, as well as to identify the main problems that hinder its development. Methods of research: in the process, the following research methods were used: abstract-logical - for the analysis of scientific literature for systematic evaluation (in determining the nature of consumer credit); statistical and economic - to assess the consumer credit market in Ukraine, assess the competitive advantages of banks in the market and the effectiveness of their lending activities; systematic approach - to substantiate the conclusions and proposals for improving the consumer credit operations at JSC CB «PrivatBank» and increase their efficiency and reduce risk. Research methods: abstract-logical; statistical and economic; system analysis. The scientific novelty of the results consists in the method of «pre-consumer crediting» is proposed, which is based on the early registration of the necessary documentation on granting a loan for a product / service and instant satisfaction of a customer's claim using IT technologies. The model of assessment of creditworthiness of an individual due to the differentiation of existing and potential clients by the degree of risk has been improved. These changes will improve the quality of the bank's loan portfolio and «grind» the gaps of the current system of assessing the financial condition of the borrower, which were manifested, first of all, in the lack of attention to small loans. There was further development of interpretation of the concepts of «consumer credit» and «credit policy». Consumer credit is a type of credit given to individuals for current needs to meet end-use and non-business related activities. That is, the author emphasizes the connection with final consumption, which actually reveals the whole essence of the concept. A bank's credit policy is a system of principles and components that determine a bank's strategy and tactics for attracting funds and further channeling them to lending to bank customers and regulating the credit facility as a whole. The recommendations on the development of consumer credit of PrivatBank JSC are of practical importance.
20
Грищенко, Катерина Олександрівна. "Політика управління активами АТ КБ «ПриватБанк»." Магістерська робота, 2019. https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/3002.
Full textAbstract:
Грищенко К. О. Політика управління активами АТ КБ «ПриватБанк» : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / наук. керівник В. З. Бугай. Запоріжжя : ЗНУ, 2019. 123 с.UA : Кваліфікаційна робота викладена на 123 сторінках друкованого тексту, містить 15 таблиць, 13 рисунків, 3 додатки. Перелік посилань включає 70 джерел, з них 5 іноземною мовою. Об’єктом дослідження є процес управління активами АТ КБ «ПриватБанк». Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і прикладних аспектів організації політики управління активами банку. Метою кваліфікаційної роботи є обґрунтування теоретичних та методичних засад процесу управління активами банку, оптимізації їх структури та розроблення практичних рекомендацій, щодо вдосконалення управління портфелем банківських активів за допомогою підвищення прибутковості активів банків. Методи дослідження: логічного узагальнення, дедуктивний, фінансово-економічного та статистичного аналізу, порівняння, зведення. Одержані результати: розроблені рекомендації дозволяють фінансовій службі банку отримати достовірну якісну інформацію та ввести в дію особливі методи і механізми управління активами банку, здійснюючи, таким чином, попередження його фінансових проблем. Результати дослідження можуть бути застосовані банками, зокрема, методика оцінки управління активами банка, алгоритм реалізації політики управління активами банку.
EN : The work is presented on 123 pages of printed text, contains 15 tables, 13 figures, 3 annex. The list of referеnces includes 70 sources, 5 of them in foreign languages. The object of the study is the asset management process of JSC CB "PrivatBank". The subject of the study is a set of theoretical, methodological and applied aspects of the organization of bank asset management policy. The purpose of this thesis is to substantiate the theoretical and methodological foundations of the process of managing the assets of the bank, optimize their structure and develop practical recommendations, to improve the management of the portfolio of banking assets by improving the profitability of bank assets. According to the goal set of the main tasks aimed at achieving it: 1) to disclose the nature, content and features of the banking asset portfolio; 2) to substantiate the conceptual principles of managing the portfolio of banks' assets and develop adequate management tools; 4) analyze and evaluate the structure and dynamics of the aggregate portfolio assets on the example of JSC CB "PrivatBank"; 3) to investigate the effectiveness of conducting active bank operations, and credit operations, in particular, on the example of JSC CB "PrivatBank"; 4) identify the reserves of increasing the efficiency of active operations banking institutions of Ukraine; 4) Develop recommendations and substantiate promotion proposals efficiency in managing and enhancing the asset portfolio profitability. Methods of research: logical generalization, deductive, financial-economic and statistical analysis, comparison, summary. Obtained results: The developed recommendations allow the financial service of the bank to receive reliable qualitative information and to put into effect specific methods and mechanisms of managing the assets of the bank, performing, or thus preventing its financial problems. The results of the study can be applied by banks, in particular, the methodology for assessing bank asset management, the algorithm for implementing the bank's asset management policy.
21
Міхно, Віктор Олексійович. "Управління кредитними ризиками АТ «УкрСиббанк»." Магістерська робота, 2020. https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/2300.
Full textAbstract:
Міхно В. О. Управління кредитними ризиками АТ «УкрСиббанк» : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 051 "Економіка" / наук. керівник Є. К. Мержинський. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 111 с.UA : В роботі вирішено актуальну проблему поглиблення теоретичних та практичних знань з управління кредитними ризиками у комерційних банках. Проведено теоретико-методологічні дослідження кредитних ризиків. Розроблена та перевірена концептуальна модель управління кредитними ризиками. Отримані результати оцінки та прогнозування контролю кредитного ризику.
EN : The problem of deepening theoretical and practical knowledge on credit risk management in commercial banks is solved in the paper. Theoretical and methodological studies of credit risks have been carried out. A conceptual model of credit risk management was developed and tested. The results of credit risk assessment and forecasting were obtained.
22
Орленко, О. Б. "Менеджмент кредитного портфеля фінансової установи." Thesis, 2019. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11167.
Full textAbstract:
У роботі розглядаються теоретичні аспекти поняття «кредитний портфель». Проаналізовано фінансово-економічну та кредитну політику банку «Південний». Досліджено структуру та якість кредитного портфеля. Визначено основні проблеми АБ «Південний» та запропоновано шляхи їх вирішення.Diploma thesis deals with theoretical aspects of of the concept of "loan portfolio". The financial-economic and credit policy of the bank «Pivdenny» is analyzed. The structure and quality of the loan portfolio were investigated. The main problems of JSC “ Pivdenny ” and ways of their solution are suggested.