Log in

Relevant bibliographies by topics / Loan portfolio risk / Dissertations / Theses

To see the other types of publications on this topic, follow the link: Loan portfolio risk.

Dissertations / Theses on the topic 'Loan portfolio risk'

Author: Grafiati

Published: 28 May 2022

Last updated: 30 July 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 37 dissertations / theses for your research on the topic 'Loan portfolio risk.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse dissertations / theses on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

Kim, Juno. "A credit risk model for agricultural loan portfolios under the new Basel Capital Accord." Texas A&M University, 2003. http://hdl.handle.net/1969.1/2276.

Full text

Abstract:

The New Basel Capital Accord (Basel II) provides added emphasis to the development of portfolio credit risk models. An important regulatory change in Basel II is the differentiated treatment in measuring capital requirements for the corporate exposures and retail exposures. Basel II allows agricultural loans to be categorized and treated as the retail exposures. However, portfolio credit risk model for agricultural loans is still in their infancy. Most portfolio credit risk models being used have been developed for corporate exposures, and are not generally applicable to agricultural loan port

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Lindgren, Jonathan. "Modeling credit risk for an SME loan portfolio: An Error Correction Model approach." Thesis, Umeå universitet, Institutionen för matematik och matematisk statistik, 2017. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-136176.

Full text

Abstract:

Sedan den globala finanskrisen 2008 har flera stora regelverk införts för att säkerställa att banker hanterar risker på sunt sätt. Bland dessa regelverk är Basel II som infört kapitalkrav för kreditrisk som baseras på Sannolikhet för Fallissemang och Förlust Givet Fallissemang. Basel II Advanced Internal-Based Approach ger banker möjligheten att skatta dessa riskmått för enskilda portföljer och göra interna kreditriskvärderingar. I överensstämmelse med Advanced Internal-Based-rating undersöker denna uppsats användningen av en Error Correction Model för modellering av Sannolikhet för Fallissema

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

Atahau, Apriani Dorkas Rambu. "Loan portfolio structures, risk and performance of different bank ownership types: An Indonesian case." Thesis, Curtin University, 2014. http://hdl.handle.net/20.500.11937/1556.

Full text

Abstract:

This study examine the loan portfolio structures, risk and performance of different bank ownership types in Indonesia over the period 2003-2011. Financial data of the banks are analysed by applying non-parametric univariate statistics and regression analysis. This research finds significant changes and differences between the loan portfolio structures and performance of the different bank ownership types. The findings enable the Central Bank of Indonesia to consider the ownership differences when developing or changing credit regulations.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

Sule, Friday Eneojo. "Effects of credit risk and portfolio loan management on profitability of microfinance banks in Lagos, Nigeria." Thesis, Stellenbosch : Stellenbosch University, 2012. http://hdl.handle.net/10019.1/97163.

Full text

Abstract:

Thesis (MDF)--Stellenbosch University, 2012.<br>The study was carried out to find out the effect of credit risk and portfolio loan management on profitability of microfinance Banks (MFBs) in Lagos, Nigeria. To achieve the objective of the study, an econometric model was developed. A sample size of 14 microfinance banks was randomly selected, comprising four national, five state and five unit microfinance banks respectively. Five year annual financial statements of these 14 selected microfinance banks were obtained for this analysis using panel data that produce 70 observations for the period

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

Kühn, Jochen. "Optimal risk return trade-offs of commercial banks and the suitability of profitability measures for loan portfolios with 1 table." [S.l.] : [s.n.], 2006. http://dx.doi.org/10.1007/3-540-34821-2.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

6

Bramma, Keith Michael. "AN EVALUATION OF BANK CREDIT POLICIES FOR FARM LOAN PORTFOLIOS USING THE SIMULATION APPROACH." University of Sydney, Department of Agricultural Economics, 1999. http://hdl.handle.net/2123/400.

Full text

Abstract:

The aim of this study is to evaluate the risk-return efficiency of credit policies for managing portfolio credit risk of banking institutions. The focus of the empirical analysis is on the impact of risk pricing and problem loan restructuring on bank risk and returns using a simulation model that represents an operating environment of lenders servicing the Australian farm sector. Insurance theory principles and agency relationships between a borrower and a lender are integrated into the portfolio theory framework. The portfolio theory framework is then couched in terms of the capital budget

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

7

Гапонько, О. Ю. "Управління портфельним кредитним ризиком банку". Master's thesis, Сумський державний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81715.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

8

Багута, Я. А. "Розвиток науково-методичних підходів до управління споживчими кредитами банку". Master's thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2013. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49625.

Full text

Abstract:

Метою дипломної роботи є дослідження теоретичних та практичних засад управління споживчими кредитами банку та розробка практичних механізмів його удосконалення. Предметом дослідження є науково-методичне забезпечення та механізм управління споживчими кредитами банку. Об’єктом дослідження є економічні відносини, що виникають у процесі управління споживчими кредитами банку.<br>The aim of work is to study the theoretical and practical bases of management of consumer credits of the Bank and development of practical mechanisms of improvement. The subject of research is the scientific methodologica

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

9

Соловей, І. В. "Управління індивідуальним кредитним ризиком в сучасних умовах". Master's thesis, Сумський державний університет, 2021. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87026.

Full text

Abstract:

В роботі досліджено сутність, види та класифікацію індивідуального кредитного ризику банку; визначено фактори, які впливають на рівень кредитного ризику банку; сформовано систему управління кредитним ризиком банку; проаналізовано управління індивідуальним кредитним ризиком банку на прикладі АТ «Мегабанк» та розроблено пропозиції щодо вдосконалення процесу управління кредитним ризиком банку.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

10

Колосовський, І. М. "Управління забезпеченням банківських позичок". Thesis, Одеський національний економічний університет, 2020. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12349.

Full text

Abstract:

У роботі розглядаються: теоретичні засади в управлінні забезпеченням банківських позичок; характеристика міжнародних, національних стандартів оцінки та управління забезпеченням банківських позичок; аналіз форм забезпечення банківських позик та структура кредитного портфелю в ПАТ АБ «Південний»; характеристика основних цілей, завдань та напрямів політики «Про заставу» ПАТ АБ «Південний»; показники економічних нормативів ліквідності; рівні ліквідності забезпечення. За результатами дослідження сформульовані пропозиції щодо вдосконалення науково-методичних підходів до розрахунку заставної вартост

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

11

Babková, Eva. "Aspekty ovlivňující rizikovost bankovních úvěrů (z pohledu České spořitelny a.s.)." Master's thesis, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2009. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-17177.

Full text

Abstract:

The aim of my diploma thesis is to evaluate aspects of credit risk, particularly focused on the retail banking in Česká spořitelna a.s., where all the data come from. At first the thesis describes the background of Česká spořitelna a.s., bank products and credit process. Further there are explains the basic procedures for assessement of the state of company and portfolio monitoring. In the section devoted to banking risks there are specified bank risks and regulation of these risks from the perspective of the Basel Capital Accord. The remaining two theoretical parts describe methods that will

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

12

Серова, Т. В. "Управління кредитною діяльністю в банках України". Thesis, Одеський національний економічний університет, 2020. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12612.

Full text

Abstract:

У роботі розглядаються теоретичні аспекти управління кредитною діяльністю в банківських установах України. Надана оцінка, щодо управління кредитуванням в банківських установах України. Запропоновано шляхи оптимізації управління кредитуванням у банківської діяльності.<br>The subject of the study is the theoretical and methodological foundations of credit management of Ukrainian banks. The paper considers theoretical aspects of credit management in banking institutions of Ukraine. An assessment is provided on credit management in banking institutions of Ukraine. Ways to optimize credit mana

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

13

Shahin, Mahmoud. "Three essays on bank profitability, fragility, and lending." Thesis, University of Exeter, 2015. http://hdl.handle.net/10871/18675.

Full text

Abstract:

We present three chapters on theoretical issues of banking. These deal with bank runs, risk sharing, lending and profitability. In the first chapter, we examine the agency problem in the bank-depositor relationship. Depositors are the principals and banks are the agents. Banks choose investment portfolios and are subject to moral hazard in that they have incentive to take on more risk than desirable to depositors because they are residual claimants. We study an incentive-compatible mechanism that prompts banks to follow a safe investment policy. This mechanism leaves the bank a profit margin i

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

14

Ковальчук, О. В. "Роль і значення кредитного ризику у відновленні кредитної діяльності банків". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62382.

Full text

Abstract:

Проведений аналіз стану кредитної діяльності банків дає підстави стверджувати про можливе подальше погіршення якості їх кредитних портфелів у короткостроковій перспективі через достатньо високий рівень кредитного ризику. Це призведе до вимушеного скорочення з боку банків обсягів, розміщених у кредитні операції коштів, а відтак говорити про процес початку активного кредитування в Україні поки що зарано.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

15

Aukūnas, Justinas. "Verslo ciklo poveikis bankų rizikai." Master's thesis, Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2014. http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2010~D_20140625_184908-99440.

Full text

Abstract:

Vykdydami savo veiklą bankai susiduria su įvairia rizika, susijusia su lūkesčiais, kad gaunama grąža kompensuos prisiimtą riziką. Bankų veiklos rizikingumą sustiprina ne tik vidinės bankų valdymo klaidos, bet taip pat ekonomikos svyravimai arba verslo ciklai. Ekonomikos augimo laikotarpiu bankai optimistiškai vertina skolininkų ateities perspektyvas ir todėl vykdo liberalią kreditų teikimo politiką. Prasidėjus ekonomikos kritimui, sulėtėjus pinigų srautams, bankų rizikingumas išauga, tai reikalauja didesnių atidėjinių, rezervų ir aukštesnio kapitalo lygio. Problemos aktualumą patvirtina ir pas

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

16

Jiménez, Montesinos Jorge Alberto. "A credit risk management model for a portfolio of low-income consumer loans in Mexico." Thesis, Massachusetts Institute of Technology, 2014. http://hdl.handle.net/1721.1/90749.

Full text

Abstract:

Thesis: S.M. in Management Studies, Massachusetts Institute of Technology, Sloan School of Management, 2014.<br>Cataloged from PDF version of thesis.<br>Includes bibliographical references (pages 144-147).<br>Low-income consumer lending (LICL) in Latin America has experienced a boom in recent years. This has attracted the interest of a large number of financial players eager to capture a portion in this still under-banked segment. Despite this huge market potential, credit risk management in this segment is still mainly based on the subjective expertise of credit managers, with few exceptions

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

17

Serpa, Barboza Andrea Keylin. "Los efectos de la diversificación de la cartera de préstamos en el rendimiento y riesgo del sistema bancario peruano." Bachelor's thesis, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 2020. http://hdl.handle.net/10757/653937.

Full text

Abstract:

El objetivo de este estudio es analizar el impacto de la diversificación sobre el rendimiento y el riesgo. Se emplea un panel de datos de frecuencia mensual para el periodo 2010-2019 y se utiliza el estimador de MGM por la naturaleza dinámica del modelo. Los resultados muestran que la diversificación de la cartera de préstamos no tiene efecto en el rendimiento del sistema bancario, sin embargo, se observa que los bancos con mayores riesgos pueden aumentar sus rendimientos si aumentan su nivel de concentración por sector económico y departamento. El efecto en el riesgo dependerá del tipo de con

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

18

Antonsson, Hermina. "Macroeconomic factors in Probability of Default : A study applied to a Swedish credit portfolio." Thesis, KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), 2018. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-239403.

Full text

Abstract:

Macroeconomic conditions can impact the payment capacity of individual mortgage holders' household loans. If the clients of a bank's retail credit portfolio experience deteriorating paymentcapacity it will reflect on the probability of default of the overall portfolio. With IFRS 9, banks are expected to sophisticate their calculations of expected credit loss, demanding forward-looking estimates of probability of default by incorporation of macroeconomic forecasts. Finding what macroeconomic factors have a statistical significant relationship to the actual default frequency of a portfolio can a

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

19

Мельник, Д. В. "Управління кредитним ризиком банку". Thesis, Одеський національний економічний університет, 2021. http://local.lib/diploma/Melnyk.pdf.

Full text

Abstract:

Доступ до роботи тільки на території бібліотеки ОНЕУ, для переходу натисніть на посилання нижче<br>У роботі розглядаються сучасні проблеми мінімізації кредитного ризику у діяльності вітчизняних банків; доведено вплив кредитного ризику на значну зміну прибутковості від кредитних операцій; визначені аналітичні підходи до вирішення проблем сучасного стану кредитних портфелів державних банків. На основі проведеного аналізу впливу кредитного ризику на діяльність банків, зроблені висновки щодо теоретичних та методичних положень, які можуть бути використані як пропозиції щодо збільшення прибутковості

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

20

Barbudo, João Luís Lopes. "Regulação Bancária: Relação entre Rácios de Solvabilidade e Carteiras de Activos." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2011. http://hdl.handle.net/10400.5/4550.

Full text

Abstract:

Mestrado em Economia Monetária e Financeira<br>Os rácios de solvabilidade representam uma das vertentes mais importantes da regulação bancária, permitindo às instituições financeiras transparecer credibilidade. Neste sentido, os bancos quando são obrigados a aumentar os rácios de solvabilidade, não só para cumprirem com o estipulado nos Acordos de Basileia, mas também para passarem nos testes de stress, podem-no fazer por duas vias. O primeiro caminho passa pelo aumento do rácio através de um aumento do seu numerador, ou seja, através de um aumento de capital. A segunda via passa pela diminuiç

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

21

Kennedy, David Alan. "The ideal asset/liability model for credit unions (with assets between $100 - $500 million)." CSUSB ScholarWorks, 2004. https://scholarworks.lib.csusb.edu/etd-project/2699.

Full text

Abstract:

This project focused on developing the ideal Asset / Liability Model for credit unions with assets between one hundred million and five hundred million dollars. Ideally the model should be closely aligned with that of a successful credit union at the high end of this range. SELCO Community Credit Union of Eugene Oregon was used in creating the model.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

22

Wong, Yi-Chao, and 翁翊超. "Credit Risk of Loan Portfolio and Capital Requirement." Thesis, 2009. http://ndltd.ncl.edu.tw/handle/65000683499042542304.

Full text

Abstract:

碩士<br>逢甲大學<br>財務金融學所<br>97<br>The 2008 global financial disaster are mainly contributed to banks taking too much credit risk and inadequate bank regulations. In many countries, regulators pay more attentions on bank management especially on credit risk. In order to charge sufficient capital associated to the credit risk faced by banks, the Bank for International Settlements stipulates the new Basel Accord in 2002. In the meantime, there are many studies intend to develop models that can measure the bank’s credit risk much accurately. In this study, we extend the work of KulKarni (2008) to meas

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

23

Chao, Teng-Chih, and 趙登智. "A Study of Loan Portfolio Concentration Risk-Evidence from the selected Bank." Thesis, 2009. http://ndltd.ncl.edu.tw/handle/mxhxny.

Full text

Abstract:

碩士<br>銘傳大學<br>財務金融學系碩士在職專班<br>97<br>The ASRF model underpinnings of the IRB capital rules presume that the bank portfolio is fully diversified with respect to individual borrowers. When there are material name concentrations of exposure, there will be a residual of undiversified idiosyncratic risk in the portfolio, and the IRB formula will understate the required economic capital. We develop a simple methodology for approximating the effect of undiversified idiosyncratic risk. Our GA is a revision and extension of the methodology proposed in the Basel II Second Consultative Paper. This “upper

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

24

Lin, Shin-Yi, and 林欣怡. "How loan portfolio diversification affects risk,capitalization and efficiency in Taiwan banks." Thesis, 2010. http://ndltd.ncl.edu.tw/handle/94706379709732058936.

Full text

Abstract:

碩士<br>國立臺北商業技術學院<br>國際商務系碩士班<br>98<br>The paper is to examine how loan portfolios diversification of banks across industry affects credit risk, capitalization, cost and profit efficiency, and to test several different types of managerial behavior hypotheses. First, The paper use Stochastic Frontier Analysis(SFA)to estimate the cost efficiency and profit efficiency of seventeen banks over the years 2002-2005. Second, employ panel dada model techniques to test four hypotheses regarding managerial behavior. Finally, to test causality between the variables, and the direction of this relationship i

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

25

Hu, Tai-Yueh, and 胡岱岳. "International Bank's Loan Contract Portfolio Allocation With the Consideration of Exchange Rate Risk." Thesis, 1999. http://ndltd.ncl.edu.tw/handle/68905094509156452005.

Full text

Abstract:

碩士<br>淡江大學<br>財務金融學系<br>87<br>The commercial banks had quicken their step in internationalization by the varying of financial surroundings and regulations of law－the development of international free trade, professional manufacturing and accelerated liberalizing internationally. Bennett (1984) applied the modern portfolio theorem in international banks' loan investment. But, as mention to international circumstances, though under the integration in economy, there still had difference in financial environment, quality of economy, organization of government, laws and regulations, business cy

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

26

Lin, Hsiao-Ning, and 林筱寧. "A barrier option framework for bank default risk with loan portfolio swap hedging: evidence from Taiwan." Thesis, 2016. http://ndltd.ncl.edu.tw/handle/34283182363863378040.

Full text

Abstract:

博士<br>淡江大學<br>財務金融學系博士班<br>104<br>This dissertation proposes a theoretical framework for bank default risk measures with loan portfolio swap hedging based on a path-dependent barrier option model due to an occurrence of financial crisis. We use this framework to test empirical validation of default risk by using a sample of commercial banks in Taiwan over the period 2006 - 2012. Our result confirms that the banking is an ideal environment for the barrier option model pricing, if there is strong evidence that a barrier is statistically affecting loan rates (and thus bank interest margins), he

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

27

Kalendovský, Jan. "Stochastické procesy v kombinaci životního pojištění a hypotečního úvěru." Master's thesis, 2011. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-297848.

Full text

Abstract:

The goal of the diploma thesis is to describe stochastic processes in the combination of mortgage loan and fund-linked life insurance, and to construct and analyze suitable mathematical models related to them. The idea of the combination of mortgage loan and fund-linked life insurance consists in serving the debt via paying up the interest only and investing the rest of the instalment within a fund-linked life insurance, instead of amortizing the debt gradually. At the maturity time, the principal sum will be amortized at once, using assets which have been invested within a fund-linked life in

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

28

Фащевська, Анастасія Віталіївна. "Удосконалення структури кредитного портфелю комерційного банку в умовах нестабільного зовнішнього середовища". Магістерська робота, 2020. https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/2329.

Full text

Abstract:

Фащевська А. В. Удосконалення структури кредитного портфелю комерційного банку в умовах нестабільного зовнішнього середовища : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / наук. керівник В. В.Фатюха. Запоріжжя: ЗНУ. 2020. 131 с.<br>UA : В кваліфікаційній роботі узагальнено теоретичні та методичні основи оптимізації структури кредитного портфелю комерційного банку в умовах нестабільного зовнішнього середовища; досліджено кредитний портфель та проведено аналіз кредитної діяльності АТ КБ «КредіАгрікольбанк»; запропоновано заходи оптимізації струк

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

29

Міхно, Віктор Олексійович. "Управління кредитними ризиками АТ «УкрСиббанк»". Магістерська робота, 2020. https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/2300.

Full text

Abstract:

Міхно В. О. Управління кредитними ризиками АТ «УкрСиббанк» : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 051 "Економіка" / наук. керівник Є. К. Мержинський. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 111 с.<br>UA : В роботі вирішено актуальну проблему поглиблення теоретичних та практичних знань з управління кредитними ризиками у комерційних банках. Проведено теоретико-методологічні дослідження кредитних ризиків. Розроблена та перевірена концептуальна модель управління кредитними ризиками. Отримані результати оцінки та прогнозування контролю кредитного ризику.<br>EN : The problem of deepening theoretical and pra

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

30

Білов, Дмитро Олександрович. "Управління кредитним портфелем комерційного банку в контексті фінансової ефективності". Магістерська робота, 2021. https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/5764.

Full text

Abstract:

Білов Д. О. Управління кредитним портфелем комерційного банку в контексті фінансової ефективності : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / наук. керівник В. В. Фатюха. Запоріжжя : ЗНУ, 2021. 112 с.<br>UA : В кваліфікаційній роботі узагальнено теоретично-методичні засади управління кредитним портфелем комерційного банку шляхом моніторингу та аналізу його структури; проведено аналіз активів та пасивів АТ «Райффайзен Банк Аваль»; проаналізовано кредитний портфель банку; запропоновано шляхи вдосконалення управління кредитним портфелем банку

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

31

Бай, Світлана Олегівна. "Тенденції розвитку ринку споживчого кредитування, як форми діяльності АТ КБ «ПРИВАТБАНК»". Магістерська робота, 2019. https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/2916.

Full text

Abstract:

Бай С. О. Тенденції розвитку ринку споживчого кредитування, як форми діяльності АТ КБ «ПРИВАТБАНК» : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / наук. керівник І. О. Щебликіна. Запоріжжя : ЗНУ, 2019. 126 с.<br>UA : Кваліфікаційна робота викладена на 126 сторінках друкованого тексту, містить 21 таблицю, 16 рисунків, 3 додатки, Перелік посилань включає 79 джерел, з них 5 іноземною мовою. Об’єктом дослідження є діяльність банків у сфері споживчого кредитування АТ КБ «ПриватБанк». Метою кваліфікаційної роботи магістра є узагальнення основних

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

32

Hsu, Yu-Fang, and 許瑜芳. "Credit Risk Measurement of Bank Loan Portfolios." Thesis, 2007. http://ndltd.ncl.edu.tw/handle/81746323897966080911.

Full text

Abstract:

碩士<br>輔仁大學<br>金融研究所<br>95<br>In order to adapt to the fast change of the financial environment, the Financial Supervisory Commission, Executive Yuan urges local banks to improve their risk management ability. However, most local banks are still in the initial stage of getting familiarized with credit risk models. Therefore, local banks are advised to take in the experience from the advanced credit risk models already developed by internationally acclaimed financial institutions in order to develop credit risk models suitable to their operations. The dissertation examines small and medium-sized

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

33

Пеленська, Ірина Вікторівна. "Удосконалення механізму управління кредитним портфелем комерційного банку шляхом моніторингу його структури". Магістерська робота, 2021. https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/5128.

Full text

Abstract:

Пеленська І. В. Удосконалення механізму управління кредитним портфелем комерційного банку шляхом моніторингу його структури : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / наук. керівник В. В. Фатюха. Запоріжжя : ЗНУ, 2021. 115 с.<br>UA : В кваліфікаційній роботі узагальнено теоретично-методичні засади управління кредитним портфелем комерційного банку шляхом моніторингу його структури; проведено аналіз фінансово-господарського стану та кредитної діяльності АТ КБ «Приватбанк»; запропоновано шляхи удосконалення механізму управління кредитним п

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

34

Haddad, Jade Michel. "Portfolio Credit Risk Modelling for a Canadian SME Loans Portfolio." Thesis, 2012. http://spectrum.library.concordia.ca/977075/4/Haddad_PhD_S2013.pdf.

Full text

Abstract:

ABSTRACT Portfolio Credit Risk Modelling for a Canadian SME Loans Portfolio Jade Michel Haddad The Basel II Capital Accords make strong and controversial assumptions on the behaviour of Small and Medium Enterprises (SMEs) in a credit portfolio. Benefiting from a rich, and as such rare, dataset of default and credit risk events, we measure the portfolio credit risk characteristics of one of the riskiest segments of the Canadian SME market. The depth of our data allows for robust segmentations of the data along dual dimensions, including risk grade and size of borrowers, not commonly

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

35

Шершенюк, Микола Миколайович. "Формування фінансової безпеки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на засадах ефективної кредитної політики". Магістерська робота, 2020. https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/3102.

Full text

Abstract:

Шершенюк М. М. Формування фінансової безпеки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на засадах ефективної кредитної політики : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 073 "Менеджмент" / наук. керівник Л. А. Бехтер. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 107 с.<br>UA : Кваліфікаційна робота: 107 с., 17 рис., 22 табл., 2 додатки, 65 джерел. Об’єктом дослідження є процеси управління кредитною діяльністю банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Метою кваліфікаційної роботи є узагальнення теоретичних, методичних та практичних засад кредитної політики банку з метою формування відповідного рівня фінансової безпеки. Завдання: дослідити сутніст

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

36

Девятова, Е. В., та E. V. Devyatova. "Потребительское кредитование в Российской Федерации: содержание, проблемы и перспективы развития : магистерская диссертация". Master's thesis, 2019. http://hdl.handle.net/10995/78998.

Full text

Abstract:

The final qualifying work (master's thesis) is devoted to the study of consumer lending in the Russian Federation, its problems and development prospects. The subject of the research is economic relations arising in the process of organizing consumer lending. The main purpose of the master's thesis is to analyze consumer lending in the current economic situation in the Russian Federation, identifying the main problems and development prospects. In conclusion, the proposed main methods aimed at the efficiency of growth in consumer lending of the Bank and calculated the economic efficiency of th

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

37

Буренова-Тультєва, Ю. С. "Розвиток споживчого кредитування в умовах нестабільності економіки". Thesis, 2018. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8110.

Full text

Abstract:

Мета дипломної роботи полягає дослідженні теоретичного обґрунтування важливості впровадження банківськими установами України продуктів споживчого кредитування населення України, розкриттю діючої практики розвитку банківських та небанківських продуктів споживчого кредитування, а також пошуку напрямків удосконалення розвитку сегменту продуктів споживчого кредитування на основі систематизації існуючих тенденцій розвитку цього сектору в зарубіжних кредитного-фінансових установах.<br>The purpose of the thesis is to study the theoretical substantiation the importance of introducing products b

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!